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长信富安纯债C(519944)

长信富安纯债:2017年年度报告摘要

 
 
长 信 富 安 纯债 一 年 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金 
2017 年 年度 报 告 摘要 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国民生银 行股份有限公司 
送出日 期:2018 年3 月31 日 长信富安纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 
第 2 页 共 37 页


§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。


基金托管人中 国民生银 行 股份有限公司 (以下简 称 “民生银行” , 下同) 根 据本基金基金 合 同的规 定, 于 2018 年 3 月 28 日 复核 了本 报告 中的 财务指 标、 净值 表现 、利 润分配 情况 、财 务会 计报告 、投 资组 合报 告等 内容, 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。


本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年12 月 31 日 止。 长信富安纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 3 页 共 37 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况


基金简 称 长信富 安纯 债一 年定 开债 券 基金主 代码 519945 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 11 月 23 日 基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 170,049,277.57 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 长信 富安纯债 一年定开 债 券 A 长信 富安纯债一年 定开债 券C 下属分 级基 金的 场内 简称 : 富安 A 富安 C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 519945 519944 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 149,141,012.20 份 20,908,265.37 份 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 为纯 债基 金 , 以 获 取高于 业绩 比较 基准 的回 报为目 标 , 追 求每 年较 高 的 绝对回 报。 投资策 略 本基金 在封 闭期 与开 放期 采取不 同的 投资 策略 。


1、封 闭期 投资 策略


(1) 资产 配置 策略


(2) 类属 配置 策略


(3) 个券 选择 策略


(4) 骑乘 策略


(5) 息差 策略


(6) 利差 策略


(7) 资产 支持 证券 的投 资 策略


(8) 国债 期货 的投 资策 略


2、 开 放期 投资 策略 开放 期内, 本基 金为 保持 较高 的组合 流动 性, 方便 投 资 人 安排投 资 , 在 遵守 本基 金 有关投 资限 制与 投资 比例 的前提 下 , 将 主要 投资 于 高 流动性 的投 资品 种, 减小 基金净 值的 波动 。 业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 利率 (税后 )+4% 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基 金 , 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种 , 其 预期 风险 与 收 益高于 货币 市场 基金 ,低 于混合 型基 金和 股票 型基 金。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 周永刚 罗菲菲 长信富安纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 4 页 共 37 页


联系电 话 021-61009999 010-58560666 电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服 务电 话


4007005566 95568 传真 021-61009800 010-58560798 2.4 信 息披 露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 www.cxfund.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 、 北 京市 西城 区 复兴门 内大 街 2 号 长信富安纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 5 页 共 37 页


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1


期间数 据和指 标 2017 年 2016 年 2015 年 11 月 23 日( 基金 合同生 效 日)-2015 年12 月 31 日 长信富 安纯债 一 年定开 债券 A 长信富 安纯 债一 年定开 债 券 C 长信富 安纯 债一 年 定开债 券A 长信富 安纯 债一 年定开 债 券C 长信富 安纯 债一 年定开 债 券 A 长信富 安纯 债一 年定开 债 券C 本期已 实现收 益 16,881,527.89 2,034,002.19 73,876,540.54 40,332,555.75 2,512,192.12 1,321,941.70 本期利 润 43,088,245.26 7,821,611.02 40,406,275.93 33,216,631.81 5,716,212.15 3,310,155.32 加权平 均基金 份额本 期利润 0.0227 0.0187 0.0402 0.0614 0.0062 0.0058 本期基 金份额 净值增 长率 2.33% 1.84% 5.10% 4.61% 0.62% 0.58% 3.1.2


期末数 据和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末可 供分配 基金份 额利润 0.0075 0.0014 -0.0154 -0.0167 0.0027 0.0023 期末基 金资产 净值 150,265,167.70 20,937,033.86 1,963,901,461.68 435,571,244.27 920,674,463.80 571,223,822.73 期末基 金份额 净值 1.0075 1.0014 0.9846 0.9833 1.0062 1.0058 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 封闭 式 基金交 易佣 金、 开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ) , 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列长信富安纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 6 页 共 37 页


数字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较


长信 富安 纯债 一年 定开 债券 A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.35% 0.02% 1.72% 0.02% -1.37% 0.00% 过去六 个月 1.27% 0.04% 3.46% 0.02% -2.19% 0.02% 过去一 年 2.33% 0.06% 6.98% 0.02% -4.65% 0.04% 自基金 合同 生效起 至今 8.21% 0.08% 15.30% 0.02% -7.09% 0.06%








长信 富安 纯债 一年 定开债 券 C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.16% 0.02% 1.72% 0.02% -1.56% 0.00% 过去六 个月 0.99% 0.04% 3.46% 0.02% -2.47% 0.02% 过去一 年 1.84% 0.06% 6.98% 0.02% -5.14% 0.04% 自基金 合同 生效起 至今 7.15% 0.08% 15.30% 0.02% -8.15% 0.06% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 长信富安纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 7 页 共 37 页


注:1 、图 示日 期为2015 年11 月23 日至 2017 年12 月 31 日。 2 、 按基 金合 同规 定 , 本 基 金自合 同生 效日 起6 个月 内为建 仓期 ; 建仓 期结 束 时, 本基 金的 各 项投资 比例 已符 合基 金合 同的约 定。 3.2.3


自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的 比较 长信富安纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 8 页 共 37 页


注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2015 年11 月 23 日,2015 年净 值增 长率 按当 年 实际存 续期 计算 。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 单位: 人民 币元


















































长 信富 安纯 债一年 定开 债 券A 年度 每10 份基金 份额分 红数 现金形 式发 放总额 再 投 资 形 式 发 放 总额 年 度 利 润 分 配 合 计 备注 2017 年 - - - -


2016 年 0.740 29,830,545.16 37,876,365.31 67,706,910.47


2015 年 - - - -


合计 0.740 29,830,545.16 37,876,365.31 67,706,910.47


单位: 人民 币元


















































长 信富 安纯 债一年 定开 债 券C 年度 每10 份基金 份额分 红数 现金形 式发 放总额 再 投 资 形 式 发 放 总额 年 度 利 润 分 配 合 计 备注 2017 年 - - - -


2016 年 0.700 4,010,730.24 35,743,226.87 39,753,957.11


2015 年 - - - -


合计 0.700 4,010,730.24 35,743,226.87 39,753,957.11


注:本 基金 本报 告期 内进 行的利 润分 配情 况, 详 见4.7。 长信富安纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 9 页 共 37 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 , 由长 江证 券 股 份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立。 注册 资 本 1.65 亿元人 民币 。 目 前股 权结 构为: 长江 证券 股份 有限 公司 占 44.55% 、 上 海海 欣 集团股 份有 限公 司占 31.21% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 15.15% 、 上海 彤 胜投资 管理 中心 (有 限合 伙) 占 4.55% 、 上海 彤骏投 资管 理中 心( 有限 合伙) 占 4.54% 。 截至 2017 年 12 月 31 日, 本基金 管理 人共 管理58 只 开放式 基金 ,即 长信 利息 收益开 放式 证 券投资基金、 长信 银利 精 选混合型证券 投资基金 、 长信金利趋势 混合型证 券 投 资基金、 长信增利 动态策略混合 型证券投 资 基金、长信双 利优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、长信利丰 债券型证 券投资基金、 长信恒利 优 势混合型证券 投资基金 、 长信量化先锋 混合型证 券 投资基金、 长信美国 标准普 尔100 等 权重 指数 增强型 证券 投资 基金 、 长 信利鑫 债券 型证 券投 资基 金(LOF) 、 长信 内需 成 长混合 型证 券投 资基 金、 长信可 转债 债券 型证 券投 资基金 、长 信利 众债 券型 证券投 资基 金(LOF) 、 长信纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 纯债壹号债券 型证券投 资 基金、长信 改革红利 灵活配置 混合 型证券投 资 基金、长信量 化中小盘 股 票型证券投资 基金、 长 信 新利灵活配 置混合型 证券投资基金 、长信利 富 债券型证券投 资基金、 长 信利盈灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信利 广灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 多利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信睿进灵 活配置混 合型证券投资 基金、长 信 量化多策略股 票型证券 投 资基金、长信 医疗保健 行 业灵活配置 混合型证 券投资基金(LOF) 、长 信 中证一带一路 主题指数 分 级证券投资基 金、长信 富 民纯债一年 定期开放 债券型证券投 资基金、 长 信富海纯债一 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 长 信利保债券 型证券投 资基金、长 信 富安纯债 一 年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 中证能源 互 联网主题指 数型证券 投资基金(LOF ) 、长信 金 葵纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 富 全纯债一年 定期开放 债券型证券投 资基金、 长 信利泰灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长信海外 收 益一年定期 开放债券 型证券投资基 金、长信 先 锐债券型证券 投资基金 、 长信利发债券 型证券投 资 基金、长信 富泰纯债 一年定期开放 债券型证 券 投资基金、长 信电子信 息 行业量化灵活 配置混合 型 证券投资基 金、长信 富平纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 先利半年定期 开放混合 型 证券投资基 金、长信 创新驱动股票 型证券投 资 基金、长信稳 益纯债债 券 型证券投资基 金、长信 利 信灵 活配置 混合型证 券投资基金、 长信稳健 纯 债债券型证券 投资基金 、 长信上证港股 通指数型 发 起式证券投 资基金、长信富安纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 10 页 共 37 页


长信纯债半年 债券型证 券 投资基金、长 信国防军 工 量化灵活配置 混合型证 券 投资基金、 长信先优 债券型 证券 投资 基金 、长 信稳势 纯债 债券 型证 券投 资基金 、长 信中 证 500 指 数增强 型证 券投 资 基 金、长信长金 通货币市 场 基金、长信量 化优选混 合 型证券投资基 金(LOF) 、 长信稳通三 个月定期 开放债券型发 起式证券 投 资基金、长信 低碳环保 行 业量化股票型 证券投资 基 金、长信利 尚一年定 期开放混合型 证券投资 基 金、长信乐信 灵活配置 混 合型证券投资 基金、长 信 全球债 券证 券投资基 金。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 李小羽 长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 富 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 保 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 金 葵 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资基金 (LOF)、 长 信 富 安 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 利 尚 一 年 定 期 开 放 混 合 2016 年12 月 7 日 - 19 年 上 海 交 通 大 学 工 学 学 士 , 华 南 理 工 大 学 工 学 硕 士 , 具 有 基 金 从 业 资 格 , 加 拿 大 特 许 投资经 理资 格 (CIM)。 曾 任 职 长 城 证 券 公 司、 加拿 大 Investors Group Financial Services Co. ,Ltd 。 2002 年 加 入 本 公 司 (筹备 ) , 先后 任基 金 经 理 助 理 、 交 易 管 理 部 总 监 、 固 定 收 益 部 总 监 、 长 信 中 短 债 证 券 投 资 基 金 、 长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 利 发 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 、 长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 富 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 保 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 金 葵 纯 债 一 年 定 期 开 放 债长信富安纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 11 页 共 37 页


型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 、 公 司 副 总 经 理 、 投 资 决 策 委 员 会 执 行 委员 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 、 长 信 富 安 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 利 尚 一 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理。 刘婧 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 安 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 金 葵 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 富 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 利 保 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基金经 理助 理 2016 年12 月12 日 - 4 年 工 程 学 硕 士 , 北 京 大 学 软 件 工 程 硕 士 毕 业 , 具 有 基 金 从 业 资 格 。 曾 任 职 于 工 银 安 盛 人 寿 保 险 有 限 公 司 资 产 管 理 部 , 担 任 高 级 固 定 收 益 投 资 主 任,2016 年 5 月加 入 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 , 从 事 固 定 收 益 研 究 工 作 , 现 任 职 于 固 定 收 益 部 , 担 任 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 安 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 金 葵 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 富 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 利 保 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基金经 理助 理。 胡琼予 长 信 利 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基 金(LOF ) 、 长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 可 转 2017 年7 月 28 日 - 5 年 美 国 波 士 顿 大 学 经 济 学 硕 士 , 具 有 基 金 从 业 资 格 。 曾 任 美 世 咨 询研究分析师,2013 年 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 , 曾 任 债 券 交 易 部 高 级 债 券 交 易 员 , 现 任 职 于 固 定 收 益 部 , 担 任 长 信长信富安纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 12 页 共 37 页


债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 安 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 金 葵 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理助 理 利 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 、 长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 安 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 金 葵 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的基金 经理 助理 。 吴哲 曾 任 本 基 金 的 基金经 理 2015 年11 月23 日 2017 年 1 月 25 日 8 年 曾 任 本 基 金 的 基 金 经 理 注:1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准;新增或 变更以刊 登新 增/ 变更基金 经理的 公告披 露日 为准 ; 2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算 标准; 3、自 2018 年 2 月 2 日起 ,刘婧 女士 不再 担任 长信 利广灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 长 信 富安纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 金葵纯债一年 定期开放 债 券型证券投 资基金、 长信利 富债 券型 证券 投资 基金和 长信 利保 债券 型证 券投资 基金 的基 金经 理助 理。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在报告期 内 ,严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律 法规、基金合 同的规定 , 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ,不存在 损 害基金份额 持有人利 益的行 为。 本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 , 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产, 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下, 努力为基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 1 、 所 有投 资对 象的 投资 指 令必须 经由 交易 部门 总监 或其授 权人 审核 分配 至交 易人员 执行 。 进长信富安纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 13 页 共 37 页


行投资 指令 分配 的人 员必 须保证 投资 指令 得到 公平 对待。 2 、公 司使 用的 交易 执行 软 件系统 必须 具备 如下 功能 : (1) 严格 按照 时间 顺序 发 送委托 指令 ; (2) 对于 多个 投资 组合 在 同一时 点就 同一 证券 下达 的相同 方向 的投 资指 令, 并且市 价在 限价 范围内的,系 统能够将 交 易员针对该证 券下达的 每 笔委托自动按 照指令数 量 比例分拆为 各投资组 合的委托指令 。对于不 同 投资组合针对 交易所同 一 证券的同一方 向竞价交 易 指令,指令 数量比例 达到5 :1 或以 上的 ,可 豁 免启动 公平 交易 开关 。 3 、 交 易人 员对 于接 收到 的 交易指 令依 照价 格优 先 、 时间优 先的 顺序 执行 。 在 执行多 个投 资组 合在同一时点 就同一证 券 下达的相同方 向的交易 所 投资指令时, 除制度规 定 的例外指令 外,必须 开启系 统的 公平 交易 开关 。 4 、 对 于不 同投 资组 合均 进 行债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行 股 票申 购等 非集 中竞价 交易 的投 资对象,交易 部门必须 严 格独立接收各 投资组合 的 投资指令,在 申购结果 产 生前,不得 以任何形 式向任 何人 泄露 各投 资指 令的内 容, 包括 指令 价格 及数量 等要 素。 5 、 对于 各投 资组 合以 独立 账户名 义进 行申 购的 投资 对象, 除需 经过 公平 性审 核 的例外 指令 外, 申购获配的证 券数量由 投 资管理系统接 收各类证 券 登记结算机构 发送的数 据 进行分配。 交易部门 根据证 券发 行人 在指 定公 开披露 媒体 上披 露的 申购 结果对 系统 内分 配数 量进 行核准 , 数 量不 符的 , 应当第一时间 告知各投 资 管理部门的总 监及监察 稽 核部总监。对 于以公司 名 义进行申购 的投资对 象,公司在获 配额度确 定 后,严格按照 价格优先 的 原则在各投资 组合间进 行 分配。申购 价格相同 的投资 组合 则根 据投 资指 令的数 量按 比例 进行 分配 。 确因特 殊原 因不 能按 照上 述原则 进行 分配 的, 应启动 异常 交易 识别 流程 ,审核 通过 的, 可以 进行 相应分 配。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 公司已实 行 公平交易制度 ,并建立 公 平交易制度体 系,已建 立 投资决策体系 , 加强交易执行 环节的内 部 控制,并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同 时,公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监 督。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ,其余各 投 资组合未发生 参 与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形, 未 发 现异常 交易 行为 。同 时, 对本年 度同 向交 易价 差进 行专项 分析 ,未 发现 异常 情况。 长信富安纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 14 页 共 37 页


4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年以 来, 在全 球制造 业、 贸 易双 双回 暖的 背景 下, 以 螺纹 钢为 主的 黑色 系大宗 和国 际 原 油走出了一轮 波澜壮阔 的 牛市,供需缺 口扩大是 主 要驱动力。海 外主要经 济 体温和复苏 共振,美 国、欧元区、 英国、日 本 等发达经济体 走势整体 回 暖。总体来看 ,全球经 济 经历了低增 长、低通 胀向增 长回 升 、 通 胀略 有 回升的 过程 。 国内 方面 , 经济在 供给 侧改 革和 货币 棚改化 下持 续超 预期 , 年初以来市场 一致预期 的 “前高后低” 面临的不 确 定因素不断加 码,债券 市 场亦在经济 稳中向好 结合强监管的 压力下走 熊 。国庆后,监 管文件密 集 出台,叠加市 场对本年 度 经济形势的 判断终于 发生一 致逆 转, 债市 再度 大幅下 挫, 十年 国债 触 及4.0% , 并维 持高 位震 荡态 势。 本组合在过去 一个运作 期 ,控制久期, 减少信用 风 险暴露,灵活 操作,努 力 增厚收益,较 大 程度地 保留 了前 三季 度的 投资成 果, 尽最 大努 力保 证了基 金持 有人 的利 益。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 , 长 信富 安纯债 一年 定开 债 券A 份 额净值 为 1.0075 , 份 额累 计净值 为 1.0815 元, 本 报告 期长 信富 安纯 债一年 定开 债券 A 净值 增 长率为 2.33% ;长 信富 安 纯债一 年定 开债 券 C 份额净 值为 1.0014 , 份额 累计净 值为 1.0714 元, 本 报告期 长信 富安 纯债 一年 定开债 券 C 净 值增 长率 为1.84%。 同期 业绩 比较基 准收 益率 为 6.98% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望后市,经 济增长有 所 放缓,通胀存 在一定压 力 ;金融监管政 策落地和 金 融改革的深化 会 从基本 面上 逐步 利多 债市 , 但广 义流 动性 的收 缩导 致金融 机构 的负 债端 变得 不稳定 , 配 置盘 减弱 , 供需关系上利 空债市。 两 者共同作用下 ,预计信 用 利差会走阔, 利多利率 债 和高等级信 用。目前 市场收益率已 经位于较 高 水平,我们将 精选个券 , 控制久期风险 和信用风 险 ,继续为持 有人获取 长期、 稳健 的回 报。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据相 关法 律法 规, 长信 基金管 理有 限责 任公 司 ( 以下简 称 “ 公司” ) 制 订了 健全、 有效 的估 值政策和估值 程序,成 立 了估值委员会 ,估值委 员 会是公司基金 估值的主 要 决策机构, 负责拟定 公司的估值政 策、估值 方 法及采用的估 值程序和 技 术,健全公司 估值决策 体 系,对公司 现有程序 和技术进行复 核和审阅 , 当发生了影响 估值程序 和 技术的有效性 及适用性 的 情况及时修 订估值程长信富安纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 15 页 共 37 页


序;估值委员 会成员由 基 金事务部、投 资、研究 、 交易等相关业 务部门负 责 人以及基金 事务部至 少一名业务骨 干共同组 成 。相关参与人 员都具有 丰 富的证券行业 工作经验 , 熟悉相关法 规和估值 方法,均具备 估值业务 所 需的专业胜任 能力。基 金 经理不直接参 与估 值决 策 ,估值决策 由与会估 值工作 小组 成 员 1/2 以上 多数票 通过 。对 于估 值政 策和估 值原 则, 公司 与基 金托管 人充 分沟 通 , 达成一 致意 见。 审计 本基 金的会 计师 事务 所认 可公 司基金 估值 政策 和程 序的 适当性 。


本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议,由 其 按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣 率。参 与估 值流 程各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况 ,本 基 金本报 告期 没有 进行 利润 分配。


本基金 收益 分配 原则 如下 :


1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 , 本基 金在 每 个封闭 期内 收益 至少 分 配1 次 , 每 份基 金 份额每次收益 分配比例 原 则上为收益分 配基准日 ( 即可供分配利 润计算截 止 日)每份基 金份额可 供分配 利润 的100% ;


2 、 由 于本 基 金A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 , 而C 类基 金份 额收 取销 售服 务费 , 各 基金 份 额类别 对应 的可 供分 配利 润将有 所不 同。 本基 金同 一类别 的每 一基 金份 额享 有同等 分配 权;


3 、 本 基金 收 益 分配 方式 分 两种 : 现 金分 红与 红利 再 投资 , 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红 利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ;若 投资 者不 选择 ,本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ;


4 、 基 金收 益分 配后 各类 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ; 即基 金收 益分 配基 准日 的各类 基金 份额 净值减 去该 类每 单位 基金 份额收 益分 配金 额后 不能 低于面 值;


5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 长信富安纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 16 页 共 37 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对长信富 安纯债一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金的托管过 程 中,严格遵守 了《证券 投 资基金法》及 其他法律 法 规和基金合同 、托管协 议 的有关规定 ,依法安 全保管了基金 财产,不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为,完 全尽职尽 责 地履行了基 金托管人 应尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定,本托 管 人对基金管理 人 --长信基金管 理有限责 任 公司在长信富 安纯债一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金的投资 运作方面 进行了监督 , 对基金资 产 净值计算、基 金份额申 购 赎回价格的计 算、基金 费 用开支等方 面进行了 认真的复核, 未发现基 金 管理人有损害 基金份额 持 有人利益的行 为,在各 重 要方面的运 作严格按 照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 ,本 基金 未进 行利润 分配 。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 由 长 信 富 安 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 管 理 人-- 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 编 制,并经本托 管人复核 审 查的本年度报 告中的财 务 指标、净值表 现、财务 会 计报告、投 资组合报 告等内 容真 实、 准确 和完 整。 长信富安纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 17 页 共 37 页


§6 审计报 告 本报告 期末 基 金2017 年 度 财务报 告经 德勤 华永 会计 师事务 所 (特 殊普 通合 伙 ) 审 计, 注册 会 计师出 具了 无保 留意 见的 审计报 告( 德师 报( 审)字(18) 第 P00435 号 ) , 投资 者 可以通 过年 度报 告 正文查 看审 计报 告全 文。 长信富安纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 18 页 共 37 页


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 长信 富安 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 报告截 止日 : 2017 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2017 年12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 2,397,412.04 2,600,157.43 结算备 付金 6,191,041.22 3,090,909.09 存出保 证金 109,972.06 15,895.06 交易性 金融 资产 153,809,628.70 1,462,476,865.69 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 153,809,628.70 1,462,476,865.69 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 4,992,127.49 891,687,973.64 应收证 券清 算款 - 1,300.31 应收利 息 4,967,721.35 41,674,486.65 应收股 利 - - 应收申 购款 - - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 172,467,902.86 2,401,547,587.87 负债和所有者权益 本期末 2017 年12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 649,616.71 1,245,714.79 应付托 管费 185,604.77 355,918.53 应付销 售服 务费 62,329.20 113,371.66 应付交 易费 用 49,150.62 20,876.94 应交税 费 - - 长信富安纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 19 页 共 37 页


应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 319,000.00 339,000.00 负债合 计 1,265,701.30 2,074,881.92 所有者权益:


实收基 金 170,049,277.57 2,437,574,147.08 未分配 利润 1,152,923.99 -38,101,441.13 所有者 权益 合计 171,202,201.56 2,399,472,705.95 负债和 所有 者权 益总 计 172,467,902.86 2,401,547,587.87 注:报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日, 长 信富 安纯 债 一年定 开债 券 A 基金 份额 净值 1.0075 元 ,基 金份额 总 额 149,141,012.20 份; 长 信富 安纯 债一 年 定开债 券 C 基金 份额 净 值 1.0014 元 ,基 金份 额总 额20,908,265.37 份。 长信 富安 纯债 一年 定开 债券 份 额总 额合 计 为170,049,277.57 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 长信 富安 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日 一、收入 88,103,941.88 96,704,312.95 1.利息 收入 153,686,546.14 106,429,085.89 其中: 存款 利息 收入 368,851.00 681,347.97 债券利 息收 入 139,334,925.66 102,837,870.89 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 13,982,769.48 2,909,867.03 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列) -97,747,256.64 30,820,275.07 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -97,590,656.64 30,820,275.07 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 -156,600.00 - 股利收 益 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 31,994,326.20 -40,586,188.55 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 长信富安纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 20 页 共 37 页


5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 170,326.18 41,140.54 减: 二、费用 37,194,085.60 23,081,405.21 1.管 理人 报酬 16,150,644.36 11,155,274.60 2.托 管费 4,614,469.89 3,187,221.33 3.销 售服 务费 1,667,845.16 2,252,835.21 4.交 易费 用 63,725.18 67,733.36 5.利 息支 出 14,338,797.50 6,028,136.27 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 14,338,797.50 6,028,136.27 6.其 他费 用 358,603.51 390,204.44 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 50,909,856.28 73,622,907.74 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 50,909,856.28 73,622,907.74 7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 长信 富安 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,437,574,147.08 -38,101,441.13 2,399,472,705.95 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 50,909,856.28 50,909,856.28 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 列) -2,267,524,869.51 -11,655,491.16 -2,279,180,360.67 其中:1. 基 金申 购款 73,330,202.25 426,594.82 73,756,797.07 2. 基金 赎回 款 -2,340,855,071.76 -12,082,085.98 -2,352,937,157.74 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 170,049,277.57 1,152,923.99 171,202,201.56 长信富安纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 21 页 共 37 页


项目 上年度可比期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,482,871,919.06 9,026,367.47 1,491,898,286.53 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 73,622,907.74 73,622,907.74 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 列) 954,702,228.02 -13,289,848.76 941,412,379.26 其中:1. 基 金申 购款 1,863,788,692.10 -14,965,889.94 1,848,822,802.16 2. 基金 赎回 款 -909,086,464.08 1,676,041.18 -907,410,422.90 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - -107,460,867.58 -107,460,867.58 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,437,574,147.08 -38,101,441.13 2,399,472,705.95


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 成善 栋______














______覃波______














____ 孙 红辉____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 长信富安纯债 一年定期 开 放债券型证券 投资基金( 以 下简称“本基 金”)系由 基 金管理人长 信 基金管理有 限责任公 司依 照《中华人 民共和国 证券 投资基金法》 、 《长信富 安 纯债一年定 期开放 债 券型证券投 资基金基 金合 同》(以下简 称“基金 合同 ”)及其他有 关法律法 规的 规定,经中 国证券 监督管 理委 员会(以 下简 称 “中国 证监 会”)以 证监 许 可[2015]2310 号文 批准 公 开募集 。 本 基金 为 契约型开放式 基金,存 续 期限为不定期 。本基金 根 据认购费、申 购费、销 售 服务费收取 方式的不 同 , 将 基 金 份 额 分 为 A 类 基 金 份 额 和 C 类 基 金 份 额 。 本 基 金 首 次 设 立 募 集 基 金 份 额 为 1,482,871,919.06 份, 经 毕马威 华振 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙) 验证 , 并 出 具了编 号为 毕马 威长信富安纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 22 页 共 37 页


华振验 字 第1500955 号验 资报告 。 基 金合 同于2015 年 11 月 23 日生 效。 本基 金的基 金管 理人 为长 信基金 管理 有限 责任 公司 ,基金 托管 人为 中国 民生 银行股 份有 限公 司。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 截 至报 告 期末最 新公 告的 基金 合同 及 《 长信 富安 纯 债一年定期开 放债券型 证 券投资基金招 募说明书 》 的有关规定, 本基金投 资 于具有良好 流动性的 金融工具,包 括国债、 央 行票据、金融 债、地方 政 府债、企业债 、公司债 、 中期票据、 短期融资 券、超级短期 融资券、 资 产支持证券、 次级债券 、 可分离交易可 转债的纯 债 部分、债券 回购、银 行存款(包括 协议存款 、定 期存款及其 他银行存 款)、 货币市场工 具、国债 期货 及法律法规 或中国 证监会允许基 金投资的 其 他金融工具, 但须符合 中 国证监会相关 规定。本 基 金不参与权 证、股票 等权益类 资产 投资,可 转 债仅投资二级 市场可分 离 交易可转债的 纯债部分 。 如法律法规 或监管机 构以后允许基 金投资其 他 品种,基金管 理人在履 行 适当程序后, 可以将其 纳 入投资范围 ,其投资 比例遵循届时 有效法律 法 规或相关规定 。本基金 的 投资组合比例 为:投资 于 债券资产的 比例不低 于基金资产 的 80%, 但在 每次开放期前 三个月、 开 放期及开放期 结束后三 个 月的期间内, 基金投 资不受上述比 例限制; 开 放期内,每个 交易日日 终 在扣除国债期 货合约需 缴 纳的交易保 证金后, 本基金 持有 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5% ; 在非 开放 期, 本基 金不受 该比 例 的 限制 。本 基金的 业绩 比较 基准 为: 三年期 银行 定期 存款 利率( 税后)+4% 本基金 的财 务报 表 于 2018 年3 月26 日已 经本 基金 的 基金管 理人 批准 报出 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称 “ 企 业会计准则 ”) 以及中国证监 会发布的 关 于基金行业实 务操作的 有 关规定编制, 同时在具 体 会计核算和 信息披露 方面也 参考 了中 国证 券投 资基金 业协 会发 布的 若干 基金行 业实 务操 作。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关 规定的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金2017 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及2017 年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。 7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 上年 度会 计报表 一致 。 长信富安纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 23 页 共 37 页


7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计估 计变 更。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总 局财税[2004]78 号文《关 于证券投资基 金税收政策 的通知 》 、财 税 [2008]1 号 《 财政 部 、 国 家 税务总 局关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《 关 于全面 推开 营业 税改 征增 值税试 点的 通知 》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房地产 开发 教育 辅 助服务等增值税政策的通 知》 、财税[2017]56 号 《关 于 资 管 产 品 增 值 税 有 关问 题 的 通 知 》 、 财税 [2017]90 号 《 关于 租入固 定资产 进项 税额 抵扣 等增 值税政 策的 通知 》 及 其他 相关税 务法 规和 实 务 操作, 本基 金同 类型 基金 涉及的 主要 税项 请参 见下 文 ,本 基金 本期 依法 适用 相关条 款: 1) 证 券投 资基 金(封 闭式 证券投 资基 金, 开放 式证 券投资 基金)管 理人 运用 基 金买卖 股票 、 债 券免征 营业 税和 增值 税;2018 年1 月1 日 起, 公开 募 集证券 投资 基金 运营 过程 中发生 的其 他增 值 税应税 行为 , 以基 金管 理 人为增 值税 纳税 人, 暂 适 用简易 计税 方法, 按 照3% 的征收 率缴 纳增 值税 。 2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入, 包括 买卖 债券 的 差价收 入、 债券 的利 息收 入 及其他 收入 , 暂不缴 纳企 业所 得税 。 3) 对 基金 取得 的债 券利 息 收入, 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的 个人所 得税 ,暂 不 缴 纳企 业所得 税。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 长信基 金管 理有 限责 任公 司(以 下简 称 “ 长信 基金 ”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中国民 生银 行股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 中国 民生 银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销售 机构 长江证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 长 江证 券”) 基金管 理人 的股 东 上海海 欣集 团股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 海欣 集团 ”) 基金管 理人 的股 东 武汉钢 铁股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 武 汉钢 铁”) 基金管 理人 的股 东 长信富安纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 24 页 共 37 页


上海彤 胜投 资管 理中 心( 有 限合伙)( 以 下简 称 “ 彤胜 投资”) 基金管 理人 的股 东 上海彤 骏投 资管 理中 心( 有 限合伙)( 以 下简 称 “ 彤骏 投资”) 基金管 理人 的股 东 上海长 江财 富资 产管 理有 限公司(以 下简 称 “ 长江 财 富 ”) 基金管 理人 的子 公司 注:1 、以 下关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。 2 、经长信基金管理有限 责 任公司股东会审议通过 , 新增上海彤胜投资管 理中 心( 有限合伙) 和上海彤骏 投资管理 中心( 有限合伙) 为 基金管理 人的 股东,基金 管理人已 履行 相关程序办 理完成 股东变 更事 项的 工商 变更 登记并 向监 管机 构备 案, 并 已于 2017 年2 月8 日就 上 述股东 变更 事项 进 行公告 。 7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联 方 交易 7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.8.1.1 股 票交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。 7.4.8.1.2 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年12 月31日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 长江证 券 874,239,066.43 91.48% 867,495,421.39 77.95% 7.4.8.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年12 月31日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 长江证 券 6,671,800,000.00 93.82% 6,568,300,000.00 92.78% 7.4.8.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。 长信富安纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 25 页 共 37 页


7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 应支 付关 联方的 佣金 。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 16,150,644.36 11,155,274.60 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,361,010.95 1,230,435.44 注:基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值0.70% 的年 费率逐 日计 提, 按月 支付 。


计算方法:H= E×年管 理 费率 ÷当年天 数(H 为 每 日应计提的基 金管理费 ,E 为前一日基 金 资产净 值) 。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 4,614,469.89 3,187,221.33 注:基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.20% 的年 费率逐 日计 提, 按月 支付 。


计算方 法 :H= E× 年托 管 费率 ÷ 当年 天数 (H 为 每日 应计提 的基 金托 管费 ,E 为 前一日 基金 资 产净值 ) 。 7.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 长信富 安纯 债一 年 定开债 券A 长信富 安纯 债一 年 定开债 券C 合计 长信基 金管 理有 限责 任 公司 - 7,506.04 7,506.04 中国民 生银 行 - 1,444,493.46 1,444,493.46 长江证 券 - 40.15 40.15 合计 - 1,452,039.65 1,452,039.65 长信富安纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 26 页 共 37 页


获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 长 信 富 安 纯 债 一 年 定开债 券A 长信富 安纯 债一 年 定开债 券C 合计 长信基 金管 理有 限责 任 公司 - 1,988,924.07 1,988,924.07 长江证 券 - 41.45 41.45 合计 - 1,988,965.52 1,988,965.52 注:本 基金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费,C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率为 0.40% 。 销售 服务费 按 照C 类 基金 资产 净值 的 0.40% 年 费率 计提 。 计算方 法如 下: H= E× 年 销售服 务费 率 ÷ 当年 天数


H 为C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费


E 为C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值 7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 单位 :人 民币 元 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中 国 民 生 银 行 股份有 限公 司 - - - - 270,021,000.00 183,931.90 上年度 可比 期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 — — — — — — — 7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:基 金管 理人 在本 报告 期及上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 在本 年末 及上 年度末 均未 持有 本基 金。 长信富安纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 27 页 共 37 页


7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国民 生银 行 2,397,412.04 287,457.80 2,600,157.43 528,383.88 注:本基金通 过“中国 民 生银行基金托 管结算资 金 专用存款账户 ”转存于 中 国证券登记 结算有限 责任公 司 等 结算 账户 ,于 2017 年 12 月 31 日的 相关 余额为 6,191,041.22 元 。 (2016 年 12 月 31 日为人 民 币3,090,909.09 元) 。 7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券。 7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 注:本 基金 本报 告期 内无 其他关 联方 交易 事项 。 7.4.9 期 末(2017 年 12 月31 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。 7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。 长信富安纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 28 页 共 37 页


§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 153,809,628.70 89.18 其中: 债券 153,809,628.70 89.18








资产 支持 证券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 4,992,127.49 2.89 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,588,453.26 4.98 8 其他各 项资 产 5,077,693.41 2.94 9 合计 172,467,902.86 100.00 注: 本基 金本 报告 期未 通 过 港股 通交 易机 制投 资港 股。 8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 注:本 基金 本报 告期 内未 买入股 票。 8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 注:本 基金 本报 告期 内未 卖出股 票。 长信富安纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 29 页 共 37 页


8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 注:本 基金 本报 告期 内未 投资股 票。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 153,809,628.70 89.84 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 153,809,628.70 89.84 8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 1480292 14 景 洪国 投债 200,000 16,382,000.00 9.57 2 1380083 13 余 开投 债 200,000 12,184,000.00 7.12 3 1580011 15 盘 锦双 台债 100,000 10,133,000.00 5.92 4 1580082 15 邛 崃债 100,000 10,094,000.00 5.90 5 1780100 17 阿 纺织 债 100,000 9,907,000.00 5.79 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 长信富安纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 30 页 共 37 页


8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 通过 对基 本面 和资 金面的 分析 ,对 国债 市场 走势做 出判 断, 以作 为确 定国债 期货 的头 寸方向 和额 度的 依据 。当 中长期 经济 高速 增长 ,通 货膨胀 压力 浮现 ,央 行政 策趋于 紧缩 时, 本基 金建立 国债 期货 空单 进行 套期保 值, 以规 避利 率风 险,减 少利 率上 升带 来的 亏损; 反之 ,在 经济 增长趋 于回 落, 通货 膨胀 率下降 ,甚 至通 货紧 缩出 现时, 本基 金通 过建 立国 债期货 多单 ,以 获取 更高的 收益 。 8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 代码 名称 持仓量 ( 买/ 卖) 合约市 值 ( 元) 公允价 值变 动(元 ) 风险指 标说 明 T1803 T1803 -2 -1,863,500.00 -17,200.00 符合本 基金 基金 契 约及投 资目 标 公允价 值变 动总 额合 计 ( 元) -17,200.00 国债期 货投 资本 期收 益( 元) -156,600.00 国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 (元 ) -17,200.00 8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 国债期 货有 助于 管理 组合 的久期 、流 动性 风险 水平 。本基 金按 照相 关法 律法 规,结 合宏 观经 济形势 和政 策趋 势的 分析 , 对 国债 市场 走势 作出 判 断。 同时 , 本 基金 对国 债 期货与 现货 间的 基差 、 国债期 货的 波动 率 、 资 金 利率 和IRR 等指 标进 行跟 踪, 力争 为投 资人 提供 安 全、 稳健 的投 资收 益。





本基金 国债 期货 投资 符合 既定的 投资 政策 和投 资目 标。 8.11 投 资组 合报告 附注 8.11.1 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查, 在报 告 编制 日前一 年内 也没有 受到 公开谴 责、 处罚。 8.11.2 本 基金 本报告 期末 未投资 股票 ,不存 在投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的 备选 股票库 的情 形。 8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 109,972.06 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 4,967,721.35 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 长信富安纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 31 页 共 37 页


7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 5,077,693.41 8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信富安纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 32 页 共 37 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 长 信 富 安 纯 债 一 年 定开债 券A 377 395,599.50 118,169,176.52 79.23% 30,971,835.68 20.77% 长 信 富 安 纯 债 一 年 定开债 券C 3,409 6,133.25 49,985.00 0.24% 20,858,280.37 99.76% 合计 3,786 44,915.29 118,219,161.52 69.52% 51,830,116.05 30.48% 9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 长信富 安纯债 一 年定 开 债券 A 0.00 0.00% 长信富 安纯 债一 年定 开 债券 C 1,031.34 0.00% 合计 1,031.34 0.00% 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万 份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负 责人持 有本 开放 式基 金 长信富 安纯 债一 年定 开债 券 A 0 长信富 安纯 债一 年定 开债 券 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本 开放式 基金 长信富 安纯 债一 年定 开债 券 A 0 长信富 安纯 债一 年定 开债 券 C 0 合计 0 长信富安纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 33 页 共 37 页


§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 长信富 安纯 债一 年定 开债 券A 长信富 安纯 债一 年定 开债 券C 基金合 同生 效日 (2015 年 11 月 23 日 )基 金 份额总 额 914,958,251.65 567,913,667.41 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,994,625,575.18 442,948,571.90 本报告 期基 金总 申购 份额 68,575,012.00 4,755,190.25 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,914,059,574.98 426,795,496.78 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 149,141,012.20 20,908,265.37


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§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 11.2.1 基 金管 理人的 重大 人事变 动 本报告 期基 金管 理人 未发 生重大 人事 变动 。 11.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动 本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期本 基金 投资 策略 未改变 。





11.5 本 报告 期持有 的基 金发生 的重 大影响 事件 本基金 非基 金中 基金 ,报 告期内 未持 有基 金。 11.6 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本 报 告期 本基 金 会计 师事务 所 更换 为德 勤 华永 会计师 事 务所 (特 殊 普通 合伙 ) ; 报 告期 应支 付给德 勤华 永会 计师 事务 所 (特 殊普 通合 伙) 审计 的报酬 为人 民 币 50,000.00 元, 该审 计机 构为 本基金 提供 的审 计服 务的 连续年 限 为1 年。





11.7 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受监 管部 门稽 查或 处罚 的情形 。





11.8 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.8.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 长信富安纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 35 页 共 37 页


数量 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 兴业证 券 1 - - - - - 国金证 券 1 - - - - - 海通证 券 2 - - - - - 国联证 券 1 - - - - - 中山证 券 1 - - - - - 长城证 券 1 - - - - - 民生证 券 1 - - - - - 国信证 券 1 - - - - - 民族证 券 1 - - - - - 中银国 际 1 - - - - - 国元证 券 1 - - - - - 安信证 券 1 - - - - - 光大证 券 1 - - - - - 浙商证 券 1 - - - - - 华泰证 券 2 - - - - - 中金公 司 2 - - - - - 长江证 券 2 - - - - - 11.8.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权 证 成交总 额 的比例 兴业证 券 81,449,462.41 8.52% 439,300,000.00 6.18% - - 国金证 券 - - - - - - 海通证 券 - - - - - - 国联证 券 - - - - - - 中山证 券 - - - - - - 长城证 券 - - - - - - 民生证 券 - - - - - - 国信证 券 - - - - - - 民族证 券 - - - - - - 中银国 际 - - - - - - 长信富安纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 36 页 共 37 页


国元证 券 - - - - - - 安信证 券 - - - - - - 光大证 券 - - - - - - 浙商证 券 - - - - - - 华泰证 券 - - - - - - 中金公 司 - - - - - - 长江证 券 874,239,066.43 91.48% 6,671,800,000.00 93.82% - - 注:1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元变 化情 况如 下: 退租中 泰证 券( 原齐 鲁证 券)交 易单 元1 个。 2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序 根据中国证监 会《关于加 强证券投资基 金监管有关 问题的通知 》 (证 监基字<1998>29 号)和 《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 (证 监基 金字[2007]48 号 ) 的 有关 规定, 本公司 制定 了租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序。 (1) 选择 标准 : a 、券 商基 本面 评价 (财 务 状况、 经营 状况 ) ; b 、券 商研 究机 构评 价( 报 告质量 、及 时性 和数 量) ; c 、券 商每 日信 息评 价( 及 时性和 有 效 性) ; d 、券 商协 作表 现评 价。 (2) 选择 程序 : 首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 , 然 后根据 评分 高 低 进行选 择基 金专 用交 易单 元。 长信富安纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 37 页 共 37 页


§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资 者类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 12 日 505,355,771.17 0.00 505,355,771.17 0.00 0.00% 2 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 537,160,504.91 0.00 487,562,189.05 49,598,315.86 29.17% 个人 - - - - - - - 产品特有 风险 1 、基金净 值大幅 波动的 风险 单一持有 基金比 例过高 的 投资者连 续大量 赎回, 可 能会影响 基金投 资的持 续 性和稳定 性, 增 加变 现成本。 同时, 按照净 值 计算尾差 处理规 则可能 引 起基金份 额净值 异常上 涨 或下跌。 2 、赎回申 请延期 办理的 风险 单一持有 基金比 例过高 的 投资者大 额赎回 后可能 触 发本基金 巨额赎 回条件 , 导致同期 中小投 资者 小额赎回 面临部 分延期 办 理的情况 。 3 、基金投 资策略 难以实 现的风险 单一持有 基金比 例过高 的 投资者大 额赎回 后, 可 能 引起基金 资产总 净值显 著 降低, 从而使基 金在 投资时受 到限制 ,导致 基 金投资策 略难以 实现。


12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 注: 本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。





长 信基 金管理 有限 责任公 司 2018 年 3 月 31 日