长 信 纯 债 壹号 债 券 型 证券 投 资 基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人: 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人: 中国邮政储 蓄银行股份有限公 司
送出日 期:2018 年3 月31 日 长信纯债壹号债券 2017 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 邮储 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 基金合 同的 规定 , 于 2018 年 3 月 26 日复
核了本报告中 的财务指 标 、净值表现、 利润分配 情 况、财务会计 报告、投 资 组合报告等 内容,保
证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年12 月 31 日 止。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长信纯 债壹 号债 券
场内简 称 长信 CZYH
基金主 代码 519985
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 7 月1 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 1,108,275,826.71 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 : 长信纯 债壹 号债 券 A 长信纯 债壹 号债 券 C
下属分 级基 金的 场内 简称 : CXCZYHA -
下属分 级基 金的 交易 代码 : 519985 004220
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 437,090,267.93 份 671,185,558.78 份
注: 基 金管 理人 决定 自2017 年1 月9 日起 对长 信纯 债壹号 债券 型证 券投 资基 金进行 份额 分类 , 原
有基金 份额 为A 类份 额 , 增 设 C 类 份额 , 具体 事宜 可详 见基金 管理 人 于2017 年1 月 4 日 发布 的 《长
信基金 管理 有限 责任 公司 关于长 信纯 债壹 号债 券型 证券投 资基 金增 设 C 类基 金份额 相关 事项 的 公
告》 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 投资 于债 券品 种,追 求基 金资 产的 长期 稳健增 值。
投资策 略
1、资 产配 置策 略;
2、类 属配 置策 略;
3、个 券选 择策 略;
4、骑 乘策 略;
5、息 差策 略;
6、利 差策 略;
7、资 产支 持证 券的 投资 策 略;
8、国 债期 货的 投资 策略 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 , 其 预期收 益和 预期 风险 高于 货币市 场基 金 , 低 于混 合 型
基金和 股票 型基 金, 属于 低风险 的基 金品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公
司 长信纯债壹号债券 2017 年年度 报告 摘要
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信息披 露负 责人
姓名 周永刚 田东辉
联系电 话 021-61009999 010-68858113
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tiandonghui@psbcoa.com.cn
客户服 务电 话
4007005566 95580
传真 021-61009800 010-68858120
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.cxfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 、 北 京市 西城 区
金融大 街 3 号A 座
长信纯债壹号债券 2017 年年度 报告 摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2017 年 2016 年 2015 年
长信纯 债壹 号债
券A
长信纯 债壹 号债
券C
长信纯 债壹
号债 券 A
长信纯 债
壹号债 券
C
长信纯 债壹
号债 券 A
长信纯 债
壹号债 券
C
本期
已实
现收
益
-7,488,578.22 27,438,221.42
175,010,09
8.09
-
43,218,354
.09
-
本期
利润
13,144,313.51 27,703,666.79
95,245,759
.86
-
89,513,826
.98
-
加权
平均
基金
份额
本期
利润
0.0257 0.0260 0.0299 - 0.1522 -
本期
基金
份额
净值
增长
率
2.45% 1.62% 1.14% - 14.16% -
3.1.2
期末
数据
和指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末
可供
分配
基金
份额
利润
0.0507 0.0262 0.2970 - 0.2469 -
期末
基金
490,320,915.62 700,633,416.71
1,807,610,
054.77
-
2,670,066,
552.10
- 长信纯债壹号债券 2017 年年度 报告 摘要
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资产
净值
期末
基金
份额
净值
1.1218 1.0439 1.3447 - 1.3295 -
注:1 、 长信 纯债 壹号 债券C 份额 增加 日为2017 年1 月 9 日 , 根据 管理 人于2017 年1 月7 日发 布
的《长 信基 金管 理有 限责 任公司 关于 长信 纯债 壹号 债券型 证券 投资 基 金 C 类 基金份 额净 值及 累 计
份额净值计算 与披露方 法 的说明 》 ,任何 一个工作 日 C 类基金 份额为零 时, 本基金将停 止计算 C
类基金 份额 净值 ,暂 停计 算期间 的 C 类基 金份 额净 值将按 照 A 类基 金份 额净 值披露 ,作 为参 考 份
额净值 ;截 至本 报告 期末 ,长信 纯债 壹号 债 券C 运 作时间 未满 一 年 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ) , 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长信纯 债壹 号债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.36% 0.02% -1.15% 0.06% 1.51% -0.04%
过去六 个月 1.28% 0.03% -1.30% 0.05% 2.58% -0.02%
过去一 年 2.45% 0.04% -3.38% 0.06% 5.83% -0.02%
过去三 年 18.29% 0.09% -0.98% 0.08% 19.27% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
23.77% 0.10% 1.37% 0.09% 22.40% 0.01%
长信纯 债壹 号债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.25% 0.02% -1.15% 0.06% 1.40% -0.04%
过去六 个月 1.05% 0.02% -1.30% 0.05% 2.35% -0.03%
自份额 增加
日(2017 年
1 月9 日)
1.61% 0.04% -3.20% 0.06% 4.81% -0.02% 长信纯债壹号债券 2017 年年度 报告 摘要
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起至今
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:1 、基 金管 理人 自2017 年1 月9 日起 对长 信 纯 债壹号 债券 型证 券投 资基 金进行 份额 分类 ,原
有基金 份额 为A 类份 额, 增设 C 类份 额。
2 、 长 信纯 债壹 号债 券 A 图 示日期 为2014 年7 月 1 日至 2017 年12 月 31 日, 长 信纯债 壹号 债
券A 图 示日 期 为2017 年1 月9 日 (份 额增 加日 ) 至2017 年12 月 31 日。 长信纯债壹号债券 2017 年年度 报告 摘要
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3 、 按基 金合 同规 定 , 本 基 金自合 同生 效日 起6 个月 内为建 仓期 。 建仓 期结 束 时, 本基 金各 项
投资比 例已 符合 基金 合同 的约定 。
3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注:长信 纯 债壹 号债 券 C 图示 份 额计 算期 间 为 自份 额增加 日 2017 年 1 月 9 日 至 2017 年 12 月 31
日,2017 年净 值增 长率 按 长信纯 债壹 号债 券C 份额 实际存 续期 计算 。
长信 纯 债壹 号债 券 A 份 额 计算期 间为 基金 合同 生效 日为 2014 年 7 月 1 日至 2017 年 12 月 31长信纯债壹号债券 2017 年年度 报告 摘要
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日,2014 年净 值增 长率 按 长信纯 债壹 号债 券A 份额 实际存 续期 计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位: 人民 币元
长 信纯 债壹 号债 券 A
年度
每10份 基金
份额分 红数
现金 形 式发 放总额
再投资 形式 发放
总额
年度利 润分 配 合
计
备注
2017 年 2.500 120,887,006.77 5,799,125.54 126,686,132.31
2016 年 - - - -
2015 年 - - - -
合计 2.500 120,887,006.77 5,799,125.54 126,686,132.31
单位: 人民 币元
长信 纯债 壹 号债 券 C
年度
每10份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再投资 形式 发放
总额
年度利 润分 配合计 备注
2017 年 3.200 4,705,116,220.35 1,217.19 4,705,117,437.54
合计 3.200 4,705,116,220.35 1,217.19 4,705,117,437.54
注:本 基金 本报 告期 内进 行的利 润分 配情 况, 详 见4.7。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 , 由长 江证 券 股
份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立。 注册 资 本 1.65
亿元人 民币 。 目 前股 权结 构为: 长江 证券 股份 有限 公司 占 44.55% 、 上 海海 欣 集团股 份有 限公 司占
31.21% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 15.15% 、 上海 彤 胜投资 管理 中心 (有 限合 伙) 占 4.55% 、 上海
彤骏投 资管 理中 心( 有限 合伙) 占 4.54% 。
截至 2017 年 12 月 31 日, 本基金 管理 人共 管理58 只 开放式 基金 ,即 长信 利息 收益开 放式 证
券投资基金、 长信 银利 精 选混合型证券 投资基金 、 长信金利趋势 混合型证 券 投 资基金、 长信增利
动态策略混合 型证券投 资 基金、长信双 利优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、长信利丰 债券型证
券投资基金、 长信恒利 优 势混合型证券 投资基金 、 长信量化先锋 混合型证 券 投资基金、 长信美国
标准普 尔100 等 权重 指数 增强型 证券 投资 基金 、 长 信利鑫 债券 型证 券投 资基 金(LOF) 、 长信 内需 成
长混合 型证 券投 资基 金、 长信可 转债 债券 型证 券投 资基金 、长 信利 众债 券型 证券投 资基 金(LOF) 、
长信纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 纯债壹号债券 型证券投 资 基金、长信 改革红利
灵活配置 混合 型证券投 资 基金、长信量 化中小盘 股 票型证券投资 基金、 长 信 新利灵活配 置混合型
证券投资基金 、长信利 富 债券型证券投 资基金、 长 信利盈灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信利
广灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 多利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信睿进灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 量化多策略股 票型证券 投 资基金、长信 医疗保健 行 业灵活配置 混合型证
券投资基金(LOF) 、长 信 中证一带一路 主题指数 分 级证券投资基 金、长信 富 民纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信富海纯债一 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 长 信利保债券 型证券投
资基金、长 信 富安纯债 一 年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 中证能源 互 联网主题指 数型证券
投资基金(LOF ) 、长信 金 葵纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 富 全纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信利泰灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长信海外 收 益一年定期 开放债券
型证券投资基 金、长信 先 锐债券型证券 投资基金 、 长信利发债券 型证券投 资 基金、长信 富泰纯债
一年定期开放 债券型证 券 投资基金、长 信电子信 息 行业量化灵活 配置混合 型 证券投资基 金、长信
富平纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 先利半年定期 开放混合 型 证券投资基 金、长信
创新驱动股票 型证券投 资 基金、长信稳 益纯债债 券 型证券投资基 金、长信 利 信灵 活配置 混合型证
券投资基金、 长信稳健 纯 债债券型证券 投资基金 、 长信上证港股 通指数型 发 起式证券投 资基金、长信纯债壹号债券 2017 年年度 报告 摘要
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长信纯债半年 债券型证 券 投资基金、长 信国防军 工 量化灵活配置 混合型证 券 投资基金、 长信先优
债券型 证券 投资 基金 、长 信稳势 纯债 债券 型证 券投 资基金 、长 信中 证 500 指 数增强 型证 券投 资 基
金、长信长金 通货币市 场 基金、长信量 化优选混 合 型证券投资基 金(LOF) 、 长信稳通三 个月定期
开放债券型发 起式证券 投 资基金、长信 低碳环保 行 业量化股票型 证券投资 基 金、长信利 尚一年定
期开放混合型 证券投资 基 金、长信乐信 灵活配置 混 合型证券投资 基金、长 信 全球债 券证 券投资基
金。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助
理)期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
张文琍
长 信 纯 债 壹 号 债
券 型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 利 鑫 债
券 型 证 券 投 资 基
金(LOF) 、 长 信利
息 收 益 开 放 式 证
券 投 资 基 金 、 长
信 富 平 纯 债 一 年
定 期 开 放 债 券 型
证 券 投 资 基 金 、
长 信 稳 益 纯 债 债
券 型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 富 民 纯
债 一 年 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资
基 金 、 长 信 富 海
纯 债 一 年 定 期 开
放 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 长 信 稳
势 纯 债 债 券 型 证
券 投 资 基 金 和 长
信 长 金 通 货 币 市
场 基 金 的 基 金 经
理 、 固 定 收 益 部
总监
2014 年7 月1
日
- 23 年
高级工 商管 理硕 士,
上 海 财 经 大 学 EMBA
毕业, 具有 基金 从业
资格。 曾任 湖北 证券
公 司 交 易 一 部 交 易
员、 长 江证 券有 限责
任 公 司 资 产 管 理 事
业部主 管 、 债券 事业
总部投 资部 经理 、 固
定 收 益 总 部 交 易 部
经理。 2004 年 9 月加
入 长 信 基 金 管 理 有
限责任 公司 , 历 任长
信 利 息 收 益 开 放 式
证 券 投 资 基 金 交 易
员、基 金经 理助 理、
长 信 利 息 收 益 开 放
式 证 券 投 资 基 金 基
金经理 职务 。 现 任固
定收益 部总 监、 长信
纯 债 壹 号 债 券 型 证
券投资 基金 、 长 信利
鑫 债 券 型 证 券 投 资
基金(LOF) 、 长 信 利
息 收 益 开 放 式 证 券
投资基 金、 长信 富平
纯 债 一 年 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资 基
金、 长 信稳 益纯 债债
券型 证 券投 资基 金、长信纯债壹号债券 2017 年年度 报告 摘要
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长 信 富 民 纯 债 一 年
定 期 开 放 债 券 型 证
券投资 基金 、 长 信富
海 纯 债 一 年 定 期 开
放 债 券 型 证 券 投 资
基金、 长信 稳势 纯债
债 券 型 证 券 投 资 基
金和 长 信 长 金 通 货
币 市 场 基 金 的 基 金
经理。
注:1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准;新增或 变更以刊 登新 增/ 变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ;
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ,严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 , 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ,不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 , 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产, 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下, 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
1 、 所 有投 资对 象的 投资 指 令必须 经由 交易 部门 总监 或其授 权人 审核 分配 至交 易人员 执行 。 进
行投资 指令 分配 的人 员必 须保证 投资 指令 得到 公平 对待。
2 、公 司使 用的 交易 执行 软 件系统 必须 具备 如下 功能 :
(1) 严格 按照 时间 顺序 发 送委托 指令 ;
(2) 对于 多个 投资 组合 在 同一时 点就 同一 证券 下达 的相同 方向 的投 资指 令, 并且市 价在 限价
范围内的,系 统能够将 交 易员针对该证 券下达的 每 笔委托自动按 照指令数 量 比例分拆为 各投资组
合的委托指令 。对于不 同 投资组合针对 交易所同 一 证券的同一方 向竞价交 易 指令,指令 数量比例
达到5 :1 或以 上的 ,可 豁 免启动 公平 交易 开关 。
3 、 交 易人 员对 于接 收到 的 交易指 令依 照价 格优 先 、 时间优 先的 顺序 执行 。 在 执行多 个投 资组长信纯债壹号债券 2017 年年度 报告 摘要
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合在同一时点 就同一证 券 下达的相同方 向的交易 所 投资指令时, 除制度规 定 的例外指令 外,必须
开启系 统的 公平 交易 开关 。
4 、 对 于不 同投 资组 合均 进 行 债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 的投
资对象,交易 部门必须 严 格独立接收各 投资组合 的 投资指令,在 申购结果 产 生前,不得 以任何形
式向任 何人 泄露 各投 资指 令的内 容, 包括 指令 价格 及数量 等要 素。
5 、 对于 各投 资组 合以 独立 账户名 义进 行申 购的 投资 对象, 除需 经过 公平 性审 核 的例外 指令 外,
申购获配的证 券数量由 投 资管理系统接 收各类证 券 登记结算机构 发送的数 据 进行分配。 交易部门
根据证 券发 行人 在指 定公 开披露 媒体 上披 露的 申购 结果对 系统 内分 配数 量进 行核准 , 数 量不 符的 ,
应当第一时间 告知各投 资 管理部门的总 监及监察 稽 核部总监。对 于 以公司 名 义进行申购 的投资对
象,公司在获 配额度确 定 后,严格按照 价格优先 的 原则在各投资 组合间进 行 分配。申购 价格相同
的投资 组合 则根 据投 资指 令的数 量按 比例 进行 分配 。 确因特 殊原 因不 能按 照上 述原则 进行 分配 的,
应启动 异常 交易 识别 流程 ,审核 通过 的, 可以 进行 相应分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内, 公司已实 行 公平交易制度 ,并建立 公 平交易制度体 系,已建 立 投资决策体系 ,
加强交易执行 环节的内 部 控制,并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时,公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易 过程和 结果的监
督。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ,其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形, 未 发
现异常 交易 行为 。同 时, 对本年 度同 向交 易价 差进 行专项 分析 ,未 发现 异常 情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
自2016 年10 月 份开 始的 的市场 调整 , 债 券市 场已 经大致 经历 了四 个阶 段。2017 年 国内 面临
金融严监管和 去杠杆, 国 际上美联储加 息步伐加 快 ,面临国内外 的复杂局 势 ,我国货币 政策维持
中性,债券市 场面临资 金 紧平衡,货币 市场利率 和 债券市场收益 率不断上 行 。由于监管 部门对系
统金融 风险 的担 忧, 金融 市场的 出清 缓慢 ,维 持进 二退一 节奏 ,导 致市 场调 整筑底 时间 延长 。 长信纯债壹号债券 2017 年年度 报告 摘要
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年初我们全面 减仓,缩 减 久期,提高组 合流动性 , 避免流动性风 险,尽量 减 少回撤,后期 并
未保守 于 3 月底 和 6 月抓 了两次 反弹 行情 且相 应增 加利率 债波 段操 作。 目前 来看, 两次 左侧 加 仓
对组合 依然 是正 贡献,在 低位 的投 资上 较为 稳健 有效 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年12 月 31 日 , 本基 金A 类 份额 净值 为 1.1218 元, 累计 份额 净值 为1.3718 元 ; 本
基金 C 类 份额 净值 为 1.0439 元, 累计 份额 净值 为 1.3639 元 。本 报告 期内 本基 金 A 净值 增长 率为
2.45% , 同 期业 绩比 较基 准 收益率 为-3.38% ; 本 基 金C 类份 额净 值增 长率 为1.61% , 同 期业 绩比 较
基准收 益率 为-3.20% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望后市,美 国经济政 策 不确定性上升 ,美联储 加 息周期的提速 可能会带 来 美元强周期的 出
现; 金 融去 杠杆 进程 、 经 济 增长情 况以 及海 外货 币政 策是我 国货 币政 策转 向的 主要影 响因 素。 2018
年国内 经济 仍将 维 持L 型 筑底走 势, 通胀 有望 出现 一定程 度 回 升, 货币 政策 稳健基 调下 中性 偏紧 ,
监管政策在 “ 防风险、 去 杠杆 ”的调控 方针下将 保 持高压,资金 市场的波 动 性将进一步 上升,结
构性分化更加 明显。在 此 背景下,货币 政策暂时 无 法放松,监管 政策需要 继 续出台细则 并落实,
预计短期债券 市场维持 高 位震荡的走势 ,但债券 长 线配置价值凸 显。我们 将 密切关注双 支柱政策
框架中 货币 政策 、监 管政 策的变 动, 以及 由此 带来 的机会 和风 险。
我们将继续秉 承谨慎原 则 ,加强组合的 流动性管 理 ,在做好利率 风险控制 的 同时,增加对 新
经济环境下信 用风险的 审 慎判断。适度 增加组合 久 期,密切关注 经济走势 和 政策动向, 紧跟组合
规模变 动进 行资 产配 置, 争取在 流动 安全 的前 提下 ,为投 资者 获取 更好 的收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据 相关法 律法规 , 长 信 基金管 理有 限责 任公 司 ( 以下简 称 “公 司” ) 制订 了 健全 、 有 效的
估值政策和估 值程序, 成 立了估值委员 会,估值 委 员会是公司基 金估值的 主 要决策机构 ,负责拟
定公司的估值 政策、估 值 方法及采用的 估值程序 和 技术,健全公 司估值决 策 体系,对公 司现有程
序和技术进行 复核和审 阅 ,当发生了影 响估值程 序 和技术的有效 性及适用 性 的情况及时 修订估值
程序;估值委 员会成员 由 基金事务部、 投资、研 究 、交易等相关 业务部门 负 责人以及基 金事务部
至少一名业务 骨干共同 组 成。相关参与 人员都具 有 丰富的证券行 业工作经 验 ,熟悉相关 法规和估
值方法,均具 备估值业 务 所需的 专业胜 任能力。 基 金经理不直接 参与估值 决 策,估值决 策由与会
估值工 作小 组成 员1/2 以 上多数 票通 过。 对于 估值 政策和 估值 原则 , 公 司与 基金托 管人 充分 沟通 ,长信纯债壹号债券 2017 年年度 报告 摘要
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达成一 致意 见。 审计 本基 金的会 计师 事务 所认 可公 司基金 估值 政策 和程 序的 适当性 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议,由 其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣
率。参 与估 值流 程各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基 金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况,本 基
金本报 告期 进行 了一 次利 润分配 ,具 体情 况如 下:
长信纯 债壹 号债 券 A
金额单 位: 人民 币元
序
号
权益
登记日 除息日
每 10 份
基金份 额分
红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
1
2017 年
5 月16
日
2017 年5 月 16
日
2.500 120,887,006.77 5,799,125.54 126,686,132.31
合
计
- - 2.500 120,887,006.77 5,799,125.54 126,686,132.31
长信纯 债壹 号债 券 C
金额单 位: 人民 币元
序
号
权益
登记日 除息日
每 10 份
基金份 额分
红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
1
2017 年
5 月16
日
2017 年5 月16
日
3.200 4,705,116,220.35 1,217.19 4,705,117,437.54
合
计
- - 3.200 4,705,116,220.35 1,217.19 4,705,117,437.54
本基金 收益 分配 原则 如下 :
1 、 基 金收 益分 配采 用现 金 方式或 红利 再投 资方 式 ( 指将现 金红 利按 除息 日除 权后的 基金 份额
净值为 计算 基准 自动 转为 相应类 别的 基金 份额 进行 再投资 ) , 基 金份 额持 有人 可选择 现金 方式 或 红
利再投资方式 ;若基金 份 额持有人事先 未做出选 择 ,本基金默认 的收益分 配 方式是现金 分红;若
基金份 额持 有人 选择 红利 再投资 ,红 利再 投资 的份 额免收 申购 费用 ;
2 、同 一类 别每 一基 金份 额 享有同 等分 配权 ;
3 、 收 益分 配时 所发 生的 银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资者 自行 承担 。 当 投资 者的现 金红 利小
于一定金额, 不足以支 付 银行转账或其 他手续费 用 时,基金登记 结算机构 可 将投资者的 现金红利长信纯债壹号债券 2017 年年度 报告 摘要
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按除息 日除 权后 的基 金份 额净值 自动 转为 基金 份额 ;
4 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ,基 金收 益每 年最多 分 配 12 次, 每次 收 益分配 最低 比
例不得 低于 收益 分配 基准 日可供 分配 利润 的50% , 若 基金合 同生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配 ;
5 、 基金 收益 分配 基准 日的 各类基 金份 额的 基金 份额 净值减 去每 单位 基金 份额 收益分 配净 额 后
不能低 于面 值;
6 、 分 红权 益登 记日 申请 申 购的基 金份 额不 享受 当次 分红, 分红 权益 登记 日申 请赎回 的基 金份
额享受 当次 分红 ;
7 、 基 金红 利发 放日 距离 收 益分配 基准 日 (即 期末 可 供分配 利润 计算 截至 日 ) 的时间 不得 超过
15 个 工作 日。
8 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的, 从其 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信纯债壹号债券 2017 年年度 报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
基金托管人依 据《长信 纯 债壹号债券型 证券投资 基 金基金合同》 与《长信 纯 债壹号债券型 证
券投资 基金 托管 协议 》 , 托 管长信 纯债 壹号 债券 型证 券投资 基金 ( 以下 称 “本 基金” ) 的全 部资 产。
本报告期内, 本托管人 严 格遵守《证券 投资基金 法 》及其他相关 法律法规 、 基金合同和托 管
协议的 规定 ,诚 信、 尽责 地履行 了基 金托 管人 义务 ,不存 在损 害本 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 本托管人 依 据国家相关法 律法规、 基 金合同和托管 协议的规 定 ,对基金管理 人
在本基金的投 资运作、 基 金资产净值的 计算、基 金 收益的计算、 基金费用 开 支等方面进 行了必要
的监督 、复 核和 审查 ,未 发现其 存在 任何 损害 本基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
本报告 期内 , 本 基金 对基 金份额 持有 人进 行 了1 次 利润分 配, 分配 金额 为4,831,803,569.85
元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告期内, 由长信基 金 管理有限责任 公司编制 本 托管人复核的 本报告中 的 财务指标、净 值
表现、收益分 配情况、 财 务会计报告( 注:财务 会 计报告中的“ 金融工具 风 险及管理” 部分未在
托管人 复核 范围 内) 、投 资 组合报 告等 内容 真实 、准 确、完 整。 长信纯债壹号债券 2017 年年度 报告 摘要
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§6 审计报 告
本报告 期末 基 金2017 年 度 财务报 告经 德勤 华永 会计 师事务 所 (特 殊普 通合 伙 ) 审 计, 注册 会
计师出 具了 无保 留意 见的 审计报 告( 德师 报( 审)字(18) 第 P00431 号 ) , 投资 者 可以通 过年 度报 告
正文查 看审 计报 告全 文。
长信纯债壹号债券 2017 年年度 报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 长信 纯债 壹号 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2017 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 3,441,577.01 13,882,791.16
结算备 付金 213,249.73 1,318,765.77
存出保 证金 38,869.62 101,817.77
交易性 金融 资产 954,917,886.00 1,948,425,963.60
其中: 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 954,917,886.00 1,948,425,963.60
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 212,799,119.20 -
应收证 券清 算款 1,020,671.95 -
应收利 息 21,150,843.27 54,961,492.76
应收股 利 - -
应收申 购款 1,729,716.85 583,829.22
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,195,311,933.63 2,019,274,660.28
负债和所有者权益
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 208,999,486.50
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 2,596,632.29 127,316.55
应付管 理人 报酬 734,168.29 1,416,818.46
应付托 管费 209,762.34 404,805.23
应付销 售服 务费 250,038.75 -
应付交 易费 用 27,290.58 90,676.36
应交税 费 118,206.22 118,206.22 长信纯债壹号债券 2017 年年度 报告 摘要
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应付利 息 - 86,110.47
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 421,502.83 421,185.72
负债合 计 4,357,601.30 211,664,605.51
所有者权益:
实收基 金 1,108,275,826.71 1,344,261,030.73
未分配 利润 82,678,505.62 463,349,024.04
所有者 权益 合计 1,190,954,332.33 1,807,610,054.77
负债和 所有 者权 益总 计 1,195,311,933.63 2,019,274,660.28
注:报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ,长 信纯 债壹 号 债券 A 基金 份额 净 值 1.1218 元 ,基 金份 额总
额 437,090,267.93 份 ; 长 信 纯 债 壹 号 债 券 C 基 金 份 额 净 值 1.0439 元 , 基 金 份 额 总 额
671,185,558.78 份 。长 信 纯债壹 号债 券份 额总 额合 计为 1,108,275,826.71 份。
7.2 利 润表
会计主 体: 长信 纯债 壹号 债券型 证券 投资 基金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月 31 日
一、收入 64,430,442.63 149,217,764.89
1.利息 收入 92,959,454.81 240,739,210.88
其中: 存款 利息 收入 2,403,251.78 1,124,392.84
债券利 息收 入 78,745,229.22 232,983,588.89
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 11,810,973.81 6,631,229.15
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列) -59,181,648.88 -24,512,572.29
其中: 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -59,181,648.88 -24,512,572.29
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以
“- ”号填列 )
20,898,337.10 -79,764,338.23
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填
列)
- - 长信纯债壹号债券 2017 年年度 报告 摘要
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5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填
列)
9,754,299.60 12,755,464.53
减: 二、费用 23,582,462.33 53,972,005.03
1.管 理人 报酬 12,627,548.47 30,418,106.87
2.托 管费 3,607,871.01 8,690,887.72
3.销 售服 务费 4,625,089.79 -
4.交 易费 用 89,505.95 152,518.48
5.利 息支 出 2,279,339.81 14,343,091.96
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 2,279,339.81 14,343,091.96
6.其 他费 用 353,107.30 367,400.00
三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”
号填列)
40,847,980.30 95,245,759.86
减:所 得税 费用 - -
四、 净利润 (净 亏损以 “-”号
填列)
40,847,980.30 95,245,759.86
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 长信 纯债 壹号 债券型 证券 投资 基金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
1,344,261,030.73 463,349,024.04 1,807,610,054.77
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 (本 期利
润)
- 40,847,980.30 40,847,980.30
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
(净值减少以“- ”号填
列)
-235,985,204.02 4,410,285,071.13 4,174,299,867.11
其中:1. 基 金申 购款 16,353,513,886.66 5,328,640,112.14 21,682,153,998.80
2. 基金 赎回 款 -16,589,499,090.68 -918,355,041.01 -17,507,854,131.69
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以
“-” 号填 列)
- -4,831,803,569.85 -4,831,803,569.85
五、 期 末所 有者 权益 (基 1,108,275,826.71 82,678,505.62 1,190,954,332.33 长信纯债壹号债券 2017 年年度 报告 摘要
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金净值 )
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
2,008,328,519.68 661,738,032.42 2,670,066,552.10
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 (本 期利
润)
- 95,245,759.86 95,245,759.86
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
(净值减少以“- ”号填
列)
-664,067,488.95 -293,634,768.24 -957,702,257.19
其中:1. 基 金申 购款 8,709,190,584.17 3,089,936,321.53 11,799,126,905.70
2. 基金 赎回 款 -9,373,258,073.12 -3,383,571,089.77 -12,756,829,162.89
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以
“-” 号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
1,344,261,030.73 463,349,024.04 1,807,610,054.77
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 成善 栋______
______覃波______
____ 孙 红辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长信纯债壹号债券型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 由长信中短债证券 投 资基金( 以下
简称“ 长信 中短 债债 券基 金 ”) 转型 而成。 长信 中短 债债券 基金 系由 基金 管理 人长信 基金 管理 有 限
责任公司依 照《中华 人民 共和国证券 投资基金 法》 、 《长信中短 债证券投 资基 金基金合同 》及其 他
有 关 法 律 法 规 的 规 定 , 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 以 证 监 许 可
[2010]481 号 文批 准公 开 募集, 于 2010 年 6 月 28 日募集 成立 。本 基金 为契 约型开 放式 基金 ,存
续期限 为不 定期 , 首 次设 立募集 基金 份额 为2,234,260,528.19 份, 经上 海 众 华沪银 会计 师事 务所
验证。长信中 短债债券 基 金基金管理人 为长信基 金 管理有限责任 公司,基 金 托管人为中 国邮政储长信纯债壹号债券 2017 年年度 报告 摘要
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蓄银行 股份 有限 公司 。
长信中 短债 债券 基金 于2014 年5 月23 日至2014 年6 月2 日 止期 间以 通讯 方式 召开了 基金 份
额持有 人大 会, 大会 审议 了 《关于 长信 中短 债证 券投 资 基金变 更投 资范 围及 其他 相关事 项的 议案 》 ,
并由参 加大 会的 基金 份额 持有人 及代 理人 对本 次会 议议案 表决 通过 , 决 议于2014 年7 月1 日 生效 。
长信中短债债 券基金名 称 变更为 “长信 纯债壹号 债 券型证券投资 基金 ”, 修 订后的《长 信纯债壹
号债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》(以 下简 称 “基 金 合同 ”) 于2014 年7 月1 日生效 。 本基 金的 基
金管理 人和 基金 托管 人保 持不变 。
根据2017 年1 月4 日发 布 的 《长 信基 金管 理有 限责 任 公司关 于长 信纯 债壹 号债 券型证 券投 资
基金增 设C 类基 金份 额相 关事项 的公 告》 , 从 2017 年 1 月 9 日 起, 本基 金增 设C 类 份额(以 下简 称
“长信 纯债 壹号 债券 C ”) ,长信 纯债 壹号 债券 C 的 年销售 服务 费率 为 0.40% 。本基 金分 类后 ,原
有基金 份额 将自 动划 归为 本基 金 A 类 基金 份额( 以 下简称 “长 信纯 债壹 号债 券 A ”) , 长信 纯债 壹
号债 券A 不 收取 销售 服务 费。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 截 至报 告 期末最 新公 告的 基金 合同 及 《 长信 纯债 壹
号债券 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 的有 关规 定, 本 基金投 资范 围为 具有 良好 流动性 的金 融工 具,
包括国 内依 法发 行上 市的 国债、 金融 债、 公 司债、 企业债 、 政 府机 构债、 央 行票据 、 短 期融 资券、
超级短 期融 资券 、 资产 支 持证券 、 次级 债券 、 债券 回 购等固 定收 益品 种 , 银 行 存款( 包括 协议 存款、
定期存 款及 其他 银行 存款) 、 货币 市场 工具 、 国 债期 货 以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的
其他金融工具 。本基金 投 资于债券资产 的比例不 低 于基金资产 的 80%。 每个 交易日日终在 扣除国
债期货 合约 需缴 纳的 交易 保证金 后, 本 基 金持 有现 金以及 到期 日 在 1 年 以内 的政府 债券 不低 于 基
金资产 净值 的 5% 。 如出现 法律法 规或 监管 机构 以后 允许基 金投 资的 其他 品种 , 基金 管理 人在 履 行
适当程 序后 ,可 以将 其纳 入投资 范围 。本 基金 的业 绩比较 基准 为: 中债 综合 指数。
本基金 的财 务报 表 于 2018 年3 月26 日 已 经本 基金 的 基金管 理人 批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称 “ 企 业会计准则 ”)
以及中国证监 会发布的 关 于基金行业实 务操作的 有 关规定编制, 同时在具 体 会计核算和 信息披露
方面也 参考 了中 国证 券投 资基金 业协 会发 布的 若干 基金行 业实 务操 作。
7.4.3 遵循 企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金2017 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及2017 年 度的 经营 成长信纯债壹号债券 2017 年年度 报告 摘要
第 24 页 共 37 页
果和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 上年 度会 计报表 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[2004]78 号文《关 于证券投资基 金税收政策 的通知 》 、财 税
[2008]1 号 《 财政 部 、 国 家 税务总 局关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《 关
于全面 推开 营业 税改 征增 值税试 点的 通知 》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房地产 开发 教育 辅
助服务等增值税政策的通 知》 、财税[2017]56 号 《关 于 资 管 产 品 增 值 税 有 关问 题 的 通 知 》 、 财税
[2017]90 号 《 关于 租入 固 定资产 进项 税额 抵扣 等增 值税政 策的 通知 》 及 其他 相关税 务法 规和 实 务
操作, 本基 金同 类型 基金 涉及的 主要 税项 请参 见下 文,本 基金 本期 依法 适用 相关条 款:
1) 证券投资基 金(封闭式 证 券投资基金, 开放式证 券 投资基金)管理 人运用基 金 买卖股票、 债
券免征 营业 税和 增值 税;2018 年1 月1 日 起, 公开 募 集证券 投资 基金 运营 过程 中发生 的其 他增 值
税应税 行为 , 以基 金管 理 人为增 值税 纳税 人, 暂 适 用简易 计税 方法, 按 照3% 的征收 率缴 纳增 值税 。
2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入, 包括 买卖 债券 的差价 收入 、 债 券的 利息 收入及 其他 收入 ,
暂不缴 纳企 业所 得税 。
3)对基金取得 的债券利 息 收入,由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ,暂 不缴 纳企 业所得 税。
长信纯债壹号债券 2017 年年度 报告 摘要
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7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司(以 下简 称 “ 长信 基金 ”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构、
基金注 册登 记机 构
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司(以 下简 称 “ 中国 邮 储银行 ”) 基金托 管人 、基 金销售 机构
长江证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 长 江证 券”) 基金管 理人 的股 东
上海海 欣集 团股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 海欣 集团 ”) 基金管 理人 的股 东
武汉钢 铁股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 武 汉钢 铁”) 基金管 理人 的股 东
上海彤 胜投 资管 理中 心( 有 限合伙)( 以 下简 称 “ 彤胜 投资”) 基金管 理人 的股 东
上海彤 骏投 资管 理中 心( 有 限合伙)( 以 下简 称 “ 彤骏 投资”) 基金管 理人 的股 东
上海长 江财 富资 产管 理有 限公司(以 下简 称 “ 长江 财 富 ”) 基金管 理人 的子 公司
注:1 、以 下关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2 、 经长信基金管理有限 责 任公司股东会审议通过 , 新增上海彤胜投资管 理中 心( 有限合伙)
和上海彤骏 投资管理 中心( 有限合伙) 为 基金管理 人的 股东,基金 管理人已 履行 相 关程序办 理完成
股东变 更事 项的 工商 变更 登记并 向监 管机 构备 案, 并 已于 2017 年2 月8 日就 上 述股东 变更 事项 进
行公告 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间没 有通 过关 联方交 易单 元进 行的 股票 交易。
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 :人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
长江证 券 285,146,546.95 71.87% 1,156,967,619.30 71.72%
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日 长信纯债壹号债券 2017 年年度 报告 摘要
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回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
长江证 券 2,020,000,000.00 63.22% 1,144,200,000.00 73.10%
7.4.8.1.4 权 证交 易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间没 有通 过关 联方交 易单 元进 行的 权证 交易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间没 有应 支付 关联方 的佣 金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
12,627,548.47 30,418,106.87
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,634,931.21 1,369,466.51
注:支付基金 管理人长 信 基金的基金管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.70% 的年费率确认 ,逐
日累计 至每 月月 底, 按月 支付。
计算公 式为 :日 基金 管理 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.70%/ 当年 天数
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,607,871.01 8,690,887.72
注:支付基金 托管人中 国 邮储银行的基 金托管费 按 前一日基金资 产净值 0.20% 的年费率确认 ,逐
日累计 至每 月月 底, 按月 支付。
计算公 式为 :日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.20%/ 当年 天数
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位: 人民 币元 长信纯债壹号债券 2017 年年度 报告 摘要
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获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信纯 债壹 号债
券A
长信纯 债壹 号债 券 C 合计
长信基 金 - 3,034,006.15 3,034,006.15
合计 - 3,034,006.15 3,034,006.15
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长 信 纯 债 壹 号 债
券 A
长信纯 债壹 号债 券 C 合计
合计 - - -
注: 本 基金 自2017 年1 月9 日起 实行 销售 服务 费分 级收费 方式 : 长 信纯 债壹 号债 券 A 不 收取 销售
服务费, 长 信纯 债壹 号债 券 C 的 销售 服务 费按 前一 日基金 资产 净值 ×0. 40% 的 年费率 来计 提, 逐日
累计至 每月 月底 , 按月 支 付。 其计 算公 式为 : 长 信 纯债壹 号债 券C 的日 销售 服务费=前 一日 长信 纯
债壹号 债 券C 资 产净 值 × 0 .40%÷ 当年 天数 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注: 本基 金本 报告 期和 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 (含 回购 ) 交 易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:基 金管 理人 在本 报告 期及上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 在本 年末 及上 年度末 均未 持有 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国邮储 银行 3,441,577.01 566,758.24 13,882,791.16 729,726.86
注:本 基金 通过 “中 国邮政 储蓄 银行 基金 托管 结算 资金专 用存 款账 户” 转存 于 中国 证券 登记 结算
有限责 任公 司 等 结算 账户 ,于2017 年12 月 31 日 的 相关余 额为 人民 币 213,249.73 元, (2016 年长信纯债壹号债券 2017 年年度 报告 摘要
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12 月 31 日 :相 关余 额为 人民 币 1,318,765.77 元) 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注:上述关联 交易均根 据 正常的商业交 易条件进 行 ,并以一般交 易价格为 定 价基础。本 基金非基
金中基 金, 不存 在当 期交 易及持 有基 金管 理人 以及 管理人 关联 方所 管理 基金 产生的 费用 。
7.4.9 期 末(2017 年 12 月31 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注:本 基金 本报 告期 末无 因认购 新发/增 发证 券而 持 有的流 通受 限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注:本 基金 本报 告期 末无 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注:本 基金 本报 告期 末无 因银行 间市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
长信纯债壹号债券 2017 年年度 报告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 - -
其中: 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 954,917,886.00 79.89
其中: 债券 954,917,886.00 79.89
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 212,799,119.20 17.80
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,654,826.74 0.31
8 其他各 项资 产 23,940,101.69 2.00
9 合计 1,195,311,933.63 100.00
注: 本基 金本 报告 期没 有 通过港股 通 交易 机制 投资 港股。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
注:本 基金 本报 告期 未买 入股票 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
注:本 基金 本报 告期 未卖 出股票 。 长信纯债壹号债券 2017 年年度 报告 摘要
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8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
注:本 基金 本报 告期 未投 资股票 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例( %)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 128,796,200.00 10.81
其中: 政策 性金 融债 128,796,200.00 10.81
4 企业债 券 443,274,086.00 37.22
5 企业短 期融 资券 382,847,600.00 32.15
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 954,917,886.00 80.18
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张 ) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 011778005 17 华 夏幸 福SCP003 700,000 70,161,000.00 5.89
2 150406 15 农发 06 600,000 59,922,000.00 5.03
3 011752070 17 浙 能源SCP005 520,000 52,015,600.00 4.37
4 011761070 17 柯 桥国 资SCP005 500,000 49,995,000.00 4.20
5 011760079 17 常 熟城 投SCP001 400,000 40,112,000.00 3.37
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 长信纯债壹号债券 2017 年年度 报告 摘要
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8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查, 在 报告
编 制日 前一年 内也 没有受 到公 开谴责 、处 罚。
8.11.2 本 基金 本报告 期末 未投资 股票, 不存在 投资 的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的
备 选股 票库的 情形 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 38,869.62
2 应收证 券清 算款 1,020,671.95
3 应收股 利 -
4 应收利 息 21,150,843.27
5 应收申 购款 1,729,716.85
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 23,940,101.69
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信纯债壹号债券 2017 年年度 报告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
长信
纯债
壹号
债券A
17,109 25,547.39 341,528,727.59 78.14% 95,561,540.34 21.86%
长信
纯债
壹号
债券C
90,359 7,427.99 16,518,924.25 2.46% 654,666,634.53 97.54%
合计 107,468 10,312.61 358,047,651.84 32.31% 750,228,174.87 67.69%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份)
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
长信纯 债
壹号债 券
A
0.00 0.00%
长信纯 债
壹号债 券
C
2,495.42 0.00%
合计 2,495.42 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万
份)
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门负
责人持 有本 开放 式基 金
长信纯 债壹 号债 券A 0
长信纯 债壹 号债 券C 0
合计 0
本基金基金经理持有本
开放式 基金
长信纯 债壹 号债 券A 0
长信纯 债壹 号债 券C 0
合计 0
长信纯债壹号债券 2017 年年度 报告 摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
项目 长信纯 债壹 号债 券 A 长信纯 债壹 号债 券 C
基金合 同生 效日 (2014 年7 月1 日)基
金份额 总额
59,708,694.30 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,344,261,030.73 -
本报告 期基 金总 申购 份额 948,123,957.41 15,405,389,929.25
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,855,294,720.21 14,734,204,370.47
本 报 告期 基 金拆 分变 动 份额 ( 份额 减 少
以"-" 填列)
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 437,090,267.93 671,185,558.78
注: 基 金管 理人 决定 自2017 年1 月9 日起 对长 信纯 债壹号 债券 型证 券投 资基 金进行 份额 分类 , 原
有基金 份额 为A 类份 额 , 增 设 C 类 份额 , 具体 事宜 可详 见基金 管理 人 于2017 年1 月 4 日 发布 的 《长
信基金 管理 有限 责任 公司 关于长 信纯 债壹 号债 券型 证券投 资基 金增 设 C 类基 金份额 相关 事项 的 公
告》 。
长信纯债壹号债券 2017 年年度 报告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 基 金管 理人的 重大 人事变 动
本报告 期基 金管 理人 未发 生重大 人事 变动 。
11.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未改变 。
11.5 本 报告 期持有 的基 金发生 的重 大影响 事件
本基金 非基 金中 基金 ,报 告期内 未持 有基 金。
11.6 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 更换 会计 师事务 所 ; 报 告期 应支 付 给 德勤 华永 会计 师事 务所 (特 殊普 通合 伙)
审计的 报酬 为人 民 币50,000.00 元, 该审 计机 构为 本基金 提供 的审 计服 务的 连续年 限 为 1 年。
11.7 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期本 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
长信纯债壹号债券 2017 年年度 报告 摘要
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11.8 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.8.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
11.8.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
长江证 券 285,146,546.95 71.87% 2,020,000,000.00 63.22% - -
广发证 券 111,625,724.65 28.13% 1,175,156,000.00 36.78% - -
注:1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元没 有发 生变 更。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于加 强证券投资基 金监管有关 问题的通知 》 (证 监基字<1998>29 号)和
《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 (证 监基 金字[2007]48 号 ) 的 有关 规定,
本公司 制定 了租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序。
(1) 选择 标准 :
a 、券 商基 本面 评价 (财 务 状况、 经营 状况 ) ;
b 、券 商研 究机 构评 价( 报 告质量 、及 时性 和数 量) ;
c 、券 商每 日信 息评 价( 及 时性和 有效 性) ;
d 、券 商协 作表 现评 价。
(2) 选择 程序 :
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 , 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
长信纯债壹号债券 2017 年年度 报告 摘要
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有
基金情况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过
20%的
时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有
份额
份额
占比
机
构
1
2017
年 1 月
1 日至
2017
年 1 月
9 日
365,176,745.54 0.00 365,176,745.54 0.00 0.00%
2
2017
年 2 月
6 日至
2017
年 3 月
29 日
165,580,182.56 0.00 165,580,182.56 0.00 0.00%
3
2017
年 5 月
11 日
至
2017
年 5 月
11 日
0.00 1,489,757,914.34 1,489,757,914.34 0.00 0.00%
4
2017
年 5 月
12 日
至
2017
年 5 月
14 日;
2017
年 5 月
17 日
至
2017
0.00 2,979,515,828.68 2,979,515,828.68 0.00 0.00% 长信纯债壹号债券 2017 年年度 报告 摘要
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年 6 月
14 日
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
1 、基金净 值大幅 波动的 风险
单一持有 基金比 例过高 的 投资者连 续大量 赎回, 可 能会影响 基金投 资的持 续 性和稳定 性, 增 加变
现成本。 同时, 按照净 值 计算尾差 处理规 则可能 引 起基金份 额净值 异常上 涨 或下跌。
2 、赎回申 请延期 办理的 风险
单一持有 基金比 例过高 的 投资者大 额赎回 后可能 触 发本基金 巨额赎 回条件 , 导致同期 中小投 资者
小额赎回 面临部 分延期 办 理的情况 。
3 、基金投 资策略 难以实 现的风险
单一持有 基金比 例过高 的 投资者大 额赎回 后, 可 能 引起基金 资产总 净值显 著 降低, 从而使基 金在
投资时受 到限制 ,导致 基 金投资策 略难以 实现。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注: 本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2018 年 3 月 31 日