财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017 年 年度 报告 摘要
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财通资管 鑫管家货币市场基金2017 年年度报告摘要
2017 年12月31 日
基金管理 人：财通证券资产管理 有限公司
基金托管 人：中国银行股份有限 公司
送出日期 ：2018 年3月31日
财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017 年 年度 报告 摘要
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§1
重 要提示及目录
1.1 重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈诉或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3 月29日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自2017年01月01日起至2017年12月31日止。
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金简称 财通资管鑫管家货币
基金主代码 003479
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年10月25日
基金管理人 财通证券资产管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,767,089,596.44 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B
下属分级基金的交易代码 003479 003480
报告期末下属分级基金的份
额总额
866,338,158.52 份 6,900,751,437.92 份
2.2 基 金产品说明
投资目标
在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上，
追求稳定的当期收益。
投资策略
本基金主要为投资人提供现金管理工具，通过积极的
投资组合管理，同时充分把握市场短期失衡带来的套
利机会，在安全性、流动性和收益性之间寻求最佳平
衡点。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流
动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债
券型基金、混合型基金及股票型基金。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 财通证券资产管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披
露负责
姓名 钱慧 王永民
联系电话 021-20568207 010-66594896
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人
电子邮箱 qianh@ctzg.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 95336 95566
传真 021-68753502 010-66594942
2.4 信 息披露方式
登载基金年度报告正文的管
理人互联网网址
www.ctzg.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3
主 要财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017 年
2016 年10 月25 日( 基金合同生效
日)-2016 年12 月31 日
财通资管鑫管家货
币A
财通资管鑫管家货币
B
财通资管鑫管
家货币A
财通资管鑫管
家货币B
本期已实现收益 19,567,462.31 184,186,760.23 2,879,436.40 20,522,053.39
本期利润 19,567,462.31 184,186,760.23 2,879,436.40 20,522,053.39
本期净值收益率 3.9774% 4.2265% 0.5401% 0.5857%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末
期末基金资产净值 866,338,158.52 6,900,751,437.92
212,520,003.8
0
4,221,363,820
.04
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 本基 金采 用摊 余
成本法 核算 ，因 此公 允价 值变动 收益 为零 ，本 期已 实现收 益和 本期 利润 的金 额相等 。
2 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所
列数字 。
3 、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。
4 、本 基金 合同 于2016 年10月25日 生效 ，合 同当 期的 相关数 据和 指标 按实 际存 续期计 算。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
(财通资管鑫管家货币
份额净
值收益
份额净
值收益
业绩比
较基准
业绩比
较基准
①-③ ②-④
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A) 率① 率标准
差②
收益率
③
收益率
标准差
④
过去三个月 1.0015% 0.0027% 0.3403% 0.0000% 0.6612% 0.0027%
过去六个月 2.0358% 0.0021% 0.6805% 0.0000% 1.3553% 0.0021%
过去一年 3.9774% 0.0018% 1.3500% 0.0000% 2.6274% 0.0018%
自基金合同生效日起
至今
4.5390% 0.0021% 1.6015% 0.0000% 2.9375% 0.0021%
阶段
(财通资管鑫管家货币
B)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.0625% 0.0027% 0.3403% 0.0000% 0.7222% 0.0027%
过去六个月 2.1581% 0.0021% 0.6805% 0.0000% 1.4776% 0.0021%
过去一年 4.2265% 0.0018% 1.3500% 0.0000% 2.8765% 0.0018%
自基金合同生效日起
至今
4.8370% 0.0020% 1.6015% 0.0000% 3.2355% 0.0020%
3.2.2 自基金 合同生 效以来基金 份额累计净值收益率 变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
财通资管 鑫管家 货币A
累计净值 收益率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2016年10 月25 日-2017 年12 月31 日）
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财通资管鑫管家货币A 基准
2016-10-25 2016-12-16 2017-02-10 2017-04-08 2017-06-04 2017-07-31 2017-09-25 2017-11-20
4.5%
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
财通资管 鑫管家 货币B
累计净值 收益率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2016年10 月25 日-2017 年12 月31 日）
财通资管鑫管家货币B 基准
2016-10-25 2016-12-16 2017-02-10 2017-04-08 2017-06-04 2017-07-31 2017-09-25 2017-11-20
4.5%
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
注：1 、 按基 金合 同和 招募 说明书 的约 定， 自基 金合 同生效 之日 起六 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符
合本基 金合 同的 有关 约定 。本报 告期 本基 金已 完成 建仓。
2 、 自 基金 合同 生效 至报 告 期末， 财通 资管 鑫管 家货 币基金A类 基金 份额 净值 收 益率为4.5390% ， 同 期
业绩比 较基 准收 益率 为1.6015% ； 财通 资管 鑫管 家货 币市场 基金B类 基金 份额 净 值收益 率为4.8370% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为1.6015% 。
3.2.3 自基金 合同生效以来基金 每年净值收益 率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较
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财通资管鑫管家货币A 基准
2016 年 2017 年
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
财通资管鑫管家货币B 基准
2016 年 2017 年
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三年基金的利润分配情 况
财通资管鑫管家货币A
单位：人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备
注
2017 年 19,265,047.12 59,858.84 242,556.35 19,567,462.31
2016 年 2,731,271.66 98,453.56 49,711.18 2,879,436.40
合计 21,996,318.78 158,312.40 292,267.53 22,446,898.71
财通资管鑫管家货币B
单位： 人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备
注
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额
2017 年 181,168,746.40 1,590,518.71 1,427,495.12 184,186,760.23
2016 年 18,900,543.17 577,518.86 1,043,991.36 20,522,053.39
合计 200,069,289.57 2,168,037.57 2,471,486.48 204,708,813.62
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
财通证券资产管理有限公司系财通证券股份有限公司的全资子公司，注册资本2亿
元人民币。2015年12月， 公司获准开展公开募集证券投资基金管理业务。 截至2017年12
月31日，公司共管理4只基金，分别为财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金、
财通资管鑫管家货币市场基金、 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金和财通资管鑫锐
回报混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张波
本基金
基金经
理、 财通
资管积
极收益
债券型
发起式
证券投
资基金
基金经
理
2016 年10月
25日
2017年9月6
日
8
中南财经政法大学财政学
学士。2007年8月至2013
年8月期间于平安资产管
理有限公司担任集中交易
部债券交易员，2014年7
月至2016年5月期间担任
平安养老保险股份有限公
司资产管理事业部债券交
易主管。
宫志芳
本基金
基金经
理、 财通
资管积
极收益
债券型
2017 年8月
18日
－ 6
武汉大学数理金融硕士，
中级经济师， 2010年7月进
入浙江泰隆银行资金运营
部先后从事外汇交易和债
券交易。 2012 年3月进入宁
波通商银行金融市场部筹
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发起式
证券投
资基金、
财通资
管鑫逸
回报混
合型证
券投资
基金和
财通资
管鑫锐
回报混
合型证
券投资
基金基
金经理.
备债券业务，主要负责资
金、债券投资交易，同时
15年初筹备并开展贵金属
自营业务； 2016 年3月加入
财通证券资产管理有限公
司。
注：1、 上述 任职 日期 为根 据公司 确定 的聘 任日 期， 离任日 期为 根据 公司 确定 的解聘 日期 ； 首 任基 金
经理任 职日 期为 基金 合同 生效日 。
2 、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》相 关规 定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
在本报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金法》 和其他相关法律法规的
规定以及 《财通资管鑫管家货币市场基金基金合同》 、 《财通资管鑫管家货币市场基金
招募说明书》 的约定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。 本报告期
内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了 《财通证券资产管理有限
公司公平交易管理办法》 ， 对证券的一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投
资决策、 授权、 交易执 行、 业绩评估等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事后
评估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均等交
易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格
公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资
备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。
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事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方 向、 市场冲击的控制、 银行间市场
交易价格的公允性评估等。1、将投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控
制流程审核同意，不得进行；2、对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公
平性进行自动化处理，确保公平对待所有投资组合。
事后评估及反馈表现为对各基金投资组合公平交易进行事后分析， 于每季度对公司
管理的不同基金投资组合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗
口同向交易的交易价差进行分析， 通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结
果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管 理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相应的制
度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告期内， 本公司
严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《财通证券资产管理有
限公司公平交易管理办法》等规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内， 未出现涉及本基金的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况， 本基金
与本公司管理的其他基金在不同时间窗下 （如日内、3日内、5日内） 同向交易的交 易价
差未出现异常。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
2017 年中国经济整体好于预期。 全年GDP同比增长6.9%， 是七年来的首次增速回升；
实体经济表现良好，规模以上工业同比增长6.6% ，快于2016年0.6个百分点；投资整体
增速回落的情况下， 民间投资增速由2016年的3.2% 回升至6.0%； 消费保持稳健增长， 全
年增长10.2%； 外需形势良好， 全年进、 出口增速均恢复增长； 物价保持平稳， 全年CPI
同比增长1.6%，PPI走出通缩，企业利润显著恢复；信贷与社融平稳增长，M2增速创历
史新低， 经济增长对货币增长依赖降低； 人民币贬值预期得以扭转， 外汇储备恢复增长，
热钱流出大幅减少。
2017 年全年实施稳健中性的货币政策。 跟随美联储三次上调公开市场利率， 其中一
季度两次，分别上调10bp 、10bp，四季度一次，上调5bp。2017年央行公开市场操作的
前瞻性、 灵活性和精准性加强， 推出2个月期逆回购、 临时准备金动用安排 （CRA） 等工
具，丰富央行流动性工具箱。2017年9月宣布普惠金融实施定向降准政策，服务三农和
小微企业。2017 年央行累 计开展逆回购操作21.2 万亿元，其中7 天10.8万亿元，14天
6.1万亿元， 28天3.7万亿元， 63天6300亿元。 2017 年末， 公开市场逆回购操作余额为12500
亿元。2017 年央行累计开展常备借贷便利操作6069 亿元， 各季度分别开展2300亿元、769
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亿元、1168亿元和1832亿元， 期末余额为1304亿元。2017年央行累计开展中期借贷便利
操作53295 亿元，各季度分别开展14415亿元、14525 亿元、10575亿元和13780 亿元，期
末余额为45215亿元，比年初增加10642亿元，主要操作期限为1年。
2017 年R007加权平均值3.35%，比2016年均值2.55%高80bp， 波动较2016 年加剧， 特
别是年底，一度接近7%；2017年Shibor3M均值4.37% ，高于2016年均值2.91% 达146bp，
整体走势震荡上行，高点出现在6月底和12月底。债券收益率整体大幅上行，其中10年
国债上行89bp，10国开上行150bp，1年AAA短融上行130bp。
2017 年组合在保证流动性的前提下，维持适度杠杆，抓住市场时机进行资产配置，
特别在6月底、12月底配置高收益存单；10月公募基金流动性新规正式施行，四季度我
们按照新规要求及时调整策略， 保持短融和同业存单的持仓比， 严格控制负偏离， 在保
持组合流动性和安全性的前提下，为组合争取了持续稳定的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内， 财通资管鑫管家货币市场基金A 类基金份额净值收益率为3.9774%， 同
期业绩比较基准收益率为1.3500%， 超越同期业绩比较基准2.6274%； 财通资管鑫管家货
币市场基金B类基金份额净值收益率为4.2265%，同期业绩比较基准收益率为1.3500%，
超越同期业绩比较基准2.8765% 。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
2018 年展望：预计2018 年经济保持稳中求进， 经济结构继续改善。CPI 中枢抬升，
通胀预计前高后稳，PPI 预计前高后低逐步回落。货币政策稳健中性或仍是主旋律，流
动性可能维持紧平衡的局面。随明年美联储加息超过3次呼声增加，2018年公开市场利
率可能有进一步上行的空间。 本组合继续保持稳健风格， 在流动性安全的前提下低杠杆
操作， 把握市场机会合理进行仓位配置， 在保证流动性和安全性的前提下， 力争为组合
获取持续稳健的收益。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定， 本基金管理人应严格按照新准则、 中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品种进行估值。 本基
金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所在估值调整
导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当
性发表审核意见并出具报告。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 其中， 本
基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机
构， 组成人员包括 主管基金运营的公司领导或其授权人、 投资风控工作负责人、 证券研
究工作负责人、 法律监察工作负责人及基金会计工作负责人等， 以上人员具有丰富的风
控、 证券研究、 合规、 会计方面的专业经验。 同时， 根据基金管理公司制定的相关制度，
估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。 本报告期内， 参与估值流程各方之间无重
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大利益冲突。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
根据本基金合同及招募说明书的有关规定， 本基金每日将基金净收益分配给基金份
额持有人，当日收益参与下一日的收益分配，并按日支付且结转为相应的基金份额。
4.8 报告 期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
报告期内， 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在财通 资管鑫管家货
币市场基金 （以下称 “本基金” ） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他
有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行
为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现本基金
管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内， 财通资管鑫管家货币基金A类实施利润分配的金额为： 19,567,462.31 元。
报告期内，财通资管鑫管家货币基金B类实施利润分配的金额为：184,186,760.23
元
5.3 托 管人对本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报
告中的 “金融工具风险及管理” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真
实、准确和完整。
§6
审 计报告
6.1 审 计报告基本信息
普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 对财通证券资产管理有限公司财通资
管鑫管家货币市场基金2017 年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表、 所有者权益
(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见(普华永道中天审字 （2018 ）
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第20890 号)。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。
§7
年 度财务报表
7.1 资 产负债表
会计主体：财通资管鑫管家货币市场基金
报告截止日：2017年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017 年12月31 日
上年度末
2016 年12 月31日
资 产：
银行存款 289,115,214.42 608,116,558.38
结算备付金 4,682,862.60 －
存出保证金 8,653.08 0.29
交易性金融资产 5,660,482,801.05 737,743,362.10
其中：股票投资 － －
基金投资 － －
债券投资 5,660,482,801.05 737,743,362.10
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 2,918,616,171.18 3,231,742,031.15
应收证券清算款 － －
应收利息 43,008,182.77 7,209,890.03
应收股利 － －
应收申购款 38,006.00 －
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 8,915,951,891.10 4,584,811,841.95
负债和所 有者权益
本期末
2017 年12月31 日
上年度末
2016 年12 月31日
财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017 年 年度 报告 摘要
第 14 页 共 39 页
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 1,142,478,622.27 148,499,577.25
应付证券清算款 7,216.73 －
应付赎回款 － －
应付管理人报酬 1,701,080.23 721,917.41
应付托管费 567,026.73 240,639.13
应付销售服务费 330,501.48 84,105.21
应付交易费用 207,303.41 44,100.02
应交税费 － －
应付利息 637,789.80 101,976.55
应付利润 2,763,754.01 1,093,702.54
递延所得税负债 － －
其他负债 169,000.00 142,000.00
负债合计 1,148,862,294.66 150,928,018.11
所有者权 益：
实收基金 7,767,089,596.44 4,433,883,823.84
未分配利润 － －
所有者权益合计 7,767,089,596.44 4,433,883,823.84
负债和所有者权益总计 8,915,951,891.10 4,584,811,841.95
注：报 告截 止日2017 年12 月31 日 ，基 金份 额净 值1.0000 元 ，基 金份 额总 额7,767,089,596.44 份 ，其
中A类 基金 份额 基金 份额 总 额866,338,158.52份，B 类 基金份 额基 金份 额总 额6,900,751,437.92 份。
7.2 利 润表
会计主体：财通资管鑫管家货币市场基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日
单位：人民币元
财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017 年 年度 报告 摘要
第 15 页 共 39 页
项 目
本期
2017 年1月1日至2017 年
12月31 日
上年度可 比期间2016年
10月25 日( 基金合同生
效日)至2016 年12月31
日
一、收入 246,839,003.52 27,518,054.35
1.利息收入 242,472,025.55 27,897,110.06
其中：存款利息收入 6,404,185.87 10,558,910.66
债券利息收入 111,001,362.61 2,449,923.76
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 125,066,477.07 14,888,275.64
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列） 4,366,977.97 -379,055.71
其中：股票投资收益 － －
基金投资收益 － －
债券投资收益 4,366,977.97 -379,055.71
资产支持证券投资收益 － －
贵金属投资收益 － －
衍生工具收益 － －
股利收益 － －
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
－ －
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列） － －
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） － －
减：二、 费用 43,084,780.98 4,116,564.56
1．管理人报酬 14,672,441.98 2,340,276.99
2．托管费 4,890,814.03 780,092.33
3．销售服务费 1,673,283.43 337,911.22
4．交易费用 2,058.00 －
5．利息支出 21,652,183.54 496,284.02
其中：卖出回购金融资产支出 21,652,183.54 496,284.02
6．其他费用 194,000.00 162,000.00
财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017 年 年度 报告 摘要
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三、利润 总额（亏损总额以“-”
号填列）
203,754,222.54 23,401,489.79
减：所得税费用 － －
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填
列）
203,754,222.54 23,401,489.79
7.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：财通资管鑫管家货币市场基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年1 月1日至2017 年12月31 日
实收基金 未分配利 润 所有者权 益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
4,433,883,823.84 － 4,433,883,823.84
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
－
203,754,222.
54
203,754,222.54
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 （净
值减少以“-”号填列）
3,333,205,772.60 － 3,333,205,772.60
其中：1.基金申购款
58,369,149,772.56
－
58,369,149,772.5
6
2.基金赎回款
-55,035,943,999.
96
－
-55,035,943,999.
96
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
－
-203,754,222
.54
-203,754,222.54
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
7,767,089,596.44 － 7,767,089,596.44
项 目 上年度可 比期间
财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017 年 年度 报告 摘要
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2016 年10月25日（基金合同生效 日） 至2016 年12月31 日
实收基金 未分配利 润 所有者权 益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
12,460,559,512.6
6
－
12,460,559,512.6
6
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
－
23,401,489.7
9
23,401,489.79
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 （净
值减少以“-”号填列）
-8,026,675,688.8
2
－
-8,026,675,688.8
2
其中：1.基金申购款 5,019,962,596.30 －
5,019,962,596.
30
2.基金赎回款
-13,046,638,285.
12
－
-13,046,638,28
5.12
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
－
-23,401,489.
79
-23,401,489.79
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
4,433,883,823.84 － 4,433,883,823.84
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
马晓立
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
刘博
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
刘博
— — — — — — — — —
会计机构负责人
7.4 报 表附注
7.4.1 基金基本情况
财通资管鑫管家货币市场基金 （以下简称 “本基 金” )经中国证券监督管理委员会( 以
下简称“中国证监会”) 证监许可[2016]第2128号《关于准予财通资管鑫管家货币市场
基金注册的批复》 核准， 由财通证券资产管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资
基金法》 和 《财通资管鑫管家货币市场基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型
开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017 年 年度 报告 摘要
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12,459,878,642.53 元， 经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2016)
第1352 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《财通资管鑫管家货币市场基金基
金合同》于2016年10月25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
12,460,559,512.66份基金份额，其中认购资金利息折合680,870.13份基金份额。本基
金的基金管理人为财通证券资产管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据 《财通资管鑫管家货币市场基金基金合同》 和 《财通资管鑫管家货币市场基金
招募说明书》 的规定， 本基金根据基金份额持有人持有本基金的份额数量进行基金份额
类别划分。 本基金将设A 类和B类两类基金份额， 两类基金份额按照不同的费率计提销售
服务费用， 两类基金份额单独设置基金代码， 并单独公布每万份基金已实现收益和七日
年化收益率。
根据 《中华人民共和国证券投 资基金法》 和 《 财通资管鑫管家货币市场基金基金合
同》 的有关规定， 本基 金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具， 包括：
现金、 期限在1年以内(含1年)的银行存款、 债券回购、 中央银行票据、 同业存单； 剩余
期限在397天以内(含397 天)的债券、 非金融企业债务融资工具、 资产支持证券以及中国
证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 本基金的业绩比较基准
为同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。
本财务报表由本基金的基金管理人财通证券资产管理有限公 司于2018 年3月30日批
准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称 “企业会计准则”)、 中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证
券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的 《证券投资基金会计核算业务
指引》、《财通资管鑫管家货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4 所列示的
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以 持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本报告期所采用的 会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为
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2016年10月25日(基金合同生效日)至2016年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的 分类
（1）金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
（2）金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动 计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券起息日或上
次除息日至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交
易费用计入初始确认金额。
债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息， 按实际利
率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价； 同时于每一计价日计算影子价格， 以
避免债券投资和资产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发
生重大偏离。 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法， 以摊余成本进行后续计量。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的
未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。相应的资产减值损失在利润
表中列示在其他费用科目下。 如果有客观证据表明该金融资产价值已恢 复， 且客观上与
确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
对于单项金额重大的应收款项， 单独进行减值测试。 当存在客观证据表明本基金将
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无法按应收款项的原有条款收回款项时， 根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值
的差额，计提坏账准备。
对于单项金额非重大的应收款项， 与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风
险特征划分为若干组合， 根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收账款组合的实
际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的 估值原则
为了避免投资 组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，
从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果， 基金管理人于每一计价日采用投资
组合的公允价值计算影子价格。 当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基
金资产净值的偏离度绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取
相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值：
（1）存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日
无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的， 按最近交易日的市场
交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实
反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，
但具有不同特征的， 应以相同资产或负债的公允价值为基础， 并在估值技术中考虑不同
特征因素的影响。 特征是指对资产出售或使用的限制等， 如果该限制是针对资产持有者
的， 那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。 此外， 基金管理人不应 考虑因大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
（2 ）当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。 采用估值技术时， 优先使用可观察输入值， 只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下， 才可以使用不
可观察输入值。
（3） 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件， 应
对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的 抵销
财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017 年 年度 报告 摘要
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本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1）具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2）交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。 每份基金份额面值为1.00元。 由于
申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申
购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金
减少，以及因类别调整而引起的A、B类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
7.4.4.8 损益平准金
本基金为货币基金，采用摊余成本法估值，无损益平准金。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和 计量
债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用
情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确
认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合 同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金每一类别基金份额享有同等分配权。 申购的基金份额不享有确认当日的分红
权益， 而赎回的基金份额享有确认当日的分红权益。 本基金以份额面值1.00 元固定份额
净值交易方式， 每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目， 以红利再投资方式
每日支付累计收益。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： （1）该组成部分能够在日
常活动中产生收入、发生费用； （2）本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； （3）本基金能够取得该组成部分的财
务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经
财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017 年 年度 报告 摘要
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济特征并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信 息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金计算影
子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和
私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告
[2017]13 号 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 及 《中国证券投资基
金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值
技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换
债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果
确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限
责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生 会计政策变更
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生 会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要
税项列示如下：
（1）对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
（2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收
入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时
代扣代缴20%的个人所得税。
7.4.7 关联方关系
财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017 年 年度 报告 摘要
第 23 页 共 39 页
关联方名称 与本基金的关系
财通证券资产管理有限公司
基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构
中国银行股份有限公司 （ “中国银行” ） 基金托管人、基金销售机构
财通证券股份有限公司 （ “财通证券” ） 基金管理人的控股股东、基金销售机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进 行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期未通 过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 债券交易
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1 月1日至2017 年12月31日
上年度可比期间
2016 年10 月25 日( 基 金合 同 生 效日)
至2016年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
财通证券 51,472,935.44 43.29% 1,012.15 100.00%
7.4.8.1.4 债券回购 交易
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016 年10 月25 日(基金合同生效日)
至2016 年12 月 31 日
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
财通证券 73,523,554,292.00 99.31% 20,245,437,618.97 100.00%
财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017 年 年度 报告 摘要
第 24 页 共 39 页
7.4.8.1.5 应支付关 联方的佣金
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
财通证券 22,355.28 80.08% 22,355.28 80.08%
关联方名称
上年度可比期间
2016年10月25日（基金合同生效日） 至2016年12 月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
财通证券 26,471.07 100.00% 26,471.07 100.00%
注：1 、上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 扣除 证券 公司 需承担 的费 用( 包括 但不 限 于买( 卖)经 手费 、证
券结算 风险 基金 和买(卖) 证管费 等） 。
2 、 截至 报告 期末 ， 本 公司 因作为 证券 公司 子公 司尚 未获得 在上 海交 易所 租用 其他券 商交 易单 元的 资
格。
3 、 管理 人因 此从 关联 方获 取的其 他服 务主 要包 括 ： 为本基 金提 供的 证券 投资 研究成 果和 市场 信息 服
务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月
31日
上年度可比期间
2016年10月25日 （基金合同生
效日）至2016年12月31日
当期发生的基金应支
付的管理费
14,672,441.98 2,340,276.99
其中： 支付销售机构的
客户维护费
1,607,603.08 9,875.38
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值的 0.30%的年 费率 计提 。管 理费 的 计算方 法如 下：
H ＝E×0.30%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017 年 年度 报告 摘要
第 25 页 共 39 页
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.8.2.2 基金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月
31日
上年度可比期间
2016年10月25日 （基金合同生
效日）至2016年12月31日
当期发生的基金应支
付的托管费
4,890,814.03 780,092.33
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值的0.10% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H ＝E×0.10% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。
7.4.8.2.3 销售服务 费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
财通资管鑫管
家货币A
财通资管鑫管家
货币B
合计
财通证券资产管理有限公司 27,454.62 356,821.99 384,276.61
中国银行 177,719.57 5,957.03 183,676.60
财通证券 1,018,216.66 68,988.65 1,087,205.31
合计 1,223,390.85 431,767.67 1,655,158.52
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016年10月25日（基金合同生效日） 至2016 年12月31
日
当期发生的基金应支付的销售服务费
财通资管鑫
管家货币A
财通资管鑫管家货
币B
合计
财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017 年 年度 报告 摘要
第 26 页 共 39 页
财通证券资产管理有限公司 2,427.59 53,587.01 56,014.60
中国银行 262,937.00 12,843.24 275,780.24
财通证券 5,313.52 749.77 6,063.29
合计 270,678.11 67,180.02 337,858.13
注：本 基金 根据 基金 份额 持有人 持有 本基 金的 基金 份额数 量设 定不 同分 类， 对各类 基金 份额 按照 不
同的费 率计 提销 售服 务费 。本基 金A 类基 金份 额的 销 售服务 费按 前一 日A 类基 金 份额的 基金 资产 净值
的0.25% 的 年费 率计 提；B 类基金 份额 的销 售服 务费 按前一 日B 类基 金份 额的 基 金资产 净值 的0.01% 的
年费率 计提 。各 类基 金份 额的销 售服 务费 计提 的计 算公式 如下 ：
H ＝E× 该类 基金 份额 年销 售服务 费率 ÷当 年天 数
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券
(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的 情况
7.4.8.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017年1月1 日至2017年12 月
31日
上年度可比期间
2016 年10 月25 日 （基金合同
生效日）至2016 年 12 月31
日
财通资管鑫管
家货币A
财通资管鑫
管家货币 B
财通资管鑫管
家货币A
财通资管鑫管
家货币B
基 金 合 同 生 效 日
（2016 年10 月25
日） 持有的基金份
额
－ － － 200,000,000
.00
报 告 期 初 持 有 的
基金份额
－ 301,206,615
.16
－ －
报告期间申购/ 买
入总份额
－ 3,723,203.7
8
－ 101,206,615
.16
报 告 期 间 因 拆 分
变动份额
－ - － －
减： 报告期间赎回
/卖出总份额
－ 304,929,818
.94
－ －
财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017 年 年度 报告 摘要
第 27 页 共 39 页
报 告 期 末 持 有 的
基金份额
－ - － 301,206,615
.16
报 告 期 末 持 有 的
基 金 份 额 占 基 金
总份额比例
－ - － 6.79%
注：1 、期 间申 购/买 入总 份额含 红利 再投 份额 。
2 、 基金 管理 人在 本年 度申 购 本基 金的 交易 委托 财通 证券资 产管 理有 限公 司直 销柜台 办理 ， 无申 购费
用 。
7.4.8.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
份额单位：份
关联方名
称
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
财通证券 510,031,377.40 6.57% － －
7.4.8.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2017年1 月1日至2017年12月31日
上年度可比期间2016 年10月25日
（基金合同生效日） 至2016年12月
31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 289,115,214.42 6,140,621.91 308,116,558.38 2,842,579.42
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限 证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等 流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017 年 年度 报告 摘要
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7.4.9.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市 场债券正回 购
截至本报告期末2017 年12月31日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额1,142,478,622.27 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估
值单价
数量（张） 期末估值总额
011755026 17 瀚瑞SCP001 2018-01-02 99.97 1,000,000 99,968,809.82
111715361
17 民生银行
CD361 2018-01-02 99.77 1,000,000 99,773,022.23
111770384
17 天津银行
CD254 2018-01-05 97.83 1,000,000 97,829,047.45
111709515
17 浦发银行
CD515 2018-01-02 98.89 800,000 79,111,131.84
111721216
17 渤海银行
CD216 2018-01-03 98.13 780,000 76,540,361.82
111785380
17 九江银行
CD153 2018-01-02 99.02 750,000 74,262,152.32
041760051 17 阳煤CP006 2018-01-02 100.00 707,000 70,701,871.20
111792695
17 南京银行
CD025 2018-01-02 99.20 600,000 59,521,458.75
111791781
17 广东华兴银
行CD015 2018-01-02 100.00 500,000 50,000,034.75
111782190
17 厦门国际银
行CD123 2018-01-05 99.60 500,000 49,797,989.48
111710627
17 兴业银行
CD627 2018-01-02 99.15 500,000 49,576,763.11
111770411
17 成都农商银
行CD096 2018-01-05 99.11 500,000 49,555,106.77
111770687
17 成都农商银
行CD098 2018-01-02 99.05 500,000 49,522,668.33
111785117
17 重庆农村商
行CD172 2018-01-03 99.05 500,000 49,526,142.47
111717233
17 光大银行
CD233 2018-01-03 99.03 500,000 49,513,567.74
111785555
17 厦门国际银
行CD182 2018-01-05 99.00 500,000 49,498,731.03
111794597
17 重庆农村商
行CD065 2018-01-05 98.85 500,000 49,425,291.30
111710627 17 兴业银行 2018-01-02 99.15 300,000 29,746,057.87
财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017 年 年度 报告 摘要
第 29 页 共 39 页
CD627
111717207
17 光大银行
CD207 2018-01-02 99.21 250,000 24,801,416.56
111710627
17 兴业银行
CD627 2018-01-02 99.15 200,000 19,830,705.24
011763019
17 大同煤矿
SCP005 2018-01-02 100.01 111,000 11,100,951.44
合计
11,998,000
1,189,603,281
.52
注：期 末估 值总 额= 期末 估 值单价 （保 留小 数点 后无 限位） ×数 量。
7.4.9.3.2 交易所市 场债券正回 购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
（1) 公允价值
（a ）金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计
量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
（b）持续的以公允价值计量的金融工具
（i）各层次金融工具公允价值
于2017 年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第二层次的余额为5,660,482,801.05 元，无属于第一层次或第三层次的余额(2016
年12月31日：第二层次737,743,362.10 元，无属于第一层次或第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期 及其上年度可比期间 持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所
属层次未发生重大变动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
（c ）非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12
月31日：同)。
（d）不以公允价值计量的金融工具
财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017 年 年度 报告 摘要
第 30 页 共 39 页
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
（2）增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21 日颁布的财税[2016]140号《关于明确
金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管产品运营过程中发
生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增
值税有关问题的通知》 的规定， 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税
行为， 暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳增值税。 对资管产品在2018年1月1 日
前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，
已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外， 财政部、 国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号 《关于租入固定
资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自2018年1月1 日起运营资管
产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。
（3） 除公允价值和增值税外， 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组合报告
8.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 固定收益投资 5,660,482,801.05 63.49
其中：债券 5,660,482,801.05 63.49
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 2,918,616,171.18 32.73
其中：买断式回购的买入返售金融资产 35,450,780.55 0.40
3 银行存款和结算备付金合计 293,798,077.02 3.30
4 其他各项资产 43,054,841.85 0.48
5 合计 8,915,951,891.10 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，期末 市值 占期 末总 资产 比例的 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017 年 年度 报告 摘要
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8.2 债 券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1
报告期内债券回购融资余额 13.51
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（%）
2
报告期末债券回购融资余额 1,142,478,622.27 14.71
其中：买断式回购融资 － －
注：上 表中 报告 期内 债券 回购融 资余 额占 基金 资产 净值的 比例 为报 告期 内每 个交易 日 融 资余 额占 基
金资产 净值 比例 的简 单平 均值。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20%的说明
序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例 （%） 原因 调整期
1 6 月22 日 20.35% 被动超标 6 月23 日
注：调 整期 从正 回购 资金 余额超 过基 金资 产净 值比 例20% 后的 第一 个交 易日 计 算。
8.3 基 金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 69
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 111
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 24
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
8.3.2
期末投资组合平均剩余 期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 43.82 14.71
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017 年 年度 报告 摘要
第 32 页 共 39 页
2 30天(含) —60天 13.83 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天(含) —90天 25.88 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天(含)—120天 7.53 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 120天(含)—397 天（含） 22.67 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
0.45 －
合计 113.72 14.71
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，各期 限资 产占 基金 资产 净值比 例的 分项 之和 与合 计可能 有尾 差。
8.4 报 告期内投资组合平均剩余 存续期超过240天情况 说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过240天。
8.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例（％）
1 国家债券 121,432,030.14 1.56
2 央行票据 － －
3 金融债券 21,172,352.39 0.27
其中：政策性金融债 21,172,352.39 0.27
4 企业债券 35,147,918.13 0.45
5 企业短期融资券 1,785,742,992.77 22.99
6 中期票据 20,057,740.37 0.26
7 同业存单 3,676,929,767.25 47.34
8 其他 － －
9 合计 5,660,482,801.05 72.88
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第 33 页 共 39 页
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 35,147,918.13 0.45
8.6期 末按摊余成本占基金资产 净值比例大小排名的前 十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本
占基金
资产净
值
比例
（％）
1 111709515 17 浦发银行CD515 4,000,000 395,555,659.22 5.09
2 111709519 17 浦发银行CD519 3,000,000 296,490,959.66 3.82
3 111791616
17 东莞农村商业
银行CD012
2,000,000 198,788,560.80 2.56
4 111786303 17 长沙银行CD103 1,100,000 108,465,786.98 1.40
5 041754029 17 鲁钢铁CP002 1,000,000 100,327,244.40 1.29
6 011754120 17 鲁钢铁SCP001 1,000,000 99,978,218.20 1.29
7 011755026 17 瀚瑞SCP001 1,000,000 99,968,809.82 1.29
8 111715361 17 民生银行CD361 1,000,000 99,773,022.23 1.28
9 111706077 17 交通银行CD077 1,000,000 99,219,563.58 1.28
10 111715438 17 民生银行CD438 1,000,000 99,213,679.59 1.28
8.7 “ 影子定价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况(%)
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 －
报告期内偏离度的最高值 0.1392
报告期内偏离度的最低值 -0.0590
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0446
注：此 处偏 离度 的最 高值 及下行 的偏 离度 的最 低值 均指数 学意 义上 的最 高值 、最低 值。
报告期内 负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内 正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
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本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
8.8 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 十名资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投 资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明。
鉴于货币市场基金的特性， 本基金采用摊余成本法计算基金资产净值， 即本基金按
持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息， 并按实际利率法在其剩余期限
内摊销其买入时的溢价或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基
金资产净值发生重大偏离， 从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果， 基金管
理人采用 “影子定价” ， 即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对
象进行重新评估， 当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的， 应按其
他公允 价值指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为“公允价值变动损益”，
并按其他公允价值指标进行后续计量。 如基金份额净值恢复至1.0000元， 可恢复使用摊
余成本法估算公允价值。 如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值
的， 基金管理人可根据具体情况， 在与基金托管人商议后， 按最能反映基金资产公允价
值的方法估值。
8.9.2 报告期内本基金 投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 8,653.08
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 43,008,182.77
4 应收申购款 38,006.00
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
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8 合计 43,054,841.85
8.9.4 投资组合报告附注的其他 文字描述部分。
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金份额持有人信息
9.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
财通资
管鑫管
家货币A
18,304 47,330.54
45,909,517
.61
5.30%
820,428,64
0.91
94.70%
财通资
管鑫管
家货币B
89
77,536,533.
01
6,762,438,
228.75
98.00%
138,313,20
9.17
2.00%
合计 18,393 422,285.09
6,808,347,
746.36
87.66%
958,741,85
0.08
12.34%
注： 本 表列 示 “占 基金 总 份额比 例” 中,对 下属 分级 基金, 为占 各自 级别 份额 的 比例； 对合 计数, 为占
期末基 金份 额总 额的 比例 。
9.2 期 末货币市场基金前十名份 额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 券商类机构 510,031,377.40 6.57%
2 银行类机构 502,814,365.80 6.47%
3 银行类机构 500,436,438.60 6.44%
4 银行类机构 500,125,246.92 6.44%
5 其他机构 499,678,212.32 6.43%
6 银行类机构 300,353,012.72 3.87%
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7 券商类机构 280,298,488.62 3.61%
8 银行类机构 250,925,650.48 3.23%
9 券商类机构 250,218,219.28 3.22%
10 券商类机构 245,798,082.22 3.16%
合计
3,840,679,094.36 49.45%
9.3 期 末基金管理人的从业人员 持有 本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份
额比例
基金管理人所有从业人员持
有本开放式基金
财通资管鑫管
家货币A
3,202,825.48 0.37%
财通资管鑫管
家货币B
－ －
合计 3,202,825.48 0.04%
注：1 、 本 表列 示 “占 基金 总份额 比例 ” 中, 对下 属分 级基金,为 占各 自级 别份 额 的比例 ； 对合 计数, 为
占期末 基金 份额 总额 的比 例。
2 、期 末本 公司 基金 从业 人 员未持 有本 基金 的B 级份 额 。
9.4 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
财通资管鑫
管家货币A
0~10
财通资管鑫
管家货币B
－
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放
式基金
财通资管鑫
管家货币A
－
财通资管鑫
管家货币B
－
合计 －
§10 开 放式基金份额变动
单位：份
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项目 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B
基金合同生效日(2016年10月25
日)基金份额总额
1,873,176,855.71 10,587,382,656.95
本报告期期初基金份额总额 212,520,003.80 4,221,363,820.04
本报告期 基金总申购份额 22,717,112,802.43 35,652,036,970.13
减：本报告期 基金总赎回份额 22,063,294,647.71 32,972,649,352.25
本报告期 基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 866,338,158.52 6,900,751,437.92
注：A 类和B 类总 申购 份额 含因红 利再 投、 份额 升降 级等原 因导 致的 调增 份额 ，总赎 回份 额含 因份 额
升降级 等原 因导 致的 调减 份额。
§11 重 大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
2017 年8月，陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战
略发展委员会主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内，公司作为被告收到天津市和平区人民法院于2017年4月27 日出具的传
票， 原告为汉华易美 （天津） 图像技术有限公司， 起诉事由为公司公众号未经授权使用
其拥有著作权的图片侵害其信息网络传播权，索赔金额为33000元。2017年12月，法院
一审判决部分支持原告请求， 判令我司删除微信公众号上的涉案图片， 支付原告经济损
失合理开支共计5000元，同时承担诉讼受理费325 元。我司已执行该生效判决。该等诉
讼涉案金额较小， 未对我司正常经营活动造成影响。 除此之外， 公司不存在其他尚未了
结的重大诉讼、 仲裁案件， 也未发生其他新的重大诉讼、 仲裁案件。 本报告期内， 无涉
及基金财产、基金托管业务的诉讼 事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况
财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017 年 年度 报告 摘要
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为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 。
该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 本基金本报告
期应支付给该会计师事务所的报酬为60,000元人民币。
11.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内， 本基金管理人、 托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易
应支付该券商
的佣金
备
注
成交
金额
占当期
股票
成交总
额比例
成交金额
占当期债
券
成交总额
的比例
成交金额
占当
期债
券回
购
成交
总额
的比
例
佣金
占当
期佣
金
总量
的比
例
财通证券 2 － －
51,472,935
.44
43.29%
73,523,55
4,292.00
99.31
%
22,35
5.28
80.08
%
－
长江证券 1 － － － － － － － － －
广发证券 1 － － － － － － － － －
国金证券 1 － － － － － － － － －
海通证券 1 － － － － － － － － －
华泰证券 1 － － － － － － － － －
兴业证券 1 － －
67,420,150
.55
56.71%
513,590,0
00.00
0.69%
5,559
.77
19.92
%
－
注：本 基金 管理 人负 责选 择证券 经营 机构 ，租 用其 交易单 元作 为本 基金 的交 易单元 。基 金交 易单 元
的选择 标准 如下 ：
1）经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 ，在 业内 有良 好的声 誉；
2）具 备基 金运 行所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ；
3）具 有较 强的 全方 位金 额 服务能 力和 水平 ，包 括但 不限于 ：有 较好 的研 究能 力和行 业分 析能 力，
能及时 、全 面地 向公 司提 供高质 量的 特定 要求 ，提 供专门 研究 报告 ，具 有开 发量化 投资 组合 模型 的
能力； 能积 极为 公司 投资 业务的 开展 ，投 资信 息的 交流以 及其 他方 面业 务的 开展提 供良 好的 服务 和
支持。 基金 交易 单元 的选 择程序 如下 ：
1）本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 单元的 证券 经营 机构 。
2）基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订交 易单 元租用 协议 。
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11.7.2 基金租用证券公司交易 单元进行其他证券投资 的情况
无
11.8 偏离度绝对值超过0.5% 的情况
本基金本报告期内不存在偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
§12 影 响投资者决策的其他重 要信息
12.1 报告期内单一投资者持 有基金份额比例达到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年 01 月
01 日至 2017 年
01 月 11 日，
2017 年 01 月
18 日至 2017 年
01 月 19 日
1,000,7
40,81
7.22
308,09
1,982.
36
1,308,83
2,799.58
0.00 0.00%
产品特有 风险
本基金 本报 告期 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 超过基 金总 份 额 20% 的情 况。 如该 类投 资 者
集中赎 回， 可能 会对 本基 金造成 流动 性风 险， 从而 影响基 金的 投资 运作 和 收 益水平 。 管理 人将 在
基金运 作中 加强 流动 性管 理， 保持 合适 的流动 性水 平， 对申 购赎 回进行 合理 的应对 ， 防范 流动 性 风
险，保 障持 有人 利益 。
注：1 、 期 间申 购份 额含 红 利再投 、 份额 升降 级等 原 因导致 的调 整份 额 ； 期 间 赎回份 额含 份额 升降 级
等原因 导致 的调 减份 额。
2 、上 述期 初为 报告 期起 始 日2017 年1 月1日。
12.2 影响投资者决策的其他重 要信息
无
财通证券 资产管理有限公司
二〇一八 年三月三十一日
