长 城 久 安 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 长城久安保本 2017 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年03 月 29 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金 的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长城久 安保 本
基金主 代码 002296
交易代 码 002296
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 1 月 12 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,802,288,312.59 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金通 过固 定收 益类 资产 与 权益 类资 产的 动态 配置
和 有 效的 组合 管理 ，在 确保 保 本周 期到 期时 本金 安全
的基础 上， 力争 实现 基金 资产的 稳定 增值 。
投资策 略 本 基 金 采 用 固 定 比 例 组 合 保 险 策 略 （Constant
Proportion Portfolio Insurance ， 以 下 简 记 为
“CPPI ” ） 和 时 间 不 变 性 投 资 组 合 保 险 策 略 （Time
Invariant Portfolio Protection ， 以 下 简 记 为
“TIPP ” ） ， 建 立和 运用 严 格的动 态资 产数 量模 型， 动
态 调 整固 定收 益类 资产 与权 益 类资 产的 投资 比例 ，以
保 证 基金 资产 在三 年保 本周 期 末本 金安 全， 并力 争实
现基金 资产 的保 值增 值。
业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 税后 收益率
风险收 益特 征 本 基 金为 保本 混合 型基 金， 属 于证 券投 资基 金中 的低
风 险 品种 ，预 期收 益和 预期 风 险高 于货 币市 场基 金，
低于股 票基 金和 一般 混合 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 田青
联系电 话 0755-23982338 010-67595096
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-8868-666 010-67595096
传真 0755-23982328 010-66275853
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.ccfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界商 务中 心 41 层
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标
2017 年
2016 年1 月12 日(基 金合 同
生效日)-2016 年12 月31
日
本期已 实现 收益 47,611,154.06 83,444,346.64
本期利 润 91,218,953.62 58,495,655.74
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0425 0.0205
本期基 金份 额净 值增 长率 4.31% 2.00%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0524 0.0201
期末基 金资 产净 值 1,916,982,567.67 2,682,998,850.62
期末基 金份 额净 值 1.064 1.020
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上 述基金业 绩指标 不包括持有人 交易基金 的 各项费用，计 入费用后 实 际收益水平要 低于所
列数字 。
③ 本基 金合 同 于2016 年1 月12 日生 效。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.14% 0.18% 0.69% 0.01% 0.45% 0.17%
过去六 个月 2.31% 0.14% 1.39% 0.01% 0.92% 0.13%
过去一 年 4.31% 0.13% 2.75% 0.01% 1.56% 0.12%
自基金 合同
生效起 至今
6.40% 0.11% 5.42% 0.01% 0.98% 0.10%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：①本基金 合同规定 本 基金的投资组 合比例为 ： 股票、权证等 权益类资 产 占基金资产 的比例不
高于40% ； 债 券、 银行 存款 等固定 收益 类资 产占 基金 资产的 比例 不低 于 60% ， 其 中现金 或者 到期 日
在一年 以内 的政 府债 券投 资比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。
②本 基金的建 仓期为 自基金合同生 效之日起 六 个月内，建仓 期满时， 各 项资产配置比 例符合
基金合 同约 定。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 合同 于2016 年 1 月12 日生 效， 自基 金 合同生 效以 来未 进行 利润 分配。 长城久安保本 2017 年年度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券股 份 有
限公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
股份有 限公 司（15％ ） 、 中 原信托 有限 公司 （15 ％） 于 2001 年 12 月 27 日共 同 出资设 立， 当时 注
册资本 为壹 亿元 人民 币。2007 年 5 月 21 日， 经中 国 证监会 批准 ，公 司完 成股 权结构 调整 ，现 有
股东为长城证 券股份有限 公司（47.059% ） 、 东方证 券股份有限公 司（17.647% ） 、北 方国际信 托股
份有限 公司 （17.647% ） 和 中原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日 ，经中 国证 监会批
准，将注册资 本增加至 壹 亿伍仟万元人 民币。公 司 经营范围是基 金募集、 基 金销售、资 产管理和
中国证监会许 可的其他 业 务。截止本报 告期末， 公 司管理的基金 有：长城 久 嘉创新成长 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、长 城久恒 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、长 城久 泰沪 深 300 指数 证券 投 资
基金、长城货 币市场证 券 投资基金、长 城消费增 值 混合型证券投 资基金、 长 城安心回报 混合型证
券投资 基金 、长 城久 富核 心成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 长城 品牌 优选 混 合型证 券投 资基 金、
长城稳健增利 债券型证 券 投资基金 、长 城双动力 混 合型证券投资 基金、长 城 景气行业龙 头灵 活配
置混合型证券 投资基金 、 长城中小盘成 长混合型 证 券投资基金、 长城积极 增 利债券型证 券投资基
金、长 城久 兆中 小 板 300 指数分 级证 券投 资基 金、 长城优 化升 级混 合型 证券 投资基 金、 长城 保 本
混合型证券投 资基金、 长 城久利保本混 合型证券 投 资基金、长城 增强收益 定 期开放债券 型证券投
资基金、长城 医疗保健 混 合型证券投资 基金、长 城 工资宝货币市 场基金、 长 城久鑫保本 混合型证
券投资基金、 长城久盈 纯 债分级债券型 证券投资 基 金、长城稳固 收益债券 型 证券投资基 金、长城
新兴产业灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长城环 保 主题灵活配置 混合型证 券 投资基金、 长城改革
红利灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 城久惠保 本 混合型证券投 资基金、 长 城久祥保本 混合型证
券投资基金、 长城新策 略 灵活配置混合 型证券投 资 基金、长城久 安保本混 合 型证券投资 基金、长
城新优选混合 型证券投 资 基金、长城久 润保本混 合 型证券投资基 金、长城 久 益保本混合 型证券投
资基金、长城 新视野混 合 型证券投资基 金、长城 久 源保本混合型 证券投资 基 金、长城久 鼎保本混
合型证券投资 基金、长 城 久盛安稳纯债 两年定期 开 放债券型证券 投资基金 、 长城久稳债 券型证券
投资基金、长 城久信债 券 型证券投资基 金、长城 中 国智造灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长城转
型成长灵活 配 置混合型 证 券投资基金、 长城创新 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金、长 城收益宝长城久安保本 2017 年年度报告 摘要
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货币市 场基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈良栋
长 城 保本 、长 城
久 祥 保本 、长 城
久 安 保本 、长 城
久 益 保本 、长 城
久 鼎 保本 、长 城
新 兴 产业 混合 基
金的基 金经 理
2016 年 3
月30 日
- 6 年
男 ， 中国 籍， 清 华大 学微电 子 学与
经 济 学双 学士 、 清华 大学电 子 科学
与技术 硕士 。2011 年 进入 长城基 金
管 理 有限 公司 ， 曾任 行业研 究 员、
“ 长 城消 费增 值 混合 型证券 投 资基
金 ”基 金经 理助 理。
马强
固 定 收益 部副 总
经 理 、长 城久 鑫
保 本 、长 城新 策
略 混 合、 长城 新
优 选 混合 、长 城
久 安 保本 、长 城
久 润 保本 、长 城
久 益 保本 、长 城
久 鼎 保本 、长 城
久 盛 安稳 债券 、
长 城 积极 增利 债
券 、 长城 保本 混
合 和 长城 新视 野
混 合 型基 金的 基
金经理
2016 年 5
月20 日
- 5 年
男， 中 国籍， 特许 金融 分析 师 （CFA），
北 京 航空 航天 大 学计 算机科 学 与技
术 专 业学 士、 北 京大 学计算 机 系统
结 构 专业 硕士 。 曾就 职于招 商 银行
股 份 有限 公司 、 中国 国际金 融 有限
公司。2012 年进 入长 城基 金管理 有
限公司 ， 曾 任产 品研 发部 产 品经理 、
自 2015 年 1 月 9 日至 2015 年 6 月
23 日担 任 “ 长城 积极 增利 债券型 证
券 投 资基 金 ” 、 “长 城保本 混 合型
证 券 投资 基金 ” 和“ 长城增 强 收益
定 期 开放 债券 型 证券 投资基 金 ”基
金经理 助理 ， 自2015 年 3 月9 日至
2015 年 6 月 23 日担 任 “ 长城久 恒
灵 活 配置 混合 型 证券 投资基 金 ”基
金经理 助理 ，自 2015 年 6 月 24 日
至 2017 年 3 月 16 日 担任 “长城 久
恒 灵 活配 置混 合 型证 券投资 基 金 ”
基金经 理。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
② 证券 从业 年限 的计 算方式 遵从 证券 业协 会《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 久安保本 混合型证券投 资
基金基 金合 同 》 和 其他 有 关法律 法规 的规 定 ， 以 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ，
在控制和防范 风险的前 提 下，为基金份 额持有人 谋 求最大的利益 ，未出现 投 资违反法律 法规、基
金合同约定和 相关规定 的 情况，无因公 司未勤勉 尽 责或操作不当 而导致基 金 财产损失的 情况，不长城久安保本 2017 年年度报告 摘要
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存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金管理公 司管理办 法 》和 《证券投 资
基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 的规定， 本 基金管理人制 定并实施 了 《长城基金 管理有限
公司公 平交 易管 理制 度》 。
本基金管理人 通过信息 系 统以及人工控 制等方法 ， 严格保证公平 交易制度 的 执行。在投资 决
策环节，本基 金管理人 制 定和完善投资 授权制度 、 投资对象库和 交易对手 库 管理制度、 投资信息
保密措施，保 证各投资 组 合投资决策的 独立性。 在 交易执行环节 ，本基金 管 理人建立和 完善公平
的交易分配制 度，按照 价 格优先、时间 优先、综 合 平衡、比例分 配的原则 ， 保证了交易 在各投资
组合间 的公 平。 在风 险监 控环节 ，本 基金 管理 人内 控等相 关部 门进 行 事 前、 事中、 事后 的监 控。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与 的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 的现 象。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年， 我国 宏观 经济 表 现出较 强的 韧性 ， 总 体经 济运行 好于 预期 ，GDP 增 长为 6.9% ， 在 近
今年以来首次 企稳回升 ， 并且企业盈利 增长好于 收 入增长。一方 面是经历 多 年的传统行 业产能过
剩，各行业自 然的优胜 略 汰和产能出清 逐渐完成 ， 而国家供给侧 改革政策 的 顺利落实和 推进，进
一步加快了落 后产能出 清 。另一方面是 需求表现 好 于预期，基建 投资在国 家 持续的财政 支持下维
持高速增长， 房地产投 资 在低库存以及 房地产销 售 好于预期情况 下，保持 较 好的增长， 而居民消长城久安保本 2017 年年度报告 摘要
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费表现 稳定 ，并 且 对 GDP 增长贡 献变 大， 增加 了中 国经济 韧性 ，海 外经 济复 苏强劲 ，进 出口 数 据
也表现 靓丽 。 监 管政 策总 体偏紧 ， 防 风险 和去 杠杆 成为监 管首 要任 务，2017 年国家 金融 部门 陆续
有序的推出很 多政策规 范 金融行业，限 制杠杆和 防 范风险，中短 期对金融 市 场资形成严 重打压，
导致股票市场 波动加大 和 风险偏好下降 ，以及债 券 利率持续上行 ，长期来 看 有利于金融 市场和实
体经济 健康 稳健 发展 。
2017 年股 票市 场总 体表 现 为振荡 向上 的趋 势， 但二 八分化 行情 表现 极致 ， 如 果剔除 新股 ， 上
涨的股 票家 数更 少， 沪深 300 指 数收 益率 为 21.8% ，中小 板指 数收 益率 为 16.8% ， 创业 板指 数收
益率为-10.7% 。传 统大盘 蓝筹股表现明 显好于中 小 盘和创业板个 股，一方 面 是业绩表现好 而且估
值相对 较低 ， 另 一方 面是 国内偏 绝对 收益 资金 以及 海外流 入资 金对 蓝筹 股的 偏好， 另外 经 历 2015
年中小创大牛 市，很多 中 小创股票虽然 跌幅很大 ， 但基本没和估 值还缺乏 支 撑，最后金 融监管趋
严，也导致市 场偏好确 定 性高的大盘蓝 筹股。本 基 金年初主要以 成长股为 主 ，逐渐加大 了食品饮
料、 家 电和 地产 等行 业大 盘蓝筹 股的 配置 。2017 年 债券 市 场在 稳健 的经 济增 长和趋 严的 金融 监 管
的影响 下 ， 收 益率 中枢 逐 渐上移 ， 其中 ： 十年 期国 债收益 率由 年初 的3.0% 上 行至年 末 的 3.9%，全
年上行 近90bp ； 十 年期 国 开债收 益率 由3.7% 上行 至4.8% ， 全 年更 是上 行110bp ； 信 用债 同样 上行
显著，5 年期 AA+ 企业 债收 益率由 年初 的 4.3% 上行 至5.65% ， 全年 上行135bp 。 债券部 分的 投资 上，
依然坚持期限 匹配、信 用 高等级进行配 置，同时 ， 在市场资金面 紧张的时 刻 增配部分同 业存单，
并且针 对部 分非 安全 资产 类别的 债券 进行 调整 ，确 保组合 的安 全性 与收 益性 的平衡 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 4.31% ， 业绩 比较 基准收 益率 为 2.75% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年， 欧美 等海 外 国家经 济持 续复 苏 ， 给 中 国带来 相对 良好 的外 围环 境， 但是 随着 通
胀预期开始逐 渐抬头， 加 息计划逐步展 开，给全 球 经济和资金流 动性带来 一 定不确定性 。国内经
济在基建、地 产投资的 巨 大惯性带动下 ，短期内 仍 旧有较强的韧 性，制造 业 的扩张仍旧 在继续，
出口在全球经 济复苏的 带 动下继续保持 较快增长 。 中长期经济能 否平稳运 转 ，需要关注 中央财政
支出力度，以 及金融地 产 行业防风险去 杠杆的节 奏 和强度对实体 经济的影 响 程度。总体 来看中国
经济韧性增强 ，国家和 企 业在全球的竞 争地位持 续 提升，并进入 相对稳态 的 增长阶段， 仍具有很
多结构 性投资 机会。预 计 股市还是处于 振荡和结 构 分化的市场状 态，优质 大 盘蓝筹股还 是具有配
置价值，而大 幅度下跌 的 中小创个股中 ，一些优 质 个股已经具备 很好的投 资 机会。债券 市场在经
历了大幅度的 监管收缩 触 发的调整后， 性价比逐 渐 显现，但依然 需要警惕 处 置相关金融 领域风险长城久安保本 2017 年年度报告 摘要
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过程中 的次 生冲 击， 信用 方面， 需要 更加 重质 ，继 续坚持 优选 中高 评级 ，资 质优良 标的 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资 品种进行 估 值。本基金托 管人根据 法 律法规要求履 行估值及 净 值 计算的复 核责任。
本基金管理人 改变估值 技 术，导致基金 资产净值 的 变化在 0.25% 以上 的，则 及时就所采用 的相关
估值技 术、 假设 及输 入值 的适当 性等 咨询 会计 师事 务所的 专业 意见 。
本基金 管理 人成 立了 受托 资产估 值委 员会 ， 为 基金 估值业 务的 最高 决策 机构 ， 由公 司总 经理 、
分管估值业务 副总经理 、 督察长、投资 总监、研 究 部总经理、运 行保障部 总 经理、基金 会计、基
金经理和行业 研究员、 金 融工程研究员 等组成， 公 司监察稽核人 员列席受 托 资产估值委 员会。受
托资产 估值 委员 会负 责制 定、 修 订和 完善 基金 估值 政策和 程序 ， 定 期对 估值 政策和 程序 进行 评价 ，
在发生 了影 响估 值政 策和 程序的 有效 性及 适用 性的 情况后 及时 修订 估值 方法 ， 以保证 其持 续适 用。
受托资产估值 委员会的 相 关人员均具有 一定年限 的 专业从业经验 ，具有良 好 的专业能力 ，并能在
相关工作中保 持独立性 。 基金经理作为 估值委员 会 成员，凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深 入的 跟踪 研究 ， 向 受托资 产估 值委 员会 建议 应采用 的估 值方 法及 合理 的估值 区间 。 基金 经
理有权 出席 估值 委员 会会 议，但 不得 干涉 估值 委员 会作出 的决 定及 估值 政策 的执行 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 无重 大利 益冲 突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数 有限公司签署债券估值数据服
务协议、流通 受限股票 流 动性折扣委托 计算协议 ， 由其按约定提 供债券品 种 的估值数据 及流通受
限股票 流动 性折 扣数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 合同 于2016 年 1 月12 日生 效 ， 自基 金合 同 生效以 来未 进行 利润 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 无需 要说明 的情 况。 长城久安保本 2017 年年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实 施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 长城久安保本 2017 年年度报告 摘要
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§6 审计报 告
安永华明会计 师事务所 （ 特殊普通合伙 ）为本基 金 出具了标准无 保留意见 的 审计报告，投 资
者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。 长城久安保本 2017 年年度报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长城 久安 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
4,229,558.64 3,418,938.85
结算备 付金
2,426,294.15 2,018,154.70
存出保 证金
197,247.01 150,040.74
交易性 金融 资产
1,923,857,248.24 2,336,943,862.80
其中： 股票 投资
295,812,525.04 44,979,983.38
基金投 资
- -
债券投 资
1,628,044,723.20 2,291,963,879.42
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
217,856,566.78 300,241,140.36
应收证 券清 算款
2,102,107.70 -
应收利 息
18,948,981.50 46,005,765.85
应收股 利
- -
应收申 购款
5,461.32 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
2,169,623,465.34 2,688,777,903.30
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
244,000,000.00 -
应付证 券清 算款
1,940,934.12 -
应付赎 回款
3,336,020.49 2,203,743.59
应付管 理人 报酬
1,967,727.93 2,762,673.04
应付托 管费
327,954.65 460,445.48
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
308,263.18 209,459.82
应交税 费
- - 长城久安保本 2017 年年度报告 摘要
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应付利 息
332,890.52 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
427,106.78 142,730.75
负债合 计
252,640,897.67 5,779,052.68
所有者权益：
实收基 金
1,802,288,312.59 2,630,160,245.08
未分配 利润
114,694,255.08 52,838,605.54
所有者 权益 合计
1,916,982,567.67 2,682,998,850.62
负债和 所有 者权 益总 计
2,169,623,465.34 2,688,777,903.30
注：报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日，基 金份 额净 值 1.064 元 ，基 金份 额总额 1,802,288,312.59
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长城 久安 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月12 日(基
金合同生效日)至
2016 年12 月31 日
一、收入
128,232,069.59 102,017,616.44
1.利息 收入
76,330,772.70 80,010,470.77
其中： 存款 利息 收入
9,965,289.54 3,896,322.76
债券利 息收 入
55,962,430.14 61,342,837.62
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
10,403,053.02 14,771,310.39
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
5,023,012.34 45,137,378.11
其中： 股票 投资 收益
43,808,414.43 35,834,794.68
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-40,524,894.99 8,476,064.65
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
1,739,492.90 826,518.78
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
43,607,799.56 -24,948,690.90
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
3,270,484.99 1,818,458.46
减： 二、费用
37,013,115.97 43,521,960.70 长城久安保本 2017 年年度报告 摘要
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1．管 理人 报酬
26,841,940.27 33,557,393.11
2．托 管费
4,473,656.77 5,592,898.78
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
2,782,600.41 2,417,841.18
5．利 息支 出
2,477,166.48 1,512,319.98
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,477,166.48 1,512,319.98
6．其 他费 用
437,752.04 441,507.65
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
91,218,953.62 58,495,655.74
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
91,218,953.62 58,495,655.74
注：本 基金 合同 于 2016 年 1 月 12 日 生效 ，上 年度 可比期 间数 据系 自 2016 年 1 月 12 日 （基 金合
同生效 日） 起 至2016 年12 月 31 日 止。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长城 久安 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,630,160,245.08 52,838,605.54 2,682,998,850.62
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 91,218,953.62 91,218,953.62
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-827,871,932.49 -29,363,304.08 -857,235,236.57
其中：1. 基 金申 购款 2,881,351.30 104,675.32 2,986,026.62
2. 基金 赎回 款 -830,753,283.79 -29,467,979.40 -860,221,263.19
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,802,288,312.59 114,694,255.08 1,916,982,567.67 长城久安保本 2017 年年度报告 摘要
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项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 12 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,977,984,216.26 - 2,977,984,216.26
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 58,495,655.74 58,495,655.74
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-347,823,971.18 -5,657,050.20 -353,481,021.38
其中：1. 基 金申 购款 10,090,827.10 79,626.75 10,170,453.85
2. 基金 赎回 款 -357,914,798.28 -5,736,676.95 -363,651,475.23
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
2,630,160,245.08 52,838,605.54 2,682,998,850.62
注：本 基金 合同 于 2016 年 1 月 12 日 生效 ，上 年度 可比期 间数 据系 自 2016 年 1 月 12 日 （基 金合
同生效 日） 起 至2016 年12 月 31 日 止。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 何伟______
______ 熊科 金______
____ 赵 永强____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长城久 安保 本混 合型 证券 投资基 金( 以下 简称 “本基金 ”)， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会(以
下简称 “中国 证监会 ”) 证 监许可[2015]2930 号文 “ 关于准予长城 久安保本混 合型证券投资 基金
注册的 批复 ”的 核准 ，由 长城基 金管 理有 限公 司 自2015 年 12 月 28 日至 2016 年 1 月 8 日向 社会
公开募集，募 集期结束 经 安永华明会计 师事务所( 特 殊普通合伙)验 证并出具 安 永华明(2016)验字
第 60737541_H01 号验 资 报告后 ，向 中国 证监 会报 送 基金 备案 材料 。基 金合 同于 2016 年 1 月 12
日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的有效认购资金( 本金) 为人民币长城久安保本 2017 年年度报告 摘要
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2,977,486,341.55 元， 在 首次募 集期 间有 效认 购资 金产生 的利 息为 人民 币 497,874.71 元， 以上
实收基 金( 本息) 合计 为人 民币 2,977,984,216.26 元 ，折合 2,977,984,216.26 份基金 份额 。本 基
金的基金管理 人为长城 基 金管理有限公 司，注册 登 记机构为长城 基金管理 有 限公司，基 金托管人
为中国 建设 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “中 国建 设 银行”) 。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的 股票( 包括中小
板、 创业 板及 其他 经中 国 证监会 核 准 上市 的股 票) 、 债券 、 权 证 、 银 行存 款以 及法律 法规 或中 国证
监会允许基金 投资的其 他 金融工具，但 须符合中 国 证监会相关规 定。本基 金 将投资对象 主要分为
固定收 益类 资产 和权 益类 资产， 其中 固定 收益 类资 产为国 内依 法公 开发 行的 各类债 券( 包括 国债 、
金融债、央行 票据、公 司 债、企业债、 短期融资 券 、资产支持证 券、可转 换 债券、分离 交易可转
债和债券回购等) 、银 行 存款 等 ； 权 益 类 资 产为 股 票、 权 证 、 中 小 企 业私 募 债券 等 。 本 基 金 按照
CPPI 和 TIPP 策 略对 各类 金融工 具的 投资 比例 进行 动态调 整。 其中 ，股 票、 权证等 权益 类资 产 占
基金资 产的 比例 不高 于 40% ； 债 券 、 银 行存 款等 固定 收益类 资产 占基 金资 产的 比例不 低 于 60%，其
中现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 投资 比例 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：三年 期银 行定 期存 款税 后收益 率。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则、应用 指南、解 释 以及其他相关 规定(以下 合 称 “企业会计 准则 ”) 编制 ，同时，对 于在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
长城久安保本 2017 年年度报告 摘要
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7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。
本报告 期所 采用 的会 计估 计除以 下说 明的 内容 外其 余均与 最近 一期 年度 报告 相一致 ：
根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发[2017]6 号 《 关于发 布< 证券 投资 基金 投 资流通 受限 股
票估值 指引(试行)> 的通 知 》(以 下简 称“ 估值 业务 指 引”) ，自 2017 年 12 月 21 日 起， 本基 金持
有的流 通受 限股 票参 考估 值业务 指引 进行 估值 。 相 关 估值技 术变 更对 本基 金2017 年 12 月31 日的
基金资 产净 值 及2017 年 会 计期间 净损 益无 重大 影响 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1. 印花 税
经国务院批准 ，财政部 、 国家税务总局 研究决定 ， 证券(股票)交易 印花税税 率为 1‰ ， 由出
让方缴 纳。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
2. 营业 税、 增值 税、 企业 所得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起， 对 证券投 资基 金( 封闭 式证 券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金)管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，免 征营 业税 。
根据 财政 部、 国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文 《关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳 入试 点范 围 ， 由 缴 纳营业 税改 为缴 纳增 值税 。 对 证券 投资 基金( 封闭 式 证券投 资基 金 ， 开 放
式证券 投资 基金)管 理人 运 用基金 买卖 股票 、 债券 的 转让收 入免 征增 值税 ； 国 债、 地方 政府 债利 息
收入以 及金 融同 业往 来利 息收入 免征 增值 税； 存款 利息收 入不 征收 增值 税。
根据财政部、 国家税务 总 局财税[2016]46 号文《关 于进一步明确全 面推开营 改增试点金 融
业有关政策的 通知》的 规 定，金融机构 开展的质 押 式买入返售金 融商品业 务 及持有政策 性金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、 国家税务 总 局财税[2016]70 号文《关 于金融机构同业 往来等增 值税政策的 补
充通知》的规 定，金融 机 构开展的买断 式买入返 售 金融商品业务 、同业存 款 、同业存单 以及持有长城久安保本 2017 年年度报告 摘要
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金融债 券取 得的 利息 收入 属于金 融同 业往 来利 息收 入。
根据 财政 部、 国家 税务 总 局财税[2016]140 号 文 《 关于明 确金 融、 房地 产开 发、 教 育辅 助服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人。
根据财政部、 国家税务 总 局财税[2017]56 号文《关 于资管产品增值 税有关问 题的通知》 的
规定 ， 自2018 年 1 月 1 日 起， 资管 产品 管理 人运 营 资管产 品过 程中 发生 的增 值税应 税行 为 （以 下
简称“ 资管产 品运营业 务 ”） ，暂适用简 易计税方 法 ，按照 3%的 征收率缴 纳增 值税，资管 产品管
理人未分别核 算资管产 品 运营业务和其 他业务的 销 售额和增值税 应纳税额 的 除外。资管 产品管理
人可选择分别 或汇总核 算 资管产品运营 业务销售 额 和增值税应纳 税额。对 资 管产品在 2018 年 1
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴 纳； 已缴纳 增值 税的 ， 已
纳税额 从资 管产 品管 理人 以 后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知》 ，自 2018 年 1 月 1 日起 ，资 管产 品管 理 人运营 资管 产品 提供 贷款 服务， 以 2018 年 1
月1 日 起产 生的 利息 及利 息性质 的收 入为 销售 额； 转让 2017 年 12 月 31 日 前 取得的 股票 （不 包括
限售股 ） 、 债券 、基 金、 非 货物期 货， 可以 选择 按照 实际买 入价 计算 销售 额， 或者 以 2017 年 最后
一个交 易日 的股 票收 盘价 （2017 年 最后 一个 交易日 处于停 牌期 间的 股票 ， 为 停牌前 最后 一个 交 易
日收盘价） 、 债券估值 （中 债金融估值 中心有限 公司 或中证指数 有限公司 提供 的债券估值） 、基金
份额净 值、 非货 物期 货结 算价格 作为 买入 价计 算销 售额。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
股权 分置 改革 中非 流通 股 股东通 过对 价方 式向 流通 股股东 支付 的股 份、 现金 等收入 ， 暂 免征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
根据财政部、 国家税务 总 局、中国证监会 财税[2012]85 号文《 关于实施上 市 公司股息红 利
差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知 》 的 规定 ， 自 2013 年1 月1 日 起， 证 券投资 基金 从公 开发
行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股 期限 在 1 个月以 内(含 1 个月) 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限在 1 个 月以 上至 1 年(含 1 年)的 ，暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额；长城久安保本 2017 年年度报告 摘要
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持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
根据 财政 部、 国家 税务 总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号文 《关 于上 市公 司 股息红 利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
股权 分置 改革 中非 流通 股 股东通 过对 价方 式向 流通 股股东 支付 的股 份、 现金 等收入 ， 暂 免征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券股 份有 限公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
中原信 托有 限公 司 基金管 理人 股东
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
长城嘉 信资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月12 日( 基金 合同 生效日)至2016 年
12月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
长城证 券 316,702,966.33 16.79% 69,196,046.90 4.42%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月12 日( 基金 合同 生效日)至2016 年
12月31 日 长城久安保本 2017 年年度报告 摘要
第 23 页 共 41 页
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
长城证 券 5,709,547.90 0.48% 76,230,023.18 2.63%
东方证 券 919,967,769.73 77.93% 1,181,973,706.57 40.70%
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月12 日( 基金 合同 生效日)至2016 年
12月31 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
长城证 券 13,793,800,000.00 27.03% 400,500,000.00 2.28%
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 ，均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证 券 294,945.75 16.79% 15,249.37 4.97%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月12 日( 基金 合同 生效日)至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证 券 64,442.80 4.42% 13,289.94 6.59%
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 券商需承 担的 费用(包括但 不限于买( 卖) 经手费、证 券结算
风险基 金和 证券 交易 所买( 卖)证 管费 等） 。
管理人因此从 关联方获 取 的其他服务主 要包括： 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市 场信息服
务。 长城久安保本 2017 年年度报告 摘要
第 24 页 共 41 页
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月12 日( 基金 合同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
26,841,940.27 33,557,393.11
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
15,110,721.48 18,861,566.75
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 1.20% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×1 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月12 日( 基金 合同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,473,656.77 5,592,898.78
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.20% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本基金的 基金管理 人 于本期及上年 度可比期 间 均未运用固有 资金投资 于 本基金，于 本期末及
上年度 末亦 均未 持有 本基 金份额 。 长城久安保本 2017 年年度报告 摘要
第 25 页 共 41 页
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 本基金 其他 关联 方于 本期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金份 额。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月12 日(基 金合 同生效 日)至2016 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 建 设 银
行
4,229,558.64 204,645.34 3,418,938.85 948,322.57
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销证 券。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002859 洁美科技
2017 年3 月
24 日
2018 年4 月
9 日
新股锁定 29.82 33.80 16,665 198,780.12 563,277.00 -
002860 星帅尔
2017 年3 月
31 日
2018 年4 月
12 日
新股锁定 19.81 39.79 7,980 158,083.80 317,524.20 -
300664 鹏鹞环保
2017 年12
月28 日
2018 年1 月
5 日
新股未上市 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161 科华控股
2017 年12
月28 日
2018 年1 月
5 日
新股未上市 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923 润都股份
2017 年12
月28 日
2018 年1 月
5 日
新股未上市 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080 新疆火炬
2017 年12
月25 日
2018 年1 月
3 日
新股未上市 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
注：根据洁美科 技 2017 年半年度权益分 派实施公 告，洁美科技以 公司现有 总股本 102,280,000
股为基 数， 向全 体股 东每10 股派 送4.00 元人 民币 现 金， 同 时以 资本 公积 金向 全体股 东 每 10 股转
增15 股， 除权 除息 日为2017 年9 月15 日。 本基 金 所持有 的洁 美科 技获 得转 增股 9,999 股。 长城久安保本 2017 年年度报告 摘要
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7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日 期 停牌原 因
期末
估值
单价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300730 科创信息
2017 年12
月25 日
重大事项
停牌
41.55
2018 年1 月
2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919 名臣健康
2017 年12
月28 日
重大事项
停牌
35.26
2018 年1 月
2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
券款余 额 为0.00 元 ，无 质 押债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额为 人民 币244,000,000.00 元， 于 2018 年 1 月 2 日至 2018 年 1 月 3 日 先后 到期 。 该
类交易要求本基金 在回购 期内持有的证券交 易所交 易的债券和/ 或 在 新质 押 式回 购 下 转 入 质 押库
的债券 ，按 证券 交易 所规 定的比 例折 算为 标准 券后 ，不低 于债 券回 购交 易的 余额。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 承诺事项
截至资产 负债表 日 ，本 基 金无需要 说明的 承诺事 项 。
7.4.10.2 其他事项
(1) 公 允价 值
本基金管理人 已经评估 了 银行存款、结 算备付金 、 存出保证金、 买入返售 金 融资产、其他 应
收款项 类投 资以 及其 他金 融负债 因剩 余期 限不 长， 公允价 值与 账面 价值 相若 。
各层次 金融 工具 公允 价值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第一层次的余额为人民币 294,783,215.64 元，划分为第二层次的余额为人民币长城久安保本 2017 年年度报告 摘要
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1,629,074,032.60 元 ，无 划分为 第三 层次 的余 额。 于 2016 年 12 月 31 日 ， 本基金 持有 的以 公允
价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 划 分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人民币 80,556,691.28
元，划 分为 第二 层次 的余 额为人 民 币2,256,387,171.52 元， 无划 分为 第三 层 次的余 额。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌或交易 不活跃等 情 况，本基金不 会
于停牌日至交 易恢复活 跃 日期间及交易 不活跃期 间 将相关股票和 债券的公 允 价值列入第 一层次；
并根据估值调 整中采用 的 不可观察输入 值对于公 允 价值的影响程 度，确定 相 关股票和债 券公允价
值应属 第二 层次 还是 第三 层次。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 长城久安保本 2017 年年度报告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 295,812,525.04 13.63
其中： 股票 295,812,525.04 13.63
2 基金投资 - -
3 固定收 益投 资 1,628,044,723.20 75.04
其中： 债券 1,628,044,723.20 75.04
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 217,856,566.78 10.04
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,655,852.79 0.31
8 其他各 项资 产 21,253,797.53 0.98
9 合计 2,169,623,465.34 100.00
8.2 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 14,580,436.00 0.76
C 制造业 176,921,224.84 9.23
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 3,836,505.20 0.20
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,942.76 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
34,112.55 0.00
J 金融业 - -
K 房地产 业 100,373,837.29 5.24
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 长城久安保本 2017 年年度报告 摘要
第 29 页 共 41 页
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 295,812,525.04 15.43
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600466 蓝光发 展 6,085,238 56,896,975.30 2.97
2 002217 合力泰 4,490,840 44,908,400.00 2.34
3 002236 大华股 份 1,501,350 34,666,171.50 1.81
4 002536 西泵股 份 1,546,661 22,442,051.11 1.17
5 600519 贵州茅 台 30,200 21,064,198.00 1.10
6 600048 保利地 产 1,430,300 20,238,745.00 1.06
7 000002 万
科Ａ 555,300 17,247,618.00 0.90
8 000858 五 粮 液 196,120 15,666,065.60 0.82
9 000968 蓝焰控 股 868,400 14,580,436.00 0.76
10 000568 泸州老 窖 215,300 14,209,800.00 0.74
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（www.ccfund.com.cn ） 的 年度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 55,111,114.00 2.05
2 002450 康得新 55,070,965.30 2.05
3 600466 蓝光发 展 51,359,844.54 1.91
4 002217 合力泰 44,505,076.76 1.66
5 000858 五 粮 液 38,424,999.68 1.43
6 002236 大华股 份 35,303,996.29 1.32 长城久安保本 2017 年年度报告 摘要
第 30 页 共 41 页
7 000651 格力电 器 35,201,574.70 1.31
8 600109 国金证 券 30,615,925.00 1.14
9 600066 宇通客 车 28,814,552.09 1.07
10 000333 美的集 团 24,534,808.70 0.91
11 600019 宝钢股 份 24,133,153.46 0.90
12 600809 山西汾 酒 23,937,812.75 0.89
13 000568 泸州老 窖 23,582,423.00 0.88
14 002536 西泵股 份 22,917,103.11 0.85
15 002078 太阳纸 业 21,290,997.26 0.79
16 002048 宁波华 翔 19,034,368.52 0.71
17 000018 神州长 城 18,594,977.00 0.69
18 000069 华侨城 Ａ 16,786,400.34 0.63
19 600477 杭萧钢 构 16,577,125.26 0.62
20 600068 葛洲坝 16,406,813.15 0.61
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002450 康得新 56,536,749.37 2.11
2 002236 大华股 份 46,967,388.99 1.75
3 600519 贵州茅 台 42,303,945.00 1.58
4 000651 格力电 器 38,513,155.78 1.44
5 600109 国金证 券 30,185,991.42 1.13
6 000333 美的集 团 28,112,484.34 1.05
7 600066 宇通客 车 27,887,863.03 1.04
8 000858 五 粮 液 26,797,955.68 1.00
9 600019 宝钢股 份 25,656,658.72 0.96
10 600809 山西汾 酒 25,036,266.80 0.93
11 002078 太阳纸 业 23,756,815.00 0.89
12 601636 旗滨集 团 19,750,862.92 0.74
13 002048 宁波华 翔 19,292,150.22 0.72
14 000018 神州长 城 18,169,707.78 0.68
15 601186 中国铁 建 15,854,129.99 0.59
16 000069 华侨城 Ａ 15,508,601.64 0.58
17 002027 分众传 媒 15,488,326.42 0.58 长城久安保本 2017 年年度报告 摘要
第 31 页 共 41 页
18 600068 葛洲坝 14,815,674.00 0.55
19 600585 海螺水 泥 14,641,133.00 0.55
20 600477 杭萧钢 构 14,139,940.94 0.53
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,035,797,493.62
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 854,021,085.87
注：买入股票 成本和卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 1,988,213.20 0.10
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 217,870,000.00 11.37
其中： 政策 性金 融债 217,870,000.00 11.37
4 企业债 券 216,178,510.00 11.28
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 98,685,000.00 5.15
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 846,480,000.00 44.16
9 其他 246,843,000.00 12.88
10 合计 1,628,044,723.20 84.93
注： “ 其他 ”为 地方 政府 债 。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 130641 15 河南 Z5 1,400,000 138,614,000.00 7.23
2 170204 17 国开 04 1,200,000 119,760,000.00 6.25
3 130780 16 湖北 01 1,100,000 108,229,000.00 5.65
4 111709436
17 浦 发银 行
CD436
1,000,000 98,750,000.00 5.15
4 111715392 17 民 生银 行 1,000,000 98,750,000.00 5.15 长城久安保本 2017 年年度报告 摘要
第 32 页 共 41 页
CD392
4 111716244
17 上 海银 行
CD244
1,000,000 98,750,000.00 5.15
5 111709489
17 浦 发银 行
CD489
1,000,000 98,730,000.00 5.15
5 111720282
17 广 发银 行
CD282
1,000,000 98,730,000.00 5.15
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 ，本 期末 未持 有股指 期货 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 尚未 在基 金合 同中明 确股 指期 货的 投资 策略、 比例 限制 、信 息披 露方式 等， 暂不 参与
股指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本基金尚 未在基金 合 同中明确 国债 期货的投 资 策略、比例限 制、信息 披 露方式等， 暂不参与
国债期 货交 易。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ，期 末未 持有国 债期 货。
长城久安保本 2017 年年度报告 摘要
第 33 页 共 41 页
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期本基 金投资的 前 十名证券发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查、 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，未有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 197,247.01
2 应收证 券清 算款 2,102,107.70
3 应收股 利 -
4 应收利 息 18,948,981.50
5 应收申 购款 5,461.32
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 21,253,797.53
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长城久安保本 2017 年年度报告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
8,662 208,068.38 495,075.75 0.03% 1,801,793,236.84 99.97%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：期 末基 金管 理人 的从 业人员 未持 有本 基金 份额 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注：同 时为 基金 管理 人高 级管理 人员 和基 金经 理的 ，分别 计算 在内 。
长城久安保本 2017 年年度报告 摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 1 月 12 日 ） 基金 份额 总额
2,977,984,216.26
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,630,160,245.08
本报告 期基 金总 申购 份额 2,881,351.30
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 830,753,283.79
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,802,288,312.59
长城久安保本 2017 年年度报告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
本报告 期内 基金 管理 人无 重大人 事变 动。 自 2018 年 02 月 13 日 起， 桑煜 先 生不再 担任 公 司
副总经 理。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
2017 年9 月1 日， 中国 建 设银行 发布 公告 ， 聘任纪 伟 为中国 建设 银行 资产 托管 业务部 总经 理 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
1 、本 期未 有改 聘会 计师 事 务所。
2 、本 基金 本报 告期 应支 付 给会计 师事 务所 的报 酬为 人民币 捌万 元。
3 、目 前为 本基 金提 供审 计 服务的 会计 师事 务所 为安 永华明 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） ，
为本基 金提 供审 计服 务自 本基金 合同 生效 日持 续至 本报告 期。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 本报 告期 基金 管理 人、 基金 托管 人涉 及托 管 业务机 构及 其高 级管 理人 员未受 到任 何 稽
查或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
长城久安保本 2017 年年度报告 摘要
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11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中泰证 券 2 562,789,801.28 29.84% 524,125.51 29.84% -
长城证 券 3 316,702,966.33 16.79% 294,945.75 16.79% -
海通证 券 2 315,291,065.98 16.72% 293,629.57 16.72% -
申万宏 源 1 301,817,580.86 16.00% 281,082.04 16.00% -
长江证 券 1 161,905,207.30 8.58% 150,782.53 8.58% -
中信建 投 1 113,263,707.40 6.01% 105,482.95 6.01% -
招商证 券 2 52,595,292.99 2.79% 48,982.13 2.79% -
安信证 券 2 44,413,055.67 2.35% 41,361.87 2.35% -
国信证 券 2 17,156,937.94 0.91% 15,978.07 0.91% -
联讯证 券 2 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
国金证 券 2 - - - - -
天源证 券 1 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - -
首创证 券 1 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
平安证 券 2 - - - - - 长城久安保本 2017 年年度报告 摘要
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中信证 券 1 - - - - -
宏信证 券 1 - - - - -
天风证 券 2 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
方正证 券 2 - - - - -
西部证 券 2 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
华西证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
注：1 、报 告期 内租 用证 券 公司席 位的 变更 情况 ：
本报告 期内 共新 增3 个 专 用交易 单元 （方 正证 券新增2 个交易 单元, 安 信证 券新 增1 个交 易单 元） ，
截止本 报告 期末 共 计54 个 交易单 元。
2、专用席位 的选择标 准和 程序 本基金 管理人负 责选 择代理本基 金证券买 卖的 证券经营机 构，使
用其席 位作 为基 金的 专用 交易席 位， 选择 的标 准是 ：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求；
(4) 内 部管 理 规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券 的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。 长城久安保本 2017 年年度报告 摘要
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11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
中泰证 券 68,587,630.18 5.81% 5,445,200,000.00 10.67% - -
长城证 券 5,709,547.90 0.48% 13,793,800,000.00 27.03% - -
海通证 券 50,391,275.58 4.27% 16,131,800,000.00 31.61% - -
申万宏 源 135,713,052.70 11.50% 4,101,600,000.00 8.04% - -
长江证 券 - - - - - -
中信建 投 104,464.88 0.01% - - - -
招商证 券 - - 196,400,000.00 0.38% - -
安信证 券 2,995.80 0.00% 11,189,000,000.00 21.92% - -
国信证 券 - - 176,100,000.00 0.35% - -
联讯证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
天源证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
首创证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - - 长城久安保本 2017 年年度报告 摘要
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平安证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
宏信证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
华融证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
西部证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
东方证 券 919,967,769.73 77.93% - - - -
华西证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
长城久安保本 2017 年年度报告 摘要
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 报告 期内 无单 一投 资者持 有基 金份 额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注：本 报告 期内 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。
