长 城 环 保 主题 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 长城环保主题混合 2017 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年03 月29 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过 往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长城环保主题混合 2017 年年度 报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 长城环 保主 题混合
基金主 代码 000977
交易代 码 000977
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 8 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 653,418,927.63 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金重 点投 资于 环保 主题 类 相关 的上 市公 司， 通过
定 量 定性 相结 合的 积极 策略 ， 在控 制风 险的 前提 下，
力争实 现基 金资 产的 长期 稳健增 值。
投资策 略 本 基 金为 灵活 配置 混合 型证 券 投资 基金 ，将 采用 “自
上 而 下” 的策 略进 行大 类资 产 配置 。本 基金 主要 综合
分 析 宏观 经济 、政 策环 境、 流 动性 指标 等因 素， 并结
合 市 场流 动性 水平 、市 场波 动 水平 、未 来利 率变 动趋
势 、 以及 债券 的供 求等 因素 的 判断 ，分 析股 票市 场、
债 券 市场 、现 金等 大类 资产 的 预期 风险 和收 益， 动态
调整基 金大 类资 产的 投资 比例， 控制 系统 性风 险。
随 着 工业 及社 会的 发展 ，生 态 文明 建设 已经 成为 新时
期 的 主要 任务 之一 。本 基金 将 主要 挖掘 生态 文明 发展
中的各 种环 保主 题投 资机 会。
传 统 意义 上， 狭义 的环 保， 是 指我 们日 常所 见到 的废
水废气 废物 的处 理。 从实 现生态 文明 社会 的目 标来 看，
这 个 只是 环境 问题 的最 显性 的 冰山 一角 ，要 真正 实现
生 态 文明 社会 ，环 保主 题应 有 更大 的外 延。 环保 的本
质 是 一种 更科 学化 的工 农业 生 产和 生活 方式 ，其 最终
实 现 ，首 先离 不开 整个 产业 链 上的 企业 ，包 括前 中后
端 企 业的 共同 努力 ，同 时， 也 依托 于其 他行 业中 为环
境 保 护献 计献 策、 履行 责任 、 或向 环保 产业 转型 的公
司的努 力。
本基金 定义 的环 保主 题包 括两种 类型 的公 司： 第一，
环 保 产业 链的 前端 、中 端、 后 端涉 及的 公司 。第 二，
对 环 保产 业发 展及 生态 建设 做 出积 极贡 献、 履行 环保
责 任 或致 力于 向环 保转 型的 公 司， 包括 但不 限于 碳交
易等。 长城环保主题混合 2017 年年度 报告 摘要
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未 来 随着 经济 增长 及产 业转 型 的进 一步 发展 ，环 保主
题 的 外延 将不 断扩 大， 本基 金 将根 据实 际情 况对 环保
主题的 界定 方法 进行 调整 。
业绩比 较基 准 50%× 中证 环 保产 业 指数 收益 率 ＋ 50 %× 中债 综 合财 富
指数收 益率
风险收 益特 征 本 基 金 的 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 股 票 型 基
金， 高于 债券 型基 金、 货 币市场 基金 ， 属于 中等 风 险、
中等收 益的 基金 产品 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 王永民
联系电 话 0755-23982338 010-66594896
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-8868-666 95566
传真 0755-23982328 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.ccfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标
2017 年 2016 年
2015 年4 月8 日(基
金合同 生效
日)-2015 年12 月31
日
本期已 实现 收益 164,359,942.43 -72,346,447.67 -32,989,780.64
本期利 润 242,005,088.09 -119,509,071.54 -33,605,101.09
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1468 -0.0589 -0.0126
本期基 金份 额净 值增 长率 14.35% -6.12% -2.00%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0520 -0.0801 -0.0279
期末基 金资 产净 值 687,380,747.45 1,982,447,844.64 1,827,489,050.15
期末基 金份 额净 值 1.052 0.920 0.980
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.14% 1.07% -3.02% 0.55% 6.16% 0.52%
过去六 个月 2.04% 0.85% 0.81% 0.51% 1.23% 0.34%
过去一 年 14.35% 0.79% -0.11% 0.50% 14.46% 0.29%
自基金 合同
生效起 至今
5.20% 1.12% -5.52% 1.05% 10.72% 0.07% 长城环保主题混合 2017 年年度 报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：本基金合同规定本基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的
0%-95% ， 其中投资 于环保 主题类公司证 券的比例 不 低于非现金基 金资产 的 80% ；本基金现金 或者
到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 投资 比例 合计 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。 本 报告期 内一 季度 曾出
现持有融券回 购致使投 资 环保主题股票 低于基金 非 现金资产 80% 的情况 ，未 给持有人利益 造成损
失。 本基金的 建仓期为 自 基金合同生效 之日起六 个 月内，建仓期 满时，各 项 资产配置比 例符合基
金合同 约定 。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 基金 合同 于2015 年 04 月08 日生 效， 自 基金合 同生 效以 来未 进行 利润分 配。 长城环保主题混合 2017 年年度 报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券股 份 有
限公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
股份有 限公 司（15％ ） 、 中 原信托 有限 公司 （15 ％） 于 2001 年 12 月 27 日共 同 出资设 立， 当时 注
册资本 为壹 亿元 人民 币。2007 年 5 月 21 日， 经中 国 证监会 批准 ，公 司完 成股 权结构 调整 ，现 有
股东为长城证 券股份有限 公司（47.059% ） 、 东方证 券股份有限公 司（17.647% ） 、北 方国际信 托股
份有限 公司 （17.647% ） 和 中原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日 ，经中 国证 监会 批
准，将注册资 本增加至 壹 亿伍仟万元人 民币。公 司 经营范围是基 金募集、 基 金销售、资 产管理和
中国证监会许 可的其他 业 务。截止本报 告期末， 公 司管理的基金 有：长城 久 嘉创新成长 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、长 城久恒 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、长 城久 泰沪 深 300 指数 证券 投 资
基金、长城货 币市场证 券 投资基金、长 城消费增 值 混合型证券投 资基金、 长 城安心回报 混合型证
券投资 基金 、长 城久 富核 心成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 长城 品牌 优选 混 合型证 券投 资基 金、
长城稳健增利 债券型证 券 投资基金 、长 城双动力 混 合型证券投资 基金、长 城 景气行业龙 头灵活配
置混合型证券 投资基金 、 长城中小盘成 长混合型 证 券投资基金、 长城积极 增 利债券型证 券投资基
金、长 城久 兆中 小 板 300 指数分 级证 券投 资基 金、 长城优 化升 级混 合型 证券 投资基 金、 长城 保 本
混合型证券投 资基金、 长 城久利保本混 合型证券 投 资基金、长城 增强收益 定 期开放债券 型证券投
资基金、长城 医疗保健 混 合型证券投资 基金、长 城 工资宝货币市 场基金、 长 城久鑫保本 混合型证
券投资基金、 长城久盈 纯 债分级债券型 证券投资 基 金、长城稳固 收益债券 型 证券投资基 金、长城
新兴产业灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长城环 保 主题灵活配置 混合型证 券 投资基金、 长城改革
红利灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 城久惠保 本 混合型证券投 资基金、 长 城久祥保本 混合型证
券投资基金、 长城新策 略 灵活配置混合 型证券投 资 基金、长城久 安保本混 合 型证券投资 基金、长
城新优选混合 型证券投 资 基金、长城久 润保本混 合 型证券投资基 金、长城 久 益保本混合 型证券投
资基金、长城 新视野混 合 型证券投资基 金、长城 久 源保本混合型 证券投资 基 金、长城久 鼎保本混
合型证券投资 基金、长 城 久盛安稳纯债 两年定期 开 放债券型证券 投资基金 、 长城久稳债 券型证券
投资基金、长 城久信债 券 型证券投资基 金、长城 中 国智造灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长城转
型成长灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长城创新 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金、长 城收益宝
货币市 场基 金。 长城环保主题混合 2017 年年度 报告 摘要
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
何以广
长 城 中 小
盘 、 长 城
久 富 、 长
城 安 心 回
报 和 长 城
环 保 基 金
的 基 金 经
理
2017 年 8 月
18 日
- 6 年
男，中国籍，清华大学
核工程与核技术学士、
清华大学核科学与技术
连读博 士。2011 年进 入
长 城 基 金 管 理 有 限 公
司，曾任行业研究员、
“ 长城消费增值混合型
证券投资基金 ” 基 金 经
理助理、 “ 长 城 优 化 升
级 混 合 型 证 券 投 资 基
金 ”基 金经 理。
乔春
长 城 久 嘉
创 新 成 长
混 合 型 基
金 、 长 城
环 保 和 长
城 双 动 力
基 金 的 基
金经理
2015 年 4 月
20 日
2017 年 8 月 18 日 7 年
男，中国籍，中南大学
环 境 工 程 专 业 工 学 学
士、南开大学金融学硕
士。2010 年 进入 长城 基
金管理有限公司，曾任
行业研究员， “ 长 城 安
心回报混合型证券投资
基金 ” 基 金 经 理 助 理 ，
“ 久 嘉 证 券 投 资 基 金
（该基 金 自2017 年7 月
5 日起转型为“ 长 城 久
嘉创新成长灵活配置混
合 型 证 券 投 资 基
金 ” ） ” ， “ 长 城 环 保
主题灵活配置混合型证
券投资基金 ” 和 “ 长城
双动力混合型证券投资
基金 ” 的基 金经 理。
廖瀚博
长 城 环 保
主 题 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基 金 经 理
助理
2017 年12 月
28 日
- 6 年
男，合肥工业大学工学
学士、中山大学工学硕
士。曾就职于长城证券
有限责任公司、海通证
券股份有限公司、深圳
市鼎诺投资管理有限公
司。2017 年 6 月 进入 长
城基金管理有限公司，
曾任行业研究员，现任
“ 长城环保主题灵活配
置 混 合 型 证 券 投 资 基长城环保主题混合 2017 年年度 报告 摘要
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金 ”基 金经 理助 理。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
③自2018 年3 月8 日起 ， 廖瀚博 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理助 理， 担任 该基金 的基 金经 理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 环保主题 灵活配置混合 型
证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定，以诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管 理和运用
基金资产，在 控制和防 范 风险的前提下 ，为基金 份 额持有人谋求 最大的利 益 ，未出现投 资违反法
律法规、基金 合同约定 和 相关规定的情 况，无因 公 司未勤勉尽责 或操作不 当 而导致基金 财产损失
的情况 ，不 存在 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金管理公 司管理办 法 》和《证券投 资
基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 的规定， 本 基金管理人制 定并实施 了 《长城基金 管理有限
公司公 平交 易管 理制 度》 。
本基金管理人 通过信息 系 统以及人工控 制等方法 ， 严格保证公平 交易制度 的 执行。在投资 决
策环节，本基 金管理人 制 定和完善投资 授权制度 、 投资对象库和 交易对手 库 管理制度、 投资信息
保密措施，保 证各投资 组 合投资决策的 独立性。 在 交易执行环节 ，本基金 管 理人建立和 完善公平
的交易分配制 度，按照 价 格优先、时间 优先、综 合 平衡、比例分 配的原则 ， 保证了交易 在各投资
组合间 的公 平。 在风 险监 控环节 ，本 基金 管理 人内 控等相 关部 门进 行事 前、 事中、 事后 的监 控。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指 导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
长城环保主题混合 2017 年年度 报告 摘要
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 的现 象。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
站在2017 年年 初来 看， 市 场估值 相对 合理 ， 大部 分 行业的 基本 面平 淡 ， 因 此 我们判 断市 场指
数难有大的行 情。但是 我 们一直认为， 在社会发 展 过程中，部分 新的优秀 公 司不断涌现 ，或业绩
反转， 或新 产品 驱动 成长 ， 或竞争 力提 升等,这 些因 素 都会驱 动公 司价 值不 断增 长。 从 资金 面来 看，
国际资 金开 始投 资 A 股市 场，这 对市 场风 格有 一定 的影响 。在 这种 背景 下， 投资市 场上 的优 秀 公
司成为 了本 基金 在 2017 年 的主要 方向 ，这 是本 基金 对 2017 年 行情 和策 略的 基 本判断 。在 实际 运
行过程 中， 以白 酒、 银行 、家电 为代 表的 蓝 筹 股上 涨较多 ，符 合我 们的 预期 。
本基金 将以 净值 稳定 上涨 ， 控 制回 撤为 目标 。 从 2017 年四 季度 开始 ， 本基 金行 业配置 较为 均
衡， 保 持 了80%-85% 的仓 位,主 要配 置了 周期 股、 成 长股， 包括 环保 、PPP 、 食 品饮料 、 消 费电 子、
房地产 、银 行、 化工 等。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基金 份额 净值增 长率 为14.35% ， 本 基金比 较基 准收 益率 为-0.11% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2018 年， 宏观 经济 依然 存 在较大 的变 数。 一是 美联 储可能 继续 加息 ， 大 宗商 品价格 大幅 波动
等因素将会对 国际形势 造 成较大的影响 。二是国 内 金融降杠杆会 对各行业 有 较大的影响 。从估值
来看 ， 由 于中 小市 值股 票 股价大 幅下 跌 ， 估 值已 接 近相对 合理 的水 平 ， 因 此2018 年 ， 我们 在关 注
蓝筹股 的同 时， 将会 加大 关注中 小市 值公 司的 研究 。
对于2018 年的 投资 策略 ， 本基金 对大 盘指 数保 持谨 慎的态 度 。 但 我们 认为 一 批优秀 的 、 高 成
长、 低估 值公 司将 会走 出 独立行 情 。 因 此本 基金 在2018 年 将以 环保 相关 产业 为主线 ， 主要 配置 环
保供给 侧改 革个 股、 低估 值的个 股、 新 兴 成长 股以 及部分 价值 重估 公司 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资 品种进行 估 值。本基金托 管人根据 法 律法规要求履 行估值及 净 值计算的复 核责任。
本基金管理人 改变估值 技 术，导致基金 资产净值 的 变化在 0.25% 以上 的，则 及时就所采用 的相关长城环保主题混合 2017 年年度 报告 摘要
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估值技 术、 假设 及输 入值 的适当 性等 咨询 会计 师事 务所的 专业 意见 。
本基金 管理 人成 立了 受托 资产估 值委 员会 ， 为 基金 估值业 务的 最高 决策 机构 ， 由公 司总 经理 、
分管估值业务 副总经理 、 督察长、投资 总监、研 究 部总经理、运 行保障部 总 经理、基金 会计、基
金经理和行业 研究员、 金 融工程研究员 等组成， 公 司监察稽核人 员列席受 托 资产估值委 员会。受
托资产 估值 委员 会负 责制 定、 修 订和 完善 基金 估值 政策和 程序 ， 定 期对 估值 政策和 程序 进行 评价 ，
在发生 了影 响估 值政 策和 程序的 有效 性及 适用 性的 情况后 及时 修订 估值 方法 ， 以保证 其持 续适 用。
受托资产估值 委员会的 相 关人员均具有 一定年限 的 专业从业经验 ，具有良 好 的专业能力 ，并能在
相关工作中保 持独立性 。 基金经理作为 估值委员 会 成员，凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深 入的 跟踪 研究 ， 向 受托资 产估 值委 员会 建议 应 采用 的估 值方 法及 合理 的估值 区间 。 基金 经
理有权 出席 估值 委员 会会 议，但 不得 干涉 估值 委员 会作出 的决 定及 估值 政策 的执行 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 无重 大利 益冲 突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服
务协议、流通 受限股票 流 动性折扣委托 计算协议 ， 由其按约定提 供债券品 种 的估值数据 及流通受
限股票 流动 性折 扣数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 无需 要说明 的情 况。 长城环保主题混合 2017 年年度 报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 长城 环保 主题 灵活配 置混 合型
证券投 资基 金 （ 以下 称 “ 本基金 ” ） 的 托管 过程 中， 严格遵 守 《 证券 投资 基金 法》 及 其他 有关 法律
法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ，不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，完全 尽职尽责
地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长城环保主题混合 2017 年年度 报告 摘要
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§6 审计报 告
安永华明会计 师事务所 （ 特殊普通合伙 ）为本基 金 出具了标准无 保留意见 的 审计报告，投 资
者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长城 环保 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
64,095,344.99 284,535,929.42
结算备 付金
2,793,719.16 23,810,123.80
存出保 证金
929,403.64 1,376,901.23
交易性 金融 资产
562,459,920.49 1,701,390,672.53
其中： 股票 投资
562,352,685.29 1,601,542,672.53
基金投 资
- -
债券投 资
107,235.20 99,848,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
69,815,344.73 -
应收证 券清 算款
- 7,122,067.21
应收利 息
113,598.64 1,810,677.10
应收股 利
- -
应收申 购款
65,575.84 27,476.57
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
700,272,907.49 2,020,073,847.86
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
6,500,928.71 24,976,306.00
应付赎 回款
3,345,461.37 851,337.95
应付管 理人 报酬
885,527.74 2,515,853.69
应付托 管费
147,587.96 419,308.93
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
1,613,481.06 8,764,116.38
应交税 费
- - 长城环保主题混合 2017 年年度 报告 摘要
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
399,173.20 99,080.27
负债合 计
12,892,160.04 37,626,003.22
所有者权益：
实收基 金
653,418,927.63 2,155,012,581.45
未分配 利润
33,961,819.82 -172,564,736.81
所有者 权益 合计
687,380,747.45 1,982,447,844.64
负债和 所有 者权 益总 计
700,272,907.49 2,020,073,847.86
注： 报 告截 止 日2017 年12 月31 日 ， 基 金份 额净 值人 民币1.052 元， 基 金份 额总 额653,418,927.63
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长城 环保 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
一、收入
298,097,022.47 -26,400,699.11
1.利息 收入
5,906,211.33 6,527,534.80
其中： 存款 利息 收入
2,197,759.71 3,061,866.61
债券利 息收 入
480,805.68 1,865,211.78
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,227,645.94 1,600,456.41
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
212,860,456.91 14,166,023.47
其中： 股票 投资 收益
200,338,685.12 5,227,752.43
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
166,745.06 416,497.01
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
12,355,026.73 8,521,774.03
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
77,645,145.66 -47,162,623.87
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
1,685,208.57 68,366.49
减： 二、费用
56,091,934.38 93,108,372.43
1．管 理人 报酬
24,696,810.37 27,674,489.67 长城环保主题混合 2017 年年度 报告 摘要
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2．托 管费
4,116,135.12 4,612,414.98
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
26,814,912.65 60,352,799.99
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
464,076.24 468,667.79
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
242,005,088.09 -119,509,071.54
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
242,005,088.09 -119,509,071.54
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长城 环保 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,155,012,581.45 -172,564,736.81 1,982,447,844.64
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 242,005,088.09 242,005,088.09
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-1,501,593,653.82 -35,478,531.46 -1,537,072,185.28
其中：1. 基 金申 购款 616,155,581.22 -12,600,913.26 603,554,667.96
2. 基金 赎回 款 -2,117,749,235.04 -22,877,618.20 -2,140,626,853.24
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
653,418,927.63 33,961,819.82 687,380,747.45
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 长城环保主题混合 2017 年年度 报告 摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,865,504,210.66 -38,015,160.51 1,827,489,050.15
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -119,509,071.54 -119,509,071.54
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
289,508,370.79 -15,040,504.76 274,467,866.03
其中：1. 基 金申 购款 606,218,763.14 -38,640,766.82 567,577,996.32
2. 基金 赎回 款 -316,710,392.35 23,600,262.06 -293,110,130.29
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
2,155,012,581.45 -172,564,736.81 1,982,447,844.64
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 何伟______
______ 熊科 金______
____ 赵 永强____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长城环保主题 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)，系经 中国 证券监督管 理
委员会（以下 简称 “中国 证监会 ”）证 监许可[2014] 1361 号文 “关于 准予长 城环保主题灵 活配
置混合型证券 投资基金 注 册的批复 ” 的 核准，由 长 城基金管理有 限公司向 社 会公开募集 ，本基金
首次设 立募 集的 规模 为 4,772,263,632.76 份基 金份 额。基 金合 同于 2015 年 4 月 8 日生 效。 本基
金为契约型开 放式，存 续 期限不定。本 基金的基 金 管理人为长城 基金管理 有 限公司，注 册登记机
构为长 城基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为中 国银 行股份 有限 公司 （以 下 简 称“中 国银 行” ） 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包括中 小
板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券 （ 含国 家债 券、 金 融 债券、 次级 债券、 中
央银行票据、 企业债券 、 中小企业私募 债券、公 司 债券、中期票 据、短期 融 资券、可转 换债券、长城环保主题混合 2017 年年度 报告 摘要
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分离交 易可 转债 纯债 、 资 产支持 证券 等） 、 权 证 、 货 币市场 工具 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基
金投资的其 他金融工 具(但 须符合中国 证监会相 关规 定)。本基金 投资组合 中股 票投资比例 为基金
资产 的 0%-95% ，其 中投 资 于环保 主题 类公 司证 券的 比例不 低于 非 现 金基 金资 产的 80% ； 本基 金现
金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的投 资比 例合 计不低 于基 金资 产净 值 的5% 。 本 基金 的业 绩比
较基准 为： 50% × 中 证环 保 产业指 数收 益率 ＋ 50 %× 中 债综合 财富 指数 收益 率。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则、应用 指南、解 释 以及其他相关 规定(以下 合 称 “企业会计 准则 ”) 编制 ，同时，对 于在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。
本报告 期所 采用 的会 计估 计除以 下说 明的 内容 外其 余均与 最近 一期 年度 报告 相一致 ：
根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发[2017]6 号 《 关于发 布< 证券 投资 基金 投 资流通 受限 股
票估值 指引(试行)> 的通 知 》(以 下简 称“ 估值 业务 指 引”) ，自 2017 年 12 月 21 日 起， 本基 金持
有的流 通受 限股 票参 考估 值业务 指引 进行 估值 。 相 关 估值技 术变 更对 本基 金2017 年 12 月31 日的
基金资 产净 值 及2017 年 会 计期间 净损 益无 重大 影响 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。 长城环保主题混合 2017 年年度 报告 摘要
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7.4.6 税项
1 、印 花税
经国务院批准 ，财政部 、 国家税务总局 研究决定 ， 证券(股票)交易 印花税税 率为 1‰ ， 由出
让方缴 纳。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
2 、营 业税 、增 值税 、企 业 所得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起， 对 证券投 资基 金( 封闭 式证 券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金)管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，免 征营 业税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推 开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳 入试 点范 围 ， 由 缴 纳营业 税改 为缴 纳增 值税 。 对 证券 投资 基金( 封闭 式 证券投 资基 金 ， 开 放
式证券 投资 基金)管 理人 运 用基金 买卖 股票 、 债券 的 转让收 入免 征增 值税 ； 国 债、 地方 政府 债利 息
收入以 及金 融同 业往 来利 息收入 免征 增值 税； 存款 利息收 入不 征收 增值 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1长城环保主题混合 2017 年年度 报告 摘要
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日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增 值 税应 纳税 额中 抵减。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知》 ，自 2018 年 1 月 1 日起 ，资 管产 品管 理 人运营 资管 产品 提供 贷款 服务， 以 2018 年 1
月1 日 起产 生的 利息 及利 息性质 的收 入为 销售 额； 转让 2017 年 12 月 31 日 前 取得的 股票 （不 包括
限售股 ） 、 债券 、基 金、 非 货物期 货， 可以 选择 按照 实际买 入价 计算 销售 额， 或者 以 2017 年 最后
一个交 易日 的股 票收 盘价 （2017 年 最后 一个 交易日 处于停 牌期 间的 股票 ， 为 停牌前 最后 一个 交 易
日收盘价） 、 债券估值 （中 债金融估值 中心 有限 公 司 或中证指数 有限公司 提供 的债券估值） 、基金
份额净 值、 非货 物期 货结 算价格 作为 买入 价计 算销 售额。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
3 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政 部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)的 ，其 股息红 利所 得全 额 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50% 计 入应纳 税所 得额 ；持
股期限 超 过1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。 上述所 得统 一适 用 20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系 长城环保主题混合 2017 年年度 报告 摘要
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长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
长城证 券股 份有 限公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
中原信 托有 限公 司 基金管 理人 股东
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
长城嘉 信资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
长城证 券 658,195,590.22 3.83% 9,711,939,534.91 24.36%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
长城证 券 - - 216,930.00 1.27%
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 于本 年度 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 ，均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元 长城环保主题混合 2017 年年度 报告 摘要
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关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证 券 612,976.43 3.83% 4,192.18 0.26%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证 券 9,044,740.56 24.36% 2,160,073.75 24.65%
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 券商需承 担的 费用(包括但 不限于买( 卖) 经手费、证 券结算
风险基 金和 证券 交易 所买( 卖)证 管费 等） 。
管理人因此从 关联方获 取 的其他服务主 要包括： 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市 场信息服
务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
24,696,810.37 27,674,489.67
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
7,783,601.21 10,488,852.71
注：基 金管 理费 每日 计提 ，按月 支付 。基 金管 理费 按前一 日基 金资 产净 值 的1.5% 的 年费 率计 提。
计算方 法如 下：
H＝ E× 1.5% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,116,135.12 4,612,414.98
注： 基 金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基 金托 管费 按前一 日基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提。长城环保主题混合 2017 年年度 报告 摘要
第 24 页 共 42 页
计算方 法如 下：
H＝ E× 0.25 %/ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本基金的 基金管理 人 于本期及上年 度可比期 间 均未运用固有 资金投资 于 本基金，于 本期末及
上年度 末亦 均未 持有 本基 金份额 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 本基金 其他 关联 方于 本期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金份 额。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 64,095,344.99 1,968,993.70 284,535,929.42 2,720,140.76
注：本 基金 的活期 银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管， 并按 银行 同业 利率 计息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销证 券。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002859
洁美
科技
2017 年
3 月 24
日
2018
年4 月
9 日
新股锁
定
29.82 33.80 16,665 198,780.12 563,277.00 - 长城环保主题混合 2017 年年度 报告 摘要
第 25 页 共 42 页
300713
英可
瑞
2017 年
10 月23
日
2018
年 11
月1 日
新股锁
定
40.29 74.87 7,008 282,352.32 524,688.96 -
002860
星帅
尔
2017 年
3 月 31
日
2018
年4 月
12 日
新股锁
定
19.81 39.79 7,980 158,083.80 317,524.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月28
日
2018
年1 月
5 日
新股未
上市
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月28
日
2018
年1 月
5 日
新股未
上市
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月25
日
2018
年1 月
3 日
新股未
上市
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月28
日
2018
年1 月
5 日
新股未
上市
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
注：根据洁美科 技 2017 年半年度权益分 派实施公 告，洁美科技以 公司现有 总股本 102,280,000
股为基 数， 向全 体股 东每10 股派 送4.00 元人 民币 现 金， 同 时以 资本 公积 金向 全体股 东 每 10 股转
增15 股， 除权 除息 日为2017 年9 月15 日。 本基 金 所持有 的洁 美科 技获 得转 增股 9,999 股。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
300156
神雾
环保
2017
年7 月
17 日
重大
事项
停牌
23.68
2018
年1 月
17 日
21.74 3,600,069 105,927,173.90 85,249,633.92 -
300730
科创
信息
2017
年12
月25
日
重大
事项
停牌
41.55
2018
年1 月
2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017
年12
月28
日
重大
事项
停牌
35.26
2018
年1 月
2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
长城环保主题混合 2017 年年度 报告 摘要
第 26 页 共 42 页
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
券款余 额为 人民 币0.00 元,无质 押债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额为 人民 币0.00 元, 无质 押债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.2 其他 事项
(1) 公 允价 值
本基金管理人 已经评估 了 银行存款、结 算备付金 、 存出保证金、 买入返售 金 融资产、其他 应
收款项 类投 资以 及其 他金 融负债 因剩 余期 限不 长， 公允价 值与 账面 价值 相若 。
各层次 金融 工具 公允 价值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变 动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第一层次的余额为人民币 475,656,288.21 元，划分为第二层次的余额为人民币
86,803,632.28 元， 无划 分为第 三层 次的 余额 。 于2016 年 12 月 31 日 ， 本 基 金持有 的以 公允 价值
计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产中 划分 为第 一层次 的余 额为 人民 币1,587,678,988.02 元，
划分为 第二 层次 的余 额为 人民 币 113,711,684.51 元 ，无划 分为 第三 层次 的余 额。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌或交易 不活跃等 情 况，本基金不 会
于停牌日至交 易恢复活 跃 日期间及交易 不活跃期 间 将相关股票和 债券的公 允 价值列入第 一层次；
并根据估值调 整中采用 的 不可观察输入 值对于公 允 价值的影响程 度，确定 相 关股票和债 券公允价
值应属 第二 层次 还是 第三 层次。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值划 分为第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 长城环保主题混合 2017 年年度 报告 摘要
第 27 页 共 42 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 562,352,685.29 80.30
其中： 股票 562,352,685.29 80.30
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 107,235.20 0.02
其中： 债券 107,235.20 0.02
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 69,815,344.73 9.97
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 66,889,064.15 9.55
8 其他各 项资 产 1,108,578.12 0.16
9 合计 700,272,907.49 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 44,991,210.19 6.55
C 制造业 412,031,237.49 59.94
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 8,361,942.76 1.22
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
34,112.55 0.00
J 金融业 39,429,156.20 5.74
K 房地产 业 21,125,000.00 3.07
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 长城环保主题混合 2017 年年度 报告 摘要
第 28 页 共 42 页
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 36,363,882.90 5.29
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 562,352,685.29 81.81
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300156 神雾环 保 3,600,069 85,249,633.92 12.40
2 600426 华鲁恒 升 2,740,895 43,635,048.40 6.35
3 600519 贵州茅 台 60,037 41,875,207.13 6.09
4 002475 立讯精 密 1,300,000 30,472,000.00 4.43
5 000858 五 粮 液 340,000 27,159,200.00 3.95
6 000968 蓝焰控 股 1,293,461 21,717,210.19 3.16
7 300422 博世科 1,173,394 20,029,835.58 2.91
8 002304 洋河股 份 153,162 17,613,630.00 2.56
9 300355 蒙草生 态 1,299,978 16,301,724.12 2.37
10 601939 建设银 行 2,000,000 15,360,000.00 2.23
注：投资者欲了解本报告期末投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站
（www.ccfund.com.cn ） 的 年度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000968 蓝焰控 股 178,729,102.54 9.02
2 600028 中国石 化 167,670,008.81 8.46
3 601939 建设银 行 166,920,718.61 8.42
4 600036 招商银 行 139,677,386.98 7.05
5 300072 三聚环 保 135,202,849.39 6.82
6 601006 大秦铁 路 125,416,223.75 6.33
7 002466 天齐锂 业 121,636,931.14 6.14 长城环保主题混合 2017 年年度 报告 摘要
第 29 页 共 42 页
8 000568 泸州老 窖 115,662,628.42 5.83
9 002507 涪陵榨 菜 114,009,169.05 5.75
10 603898 好莱客 108,016,992.41 5.45
11 300156 神雾环 保 102,949,317.91 5.19
12 600426 华鲁恒 升 97,921,989.89 4.94
13 002372 伟星新 材 96,735,584.57 4.88
14 000651 格力电 器 94,495,557.86 4.77
15 601318 中国平 安 91,888,135.77 4.64
16 600519 贵州茅 台 90,752,616.53 4.58
17 002475 立讯精 密 85,585,629.72 4.32
18 601009 南京银 行 82,673,832.61 4.17
19 600030 中信证 券 82,566,512.67 4.16
20 300323 华灿光 电 77,959,764.07 3.93
21 002450 康得新 77,225,578.79 3.90
22 002271 东方雨 虹 73,886,654.75 3.73
23 603626 科森科 技 73,616,549.14 3.71
24 601699 潞安环 能 71,178,373.06 3.59
25 600884 杉杉股 份 71,154,219.23 3.59
26 000823 超声电 子 70,766,601.69 3.57
27 002508 老板电 器 70,021,633.47 3.53
28 002043 兔 宝 宝 69,755,807.90 3.52
29 300129 泰胜风 能 68,399,249.78 3.45
30 002185 华天科 技 67,883,810.73 3.42
31 601688 华泰证 券 64,788,729.27 3.27
32 000921 海信科 龙 63,695,997.56 3.21
33 600110 诺德股 份 63,532,583.68 3.20
34 600803 新奥股 份 63,394,654.18 3.20
35 600477 杭萧钢 构 62,405,764.96 3.15
36 300355 蒙草生 态 61,716,067.00 3.11
37 600585 海螺水 泥 61,607,977.04 3.11
38 601668 中国建 筑 60,983,246.00 3.08
39 601666 平煤股 份 59,197,678.53 2.99
40 002384 东山精 密 58,454,501.74 2.95
41 002050 三花智 控 58,124,090.87 2.93
42 600309 万华化 学 56,688,916.80 2.86
43 600466 蓝光发 展 56,207,445.15 2.84 长城环保主题混合 2017 年年度 报告 摘要
第 30 页 共 42 页
44 000820 神雾节 能 55,919,872.57 2.82
45 300145 中金环 境 54,947,003.15 2.77
46 601991 大唐发 电 52,298,768.25 2.64
47 601155 新城控 股 52,291,439.27 2.64
48 600885 宏发股 份 51,254,751.67 2.59
49 000498 山东路 桥 50,083,429.26 2.53
50 002241 歌尔股 份 49,817,179.10 2.51
51 002677 浙江美 大 49,472,279.03 2.50
52 600971 恒源煤 电 49,255,761.28 2.48
53 300296 利亚德 48,626,340.95 2.45
54 002572 索菲亚 46,279,482.93 2.33
55 002206 海 利 得 45,409,433.55 2.29
56 300433 蓝思科 技 44,930,524.00 2.27
57 601225 陕西煤 业 44,551,027.80 2.25
58 000786 北新建 材 44,220,896.05 2.23
59 601601 中国太 保 43,210,860.63 2.18
60 002833 弘亚数 控 42,924,587.40 2.17
61 600809 山西汾 酒 42,771,760.73 2.16
62 002008 大族激 光 42,291,038.04 2.13
63 601398 工商银 行 41,314,251.56 2.08
64 000596 古井贡 酒 41,222,779.78 2.08
65 600176 中国巨 石 40,835,327.11 2.06
66 002573 清新环 境 40,537,176.24 2.04
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000968 蓝焰控 股 215,094,287.97 10.85
2 601939 建设银 行 211,031,495.49 10.64
3 600028 中国石 化 207,227,828.98 10.45
4 300072 三聚环 保 191,303,764.92 9.65
5 600885 宏发股 份 151,066,760.00 7.62
6 300129 泰胜风 能 147,139,044.62 7.42
7 600036 招商银 行 132,138,970.86 6.67 长城环保主题混合 2017 年年度 报告 摘要
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8 601699 潞安环 能 131,299,433.79 6.62
9 601006 大秦铁 路 129,602,348.68 6.54
10 002508 老板电 器 127,224,147.16 6.42
11 002507 涪陵榨 菜 123,984,045.50 6.25
12 002466 天齐锂 业 121,221,349.08 6.11
13 000568 泸州老 窖 109,909,898.52 5.54
14 000823 超声电 子 109,520,193.64 5.52
15 002372 伟星新 材 105,145,686.20 5.30
16 601318 中国平 安 104,477,503.71 5.27
17 600426 华鲁恒 升 103,583,310.82 5.23
18 601155 新城控 股 103,354,854.91 5.21
19 000651 格力电 器 101,996,511.15 5.14
20 603898 好莱客 101,224,331.75 5.11
21 600110 诺德股 份 100,850,090.12 5.09
22 600803 新奥股 份 87,629,589.18 4.42
23 300182 捷成股 份 86,631,034.10 4.37
24 601688 华泰证 券 83,956,642.53 4.23
25 002250 联化科 技 83,524,558.42 4.21
26 300156 神雾环 保 81,138,517.68 4.09
27 002450 康得新 78,068,662.66 3.94
28 300323 华灿光 电 77,142,178.23 3.89
29 002384 东山精 密 77,102,979.56 3.89
30 300145 中金环 境 75,419,987.36 3.80
31 601009 南京银 行 75,141,897.43 3.79
32 600030 中信证 券 75,008,034.52 3.78
33 603626 科森科 技 74,282,577.58 3.75
34 002185 华天科 技 73,690,767.02 3.72
35 002271 东方雨 虹 73,174,675.53 3.69
36 300230 永利股 份 69,856,256.41 3.52
37 002050 三花智 控 68,860,157.33 3.47
38 600884 杉杉股 份 68,421,460.14 3.45
39 000825 太钢不 锈 67,518,454.82 3.41
40 002043 兔 宝 宝 67,419,118.37 3.40
41 000921 海信科 龙 65,381,359.13 3.30
42 600519 贵州茅 台 65,212,024.30 3.29
43 000820 神雾节 能 64,134,663.89 3.24
44 600477 杭萧钢 构 63,618,777.03 3.21
45 600585 海螺水 泥 63,393,266.46 3.20 长城环保主题混合 2017 年年度 报告 摘要
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46 601668 中国建 筑 62,155,917.62 3.14
47 002475 立讯精 密 59,781,091.74 3.02
48 300070 碧水源 57,464,792.95 2.90
49 600312 平高电 气 57,127,041.59 2.88
50 600889 南京化 纤 56,789,332.96 2.86
51 600068 葛洲坝 56,777,545.78 2.86
52 601666 平煤股 份 56,088,972.50 2.83
53 000983 西山煤 电 55,285,344.74 2.79
54 600309 万华化 学 54,765,524.14 2.76
55 600256 广汇能 源 53,485,823.98 2.70
56 002241 歌尔股 份 52,749,129.08 2.66
57 000937 冀中能 源 52,560,687.53 2.65
58 000498 山东路 桥 50,549,810.12 2.55
59 002677 浙江美 大 49,559,859.20 2.50
60 601991 大唐发 电 49,277,578.89 2.49
61 002206 海 利 得 49,228,356.12 2.48
62 600971 恒源煤 电 48,738,273.49 2.46
63 002572 索菲亚 48,467,266.49 2.44
64 603328 依顿电 子 47,606,343.78 2.40
65 601600 中国铝 业 46,148,044.50 2.33
66 002008 大族激 光 45,682,361.35 2.30
67 300355 蒙草生 态 45,572,403.85 2.30
68 600516 方大炭 素 45,269,411.02 2.28
69 002573 清新环 境 45,222,652.43 2.28
70 300017 网宿科 技 44,381,434.85 2.24
71 002001 新 和 成 44,068,705.61 2.22
72 300433 蓝思科 技 43,751,755.71 2.21
73 600809 山西汾 酒 43,345,354.41 2.19
74 300296 利亚德 42,721,158.70 2.15
75 601398 工商银 行 42,528,608.96 2.15
76 601601 中国太 保 42,479,509.70 2.14
77 600466 蓝光发 展 42,074,277.93 2.12
78 000596 古井贡 酒 41,566,591.71 2.10
79 600741 华域汽 车 41,222,087.15 2.08
80 002833 弘亚数 控 41,197,991.73 2.08
81 600176 中国巨 石 40,709,612.53 2.05
82 600109 国金证 券 40,167,371.71 2.03
83 000776 广发证 券 39,973,802.00 2.02 长城环保主题混合 2017 年年度 报告 摘要
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注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 7,948,216,900.60
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 9,265,124,963.42
注：买入股票 成本和卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 107,235.20 0.02
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 107,235.20 0.02
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128016 雨虹转 债 940 107,235.20 0.02
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
长城环保主题混合 2017 年年度 报告 摘要
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8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 ，本 期末 未持 有股指 期货 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等， 暂不 参与
股指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金尚未在 基金合同 中 明确国债期货 的投资策 略 、比例限制、 信息披露 方 式等，暂不 参与国债
期货交 易。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ，期 末未 持有国 债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期本基 金投资的 前 十名 证券的发 行主体 未 出 现被监管部门 立案调查 、 或在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，未有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外股 票。
长城环保主题混合 2017 年年度 报告 摘要
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8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 929,403.64
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 113,598.64
5 应收申 购款 65,575.84
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,108,578.12
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300156 神雾环 保 85,249,633.92 12.40 重大事 项停 牌
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长城环保主题混合 2017 年年度 报告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
13,739 47,559.42 1,488,220.24 0.23% 651,930,707.39 99.77%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
994,106.94 0.1521%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注：同 时为 基金 管理 人高 级管理 人员 和基 金经 理的 ，分别 计算 在内 。
长城环保主题混合 2017 年年度 报告 摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 4 月 8 日 ） 基金 份额 总 额
4,772,263,632.76
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,155,012,581.45
本报告 期基 金总 申购 份额 616,155,581.22
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 2,117,749,235.04
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 653,418,927.63
长城环保主题混合 2017 年年度 报告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
本报告 期内 基金 管理 人无 重大人 事变 动。 自 2018 年 02 月 13 日 起， 桑煜 先 生不再 担任 公 司
副总经 理。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
2017 年8 月， 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委
员会主 席及 委员 等职 务。 上述人 事变 动已 按相 关规 定备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
1 、本 期未 有改 聘会 计师 事 务所。
2 、本 基金 本报 告期 应支 付 给会计 师事 务所 的报 酬为 人民币 玖万 元。
3 、目 前为 本基 金提 供审 计 服务的 会计 师事 务所 为安 永华明 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） ，
为本基 金提 供审 计服 务自 本基金 合同 生效 日持 续至 本报告 期。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人、 托管 人的 托管 业务 部 门及其 相关 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚
等情况 。
长城环保主题混合 2017 年年度 报告 摘要
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证 券 2 4,318,258,620.70 25.10% 4,021,594.99 25.10% -
海通证 券 2 2,996,891,130.05 17.42% 2,791,003.56 17.42% -
光大证 券 1 1,740,812,656.25 10.12% 1,621,210.78 10.12% -
华西证 券 2 1,695,507,119.26 9.85% 1,579,027.07 9.85% -
申万宏 源 1 1,585,902,495.37 9.22% 1,476,952.09 9.22% -
平安证 券 1 1,350,925,363.01 7.85% 1,258,119.58 7.85% -
方正证 券 2 1,119,768,454.29 6.51% 1,042,842.75 6.51% -
浙商证 券 1 692,019,700.58 4.02% 644,478.60 4.02% -
东北证 券 2 672,848,805.62 3.91% 626,622.27 3.91% -
长城证 券 1 658,195,590.22 3.83% 612,976.43 3.83% -
西藏东 方财
富证券
2 212,899,799.03 1.24% 198,273.98 1.24% -
华鑫证 券 2 161,382,542.22 0.94% 150,295.86 0.94% -
华泰证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
注：1 、报 告期 内租 用证 券 公司席 位的 变更 情况 ：
本报告 期内 共新 增西 藏东 方财富 证 券2 个 交易 单元 ，截止 本报 告期 末共 计 21 个交易 单元 。
2、专用席位 的选择标 准和 程序 本基金 管理人负 责选 择代理本基 金证券买 卖的 证券经营机 构，使
用其席 位作 为基 金的 专用 交易席 位， 选择 的标 准是 ：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求；
长城环保主题混合 2017 年年度 报告 摘要
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(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
安信证 券 2,051,868.85 100.00% 2,100,000,000.00 15.78% - -
海通证 券 - - 1,550,000,000.00 11.64% - -
光大证 券 - - 5,350,000,000.00 40.19% - -
华西证 券 - - 2,000,000,000.00 15.03% - -
申万宏 源 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
方正证 券 - - 300,000,000.00 2.25% - -
浙商证 券 - - - - - -
东北证 券 - - 1,050,000,000.00 7.89% - -
长城证 券 - - - - - -
西藏东 方财
富证券
- - 360,700,000.00 2.71% - -
华鑫证 券 - - 600,000,000.00 4.51% - -
华泰证 券 - - - - - - 长城环保主题混合 2017 年年度 报告 摘要
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信达证 券 - - - - - -
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期
末持有
基金情
况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持
有
份
额
份
额
占
比
机
构
1 20170328-20171116 427,250,416.45 131,844,827.59 559,095,244.04 - -
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
如投资者 进行大 额赎回 ， 可能存在 以下的 特有风 险 ：
1 、流动性 风险
本基金在 短时间 内可能 无 法变现足 够的资 产来应 对 大额赎回 ， 基金 仓位调 整 困难， 从而可能 会面
临一定的 流动性 风险；
2 、延期支 付赎回 款项及 暂停赎回 风险
若持有基 金份额 比例达 到 或超过 20% 的单 一投资 者 大额赎回 引发了 巨额赎 回 ， 基金 管理人 可能根
据 《基金 合同》 的约定 决 定部分延 期支付 赎回款 项 ； 如果连 续 2 个 开放日 以 上 （含本 数） 发 生巨
额赎回， 基 金管理 人可能 根据 《基金 合同》 的约 定 暂停接受 基金的 赎回申 请 ， 对剩余投 资者的 赎
回办理造 成影响 ；
3 、基金净 值波动 风险
大 额 赎 回 会 导 致 管 理 人 被 迫 抛 售 证 券 以 应 付 基 金 赎 回 的 需 要 ， 可 能 使 基 金 资 产 净 值 受 到 不 利 影
响； 另一 方面 ， 由于 基金 净值估值 四舍五 入法或 赎 回费收入 归基金 资产的 影 响， 大额 赎回可 能导
致基金净 值出现 较大波 动 ；
4 、投资受 限风险
大额赎回 后若基 金资产 规 模过小 ， 可能 导 致部 分投 资受限而 不能实 现基金 合 同约定的 投资目 的及
投资策略 ；
5 、基金合 同终止 或转型 风险
大额赎回 可能会 导致基 金 资产规模 过小， 不能满 足 存续的条 件， 根 据基金 合 同的约定 ， 将面 临合
同终止财 产清算 或转型 风 险。
长城环保主题混合 2017 年年度 报告 摘要
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12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注：本 报告 期内 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。
