长 盛 中 小 盘精 选 混 合 型证 券 投 资 基金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 30 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所(特殊 普通合伙) 为本基金出具 了
无保留 意见 的审 计报 告。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛中 小盘 精选 混合
基金主 代码 080015
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 7 月 11 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 67,083,341.15 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金通 过投 资具 有高 成长 潜 力的 中小 盘股 票， 追求
基 金 资产 的长 期稳 定增 值。 在 严控 风险 的前 提下 ，力
争获取 超越 业绩 基准 的稳 健收益 。
投资策 略 本 基 金将 结合 “自 上而 下” 的 资产 配置 策略 和“ 自下
而 上 ”的 个股 精选 策略 ，重 点 投资 于萌 芽期 和成 长期
行 业 中具 有持 续成 长潜 力以 及 未来 成长 空间 广阔 的中
小 型 上市 公司 ，同 时考 虑组 合 品种 的估 值风 险和 大类
资 产 的系 统风 险， 通过 品种 和 仓位 的动 态调 整降 低资
产的波 动风 险。
1、资 产配 置
对 宏 观经 济的 经济 周期 进行 预 测， 在此 基础 上形 成对
不 同 资产 市场 表现 的预 测和 判 断， 确定 基金 资产 在各
类 别 资产 间的 分配 比例 。具 体 操作 中， 本基 金管 理人
采 用 经济 周期 资产 配置 模型 ， 通过 对宏 观经 济运 行指
标 、 利率 和货 币政 策等 相关 因 素的 分析 ，对 中国 的宏
观 经 济运 行情 况进 行判 断 和 预 测， 然后 利用 经济 周期
理论确 定基 金资 产在 各类 别资产 间的 战略 配置 策略 。
2、行 业配 置
不 同 行业 受宏 观经 济周 期、 行 业自 身生 命周 期以 及相
关 结 构性 因素 的影 响在 不同 时 期表 现往 往具 有明 显差
异 。 通过 宏观 及行 业经 济变 量 的变 动对 不同 行业 的潜
在 影 响， 得出 各行 业的 相对 投 资价 值与 投资 时机 ，据
此 挑 选出 预期 具有 良好 增长 前 景的 优势 行业 ，把 握行
业景气 轮换 带来 的投 资机 会。
3、股 票投 资策 略
基金管 理人 自成 立及 期后 每六个 月月 末将 对中 国 A 股
市 场 中的 股票 按流 通市 值从 小 到大 排序 并相 加， 累计
流通市 值达 到 A 股总 流通 市值 2/3 的 这部 分股 票称 为
中小盘 股 票。 在前 后两 次调 整 排序 期间 对于 未被 纳入
最近一 次排 序范 围的 股票 （ 如新股 、 恢 复上 市股 票等） ，
如 果 其流 通市 值（ 对未 上市 新 股而 言为 本基 金管 理人长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告 摘要
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预 计 的流 通市 值） 可满 足以 上 标准 ，也 称为 中小 盘股
票 。 本基 金综 合运 用长 盛股 票 研究 分析 方法 和其 它投
资 分 析工 具， 采用 自下 而上 方 式精 选具 有投 资潜 力的
股 票 构建 股票 投资 组合 ，中 小 盘股 票中 的优 势股 票优
先入选 。
业绩比 较基 准 中证 500 指数*60%+ 中证 全 债指数*40%
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 具有 较 高风 险、 较高 预期 收益
的 特 征， 其风 险和 预期 收益 低 于股 票型 基金 、高 于债
券型基 金和 货 币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告 摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标
2017 年 2016 年
2015 年7 月11 日(基
金合同 生效
日)-2015 年12 月31
日
本期已 实现 收益 -7,734,649.57 -10,012,633.31 -5,509,664.93
本期利 润 -3,757,123.88 -15,732,997.34 -6,324,108.74
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0607 -0.3007 -0.1027
本期基 金份 额净 值增 长率 -6.58% -26.99% -7.44%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2194 -0.1645 0.1446
期末基 金资 产净 值 52,362,995.90 44,257,049.83 59,462,646.99
期末基 金份 额净 值 0.781 0.836 1.145
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 12 月31 日。
4、 长盛 中小 盘精 选混 合型 证券投 资基 金由 长盛 同鑫 二号保 本混 合型 证券 投资 基金第 一个 保本 周 期
届满后 变更 而来 ，变 更日 期为 2015 年7 月11 日（ 即基金 合同 生效 日） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.64% 0.74% -3.44% 0.59% 4.08% 0.15%
过去六 个月 3.72% 0.76% 1.18% 0.58% 2.54% 0.18%
过去一 年 -6.58% 0.94% -0.01% 0.56% -6.57% 0.38%
自基金 转型
起至今
-36.86% 1.61% -3.55% 1.14% -33.31% 0.47%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ： 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告 摘要
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本基金 业绩 比较 基准 ：中 证 500 指数*60%+ 中 证全 债 指数*40%
基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 ：
1、 公 允性 。 本基 金为 混合 型基金 ， 在综 合比 较目 前 市场上 各主 要指 数的 编制 特点并 考虑 本基 金股
票组合 的投 资标 的之 后， 选定中 证 500 指 数作 为本 基金股 票组 合的 业绩 基准 ；债券 组合 的业 绩 基
准则采 用中 证全 债指 数。 中证 500 指 数综 合反 映沪 深证券 市场 内小 市值 公司 的整体 状况 ，用 为 衡
量本基 金业 绩的 基准 较为 合适。
2、 可 比性 。 本 基金 在运 作 过程中 将维 持40%-95% 的 股票、 权证 等权 益类 资产 ， 根据 本基 金投 资策
略，业 绩基 准中 的这 一资 产配置 比例 可以 反映 本基 金的风 险收 益特 征。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 ， 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同要 求， 基准 指数每 日按 照 60% 、40% 的 比例采 取再 平衡 ， 再 用连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。
3.2.2 自 基金 转型以 来 以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、 长盛 中小 盘精 选混 合型证 券投 资基 金由 长盛 同鑫二 号保 本混 合型 证券 投资基 金第 一个 保 本
周期届 满后 变更 而来 ，变 更日期 为 2015 年7 月11 日（即 基金 合同 生效 日） 。 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告 摘要
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2、 按 照本 基金 合同 规定， 本基金 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 三个 月内使 基金 的投 资 组
合比例符合基 金合同的 约 定。建仓期结 束时，本 基 金的各项资产 配置比例 符 合本基金合 同的有关
约定。 截止 报告 期末 ，本 基金的 各项 资产 配置 比例 符合基 金合 同约 定。
3.2.3 自 基金 转型以 来 以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：长盛中小 盘精选混 合 型证券投资基 金由长盛 同 鑫二号保本混 合型证券 投 资基金第一 个保本周
期届满 后变 更而 来 ， 变 更 日期 为2015 年7 月11 日 （即 基金 合同 生效 日） 。 合 同生效 当年 按实 际存
续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 于 2017 年度 、2016 年 度、2015 年 7 月 11 日（基 金合 同生 效日 ） 至 2015 年 12 月 31
日期间 未进 行利 润分 配。 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在北京， 并在北京 、 上海、成都设 有分公司 ， 在香港、北京 分别设有 子 公司。目前 ，公司股
东及其出资比 例为：国 元 证券股份有限 公司占注 册 资本的 41% ，新加坡 星展 银行有限公司 占注册
资本 的33% ， 安 徽省 信用 担 保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注
册资本 的13% 。 公司 获得 首 批全国 社保 基金 、 合 格境 内机构 投资 者和 特定 客户 资产管 理业 务资 格。
截至2017 年12 月 31 日 ， 基金管 理人 共管 理七 十四 只开放 式基 金， 并管 理多 个全国 社保 基金 组合
和专户 产品 。公 司同 时兼 任境 外 QFII 基 金和 专户 理 财产品 的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
王超
本 基 金基 金 经理 ，长
盛同瑞 中证 200 指数
分 级 证券 投 资基 金基
金 经 理， 长 盛同 庆中
证 800 指 数型 证券 投
资基金 （LOF ） 基金 经
理 ， 长盛 中 证金 融地
产 指 数分 级 证券 投资
基 金 基金 经 理， 长盛
量 化 红利 策 略混 合型
证 券 投资 基 金基 金经
理 ， 长盛 盛 鑫灵 活配
置 混 合型 证 券投 资基
金 基 金经 理 ，长 盛盛
平 灵 活配 置 混合 型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理 ， 长盛 量 化多 策略
灵 活 配置 混 合型 证券
投 资 基金 ， 长盛 医疗
行 业 量化 配 置股 票型
证 券 投资 基 金基 金经
理 ， 长 盛 同 辉 深 证
2017 年5 月
18 日
- 10 年
王 超 先 生 ，1981
年 9 月 出生 。 中央
财 经 大 学 硕 士 ，
CFA （ 特 许 金 融 分
析师） ，FRM （ 金融
风险管理师) 。
2007 年 7 月 加入
长 盛 基 金 管 理 有
限公司 ， 曾任 金融
工 程 与 量 化 投 资
部 金 融 工 程 研 究
员等职 务。 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告 摘要
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100 等 权 重指 数 证券
投资基 金 （LOF ） 基 金
经 理 ，长 盛 同智 优势
成 长 混合 型 证券 投资
基金 （LOF ） 基金 经理 ，
长 盛 同盛 成 长优 选灵
活 配 置混 合 型证 券投
资基金 （LOF ） 基金 经
理， 长 盛上 证 50 指数
分 级 证券 投 资基 金基
金经理 。
赵宏宇
本 基 金基 金 经理 ，长
盛 电 子信 息 主题 灵活
配 置 混合 型 证券 投资
基 金 基金 经 理， 长盛
创 新 先锋 灵 活配 置混
合 型 证券 投 资基 金基
金 经 理,FOF 业务部
总监。
2015 年7 月
11 日
2017 年5 月
18 日
13 年
赵宏宇 先生 ， 1972
年 6 月 出生 。 四川
大 学 工 商 管 理 学
院管理 学 （金 融投
资 研 究 方 向 ） 博
士。 历任 美国 晨星
公 司 投 资 顾 问 部
门数量 分析 师 ， 招
商 银 行 博 士 后 工
作 站 博 士 后 研 究
员。2007 年 8 月
加 入 长 盛 基 金 管
理公司 ， 历任 金融
工程研 究员 、 产品
开发经 理 ， 首 席产
品开发 师 ， 金 融工
程 与 量 化 投 资 部
副总监 、 长盛 上证
市 值 百 强 交 易 型
开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 联 接 基
金 基 金 经 理 等 职
务。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告 摘要
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有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告 摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2017 年的 市场 行情， 白马股 和 “ 中小 创 ” 之间 的分化 还是 大大 超出 我们 的预料 ， 一 方面 ，
基金持仓集中 的白马股 成 为抱团取暖的 对象，股 价 屡创新高；另 一方面， 相 对估值较高 的 “中小
创” 呈现出估 值持续回 落 的态势，而不 是大家之 前 普遍预期的重 新回归成 长 的节奏。在 此期间，
上证综 指上 涨6.56% ， 沪 深 300 上涨 21.78% ， 中 小 板指上 涨 16.73% ， 创业 板 指下 跌 10.67% 。 由于
风格偏 重中 小盘 ，同 期基 金净值 下跌 幅度 较大 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值 为 0.781 元 ，本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为-6.58% ，业
绩比较 基准 收益 率为-0.01% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来的行 情，外部 因 素对国内市场 的影响有 待 观察，美国税 改的影响 尚 未充分体现， 但
是我们预计将 不会对国 内 构成实质性冲 击。国内 的 经济基本面， 将会呈现 经 济稳中趋缓 、通胀温
和上行 、 货币 政策 稳定 、 宏观审 慎加 强以 及财 政政 策保持 积极 的状 态 ， 对 于 股票资 产而 言 ， 经 济、
企业盈利中枢 稳定从分 子 端有利于股票 资产定价 ， 机构投资者的 发展以及 监 管层防范金 融风险的
要求，推动股 票资产波 动 率中枢下行， 提高其风 险 调整后的回报 率。另外 从 居民资产配 置需求的
角度，当房地 产在“房 住 不炒”的政策 定位下， 以 及资管新规对 银行理财 净 值化的约束 下，相关
资产对居民 的 吸引力或 有 下降，有利于 资金向权 益 市场倾斜。基 于上述判 断 ，我们将继 续坚持基
本面因子优选 策略，选 择 在盈利能力、 成长性、 盈 利质量、经营 效率、财 务 杠杆、估值 水平等方
面都处于领先 地位的上 市 公司构建等权 重组合， 通 过分散化布局 综合基本 面 优秀的上市 公司来获
得未来 的收 益。 利用 披露 的最新 财务 数据 筛选 优质 上市公 司对 投资 组合 进行 更新。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基 金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告 摘要
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险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或 指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 对基 金利润 分配 原则 的约 定， 本基金 报告 期内 未实 施利 润分配 。
本基金 截至 2017 年 12 月 31 日， 期末 可供 分配 利润 为-14,720,345.25 元， 其 中：未 分配 利
润已实 现部 分为-11,860,868.02 元， 未分 配利 润未 实现部 分为-2,859,477.23 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 自2016 年12 月 20 日至2017 年 3 月 6 日、 自 2017 年3 月27 日至 2017 年6 月7 日、
自2017 年6 月14 日至2017 年8 月 21 日 、自2017 年 9 月7 日至 2017 年 10 月 25 日期 间出 现连
续20 个工 作日 基金 资产 净 值低 于 5000 万 元的 情形 。 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 长盛 中小 盘精 选混合 型证 券投
资基金 （以 下称 “本 基金 ” ）的托 管过 程中 ，严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本 托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告 摘要
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§6 审计报 告
普华永 道中 天 会 计师 事务 所有限 公司 注册 会计 师薛 竞、顾 卓毅 于 2018 年 3 月 27 日 对本 基金
2017 年 12 月31 日的 资产 负债表 、2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止 期 间的利 润表 和所 有
者权益(基 金净 值)变 动表 以及财 务报 表附 注出 具了 普华永 道中 天审 字(2018) 第 22092 号 标准 无 保
留意见 的审 计报 告。 投资 者欲查 看审 计报 告全 文， 应阅读 本年 度报 告正 文。 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 中小 盘精 选混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6,950,615.91 7,774,949.80
结算备 付金 351.55 83,143.46
存出保 证金 12,086.35 13,053.03
交易性 金融 资产 48,052,688.07 37,048,525.68
其中： 股票 投资 45,184,937.77 37,048,525.68
基金投 资 - -
债券投 资 2,867,750.30 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 65,680.36 2,015.84
应收股 利 - -
应收申 购款 1,723.44 8,676.06
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 55,083,145.68 44,930,363.87
负债和所有者权益
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 351.55 -
应付赎 回款 2,039,503.18 53,575.85
应付管 理人 报酬 70,473.50 59,315.46
应付托 管费 11,745.59 9,885.92
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 66,483.56 25,689.77
应交税 费 388,787.34 388,787.34 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告 摘要
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应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 142,805.06 136,059.70
负债合 计 2,720,149.78 673,314.04
所有者权益：
实收基 金 67,083,341.15 52,968,028.86
未分配 利润 -14,720,345.25 -8,710,979.03
所有者 权益 合计 52,362,995.90 44,257,049.83
负债和 所有 者权 益总 计 55,083,145.68 44,930,363.87
注：报 告截 止 日2017 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值0.781 元， 基金 份额 总额67,083,341.15 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 中小 盘精 选混合 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
一、收入 -2,473,879.55 -14,382,236.62
1.利息 收入 97,898.00 66,017.94
其中： 存款 利息 收入 71,802.44 65,995.69
债券利 息收 入 26,095.56 22.25
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -6,938,073.56 -8,990,325.83
其中： 股票 投资 收益 -7,197,584.14 -9,186,931.23
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -1,014.88 6,032.08
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 260,525.46 190,573.32
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
3,977,525.69 -5,720,364.03
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 388,770.32 262,435.30
减： 二、费用 1,283,244.33 1,350,760.72
1．管 理人 报酬 718,337.02 718,538.72
2．托 管费 119,722.78 119,756.52
3．销 售服 务费 - - 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告 摘要
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4．交 易费 用 263,814.78 335,646.22
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 181,369.75 176,819.26
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-3,757,123.88 -15,732,997.34
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-3,757,123.88 -15,732,997.34
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 中小 盘精 选混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
52,968,028.86 -8,710,979.03 44,257,049.83
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -3,757,123.88 -3,757,123.88
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
14,115,312.29 -2,252,242.34 11,863,069.95
其中：1. 基 金申 购款 100,064,458.57 -20,953,062.16 79,111,396.41
2. 基金 赎回 款 -85,949,146.28 18,700,819.82 -67,248,326.46
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
67,083,341.15 -14,720,345.25 52,362,995.90
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
51,949,750.41 7,512,896.58 59,462,646.99 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告 摘要
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二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -15,732,997.34 -15,732,997.34
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
1,018,278.45 -490,878.27 527,400.18
其中：1. 基 金申 购款 50,511,659.57 -4,410,926.40 46,100,733.17
2. 基金 赎回 款 -49,493,381.12 3,920,048.13 -45,573,332.99
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
52,968,028.86 -8,710,979.03 44,257,049.83
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛中小盘精 选混合型 证 券投资基金(以 下简称 “ 本 基金 ”)是根 据《长盛 同鑫 二号保本混 合
型证券 投资 基金 基金 合同 》 的约定 由长 盛同 鑫二 号保 本混合 型证 券投 资基 金( 以 下简称 “原 基金 ”)
第一个保本周 期届满后 变 更而来。原基 金经中国 证 券监督管理委 员会(以下 简 称 “ 中国证 监会 ”)
证监基 金字[2012] 第679 号 《关 于核 准长 盛同 鑫二 号保本 混合 型证 券投 资基 金募集 的批 复》 核准 ，
由长盛基金管 理有限公 司 依照《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 同鑫二号保 本混合型
证券投资基金 基金合同 》 负责公开募集 。本基金 为 契约型开放式 ，存续期 限 不定，首次 设立募集
不包括 认购 资金 利息 共募 集人民 币 1,364,600,176.73 元， 业经 普华 永道 中天 会计师 事务 所有 限公
司普华 永道 中天 验字(2012) 第243 号 验资 报告 予以 验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《长盛 同鑫 二号 保
本混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2012 年 7 月 10 日 正式 生效 ，基 金合 同 生效日 的基 金份 额总
额为 1,364,877,570.48 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 277,393.75 份 基 金份额 。原 基金 的
担保人 为安 徽省 信用 担保 集团有 限公 司， 为原 基金 的保本 提供 不可 撤销 的连 带责任 保证 担保 。
根据《长盛同 鑫二号 保 本 混合型证券投 资基金基 金 合同》的有关 规定，原 基 金的保本期一 般
每三年为一个 周期；在 原 基金募集期内 认购原基 金 的基金份额持 有人、在 原 基金过渡期 限定期限
内申购原基金 的基金份 额 持有人以及从 原基金上 一 个保本期默认 选择转入 当 期保本期的 基金份额
持有人持有原 基金至当 期 保本期到期的 ，如可赎 回 金额加上保本 期内的累 计 分红金额高 于或等于长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告 摘要
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其投资净额， 原基金的 基 金管理人将按 可赎回金 额 支付给基金份 额持有人 ； 如可赎回金 额加上保
本期内的累计 分红金额 低 于其投资净额 ，则原基 金 的基金管理人 或担保人 应 补足该差额 ，原基金
的担保人将保 证向符合 上 述条件的 原基 金份额持 有 人承担上述差 额部分的 偿 付并及时清 偿，担保
额度为 人民 币 51 亿 元。 但 上述基 金份 额持 有人 未持 有到期 而赎 回的 ，赎 回部 分不适 用保 本条 款；
基金份 额持 有人 在保 本期 申购或 转换 入的 基金 份额 也不适 用保 本条 款。
根据《关于长 盛同鑫二 号 保本混合型证 券投资基 金 第一个保本周 期到期后 变 更为长盛中小 盘
精选混 合型 证券 投资 基金 及相关 业务 安排 的公 告》 ， 原基金 在第 一个 保本 周期 届满日 次日 ， 即2015
年7 月11 日起 变更 为本 基 金， 变 更后 基金 的投 资及 基金费 率等 按照 《长 盛中 小盘精 选混 合型 证券
投资基金基金 合同》相 关 规定进行运作 。本基金 的 基金管理 人为 长 盛基金 管 理有限公司 ，基金托
管人为 中国 银行 股份 有限 公司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 中小盘混合型 证券投资 基 金基金合同》 的
有关规定，本 基金的投 资 范围投资范围 为具有良 好 流动性的金融 工具，包 括 国内依法公 开发行上
市的各 类股 票( 包括 中小 板 、 创 业板 和其 他经 中国 证 监会核 准上 市的 股票)、 债 券( 包 括国 债、 中央
票据、 中期 票据 、 金 融债 、 地方 政府 债、 企业 债券 、 公司 债券 、 短 期融 资券 、 可转 换公 司债 券( 含
可分离 交易 的可 转换 公司 债券) 、 资 产支 持证 券 、 债 券回购 等) 、 货 币市 场工 具(包括 一年 以内 的短
期国债 、 回购 协议 、 银 行 存 款等)、 权证 以及 法律 法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具
(但需符合中国 证监会的 相 规定)。权益类 资产占基 金 资产的比例为 40%-95%； 其中，持有的 全部
权证的 市值 不超 过基 金资 产净值 的 3% ； 债券、 货币 市场工 具以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基 金
投资的 其他 固定 收益 类资 产占基 金资 产比 例 为0%-40% ， 其 中基 金保 留的 现金 或者投 资于 到期 日在
一年以 内的 政府 债券 的比 例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 本 基金 投资 于中 小盘股 票的 比例 不 低
于股票 投资 资产 的 80% 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 中证 500 指数 × 60% + 中 证全债 指数 × 40% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2018 年 3 月 27 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 中小 盘精选 混合 型证 券投
资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中国 证监 会、 中国 基金 业协会 发布 的有 关 规
定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告 摘要
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7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计 估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告 摘要
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50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适用 20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 长 盛 基 金 公
司”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
长盛基 金( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：无 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
718,337.02 718,538.72
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
329,434.42 347,920.41
注：支付基金 管理人长 盛 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 1.50% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 1. 50% ÷ 当 年 天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告 摘要
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项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
119,722.78 119,756.52
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0. 25% ÷ 当 年天 数 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 6,950,615.91 70,753.36 7,774,949.80 63,485.88
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告 摘要
第 23 页 共 37 页
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002382
蓝帆
医疗
2017 年
7 月24
日
重大
事项
停牌
12.19
2018 年
1 月8 日
13.41 69,900 801,902.59 852,081.00 -
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
无。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
（1） 公允 价值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为44,332,856.77 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 3,719,831.30 元， 无 属于 第三 层
次的余 额(2016 年 12 月 31 日 ：第 一层 次 37,016,065.97 元， 属于 第二 层次 的 余额 为 32,459.71
元，无 属于 第三 层次 的余 额)。
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易 恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告 摘要
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无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金 资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 45,184,937.77 82.03
其中： 股票 45,184,937.77 82.03
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 2,867,750.30 5.21
其中： 债券 2,867,750.30 5.21
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,950,967.46 12.62
8 其他各 项资 产 79,490.15 0.14
9 合计 55,083,145.68 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 4,712,752.00 9.00
C 制造业 30,905,745.77 59.02
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 1,084,845.00 2.07
F 批发和 零售 业 3,930,180.00 7.51
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,404,659.00 4.59
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,016,838.00 1.94
J 金融业 - -
K 房地产 业 547,726.00 1.05
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告 摘要
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 582,192.00 1.11
S 综合 - -
合计 45,184,937.77 86.29
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002382 蓝帆医 疗 69,900 852,081.00 1.63
2 601699 潞安环 能 60,700 690,766.00 1.32
3 601231 环旭电 子 42,500 670,225.00 1.28
4 600486 扬农化 工 13,100 650,939.00 1.24
5 002120 韵达股 份 14,200 650,076.00 1.24
6 002258 利尔化 学 40,100 649,620.00 1.24
7 601666 平煤股 份 102,300 644,490.00 1.23
8 600872 中炬高 新 25,700 636,332.00 1.22
9 603599 广信股 份 32,389 632,881.06 1.21
10 002050 三花智 控 34,500 632,730.00 1.21
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于
http://www.csfunds.com.cn 网 站的 年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600867 通化东 宝 2,348,299.67 5.31
2 000049 德赛电 池 2,317,146.65 5.24
3 300452 山河药 辅 2,288,056.23 5.17
4 603179 新泉股 份 2,176,636.35 4.92
5 300016 北陆药 业 1,795,556.02 4.06
6 000066 中国长 城 1,638,933.00 3.70
7 300017 网宿科 技 1,469,932.00 3.32 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告 摘要
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8 300394 天孚通 信 1,467,796.20 3.32
9 002242 九阳股 份 1,454,922.00 3.29
10 000915 山大华 特 1,284,856.21 2.90
11 000555 神州信 息 850,224.00 1.92
12 002468 申通快 递 847,971.00 1.92
13 601799 星宇股 份 816,689.00 1.85
14 002601 龙蟒佰 利 815,178.88 1.84
15 600498 烽火通 信 810,435.00 1.83
16 002027 分众传 媒 810,416.00 1.83
17 002589 瑞康医 药 809,929.00 1.83
18 603589 口子窖 809,462.00 1.83
19 002502 骅威文 化 808,027.00 1.83
20 002726 龙大肉 食 807,633.96 1.82
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002049 紫光国 芯 3,900,754.00 8.81
2 300017 网宿科 技 3,094,549.64 6.99
3 300302 同有科 技 2,823,782.00 6.38
4 000049 德赛电 池 2,603,596.11 5.88
5 002352 顺丰控 股 2,557,318.30 5.78
6 000997 新 大 陆 2,527,559.98 5.71
7 300244 迪安诊 断 2,482,457.20 5.61
8 603888 新华网 2,431,288.00 5.49
9 600845 宝信软 件 2,064,707.17 4.67
10 603179 新泉股 份 2,002,935.93 4.53
11 002368 太极股 份 1,993,368.17 4.50
12 600498 烽火通 信 1,860,160.37 4.20
13 300452 山河药 辅 1,817,397.00 4.11
14 600867 通化东 宝 1,706,868.64 3.86
15 000555 神州信 息 1,694,463.00 3.83
16 300493 润欣科 技 1,684,012.00 3.81
17 002739 万达电 影 1,659,934.16 3.75
18 000066 中国长 城 1,614,000.00 3.65
19 002580 圣阳股 份 1,570,814.00 3.55
20 600721 百花村 1,563,750.00 3.53 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告 摘要
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21 300458 全志科 技 1,543,577.00 3.49
22 300016 北陆药 业 1,507,432.45 3.41
23 002242 九阳股 份 1,506,196.00 3.40
24 300494 盛天网 络 1,464,850.89 3.31
25 002468 申通快 递 1,455,489.00 3.29
26 000915 山大华 特 1,393,171.00 3.15
27 002182 云海金 属 1,346,155.00 3.04
28 002285 世联行 1,326,108.19 3.00
29 300394 天孚通 信 1,280,894.00 2.89
30 002517 恺英网 络 1,181,586.00 2.67
31 000418 小天鹅 Ａ 1,006,163.50 2.27
32 002027 分众传 媒 996,514.60 2.25
33 002311 海大集 团 931,386.04 2.10
34 600009 上海机 场 931,307.30 2.10
35 603369 今世缘 903,535.00 2.04
36 600885 宏发股 份 885,484.00 2.00
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 102,703,969.62
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 91,349,171.90
注： 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 2,867,750.30 5.48
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,867,750.30 5.48
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告 摘要
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序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019563 17 国债 09 22,890 2,285,566.50 4.36
2 019557 17 国债 03 5,830 582,183.80 1.11
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述两 只债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体无被 监 管部门立案调 查，无在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告 摘要
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8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 12,086.35
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 65,680.36
5 应收申 购款 1,723.44
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 79,490.15
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券（ 可交 换债 券） 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002382 蓝帆医 疗 852,081.00 1.63 重大事 项停 牌
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,924 34,866.60 0.00 0.00% 67,083,341.15 100.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
73,097.51 0.1090%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告 摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 7 月 11 日 ） 基金 份额 总额
104,951,470.33
本报告 期期 初基 金份 额总 额 52,968,028.86
本报告 期基 金总 申购 份额 100,064,458.57
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 85,949,146.28
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 67,083,341.15
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满， 高 新不 再担 任 公司 董 事长 ， 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议， 选举 林培富 为公 司董 事， 选举 张良庆 为公 司独 立董 事； 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议， 选举 周兵担 任公 司董 事长 ； 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 ， 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 ， 周 兵不再 担任 公司 总经 理， 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更， 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
根据公 司 2017 年 第一 次 临时股 东会 议决 议， 同意 张 良庆 先生 不再 担任 公司 第七届 董事 会 独
立董事 职务 ， 选举 朱慈 蕴女 士担任 公司 第七 届董 事会 独立董 事 。 以 上独 立董 事人 员变更 ， 已于2018
年1 月9 日 向中 国证 监会 北京监 管局 报备 。
11.2.2 基 金经 理变 动情 况
报经中 国证 券投 资基 金业 协会同 意 ， 自2017 年 5 月18 日起 ， 王 超同 志兼 任 长盛中 小盘 精 选
混合型 证券 投资 基金 基金 经理 ， 自2017 年 5 月 18 日起 ， 赵 宏宇 同志 不再 担 任长盛 中小 盘精 选混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
2017 年8 月， 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委
员会主 席及 委员 等职 务。 上述人 事变 动已 按相 关规 定备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金 托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 没有改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。 本 报告 期应 支付 给该 会 计师事 务所 的报 酬50,000.00 元 ， 已连 续提 供长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告 摘要
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审计服 务6 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
首创证 券 1 127,170,182.33 65.55% 93,000.46 59.90% -
银河证 券 1 66,839,662.12 34.45% 62,250.40 40.10% -
东北证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
中原证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告 摘要
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券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
首创证 券 - - - - - -
银河证 券 5,745,830.00 100.00% - - - -
东北证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
财富证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
中原证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告 摘要
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需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违 规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 的 上海交 易单 元为 共用 交易 单元。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况：
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 天风证 券 上海 1
2 财富证 券 上海 1
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况：
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 日信证 券 上海 1
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内无 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超 过20% 的情 况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长 盛基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 31 日
