长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）
2017 年年度报告摘要
2017年12月31日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期：2018年3 月31日 长信利鑫债券（LOF）2017 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2018 年 3 月 29
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2017年1 月1日起至2017年12月 31日止。
长信利鑫债券（LOF）2017 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长信利鑫债券（LOF）
场内简称 长信利鑫
基金主代码 163003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 6月25日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 751,401,120.32 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2016年 7月22日
下属分级基金的基金简称： 长信利鑫债券 (LOF) A 长信利鑫债券 (LOF) C
下属分级基金的场内简称： - 长信利鑫
下属分级基金的交易代码： 163008 163003
报告期末下属分级基金的份额总额 702,316,046.34 份 49,085,073.98份
注：1、表中的合同生效日为基金转型起始日，本基金的合同生效日为2011年6月 24日。长信利
鑫分级债券型证券投资基金根据《基金合同》的有关规定， 《基金合同》生效后5 年分级运作期届
满进行转换，转换基准日为 2016 年 6 月 24 日，转换日日终，长信利鑫分级债 A、长信利鑫分级
债B 按照各自的基金份额净值转换成长信利鑫债券（LOF）份额；
2、基金管理人决定自 2017年 1月9日起对长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）进行份额分
类，原有基金份额为C类份额，增设 A类份额，具体事宜可详见基金管理人于2017 年1 月4 日发
布的《长信基金管理有限责任公司关于调整长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）份额分类及相关
事项的公告》 ；
3、上市日期为长信利鑫债券（LOF）C 的上市日期。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金的投资目标是在严格控制投资风险与追求基金资产稳定增值的前提下，
力争为各级投资者谋求与其风险公正匹配的投资回报。
投资策略 本基金根据对宏观经济、宏观调控政策走向以及各类资产市场风险收益特征及
其演变趋势的综合分析、比较，首先采用类属配置策略进行大类资产的配置，
在此基础上，再根据对各类资产风险收益特征的进一步分析预测，制定各自策
略。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于较低风险的证券投资基金品种，其预期收益和预期长信利鑫债券（LOF）2017 年年度报告摘要
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风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长信基金管理有限责任公
司
中国邮政储蓄银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 周永刚 田东辉
联系电话 021-61009999 010-68858113
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn tiandonghui@psbcoa.com.cn
客户服务电话
4007005566 95580
传真 021-61009800 010-68858120
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.cxfund.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68 号9 楼、 北京市西城区
金融大街 3号A座 长信利鑫债券（LOF）2017 年年度报告摘要
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期
间数据和
指标
2017年
2016年 6月 25日(基金转型起始
日)-2016年 12月 31 日
长信利鑫债券
(LOF)A
长信利鑫债券
(LOF)C
长信利鑫债券
(LOF)A
长信利鑫债券
(LOF)C
本期已实
现收益
56,951,889.89 4,201,119.29 - 11,921,157.88
本期利润 50,371,427.54 2,138,969.24 - 5,386,861.93
加权平均
基金份额
本期利润
0.0227 0.0186 - 0.0135
本期基金
份额净值
增长率
2.43% 1.79% - 1.03%
3.1.2
期
末数据和
指标
2017年末 2016年末
期末可供
分配基金
份额利润
0.0200 0.0134 - 0.3928
期末基金
资产净值
443,743,526.33 30,690,835.33 - 294,044,430.40
期末基金
份额净值
0.6318 0.6253 - 1.0103
注：1、长信利鑫债券（LOF）A份额增加日为2017年 1月 9日，截至本报告期末，长信利鑫债券
（LOF）A份额运作时间未满一年；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 封闭式基金交易佣金、
开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长信利鑫债券(LOF)A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.13% 0.03% -0.43% 0.06% 0.56% -0.03%
过去六个月 1.30% 0.03% 0.36% 0.05% 0.94% -0.02%
自份额增加
日起至今
2.43% 0.04% 0.40% 0.06% 2.03% -0.02%
长信利鑫债券(LOF)C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.05% 0.03% -0.43% 0.06% 0.48% -0.03%
过去六个月 0.85% 0.03% 0.36% 0.05% 0.49% -0.02%
过去一年 1.79% 0.04% 0.24% 0.06% 1.55% -0.02%
自基金转型
起始日起至
今
2.84% 0.05% 0.71% 0.08% 2.13% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：1、基金管理人自2017 年1月9日起对长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）进行份额分类，
原有基金份额为C类份额，增设 A类份额。
2、本基金转型起始日为2016年6月25日，长信利鑫债券（LOF）A图示日期为 2017年1 月
9 日（份额增加日）至 2017 年 12 月 31 日，长信利鑫债券（LOF）C 图示日期为 2016 年 6 月 25
日至2017年12月 31 日。
3、按基金合同规定，本基金自合同生效日起 6 个月内为建仓期，本基金基金合同起始日为
2011 年 6 月 24 日，转型日为 2016 年 6 月 25 日，转型后的投资范围及投资比例与转型前一致，
转型后本基金的各项投资比例符合基金合同约定的各项投资范围及比例要求。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：长信利鑫债券(LOF)A份额计算期间为自份额增加日 2017年 1月 9日至2017 年12月 31日，
2017年净值增长率按长信利鑫债券(LOF)A 份额实际存续期计算。
长信利鑫债券(LOF)C份额计算期间为转型起始日为2016年6月25日至2017年12月31日，
2016年净值增长率按长信利鑫债券(LOF) C 份额实际存续期计算。
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
长信利鑫债券(LOF)A
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合计 备注
2017年 4.000 8,964,360,514.46 528,520.94 8,964,889,035.40
合计 4.000 8,964,360,514.46 528,520.94 8,964,889,035.40
单位：人民币元
长信利鑫债券(LOF)C
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2017年 4.000 67,954,008.94 5,730,430.82 73,684,439.76
2016年 - - - -
合计 4.000 67,954,008.94 5,730,430.82 73,684,439.76
注：本基金本报告期的利润分配情况，详见 4.7。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股
份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本 1.65
亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 44.55%、上海海欣集团股份有限公司占
31.21%、武汉钢铁股份有限公司占 15.15%、上海彤胜投资管理中心（有限合伙）占 4.55%、上海
彤骏投资管理中心（有限合伙）占 4.54%。
截至 2017 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理58 只开放式基金，即长信利息收益开放式证
券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利
动态策略混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证
券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国
标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成
长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、
长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利
灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型
证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利
广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混
合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证
券投资基金（LOF） 、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放
债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投
资基金、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券
投资基金（LOF） 、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放
债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信海外收益一年定期开放债券
型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信富泰纯债
一年定期开放债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信
富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信
创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证
券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、长信利鑫债券（LOF）2017 年年度报告摘要
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长信纯债半年债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优
债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信中证 500 指数增强型证券投资基
金、长信长金通货币市场基金、长信量化优选混合型证券投资基金（LOF） 、长信稳通三个月定期
开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信利尚一年定
期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信全球债券证券投资基
金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期
离任日
期
张文琍
长信纯债壹号债
券型证券投资基
金、 长信利鑫债券
型证券投资基金
(LOF)、长信利息
收益开放式证券
投资基金、 长信富
平纯债一年定期
开放债券型证券
投资基金、 长信稳
益纯债债券型证
券投资基金、 长信
富民纯债一年定
期开放债券型证
券投资基金、 长信
富海纯债一年定
期开放债券型证
券投资基金、 长信
稳势纯债债券型
证券投资基金和
长信长金通货币
市场基金的基金
经理、 固定收益部
总监
2011年6
月24日
- 23 年
高级工商管理硕士，上海财经大
学 EMBA 毕业，具有基金从业资
格。曾任湖北证券公司交易一部
交易员、长江证券有限责任公司
资产管理事业部主管、债券事业
总部投资部经理、固定收益总部
交易部经理。 2004年 9月加入长
信基金管理有限责任公司，历任
长信利息收益开放式证券投资
基金交易员、基金经理助理、长
信利息收益开放式证券投资基
金基金经理职务。现任固定收益
部总监、长信纯债壹号债券型证
券投资基金、长信利鑫债券型证
券投资基金(LOF)、长信利息收
益开放式证券投资基金、长信富
平纯债一年定期开放债券型证
券投资基金、长信稳益纯债债券
型证券投资基金、长信富民纯债
一年定期开放债券型证券投资
基金、长信富海纯债一年定期开
放债券型证券投资基金、长信稳
势纯债债券型证券投资基金和
长信长金通货币市场基金的基
金经理。
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的
公告披露日为准；
2、 本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算长信利鑫债券（LOF）2017 年年度报告摘要
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标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利
益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基
金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
1、所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至交易人员执行。进
行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。
2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能：
（1）严格按照时间顺序发送委托指令；
（2）对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令，并且市价在限价
范围内的，系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按照指令数量比例分拆为各投资组
合的委托指令。对于不同投资组合针对交易所同一证券的同一方向竞价交易指令，指令数量比例
达到5：1或以上的，可豁免启动公平交易开关。
3、交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、时间优先的顺序执行。在执行多个投资组
合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令时，除制度规定的例外指令外，必须
开启系统的公平交易开关。
4、对于不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投
资对象，交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令，在申购结果产生前，不得以任何形
式向任何人泄露各投资指令的内容，包括指令价格及数量等要素。
5、 对于各投资组合以独立账户名义进行申购的投资对象， 除需经过公平性审核的例外指令外，
申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算机构发送的数据进行分配。交易部门
根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露的申购结果对系统内分配数量进行核准， 数量不符的，
应当第一时间告知各投资管理部门的总监及监察稽核部总监。对于以公司名义进行申购的投资对长信利鑫债券（LOF）2017 年年度报告摘要
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象，公司在获配额度确定后，严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。申购价格相同
的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。 确因特殊原因不能按照上述原则进行分配的，
应启动异常交易识别流程，审核通过的，可以进行相应分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，
加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同
时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监
督。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参
与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发
现异常交易行为。同时，对本年度同向交易价差进行专项分析，未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
自2016年10月份开始的的市场调整，债券市场已经大致经历了四个阶段。2017 年国内面临
金融严监管和去杠杆，国际上美联储加息步伐加快，面临国内外的复杂局势，我国货币政策维持
中性，债券市场面临资金紧平衡，货币市场利率和债券市场收益率不断上行。由于监管部门对系
统金融风险的担忧，金融市场的出清缓慢，维持进二退一节奏，导致市场调整筑底时间延长。
年初我们全面减仓，缩减久期，提高组合流动性，避免流动性风险，尽量减少回撤，后期并
未保守于 3 月底和 6 月抓了两次反弹行情且相应增加利率债波段操作。目前来看，两次左侧加仓
对组合依然是正贡献,在低位的投资上较为稳健有效。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月 31 日，本基金A类份额净值为 0.6318元，累计份额净值为1.0318元；本
基金 C 类份额净值为 0.6253 元，累计份额净值为 1.0253 元。本报告期内本基金 A 净值增长率为
2.43%，同期业绩比较基准收益率为 0.40%；本基金 C 类份额净值增长率为 1.79%，同期业绩比较
基准收益率为 0.24%。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，美国经济政策不确定性上升，美联储加息周期的提速可能会带来美元强周期的出
现； 金融去杠杆进程、 经济增长情况以及海外货币政策是我国货币政策转向的主要影响因素。 2018
年国内经济仍将维持L型筑底走势，通胀有望出现一定程度回升，货币政策稳健基调下中性偏紧，
监管政策在“防风险、去杠杆”的调控方针下将保持高压，资金市场的波动性将进一步上升，结
构性分化更加明显。在此背景下，货币政策暂时无法放松，监管政策需要继续出台细则并落实，
预计短期债券市场维持高位震荡的走势，但债券长线配置价值凸显。我们将密切关注双支柱政策
框架中货币政策、监管政策的变动，以及由此带来的机会和风险。
我们将继续秉承谨慎原则，加强组合的流动性管理，在做好利率风险控制的同时，增加对新
经济环境下信用风险的审慎判断。适度增加组合久期，密切关注经济走势和政策动向，紧跟组合
规模变动进行资产配置，争取在流动安全的前提下，为投资者获取更好的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会 2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》 ，长信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）制订了健全、
有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员由基金事务部、投资、研究、交易等相
关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券
行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某
证券有更好的证券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与
会估值工作小组成员 1/2 以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人充分沟通，达成一
致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况，本基
金本报告期进行了两次利润分配，具体情况如下：
长信利鑫债券(LOF)A
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10份
基金份额分
红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外 长信利鑫债券（LOF）2017 年年度报告摘要
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1
2017年
3月6
日
2017
年3月
7日
2017年
3月6
日
2.000 4,105,765,009.48 19,892.15 4,105,784,901.63
2
2017年
8月29
日
2017
年8月
30日
2017年
8月29
日
2.000 4,858,595,504.98 508,628.79 4,859,104,133.77
合
计
- - 4.000 8,964,360,514.46 528,520.94 8,964,889,035.40
长信利鑫债券(LOF)C
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1
2017 年
3月6日
2017 年
3月7日
2017 年
3月6日
2.000 45,721,392.93 3,300,724.35 49,022,117.28
2
2017 年
8 月 29
日
2017 年
8 月 30
日
2017 年
8 月 29
日
2.000 22,232,616.01 2,429,706.47 24,662,322.48
合
计
- - 4.000 67,954,008.94 5,730,430.82 73,684,439.76
本基金转换为上市开放式基金（LOF）后的收益分配原则如下：
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分
配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%；
3、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。
场外转入或申购的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值
自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资
者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式，如投资者在某一销售机构交易账户不
选择收益分配方式，则按默认的收益分配方式处理；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收
益分配方式是现金分红；
场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红，投资者不能选择其他的分红
方式，具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相
关规定；
4、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份
额享受当次分红；
长信利鑫债券（LOF）2017 年年度报告摘要
第 16 页 共 39 页
5、基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）的时间不得超过
15个工作日；
6、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 长信利鑫债券（LOF）2017 年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
基金托管人依据《长信利鑫分级债券型证券投资基金基金合同》与《长信利鑫分级债券型证
券投资基金托管协议》 ， 自2011年6月24日起托管长信利鑫分级债券型证券投资基金 （以下称“本
基金”）的全部资产。
本报告期内，本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、基金合同和托管
协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人
在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要
的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。
本报告期内，长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）对基金份额持有人进行了2 次利润分配，
分配金额为9,038,573,475.16元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由长信基金管理有限责任公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值
表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在
托管人复核范围内） 、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 长信利鑫债券（LOF）2017 年年度报告摘要
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§6 审计报告
本报告期末基金2017 年度财务报告经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会
计师出具了无保留意见的审计报告（德师报(审)字(18)第 P00427 号） ，投资者可以通过年度报告
正文查看审计报告全文。 长信利鑫债券（LOF）2017 年年度报告摘要
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年度财务报表
6.1 资产负债表
会计主体：长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）
报告截止日： 2017年 12 月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017年 12月 31日
上年度末
2016年 12 月31 日
资 产：
银行存款 5,038,644.86 1,260,043.85
结算备付金 81,948.99 14,106.53
存出保证金 56,986.45 22,790.73
交易性金融资产 379,836,751.16 241,412,289.10
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 379,836,751.16 241,412,289.10
资产支持证券投
资
- -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 93,886,654.83 56,140,163.71
应收证券清算款 - -
应收利息 9,704,370.20 6,404,018.62
应收股利 - -
应收申购款 5,300.00 79,644.73
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 488,610,656.49 305,333,057.27
负债和所有者权益
本期末
2017年 12月 31日
上年度末
2016年 12 月31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 9,023,866.46 10,000,000.00
应付证券清算款 4,000,000.00 -
应付赎回款 33,063.62 243,776.14
应付管理人报酬 334,974.48 178,343.46
应付托管费 95,706.97 50,955.27
应付销售服务费 9,430.22 89,171.71
应付交易费用 18,929.46 9,838.69 长信利鑫债券（LOF）2017 年年度报告摘要
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应交税费 372,959.00 372,959.00
应付利息 6,009.88 2,219.44
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 281,354.74 341,363.16
负债合计 14,176,294.83 11,288,626.87
所有者权益：
实收基金 459,724,361.96 178,081,407.30
未分配利润 14,709,999.70 115,963,023.10
所有者权益合计 474,434,361.66 294,044,430.40
负债和所有者权益总计 488,610,656.49 305,333,057.27
注：1、报告截止日 2017 年 12 月 31 日，长信利鑫债券(LOF)A 基金份额净值 0.6318 元，基金份
额总额 702,316,046.34 份；长信利鑫债券(LOF)C 基金份额净值 0.6253 元，基金份额总额
49,085,073.98份。长信利鑫债券（LOF）份额总额合计为 751,401,120.32份。
2、本基金本报告期为 2017年1月1日至2017年 12 月 31 日，本基金自2016年6月25日起
转型，上年度可比期间不满一个会计年度。
6.2 利润表
会计主体：长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）
本报告期：2017年1月1日至2017年12月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年1 月1日至 2017 年 12月
31 日
上年度可比期间
2016年6月25日(基金转型起始
日)至 2016 年 12 月 31日
一、收入 73,122,109.01 8,528,020.28
1.利息收入 86,107,253.67 10,854,063.30
其中：存款利息收入 3,836,133.40 90,453.60
债券利息收入 58,877,755.20 10,366,932.29
资产支持证券利
息收入
- -
买入返售金融资
产收入
23,393,365.07 396,677.41
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
-26,963,836.08 4,139,309.21
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 -26,963,836.08 4,139,309.21
资产支持证券投 - - 长信利鑫债券（LOF）2017 年年度报告摘要
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资收益
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益 （损
失以“-”号填列）
-8,642,612.40 -6,534,295.95
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
22,621,303.82 68,943.72
减：二、费用 20,611,712.23 3,141,158.35
1．管理人报酬 12,742,294.71 1,479,153.66
2．托管费 3,640,655.62 422,615.34
3．销售服务费 349,377.00 739,576.89
4．交易费用 116,745.54 7,904.21
5．利息支出 3,389,814.36 301,401.63
其中：卖出回购金融资
产支出
3,389,814.36 301,401.63
6．其他费用 372,825.00 190,506.62
三、利润总额 （亏损总
额以“-”号填列）
52,510,396.78 5,386,861.93
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
52,510,396.78 5,386,861.93
注：本基金本报告期为2017 年 1月1日至 2017年 12 月31 日，本基金自2016年 6月 25 日起转
型，上年度可比期间不满一个会计年度。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）
本报告期：2017年1月1日至2017年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月 1日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
178,081,407.30 115,963,023.10 294,044,430.40
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 52,510,396.78 52,510,396.78 长信利鑫债券（LOF）2017 年年度报告摘要
第 22 页 共 39 页
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
281,642,954.66 8,884,810,054.98 9,166,453,009.64
其中：1.基金申购款 26,832,321,959.29 13,318,505,218.49 40,150,827,177.78
2.基金赎回款 -26,550,679,004.63 -4,433,695,163.51 -30,984,374,168.14
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -9,038,573,475.16 -9,038,573,475.16
五、期末所有者权益（基
金净值）
459,724,361.96 14,709,999.70 474,434,361.66
项目
上年度可比期间
2016年6 月25 日(基金转型起始日)至 2016年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
233,928,216.07 148,378,025.52 382,306,241.59
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 5,386,861.93 5,386,861.93
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-55,846,808.77 -37,801,864.35 -93,648,673.12
其中：1.基金申购款
163,169,376.29 108,172,485.16 271,341,861.45
2.基金赎回款
-219,016,185.06 -145,974,349.51 -364,990,534.57
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
178,081,407.30 115,963,023.10 294,044,430.40
注：本基金本报告期为2017 年 1月1日至 2017年 12 月31 日，本基金自2016年 6月 25 日起转
型，上年度可比期间不满一个会计年度。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______成善栋____
______覃波______
____孙红辉____ 长信利鑫债券（LOF）2017 年年度报告摘要
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基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长信利鑫债券型证券投资基金(LOF) (以下简称“本基金”)由原长信利鑫分级债券型证券投
资基金转换而来。 长信利鑫分级债券型证券投资基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”) 《关于核准长信利鑫分级债券型证券投资基金募集的批复》 (证监许可[2011] 603 号) 批
准，由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长
信利鑫分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)发售，基金合同于 2011年6
月24日生效。根据基金合同的有关规定，基金合同生效后 5年期届满即2016年 6月 24日，无需
召开基金份额持有人大会，本基金自动转换为上市开放式基金(LOF)，基金名称变更为“长信利鑫
债券型证券投资基金(LOF) ”。基金管理人已于 2016 年 6 月 25 日办理完毕运作期届满转换有关
工作，自 2016 年 6 月 25 日起，基金名称变更为“长信利鑫债券型证券投资基金(LOF) ”。本基
金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。
根据2017年1月4日发布的 《长信基金管理有限责任公司关于调整长信利鑫债券型证券投资
基金(LOF)份额分类及相关事项的公告》 ，从 2017 年 1 月 9 日起，本基金增设A 类份额(以下简称
“利鑫(LOF)A 类”)，利鑫(LOF)A 类不收取销售服务费。本基金分类后，原有基金份额将自动划
归为本基金 C 类基金份额(以下简称“利鑫(LOF)C 类”)，利鑫(LOF)C 类的年销售服务费率为
0.35%。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 ，截至报告期末最新公告的基金合同和《长信利鑫债
券型证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包
括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券、货
币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以
参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的
权证及因投资可分离债券而产生的权证等非固定收益类品种。本基金投资组合比例为：投资于固
定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的
20%，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较
基准为：中债综合指数。
长信利鑫债券（LOF）2017 年年度报告摘要
第 24 页 共 39 页
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)
以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面
也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017 年 12 月 31 日的财务状况以及2017 年度的经营成
果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计估计发生变更，对本基金本报告期无重大影响，会计政策与上年度会
计报表一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本期间未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
为确保证券投资基金估值的合理性和公允性，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资
基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)和中国证券投资基金业协会发布的《证券投
资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(中基协发[2017]6号)相关规定，本基金自 2017年 12
月20日起，对所持有的流通受限股票的估值方法进行调整，新的估值方法考虑了估值日在证券交
易所上市交易的同一股票的公允价值以及该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣的影响。
于2017年12月20日，相关会计估计调整对基金资产净值的影响不超过 0.25%。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本期间未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税
[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税[2008]1 号《财政部、长信利鑫债券（LOF）2017 年年度报告摘要
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国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008年9 月 18 日《上海、深圳证券交易所
关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2014]48 号《关于实施全国中小企业股份转
让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税
改征增值税试点的通知》 、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政
策的通知》 、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租
入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示
如下：
证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券
免征营业税和增值税；2018 年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税
应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向
主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含
1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1 年(含1 年)的，
暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述
所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个
人所得税，暂不缴纳企业所得税。
对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再
缴纳印花税。
6.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司(以下简称“长信基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国邮储储蓄银行股份有限公司(以下简称“中国邮储银行”) 基金托管人、基金销售机构
长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”) 基金管理人的股东
上海海欣集团股份有限公司(以下简称“海欣集团”) 基金管理人的股东 长信利鑫债券（LOF）2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 39 页
上海彤胜投资管理中心(有限合伙)(以下简称“彤胜投资”) 基金管理人的股东
上海彤骏投资管理中心(有限合伙)(以下简称“彤骏投资”) 基金管理人的股东
武汉钢铁股份有限公司(以下简称“武汉钢铁”) 基金管理人的股东
上海长江财富资产管理有限公司(以下简称“长江财富”) 基金管理人的子公司
注：经长信基金管理有限责任公司股东会审议通过，新增上海彤胜投资管理中心(有限合伙)和上
海彤骏投资管理中心(有限合伙)为基金管理人的股东，基金管理人已履行相关程序办理完成股东
变更事项的工商变更登记并向监管机构备案， 并已于2017 年2 月8 日就上述股东变更事项进行公
告。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.8.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年6月25日(基金转型起始日)至
2016年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
长江证券 504,178,975.02 96.09% 89,166,421.98 95.30%
6.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31 日
上年度可比期间
2016年6月25日(基金转型起始日)至
2016年12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
长江证券 25,185,300,000.00 97.87% 73,100,000.00 100.00%
6.4.8.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 长信利鑫债券（LOF）2017 年年度报告摘要
第 27 页 共 39 页
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至 2017年 12
月 31日
上年度可比期间
2016年6月25日(基金转型起始日)
至 2016年12月 31日
当期发生的基金应支付
的管理费
12,742,294.71 1,479,153.66
其中： 支付销售机构的客
户维护费
373,139.79 161,813.83
注：支付基金管理人长信基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.70%的年费率计提，逐
日累计至每月月末， 按月支付。 其计算公式为： 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.70%÷
当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至 2017年 12
月 31日
上年度可比期间
2016年6月25日(基金转型起始日)
至 2016年12月 31日
当期发生的基金应支付
的托管费
3,640,655.62 422,615.34
注：支付基金托管人中国邮储银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提，逐
日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当
年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长信利鑫债券
(LOF)A
长信利鑫债券
(LOF)C
合计
中国邮储银行 - 36,599.84 36,599.84
长信基金 - 44,386.43 44,386.43
长江证券 - 35.57 35.57
合计 - 81,021.84 81,021.84
获得销售服务费的 上年度可比期间 长信利鑫债券（LOF）2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 39 页
各关联方名称 2016年6月25日(基金转型起始日)至 2016年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长 信 利 鑫 债 券
(LOF)A
长信利鑫债券
(LOF)C
合计
中国邮储银行 - 33,942.73 33,942.73
长信基金 - 113,931.39 113,931.39
长江证券 - 426.87 426.87
合计 - 148,300.99 148,300.99
注：本基金自 2017 年 1 月 9 日起实行销售服务费分级收费方式，利鑫(LOF)A 类不收取销售服务
费, 利鑫(LOF)C 类的销售服务费按基金前一日的资产净值×0.35%的年费率来计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：利鑫(LOF)C 类的日销售服务费=前一日利鑫(LOF)C 类资产
净值×0.35%÷当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2017年1月 1日至 2017年12月31日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
中国邮储银行 - - - - - -
上年度可比期间
2016年6月25日(基金转型起始日)至 2016年12月 31日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
中国邮储银行 - - - - 30,000,000.00 1,684.93
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方在本年末及上年度末均未持有本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年 1月1日至2017年 12月 31日
上年度可比期间
2016年 6月 25日(基金转型起始日)至
2016年 12月 31 日 长信利鑫债券（LOF）2017 年年度报告摘要
第 29 页 共 39 页
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国邮储银行 5,038,644.86 1,470,035.17 1,260,043.85 88,480.62
注：本基金通过“中国邮政储蓄银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算
有限责任公司等结算账户，于 2017 年 12 月 31 日的相关余额为人民币 81,948.99 元。(2016 年
12月 31 日：相关余额为人民币 14,106.53元)。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。本基金非基
金中基金，不存在当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用。
6.4.9 期末（2017 年 12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有因暂时停牌而流通受限的股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2017 年12 月 31 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额9,023,866.46 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称
回购到期
日
期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
11752070
17浙能源
SCP005
2018年1月
4 日
100.03 96,000 9,602,880.00
合计
96,000 9,602,880.00
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
长信利鑫债券（LOF）2017 年年度报告摘要
第 30 页 共 39 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 379,836,751.16 77.74
其中：债券 379,836,751.16 77.74
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 93,886,654.83 19.22
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 5,120,593.85 1.05
8 其他各项资产 9,766,656.65 2.00
9 合计 488,610,656.49 100.00
注：本基金本报告期没有通过港股通交易机制投资港股。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
注：本基金本报告期未买入股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
注：本基金本报告期未卖出股票。 长信利鑫债券（LOF）2017 年年度报告摘要
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7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金本报告期未投资股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 51,146,113.46 10.78
其中：政策性金融债 51,146,113.46 10.78
4 企业债券 285,848,277.70 60.25
5 企业短期融资券 40,052,000.00 8.44
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 2,790,360.00 0.59
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 379,836,751.16 80.06
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 1480390 14 喀什深喀债 500,000 38,080,000.00 8.03
2 1680350 16 湘乡双创债 400,000 37,260,000.00 7.85
3 170401 17 农发 01 300,000 29,994,000.00 6.32
4 1580050 15 乌国投债 200,000 20,128,000.00 4.24
5 011778005 17华夏幸福 SCP003 200,000 20,046,000.00 4.23
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。 长信利鑫债券（LOF）2017 年年度报告摘要
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7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.10.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 在报告
编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。
7.11.2
报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库
的情形。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 56,986.45
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 9,704,370.20
5 应收申购款 5,300.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,766,656.65
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110032 三一转债 2,790,360.00 0.59
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 长信利鑫债券（LOF）2017 年年度报告摘要
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
长信利
鑫债券
(LOF)A
28 25,082,715.94 702,281,160.61 100.00% 34,885.73 0.00%
长信利
鑫债券
(LOF)C
3,654 13,433.24 11,653,616.06 23.74% 37,431,457.92 76.26%
合计 3,682 204,074.18 713,934,776.67 95.01% 37,466,343.65 4.99%
8.2 期末上市基金前十名持有人
长信利鑫债券(LOF)C
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 李素芹 4,438,304.00 31.60%
2 潘黎平 3,103,594.00 22.09%
3 潘乔维 2,489,108.00 17.72%
4 陈纳新 1,175,230.00 8.37%
5 顾平 898,493.00 6.40%
6 李涛 297,300.00 2.12%
7 中国国际金融(香港） 有限公司－中金
人民币固定收益基金
238,200.00 1.70%
8 浙江省电力公司（部属）年金计划－
中国工商银行股份有限公司
233,797.00 1.66%
9 中国核工业集团公司企业年金计划－
中国银行股份有限公司
170,636.00 1.21%
10 黄德嘉 146,005.00 1.04%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
长信利鑫债券(LOF)A 0.00 0.00%
长信利鑫债券(LOF)C 1,137.26 0.00% 长信利鑫债券（LOF）2017 年年度报告摘要
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合计 1,137.26 0.00%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万
份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门负
责人持有本开放式基金
长信利鑫债券（LOF）A 0
长信利鑫债券（LOF）C 0
合计 0
本基金基金经理持有本
开放式基金
长信利鑫债券（LOF）A 0
长信利鑫债券（LOF）C 0
合计 0
长信利鑫债券（LOF）2017 年年度报告摘要
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 长信利鑫债券(LOF)A 长信利鑫债券(LOF)C
基金转型起始日（2016 年6 月 25 日）基金份
额总额
- 382,306,241.59
本报告期期初基金份额总额 - 291,040,482.36
本报告期基金总申购份额 43,741,057,866.07 113,367,364.59
减:本报告期基金总赎回份额 43,038,741,819.73 355,322,772.97
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 702,316,046.34 49,085,073.98
长信利鑫债券（LOF）2017 年年度报告摘要
第 36 页 共 39 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内管理人无重大人事变动。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内托管人无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未改变。
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本基金非基金中基金，报告期内未持有基金。
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金更换会计师事务所； 报告期应支付给德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙）
审计的报酬为人民币50,000.00元，该审计机构为本基金提供的审计服务的连续年限为 1 年。
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 长信利鑫债券（LOF）2017 年年度报告摘要
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数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
长江证券 504,178,975.02 96.09% 25,185,300,000.00 97.87% - -
广发证券 20,527,157.18 3.91% 547,358,000.00 2.13% - -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元没有发生变更。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 （证监基字<1998>29 号）和
《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48号）的有关规定，
本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
（1）选择标准：
a、券商基本面评价（财务状况、经营状况） ；
b、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量） ；
c、券商每日信息评价（及时性和有效性） ；
d、券商协作表现评价。
（2）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》 ，然后根据评分高低
进行选择基金专用交易单元。 长信利鑫债券（LOF）2017 年年度报告摘要
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
2017年 12 月
13 日至 2017
年12月31日
0.00 181,136,336.19 0.00
181,136,336.1
9
24.11%
2
2017年1月1
日至 2017 年
2 月21 日
81,971,41
3.00
0.00 81,971,413.00 0.00 0.00%
3
2017年3月9
日至 2017 年
8 月 20 日；
2017 年 9 月
13 日至 2017
年9月17日；
2017年 12 月
13 日至 2017
年12月31日
0.00 689,924,108.02
492,803,075.1
0
197,121,032.9
2
26.23%
4
2017年3月7
日至 2017 年
3 月7日
0.00
1,478,947,648.
41
1,478,947,648
.41
0.00 0.00%
5
2017年5月3
日至 2017 年
7 月18 日
0.00 295,719,928.60
295,719,928.6
0
0.00 0.00%
6
2017 年 7 月
28 日至 2017
年8月20日；
2017 年 8 月
22日
0.00
3,169,856,201.
96
3,169,856,201
.96
0.00 0.00%
7
2017年4月6
日至 2017 年
7 月31 日
0.00 394,397,554.72
394,397,554.7
2
0.00 0.00%
8
2017年3月1
日
0.00
3,166,375,860.
27
3,166,375,860
.27
0.00 0.00%
9
2017 年 8 月
21 日至 2017
年8 月 22日
0.00
1,086,824,055.
07
1,086,824,055
.07
0.00 0.00%
10 2017 年 9 月 0.00 724,548,967.52 724,548,967.5 0.00 0.00% 长信利鑫债券（LOF）2017 年年度报告摘要
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12日 2
11
2017 年 8 月
30 日至 2017
年9 月 5日
0.00
3,622,312,243.
42
3,622,312,243
.42
0.00 0.00%
12
2017 年 2 月
22 日至 2017
年2 月 23日
0.00 887,396,963.12
887,396,963.1
2
0.00 0.00%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
1、基金净值大幅波动的风险
单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现
成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。
2、赎回申请延期办理的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小
额赎回面临部分延期办理的情况。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投
资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
长信基金管理有限责任公司
2018 年 3月 31日
