长 盛 中证 全 指证 券 公司 指 数分 级 证券 投 资基 金
2017 年年 度报告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 30 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本年度报告财 务资料已 经 审计，安永华 明会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛中 证证 券公 司分 级
场内简 称 券商分 级
基金主 代码 502053
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 8 月13 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 185,991,008.38 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2015 年 8 月24 日
下属分 级基 金的 基金 简称 长盛中 证证 券公 司
分级 A
长盛中 证证 券公 司
分级 B
长盛中 证证 券公 司分
级
下属分 级基 金的 场内 简称 券商 A 券商 B 券商分 级
下属分 级基 金的 交易 代码 502054 502055 502053
报告期 末下 属分 级基 金份 额
总额
42,869,636.00 份 42,869,636.00 份 100,251,736.38 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 力争 控
制本基 金的 净值 增长 率与 业绩比 较基 准之 间的 日均 跟踪偏 离度 的
绝对值 不超 过0.35% ，年 跟踪误 差不 超 过 4% ，实 现 对中证 全指 证
券公司 指数 的有 效跟 踪。
投资策 略 1、股 票投 资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法，即 按照 标的 指数 成份 股组成 及其 权
重构建 股票 投资 组合 ，并 根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变动 而
进行相 应的 调整 。但 因特 殊情况 （如 成份 股长 期停 牌、成 份股 发
生变更 、 成 份股 权重 由于 自由流 通量 发生 变化 、 成 份股公 司行 为、长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告 摘要
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市场流 动性 不足 等） 导致 本基金 管理 人无 法按 照标 的指数 构成 及
权重进 行同 步调 整时 ，基 金管理 人将 对投 资组 合进 行优化 ，尽 量
降低跟 踪误 差。
在正常 市场 情况 下， 本基 金的风 险控 制目 标是 追求 日均跟 踪偏 离
度的绝 对值 不超 过0.35% ，年跟 踪误 差不 超 过4% 。 如因标 的指 数
编制规 则调 整或 其他 因 素 导致跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差超过 上述 范
围，基 金管 理人 应采 取合 理措施 避免 跟踪 偏离 度、 跟踪误 差进 一
步扩大 。
2、债 券组 合管 理策 略
基于流 动性 管理 的需 要， 本基金 可以 投资 于到 期日 在一年 期以 内
的政府 债券 、央 行票 据和 金融债 ，债 券投 资的 目的 是保证 基金 资
产流动 性并 提高 基金 资产 的投资 收益 。
3、金 融衍 生工 具投 资策 略
在法律 法规 许可 时， 本基 金可基 于谨 慎原 则运 用权 证、股 票指 数
期货等 相关 金融 衍生 工具 对基金 投资 组合 进行 管理 ，以控 制并 降
低投资 组合 风险 、提 高投 资效率 ，降 低调 仓成 本与 跟踪误 差， 从
而更好 地实 现本 基金 的投 资目标 。
4、资 产支 持 证 券投 资策 略
本基金 投 资 资产 支持 证券 将综合 运用 久期 管理 、收 益率曲 线、 个
券选择 和把 握市 场交 易机 会等积 极策 略， 在严 格遵 守法律 法规 和
基金合 同基 础上 ，通 过信 用研究 和流 动性 管理 ，选 择经风 险调 整
后相对 价值 较高 的品 种进 行投资 ，以 期获 得长 期稳 定收益 。
业绩比 较基 准 中证全 指证 券公 司指 数收 益率×95%+ 银行 活期 存款 利率（ 税后 ）
×5%
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 指数 基金 ，风险 和预 期收 益均 高于 混合型 基金 、
债券型 基金 和货 币市 场基 金，由 于采 取了 基金 份额 分级的 结构 设
计，不 同的 基金 份额 具有 不同的 风险 收益 特征 。
下属分 级基 金的 风险 收益
特征
长盛中 证证 券公 司
分级 A ：低 风险 、收
益相对 稳定
长盛中 证证 券公 司
分级 B ：高 风险 、高
预期收 益
长盛中 证证 券公 司
分级： 较高 风险、 较
高预期 收益 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告 摘要
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 贺倩
联系电 话 010-82019988 010-66060069
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95599
传真 010-82255988 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告 摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年
2015 年 8 月 13 日
(基金 合同 生效
日)-2015 年12 月31
日
本期已 实现 收益 -8,782,450.02 -4,981,726.15 6,754,021.62
本期利 润 -23,107,807.07 -24,052,998.03 16,190,266.75
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1112 -0.1236 0.1626
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.19% -17.31% 24.80%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0788 0.0238 0.0671
期末基 金资 产净 值 160,865,078.39 228,817,718.24 129,675,439.27
期末基 金份 额净 值 0.865 1.000 1.248
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即 12 月 31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -13.70% 0.95% -13.93% 1.00% 0.23% -0.05%
过去六 个月 -7.01% 1.19% -7.62% 1.21% 0.61% -0.02%
过去一 年 -11.19% 0.99% -11.70% 1.02% 0.51% -0.03%
自基金 合同
生效起 至今
-8.35% 1.83% -29.44% 2.10% 21.09% -0.27% 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告 摘要
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注：本基金业绩比较基准 ：中证全指证券公司指数 收益率×95%+ 银 行 活期 存款 利 率 （ 税 后 ） ×5
业绩比 较基 准的 构建 及再 平衡过 程：
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中， 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合
同要求，业绩 比较基准 中 中证全指证券 公司指数 、 银行活期存款 利率每日 按 照 95% 、5% 的比例 采
取再平 衡， 再用 连锁 计算 的方式 得到 基准 指数 的时 间序列 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按照本基 金合同规 定 ，本基金基金 管理人应 当 自基金合同生 效之日起 六 个月内使基 金的投资
组合比例符合 基金合同 的 约定， 截止报 告日，本 基 金的各项资产 配置比例 符 合基金合同 的有关约
定。 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告 摘要
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注：本 基金 基金 合同 于 2015 年 8 月 13 日生 效， 合 同生效 当年 按实 际存 续期 计算， 不按 整个 自然
年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注： 本 基金 于2017 年、2016 年 度及2015 年 8 月 13 日 （基 金合 同生 效日 ） 至2015 年12 月 31 日
止未分 配收 益。 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在北京， 并在北京 、 上海、成都设 有分公司 ， 在香港、北京 分别设有 子 公司。目前 ，公司股
东及其出资比 例为：国 元 证券股份有限 公司占注 册 资本的 41% ，新加坡 星展 银行有限公司 占注册
资本 的33% ， 安 徽省 信用 担 保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注
册资本 的13% 。 公司 获得 首 批全国 社保 基金 、 合 格境 内机构 投资 者和 特定 客户 资产管 理业 务资 格。
截至2017 年12 月 31 日 ， 基金管 理人 共管 理七 十四 只开放 式基 金， 并管 理多 个全国 社保 基金 组合
和专户 产品 。公 司同 时兼 任境 外 QFII 基 金和 专户 理 财产品 的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
冯雨生
本基金 基金 经理 ， 长 盛
中证100 指 数证 券投 资
基金基 金经 理， 长盛 沪
深300 指数 证券 投资 基
金（LOF ） 基 金 经 理 ，
长盛成长价值证券投
资基金 基金 经理 ， 长 盛
中证全指证券公司指
数分级证券投资基金
基金经 理， 长盛 战略 新
兴产业灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理， 长盛 盛世 灵活 配
置混合型证券投资基
金基金 经理 ， 长 盛积 极
配置债券型证券投资
2015 年 8 月 13
日
- 10 年
冯 雨 生 先 生 ，
1983 年 11 月出
生 。 毕业 于光 华
管 理 学 院 金 融
系 ， 北京 大学 经
济 学 硕 士 ，CFA
（ 特 许金 融分 析
师 ） 。2007 年 7
月 加 入长 盛基 金
管 理 有限 公司 ，
曾 任 金融 工程 研
究 员 ，同 盛基 金
经 理 助 理 等 职
务。
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基金基 金经 理， 长盛 同
鑫行业配置混合型证
券 投 资 基 金 基 金 经 理,
长盛信息安全主题量
化灵活配置混合型证
券投资 基金 基金 经理 ，
长盛同德主题增长混
合型证券投资基金基
金经理 ， 量 化投 资部 负
责人。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方 式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告 摘要
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交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执 行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年股 票市 场分 化严 重 ， 蓝 筹股 大幅 上涨 ， 小市 值股票 大幅 下跌 。 白马 股 、MSCI 概念 股和
一线龙头板块 大幅上涨 ， 次新股、最小 市值和网 络 彩票板块跌幅 较大。行 业 上，食品饮 料、家用
电器和 钢铁 等行 业涨 幅靠 前， 纺 织服 装、 传媒 和综 合等行 业跌 幅最 大。 风格 上，2017 年大 盘价 值
股跑赢 小盘 成长 股。
在操作中，我 们严格遵 守 基金合同，在 指数权重 调 整和基金申赎 变动时， 应 用指数复制和 数
量化手 段降 低交 易成 本和 减少跟 踪误 差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报 告 期末 本基 金份 额净值 为 0.865 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-11.19% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为-11.70% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2018 年，经济 增速 大概率与以前 持平，经 济 结构将进一步 优化，通 胀 温和上行，政 府
政策制定的主 要考虑因 素 是防范系统性 金融风险 和 维持宏观杠杆 相对稳定 ， 货币政策将 维持稳健
中性，财政政 策会相对 积 极。在此背景 下，股票 市 场存在结构性 机会，相 对 低估的优质 成长股会长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告 摘要
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获得阶 段性 超额 收益 ，高 估值个 股全 年的 下行 压力 仍然会 很大 。
作为指数基金 ，我们将 继 续秉承指数化 投 资策略 ， 积极应对成份 股调整、 基 金申购赎回等 因
素对指 数跟 踪效 果带 来的 冲击， 控制 基金 的跟 踪误 差。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和 方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌 的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同对 基 金利润分配原 则的约定 ， 在存续期内， 本基金（ 包 括长盛中证证 券
公司指 数分 级份 额、 长盛 中证证 券公 司指 数 A 份额 、长盛 中证 证券 公司 指数 B 份额） 不进 行收 益
分配。 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告 摘要
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —长盛 基金管理
有限公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 基金的 投资 运作 ，进 行了 认真、 独立 的会 计核
算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 长盛基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回 价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，长盛基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告 摘要
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§6 审计报 告
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 注册 会计 师徐 艳 、马 剑 英 2018 年 3 月 27 日 对本 基
金 2017 年 12 月 31 日 的 资产负 债表 、2017 年度 的 利润表 、所 有者 权益(基 金 净值) 变动 表和 财务
报表附 注出 具了 安永 华明 （2018 ） 审字 第60468688_A04 号 标准 无保 留意 见的 审计报 告 。 投 资者 欲
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 中证 全指 证券公 司指 数分 级证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 12,547,407.32 14,249,964.92
结算备 付金 5,882.65 42,636.56
存出保 证金 27,113.73 94,981.42
交易性 金融 资产 148,677,564.40 216,302,882.60
其中： 股票 投资 148,677,564.40 216,302,882.60
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 6,476.82 6,187.33
应收股 利 - -
应收申 购款 450,165.42 99,620.81
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 161,714,610.34 230,796,273.64
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告 摘要
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短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 283,946.83 1,304,275.57
应付管 理人 报酬 138,158.10 204,585.95
应付托 管费 30,394.79 45,008.88
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 15,999.45 129,814.47
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 381,032.78 294,870.53
负债合 计 849,531.95 1,978,555.40
所有者权益：
实收基 金 175,516,336.01 221,732,291.13
未分配 利润 -14,651,257.62 7,085,427.11
所有者 权益 合计 160,865,078.39 228,817,718.24
负债和 所有 者权 益总 计 161,714,610.34 230,796,273.64
注： 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 ， 长 盛中 证证 券 公司份 额净 值为 人民 币0.865 元 ， 长盛 中证 证
券公司 A 份额 净值 为人 民 币 1.004 元， 长盛 中证 证 券公司 B 份额 净值 为人 民 币 0.726 元； 基金 份
额总额 为 185,991,008.38 份，其 中长 盛中 证证 券公 司份额 为 100,251,736.38 份，长 盛中 证证 券
公司A 份额 为42,869,636.00 份 ，长 盛中 证证 券公 司 B 份额为 42,869,636.00 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 中证 全指 证券公 司指 数分 级证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告 摘要
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项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
一、收入 -19,665,294.68 -20,307,681.57
1.利息 收入 239,039.40 264,383.87
其中： 存款 利息 收入 238,965.35 264,383.87
债券利 息收 入 74.05 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） -5,856,522.51 -1,943,150.99
其中： 股票 投资 收益 -8,628,068.00 -6,234,897.85
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 150,167.85 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 2,621,377.64 4,291,746.86
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-14,325,357.05 -19,071,271.88
4. 汇 兑收 益（ 损失 以"-" 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
277,545.48 442,357.43
减： 二、费用 3,442,512.39 3,745,316.46
1．管 理人 报酬 2,032,310.27 2,040,721.62
2．托 管费 447,108.23 448,958.70
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 365,295.03 652,677.10 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告 摘要
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5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 597,798.86 602,959.04
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-23,107,807.07 -24,052,998.03
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-23,107,807.07 -24,052,998.03
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 中证 全指 证券公 司指 数分 级证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
221,732,291.13 7,085,427.11 228,817,718.24
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -23,107,807.07 -23,107,807.07
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-46,215,955.12 1,371,122.34 -44,844,832.78
其中：1. 基 金申 购款 181,008,240.34 2,325,549.01 183,333,789.35
2. 基金 赎回 款 -227,224,195.46 -954,426.67 -228,178,622.13
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
- - - 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告 摘要
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“- ” 号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
175,516,336.01 -14,651,257.62 160,865,078.39
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
103,902,923.67 25,772,515.60 129,675,439.27
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -24,052,998.03 -24,052,998.03
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
117,829,367.46 5,365,909.54 123,195,277.00
其中：1. 基 金申 购款 449,912,194.44 28,457,314.11 478,369,508.55
2. 基金 赎回 款 -332,082,826.98 -23,091,404.57 -355,174,231.55
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
221,732,291.13 7,085,427.11 228,817,718.24
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛中证全指 证券公司 指 数分级证券投 资基金（ 以 下简称“本基 金” ） ，系经 中国证券监督 管长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告 摘要
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理委员会（以 下简称“中 国证监会 ” ）证 监许可[2015]1127 号文《关 于准予长 盛中证全指证 券公
司指数分级证 券投资基 金 注册的批复》 的注册， 由 长盛基金管理 有限公司 向 社会公开募 集，基金
合同 于2015 年8 月13 日 生效， 于基 金合 同生 效日 ，本基 金规 模 为 262,850,224.93 份 基金 份额。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期间不定 。本基金 的 基金管理人为 长盛基金 管 理有限公司 ，注册登
记机构为中国 证券登记 结 算有限责任公 司，基金 托 管人为中国农 业银行股 份 有限公司（ 以下简称
“中国 农业 银行 ” ） 。
本基金的基金 份额包括 长 盛中证全指证 券公司指 数 分级证券投资 基金的基 础 份额（简称“ 长
盛中证证券 公司份额” ） 、 长盛中证全 指证券公 司指 数分级证券 投资基金 的稳 健收益类份 额（简 称
“长盛 中证 证券 公 司 A 份额 ” ） 和长 盛中 证全 指证 券公司 指数 分级 证券 投资 基金的 积极 收益 类 份
额 （简 称 “ 长盛 中证 证券 公司 B 份额 ”） 。 其 中， 长 盛中证 证券 公 司A 份 额和 长盛中 证证 券公 司 B
份额的 基金 份额 配比 始终 保持 1 ：1 的比 例不 变。
基金合同生效 后，本基 金 将根据基金合 同约定， 办 理场内的长盛 中证证券 公 司份额与长盛 中
证证券 公司 A 份 额、 长盛 中证证 券公 司 B 份额 之间 的场内 份额 配对 转换 业务 ，即： 基金 份额 持 有
人可将 其场 内的 长盛 中证 证券公 司份 额 ， 按1：1 的 基金份 额配 比 ， 申 请分 拆 为长盛 中证 证券 公司
A 份额和 长盛 中证 证券 公 司 B 份额 ；或 基金 份额 持 有人可 将其 持有 的长 盛中 证证券 公司 A 份额 和
长盛中 证证 券公 司B 份额 ， 按1：1 的 基金 份额 配比 ， 申 请合 并为 长盛 中证 证 券公司 份额 的场 内份
额。场外的长 盛中证证 券 公司份额不进 行份额配 对 转换。场外的 长盛中证 证 券公司份额 通过跨系
统转托管至场 内后，可 按 照场内的长盛 中证证券 公 司份额配对转 换规则进 行 操作。基 金 合同生效
后，长盛 中证 证券公司 份 额设置单独的 基金代码 ， 可以进行场内 与场外的 申 购和赎回。 在符合法
律法规和上海 证券交易 所 规定的上市条 件的情况 下 ，长盛中证证 券公司份 额 、长盛中证 证券公司
A 份 额和 长盛 中证 证券 公 司 B 份 额交 易代 码不 同， 可在上 海证 券交 易所 上市 交易， 但是 长盛 中证
证券公 司A 份额 和长 盛中 证证券 公 司 B 份 额不 接受 申购或 赎回 。
在本基 金存 续期 内， 每个 会计年 度 （ 基金 合同 生效 不足六 个月 的除 外）11 月 份的最 后一 个交
易日，本基金 将根据基 金 合同的规定进 行基金的 定 期份额折算。 在折算基 准 日，本基金 将按照以
下规则 进行 基金 的折 算： 长盛 中 证证 券公 司份 额 和 长盛中 证证 券公 司 A 份额 按基金 合同 规定 的 份
额参考 净值 计算 规则 进行 计算； 对于 长盛 中证 证券 公 司 A 份 额参 考净 值超 出人 民币 1.000 元部 分，
将折算为场内 长盛中证 证 券公司份额。 每两份长 盛 中证证券公司 份额将按 一 份长盛中证 证券公司
A 份额获得新 增长盛中 证 证券公司份额 的分配， 场 内长盛中证证 券公司份 额 持有人折算 后获得新
增场内长盛中 证证券公 司 份额，场外长 盛中证证 券 公司份额持有 人折算后 获 得新增场外 长盛中证
证券公 司份 额。 折算 后长 盛中证 证券 公 司 A 份 额和 长盛中 证证 券公 司 B 份额 的比例 仍 为 1：1，长长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告 摘要
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盛中证 证券 公 司A 份 额参 考净 值 调整 为人 民 币1.000 元。
除以上的定期 份额折算 外 ，本基金还将 在以下两 种 情况进行不定 期份额折 算 ，即：当长盛 中
证证券 公司 份额 的基 金份 额净值 大于 或等 于人 民币 1.500 元 时； 当长 盛中 证 证券公 司 B 份额 的基
金份额 参考 净值 达到 或跌 破人民 币 0.250 元时 。折 算后本 基金 将确 保长 盛中 证证券 公司 A 份额和
长盛中 证证 券公 司B 份额 的比例 为 1 ：1 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括标的指数 成份股及 其 备选成份股、 债
券、债券回购 、权证、 股 指期货、货币 市场工具 、 资产支持证券 以及中国 证 监会允许基 金投资的
其它金融工具（但 须符合 中国证监会相关规 定 ） 。本 基金投资于股票的 资产占 基金资产的比例 为
85% 以 上， 其中 标的 指数 成 份股及 其备 选成 份股 的投 资比例 不低 于非 现金 基金 资产 的 80% ，现 金、
债券资 产及 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他证 券品 种占基 金资 产比 例 为5%-10% ， 其 中每 个交 易日
日终在扣除股 指期货合 约 需缴纳的交易 保证金后 ， 现金或者到期 日在一年 以 内的政府债 券不低于
基金资 产净 值 的5%， 权证 投资不 高于 基金 资产 净值 的 3%。 如法 律法 规或 监管 机构以 后允 许基 金 投
资其他 品种 ， 基金 管理 人 在履行 适当 程序 后 ， 可 以 将其纳 入投 资范 围 。 本 基 金的业 绩比 较基 准为 ：
中证全 指证 券 公 司指 数收 益率×95%+ 银行 活期 存款 利率（ 税后 ） × 5% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告 摘要
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7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围 ，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告 摘要
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务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资 管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值 税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算 价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财 政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文 《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告 摘要
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收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 农业
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司（ “国元 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 股东
长盛基 金（ 香港 ）有 限公 司 基金管 理人 子公 司
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 交易 。 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告 摘要
第 26 页 共 47 页
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,032,310.27 2,040,721.62
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
323,514.45 269,951.74
注： 基 金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基 金管 理费 按前一 日的 基金 资产 净值 的1.00% 年 费率 计提 。
计算方 法如 下：
H=E×1 .00% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
447,108.23 448,958.70
注： 基 金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基 金托 管费 按前一 日的 基金 资产 净值 的0.22% 年 费率 计提 。
计算方 法如 下：
H=E×0 .22% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金于 本报告期 及 上年度可比期 间均未与 关 联方进行银行 间同业市 场 的债券（含 回购）交
易。 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告 摘要
第 27 页 共 47 页
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的管 理人 于本 报告期 及上 年度 可比 期间 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未持 有本基 金份 额。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 12,547,407.32 236,558.00 14,249,964.92 258,954.10
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 均无 其他 关联 交易事 项。
7.4.9 期 末（2017 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末流 通受 限的 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 于本 报告 期末 未持 有银行 间市 场债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 于本 报告 期末 未持 有交易 所市 场债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。
长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告 摘要
第 28 页 共 47 页
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 公允 价值
本基金 非以 公允 价值 计量 的金融 工具 ，因 其剩 余期 限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
148,677,564.40 元 ， 无 属 于第二 和第 三层 次的 余额 （2016 年12 月 31 日 ： 第 一层次 的余 额为 人民
币203,385,624.10 元， 第 二层次 的余 额为 人民 币 12,917,258.50 元 ，无 属于 第三层 次的 余额 ） 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对 于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券等，若 出 现重大事项停 牌、交易 不 活跃、或属于 非
公开发行等情 况，本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将
相关股票和可 转换债券 的 公允价值列入 第一层次 ， 并根据估值调 整中采用 的 对公允价值 计量整体
而言具有重要 意义的输 入 值所属的最低 层次，确 定 相关股票和可 转换债券 公 允价值应属 第二层次
或第三层次。 本基金政 策 为以报告期初 作为确定 金 融工具公允价 值层次之 间 转换的时点 。本基金
持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具第 三层 次公 允价 值本期 未发 生变 动（2016 年：无 ） 。
7.4.10.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.10.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.10.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2018 年3 月27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告 摘要
第 29 页 共 47 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 148,677,564.40 91.94
其中： 股票 148,677,564.40 91.94
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,553,289.97 7.76
8 其他各 项资 产 483,755.97 0.30
9 合计 161,714,610.34 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 - -
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应业
- - 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告 摘要
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E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
- -
J
金融业 148,677,564.40 92.42
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 148,677,564.40 92.42
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
8.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600030 中信证 券 1,251,100 22,644,910.00 14.08
2 600837 海通证 券 1,284,288 16,528,786.56 10.27 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告 摘要
第 31 页 共 47 页
3 601211 国泰君 安 597,427 11,064,348.04 6.88
4 601688 华泰证 券 519,123 8,960,062.98 5.57
5 000776 广发证 券 468,445 7,813,662.60 4.86
6 600958 东方证 券 494,833 6,858,385.38 4.26
7 600999 招商证 券 363,598 6,239,341.68 3.88
8 601377 兴业证 券 737,599 5,369,720.72 3.34
9 000166 申万宏 源 951,463 5,109,356.31 3.18
10 000783 长江证 券 615,300 4,842,411.00 3.01
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅读 登载 于 http://www.csfunds.com.cn
网站的 年度 报告 正文 。
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600030 中信证 券 11,664,890.03 5.10
2 600837 海通证 券 10,857,185.75 4.74
3 601211 国泰君 安 6,977,002.11 3.05
4 601688 华泰证 券 4,896,425.51 2.14
5 000776 广发证 券 3,994,582.28 1.75
6 600958 东方证 券 3,472,264.96 1.52
7 000783 长江证 券 3,350,842.00 1.46
8 600999 招商证 券 3,149,361.00 1.38
9 601377 兴业证 券 3,104,298.00 1.36
10 002797 第一创 业 3,019,549.00 1.32
11 601901 方正证 券 2,938,152.00 1.28
12 002736 国信证 券 2,805,299.08 1.23 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告 摘要
第 32 页 共 47 页
13 601555 东吴证 券 2,668,454.99 1.17
14 601788 光大证 券 2,373,514.49 1.04
15 000166 申万宏 源 2,315,334.00 1.01
16 600109 国金证 券 2,173,560.00 0.95
17 600909 华安证 券 2,168,807.00 0.95
18 601099 太平洋 2,133,538.00 0.93
19 002670 国盛金 控 2,049,857.00 0.90
20 002500 山西证 券 1,973,547.00 0.86
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600030 中信证 券 18,879,083.82 8.25
2 600837 海通证 券 17,465,379.55 7.63
3 601211 国泰君 安 14,730,825.72 6.44
4 601688 华泰证 券 8,684,707.38 3.80
5 000776 广发证 券 7,342,967.02 3.21
6 600958 东方证 券 6,139,520.45 2.68
7 600999 招商证 券 5,634,215.98 2.46
8 601377 兴业证 券 5,211,601.22 2.28
9 601901 方正证 券 5,140,990.35 2.25
10 002736 国信证 券 4,686,885.91 2.05
11 000166 申万宏 源 4,656,339.19 2.03
12 000783 长江证 券 4,373,675.00 1.91
13 601788 光大证 券 4,096,903.98 1.79
14 600109 国金证 券 3,960,543.00 1.73
15 601099 太平洋 3,626,778.24 1.59
16 601555 东吴证 券 3,505,319.28 1.53 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告 摘要
第 33 页 共 47 页
17 600369 西南证 券 3,268,861.00 1.43
18 002673 西部证 券 3,037,212.86 1.33
19 601198 东兴证 券 2,653,921.00 1.16
20 600061 国投资 本 2,328,697.57 1.02
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 94,472,435.33
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 139,144,328.48
注： 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告 摘要
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8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
（一）本基金 跟踪的标 的 指数为中证全 指证券公 司 指数，配置了 中证全指 证 券公司指数成 分
股中信 证券 。
2015 年， 中信 证券 收到 中 国证监 会调 查通 知书 （稽 查总队 调查 通 字 153121 号 ） ， 该 次调 查的
范围是公司在 融资融券 业 务开展过程中 ，存在违 反 《证券公司监 督管理条 例 》第八十四 条 “未按
照规定与客户 签订业务 合 同 ”规定之嫌 。就前述 调 查，公司收到 中国证监 会 《行政处罚 事先告知
书》 （ 处罚 字[2017]57 号 ） ，责令 中信 证券 改正 ，给 予警告 ，没 收违 法所 得人 民币 61,655,849.78
元，并 处人 民 币 308,279,248.90 元 罚款 。 本 基金 做出如 下说 明： 中信 证券 是中国 优秀 的证 券公
司之一 ， 综 合实 力突 出， 基本面 良好 。 基 于相 关研 究， 本 基金 判断， 这一 处 罚对公 司无 实质 影响 。
今后，我们将 继续加强 与 该公司的沟通 ，密切关 注 其制度建设与 执行等公 司 基础性建设 问题的合
规性以 及企 业的 经营 状况 。
（二）本基金 跟踪的标 的 指数为中证全 指证券公 司 指数，配置了 中证全指 证 券公司指数成 分
股海通 证券 。
2017 年 5 月 23 日， 海通 证券股 份有 限公 司（ 以下 简称 “ 公司 ”） 收到 中国 证券监 督管 理 委
员会 （以 下简 称 “ 证监 会 ”） 行政 处罚 事先 告知 书 （ 处罚字 【2017 】59 号）: 海通证 券违 反了 《证
券公司融资融 券业务管 理 办法》 （证监会 公告【2011 】31 号）第 十一条的 规定 ，构成《证券 公司
监督管理条例 》第八十 四 条第（七）项 “未按照 规 定与客户签订 业务合同 ， 或者未在与 客户的业
务 合 同 中 载 入 规 定 的 必 要 条 款 ” 所 述 行 为 。 责 令 海 通 证 券 改 正 ， 给 予 警 告 ， 没 收 违 法 所 得
509,653.15 元， 并处 罚 款2,548,265.75 元。 2016 年 11 月 28 日， 海通 证券 收到中 国证 监会 《行
政处罚决定书 》 （[2016]127 号） ：海通证 券上海建 国 西路营业部和 杭州解放 路 营业部对杭州 恒生
网络技术服务 有限责任 公 司 HOMS 系统(以下 简称 HOMS 系统)开 放专线接 入， 其中第一条专 线于
2014 年3 月由 零售 与网 络 金融部 、信 息技 术管 理部 、合规 与 风 险管 理总 部平 行审核 后接 入上 线。
第二条 专线 于2015 年2 月 由零售 与网 络金 融部 、 合 规与风 险管 理总 部、 信息 技术管 理部 平行 审核
后接入 上线 。 相 关部 门协 作单中 均未 体现 海通 证券 对 HOMS 系 统平 台软 件进 行 认证。 对于 上述 外部
接入的第三方 交易终端 软 件，海通证券 未进行软 件 认证许可，未 对外部系 统 接入实施有 效管理，
对相关 客户 身份 情况 缺乏 了解。 对海 通证 券责 令改 正， 给 予警 告， 没收 违法 所得 28,653,000 元，
并处 以 85,959,000 元罚 款 。 本 基金 做出 如下 说明 ： 海通证 券是 中国 优秀 的证 券公司 之一 ，综 合长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告 摘要
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实力突出，基 本面良好 。 基于相关 研究 ，本基金 判 断，上述处罚 对海通证 券 无实质影响 。今后，
我们将继续加 强与该公 司 的沟通，密切 关注其制 度 建设与执行等 公司基础 性 建设问题的 合规性以
及企业 的经 营状 况。
（三）本基金 跟踪的标 的 指数为中证全 指证券公 司 指数，配置了 中证全指 证 券公司指数成 分
股招商 证券 。
招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 日 前 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 圳 监 管 局 行 政 监 管 措 施 决 定 书
（[2017]16 号） 《深 圳证 监 局关于 对招 商证 券股 份有 限公司 采取 责令 改正 并暂 停 新开 立 PB 系 统账
户 3 个 月措 施的 决定 》 。 本基金 做出 如下 说明 ：招 商证券 是中 国优 秀的 证券 公司之 一， 综合 实 力
突出，基本面 良好。基 于 相关研究，本 基金判断 ， 这一处罚对招 商证券无 实 质影响。今 后，我们
将继续加强与 该公司的 沟 通，密切关注 其制度建 设 与执行等公司 基础性建 设 问题的合规 性以及企
业的经 营状 况。
除上述事项外 ，本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查记录 ，
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 27,113.73
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,476.82
5 应收申 购款 450,165.42
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 483,755.97
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券（ 可交 换债 券） 。 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告 摘要
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8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票不 存在 流通受 限情 况。
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
长 盛 中 证 证
券公司 分 级A
61 702,780.92 41,943,150.00 97.84% 926,486.00 2.16%
长 盛 中 证 证
券公司 分 级B
1,308 32,774.95 36,958.00 0.09% 42,832,678.00 99.91%
长 盛 中 证 证
券公司 分级
5,708 17,563.37 19,275,645.00 19.23% 80,976,091.38 80.77%
合计 7,077 26,281.05 61,255,753.00 32.93% 124,735,255.38 67.07%
注：1 、 对于 分级 基金， 比 例的分 母采 用各 自级 别的 份额； 对于 合计 数， 比 例 的分母 采用 下属 分级
基金份 额的 合计 数。
2、以 上信 息中 的上 市部 分 持有人 信息 由中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 提供 。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
长盛中 证证 券公 司分 级 A
序号
持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1
上海铂 绅投 资中 心 （有 限 合伙 ） － 铂
绅一号 证券 投资 基金 （私 募）
14,930,843.00 34.83%
2
上海铂 绅投 资中 心 （有 限 合伙 ） － 铂
绅四号 证券 投资 基金 （私 募）
14,718,182.00 34.33%
3
中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 －
金锝量 化套 利集 合资 金信 托计划
11,773,143.00 27.46%
4 方春娣 377,800.00 0.88%
5 上海铂 绅投 资中 心 （有 限 合伙 ） － 铂 324,700.00 0.76% 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告 摘要
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绅六号 证券 投资 私募 基金
6 王建业 159,900.00 0.37%
7
上海明 汯投 资管 理有 限公 司－明 汯
全天候 一号 基金
140,300.00 0.33%
8 王恂 130,000.00 0.30%
9 黄晖 45,400.00 0.11%
10 江伟梅 40,000.00 0.09%
长盛中 证证 券公 司分 级 B
序号
持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 吴国保 2,006,200.00 4.68%
2 韩劲 1,382,800.00 3.23%
3 袁晨 1,204,654.00 2.81%
4 张征 1,100,000.00 2.57%
5 莫彩娟 1,086,300.00 2.53%
6 尤学军 986,400.00 2.30%
7 朱俊云 878,500.00 2.05%
8 叶礼为 615,750.00 1.44%
9 龚凯 600,000.00 1.40%
10 杨美赠 574,600.00 1.34%
长盛中 证证 券公 司分 级
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1
上海铂 绅投 资中 心 （有 限 合伙 ） － 铂
绅一号 证券 投资 基金 （私 募）
7,459,503.00 37.51%
2
中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 －
金锝量 化套 利集 合资 金信 托计划
6,688,397.00 33.63%
3
上海铂 绅投 资中 心 （有 限 合伙 ） － 铂
绅四号 证券 投资 基金 （私 募）
4,629,707.00 23.28%
4
国联人 寿保 险股 份有 限公 司－分 红
产品贰 号
476,787.00 2.40%
5 袁义军 84,762.00 0.43%
6 张祥森 44,678.00 0.22%
7 朱建华 37,931.00 0.19%
8 陈增康 35,973.00 0.18%
9 曾亭曦 35,921.00 0.18%
10 刘灯红 31,456.00 0.16%
注：1 、以 上信 息中 持有 人 为场内 持有 人， 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 提供。
2、 对 于长 盛中 证证 券公 司 指数分 级、 长盛 中证 证券 公司 A 、 长 盛中 证证 券公 司B 前 十名 持有 人持长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告 摘要
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有份额 比例 的分 母采 用各 自级别 的份 额。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
长盛中 证证 券公 司
分级A
0.00 0.0000%
长盛中 证证 券公 司
分级B
0.00 0.0000%
长盛中 证证 券公 司
分级
0.00 0.0000%
合计 0.00 0.0000%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门负
责人 持 有本 开放 式基 金
长盛中 证证 券公 司分 级A 0
长盛中 证证 券公 司分 级B 0
长盛中 证证 券公 司分 级 0
合计 0
本基金基金经理 持 有 本
开放式 基金
长盛中 证证 券公 司分 级A 0
长盛中 证证 券公 司分 级B 0
长盛中 证证 券公 司分 级 0
合计 0 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告 摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长盛中 证证 券公
司分 级A
长盛中 证证 券公
司分 级B
长盛中 证证 券公
司分级
基金合 同生 效日 （2015 年 8 月 13
日）基 金份 额总 额
31,708,386.00 31,708,386.00 199,433,452.93
本报告 期期 初基 金份 额总 额 77,622,136.00 77,622,136.00 73,589,085.41
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 187,192,197.84
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 - - 234,627,531.46
本 报 告期 基金 拆 分变 动份额 （ 份额
减少以"-" 填列）
-34,752,500.00 -34,752,500.00 74,097,984.59
本报告 期期 末基 金份 额总 额 42,869,636.00 42,869,636.00 100,251,736.38 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满， 高 新不 再担 任 公司 董 事长 ， 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议， 选举 林培富 为公 司董 事， 选举 张良庆 为公 司独 立董 事； 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议， 选举 周兵担 任公 司董 事长 ； 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 ， 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 ， 周 兵不再 担任 公司 总经 理， 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更， 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
根据公 司 2017 年 第一 次 临时股 东会 议决 议， 同意 张良庆 先生 不再 担任 公司 第七届 董事 会 独
立董事 职务 ， 选举 朱慈 蕴女 士担任 公司 第七 届董 事会 独立董 事 。 以 上独 立董 事人 员变更 ， 已于2018
年1 月9 日 向中 国证 监会 北京监 管局 报备 。
11.2.2 基 金经 理的 变动 情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本基金 托管 人于2016 年8 月29 日任 命史 静欣 女士 为 中国农 业银 行股 份有 限公 司托管 业务 部
/养老 金管 理中 心副 总经 理 ，负责 管理 证券 投资 基金 托管业 务。 因工 作需 要， 余晓晨 先生 于 2017
年3 月8 日 不再 担任 中国 农业银 行股 份有 限公 司托 管 业务 部/ 养老 金管 理中 心 副总经 理职 务。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合 伙） ，本 报告 期 内本 基金
未更换 会计 师事 务所 ， 本 报告期 应支 付给 该会 计师 事务所 的报 酬 60,000.00 元， 已连 续提 供审 计
服务3 年。
长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告 摘要
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中泰证 券 2 175,410,475.98 75.28% 163,362.25 79.50% -
天风证 券 2 57,587,726.77 24.72% 42,114.29 20.50% -
东北证 券 2 - - - - -
华鑫证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
西藏东 方财
富证券
2 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
第一创 业 1 - - - - -
中原证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
华福证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
华西证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
宏源证 券 2 - - - - - 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告 摘要
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国信证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
中信建 投证
券
1 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - -
首创证 券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中泰证 券 938,241.90 100.00% - - - -
天风证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
华鑫证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - - 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告 摘要
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西藏东 方财 富
证券
- - - - - -
方正证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
东海证 券 - - - - - -
第一创 业 - - - - - -
中原证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
华福证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
华西证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
湘财证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
中信建 投证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - - 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告 摘要
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国泰君 安 - - - - - -
首创证 券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元：
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 东北证 券 深圳 1
2 首创证 券 深圳 1 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告 摘要
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3 天风证 券 上海 1
4 中泰证 券 深圳 1
5 西藏东 方财 富证 券 上海 1
6 西藏东 方财 富证 券 深圳 1
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元：
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 国金证 券 上海 1
2 华创证 券 深圳 1
3 中投证 券 上海 1 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告 摘要
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 报告 期内 无单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长 盛基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 31 日
