长 安 泓泽 纯 债债 券 型证 券 投资 基金 2017 年年 度 报告 摘 要
2017 年 12 月31 日
基 金管 理人: 长安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 上海 浦东发 展银 行股份 有限 公司
送 出日 期:2018 年 03 月 31 日长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§1重 要提示
1.1 重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误 导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年3
月30 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料已经审计。
本报告期自2017 年 1 月1 日起至2017 年12 月31 日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
3
§2基 金简介
2.1 基金基 本情 况
基金简称 长安泓泽纯债
基金主代码 003731
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年11 月16日
基金管理人 长安基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 237,525,506.22 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 长安泓泽纯债债券A 长安泓泽纯债债券C
下属分级基金的交易代码 003731 003732
报告期末下属分级基金的份额总额 237,496,378.60 份 29,127.62 份
2.2 基金产 品说 明
投资目标
在严格控制风险的前提下， 通过积极主动的投资管理，
追求超越业绩比较基准的投资回报和长期稳健增值。
投资策略
1、久期策略
久期是衡量债券价格变动对利率变动敏感性最重要和
最主要的指标，也是影响组合收益率的重要因素。久
期越长，债券价格对利率的变动就越敏感，债券价格
的波动就越大。久期策略主要指综合各类经济和市场
情况，确定债券组合的久期水平。
2、类属配置策略
类属配置策略即决定资金在不同类型债券间的分配，
本基金类属配置策略包括两个层面：决定利率债和信
用债的配置侧重和大概比例及细分类别债券的配置比
例。
本基金将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对
财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持
续跟踪， 结合市场上主要的债券配置机构资金的 情况，
深入分析利率债和信用债的相对投资价值，确定利率
债和信用债的配置侧重和大概比例，并根据市场的变长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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化趋势，及时进行调整。
3、期限结构策略
在对影响利率和信用风险变化的宏观和市场因素分析
的基础上，本基金通过预测同一类型债券收益率曲线
的形状和变化趋势，在久期策略和类属配置策略的基
础上，确定债券组合最优的期限结构。具体来看，期
限结构策略可细分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基
于收益率曲线变化的子弹策略、 杠铃策略及梯式策略。
骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时，买入期限位于
收益率曲线陡峭处的债券，通过债券收益率的下滑，
获得资本利得收益。
子弹策略是在收益率曲线较陡时，使投资组合中债券
的久期集中于收益率曲线的一点；杠铃策略是在收益
率曲线可能呈现两头下降较中间下降更多的蝶式变动
时，使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两
端；梯式策略是在收益率曲线水平移动时，使投资组
合中的债券久期均匀分布于收益率曲线上。
4、信用债券投资策略
信用债券面临着债券本息无法按时兑付或无法部分或
全部兑付的信用风险， 同时信用风险带来了信用溢价，
使信用债券的收益率高于同期限的利率债，因此信用
债券成为决定债券组合收益率和风险水平的重要券
种。
本基金拟通过承担适度的信用风险获取信用溢价收益
以提升组合的收益率并控制组合的风险，信用债券投
资策略包括个券精选、 行业配置和动态调整三个层面。
通过定性和定量分析，精选信用评级较高、信用风险
小、收益率相对较高的个券，再通过筛选行业并在不
同行业中分散配置以分散信用债券的风险，最后密切
跟踪个券和发债主体的情况，对于经营或信用可能恶
化的个券，及时卖出。
定性分析主要包括对企业性质和内部治理情况、财务
管理的风格、企业的盈利模式、企业在产业链中的位
置和地位、产品竞争力和企业核心优势等企业内部因长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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素分析，以及企业的股东背景、政府对企业 的支持、
银企关系、企业对国家或地方的重要程度等外部支持
因素分析。定量分析主要包括资本结构分析、现金获
取能力分析、 盈利能力分析和偿债能力分析等。 同时，
关注个券的债券条款和特征，包括其信用评级、收益
率（到期收益率、票面利率、利息支付方式和利息税
务处理）、剩余期限、久期、凸性、流动性（发行总
量、流通量、上市时间）等指标。综合上述因素决定
是否将个券纳入备选债券库。
5、资产支持证券投资策略
本基金将深入研究资产支持证券的市场利率、发行条
款、支持资产的构成及质量、提前偿还率水平等基本
面因素，并且结合债券市场宏观分析的结果，评估资
产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提
前偿付风险，辅以量化模型分析，评估其内在价值进
行投资。
6、证券公司短期公司债券投资策略
本基金将根据审慎原则，密切跟踪发行主体的资产负
债率和现金流等基本面情况以及债券的信用评级、收
益率和投资人数量及流动性情况，重点投资具有较好
流动性和具有较高相对投资价值的品种，力求在控制
风险的前提下提高投资收益。
7、中小企业私募债投资策略
本基金将根据审慎原则，密切跟踪中小企业私募债的
信用风险变化和流动性情况，通过对中小企业私募债
进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业私募债
的比例限制，严格控制风险，并充分考虑单只中小企
业私募债对基金资产流动性造成的影响，通过信用研
究和流动性管理后，决定投资品种。同时，本基金持
续跟踪所投债券发债主体的经营情况和财务指标等，
分析评估发债主体未来的偿债能力，对中小企业私募
债的信用风险进行评估并及时作出反应。
8、国债期货投资策略
本基金主要利用国债期货管理债券组合的久期、流动长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
6
性和风险水平。基金管理人将根据法律法规的规定，
结合对宏观经济运行情况和政策趋势的分析，预测债
券市场变动趋势。通过对国债期货的流动性、波动水
平、风险收益特征、国债期货和现货基差、套期保值
的有效性等指标进行持续跟踪，通过多头或空头套期
保值等策略进行套期保值操作。
9、回购套利策略
本基金将在考虑债券投资的风险收益情况以及回购成
本等因素的情况下，在风险可控及法律法规允许的范
围内，通过债券回购融入和滚动短期资金，投资于收
益率高于融资成本的债券等其他金融工具，获得杠杆
放大收益。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数的收益率。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货
币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金，属于
较低风险的投资品种。
2.3 基金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长安基金管理有限公司
上海浦东发展银行股份有限
公司
信息披
露负责
人
姓名 李永波 朱萍
联系电话 021-20329700 021-61618888
电子邮箱 service@changanfunds.com zhup02@spdb.com.cn
客户服务电话 400-820-9688 95528
传真 021-50598018 021-63602540
2.4 信息披 露方 式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
http://www.changanfunds.com
基金年度报告备置地
点
上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹大厦16楼
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§3主 要财务 指标 、基金 净值 表现及 利润 分配情 况
3.1 主要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据
和 指标
2017年
2016-11-16（基金合同生效日）
-2016年12月31日
长安泓泽纯
债债券A
长安泓泽纯
债债券C
长安泓泽纯债
债券A
长安泓泽纯债
债券C
本期已实现收益
8,694,568.
69
-1,197.33 655,180.06 166.61
本期利润
6,663,642.
07
-3,477.84 655,180.06 166.61
加权平均基金份
额本期利润
0.0355 -0.0244 0.0033 0.0032
本期加权平均净
值利润率
3.49% -2.45% 0.33% 0.32%
本期基金份额净
值增长率
2.77% -0.14% 0.33% 0.32%
3.1.2 期 末数 据
和 指标
2017年末 2016年末
期末可供分配利
润
7,382,766.
01
53.21 655,180.06 166.61
期末可供分配基
金份额利润
0.0311 0.0018 0.0033 0.0032
期末基金资产净
值
244,879,14
4.61
29,180.83
200,663,949.
67
52,946.24
期末基金份额净
值
1.0311 1.0018 1.0033 1.0032
3.1.3 累 计期 末
指标
2017年末 2016年末
基金份额累计净
值增长率
3.11% 0.18% 0.33% 0.32%
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
长安泓泽纯债债券A
阶段
份额
净值
增长
率①
份额
净值
增长
率标
准差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.39% 0.03% -1.15% 0.06% 1.54% -0.03%
过去六个月 1.58% 0.03% -1.30% 0.05% 2.88% -0.02%
过去一年 2.77% 0.17% -3.38% 0.06% 6.15% 0.11%
自基金合同生效起
至今
3.11% 0.16% -5.28% 0.09% 8.39% 0.07%
本基金整体业绩比较基准为：中国债券综合全价指数的收益率。
长安泓泽纯债债券C
阶段
份额
净值
增长
率①
份额
净值
增长
率标
准差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.43% 0.03% -1.15% 0.06% 1.58% -0.03%
过去六个月 1.59% 0.03% -1.30% 0.05% 2.89% -0.02%
过去一年
-0.1
4%
0.13% -3.38% 0.06% 3.24% 0.07%
自基金合同生效起
至今
0.18% 0.12% -5.28% 0.09% 5.46% 0.03%
本基金整体业绩比较基准为：中国债券综合全价指数的收益率。
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
本基金基金合同生效日为 2016 年11 月16 日，按基金合同规定，本基金自基金合同生
效起6 个月为建仓期，截止到建仓期结束时，本基金的各项投资组合比例已符合基金
合 同的相关规定。 基金合同生效日至报告期期末， 本基金运作时间已满一年， 图示日
期为2016 年11 月16 日至 2017 年12 月31 日。 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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本基金基金合同生效日为2016年11月16日， 按基金合同规定， 本基金自基金合同生效起
6个月为建仓期，截止到建仓期结束时，本基金的各项投资组合比例已符合基金合 同
的相关规定。 基金合同生效日至报告期期末， 本基金运作时间已满一年， 图示日期为2016
年11月16日至2017年12月31日。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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本基金合同生效日为2016 年11 月16 日，合同生效日当年按实际存续期计算，不按整
个自然年度进行折算。
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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本基金合同生效日为2016 年11 月16 日，合同生效日当年按实际存续期计算，不按整
个自然年度进行折算。
3.3 过去三 年基 金的利润 分配 情况
本基金过去 两年未进行利润分配。
§4管 理人报 告
4.1 基金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基 金的经 验
长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日， 公司的股东分别为： 长安国际信托股
份有限公司、 上海景林 投资发展有限公司、 上 海恒嘉美联发展有限公司、 五星控股集团
有限公司、 兵器装备集 团财务有限责任公司。 截至2017年12月31日， 本基金管理人共管
理长安宏观策略混合型证券投资基金、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金、长
安货币市场证券投资基金、 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、 长安鑫
利优选灵活配置混合型证券投资基金、 长安鑫益增强混合型证券投资基金、 长安泓泽纯
债债券型证券投资基金、 长安鑫富领先灵活配置混 合型证券投资基金、 长安鑫恒回报混
合型证券投资基金、 长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金、 长安鑫旺价值灵活配置混
合型证券投资基、 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金、 长安裕盛灵活配置混合型证
券投资基金、长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金等14只证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
乔哲 基金经理
2016-11-
16
- 20 年
山东大学工商管理硕士学位，
曾任中国农业发展银行山东省
分行资金计划处资金科科长、
中国农业发展银行总行资金计
划部债券发行与资金交易负责
人、东亚银行（中国）有限公
司资金中心高级助理经理、法
国巴黎银行（中国）有限公司
固定收益部债务资本市场主管
等职， 2012年8月加入长安基金长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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管理有限公司，现任长安基金
管理有限公司联席投资总监，
长安鑫益增强混合型证券投资
基金、长安泓泽纯债债券型证
券投资基金的基金经理。
1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日；
2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券
投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 基金合同和其他有关法律
法规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基
金资产， 在认真控制投 资风险的基础上， 为基 金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基
金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易 制度 和控 制方 法
在本报告期内， 本基金严格遵守 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，
投资管理和交易执行相隔离， 实行集中交易制度， 公平对待所管理的所有基金和投资组
合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情 况
本基金管理人树立价值投资理念， 设置合理的组织架构和科学的投资决策体系， 确
保投资、 研究、 交易各个环节的独立性。 同时， 建立健全公司适用的投资对象备选库和
交易对手备选库， 共享 研究成果， 在确保投资 组合间的信息隔离与保密的情况下， 保证
建立信息公开、资源共享 的公平投资管理环境。
公司建立了专门的公平交易制度， 并在交易系统中采用公平交易模块， 保证公平交
易的严格执行。 对异常 交易的监控包括事前、 事中和事后三个环节， 并经过严格的报告
和审批程序，防范和控制异常交易。
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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4.4 管理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析
2017 年，宏观经济继续稳定增长，CPI涨幅较缓，本币汇率稳中有升。但期间金融
市场仍发生一些扰动因素。 主要体现在： 货币 市场流动性仍较紧张， 基本维持紧平衡状
态； 市场在监管趋严情 况下有所反应， 债市持 续动荡调整； 权益类市 场也在上升过程中
发生震荡； 同时美联储 加息的影响也继续传导至我国市场。 期间监管 部门、 中央银行采
取措施稳定市场预期， 并通过公开市场操作注入流动性， 使得年末时 市场趋于稳定。 根
据宏观经济和货币政策发展趋势， 以及金融市场监管环境、 流动性、 市场风险、 信用风
险发生的变化， 本基金 把风险控制和流动性管理放在首位， 尤其是流 动 性风险、 信用风
险和市场风险， 及时调 整各项资产配置比例， 积极管理组合持仓， 保 证了基金正常运营
和投资者利益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现
截至本报告期末，本基金A类份额和C类份额的单位净值增长率分别为2.77%和
-0.14%, 同期本基金的业绩比较基准的增长率为-3.38%。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下个年度， 我们将密切观察宏观经济增长力度和货币政策执行情况， 继续关注
影响金融市场流动性和货币市场、 债券市场的关键因素， 以及其他市场的变化所带来的
影响， 积极管理和控制组合中各类资产的流动性风险、 信用风险、 市场风险， 根据宏观
经济和金融市场演变情况，适时调整组合，保障基金良好运营和投资者的利益。
4.6 管理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
本报告期内， 为了保证公司合规运作、 加强内部控制、 防范经营风险、 保障基金份
额持有人的利益， 监察稽核人员按照独立、 客观、 公正的原则， 依据 国家相关法律法规、
基金合同和管理制度 ， 采用例行检查与专项检查、 定期检查和不定期检查有机结合的方
式， 对公司内控制度的 合法性和合规性、 执行 的有效性和完整性、 风 险的防范和控制等
进行了持续的监察稽核，对发现的问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告，
及时呈报公司领导层和上级监管部门。
本基金管理人采取的主要措施包括：
（1）积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召，采取外部法律顾问授课和内
部监察部门培训相结合的方式， 多次组织全体员工开展 《证券投资基金法》 、 《证券投
资基金销售管理办法》 及其配套法规、 公司内控制度等的学习。 通过上述学习宣传活动，长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
15
使员工加深了对法律法规的认识，并进一步将法律法规与内控制度落实到日常工作中，
确保其行为守法合规、严格自律，恪守诚实信用原则，以充分维护基金持有人的利益。
（2）继续完善公司治理结构，严格按照现代企业制度的要求，以规范经营运作、
保护基金份额持有人利益为目标， 建立、 健全了组织结构和运行机制 ， 明确界定董事会、
监事会职责范围， 认真贯彻了独立董事制度， 重大经营决策的制定都征得了所有独立董
事的同意， 保证了独立董事在公司法人治理结构中作用的切实发挥， 保证了各项重大决
策的客观公正。
（3）不断完善规章制度体系，根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作
的要求， 对现有的规章 制度体系不断进行完善， 对经营管理活动的决 策、 执行和监督程
序进行规范， 明确不同决策层和执行层的权利与责任， 细化研究、 投资、 交易等各项工
作流程，为杜绝人为偏差、合法合规运作、强化风险控制提供了制度保证。
4.7 管理人 对报 告期内基 金估 值程 序 等事 项的说 明
本基金管理人制订了健全、 有效的估值政策和程序， 清算登记部按照管理层批准后
的估值政策进行估值。对于在交易所上市的证券(除固定收益品种外），采用交易所发
布的行情信息来估值。 对本基金所持有的在上海证券交易所、 深圳证券交易所和银行间
上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有规定的除外） 采用第三方估值
机构提供的价格进行估值。 除了投资总监外， 其他基金经理不参与估值政策的决策。 但
是对于非活跃投资品种， 基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任
何重大利益冲突。
4.8 管理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金在本报告期内未进行过利润分配。
4.9 管理人 对会 计师事务 所出 具非标 准审 计报告 所涉 相关事 项的 说明
本基金本报告期审计报告为标准无保留意见审计报告。
4.10 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金从2017年2月28日至2017年5月4日连续45个工作日出现基金资产净值低于五
千万元情形。
本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
基金管理人已持续关注并拟采取适当措施。
§5托 管人报 告
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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5.1 报告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 上海浦东 发展银行股份有限公司 （以下简称"本托管人" ） 在对长安泓
泽纯债债券型证券投资基金的托管过程中， 严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他有关法律法规、 基金合同、 托管协议的 规定， 不存在损害基金 份额持有人利益的
行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人 依照 《中华人民共和国 证券投资基金法》 及其 他有关法律法
规、 基金合同、 托管协 议的规定， 对长安泓 泽 纯债债券型证券投资基金的投资运作进行
了监督， 对基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方
面进行了认真的复核， 未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 该基金
本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本报告期内，由长安基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、
净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金融工具风险及管
理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6审 计报告
本基金2017年年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计， 注
册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。 投资者欲了解本基金审计报告详细内
容，应阅读年度报告正文。
§7年 度财务 报表
7.1 资产负 债表
会计主体：长安泓泽纯债债券型证券投资基金
报告截止日：2017年12月31日
单位：人民币元
资产 附 注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款
19,458,257.16 199,099,161.89
结算备付金
- 1,659,090.91 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
17
存出保证金
557.29 -
交易性金融资产
226,929,560.00 -
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
207,225,560.00 -
资产支持证券投资
19,704,000.00 -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
19,998,150.00 -
应收证券清算款
- -
应收利息
3,805,625.73 49,368.86
应收股利
- -
应收申购款
2,519.34 -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
270,194,669.52 200,807,621.66
负 债和 所有者 权益 附 注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
24,999,762.50 -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
62,306.57 50,939.58
应付托管费
20,768.87 16,979.87
应付销售服务费
2.54 6.30
应付交易费用
3,777.50 900.00
应交税费
- -
应付利息
20,726.10 - 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
18
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
179,000.00 21,900.00
负债合计
25,286,344.08 90,725.75
所 有者 权益：
实收基金
237,525,506.22 200,061,549.24
未分配利润
7,382,819.22 655,346.67
所有者权益合计
244,908,325.44 200,716,895.91
负债和所有者权益总计
270,194,669.52 200,807,621.66
1、报告截止日2017年12 月31日，本基金A类份额和C类份额的单位净值分别为1.0311元
和1.0018 元，基金份额分别为237,496,378.60份和29,127.62份。
2、 本基金基金合同生效日为2016年11月16日， 本财务报表的实际编制期间为2017年1 月
1日至2017年12月31日。
7.2 利润表
会计主体：长安泓泽纯债债券型证券投资基金
本报告期：2017年01月01 日至2017年12月31日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期2017 年01月01
日至2017 年12月31
日
上年度可比期间
2016年11月16日 （基金
合同生效日） 至2016年
12月31日
一 、收 入
7,859,898.69 775,813.56
1.利息收入
11,660,254.30 775,813.56
其中：存款利息收入
370,447.10 109,591.94
债券利息收入
9,809,243.25 -
资产支持证券利息收
入
932,458.36 -
买入返售金融资产收
入
548,105.59 666,221.62
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填 -1,827,684.28 - 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
19
列）
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
-1,827,684.28 -
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
-2,033,207.13 -
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
60,535.80 -
减 ：二 、费用
1,199,734.46 120,466.89
1．管理人报酬
573,416.04 73,909.18
2．托管费
191,138.72 24,636.41
3．销售服务费
147.28 6.30
4．交易费用
5,812.14 -
5．利息支出
238,328.26 -
其中： 卖出回购金融资 产支出
238,328.26 -
6．其他费用
190,892.02 21,915.00
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号 填列 ）
6,660,164.23 655,346.67
减：所得税费用
- -
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号 填列 ）
6,660,164.23 655,346.67
7.3 所有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体：长安泓泽纯债债券型证券投资基金
本报告期：2017年01月01 日至2017年12月31日
单位：人民币元 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
20
项目
本期
2017年01月01日至2017年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
200,061,549.2
4
655,346.67 200,716,895.91
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
- 6,660,164.23 6,660,164.23
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
37,463,956.98 67,308.32 37,531,265.30
其中：1.基金申购款
241,198,408.6
2
1,323,093.89 242,521,502.51
2.基金赎回款
-203,734,451.
64
-1,255,785.57 -204,990,237.21
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
237,525,506.2
2
7,382,819.22 244,908,325.44
项目
上年度可比期间
2016 年11月16日（基金合同生效日）至2016 年12月31
日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
200,061,549.2
4
- 200,061,549.24
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
- 655,346.67 655,346.67
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - - 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
21
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
200,061,549.2
4
655,346.67 200,716,895.91
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
袁丹旭
—————————
基金管理人负责人
李卫
—————————
主管会计工作负责人
欧鹏
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长安泓泽纯债债券型证券投资基金(以下简称 “本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称 “中国证监会”) 《关于核准长安泓泽纯债债券型证券投资基金募集的批复》
(证监许可[2016]2513号文)的批准， 由长安基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证
券投资基金法》及其配套规则和《长安泓泽纯债债券型证券投资基金基金合同》发售，
基金合同于2016年11月16 日生效。 本基金为契 约型开放式， 存续期限 不定， 首次设立募
集规模为200,061,549.24 份基金份额。本基金的基金管理人为长安基金管理有限公司，
基金托管人为上海浦东 发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《长安泓泽纯债债券型证
券投资基金基金合同》 和 《长安泓泽纯债债券型证券投资基金招募说明书》 的有关规定，
本基金的投资范围为： 具有良好流动性的金融工具， 包括国债、 央行票据、 金融债、 地
方政府债、 企业债、 公 司债、 中小企业私募债、 短期融资券、 超短期 融资券、 中期票据、
次级债、 证券公司短期公司债券、 可分离交易可转债的纯债部分、 资产支持证券、 国债
期货、 债券回购、 同业存单、 银行存款(包括协议存款、 定期存款及其他银行存款)以及
法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规
定)。 本基金的投资组 合比例为： 本基金债券 资产占基金资产的比例不低于80%， 每个交
易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 本基金所持有的现金或者到期日
在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
本基金的业绩比较基准为中国债券综合全价指数的收益率。
根据 《证券投资基金信 息披露管理办法》 ， 本 基金定期报告在公开披露的第二个工
作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
22
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续经营为基础。 本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财政
部")颁布的企业会计准则的要求， 同时亦按照中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披
露XBRL 模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11
月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016年12月31日及2017年12月31日的财务状况、 自2016年11月16日(基金合同生效日) 至
2016年12月31日止期间及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31 日止。 本期财务报表的实际编制期间为
2017年1月1日至2017年12 月31日止。
7.4.4.2 记 账本位 币
本基金的记账本位币为人民币， 编制财务报表采用的货币为人民币。 本基金选定记
账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金 融资产 和金融 负债 的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的， 把金融资产和金融负债分为不
同类别： 以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、 应收款项、 持
有至到期投资、 可供出售金融资产和其他金融负债。 本基金现无金融资产分类为持有至
到期投资和可供出售金融资产。 本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负
债表中以交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金 融资产 和金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时， 于资产负债表
内确认。 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
23
在初始确认时， 金融资产及金融负债均以公允价值计量。 对于以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产或金融负债， 相关交易费用直接计入当期损益； 对于其他
类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量， 公
允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
应收款项 以实际利率法按摊余成本计量。
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利
率法按摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
该金融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转
入方；
该金融资产已转移， 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的， 本基金将下列两项金额的差额计入当期损
益：
所转移金融资产的账面 价值
因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 本基金终止确认该金融负债或其一部
分。
7.4.4.5 金 融资产 和金融 负债 的估值 原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收到或者
转移一项负债所需支付的价格。
本基金估计公允价值时， 考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考
虑的特征(包括资产状况及所在位置、 对资产出售或者使用的限制等)， 并采用在当前情
况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
24
存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变
化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 参考类似投资品种的现行市价及重
大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格
验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技 术包括参考熟悉情况并自愿交易的各
方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、 现金流量折现法和 期权定价模型等。 采用 估值技术时， 尽可能最 大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金 融资产 和金融 负债 的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示， 没有相互抵销。 但是 ， 同时满足下
列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负 债。
7.4.4.7 实 收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。 由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份
额数及确定的拆分比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金
申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损 益平准 金
损益平准金核算在基金份额发生变动时， 申购、 赎回、 转入、 转出及红利再投资等
款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益， 包括已实现损益平准金和未实现损益平
准金。 已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已
实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回
款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基
金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于年末全额转入"未分配利润/(累
计亏损)"。
7.4.4.9收入/（ 损失 ）的 确认 和计量
股票投资收益/(损失)、债券投资收益/(损失)和衍生工具收益/(损失)按相关金融
资产于处置日以成交金额与其成本的差额确认。
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
25
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴
的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的
企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认， 在债券实际持有
期内逐日计提。 贴息债 视同到期一次性还本付息的附息债， 根据其发 行价、 到期价和发
行期限按直线法推算内含票面利率后， 逐日计提利息收入。 如票面利率与 实际利率出现
重大差异，按实际利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间、存款本金和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额， 在回
购期内按实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线
法。
公允价值变动收益/( 损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计
量且变动计入当期损益的金融资产、 衍生金融资产、 以公允价值计量且变动计入当期损
益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的 确认 和计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，
在回购期内以实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用
直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位， 发生时直接计入
基金损益； 如果影响基 金份额净值小数点后第四位的， 应采用待摊或 预提的方法， 待摊
或预提计入基金损益。
7.4.4.11 基金的 收益 分配 政策
根据 《长安泓泽纯债债 券型证券投资基金基金合同》 的规定， 本基金 同份额类别每
份基金份额享有同等分配权。 在符合有关基金分红条件的前提下， 基金管理人可以根据
实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可
不进行收益分配； 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日
的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 本基金收益分配方
式分两种： 现金分红与红利再投资， 基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
26
转为相应类别的基金份额进行再投资； 若基金份额持有人不选择， 本 基金默认的收益分
配方式是现金分红。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政策 变更的 说明
本基金在本年度及自2016年11月16日 （基金合同生效日） 至2016年12 月31日止期间
未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估计 变更的 说明
根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试
行)>的通知》(以下简称 “估值指引 “)的处理标准， 本基金自2017年12月28日起， 对本
基金持有的非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、 通过 大宗交
易取得的带限售期的股票的估值方法进行调整，参考估值指引进行估值。
7.4.5.3 差 错更正 的说明
本基金在本年度及自2016年11月16日 （基金合同生效日） 至2016年12 月31日止期间
均未发生重大会计差错更正。
7.4.6税项
根据财税[2004]78号文 《关于证券投资基金税 收政策的通知》 、 财税[2012]85号文
《财政部、 国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置
试点改革有关税收政策问题的通知》 、 上证交 字[2008]16号 《关于做 好调整证券交易印
花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易
所关于做好证券 交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、
国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2016]36号文 《财政部、 国
家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号文《关于
明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关
于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2015]125号文《关于内地与香港
基金互认有关税收政策的通知》 、 财税[2017]56 号 《关于资管产品增 值税有关问题的通
知》及其他相关税务法规和实 务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企
业所得税。 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
27
(b) 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)
试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，
由缴纳营业税改为缴纳增值税。
2018 年1月1日(含)以后， 资管产品管理人(以下称管理人)运营基金过程中发生的增
值税应税行为， 以管理 人为增值税纳税人， 暂 适用简易计税方法， 按 照3% 的征收率缴纳
增值税。 对基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。
对香港市场投资者( 包括单位和个人)通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、
现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代
扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取 得的股息红利收入根据持股期限
差别化计算个人所得税的应纳税所得额： 持股期限在1个月以内(含1个月) 的， 其股息红
利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年(含1年)的， 暂减按50%计入
应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015 年9月7日
期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征
收个人所得税。
(e) 关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题：
对香港市场投资者( 包括企业和个人)通过基金互认买卖内地基金份额取 得的转让
差价所得，暂免征收所得税。
对香港市场投资者( 包括企业和个人)通过基金互认从内地基金分配取得的收益， 由
内地上市公司向该内地基金分配股息红利时，对香港市场投资者按照10%的税率代扣所
得税； 或发行债券的企业向该内地基金分配利息时， 对香港市场投资者按照7%的税率代
扣所得税， 并由内地上市公司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。 该内
地基金向投资者分配收益时，不再扣缴所得税。
内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的
相关信息。
(f) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(g) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所
得税。
7.4.7 关 联方 关系 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
28
本基金本报告期内未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
关联方名称 与本基金的关系
长安基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机
构
长安国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
上海景林投资发展有限公司 基金管理人的股东
上海恒嘉美联发展有限公司 基金管理人的股东
五星控股集团有限公司 基金管理人的股东
兵器装备集团财务有限责任公司 基金管理人的股东
长安财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人
长安裕丰港股通精选1号资产管理计
划
基金管理人管理的专户产品
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。并以一般交易价格为定价基
础。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关联 方交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股票 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 权证 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内均末通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应支 付关 联方 的佣 金
本基金本报告期内及上年度可比期间内均无应支付给关联方的佣金。
7.4.8.1.4 债券 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.5 债券 回购 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行债券回购交
易。 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
29
7.4.8.2 关 联方报 酬
7.4.8.2.1 基金 管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日
至2017年12 月31
日
上年度可比期间
2016年11月16日（基金合同
生效日）至2016 年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 573,416.04 73,909.18
其中：支付销售机构的客户维护费 168.71 -
1、支付基金管理人长安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.3%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基
金资产净值×0.3%/当年天数；
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服
务及销售活动中产生的相关费用， 该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支， 不属
于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.8.2.2 基金 托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日
至2017年12 月31
日
上年度可比期间
2016年11月16日 （基金合同生
效日）至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 191,138.72 24,636.41
支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×
0.1%/ 当年天数
7.4.8.2.3 销售 服务 费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2017年01月01日至2017年12月31日
长安泓泽纯债债券A 长安泓泽纯债债券C 合计
长安基金管理有限公司 - 64.91 64.91
合计 - 64.91 64.91 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
30
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2016年11月16日至2016年12月31日
长安泓泽纯债债券A 长安泓泽纯债债券C 合计
长安基金管理有限公司 - 6.30 6.30
合计 - 6.30 6.30
本基金A类不计算基金销售服务费。 本基金C类支付销售机构的基金销售服务费按前一日
基金资产净值0.1%的年费率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 计算公式为： 日销
售服务费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数；
7.4.8.3 与 关联方 进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
本基金自2017年1月1日至2017年12月31日止没有与关联方进行银行间同业市场的
债券( 含回购)交易。
7.4.8.4 各 关联方 投资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报告 期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告 期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金本报告期末无其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由 关联方 保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年01月01 日至
2017年12月31日
上年度可比期间
2016年11月16日 （基金合同生
效日）至2016年12月31日
期末余
额
当期利
息收入
期末余额
当期利息收
入
上海浦东发展银行股份有限公司
19,458,
257.16
322,85
4.80
199,099,161.
89
107,352.16
本基金通过 “浦发银行基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国证券登记结算有限
责任公司的结算备付金，于2017年12月31日的相关余额为人民币0.00元(2016 年12月31
日：人民币1,659,090.91 元)。
7.4.8.6 本 基金在 承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
31
本基金自2017年1月1日至2017年12月31日止未在承销期内购入由关联方承销的证
券。
7.4.8.7 其 他关联 交易事 项的 说明
本报告期内无其他关联交易事项说明。
7.4.9 利 润分 配情况--非 货币 市场基 金
本基金在本报告期未进行过利润分配。
7.4.10 期末 （2017 年12月31 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
7.4.10.1 因认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。
7.4.10.2 期末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。
7.4.10.3 期末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.10.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值单
价
数量（张）
期末估值总
额
101759042
17碧水源MT
N002
2018-01-03 98.80 200,000
19,760,00
0.00
101556051
15岳阳城投
MTN001
2018-01-03 97.26 50,000
4,863,000.
00
合计
250,000
24,623,00
0.00
7.4.10.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购。
7.4.11 其他 价格风 险
其他价格风险主要是本基金所面临的市场价格风险。 市场价格风险是指基金所持金
融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
而发生波动的风险。
7.4.11.1 其他价 格风 险敞 口
金额单位：人民币元 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
32
项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12 月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允
价值
占基金资产净值
比例(%)
交易性金融资产-股票投资 - - - -
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-债券投资
207,225,560.0
0
84.61% - -
交易性金融资产-贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 19,704,000.00 8.05% - -
合计
226,929,560.0
0
92.66% - -
7.4.11.2 其他价 格风 险的 敏感 性分析
无。
7.4.12 有助 于理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可
分为： 第一层级： 相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整)的报价。 第二层级： 直接( 比
如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外
的资产或负债的输入值。 第三层级： 以可观察 到的市场数据以外的变量为基础确定的资
产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii)各层次金融工具公允价值
于2017 年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中无属于第一层级的余
额，属于第二层级的余额为226,929,560.00元，无属于第三层级的余额。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
33
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。
(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投 资组合 报告
8.1 期末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 226,929,560.00 83.99
其中：债券 207,225,560.00 76.69
资产支持证券 19,704,000.00 7.29
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 19,998,150.00 7.40
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 19,458,257.16 7.20
8 其他各项资产 3,808,702.36 1.41
9 合计 270,194,669.52 100.00
8.2 报告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的 境内股 票投 资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
34
8.3 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金本报告期未持有股票。
8.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
本基金本报告期未持有股票。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
本基金本报告期未持有股票。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
本基金本报告期未持有股票。
8.5 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 3,295,380.00 1.35
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 105,333,180.00 43.01
5 企业短期融资券 19,934,000.00 8.14
6 中期票据 78,663,000.00 32.12
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 207,225,560.00 84.61
8.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 122323 14 凤凰债 200,000
19,978,000.
00
8.16
2 041768004
17 山东公用CP00
2
200,000
19,934,000.
00
8.14
3 1480554 14 新供销债 200,000 19,838,000. 8.10 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
35
00
4 101759042 17 碧水源MTN002 200,000
19,760,000.
00
8.07
5 101655009
16 中山城投MTN0
01
200,000
19,594,000.
00
8.00
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有 债券明细， 应阅读登载于长安基金管理有限公
司网站 （http://www.changanfunds.com ）的年度报告正文。
8.7 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 142280 美吉特32 200,000
19,704,000.
00
8.05
8.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期未持有贵金属。
8.9 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期未持有权证。
8.10 报告 期末 本基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本基金本报告期内未进行股指期货交易。
8.11 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
8.11.1 本期 国债期 货投资 政策
本基金本报告期未进行国债期货交易。
8.11.2 报告 期末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期内未进行国债期货交易。
8.12 投资 组合 报告附 注
8.12.1 报告 期内本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 没有被 监管 部门立 案调 查， 或在本
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情况 。
8.12.2 本基 金本报 告期末 未持 有股票 。
8.12.3 期末 其他各 项资产 构成 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
36
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 557.29
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,805,625.73
5 应收申购款 2,519.34
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,808,702.36
8.12.4 期末 持有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末 前十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末未持有股票。
8.12.6 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计之间可能存在尾差。
§9基 金份额 持有 人信息
9.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总
份额
比例
长安
泓泽
纯债
债券A
54 4,398,081.09
237,488,703.0
2
100.0
0%
7,675.58 - 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
37
长安
泓泽
纯债
债券C
149 195.49 - - 29,127.62
100.0
0%
合计 203 1,170,076.39
237,488,703.0
2
99.9
8%
36,803.20 0.02%
9.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
长安泓泽纯债
债券A
1,321.48 -
长安泓泽纯债
债券C
6,751.39 23.18%
合计 8,072.87 -
9.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
长安泓泽纯债债券
A
0~10
长安泓泽纯债债券
C
0~10
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放式基
金
长安泓泽纯债债券
A
0~10
长安泓泽纯债债券
C
0~10
合计 0~10
§10 开放式 基金 份额变动
单位：份
长安泓泽纯债债券A 长安泓泽纯债债券C
基金合同生效日(2016年11月16 200,008,769.61 52,779.63 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
38
日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 200,008,769.61 52,779.63
本报告期基金总申购份额 239,856,747.47 1,341,661.15
减：本报告期基金总赎回份额 202,369,138.48 1,365,313.16
本报告期基金拆分变动份额（份
额减少以“-”填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 237,496,378.60 29,127.62
总申购份额包含红利再投、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。
§11 重大事 件揭 示
11.1 基金 份额 持有人 大会 决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金 管理 人、基 金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
一、基金管理人于2017 年7月31日披露了《长安基金管理有限公司关于由王健代为
履行总经理职务的公告》 ， 原总经理黄陈先生 辞去总经理职务， 由副 总经理王健代行总
经理职务。
二、 基金管理人于2017 年12月28日披露了 《长安基金管理有限公司总经理袁丹旭任
职公告》 ， 自2017年12 月28日袁丹旭先生正式履行基金管理人总经理职务， 副总经理王
健不再代行总经理职务。
本报告期，基金托管人的专门托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金 投资 策略的 改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5 为基 金进 行审计 的会 计师 事务所 情况
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原"毕马威华振会计师事务所")自本基
金基金合同生效日起为本基金提供审计服务， 本基金报告年度应支付给毕马威华振会计
师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币陆万元整。
11.6 管理 人、 托管人 及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
报告期内无基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情
况。
11.7 基金 租用 证券公 司交 易单 元的有 关情 况 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
39
11.7.1 基金 租用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
万联证券 2 - - - - -
申万宏源证券 4 - - - - -
1、基金租用席位的选择标准是：
(1)资力雄厚，信誉良好，财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(2)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
(3)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(4)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济
面分析、 行业发展趋势及证券市场走向、 个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；
能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
选择程序是： 根据对各券商提供的各项投资、 研究服务情况的考评结果， 符合席位券商
标准的， 由公司研究部提出席位券商的调整意见 （调整名单及调整原因） ， 并经公司批
准。
2、本基金本报告期内无新增交易单元;本基金本报告期内无退租交易单元。
11.7.2 基金 租用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成
交
金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
万联证券 - - - - - - - -
申万宏源证券
87,94
0,59
3.00
100.00%
975,0
00,00
0.00
100.00% - - - -
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
40
§12 影响投 资者 决策的其 他重 要信息
12.1 报告 期内 单一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
机
构
1
20170101
-2017041
2
199,999,000.0
0
-
199,999,000.
00
0.00 0.00%
2
20170505
-2017123
1
0.00
99,203,777.3
3
1,000,000.00 98,203,777.33
41.3
4%
3
20170505
-2017123
1
0.00
119,343,755.
09
0.00
119,343,755.0
9
50.2
4%
个
人
1
20170413
-2017041
7
0.00 19,571.07 19,571.07 0.00 0.00%
2
20170418
-2017050
4
0.00 29,767.64 29,767.64 0.00 0.00%
产品特有风险
本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在以下特有风险：
（1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持
有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权；
（2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致
在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元， 进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转
型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会；
（3） 当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时， 更容易触发巨额赎回条款，长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额 ；
（4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖
出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、
份额净值小数保留位数是采用四舍五入、 管理费及托管费等费用是按前一日资产计提， 会导致基
金份额净值出现大幅波动；
（5） 当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的50%时， 本基金管理人将
不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 在其他基金份额持有人赎回基
金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基 金规模50%的情况下，该基金
份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。 如果投资人
某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或
转换转入申请可能被确认失败。
12.2 影响 投资 者决策 的其 他重 要信息
无。
长 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年三 月三 十一日
