长 信 富 海 纯债 一 年 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人: 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人: 渤海银行股 份有限公司
送出日 期:2018 年3 月31 日 长信富海纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
第 2 页 共 38 页
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 渤海 银行 股份 有限公 司 根据 本基 金基 金 合同的 规定 , 于2018 年3 月28 日复 核了
本报告中的财 务指标、 净 值表现、利润 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等内容 ,保证复
核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基 金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年12 月 31 日 止。
1.1
长信富海纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
第 3 页 共 38 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长信富 海纯 债一 年定 开债 券
场内简 称 长信富 海
基金主 代码 519953
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年9 月 30 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 渤海银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 279,921,807.44 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 : 长信富海纯债一年定开
债券 A
长信富海纯债一年定开
债券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 : 005068 519953
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 49,539,392.49 份 230,382,414.95 份
注:基 金管 理人 决定 自 2017 年 8 月 16 日起 对长 信 富海纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金进
行份额 分类 , 原 有基 金份 额为 C 类份 额, 增 设A 类 份额, 具体 事宜 可详 见基 金管理 人 于 2017 年8
月14 日发 布的 《 长信 基金 管理有 限责 任公 司关 于长 信富海 纯债 一年 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金
增设A 类基 金份 额相 关事 项的公 告》 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为纯 债基 金 , 以 获取 高于业 绩比 较基 准的 回报 为目
标,追 求每 年较 高的 绝对 回报。
投资策 略 本基金 在封 闭期 与开 放期 采取不 同的 投资 策略 。
1 、封 闭期 投资 策略
(1 ) 资产 配置 策略
(2 ) 类属 配置 策略
(3 ) 个券 选择 策略
(4 ) 骑乘 策略
(5 ) 息差 策略
(6 ) 利差 策略
(7 ) 资产 支持 证券 的投 资 策略
2 、开 放期 投资 策略
开放期 内, 本基 金为 保持 较高的 组合 流动 性, 方便 投资人
安排投 资 , 在 遵守 本基 金有 关投资 限制 与投 资比 例的 前提
下, 将 主要 投资 于高 流动 性的投 资品 种, 减小 基金 净值的
波动。 长信富海纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
第 4 页 共 38 页
业绩比 较基 准 固定业 绩基 准 7%
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属于 证券投 资基 金中 的较 低风 险品
种, 其 预期 风险 与收 益高 于货币 市场 基金 , 低 于混 合型基
金和股 票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
渤海银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 阮劲松
联系电 话 021-61009999 010-66270109
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn js.ruan@cbhb.com.cn
客户服 务电 话
4007005566 400-888-8811/95541
传真 021-61009800 022-58314791
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.cxfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 、 天 津市 河东 区
海河东 路 218 号 渤海 银行 大厦 57 层
长信富海纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
第 5 页 共 38 页
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2017 年 2016 年
2015 年9 月30 日( 基金 合
同生效 日)-2015 年12 月31
日
长信富 海纯 债
一年定 开债 券
A
长信富 海纯 债一
年定开 债 券C
长信
富海
纯债
一年
定开
债券
A
长信富 海纯 债一 年
定开债 券C
长信
富海
纯债
一年
定开
债券
A
长信富 海纯 债一 年
定开债 券C
本期
已实
现收
益
365,607.02 -22,942,541.07 - 87,837,604.60 - 14,294,087.50
本期
利润
-180,662.15 49,502,486.32 - -22,579,981.76 - 40,681,141.77
加权
平均
基金
份额
本期
利润
-0.0074 0.0200 - -0.0143 - 0.0344
本期
基金
份额
净值
增长
率
-0.10% 1.27% - 1.82% - 3.44%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末
可供
分配
-0.0027 -0.0034 - -0.0159 - 0.0121 长信富海纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
第 6 页 共 38 页
基金
份额
利润
期末
基金
资产
净值
49,403,315.80 229,607,248.65 - 2,982,348,204.39 - 1,223,381,616.18
期末
基金
份额
净值
0.9973 0.9966 - 0.9841 - 1.0344
注:1 、长 信富 海纯 债一 年 定开债 券 A 份 额增 加日 为 2017 年 8 月 16 日 ,根 据 管理人 于 2017 年 8
月16 日发 布的 《 长信 基金 管理有 限责 任公 司关 于长 信富海 纯债 一年 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金
A 类基 金份 额净 值计 算与 披露方 法的 说明 》 , 任何 一 个工作 日 A 类基 金份 额为 零时, 本基 金将 停止
计算 A 类基 金份 额净 值, 暂停计 算期 间 的 A 类 基金 份额净 值将 按 照 C 类 基金 份额净 值披 露, 作为
参考份 额净 值; 截至 本报 告期末 ,长 信富 海纯 债一 年定开 债 券A 运 作时 间未 满 一 年 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ) , 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
长信富 海纯 债一 年定 开债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 -0.19% 0.04% 1.78% 0.02% -1.97% 0.02%
自 份额 增加
日起至 今
-0.10% 0.03% 2.68% 0.02% -2.78% 0.01%
长信富 海纯 债一 年定 开债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 -0.26% 0.04% 1.78% 0.02% -2.04% 0.02%
过去六 个月 0.46% 0.04% 3.59% 0.02% -3.13% 0.02% 长信富海纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
第 7 页 共 38 页
过去一 年 1.27% 0.05% 7.25% 0.02% -5.98% 0.03%
自基金 合同
生效起 至今
6.66% 0.11% 17.11% 0.02% -10.45% 0.09%
3.2.2 自 基 金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
注:1 、 基金 管理 人 自2017 年8 月16 日起 对长 信富 海 纯债一年 定 期开 放 债 券型 证券投 资基 金进 行
份额分 类, 原有 基金 份额 为 C 类 份额 ,增 设A 类份 额。 长信富海纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
第 8 页 共 38 页
2 、长 信富 海纯 债一 年定 开 债券 C 图示 日期 为2015 年9 月30 日至2017 年 12 月31 日, 长信
富海纯 债一 年定 开债 券A 图示日 期 为2017 年8 月16 日( 份额 增加 日) 至2017 年 12 月 31 日。
3 、 按 基金 合同 规定 , 本基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期 , 报 告期 末已完 成建 仓
但报告 期末 距建 仓结 束不 满一年 ; 建 仓期 结束 时, 本 基金的 各项 投资 比例 已符 合基金 合同 的约 定 。
3.2.3 自 基 金合 同生 效以 来基 金每年 净 值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比
较
注:长 信富 海纯 债一 年定 开债 券 A 份额 计算 期间 为 自份额 增加 日 2017 年 8 月 16 日 至 2017 年 12长信富海纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
第 9 页 共 38 页
月31 日,2017 年净 值增 长率按 长信 富海 纯债 一年 定开债 券 A 份额 实际 存续 期计算 。
长信富 海纯 债一 年定 开债 券 C 份额 计算 期间 为 基 金 合同生 效日 为 2015 年 9 月 30 日至 2017
年12 月31 日,2015 年 净 值增长 率按 长信 富海 纯债 一年定 开债 券 C 份额 实际 存续期 计算 。
3.3 过 去 三年 基金 的利润 分配 情况
单位: 人民 币元
长信富 海纯 债一 年定 开债 券 A
年度
每 10 份基 金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再投资 形式 发放
总额
年度利 润分 配 合
计
备注
2017 年 - - - -
合计 - - - -
单位: 人民 币元
长信富 海纯 债一 年定 开债 券 C
年度
每 10 份基 金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再投资 形式 发放
总额
年度利 润分 配 合
计
备注
2017 年 - - - -
2016 年 0.707 60,836,296.03 22,780,627.25 83,616,923.28
2015 年 - - - -
合计 0.707 60,836,296.03 22,780,627.25 83,616,923.28
注:本 基金 本报 告期 的利 润分配 情况 ,详 见 4.7。
长信富海纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
第 10 页 共 38 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金 管理 人及 基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 , 由长 江证 券 股
份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立。 注册 资 本 1.65
亿元人 民币 。 目 前股 权结 构为: 长江 证券 股份 有限 公司 占 44.55% 、 上 海海 欣 集团股 份有 限公 司占
31.21% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 15.15% 、 上海 彤 胜投资 管理 中心 (有 限合 伙) 占 4.55% 、 上海
彤骏投 资管 理中 心( 有限 合伙) 占 4.54% 。
截至 2017 年 12 月 31 日, 本基金 管理 人共 管理58 只 开放式 基金 ,即 长信 利息 收益开 放式 证
券投资基金、 长信 银利 精 选混合型证券 投资基金 、 长信金利趋势 混合型证 券 投 资基金、 长信增利
动态策略混合 型证券投 资 基金、长信双 利优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、长信利丰 债券型证
券投资基金、 长信恒利 优 势混合型证券 投资基金 、 长信量化先锋 混合型证 券 投资基金、 长信美国
标准普 尔100 等 权重 指数 增强型 证券 投资 基金 、 长 信利鑫 债券 型证 券投 资基 金(LOF) 、 长信 内需 成
长混合 型证 券投 资基 金、 长信可 转债 债券 型证 券投 资基金 、长 信利 众债 券型 证券投 资基 金(LOF) 、
长信纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 纯债壹号债券 型证券投 资 基金、长信 改革红利
灵活配置 混合 型证券投 资 基金、长信量 化中小盘 股 票型证券投资 基金、 长 信 新利灵活配 置混合型
证券投资基金 、长信利 富 债券型证券投 资基金、 长 信利盈灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信利
广灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 多利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信睿进灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 量化多策略股 票型证券 投 资基金、长信 医疗保健 行 业灵活配置 混合型证
券投资基金(LOF) 、长 信 中证一带一路 主题指数 分 级证券投资基 金、长信 富 民纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信富海纯债一 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 长 信利保债券 型证券投
资基金、长 信 富安纯债 一 年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 中证能源 互 联网主题指 数型证券
投资基金(LOF ) 、长信 金 葵纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 富 全纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信利泰灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长信海外 收 益一年定期 开放债券
型证券投资基 金、长信 先 锐债券型证券 投资基金 、 长信利发债券 型证券投 资 基金、长信 富泰纯债
一年定期开放 债券型证 券 投资基金、长 信电子信 息 行业量化灵活 配置混合 型 证券投资基 金、长信
富平纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 先利半年定期 开放混合 型 证券投资基 金、长信
创新驱动股票 型证券投 资 基金、长信稳 益纯债债 券 型证券投资基 金、长信 利 信灵 活配置 混合型证
券投资基金、 长信稳健 纯 债债券型证券 投资基金 、 长信上证港股 通指数型 发 起式证券投 资基金、长信富海纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
第 11 页 共 38 页
长信纯债半年 债券型证 券 投资基金、长 信国防军 工 量化灵活配置 混合型证 券 投资基金、 长信先优
债券型 证券 投资 基金 、长 信稳势 纯债 债券 型证 券投 资基金 、长 信中 证 500 指 数增强 型证 券投 资 基
金、长信长金 通货币市 场 基金、长信量 化优选混 合 型证券投资基 金(LOF) 、 长信稳通三 个月定期
开放债券型发 起式证券 投 资基金、长信 低碳环保 行 业量化股票型 证券投资 基 金、长信利 尚一年定
期开放混合型 证券投资 基 金、长信乐信 灵活配置 混 合型证券投资 基金、长 信 全球债 券证 券投资基
金。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
(助理 )期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
张文琍
长 信 纯 债 壹 号 债 券 型
证 券 投 资 基 金 、 长 信
利 鑫 债 券 型 证 券 投 资
基金(LOF) 、 长 信利 息
收 益 开 放 式 证 券 投 资
基 金 、 长 信 富 平 纯 债
一 年 定 期 开 放 债 券 型
证 券 投 资 基 金 、 长 信
稳 益 纯 债 债 券 型 证 券
投 资 基 金 、 长 信 富 民
纯 债 一 年 定 期 开 放 债
券 型 证 券 投 资 基 金 、
长 信 富 海 纯 债 一 年 定
期 开 放 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 长 信 稳 势 纯
债 债 券 型 证 券 投 资 基
金 和 长 信 长 金 通 货 币
市 场 基 金 的 基 金 经
理、固 定收 益部 总监
2016 年
12 月 13
日
- 23 年
高级工 商管 理硕 士,
上 海 财 经 大 学 EMBA
毕业, 具有 基金 从业
资格。 曾任 湖北 证券
公 司 交 易 一 部 交 易
员、 长 江证 券有 限责
任 公 司 资 产 管 理 事
业部主 管、 债券 事业
总部投 资部 经理 、 固
定 收 益 总 部 交 易 部
经理。 2004 年 9 月加
入 长 信 基 金 管 理 有
限责任 公司 , 历 任长
信 利 息 收 益 开 放 式
证 券 投 资 基 金 交 易
员、基 金经 理助 理、
长 信 利 息 收 益 开 放
式 证 券 投 资 基 金 基
金经理 职务 。 现 任固
定收益 部总 监、 长信
纯 债 壹 号 债 券 型 证
券投资 基金 、 长 信利
鑫 债 券 型 证 券 投 资
基金(LOF) 、 长 信 利
息 收 益 开 放 式 证 券
投资基 金、 长信 富平
纯 债 一 年 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资 基
金、 长 信稳 益纯 债债
券型 证 券投 资基 金、长信富海纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
第 12 页 共 38 页
长 信 富 民 纯 债 一 年
定 期 开 放 债 券 型 证
券投资 基金 、 长 信富
海 纯 债 一 年 定 期 开
放 债 券 型 证 券 投 资
基金、 长信 稳势 纯债
债 券 型 证 券 投 资 基
金 和 长 信 长 金 通 货
币 市 场 基 金 的 基 金
经理。
吴哲
曾 任 本 基 金 的 基 金 经
理
2015 年 9
月 30 日
2017 年1
月 25 日
8 年
曾 任 本 基 金 的 基 金
经理
注:1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准;新增或 变更以刊 登新 增/ 变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ;
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ,严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 , 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ,不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 , 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产, 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下, 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
1 、 所 有投 资对 象的 投资 指 令必须 经由 交易 部门 总监 或其授 权人 审核 分配 至交 易人员 执 行 。 进
行投资 指令 分配 的人 员必 须保证 投资 指令 得到 公平 对待。
2 、公 司使 用的 交易 执行 软 件系统 必须 具备 如下 功能 :
(1) 严格 按照 时间 顺序 发 送委托 指令 ;
(2) 对于 多个 投资 组合 在 同一时 点就 同一 证券 下达 的相同 方向 的投 资指 令, 并且市 价在 限价
范围内的,系 统能够将 交 易员针对该证 券下达的 每 笔委托自动按 照指令数 量 比例分拆为 各投资组长信富海纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
第 13 页 共 38 页
合的委托指令 。对于不 同 投资组合针对 交易所同 一 证券的同一方 向竞价交 易 指令,指令 数量比例
达到5 :1 或以 上的 ,可 豁 免启动 公平 交易 开关 。
3 、 交 易人 员对 于接 收到 的 交易指 令依 照价 格优 先 、 时间优 先的 顺序 执行 。 在 执 行多 个投 资组
合在同一时点 就同一证 券 下达的相同方 向的交易 所 投资指令时, 除制度规 定 的例外指令 外,必须
开启系 统的 公平 交易 开关 。
4 、 对 于不 同投 资组 合均 进 行债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 的投
资对象,交易 部门必须 严 格独立接收各 投资组合 的 投资指令,在 申购结果 产 生前,不得 以任何形
式向任 何人 泄露 各投 资指 令的内 容, 包括 指令 价格 及数量 等要 素。
5 、 对于 各投 资组 合以 独立 账户名 义进 行申 购的 投资 对象, 除需 经过 公平 性审 核 的例外 指令 外,
申购获配的证 券数量由 投 资管理系统接 收各类证 券 登记结算机构 发送的数 据 进行分配。 交易 部门
根据证 券发 行人 在指 定公 开披露 媒体 上披 露的 申购 结果对 系统 内分 配数 量进 行核准 , 数 量不 符的 ,
应当第一时间 告知各投 资 管理部门的总 监及监察 稽 核部总监。对 于以公司 名 义进行申购 的投资对
象,公司在获 配额度确 定 后,严格按照 价格优先 的 原则在各投资 组合间进 行 分配。申购 价格相同
的投资 组合 则根 据投 资指 令的数 量按 比例 进行 分配 。 确因特 殊原 因不 能按 照上 述原则 进行 分配 的,
应启动 异常 交易 识别 流程 ,审核 通过 的, 可以 进行 相应分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内, 公司已实 行 公平交易制度 ,并建立 公 平交易制度体 系,已建 立 投资决策体系 ,
加强交 易执行 环节的内 部 控制,并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时,公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ,其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形, 未 发
现异常 交易 行为 。同 时, 对本年 度同 向交 易价 差进 行专项 分析 ,未 发现 异常 情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
自2016 年10 月 份开 始的 的市场 调整 , 债 券市 场已 经 大致 经历 了 四 个阶 段 。2017 年 国内 面临长信富海纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
第 14 页 共 38 页
金融严监管和 去杠杆, 国 际上美联储加 息步伐加 快 ,面临国内外 的复杂局 势 ,我国货币 政策维持
中性,债券市 场面临资 金 紧平衡,货币 市场利率 和 债券市场收益 率不断上 行 。由于监管 部门对系
统金融 风险 的担 忧, 金融 市场的 出清 缓慢 ,维 持进 二退一 节奏 ,导 致市 场调 整筑底 时间 延长 。
年初我们全面 减仓,缩 减 久期,提高组 合流动性 , 避免流动性风 险,尽量 减 少回撤,后期 并
未保守抓了两 次反弹行 情 且相应增加利 率债波段 操 作。目前来看 ,两 次左 侧 加仓对组合 依然是正
贡献, 在低位 的 投资 上较 为 稳健有 效 。 但 由于 该基 金 打开赎 回后 , 赎回 规模 超 预期 , 被 动卖 出债 券
对组合 影响 较为 明显 ,全 年业绩 表现 不尽 人意 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2017 年 12 月 31 日 , 长信富 海纯 债一 年定 开债 券 A 份 额净 值 为 0.9973 元 ,份额 累计 单
位净值 为0.9973 元 , 本 报 告期长 信富 海纯 债一 年定 开债 券 A 份 额净 值增 长率 为-0.10%, 同期 业绩
比较基 准收 益率 为2.68% ; 长信富 海纯 债一 年定 开债 券 C 份 额净 值 为0.9966 元 , 份额 累计 单位 净
值为1.0673 元 , 本 报告 期 长信富 海纯 债一 年定 开债 券 C 份 额净 值增 长率 为1.27% , 同期 业绩 比较
基准收 益率 为7.25%
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望后市, 美 国经济政 策 不确定性上升 ,美联储 加 息周期的提速 可能会带 来 美元强周期的 出
现; 金 融去 杠杆 进程 、 经 济 增长情 况以 及海 外货 币政 策是我 国货 币政 策转 向的 主要影 响因 素。 2018
年国内 经济 仍将 维 持L 型 筑底走 势, 通胀 有望 出现 一定程 度回 升, 货币 政策 稳 健基 调下 中性 偏紧 ,
监管政策在“ 防风险、 去 杠杆”的调控 方针下将 保 持高压,资金 市场的波 动 性将进一步 上升,结
构性分化更加 明显。 在 此 背景下,货币 政策暂时 无 法放松,监管 政策需要 继 续出台细则 并落实,
预计短期 债券 市场维持 高 位震荡的走势 ,但债券 长 线配 置价值凸 显。 我们 将 密切关注双 支柱政策
框架中 货币 政策 、监 管政 策的变 动, 以及 由此 带来 的机会 和风 险。
我们将继续秉 承谨慎原 则 ,加强组合的 流动性管 理 ,在做好利率 风险控制 的 同时,增加对 新
经济环境下信 用风险的 审 慎判断。适度 增加组合 久 期,密切关注 经济走势 和 政策动向, 紧跟组合
规模变 动进 行资 产 配 置, 争取在 流动 安全 的前 提下 ,为投 资者 获取 更好 的收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据相 关法 律法 规, 长信 基金管 理有 限责 任公 司 ( 以下简 称 “ 公司” ) 制 订了 健全、 有效 的估长信富海纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
第 15 页 共 38 页
值政策和估值 程序,成 立 了估值委员会 ,估值委 员 会是公司基金 估值的主 要 决策机构, 负责拟定
公司的估值政 策、估值 方 法及采用的估 值程序和 技 术,健全公司 估值决策 体 系,对公司 现有程序
和技术进行复 核和审阅 , 当发生了影响 估值程序 和 技术的有效性 及适用性 的 情况及时修 订估值程
序;估值委员 会成员由 基 金事务部、投 资、研究 、 交易等相关业 务部门负 责 人以及基金 事 务部至
少一名业务骨 干共同组 成 。相关参与人 员都具有 丰 富的证券行业 工作经验 , 熟悉相关法 规和估值
方法,均具备 估值业务 所 需的专业胜任 能力。基 金 经理不直接参 与估值决 策 ,估值决策 由与会估
值工作 小组 成 员 1/2 以上 多数票 通过 。对 于估 值政 策和估 值原 则, 公司 与基 金托管 人充 分沟 通 ,
达成一 致意 见。 审计 本基 金的会 计师 事务 所认 可公 司基金 估值 政策 和程 序的 适当性 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议,由 其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣
率。参 与估 值 流 程各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本会 计期 间未 进行 利润分 配。 本基 金收 益分 配原则 如下
1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 , 本基 金在 每 个封闭 期内 收益 至少 分 配1 次 , 每 份基 金
份额每次收益 分配比例 原 则上为收益分 配基准日 ( 即可供分配利 润计算截 止 日)每份基 金份额可
供分配 利润 的100% ;
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 : 现 金分 红与 红利 再 投资 , 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动转为 相 应类别的 基 金份额进行再 投资;若 投 资者不选择, 本基金默 认 的收益分配 方式是现
金分红 ;
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ; 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ;
4 、 由 于本 基 金A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 , 而C 类基 金份 额收 取销 售服 务费 , 各 类别 基
金份额 对应 的可 供分 配利 润将有 所不 同。 本基 金同 一类别 的每 一基 金份 额享 有同等 分配 权 ;
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信富海纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
第 16 页 共 38 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内, 本基金托 管 人在对长信富 海纯债一 年 定期开放债 券 型证券投 资 基金的托管过 程
中,严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他有关法 律 法规、基金合 同和托管 协 议的有关规 定,不存
在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为, 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 本基金托 管 人根据《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的有关规定对 本基金管 理 人的投资运作 进行了必 要 的监督,对基 金资产净 值 的计算、基 金份额申
购赎回价格的 计算以及 基 金费用开支、 利润分配 等 方面进行了认 真地复核 , 未发现基金 管理人存
在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本基金托管人 对长信富海 纯债一年定期 开放债券型 证券投资基 金 2017 年年 度报告中财务 指
标、 净 值表 现、 利 润分 配 情况、 财务 会计 报告、 投 资组合 报告 等内 容进 行了 核查, 以上 内容 真实、
准确和 完整 ,不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 长信富海纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
第 17 页 共 38 页
§6 审计报 告
本报告 期末 基 金2017 年 度 财务报 告经 德勤 华永 会计 师事务 所 (特 殊普 通合 伙 ) 审 计, 注册 会
计师出 具了 无保 留意 见的 审计报 告( 德师 报( 审)字(18) 第 P00436 号 ) , 投资 者 可以通 过年 度报 告
正文查 看审 计报 告全 文。
长信富海纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
第 18 页 共 38 页
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 长信 富海 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 : 2017 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 534,991.25 12,016,584.82
结算备 付金 - 23,991.26
存出保 证金 84,732.07 34,470.33
交易性 金融 资产 222,162,902.00 2,445,889,805.40
其中: 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 222,162,902.00 2,445,889,805.40
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 59,780,408.17 467,518,621.27
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 5,078,852.05 60,528,006.59
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 287,641,885.54 2,986,011,479.67
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 8,007,867.99 -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 165,743.23 1,774,835.26
应付托 管费 47,355.20 507,095.79
应付销 售服 务费 77,942.85 1,014,191.56
应付交 易费 用 20,400.38 37,152.67 长信富海纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
第 19 页 共 38 页
应交税 费 - -
应付利 息 8,011.44 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 304,000.00 330,000.00
负债合 计 8,631,321.09 3,663,275.28
所有者权益:
实收基 金 279,921,807.44 3,030,523,796.23
未分配 利润 -911,242.99 -48,175,591.84
所有者 权益 合计 279,010,564.45 2,982,348,204.39
负债和 所有 者权 益总 计 287,641,885.54 2,986,011,479.67
注:报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ,长 信富 海纯 债 一年定 开债 券 A 份额 净值 为 0.9973 元, 基金
份额总 额49,539,392.49 份, 长 信富 海纯 债一 年定 开债 券C 份 额净 值 为0.9966 元, 基金 份额 总额
230,382,414.95 份。
7.2 利 润表
会计主 体: 长信 富海 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年
12 月31 日
一、收入 92,997,758.38 586,328.52
1.利息 收入 145,336,950.05 91,050,367.19
其中: 存款 利息 收入 442,532.16 391,398.54
债券利 息收 入 121,891,808.46 85,267,793.50
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 23,002,609.43 5,391,175.15
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) -124,237,949.89 19,953,547.69
其中: 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -124,237,949.89 19,953,547.69
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“- ”
号填列 )
71,898,758.22 -110,417,586.36 长信富海纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
第 20 页 共 38 页
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - -
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) - -
减:二、费用 43,675,934.21 23,166,310.28
1.管 理人 报酬 17,485,702.38 11,197,880.99
2.托 管费 4,995,915.05 3,199,394.48
3.销 售服 务费 9,956,093.81 6,398,789.12
4.交 易费 用 79,544.26 47,040.06
5.利 息支 出 10,783,922.26 1,917,954.09
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 10,783,922.26 1,917,954.09
6.其 他费 用 374,756.45 405,251.54
三、 利润总额 (亏损总 额 以 “-”号
填列)
49,321,824.17 -22,579,981.76
减:所 得税 费用 - -
四、 净利润 (净亏损以 “- ” 号填列) 49,321,824.17 -22,579,981.76
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 长信 富海 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基 金
净值)
3,030,523,796.23 -48,175,591.84 2,982,348,204.39
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数( 本期 利润 )
- 49,321,824.17 49,321,824.17
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “-” 号填 列 )
-2,750,601,988.79 -2,057,475.32 -2,752,659,464.11
其中:1.基 金申 购款 65,693,454.63 57,524.61 65,750,979.24
2.基金 赎回 款 -2,816,295,443.42 -2,114,999.93 -2,818,410,443.35
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ”号
填列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基 金
净值)
279,921,807.44 -911,242.99 279,010,564.45 长信富海纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
第 21 页 共 38 页
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基 金
净值)
1,182,700,474.41 40,681,141.77 1,223,381,616.18
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数( 本期 利润 )
- -22,579,981.76 -22,579,981.76
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “-” 号填 列 )
1,847,823,321.82 17,340,171.43 1,865,163,493.25
其中:1.基 金申 购款 2,567,237,764.21 23,005,044.52 2,590,242,808.73
2.基金 赎回 款 -719,414,442.39 -5,664,873.09 -725,079,315.48
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ”号
填列)
- -83,616,923.28 -83,616,923.28
五、 期 末所 有者 权益 (基 金
净值)
3,030,523,796.23 -48,175,591.84 2,982,348,204.39
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 成善 栋______
______覃波______
____ 孙 红辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长信富海纯债 一年定期 开 放债券型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)系 由基 金管理人长 信
基金管理有 限责任公 司依 照《中华人 民共和国 证券 投资基金法》 、 《长信富 海 纯债一年定 期开放 债
券型证券投资 基金基金 合 同》(以下简称 “基金合 同 ”) 及其他有 关法律法 规的 规定,经中 国证券
监督管 理委 员会(以 下简 称 “中国 证监 会”) 以 证监 许 可[2015]1395 号文 批准 公 开募集 。 本 基金 为
契约型 开放 式基 金 , 存 续 期限为 不定 期 , 首 次设 立 募集基 金份 额 为1,182,700,474.41 份, 经毕 马
威华振 会计 师事 务所(特 殊 普通合 伙) 验证 ,并 出具 了 编号为 毕马 威华 振验 字 第 1500949 号 验资 报
告。基 金合 同 于 2015 年 9 月 30 日 生效 。本 基金 的基 金管理 人为 长信 基金 管理 有限责 任公 司, 基
金托管 人为 渤海 银行 股份 有限公 司。 长信富海纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
第 22 页 共 38 页
根据 2017 年 8 月 14 日发 布的《 长信 基金 管理 有限 责任公 司关 于长 信富 海纯 债一年 定期 开 放
债券型 证券 投资 基金 增 设A 类基 金份 额相 关事 项的 公告》 , 从2017 年 8 月 16 日起, 本基 金增 设 A
类份额(以 下简 称 “ 长信 富 海纯债 一年 定开 债 券 A ”) ,长信 富海 纯债 一年 定开 债券 A 不收 取销 售
服务费 。 本 基金 分类 后, 原 有基金 份额 将自 动划 归为 本基 金 C 类 基金 份额(以 下 简称 “ 长信 富海 纯
债一年 定开 债 券 C” ) , 长 信富海 纯债 一年 定开 债 券C 的年 销售 服务 费率 为0.40% 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 截 至报 告 期末最 新公 告的 基金 合同 及 《 长信 富海 纯
债一年定期开 放债券型 证 券投资基金招 募说明书 》 的有关规定, 本基金的 投 资范围为具 有良好流
动性的金融工 具,包括 国 债、央行票据 、金融债 、 地方政府债、 企业债、 公 司债、中期 票据、短
期融资券、超 级短期融 资 券、资产支持 证券、次 级 债券、可分离 交易可转 债 的纯债部分 、债券回
购、银行存 款(包括协 议存 款、定期存 款及其他 银行 存款)、货币 市场工具 及法 律法规或中 国证监
会允许基金投 资的其他 金 融工 具,但须 符合中国 证 监会相关规定 。本基金 不 参与权证、 股票等权
益类资产投资 ,可转债 仅 投资二级市场 可分离交 易 可转债的纯债 部分。如 法 律法规或监 管机构以
后允许基金投 资其他品 种 ,基金管理人 履行适当 程 序后,可以将 其纳入投 资 范围,其投 资比例遵
循届时有效法 律法规或 相 关规定。基金 的投资组 合 比例为:投资 于债券资 产 的比例不低 于基金资
产的 80% , 但在每次 开放 期前三个月、 开放期及 开 放期结束后三 个月的期 间 内,基金投资 不受上
述比例限制; 开放期内 , 现金或者到期 日在一年 以 内的政府债券 的投资比 例 不低于基金 资产净值
的5% ,在 非开 放期 ,本 基 金不受 该 比 例的 限制 。本 基金的 业绩 比较 基准 为: 固定业 绩基 准 7% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称 “ 企 业会计准则 ”)
以及中国证监 会发布的 关 于基金行业实 务操作的 有 关规定编制, 同时在具 体 会计核算和 信息披露
方面也 参考 了中 国证 券投 资基金 业协 会发 布的 若干 基金行 业实 务操 作。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金2017 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及2017 年 度的 经营 成
果和基 金净 值变 动情 况。
长信富海纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
第 23 页 共 38 页
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 上年 度会 计报表 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[2004]78 号文《关 于证券投资基 金税收政策 的通知 》 、财 税
[2008]1 号 《 财政 部 、 国 家 税务总 局关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《 关
于全面 推开 营业 税改 征增 值税试 点的 通知 》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房地产 开发 教育 辅
助服务等增值税政策的通 知》 、财税[2017]56 号 《关 于 资 管 产 品 增 值 税 有 关问 题 的 通 知 》 、 财税
[2017]90 号 《 关于 租入固 定资产 进项 税额 抵扣 等增 值税政 策的 通知 》 及 其他 相关税 务法 规和 实 务
操作, 本基 金同 类型 基金 涉及的 主要 税项 请参 见下 文,本 基金 本期 依法 适用 相关条 款 :
1) 证 券投 资基 金(封 闭式 证券投 资基 金, 开放 式证 券投资 基金)管 理人 运用 基 金买卖 股票 、 债
券免征 营业 税和 增值 税;2018 年1 月1 日 起, 公开 募 集证券 投资 基金 运营 过程 中发生 的其 他增 值
税应税 行为 , 以基 金管 理 人为增 值税 纳税 人, 暂 适 用简易 计税 方法, 按 照3% 的征收 率缴 纳增 值税 。
2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入, 包括 买卖 债券 的 差价收 入、 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ,
暂不缴 纳企 业所 得税 。
3) 对 基金 取得 的债 券利 息 收入, 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 ,暂 不缴 纳企 业所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系 长信富海纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
第 24 页 共 38 页
长信基 金管 理有 限责 任公 司(以 下简 称 “ 长信 基金 ”) 基金管 理人 、 基 金销 售机 构
渤海银 行股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 渤 海银 行”) 基金托 管人 、 基 金销 售机 构
长江证 券股 份有 限公 司( 以下简 称 “ 长江 证券 ”) 基金管 理人 的股 东
上海海 欣集 团股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 海欣 集团 ”) 基金管 理人 的股 东
武汉钢 铁股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 武 汉钢 铁”) 基金管 理人 的股 东
上海彤 胜投 资管 理中 心( 有 限合伙)( 以 下简 称 “ 彤胜 投资”) 基金管 理人 的股 东
上海彤 骏投 资管 理中 心( 有 限合伙)( 以 下简 称 “ 彤骏 投资”) 基金管 理人 的股 东
上海长 江财 富资 产管 理有 限公司(以 下简 称 “ 长江 财 富 ”) 基金管 理人 的子 公司
注: 经长 信基 金管 理有 限 责任公 司股 东会 审议 通过 , 新增 上海 彤胜 投资 管理 中心( 有限 合伙) 和上
海彤骏投资 管理中心( 有限 合伙)为基金 管理人的 股东 ,基金管理 人已履行 相关 程序办理完 成股东
变更事 项的 工商 变更 登记 并向监 管机 构备 案, 并已 于2017 年2 月8 日 就上 述 股东变 更事 项进 行公
告。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 未 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
7.4.8.1.2 债 券交 易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 未 通过 关联 方交易 单元 进行 的债 券交 易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 未 通过 关联 方交易 单元 进行 的债 券回 购交易 。
7.4.8.1.4 权 证交 易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 未 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 无 应支 付关 联方的 佣金 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元 长信富海纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
第 25 页 共 38 页
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
17,485,702.38 11,197,880.99
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,177,892.81 1,762,362.85
注:支付基金 管理人长 信 基金管理有限 责任公司 的 基金管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 0.70%
的年费 率计 提, 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。
计算公 式为 :日 基金 管理 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.70%/ 当年 天数
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,995,915.05 3,199,394.48
注:支付基金 托管人渤 海 银行股份有限 公司的基 金 托管费按前一 日基金资 产 净值 0.20% 的年费 率
计提, 逐日 累计 至每 月月 底,按 月支 付。
计算公 式为 :日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.20%/ 当年 天数
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位: 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信富 海纯 债一 年
定开债 券A
长信富 海纯 债一 年
定开债 券C
合计
长信基 金 - 2,136,003.02 2,136,003.02
渤海银 行 - 4,002,989.27 4,002,989.27
长江证 券 - 3,436.53 3,436.53
合计 - 6,142,428.82 6,142,428.82
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信富 海纯 债一 年
定开债 券A
长信富 海纯 债一 年
定开债 券C
合计 长信富海纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 38 页
长信基 金 - 4,338,686.84 4,338,686.84
渤海银 行 - - -
长江证 券 - 1,154.16 1,154.16
合计 - 4,339,841.00 4,339,841.00
注:基 金管 理人 自 2017 年 8 月 16 日 起对 长信 富海 纯债一 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金进 行份
额分类 , 原有 基金 份额 为C 类份 额 , 增 设A 类份 额 ,A 类份 额不 收销 售服 务费 ,C 类份 额支 付各 关
联方的 销售 服务 费按 前一 日基金 资产 净 值0.40% 的 年费率 计提 , 逐 日累 计至 每月月 底, 按月 支 付 。
计算公 式为 :日 基金 销售 服务费=前 一日 基金 资产 净 值 ×0. 40%/ 当年 天数
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位: 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
长信富 海纯 债一 年定 开债 券 A 长信富 海纯 债一 年定 开债 券
C
基金合 同生 效日 ( 2015 年9
月30 日 ) 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
份额单 位: 份
项目
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
长信富 海纯 债一 年定 开债 券A 长信富 海纯 债一 年定 开债 券 C
基金合 同生 效日 ( 2015 年9
月30 日 ) 持有 的基 金份 额
- - 长信富海纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
第 27 页 共 38 页
期初持 有的 基金 份额 - 5,001,125.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 5,001,125.00
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
注:基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 费率 按本 基金招 募说 明书 公布 的费 率执行 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 在本 年末 及上 年度末 均未 持有 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
渤海银 行 534,991.25 364,856.11 12,016,584.82 269,101.00
注:本基金通 过“渤海 银 行基金托管结 算资金专 用 存款账户”转 存于中国 证 券登记结算 有限责任
公司等 结算 账户,于 2017 年12 月31 日无 相关 余额 (2016 年12 月 31 日: 人 民币 23,991.26 元) 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注:上述关联 交易均根 据 正常的商业交 易条件进 行 ,并以一般交 易价格为 定 价基础。本 基金非基
金中基 金, 不存 在当 期交 易及持 有基 金管 理人 以及 管理人 关联 方所 管理 基金 产生的 费用 。
7.4.9 期 末(2017 年 12 月31 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注:本 基金 本报 告期 末未 因认购 新发/增 发证 券而 持 有流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注:截 至本 报告 期末 ,本 基金未 持有 暂时 停牌 等 流 通受限 股票 。 长信富海纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 38 页
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注: 截 至本 报告 期末2017 年 12 月31 日止 , 本 基金 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购证券 款余 额8,007,867.99 元 ,是 以如 下债 券作 为 质押:
金额单 位: 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量 ( 张) 期末估 值总 额
1680440 16 河 国投 债 2018 年1 月2 日 91.98 88,000 8,094,240.00
合计
88,000 8,094,240.00
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
长信富海纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
第 29 页 共 38 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 - -
其中: 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 222,162,902.00 77.24
其中: 债券 222,162,902.00 77.24
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 59,780,408.17 20.78
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 534,991.25 0.19
8 其他各 项资 产 5,163,584.12 1.80
9 合计 287,641,885.54 100.00
注:本 基金 本报 告期 未通 过 港股 通 交 易机 制投 资港 股。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
长信富海纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
第 30 页 共 38 页
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
注:本 基金 本报 告期 内未 买入股 票。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
注:本 基金 本报 告期 内未 卖出股 票。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
注:本 基金 本报 告期 内未 投资股 票。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例( %)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 222,162,902.00 79.63
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 222,162,902.00 79.63
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 1680037 16 大 理海 东债 200,000 19,316,000.00 6.92
2 1680200 16 红 日债 200,000 19,116,000.00 6.85
3 1680202 16 万 宝开 投债 02 200,000 18,708,000.00 6.71
4 1680412 16 蕲 春债 200,000 18,418,000.00 6.60
5 1680440 16 河 国投 债 200,000 18,396,000.00 6.59
长信富海纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
第 31 页 共 38 页
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查, 在 报告
编 制日 前一年 内也 没有受 到公 开谴责 、处 罚。
8.11.2 本 基金 本报告 期末 未投资 股票, 不存在 投资 的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的
备 选股 票库的 情形 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 84,732.07
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 - 长信富海纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
第 32 页 共 38 页
4 应收利 息 5,078,852.05
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,163,584.12
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信富海纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
第 33 页 共 38 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
长信
富海
纯债
一年
定开
债券
A
2 24,769,696.25 49,539,284.65 100.00% 107.84 0.00%
长信
富海
纯债
一年
定开
债券
C
1,451 158,774.92 115,085,416.55 49.95% 115,296,998.40 50.05%
合计 1,453 192,650.93 164,624,701.20 58.81% 115,297,106.24 41.19%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份)
占基金 总份 额
比例
基 金 管理 人所 有
从 业 人员 持有 本
基金
长信富 海纯 债一 年定 开债 券 A 0.00 0.00%
长信富 海纯 债一 年定 开债 券 C 51,092.64 0.02%
合计 51,092.64 0.02%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本 公 司 高 级 管 理 人
员 、 基金 投 资和 研究
长信富 海纯 债一 年定 开债 券 A
0
长信富 海纯 债一 年定 开债 券 C 0 长信富海纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
第 34 页 共 38 页
部 门 负责 人 持有 本开
放式基 金
合计 0
本 基 金基 金 经理 持有
本开放 式基 金
长信富 海纯 债一 年定 开债 券 A
0
长信富 海纯 债一 年定 开债 券 C 0
合计 0
长信富海纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
第 35 页 共 38 页
§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
项目
长信富 海纯 债一 年定
开债 券A
长信富 海纯 债一 年定
开债 券C
基金合 同生 效日 (2015 年9 月 30 日 ) 基 金份
额总额
- 1,182,700,474.41
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - 3,030,523,796.23
本报告 期基 金总 申购 份额 49,539,392.49 16,154,062.14
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 - 2,816,295,443.42
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以"-"
填列)
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 49,539,392.49 230,382,414.95
注:基 金管 理人 决定 自 2017 年 8 月 16 日起 对长 信 富海纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金进
行份额 分类 , 原 有基 金份 额为 C 类份 额, 增 设A 类 份额, 具体 事宜 可详 见基 金管理 人 于 2017 年8
月14 日发 布的 《 长信 基金 管理有 限责 任公 司关 于长 信富海 纯债 一年 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金
增设A 类基 金份 额相 关事 项的公 告》 。
长信富海纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
第 36 页 共 38 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 基 金管 理人的 重大 人事变 动
本报告 期基 金管 理人 未发 生重大 人事 变动 。
11.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未改变 。
11.5 本 报告 期持有 的基 金发生 的重 大影响 事件
本基金 非基 金中 基金 ,报 告期内 未持 有基 金。
11.6 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 更 换 l 家 会计师 事务 所 ; 报 告期 应 支付给 德勤 华永 会计 师事 务所 (特 殊普 通
合伙) 审计 的报 酬为 人民 币 35,000.00 元, 该审 计 机构为 本基 金提 供的 审计 服务的 连续 年限 为 1
年。
11.7 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受监 管部 门稽 查或 处罚 的情形 。
长信富海纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
第 37 页 共 38 页
11.8 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.8.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证 券 2 - - - - -
11.8.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
华泰证 券
936,569,640.11
100.00% 10,221,113,000.00 100.00% - -
注:1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元没 有发 生变 更。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于加 强证券投资基 金监管有关 问题的通知 》 (证 监基字<1998>29 号)和
《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 (证 监基 金字[2007]48 号 ) 的 有关 规定,
本公司 制定 了租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序。
(1) 选择 标准 :
a 、券 商基 本面 评价 (财 务 状况、 经营 状况 ) ;
b 、券 商研 究机 构评 价( 报 告质量 、及 时性 和数 量) ;
c 、券 商每 日信 息评 价( 及 时性和 有效 性) ;
d 、券 商协 作表 现评 价。
(2) 选择 程序 :
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 , 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
长信富海纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
第 38 页 共 38 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年 10 月
27 日至 2017
年12 月 31 日
99,098,206.32 0.00 0.00 99,098,206.32 35.40%
个人 - - - - - - -
产品特有 风险
1 、基金净 值大幅 波动的 风险
单一持有 基金比 例过高 的 投资者连 续大量 赎回, 可 能会影响 基金投 资的持 续 性和稳定 性, 增 加变
现成本。 同时, 按照净 值 计算尾差 处理规 则可能 引 起基金份 额净值 异常上 涨 或下跌。
2 、赎回申 请延期 办理的 风险
单一持有 基金比 例过高 的 投资者大 额赎回 后可能 触 发本基金 巨额赎 回条件 , 导致同期 中小投 资者
小额赎回 面临部 分延期 办 理的情况 。
3 、基金投 资策略 难以实 现的风险
单一持有 基金比 例过高 的 投资者大 额赎回 后, 可 能 引起基金 资产总 净值显 著 降低, 从而使基 金在
投资时受 到限制 ,导致 基 金投资策 略难以 实现。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注:本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2018 年 3 月 31 日