长 城 安 心 回报 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 长城安心回报混合 2017 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年03 月 29 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金 的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长城安心回报混合 2017 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长城安 心回 报混 合
基金主 代码 200007
交易代 码 200007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 8 月 22 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,906,586,274.09 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 以获取 高于 银行 一年 期定 期存款 （税 前） 利 率 2 倍的
回 报 为目 标， 通过 动态 的资 产 配置 平衡 当期 收益 与长
期资本 增值 ， 争 取为 投资 人实现 长期 稳定 的绝 对回 报。
投资策 略 分 析 上市 公司 股息 率、 固定 收 益品 种当 期收 益率 、上
市公司 持续 成长 潜力 ， 动 态配置 基金 资产 。 采 用" 注重
收益 、 关 注成 长、 精选 个 股"的 投资 策略 ， 通 过把 握 上
市 公 司股 息率 预期 、持 续成 长 潜力 ，选 择具 有持 续分
红能力 或持 续成 长潜 力的 企业作 为主 要投 资对 象。
业绩比 较基 准 银行一 年期 定期 存款 （税 前）利 率 的2 倍
风险收 益特 征 本 基 金是 绝对 回报 产品 ，其 预 期收 益与 风险 低于 股票
型基金 ，高 于债 券基 金与 货币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 贺倩
联系电 话 0755-23982338 010-66060069
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-8868-666 95599
传真 0755-23982328 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.ccfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界商 务中 心 41 层
长城安心回报混合 2017 年年度 报告摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 94,463,203.53 408,244,650.35 2,327,162,147.15
本期利 润 327,488,594.17 -246,796,131.28 2,235,144,364.61
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1432 -0.0951 0.5186
本期基 金份 额净 值增 长率 15.06% -9.31% 39.50%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6698 0.5240 0.5798
期末基 金资 产净 值 2,123,921,429.40 2,365,413,589.19 2,730,451,116.01
期末基 金份 额净 值 1.1140 0.9682 1.0676
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 7.04% 1.06% 0.76% 0.01% 6.28% 1.05%
过去六 个月 9.23% 0.83% 1.52% 0.01% 7.71% 0.82%
过去一 年 15.06% 0.75% 3.05% 0.01% 12.01% 0.74%
过去三 年 45.56% 1.60% 10.78% 0.01% 34.78% 1.59%
过去五 年 70.49% 1.35% 24.84% 0.02% 45.65% 1.33%
自基金 合同
生效起 至今
225.62% 1.46% 83.02% 0.02% 142.60% 1.44%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 合同 规定 本基 金投资 组合 为： 股票 投资 比例为 基金 净资 产 的10% －85% ； 权 证投 资比 例
为基金 净资 产 的 0%-3%； 债券投 资比 例为 基金 净资 产的 10% －85% ；现 金或 者 到期日 在一 年以 内的
政府债 券为 基金 净资 产 的5%以上 。 本 基金 的建 仓期 为自本 基金 基金 合同 生效 日起 6 个月 ， 建 仓期
满时， 各项 资产 配置 比例 符合基 金合 同约 定。
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 过去 三年 均未 进行利 润分 配。 长城安心回报混合 2017 年年度 报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券股 份 有
限公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
股份有 限公 司（15％ ） 、 中 原信托 有限 公司 （15 ％） 于 2001 年 12 月 27 日共 同 出资设 立， 当时 注
册资本 为壹 亿元 人民 币。2007 年 5 月 21 日， 经中 国 证监会 批准 ，公 司完 成股 权结构 调整 ，现 有
股东为长城证 券股份 有限 公司（47.059% ） 、 东方证 券股份有限公 司（17.647% ） 、北 方国际信 托股
份有限 公司 （17.647% ） 和 中原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日 ，经中 国证 监会 批
准，将注册资 本增加至 壹 亿伍仟万元人 民币。公 司 经营范围是基 金募集、 基 金销售、资 产管理和
中国证监会许 可的其他 业 务。截止本报 告期末， 公 司管理的基金 有：长城 久 嘉创新成长 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、长 城久恒 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、长 城久 泰沪 深 300 指数 证券 投 资
基金、长城货 币市场证 券 投资基金、长 城消费增 值 混合型证券投 资基金、 长 城安心 回报 混合型证
券投资基金、 长城久富 核 心成长混合型 证券投资 基 金(LOF)、 长城品牌 优选混 合型证券投资 基金、
长城稳健增利 债券型证 券 投资基金 、长 城双动力 混 合型证券投资 基金、长 城 景气行业龙 头灵活配
置混合型证券 投资基金 、 长城中小盘成 长混合型 证 券投资基金、 长城积极 增 利债券型证 券投资基
金、长 城久 兆中 小 板 300 指数分 级证 券投 资基 金、 长城优 化升 级混 合型 证券 投资基 金、 长城 保 本
混合型证券投 资基金、 长 城久利保本混 合型证券 投 资基金、长城 增强收益 定 期开放债券 型证券投
资基金、长城 医疗保健 混 合型证券投资 基金、长 城 工资宝货币市 场基金、 长 城久鑫 保本 混合型证
券投资基金、 长城久盈 纯 债分级债券型 证券投资 基 金、长城稳固 收益债券 型 证券投资基 金、长城
新兴产业灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长城环 保 主题灵活配置 混合型证 券 投资基金、 长城改革
红利灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 城久惠保 本 混合型证券投 资基金、 长 城久祥保本 混合型证
券投资基金、 长城新策 略 灵活配置混合 型证券投 资 基金、长城久 安保本混 合 型证券投资 基金、长
城新优选混合 型证券投 资 基金、长城久 润保本混 合 型证券投资基 金、长城 久 益保本混合 型证券投
资基金、长城 新视野混 合 型证券投资基 金、长城 久 源保本混合型 证券投资 基 金、长城久 鼎保 本混
合型证券投资 基金、长 城 久盛安稳纯债 两年定期 开 放债券型证券 投资基金 、 长城久稳债 券型证券
投资基金、长 城久信债 券 型证券投资基 金、长城 中 国智造灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长城转
型成长灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长城创新 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金、长 城收益宝
货币市 场基 金。
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
何以广
长 城 中 小
盘 、 长 城
久 富 、 长
城 安 心 回
报 和 长 城
环 保 基 金
的 基 金 经
理
2017 年 3 月
16 日
- 6 年
男，中国籍，清华大学
核工程与核技术学士、
清华大学核科学与技术
连读博 士。2011 年进 入
长 城 基 金 管 理 有 限 公
司，曾任行业研究员、
“ 长城消费增值混合型
证券投资基金 ” 基 金 经
理助理、 “ 长 城 优 化 升
级 混 合 型 证 券 投 资 基
金 ”基 金经 理。
吴文庆
长城久
恒 、 长 城
双 动 力 、
长 城 安 心
回 报 、 长
城 新 兴 产
业 、 长 城
改革红
利 、 长 城
中 国 智 造
基 金 的 基
金经理
2016 年 1 月
18 日
2017 年 3 月 16 日 8 年
男，中国籍，上海交通
大 学 生 物 医 学 工 程 博
士。2010 年 进入 长城 基
金管理有限公司，曾任
研究部行业研究员，研
究部总经理， “ 长 城 品
牌优选混合型证券投资
基金 ” 基 金 经 理 助 理 ，
“ 长城消费增值混合型
证券投资基金 ” 基 金 经
理， “ 长 城 环 保 主 题 灵
活配置混合型证券投资
基金 ” 基金经理，“ 长
城久恒灵活配置混合型
证券投资基金 ” 基 金 经
理， “ 长 城 安 心 回 报 混
合型证券投资基金 ” 基
金经理， “ 长 城 双 动 力
混合型证券投资基金 ”
基金经理， “ 长 城 新 兴
产业灵活配置混合型证
券 投 资 基 金 ” 基 金 经
理， “ 长 城 改 革 红 利 灵
活配置混合型证券投资
基金 ” 基金经理，“ 长
城中国智造灵 活 配 置 混
合型证券投资基金 ” 基
金经理 。
张捷
长 城 安 心
回 报 基 金
2017 年5 月8
日
- 8 年
英国中央兰开夏大学电
子工程学士、英国伦敦长城安心回报混合 2017 年年度 报告摘要
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经理助 理 帝国理工大学管理学硕
士。 曾 就职 于平 安集 团、
柏 坊 资 产 管 理 有 限 公
司、信达澳银基金管理
有限公 司。2014 年进 入
长 城 基 金 管 理 有 限 公
司，曾 任行 业研 究员 。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
③自2018 年3 月8 日起 ， 张捷先 生不 再担 任该 基金 的基金 经理 助理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 安心回报 混合型证券投 资
基金基 金合 同》 和其 他有 关法律 法规 的规 定， 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，
在控制和防范 风险的前 提 下，为基金份 额持有人 谋 求最大的利益 ，未出现 投 资违反法律 法规、基
金合同约定和 相关规定 的 情况，无因公 司未勤勉 尽 责或操作不当 而导致基 金 财产损失的 情况，不
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《中华人 民共和国 证 券投资 基金法》 、 《证券投 资基金管理公 司管理办 法 》和《证券投 资
基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 的规定， 本 基金管理人制 定并实施 了 《长城基金 管理有限
公司公 平交 易管 理制 度》 。
本基金管理人 通过信息 系 统以及人工控 制等方法 ， 严格保证公平 交易制度 的 执行。在投资 决
策环节，本基 金管理人 制 定和完善投资 授权制度 、 投资对象库和 交易对手 库 管理制度、 投资信息
保密措施，保 证各投资 组 合投资决策的 独立性。 在 交易执行环节 ，本基金 管 理人建立和 完善公平
的交易分配制 度，按照 价 格优先、时间 优先、综 合 平衡、比例分 配的原则 ， 保证了交易 在各投资
组合间 的公 平。 在风 险监 控环节 ，本 基金 管理 人内 控等相 关部 门进 行事 前、 事中、 事后 的监 控。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指 导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，长城安心回报混合 2017 年年度 报告摘要
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定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 的现 象。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
站在2017 年年 初来 看， 市 场估值 相对 合理 ， 大部 分 行业的 基本 面平 淡 ， 因 此 我们判 断市 场指
数难有大的行 情。但是 我 们一直认为， 在社会发 展 过程中，部分 新的优秀 公 司不断涌现 ，或业绩
反转 ， 或 新产 品驱 动成 长 ， 或竞争 力提 升等,这 些因 素 都会驱 动公 司价 值不 断增 长。 从资 金面 来看 ，
国际资 金开 始投 资 A 股市 场，这 对市 场风 格有 一定 的影响 。在 这种 背景 下， 投资市 场上 的优 秀 公
司成为 了本 基金 在 2017 年 的主要 方向 ，这 是本 基金 对 2017 年 行情 和策 略的 基 本判断 。在 实际 运
行过程 中， 以白 酒、 银行 、家电 为代 表的 蓝 筹 股上 涨较多 ，符 合我 们的 预期 。
本基金 将以 净值 稳定 上涨 ， 控 制回 撤为 目标 。 在 2017 年一 季度 之前 ， 本基 金主 要配置 了成 长
股， 二 季度 之后 ， 本 基金 行业配 置较 为均 衡， 保持 了 75%-85% 的仓 位, 主要 配 置了价 值股 、 周 期股
以及部 分成 长股 ，包 括食 品饮料 、消 费电 子、 医药 、房地 产、PPP 、银 行、 化 工等。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 15.06% ，业 绩比 较 基准收 益率 为 3.05% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2018 年， 宏观 经济 依然 存 在较大 的变 数。 一是 美联 储可能 继续 加息 ， 大 宗商 品价格 大幅 波动
等因素将会对 国际形势 造 成较大的影响 。二是国 内 金融降杠杆会 对各行业 有 较大的影响 。从估值
来看 ， 由 于中 小市 值股 票 股价大 幅下 跌 ， 估 值已 接 近相对 合理 的水 平 ， 因 此2018 年 ， 我们 在关 注
蓝筹股 的同 时， 将会 加大 关注中 小市 值公 司的 研究 。
对于2018 年的 投资 策略 ， 本基金 对大 盘指 数保 持谨 慎的态 度 。 但 我们 认为 一 批优秀 的 、 高 成
长、 低估 值公 司将 会走 出 独立行 情 。 因 此本 基金 在2018 年 将主 要配 置消 费股 、 低估值 的个 股 、 新
兴成长 股以 及部 分价 值重 估公司 。
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有的投资 品种进行 估 值。本基金托 管人根据 法 律法规要求履 行估值及 净 值计算的复 核责任。
本基金管理人 改变估值 技 术，导致基金 资产净值 的 变化在 0.25% 以上 的，则 及时就所采用 的相关
估值技 术、 假设 及输 入值 的适当 性等 咨询 会计 师事 务所的 专业 意见 。
本基金 管理 人成 立了 受托 资产估 值委 员会 ， 为 基金 估 值业务 的最 高决 策机 构， 由 公司总 经理 、
分管估值业务 副总经理 、 督察长、投资 总监、研 究 部总经理、运 行保障部 总 经理、基 金 会计、基
金经理和行业 研究员、 金 融工程研究员 等组成， 公 司监察稽核人 员列席受 托 资产估值委 员会。受
托资产 估值 委员 会负 责制 定、 修 订和 完善 基金 估值 政 策和程 序， 定期 对估 值政 策 和程序 进行 评价 ，
在发生 了影 响估 值政 策和 程序的 有效 性及 适用 性的 情况后 及时 修订 估值 方法 ， 以保证 其持 续适 用。
受托资产估值 委员会的 相 关人员均具有 一定年限 的 专业从业经验 ，具有良 好 的专业能力 ，并能在
相关工作中保 持独立性 。 基金经理作为 估值委员 会 成员，凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深 入的 跟踪 研究 ， 向 受托资 产估 值委 员会 建议 应采用 的估 值方 法及 合理 的估值 区间 。 基金 经
理有权 出席 估值 委员 会会 议，但 不得 干涉 估值 委员 会作出 的决 定及 估值 政策 的执行 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 无重 大利 益冲 突。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服
务协议、流通 受限股票 流 动性折扣委托 计算协议 ， 由其按约定提 供债券品 种 的估值数据 及流通受
限股票 流动 性折 扣数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金本报告 期未进行 利 润分配。根据 本基金合 同 约定，在符合 各项分配 原 则的前提下， 本
基金年度收益 分配比例 不 低于基金可分 配收益 的 60% 。对已实现尚 未分配的 可 供分配收益部 分，
基金管 理人 将根 据 本 基金 合同 分 配原 则 择 机进 行分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 无需 要说明 的情 况。 长城安心回报混合 2017 年年度 报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管长城安 心回报混 合 型证券投资基 金的过程 中 ，本基金托管 人 ——中 国 农业银行股份 有
限公司严格遵 守《证券 投 资基金法》相 关法律法 规 的规定以及《 长城安心 回 报混合型证 券投资基
金基金合同》 、 《长城安 心 回报混合型 证券投资 基金 托管协议》 的约定， 对长 城安心回报 混合型 证
券投资 基金 管理 人—— 长 城基金 管理 有限 公 司 2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日 基金 的投 资
运作，进行了 认真、独 立 的会计核算和 必要的投 资 监督，认真履 行了托管 人 的义务，没 有从事任
何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、 利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，长城基 金 管理有限公司 在长城安 心 回报混合型证 券投资基 金 的投资运作、 基
金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支等问题 上 ，不存在损 害基金份
额持有人利益 的行为； 在 报告期内，严 格遵守了 《 证券投资基金 法》等有 关 法律法规， 在各重要
方面的 运作 严格 按照 基金 合同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，长城基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的长 城安心回 报 混合型证券 投资基金
年度报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信 息真实、
准确、 完整 ，未 发现 有损 害基金 持有 人利 益的 行为 。 长城安心回报混合 2017 年年度 报告摘要
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§6 审计报 告
安永 华明会计 师事务 所（特殊普通 合伙）为 本 基金出具了标 准无保留 意 见的审计报告 ，投资
者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 正文 。
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长城 安心 回报 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
74,886,117.55 266,257,000.60
结算备 付金
12,440,878.14 6,060,954.56
存出保 证金
2,017,162.98 1,292,069.12
交易性 金融 资产
1,970,224,023.18 2,067,354,102.09
其中： 股票 投资
1,720,750,023.18 1,794,462,102.09
基金投 资
- -
债券投 资
249,474,000.00 272,892,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
114,000,177.00 -
应收证 券清 算款
6,388,448.82 28,691,433.27
应收利 息
4,472,385.15 3,915,490.73
应收股 利
- -
应收申 购款
48,731.73 295.57
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
2,184,477,924.55 2,373,571,345.94
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
47,072,291.47 -
应付赎 回款
3,852,465.36 1,182,054.27
应付管 理人 报酬
2,735,243.30 3,047,847.10
应付托 管费
455,873.89 507,974.52
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
5,074,924.83 2,354,182.90
应交税 费
206,630.13 206,630.13
应付利 息
- - 长城安心回报混合 2017 年年度 报告摘要
第 15 页 共 41 页
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
1,159,066.17 859,067.83
负债合 计
60,556,495.15 8,157,756.75
所有者权益：
实收基 金
846,912,077.92 1,085,214,511.90
未分配 利润
1,277,009,351.48 1,280,199,077.29
所有者 权益 合计
2,123,921,429.40 2,365,413,589.19
负债和 所有 者权 益总 计
2,184,477,924.55 2,373,571,345.94
注 ： 报 告 截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.1140 元 ， 基 金 份 额 总 额
1,906,586,274.09 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长城 安心 回报 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
一、收入
394,862,336.55 -189,220,334.86
1.利息 收入
15,991,790.92 12,948,994.70
其中： 存款 利息 收入
1,835,272.87 2,669,714.94
债券利 息收 入
11,376,948.87 9,387,561.44
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,779,569.18 891,718.32
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
145,761,118.37 452,586,384.21
其中： 股票 投资 收益
125,062,334.15 438,610,479.67
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
496,102.11 -455,288.35
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
20,202,682.11 14,431,192.89
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
233,025,390.64 -655,040,781.63
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
84,036.62 285,067.86
减： 二、费用
67,373,742.38 57,575,796.42
1．管 理人 报酬
34,660,708.82 36,806,413.49
2．托 管费
5,776,784.86 6,134,402.25 长城安心回报混合 2017 年年度 报告摘要
第 16 页 共 41 页
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
26,447,077.74 14,154,915.29
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
489,170.96 480,065.39
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
327,488,594.17 -246,796,131.28
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
327,488,594.17 -246,796,131.28
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长城 安心 回报 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,085,214,511.90 1,280,199,077.29 2,365,413,589.19
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 327,488,594.17 327,488,594.17
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-238,302,433.98 -330,678,319.98 -568,980,753.96
其中：1. 基 金申 购款 27,262,032.80 33,860,621.77 61,122,654.57
2. 基金 赎回 款 -265,564,466.78 -364,538,941.75 -630,103,408.53
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
846,912,077.92 1,277,009,351.48 2,123,921,429.40
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 长城安心回报混合 2017 年年度 报告摘要
第 17 页 共 41 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,136,097,566.91 1,594,353,549.10 2,730,451,116.01
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -246,796,131.28 -246,796,131.28
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-50,883,055.01 -67,358,340.53 -118,241,395.54
其中：1. 基 金申 购款 150,327,512.51 174,078,899.37 324,406,411.88
2. 基金 赎回 款 -201,210,567.52 -241,437,239.90 -442,647,807.42
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,085,214,511.90 1,280,199,077.29 2,365,413,589.19
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 何伟______
______ 熊科 金______
____ 赵 永强____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长城安心回报 混合型证 券 投资基金（以 下简称“ 本 基金” ）系由长 城基金管 理 有限公司发起 ，
经中国 证券 监督 管理 委员 会 （中 国证 监会 ） “ 证监 基 金字[2006]123 号” 《关 于同意 长城 安心 回报
混合型 证券 投资 基金 募集 的批复 》核 准， 基金 合同 于 2006 年 8 月 22 日 生效 的契约 型开 放式 证 券
投资基 金 ， 存 续期 限不 定 ， 首 次设 立募 集规 模为1,416,548,067.74 份基 金份 额。 基金 管理 人为 长
城基金管理有 限公司， 注 册登记机构为 长城基金 管 理有限公司， 基金托管 人 为中国农业 银行股份
有限公 司（ 以下 简称 “中 国农业 银行 ”）。
于 2007 年 9 月 5 日（ 基 金 拆分基 准日 ） ， 本基 金管 理 人长城 基金 管理 有限 公司 对本基 金进 行
了基金 份额 拆分 。拆 分前 ，本基 金的 基金 份额 净值 为人民 币 2.2512 元 ，根 据 基金份 额拆 分公 式，
计 算 精 确 到 小 数 点 后 第 9 位 为 人 民 币 2.251230974 元 。 本 基 金 管 理 人 于 拆 分 日 ， 按 照 1: 长城安心回报混合 2017 年年度 报告摘要
第 18 页 共 41 页
2.251230974 的 拆分 比例 对本基 金进 行拆 分。 拆分 后， 基 金份 额净 值为 人民 币 1.0000 元， 基金 份
额面值 为人 民 币0.4442 元。
本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 包 括国 内 依法发 行并 上市 交易 的公 司股票 、 债 券、
权证以及法律 、法规或 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工具 。本基金 的 业绩比较基 准为：银
行一年 期定 期存 款（ 税前 ）利率 的 2 倍。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则、应用 指南、解 释 以及其他相关 规定(以下 合 称 “企业会计 准则 ”) 编制 ，同时，对 于在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。
本报告 期所 采用 的会 计估 计除以 下说 明的 内容 外其 余 均与 最近 一期 年度 报告 相一致 ：
根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发[2017]6 号 《 关于发 布< 证券 投资 基金 投 资流通 受限 股
票估值 指引(试行)> 的通 知 》(以 下简 称“ 估值 业务 指 引”) ，自 2017 年 12 月 21 日 起， 本基 金持
有的流 通受 限股 票参 考估 值业务 指引 进行 估值 。 相 关 估值技 术变 更对 本基 金2017 年 12 月31 日的
基金资 产净 值 及2017 年 会 计期间 净损 益无 重大 影响 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。
长城安心回报混合 2017 年年度 报告摘要
第 19 页 共 41 页
7.4.6 税项
1. 印花 税
经国务院批准 ，财政部 、 国家税务总局 研究决定 ， 证券(股票)交易 印花税税 率为 1‰ ， 由出
让方缴 纳。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
2. 营业 税、 增值 税、 企业 所得税
根据财 政部 、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号文 《关 于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 的 规定 ，
自2004 年1 月1 日 起， 对 证券投 资基 金( 封闭 式证 券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金)管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，免 征营 业税 。
根据 财政 部、 国家 税务总 局财税[2016]36 号 文 《关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知 》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面 推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳 入试 点范 围 ， 由 缴 纳营业 税改 为缴 纳增 值税 。 对 证券 投资 基金( 封闭 式 证券投 资基 金 ， 开 放
式证券 投资 基金)管 理人 运 用基金 买卖 股票 、 债券 的 转让收 入免 征增 值税 ； 国 债、 地方 政府 债利 息
收入以 及金 融同 业往 来利 息收入 免征 增值 税； 存款 利息收 入不 征收 增值 税。
根据财政部、 国家税务 总 局财税[2016]46 号文《关 于进一步明确全 面推开营 改增试点金 融
业有关政策的 通知》的 规 定，金融机构 开展的质 押 式买入返售金 融商品业 务 及持有政策 性金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、 国家税务 总 局财税[2016]70 号文《关 于金融机构同业 往来等增 值税政策的 补
充通知》的规 定，金融 机 构开展的买断 式买入返 售 金融商品业务 、同业存 款 、同业存单 以及持有
金融债 券取 得的 利息 收入 属于金 融同 业往 来利 息收 入。
根据 财政 部、 国家 税务 总 局财税[2016]140 号 文 《 关于明 确金 融、 房地 产开 发、 教 育辅 助服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人。
根据财政部、 国家税务 总 局财税[2017]56 号文《关 于资管产品增值 税有关问 题的通知》 的
规定 ， 自2018 年 1 月 1 日 起， 资管 产品 管理 人运 营 资管产 品过 程中 发生 的增 值税应 税行 为 （以 下
简称“ 资管产 品运营业 务 ”） ，暂适用简 易计税方 法 ，按照 3%的 征收率缴 纳增 值税，资管 产品管
理人未分别核 算资管产 品 运营业务和其 他业务的 销 售额和增值税 应纳税额 的 除外。资管 产品管理
人可选择分别 或汇总核 算 资管产品运营 业务销售 额 和增值税应纳 税额。对 资 管产品在 2018 年 1
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴 纳； 已缴纳 增值 税的 ， 已长城安心回报混合 2017 年年度 报告摘要
第 20 页 共 41 页
纳税额 从资 管产 品管 理人 以 后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知》 ，自 2018 年 1 月 1 日起 ，资 管产 品管 理 人运营 资管 产品 提供 贷款 服务， 以 2018 年 1
月1 日 起产 生的 利息 及利 息性质 的收 入为 销售 额； 转让 2017 年 12 月 31 日 前 取得的 股票 （不 包括
限售股 ） 、 债券 、基 金、 非 货物期 货， 可以 选择 按照 实际买 入价 计算 销售 额， 或者 以 2017 年 最后
一个交 易日 的股 票收 盘价 （2017 年 最后 一个 交易日 处于停 牌期 间的 股票 ， 为 停牌前 最后 一个 交 易
日收盘价） 、 债券估值 （中 债金融估值 中心有限 公司 或中证指数 有限公司 提供 的债券估值） 、基金
份额净 值、 非货 物期 货结 算价格 作为 买入 价计 算销 售额。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
股权 分置 改革 中非 流通 股 股东通 过对 价方 式向 流通 股股东 支付 的股 份、 现金 等收入 ， 暂 免征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
根据财政部、 国家税务 总 局、中国证监会 财税[2012]85 号文《 关于实施上 市 公司股息红 利
差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知 》 的 规定 ， 自 2013 年1 月1 日 起， 证 券投资 基金 从公 开发
行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股 期限 在 1 个月以 内(含 1 个月) 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限在 1 个 月以 上至 1 年(含 1 年)的 ，暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
根据 财政 部、 国家 税务 总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号文 《关 于上 市公 司 股息红 利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
股权 分置 改革 中非 流通 股 股东通 过对 价方 式向 流通 股股东 支付 的股 份、 现金 等收入 ， 暂 免征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 长城安心回报混合 2017 年年度 报告摘要
第 21 页 共 41 页
中国农 业银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
长城证 券股 份有 限公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
中原信 托有 限公 司 基金管 理人 股东
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
长城嘉 信资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
长城证 券 7,291,961,681.41 42.27% 358,342,599.64 3.84%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
长城证 券 17,692,796.62 54.16% 200,294,972.61 95.24%
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
长城证 券 27,000,000.00 2.51% - -
长城安心回报混合 2017 年年度 报告摘要
第 22 页 共 41 页
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证 券 6,791,009.03 42.27% 2,732,246.84 53.87%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证 券 333,725.86 3.84% 301,875.24 12.87%
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 券商需承 担的 费用(包括但 不限于买( 卖) 经手费、证 券结算
风险基 金和 证券 交易 所买( 卖)证 管费 等。
管理人因此从 关联方获 取 的其他服务主 要包括： 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市 场信息服
务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
34,660,708.82 36,806,413.49
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
7,030,611.59 7,553,383.16
注： 基金 管理 费每 日计 提， 按月支 付 。 基 金管 理费 按前 一日的 基金 资产 净值 的1.5% 的年 费率 计提 。
计算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 长城安心回报混合 2017 年年度 报告摘要
第 23 页 共 41 页
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,776,784.86 6,134,402.25
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.25% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本基金的 基金管理 人 于本期及上年 度可比期 间 均未运用固有 资金投资 于 本基金，于 本期末及
上年度 末亦 均未 持有 本基 金份额 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 本基金 其他 关联 方于 本期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金份 额。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 农 业 银
行
74,886,117.55 1,703,786.80 266,257,000.60 1,724,188.96
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 证券 。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元 长城安心回报混合 2017 年年度 报告摘要
第 24 页 共 41 页
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月28
日
2018
年1 月
5 日
新股未
上市
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月28
日
2018
年1 月
5 日
新股未
上市
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月28
日
2018
年1 月
5 日
新股未
上市
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月25
日
2018
年1 月
3 日
新股未
上市
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
002859
洁美
科技
2017 年
3 月 24
日
2018
年4 月
9 日
新股锁
定
29.82 33.80 16,665 198,780.12 563,277.00 -
002860
星帅
尔
2017 年
3 月 31
日
2018
年4 月
12 日
新股锁
定
19.81 39.79 7,980 158,083.80 317,524.20 -
002892
科力
尔
2017 年
8 月 10
日
2018
年8 月
17 日
新股锁
定
17.56 32.16 11,000 193,160.00 353,760.00 -
300713
英可
瑞
2017 年
10 月23
日
2018
年 11
月1 日
新股锁
定
40.29 74.87 7,008 282,352.32 524,688.96 -
注：根据洁美科 技 2017 年半年度权益分 派实施公 告，洁美科技以 公司现有 总股本 102,280,000
股为基 数， 向全 体股 东每10 股派 送4.00 元人 民币 现 金， 同 时以 资本 公积 金向 全体股 东 每 10 股转
增15 股， 除权 除息 日为2017 年9 月15 日。 本基 金 所持有 的洁 美科 技获 得转 增股 9,999 股。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
300156
神雾
环保
2017
年7 月
17 日
重大
事项
23.68
2018 年
1 月 17
日
21.74 739,952 24,938,388.58 17,522,063.36 -
300730
科创
信息
2017
年12
月25
重大
事项
41.55
2018 年
1 月 2
日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 - 长城安心回报混合 2017 年年度 报告摘要
第 25 页 共 41 页
日
002919
名臣
健康
2017
年12
月28
日
重大
事项
35.26
2018 年
1 月 2
日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至本 报告 期 末2017 年12 月31 日止 ， 本 基金 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款余 额为 人民 币0.00 元, 无质 押债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额为 人民 币0.00 元, 无质 押债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.2 其他 事项
(1) 公 允价 值
本基金管理人 已经评估 了 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资产、其 他 应收款项类投 资
以及其 他金 融负 债因 剩余 期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
各层次 金融 工具 公允 价值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第一层次的余额为人民币 1,701,320,201.46 元，划分为第二层次的余额为人民币
268,903,821.72 元， 无划 分为第 三层 次余 额。 于 2016 年 12 月 31 日， 本基 金 持有的 以公 允价 值
计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产中 划分 为第 一层次 的余 额为 人民 币 1,657,733,733.23 元，
划分为 第二 层次 的余 额为 人民 币 409,620,368.86 元 ，无划 分为 第三 层次 余额 。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌或交易 不活跃等 情 况，本基金不 会
于停牌日至交 易恢复活 跃 日期间及交易 不活跃期 间 将相关股票和 债券的公 允 价值列入第 一层次；长城安心回报混合 2017 年年度 报告摘要
第 26 页 共 41 页
并根据估值调 整中采用 的 不可观察输入 值对于公 允 价值的影响程 度，确定 相 关股票和债 券公允价
值应属 第二 层次 还是 第三 层次。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工 具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 长城安心回报混合 2017 年年度 报告摘要
第 27 页 共 41 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,720,750,023.18 78.77
其中： 股票 1,720,750,023.18 78.77
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 249,474,000.00 11.42
其中： 债券 249,474,000.00 11.42
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 114,000,177.00 5.22
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 87,326,995.69 4.00
8 其他各 项资 产 12,926,728.68 0.59
9 合计 2,184,477,924.55 100.00
8.2 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 39,984,000.00 1.88
C 制造业 1,087,723,313.79 51.21
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 69,798,149.88 3.29
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 57,983,846.13 2.73
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
20,014,112.55 0.94
J 金融业 166,401,491.24 7.83
K 房地产 业 124,617,754.95 5.87
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 74,622,318.33 3.51
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 长城安心回报混合 2017 年年度 报告摘要
第 28 页 共 41 页
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 36,531,296.00 1.72
R 文化、 体育 和娱 乐业 43,057,597.11 2.03
S 综合 - -
合计 1,720,750,023.18 81.02
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 152,480 106,353,275.20 5.01
2 000858 五 粮 液 1,149,456 91,818,545.28 4.32
3 000661 长春高 新 358,875 65,674,125.00 3.09
4 002475 立讯精 密 2,498,910 58,574,450.40 2.76
5 002304 洋河股 份 504,910 58,064,650.00 2.73
6 600426 华鲁恒 升 3,444,540 54,837,076.80 2.58
7 000039 中集集 团 2,300,000 52,555,000.00 2.47
8 600466 蓝光发 展 5,279,897 49,367,036.95 2.32
9 600690 青岛海 尔 2,599,879 48,981,720.36 2.31
10 600036 招商银 行 1,635,000 47,447,700.00 2.23
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（www.ccfund.com.cn ） 的 年度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 170,244,268.40 7.20
2 601668 中国建 筑 162,317,341.24 6.86
3 600690 青岛海 尔 150,235,074.87 6.35
4 300355 蒙草生 态 136,357,250.08 5.76
5 000858 五 粮 液 127,157,792.63 5.38
6 600030 中信证 券 117,793,719.70 4.98
7 601601 中国太 保 117,633,879.31 4.97
8 601186 中国铁 建 116,739,271.83 4.94
9 300433 蓝思科 技 111,993,695.20 4.73 长城安心回报混合 2017 年年度 报告摘要
第 29 页 共 41 页
10 002694 顾地科 技 106,743,576.02 4.51
11 601939 建设银 行 101,060,514.43 4.27
12 600703 三安光 电 100,467,527.66 4.25
13 600153 建发股 份 98,376,056.52 4.16
14 000823 超声电 子 93,323,382.54 3.95
15 601098 中南传 媒 92,102,588.28 3.89
16 600887 伊利股 份 91,873,673.28 3.88
17 601398 工商银 行 89,300,121.13 3.78
18 000725 京东方 Ａ 87,083,977.80 3.68
19 000651 格力电 器 86,658,100.36 3.66
20 600068 葛洲坝 84,181,100.27 3.56
21 600362 江西铜 业 82,741,103.85 3.50
22 600048 保利地 产 80,708,000.07 3.41
23 000568 泸州老 窖 79,552,198.27 3.36
24 002304 洋河股 份 79,225,360.90 3.35
25 002475 立讯精 密 78,002,584.00 3.30
26 600029 南方航 空 77,077,689.26 3.26
27 002449 国星光 电 75,130,030.13 3.18
28 002340 格林美 72,750,187.61 3.08
29 601225 陕西煤 业 72,480,355.06 3.06
30 600519 贵州茅 台 69,112,024.66 2.92
31 600466 蓝光发 展 68,899,725.68 2.91
32 600062 华润双 鹤 67,430,225.47 2.85
33 002236 大华股 份 67,382,331.48 2.85
34 002310 东方园 林 65,552,679.91 2.77
35 300438 鹏辉能 源 65,510,954.75 2.77
36 600525 长园集 团 65,295,835.65 2.76
37 002418 康盛股 份 64,785,080.00 2.74
38 600585 海螺水 泥 64,682,797.24 2.73
39 601328 交通银 行 63,226,844.88 2.67
40 601933 永辉超 市 63,223,344.57 2.67
41 300059 东方财 富 57,784,521.09 2.44
42 002245 澳洋顺 昌 57,225,180.54 2.42
43 002051 中工国 际 56,407,841.67 2.38
44 000661 长春高 新 55,562,034.14 2.35
45 300422 博世科 54,950,602.09 2.32 长城安心回报混合 2017 年年度 报告摘要
第 30 页 共 41 页
46 600036 招商银 行 54,701,616.58 2.31
47 002271 东方雨 虹 51,910,372.41 2.19
48 601336 新华保 险 51,738,719.61 2.19
49 002415 海康威 视 51,478,580.23 2.18
50 603626 科森科 技 51,439,743.87 2.17
51 000063 中兴通 讯 49,056,102.40 2.07
52 300083 劲胜智 能 49,035,104.14 2.07
53 000921 海信科 龙 48,764,378.44 2.06
54 300156 神雾环 保 48,530,286.45 2.05
55 601166 兴业银 行 48,485,775.07 2.05
56 600104 上汽集 团 48,336,348.23 2.04
57 601155 新城控 股 48,068,489.13 2.03
58 000776 广发证 券 47,730,315.55 2.02
59 601006 大秦铁 路 47,619,863.65 2.01
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 187,663,468.22 7.93
2 000963 华东医 药 174,987,760.85 7.40
3 601668 中国建 筑 164,185,504.08 6.94
4 600525 长园集 团 120,995,070.92 5.12
5 600690 青岛海 尔 118,890,279.06 5.03
6 600703 三安光 电 117,471,582.95 4.97
7 300433 蓝思科 技 115,051,274.11 4.86
8 601186 中国铁 建 110,912,829.23 4.69
9 002509 天广中 茂 107,788,859.00 4.56
10 002694 顾地科 技 103,733,991.13 4.39
11 601939 建设银 行 103,427,088.48 4.37
12 300355 蒙草生 态 95,960,465.78 4.06
13 002323 雅百特 95,783,384.66 4.05
14 000725 京东方 Ａ 92,724,147.40 3.92
15 600146 商赢环 球 86,938,067.73 3.68
16 000651 格力电 器 84,662,583.35 3.58
17 601601 中国太 保 83,927,027.19 3.55 长城安心回报混合 2017 年年度 报告摘要
第 31 页 共 41 页
18 600068 葛洲坝 81,847,750.16 3.46
19 002303 美盈森 79,590,866.31 3.36
20 000858 五 粮 液 77,712,662.26 3.29
21 002340 格林美 76,877,026.87 3.25
22 601933 永辉超 市 74,730,531.58 3.16
23 000568 泸州老 窖 71,653,430.52 3.03
24 600030 中信证 券 71,475,935.75 3.02
25 000823 超声电 子 70,630,666.23 2.99
26 600585 海螺水 泥 68,696,155.39 2.90
27 600270 外运发 展 66,785,931.46 2.82
28 300147 香雪制 药 66,318,366.02 2.80
29 600702 沱牌舍 得 65,856,164.96 2.78
30 000566 海南海 药 64,729,068.03 2.74
31 000063 中兴通 讯 64,594,571.15 2.73
32 601328 交通银 行 64,481,688.81 2.73
33 600887 伊利股 份 62,856,592.52 2.66
34 600062 华润双 鹤 62,664,777.08 2.65
35 300323 华灿光 电 61,397,675.60 2.60
36 002310 东方园 林 61,313,944.19 2.59
37 002431 棕榈股 份 61,073,688.16 2.58
38 002415 海康威 视 60,596,649.06 2.56
39 002362 汉王科 技 60,027,209.89 2.54
40 000534 万泽股 份 58,911,833.09 2.49
41 002359 北讯集 团 58,539,058.54 2.47
42 002658 雪迪龙 57,625,046.80 2.44
43 002449 国星光 电 57,241,919.64 2.42
44 002418 康盛股 份 56,386,724.75 2.38
45 600153 建发股 份 55,135,578.34 2.33
46 300059 东方财 富 54,633,012.68 2.31
47 300269 联建光 电 53,292,834.07 2.25
48 002507 涪陵榨 菜 52,839,781.56 2.23
49 601166 兴业银 行 52,648,484.44 2.23
50 002714 牧原股 份 52,509,526.95 2.22
51 002051 中工国 际 52,487,393.29 2.22
52 300038 梅泰诺 52,092,963.23 2.20
53 601155 新城控 股 51,650,171.98 2.18
54 600829 人民同 泰 50,551,476.84 2.14
55 601398 工商银 行 50,243,795.66 2.12 长城安心回报混合 2017 年年度 报告摘要
第 32 页 共 41 页
56 000921 海信科 龙 50,210,264.24 2.12
57 300234 开尔新 材 49,445,191.55 2.09
58 600104 上汽集 团 48,912,262.07 2.07
59 000776 广发证 券 48,658,161.32 2.06
60 600111 北方稀 土 48,544,339.62 2.05
61 300083 劲胜智 能 48,449,795.93 2.05
62 000587 金洲慈 航 48,400,454.90 2.05
63 601336 新华保 险 47,730,848.65 2.02
64 002271 东方雨 虹 47,534,358.20 2.01
65 300090 盛运环 保 47,401,749.00 2.00
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 8,412,752,875.53
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 8,846,271,477.37
注：买入股票 成本和卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 249,474,000.00 11.75
其中： 政策 性金 融债 249,474,000.00 11.75
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 249,474,000.00 11.75
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元 长城安心回报混合 2017 年年度 报告摘要
第 33 页 共 41 页
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170204 17 国开 04 1,000,000 99,800,000.00 4.70
2 170410 17 农发 10 800,000 79,576,000.00 3.75
3 130234 13 国开 34 700,000 70,098,000.00 3.30
4 - - - - -
5 - - - - -
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 ，本 期末 未持 有股指 期货 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 尚未 在基 金合 同中明 确股 指期 货的 投资 策略、 比例 限制 、信 息披 露方式 等， 暂不
参与股 指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 尚未 在基 金合 同中明 确国 债期 货的 投资 策略、 比例 限制 、信 息披 露方式 等， 暂不
参与国 债期 货交 易。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ，本 期末 未持有 国债 期货 。 长城安心回报混合 2017 年年度 报告摘要
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8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
基金投资的前 十名证券 的 发行主体本期 未出现被 监 管部门立案调 查，或在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，未有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,017,162.98
2 应收证 券清 算款 6,388,448.82
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,472,385.15
5 应收申 购款 48,731.73
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,926,728.68
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 之间 可能存 在尾 差。 长城安心回报混合 2017 年年度 报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
133,470 14,284.76 57,283,371.38 3.00% 1,849,302,902.71 97.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
3,673.92 0.0002%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注：同 时为 基金 管理 人高 级管理 人员 和基 金经 理的 ，分别 计算 在内 。
长城安心回报混合 2017 年年度 报告摘要
第 36 页 共 41 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2006 年 8 月 22 日 ） 基金 份额 总额
1,416,548,067.74
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,443,059,070.38
本报告 期基 金总 申购 份额 61,371,960.97
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 597,844,757.26
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,906,586,274.09
长城安心回报混合 2017 年年度 报告摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
本报告 期内 基金 管理 人无 重大人 事变 动。 自 2018 年 02 月 13 日 起， 桑煜 先 生不再 担任 公 司
副总经 理。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本基金 托管 人于2016 年8 月29 日任 命史 静欣 女士 为 中国农 业银 行股 份有 限公 司托管 业务 部
/养老 金管 理中 心副 总经 理 ，负责 管理 证券 投资 基金 托管业 务。 因工 作需 要， 余晓晨 先生 于 2017
年3 月8 日 不再 担任 中国 农业银 行股 份有 限公 司托 管业务 部/ 养老 金管 理中 心 副总经 理职 务。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内投 资策 略无改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
1 、本 期未 有改 聘会 计师 事 务所。
2 、本 基金 本报 告期 应支 付 给会计 师事 务所 的报 酬为 人民币 拾万 元。
3 、目 前为 本基 金提 供审 计 服务的 会计 师事 务所 为安 永华明 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） ，
为本基 金提 供审 计服 务九 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 本报 告期 基金 管理 人、 基金 托管 人涉 及托 管 业务机 构及 其高 级管 理人 员未受 到任 何 稽
查或处 罚。
长城安心回报混合 2017 年年度 报告摘要
第 38 页 共 41 页
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长城证 券 3 7,291,961,681.41 42.27% 6,791,009.03 42.27% -
长江证 券 1 2,039,319,263.09 11.82% 1,899,216.60 11.82% -
东兴证 券 1 1,150,252,363.88 6.67% 1,071,227.62 6.67% -
中金公 司 1 977,687,617.81 5.67% 910,512.04 5.67% -
华西证 券 1 873,070,675.90 5.06% 813,088.02 5.06% -
国信证 券 1 775,359,823.88 4.49% 722,092.01 4.49% -
招商证 券 2 740,722,578.76 4.29% 689,828.67 4.29% -
中信证 券 2 666,374,590.48 3.86% 620,598.46 3.86% -
国泰君 安 2 595,784,896.27 3.45% 554,854.55 3.45% -
中信建 投 1 582,579,758.60 3.38% 542,557.80 3.38% -
中银国 际 1 497,329,737.36 2.88% 463,163.70 2.88% -
申银万 国证
券
1 418,242,681.90 2.42% 389,509.03 2.42% -
西南证 券 1 333,152,596.51 1.93% 310,265.45 1.93% -
银河证 券 2 279,487,918.35 1.62% 260,288.05 1.62% -
光大证 券 1 29,330,871.08 0.17% 27,315.52 0.17% -
中投证 券 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
世纪证 券 1 - - - - - 长城安心回报混合 2017 年年度 报告摘要
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大同证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
广发证 券 2 - - - - -
注：1 、报 告期 内租 用证 券 公司席 位的 变更 情况 ：
本报告 期内 增加 广发 证 券 2 个 交易 单元 ，减 少国 信 证券 1 个交 易单 元和 高华 证券 1 个交 易单 元，
截止本 报告 期末 共 计31 个 交易单 元。
2、专 用席 位的 选择 标准 和 程序
本基金管理人 负责选择 代 理本基金证券 买卖的证 券 经营机构，使 用其席位 作 为基金的专 用交易席
位，选 择的 标准 是：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 具备基金 运作所需 的高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长城证 券 17,692,796.62 54.16% 27,000,000.00 2.51% - -
长江证 券 - - 450,000,000.00 41.78% - - 长城安心回报混合 2017 年年度 报告摘要
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东兴证 券 - - - - - -
中金公 司 - - 100,000,000.00 9.29% - -
华西证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
招商证 券 - - 500,000,000.00 46.43% - -
中信证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
中银国 际 14,975,950.00 45.84% - - - -
申银万 国证
券
- - - - - -
西南证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
国盛证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
世纪证 券 - - - - - -
大同证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 报告 期内 无单 一投 资者持 有基 金份 额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 。
长城安心回报混合 2017 年年度 报告摘要
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12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注：本 报告 期内 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。
