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长信富全C(519940)

长信富全:2017年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
长 信 富 全 纯债 一 年 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金 
2017 年 年度 报 告 摘要 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2018 年3 月31 日 长信富全纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 
第 2 页共 36 页


§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司, 根据 本基 金基金 合同 的规 定, 于 2018 年 3 月 26 日 复核了本报告 中的财务 指 标、净值表现 、利润分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告 等内容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产, 但不 保证 基 金一定 盈利 。 基 金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年12 月 31 日 止。 长信富全纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 3 页共 36 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 长信富 全纯 债一 年定 开债 券 基金主 代码 519941 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 3 月9 日 基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 138,854,533.91 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 长信 富全纯债 一年定开 债 券 A 长信 富全纯债一年 定开债 券C 下属分 级基 金的 场内 简称 : 富全 A 富全 C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 519941 519940 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 85,924,327.01 份 52,930,206.90 份 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 为纯 债基 金 , 以 获 取高于 业绩 比较 基准 的回 报为目 标 , 追 求每 年较 高 的 绝对回 报。 投资策 略 本基金 在封 闭期 与开 放期 采取不 同的 投资 策略 。 (一) 封闭 期投 资策 略 1、资 产配 置策 略


2、类 属配 置策 略


3、个 券选 择策 略


4、骑 乘策 略


5、息 差策 略


6、利 差策 略


7、资 产支 持证 券的 投资 策 略


8、国 债期 货的 投资 策略


(二) 开放 期投 资策 略 开放期 内, 本基 金为 保持 较高的 组合 流动 性, 方便 投资人 安排 投资 , 在 遵 守 本 基金有 关投 资限 制与 投资 比例的 前提 下, 将主 要投 资于高 流动 性的 投资 品 种 , 减小基 金净 值的 波动 。 业绩比 较基 准 中证综 合债 指数 收益 率 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种 , 其 预期 风险 与 收 益高于 货币 市场 基金 ,低 于混合 型基 金和 股票 型基 金。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 长信富全纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 4 页共 36 页


信息披 露负 责人 姓名 周永刚 郭明 联系电 话 021-61009999 010-66105799 电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 4007005566 95588 传真 021-61009800 010-66105798 2.4 信 息披 露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 www.cxfund.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 、 北 京市 西城 区 复兴门 内大 街 55 号 长信富全纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 5 页共 36 页


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 3 月 9 日( 基 金合 同生效 日)-2016 年12 月 31 日 长信富 全纯 债一 年定开 债 券A 长信富 全纯 债一 年定开 债 券 C 长信富 全纯 债一 年定开 债 券A 长信富 全纯 债一 年定开 债 券C 本期已 实现 收益 -16,114,360.58 -16,666,533.84 28,583,679.90 24,701,516.33 本期利 润 4,313,479.95 2,570,725.94 7,174,443.45 3,982,404.54 加权平 均基 金份 额本 期利润 0.0179 0.0121 0.0076 0.0044 本期基 金份 额净 值增 长率 2.17% 1.71% 0.76% 0.44% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 期末可 供分 配基 金份 额利润 0.0077 0.0038 0.0076 0.0044 期末基 金资 产净 值 87,522,655.04 53,706,804.21 948,530,482.25 918,191,688.36 期末基 金份 额净 值 1.0186 1.0147 1.0076 1.0044 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


2 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ( 例如 , 封闭 式 基金交 易佣 金、 开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ) , 计 入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 长信富 全纯 债一 年定 开债 券 A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -0.12% 0.04% -0.47% 0.05% 0.35% -0.01% 过去六 个月 0.97% 0.04% 0.16% 0.04% 0.81% 0.00% 过去一 年 2.17% 0.05% 0.28% 0.05% 1.89% 0.00% 自基金 合同 生效起 至今 2.95% 0.07% 1.76% 0.07% 1.19% 0.00% 长信富 全纯 债一 年定 开债 券 C 阶段 份额净 值增 份额净 值 业绩比 较 业绩比 较基 准 ①-③ ②-④ 长信富全纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 6 页共 36 页


长率① 增长率 标 准差② 基准收 益 率③ 收益率 标准 差 ④ 过去三 个月 -0.22% 0.04% -0.47% 0.05% 0.25% -0.01% 过去六 个月 0.77% 0.04% 0.16% 0.04% 0.61% 0.00% 过去一 年 1.71% 0.05% 0.28% 0.05% 1.43% 0.00% 自基金 合同 生效起 至今 2.16% 0.07% 1.76% 0.07% 0.40% 0.00% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 长信富全纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 7 页共 36 页


注:1 、图 示日 期为2016 年3 月9 日至 2017 年12 月 31 日。 2 、 按基 金合 同规 定 , 本 基 金自合 同生 效日 起6 个月 内为建 仓期 ; 建仓 期结 束 时, 本基 金的 各 项投资 比例 已符 合基 金合 同的约 定。 3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比 较 注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2016 年3 月9 日,2016 年 净值 增长 率按 当年 实 际存续 期计 算。 长信富全纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 8 页共 36 页


3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 单位: 人民 币元 长信富 全纯 债一 年定 开债 券 A 年度 每10份 基金 份额分 红数 现金 形 式发 放总额 再投资 形式 发放 总额 年度利 润分 配 合 计 备注 2017 年 0.107 8,147,926.00 1,924,584.29 10,072,510.29 2016 年 - - - - 合计 0.107 8,147,926.00 1,924,584.29 10,072,510.29 单位: 人民 币元 长信富 全纯 债一 年定 开债 券 C 年度 每10份 基金 份额分 红数 现金 形 式发 放总额 再投资 形式 发放 总额 年度利 润分 配 合 计 备注 2017 年 0.068 2,456,720.97 3,759,902.52 6,216,623.49 2016 年 - - - - 合计 0.068 2,456,720.97 3,759,902.52 6,216,623.49 注:本 基金 本报 告期 内进 行的利 润分 配情 况, 详 见4.7。 长信富全纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 9 页共 36 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 , 由长 江证 券 股 份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立。 注册 资 本 1.65 亿元人 民币 。 目 前股 权结 构为: 长江 证券 股份 有限 公司 占 44.55% 、 上 海海 欣 集团股 份有 限公 司占 31.21% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 15.15% 、 上海 彤 胜投资 管理 中心 (有 限合 伙) 占 4.55% 、 上海 彤骏投 资管 理中 心( 有限 合伙) 占 4.54% 。 截至 2017 年 12 月 31 日, 本基金 管理 人共 管理58 只 开放式 基金 ,即 长信 利息 收益开 放式 证 券投资基金、 长信 银利 精 选混合型证券 投资基金 、 长信金利趋势 混合型证 券 投资基金、 长信增利 动态策略混合 型证券投 资 基金、长信双 利优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、长信利丰 债券型证 券投资基金、 长信恒利 优 势混合型证券 投资基金 、 长信量化先锋 混合型证 券 投资基金、 长信美国 标准普 尔100 等 权重 指数 增强型 证券 投资 基金 、 长 信利鑫 债券 型证 券投 资基 金(LOF) 、 长信 内需 成 长混合型证券 投资基金 、 长信可转债债 券型证券 投 资基金、长信 利众债券 型 证券投资基金(LOF) 、 长信纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 纯债壹号债券 型证券投 资 基金、长信 改革红利 灵活配置 混合 型证券投 资 基金、长信量 化中小盘 股 票型证券投资 基金、长 信 新利灵活配 置混合型 证券投资基金 、长信利 富 债券型证券投 资基金、 长 信利盈灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信利 广灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 多利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信睿进灵 活配置混 合型证券投资 基金、长 信 量化多策略股 票型证券 投 资基金、长信 医疗保健 行 业灵活配置 混合型证 券投资基金(LOF) 、长 信 中证一带一路 主题指数 分 级证券投资基 金、长信 富 民纯债一年 定期开放 债券型证券投 资基金、 长 信富海纯债一 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 长 信利保债券 型证券投 资基金、长信富 安纯债 一 年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 中证能源 互 联网主题指 数型证券 投资基金(LOF ) 、长信 金 葵纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 富 全纯债一年 定期开放 债券型证券投 资基金、 长 信利泰灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长信海外 收 益一年定期 开放债券 型证券投资基 金、长信 先 锐债券型证券 投资基金 、 长信利发债券 型证券投 资 基金、长信 富泰纯债 一年定期开放 债券型证 券 投资基金、长 信电子信 息 行业量化灵活 配置混合 型 证券投资基 金、长信 富平纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 先利半年定期 开放混合 型 证券投资基 金、长信 创新驱动股票 型证券投 资 基金、长信稳 益纯债债 券 型证券投资基 金、长信 利 信灵活配置 混合型证 券投资基金、 长信稳健 纯 债债券型证券 投资基金 、 长信上证港股 通指数型 发 起式证券投 资基金、长信富全纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 10 页共 36 页


长信纯债半年 债券型证 券 投资基金、长 信国防军 工 量化灵活配置 混合型证 券 投资基金、 长信先优 债券型 证券 投资 基金 、长 信稳势 纯债 债券 型证 券投 资基金 、长 信中 证 500 指 数增强 型证 券投 资 基 金、长信长金 通货币市 场 基金、长信量 化优选混 合 型证券投资基 金(LOF) 、 长信稳通三 个月定期 开放债券型发 起式证券 投 资基金、长信 低碳环保 行 业量化股票型 证券投资 基 金、长信利 尚一年定 期开放混合型 证券投资 基 金、长信乐信 灵活配置 混 合型证券投资 基金、长 信 全球债券证 券投资基 金。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 姜锡峰 长 信 富 泰 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金、 长信 稳 益 纯 债 债 券 型 证 券 投资基 金 、 长 信 富 全 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 富 民 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基金经 理 2016 年11 月30 日 - 6 年 管理学 硕士, 上海 财经 大 学 企 业 管 理 专 业 研 究 生 毕业, 曾 任湘 财证 券股 份 有 限 公 司 担 任 债 券 研 究 员、 浦银 安盛 基金 管理 有 限公司 债券 研究 员、 基 金 经理助 理,2016 年 5 月 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限 责任公 司, 历 任基 金经 理 助理、 长 信利 发债 券型 证 券投资 基金、 长信 利泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金、 长 信先 利半 年定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 先 锐 债 券 型 证 券投资 基金 的基 金经 理。 现 任 长 信 富 泰 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资基金、 长信 稳益 纯债 债 券型证 券投 资基 金、 长 信 富 全 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 富 民 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金的基 金经 理。 注:1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准;新增或 变更以刊 登新 增/ 变更基金 经理的 公告披 露日 为准 ; 2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算 标准。 长信富全纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 11 页共 36 页


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在报告期 内 ,严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律 法规、基金合 同的规定 , 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ,不存在 损 害基金份额 持有人利 益的行 为。 本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为 宗旨, 承诺 将一 如既 往地 本 着诚实 信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产, 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下, 努力为基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 1 、 所 有投 资对 象的 投资 指 令必须 经由 交易 部门 总监 或其授 权人 审核 分配 至交 易人员 执行 。 进 行投资 指令 分配 的人 员必 须保证 投资 指令 得到 公平 对待。 2 、公 司使 用的 交易 执行 软 件系统 必须 具备 如下 功能 : (1) 严格 按照 时间 顺序 发 送委托 指令 ; (2) 对于 多个 投资 组合 在 同一时 点就 同一 证券 下达 的相同 方向 的投 资指 令, 并且市 价在 限价 范围内的,系 统能够将 交 易员针对该证 券下达的 每 笔委托自动按 照指令数 量 比例分拆为 各投资组 合的委托指令 。对于不 同 投资组合针对 交易所同 一 证券的同一方 向竞价交 易 指令,指令 数量比例 达到5 :1 或以 上的 ,可 豁 免启动 公平 交易 开关 。 3 、 交 易人 员对 于接 收到 的 交易指 令依 照价 格优 先 、 时间优 先的 顺序 执行 。 在 执行多 个投 资组 合在同一时点 就同一证 券 下达的相同方 向的交易 所 投资指令时, 除制度规 定 的例外指令 外,必须 开启系 统的 公平 交易 开关 。 4 、 对 于不 同投 资组 合均 进 行 债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 的投 资对象,交易 部门必须 严 格独立接收各 投资组合 的 投资指令,在 申购结果 产 生前,不得 以任何形 式向任 何人 泄露 各投 资指 令的内 容, 包括 指令 价格 及数量 等要 素。 5 、 对于 各投 资组 合以 独立 账户名 义进 行申 购的 投资 对象, 除需 经过 公平 性审 核 的例外 指令 外, 申购获配的证 券数量由 投 资管理系统接 收各类证 券 登记结算机构 发送的数 据 进行分配。 交易部门 根据证 券发 行人 在指 定公 开披露 媒体 上披 露的 申购 结果对 系统 内分 配数 量进 行核准 , 数 量不 符的 , 应当第一时间 告知各投 资 管理部门的总 监及监察 稽 核部总监。对 于 以公司 名 义进行申购 的投资对 象,公司在获 配额度确 定 后,严格按照 价格优先 的 原则在各投资 组合间进 行 分配。申购 价格相同 的投资 组合 则根 据投 资指 令的数 量按 比例 进行 分配 。 确因特 殊原 因不 能按 照上 述原则 进行 分配 的,长信富全纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 12 页共 36 页


应启动 异常 交易 识别 流程 ,审核 通过 的, 可以 进行 相应分 配。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 公司已实 行 公平交易制度 ,并建立 公 平交易制度体 系,已建 立 投资决策体系 , 加强交易执行 环节的内 部 控制,并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同 时,公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易 过程和 结果的监 督。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ,其余各 投 资组合未发生 参 与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形, 未 发 现异常 交易 行为 。同 时, 对本年 度同 向交 易价 差进 行专项 分析 ,未 发现 异常 情况。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年, 国内 经济 增速 略 有改善 。通 胀方 面,PPI 绝对水 平较 高,CPI 较 低 ;政策 方面 ,央 行维持 稳健 中性 的基 调, 多次上 调了 公开 市场 利率 。市场 方面 , 债 券收 益率 总体上 行。 报告期 内, 本基 金保 持了 较稳健 的操 作策 略。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本报告期末,长信富全纯债一年定开债 券 A 份 额 净 值 为 1.0186 元,份额累计净值 为 1.0293 元, 本报 告期 长信 富全纯 债一 年定 开债 券 A 净值增 长率 为 2.17% ; 长 信富全 纯债 一年 定开 债券 C 份额 净值 为 1.0147 元,份 额累 计净 值 为 1.0215 元 ,本 报告 期长 信富 全 纯债一 年定 开债 券 C 净值 增长 率为1.71% , 同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.28% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2018 年 , 考 虑去 年的 高基数 , 预计 经济 增速 会 略有回 落 。 通 胀方 面 , 预 计 PPI 会继 续回 落。货币政策 方面,预 计 央行可能继续 小 幅上调 公 开市场利率。 供需方面 , 当前估值水 平有较好 的配置价值, 预计有一 定 的买盘需求。 综合而言 , 目前监管压力 较大,且 经 济增速平稳 ,央行暂 难宽松,我们 预计债券 市 场收益率震荡 为主,可 能 存在交易性机 会。从品 种 方面而言, 过剩产能 相关的产业债 个券信用 风 险较大,信用 债标的需 要 加强个券筛选 ;下一阶 段 我们将继续 保持审慎长信富全纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 13 页共 36 页


严谨的 态度 ,进 一步 优化 投资组 合, 争取 为投 资人 提供安 全、 稳健 的投 资收 益。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金 估 值程 序等事 项的 说明 根据相 关法 律法 规, 长信 基金管 理有 限责 任公 司 ( 以下简 称 “ 公司” ) 制 订了 健全、 有效 的估 值政策和估值 程序,成 立 了估值委员会 ,估值委 员 会是公司基金 估值的主 要 决策机构, 负责拟定 公司的估值政 策、估值 方 法及采用的估 值程序和 技 术,健全公司 估值决策 体 系,对公司 现有程序 和技术进行复 核和审阅 , 当发生了影响 估值程序 和 技术的有效性 及适用性 的 情况及时修 订估值程 序;估值委员 会成员由 基 金事务部、投 资、研究 、 交易等相关业 务部门负 责 人以及基金 事务部至 少一名业务骨 干共同组 成 。相关参与人 员都具有 丰 富的证券行业 工作经验 , 熟悉相 关法 规和估值 方法,均具备 估值业务 所 需的专业胜任 能力。基 金 经理不直接参 与估值决 策 ,估值决策 由与会估 值工作 小组 成 员 1/2 以上 多数票 通过 。对 于估 值政 策和估 值原 则, 公司 与基 金托管 人充 分沟 通 , 达成一 致意 见。 审计 本基 金的会 计师 事务 所认 可公 司基金 估值 政策 和程 序的 适当性 。


本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议,由 其 按约定分别 提供银行 间同 业市场及交 易所交易 的债 券品种的估 值数据以 及流 通受限股票 的折扣率 。 参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况,本 基 金本报 告期 进行 了一 次利 润分配 ,具 体情 况如 下: 长信富 全纯 债一 年定 开债 券 A:权 益登 记日 2017 年 3 月 6 日,除 息日 2017 年 3 月 6 日,每 10 份基 金份 额分 红0.107 元, 现 金形 式发 放8,147,926.00 元, 再 投资 形式 发放1,924,584.29 元, 利润分 配合 计10,072,510.29 元。 长信富 全纯 债一 年定 开债 券 C:权 益登 记日 2017 年 3 月 6 日,除 息日 2017 年 3 月 6 日,每 10 份基 金份 额分 红0.068 元, 现 金 形 式发 放2,456,720.97 元, 再 投资 形式 发放3,759,902.52 元, 利润分 配合 计6,216,623.49 元。 本基金 收益 分配 原则 如下 : 1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 , 本基 金在 每 个封闭 期内 收益 至少 分 配1 次 , 每 份基 金 份额每次收益 分配比例 原 则上为收益分 配基准日 ( 即可供分配利 润计算截 止 日)每份基 金份额可 供分配 利润 的100% ; 2 、 由 于本 基 金A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 , 而C 类基 金份 额收 取销 售服 务费 , 各 类别 基 金份额 对应 的可 供分 配利 润将有 所不 同。 本基 金同 一类别 的每 一基 金份 额享 有同等 分配 权; 长信富全纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 14 页共 36 页


3 、 本 基金 收益 分配 方式 分 为两种 : 现金 分红 与红 利 再投资 , 投资 者可 选择 现 金红利 或将 现金 红利自 动转 为基 金份 额进 行再投 资; 若投 资者 不选 择,本 基金 默认 的收 益分 配方式 是现 金分 红; 4 、 基 金收 益分 配后 各类 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ; 即基 金收 益分 配基 准日 的各类 基金 份额 净值减 去该 类每 单位 基金 份额收 益分 配金 额后 不能 低于面 值; 5 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的, 从其 规定 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 长信富全纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 15 页共 36 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对长信富 全纯债一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金 的托管过 程 中,严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他法律法 规 和基金合同的 有关规定 , 不存在任何 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为, 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 长信富全 纯 债一年定期开 放债券型 证 券投资基金的 管理人—— 长信基金管理 有 限责任公司在 长信富全 纯 债一年定期开 放债券型 证 券投资基金的 投资运作 、 基金资产净 值计算、 基金费用开支 等问题上 , 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为,在 各 重要方面的 运作严格 按照基金合同 的规定进 行 。本报告 期内 ,长信富 全 纯债一年定期 开放债券 型 证券投资基 金对基金 份额持 有人 进行 了1 次利 润分配 ,分 配金 额 为 16,289,133.78 元。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管人依法 对长信基 金 管理有限责任 公司编制 和 披露的长信富 全纯债一 年 定期开放债券 型 证券投 资基 金2017 年年 度 报告中 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合 报告等 内容 进行 了核 查, 以上内 容真 实、 准确 和完 整。 长信富全纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 16 页共 36 页


§6 审计报 告 本报告 期末 基 金2017 年 度 财务报 告经 德勤 华永 会计 师事务 所 (特 殊普 通合 伙 ) 审 计, 注册 会 计师出 具了 无保 留意 见的 审计报 告( 德师 报( 审)字(18) 第 P00415 号 ) , 投资 者 可以通 过年 度报 告 正文查 看审 计报 告全 文。 长信富全纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 17 页共 36 页


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 长信 富全 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 报告截 止日 : 2017 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 1,507,717.12 3,519,341.80 结算备 付金 1,043,879.31 9,136,363.64 存出保 证金 3,690.65 39,401.82 交易性 金融 资产 162,750,590.50 1,796,894,540.10 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 162,750,590.50 1,796,894,540.10 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - 16,100,000.00 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 2,405,645.54 53,499,631.18 应收股 利 - - 应收申 购款 - - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 167,711,523.12 1,879,189,278.54 负债和所有者权益 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 26,090,747.87 8,500,000.00 应付证 券清 算款 - 2,000,167.78 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 83,824.73 1,109,295.35 应付托 管费 23,949.96 316,941.54 应付销 售服 务费 18,217.36 311,818.25 应付交 易费 用 4,001.30 7,834.09 应交税 费 - - 长信富全纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 18 页共 36 页


应付利 息 32,322.65 5,050.92 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 229,000.00 216,000.00 负债合 计 26,482,063.87 12,467,107.93 所有者权益:


实收基 金 138,854,533.91 1,855,565,322.62 未分配 利润 2,374,925.34 11,156,847.99 所有者 权益 合计 141,229,459.25 1,866,722,170.61 负债和 所有 者权 益总 计 167,711,523.12 1,879,189,278.54 注:1 、报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日 ,长 信富 全 纯债一 年定 开债 券 A 份 额 净值人 民币 1.0186 元,基 金份 额总 额 85,924,327.01 份; 长信 富全 纯 债一年 定开 债 券 C 份 额净 值人民 币 1.0147 元, 基金份 额总 额52,930,206.90 份 ;总 份额 合计138,854,533.91 份。 2 、 本 基金 合同 于2016 年3 月9 日生 效, 上年 财务 报 表的实 际编 制期 间 为2016 年 3 月 9 日至 2016 年12 月 31 日。 7.2 利 润表 会计主 体: 长信 富全 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 单 位: 人民 币元 项 目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年3 月9 日(基金合同 生 效日)至 2016 年12 月31 日 一、收入 13,552,840.33 30,385,532.95 1.利息 收入 23,624,801.61 69,920,996.13 其中: 存款 利息 收入 216,880.32 841,687.39 债券利 息收 入 19,919,761.95 61,984,127.04 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 3,488,159.34 7,095,181.70 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) -49,844,215.76 2,592,885.06 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -49,804,765.76 2,592,885.06 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 -39,450.00 - 股利收 益 - - 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 39,665,100.31 -42,128,348.24 长信富全纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 19 页共 36 页


号填列 ) 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 107,154.17 - 减: 二、费用 6,668,634.44 19,228,684.96 1.管 理人 报酬 3,342,830.00 10,681,914.22 2.托 管费 955,094.36 3,051,975.49 3.销 售服 务费 896,774.90 3,004,847.63 4.交 易费 用 29,314.61 52,117.08 5.利 息支 出 1,164,949.26 2,183,206.47 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 1,164,949.26 2,183,206.47 6.其 他费 用 279,671.31 254,624.07 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 6,884,205.89 11,156,847.99 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) 6,884,205.89 11,156,847.99 注: 本 基金 合同 于2016 年3 月9 日生 效, 上 年财 务报 表的实 际编 制期 间为2016 年3 月9 日至 2016 年12 月31 日。 7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 长信 富全 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,855,565,322.62 11,156,847.99 1,866,722,170.61 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 6,884,205.89 6,884,205.89 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 列) -1,716,710,788.71 623,005.24 -1,716,087,783.47 其中:1. 基 金申 购款 11,065,470.24 1,713.46 11,067,183.70 2. 基金 赎回 款 -1,727,776,258.95 621,291.78 -1,727,154,967.17 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 - -16,289,133.78 -16,289,133.78 长信富全纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 20 页共 36 页


净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 138,854,533.91 2,374,925.34 141,229,459.25 项目 上年度可比期间 2016 年 3 月 9 日(基金合同生效日)至2016 年12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,855,565,322.62 - 1,855,565,322.62 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 11,156,847.99 11,156,847.99 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 列) - - - 其中:1. 基 金申 购款 - - - 2. 基金 赎回 款 - - - 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,855,565,322.62 11,156,847.99 1,866,722,170.61 注: 本 基金 合同 于2016 年3 月9 日生 效, 上 年财 务报 表的实 际编 制期 间为2016 年3 月9 日至 2016 年12 月31 日。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 成善 栋______














______覃波______














____ 孙 红辉____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 长信富全纯债 一年定期 开 放债券型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)系 由基 金管理人长 信 基金管理有 限责任公 司依 照《中华人 民共和国 证券 投资基金法》 、 《长信富 全 纯债一年定 期开放 债长信富全纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 21 页共 36 页


券型证券投资 基金基金 合 同》(以下简称 “基金合 同 ”) 及其他有 关法律法 规的 规定,经中 国证券 监督管 理委 员会(以 下简 称 “中国 证监 会”) 以 证监 许 可[2015]2772 号文 批准 公 开募集 。 本 基金 为 契约型 开放 式基 金 , 存 续 期限为 不定 期 。 本 基金 根 据认购 、 申购 费用 、 赎回 费 用收取 方式 的不 同, 将 基 金 份 额 分 为 A 类 基 金 份 额 和 C 类 基 金 份 额 。 本 基 金 首 次 设 立 募 集 基 金 份 额 为 1,855,565,322.62 份, 经 毕马威 华振 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙) 验证 , 并 出 具了编 号为 毕马 威 华振验 字 第1600097 号验 资报告 。 基 金合 同于2016 年 3 月 9 日 生效 。 本 基金 的基金 管理 人为 长信 基金管 理有 限责 任公 司, 基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 截 至报 告 期末最 新公 告的 基金 合同 及 《 长信 富全 纯 债一年定期开 放债券型 证 券投资基金招 募说明书 》 的有关规定, 本基金的 投 资范围为具 有良好流 动性的金融工 具,包括 国 债、央行票据 、金融债 、 地方政府债、 企业债、 公 司债、中期 票据、短 期融资 券、 超级 短期 融资 券、 资 产支 持证 券、 次 级 债券、 债 券 回购、 银行 存 款(包 括协 议存 款、 定 期存款 及其 他银 行存 款) 、 货币市 场工 具、 国债 期货 及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融工具,但 须符合中 国 证监会相关规 定。本基 金 不参与权证、 股票等权 益 类资产投资 ,同时本 基金不参与可 转换债券 投 资。如法律法 规或监管 机 构以后允许基 金投资其 他 品种,基金 管理人在 履行适 当程 序后 ,可 以将 其纳入 投资 范围 。 基金的投资组 合比例为 : 投资于债券资 产的比例 不 低于基金资产 的 80% ,但 在每次开放期 前 三个月、开放 期及开放 期 结束后三个月 的期间内 , 基金投资不 受 上述比例 限 制;开放期 内,每个 交易日日终在 扣除国 债 期 货合约需缴纳 的交易保 证 金后,本基金 持有现金 或 者到期日在 一年以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% ; 在非 开放 期 , 本基 金不 受该 比例 的限 制。 本 基金 的业 绩比 较基准 为中 证综 合债 指数 收益率 。 本基金 的财 务报 表 于 2018 年3 月26 日已 经本 基金 的 基金管 理人 批准 报出 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称 “ 企 业会计准则 ”) 以及中国证监 会发布的 关 于基金行业实 务操作的 有 关规定编制, 同时在具 体 会计核算和 信息披露 方面也 参考 了中 国证 券投 资基金 业协 会发 布的 若干 基金行 业实 务操 作。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关 规定的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金2017 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及2017 年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。 长信富全纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 22 页共 36 页


7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 上年 度会 计报表 一致 。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计估 计变 更。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总 局财税[2004]78 号文《关 于证券投资基 金税收政策 的通知 》 、财 税 [2008]1 号 《 财政 部 、 国 家 税务总 局关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《 关 于全面 推开 营业 税改 征增 值税试 点的 通知 》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房地产 开发 教育 辅 助服务等增值税政策的通 知》 、财税[2017]56 号 《关 于 资 管 产 品 增 值 税 有 关问 题 的 通 知 》 、 财税 [2017]90 号 《 关于 租入固 定资产 进项 税额 抵扣 等增 值税政 策的 通知 》 及 其他 相关税 务法 规和 实 务 操作, 本基 金同 类型 基金 涉及的 主要 税项 请参 见下 文,本 基金 本期 依法 适用 相关条 款: 1) 证券投资基 金(封闭式 证 券投资基金, 开放式证 券 投资基金)管理 人运用基 金 买卖股票、 债 券免征 营业 税和 增值 税;2018 年1 月1 日 起, 公开 募 集证券 投资 基金 运营 过程 中发生 的其 他增 值 税应税 行为 , 以基 金管 理人 为增值 税纳 税人 , 暂适 用简 易计税 方法 , 按照 3% 的 征 收率缴 纳增 值税 。 2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入, 包括 买卖 债券 的 差价收 入、 债券 的利 息收 入 及其他 收入 , 暂不缴 纳企 业所 得税 。 3) 对基金取得 的债券利 息 收入,由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的 个人所 得税 ,暂 不缴 纳企 业 所得 税。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 长信基 金管 理有 限责 任公 司(以 下简 称 “ 长信 基金 ”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 中国 工商 银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 长信富全纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 23 页共 36 页


长江证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 长 江证 券”) 基金管 理人 的股 东 上海海 欣集 团股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 海欣 集团 ”) 基金管 理人 的股 东 武汉钢 铁股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 武 汉钢 铁”) 基金管 理人 的股 东 上海彤胜投资管理中心( 有限合伙)( 以下简称“ 彤胜投 资”) 基金管 理人 的股 东 上海彤骏投资管理中心( 有限合伙)( 以下简称“ 彤骏投 资”) 基金管 理人 的股 东 上海长 江财 富资 产管 理有 限公司(以 下简 称 “ 长江 财 富 ”) 基金管 理人 的子 公司 注:经长信 基金管理 有限 责任公司股 东会审议 通过 ,新增上海 彤胜投资 管理 中心(有限合 伙)和上 海彤骏投资 管理中心( 有限 合伙)为基金 管理人的 股东 ,基金管理 人已履行 相关 程序办理完 成股东 变更事 项的 工商 变更 登记 并向监 管机 构备 案, 并已 于2017 年2 月8 日 就上 述 股东变 更事 项进 行公 告。 7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.8.1.1 股 票交 易 注:本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 股票 交易。 7.4.8.1.2 债 券交 易 注:本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 交易。 7.4.8.1.3 债 券回 购交易 注:本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 回购交 易。 7.4.8.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 权证 交易。 7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 注:本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无应 支付 关联方 的佣 金。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年 3 月 9 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 3,342,830.00 10,681,914.22 长信富全纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 24 页共 36 页


的管理 费 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,477,147.72 4,191,411.32 注: 支 付基 金管 理人 长信 基金的 基金 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净值 ×0.70% 年费 率计 提, 逐日 累计至每月月 底,按月 支 付。其计算公 式为:日 基 金管理费=前一 日基金资 产 净值 ×0. 70%÷ 当年 天数。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年 3 月 9 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 955,094.36 3,051,975.49 注: 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净值 ×0.20% 的年 费率 计提 , 逐 日累计至每月 月底,按 月 支付。其计算 公式为: 日 基金托管费=前 一日基金 资 产净值 ×0 .20% ÷ 当 年天数 。 7.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 长信富 全纯 债一 年 定开债 券A 长信富 全纯 债一 年 定开债 券C 合计 长信基 金管 理有 限责 任 公司 - 4,618.31 4,618.31 工商银 行 - 473,850.59 473,850.59 长江证 券 - 41.60 41.60 合计 - 478,510.50 478,510.50 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2016 年 3 月 9 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 长 信 富 全 纯 债 一 年 定开债 券A 长信富 全纯 债一 年 定开债 券C 合计 长信基 金管 理有 限责 任 公司 - 1,301,405.98 1,301,405.98 工商银 行 - 1,432,511.54 1,432,511.54 长江证 券 - 168.35 168.35 合计 - 2,734,085.87 2,734,085.87 长信富全纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 25 页共 36 页


注:根 据基 金合 同的 规定 ,长信 富全 纯债 一年 定开 债券 A 不收 取销 售服 务费 ,长信 富全 纯债 一 年 定开债 券C 的销 售服 务费 按基金 前一 日的 资产 净值 ×0.40 % 的 年费 率来 计提, 逐日累 计至 每月 月 底 , 按月支 付。 其计 算公 式为 : 长信富 全纯 债一 年定 开债 券 C 的 日销 售服 务费=前 一 日长信 富全 纯债 一 年定开 债 券C 资 产净 值 × 0 .40%÷ 当年 天数 。 7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。 7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:基 金管 理人 在本 报告 期及上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 在本 年末 及上 年度末 均未 持有 本基 金。 7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年 3 月 9 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 工商银 行 1,507,717.12 156,608.00 3,519,341.80 649,985.67 注:本基金通 过“中国 工 商银行基金托 管结算资 金 专用存款账户 ”转存于 中 国证券登记 结算有限 责任公 司等 结算 账户 , 于2017 年12 月31 日的 相关 余额为 人民 币 1,043,879.31 元(2016 年 12 月 31 日 :相 关余 额为 人民 币9,136,363.64 元)。 7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券。 7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 注:上述关联 交易均根 据 正常的商业交 易条件进 行 ,并以一般交 易价格为 定 价基础。本 基金非基 金中基 金, 不存 在当 期交 易及持 有基 金管 理人 以及 管理人 关联 方所 管理 基金 产生的 费用 。 7.4.9 期 末(2017 年 12 月31 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 本报 告期 末无 因认购 新发/增 发证 券而 持 有的流 通受 限证 券。 长信富全纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 26 页共 36 页


7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:本 基金 本报 告期 末无 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款余 额8,090,747.87 元 ,是 以如 下债 券作 为 质押: 金额单 位: 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期 日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 111716278 17 上 海银 行CD278 2018 年1 月 4 日 98.73 87,000 8,589,510.00 合计





87,000 8,589,510.00 7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止, 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券款 余额 18,000,000.00 元,其 中 10,200,000.00 元于 2018 年 1 月 2 日 到 期,7,800,000.00 元于 2018 年 1 月 4 日到 期 。该类 交易 要求 本基 金在 回购期 内持 有的 证券 交易 所交易 的债 券和/或 在新质押式回 购下转入 质 押库的债券, 按证券交 易 所规定的比例 折算为标 准 券后,不低 于债券回 购交易 的余 额。 长信富全纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 27 页共 36 页


§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 162,750,590.50 97.04 其中: 债券 162,750,590.50 97.04 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,551,596.43 1.52 8 其他各 项资 产 2,409,336.19 1.44 9 合计 167,711,523.12 100.00 注:本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。 8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 注:本 基金 本报 告期 内未 买入股 票。 8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 注:本 基金 本报 告期 内未 卖出股 票。 长信富全纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 28 页共 36 页


8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 注:本 基金 本报 告期 内未 投资股 票。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 4,777,500.00 3.38 其中: 政策 性金 融债 4,777,500.00 3.38 4 企业债 券 83,843,090.50 59.37 5 企业短 期融 资券 20,060,000.00 14.20 6 中期票 据 9,753,000.00 6.91 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 44,317,000.00 31.38 9 其他 - - 10 合计 162,750,590.50 115.24 8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 041755001 17 瘦 西湖CP001 100,000 10,077,000.00 7.14 2 011754165 17 湘 潭高 新SCP001 100,000 9,983,000.00 7.07 3 111716278 17 上 海银 行CD278 100,000 9,873,000.00 6.99 4 111710654 17 兴 业银 行CD654 100,000 9,872,000.00 6.99 4 111715496 17 民 生银 行CD496 100,000 9,872,000.00 6.99 4 111716293 17 上 海银 行CD293 100,000 9,872,000.00 6.99 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 长信富全纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 29 页共 36 页


8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 通过 对基 本面 和资 金面的 分析 ,对 国债 市场 走势做 出判 断, 以作 为确 定国债 期货 的头 寸方向 和额 度的 依据 。当 中长期 经济 高速 增长 ,通 货膨胀 压力 浮现 ,央 行政 策趋于 紧缩 时, 本基 金建立 国债 期货 空单 进行 套期保 值, 以规 避利 率风 险,减 少利 率上 升带 来的 亏损; 反之 ,在 经济 增长趋 于回 落, 通货 膨胀 率下降 ,甚 至通 货紧 缩出 现时, 本基 金通 过建 立国 债期货 多单 ,以 获取 更高的 收益 。 8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 代码 名称 持仓量 (买/ 卖) 合约市 值 (元) 公允价 值变 动(元 ) 风险指 标说 明 - - - - - 符合本 基金 基金 契约 及投资 目标 公允价 值变 动总 额合 计 ( 元) 0.00 国债期 货投 资本 期收 益( 元) -39,450.00 国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 (元 ) 0.00 注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 国债期 货有 助于 管理 组合 的久期 、流 动性 风险 水平 。本基 金按 照相 关法 律法 规,结 合宏 观经 济形势 和政 策趋 势的 分析 , 对国 债市 场走 势作 出判 断。 同 时, 本基 金对 国债 期 货与现 货间 的基 差、 国债期 货的 波动 率、 资金 利率 和 IRR 等指 标进 行跟 踪, 力 争为 投资 人提 供安 全、 稳 健的 投资 收益 。 本基金 国债 期货 投资 符合 既定的 投资 政策 和投 资目 标。 8.11 投 资组 合报告 附注 8.11.1 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查, 在报 告 编制 日前一 年内 也没有 受到 公开谴 责、 处罚。 8.11.2 本 基金 本报告 期末 未投资 股票 ,不存 在投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的 备选 股票库 的情 形。 8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 3,690.65 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 长信富全纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 30 页共 36 页


4 应收利 息 2,405,645.54 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,409,336.19 8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信富全纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 31 页共 36 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 长信 富全 纯债 一年 定开 债券A 1,448 59,340.00 0.00 0.00% 85,924,327.01 100.00% 长信 富全 纯债 一年 定开 债券C 785 67,427.02 0.00 0.00% 52,930,206.90 100.00% 合计 2,233 62,182.95 0.00 0.00% 138,854,533.91 100.00% 9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基 金 管理 人所有 从 业 人员 持有 本 基金 长信富 全纯 债一 年定 开债 券 A 1,017,835.59 1.18% 长信富 全纯 债一 年定 开债 券 C 1,200,325.00 2.27% 合计 2,218,160.59 1.60% 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万 份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负 责人持 有本 开放 式基 金 长信富 全纯 债一 年定 开债 券 A 0 长信富 全纯 债一 年定 开债 券 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本 开放式 基金 长信富 全纯 债一 年定 开债 券 A 0 长信富 全纯 债一 年定 开债 券 C 0 合计 0 长信富全纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 32 页共 36 页


§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 长信富 全纯 债一 年定 开债 券A 长信富 全纯 债一 年定 开债 券C 基金合 同生 效日 (2016 年 3 月 9 日) 基金 份 额总额 941,356,038.80 914,209,283.82 本报告 期期 初基 金份 额总 额 941,356,038.80 914,209,283.82 本报告 期基 金总 申购 份额 1,944,192.89 9,121,277.35 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 857,375,904.68 870,400,354.27 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 85,924,327.01 52,930,206.90 长信富全纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 33 页共 36 页


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。 11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 11.2.1 基 金管 理人的 重大 人事变 动 本报告 期基 金管 理人 未发 生重大 人事 变动 。 11.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动 本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。 11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。 11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期本 基金 投资 策略 未改变 。 11.5 本 报告 期持有 的基 金发生 的重 大影响 事件 本基金 非基 金中 基金 ,报 告期内 未持 有基 金。 11.6 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本 报 告期 本基 金 会计 师事务 所 更换 为德 勤 华永 会计师 事 务所 (特 殊 普通 合伙 ) ; 报 告期 应支 付给德 勤华 永会 计师 事务 所 (特 殊普 通合 伙) 审计 的报酬 为人 民 币 40,000.00 元, 该审 计机 构为 本基金 提供 的审 计服 务的 连续年 限 为1 年。 11.7 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受监 管部 门稽 查或 处罚 的情形 。 11.8 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况 11.8.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 长信富全纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 34 页共 36 页


券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 宏源证 券 2 - - - - - 国海证 券 1 - - - - - 广州证 券 1 - - - - - 安信证 券 2 - - - - - 天风证 券 1 - - - - - 西南证 券 1 - - - - - 国信证 券 2 - - - - - 11.8.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权 证 成交总 额 的比例 宏源证 券 241,718,956.76 100.00% 7,630,520,000.00 100.00% - - 国海证 券 - - - - - - 广州证 券 - - - - - - 安信证 券 - - - - - - 天风证 券 - - - - - - 西南证 券 - - - - - - 国信证 券 - - - - - - 注:1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元没 有发 生变 更。 2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序 根据中国证监 会《关于加 强证券投资基 金监管有关 问题的通知 》 (证 监基字<1998>29 号)和 《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 (证 监基 金字[2007]48 号) 的有 关规 定, 本公司 制定 了租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序。 (1) 选择 标准 : a 、券 商基 本面 评价 (财 务 状况、 经营 状况 ) ; b 、券 商研 究机 构评 价( 报 告质量 、及 时性 和数 量) ; c 、券 商每 日信 息评 价( 及 时性和 有效 性) ; d 、券 商协 作表 现评 价。 长信富全纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 35 页共 36 页


(2)选 择 程序 : 首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 , 然 后根据 评分 高 低 进行选 择基 金专 用交 易单 元。 长信富全纯债一年定开债券 2017 年年度报告摘要 第 36 页共 36 页


§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 注:本 基金 本报 告期 内未 有单一 投资 者持 有基 金份 额比例 达到 或超 过20% 的 情况。 12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 注:本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。 长 信基 金管理 有限 责任公 司 2018 年 3 月 31 日