富国天益价值混合型证券投资基金
二0 一七年年度报告
（摘要）
2017 年 12月 31日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 交通银行股份有限公司
送出日期： 2018 年 03月 31日
2
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长
签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年3月29
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报
告正文。
本报告期自 2017 年1月1 日起至2017 年12月31日止。
3
1.2
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 富国天益价值混合
基金主代码 100020
交易代码 前端交易代码：100020
后端交易代码：100021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年 06月15日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,276,153,480.89 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金属价值型基金，主要投资于内在价值被低估的上市公
司的股票，或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上
市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来分散和
控制风险，在注重基金资产安全的前提下，追求基金资产的
长期稳定增值。
投资策略
本基金采取积极的投资策略。本基金在大类资产配置和行业
配置层面，遵循自上而下的积极策略，个股选择层面，遵循
自下而上的积极策略。根据基金经理对股票市场变动的趋势
的判断，决定基金资产在股票、债券、现金等金融资产上的
分布，并进行动态配比以规避系统性风险的影响，最大限度
地确保基金资产的安全。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+中债综合全价指数收益率×5%
风险收益特征
本基金为价值型证券投资基金，属于证券投资基金中的中低
风险品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 赵瑛 陆志俊
联系电话 021-20361818 95559
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话 95105686、4008880688 95559
传真 021-20361616 021-62701216
4
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文
的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8号
上海国金中心二期 16-17层
交通银行 上海市浦东新区银城中路 188号
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2017年 2016年 2015年
本期已实现收益 650,005,762.85 -164,363,045.14 2,946,352,472.12
本期利润 947,050,259.54 -494,309,758.09 2,459,704,907.50
加权平均基金份额本期利润 0.4060 -0.2035 0.7476
本期基金份额净值增长率 33.77% -12.79% 42.91%
3.1.2期末数据和指标 2017年12月31日 2016年12月31日 2015 年12月31日
期末可供分配基金份额利润 0.6337 0.2213 0.5560
期末基金资产净值 3,718,509,313.74 2,920,881,717.04 3,627,936,843.05
期末基金份额净值 1.6337 1.2213 1.5560
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 10.84% 1.21% 4.76% 0.76% 6.08% 0.45%
过去六个月 24.62% 0.97% 9.35% 0.66% 15.27% 0.31%
过去一年 33.77% 0.85% 20.40% 0.61% 13.37% 0.24%
过去三年 66.72% 1.90% 15.37% 1.58% 51.35% 0.32%
过去五年 114.55% 1.64% 60.59% 1.44% 53.96% 0.20%
5
自基金合同生
效日起至今
1034.28% 1.49% 290.83% 1.64% 743.45% -0.15%
注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝
沪深300指数收益率×95%+中债综合全价指数收益率×5%。 沪深300 指数是中证
指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的 300
只 A股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、
流动性好，同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金股票投资的比较基准。
中债综合指数为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布。 该指数的样本券包
括了商业银行债券、央行票据、证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银行
债券、地方企业债、中期票据、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、
短期融资券、中央企业债等债券，综合反映了债券市场整体价格和回报情况。该
指数是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一， 适合作为
本基金债券部分的业绩比较基准。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（benchmarkt）
按下列公式计算：
benchmarkt =95% *[沪深 300 指数 t/(沪深 300 指数 t-1)-1] +5％* [中信国债
指数t/(中信国债指数 t-1)-1] ；
其中，t=1,2,3,…,T，T表示时间截至日；
期间T 日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
其中，T=2,3,4,…； ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )
数学连乘。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2017年12月31日。
2、本基金于 2004 年 6 月 15 日成立，建仓期 3 个月，从 2004 年 6 月 15 日起至 6
2004 年 12 月 14 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。本
基金于 2007 年 11 月 6 日大比例分红规模急剧扩大，建仓期 3 个月，从 2007 年
11月5日至2008年 2月4日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同
约定。
3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配合计 备注
2017年 － － － － －
2016年 1.100 108,512,226.77 147,952,321.24 256,464,548.01 1次分红
2015年 － － － － －
合计 1.100 108,512,226.77 147,952,321.24 256,464,548.01 －
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册 7
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管
理有限公司的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成立
的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至 2017年12 月31日，
本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合
型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券
投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证
券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市
场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、富国天博创新主题混合型证券
投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券
型证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增
强债券型证券投资基金、富国沪深 300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮
动混合型证券投资基金、富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金、富国
全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式
指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富
国天盈债券型证券投资基金（LOF）、富国全球顶级消费品混合型证券投资基金、
富国低碳环保混合型证券投资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金
（LOF）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投
资基金、富国高新技术产业混合型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)
混合型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强回报定期开
放债券型证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国稳健
增强债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年
期纯债债券型证券投资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富国创业
板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国
国有企业债债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富国高端
制造行业股票型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新回报
灵活配置混合型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富
国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基
金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期纯债债
券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国安益货币市场基金、富国中
小盘精选混合型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证新
能源汽车指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基
金、富国中证银行指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基金、
富国国家安全主题混合型证券投资基金、富国改革动力混合型证券投资基金、富
国新收益灵活配置混合型证券投资基金、 富国中证工业 4.0指数分级证券投资基
金、富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分级
证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金、富国绝对收益多策略
定期开放混合型发起式证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基
金、富国收益宝交易型货币市场基金、富国低碳新经济混合型证券投资基金、富
国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国研究优选沪港深灵活配置混合
型证券投资基金、富国价值优势混合型证券投资基金、富国泰利定期开放债券型
发起式证券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国美丽
中国混合型证券投资基金、富国创新科技混合型证券投资基金、富国睿利定期开
放混合型发起式证券投资基金、富国中证医药主题指数增强型证券投资基金 8
（LOF）、富国两年期理财债券型证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券
投资基金、富国富利稳健配置混合型证券投资基金、富国中证娱乐主题指数增强
型证券投资基金（LOF）、富国中证高端制造指数增强型证券投资基金（LOF）、
富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、 富国产业升级混合型证券投资
基金、富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新兴成长量化精选混合型
证券投资基金（LOF）、富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新优享
灵活配置混合型证券投资基金、 富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基
金、富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金、富国丰利增强债券型发起式
证券投资基金、富国兴利增强债券型发起式证券投资基金、富国嘉利稳健配置定
期开放混合型证券投资基金、富国景利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新
机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金、 富国精准医疗灵活配置混合型证券投
资基金、富国研究量化精选混合型证券投资基金、富国沪港深行业精选灵活配置
混合型发起式证券投资基金、 富国金利定期开放混合型证券投资基金等九十八只
证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李晓铭
本基金基
金经理兼
任权益研
究部总经
理、富国研
究精选灵
活配置混
合型证券
投资基金、
富国改革
动力混合
型证券投
资基金、富
国研究优
选沪港深
灵活配置
混合型证
券投资基
金、富国新
动力灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理
2014-04-15 － 13
硕士研究生，曾任华富基金管理
有限公司行业研究员，2006 年 4
月至 2009 年 10 月任富国基金管
理有限公司行业研究部行业研究
员，富国天博创新主题混合型证
券投资基金基金经理助理，2009
年10月至2014年10月任富国天
源平衡混合型证券投资基金基金
经理， 2011年 8月至2014年7月
任富国低碳环保混合型证券投资
基金基金经理，2014 年 4 月起任
富国天益价值混合型证券投资基
金基金经理，2015 年 2 月起兼任
富国研究精选灵活配置混合型证
券投资基金基金经理，2016 年 2
月起兼任富国改革动力混合型证
券投资基金基金经理，2016 年 3
月起兼任富国研究优选沪港深灵
活配置混合型证券投资基金基金
经理，2016 年 4 月起兼任富国新
动力灵活配置混合型证券投资基
金基金经理，兼任权益研究部总
经理。具有基金从业资格。
许炎
本基金基
金经理 2016-08-24 － 5
硕士， 曾任兴业证券研究员； 2015
年 6 月加入富国基金管理有限公
司，历任行业研究员，2016 年 8 9
月起任富国天益价值混合型证券
投资基金（原富国天益价值证券
投资基金）基金经理。具有基金
从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的
解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国天益价值混合型证券投资基金的
管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证券法》 、
《富国天益价值混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资
风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，基金投资组
合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行
间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制
行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，
对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求
相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
10
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗
口（1日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及 95%
的置信水平下，对同向交易价差进行 t 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分
析。 分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未
出现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出
现7次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年，国内宏观经济以更加健康的方式复苏，主要经济指标都表明经济
活动更加活跃同时经济活动更加有效率。受益于国外经济恢复，国内落后产能的
淘汰，各个行业呈现出竞争力强者更强的运行规律，改变了过去经济增速恢复过
程中劣币淘汰强币的不良现象。A股市场也走出了相对健康的慢牛的走势，各个
行业的龙头公司在宏观背景下显示出强劲的盈利增长， 竞争力强大的龙头公司在
业绩增长带动下表现超越市场。
本基金始终坚持选择竞争力强大的公司，结合宏观环境和行业趋势进行投
资，2017 年重点增配了受益于供给侧改革和要素成本增加导致产能大量退出的
行业，经济增速恢复过程中改善最为明显的行业，取得了较好的投资收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2017 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.6337 元；份额累计净值为
4.7550 元；本报告期，本基金份额净值增长率为 33.77%，同期业绩比较基准收
益率为20.40%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2018 年，本基金认为尽管处理金融风险过程中的可能出现短暂波折，
但宏观经济依然平稳向好，企业经营环境更加健康，具有强大竞争力的公司依然
是投资的首选。同时经济增速的持续恢复，落后企业和低回报企业的持续淘汰，
使得未来A股的风格更加均衡。 本基金投资重点仍然集中于行业空间广阔公司竞
争力强大同时财务健康股权汇报良好的企业。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业
协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中
国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估
值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资 11
品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完
成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对
外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金对本报告期内利润共进行 1次收益分配。 于 2018年3月22 日公告每
10份基金份额派发红利 2.60元；共计派发红利 589699819.14元。
本基金本期分红已符合相关法律法规及《基金合同》约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2017年度，基金托管人在富国天益价值混合型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽
职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
2017 年度，富国基金管理有限公司在富国天益价值混合型证券投资基金投
资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等
问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2017 年度，由富国基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关富国
天益价值混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、 净值表现、 收益分配情况、
财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6
审计报告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：富国天益价值混合型证券投资基金
12
报告截止日：2017年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
本期末
（2017 年 12 月31 日）
上年度末
（2016年 12 月31 日）
资 产：
银行存款 297,866,650.04 24,487,994.57
结算备付金 11,501,551.36 177,600,011.54
存出保证金 1,112,416.47 1,484,759.45
交易性金融资产 3,398,713,575.71 2,660,680,639.90
其中：股票投资 3,397,732,875.71 2,660,680,639.90
基金投资 － －
债券投资 980,700.00 －
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － 48,000,192.00
应收证券清算款 30,243,323.69 24,999,999.36
应收利息 60,714.35 126,117.70
应收股利 － －
应收申购款 1,527,863.98 198,661.54
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 3,741,026,095.60 2,937,578,376.06
负债和所有者权益
本期末
（2017 年 12 月31 日）
上年度末
（2016年 12 月31 日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 2,697,557.22 6,009,443.98
应付赎回款 8,604,509.75 1,674,464.67
应付管理人报酬 4,703,964.17 3,764,195.33
应付托管费 783,994.02 627,365.90
应付销售服务费 － －
应付交易费用 4,634,085.64 3,625,004.96
应交税费 776,180.80 776,180.80
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债
－ －
其他负债 316,490.26 220,003.38
负债合计 22,516,781.86 16,696,659.02
所有者权益：
13
实收基金 2,276,153,480.89 2,391,603,252.62
未分配利润 1,442,355,832.85 529,278,464.42
所有者权益合计 3,718,509,313.74 2,920,881,717.04
负债和所有者权益总计 3,741,026,095.60 2,937,578,376.06
注：报告截止日 2017 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.6337 元，基金份额总额
2,276,153,480.89份。
7.2 利润表
会计主体：富国天益价值混合型证券投资基金
本报告期：2017年 01月01日至2017年12 月31日
单位：人民币元
项 目
本期
（2017 年 01 月01日至
2017年 12月 31 日）
上年度可比期间
(2016年 01 月 01 日至
2016年 12月 31 日)
一、收入 1,032,367,461.00 -413,999,140.27
1.利息收入 3,735,728.29 4,563,221.50
其中：存款利息收入 3,721,389.41 4,110,613.02
债券利息收入 3,182.49 419,139.34
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 11,156.39 33,469.14
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列） 731,445,535.02 -88,749,840.29
其中：股票投资收益 708,440,303.99 -108,508,960.41
基金投资收益 － －
债券投资收益 3,405,250.96 -357,000.00
资产支持证券投资收益 － －
贵金属投资收益 － －
衍生工具投资收益 － －
股利收益 19,599,980.07 20,116,120.12
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 297,044,496.69 -329,946,712.95
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －
5.其他收入（损失以“-”号填列） 141,701.00 134,191.47
减：二、费用 85,317,201.46 80,310,617.82
1．管理人报酬 47,365,859.32 43,287,338.54
2．托管费 7,894,309.82 7,214,556.44
3．销售服务费 － －
4．交易费用 29,637,050.35 29,389,106.38
5．利息支出 － －
其中：卖出回购金融资产支出 － －
6．其他费用 419,981.97 419,616.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 947,050,259.54 -494,309,758.09
14
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 947,050,259.54 -494,309,758.09
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国天益价值混合型证券投资基金
本报告期：2017年 01月01日至2017年12 月31日
单位： 人民币元
项目
本期
（2017年 01 月 01日至 2017年 12 月 31日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,391,603,252.62 529,278,464.42 2,920,881,717.04
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－ 947,050,259.54 947,050,259.54
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号填
列）
-115,449,771.73 -33,972,891.11 -149,422,662.84
其中：1.基金申购款 311,478,231.50 136,500,367.01 447,978,598.51
2.基金赎回款 -426,928,003.23 -170,473,258.12 -597,401,261.35
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值） 2,276,153,480.89 1,442,355,832.85 3,718,509,313.74
项目
上年度可比期间
（2016年 01 月 01日至 2016年 12 月 31日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,331,587,382.36 1,296,349,460.69 3,627,936,843.05
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－ -494,309,758.09 -494,309,758.09
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号填
列）
60,015,870.26 -16,296,690.17 43,719,180.09
其中：1.基金申购款 397,122,474.65 53,065,900.06 450,188,374.71
2.基金赎回款 -337,106,604.39 -69,362,590.23 -406,469,194.62
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－ -256,464,548.01 -256,464,548.01
五、期末所有者权益（基金净值） 2,391,603,252.62 529,278,464.42 2,920,881,717.04
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署；
15
陈 戈
林志松
徐慧
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务
指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.2 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金代销机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构
山东省国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
蒙特利尔银行 基金管理人的股东
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 （2017年 01 月 01 日至 2017年 12
月 31日）
上年度可比期间（2016年01月01日至
2016年12月31日）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
海通证券 1,097,343,418.61 5.62 1,285,938,259.59 6.62
申万宏源 2,524,415,727.90 12.94 3,516,849,569.43 18.10
7.4.4.1.2 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
16
7.4.4.1.3 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.4.1.4 回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2017年01月01日至2017年12月31日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证券 1,022,786.22 5.69 225,374.77 4.86
申万宏源 2,321,804.72 12.91 750,384.20 16.19
关联方名称
上年度可比期间（2016年01月01日至2016年12月31日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证券 1,197,593.93 6.69 451,527.84 12.46
申万宏源 3,223,204.87 18.02 1,335,171.56 36.83
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取
证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议
的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期（2017年01月 01日至
2017年12月31 日）
上年度可比期间（2016年01月
01日至2016 年12月31日）
当期发生的基金应支付的管理费 47,365,859.32 43,287,338.54
其中：支付销售机构的客户维护费 8,871,777.89 8,504,269.67
注： 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
17
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 （2017年 01月 01 日至
2017年 12月 31 日）
上年度可比期间（2016年 01
月 01日至 2016年 12 月 31 日）
当期发生的基金应支付的
托管费
7,894,309.82 7,214,556.44
注： 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注： 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券
（含回购）交易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注： 本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资
本基金。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注： 本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基
金。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2017 年 01 月 01日至 2017年 12月 31
日）
上年度可比期间 （2016年 01月 01日至 2016
年 12月 31日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行股份有限公司 297,866,650.04 563,931.00 24,487,994.57 284,421.87
注： 本基金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户的
证券交易结算资金余额 2017 年末为 11,501,551.36 元，2016 年末为
177,600,011.54元。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注： 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证
券。
18
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
7.4.4.7.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。
7.4.5 期末（2017年 12月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.5.1.1 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002001 新和成 2017-12-20 2019-12-23
非公开发
行
28.00 33.16 625,000 17,500,000.00 20,725,000.00 －
002001 新和成 2017-12-20 2018-12-24
非公开发
行
28.00 35.00 625,000 17,500,000.00 21,875,000.00 －
002027 分众传媒 2017-07-05 2018-01-05 大宗交易 9.14 13.95 3,276,000 29,952,000.00 45,700,200.00 －
002027 分众传媒 2017-08-18 2018-02-22 大宗交易 8.60 13.52 3,480,000 29,928,000.00 47,049,600.00 －
002250 联化科技 2017-01-17 2019-01-18
非公开发
行
15.96 10.08 783,208 12,499,999.68 7,894,736.64 －
002250 联化科技 2017-01-17 2018-01-18
非公开发
行
15.96 10.48 783,208 12,499,999.68 8,208,019.84 －
002640 跨境通 2016-09-14 2018-09-20
非公开发
行
14.81 17.81 1,012,829 14,999,997.49 18,038,484.49 －
002923 润都股份 2017-12-28 2018-01-05 新股认购 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 －
300310 宜通世纪 2016-04-18 2018-04-18
非公开发
行
32.85 11.04 118,041 3,878,920.78 1,303,172.64 －
300310 宜通世纪 2017-07-10 2018-07-12
非公开发
行
10.95 10.73 365,297 4,000,002.15 3,919,636.81 －
300310 宜通世纪 2017-07-10 2019-07-12
非公开发
行
10.95 10.20 365,297 4,000,002.15 3,726,029.40 －
300664 鹏鹞环保 2017-12-28 2018-01-05 新股认购 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 －
603080 新疆火炬 2017-12-25 2018-01-03 新股认购 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 －
300310 宜通世纪 2016-05-26 2018-04-18
非公开发
行-转增
－ 11.04 70,825 － 781,908.00 －
300310 宜通世纪 2017-04-26 2018-04-18
非公开发
行-转增
－ 11.04 151,092 － 1,668,055.68 －
19
7.4.5.1.2 受限证券类别：债券
金额单位：人民币元
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：张）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
123006 东财转债 2017-12-20 2018-01-29
认购新发
证券
100.
00
100.00 9,807 980,700.00 980,700.00
注：1.以上 300310 宜通世纪、002001新和成、002250联化科技“可流通日”是
根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。 2.本基金
持有的非公开发行股票宜通世纪于 2017 年 4 月 26 日实施 2016 年年度权益分派
方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，因转增所获取的股份的可流
通日与原限售股份的可流通日一致。 3.本基金持有的非公开发行股票宜通世纪
于 2016 年 5 月 26 日实施 2015 年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 6 股，因转增所获取的股份的可流通日与原限售股份的可流通日一
致。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002103 广博股份 2017-11-15 重大事项停牌 8.74 － － 5,073,393 77,842,972.36 44,341,454.82 －
002366 台海核电 2017-12-06 重大事项停牌 26.45 － － 11,200,000 285,393,905.87 296,240,000.00 －
002694 顾地科技 2017-05-25 重大事项停牌 15.36 2018-
02-12
19.63 4,159,437 54,404,178.59 63,888,952.32
－
002919 名臣健康 2017-12-28 股票交易异常
波动
35.26 2018-
01-02
38.79 821 10,311.76 28,948.46
－
300730 科创信息 2017-12-25 股票交易异常
波动
41.55 2018-
01-02
45.71 821 6,863.56 34,112.55
－
600309 万华化学 2017-12-05 重大事项停牌 37.94 － － 8,799,978 279,500,349.14 333,871,165.32 －
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购
交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
20
7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于 2017 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产中属于第一层次的余额为人民币 2,478,373,704.80 元，属于第二层次
的余额为人民币 675,561,075.09 元，属于第三层次余额为人 民 币
244,778,795.82元（于 2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其
变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
2,532,751,438.54元，属于第二层次的余额为人民币 127,929,201.36 元，属于
第三层次余额为人民币 0.00元）。
7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、
或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不
活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和
可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
价值本期变动情况如下：
上年度末余额 0.00 元，2017 年度转入第三层次 194,678,436.07 元，转出第三
层次 0.00 元，当期计入损益的利得或损失总额 15,100,359.75 元，购买
35,000,000.00元，卖出 0.00元，本期末244,778,795.82 元，本期末持有的资
产计入损益的当期未实现利得或损失的变动 15,100,359.75元。
7.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资 3,397,732,875.71 90.82
其中：股票 3,397,732,875.71 90.82
2
基金投资 － －
3
固定收益投资 980,700.00 0.03
21
其中：债券 980,700.00
0.03
资产支持证券 － －
4
贵金属投资 － －
5
金融衍生品投资 － －
6
买入返售金融资产 － －
其中： 买断式回购的买入返售金融资
产
－
－
7
银行存款和结算备付金合计 309,368,201.40 8.27
8
其他各项资产 32,944,318.49 0.88
9
合计 3,741,026,095.60 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 13,770,000.00 0.37
C 制造业 2,478,062,740.25 66.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,143.20 0.00
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 173,365,080.61 4.66
G 交通运输、仓储和邮政业 63,082,786.89 1.70
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 304,942,752.68 8.20
J 金融业 － －
K 房地产业 182,285,385.84 4.90
L 租赁和商务服务业 180,665,320.00 4.86
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 1,510,343.04 0.04
S 综合 － －
合计 3,397,732,875.71 91.37
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 8,799,978 333,871,165.32 8.98
2 002366 台海核电 11,200,000 296,240,000.00 7.97
3 002153 石基信息 10,570,000 281,796,200.00 7.58
4 600519 贵州茅台 340,000 237,146,600.00 6.38
22
5 600208 新湖中宝 34,920,572 182,285,385.84 4.90
6 002027 分众传媒 13,000,000 180,665,320.00 4.86
7 600362 江西铜业 7,964,281 160,639,547.77 4.32
8 002001 新和成 4,250,000 156,780,000.00 4.22
9 600521 华海药业 5,000,000 150,600,000.00 4.05
10 002271 东方雨虹 3,660,784 146,284,928.64 3.93
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金
管理有限公司网站的年度报告正文
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 470,068,962.96 16.09
2 601012 隆基股份 372,226,798.53 12.74
3 300070 碧水源 316,454,949.72 10.83
4 601318 中国平安 310,986,040.08 10.65
5 600031 三一重工 306,084,150.65 10.48
6 600703 三安光电 245,480,716.62 8.40
7 600519 贵州茅台 244,615,748.84 8.37
8 002001 新和成 227,756,124.53 7.80
9 002027 分众传媒 211,054,161.50 7.23
10 600521 华海药业 201,840,994.42 6.91
11 601336 新华保险 199,182,105.49 6.82
12 600803 新奥股份 189,369,417.26 6.48
13 600208 新湖中宝 176,586,348.59 6.05
14 600362 江西铜业 168,252,313.23 5.76
15 002366 台海核电 162,334,053.27 5.56
16 600428 中远海特 156,664,181.83 5.36
17 000983 西山煤电 155,280,847.99 5.32
18 300124 汇川技术 153,577,526.56 5.26
19 600547 山东黄金 151,484,296.51 5.19
20 002153 石基信息 143,203,503.61 4.90
21 600066 宇通客车 135,882,641.25 4.65
22 601933 永辉超市 132,191,359.12 4.53
23 002450 康得新 129,763,136.49 4.44
24 601233 桐昆股份 127,573,147.88 4.37
25 601100 恒立液压 121,268,791.45 4.15
26 601166 兴业银行 119,150,207.24 4.08
27 600745 闻泰科技 108,418,144.02 3.71
23
28 600048 保利地产 100,152,494.99 3.43
29 002422 科伦药业 99,751,817.90 3.42
30 002573 清新环境 96,370,623.59 3.30
31 000002 万科A 91,557,544.28 3.13
32 300122 智飞生物 90,332,129.76 3.09
33 002352 顺丰控股 89,966,016.93 3.08
34 300310 宜通世纪 89,701,102.06 3.07
35 002024 苏宁易购 88,289,473.72 3.02
36 002142 宁波银行 88,172,351.05 3.02
37 000858 五粮液 87,725,332.75 3.00
38 002493 荣盛石化 85,538,931.10 2.93
39 000807 云铝股份 83,013,871.43 2.84
40 603986 兆易创新 82,682,717.85 2.83
41 600859 王府井 80,170,766.96 2.74
42 000915 山大华特 75,869,818.19 2.60
43 300142 沃森生物 75,031,788.96 2.57
44 600596 新安股份 74,828,387.05 2.56
45 000581 威孚高科 68,428,413.99 2.34
46 601600 中国铝业 68,226,342.00 2.34
47 002250 联化科技 67,911,103.76 2.33
48 601628 中国人寿 65,117,861.29 2.23
49 600019 宝钢股份 64,615,104.08 2.21
50 600693 东百集团 61,034,662.53 2.09
51 000878 云南铜业 60,890,947.45 2.08
52 000338 潍柴动力 60,118,972.94 2.06
53 600276 恒瑞医药 58,417,807.33 2.00
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 594,347,417.85 20.35
2 601012 隆基股份 484,148,586.71 16.58
3 601318 中国平安 357,183,707.59 12.23
4 300070 碧水源 357,069,415.99 12.22
5 600519 贵州茅台 282,311,937.63 9.67
6 600547 山东黄金 226,583,203.63 7.76
7 600803 新奥股份 216,066,679.45 7.40
8 601336 新华保险 206,590,556.01 7.07
9 002001 新和成 199,888,856.64 6.84
10 600031 三一重工 199,501,111.34 6.83
11 600703 三安光电 199,203,476.86 6.82
12 000581 威孚高科 179,159,334.17 6.13
24
13 601933 永辉超市 178,431,210.64 6.11
14 002153 石基信息 170,959,617.65 5.85
15 000983 西山煤电 160,535,342.83 5.50
16 300124 汇川技术 148,466,079.63 5.08
17 002366 台海核电 140,885,006.97 4.82
18 002450 康得新 134,756,440.74 4.61
19 600428 中远海特 131,453,054.55 4.50
20 601100 恒立液压 126,470,437.01 4.33
21 600521 华海药业 122,641,641.74 4.20
22 601166 兴业银行 121,811,953.33 4.17
23 600745 闻泰科技 109,078,435.36 3.73
24 002352 顺丰控股 103,334,895.32 3.54
25 000807 云铝股份 101,140,114.84 3.46
26 300142 沃森生物 99,985,398.02 3.42
27 600048 保利地产 99,745,856.10 3.41
28 600276 恒瑞医药 99,323,368.21 3.40
29 300310 宜通世纪 98,777,332.42 3.38
30 300122 智飞生物 98,232,632.54 3.36
31 002573 清新环境 97,099,222.71 3.32
32 600208 新湖中宝 94,956,135.00 3.25
33 002142 宁波银行 94,581,283.14 3.24
34 600125 铁龙物流 94,318,654.71 3.23
35 000858 五粮液 94,083,649.00 3.22
36 002027 分众传媒 92,320,194.18 3.16
37 000002 万科 A 90,860,283.67 3.11
38 002024 苏宁易购 85,518,823.73 2.93
39 600596 新安股份 81,891,084.59 2.80
40 002250 联化科技 77,673,624.15 2.66
41 600019 宝钢股份 71,541,387.15 2.45
42 000915 山大华特 70,033,774.00 2.40
43 600622 光大嘉宝 68,362,680.86 2.34
44 603986 兆易创新 68,157,190.30 2.33
45 601628 中国人寿 67,813,345.41 2.32
46 601600 中国铝业 65,285,795.00 2.24
47 000338 潍柴动力 62,885,791.51 2.15
48 600233 圆通速递 62,363,393.93 2.14
49 000878 云南铜业 62,050,244.97 2.12
50 600143 金发科技 60,734,937.88 2.08
51 000703 恒逸石化 60,324,203.22 2.07
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
25
买入股票成本（成交）总额 9,659,909,734.51
卖出股票收入（成交）总额 9,928,342,299.38
注： “买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债（可交换债） 980,700.00 0.03
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 980,700.00 0.03
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 123006 东财转债 9,807 980,700.00 0.03
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) －
股指期货投资本期收益(元) －
股指期货投资本期公允价值变动(元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
26
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计（元） －
国债期货投资本期收益（元） －
国债期货投资本期公允价值变动（元） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外
的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,112,416.47
2 应收证券清算款 30,243,323.69
3 应收股利 －
4 应收利息 60,714.35
5 应收申购款 1,527,863.98
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 32,944,318.49
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
27
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 600309 万华化学 333,871,165.32 8.98 筹划重大事项
2 002366 台海核电 296,240,000.00 7.97 筹划重大事项
3 002027 分众传媒 92,749,800.00 2.49 大宗交易限售股票
4 002001 新和成 42,600,000.00 1.15 非公开发行股票
注：本基金本报告期末持有分众传媒（股票代码 002027）公允价值为
180,665,320.00元，其中大宗交易限售股票部分公允价值为 92,749,800.00 元，
剩余部分为正常流通股票。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
108,789 20,922.64 211,948,721.42 9.31 2,064,204,759.47 90.69
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员
持有本基金
4,580,369.05 0.2012
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
28
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放
式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式
基金
>100
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2004 年06 月 15 日)基金份额总额 1,033,718,023.69
报告期期初基金份额总额 2,391,603,252.62
本报告期基金总申购份额 311,478,231.50
减：本报告期基金总赎回份额 426,928,003.23
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 2,276,153,480.89
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期本基金管理人于 2017 年 4 月 20 日在中国证券报、上海证券报、
证券时报及公司网站上做公告，范伟隽先生不再担任本公司督察长，由赵瑛女士
出任公司督察长。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度
支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为 10 万元人民币，其已提供审计
服务的连续年限为15 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
29
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例 （%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
安信证券
1
2,251,424,787.74 11.54 － － － － － － 2,096,753.48 11.66 －
东方证券
1
462,989,244.83 2.37 － － － － － － 431,185.39 2.40 －
高华证券
1
285,006,502.85 1.46 － － － － － － 265,426.41 1.48 －
光大证券
1
1,936,529,171.24 9.92 4,710,108.70 22.86 － － － － 1,803,484.26 10.03 －
广发华福
1
－ － － － － － － － － － －
海通证券
1
1,097,343,418.61 5.62 － － － － － － 1,022,786.22 5.69 －
申万宏源
2
2,524,415,727.90 12.94 － － － － － － 2,321,804.72 12.91 －
西南证券
2
4,187,789,284.37 21.46 － － － － － － 3,841,468.19 21.37 －
湘财证券
1
343,640,103.33 1.76 － － － － － － 320,032.09 1.78 －
银河证券
1
981,039,026.28 5.03 － － － － － － 913,639.19 5.08 －
中金公司
1
3,954,705,454.61 20.27 7,429,226.86 36.06 － － － － 3,605,744.79 20.05 －
中泰证券
2
1,489,779,375.67 7.63 8,464,546.30 41.08 － － － － 1,357,636.23 7.55 －
注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金退租券商交易单元：方正证
券（399303） ，恒泰证券（21417） 。其余租用券商交易单元未发生变动。
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。
