长 信 富 平 纯债 一 年 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人: 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人: 平安银行股 份有限公司
送出日 期:2018 年3 月31 日 长信富平纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司 (以 下简 称 “平 安银行 ” , 下 同 ) 根 据本 基 金基金 合同 的规
定, 于2018 年3 月29 日 复核了 本报 告中 的财 务指 标、 净值 表现 、 利润 分配 情况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ,保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年12 月 31 日 止。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长信富 平纯 债一 年定 开债 券
基金主 代码 002858
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 8 月15 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 297,555,883.65 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 : 长信 富平纯债 一年定开 债
券 A
长信 富平纯债一年 定开债
券C
下属分 级基 金的 交易 代码 : 002858 002859
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 289,910,344.24 份 7,645,539.41 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为纯 债基 金 , 以 获 取高于 业绩 比较 基准 的回 报为目 标 , 追 求基 金资 产 的
长期稳 健增 值。
投资策 略 本基金 在封 闭期 与开 放期 采取不 同的 投资 策略 。
(一) 封闭 期投 资策 略
1、资 产配 置策 略
2、类 属配 置策 略
3、个 券选 择策 略
4、骑 乘策 略
5、息 差策 略
6、利 差策 略
7、资 产支 持证 券的 投资 策 略
8、国 债期 货的 投资 策略
(二) 开放 期投 资策 略
开放期 内, 本基 金为 保持 较高的 组合 流动 性, 方便 投资人 安排 投资 , 在 遵 守 本
基金有 关投 资限 制与 投资 比例的 前提 下, 将主 要投 资于高 流动 性的 投资 品 种 ,
减小基 金净 值的 波动 。
业绩比 较基 准 中证综 合债 指数 收益 率
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种 , 其 预期 风险 与 收
益高于 货币 市场 基金 ,低 于混合 型基 金和 股 票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 方琦
联系电 话 021-61009999 0755-22160168 长信富平纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
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电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn FANGQI275@pingan.com.cn
客户服 务电 话
4007005566 95511-3
传真 021-61009800 0755-82080387
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.cxfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 、 广 东省 深圳 市
深南东 路 5047 号
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和
指标
2017 年
2016 年 8 月 15 日( 基金 合 同生效
日)-2016 年 12 月 31 日
长信富 平纯 债一
年定开 债 券 A
长信富 平纯 债
一年定 开债 券C
长信富 平纯 债一 年
定开债 券A
长信富 平纯 债一
年定开 债 券C
本期已 实现 收益 -1,651,819.21 -401,454.11 18,495,772.05 853,876.68
本期利 润 24,943,291.53 1,051,868.88 -12,341,514.76 -795,502.42
加权平 均基 金份 额
本期利 润
0.0217 0.0180 -0.0074 -0.0089
本期基 金份 额净 值
增长率
1.88% 1.44% -0.74% -0.89%
3.1.2
期末 数据 和
指标
2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配基 金
份额利 润
0.0060 0.0042 -0.0074 -0.0089
期末基 金资 产净 值 291,712,882.71 7,679,269.04 1,662,551,382.21 88,943,893.31
期末基 金份 额净 值 1.0062 1.0044 0.9926 0.9911
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ) , 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长信 富平 纯债 一年 定 开债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.08% 0.03% -0.47% 0.05% 0.55% -0.02%
过去六 个月 1.10% 0.03% 0.16% 0.04% 0.94% -0.01%
过去一 年 1.88% 0.05% 0.28% 0.05% 1.60% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
1.12% 0.07% -0.62% 0.07% 1.74% 0.00%
长信 富平 纯债 一年 定开债 券 C
阶段 份额净 值增 份额净 值 业绩比 较 业绩比 较基 准 ①-③ ②-④ 长信富平纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
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长率① 增长率 标
准差②
基准收 益
率③
收益率 标准 差
④
过去三 个月 -0.03% 0.03% -0.47% 0.05% 0.44% -0.02%
过去六 个月 0.87% 0.03% 0.16% 0.04% 0.71% -0.01%
过去一 年 1.44% 0.05% 0.28% 0.05% 1.16% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
0.54% 0.07% -0.62% 0.07% 1.16% 0.00%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注:1 、图 示日 期为2016 年8 月15 日至2017 年 12 月 31 日。
2 、 按 基金 合同 规定 , 本基 金自基 金合 同生 效日 起 6 个月内 为建 仓期 。 报告 期 末已完 成建 仓但
报告期 末距 建仓 结束 不满 一年; 建仓 期结 束时 ,本 基金的 各项 投资 比例 已符 合基金 合同 的约 定。
3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2016 年8 月15 日,2016 年 净值 增长 率按 当年 实际存 续期 计算 。
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位: 人民 币元
长 信富 平纯 债一年 定开 债 券A
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2017 年 0.050 8,269,674.47 104,790.74 8,374,465.21
2016 年 - - - -
合计 0.050 8,269,674.47 104,790.74 8,374,465.21
单位: 人民 币元
长信 富平 纯 债一年 定开 债 券C
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2017 年 0.010 87,731.41 2,008.07 89,739.48
2016 年 - - - -
合计 0.010 87,731.41 2,008.07 89,739.48
注:本 基金 本报 告期 内进 行的利 润分 配情 况, 详 见4.7。 长信富平纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 , 由长 江证 券 股
份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立。 注册 资 本 1.65
亿元人 民币 。 目 前股 权结 构为: 长江 证券 股份 有限 公司 占 44.55% 、 上 海海 欣 集团股 份有 限公 司占
31.21% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 15.15% 、 上海 彤 胜投资 管理 中心 (有 限合 伙) 占 4.55% 、 上海
彤骏投 资管 理中 心( 有限 合伙) 占 4.54% 。
截至 2017 年 12 月 31 日, 本基金 管理 人共 管理58 只 开放式 基金 ,即 长信 利息 收益开 放式 证
券投资基金、 长信 银利 精 选混合型证券 投资基金 、 长信金利趋势 混合型证 券 投 资基金、 长信增利
动态策略混合 型证券投 资 基金、长信双 利优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、长信利丰 债券型证
券投资基金、 长信恒利 优 势混合型证券 投资基金 、 长信量化先锋 混合型证 券 投资基金、 长信美国
标准普 尔100 等 权重 指数 增强型 证券 投资 基金 、 长 信利鑫 债券 型证 券投 资基 金(LOF) 、 长信 内需 成
长混合 型证 券投 资基 金、 长信可 转债 债券 型证 券投 资基金 、长 信利 众债 券型 证券投 资基 金(LOF) 、
长信纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 纯债壹号债券 型证券投 资 基金、长信 改革红利
灵活配置 混合 型证券投 资 基金、长信量 化中小盘 股 票型证券投资 基金、 长 信 新利灵活配 置混合型
证券投资基金 、长信利 富 债券型证券投 资基金、 长 信利盈灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信利
广灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 多利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信睿进灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 量化多策略股 票型证券 投 资基金、长信 医疗保健 行 业灵活配置 混合型证
券投资基金(LOF) 、长 信 中证一带一路 主题指数 分 级证券投资基 金、长信 富 民纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信富海纯债一 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 长 信利保债券 型证券投
资基金、长 信 富安纯债 一 年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 中证能源 互 联网主题指 数型证券
投资基金(LOF ) 、长信 金 葵纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 富 全纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信利泰灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长信海外 收 益一年定期 开放债券
型证券投资基 金、长信 先 锐债券型证券 投资基金 、 长信利发债券 型证券投 资 基金、长信 富泰纯债
一年定期开放 债券型证 券 投资基金、长 信电子信 息 行业量化灵活 配置混合 型 证券投资基 金、长信
富平纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 先利半年定期 开放混合 型 证券投资基 金、长信
创新驱动股票 型证券投 资 基金、长信稳 益纯债债 券 型证券投资基 金、长信 利 信灵 活配置 混合型证
券投资基金、 长信稳健 纯 债债券型证券 投资基金 、 长信上证港股 通指数型 发 起式证券投 资基金、长信富平纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
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长信纯债半年 债券型证 券 投资基金、长 信国防军 工 量化灵活配置 混合型证 券 投资基金、 长信先优
债券型 证券 投资 基金 、长 信稳势 纯债 债券 型证 券投 资基金 、长 信中 证 500 指 数增强 型证 券投 资 基
金、长信长金 通货币市 场 基金、长信量 化优选混 合 型证券投资基 金(LOF) 、 长信稳通三 个月定期
开放债券型发 起式证券 投 资基金、长信 低碳环保 行 业量化股票型 证券投资 基 金、长信利 尚一年定
期开放混合型 证券投资 基 金、长信乐信 灵活配置 混 合型证券投资 基金、长 信 全球债 券证 券投资基
金。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张文琍
长 信 纯 债 壹 号
债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 长 信
利 鑫 债 券 型 证
券 投 资 基 金
(LOF) 、 长 信利
息 收 益 开 放 式
证 券 投 资 基
金 、 长 信 富 平
纯 债 一 年 定 期
开 放 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、
长 信 稳 益 纯 债
债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 长 信
富 民 纯 债 一 年
定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 富 海
纯 债 一 年 定 期
开 放 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、
长 信 稳 势 纯 债
债 券 型 证 券 投
资 基 金 和 长 信
长 金 通 货 币 市
场 基 金 的 基 金
经 理 、 固 定 收
益部总 监
2016 年8 月 15
日
- 23 年
高 级 工 商 管 理 硕 士 ,
上海财 经大 学EMBA 毕
业 , 具 有 基 金 从 业 资
格 。 曾 任 湖 北 证 券 公
司 交 易 一 部 交 易 员 、
长 江 证 券 有 限 责 任 公
司 资 产 管 理 事 业 部 主
管 、 债 券 事 业 总 部 投
资 部 经 理 、 固 定 收 益
总 部 交 易 部 经 理 。
2004 年 9 月加 入长 信
基 金 管 理 有 限 责 任 公
司 , 历 任 长 信 利 息 收
益 开 放 式 证 券 投 资 基
金 交 易 员 、 基 金 经 理
助 理 、 长 信 利 息 收 益
开 放 式 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 职 务 。 现 任
固 定 收 益 部 总 监 、 长
信 纯 债 壹 号 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、 长 信 利
鑫 债 券 型 证 券 投 资 基
金(LOF) 、 长信 利息 收
益 开 放 式 证 券 投 资 基
金 、 长 信 富 平 纯 债 一
年 定 期 开 放 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、 长 信 稳
益 纯 债 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 长 信 富 民 纯
债 一 年 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 、 长长信富平纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
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信 富 海 纯 债 一 年 定 期
开 放 债 券 型 证 券 投 资
基 金 、 长 信 稳 势 纯 债
债 券 型 证 券 投 资 基 金
和 长 信 长 金 通 货 币 市
场基金 的基 金经 理。
注:1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准;新增或 变更以刊 登新 增/ 变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ;
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ,严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 , 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ,不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 , 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产, 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下, 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
1 、 所 有投 资对 象的 投资 指 令必须 经由 交易 部门 总监 或其授 权人 审核 分配 至交 易人员 执行 。 进
行投资 指令 分配 的人 员必 须保证 投资 指令 得到 公平 对待。
2 、公 司使 用的 交易 执行 软 件系统 必须 具备 如下 功能 :
(1) 严格 按照 时间 顺序 发 送委托 指令 ;
(2) 对于 多个 投资 组合 在 同一时 点就 同一 证券 下达 的相同 方向 的投 资指 令, 并且市 价在 限价
范围内的,系 统能够将 交 易员针对该证 券下达的 每 笔委托自动按 照指令数 量 比例分拆为 各投资组
合的委托指令 。对于不 同 投资组合针对 交易所同 一 证券的同一方 向竞价交 易 指令,指令 数量比例
达到5 :1 或以 上的 ,可 豁 免启动 公平 交易 开关 。
3 、 交 易人 员对 于接 收到 的 交易指 令依 照价 格优 先 、 时间优 先的 顺序 执行 。 在 执行多 个投 资组
合在同一时点 就同一证 券 下达的相同方 向的交易 所 投资指令时, 除制度规 定 的例外指令 外,必须
开启系 统的 公平 交易 开关 。
4 、 对 于不 同投 资组 合均 进 行 债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 的投长信富平纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
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资对象,交易 部门必须 严 格独立接收各 投资组合 的 投资指令,在 申购结果 产 生前,不得 以任何形
式向任 何人 泄露 各投 资指 令的内 容, 包括 指令 价格 及数量 等要 素。
5 、 对于 各投 资组 合以 独立 账户名 义进 行申 购的 投资 对象, 除需 经过 公平 性审 核 的例外 指令 外,
申购获配的证 券数量由 投 资管理系统接 收各类证 券 登记结算机构 发送的数 据 进行分配。 交易部门
根据证 券发 行人 在指 定公 开披露 媒体 上披 露的 申购 结果对 系统 内分 配数 量进 行核准 , 数 量不 符的 ,
应当第一时间 告知各投 资 管理部门的总 监及监察 稽 核部总监。对 于 以公司 名 义进行申购 的投资对
象,公司在获 配额度确 定 后,严格按照 价格优先 的 原则在各投资 组合间进 行 分配。申购 价格相同
的投资 组合 则根 据投 资指 令的数 量按 比例 进行 分配 。 确因特 殊原 因不 能按 照上 述原则 进行 分配 的,
应启动 异常 交易 识别 流程 ,审核 通过 的, 可以 进行 相应分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内, 公司已实 行 公平交易制度 ,并建立 公 平交易制度体 系,已建 立 投资决策体系 ,
加强交易执行 环节的内 部 控制,并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时,公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易 过程和 结果的监
督。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ,其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形, 未 发
现异常 交易 行为 。同 时, 对本年 度同 向交 易价 差进 行专项 分析 ,未 发现 异常 情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
自2016 年10 月 份开 始的 的市场 调整 , 债 券市 场已 经大致 经历 了四 个阶 段。2017 年 国内 面临
金融严监管和 去杠杆, 国 际上美联储加 息步伐加 快 ,面临国内外 的复杂局 势 ,我国货币 政策维持
中性,债券市 场面临资 金 紧平衡,货币 市场利率 和 债券市场收益 率不断上 行 。由于监管 部门对系
统金融 风险 的担 忧, 金融 市场的 出清 缓慢 ,维 持进 二退一 节奏 ,导 致市 场调 整筑底 时间 延长 。
年初我们全面 减仓,缩 减 久期,提高组 合流动性 , 避免流动性风 险,尽量 减 少回撤,后期 并
未保守抓了两 次反弹行 情 且相应增加利 率债波段 操 作。目前来看 ,两次左 侧 加仓对组合 依然是正
贡献, 在熊 市的 投资 上较 为 稳健有 效 。 但 由于 该基 金 打开赎 回后 , 赎回 规模 超 预期 , 被 动卖 出债 券
对组合 影响 较为 明显 , 长信富平纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
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全年业 绩表 现中 性。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现
截至本报告期末,长信富平纯债一年定开债 券 A 份 额 净 值 为 1.0062 元,份额累计净值 为
1.0112 元, 本报 告期 内长 信富平 纯债 一年 定开 债券 A 净值增 长率为 1.88% ; 长 信富平 纯债 一年 定
开债 券 C 份 额净 值 为 1.0044 元 ,份 额累 计净 值 为 1.0054 元, 本报 告期 内长 信 富平纯 债一 年定 开
债券C 净值 增长 率 为1.44% 。同 期业 绩比 较基 准收 益 率为0.28% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望后市,美 国经济政 策 不确定性上升 ,美联储 加 息周期的提速 可能会带 来 美元强周期的 出
现; 金 融去 杠杆 进程 、 经 济 增长情 况以 及海 外 货 币政 策是我 国货 币政 策转 向的 主要影 响因 素。 2018
年国内 经济 仍将 维 持L 型 筑底走 势, 通胀 有望 出现 一定程 度回 升, 货币 政策 稳健基 调下 中性 偏紧 ,
监管政策在 “ 防风险、 去 杠杆 ”的调控 方针下将 保 持高压,资金 市场的波 动 性将进一步 上升,结
构性分化更加 明显。在 此 背景下,货币 政策暂时 无 法放松,监管 政策需要 继 续出台细则 并落实,
预计短期债券 市场维持 高 位震荡的走势 ,但债券 长 线配置价值凸 显。我们 将 密切关注双 支柱政策
框架中 货币 政策 、监 管政 策的变 动, 以及 由此 带来 的机会 和风 险。
我们将继续秉 承谨慎原 则 ,加强组合的 流动性管 理 ,在做好利率 风险控制 的 同时,增加对 新
经济环境下信 用风险的 审 慎判断。适度 增加组合 久 期,密切关注 经济走势 和 政策动向, 紧跟组合
规模变 动进 行资 产配 置, 争取在 流动 安全 的前 提下 ,为投 资者 获取 更好 的收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据相 关法 律法 规, 长信 基金管 理有 限责 任公 司 ( 以下简 称 “ 公司” ) 制 订了 健全、 有效 的估
值政策和估值 程序,成 立 了估值委员会 ,估值委 员 会是公司基金 估值的主 要 决策机构, 负责拟定
公司的估值政 策、估值 方 法及采用的估 值程序和 技 术,健全公司 估值决策 体 系,对公司 现有程序
和技术进行复 核和审阅 , 当发生了影响 估值程序 和 技术的有效性 及适用性 的 情况及时修 订估值程
序;估值委员 会成员由 基 金事务部、投 资、研究 、 交易等相关业 务部门负 责 人以及基金 事务部至
少一名业务骨 干共同组 成 。相关参与人 员都具有 丰 富的证券行业 工作经验 , 熟悉相关法 规和估值
方法,均具备 估值业务 所 需的专业胜任 能力。基 金 经理不直接参 与估值决 策 ,估值决策 由与会估
值工作 小组 成 员 1/2 以上 多数票 通过 。对 于估 值政 策和估 值原 则, 公司 与基 金托管 人充 分沟 通 ,
达成一 致意 见。 审计 本基 金的会 计师 事务 所认 可公 司基金 估值 政策 和程 序的 适当性 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议,由 其长信富平纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
第 14 页 共 37 页
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣
率。参 与估 值流 程各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况,本 基
金本报 告期 进行 了1 次利 润分配 ,具 体情 况如 下:
长信富 平纯 债一 年定 开债 券A
金额单 位: 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
1
2017 年8 月
10 日
2017 年 8 月
10 日
0.050 8,269,674.47 104,790.74 8,374,465.21
合
计
- - 0.050 8,269,674.47 104,790.74 8,374,465.21
长信富 平纯 债一 年定 开债 券 C
金额单 位: 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润
分配
合计
备注
1
2017 年8 月
10 日
2017 年8 月10
日
0.010 87,731.41 2,008.07 89,739.48
合
计
- - 0.010 87,731.41 2,008.07 89,739.48
本基金 收益 分配 原则 如下 :
1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 , 本基 金在 每 个封闭 期内 收益 至少 分 配1 次 , 每 份基 金
份额每次收益 分配比例 原 则上为收益分 配基准日 ( 即可供分配利 润计算截 止 日)每份基 金份额可
供分配 利润 的100% ;
2 、 由 于本 基 金A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 , 而C 类基 金份 额收 取销 售服 务费 , 各 类别 基
金份额 对应 的可 供分 配利 润将有 所不 同。 本基 金同 一类别 的每 一基 金份 额享 有同等 分配 权;
3 、 本 基金 收益 分 配 方式 分 为两种 : 现金 分红 与红 利 再投资 , 投资 者可 选择 现 金红利 或将 现金
红利自动转为 相应类别 的 基金份额进行 再投资; 若 投资者不选择 ,本基金 默 认的收益分 配方式是
现金分 红;
4 、 基 金收 益分 配后 各类 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ; 即基 金收 益分 配基 准日 的各类 基金 份额
净值减 去该 类每 单位 基金 份额收 益分 配金 额后 不能 低于面 值;
长信富平纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
第 15 页 共 37 页
5 、法 律法 规或 监管 机构 另 有 规定 的, 从其 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信富平纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
第 16 页 共 37 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 , 平安 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 对长 信富 平纯 债一年 定期 开放
债券型 证券 投资 基金 (以 下称 “ 本基 金” ) 的 托管 过 程中, 严格 遵守 《 证券 投 资基金 法》 及其 他有
关法律法规、 基金合同 和 托管协议的有 关规定, 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为 ,完全尽
职尽责 地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 本托 管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定,对本 基金的投 资 运作进行了必 要的监督 , 对基金资产净 值的计算 、 基金份额申 购赎回价
格的计算以及 基金费用 开 支等方面进行 了认真地 复 核,未发现本 基金管理 人 存在损害基 金份额持
有人利益的行 为。该基 金 收益分配方式 为现金分 红 与红利再投资 。 本报告 期 内,长信富 平纯债一
年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 对 基 金 份 额 持 有 人 进 行 了 1 次 利 润 分 配 , 分 配 金 额 为 人 民 币
8,464,204.69 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告期内, 由长信基 金 管理有限责任 公司编制 本 托管人复核的 本报告中 的 财务指标、净 值
表现、财务会 计报告( 注 :财务会计报 告中的“ 金 融工具风险及 管理”部 分 未在托管人 复核范围
内) 、 投资 组合 报告 等内 容 真实、 准确 、完 整。 长信富平纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
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§6 审计报 告
本报告 期末 基 金2017 年 度 财务报 告经 安永 华明 会计 师事务 所 (特 殊普 通合 伙 ) 审 计, 注册 会
计师出 具了 无保 留意 见的 审计报 告( 安永 华明(2018) 审字 第 61399737_B16 号) , 投资者 可以 通过 年
度报告 正文 查看 审计 报告 全文。 长信富平纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 长信 富平 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 : 2017 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产:
银行存 款 5,853,993.44 8,079,557.84
结算备 付金 150,530.30 -
存出保 证金 46,646.03 9,711.32
交易性 金融 资产 237,224,400.00 1,186,386,700.00
其中: 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 237,224,400.00 1,186,386,700.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 52,140,315.21 620,065,480.28
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 4,457,362.23 28,496,911.62
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 299,873,247.21 1,843,038,361.06
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 89,999,665.00
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 177,817.32 1,042,741.65
应付托 管费 50,804.92 297,926.20
应付销 售服 务费 2,606.69 30,263.41
应付交 易费 用 10,866.53 17,047.80
应交税 费 - - 长信富平纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
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应付利 息 - 16,441.48
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 239,000.00 139,000.00
负债合 计 481,095.46 91,543,085.54
所有者权益:
实收基 金 297,555,883.65 1,764,632,292.70
未分配 利润 1,836,268.10 -13,137,017.18
所有者 权益 合计 299,392,151.75 1,751,495,275.52
负债和 所有 者权 益总 计 299,873,247.21 1,843,038,361.06
注:1 、 报 告截 止日2017 年 12 月31 日 , 长 信富 平 纯债一 年定 开 债A 份 额净 值为 1.0062 元 , 份额
总额 289,910,344.24 份 , 长 信 富 平 纯 债 一 年 定 开 债 C 份 额 净 值 为 1.0044 元 , 份 额 总 额
7,645,539.41 份。 长信 富 平纯债 一年 定开 债份 额总 额合计 为 297,555,883.65 份。
2 、本 基金 基金 合同于 2016 年 8 月 15 日生 效 , 上年 度可比 期间 自 2016 年 8 月 15 日至 2016
年12 月31 日。
7.2 利 润表
会计主 体: 长信 富平 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年8 月15 日(基金合同生
效日)至 2016 年 12 月31 日
一、收入 42,453,419.93 -4,967,063.14
1.利息 收入 66,181,906.58 30,383,252.75
其中: 存款 利息 收入 229,604.71 456,181.39
债券利 息收 入 53,359,788.82 25,186,572.70
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 12,592,513.05 4,740,498.66
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列) -51,967,990.91 -2,863,649.98
其中: 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -51,547,140.91 -2,863,649.98
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 -420,850.00 -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 28,048,433.73 -32,486,665.91 长信富平纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
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“- ”号填列 )
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填
列)
- -
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填
列)
191,070.53 -
减: 二、费用 16,458,259.52 8,169,954.04
1.管 理人 报酬 8,484,734.05 4,700,478.84
2.托 管费 2,424,209.72 1,342,993.93
3.销 售服 务费 235,086.83 136,497.49
4.交 易费 用 46,655.10 23,227.97
5.利 息支 出 4,975,103.82 1,825,855.81
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 4,975,103.82 1,825,855.81
6.其 他费 用 292,470.00 140,900.00
三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”
号填列)
25,995,160.41 -13,137,017.18
减:所 得税 费用 - -
四、 净利润 (净 亏损以 “-”号
填列)
25,995,160.41 -13,137,017.18
注:本 基金 本报 告期 为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ,本 基金 基金 合同于 2016 年 8 月
15 日 正式 生效 ,上 年度 可 比期间 不满 一个 会计 年度 。
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 长信 富平 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
1,764,632,292.70 -13,137,017.18 1,751,495,275.52
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 (本 期利
润)
- 25,995,160.41 25,995,160.41
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
(净值减少以“- ”号填
列)
-1,467,076,409.05 -2,557,670.44 -1,469,634,079.49
其中:1. 基 金申 购款 140,026,593.84 228,048.65 140,254,642.49
2. 基金 赎回 款 -1,607,103,002.89 -2,785,719.09 -1,609,888,721.98 长信富平纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
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四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以
“-” 号填 列)
- -8,464,204.69 -8,464,204.69
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
297,555,883.65 1,836,268.10 299,392,151.75
项目
上年度可比期间
2016 年8 月15 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
1,764,632,292.70 - 1,764,632,292.70
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 (本 期利
润)
- -13,137,017.18 -13,137,017.18
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
(净值减少以“- ”号填
列)
- - -
其中:1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以
“-” 号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
1,764,632,292.70 -13,137,017.18 1,751,495,275.52
注:本 基金 本报 告期 为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ,本 基金 基金 合同于 2016 年 8 月
15 日 正式 生效 ,上 年度 可 比期间 不满 一个 会计 年度 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 成善 栋______
______覃波______
____ 孙 红辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长信富平纯债 一年定期 开 放债券型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”), 系经 中国证券监 督长信富平纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
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管理委 员会 (以 下简 称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2016]1069 号 《 关于 准予 长信富 全纯 债一 年定
期开放债券型 证券投资 基 金注册的批复 》的核准 , 由基金管理人 长信基金 管 理有限责任 公司向社
会公开 发行 募集 。基 金合 同于 2016 年 8 月 15 日 生效。 首次 设立 募集 规模 为 1,764,632,292.70
份基金份额。 本基金为 契 约型,定期开 放式,存 续 期限不定。本 基金的基 金 管理人和注 册登记机
构为长 信基 金管 理有 限责 任公司 ,基 金托 管人 为平 安银行 股份 有限 公司 。
本基金 将基 金份 额分 为 A 类基金 份额 和 C 类基 金 份 额。本 基金 的 A 类基 金份 额在申 购时 收取
申购费,赎回 时根据持 有 期限收取赎回 费;C 类 基 金份额不收取 申购费, 赎 回时根据持 有期限收
取赎回 费, 但从 该类 别基 金资产 中计 提销 售服 务费 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国债、央 行票据、 金 融债、地方政 府
债、企业债、 公司债、 中 期票据、短期 融资券、 超 级短期融资券 、资产支 持 证券、次级 债券、债
券回购 、 银 行存 款 (包 括 协议存 款、 定期 存款 及其 他银行 存款 ) 、 货 币市 场工 具、 国 债期 货及 法律
法规或中国证 监会允许 基 金投资的其他 金融工具 , 但须符合中国 证监会相 关 规定。本基 金不参与
权证、股 票等 权益类资 产 投资,同时本 基金不参 与 可转换债券投 资。如法 律 法规或监管 机构以后
允许基金投资 其他品种 , 基金管理人在 履行适当 程 序后,可以将 其纳入投 资 范围,其投 资比例遵
循届时 有效 法律 法规 或相 关规定 。
基金的投资组 合比例为 : 投资于债券资 产的比例 不 低于基金资产 的 80% ,但 在每次开放期 前
三个月、开放 期及开放 期 结束后三个月 的期间内 , 基金投资不受 上述比例 限 制;开放期 内,每个
交易日日终在 扣除国债 期 货合约需缴纳 的交易保 证 金后,本基金 持有现金 或 者到期日在 一年以内
的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% ; 在非 开放 期 ,本基 金不 受该 比例 的限 制 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 :中证 综合 债指 数收 益率 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的 内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。 长信富平纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
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本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 上年 度会 计报表 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金
融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开
放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展 的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ; 长信富平纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
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根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值 税应税 行 为,以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定, 自2018 年1 月1 日 起 , 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ( 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ) ,暂适用简易 计税方法 , 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税,资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税 行为 ,未缴纳 增 值税的,不再 缴纳;已 缴 纳增值税的 ,已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 , 自2018 年1 月1 日起 , 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 , 按 照以 下规 定确 定销 售 额: 提供 贷款 服务 , 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额; 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 ( 不包括 限售 股) 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 , 可以选 择按 照实 际买 入价 计 算销 售额 , 或者 以 2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价(2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票,为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价) 、
债券估 值 (中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ) 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
7.4.6.2 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所 得税 ;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。
长信富平纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
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7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司( “ 长信 基金 ”)
基 金 管 理 人 、 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机
构
平安银 行股 份有 限公 司( “平安 银行 ”) 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司( “长江 证券 ”) 基金管 理人 的股 东
上海海 欣集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
武汉钢 铁股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海彤 胜投 资管 理中 心( 有限合 伙) 基金管 理人 的股 东
上海彤 骏投 资管 理中 心( 有限合 伙) 基金管 理人 的股 东
上海长 江财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
长江期 货股 份有 限公 司 ( 原名 : 长 江期 货有 限公 司)
(“ 长 江期 货 ” )
基金管 理人 的股 东的 子公 司
注:1 、以 下关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2 、 经长信基金管理有限 责 任公司股东会审议通过 , 新增上海彤胜投资管 理中 心( 有限合伙)
和上海彤骏 投资管理 中心( 有限合伙) 为 基金管理 人的 股东,基金 管理人已 履行 相关程序办 理完成
股东变 更事 项的 工商 变更 登记并 向监 管机 构备 案, 并 已于 2017 年2 月8 日就 上 述股东 变更 事项 进
行公告 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 没有 通过 关联方 交易 单元 进行 的股 票交易 。
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 :人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年8月15 日( 基金 合同 生效日)至
2016 年12月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
长江证 券 807,636,111.94 86.24% 49,600,365.89 61.08% 长信富平纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
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7.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年8月15 日( 基金 合同 生效日)至
2016年12月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
长江证 券 3,296,100,000.00 76.24% 3,701,800,000.00 87.51%
7.4.8.1.4 权 证交 易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行的 权证 交易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年8 月15 日( 基金 合 同生效 日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
8,484,734.05 4,700,478.84
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,730,296.45 1,473,307.77
注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.70% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E× 基金 管理 费年 费率/ 当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年8 月15 日( 基金 合 同生效 日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,424,209.72 1,342,993.93 长信富平纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
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注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E× 基金 托管 费年 费率/ 当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位: 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信富 平纯 债一 年
定开债 券A
长信富 平纯 债一 年
定开债 券C
合计
长信基 金管 理有 限责 任
公司
- 196.04 196.04
平安银 行股 份有 限公 司 - 228,248.55 228,248.55
合计 - 228,444.59 228,444.59
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年8 月15 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长 信 富 平 纯 债 一 年
定开债 券A
长信富 平纯 债一 年
定开债 券C
合计
长信基 金管 理有 限责 任
公司
- 97.54 97.54
平安银 行股 份有 限公 司 - 136,804.68 136,804.68
合计 - 136,902.22 136,902.22
注: 本 基 金A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费,C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.40% 。C 类基
金份额 的基 金销 售服 务费 按前一 日 C 类基 金资 产净 值的 0.40% 年费 率计 提。 计算方 法如 下:
H=E× C 类 基金 销售 服务 费 年费率/当 年天 数
H 为C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
基金销 售服 务费 每日 计提 ,逐日 累计 至每 月月 末, 按月支 付。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。 长信富平纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
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7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:基 金管 理人 在本 报告 期及上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 在本 年末 及上 年度末 均未 持有 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年8 月15 日( 基金 合 同生效 日) 至
2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
平安银 行 5,853,993.44 180,095.74 8,079,557.84 423,668.99
注:本基金用 于证券交 易 结算的资金通 过本基金 托 管人的基金托 管结算资 金 专用存款账 户转存于
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 , 按 银行 同业 利率 计息。 于 2017 年12 月 31 日的相 关余 额在 资产
负债表 中的 “结 算备 付金 ”科目 中单 独列 示(2016 年 12 月 31 日: 同) 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
1 、 本 基金 本报 告期 末存 放 于长江 期货 的结 算备 付金 金额为 人民 币 91,439.39 元。 本 基金 金本
报告期 通过 长江 期货 买卖 国债期 货成 交额 为人 民 币 95,243,750.00 元, 当期 发生的 基金 应支 付给
长江期 货的 交易 费用 为人 民币 425.20 元 , 本 报告期 末无应 付长 江期 货的 交易 费用余 额。 (2016 年:
无)
2 、 上 述关 联交 易均 根据 正 常的商 业交 易条 件进 行 , 并以一 般交 易价 格为 定价 基础 。 本 基金 非
基金中 基金 ,不 存在 当期 交易及 持有 基金 管理 人以 及管理 人关 联方 所管 理基 金产生 的费 用。
7.4.9 期 末(2017 年 12 月31 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 长信富平纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
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7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。
长信富平纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 - -
其中: 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 237,224,400.00 79.11
其中: 债券 237,224,400.00 79.11
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 52,140,315.21 17.39
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,004,523.74 2.00
8 其他各 项资 产 4,504,008.26 1.50
9 合计 299,873,247.21 100.00
注: 本基 金本 报告 期未 通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
注:本 基金 本报 告期 内未 买入股 票。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
注:本 基金 本报 告期 内未 卖出股 票。 长信富平纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
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8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注:本 基金 本报 告期 内未 投资股 票。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例( %)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 169,135,000.00 56.49
5 企业短 期融 资券 68,089,400.00 22.74
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 237,224,400.00 79.24
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 1480303 14 蔡 家湖 债 300,000 24,786,000.00 8.28
2 011761033 17 柯 桥国 资SCP003 200,000 20,116,000.00 6.72
3 071702003 17 国 泰君 安CP003 200,000 20,000,000.00 6.68
4 1580300 15 兴 义信 恒债 200,000 19,318,000.00 6.45
5 1680037 16 大 理海 东债 200,000 19,316,000.00 6.45
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
长信富平纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
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8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查, 在报
告 编制 日前一 年内 也没有 受到 公开谴 责、 处罚。
8.11.2 本 基金 本报告 期末 未投资 股票 ,不存 在投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定
的 备选 股票库 的情 形。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 46,646.03
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,457,362.23
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,504,008.26
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信富平纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
长 信 富 平
纯 债 一 年
定 开 债 券
A
931 311,396.72 139,770,374.29 48.21% 150,139,969.95 51.79%
长 信 富 平
纯 债 一 年
定 开 债 券
C
133 57,485.26 0.00 0.00% 7,645,539.41 100.00%
合计 1,064 279,657.79 139,770,374.29 46.97% 157,785,509.36 53.03%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份)
占基金 总份 额
比例
基 金 管理 人所有
从 业 人员 持有 本
基金
长信富 平纯 债一 年定 开债 券 A 238,834.63 0.08%
长信富 平纯 债一 年定 开债 券 C 0.00 0.00%
合计 238,834.63 0.08%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万
份)
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门负
责人持 有本 开放 式基 金
长信富 平纯 债一 年定 开债 券 A 0
长信富 平纯 债一 年定 开债 券 C 0
合计 0
本基金基金经理持有本
开放式 基金
长信富 平纯 债一 年定 开债 券 A 0
长信富 平纯 债一 年定 开债 券 C 0
合计 0
长信富平纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
项目
长信富 平纯 债一 年定
开债 券A
长信富 平纯 债一 年定
开债 券C
基金合 同生 效日 (2016 年8 月 15 日 ) 基 金份
额总额
1,674,892,896.97 89,739,395.73
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,674,892,896.97 89,739,395.73
本报告 期基 金总 申购 份额 140,024,349.12 2,244.72
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,525,006,901.85 82,096,101.04
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以"-"
填列)
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 289,910,344.24 7,645,539.41 长信富平纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 基 金管 理人的 重大 人事变 动
本报告 期基 金管 理人 未发 生重大 人事 变动 。
11.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未改变 。
11.5 本 报告 期持有 的基 金发生 的重 大影响 事件
本基金 非基 金中 基金 ,报 告期内 未持 有基 金。
11.6 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 更换 了 会 计师事 务所 ; 报告 期应 支 付给安 永华 明会 计师 事务 所 ( 特殊 普通 合
伙)审 计的 报酬 为人 民 币50,000.00 元, 该审 计机 构为本 基金 提供 审计 服务 的连续 年限 为 1 年。
11.7 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受监 管部 门稽 查或 处罚 的情形 。
11.8 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.8.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额 占当期 股票 佣金 占当期 佣金 长信富平纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要
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成交总 额的 比
例
总量的 比例
中信证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
11.8.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
中信证 券 128,902,917.53 13.76% 1,027,416,000.00 23.76% - -
东方证 券 - - - - - -
长江证 券 807,636,111.94 86.24% 3,296,100,000.00 76.24% - -
注:1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元变 化情 况如 下:
退租广 发证 券交 易单 元 1 个。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于加 强证券投资基 金监管有关 问题的通知 》 (证 监基字<1998>29 号)和
《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 (证 监基 金字[2007]48 号 ) 的 有关 规定,
本公司 制定 了租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序。
(1) 选择 标准 :
a 、券 商基 本面 评价 (财 务 状况、 经营 状况 ) ;
b 、券 商研 究机 构评 价( 报 告质量 、及 时性 和数 量) ;
c 、券 商每 日信 息评 价( 及 时性和 有效 性) ;
d 、券 商协 作表 现评 价。
(2) 选择 程序 :
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 , 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年8 月21
日至 2017 年
12 月 31 日
0.00 99,839,257.19 0.00 99,839,257.19 33.55%
个人 - - - - - - -
产品特有 风险
1 、基金净 值大幅 波动的 风险
单一持有 基金比 例过高 的 投资者连 续大量 赎回, 可 能会影响 基金投 资的持 续 性和稳定 性, 增 加变
现成本。 同时, 按照净 值 计算尾差 处理规 则可能 引 起基金份 额净值 异常上 涨 或下跌。
2 、赎回申 请延期 办理的 风险
单一持有 基金比 例过高 的 投资者大 额赎回 后可能 触 发本基金 巨额赎 回条件 , 导致同期 中小投 资者
小额赎回 面临部 分延期 办 理的情况 。
3 、基金投 资策略 难以实 现的风险
单一持有 基金比 例过高 的 投资者大 额赎回 后, 可 能 引起基金 资产总 净值显 著 降低, 从而使基 金在
投资时受 到限制 ,导致 基 金投资策 略难以 实现。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注: 本 基金 本 报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2018 年 3 月 31 日