长 信 利 息 收益 开 放 式 证券 投 资 基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 长信利息收益货币 2017 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司 （以 下简 称 “中 国农 业银 行” ， 下同 ） 根据本 基金 基金
合同的 规定 ， 于 2018 年 3 月 28 日 复核 了本 报告 中的 财务指 标、 净值 表现 、利 润分配 情况 、财 务
会计报 告、 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基 金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年12 月 31 日 止。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长信利 息收 益货 币
场内简 称 长信利 息
基金主 代码 519999
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 3 月 19 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 15,194,853,225.23 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
下属分 级基 金的 场内 简称 ： 利息 A 利息 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 519999 519998
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 424,600,348.19 份 14,770,252,877.04 份
注：1 、本 基金 于 2010 年 11 月 25 日 起实 行销 售服 务费分 级收 费方 式， 根据 投资者 持有 本基 金的
份额划 分 A 、B 等 级， 并适 用不同 的销 售服 务费 率。 详见 2010 年 11 月 20 日《 长信基 金管 理有 限
责任公 司关 于修 改长 信利 息收益 基金<基 金合 同>和< 招募说 明书 （更 新）>有 关 内容的 公告 》 。
2、自 2011 年 12 月 19 日 起，本 基金 可通 过上 海证 券交易 所场 内系 统办 理申 购、赎 回业 务 ，
本基 金A、 B 等级 基金 份额 在上海 证券 交易 所场 内系 统申购 赎回 的基 金代 码分 别为519599 、 519598 ，
其对应 的申 购赎 回的 基金 简称为 “利息 A” 、 “利息 B” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在尽可 能保 证基 金资 产安 全和高 流动 性的 基础 上， 追求超 过银 行存 款利 率
的收益 水平 。
投资策 略 1、 利 率预 期策 略 通 过对 宏观经 济、 货币 政策 、 短 期资金 供给 等因 素的 分
析，形 成对 利率 走势 的判 断，并 确定 投资 组合 的平 均剩余 期限 。
2、资 产配 置策 略 根 据对 市场利 率走 势的 判断 ，结 合各品 种之 间流 动性 、
收益性 及风 险情 况， 确定 组合的 资产 配置 ， 在 保证 组合高 流动 性、 低风 险
的前提 下尽 量提 升组 合的 收益。
3、 无 风险 套利 策略 由于 市场分 割， 使银 行间 市场 与交易 所市 场的 资金 面
和市场 短期 利率 在一 定时 间可能 存在 定价 偏离 。 同 时在一 定时 间内 市场 中
也可能 出现 跨品 种、 跨期 限套利 机会 。 本 基金 将在 充分论 证套 利的 可行 性
基础上 谨慎 参与 。
4、 现 金流 预算管 理策 略 通过对 未来 现金 流的 预测 ， 在投 资组 合的 构建 中，
采取合 理的 期限 和权 重配 置对现 金流 进行 预算 管理 ， 以满 足基 金运 作的 要
求。 同 时在 一部 分资 金管 理上， 将采 用滚 动投 资策 略， 以 提高 基金 资产 的
流动性 。 长信利息收益货币 2017 年年度 报告 摘要
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业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 其预期 收益 和 预 期风 险水 平低于 债券 型、 混合 型
和股票 型基 金， 属于 预期 收益和 预期 风险 偏低 的基 金品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
长信基 金管 理有 限责 任公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 周永刚 贺倩
联系电 话 021-61009999 010-66060069
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电话
4007005566 95599
传真 021-61009800 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.cxfund.com.cn
基金年 度 报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中路 68 号 9 楼、
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号 凯晨
世贸中 心东 座 F9
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、自2016 年1 月1 日起， 本基 金收 益分 配调 整为每 日分 配、 按日 支付 。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3 、本 基金 于 2010 年 11 月 25 日 起实 行销 售服 务费 分级收 费方 式， 根据 投资 者持有 本基 金的
3.1.1
期间
数据
和指
标
2017 年 2016 年 2015 年
长信利 息收 益
货币A
长信利 息收 益货 币
B
长信利 息收 益货
币 A
长信利 息收 益货 币
B
长信利 息收 益货
币 A
长信利 息收 益货
币 B
本期
已实
现收
益
18,066,899.91 479,626,648.22 8,623,792.25 277,778,918.04 13,047,416.14 138,769,137.56
本期
利润
18,066,899.91 479,626,648.22 8,623,792.25 277,778,918.04 13,047,416.14 138,769,137.56
本期
净值
收益
率
3.8395% 4.0891% 2.5333% 2.7795% 3.7313% 3.9700%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末
基金
资产
净值
424,600,348.19 14,770,252,877.04 417,897,639.63 4,683,623,350.39 353,311,527.14 6,180,432,492.32
期末
基金
份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 长信利息收益货币 2017 年年度 报告 摘要
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份额划 分 A 、B 等级 ，并 适 用不同 的销 售服 务费 率， 分级后 的 B 级基 金份 额 从2010 年 11 月 25 日
起享 受B 级 基金 收益 。
4 、 主 要会 计数 据和 财务 指 标中 A 级基 金按 分级 前后 延续计 算 ， 即本 基金 分级 前的数 据全 部纳
入A 级 基金 核算 ，B 级基 金自 2010 年11 月 25 日起开始计 算。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长信利 息收 益货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.0005% 0.0023% 0.0301% 0.0000% 0.9704% 0.0023%
过去六 个
月
1.9393% 0.0018% 0.0895% 0.0000% 1.8498% 0.0018%
过去一 年 3.8395% 0.0016% 0.1790% 0.0000% 3.6605% 0.0016%
过去三 年 10.4364% 0.0035% 0.3555% 0.0000% 10.0809% 0.0035%
过去五 年 18.6706% 0.0039% 1.0712% 0.0000% 17.5994% 0.0039%
自基金 合
同生效 起
至今
52.8413% 0.0067% 18.9171% 0.0034% 33.9242% 0.0033%
长信利 息收 益货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.0615% 0.0023% 0.0301% 0.0000% 1.0314% 0.0023%
过去六 个
月
2.0628% 0.0018% 0.0895% 0.0000% 1.9733% 0.0018%
过去一 年 4.0891% 0.0016% 0.1790% 0.0000% 3.9101% 0.0016%
过去三 年 11.2337% 0.0035% 0.3555% 0.0000% 10.8782% 0.0035%
过去五 年 20.1022% 0.0039% 1.0712% 0.0000% 19.0310% 0.0039%
自基金 合
同生效 起
至今
31.3762% 0.0040% 2.7513% 0.0002% 28.6249% 0.0038%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、长 信利 息收 益货 币 A 图 示日 期为2004 年 3 月 19 日至 2017 年 12 月 31 日 ，长 信利 息收 益
货币B 图示 日期 为2010 年 11 月25 日( 本基 金分 级 日） 至 2017 年12 月31 日。
2 、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金自合 同生 效日 起3 个月 内为建 仓期 。 建仓 期结 束 时， 本基 金的 各
项投资 比例 已符 合基 金合 同的约 定。
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3.2.3
过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
长信利 息收 益货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 年 17,738,163.70 211,324.96 117,411.25 18,066,899.91
2016 年 8,718,595.62 167,495.24 -262,298.61 8,623,792.25
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2015 年 11,239,219.94 1,856,635.69 -48,439.49 13,047,416.14
合计 37,695,979.26 2,235,455.89 -193,326.85 39,738,108.30
单位： 人民 币元
长信利 息收 益货 币 B
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 年 459,328,035.76 13,498,521.98 6,800,090.48 479,626,648.22
2016 年 276,631,256.91 5,531,147.64 -4,383,486.51 277,778,918.04
2015 年 101,253,261.80 32,291,248.96 5,224,626.80 138,769,137.56
合计 837,212,554.47 51,320,918.58 7,641,230.77 896,174,703.82
注：1 、本 基金 于 2010 年 11 月 25 日 起实 行销 售服 务费分 级收 费方 式， 根据 投资者 持有 本基 金的
份额划 分 A 、B 等级 ，并 适 用不同 的销 售服 务费 率， 分级后 的 B 级基 金份 额 从2010 年 11 月 25 日
起享 受B 级 基金 收益 。
2 、本 基金 收益 分配2016 年1 月1 日 前按 月结 转份 额，2016 年1 月1 日后 按 日结转 份额 。 长信利息收益货币 2017 年年度 报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立。 注册 资 本 1.65
亿元人 民币 。 目 前股 权结 构为： 长江 证券 股份 有限 公司 占 44.55% 、 上 海海 欣 集团股 份有 限公 司占
31.21% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 15.15% 、 上海 彤 胜投资 管理 中心 （有 限合 伙） 占 4.55% 、 上海
彤骏投 资管 理中 心（ 有限 合伙） 占 4.54% 。
截至 2017 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人共 管理58 只 开放式 基金 ，即 长信 利息 收益开 放式 证
券投资基金、 长信 银利 精 选混合型证券 投资基金 、 长信金利趋势 混合型证 券 投 资基金、 长信增利
动态策略混合 型证券投 资 基金、长信双 利优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、长信利丰 债券型证
券投资基金、 长信恒利 优 势混合型证券 投资基金 、 长信量化先锋 混合型证 券 投资基金、 长信美国
标准普 尔100 等 权重 指数 增强型 证券 投资 基金 、 长 信利鑫 债券 型证 券投 资基 金(LOF) 、 长信 内需 成
长混合 型证 券投 资基 金、 长信可 转债 债券 型证 券投 资基金 、长 信利 众债 券型 证券投 资基 金(LOF) 、
长信纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 纯债壹号债券 型证券投 资 基金、长信 改革红利
灵活配置 混合 型证券投 资 基金、长信量 化中小盘 股 票型证券投资 基金、 长 信 新利灵活配 置混合型
证券投资基金 、长信利 富 债券型证券投 资基金、 长 信利盈灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信利
广灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 多利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信睿进灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 量化多策略股 票型证券 投 资基金、长信 医疗保健 行 业灵活配置 混合型证
券投资基金（LOF） 、长 信 中证一带一路 主题指数 分 级证券投资基 金、长信 富 民纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信富海纯债一 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 长 信利保债券 型证券投
资基金、长 信 富安纯债 一 年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 中证能源 互 联网主题指 数型证券
投资基金（LOF ） 、长信 金 葵纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 富 全纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信利泰灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长信海外 收 益一年定期 开放债券
型证券投资基 金、长信 先 锐债券型证券 投资基金 、 长信利发债券 型证券投 资 基金、长信 富泰纯债
一年定期开放 债券型证 券 投资基金、长 信电子信 息 行业量化灵活 配置混合 型 证券投资基 金、长信
富平纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 先利半年定期 开放混合 型 证券投资基 金、长信
创新驱动股票 型证券投 资 基金、长信稳 益纯债债 券 型证券投资基 金、长信 利 信灵 活配置 混合型证
券投资基金、 长信稳健 纯 债债券型证券 投资基金 、 长信上证港股 通指数型 发 起式证券投 资基金、长信利息收益货币 2017 年年度 报告 摘要
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长信纯债半年 债券型证 券 投资基金、长 信国防军 工 量化灵活配置 混合型证 券 投资基金、 长信先优
债券型 证券 投资 基金 、长 信稳势 纯债 债券 型证 券投 资基金 、长 信中 证 500 指 数增强 型证 券投 资 基
金、长信长金 通货币市 场 基金、长信量 化优选混 合 型证券投资基 金（LOF） 、 长信稳通三 个月定期
开放债券型发 起式证券 投 资基金、长信 低碳环保 行 业量化股票型 证券投资 基 金、长信利 尚一年定
期开放混合型 证券投资 基 金、长信乐信 灵活配置 混 合型证券投资 基金、长 信 全球债 券证 券投资基
金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
张文琍
长信纯债壹号债券
型证券投资基金、
长信利鑫债券型证
券投资 基金(LOF) 、
长信利息收益开放
式证券投资基金、
长信富平纯债一年
定期开放债券型证
券投资基金、长信
稳益纯债债券型证
券投资基金、长信
富民纯债一年定期
开放债券型证券投
资基金、长信富海
纯债一年定期开放
债券型证券投资基
金、长信稳势纯债
债券型证券投资基
金和长信长金通货
币市场基金的基金
经理、固定收益部
总监
2013 年8 月
8 日
- 23 年
高级工商管理硕
士 ， 上 海 财 经 大 学
EMBA 毕 业， 具有 基
金 从 业 资 格 。 曾 任
湖 北 证 券 公 司 交 易
一 部 交 易 员 、 长 江
证 券 有 限 责 任 公 司
资 产 管 理 事 业 部 主
管 、 债 券 事 业 总 部
投 资 部 经 理 、 固 定
收 益 总 部 交 易 部 经
理。2004 年 9 月加
入 长 信 基 金 管 理 有
限 责 任 公 司 ， 历 任
长 信 利 息 收 益 开 放
式 证 券 投 资 基 金 交
易 员 、 基 金 经 理 助
理 、 长 信 利 息 收 益
开 放 式 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 职 务 。
现 任 固 定 收 益 部 总
监 、 长 信 纯 债 壹 号
债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 利 鑫 债 券
型证券投资基金
(LOF) 、 长信 利息 收
益 开 放 式 证 券 投 资
基 金 、 长 信 富 平 纯
债 一 年 定 期 开 放 债
券型证券投资基长信利息收益货币 2017 年年度 报告 摘要
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金 、 长 信 稳 益 纯 债
债券型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 富 民 纯 债
一 年 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 、
长 信 富 海 纯 债 一 年
定 期 开 放 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、 长 信
稳 势 纯 债 债 券 型 证
券 投 资 基 金 和 长 信
长 金 通 货 币 市 场 基
金的基 金经 理。
陆莹
长信利息收益开放
式证券投资基金、
长信稳健纯债债券
型证券投资基金、
长信纯债半年债券
型证券投资基金、
长信长金通货币市
场基金和长信稳通
三个月定期开放债
券型证券投资基金
的基金 经理
2016 年12
月30 日
- 7 年
管 理 学 学 士 ， 上 海
交 通 大 学 管 理 学 学
士，2010 年 7 月加
入 长 信 基 金 管 理 有
限 责 任 公 司 ， 曾 任
基 金 事 务 部 基 金 会
计 ， 交 易 管 理 部 债
券 交 易 员 、 交 易 主
管 ， 债 券 交 易 部 副
总 监 、 总 监 ， 现 任
长 信 利 息 收 益 开 放
式 证 券 投 资 基 金 、
长 信 稳 健 纯 债 债 券
型 证 券 投 资 基 金 、
长 信 纯 债 半 年 债 券
型 证 券 投 资 基 金 、
长 信 长 金 通 货 币 市
场 基 金 和 长 信 稳 通
三 个 月 定 期 开 放 债
券 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。
赵鹏霄
曾任本基金的基金
经理助 理
2017 年7 月
28 日
2017 年12 月
29 日
5 年
曾 任 本 基 金 的 基 金
经理助 理。
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/ 变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ；
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准；
3、自 2018 年1 月 19 日 起 ， 陆莹 女士 开始 担任 长信 稳鑫三 个月 定期 开放 债券 型发起 式证 券投
资基金 的基 金经 理
4 、自2018 年2 月 22 日 起 ，陆莹 女士 开始 担任 现金 理财部 总监 。 长信利息收益货币 2017 年年度 报告 摘要
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤 勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
1 、 所 有投 资对 象的 投资 指 令必须 经由 交易 部门 总监 或其授 权人 审核 分配 至交 易人员 执行 。 进
行投资 指令 分配 的人 员必 须保证 投资 指令 得到 公平 对待。
2 、公 司使 用的 交易 执行 软 件系统 必须 具备 如下 功能 ：
（1） 严格 按照 时间 顺序 发 送委托 指令 ；
（2） 对于 多个 投资 组合 在 同一时 点就 同一 证券 下达 的相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 限价
范围内的，系 统能够将 交 易员针对该证 券下达的 每 笔委托自动按 照指令数 量 比例分拆为 各投资组
合的委托指令 。对于不 同 投资组合针对 交易所同 一 证券的同一方 向竞价交 易 指令，指令 数量比例
达到5 ：1 或以 上的 ，可 豁 免启动 公平 交易 开关 。
3 、 交 易人 员对 于接 收到 的 交易指 令依 照价 格优 先 、 时间优 先的 顺序 执行 。 在 执行多 个投 资组
合在同一时点 就同一证 券 下达的相同方 向的交易 所 投 资指令时， 除制度规 定 的例外指令 外，必须
开启系 统的 公平 交易 开关 。
4 、 对 于不 同投 资组 合均 进 行债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 的投
资对象，交易 部门必须 严 格独立接收各 投资组合 的 投资指令，在 申购结果 产 生前，不得 以任何形
式向任 何人 泄露 各投 资指 令的内 容， 包括 指令 价格 及数量 等要 素。
5 、 对于 各投 资组 合以 独立 账户名 义进 行申 购的 投资 对象， 除需 经过 公平 性审 核 的例外 指令 外，
申购获配的证 券数量由 投 资管理系统接 收各类证 券 登记结算机构 发送的数 据 进行分配。 交易部门
根据证 券发 行人 在指 定公 开披露 媒体 上披 露的 申购 结果对 系统 内分 配数 量进 行核准 ， 数 量不 符的 ，
应当第一时间 告知各投 资 管理部门的总 监及监察 稽 核部总监。对 于以公司 名 义进行申购 的投资对
象，公司在获 配额度确 定 后，严格按照 价格优先 的 原则在各投资 组合间进 行 分配。申购 价格相同长信利息收益货币 2017 年年度 报告 摘要
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的投资 组合 则根 据投 资指 令的数 量按 比例 进行 分配 。 确因特 殊原 因不 能按 照上 述原则 进行 分配 的，
应启动 异常 交易 识别 流程 ，审核 通过 的， 可以 进行 相应分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形， 未 发
现异常 交易 行为 。同 时， 对本年 度同 向交 易价 差进 行专项 分析 ，未 发现 异常 情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2017 年， 从外 部经 济 环境来 看 ， 全 球经 济继 续 呈现复 苏态 势 ， 美 联储 年 内三次 加息 并推
出缩表计划， 对国际金 融 市场形成了一 定的冲击 。 从国内的金融 形势看， 经 济稳中向好 ，结构持
续改善 ，总 供求 更加 平衡 ，制造 业出 清、 行业 集中 度提升 以及 企业 利润 改善 较为明 显，2017 年 4
季度 GDP 同比 6.8% ，与3 季度持 平， 全 年 GDP 同比 6.9%，较 2016 年明 显修 复 ，总体 来看 ，2017
年经济 表现 持续 韧劲 。 同 时，2017 年是 监管 大年， 监管大 方向 是要 消除 监管 套利， 推动 金融 体 系
去杠杆、去通 道、去链 条 ，强调优化资 源配置， 增 强服务实体的 能力，打 击 通道业务， 倒逼泛资
管行业瘦身。 在海外市 场 美联储加息步 伐加快、 国 内推进金融监 管和去杠 杆 的背景下， 货币市场
利率和 债券 市场 利率 不断 上行。
2017 年在 去杠 杆、 强 监管 和防风 险的 背景 下， 货 币 政策维 持稳 健中 性， 流 动 性溢价 处于 高位 ，
回购市场的流 动性经历 了 “总量紧，结 构紧张加 剧 ” 的状态到“ 总量不紧 ， 但结构性差 异明显 ”
的过程。在面 对结构性 问 题时，央行拉 长公开市 场 操作中回购期 限，控制 短 期资金投放 规模，这
体现了 央行 既维 护市 场资 金面稳 定， 又防 止金 融 机 构过度 加杠 杆的 决心 。
全年 中，我们 保持较短 久 期，时时关注 流动性和 监 管政策，适当 配置同业 存 单，提高资金 波
段操作 效率 ， 抓住 了年 末 资金利 率高 企的 机会 ， 在 坚持保 证流 动性 前提 下 ， 提高了 组合 整体 收益 。
长信利息收益货币 2017 年年度 报告 摘要
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年12 月 31 日 ， 本年度 长信 利息 货 币A 净 值增长 率 为3.8395% ， 高 于 同期业 绩比 较
基准收 益366bp ，长 信利 息货 币 B 净 值增 长率 为4.0891% ，高 于同 期业 绩比 较 基准收 益 391bp 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2018 年， 2018 年 预 计政策 层面 “严 监管+ 货 币 稳健中 性 ” 的组 合仍 将继 续，这 意味 着
流动性 的格 局可 能仍 然会 延续 “ 总量 稳+ 结构 紧缺 ” 的状态 。货 币政 策方 面， 在 2017 年 四季 度货
币政策执行报 告中明确 指 出 “保持货币 信贷和社 会 融资规模合理 增长，把 握 好稳增长、 去杠杆、
防风险之间的 平衡。一 方 面要掌 握流动 性尺度， 助 力去杠杆和防 范化解金 融 风险；另一 方面，综
合考虑 金融 监管 政策 的宏 观效应 及对 金融 业态 和市 场运行 格局 的影 响， 加强 监管协 调” ， 在 去杠 杆
和严监 管的 背景 下， 货币 政策料 将不 会明 显转 向宽 松，但 会阶 段性 灵活 调整 。2018 年1 月 以来 ，
央行提 前释 放 MLF 、合 理 安排 CRA 使 得今 年春 节资 金面相 对前 几年 格外 宽松 等都能 体现 今年 货币
政策可能不会 进一步收 紧 ，短端利率再 创新高的 概 率不大。监管 方面，随 着 金融去杠杆 的延续，
资管新规等监 管政策的 落 地以及后续监 管政策的 出 台，对市场的 影响仍需 观 察。基本面 方面，在
全球经济复苏 、通胀预 期 升 温的背景下 ，我国经 济 持续韧劲、货 币政策稳 健 中性，当前 整体环境
对债市暂无支 撑。预计 在 三季度左右， 随着监管 政 策的落地，市 场对于监 管 新规的适应 后可能会
出现投 资机 会。
我们今年整体 仍将维持 较 短久期的组合 配置，时 刻 关注监管政策 ，做好流 动 性管理，在资 金
利率波动加剧 的情况下 ， 努力抓住资金 波段操作 机 会。同时如果 短融和同 业 存单在资金 面冲击的
背景下 收益 大幅 上升 ，会 适当加 大配 置力 度， 把握 市场超 调带 来的 机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据相 关法 律法 规， 长信 基金管 理有 限责 任公 司 （ 以下简 称 “ 公司” ） 制 订了 健全、 有效 的估
值政策和估值 程序，成 立 了估值委员会 ，估值委 员 会是公司基金 估值的主 要 决策机构， 负责拟定
公司的估值政 策、估值 方 法及采用的估 值程序和 技 术，健全公司 估值决策 体 系，对公司 现有程序
和技术进行复 核和审阅 ， 当发生了影响 估值程序 和 技术的有效性 及适用性 的 情况 及时修 订估值程
序；估值委员 会成员由 基 金事务部、投 资、研究 、 交易等相关业 务部门负 责 人以及基金 事务部至
少一名业务骨 干共同组 成 。相关参与人 员都具有 丰 富的证券行业 工作经验 ， 熟悉相关法 规和估值
方法，均具备 估值业务 所 需的专业胜任 能力。基 金 经理不直接参 与估值决 策 ，估值决策 由与会估
值工作 小组 成 员 1/2 以上 多数票 通过 。对 于估 值政 策和估 值原 则， 公司 与基 金托管 人充 分沟 通 ，长信利息收益货币 2017 年年度 报告 摘要
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达成一 致意 见。 审计 本基 金的会 计师 事务 所认 可公 司基金 估值 政策 和程 序的 适当性 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按 约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣
率。参 与估 值流 程各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和基 金 合同要求，本 基金根据 每 日收益情况将 当日收益 全 部分配，即当 日
收益分 配比 例 为100% 。 基 金收益 分配 采用 红利 再投 资分红 方式 ， 每 日分 配、 按日支 付， 投资 者可
通过赎 回基 金份 额方 式获 取现金 红利 收益 。 本报 告 期，本 基金 应分 配利 润 497,693,548.13 元，
已分配 利 润497,693,548.13 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信利息收益货币 2017 年年度 报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —长信 基金管理
有限责 任公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日基 金的 投资 运作 ，进 行了认 真、 独立 的
会计核算和必 要的投资 监 督，认真履行 了托管人 的 义务，没有从 事任何损 害 基金份额持 有人利益
的行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托 管人 认为, 除 长信 利 息收益 货币 市场 基金 存在 一次投 资现 金 、 国 债、 中 央银行 票据 、 政
策性金 融债 占基 金资 产净 值的比 例被 动低 于 5% 情 况 ， 长信 基金 管理 有限 责任 公司在 长信 利息 收益
开放式证券投 资 基金的 投 资运作、基金 资产净值 的 计算、基金份 额申购赎 回 价格的计算 、基金费
用开支及利润 分配等问 题 上，不存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为；在 报 告期内，严 格遵守了
《证券 投资 基金 法》 等有 关法律 法规 ，在 各重 要方 面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，长信基 金 管理有限责任 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法 》 及 其他 相关 法律 法规的 规定 ， 基 金管 理人 所编制 和披 露的 本基 金年 度报告 中的 财务 指标 、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。 长信利息收益货币 2017 年年度 报告 摘要
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§6 审计报 告
本报告 期末 基 金2017 年 度 财务报 告经 安永 华明 会计 师事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ） 审计 ， 注 册会
计师出 具了 无保 留意 见的 审计报 告（ 安永 华明(2018) 审字 第 61399737_B01 号 ） ，投资 者可 以通 过
年度报 告正 文查 看审 计报 告全文 。 长信利息收益货币 2017 年年度 报告 摘要
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§7 年 度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 利息 收益 开放式 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 422,350,533.81 8,327,987.21
结算备 付金 300,000.00 300,000.00
存出保 证金 300,000.00 300,000.00
交易性 金融 资产 7,990,732,642.40 1,235,953,443.38
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 7,990,732,642.40 1,235,953,443.38
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 6,755,332,492.99 4,193,347,673.03
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 42,098,245.98 20,484,562.66
应收股 利 - -
应收申 购款 1,100.00 16,905.87
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 15,211,115,015.18 5,458,730,572.15
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 349,999,155.00
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 1,400,496.37 2,067,818.85
应付管 理人 报酬 4,218,950.08 1,984,633.75
应付托 管费 1,278,469.69 601,404.15
应付销 售服 务费 215,436.25 139,103.64
应付交 易费 用 238,201.13 210,372.89
应交税 费 - - 长信利息收益货币 2017 年年度 报告 摘要
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应付利 息 - 63,710.18
应付利 润 8,266,202.05 1,348,700.32
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 644,034.38 794,683.35
负债合 计 16,261,789.95 357,209,582.13
所有者权益：
实收基 金 15,194,853,225.23 5,101,520,990.02
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 15,194,853,225.23 5,101,520,990.02
负债和 所有 者权 益总 计 15,211,115,015.18 5,458,730,572.15
注： 报 告截 止日2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值1.0000 元， 基金 份额 总额15,194,853,225.23
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长信 利息 收益 开放式 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年
12 月 31 日
一、收入 562,108,331.40 364,236,030.15
1.利息 收入 562,639,520.20 359,893,094.47
其中： 存款 利息 收入 21,577,243.06 63,892,776.26
债券利 息收 入 243,008,215.12 114,105,602.06
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 298,054,062.02 181,894,716.15
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） -531,822.57 4,296,044.04
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -531,822.57 4,296,044.04
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
633.77 46,891.64 长信利息收益货币 2017 年年度 报告 摘要
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减： 二、费用 64,414,783.27 77,833,319.86
1．管 理人 报酬 41,599,073.74 35,524,364.80
2．托 管费 12,605,779.88 10,764,958.91
3．销 售服 务费 2,420,382.33 1,899,082.94
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 7,253,138.58 29,110,470.24
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 7,253,138.58 29,110,470.24
6．其 他费 用 536,408.74 534,442.97
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
497,693,548.13 286,402,710.29
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
497,693,548.13 286,402,710.29
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 利息 收益 开放式 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
5,101,520,990.02 - 5,101,520,990.02
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 497,693,548.13 497,693,548.13
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
10,093,332,235.21 - 10,093,332,235.21
其中：1. 基 金申 购款 109,006,956,687.66 - 109,006,956,687.66
2. 基金 赎回 款 -98,913,624,452.45 - -98,913,624,452.45
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -497,693,548.13 -497,693,548.13
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
15,194,853,225.23 - 15,194,853,225.23
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 长信利息收益货币 2017 年年度 报告 摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
6,533,744,019.46 - 6,533,744,019.46
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 286,402,710.29 286,402,710.29
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-1,432,223,029.44 - -1,432,223,029.44
其中：1. 基 金申 购款 55,211,032,331.83 - 55,211,032,331.83
2. 基金 赎回 款 -56,643,255,361.27 - -56,643,255,361.27
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -286,402,710.29 -286,402,710.29
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
5,101,520,990.02 - 5,101,520,990.02
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 成善 栋______
______覃波______
____ 孙 红辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长信利 息收 益开 放式 证券 投资基 金 （以 下简 称 “ 本基 金” ) ， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 （ 以
下简称 “中国 证监会 ”） 证监许可[2003]149 号 文 《关于同意设 立长信利息 收益开放式证 券投资
基金的批复》 的核准， 由 基金管理人长 信基金管 理 有限责任公司 向社会公 开 发行募集， 基金合同
于2004 年3 月19 日 正式 生效， 首次 设立 募集 规模 为 7,042,630,886.94 份 基 金份额 。 本 基金 为契
约型开放式， 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 为长信基金管 理有限责 任 公司，注册 登记机构
为中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司， 基金 托管 人为 中国农 业银 行股 份有 限公 司。
本基金 自2010 年11 月 25 日起实 行销 售服 务费 分级 收费方 式， 单个 基金 账户 保 留的本 基金 份
额低 于 500 万份 的享 受 A 级基金 份额 的收 益， 单个 基金账 户保 留的 本基 金份 额达到 或超 过 500 万
份的享 受 B 级基 金份 额的 收益。 两级 基金 份额 单独 设置基 金代 码， 并单 独公 布每万 份基 金净 收 益长信利息收益货币 2017 年年度 报告 摘要
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和七日 年化 收益 率。
本基金投资对 象主要包 括 ：现金、一年 以内（含 一 年）的银行定 期存款、 大 额存单、剩余 期
限在三百九十 七天以内 （ 含三百九十七 天）的债 券 、期限在一年 以内（含 一 年）的债券 回购、期
限在一年以内 （含一年 ） 的中央银行票 据以及中 国 证监会、中国 人民银行 认 可的其他具 有良好流
动性的 货币 市场 工具 。
本基金 业绩 比较 基准 为： 银行活 期存 款利 率（ 税后 ） 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 5 号 《货币 市场 基金 信息 披露 特别规 定》 、 《证 券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 及其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基
金业协 会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 上年 度会 计报表 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 长信利息收益货币 2017 年年度 报告 摘要
第 24 页 共 40 页
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 增值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展 的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值 税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政 部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应 税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生长信利息收益货币 2017 年年度 报告 摘要
第 25 页 共 40 页
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算 销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
7.4.6.2 企业所得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所 得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司( 以下 简称 “长 信基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 中国 农业 银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长江证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “长 江证 券”) 基金管 理人 的股 东
上海海 欣集 团股 份有 限公 司( 以下 简称 “海 欣集 团”) 基金管 理人 的股 东
武汉钢 铁股 份有 限公 司( 以 下简称 “武 汉钢 铁”) 基金管 理人 的股 东
上海彤 胜投 资管 理中 心( 有 限合伙)( 以下 简称 “彤 胜投 资”) 基金管 理人 的股 东
上海彤 骏投 资管 理中 心( 有 限合伙)( 以下 简称 “彤 骏投 资”) 基金管 理人 的股 东
上海长 江财 富资 产管 理有 限公司( 以下 简称 “长 江财 富”) 基金管 理人 的子 公司
注：1 、以 下关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2 、经长信基金管理有限 责 任公司股东会审议通过 ， 新增上海彤胜投资管 理中 心( 有限合伙)
和上海彤骏 投资管理 中心( 有限合伙) 为 基金管理 人的 股东，基金 管理人已 履行 相关程序办 理完成
股东变 更事 项的 工商 变更 登记并 向监 管机 构备 案， 并 已于 2017 年2 月8 日就 上 述股东 变更 事项 进
行公告 。 长信利息收益货币 2017 年年度 报告 摘要
第 26 页 共 40 页
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
回购 成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
长江证 券 18,265,000,000.00 100.00% 600,000,000.00 100.00%
7.4.8.1.2 应 支付 关联方 的佣 金
金 额单 位： 人 民币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
长江证 券 145,000.00 100.00% 145,000.00 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
长江证 券 145,000.00 100.00% 290,000.00 100.00%
注：上述佣金 参考市场 价 格经本基金的 基金管理 人 与对方协商确 定，以扣 除 由中国证券 登记结算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
根据 《 证券 交易 单元 租用 协议》 ， 本 基金 管理 人在 租 用长江 证券 股份 有限 公司 证券交 易专 用交
易单元进行股 票、债券 、 权证及回购交 易的同时 ， 还从长江证券 股份有限 公 司获得证券 研究综合
服务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日 长信利息收益货币 2017 年年度 报告 摘要
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当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
41,599,073.74 35,524,364.80
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
580,192.92 504,217.17
注：支付基金 管理人长 信 基金管理有限 责任公司 的 基金管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 0.33%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 管理 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.33%/ 当年 天数
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
12,605,779.88 10,764,958.91
注： 支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值0.1% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.1%/ 当年 天数
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信利 息收 益货
币 A
长信利 息收 益货 币
B
合计
长信基 金 312,667.49 1,130,730.66 1,443,398.15
中国农 业银 行 411,197.73 3,774.20 414,971.93
长江证 券 14,324.86 23,492.90 37,817.76
合计 738,190.08 1,157,997.76 1,896,187.84
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信利 息收 益货
币 A
长信利 息收 益货 币
B
合计
中国农 业银 行 386,733.84 2,015.99 388,749.83
长信基 金 251,675.34 951,336.60 1,203,011.94
长江证 券 14,335.23 25,950.79 40,286.02
合计 652,744.41 979,303.38 1,632,047.79
注：2010 年11 月 25 日起 本基金 实行 销售 服务 费分 级收费 方式 ， 根 据投 资者 持有本 基金 的份 额 划
分A 、B 等 级并 适用 不同 的 销售服 务费 率。A 级 基金 支 付销售 机构 的销 售服 务费 用按前 一日 基金 资长信利息收益货币 2017 年年度 报告 摘要
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产净 值0.25% 的 年费 率计 提， 逐日 累计 至每 月月 底 ， 按 月支 付。B 级 基金 支付 销售机 构的 基金 销售
服务费按前一 日基金资 产 净值 0.01% 的年费 率计提 ，逐日累计至 每月月底 ， 按月支付。计 算公式
为：
A 级基 金日 基金 销售 服务 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.25%/ 当年 天数
B 级基 金日 基金 销售 服务 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.01%/ 当年 天数
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
银行间 市
场交易 的
各关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
中国农业
银行
809,402,776.17 - - - 99,200,000.00 52,997.26
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市
场交易 的
各关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
中国农业
银行
1,904,900,448.08 - - - 2,099,550,000.00 124,710.76
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2004
年3 月19 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 264,191,373.63
期间申 购/ 买入 总份 额 - 112,874,934.00
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 377,066,307.63
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 2.48% 长信利息收益货币 2017 年年度 报告 摘要
第 29 页 共 40 页
项目
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2004
年3 月19 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 240,560,796.08
期间申 购/ 买入 总份 额 - 152,630,577.55
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 129,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 - 264,191,373.63
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 5.18%
注：1 、期 间申 购总 份额 包 括当期 收益 转份 额部 分；
2 、报 告期 末持 有基 金份 额 中的 174,945,896.88 份 为 本基金 管理 人风 险准 备金 投资。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
长信 利息 收益货 币 A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
上海海 欣生
物技术 有限
公司
963.37 0.00% 927.22 0.00%
注：本 基金 无申 购、 赎回 费。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国农 业银 行 2,350,533.81 428,551.93 8,327,987.21 424,566.32
注：本基金用 于证券交 易 结算的资金通 过本基金 托 管人的基金托 管结算资 金 专用存款账 户转存于
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 ， 按 银行 同业 利率 计息。 于 2017 年 12 月 31 日的相 关余 额在 资产
负债表 中的 “结 算备 付金 ”科目 中单 独列 示（2016 年 12 月 31 日： 同） 。 长信利息收益货币 2017 年年度 报告 摘要
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7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：上述关联 交易均根 据 正常的商业交 易条件进 行 ，并以一般交 易价格为 定 价基础。本 基金非基
金中基 金， 不存 在当 期交 易及持 有基 金管 理人 以及 管理人 关联 方所 管理 基金 产生的 费用 。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通 受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 因认购 新发/增 发证 券而 持 有流通 受限 的证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
长信利息收益货币 2017 年年度 报告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 7,990,732,642.40 52.53
其中： 债券 7,990,732,642.40 52.53
资产 支持 证券 - -
2 基金投 资 - -
3 买入返 售金 融资 产 6,755,332,492.99 44.41
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
4 银行存 款和 结算 备付 金合 计 422,650,533.81 2.78
5 其他各项 资产 42,399,345.98 0.28
6 合计 15,211,115,015.18 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.40
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 20
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 47 长信利息收益货币 2017 年年度 报告 摘要
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报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 13
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过120 天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 87.09 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 10.92 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 1.83 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 99.83 -
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 59,925,825.81 0.39
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 806,847,218.61 5.31
其中： 政策 性金 融债 806,847,218.61 5.31
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 7,123,959,597.98 46.88
8 其他 - - 长信利息收益货币 2017 年年度 报告 摘要
第 33 页 共 40 页
9 合计 7,990,732,642.40 52.59
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111720283 17 广 发银 行CD283 7,500,000 743,330,897.28 4.89
2 170401 17 农发 01 5,800,000 579,922,456.50 3.82
3 111787093 17 宁 波银 行CD196 5,000,000 498,638,362.45 3.28
4 111709489 17 浦 发银 行CD489 5,000,000 495,571,588.67 3.26
5 111712230 17 北 京银 行CD230 4,000,000 399,038,798.98 2.63
6 111787176 17 南 京银 行CD162 4,000,000 398,861,246.41 2.62
7 111781323 17 晋 商银 行CD055 3,000,000 299,397,442.98 1.97
8 111781286 17 唐 山银 行CD125 3,000,000 299,396,163.99 1.97
9 111787058 17 盛 京银 行CD311 3,000,000 299,165,214.08 1.97
10 111787040 17 南 京银 行CD161 2,500,000 249,175,085.71 1.64
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0245%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0385%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0082%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：报 告期 内不 存在 负偏 离度的 绝对 值达 到0.25% 的情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：报 告期 内不 存在 正偏 离度的 绝对 值达 到0.5% 的 情况。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 基 金计 价方法 说明
注： 本 基金 采用 摊余 成本 法计价 。 长信利息收益货币 2017 年年度 报告 摘要
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8.9.2 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查， 在报 告
编 制日 前一年 内也 没有受 到公 开谴责 、处 罚。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 300,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 42,098,245.98
4 应收申 购款 1,100.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 42,399,345.98
8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信利息收益货币 2017 年年度 报告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
长信
利息
收益
货币
A
342,139 1,241.02 72,641,240.80 17.11% 351,959,107.39 82.89%
长信
利息
收益
货币
B
131
112,750,021.
96
14,623,103,875.81 99.00% 147,149,001.23 1.00%
合计 342,270 44,394.35 14,695,745,116.61 96.72% 499,108,108.62 3.28%
注： 本 基金 于2010 年11 月 25 日起 实行 销售 服务 费 分级收 费方 式， 根据 投资 者持有 本基 金的 份额
划分A 、B 等级 ，并 适用 不 同的销 售服 务费 率。
9.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别
持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 保险类 机构 1,220,048,240.06 8.03%
2 银行类 机构 1,000,505,137.50 6.58%
3 其他机 构 1,000,353,889.00 6.58%
4 保险类 机构 954,699,109.97 6.28%
5 基金类 机构 801,435,400.65 5.27%
6 保险类 机构 704,028,423.26 4.63%
7 基金类 机构 506,507,596.37 3.33%
8 银行类 机构 505,708,113.45 3.33%
9 银行类 机构 500,667,216.51 3.29%
10 基金类 机构 419,114,174.67 2.76%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有
从业人 员持 有本
长信利 息收 益货 币 A 3,711,005.54 0.87%
长信利 息收 益货 币 B 8,094,636.40 0.05% 长信利息收益货币 2017 年年度 报告 摘要
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基金
合计 11,805,641.94 0.08%
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人
员、基 金投 资和 研究
部门负 责人 持有 本开
放式基 金
长信利 息收 益货 币A 50~100
长信利 息收 益货 币B >100
合计 >100
本基金 基金 经理 持有
本开放 式基 金
长信利 息收 益货 币A 0~10
长信利 息收 益货 币B 0
合计 0
长信利息收益货币 2017 年年度 报告 摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
基金合 同生 效日 （2004 年3 月 19 日）
基金份 额总 额
7,042,630,886.94 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 417,897,639.63 4,683,623,350.39
本报告 期基 金总 申购 份额 1,900,127,273.76 107,106,829,413.90
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,893,424,565.20 97,020,199,887.25
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减
少以"-" 填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 424,600,348.19 14,770,252,877.04
长信利息收益货币 2017 年年度 报告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 基 金管 理人的 重大 人事变 动
本报告 期基 金管 理人 未发 生重大 人事 变动 。
11.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动
本基金 托管 人 于 2016 年 8 月 29 日 任命 史静 欣女 士 为中国 农业 银行 股份 有限 公司托 管业 务部/养
老金管 理中 心副 总经 理 ， 负责管 理证 券投 资基 金托 管业务 。 因工 作需 要， 余 晓晨先 生 于 2017 年3
月8 日 不再 担任 中国 农业 银行股 份有 限公 司托 管业 务部/ 养老 金管 理中 心副 总 经理职 务。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未改变 。
11.5 本 报告 期持有 的基 金发生 的重 大影响 事件
本基金 非基 金中 基金 ，报 告期内 未持 有基 金。
11.6 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期本 基金更 换了会 计师事务所 ；报告 期应支 付给安永华 明会计 师事务 所（特殊普 通合
伙） 审 计的 报酬 为人 民币 70,000.00 元， 该 审计 机构 为本基 金提 供的 审计 服务 的连续 年限 为 1 年。
11.7 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受监 管部 门稽 查或 处罚 的情形 。
长信利息收益货币 2017 年年度 报告 摘要
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11.8 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.8.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证 券 1 - - 145,000.00 100.00% -
11.8.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占 当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占 当期 权
证
成交总额
的比例
长江证 券 - - 18,265,000,000.00 100.00% - -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元没 有发 生变 更。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于加 强证券投资基 金监管有关 问题的通知 》 （证 监基字<1998>29 号）和
《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字[2007]48 号 ） 的 有关 规定，
本公司 制定 了租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序。
（1） 选择 标准 ：
a 、券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
b 、券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
c 、券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
d 、券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
11.9 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 报告 期本 基金 不存 在偏离 度绝 对值 超 过0.5% 的情况 。
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 有单一 投资 者持 有基 金份 额比例 达到 或超 过20% 的 情况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注： 本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2018 年 3 月 31 日
