长 盛 中证 申 万一 带 一路 主 题指 数 分级 证 券投 资 基金
2017 年年 度报告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 30 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本年度报告财 务资料已 经 审计，安永华 明会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛中 证申 万一 带一 路指 数分级
场内简 称 一带一 路
基金主 代码 502013
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月29 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,431,895,983.54 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2015 年 6 月9 日
下属分 级基 金的 基金 简称 长盛一 带 一A 长盛一 带 一B 长盛中 证申 万一 带一
路指数 分级
下属分 级基 金的 场内 简称 一带 一A 一带 一B 一带一 路
下属分 级基 金的 交易 代码 502014 502015 502013
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额
总额
84,706,872.00 份 84,706,872.00 份 1,262,482,239.54 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 力争 控
制本基 金的 净值 增长 率与 业绩比 较基 准之 间的 日均 跟踪偏 离度 的
绝对值 不超 过0.35% ，年 跟踪误 差不 超 过 4% ，实 现 对中证 申万 一
带一路 主题 指数 的有 效跟 踪。
投资策 略 1、股 票投 资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法，即 按照 标的 指数 成份 股组成 及其 权
重构建 股票 投资 组合 ，并 根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变动 而
进行相 应的 调整 。但 因特 殊情况 （如 成份 股长 期停 牌、成 份股 发
生变更 、 成 份股 权重 由于 自由流 通量 发生 变化 、 成 份股公 司行 为、
市场流 动性 不足 等） 导致 本基金 管理 人无 法按 照标 的指数 构成 及
权重进 行同 步调 整时 ，基 金管理 人将 对投 资组 合进 行优化 ，尽 量
降低跟 踪误 差。
2、债 券组 合管 理策 略
基于流 动性 管理 的需 要， 本基金 可以 投资 于到 期日 在一年 期以 内
的政府 债券 、央 行票 据和 金融债 ，债 券投 资的 目的 是保证 基金 资
产流动 性并 提高 基金 资产 的 投资 收益 。
3、金 融衍 生工 具投 资策 略
在法律 法规 许可 时， 本基 金可基 于谨 慎原 则运 用权 证、股 票指 数
期货等 相关 金融 衍生 工具 对基金 投资 组合 进行 管理 ，以控 制并 降
低投资 组合 风险 、提 高投 资效率 ，降 低调 仓成 本与 跟踪误 差， 从
而更好 地实 现本 基金 的投 资目标 。 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告 摘要
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4、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 投资 资产 支持 证券 将综合 运用 久期 管理 、收 益率曲 线、 个
券选择 和把 握市 场交 易机 会等积 极策 略， 在严 格遵 守法律 法规 和
基金合 同基 础上 ，通 过信 用研究 和流 动性 管理 ，选 择经风 险调 整
后相对 价值 较高 的品 种进 行投资 ，以 期获 得长 期稳 定收益 。
业绩比 较基 准 中证申 万一 带一 路主 题指 数收益 率×95%+ 银行 活期 存款利 率( 税
后 )×5 %
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 指数 基金 ，风险 和预 期收 益均 高于 混合型 基金 、
债券型 基金 和货 币市 场基 金，由 于采 取了 基金 份额 分级的 结构 设
计，不 同的 基金 份额 具有 不同的 风险 收益 特征 。
下属分 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
长盛一 带 一A： 低风
险、收 益相 对稳 定
长盛一 带 一B： 高风
险、高 预期 收益
长盛中 证申 万一 带
一路指 数分 级 ： 较 高
风险 、 较 高预 期收 益
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、010-62350088 95566
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告 摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年
2015 年 5 月 29 日
( 基金 合同 生效
日)-2015 年12 月31
日
本期已 实现 收益 -316,273,178.32 -503,304,876.23 -887,820,279.24
本期利 润 174,620,210.55 -211,962,406.51 -1,725,767,495.06
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0887 -0.1299 -0.7700
本期基 金份 额净 值增 长率 12.93% -14.86% -42.04%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.8047 -0.8170 -0.7010
期末基 金资 产净 值 1,250,774,997.52 1,537,922,017.33 1,523,131,517.16
期末基 金份 额净 值 0.874 0.796 0.966
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 12 月31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.04% 0.81% 3.03% 0.80% -0.99% 0.01%
过去六 个月 6.26% 0.79% 4.85% 0.75% 1.41% 0.04%
过去一 年 12.93% 0.82% 11.70% 0.80% 1.23% 0.02%
自基金 合同
生效起 至今
-44.27% 2.02% -39.00% 1.91% -5.27% 0.11%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中， 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合
同要求，业绩 比较基准 中 中证申万一带 一路主题 指 数、银行活期 存款利率 每 日按照 95% 、5%的比
例采取 再平 衡， 再用 连锁 计算的 方式 得到 基准 指数 的时间 序列 。 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按照本基 金合同规 定 ，本基金基金 管理人应 当 自基金合同生 效之日起 六 个月内使基 金的投资
组合比例符合 基金合同 的 约定。截至报 告日，本 基 金的各项资产 配置比例 符 合基金合同 的有关约
定。
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3.2.3
自基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注：本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 5 月 29 日 ，合 同 生效当 年按 实际 存续 期计 算，不 按整 个自 然年
度进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 于 2017 年度 、2016 年 度、2015 年 5 月 29 日（基 金合 同生 效日 ） 至 2015 年 12 月 31
日止会 计期 间未 进行 利润 分配。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在北京， 并在北京 、 上海、成都设 有分公司 ， 在香港、北京 分别设有 子 公司。目前 ，公司股
东及其出资比 例为：国 元 证券股份有限 公司占注 册 资本的 41% ，新加坡 星展 银行有限公司 占注册
资本 的33% ， 安 徽省 信用 担 保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注
册资本 的13% 。 公司 获得 首 批全国 社保 基金 、 合 格境 内机构 投资 者和 特定 客户 资产管 理业 务资 格。
截至2017 年12 月 31 日 ， 基金管 理人 共管 理七 十四 只开放 式基 金， 并管 理多 个全国 社保 基金 组合
和专户 产品 。公 司同 时兼 任境 外 QFII 基 金和 专户 理 财产品 的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
冯雨生
本 基 金基 金经 理， 长盛 中
证 100 指数 证券 投资 基金
基 金 经 理， 长 盛沪 深 300
指数证 券投 资基 金（LOF ）
基 金 经理 ，长 盛中 证申 万
一 带 一路 主题 指数 分级 证
券 投 资基 金基 金经 理， 长
盛 成 长价 值证 券投 资基 金
基 金 经理 ，长 盛战 略新 兴
产 业 灵活 配置 混合 型证 券
投 资 基金 基金 经理 ，长 盛
盛 世 灵活 配置 混合 型证 券
投 资 基金 基金 经理 ，长 盛
积 极 配置 债券 型证 券投 资
基 金 基金 经理 ，长 盛同 鑫
行 业 配置 混合 型证 券投 资
基金基金经理, 长盛信息
安 全 主题 量化 灵活 配置 混
合 型 证券 投资 基金 基金 经
理 ， 长盛 同德 主题 增长 混
合 型 证券 投资 基金 基金 经
理，量 化投 资部 负责 人。
2015 年 5 月
29 日
- 10 年
冯雨生先生，1983 年
11 月 出生。 毕业 于光 华
管理学 院金 融系 ， 北 京
大 学 经 济 学 硕 士 ，CFA
（ 特 许 金 融 分 析 师 ） 。
2007 年 7 月加 入长 盛
基金管 理有 限公 司， 曾
任金融 工程 研究 员， 同
盛基金经理助理等职
务。
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注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告 摘要
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司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年股 票市 场分 化严 重 ， 蓝 筹股 大幅 上涨 ， 小市 值股票 大幅 下跌 。 白马 股 、MSCI 概念 股和
一线龙头板块 大幅上涨 ， 次新股、最小 市值和网 络 彩票板块跌幅 较大。行 业 上，食品饮 料、家用
电器和 钢铁 等行 业涨 幅靠 前， 纺 织服 装、 传媒 和综 合等行 业跌 幅最 大。 风格 上，2017 年大 盘价 值
股跑赢 小盘 成长 股。
在操作中，我 们严格遵 守 基金合同，在 指数权重 调 整和基金申赎 变动时， 应 用指数复制和 数
量化手 段降 低交 易成 本和 减少跟 踪误 差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.874 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 12.93% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为11.70% 。本报 告期 内日 均跟 踪误 差为 0.1262% ， 年度 化跟 踪误差 为 1.9948% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2018 年，经济 增速 大概率与以前 持平，经 济 结构将进一步 优化，通 胀 温和上行，政 府
政策制定的主 要考虑因 素 是防范系统性 金融风险 和 维持宏观杠杆 相对稳定 ， 货币政策将 维持稳健
中性，财政政 策会相对 积 极。在此背景 下 ，股票 市 场存在结构性 机会，相 对 低估的优质 成长股会
获得阶 段性 超额 收益 ，高 估值个 股全 年的 下行 压力 仍然会 很大 。
作为指数基金 ，我们将 继 续秉承指数化 投资策略 ， 积极应对成份 股调整、 基 金申购赎回等 因
素对指 数跟 踪效 果带 来的 冲击， 控制 基金 的跟 踪误 差。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告 摘要
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证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长 （ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商 讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同对 基 金利润分配原 则的约定 ， 在存续期内， 本基金（ 包 括长盛中证申 万
一带一 路份 额 、 长 盛中 证 申万一 带一 路A 份额 、 长 盛中证 申万 一带 一路 B 份 额） 不进 行收 益分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 长盛 中证 申万 一带一 路主 题指
数分级 证券 投资 基金 （以 下称 “ 本基 金” ） 的 托管 过 程中， 严格 遵守 《 证券 投 资基金 法》 及其 他有
关法律法规、 基金合同 和 托管协议的有 关规定， 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为 ，完全尽
职尽责 地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告 摘要
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§6 审计报 告
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 注册 会计 师徐 艳 、马 剑 英 2018 年 3 月 27 日 对本 基
金 2017 年 12 月 31 日 的 资产负 债表 、2017 年度 的 利润表 和所 有者 权益(基 金 净值) 变动 表以 及财
务报表 附注 出具 了 安 永华 明 （2018 ） 审 字 第60468688_A15 号 无 保留 意见 的审 计报告 。 投资 者欲 查
看审计 报告 全文 ，应 阅读 本年度 报告 正文 。 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 中证 申万 一带一 路主 题指 数分 级证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 75,713,522.56 83,214,482.28
结算备 付金 193,854.49 4,047,051.51
存出保 证金 688,690.66 378,577.00
交易性 金融 资产 1,178,757,752.47 1,459,026,795.70
其中： 股票 投资 1,178,757,752.47 1,459,026,795.70
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 15,853.91 18,597.81
应收股 利 - -
应收申 购款 649,654.07 3,057,909.39
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,256,019,328.16 1,549,743,413.69
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 2,671,515.46 8,301,735.45
应付管 理人 报酬 1,079,537.88 1,320,935.05
应付托 管费 237,498.35 290,605.69
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 773,306.16 1,556,467.60
应交税 费 - - 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告 摘要
第 15 页 共 40 页
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 482,472.79 351,652.57
负债合 计 5,244,330.64 11,821,396.36
所有者权益：
实收基 金 2,245,765,325.99 3,116,333,862.74
未分配 利润 -994,990,328.47 -1,578,411,845.41
所有者 权益 合计 1,250,774,997.52 1,537,922,017.33
负债和 所有 者权 益总 计 1,256,019,328.16 1,549,743,413.69
注：报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日， 长盛 一带 一路 份额净 值人 民币 0.874 元 ，长盛 一带 一路 A
份额参 考净 值1.004 元 ， 长 盛一带 一路B 份额 参考 净 值0.744 元； 基金 份额 总额1,431,895,983.54
份， 其中 长盛 一带 一路 份 额 1,262,482,239.54 份 ， 长盛一 带一 路 A 份额 84,706,872.00 份 ， 长 盛
一带一 路B 份额 84,706,872.00 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 中证 申万 一带一 路主 题指 数分 级证 券投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
一、收入 201,427,708.47 -193,223,742.12
1.利息 收入 848,021.12 660,584.13
其中： 存款 利息 收入 848,021.12 659,607.17
债券利 息收 入 - 976.96
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -292,824,090.79 -486,090,573.11
其中： 股票 投资 收益 -313,139,621.95 -500,966,044.34
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - 333,559.34
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 20,315,531.16 14,541,911.89
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
490,893,388.87 291,342,469.72
4. 汇 兑收 益（ 损失 以"-" 号填列 ） - - 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告 摘要
第 16 页 共 40 页
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 2,510,389.27 863,777.14
减：二、费用 26,807,497.92 18,738,664.39
1．管 理人 报酬 16,806,838.61 12,418,704.26
2．托 管费 3,697,504.57 2,732,114.87
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 5,467,025.38 2,854,582.46
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 836,129.36 733,262.80
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
174,620,210.55 -211,962,406.51
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列） 174,620,210.55 -211,962,406.51
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 中证 申万 一带一 路主 题指 数分 级证 券投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,116,333,862.74 -1,578,411,845.41 1,537,922,017.33
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 174,620,210.55 174,620,210.55
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-870,568,536.75 408,801,306.39 -461,767,230.36
其中：1. 基 金申 购款 3,212,511,993.33 -1,523,653,774.64 1,688,858,218.69
2. 基金 赎回 款 -4,083,080,530.08 1,932,455,081.03 -2,150,625,449.05
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,245,765,325.99 -994,990,328.47 1,250,774,997.52
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告 摘要
第 17 页 共 40 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,628,755,958.72 -1,105,624,441.56 1,523,131,517.16
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -211,962,406.51 -211,962,406.51
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
487,577,904.02 -260,824,997.34 226,752,906.68
其中：1. 基 金申 购款 1,990,703,948.46 -1,028,354,322.76 962,349,625.70
2. 基金 赎回 款 -1,503,126,044.44 767,529,325.42 -735,596,719.02
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,116,333,862.74 -1,578,411,845.41 1,537,922,017.33
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛中证申万 一带一路 主 题指数分级证 券投资基 金 （以下简称“ 本基金” ） ， 系经中国证券 监
督管理 委员 会 （ 以下 简称 “中国 证监 会” ） 证 监许 可[2015]758 号文 《关 于准 予长盛 中证 申万 一带
一路主 题指 数分 级证 券投 资基金 注册 的批 复》 的注 册， 由 长盛 基金 管理 有限 公司向 社会 公开 募集 。
基金合 同 于 2015 年 5 月 29 日 正式 生效 ，于 基金 合 同生效 日， 本基 金规 模 为 4,155,784,758.57
份基金份额。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 为长盛基金 管理有限
公司， 注册 登记 机构 为中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司， 基金 托管 人为 中国 银行股 份有 限公 司 （ 以
下简称 “中 国银 行” ） 。
本基金的基金 份额包括 长 盛中证申万一 带一路主 题 指数分级证券 投资基金 的 基础份额（简 称
“长盛中证 申万一带 一路 份额” ） 、长盛 中证申万 一 带一路主题 指数分级 证券 投资基金的 稳健收 益
类份额 （简 称“ 长盛 中证 申万一 带一 路 A 份额 ”） 和长盛 中证 申万 一带 一路 主题指 数分 级证 券 投
资基金 的积 极收 益类 份额 （简 称 “ 长盛 中证 申万 一 带一 路 B 份额 ” ） 。 其中 ， 长盛中 证申 万一 带一长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告 摘要
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路A 份 额和 长盛 中证 申万 一带一 路 B 份额 的基 金份 额配比 始终 保 持1：1 的 比 例不变 。 基 金合 同生
效后，长盛中 证申万一 带 一路份额设置 单独的 基 金 代码，可以进 行场内与 场 外的申购和 赎回。长
盛中证 申万 一带 一路 份额 、长盛 中证 申万 一带 一路 A 份额和 长盛 中证 申万 一 带一路 B 份 额交 易代
码不同 ，在 上海 证券 交易 所上市 交易 ，但 是长 盛中 证申万 一带 一 路 A 份 额和 长盛中 证申 万一 带 一
路B 份 额不 接受 申购 或赎 回。
在本基 金存 续期 内， 每个 会计年 度 （ 基金 合同 生效 不足六 个月 的除 外）11 月 份的最 后一 个交
易日，本基金 将根据基 金 合同的规定进 行基金的 定 期份额折算。 在折算基 准 日，本基金 将按照以
下规则 进行 基金 的折 算： 长盛中 证申 万一 带一 路份 额和长 盛中 证申 万一 带一 路 A 份 额按 基金 合 同
规定的 份额 参考 净值 计 算 规则进 行计 算； 对于 长盛 中证申 万一 带一 路 A 份额 参考净 值超 出人 民 币
1.000 元 部分，将 折算为 场内长盛中证 申万一带 一 路份额。每两 份长盛中 证 申万一带一路 份额将
按一份 长盛 中证 申万 一带 一路 A 份额 获得 新增 长盛 中证申 万一 带一 路份 额的 分配， 场内 长盛 中 证
申万一带一路 份额持有 人 折算后获得新 增场内长 盛 中证申万一带 一路份额 ， 场外长盛中 证申万一
带一路份额持 有人折算 后 获得新增场外 长盛中证 申 万一带一路份 额。折算 后 长盛中证申 万一带一
路 A 份额和 长盛 中证 申万 一带一 路 B 份额 的比 例仍 为 1:1， 长盛 中证 申万 一 带一路 A 份 额参 考净
值调整 为人 民 币1.000 元。
除以上的定期 份额折算 外 ，本基金还将 在以下两 种 情况进行不定 期份额折 算 ，即：当长盛 中
证申万 一带 一路 份额 的基 金份额 净值 大于 或等 于 人 民币 1.500 元时 ；当 长盛 中证申 万一 带一 路 B
份额的 基金 份额 参考 净值 达到或 跌破 人民 币 0.250 元时。 当长 盛中 证申 万一 带一路 份额 的基 金 份
额净值 大于 或等 于人 民币 1.500 元 时， 本基 金将 对 长盛中 证申 万一 带一 路 B 份额和 长盛 中证 申万
一带一 路份 额进 行份 额折 算，份 额折 算后 长盛 中证 申万一 带一 路 B 份额 与长 盛中证 申万 一带 一 路
A 份额的 份额 数保 持 1:1 配比； 将长 盛中 证申 万一 带一路 B 份额 的基 金份 额 参考净 值超 过长 盛中
证申万 一带 一 路 A 份 额的 基金份 额参 考净 值的 部分 ，折算 成场 内的 长盛 中证 申万一 带一 路份 额 ；
份额折 算后 长盛 中证 申万 一带一 路份 额的 基金 份额 净值、 长盛 中证 申万 一带 一路 B 份额 的基 金 份
额参考 净值 与折 算基 准日 长盛中 证申 万一 带一 路 A 份额的 基金 份额 参考 净值 三者相 等； 份额 折 算
前长盛 中证 申万 一带 一路 B 份额的 持有 人在 份额 折 算后将 持有 长盛 中证 申万 一带一 路 B 份额 与新
增场内长盛中 证申万一 带 一路份额。场 外长盛中 证 申万一带一路 份额持有 人 份额折算后 获得新增
场外长盛中证 申万一带 一 路份额，场内 长盛中证 申 万一带一路份 额持有人 份 额折算 后获 得新增场
内长盛 中证 申万 一带 一路 份额。 当长 盛中 证申 万一 带一路 B 份 额的 参考 净值 跌至人 民币 0.250 元
以下（ 含人 民币 0.250 元 ）时， 本基 金将 分别 对长 盛中证 申万 一带 一路 A 份 额、长 盛中 证申 万 一
带一 路 B 份 额和 长盛 中证 申万一 带一 路份 额进 行折 算，折 算后 本基 金将 确保 长盛中 证申 万一 带 一长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告 摘要
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路 A 份额 和长 盛中 证申 万 一带一 路 B 份 额的 比例为 1:1 ； 折算 后长 盛中 证申 万 一带一 路份 额的 净
值以及 长盛 中证 申万 一带 一路 A 份额 、长 盛中 证申 万一带 一路 B 份 额的 参考 净值均 调整 为人 民 币
1.00 元； 折算 后， 长 盛中 证申万 一带 一 路 A 份 额持 有人获 得新 增的 场内 长 盛 中证申 万一 带一 路 份
额；折算后场 外长盛中 证 申万一带一路 份额持有 人 获得新增的场 外长盛中 证 申万一带一 路份额、
场内长 盛中 证申 万一 带一 路份额 持有 人获 得 新 增场 内长盛 中证 申万 一带 一路 份额。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括标的指数 成份股及 其 备选成份股、 债
券、债券回购 、权证、 股 指期货、货币 市场工具 、 资产支持证券 以及中国 证 监会允许基 金投资的
其它金融工 具， （但须 符合 中国证监会 相关规定） 。本 基金投资于 股票的资 产占 基金资产的 比例为
85% 以 上， 其中 标的 指数 成 份股及 其备 选成 份股 的投 资比例 不低 于非 现金 基金 资产 的 80% ，现 金、
债券资 产及 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他证 券品 种占基 金资 产比 例 为5%-10% ， 其 中每 个交 易日
日终在扣除股 指期货合 约 需缴纳的交易 保证金后 ， 现 金或者到期 日在一年 以 内的政府债 券不低于
基金资 产净 值 的5%， 权证 投资不 高于 基金 资产 净值 的 3%。 如法 律法 规或 监管 机构以 后允 许基 金 投
资其他 品种 ， 基金 管理 人 在履行 适当 程序 后 ， 可 以 将其纳 入投 资范 围 。 本 基 金的业 绩比 较基 准为 ：
中证申 万一 带一 路主 题指 数收益 率 × 95%+ 银行 活期 存款利 率（ 税后 ） × 5% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国 证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告 摘要
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7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营 业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政 策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告 摘要
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融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资 管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳 税 额中 抵减。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票， 为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告 摘要
第 22 页 共 40 页
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部国家税务 总局关于 储蓄存款利息 所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征收
个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月 ） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司（ “国元 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 股东
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司
长盛基 金（ 香港 ）有 限公 司 基金管 理人 子公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告 摘要
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项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
16,806,838.61 12,418,704.26
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,379,249.84 3,638,129.88
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 1.00% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×1 .00% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,697,504.57 2,732,114.87
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.22% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .22% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
注： 本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的管 理人 于本 报告期 及上 年度 可比 期间 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未持 有本基 金份 额。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的 利息 收入
单位： 人民 币元 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告 摘要
第 24 页 共 40 页
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 75,713,522.56 800,225.80 83,214,482.28 642,865.24
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 均无 须作 说明 的其他 关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末（2017 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末流 通受 限的 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600150
中国
船舶
2017
年9
月27
日
重大
事项
停牌
24.12
2018
年 3
月21
日
22.20 698,491 19,132,690.92 16,847,602.92 -
002738
中矿
资源
2017
年10
月9
日
重大
事项
停牌
25.51
2018
年 3
月21
日
31.00 86,491 1,664,773.88 2,206,385.41 -
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告 摘要
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7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
本基金 非以 公允 价值 计量 的金融 工具 ，因 其剩 余期 限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
(1) 各层 次金 融工 具公 允 价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
1,159,703,764.14 元，属 于第二层次的余额为人民 币 19,053,988.33 元， 无 属于第三层次的余
额(2016 年 12 月 31 日： 第一层 次人 民币 1,377,706,653.93 元 ，第 二层 次人 民币 81,320,141.77
元，无 属于 第三 层次 的余 额)。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券等，若 出 现重大事项停 牌、交易 不 活跃、或属于 非
公开发行等情 况，本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将
相关股票和可 转换债券 的 公允价值列入 第一层次 ， 并根据估值调 整中采用 的 对公允价值 计量整体
而言具有重要 意义的输 入 值所属的最低 层次 ，确 定 相关股票和可 转换债券 公 允价值应属 第二层次
或第三层次。 本基金政 策 为以报告期初 作为确定 金 融工具公允价 值层次之 间 转换的时点 。本基金
持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具第 三层 次公 允价 值本期 未发 生变 动（2016 年：无 ） 。
7.4.14.2 承诺 事项
注：截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要说 明的 承诺 事项。
7.4.14.3 其他 事项
注：截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要说 明的 其他 重要事 项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
注：本 财务 报表 已 于 2018 年3 月27 日经 本基 金的 基 金管理 人批 准。 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 1,178,757,752.47 93.85
其中： 股票 1,178,757,752.47 93.85
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 75,907,377.05 6.04
7 其他各 项资 产 1,354,198.64 0.11
8 合计 1,256,019,328.16 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 91,266,761.92 7.30
C 制造业 558,123,071.32 44.62
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 267,872,697.50 21.42
F 批发和 零售 业 12,080,281.98 0.97
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 153,907,186.91 12.30
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 17,693,212.00 1.41
J 金融业 12,612,139.20 1.01
K 房地产 业 24,638,921.31 1.97
L 租赁和 商务 服务 业 21,509,492.00 1.72
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - - 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告 摘要
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R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,159,703,764.14 92.72
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 16,847,602.92 1.35
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 2,206,385.41 0.18
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 19,053,988.33 1.52
8.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601668 中国建 筑 9,466,864 85,391,113.28 6.83
2 601766 中国中 车 4,846,391 58,689,795.01 4.69
3 000063 中兴通 讯 1,579,720 57,438,619.20 4.59
4 601989 中国重 工 6,390,592 38,535,269.76 3.08
5 600690 青岛海 尔 2,023,933 38,130,897.72 3.05 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告 摘要
第 28 页 共 40 页
6 601857 中国石 油 4,300,862 34,793,973.58 2.78
7 601186 中国铁 建 3,054,704 34,029,402.56 2.72
8 601390 中国中 铁 3,711,685 31,141,037.15 2.49
9 600028 中国石 化 5,013,900 30,735,207.00 2.46
10 600029 南方航 空 2,331,394 27,790,216.48 2.22
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于
http://www.csfunds.com.cn 网 站的 年度 报告 正文 。
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600150 中国船 舶 698,491 16,847,602.92 1.35
2 002738 中矿资 源 86,491 2,206,385.41 0.18
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述二 只积 极投 资股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601668 中国建 筑 97,196,049.25 6.32
2 601766 中国中 车 89,664,114.18 5.83
3 601390 中国中 铁 55,432,500.41 3.60
4 601186 中国铁 建 50,079,005.96 3.26
5 601989 中国重 工 44,125,982.71 2.87
6 600340 华夏幸 福 39,441,421.54 2.56
7 600089 特变电 工 34,401,488.65 2.24
8 000063 中兴通 讯 33,764,192.64 2.20
9 601857 中国石 油 33,079,490.39 2.15
10 601669 中国电 建 31,581,089.44 2.05
11 600690 青岛海 尔 30,979,500.20 2.01
12 600028 中国石 化 30,946,284.73 2.01
13 600050 中国联 通 29,390,397.00 1.91
14 600068 葛洲坝 25,768,153.39 1.68
15 002202 金风科 技 25,749,121.83 1.67
16 600031 三一重 工 24,882,115.46 1.62 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告 摘要
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17 601618 中国中 冶 24,621,187.00 1.60
18 600010 包钢股 份 24,028,598.00 1.56
19 000338 潍柴动 力 23,240,129.48 1.51
20 600584 长电科 技 23,224,047.00 1.51
8.4.2
累计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601668 中国建 筑 158,054,844.13 10.28
2 601766 中国中 车 151,046,101.22 9.82
3 600050 中国联 通 122,008,259.40 7.93
4 601390 中国中 铁 98,697,160.26 6.42
5 000063 中兴通 讯 77,132,910.40 5.02
6 601186 中国铁 建 75,723,065.08 4.92
7 601989 中国重 工 61,275,317.54 3.98
8 600690 青岛海 尔 60,587,353.50 3.94
9 600089 特变电 工 49,103,559.94 3.19
10 600340 华夏幸 福 47,720,740.86 3.10
11 601669 中国电 建 46,911,452.61 3.05
12 601727 上海电 气 44,561,650.68 2.90
13 601857 中国石 油 43,201,297.63 2.81
14 000338 潍柴动 力 42,111,247.48 2.74
15 600029 南方航 空 41,228,503.85 2.68
16 002202 金风科 技 41,192,780.29 2.68
17 600068 葛洲坝 39,396,379.99 2.56
18 600031 三一重 工 38,080,774.59 2.48
19 601618 中国中 冶 36,374,251.91 2.37
20 600487 亨通光 电 35,299,374.03 2.30
21 601018 宁波港 31,224,672.74 2.03
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,495,941,280.14
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,953,964,090.29
注： 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告 摘要
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8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体无 被监 管部门 立案 调查 ，无 在报 告编制 日前 一年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告 摘要
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序号 名称 金额
1 存出保 证金 688,690.66
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 15,853.91
5 应收申 购款 649,654.07
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,354,198.64
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 （可 交换 债券） 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名指 数投 资股 票未 存在 流通受 限情 况。
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600150 中国船 舶 16,847,602.92 1.35 重大事 项停 牌
2 002738 中矿资 源 2,206,385.41 0.18 重大事 项停 牌
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
长 盛 一
带一A
1,672 50,662.00 72,346,677.00 85.41% 12,360,195.00 14.59%
长 盛 一
带一B
5,559 15,237.79 3,157,296.00 3.73% 81,549,576.00 96.27%
长 盛 中
证 申 万
一 带 一
路 指 数
分级
55,833 22,611.76 52,926,931.38 4.19% 1,209,555,308.16 95.81%
合计 63,064 22,705.44 128,430,904.38 8.97% 1,303,465,079.16 91.03%
注：1 、以 上信 息中 的上 市 部分持 有人 信息 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 提供。
2、 对于 分级 基金 ， 比例 的 分母采 用各 自级 别的 份额 ； 对 于合 计数 ， 比例 的分 母采用 下属 分级 基金
份额的 合计 数。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
长盛一 带 一 A
序号
持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1
鹏华基 金－ 民生 银行 －万 家共赢 资
产管理 有限 公司
24,566,931.00 29.00%
2
太平资 管－ 建设 银行 －太 平资产 乾
坤10 号资 管产 品
11,062,794.00 13.06%
3
鹏华基 金－ 宁波 银行 －百 年人寿 保
险－百 年人 寿保 险股 份有 限公司 －
8,399,208.00 9.92%
4
中国太 平洋 人寿 保险 股份 有限公 司
－传统 －普 通保 险产 品
5,762,101.00 6.80%
5
太平资 管－ 建设 银行 －泽 财 1 号资
管产品
5,479,021.00 6.47%
6
上海千 象资 产管 理有 限公 司－千 象
子基 金4 号
5,217,074.00 6.16%
7
上海千 象资 产管 理有 限公 司－千 象
子基 金7 号
3,295,438.00 3.89%
8 元大证 券股 份有 限公 司－ 元大证 券 2,932,645.00 3.46% 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告 摘要
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股份有 限公 司自 有资 金
9
太平养 老金 溢宝 混合 型养 老金产 品
－交通 银行 股份 有限 公司
1,581,000.00 1.87%
10 新华人 寿保 险股 份有 限公 司 1,200,000.00 1.42%
长盛一 带 一 B
序号
持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 北京高 华丰 瑞投 资管 理有 限公司 2,366,224.00 2.79%
2 李绿梅 2,240,000.00 2.64%
3 刘文 2,000,000.00 2.36%
4 高汉君 1,700,000.00 2.01%
5 戚惠康 1,500,000.00 1.77%
6 魏世栋 1,286,859.00 1.52%
7 王凤贤 1,000,000.00 1.18%
8 王良启 860,000.00 1.02%
9 曾颖 847,792.00 1.00%
10 马航 670,000.00 0.79%
长盛中 证申 万一 带一 路指 数分级
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 工银安 盛人 寿保 险有 限公 司 36,594,791.00 21.37%
2 张巍 2,677,683.00 1.56%
3 太平人 寿保 险有 限公 司 2,659,275.00 1.55%
4 恒安标 准人 寿保 险有 限公 司－投 连 险 05 2,486,503.00 1.45%
5 太平人 寿保 险有 限公 司 1,828,331.00 1.07%
6
太平人 寿保 险有 限公 司－ 投连－ 团险 投连
动力增 长－022L-TL001 沪
1,607,930.00 0.94%
7 太平人 寿保 险有 限公 司－ 投连－ 银保 1,314,484.00 0.77%
8 肖瑞兰 1,028,545.00 0.60%
9 李英 963,506.00 0.56%
10 谢朝晖 796,707.00 0.47%
注：1 、以 上信 息中 持有 人 为场内 持有 人， 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 提供。
2、 对 于长 盛一 带一 路指 数 分级、 长盛 一带 一A 、 长 盛 一带 一 B 前 十名 持有 人持 有份额 比例 的分 母
采用各 自级 别的 份额 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
长盛一 带 一A 0.00 0.0000%
长盛一 带 一B 0.00 0.0000% 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告 摘要
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长盛中 证申 万一 带
一路指 数分 级
13.45 0.0000%
合计 13.45 0.0000%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
长盛一 带 一A 0
长盛一 带 一B 0
长盛中 证申 万一 带一
路指数 分级
0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
长盛一 带 一A 0
长盛一 带 一B 0
长盛中 证申 万一 带一
路指数 分级
0
合计 0
长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告 摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长盛一 带 一A 长盛一 带 一B
长盛中 证申 万一
带一路 指数 分级
基金合 同生 效日 （2015 年 5 月 29
日）基 金份 额总 额
- - 4,155,784,758.57
本报告 期期 初基 金份 额总 额 252,393,922.00 252,393,922.00 1,427,113,084.64
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 1,991,984,090.55
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - - 2,532,978,824.96
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份 额
减少以"-" 填列 ）
-167,687,050.00 -167,687,050.00 376,363,889.31
本报告 期期 末基 金份 额总 额 84,706,872.00 84,706,872.00 1,262,482,239.54
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换及基 金折 算变 动份 额。 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满， 高 新不 再担 任 公司 董 事长 ， 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议， 选举 林培富 为公 司董 事， 选举 张良庆 为公 司独 立董 事； 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议， 选举 周兵担 任公 司董 事长 ； 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 ， 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 ， 周 兵不再 担任 公司 总经 理， 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更， 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局 报 备。
根据公 司 2017 年 第一 次 临时股 东会 议决 议， 同意 张良庆 先生 不再 担任 公司 第七届 董事 会 独
立董事 职务 ， 选举 朱慈 蕴女 士担任 公司 第七 届董 事会 独立董 事 。 以 上独 立董 事人 员变更 ， 已于2018
年1 月9 日 向中 国证 监会 北京监 管局 报备 。
11.2.2 基 金经 理的 变动 情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
2017 年8 月， 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委
员会主 席及 委员 等职 务。 上述人 事变 动已 按相 关规 定备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4
基金投 资策 略的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合 伙） ，本 报告 期 内本 基金长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告 摘要
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未更换 会计 师事 务所 ， 本 报告期 应支 付给 该会 计师 事务所 的报 酬 90,000.00 元， 已连 续提 供审 计
服务3 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证 券 2 3,265,858,165.70 94.83% 3,041,507.38 94.83% -
长江证 券 2 178,184,373.35 5.17% 165,943.11 5.17% -
海通证 券 1 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
中原证 券 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
国元证 券 2 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额 占当期 债券 成交金 额 占当期 债 成交金 额 占当期 权证 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告 摘要
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成交总 额的 比
例
券回购
成交总 额
的比例
成交总 额的
比例
银河证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
中原证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
财富证 券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告 摘要
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2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况：
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 天风证 券 上海 1
2 财富证 券 上海 1
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况：
序号
证券 公司 名称
交 易单元 所属 市场 数量
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 日信证 券 上海 1
长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告 摘要
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长 盛基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 31 日
