富国收益 宝交易 型货币市 场基金
二0 一七 年年度 报告
（摘要）
2017 年 12 月 31 日
基金管理人 ： 富国基金管理有限公司
基金托管人 ： 中国银行股份有限公司
送出日期 ： 2018 年 03 月 31 日
2
§1
重 要提 示 及目 录
1.1 重 要提 示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意， 并由董事长
签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年3 月29
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 年 度 报
告正文。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至2017 年12 月31 日止。
3
1.2
§2
基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 富国收益宝交易型货币
基金主代码 511900
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 11 月24 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 13,536,885,118.51 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2015 年 12 月9 日
下属三级基金的基金简称 富 国 收 益 宝 交
易型货币 A
富 国 收 益 宝 交
易型货币B
富 国 收 益 宝 交
易型货币H
下属三级基金场内简称 富国货币 富国货币 富国货币
下属三级基金的交易代码 001981 001982 511900
报告期末下属三级基金的份额总额
（单位：份）
63,273,059.5
5
8,400,848,91
6.24
5,072,763,142
.72
注： 本基金场内基金份额 （H 类基金份额） 简称为 “富国货币”， 基金份额净值
为100.00 元, 本表所列场内份额数据面值已折算为 1.00 元；场外基金份额（A
类基金份额） 简称为 “富国收益宝交易型货币 A 级”， 基金份额净值为 1.00 元；
场外基金份额 （B 类基金份额） 简称为 “富国收益宝交易型货币 B 级 ”， 基金份
额净值为1.00 元。
2.2 基 金产 品说明
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超
越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩
余期限控制在120 天以内，在控制利率风险、尽量降低基金
净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
在投资管理过程中， 基金管理人将基于 “定性与定量相结合、
保守与积极相结合”的原则，根据短期利率的变动和市场格
局的变化，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资
策略。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。
本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金、
债券型基金。
4
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 赵瑛 王永民
联系电话 021-20361818 010-66594896
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务 电话 95105686 、4008880688 95566
传真 021-20361616 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文
的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号
上海国金中心二期 16-17 楼
托管人住所
§3
主 要财 务指标 、基 金净值 表现 及利润 分配 情况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
（1） 富国收 益宝 交易型 货币 A
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年
2015 年11 月24 日
(基金合同生效日)
至2015 年12 月31
日
本期已 实现 收益 880,261.51 267,683.51 178,195.25
本期利 润 880,261.51 267,683.51 178,195.25
本期净 值收 益率 3.5818% 2.3731% 0.2431%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年12 月31 日 2016 年12 月31 日 2015 年12 月31 日
期末基 金资 产净 值 63,273,059.55 12,345,691.37 22,647,172.80
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000
（2） 富国收 益宝 交易型 货币 B
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年
2015 年11 月24 日
(基金合同生效日)
至2015 年12 月31
日
本期已 实现 收益 113,207,043.24 3,649,536.95 338,057.79
本期利 润 113,207,043.24 3,649,536.95 338,057.79
本期净 值收 益率 3.8303% 2.0231% 0.2688%
5
3.1.2 期末数据和指标 2017 年12 月31 日 2016 年12 月31 日 2015 年12 月31 日
期末基 金资 产净 值 8,400,848,916.24 2,315,783,836.16 120,018,378.46
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000
（3） 富国收 益宝 交易型 货币 H
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年
2015 年11 月24 日
(基金合同生效日)
至2015 年12 月31
日
本期已 实现 收益 174,079,837.43 448,512,094.51 16,754,050.42
本期利 润 174,079,837.43 448,512,094.51 16,754,050.42
本期净 值收 益率 3.5793% 2.3740% 0.2696%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年12 月31 日 2016 年12 月31 日 2015 年12 月31 日
期末基 金资 产净 值 5,072,763,142.72 16,470,118,245.04 6,679,445,830.41
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 2017 年12 月31 日 2016 年12 月31 日 2015 年12 月31 日
累计净 值收 益率 6.3240% 2.6499% 0.2696%
注：上述基金业绩指标 不包括持有人交易基金 的各项费用（例如，开 放式基金的
转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金 本期利息收入、投资收 益、其他收入（不含公 允价值变动
收益）扣除相关费用后 的余额，本期利润为本 期已实现收益加上本期 公允价值变
动收益。 由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变 动收益为零，
本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
（1） 富国收 益宝 交易型 货币 A
阶段
份额净
值收益
率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0027% 0.0007% 0.0894% 0.0000% 0.9133% 0.0007%
过去六 个月 2.0186% 0.0008% 0.1789% 0.0000% 1.8397% 0.0008%
过去一 年 3.5818% 0.0019% 0.3549% 0.0000% 3.2269% 0.0019%
自 基 金 合 同 生
效日起 至今
6.2977% 0.0021% 0.7476% 0.0000% 5.5501% 0.0021%
（2） 富国收 益宝 交易型 货币 B
阶段
份额净
值收益
率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0635% 0.0007% 0.0894% 0.0000% 0.9741% 0.0007%
过去六 个月 2.1426% 0.0007% 0.1789% 0.0000% 1.9637% 0.0007%
过去一 年 3.8303% 0.0019% 0.3549% 0.0000% 3.4754% 0.0019%
自 基 金 合 同 生
效日起 至今
6.2156% 0.0034% 0.7476% 0.0000% 5.4680% 0.0034%
6
（3） 富国收 益宝 交易型 货币 H
阶段
份额净
值收益
率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0020% 0.0007% 0.0894% 0.0000% 0.9126% 0.0007%
过去六 个月 2.0181% 0.0007% 0.1789% 0.0000% 1.8392% 0.0007%
过去一 年 3.5793% 0.0019% 0.3549% 0.0000% 3.2244% 0.0019%
自 基 金 合 同 生
效日起 至今
6.3240% 0.0023% 0.7476% 0.0000% 5.5764% 0.0023%
（4） 自基 金合 同生 效以 来 基金累 计净 值收 益率 变动 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 变动 的
比较
（1）自基金合同生效以来 富国收益宝交易型货币 A 基金累计净值收 益率与业绩
比较基准收益率的历史走势对比图：
注：1、截止日期为 2017 年12 月31 日。
2、本基金于 2015 年 11 月 24 日成立，建仓期 6 个月，从 2015 年 11 月 24 日起
至2016 年5 月23 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2）自基金合同生效以来 富国收益宝交易型货币 B 基金累计净值收 益率与业绩
比较基准收益率的历史走势对比图 ：
7
注：1、截止日期为 2017 年12 月31 日。
2、本基金于 2015 年 11 月 24 日成立，建仓期 6 个月，从 2015 年 11 月 24 日起
至2016 年5 月23 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（3）自基金合同生效以来 富国收益宝交易型货币 H 基金累计净值收 益率与业绩
比较基准收益率的历史走势对比图 ：
注：1、截止日期为 2017 年12 月31 日。
2、本基金于 2015 年 11 月 24 日成立，建仓期 6 个月，从 2015 年 11 月 24 日起
至2016 年5 月23 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
8
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 对 比
图
（1）自基金合同生效以来 富国收益宝交易型货币 A 基金净值收益率 与同期业绩
比较基准收益率的对比图
注：2015 年按实际存续期计算。
（2） 自基金 合同生效 以来富国收益宝交易型货币 B 基金净值收益率 与同期业绩
比较基准收益率的对比图
9
注：2015 年按实际存续期计算。
（3） 自基金合同生效以来 富国收益宝交易型货币 H 基金净值收益率与同期业绩
比较基准收益率的对比图
注：2015 年按实际存续期计算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
（1） 富国收 益宝 交易型 货币 A
金额单位： 人民币元
年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注
10
转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计
2017年 880,261.51 － － 880,261.51 －
2016年 267,683.51 － － 267,683.51 －
2015年 178,195.25 － － 178,195.25 －
合计 1,326,140.27 － － 1,326,140.27 －
注：本基金合同生效日为 2015 年11 月24 日
（2） 富国收 益宝 交易型 货币 B
金额单位： 人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017年 113,207,043.24 － － 113,207,043.24 －
2016年 3,649,536.95 － － 3,649,536.95 －
2015年 338,057.79 － － 338,057.79 －
合计 117,194,637.98 － － 117,194,637.98 －
注：本基金合同生效日为 2015 年11 月24 日
（3） 富国收 益宝 交易型 货币 H
金额单位： 人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017年 174,079,837.43 － － 174,079,837.43 －
2016年 448,512,094.51 － － 448,512,094.51 －
2015年 16,754,050.42 － － 16,754,050.42 －
合计 639,345,982.36 － － 639,345,982.36 －
注：本基金合同生效日为 2015 年11 月24 日
§4
管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获 国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙 特利尔银行（BMO）参股富国基金管
理有限公司的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成立
的十家基金公司中， 第一家中外合资的基金管理公司。 截至 2017 年12 月31 日，
本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合
型证券投资基金、 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、 富国天利增长债券
投资基 金、 富国天益价值混合型证 券投资基金、 富国天瑞强势地区精选混合型证
券投资 基金、 富国 天惠 精选成 长混合 型证 券投 资基金 （LOF） 、富 国 天时货 币市
场基金、 富国天合稳健优选混合型证券投资基金、 富国天博创新主题混合型证券
投资基金、 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、 富国天丰强化收益债券
型证券 投资基 金（LOF ）、富 国中证 红利 指数 增强型 证券投 资基 金、 富国优 化增
强债券型证券投资基金、 富国沪深 300 增强证券投资基金、 富国通胀通缩主题轮
动混合型证券投资基金、 富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金、 富国 11
全球债券证券投资基金 、 富国可转换债券证券投资基 金、 上证综指交易型开放式
指数证券投资基金、 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 富
国天盈债券型证券投资基金 （LOF） 、 富国全球 顶级消费品混合型证券投资基金、
富 国 低 碳 环 保 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 富 国 中 证 500 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金
（LOF） 、富国 产业 债 债券型 证券投 资基 金、 富国新 天锋定 期开 放债 券型证 券投
资基金、富国高新技术产业混合型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)
混合型证券投资基金、 富国纯债债券型发起式证券投资基金、 富国强回报定期开
放债券型证券投资基金、 富国宏观策略灵 活配置混合型证券投资基金、 富 国稳健
增强债券型证券投资基金、 富国信用债债券型证券投资基金、 富国目标收益一年
期纯债债券型证券投资基金、 富国医疗保健行业混合型证券投资基金、 富国创业
板指数分级证券投资基金、 富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、 富国
国有企业债债券型证券投资基金、 富国城镇发展股票型证券投资基金、 富国高端
制造行业股票型证券投资基金、 富国收益增强债券型证券投资基金、 富国新回报
灵活配置混合型证券投资基金、 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、 富
国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基
金、 富国中证国有企 业改革指数分级证券投资基金、 富国目标齐利一年期纯债债
券型证券投资基金、 富国富钱包货币市场基金、 富国安益货币市场基金、 富国中
小盘精选混合型证券投资基金、 富国新兴产业股票型证券投资基金、 富国中证新
能源汽车指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基
金、富国中证银行指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基金、
富国国家安全主题混合型证券投资基金、 富国改革动力混合型证券投资基金、 富
国新收益灵活配置混合型证券投资基金、 富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基
金、 富国 沪港深价值精选灵活配置混合型证券 投资基金、 富国中证煤炭指数分级
证券投资基金、 富国中证体育产业指数分级证券投资基金、 富国绝对收益多策略
定期开放混合型发起式证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基
金、 富国收益宝交易型货币市场基金、 富国低碳新经济混合型证券投资基金、 富
国中证 智能汽 车指 数证 券投资 基金（LOF ） 、 富国研 究优选 沪港 深灵 活配置 混合
型证券投资基金、 富国价值优势混合型证券投资基金、 富国泰利定期开放债券型
发起式证券投资基金、 富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、 富国美丽
中国混合型证券投资基金、 富国 创新科技混合型证券投资基金、 富国睿 利定期开
放混合型发起式证券投资基金、富国中证医药主题指数增强型证券投资基金
（LOF） 、富国 两年 期 理财债 券型证 券投 资基 金、富 国久利 稳健 配置 混合型 证券
投资基金、 富国富利稳健配置混合型证券投资基金、 富国中证娱乐主题指数增强
型证券投资基金（LOF ）、富国中证高端制造指数增强型证券投资基金（LOF）、
富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、 富国产业升级混合型证券投资
基金、 富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金、 富国新兴成长量化精选混合型
证券投 资基金 （LOF ） 、富国 泓利纯 债债 券型 发 起式 证券投 资基 金、 富国新 优享
灵活配置 混合型证券投资基金、 富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基
金、 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金、 富国丰利增强债券型发起式
证券投资基金、 富国兴利增强债券型发起式证券投资基金、 富国嘉利稳健配置定
期开放混合型证券投资基金、 富国景利纯债债券型发起式证券投资基金、 富国新
机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金、 富国精准医疗灵活配置混合型证券投
资基金、 富国研究量化精选混合型证券投资基金、 富国沪港深行业精选灵活配置
混合型发起式证券投资基金、 富国金利定期开放混合型证券投资基金等九十八只 12
证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基 金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
万莉
本基金基
金经理兼
任固定收
益投资部
现金投资
总监， 富 国
天时货币
市场基 金、
富国富钱
包货币市
场基金、 富
国安益货
币市场基
金基金经
理
2015-12-07 － 12
硕士， 自 2006 年7 月至 2008 年6
月 在 广 州 银 行 任 债 券 交 易 员 ； 自
2008 年6 月至2013 年7 月 在长信
基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 工 作 ， 历
任 债 券 交 易 员 、 基 金 经 理 助 理 、
基金经 理； 自 2013 年7 月至 2014
年6 月 在中 融基 金 （ 原道 富基金 ）
管 理 有 限 公 司 工 作 ， 任 现 金 管 理
投资总 监； 自 2014 年 6 月 加入富
国基金 管理 有限 公司 ， 自2014 年
6 月至2015 年10 月任 固定 收益投
资部现 金管 理主 管； 2015 年10 月
起 任 富 国 天 时 货 币 市 场 基 金 、 富
国 富 钱 包 货 币 市 场 基 金 、 富 国 安
益 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ；2015
年12 月 起任 富国 收益 宝交 易型货
币 市 场 基 金 基 金 经 理 。 现 任 固 定
收 益 投 资 部 现 金 投 资 总 监 兼 基 金
经理。 具有 基金 从业 资格 。
王颀亮
本基金基
金经理兼
任富国目
标收益一
年期纯债
债券型证
券投资基
金、 富国 目
标收益两
年期纯债
债券型证
券投资基
金、 富国 纯
债债券型
发起式证
券投资基
金、 富国 泰
利定期开
放债券型
发起式证
券投资基
2015-11-24 － 7
硕 士 ， 曾 任 上 海 国 利 货 币 经 纪 有
限公司 经纪 人， 自 2010 年9 月至
2013 年 7 月 在富 国基 金管 理有限
公 司 任 交 易 员 ；2013 年 7 月至
2014 年 8 月 在富 国基 金管 理有限
公 司 任 高 级 交 易 员 兼 研 究 助 理 ；
2014 年8 月至2015 年2 月 任富国
7 天 理 财 宝 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理， 2014 年 8 月至2016 年
6 月 任 富 国 收 益 宝 货 币 市 场 基 金
基金经 理， 2015 年 4 月至2016 年
1 月 任 富 国 恒 利 分 级 债 券 型 证 券
投资基 金基 金经 理，2015 年 4 月
起 任 富 国 目 标 齐 利 一 年 期 纯 债 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2015 年4 月至2016 年6 月 任富国
富 钱 包 货 币 市 场 基 金 基 金 、 富 国
天 时 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ；
2015 年11 月 起任 富国 收益 宝交易
型 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ；2015
年12 月 起任 富国 目标 收益 一年期 13
金、 富国 祥
利定期开
放债券型
发起式证
券投资基
金、 富国 目
标齐利一
年期纯债
债券型证
券投资基
金、 富国 国
有企业债
债券型证
券投资基
金、 富国 两
年期理财
债券型证
券投资基
金基金经
理
纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 富 国
目 标 收 益 两 年 期 纯 债 债 券 型 证 券
投资基 金基 金经 理，2016 年 2 月
起 任 富 国 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券
投资基 金基 金经 理，2016 年 5 月
起 任 富 国 泰 利 定 期 开 放 债 券 型 发
起 式 证 券 投 资 基 金 、 富 国 祥 利 定
期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金基金 经理 ，2016 年 8 月 起任富
国 国 有 企 业 债 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ， 2016 年12 月 起任富
国 两 年 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。 具 有基 金 从 业资格 。
注：1 、上述 任职 日期 为根据 公司确 定 的 聘任 日期， 离任日 期为 根据 公司确 定的
解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、 证券从业的涵义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
3、公司于 2018 年 1 月 31 日发布公告，王颀亮自 2018 年 1 月 30 日起不再担任
本基金的基金经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 富国基金管理有限公司作为富国收益宝交易型货币市场基金的
管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和 国证券法》 、
《富国收益宝交易型货币市场基金基金合同》 以及其它有关法律法规的规定， 本
着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以尽可能减少和分散投资风
险， 力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标， 管理和运用基
金资产，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制 定了内部的 《公平交易
管理办法》 ， 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、
授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事后评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、 一级市场， 通过标准化的办公流程， 对关联方审核、
价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ；2、 二级 市场 ，通过 交易 14
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制
行为， 非经特别控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系
统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统， 对涉及 公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合 （股票型、 混合型、 债券 型） 间、 不同产品间以 及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 风险管理部视情况要求
相关当 事人做 出合 理性 解释， 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经 理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期， 在同向交易价差分析方面， 公 司采集连续四个季度， 不同时间窗
口（1 日内、3 日内、5 日内） 的同向交易样本， 在假设同向交易价差为零及 95%
的置信 水平下 ，对 同向 交易价 差进行 t 分 布 假设检 验并对 检验 结果 进行跟 踪分
析。 分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未
出现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开
竞价同日反向交易的控制方面， 报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交
较少的单边交 易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年全 球经 济延 续 复苏态 势， 经济 持续 扩 张，通 胀整 体较 为温 和 。美 国
经济增长稳健， 就业保持强劲， 通胀则较为温和， 在此基础上今年以来美联储总
计加息3 次， 联邦基金利率从 0.5%-0.75%调升至 1.25%-1.5%。2017 年国内经济
保持平 稳增 长，国 内生 产总值 增长 6.9% 。消 费对经 济增 长的拉 动依 然强劲 ，投
资增长稳中略缓， 在全球经济复苏的带动下进出口增长较快。 央行继续实施稳健
中性的货币政策， 主要通过 逆回购和中期借贷便利调整市场流动性， 全年央行上
调逆回 购和 中期借 贷便 利利率 25BP 。 市场流 动性受 到季 节性和 临时 性因素 的影
响增大，资金利率波动加大。
2017 年经 济超 预期 的 韧性、 强监 管环 境以 及 稳健中 性的 货币 政策 主 导货 币
市场。 一季度， 由于春节、 缴税及季末 MPA 考核等多种因素， 资金面呈现较大波
动， 利率中枢不断上行， 央行多次调整货币政策工具的利率， 调常备借 贷便利(SLF) 15
利率上调两次， 隔夜、 7 天、 1 个月分别从2.75% 、 3.25%、 3.6%上调至3.3% 、 3.45%、
3.8% ；中期借贷便利（MLF ）和公开市场操作（OMO ）各期限分别两次各上调了
10bp 。 二季度， 透过基金规模缩水、 银行理财大幅下降以及同业存单规模的变化，
可以看出 金融机构正在主动降低杠杆。从五月份开始，跨季资产价格不断提高，
市场对于半年末资金面存在担忧情绪。 然而央行依旧通过各类货币政策工具维护
市场流动性，在五月底至六月初，通过 MLF 及 28 天逆回购，大量 向市场投放流
动性。 在稳定市场资金预期后， 央行在六月底并未展开任何逆回购操作， 保持了
市场紧平衡的状态。 三季度七八月份缴税时点资金再次超预期紧张， 带动跨季存
单价格持续上行，9 月6 日起， 陆续投放28 天OMO， 市场对跨季资金的忧虑有所
减少，3 个月同业存单一级市场发行量剧增， 随后随着银行需求陆续满足， 利率
逐渐走低。8 月 31 日证 监会公布《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管
理规定》，将于 10 月 1 日起施行，对货币基金将产生长远影响。四季度，十月
份下旬的缴税导致月末市场资金骤紧， 十二月份由于年末考核， 跨年资金持续紧
张，货币市场资金价格及各期限资产收益率快速达到年内新高。
2017 年全 年， 基金 管 理人严 格按 照基 金合 同 进行投 资管 理， 在资 金 面剧 烈
波动的环境中， 优先保证基金资产的流动性和安全性， 在此基础上提升货币基金
的收益。 基金管理人 灵活地进行了资产配置， 充分赚取骑乘和票息收益， 根据市
场情况调整资产配置比例、 组合杠杆和剩余期限， 从而较大地提 升了货币基金抵
御流动性风险的能力。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年12 月31 日 ， 本基金7 日年化收益 率A 级为4.362%， B 级为4.599%，
H 级为4.344% ； 本报告期， 本基金份额净值收益率A 级为3.5818%， B 级为3.8303%，
H 级为 3.5793%，同期 业绩比较基准收益率 A 级为 0.3549%，B 级为 0.3549%，H
级为0.3549%
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2018 年，经济基 本面、强监管环境以及稳健中性的货币政策将继续主
导货币 市场 。受全 球增 长继续 复苏 和消费 需求 等支撑 ，2018 年国内 经济仍 将保
持平稳增长， 通胀中枢将有所上行。2017 年 12 月份中央经济工作会议要求稳健
的货币政策要保持中性， 管住货币供给总闸门， 更好为实体经济服务， 守住不发
生系统性金融风险的底线。市场流动性受到季节性和临时性因素的影响仍将较
大，资金利率波动仍较大。
基金管理人将继续保持谨慎操作的态度，在保证安全性和流动性的前提下，
积极把握市场利率波动， 合理调整资产配置比例、 组合杠杆和剩余期限， 尽量创
造 更多的超额收益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 中国证券投资基金业
协会修订并发布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中
国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 等法律法规、 估
值指引的相关规定， 以及基金合同对估值程序的相关约定， 对基金所持有的投资
品种进行估值。 日常估值的账务处理、 基金份额净值的计算由基金管理人独立完
成， 并与基金托管人进行账务核对， 经基金托管人复核无误后， 由基金管理人对 16
外公布。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金本报告期已按 《基金合同》 的约定： “本基金场外份额根据每日基金
收益情况， 以每万份基金已实现收益为基准， 为投资者每日计算当日收益并分配，
且每日进行支付。 本基金场内份额根据每日基金收益情况， 以每百份基金已实现
收益为基准， 为投资者每日计算当日收益并分配， 计入投资者收益账户， 投资者
收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。 ” 的
条款进行收益分配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5
托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在富国 收益宝
交易货币证券投资基金 （以下称 “本基金” ） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投
资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本基金 投 资 运 作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配等情 况
的 说明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金
合同和托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的 监督， 对基金
资产净值的计算、 基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地
复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注 ： 财务
会计报告中的 “金融工具风险及管理” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合
报告等数据真实、准确和完整。
§6
审 计报 告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年 度财 务 报表
17
7.1 资 产负 债表
会计主体： 富国收益宝交易型货币市场基金
报告截止日：2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
本 期末
（2017 年 12 月31 日）
上 年度 末
（2016 年 12 月 31 日）
资 产：
银行存 款 5,660,634,061.82 6,178,093,329.72
结算备 付金 － 837,158,300.00
存出保 证金 － －
交易性 金融 资产 6,356,431,937.60 8,847,072,944.71
其中： 股票 投资 － －
基金投 资 － －
债券投 资 6,356,431,937.60 8,847,072,944.71
资产支 持证 券投 资 － －
贵金属 投资 － －
衍生金 融资 产 － －
买入返 售金 融资 产 2,274,009,327.43 2,854,395,976.59
应收证 券清 算款 － －
应收利 息 55,037,189.58 90,846,349.40
应收股 利 － －
应收申 购款 939,260.31 4,355.00
递延所 得税 资产 － －
其他资 产 － －
资产总 计 14,347,051,776.74 18,807,571,255.42
负 债和 所有者 权益
本 期末
（2017 年 12 月31 日）
上 年度 末
（2016 年 12 月 31 日）
负 债：
短期借 款 － －
交易性 金融 负债 － －
衍生金 融负 债 － －
卖出回 购金 融资 产款 804,283,427.26 －
应付证 券清 算款 － －
应付赎 回款 － －
应付管 理人 报酬 2,847,420.53 4,087,372.95
应付托 管费 813,548.73 1,167,820.85
应付销 售服 务费 904,860.54 3,480,313.52
应付交 易费 用 81,731.87 155,824.51
应交税 费 － －
应付利 息 475,228.92 －
应付利 润 － －
递延所 得税 负债
－ －
18
其他负 债 760,440.38 432,151.02
负债合 计 810,166,658.23 9,323,482.85
所 有者 权益：
实收基 金 13,536,885,118.51 18,798,247,772.57
未分配 利润 － －
所有者 权益 合计 13,536,885,118.51 18,798,247,772.57
负债和 所有 者权 益总 计 14,347,051,776.74 18,807,571,255.42
注：报告截止日 2017 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
13,536,885,118.51 份，其中 A 级基金份额总额 63,273,059.55 份，其中 B 级基金
份额总额 8,400,848,916.24 份，其中 H 级基金份额总额 5,072,763,142.72 份。
7.2 利 润表
会计主体： 富国收益宝交易型货币市场基金
本报告期：2017 年 01 月01 日至2017 年12 月31 日
单位：人民币元
项 目
本期
（2017 年 01 月01 日至
2017 年 12 月 31 日 ）
上年度可比期间
(2016 年 01 月 01 日至
2016 年 12 月 31 日)
一、收入 350,178,455.56 624,435,817.14
1.利息 收入 348,631,774.48 627,237,923.58
其中： 存款 利息 收入 180,952,914.47 322,844,417.43
债券利 息收 入 142,813,777.04 297,885,801.69
资产支 持证 券利 息收 入 － －
买入返 售金 融资 产收 入 24,821,029.22 6,507,704.46
其他利 息收 入 44,053.75 －
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 1,546,681.08 -2,802,106.44
其中： 股票 投资 收益 － －
基金投 资收 益 － －
债券投 资收 益 1,546,681.08 -2,802,106.44
资产支 持证 券投 资收 益 － －
贵金属 投资 收益 － －
衍生工 具投 资收 益 － －
股利收 益 － －
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） － －
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） － －
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） － －
减：二、费用 62,011,313.38 172,006,502.17
1．管 理人 报酬 22,614,838.05 53,813,036.57
2．托 管费 6,461,382.30 15,375,153.39
3．销 售服 务费 13,678,393.13 47,696,673.16
4．交 易费 用 450.00 2,125.13
19
5．利 息支 出 18,762,743.72 54,680,964.73
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 18,762,743.72 54,680,964.73
6．其 他费 用 493,506.18 438,549.19
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 288,167,142.18 452,429,314.97
减：所 得税 费用 － －
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 288,167,142.18 452,429,314.97
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 富国收益宝交易型货币市场基金
本报告期：2017 年 01 月01 日至2017 年12 月31 日
单位： 人民币元
项目
本期
（2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金 净值） 18,798,247,772.57 － 18,798,247,772.57
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
－ 288,167,142.18 288,167,142.18
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值 变动 数 （净 值减 少 以 “-”
号填列 ）
-5,261,362,654.06 － -5,261,362,654.06
其中：1.基 金申 购款 36,612,577,337.75 － 36,612,577,337.75
2.基金 赎回 款 -41,873,939,991.81 － -41,873,939,991.81
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净值
减少以 “- ”号 填列 ）
－ -288,167,142.18 -288,167,142.18
五、 期末 所有 者权 益 （基 金 净值） 13,536,885,118.51 － 13,536,885,118.51
项目
上年度可比期间
（2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金 净值） 6,822,111,381.67 － 6,822,111,381.67
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
－ 452,429,314.97 452,429,314.97
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值 变动 数 （净 值减 少 以 “-”
号填列 ）
11,976,136,390.90 － 11,976,136,390.90
其中：1.基 金申 购款 74,307,749,599.47 － 74,307,749,599.47
2.基金 赎回 款 -62,331,613,208.57 － -62,331,613,208.57
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净值
减少以 “- ”号 填列 ）
－ -452,429,314.97 -452,429,314.97
20
五、 期末 所有 者权 益 （基 金 净值） 18,798,247,772.57 － 18,798,247,772.57
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署；
陈 戈
林志松
徐慧
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会 计估 计与最 近一 期年 度报告 相一 致的说明
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会 计核算业务
指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.2 会 计差 错更正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.3 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
富国基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
海通证 券股 份有 限公 司（ “海通 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
申万宏 源证 券有 限公 司（ “申万 宏源 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
山东省 国际 信托 股份 有限 公司 基金管 理人 的股 东
蒙特利 尔银 行 基金管 理人 的股 东
申万宏 源西 部证 券有 限公 司 基金管 理人 的股 东控 制的 子公司
富国量 化增 强1 号混 合型 资产管 理计 划 基金管 理人 控制 的资 产管 理计划
（2017 年3 月8 日 前）
海通开 元投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东控 制的 子公司
海通创 新证 券投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东控 制的 子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.4.1.1 债 券交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
21
7.4.4.1.2 回 购交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.4.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期（2017 年01 月 01 日至
2017 年12 月31 日）
上年度可比期间（2016 年01 月
01 日至2016 年12 月31 日）
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 22,614,838.05 53,813,036.57
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,420,472.87 5,014,112.75
注： 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.28%年费率计提。 管理费的计算
方法如下：
H＝ E×年管理费率÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期 （2017 年 01 月 01 日至
2017 年 12 月 31 日 ）
上年度可比期间 （2016 年 01
月 01 日至 2016 年 12 月 31 日）
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托管费
6,461,382.30 15,375,153.39
注： 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H＝ E×年托管费率÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。
7.4.4.2.3 销 售服 务费
金额单位： 人民币元
获得销售服务费的各 本期 （2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日）
22
关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
富国收益宝交易
型货币A
富国收益宝交易
型货币 B
富国收益宝交易
型货币H
合计
富国基 金管 理有 限公 司 905,976.66 188,240.39 3,856,262.70 4,950,479.75
申万宏 源 61.66 0.00 562,762.15 562,823.81
宏源西 部 1.56 0.00 0.00 1.56
中国银 行 5,041.05 236.55 0.00 5,277.60
海通证 券 1,350.00 867.03 320,840.29 323,057.32
合计 912,430.93 189,343.97 4,739,865.14 5,841,640.04
金额单位： 人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间（2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日 ）
当期发生的基金应支付的销售服务费
富国收益宝交易
型货币A
富国收益宝交易
型货币 B
富国收益宝交
易型货币 H
合计
富国基 金管 理有 限公 司 3,346.52 13,233.93 14,162,924.06 14,179,504.51
申万宏 源 9.81 0.00 1,800,140.87 1,800,150.68
海通证 券 1,436.21 0.00 1,251,082.42 1,252,518.63
中国银 行 8,740.18 192.04 0.00 8,932.22
宏源西 部 3.54 0.00 158,740.04 158,743.58
合计 13,536.26 13,425.97 17,372,887.39 17,399,849.62
注： 本基金A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%； 本基金B 类基金份额的
销售服务费年费率为 0.01%； 本基金H 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%。
对于由B 类降级为A 类的基金份额， 年销售服务费率应自其降级后的下一工作日
起适用A 类基金份额的费率。 对于由 A 类升级为 B 类的基金份额， 年基金销售服
务费率应自其升级后的下一工作日起享受 B 类基金份额的费率。H 类基金份额不
适用基金份额升降级规则。各类基金份额的销售服务费计提的计算方法如下：
H＝ E×销售服务费年费率 ÷当年天数
H 为每日该类 基金份额应计提的基金销售服务 费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
单位：人民币元
本期 （2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日）
银行间市场交
易
的各关联方名
称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国银 行 － 152,144,545.21 － － － －
上年度可比期间 （2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日 ）
银行间市场交
易
的各关联方名
称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
23
中国银 行 － － － － 31,747,860,000.00 2,742,767.42
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位： 份
项目
本期 （2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12
月 31 日）
上年度可比期间
(2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月
31 日)
富国收 益宝
交易型 货 币 A
富国收 益
宝交易 型
货币B
富国收 益
宝交易 型
货币 H
富国收 益宝
交易型 货
币 A
富国收 益宝
交易型 货
币 B
富国收 益宝
交易型 货
币H
基 金 合 同 生 效 日(0018) 持
有的基 金份 额
－ － － － － －
期初持 有的 基金 份额 － － － － － －
期间申 购/ 买入 总份 额 －
251,106,9
87.17
－ － － －
期间因 拆分 变动 份额 － － － － － －
减:期 间赎 回/卖 出总 份额 － － － － － －
期末持 有的 基金 份额 －
251,106,9
87.17
－ － － －
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份 额比 例
－ 2.99% － － － －
注： 本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行， 不存在费率优惠的情况。
期间申购/买入总份额含红利再投、 转换入及未付收益份额。 期间赎回/卖出总份
额含转换出份额。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
富国收益宝交易型货币 B：
份额单位：份
关联方名称
本期末 （2017 年 12 月 31 日） 上年度末（2016 年 12 月 31 日 ）
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
海 通 开 元 投 资 有 限
公司
88,799,649.25 1.06 － －
申 万 宏 源 证 券 有 限
公司
－ － 200,112,946.93 8.64
海 通 创 新 证 券 投 资
有限公 司
50,044,556.25 0.60 － －
24
富国收益宝交易型货币 H：
份额单位：份
关联方名称
本期末 （2017 年 12 月 31 日） 上年度末（2016 年 12 月 31 日 ）
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
富国量 化增 强 1 号
混 合 型 资 产 管 理 计
划
－ － 81,889,900.00 0.50
海 通 证 券 股 份 有 限
公司
170,016,500.00 0.03 17,100.00 0.00
申 万 宏 源 证 券 有 限
公司
234,473,600.00 0.05 179,955,400.00 1.09
注： 本基金场内基金份额 （H 类基金份额） 简称为 “富国货币”， 基金份额净值
为 100.00 元, 本表所 列场内份额数据面值已折算为 1.00 元；场外 基金份额（A
类基金份额） 简称为 “富国收益宝交易型货币 A 级”， 基金份额净值为 1.00 元；
场外基金份额 （B 类基金份额） 简称为 “富国收益宝交易型货币 B 级 ”， 基金份
额净值为1.00 元。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31
日）
上年度可比期间 （2016 年 01 月 01 日至 2016
年 12 月 31 日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银 行股 份有 限公 司 2,634,061.82 1,041,742.59 68,093,329.72 2,402,729.85
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证
券。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
7.4.4.7.1 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。
7.4.5 利 润分 配情况
富国收益宝交易型货币 A
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
880,261.51 － － 880,261.51 －
富国收益宝交易型货币 B
25
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
113,207,043.24 － － 113,207,043.2
4
－
富国收益宝交易型货币 H
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
174,079,837.43 － － 174,079,837.4
3
－
7.4.6 期 末（2017 年 12 月 31 日） 本基 金持有 的流通 受限 证券
7.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.6.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止，基金 从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额为人民币 804,283,427.26 元， 是以如下债券作为质押：
金额单位： 人民币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价
数量
（单位 ：张 ）
期末估 值总 额
170204 17 国开 04 2018-01-10 99.85 3,500,000 349,457,645.34
179947 17 贴 现国
债47
2018-01-10 99.88 760,000 75,905,897.26
150418 15 农发 18 2018-01-02 99.60 100,000 9,959,695.90
170410 17 农发 10 2018-01-02 99.48 2,000,000 198,954,028.91
130220 13 国开 20 2018-01-02 99.98 500,000 49,990,613.25
179947 17 贴 现国
债47
2018-01-02 99.88 15,000 1,498,142.71
179949 17 贴 现国
债49
2018-01-02 99.81 1,000,000 99,808,637.72
111717251 17 光 大银
行CD251
2018-01-02 99.73 570,000 56,845,790.74
合计
8,445,000 842,420,451.83
26
7.4.6.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止，本基 金无因从事交易所市场债券正回购
交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.7 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2017 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产中属于第一层次的余额为人民币 0.00 元，属于第二层次的余额为人民
币6,356,431,937.60 元， 属于第三层次余额为人民币 0.00 元 （于2016 年12 月
31 日， 本基金 持有 的 以公允 价值计 量且 其变 动计入 当期损 益的 金融 资产中 属于
第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 0.00 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币
8,847,072,944.71 元，属于第三层次余额为人民币 0.00 元）。
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所
属层次未发生重大变动。
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
价值本期未发生变动。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 固定收 益投 资 6,356,431,937.60 44.30
其中： 债券 6,356,431,937.60
44.30
资产 支持 证券 － －
2 买入返 售金 融资 产 2,274,009,327.43 15.85
27
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
958,831,914.66
6.68
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,660,634,061.82 39.46
4 其他资 产 55,976,449.89 0.39
5 合计 14,347,051,776.74 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 8.62
其中： 买断 式回 购融 资 －
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 （%）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 804,283,427.26 5.94
其中： 买断 式回 购融 资 － －
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注： 本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的
情况。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 66
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 93
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 42
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金
资产净值的比例 （%）
各期限负债占基金
资产净值的比例 （%）
1 30 天 以内 42.71 5.94
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
－ －
2 30 天( 含) —60 天 9.88 －
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
－ －
3 60 天( 含) —90 天 22.84 －
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
－ －
4 90 天 （含 ） —120 天 8.24 －
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
－ －
28
5 120 天 （含 ） —397 天（ 含 ） 21.89 －
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
－ －
合计 105.57 5.94
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（%）
1 国家债 券 199,684,818.33 1.48
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 628,281,375.19 4.64
其中： 政策 性金 融债 628,281,375.19 4.64
4 企业债 券 － －
5 企业短 期融 资券 769,977,992.18 5.69
6 中期票 据 － －
7 同业存 单 4,758,487,751.90 35.15
8 其他 － －
9 合计 6,356,431,937.60 46.96
10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率
债券
－ －
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产
净值比例 （%）
1 170204 17 国开 04 3,500,000.00 349,457,645.34 2.58
2 111786580 17 杭 州银 行 CD205 3,000,000.00 299,405,609.97 2.21
3 111717256 17 光 大银 行 CD256 3,000,000.00 299,073,838.24 2.21
4 111707304 17 招 商银 行 CD304 3,000,000.00 292,664,681.07 2.16
5 111709483 17 浦 发银 行 CD483 2,700,000.00 267,628,070.07 1.98
6 111719218 17 恒 丰银 行 CD218 2,000,000.00 199,606,067.31 1.47
7 111715363 17 民 生银 行 CD363 2,000,000.00 199,583,624.99 1.47
8 111706059 17 交 通银 行 CD059 2,000,000.00 199,386,831.71 1.47
9 170410 17 农发 10 2,000,000.00 198,954,028.91 1.47
10 111715400 17 民 生银 行 CD400 2,000,000.00 198,902,123.59 1.47
11 111711477 17 平 安银 行 CD477 2,000,000.00 198,902,123.59 1.47
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情况
29
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0708%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0817%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0331%
注：以上数据按工作日统计
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
8.8 期 末 按 公 允价 值 占 基金资 产 净 值 比例 大 小 排名的 前 十 名 资产 支 持 证券投 资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00 元。本基
金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按实际利率并考虑其买入
时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
8.9.2 声 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
报 告 期内 本 基金 投资 的前 十 名证 券 的发 行主 体没 有 被监 管 部门 立案 调查 ， 或 在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.3 其 他资 产构成
金额单位： 人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 －
2 应收证 券清 算款 －
3 应收利 息 55,037,189.58
4 应收申 购款 939,260.31
5 其他应 收款 －
6 待摊费 用 －
7 其他 －
8 合计 55,976,449.89
8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾
差。
§9
基 金份 额持 有人信 息
30
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
富国收 益宝
交易型 货 币 A
6,661 9,499.03 35,919,385.97 56.77 27,353,673.58 43.23
富国收 益宝
交易型 货 币 B
85 98,833,516.66 8,222,771,230.05 97.88 178,077,686.19 2.12
富国收 益宝
交易型 货 币 H
3,169 1,600,745.71 4,295,803,942.72 84.68 776,959,200.00 15.32
合计 9,915 1,365,293.51 12,554,494,558.74 92.74 982,390,559.77 7.26
注：本基金场内基金份额（H 类基金份额）简称为“富国货币” ，基金份额净值
为 100.00 元, 本表所列场内份额数据面值已折算为 1.00 元。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
富国收益宝交易型货币 H
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 （%）
1 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT
239,194,900 4.72
2 申万宏 源证 券有 限公 司
234,473,600 4.62
3 西南证 券股 份有 限公 司
232,562,800 4.59
4 深 圳 市 明 达 资 产 管 理 有 限 公 司 － 明
达12 期私 募投 资基 金
200,167,900 3.95
5 苏云利
170,142,700 3.36
6 海通证 券股 份有 限公 司
170,016,500 3.35
7 上 海 从 容 投 资 管 理 有 限 公 司 － 从 容
宏观对 冲3 号私 募证 券投 资基金
151,132,300 2.98
8 东兴证 券股 份有 限公 司
150,111,900 2.96
9 农 银 汇 理 资 产 － 农 业 银 行 － 农 银 汇
理资产 －债 券 通 3 号 资产 管理计 划
143,700,600 2.83
10 华 润 深 国 投 信 托 有 限 公 司 － 千 合 紫
荆1 号 集合 资金 信托 计划
100,083,900 1.97
注：本基金场内基金份额（H 类基金份额）简称为“富国货币” ，基金份额净值
为 100.00 元, 本表所列场内份额数据面值已折算为 1.00 元。
9.3 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 信托类 机构 900,901,260.90 6.66
2 券商类 机构 810,115,416.10 5.99
31
3 其他机 构 508,552,426.60 3.76
4 银行类 机构 505,854,346.10 3.74
5 基金类 机构 500,785,806.20 3.70
6 券商类 机构 470,220,588.60 3.48
7 银行类 机构 400,994,434.90 2.96
8 基金类 机构 400,902,987.40 2.96
9 基金类 机构 400,628,645.00 2.96
10 银行类 机构 300,999,758.50 2.22
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)
基 金 管 理 公 司 所
有 从 业 人 员 持 有
本基金
富国收 益宝 交
易型货 币A
1,309.58 0.0020
富国收 益宝 交
易型货 币B
－ －
富国收 益宝 交
易型货 币H
－ －
合计 1,309.58 0.0000
9.5 期末 基 金管理 人的 从业人 员 持 有本 开 放式 基金份 额总 量区间 的 情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基
金
富国收 益宝 交易 型
货币A
0
富国收 益宝 交易 型
货币B
0
富国收 益宝 交易 型
货币H
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基
金
富国收 益宝 交易 型
货币A
0
富国收 益宝 交易 型
货币B
0
富国收 益宝 交易 型
货币H
0
合计 0
§10
开 放式 基金份 额变 动
单位： 份
32
项目
富国收 益宝 交易 型货
币A
富国收 益宝 交易 型
货币 B
富国收 益宝 交易 型货
币 H
基金合 同生 效日(2015 年11 月24 日)
基金份 额总 额
122,371,834.45 117,123,979.15 6,866,014,000.00
报告期 期初 基金 份额 总额 12,345,691.37 2,315,783,836.16 16,470,118,245.04
本 报告 期基 金总 申购 份额 176,873,045.11 22,267,593,755.21 14,168,110,537.43
减： 本 报告 期基 金总 赎回 份额 125,945,676.93 16,182,528,675.13 25,565,465,639.75
本 报告 期基 金拆 分变 动份 额
（份额 减少 以“-” 填列 ）
－ － －
报告期 期末 基金 份额 总额 63,273,059.55 8,400,848,916.24 5,072,763,142.72
注：1 、红利 再投 资和 基金转 换转入 作为 本期 申购资 金的来 源， 统一 计入本 期总
申购份额，基金转换转出作为本期赎回资金的来源，统一计入本期总赎回份额。
2、本 基金场 内基 金份 额（H 类基金 份额 ）简 称为 “ 富国货 币 ” ，基 金份额 净值
为 100.00 元, 本表所 列场内份额数据面值已折算为 1.00 元；场外 基金份额（A
类基金份额） 简称为 “富国收益宝交易型货币 A 级”， 基金份额净值为 1.00 元；
场外基金份额 （B 类基金份额） 简称为 “富国收益宝交易型货币 B 级 ”， 基金份
额净值为1.00 元。
§11
重 大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2017 年 8 月，陈四清 先生担任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、
董事会战略发展委员会主席及委员等职务。 上述人事变动已按相关规定备案、 公
告。
本报告期本基金管理人于 2017 年 4 月 20 日 在中国证券报、上海证券报、
证券时报及公司网站上做公告， 范伟隽先生不再担任本公司督察长， 由赵瑛女士
出任公司督察长。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期本基金投资策略无改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 没 有 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 基 金 本 年 度
支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为 9 万元人民币， 其已提供审计服
务的连续年限为15 年。
33
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
34 11.7 本 期基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单
元数量
债券回购交易 应支付该券商的 佣金
备注
成交金额
占当期债券
回购成交 总额
的比例 （%）
佣金
占 当期
佣金
总量的
比例
（%）
东方证 券
2
－ － － － －
广发证 券
2
100,000,000.00 4.44 － － －
太平洋 证券
2
－ － － － －
新时代 证券
2
－ － － － －
银河证 券
2
2,150,000,000.00 95.56 － － －
浙商证 券
2
－ － － － －
中金公 司
2
－ － － － －
注： 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后
决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情况
注：本报告期内本基金无偏离度绝对值超过 0.5%的情况.
§12
影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20% 的情况。
