宝 盈 策 略 增长 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 宝盈基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 30 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
普华永道中天 会计师事 务 所(特殊普通合 伙)为本基 金财务会计报 告出具了 标 准无保留意见 的
审计报 告， 基金 管理 人在 本报告 中对 相关 事项 亦有 详细说 明， 请投 资者 注意 阅读。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
宝盈策略增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 宝盈策 略增 长混 合
基金主 代码 213003
交易代 码 213003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 1 月 19 日
基金管 理人 宝盈基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,434,956,123.97 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 基 于 中国 经济 处于 宏观 变革 期 以及 对资 本市 场未 来持
续 、 健康 增长 的预 期， 本基 金 力求 通过 综合 运用 多种
投 资 策略 优选 股票 ，分 享中 国 经济 和资 本市 场高 速增
长 的 成果 ，在 严格 控制 投资 风 险的 前提 下保 持基 金资
产持续 稳健 增值 ，并 力争 获取超 过比 较基 准的 收益 。
投资策 略 1．资 产配 置策 略
本 基 金根 据宏 观经 济运 行状 况 、财 政货 币政 策、 国家
产 业 政策 及证 券监 管政 策调 整 情况 、市 场资 金环 境等
因素， 决定 股票 、债 券及 现金的 配置 比例 。
2．股 票投 资策 略
本 基 金股 票投 资策 略主 要通 过 综合 运用 多种 投资 策略
优 选 出投 资价 值较 高的 股票 构 建投 资组 合。 主题 投资
策 略 、价 值成 长策 略和 价值 反 转策 略互 相配 合以 构成
本 基 金的 整体 投资 策略 。三 种 投资 策略 的投 资权 重大
致 平 均分 配， 在考 虑行 业大 致 均衡 配置 的前 提下 ，重
叠 的 个股 加大 权重 。本 基金 管 理人 将根 据国 际经 济、
国 内 经济 、经 济政 策、 股市 结 构、 股市 政策 等方 面因
素 的 综合 考虑 ，根 据研 究部 提 供并 经投 资决 策 委 员会
批准的 投资 策略 对各 投资 策略的 投资 权重 进行 微调 。
3．债 券投 资策 略
本基金 的债 券投 资采 取主 动投资 策略 ， 运 用利 率预 测、
久 期 管理 、收 益率 曲线 预测 、 相对 价值 评估 、收 益率
利 差 策略 、套 利交 易策 略以 及 利用 正逆 回购 进行 杠杆
操 作 等积 极的 投资 策略 ，力 求 获得 超过 债券 市场 的收
益。
业绩比 较基 准 上证 A 股指 数 × 75% ＋上 证国债 指数 ×20 % ＋ 同期 银 行
一年定 期存 款利 率 × 5%
当 作 为本 基金 业绩 比较 基准 的 指数 因中 断编 制等 原因
或 市 场出 现更 合适 的新 指数 时 ，本 基金 业绩 比较 基准
将做适 时调 整。 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 其预 期 收益 及 预 期风 险水 平低
于 股 票型 基金 ，高 于债 券型 基 金及 货币 市场 基金 ，属
于中高 收益/风 险特 征的 基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 宝盈基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张瑾 贺倩
联系电 话 0755-83276688 010-66060069
电子邮 箱 zhangj@byfunds.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-8888-300 95599
传真 0755-83515599 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.byfunds.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 -541,024,161.48 -328,189,962.79 1,807,522,138.46
本期利 润 -207,707,085.78 -1,600,534,194.93 2,352,206,399.80
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0767 -0.4742 0.5745
本期基 金份 额净 值增 长率 -6.44% -26.31% 59.53%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0686 0.0493 0.5174
期末基 金资 产净 值 2,390,437,896.91 3,140,575,494.96 6,601,383,499.21
期末基 金份 额净 值 0.9817 1.0493 1.8397
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 。
2、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.38% 0.87% -0.87% 0.43% 2.25% 0.44%
过去六 个月 8.45% 0.91% 2.81% 0.41% 5.64% 0.50%
过去一 年 -6.44% 0.90% 5.19% 0.41% -11.63% 0.49%
过去三 年 9.99% 2.31% 5.99% 1.25% 4.00% 1.06%
过去五 年 79.94% 1.99% 41.54% 1.11% 38.40% 0.88%
自基金 合同
生效起 至今
91.45% 1.78% 34.49% 1.28% 56.96% 0.50%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份基金份
额分红 数
现金 形 式发 放总 额
再投资 形式 发放
总额
年度利 润分 配合 计 备注
2017 - - - -
2016 3.2000 1,247,892,088.68 319,565,668.69 1,567,457,757.37
2015 1.6000 338,387,321.53 218,784,360.86 557,171,682.39
合计 4.8000 1,586,279,410.21 538,350,029.55 2,124,629,439.76
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 ： 宝 盈基 金管 理有限 公司 是2001 年按 照 证监会 “新 的治 理结 构、 新的内 控体 系 ”
标准设 立的 首批 基金 管理 公司之 一，2001 年 5 月 18 日成立 ，注 册资 本为 人 民币 1 亿元 ，注 册地
在深圳。公司 目前管理 宝 盈鸿利收益混 合、宝盈 泛 沿海混合、宝 盈策略增 长 混合、宝盈 增强收益
债券、 宝盈 资源 优选 混合 、宝盈 核心 优势 混合 、宝 盈货币 、宝 盈中 证 100 指 数增强 、宝 盈新 价 值
混合、 宝盈 祥瑞 养老 混合 、 宝盈 科技30 混 合、 宝盈 睿丰创 新混 合、 宝盈 先进 制造混 合、 宝盈 新兴
产业混合、宝 盈转型动 力 混合、宝盈祥 泰养老混 合 、宝盈优势产 业混合、 宝 盈新锐混合 、宝盈 医
疗健康沪港深 股票、宝 盈 国家安全沪港 深股票、 宝 盈互联网沪港 深混合、 宝 盈消费主题 混合（由
原基金鸿阳转 型而来） 二 十二只基金， 公司恪守 价 值投资的投资 理念，并 逐 渐形成了稳 健、规范
的投资风格。 公司拥有 一 支经验丰富的 投资管理 团 队，在研究方 面，公司 汇 聚着一批从 事宏观经
济、 行业 、 上市 公司 、 债 券和金 融工 程研 究的 专业 人才 ， 为 公司 的投 资决 策 提供科 学的 研究 支持 ；
在投资方面， 公司的基 金 经理具有丰富 的证券市 场 投资经验，以 自己的专 业 知识致力于 获得良好
业绩， 努力 为投 资者 创造 丰厚的 回报 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基
金经理 （ 助理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任
日期
李进
本基金 、 宝 盈鸿 利收 益
灵活配置混合型证券
投资基 金、 宝盈 先进 制
造灵活配置混合型证
券投资 基金 基金 经理
2016
年 10
月 15
日
- 7 年
李进先 生 ， 武 汉大 学金 融 学专业 硕士 。2007 年
7 月至2010 年2 月任 职于 中国农 业银 行深 圳分
行，担 任信 贷审 批员 ，2010 年 3 月至 2013 年
8 月任 职于 华泰 联合 证券 研究所 ， 担 任研 究员。
自 2013 年 8 月 加入 宝盈 基金管 理有 限公 司，
历任研 究员 、 基 金经 理助 理。 中 国国 籍， 证券
投资基 金从 业人 员资 格。
朱建明
本基金 、 宝 盈睿 丰创 新
灵活配置混合型证券
投资基 金基 金经 理
2017
年 1 月
5 日
- 7 年
朱建明 先生 ， 中 国人 民银 行研究 生部 金融 学硕
士。2010 年 7 月至 2011 年 3 月任 职于 瀚信 资
产管理 有限 公司 ，担 任研 究员； 自 2011 年 5
月加入 宝盈 基金 管理 有限 公司， 历任 研究 部研
究员、 专户 投资 部投 资经 理。 中 国国 籍， 证券
投资基 金从 业人 员资 格。
刘李杰
本基金 基金 经理 、 量 化
投资部 总经 理
2017
年 9 月
19 日
- 9 年
刘李杰 先生 ， 美 国约 翰霍 普金斯 大学 电子 与计
算机工 程博 士、 华中 科技 大学通 信与 信息 系统
硕士 、 加 拿大 多伦 多大 学 数理金 融硕 士 。2008宝盈策略增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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年 1 月至 2008 年 7 月 在 美国 Bayview 金融 公
司担任 量化 分析 师；2009 年 1 月至 2011 年 3
月在加拿大帝国商业银行担任高级量化分析
师；2011 年 3 月至 2012 年 6 月担 任加 拿大 退
休金计 划投 资委 员会 高级 投资分 析师 、 投 资经
理；2012 年 6 月至 2013 年 8 月担 任齐 鲁证 券
执行董 事；2013 年 9 月至 2017 年 8 月担 任长
城证券 股份 有限 公司 资产 管理部 董事 总经 理。
2017 年8 月 加入 宝盈 基金 管理有 限公 司量 化投
资部 ， 现 担任 宝盈 基金 量 化投资 部总 经理 。 中
国国籍 ，证 券投 资基 金从 业人员 资格 。
彭敢
本基金 、 宝 盈资 源优 选
混合型 证券 投资 基金 、
宝盈新价值灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、
宝盈科 技 30 灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 、
宝盈睿丰创新灵活配
置混合型证券投资基
金的基 金经 理； 总经 理
助理； 权益 投资 部总 监
2014
年 9 月
26 日
2017
年 1
月 26
日
16 年
彭敢先 生 ， 金 融学 硕士 。 曾就职 于大 鹏证 券有
限责任 公司 综合 研究 所、 银华基 金管 理有 限公
司投资 管理 部、 万联 证券 有限责 任公 司研 发中
心、财富证券有限责任公司从事投资研究工
作。 2010 年9 月 起任 职于 宝盈基 金管 理有 限公
司权益 投资 部 。 中 国国 籍 ， 证 券投 资基 金从 业
人员资 格。
注：1 、 本 基金 基金 经理 非 首任基 金经 理 ， 其 “ 任 职 日期 ” 指根 据公 司决 定确 定的聘 任日 期 ， “ 离
任日期 ”指 根据 公司 决定 的解聘 日期 ；
2、 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相关 规 定， 证券 从业 年限 的
计算截 至2017 年12 月 31 日。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 及
基金合同等有 关基金法 律 文件的规定， 以取信于 市 场、取信于社 会投资公 众 为宗旨，本 着诚实信
用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金资 产，在控 制 风险的前提下 ，为基金 持 有 人谋求最 大利益。
在本报告期内 ，基金运 作 合法合规，严 格遵守法 律 法规关于公平 交易的相 关 规定，在投 资管理活
动中公 平对 待不 同投 资组 合，无 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
我公司根据《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》和 《宝盈基 金 管理有限公司 公
平交易 制度 》对 本基 金的 日常交 易行 为进 行监 控。
公司对不同投 资组合， 尤 其是同一位投 资组合经 理 管理的不同投 资组合同 日 同向交易和反 向
交易的交易时 机和交易 价 差进行监控， 同时对不 同 投资组合临近 交易日的 同 向交易和反 向交易的宝盈策略增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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交易时 机和 交易 价差 进行 分析 ， 形 成 《 公平 交易 分 析报告 》 ， 并要 求相 关投 资 组合经 理应 对异 常交
易情况 进行 合理 性解 释。
公司严格控制 不同投资 组 合之间的同日 反向交易 ， 严格禁止可能 导致不公 平 交易和利益输 送
的同日反向交 易。确因 投 资组合的投资 策略或流 动 性等需要而发 生的同日 反 向交易，公 司要求相
关投资组合经 理提供决 策 依据，并留存 记录备查 ， 但是完全按照 有关指数 的 构成比例 进 行投资的
组合等 除外 。
公司对其他可 能导致不 公 平交易和利益 输送的异 常 交易行为进行 监控，对 于 异常交易发生 前
后不同投资组 合买卖该 异 常交易证券的 情况进行 分 析，并要求相 关投资组 合 经理应对异 常交易情
况进行 合理 性解 释。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管理人根 据《证券 投 资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》和《宝 盈 基金管理有限 公
司公平交易制 度》对本 基 金的日常交易 行为进行 监 控，并定期制 作公平交 易 分析报告， 对不同投
资组合的收益 率、同向 交 易价差、反向 交易价差 作 专项分析。报 告结果表 明 ，本基金在 本报告期
内的同向交易 价差均在 可 合理解释范 围 之内；在 本 报告期内基金 管理人严 格 遵守法律法 规关于公
平交易的相关 规定，在 投 资活动中公平 对待不同 投 资组合，公平 交易制度 执 行情况良好 ，无损害
基金持 有人 利益 的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年，A 股市 场二 八分 化明显 ，大 盘蓝 筹走 势强 劲，创 业板 跌幅 明显 。从 主要宽 基指 数 来
看： 中 证100 指数 年内 涨幅 最大， 达 到30.21% ； 上 证50 指数上 涨25.08% ； 沪 深300 指数上 涨21.78% ；
中小板 指上涨 16.73% ； 上 证综指 上 涨 6.56% ， 创 业板 指下 跌 10.67% ； 中 证1000 指数下 跌 17.35% 。
从行业 分类 来看 ，申 万 28 个一级 行业 中仅 有 11 个 行 业上涨 ，其 中涨 幅前 五的 行业有 ：食 品饮 料
（涨53.85% ） 、 家 用电 器 （ 涨 43.03% ） 、 钢铁 （涨19.74% ） 、 非 银金 融 （ 涨17.3% ） 、 有 色金 属 （涨
15.39%）； 17 个 行业 下跌 ， 跌幅 前五 的行 业有： 纺 织服装 （跌23.85% ） 、 传 媒 （跌23.10% ） 、 综合
（跌21.47% ） 、 国防 军工 （跌 16.65% ） 和商 业贸 易 （跌 13.6%）。
本基金 本年 度收 益率 为-6.44% ， 未能 为基 金持 有人 取 得较好 的收 益。 本基 金 在 9 月份 之前 中
小创持仓比例 较高，行 业 主要分布在传 媒、休闲 服 务、机械设备 电子等板 块 。市场 “二八 ”风格
分化导致本基 金同期业 绩 表现不好；9 月份后， 本 基金业绩有较 明显改善 ， 主要是通过 综合运用宝盈策略增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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多策略 ， 从 盈利、 成长 、 财务稳 健、 公司 质量 四个 维度来 构建 股票 组合 ， 降 低组合 整体 估值 水平，
增加组合盈利 和成长的 基 本面正向暴露 ，提高组 合 市值暴露水平 。行业则 主 要分布在非 银金融、
银行、 食品 饮料 和休 闲服 务等板 块。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.9817 元 ； 本 报 告期基 金份 额 净 值增 长率 为-6.44% ， 业绩
比较基 准收 益率 为5.19% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2018 年宏 观经 济和 外围 环 境会 比 2017 年 更复 杂， 喜 忧参半 。
积极因 素主 要有 ：1 ）从 PB 和 ROE 等指 标来 看， 以 沪深 300 为代 表的 一批 A 股股票 在全 球范
围内还是有较 好的性价 比 ，会吸引增量 资金（海 外 资金、保险机 构资金、 资 管新规挤出 的一些理
财资金等） 。2 ）经济系 统 性风险大幅 降低。供 给侧 改革大幅改 善了上游 企业 的盈利能力 和资产 负
债表 ， 三 四线 城市 地产 去 库存也 取得 较好 效果 ， 金 融系统 坏账 风险 降低 。3 ） 新兴产 业的 结构 性机
会较多。5G、 半导体、 新 能源汽车、人 工智能、 大 数据等细分行 业符合未 来 产业大趋势 且国家政
策支持 力度 较大 。
值得关 注的 风险 因素 主要 有：1 ） 外 围市 场风 险。 沪 港通等 开通 之后 ，A 股和 海外市 场的 相关
性在加强。美 国 “货币 加 速收紧的预期 ”与“资 产 泡沫化的担忧 ”，全球 性 通货膨胀的 抬升以及
美股调 整带 来的 情绪 影响 可能对 市场 估值 的冲 击；2 ） 金融 去杠 杆。 资 管新 规等 去杠杆 措施 在 2018
年有可 能影 响市 场流 动性 ， 值 得跟 踪。 3） 地产 产业 链 下行风 险 。 地 产有 可能 受 到政策 （ 房地 产税） 、
信贷、 行业 周期 本身 的影 响，进 而对 产业 链上 下游 企业的 盈利 带来 波动 。
总体来 看， 我们 对2018 年 保持谨 慎乐 观的 态度 ： 沪 深主板 及部 分中 小板 企业 中稳定 盈利 增长
以及部分行业 个股 进入 合 理估值区间之 后估值溢 价 将对股价有抬 升效应。 另 外，超跌后 的反弹和
板块轮动效应 将给创业 板 中优质企业带 来阶段性 投 资机会。关注 目前估值 低 于历史中值 的行业：
传媒、国防军 工、电子 、 轻工制造、计 算机、农 林 牧渔、餐饮旅 游、医药 、 机械、通信 。根据均
值回归理论， 上述偏离 度 较大的行业存 在向历史 均 值回归的潜力 。市场节 奏 方面，需要 关注两会
相关政 策、 金融 去杠 杆进 程以及 美股 市场 的波 动情 况。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说 明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
持有的投资品 种进行估 值 。基金托管人 根据法律 法 规要求对基金 管理公司 采 用的估值政 策和程序
进行核 查， 并对 估值 结果 及净值 计算 进行 复核 。
本基金管理人 设立估值 委 员会，由公司 投研、运 营 的分管领导及 研究部、 投 资部门（权益 投宝盈策略增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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资部、 固定 收益 部等） 、 风 险管理 部、 基金 运营 部、 监察稽 核部 负责 人共 同组 成， 以 上人 员均 具备
相应的专业胜 任能力和 相 关工作经历。 估值委员 会 负责制定、修 订和完善 公 司估值政策 和程序，
定期评价估值 政策和程 序 修订的适用性 。日常基 金 资产 的估值程 序，由基 金 运营部负责 执行。对
需要进行估值 调整的投 资 品种，管理人 启动估值 调 整程序，并与 基金托管 人 协商一致， 必要时征
求会计 师事 务所 的专 业意 见，由 估值 委员 会议 定估 值方案 ，基 金运 营部 具体 执行。
截止报告期末 ，本基金 管 理人已与中债 金融估值 中 心有限公司及 中证指数 有 限公司建立业 务
合作关 系， 由其 按约 定提 有关债 券品 种、 流通 受限 股票的 估值 参考 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —宝盈 基金管理
有限公 司2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月31 日基 金 的投资 运作 ，进 行了 认真 、独立 的会 计核 算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 宝盈基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，宝盈基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§6 审计报 告
本基 金2017 年 年度 财务 会 计报告 经 普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计， 注册 会
计师签 字出 具了 普华 永道 中天审 字(2018) 第20827 号 “标 准无 保留 意见 的审 计报告 ” ， 投资 者可 通
过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
宝盈策略增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 宝盈 策略 增长 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 134,608,200.83 181,670,755.90
结算备 付金 3,593,274.72 3,002,084.41
存出保 证金 835,483.01 938,643.42
交易性 金融 资产 2,131,267,731.43 2,961,463,605.91
其中： 股票 投资 2,131,267,731.43 2,961,463,605.91
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 110,000,000.00 -
应收证 券清 算款 11,851,531.70 -
应收利 息 16,191.75 44,289.84
应收股 利 - -
应收申 购款 5,230,328.61 1,020,600.51
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,397,402,742.05 3,148,139,979.99
负债和所有者权益
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 1,577,539.31 1,549,496.71
应付管 理人 报酬 3,005,927.54 4,129,705.60
应付托 管费 500,987.90 688,284.27
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,679,198.72 938,252.94
应交税 费 - -
应付利 息 - - 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 201,191.67 258,745.51
负债合 计 6,964,845.14 7,564,485.03
所有者权益：
实收基 金 2,434,956,123.97 2,992,904,326.04
未分配 利润 -44,518,227.06 147,671,168.92
所有者 权益 合计 2,390,437,896.91 3,140,575,494.96
负债和 所有 者权 益总 计 2,397,402,742.05 3,148,139,979.99
注： 报 告截 止 日2017 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值0.9817 元 ， 基 金份 额总 额2,434,956,123.97
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 宝盈 策略 增长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年
12 月 31 日
一、收入 -142,645,990.19 -1,522,603,668.89
1.利息 收入 2,769,942.38 4,016,487.30
其中： 存款 利息 收入 2,142,172.13 3,691,171.27
债券利 息收 入 62.37 50,579.49
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 627,707.88 274,736.54
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -479,097,495.87 -258,850,065.14
其中： 股票 投资 收益 -505,880,085.33 -266,857,580.67
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -20,088.37 -4,485,623.20
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 26,802,677.83 12,493,138.73
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
333,317,075.70 -1,272,344,232.14
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 364,487.60 4,574,141.09
减： 二、费用 65,061,095.59 77,930,526.04
1．管 理人 报酬 39,047,862.88 55,982,034.06
2．托 管费 6,507,977.15 9,330,338.87
3．销 售服 务费 - - 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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4．交 易费 用 19,037,678.01 12,139,500.12
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 467,577.55 478,652.99
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-207,707,085.78 -1,600,534,194.93
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-207,707,085.78 -1,600,534,194.93
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 宝盈 策略 增长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,992,904,326.04 147,671,168.92 3,140,575,494.96
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -207,707,085.78 -207,707,085.78
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-557,948,202.07 15,517,689.80 -542,430,512.27
其中：1. 基 金申 购款 258,608,409.40 -9,991,475.68 248,616,933.72
2. 基金 赎回 款 -816,556,611.47 25,509,165.48 -791,047,445.99
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
2,434,956,123.97 -44,518,227.06 2,390,437,896.91
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
3,588,309,465.98 3,013,074,033.23 6,601,383,499.21 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -1,600,534,194.93 -1,600,534,194.93
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-595,405,139.94 302,589,087.99 -292,816,051.95
其中：1. 基 金申 购款 3,217,950,743.62 642,309,188.70 3,860,259,932.32
2. 基金 赎回 款 -3,813,355,883.56 -339,720,100.71 -4,153,075,984.27
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -1,567,457,757.37 -1,567,457,757.37
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
2,992,904,326.04 147,671,168.92 3,140,575,494.96
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张啸 川______
______丁宁______
____何瑜____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
除 7.4.2.2 中提 及的 会计 估计变 更， 本报 告期 所采 用的会 计政 策、 会计 估计 与 最近 一期 年 度
报告相 一致 。
7.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)>的 通知》之 附件 《证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)》 ，对于在锁 定期内
的非公开发行 股票、首 次 公开发行股票 时公司股 东 公开发售股份 、通过大 宗 交易取得的 带限售期
的股票 等流 通受 限股 票， 本 基金 自 2017 年12 月 25 日 起改为 按估 值日 在证 券交 易所上 市交 易的 同
一股票的公允 价值扣除 中 证指数有限公 司根据指 引 所独立提供的 该流通受 限 股票剩余限 售期对应
的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 ， 该 估值 技术 变更 使 本基 金2017 年12 月 31 日 的基金 资产 净值 及
2017 年度 会计 期间 净损 益 减少， 相关 影响 非重 大。 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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7.4.2.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全 面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从 证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计 算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.4 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
宝盈基 金管 理有 限公 司 （ 以 下简称 “宝 盈基 金
公司” ）
基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 （以 下简 称 “ 中国
农业银 行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
中铁信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 基金管 理人 的股 东 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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中铁宝 盈资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.5.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
7.4.5.2 关 联方 报酬
7.4.5.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管
理费
39,047,862.88 55,982,034.06
其中 ： 支 付销 售机 构的 客 户维
护费
8,759,336.74 12,015,551.12
注： 支 付基 金管 理人 宝盈 基金公 司 的 基金 管理 人报 酬按前 一日 基金 资产 净 值1.50% 的年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日基金 管理 人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值 X 1.50% / 当年 天数
7.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
6,507,977.15 9,330,338.87
注：支付基金 托管人 中 国 农业银行 的基 金托管费 按 前一日基金资 产净值 0.25% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 × 0.25% / 当 年天数
7.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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7.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未投资 本基 金。
7.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 134,608,200.83 2,038,987.34 181,670,755.90 3,565,498.25
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.6 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
000050 深天马 Ａ
2016
年1 月
14 日
2018
年 1
月 15
日
非公开
发行
17.82 19.35 1,122,334 19,999,991.88 21,717,162.90 -
300364 中文在 线
2016
年8 月
12 日
2018
年 8
月 15
日
非公开
发行
46.80 8.62 1,794,076 33,569,008.21 15,464,935.12 -
300664 鹏鹞环 保
2017
年12
月28
日
2018
年 1
月 5
日
新股流
通受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 - 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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603161 科华控 股
2017
年12
月28
日
2018
年 1
月 5
日
新股流
通受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923 润都股 份
2017
年12
月28
日
2018
年 1
月 5
日
新股流
通受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080 新疆火 炬
2017
年12
月25
日
2018
年 1
月 3
日
新股流
通受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
注：1 、 基金 可作 为特 定投 资者， 认购 由中 国证 监会 《上市 公司 证券 发行 管理 办法》 规范 的非 公开
发行股 份 ， 所 认购 的股 份 自发行 结束 之日 起 12 个 月 内不得 转让 。 根据 《 上市 公司股 东 、 董 监高 减
持股份 的若 干规 定 》 及 《 深圳/ 上海 证券 交易 所上 市 公司股 东及 董事 、 监事 、 高级管 理人 员减 持股
份实施 细则 》 ， 本基 金持 有 的上市 公司 非公 开发 行股 份，自 股份 解除 限售 之日 起 12 个月 内， 通过
集中竞 价交 易减 持的 数量 不得超 过其 持有 该次 非公 开发行 股份 数量 的50% ； 采 取大宗 交易 方式 的，
在任意 连 续 90 日 内， 减 持股份 的总 数不 得超 过公 司股份 总数 的 2%。 此外 ， 本基金 通过 大宗 交 易
方式受 让的 原上 市公 司大 股东减 持或 者特 定股 东减 持的股 份， 在受 让 后 6 个 月内， 不得 转让 所 受
让的股 份。
2、 本基 金持 有的 流通 受限 股票 “中 文在 线 ”( 证券 代 码：300364) 包含 其非 公开 发行锁 定期 内根 据
权益分 配方 案以 资本 公积 金转增 获得 的1,076,789.50 股(根 据中 文在线2017 年 度权益 分派 实施 公
告， 中 文在 线以2017 年4 月 12 日的 总股 本284,752,577 股为 基数， 向全 体股 东每 10 股 派发 现金
股利0.4 元 人民 币( 含税) ； 同时 以资 本公 积金 向全 体股东 每 10 股 转增15 股 ， 除权 除息 日 为 2017
年8 月1 日。)
7.4.6.2 期 末持 有的 暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日
期
复牌
开盘
单价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
002739
万达
电影
2017 年7
月 4 日
重大
事项
45.93 - - 1,900,000 106,196,507.88 87,267,000.00 -
002470
金正
大
2017 年 10
月25 日
重大
事项
9.15
2018 年2
月9 日
8.24 518,900 4,373,427.13 4,747,935.00 - 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 23 页 共 36 页
600309
万华
化学
2017 年 12
月 5 日
重大
事项
37.94 - - 84,100 3,201,508.65 3,190,754.00 -
300364
中文
在线
2017 年 12
月28 日
重大
事项
9.23
2018 年1
月5 日
10.00 14,095 263,731.95 130,096.85 -
300730
科创
信息
2017 年 12
月25 日
临时
停牌
41.55
2018 年1
月2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017 年 12
月28 日
临时
停牌
35.26
2018 年1
月2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.6.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
基金本 报告 期末 无银 行间 市场债 券正 回购 交易 余额 。
7.4.6.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
基金本 报告 期末 无交 易所 市场债 券正 回购 交易 余额 。 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 24 页 共 36 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 2,131,267,731.43 88.90
其中： 股票 2,131,267,731.43 88.90
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 110,000,000.00 4.59
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 138,201,475.55 5.76
8 其他各 项资 产 17,933,535.07 0.75
9 合计 2,397,402,742.05 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 137,953,360.00 5.77
C 制造业 805,658,679.47 33.70
D 电力、 热力、 燃气 及水 生 产和供 应业 19,521,204.20 0.82
E 建筑业 130,950,903.40 5.48
F 批发和 零售 业 94,677,616.00 3.96
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 47,471,323.76 1.99
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 9,745,907.55 0.41
J 金融业 396,908,728.88 16.60
K 房地产 业 23,466,979.00 0.98
L 租赁和 商务 服务 业 220,991,137.00 9.24
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 15,086,592.00 0.63
R 文化、 体育 和娱 乐业 228,802,976.97 9.57
S 综合 - - 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 25 页 共 36 页
合计 2,131,267,731.43 89.16
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601888 中国国 旅 4,961,300 215,270,807.00 9.01
2 002051 中工国 际 5,802,580 106,941,549.40 4.47
3 000425 徐工机 械 22,744,943 105,309,086.09 4.41
4 601699 潞安环 能 7,695,200 87,571,376.00 3.66
5 002739 万达电 影 1,900,000 87,267,000.00 3.65
6 600297 广汇汽 车 10,533,200 84,476,264.00 3.53
7 601009 南京银 行 9,577,000 74,125,980.00 3.10
8 002343 慈文传 媒 1,874,500 66,750,945.00 2.79
9 000776 广发证 券 3,601,525 60,073,437.00 2.51
10 300426 唐德影 视 3,000,000 59,190,000.00 2.48
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有限公司
http://www.byfunds.com 网站的 年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601888 中国国 旅 190,534,270.77 6.07
2 002601 龙蟒佰 利 159,410,905.90 5.08
3 600297 广汇汽 车 146,152,070.71 4.65
4 603979 金诚信 144,338,450.48 4.60
5 601328 交通银 行 142,630,985.96 4.54
6 002051 中工国 际 142,512,021.85 4.54
7 601818 光大银 行 127,237,203.20 4.05
8 002419 天虹股 份 125,441,487.64 3.99
9 601699 潞安环 能 123,396,342.77 3.93
10 300113 顺网科 技 115,856,432.74 3.69
11 600718 东软集 团 111,847,042.72 3.56
12 600809 山西汾 酒 110,296,223.76 3.51
13 000425 徐工机 械 108,407,157.61 3.45
14 300033 同花顺 107,552,966.95 3.42
15 002739 万达电 影 106,196,507.88 3.38 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 36 页
16 300473 德尔股 份 100,587,858.17 3.20
17 300426 唐德影 视 95,846,348.65 3.05
18 600376 首开股 份 91,895,896.15 2.93
19 002138 顺络电 子 91,360,824.94 2.91
20 300616 尚品宅 配 89,022,099.87 2.83
21 600399 抚顺特 钢 85,165,261.40 2.71
22 601009 南京银 行 84,994,793.04 2.71
23 600390 五矿资 本 84,754,845.12 2.70
24 002343 慈文传 媒 84,221,018.17 2.68
25 002766 索菱股 份 78,304,077.37 2.49
26 002462 嘉事堂 75,528,288.82 2.40
27 300550 和仁科 技 74,520,397.90 2.37
28 603833 欧派家 居 73,106,002.97 2.33
29 600031 三一重 工 72,305,923.30 2.30
30 601369 陕鼓动 力 71,617,555.72 2.28
31 601611 中国核 建 69,924,906.11 2.23
32 002353 杰瑞股 份 66,898,852.56 2.13
33 600197 伊力特 64,256,900.04 2.05
34 002501 利源精 制 63,295,995.66 2.02
注：表中“本 期累计买 入 金额”指买入 成交金额 ， 即成交单价乘 以成交数 量 ，不考虑相 关交易费
用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002368 太极股 份 258,176,713.39 8.22
2 002522 浙江众 成 182,585,205.24 5.81
3 300252 金信诺 173,359,944.26 5.52
4 002601 龙蟒佰 利 167,322,971.91 5.33
5 002023 海特高 新 156,756,482.67 4.99
6 603456 九洲药 业 145,455,363.78 4.63
7 002773 康弘药 业 135,648,177.15 4.32
8 600809 山西汾 酒 126,356,496.86 4.02
9 300033 同花顺 124,474,549.42 3.96
10 603979 金诚信 120,859,976.97 3.85
11 601818 光大银 行 115,224,299.96 3.67 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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12 601328 交通银 行 106,986,126.68 3.41
13 002419 天虹股 份 105,083,637.10 3.35
14 002215 诺 普 信 103,563,934.76 3.30
15 300170 汉得信 息 101,273,689.85 3.22
16 002138 顺络电 子 91,519,735.57 2.91
17 600718 东软集 团 88,753,324.85 2.83
18 600376 首开股 份 85,526,203.86 2.72
19 601888 中国国 旅 83,050,063.33 2.64
20 300113 顺网科 技 81,439,462.74 2.59
21 600197 伊力特 79,085,987.20 2.52
22 002462 嘉事堂 79,026,557.27 2.52
23 600297 广汇汽 车 78,787,489.20 2.51
24 300473 德尔股 份 77,615,686.51 2.47
25 000049 德赛电 池 76,630,437.77 2.44
26 300047 天源迪 科 76,420,961.58 2.43
27 600399 抚顺特 钢 75,907,314.93 2.42
28 600518 康美药 业 74,699,779.13 2.38
29 002549 凯美特 气 74,412,671.67 2.37
30 601699 潞安环 能 72,782,180.53 2.32
31 300476 胜宏科 技 69,344,559.62 2.21
32 601369 陕鼓动 力 66,318,432.18 2.11
33 300616 尚品宅 配 65,348,328.09 2.08
34 600390 五矿资 本 64,821,444.51 2.06
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 。
2、卖 出金 额按 买卖 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 5,911,030,788.34
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 6,568,663,653.19
注：买入股票 成本（成 交 ）总额、卖出 股票收入 （ 成交）总额， 均按买卖 成 交金额（成 交单价乘
以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与股指 期货 交易 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内，本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 没 有被监管部门 立案调查 ， 在本报告编制 日
前一年 内未 受到 公开 谴责 、处罚 。
8.12.2
本基金 所投 资的 前十 名股 票没有 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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序号 名称 金额
1 存出保 证金 835,483.01
2 应收证 券清 算款 11,851,531.70
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,191.75
5 应收申 购款 5,230,328.61
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,933,535.07
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比例
（%）
流通受 限情 况说 明
1 002739 万达电 影 87,267,000.00 3.65 重大事 项
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
132,588 18,364.83 31,462,099.92 1.29% 2,403,494,024.05 98.71%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
0.00 0.0000%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
宝盈策略增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2007 年 1 月 19 日 ） 基金 份额 总额
9,568,309,032.42
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,992,904,326.04
本报告 期基 金总 申购 份额 258,608,409.40
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 816,556,611.47
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,434,956,123.97
宝盈策略增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、报 告期 内本 基金 管理 人 重大人 事变 动情 况如 下：
（1 ） 根据 宝盈 基金 管理 有限 公 司第 四届 董 事会 第六次 现 场会 议决 议 ，同 意张新 元 先生 任宝
盈基金 管理 有限 公司 副总 经理。 该 变更 事项 已按 规 定向中 国证 券监 督管 理委 员会深 圳证 监局 报 告
以及向 中国 证券 投资 基金 业协会 报备 ，并 发布 基金 行业高 级管 理人 员变 更公 告。
（2 ） 根据 宝盈 基金 管理 有限 公 司第 四届 董 事会 第二十 六 次临 时会 议 决议 ，同意 汪 钦辞 去总
经理职 务 ， 在 新聘 总经 理 聘任到 位之 前 ， 暂 由公 司 董事长 李文 众先 生代 为履 行公司 总经 理相 关职
责。 本基 金管 理人 已按 规 定向中 国证 券监 督管 理委 员会深 圳证 监局 报告 以及 中国证 券投 资基 金 业
协会报 备， 并发 布基 金行 业高级 管 理 人员 变更 公告 。
（3 ） 根据 宝盈 基金 管理 有限 公 司第 五届 董 事会 第一次 现 场会 议决 议 ，同 意张啸 川 先生 任宝
盈基金 管理 有限 公司 总经 理， 丁宁 先生 任宝 盈基 金 管理有 限公 司副 总经 理 。 该变更 事项 已按 规定
向中国 证券 监督 管理 委员 会深圳 证监 局报 告以 及向 中国证 券投 资基 金业 协会 报备， 并 发布 基 金 行
业高级 管理 人员 变更 公告 。
（4 ） 宝盈 基金 管理 有限 公司 原 独立 董事 贺 颖奇 、屈文 洲 先生 任职 届 满， 不再担 任 公司 独立
董事。 根据 宝盈 基金 管理 有限公 司股 东 会 2017 年 第一次 现场 会议 ，同 意张 苏彤、 廖振 中和 王 艳
艳担任 宝盈 基金 管理 有限 公司独 立董 事， 拟 任公 司 总经理 张啸 川先 生担 任宝 盈基金 管理 有限 公 司
经营管 理层 董事 ， 同意 刘 郁飞担 任宝 盈基 金管 理有 限公司 股东 监事 、 魏玲 玲 和汪兀 担任 宝盈 基金
管理有 限公 司职 工监 事。 本基金 管理 人已 按规 定向 中国证 券监 督管 理委 员会 深圳证 监局 报告 以 及
向中国 证券 投资 基金 业协 会报备 。
2 、报 告期 内本 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 重大 人事变 动情 况如 下：
本基金 托管 人于2016 年8 月29 日任 命史 静欣 女士 为 中国农 业银 行股 份有 限公 司托管 业务 部
/养老 金管 理中 心副 总经 理 ，负责 管理 证券 投资 基金 托管业 务。 因工 作需 要， 余晓晨 先生于 2017
年3 月8 日 不再 担任 中国 农业银 行股 份有 限公 司托 管业务 部/ 养老 金管 理中 心 副总经 理职 务。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
宝盈策略增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人的基 金投 资策 略遵 循本 基金 《 基金 合同》 中规 定 的投资 策略 ， 未
发生显 著改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 未发 生改 聘会 计师事 务所 情况 。 本报 告 期应支 付普 华永 道中 天会 计师事 务所 （ 特
殊普通 合伙 ）审 计 费100,000 元 ，目 前事 务所 已连 续 9 年 为本 基金 提供 审计 服务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
在本报 告期 内， 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华创证 券 1 2,108,160,127.58 16.91% 1,921,167.03 16.91% -
中信建 投证 券 3 1,543,181,966.83 12.38% 1,406,302.29 12.38% -
东兴证 券 1 1,443,677,777.68 11.58% 1,315,618.65 11.58% -
中泰证 券 1 1,186,019,475.96 9.51% 1,080,820.18 9.51% -
天风证 券 2 933,227,644.09 7.48% 850,452.27 7.48% -
中国中 投证 券 1 755,471,564.50 6.06% 688,457.37 6.06% -
长江证 券 2 750,233,057.87 6.02% 683,681.89 6.02% -
东北证 券 2 745,714,014.95 5.98% 679,570.62 5.98% -
国信证 券 1 624,462,587.60 5.01% 569,069.94 5.01% -
国联证 券 1 511,320,281.29 4.10% 465,968.41 4.10% -
民族证 券 1 388,823,745.42 3.12% 354,334.00 3.12% -
中信证 券 2 379,970,273.00 3.05% 346,268.79 3.05% -
国金证 券 1 376,919,031.27 3.02% 343,485.54 3.02% -
安信证 券 2 365,203,177.37 2.93% 332,808.13 2.93% - 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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平安证 券 1 300,376,988.08 2.41% 273,734.47 2.41% -
国泰君 安证 券 1 28,507,406.76 0.23% 25,979.72 0.23% -
华泰证 券 2 27,601,400.98 0.22% 25,152.98 0.22% -
西南证 券 2 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
申万宏 源 4 - - - - -
联储证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
华西证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
第一创 业 1 - - - - -
五矿证 券 1 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
中航证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
注：1 、基 金管 理人 选择 使 用基金 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序为 ：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于 3 亿 元 人民币 。
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格，具 备健 全的 内控 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 。
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服宝盈策略增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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务。
基金管理人根 据以上标 准 进行评估后确 定证券经 营 机构的选择， 与被选择 的 券商签订证 券交易单
元租用 协议 。
2、 应 支付 给券 商的 佣金 指 基金通 过单 一券 商的 交易 单元进 行股 票、 权证 等交 易而合 计支 付该 券商
的佣金 合计 ，不 单独 指股 票交易 佣金 。
3、本 报告 期内 基金 租用 券 商交易 单元 的变 更情 况：
（1 ） 本 报告 期内 新租 联储 证券深 圳交 易单 元一 个 。 新租安 信证 券上 海 、 深 圳 交易单 元各 一个 。 新
租中信 证券 深圳 交易 单元 一个。 新租 华泰 证券 深圳 交易单 元一 个。
（2 ） 本报 告期 内退 租英 大 证券上 海交 易单 元一 个 。 退租安 信证 券上 海交 易单 元一个 。 退租 中投 证
券上海 交易 单元 一个 。退 租金元 证券 上海 、深 圳交 易单元 各一 个。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华创证 券 - - - - - -
中信建 投证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
天风证 券 - - 220,000,000.00 43.22% - -
中国中 投证 券 - - - - - -
长江证 券 - - 54,000,000.00 10.61% - -
东北证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
民族证 券 506,974.00 100.00% - - - -
中信证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - - 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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安信证 券 - - 130,000,000.00 25.54% - -
平安证 券 - - 105,000,000.00 20.63% - -
国泰君 安证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
联储证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
华西证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
第一创 业 - - - - - -
五矿证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
中航证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
宝 盈基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 31 日
