宝盈鸿利收益灵活配置
混合型证券投资基金
2017 年年度报告摘要
2017年12月31日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2018年3 月31日 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 30 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的
审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自2017年1 月1日起至12月 31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 宝盈鸿利收益混合
基金主代码 213001
交易代码 213001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2002年 10月8日
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 378,296,752.40 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险的前提下，为基金投资人谋求长期资宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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本增值收益。
投资策略 本基金主要通过以下投资策略追求基金投资的长期稳
定的现金红利分配和资本增值收益：
（一）战略资产配置策略
基金管理人根据宏观经济形势、证券市场总体市盈率
水平等指标，对不同市场的风险收益状况做出判断，
据此调整股票、债券和现金等大类资产的配置比例。
（二）股票投资策略
1、行业资金配置策略。首先由行业分析师估计各行业
未来的期望增长速度，以行业增长率对该行业上市公
司的总体市盈率进行调整，寻找总体投资价值被相对
低估的行业。根据调整后不同行业的市盈率作为主要
参考指标， 结合经济发展不同阶段对不同行业的影响，
决定股票投资中资金在行业之间的配置比例。
2、 公司选择策略。 本基金对上市公司投资价值的判断，
主要依赖于两方面的基础工作： 一是从行业发展趋势、
公司核心竞争优势、公司运营管理效率的角度对公司
进行定性分析，二是通过选择适当的估值模型对公司
的投资价值进行定量测算。在筛选过程中，更强调公
司长期 （3-5 年） 的发展和竞争优势、 稳定成长的市场、
可持续的主营业务利润、良好的现金流和满意的红利
分配政策。在对行业内上市公司进行合理排序的基础
上，重点投资于位于行业前列的收益型上市公司，排
序所依据的主要指标为红利收益率和增长率调整后的
市盈率。
（三）固定收益类资产投资策略
在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率
预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转
换债券投资策略、资产支持证券投资和中小企业私募
债券投资策略， 选择合适时机投资于低估的债券品种，宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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通过积极主动管理，获得超额收益。
（四）权证投资策略
本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投
资过程中， 基金管理人主要通过采取有效的组合策略，
将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×65% +中债综合指数收益率（全
价）×35%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低
于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属
于中高收益/风险特征的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 宝盈基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张瑾 贺倩
联系电话 0755-83276688 010-66060069
电子邮箱 zhangj@byfunds.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-8888-300 95599
传真 0755-83515599 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2017年 2016年 2015年
本期已实现收益 20,491,818.07 -61,987,101.33 445,153,039.08
本期利润 64,354,729.30 -268,920,140.65 403,737,763.06
加权平均基金份额本期利润 0.1629 -0.3568 0.2808 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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本期基金份额净值增长率 19.08% -23.38% 34.56%
3.1.2
期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末
期末可供分配基金份额利润 0.2980 0.1326 0.3699
期末基金资产净值 389,740,249.95 355,469,650.45 1,444,807,696.69
期末基金份额净值 1.030 0.865 1.129
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.28% 1.19% 2.89% 0.52% -0.61% 0.67%
过去六个月 14.83% 1.11% 5.94% 0.45% 8.89% 0.66%
过去一年 19.08% 1.04% 12.43% 0.42% 6.65% 0.62%
过去三年 22.77% 1.93% 19.49% 1.18% 3.28% 0.75%
过去五年 109.82% 1.64% 70.69% 1.10% 39.13% 0.54%
自基金合同
生效起至今
366.17% 1.38% 225.52% 1.33% 140.65% 0.05%
宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年以来未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”
标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地
在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益
债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、宝盈新价值
混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30 混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴
产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由
原基金鸿阳转型而来）二十二只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范
的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经
济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；
在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好
业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李进
本基金、宝盈策略增
长混合型证券投资
基金、宝盈先进制造
灵活配置混合型证
券投资基金的基金
经理
2017年1月4日 - 7 年
李进先生，武汉大学金融学专
业硕士。 2007年7月至 2010年
2 月任职于中国农业银行深圳
分行，担任信贷审批员，2010
年3月至2013年8月任职于华
泰联合证券研究所，担任研究
员。自 2013年8月加入宝盈基
金管理有限公司，历任研究员、
基金经理助理。中国国籍，证
券投资基金从业人员资格。
张小仁
本基金基金经理、宝
盈核心优势灵活配
置混合型证券投资
基金基金经理、宝盈
先进制造灵活配置
混合型证券投资基
金基金经理、宝盈国
家安全战略沪港深
股票型证券投资基
金基金经理
2014年1月7日 2017年1月4日 10 年
张小仁先生，中山大学经济学
硕士。2007 年 7 月加入宝盈基
金管理有限公司，历任研究部
核心研究员、宝盈泛沿海区域
增长混合型证券投资基金基金
经理助理。中国国籍，证券投
资基金从业人员资格。 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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注：1、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期，“离
任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的
计算截至2017年12月 31 日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活
动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公
平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。
公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向
交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的
交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》 ，并要求相关投资组合经理应对异常交
易情况进行合理性解释。
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送
的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相
关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的
组合等除外。
公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前
后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情
况进行合理性解释。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公
司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投
资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期
内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害
基金持有人利益的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年股票市场总体风险偏好较低，业绩确定性增长的股票总体表现不错，高估值的成长股
总体表现偏弱。本基金配置成长股为主，2017年本基金上涨 19.08%，总体符合预期。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.030元；本报告期基金份额净值增长率为 19.08%，业绩
比较基准收益率为12.43%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
基于对市场的判断和产业的发展趋势，2017年年底的组合配置主要集中在以下 3 个方向：
1、组合仍以成长为主线，注重增速和估值的匹配，同时考虑稀缺性。集中配置的行业是:半
导体、5G、智能制造等。
2、受益于经济复苏的大金融、建材、房地产等。
3、消费升级相关的股票。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序
进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管领导及研究部、投资部门（权益投
资部、固定收益部等） 、风险管理部、基金运营部、监察稽核部负责人共同组成，以上人员均具备
相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序，
定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对
需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征
求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。
截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务
合作关系，由其按约定提有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—宝盈基金管理
有限公司2017 年1月 1 日至 2017年 12 月31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 宝盈基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害
基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
本基金2017年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册
会计师签字出具了普华永道中天审字(2018)第20833 号“标准无保留意见的审计报告” ，投资者可
通过年度报告正文查看审计报告全文。
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年 12 月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017年 12 月31 日
上年度末
2016 年12 月 31日
资 产：
银行存款 61,677,844.30 32,191,600.74
结算备付金 1,747,335.73 626,660.02
存出保证金 484,510.55 470,433.90
交易性金融资产 326,800,742.72 330,677,739.75
其中：股票投资 326,800,742.72 330,677,739.75
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 8,865,055.78 -
应收利息 15,461.19 9,379.42
应收股利 - -
应收申购款 63,224.72 78,807.29
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 399,654,174.99 364,054,621.12
负债和所有者权益
本期末
2017年 12 月31 日
上年度末
2016 年12 月 31日
负 债：
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短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 7,604,608.75 6,686,322.51
应付赎回款 516,692.38 374,904.89
应付管理人报酬 499,411.99 557,189.09
应付托管费 83,235.33 92,864.83
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,048,985.86 632,667.31
应交税费 - 720.00
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 160,990.73 240,302.04
负债合计 9,913,925.04 8,584,970.67
所有者权益：
实收基金 277,025,185.48 300,965,576.27
未分配利润 112,715,064.47 54,504,074.18
所有者权益合计 389,740,249.95 355,469,650.45
负债和所有者权益总计 399,654,174.99 364,054,621.12
注：报告截止日2017年 12 月 31 日，基金份额净值1.030元，基金份额总额378,296,752.40份。
7.2 利润表
会计主体：宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2017年1月1日至2017年 12 月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年 1月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1月 1 日至 2016年
12月 31日 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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一、收入 77,738,345.25 -249,528,470.32
1.利息收入 552,271.13 1,037,043.74
其中：存款利息收入 552,166.78 1,024,676.22
债券利息收入 104.35 6,356.16
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 6,011.36
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 33,194,730.84 -47,630,639.50
其中：股票投资收益 31,211,568.16 -49,305,978.29
基金投资收益 - -
债券投资收益 3,070.52 -471,551.01
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 1,980,092.16 2,146,889.80
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
43,862,911.23 -206,933,039.32
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 128,432.05 3,998,164.76
减：二、费用 13,383,615.95 19,391,670.33
1．管理人报酬 5,498,806.97 10,436,536.32
2．托管费 916,467.82 1,739,422.63
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6,576,039.05 6,800,633.40
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 392,302.11 415,077.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
64,354,729.30 -268,920,140.65 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 64,354,729.30 -268,920,140.65
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
300,965,576.27 54,504,074.18 355,469,650.45
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 64,354,729.30 64,354,729.30
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-23,940,390.79 -6,143,739.01 -30,084,129.80
其中：1.基金申购款 63,516,741.21 20,373,280.45 83,890,021.66
2.基金赎回款 -87,457,132.00 -26,517,019.46 -113,974,151.46
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
277,025,185.48 112,715,064.47 389,740,249.95
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12月 31日 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 16 页 共 37 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
937,556,923.37 507,250,773.32 1,444,807,696.69
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -268,920,140.65 -268,920,140.65
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-636,591,347.10 -183,826,558.49 -820,417,905.59
其中：1.基金申购款 210,621,006.49 50,394,453.42 261,015,459.91
2.基金赎回款 -847,212,353.59 -234,221,011.91 -1,081,433,365.50
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
300,965,576.27 54,504,074.18 355,469,650.45
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______张啸川______
______丁宁______
____何瑜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.2.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 17 页 共 37 页
7.4.2.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无须说明的会计估计变更。
7.4.2.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.3 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月 1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.4 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司(以下简称“宝盈基 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 18 页 共 37 页
金公司”)
中国农行银行股份有限公司（以下简称
“中国农业银行”）
基金托管人、基金销售机构
中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东
中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东
中铁宝盈资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.5.2 关联方报酬
7.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年
12月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 5,498,806.97 10,436,536.32
其中：支付销售机构的客户维护费 1,118,959.77 1,219,354.49
注：支付基金管理人宝盈基金公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数
7.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年
12月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 916,467.82 1,739,422.63 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 19 页 共 37 页
注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数
7.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 61,677,844.30 519,690.18 32,191,600.74 974,802.75
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销的证券。
7.4.5.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.6 期末（ 2017年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 20 页 共 37 页
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日 流通受限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备
注
300664 鹏鹞环保 2017年12月28日 2018 年1 月5 日 新股流通受限 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161 科华控股 2017年12月28日 2018 年1 月5 日 新股流通受限 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923 润都股份 2017年12月28日 2018 年1 月5 日 新股流通受限 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080 新疆火炬 2017年12月25日 2018 年1 月3 日 新股流通受限 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300730 科创信息 2017 年12 月 25 日 临时停牌 41.55 2018 年1 月2 日 45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919 名臣健康 2017 年12 月 28 日 临时停牌 35.26 2018 年1 月2 日 38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注： 本基金截至2017年 12 月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.6.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的余额。
7.4.6.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 326,800,742.72 81.77
其中：股票 326,800,742.72 81.77 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 21 页 共 37 页
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 63,425,180.03 15.87
8 其他各项资产 9,428,252.24 2.36
9 合计 399,654,174.99 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 267,340,671.17 68.59
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,143.20 0.00
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 17,942.76 0.00
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务业 12,960,900.55 3.33
J
金融业 33,387,561.84 8.57
K
房地产业 13,045,200.00 3.35
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.01
O
居民服务、修理和其他服务业 - - 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 22 页 共 37 页
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 326,800,742.72 83.85
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 300567 精测电子 234,993 31,333,966.62 8.04
2 300373 扬杰科技 904,549 27,109,333.53 6.96
3 600585 海螺水泥 820,000 24,050,600.00 6.17
4 601318 中国平安 299,908 20,987,561.84 5.39
5 300447 全信股份 984,840 18,544,537.20 4.76
6 300607 拓斯达 269,820 18,239,832.00 4.68
7 002833 弘亚数控 267,511 16,599,057.55 4.26
8 000002 万
科Ａ 420,000 13,045,200.00 3.35
9 600176 中国巨石 800,000 13,032,000.00 3.34
10 600887 伊利股份 404,000 13,004,760.00 3.34
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有限公司
http://www.byfunds.com网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 64,491,475.36 18.14
2 600887 伊利股份 43,053,409.38 12.11
3 002709 天赐材料 37,698,795.84 10.61
4 300502 新易盛 34,696,409.18 9.76
5 002273 水晶光电 32,844,758.77 9.24 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 23 页 共 37 页
6 002456 欧菲科技 31,190,523.18 8.77
7 603416 信捷电气 30,091,267.14 8.47
8 000768 中航飞机 29,568,532.10 8.32
9 002833 弘亚数控 29,498,576.00 8.30
10 603197 保隆科技 29,406,664.72 8.27
11 000063 中兴通讯 28,858,020.79 8.12
12 300567 精测电子 27,950,238.88 7.86
13 300671 富满电子 26,525,986.18 7.46
14 300450 先导智能 26,303,045.04 7.40
15 300447 全信股份 25,419,109.81 7.15
16 300373 扬杰科技 25,272,068.98 7.11
17 002562 兄弟科技 24,991,564.46 7.03
18 300097 智云股份 24,832,442.15 6.99
19 603111 康尼机电 24,673,670.32 6.94
20 600030 中信证券 24,578,820.00 6.91
21 000786 北新建材 24,505,370.05 6.89
22 601398 工商银行 23,457,500.00 6.60
23 603556 海兴电力 22,992,882.53 6.47
24 300545 联得装备 22,451,198.13 6.32
25 002475 立讯精密 22,194,432.98 6.24
26 600038 中直股份 21,975,672.12 6.18
27 601600 中国铝业 21,823,347.99 6.14
28 600999 招商证券 20,545,272.76 5.78
29 601318 中国平安 20,379,302.80 5.73
30 601877 正泰电器 20,313,062.76 5.71
31 601336 新华保险 20,056,476.00 5.64
32 300613 富瀚微 19,575,783.00 5.51
33 002850 科达利 19,186,451.63 5.40 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 24 页 共 37 页
34 300463 迈克生物 19,091,890.80 5.37
35 601601 中国太保 18,623,719.24 5.24
36 600562 国睿科技 18,007,935.84 5.07
37 002466 天齐锂业 17,932,278.60 5.04
38 002497 雅化集团 17,874,372.60 5.03
39 300607 拓斯达 17,709,007.20 4.98
40 300415 伊之密 17,480,001.22 4.92
41 603727 博迈科 17,403,918.42 4.90
42 600352 浙江龙盛 17,325,722.51 4.87
43 603816 顾家家居 17,216,683.00 4.84
44 300322 硕贝德 16,698,130.59 4.70
45 000425 徐工机械 16,684,733.44 4.69
46 300258 精锻科技 16,614,022.87 4.67
47 601225 陕西煤业 16,453,918.13 4.63
48 600990 四创电子 16,403,419.29 4.61
49 600176 中国巨石 16,303,344.80 4.59
50 601222 林洋能源 15,999,444.64 4.50
51 300083 劲胜智能 15,946,975.00 4.49
52 000528 柳
工 15,858,006.50 4.46
53 002624 完美世界 15,720,866.12 4.42
54 300477 合纵科技 15,631,928.50 4.40
55 600388 龙净环保 15,459,510.00 4.35
56 600885 宏发股份 15,331,698.70 4.31
57 601628 中国人寿 15,057,982.00 4.24
58 600110 诺德股份 15,031,515.05 4.23
59 600703 三安光电 14,961,265.85 4.21
60 002555 三七互娱 14,787,089.91 4.16
61 002050 三花智控 14,712,405.00 4.14 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 25 页 共 37 页
62 002353 杰瑞股份 14,580,893.52 4.10
63 002241 歌尔股份 14,423,264.00 4.06
64 600741 华域汽车 14,065,381.93 3.96
65 002831 裕同科技 14,018,525.16 3.94
66 300316 晶盛机电 13,978,966.55 3.93
67 603690 至纯科技 13,815,621.00 3.89
68 002281 光迅科技 13,760,506.34 3.87
69 002074 国轩高科 13,661,927.15 3.84
70 000825 太钢不锈 13,650,277.62 3.84
71 300308 中际旭创 13,602,577.00 3.83
72 300327 中颖电子 13,163,372.70 3.70
73 000002 万
科Ａ 13,072,637.89 3.68
74 300604 长川科技 12,941,381.60 3.64
75 601012 隆基股份 12,783,742.00 3.60
76 002343 慈文传媒 12,742,202.03 3.58
77 601996 丰林集团 12,497,761.72 3.52
78 002008 大族激光 12,270,998.17 3.45
79 601766 中国中车 12,135,558.87 3.41
80 300296 利亚德 12,078,286.00 3.40
81 600362 江西铜业 11,859,728.50 3.34
82 002554 惠博普 11,720,067.00 3.30
83 002460 赣锋锂业 11,710,880.64 3.29
84 603960 克来机电 11,477,368.70 3.23
85 300136 信维通信 10,731,575.27 3.02
86 001979 招商蛇口 10,588,410.78 2.98
87 603728 鸣志电器 10,321,882.01 2.90
88 002221 东华能源 9,806,038.83 2.76
89 002496 辉丰股份 9,787,885.16 2.75 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 37 页
90 000683 远兴能源 9,455,023.00 2.66
91 002233 塔牌集团 9,411,121.38 2.65
92 000728 国元证券 9,184,030.00 2.58
93 002611 东方精工 8,946,987.00 2.52
94 600068 葛洲坝 8,880,864.49 2.50
95 002094 青岛金王 8,849,284.92 2.49
96 002126 银轮股份 8,640,810.06 2.43
97 600549 厦门钨业 8,623,402.00 2.43
98 002322 理工环科 8,597,747.00 2.42
99 600416 湘电股份 8,449,894.92 2.38
100 002271 东方雨虹 8,423,917.18 2.37
101 603757 大元泵业 8,278,501.89 2.33
102 601009 南京银行 8,215,850.00 2.31
103 600884 杉杉股份 8,058,124.30 2.27
104 600522 中天科技 8,045,546.00 2.26
105 002340 格林美 8,035,496.00 2.26
106 000661 长春高新 7,857,544.00 2.21
107 600518 康美药业 7,722,837.00 2.17
108 603179 新泉股份 7,624,982.00 2.15
109 603008 喜临门 7,582,825.98 2.13
110 600596 新安股份 7,550,237.00 2.12
111 000530 大冷股份 7,462,602.00 2.10
112 002440 闰土股份 7,354,321.98 2.07
113 600036 招商银行 7,329,309.00 2.06
114 000915 山大华特 7,229,886.70 2.03
115 002007 华兰生物 7,162,549.90 2.01
116 300059 东方财富 7,152,378.00 2.01
注：表中“本期累计买入金额”指买入成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费
用。 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 27 页 共 37 页
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 300450 先导智能 49,495,785.64 13.92
2 300097 智云股份 45,740,581.31 12.87
3 600038 中直股份 42,892,923.08 12.07
4 600585 海螺水泥 40,760,007.30 11.47
5 300502 新易盛 37,131,111.68 10.45
6 000063 中兴通讯 36,833,883.88 10.36
7 002456 欧菲科技 34,397,793.12 9.68
8 300316 晶盛机电 33,984,864.96 9.56
9 600887 伊利股份 32,222,355.75 9.06
10 002709 天赐材料 31,000,566.93 8.72
11 000768 中航飞机 29,868,410.56 8.40
12 603416 信捷电气 28,908,198.66 8.13
13 603111 康尼机电 26,062,086.00 7.33
14 601600 中国铝业 25,477,617.40 7.17
15 300342 天银机电 24,926,909.58 7.01
16 600030 中信证券 24,394,229.00 6.86
17 603197 保隆科技 23,997,985.84 6.75
18 002562 兄弟科技 23,919,027.00 6.73
19 002475 立讯精密 23,664,135.60 6.66
20 002466 天齐锂业 21,887,869.44 6.16
21 600682 南京新百 21,693,608.96 6.10
22 002497 雅化集团 21,680,011.10 6.10
23 300613 富瀚微 21,649,143.92 6.09
24 002273 水晶光电 21,313,497.60 6.00
25 603556 海兴电力 21,001,903.00 5.91 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 37 页
26 600999 招商证券 20,243,263.00 5.69
27 601336 新华保险 19,764,588.02 5.56
28 002023 海特高新 19,350,358.67 5.44
29 300228 富瑞特装 19,173,927.60 5.39
30 002850 科达利 19,052,664.00 5.36
31 601601 中国太保 18,826,553.64 5.30
32 300463 迈克生物 18,574,514.14 5.23
33 600885 宏发股份 18,532,791.76 5.21
34 300258 精锻科技 18,213,504.34 5.12
35 002833 弘亚数控 18,187,502.00 5.12
36 300545 联得装备 18,066,026.70 5.08
37 000528 柳
工 17,589,812.62 4.95
38 600562 国睿科技 17,535,941.11 4.93
39 002050 三花智控 17,375,689.00 4.89
40 603816 顾家家居 17,276,617.00 4.86
41 603727 博迈科 17,252,397.17 4.85
42 300322 硕贝德 17,125,400.11 4.82
43 002738 中矿资源 17,044,182.00 4.79
44 000425 徐工机械 16,708,600.00 4.70
45 601225 陕西煤业 16,642,601.00 4.68
46 300143 星普医科 16,435,066.96 4.62
47 002241 歌尔股份 16,343,336.11 4.60
48 002624 完美世界 15,972,850.00 4.49
49 300083 劲胜智能 15,813,275.00 4.45
50 300415 伊之密 15,698,002.56 4.42
51 601628 中国人寿 15,585,530.00 4.38
52 000825 太钢不锈 15,473,660.17 4.35
53 600667 太极实业 15,442,576.00 4.34 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 29 页 共 37 页
54 000786 北新建材 15,287,726.00 4.30
55 600703 三安光电 15,248,642.53 4.29
56 600388 龙净环保 15,242,655.00 4.29
57 002555 三七互娱 14,620,950.10 4.11
58 300671 富满电子 14,612,105.16 4.11
59 600990 四创电子 14,333,079.20 4.03
60 002008 大族激光 14,120,264.00 3.97
61 000807 云铝股份 14,120,212.00 3.97
62 600741 华域汽车 14,100,077.47 3.97
63 002281 光迅科技 13,806,083.00 3.88
64 600110 诺德股份 13,580,769.32 3.82
65 300477 合纵科技 13,567,423.62 3.82
66 601668 中国建筑 13,053,000.00 3.67
67 002831 裕同科技 12,980,063.55 3.65
68 002353 杰瑞股份 12,905,086.29 3.63
69 002343 慈文传媒 12,898,633.64 3.63
70 300604 长川科技 12,871,669.68 3.62
71 002074 国轩高科 12,499,332.49 3.52
72 601766 中国中车 12,328,693.00 3.47
73 300327 中颖电子 12,230,482.98 3.44
74 002554 惠博普 12,225,616.67 3.44
75 601996 丰林集团 12,165,439.40 3.42
76 002460 赣锋锂业 11,807,864.00 3.32
77 601398 工商银行 11,615,164.00 3.27
78 000421 南京公用 11,603,410.87 3.26
79 000980 众泰汽车 11,353,590.00 3.19
80 600362 江西铜业 11,299,589.00 3.18
81 300296 利亚德 11,258,111.00 3.17 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 30 页 共 37 页
82 300136 信维通信 10,984,343.45 3.09
83 600549 厦门钨业 10,897,196.00 3.07
84 001979 招商蛇口 10,759,166.00 3.03
85 002233 塔牌集团 10,442,815.00 2.94
86 300446 乐凯新材 10,265,704.16 2.89
87 002496 辉丰股份 9,964,640.60 2.80
88 603728 鸣志电器 9,808,040.00 2.76
89 000683 远兴能源 9,710,000.00 2.73
90 002808 苏州恒久 9,708,416.32 2.73
91 600884 杉杉股份 9,644,253.77 2.71
92 002271 东方雨虹 9,537,341.57 2.68
93 600068 葛洲坝 9,487,063.88 2.67
94 600176 中国巨石 9,333,523.57 2.63
95 000728 国元证券 9,328,357.74 2.62
96 300400 劲拓股份 9,170,281.00 2.58
97 002094 青岛金王 9,164,915.56 2.58
98 002221 东华能源 9,155,913.50 2.58
99 601877 正泰电器 9,041,930.02 2.54
100 600477 杭萧钢构 9,037,968.48 2.54
101 002126 银轮股份 8,821,974.27 2.48
102 600352 浙江龙盛 8,808,532.20 2.48
103 000530 大冷股份 8,704,500.00 2.45
104 002611 东方精工 8,593,998.35 2.42
105 002322 理工环科 8,073,305.40 2.27
106 601009 南京银行 8,056,597.27 2.27
107 603757 大元泵业 8,000,962.79 2.25
108 600416 湘电股份 7,928,205.00 2.23
109 603008 喜临门 7,868,800.96 2.21 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 31 页 共 37 页
110 600522 中天科技 7,851,980.00 2.21
111 600782 新钢股份 7,790,442.00 2.19
112 600518 康美药业 7,752,293.40 2.18
113 000661 长春高新 7,696,625.61 2.17
114 002440 闰土股份 7,688,101.38 2.16
115 002434 万里扬 7,644,513.90 2.15
116 300255 常山药业 7,545,308.47 2.12
117 603179 新泉股份 7,542,374.00 2.12
118 601908 京运通 7,507,116.36 2.11
119 601800 中国交建 7,434,635.00 2.09
120 601222 林洋能源 7,311,159.18 2.06
121 300106 西部牧业 7,286,103.43 2.05
122 000157 中联重科 7,258,861.00 2.04
123 600596 新安股份 7,248,938.00 2.04
124 600036 招商银行 7,168,238.66 2.02
125 002007 华兰生物 7,134,977.88 2.01
注：表中“本期累计卖出金额”指卖出成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费
用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,138,080,090.08
卖出股票收入（成交）总额 2,217,031,566.50
注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘
以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 32 页 共 37 页
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在
本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 484,510.55
2 应收证券清算款 8,865,055.78
3 应收股利 - 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 33 页 共 37 页
4 应收利息 15,461.19
5 应收申购款 63,224.72
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,428,252.24
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
24,015 15,752.52 9,142,546.20 2.42% 369,154,206.20 97.58%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 37,288.11 0.0099%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 34 页 共 37 页
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2002 年 10 月8 日 ）基金份额总额
1,446,415,713.90
本报告期期初基金份额总额 410,986,933.78
本报告期基金总申购份额 86,733,207.46
减:本报告期基金总赎回份额 119,423,388.84
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 378,296,752.40
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下：
（1）根据宝盈基金管理有限公司第四届董事会第六次现场会议决议，同意张新元先生任宝
盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告
以及向中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。
（2）根据宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十六次临时会议决议，同意汪钦辞去总
经理职务，在新聘总经理聘任到位之前，暂由公司董事长李文众先生代为履行公司总经理相关职
责。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及中国证券投资基金业
协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。
（3）根据宝盈基金管理有限公司第五届董事会第一次现场会议决议，同意张啸川先生任宝
盈基金管理有限公司总经理，丁宁先生任宝盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定
向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行
业高级管理人员变更公告。
（4）宝盈基金管理有限公司原独立董事贺颖奇、屈文洲先生任职届满，不再担任公司独立宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 35 页 共 37 页
董事。根据宝盈基金管理有限公司股东会 2017 年第一次现场会议，同意张苏彤、廖振中和王艳
艳担任宝盈基金管理有限公司独立董事，拟任公司总经理张啸川先生担任宝盈基金管理有限公司
经营管理层董事，同意刘郁飞担任宝盈基金管理有限公司股东监事、魏玲玲和汪兀担任宝盈基金
管理有限公司职工监事。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及
向中国证券投资基金业协会报备。
2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况如下：
本基金托管人于2016年8月29日任命史静欣女士为中国农业银行股份有限公司托管业务部
/养老金管理中心副总经理，负责管理证券投资基金托管业务。因工作需要，余晓晨先生于 2017
年3月8日不再担任中国农业银行股份有限公司托管业务部/养老金管理中心副总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未
发生显著改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）审计费60,000 元，目前事务所已连续9 年为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 1 1,331,411,743.89 30.60% 1,213,319.58 30.54% -
海通证券 1 818,343,807.21 18.81% 745,756.49 18.77% -
国信证券 1 778,169,440.05 17.89% 709,148.96 17.85% - 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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方正证券 2 570,519,192.29 13.11% 519,915.36 13.09% -
国泰君安证券 2 523,056,644.81 12.02% 484,854.58 12.20% -
中信建投证券 1 329,251,393.18 7.57% 300,046.59 7.55% -
光大证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席
位租用协议。
2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
（Ⅰ）租用交易单元情况
本报告期内未租用新的交易单元。
（Ⅱ）退租交易单元情况
本报告期内退租广发证券上海交易单元一个，国都证券上海交易单元一个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
国泰君安证券 - - - - - -
中信建投证券 613,574.87 100.00% - - - -
光大证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
宝盈基金管理有限公司
2018 年 3月 31日
