富 安 达策 略 精选 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金
2017 年年 度报告 摘要
2017 年 12 月31 日
基 金管 理人: 富安 达基金 管理 有限公 司
基 金托 管人: 交通 银行股 份有 限公司
送 出日 期:2018 年 03 月 31 日富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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§1
重 要提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年 3 月28 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告中的财务资料经审计， 普华永道中 天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基
金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2017 年 1 月1 日起至12 月31 日止。
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金简称 富安达策略精选混合
基金主代码 710002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年04月25日
基金管理人 富安达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 77,371,152.06份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金 产品 说明
投资目标
本基金紧跟中国经济发展趋势，在充分控制风险
的前提下，通过投资具有持续增长潜力且具有合理估
值的上市公司，实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基
础上，采用自上而下的富安达多维经济模型，运用定
性与定量分析方法，通过对全球经济发展形势、国内
经济情况、 货币政策、 财政政策、 物价水平变动趋势、
资金供求关系和市场估值的分析， 结合FED 模型， 判断
和预测经济发展周期及趋势，综合比较大类资产的收
益及风险情况，确定债券、股票、现金等大类资产配
置比例。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率
×45%
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金， 属于较高风险、
较高收益产品。一般情况，其风险和 收益高于债券型
基金和货币市场基金。
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富安达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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信息披
露负责
人
姓名 沈伟青 陆志俊
联系电话 021-61870999 95559
电子邮箱 service@fadfunds.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话
400-630-6999（免长途）021
-61870666
95559
传真 021-61870888 021-62701216
2.4 信息 披露 方式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.fadfunds.com
基金年度报告备置地
点
基金管理人和基金托管人的住所
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和 指标 2017年 2016年 2015年
本期已实现收益 34,986,533.79 7,799,650.78 -189,295,687.64
本期利润 52,005,560.57 10,337,408.10 -193,840,436.33
加权平均基金份额本期利润 0.5416 0.0984 -1.7381
本期基金份额净值增长率 27.55% 4.84% 49.92%
3.1.2 期末 数据和 指标 2017 年末 2016年末 2015 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.1649 -0.5394 -0.6147
期末基金资产净值 194,671,892.84 203,525,341.21 199,641,734.65
期末基金份额净值 2.5161 1.9726 1.8816
1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、
申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
3.2 基金 净值 表现 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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3.2.1 基金 份额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 6.41% 0.68% 2.85% 0.44% 3.56% 0.24%
过去六个月 14.80% 0.57% 5.55% 0.39% 9.25% 0.18%
过去一年 27.55% 0.55% 11.92% 0.35% 15.63% 0.20%
过去三年 100.47% 1.93% 15.39% 0.93% 85.08% 1.00%
过去五年 166.20% 1.76% 44.83% 0.85% 121.37% 0.91%
自基金合同
生效起至今
160.85% 1.66% 44.20% 0.83% 116.65% 0.83%
①本基金业绩比较基准为：55%×沪深300指数＋45%×上证国债指数，
②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Return t =55%×[沪深300指数t / 沪深300 指数(t-1)-1]+45％×[上证国债指数
t / 上证国债指数(t-1) -1]
Benchmark t =（1+Return t）×Benchmark(t-1)
其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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本基金于2012年4月25日成立，根据《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金合
同》规定，本基金建仓期为6个月，建仓截止日为2012年10月24日。建仓期结束时本基
金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
3.2.3 过去 五年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
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本基金合同于2012年4月25日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年
度进行折算。
3.3 过去 三年 基金的 利润 分配 情况
本基金过去三年未实施利润分配。
§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
富安达基金管理有限公司由南京证券股份有限公司、 江苏交通控股有限公司、 南京
市河西新城区国有资产经营控股 （集团） 有限责任公司三家单位共同发起设立。 公司办
公地点为上海浦东世纪大道1568号中建大厦， 注册资本2.88亿元人民币。 公司秉承诚信、
稳健、 规范、 创新的经 营理念， 以基金持有人利益最大化为首要经营目标， 为客户提供
卓越的理财服务。
截至2017年12月31日， 公司共管理九只开放式基金： 富安达优势成长混合型证券投
资基金、 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金、 富安达增强收益债券型证券投
资基金、 富安达现金通 货币市场证券投资基金、 富安达新兴成长灵活配置混合型证券投
资基金、 富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金、 富安达长盈保本混合型证券投
资基金、 富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金、 富安达消费主题灵活配置混合型
证券投资基金。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
毛矛
本基金的
基金经理
2015-05-
12
- 13 年
硕士。历任中华资源（香港）
有限公司交易员；易唯思商务
咨询有限公司投资分析师；光
大保德信基金管理有限公司行
业研究员。 2012年4月加入富安
达基金管理有限公司任高级行
业研究员兼基金经理助理。20
15年5月起任富安达策略精选
灵活配置混合型证券投资基
金、富安达健康人生灵活配置
混合型证券投资基金的基金经富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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理(2015年11月25 日至2016年1
2月17日期间)、富安达新动力
灵活配置混合型证券投资基
金、富安达消费主题灵活配置
混合型证券投资基金的基金经
理。
1、任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新 成立基金的基
金经理，任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本基金管理人在本报告期内严格遵守 《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和
国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及其各项实施准则、 《 富
安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本
着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份
额持有人谋求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无违法、 违规行为。
本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度和控 制 方法
本基金管理人根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 ， 制定了 《富安达 基金管理有限公司公平交易制度》 ， 并建立了 健全有效的公平交
易执行和监控体系， 涵盖了所有投资组合， 并贯穿分工授权、 研究分析、 投资决策、 交
易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。
4.3.2 公平 交易制 度的执 行情 况
本报告期内， 公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和
《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。
截止报告日， 公司完成了各基金公平交易执行情况的统 计分析， 按照特定计算周期，
分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。
4.3.3 异常 交易行 为的专 项说 明
本报告期内，本基金不存在异常交易行为。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
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4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年，虽然上证指数波动不大，全年上涨6.56%；但行业间的结构差异巨大，食
品饮料涨幅超过50%、 同时部分行业跌幅超过20% 。 策略精选在17年净值上涨27.55%，跑
赢了指数和基准。 资产配置方面， 策略精选基本全年保持中高水平的权益类仓位， 主要
配置集中在金融、 家电、 汽车、 农业、 食品饮 料等行业； 固定收益方面， 我们认为， 目
前并没有明显的经济过热迹象， 利率上行的速率可能会有变化， 但转向的概率不大， 因
此我们的配置以短久期的固定收益类资产为主。 目前来看， 虽然指数全年涨幅不大， 但
低估值的蓝筹股上涨较多， 而高估值的 中小市值虽然下跌较多， 但估值仍未体现出较强
的吸引力； 因此整体来看， 目前权益资产的估值所隐含的中长期预期收益率较17年初有
所下降，但仍显著高于固收类资产，因此我们仍会将组合配置主要集中于权益类。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
截至报告期末富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金份额净值为2.5161元;
本报告期内，基金份额净值增长率为27.55%，同期业绩比较基准收益率为11.92%。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
从宏观经济的角度看， 我们认为此轮经济周期会有所不同 。17年以来， 地产销售增
速持续下行， 预计很快会转负， 利率也持续上行， 因此市场预期经济增速未来预计也会
显著下降。 我们认为经济周期实际上就是产能周期和库存周期， 历史上经济危机出现的
主要原因大都是过剩产能叠加高库存、导致价格快速下跌同时带来需求减少的负反馈；
这次不同的就是， 中观来看， 大多数周期行业没有过剩产能、 库存也不高。 其中的原 因
一部分是政府的去产能和环保政策导致的， 一部分是行业中的参与者自身的低预期导致
的、 大家都觉得经济增速长期起不来所以没人愿意上产能加库存。 这导致的一个结果就
是即使经济增速下降也不会降的太低 ， 甚至有可能保持平稳， 这和目前证券市场的估值
所反映的预期有较大的差异。对于证券市场，我们认为利率上升对估值的压缩会趋缓，
盈利增速虽然会有所下降，整体来看会比较平稳，仍然以结构性机会为主。
4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约
定， 对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净
值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会， 公司总经理担任估值委员会主席， 研究发展部、 投
资管理部、 监察稽核部和基金 事务部指定人员担任委员。 估值委员会负责组织制定和适
时修订基金估值政策和程序， 指导和监督整个估值流程。 估值委员会成员具有多年的证
券、 基金从业经验， 熟 悉相关法律法规， 具备行业研究、 风险管理、 法律合规或基金估富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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值运作等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论， 但不参与估值
原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议， 由其按约定提供
银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本报告期未进行收益分配。
4.8 管理 人对 会计师 事务 所出 具非标 准审 计报告 所涉 相关事 项的 说明
无
4.9 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
2017 年度， 基金托管人在富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金的托管过程
中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、
托管协议， 尽职尽责地履行了托管人应尽的义务， 不存在任何损害基 金持有人利益的行
为。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
2017 年度， 富安达基金管理有限公司在富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基
金投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等问
题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管 人对 本年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
2017 年度， 由富安达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关富安达 策略
精选灵活配置混合型证券投资基金投资基金的年度报告中财务指标、 净值表现、 收益分
配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6
审 计报告 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计了富安达策略精选灵活配置混合
型证券投资基金的财务报表， 包括2017年12月31 日的资产负债表，2017年度的利润表和
所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。注册会计师 薛竞、陈熹于2018年3月
29日签字出具了 普华永道中天审字(2018)第21851 号标准无保留意见的审计报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年 度财务 报表
7.1 资产 负债 表
会计主体：富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2017年12月31日
单位：人民币元
资 产
附注
号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 2,917,467.03 12,368,356.84
结算备付金
1,063,390.11 3,367,354.35
存出保证金
73,699.79 116,603.70
交易性金融资产 7.4.7.2 170,823,559.44 159,763,002.25
其中：股票投资
151,383,362.14 144,326,276.35
基金投资
- -
债券投资
19,440,197.30 15,436,725.90
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 19,994,229.99 5,000,000.00
应收证券清算款
1,616,811.08 24,268,589.33
应收利息 7.4.7.5 678,167.15 706,410.67
应收股利
- -
应收申购款
301,108.13 67,076.90
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - - 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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资产总计
197,468,432.72 205,657,394.04
负 债和 所有者 权益
附注
号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,147,548.55 -
应付赎回款
473,862.97 102,700.17
应付管理人报酬
254,810.12 259,005.20
应付托管费
42,468.34 43,167.54
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 242,238.61 1,091,974.91
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 635,611.29 635,205.01
负债合计
2,796,539.88 2,132,052.83
所 有者 权益：
实收基金 7.4.7.9 77,371,152.06 103,173,778.81
未分配利润
7.4.7.1
0
117,300,740.78 100,351,562.40
所有者权益合计
194,671,892.84 203,525,341.21
负债和所有者权益总计
197,468,432.72 205,657,394.04
报告截止日2017年12月31 日， 基金份额净值2.5161 元， 基金份额总额77,371,152.06 份。
7.2 利润 表
会计主体：富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年01月01 日至2017年12月31日 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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单位：人民币元
项 目
附注
号
本期2017 年01月01
日至2017 年12月31
日
上年度可比期间
2016年01 月01日至201
6年12 月31日
一 、收 入
58,184,538.79 17,705,521.20
1.利息收入
1,792,285.94 1,554,349.95
其中：存款利息收入
7.4.7.1
1
299,728.36 252,198.58
债券利息收入
1,063,196.17 298,287.53
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
429,361.41 1,003,863.84
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
39,311,483.81 13,556,505.87
其中：股票投资收益
7.4.7.1
2
35,679,579.49 12,498,444.00
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.1
3
-48,782.11 47,209.45
资产支持证券投资收
益
7.4.7.1
3.3
- -
贵金属投资收益
7.4.7.1
4
- -
衍生工具收益
7.4.7.1
5
- -
股利收益
7.4.7.1
6
3,680,686.43 1,010,852.42
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
7.4.7.1
7
17,019,026.78 2,537,757.32
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号 - - 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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填列）
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.1
8
61,742.26 56,908.06
减 ：二 、费用
6,178,978.22 7,368,113.10
1．管理人报酬
7.4.10.
2.1
3,168,717.57 3,026,720.87
2．托管费
7.4.10.
2.2
528,119.66 504,453.44
3．销售服务费
7.4.10.
2.3
- -
4．交易费用
7.4.7.1
9
2,109,780.99 3,439,733.79
5．利息支出
- -
其中： 卖出回购金融资 产支出
- -
6．其他费用
7.4.7.2
0
372,360.00 397,205.00
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号 填列 ）
52,005,560.57 10,337,408.10
减：所得税费用
- -
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号 填列 ）
52,005,560.57 10,337,408.10
7.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年01月01 日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年01月01日至2017年12月31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
103,173,778.8
1
100,351,562.4
0
203,525,341.21
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
- 52,005,560.57 52,005,560.57 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第
页，共 70 页 15
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
-25,802,626.7
5
-35,056,382.1
9
-60,859,008.94
其中：1.基金申购款 24,569,150.69 34,099,465.53 58,668,616.22
2.基金赎回款
-50,371,777.4
4
-69,155,847.7
2
-119,527,625.16
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
77,371,152.06
117,300,740.7
8
194,671,892.84
项 目
上年度可比期间
2016年01 月01日至2016年12月31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
106,101,405.8
6
93,540,328.79 199,641,734.65
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
- 10,337,408.10 10,337,408.10
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
-2,927,627.05 -3,526,174.49 -6,453,801.54
其中：1.基金申购款 35,284,164.72 31,981,261.47 67,265,426.19
2.基金赎回款
-38,211,791.7
7
-35,507,435.9
6
-73,719,227.73
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
103,173,778.8
1
100,351,562.4
0
203,525,341.21
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
蒋晓刚
—————————
沈伟青
—————————
顾颖
————————— 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第
页，共 70 页 16
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情 况
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监
督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2012]193号《关于核准富安达策略精
选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》 核准， 由富安达基金管理有限公司依照 《 中
华人民共和国证券投资基金法》 和 《富安达策 略精选灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》 负责公开募 集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次 设立募集不包括认
购资金利息共募集人民币583,296,937.09元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司
普华永道中天验字(2012) 第118号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富安达
策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2012年4月25日正式生效，基金合
同生效日的基金份额总额为583,363,852.64份基金份额，其中认购资金利息折合
66,915.55 份基金份额。本基金的基金管理人为富安达基金管理有限公司，基金托管人
为交通银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《富安达策略精选灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具， 包括
股票( 包含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 债券、 银行存款、 资
产支持证券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合
中国证监会的相关规定) 。本基金的投资资产配置比例为：股票投资占基金资产的比例
为30-80%，债券投资占基金资产的比例为0-65%，权证投资占基金资产净值的比例为
0-3%， 现金及到期日在一年以内的政府债券 的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基
金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45% 。
本财务报表由本基金的基金管理人富安达基金管理有限公司于2018年3月29日批准
报出。
7.4.2 会计 报表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》 、 《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注7.4.4
所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第
页，共 70 页 17
制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信 息。
7.4.4 本报 告期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 。
7.4.5 差错 更正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财
税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财 税[2016]46 号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项
列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收
营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016
年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买
卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入
亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入 ，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的， 暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税，富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第
页，共 70 页 18
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 关 联方 关系
本报告期内，关联方关系未发生变化。
关联方名称 与本基金的关系
富安达基金管理有限公司(“富安达基金”)
基金管理人、登记机构、基
金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构
南京证券股份有限公司(“南京证券”)
基金管理人的股东、基金销
售机构
江苏交通控股有限公司（“江苏交通”） 基金管理人的股东
南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任
公司（“南京河西”）
基金管理人的股东
富安达资产管理(上海) 有限公司（“富安达资管”） 基金管理人的全资子公司
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报 告期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2017年01 月01日至2017 年12月31
日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016 年12月31
日
成交金额
占当期股票成交总
额的比例
成交金额
占当期股票成交总
额的比例
南京证券
172,270,64
7.89
11.83%
607,098,66
8.48
26.71%
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第
页，共 70 页 19
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2017年01月01日至2017年12月31日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣金总额
的比例
南京证券
160,435.
44
13.06% 23,024.64 9.51%
关联方名
称
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年12月31日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣金总额
的比例
南京证券
565,392.
00
27.03% 252,253.27 23.10%
1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券
登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和
市场信息服务等。
7.4.8.1.4 债 券交 易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2017年01 月01日至2017年12月31
日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016 年12月31日
成交金
额
占当期债券买卖成交总
额的比例
成交金额
占当期债券买卖成交总
额的比例
南京证券 - -
7,210,50
0.00
38.69%
7.4.8.1.5 债 券回 购交易
金额单位：人民币元
关联方名 本期 上年度可比期间 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第
页，共 70 页 20
称 2017年01 月01日至2017 年12月31
日
2016年01月01日至2016 年12月31
日
成交金额
占当期债券回购成交
总额的比例
成交金额
占当期债券回购成交
总额的比例
南京证券
210,500,0
00.00
11.36%
947,500,0
00.00
13.94%
7.4.8.2 关联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至201
7年12 月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至201
6年12 月31日
当期发生的基金应支付的管理费 3,168,717.57 3,026,720.87
其中：支付销售机构的客户维护费 1,184,500.23 1,176,761.51
1.支付基金管理人富安达基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服
务及销售活动中产生的相关费用， 该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支， 不 属
于从基金
资产中列支的费用项目。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01 日至2017
年12月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 528,119.66 504,453.44
支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.8.3 与关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第
页，共 70 页 21
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
7.4.8.4 各关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：份
项目
本期
2017年01月01
日至2017年12
月31日
上年度可比期
间
2016 年01月01
日至2016年12
月31日
基金合同生效日（2012 年04月25日）持有的基金
份额
9,999,000.00 9,999,000.00
报告期初持有的基金份额 16,479,158.15 16,364,372.37
报告期间申购/买入总份额 - 10,113,785.78
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 16,479,158.15 9,999,000.00
报告期末持有的基金份额 - 16,479,158.15
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 15.97%
基金管理人在本年度赎回本基金的交易委托直销柜台办理，适用费率为0.50% 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
持有的基
金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
持有的基
金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
富安达资管
14,156,3
88.17
18.30%
9,805,84
8.47
9.50%
7.4.8.5 由关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称 本期 上年度可比期间 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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页，共 70 页 22
2017年01月01日至2017 年12
月31日
2016年01月01日至2016年12
月31日
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
交通银行股份有限公司
2,917,467.0
3
92,495.62
12,368,356.8
4
53,738.39
本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末 （2017 年12月31 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
3006
64
鹏鹞
环保
2017
-12-
28
2018
-01-
05
流通
未上
市
8.88 8.88 3,640
32,3
23.2
0
32,3
23.2
0
-
7.4.9.2 期末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
0029
19
名臣
健康
2017
-12-
28
重大
事项
35.2
6
2018
-01-
02
38.7
9
821
10,3
11.7
6
28,9
48.4
6
-
本基金截至2017年12月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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页，共 70 页 23
基金本报告期末及上年度可比期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债
券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
基金本报告期末及上年度可比期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。
7.4.10 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为151,322,090.48元，属于第二层次的余额为19,501,468.96
元，无属于第三层次的余额(2016年12月31日：第一层次144,326,276.35元，第二层次
15,436,725.90 元，无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12
月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21 日颁布的财税[2016]140号《关于明确富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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页，共 70 页 24
金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管产 品运营过程中发生
的增值税应税行为，以资管产品管理人 为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税
应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1
月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值
税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外， 财政部、 国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90 号 《关于租入
固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自2018年1月1日起运营
资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金2017年12月31日的财务状况和2017年度的经营成果无影响。
(3) 除公允价值和增值税外， 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组 合报 告
8.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 151,383,362.14 76.66
其中：股票 151,383,362.14 76.66
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 19,440,197.30 9.84
其中：债券 19,440,197.30 9.84
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 19,994,229.99 10.13
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 3,980,857.14 2.02 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第
页，共 70 页 25
8 其他各项资产 2,669,786.15 1.35
9 合计 197,468,432.72 100.00
8.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
8.2.1 报告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,210,916.88 0.62
B 采矿业 8,482,227.68 4.36
C 制造业 59,387,320.59 30.51
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 2,260,953.73 1.16
E 建筑业 17,445.96 0.01
F 批发和零售业 2,898,878.94 1.49
G 交通运输、仓储和邮政业 9,638,197.76 4.95
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 844,998.00 0.43
J 金融业 46,502,087.48 23.89
K 房地产业 16,563,772.75 8.51
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 3,576,562.37 1.84
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 151,383,362.14 77.76
8.3 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 601288 农业银行 4,769,200 18,266,036.0 9.38 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第
页，共 70 页 26
0
2 000651 格力电器 243,487
10,640,381.9
0
5.47
3 601988 中国银行 2,063,400 8,191,698.00 4.21
4 600104 上汽集团 206,314 6,610,300.56 3.40
5 601818 光大银行 1,122,100 4,544,505.00 2.33
6 601398 工商银行 694,734 4,307,350.80 2.21
7 600048 保利地产 252,400 3,571,460.00 1.83
8 000069 华侨城Ａ 417,368 3,543,454.32 1.82
9 601225 陕西煤业 418,744 3,416,951.04 1.76
10 600340 华夏幸福 103,429 3,246,636.31 1.67
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于富安达基金管理
有限公司网站的年度报告正文。
8.4 报告 期内 股票投 资组 合的 重大变 动
8.4.1 累计 买入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计买入金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 601288 农业银行 17,061,915.00 8.38
2 601318 中国平安 13,517,526.00 6.64
3 002714 牧原股份 11,975,936.40 5.88
4 600028 中国石化 10,877,758.00 5.34
5 600104 上汽集团 10,234,418.00 5.03
6 000418 小天鹅Ａ 8,738,006.36 4.29
7 000651 格力电器 8,311,052.14 4.08
8 601601 中国太保 8,086,069.00 3.97
9 600664 哈药股份 7,734,298.00 3.80
10 601988 中国银行 7,569,849.00 3.72
11 600383 金地集团 7,470,975.00 3.67
12 000069 华侨城Ａ 7,371,387.00 3.62
13 300219 鸿利智汇 6,823,145.00 3.35 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第
页，共 70 页 27
14 002479 富春环保 6,816,903.99 3.35
15 300083 劲胜智能 6,637,903.00 3.26
16 600054 黄山旅游 6,430,575.18 3.16
17 600340 华夏幸福 6,163,208.10 3.03
18 600887 伊利股份 6,063,131.00 2.98
19 000426 兴业矿业 5,658,094.75 2.78
20 601211 国泰君安 5,559,114.00 2.73
21 000001 平安银行 5,344,295.80 2.63
22 603369 今世缘 5,286,705.90 2.60
23 600409 三友化工 5,243,098.00 2.58
24 002048 宁波华翔 5,218,389.00 2.56
25 600438 通威股份 5,160,320.96 2.54
26 600009 上海机场 5,026,570.00 2.47
27 601818 光大银行 4,983,288.00 2.45
28 000030 富奥股份 4,944,358.78 2.43
29 600036 招商银行 4,923,554.00 2.42
30 002372 伟星新材 4,922,209.40 2.42
31 601899 紫金矿业 4,838,048.00 2.38
32 300113 顺网科技 4,798,341.38 2.36
33 600987 航民股份 4,756,471.00 2.34
34 600295 鄂尔多斯 4,741,066.00 2.33
35 601668 中国建筑 4,735,051.00 2.33
36 002080 中材科技 4,704,805.00 2.31
37 000630 铜陵有色 4,652,181.00 2.29
38 600382 广东明珠 4,520,567.00 2.22
39 600323 瀚蓝环境 4,508,320.95 2.22
40 000063 中兴通讯 4,493,974.00 2.21
41 002419 天虹股份 4,445,762.00 2.18
42 601618 中国中冶 4,442,744.00 2.18
43 600048 保利地产 4,422,654.00 2.17
44 601225 陕西煤业 4,418,761.00 2.17 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第
页，共 70 页 28
45 600803 新奥股份 4,393,391.80 2.16
46 000581 威孚高科 4,352,994.00 2.14
47 601117 中国化学 4,326,755.00 2.13
48 002250 联化科技 4,313,525.13 2.12
49 000910 大亚圣象 4,223,188.00 2.08
50 002155 湖南黄金 4,180,894.00 2.05
51 601939 建设银行 4,139,346.00 2.03
52 002027 分众传媒 4,135,289.00 2.03
1、“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.4.2 累计 卖出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计卖出金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 601318 中国平安 16,937,964.01 8.32
2 002714 牧原股份 16,416,963.12 8.07
3 600028 中国石化 11,165,637.79 5.49
4 002589 瑞康医药 11,116,015.65 5.46
5 002299 圣农发展 10,666,034.85 5.24
6 000418 小天鹅Ａ 9,307,657.75 4.57
7 300219 鸿利智汇 9,177,856.79 4.51
8 600664 哈药股份 8,862,289.67 4.35
9 002202 金风科技 8,492,543.47 4.17
10 601601 中国太保 8,060,546.29 3.96
11 600409 三友化工 7,592,244.93 3.73
12 600036 招商银行 7,547,065.82 3.71
13 000063 中兴通讯 7,522,355.14 3.70
14 300083 劲胜智能 7,452,653.95 3.66
15 600521 华海药业 7,420,063.24 3.65
16 000630 铜陵有色 6,658,709.31 3.27
17 002479 富春环保 6,594,760.78 3.24 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第
页，共 70 页 29
18 600584 长电科技 6,489,929.60 3.19
19 002048 宁波华翔 6,467,336.46 3.18
20 600054 黄山旅游 6,375,202.66 3.13
21 000550 江铃汽车 6,119,023.22 3.01
22 603369 今世缘 6,078,313.36 2.99
23 600887 伊利股份 6,025,398.07 2.96
24 601211 国泰君安 5,757,079.80 2.83
25 002027 分众传媒 5,615,496.47 2.76
26 000501 鄂武商Ａ 5,255,531.99 2.58
27 002250 联化科技 5,216,360.59 2.56
28 601992 金隅集团 5,180,951.58 2.55
29 000661 长春高新 5,167,910.10 2.54
30 000858 五 粮 液 5,123,796.31 2.52
31 000030 富奥股份 4,995,237.20 2.45
32 600438 通威股份 4,982,365.07 2.45
33 002600 领益智造 4,924,052.42 2.42
34 000157 中联重科 4,829,631.60 2.37
35 002080 中材科技 4,810,792.45 2.36
36 600295 鄂尔多斯 4,789,342.58 2.35
37 000426 兴业矿业 4,765,294.66 2.34
38 002236 大华股份 4,764,680.82 2.34
39 600104 上汽集团 4,737,721.29 2.33
40 601668 中国建筑 4,732,096.72 2.33
41 601899 紫金矿业 4,557,080.82 2.24
42 601117 中国化学 4,498,784.03 2.21
43 600987 航民股份 4,476,534.51 2.20
44 601618 中国中冶 4,421,023.88 2.17
45 000975 银泰资源 4,387,988.74 2.16
46 600383 金地集团 4,360,979.05 2.14
47 600382 广东明珠 4,294,014.43 2.11
48 600803 新奥股份 4,212,852.48 2.07 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第
页，共 70 页 30
49 600690 青岛海尔 4,198,841.67 2.06
50 002372 伟星新材 4,183,263.64 2.06
51 600507 方大特钢 4,093,612.03 2.01
1、“卖出金额”按买出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.4.3 买入 股票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 706,350,954.27
卖出股票收入（成交）总额 751,873,695.28
“买入股票成本” 、 “卖出股票收入” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填
列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,992,000.00 5.13
其中：政策性金融债 9,992,000.00 5.13
4 企业债券 9,448,197.30 4.85
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 19,440,197.30 9.99
8.6 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 170301 17进出01 100,000
9,992,000.0
0
5.13 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第
页，共 70 页 31
2 112155 12正邦债 94,890
9,448,197.3
0
4.85
8.7 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 报 告期内 ，本基 金投 资决策 程序 符合相 关法 律法规 的要 求，未 发现 本基金 投资
的 前十 名证券 的发 行主体 本期 出现被 监管 部门立 案调 查， 或在 报告编制 日前 一年内 受到
公 开谴 责、处 罚的 情形。
8.12.2 基 金投资 的前十 名股 票未超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库。
8.12.3 期 末其他 各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 73,699.79
2 应收证券清算款 1,616,811.08
3 应收股利 -
4 应收利息 678,167.15
5 应收申购款 301,108.13
6 其他应收款 -
7 待摊费用 - 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第
页，共 70 页 32
8 其他 -
9 合计 2,669,786.15
8.12.4 期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投 资组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计之间可能存在尾差。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
8,329 9,289.37 14,406,326.59 18.62% 62,964,825.47 81.38%
9.2 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 106,675.82 0.14%
9.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第
页，共 70 页 33
1、基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的份额总量数量
区间0 至10万份（含）。
2、本基金的基金经理持有本基金的份额总量数量区间为0至10万份（含）。
§10
开放式 基金 份额变 动
单位：份
基金合同生效日(2012年04月25日)基金份额总额 583,363,852.64
本报告期期初基金份额总额 103,173,778.81
本报告期基金总申购份额 24,569,150.69
减：本报告期基金总赎回份额 50,371,777.44
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 77,371,152.06
§11
重大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期内，本基金管理人的重大人事变动：
2017 年1月16日，富安达基金管理有限公司发布《富安达基金管理有限公司关于副
总经理离任的公告》，朱龙芳女士因已届法定退休年龄离任公司副总经理。
2017 年2月23日选举吴战峰先生担任董事会职工董事，免去金领千先生职工董事职
务；
2017 年3月23日，富安达基金管理有限公司发布《富安达基金管理有限公司关于副
总经理任职的公告》，公司聘任沈伟青先生为副总经理。
2017 年4月21日选举赵顺龙、刘健、江涛担任董事会独立董事，免去赵曙明、陈良
华、马维勇独立董事职务；
2017 年12月27日， 富安达基金管理有限公司发布 《富安达基金管理有限公司关于董
事长变更的公告》 ， 选举蒋晓刚先生担任公司董事长， 并暂代总经理履职， 解聘董事长、
董事秦雁先生职务。
上述变动中的高级管理人员变更事项已按规定报中国证监会上海监管局及中国基
金业协会备案。
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。
本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第
页，共 70 页 34
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告期内， 为本基金进行审计的机构未发生变化， 为普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙 ）。
报告期内应支付给会计师事务所的基金审计费用为60,000元人民币。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内， 基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内
托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中金公司 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
西南证券 1 51,727,188.28 3.55% 37,828.31 3.08% -
华创证券 1 8,610,930.66 0.59% 8,019.38 0.65% -
银河证券 1 48,271,293.75 3.31% 44,955.40 3.66% -
浙商证券 1 - - - - -
光大证券 1 12,583,022.53 0.86% 11,718.69 0.95% -
红塔证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
安信证券 1 26,332,230.95 1.81% 19,257.01 1.57% -
海通证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
中信证券 2 91,920,326.44 6.31% 85,605.30 6.97% -
西藏东财 2 - - - - - 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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东方证券 2 111,080,954.12 7.63% 103,450.06 8.42% -
华金证券 2 209,738,097.12 14.40% 153,382.14 12.49% -
东兴证券 2 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
中信建投 2 59,926,989.19 4.11% 43,824.52 3.57% -
招商证券 2 298,893,887.53 20.52% 278,360.16 22.66% -
长江证券 2 123,655,092.41 8.49% 90,428.86 7.36% -
国海证券 2 - - - - -
华龙证券 2 - - - - -
南京证券 2 172,270,647.89 11.83% 160,435.44 13.06% -
国金证券 2 8,349,988.12 0.57% 7,776.34 0.63% -
申万宏源 2 - - - - -
中投证券 2 59,084,535.09 4.06% 43,208.06 3.52% -
兴业证券 2 63,830,033.11 4.38% 59,445.30 4.84% -
国信证券 2 58,393,093.88 4.01% 42,703.01 3.48% -
方正证券 2 - - - - -
华宝证券 2 51,899,648.89 3.56% 37,954.05 3.09% -
华泰证券 3 - - - - -
①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
（一） 财务状况良好、 经营行为规范、 风险管理先进、 投资风格与公司具有互补性、 最
近一年内无重大违法违规行为发生；
（二） 内部管理规范、 严格， 具备健全的内控制度， 并能满足基金运作高度保密的要求；
（三） 能及时、 全面、 定期提供高质量的关于宏观、 行业、 资本市场、 个股分析的报告
及其他信息咨询服务；
（四）能根据公司特定要求，提供专门研究报告；
（五） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理基金进行证券交
易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；能够提供很好的交易执行。
②券商专用交易单元选择程序：
（一） 券商席位由投资管理部与研究发展部业务人员推荐， 经投资管理部、 研究发展部
部门会议讨论， 形成重点评估的券商备选池， 从中进行甄选。 原则上， 备选池中的券 商
个数不得少于最后选择个数的二倍。
（二） 投资管理部、 研究发展部全体业务人员遵照券商选择标准的规定， 进行主观性评
议，独立的评分，形成券商排名及 专用席位租用意见，报公司总经理批准。
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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（三） 公司应与被选择的券商签订书面委托代理协议， 明确双方公司名称、 委托代理期
限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。
（四） 若签约券商的服务不能满足要求， 或签约券商违法违规受到国家有关部门的处罚，
公司可以提前终止签署的协议，并撤销租用的席位。
③在上述租用的券商交易单元中，(003133)华金证券、(38262)华金证券、(003441)信
达证券、(48045)中泰证券、(390511)中泰证券、(38539)西南证券、(39181) 方正证券 、
(004507) 方正证券、 (39632) 中信建投、 (394370) 中信建投、 (39241)华宝证券、 (004602)
华宝证券、(39931)东兴证券、(005319)东兴证券、(40427)浙商证券、(40387) 新时代
证券为本基金本期新增的交易单元。(28704)中国中投、(396770)中国中投为本期剔除
的券商交易单元。
11.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交
金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
基金成
交总额
的比例
中金公司 - - - - - - - -
新时代证券 - - - - - - - -
西南证券 - -
107,60
0,000.
00
5.81% - - - -
华创证券 - - - - - - - -
银河证券 - -
71,70
0,000.
00
3.87% - - - -
浙商证券 - - - - - - - -
光大证券 - - - - - - - -
红塔证券 - - - - - - - -
国泰君安 - - - - - - - -
安信证券 - - - - - - - - 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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海通证券 - - - - - - - -
信达证券 - - - - - - - -
广发证券 - - - - - - - -
中信证券 - - - - - - - -
西藏东财 - - - - - - - -
东方证券 - -
787,30
0,000.
00
42.49% - - - -
华金证券
58,89
2.55
5.42%
88,00
0,000.
00
4.75% - - - -
东兴证券 - - - - - - - -
中泰证券 - - - - - - - -
中信建投 - - - - - - - -
招商证券
1,02
6,87
0.00
94.58%
115,00
0,000.
00
6.21% - - - -
长江证券 - -
169,00
0,000.
00
9.12% - - - -
国海证券 - - - - - - - -
华龙证券 - - - - - - - -
南京证券 - -
210,50
0,000.
00
11.36% - - - -
国金证券 - - - - - - - -
申万宏源 - - - - - - - -
中投证券 - -
107,00
0,000.
00
5.77% - - - -
兴业证券 - -
197,00
0,000.
10.63% - - - - 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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00
国信证券 - - - - - - - -
方正证券 - - - - - - - -
华宝证券 - - - - - - - -
华泰证券 - - - - - - - -
§12
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20%。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
无
富 安达 基金管 理有 限公司
二 〇一 八年三 月三 十一日
