宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金
2017 年年度报告摘要
2017年12月31日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2018年3 月31日 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 30 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的
审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自2017年1 月1日起至12月 31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 宝盈科技 30 混合
基金主代码 000698
交易代码 000698
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 8月 13日
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,607,004,184.44份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过相对灵活的资产配置，重点投资于以科学技术创新为动
力、在产业竞争中掌握核心竞争优势的科技主题优质上市公司，在严
格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期、稳定增值。
投资策略 本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人的大类资产
配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例；而后，进行
各大类资产中的个股、个券精选，具体由大类资产配置策略、股票投
资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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业绩比较基准 中证 800指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益率×40%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，
高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 宝盈基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张瑾 贺倩
联系电话 0755-83276688 010-66060069
电子邮箱 zhangj@byfunds.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-8888-300 95599
传真 0755-83515599 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2017年 2016年 2015年
本期已实现收益 -666,017,503.41 -488,135,176.59 -1,643,855,795.30
本期利润 200,958,348.63 -1,151,372,346.10 -1,665,727,669.15
加权平均基金份额本期利润 0.1105 -0.4807 -0.7194
本期基金份额净值增长率 8.21% -23.12% 67.92%
3.1.2
期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末
期末可供分配基金份额利润 -0.8318 -0.4962 -0.3034
期末基金资产净值 2,562,101,836.91 2,943,861,674.09 5,030,823,175.85
期末基金份额净值 1.594 1.473 1.916
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④ 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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过去三个月 -0.69% 1.26% 1.12% 0.46% -1.81% 0.80%
过去六个月 8.73% 1.21% 4.68% 0.42% 4.05% 0.79%
过去一年 8.21% 1.09% 9.10% 0.39% -0.89% 0.70%
过去三年 39.70% 2.37% 16.14% 1.04% 23.56% 1.33%
自基金合同
生效起至今
59.40% 2.27% 45.66% 1.01% 13.74% 1.26%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”
标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地
在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益
债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、宝盈新价值
混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30 混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴
产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医
疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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原基金鸿阳转型而来）二十二只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范
的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经
济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；
在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好
业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张仲维
本基金、宝盈互联网
沪港深灵活配置混合
型证券投资基金的基
金经理
2016年9月21日 - 7 年
张仲维先生，台湾政治大学国际贸
易硕士。曾任台湾元大宝来证券投
资信托股份有限公司国际部研究
员、基金经理，华润元大基金管理
有限公司研究员、基金经理；自
2015年5月加入宝盈基金管理有限
公司，历任研究部研究员、投资经
理。中国台湾籍，证券投资基金从
业人员资格。
彭敢
本基金、宝盈资源优
选混合型证券投资基
金、宝盈新价值灵活
配置混合型证券投资
基金、宝盈策略增长
混合型证券投资基
金、宝盈睿丰创新灵
活配置混合型证券投
资基金的基金经理；
总经理助理；权益投
资部总监
2014年8月13日
2017 年 1 月 4
日
16 年
彭敢先生，金融学硕士。曾就职于
大鹏证券有限责任公司综合研究
所、银华基金管理有限公司投资管
理部、万联证券有限责任公司研发
中心、财富证券有限责任公司从事
投资研究工作。 2010年9月起任职
于宝盈基金管理有限公司权益投
资部。中国国籍，证券投资基金从
业人员资格。
注：1、彭敢为首任基金经理，其“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司决定
确定的解聘日期；
2、张仲维为非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的
计算截至2017年12月 31 日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活
动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公
平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。
公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向
交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的
交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》 ，并要求相关投资组合经理应对异常交
易情况进行合理性解释。
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送
的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相
关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的
组合等除外。
公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前
后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情
况进行合理性解释。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公
司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投
资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期
内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害
基金持有人利益的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年全年沪深 300 和创业板指的收益率分别为 21.78%、-10.67%。行业上（以中信一级行
业指数为准） ，表现最好的是食品饮料和家电，分别上涨 54.57%和 44.94%，表现最差的行业为纺宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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织服装和传媒，分别下跌 23.02%和 21.65%。大市值与消费类股票大幅跑赢其他板块，市场表现极
端。本基金主要投资科技行业中高增长的公司，错过蓝筹跟消费类股的行情，2017 年3 季度市场
风险偏好上升，带动基金净值上涨，全年基金收益为 8.21%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.594 元；本报告期基金份额净值增长率为 8.21%，业绩
比较基准收益率为9.10%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017年大市值与消费类股票大幅跑赢其他板块，市场表现极端，成长股估值持续下行，投资
价值逐步浮现。展望 2018 年，上半年预计维持 17 年风格，下半年成长预计跑赢，前者代表上证
50的 PE（TTM）为 12倍、预计 18 年净利同比12%、PEG 为1.0，后者代表中证500分别为 28 倍、
25%、1.1。全年来看两者应该表现相当，目前各行业并没有显著低估的版块，预期接下来主要为
个股表现。
本基金主要投资以下四个方向：
A. 消费电子行业趋势：iPhone X 最大的创新在于“Face ID”面部识别，移动端 3D 视觉在
AI 和 AR 方面带来颠覆性、全新的用户体验，消费电子从此进入“AI+AR”新时代。“AI+AR”的
投资机会：硬件层面体现在电子和通讯行业，软件层面体现在互联网和计算机行业。“AI+AR”将
带动电子行业中光学和声学行业持续发展。镜头就是机器的眼睛，双摄之后，3D sensing 将再次
推动行业持续高速增长。
B. 汽车行业趋势：1 月 5 日，发改委发布《智能汽车创新发展战略（征求意见稿） 》提出到
2020 年我国智能汽车新车占比达到 50%。2 月 9 日，国内首个自动驾驶车辆封闭测试场“国家智
能汽车与智能交通（京冀）示范区海淀基地”正式启用。新能源汽车和自动驾驶的长期趋势带来
汽车电子化的比例提高，因此我看好的汽车电子部件增加包含：电子控制器、摄像头、传感器、
电子仪表板、中控屏等。
C. 网络流量持续增长带来的投资机会：网络内容从文字转为视频化、视频观赏持续高清化、
云计算带来网络传输需求爆发，网络流量的持续高增长将带来相关光通讯厂商投资机会。未来 5G
网络、物联网的建设也将带动通讯厂商的业绩爆发。
D. 人工智能各行业应用落地：2017 年 12 月 14 日工信部印发《促进新一代人工智能产业发
展三年行动计划（2018-2020 年） 》 。其中以智能网联汽车、智能服务机器人、智能无人机、医疗
影像辅助诊断系统、视频图像识别、智能语音、智能翻译、智能家庭等重点产品规模化应用是行
动计划首要目标，人工智能将深入我们生活各方面，带来相关的行业应用投资机会。 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序
进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管领导及研究部、投资部门（权益投
资部、固定收益部等） 、风险管理部、基金运营部、监察稽核部负责人共同组成，以上人员均具备
相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序，
定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对
需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征
求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。
截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务
合作关系，由其按约定提有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—宝盈基金管理
有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计
核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行
为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为， 宝盈基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害
基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
本基金2017年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册
会计师签字出具了普华永道中天审字(2018)第20822 号“标准无保留意见的审计报告” ，投资者可
通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年 12 月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017年 12月 31 日
上年度末
2016年 12 月31 日
资 产：
银行存款 182,553,766.17 159,241,543.85
结算备付金 3,645,716.78 3,331,076.24
存出保证金 800,711.67 1,046,867.99
交易性金融资产 2,166,045,857.36 2,786,522,505.94
其中：股票投资 2,166,045,857.36 2,786,522,505.94
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 200,000,300.00 -
应收证券清算款 19,327,723.14 14,352,550.45
应收利息 227,486.12 38,210.70
应收股利 - -
应收申购款 805,372.03 2,182,668.02
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,573,406,933.27 2,966,715,423.19
负债和所有者权益 本期末 上年度末 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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2017年 12月 31 日 2016年 12 月31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 5,083,015.46 16,737,310.97
应付管理人报酬 3,411,003.57 3,978,287.59
应付托管费 568,500.59 663,047.92
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,042,045.39 1,207,315.93
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 200,531.35 267,786.69
负债合计 11,305,096.36 22,853,749.10
所有者权益：
实收基金 1,607,004,184.44 1,998,675,640.01
未分配利润 955,097,652.47 945,186,034.08
所有者权益合计 2,562,101,836.91 2,943,861,674.09
负债和所有者权益总计 2,573,406,933.27 2,966,715,423.19
注：报告截止日 2017 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.594 元，基金份额总额 1,607,004,184.44
份。
7.2 利润表
会计主体：宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2017年1月1日至2017年 12 月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年1 月 1日至 2017
年12 月 31日
上年度可比期间
2016 年1 月 1日至 2016
年12 月 31日
一、收入 267,731,669.36 -1,074,606,420.76
1.利息收入 3,649,196.17 3,824,073.56
其中：存款利息收入 2,796,581.43 3,645,921.06
债券利息收入 1,521.53 75,207.09
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 851,093.21 102,945.41
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -603,986,441.22 -418,631,458.08 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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其中：股票投资收益 -613,460,773.70 -421,283,730.95
基金投资收益 - -
债券投资收益 38,342.75 -7,134,265.20
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 9,435,989.73 9,786,538.07
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
866,975,852.04 -663,237,169.51
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,093,062.37 3,438,133.27
减：二、费用 66,773,320.73 76,765,925.34
1．管理人报酬 40,759,668.83 54,393,498.55
2．托管费 6,793,278.13 9,065,583.06
3．销售服务费 - -
4．交易费用 18,754,395.31 12,849,362.90
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 465,978.46 457,480.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 200,958,348.63 -1,151,372,346.10
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 200,958,348.63 -1,151,372,346.10
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,998,675,640.01 945,186,034.08 2,943,861,674.09
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 200,958,348.63 200,958,348.63
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-391,671,455.57 -191,046,730.24 -582,718,185.81
其中：1.基金申购款 222,246,356.20 129,472,186.39 351,718,542.59
2.基金赎回款 -613,917,811.77 -320,518,916.63 -934,436,728.40
四、本期向基金份额持有 - - - 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 13 页 共 28 页
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,607,004,184.44 955,097,652.47 2,562,101,836.91
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,625,674,049.28 2,405,149,126.57 5,030,823,175.85
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -1,151,372,346.10 -1,151,372,346.10
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-626,998,409.27 -308,590,746.39 -935,589,155.66
其中：1.基金申购款 509,406,487.50 249,918,214.74 759,324,702.24
2.基金赎回款 -1,136,404,896.77 -558,508,961.13 -1,694,913,857.90
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,998,675,640.01 945,186,034.08 2,943,861,674.09
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______张啸川______
______丁宁______
____何瑜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
除 7.4.2.2 中提及的会计估计变更，本报告期所采用的会计政策、会计估计与 2016 年度报
告相一致。
7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.2.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 14 页 共 28 页
7.4.2.2 会计估计变更的说明
根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指
引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》 ，对于在锁定期内
的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期
的股票等流通受限股票， 本基金自 2017年12月 25日起改为按估值日在证券交易所上市交易的同
一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应
的流动性折扣后的价值进行估值， 该估值技术变更使本基金2017年12月 31日的基金资产净值及
2017年度会计期间净损益减少，相关影响非重大。
7.4.2.3 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
7.4.3 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月 1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 15 页 共 28 页
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.4 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司(以下简称“宝盈基金
公司”)
基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国
农业银行”)
基金托管人、基金销售机构
中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东
中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东
中铁宝盈资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.5.2 关联方报酬
7.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年12
月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
40,759,668.83 54,393,498.55
其中： 支付销售机构的客
户维护费
20,152,601.88 24,311,175.55
注：支付基金管理人宝盈基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
7.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年12
月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
6,793,278.13 9,065,583.06 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 16 页 共 28 页
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年 12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 182,553,766.17 2,707,022.21 159,241,543.85 3,547,912.58
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.5.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.6 期末（ 2017年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
300364 中文在线
2016年8
月12日
2018年 8
月 15日
非公开发行
流通受限
46.80 8.62 1,767,298 33,067,967.41 15,234,108.76 -
300005 探路者
2016年6
月2日
2018年 6
月6 日
非公开发行
流通受限
15.88 5.30 2,025,000 21,438,000.00 10,732,500.00 -
300664 鹏鹞环保 2017年12 2018年 1 新股流通受 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 - 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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月28日 月5 日 限
603161 科华控股
2017年12
月28日
2018年 1
月5 日
新股流通受
限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923 润都股份
2017年12
月28日
2018年 1
月5 日
新股流通受
限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080 新疆火炬
2017年12
月25日
2018年 1
月3 日
新股流通受
限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
注：
1.基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行
股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股
份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》 ，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起 12 个月内，通过集中
竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式的，在
任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外，本基金通过大宗交易方
式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让
的股份。
2.本基金持有的流通受限股票“中文在线”(证券代码：300364)包含其非公开发行锁定期内根据
权益分配方案以资本公积金转增获得的1,060,718股(根据中文在线2017年度权益分派实施公告，
中文在线以2017年4月12 日的总股本284,752,577 股为基数， 向全体股东每10 股派发现金股利
0.4 元人民币(含税)；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，除权除息日为 2017 年 8
月1 日。)；本基金持有的流通受限股票“探路者”(证券代码：300005)包含其非公开发行锁定期
内根据权益分配方案以资本公积金转增获得的 675,000 股(根据探路者 2017 年度权益分派实施公
告，探路者以公司现有总股本 594,195,936 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币
现金(含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5.000000 股，除权除息日为 2017 年 6
月20日。)
7.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300364 中文在线 2017年12月28日 重大事项 9.23 2018年1月 5日 10.00 67,399 1,261,104.76 622,092.77 - 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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300730 科创信息 2017年12月25日 临时停牌 41.55 2018年1月 2日 45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919 名臣健康 2017年12月28日 临时停牌 35.26 2018年1月 2日 38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注： 本基金截至2017年 12 月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.6.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.6.3.2 交易所市场债券正回购
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 2,166,045,857.36 84.17
其中：股票 2,166,045,857.36 84.17
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 200,000,300.00 7.77
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 186,199,482.95 7.24
8 其他各项资产 21,161,292.96 0.82
9 合计 2,573,406,933.27 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - - 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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B 采矿业 - -
C 制造业 1,708,632,969.12 66.69
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 17,942.76 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
344,172,777.55 13.43
J 金融业 69,980,000.00 2.73
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 27,337,500.00 1.07
R 文化、体育和娱乐业 15,856,201.53 0.62
S 综合 - -
合计 2,166,045,857.36 84.54
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300308 中际旭创 2,300,000 134,550,000.00 5.25
2 300567 精测电子 1,000,000 133,340,000.00 5.20
3 002273 水晶光电 5,600,000 132,104,000.00 5.16
4 002456 欧菲科技 6,400,000 131,776,000.00 5.14
5 002833 弘亚数控 1,800,000 111,690,000.00 4.36
6 002773 康弘药业 1,800,000 111,024,000.00 4.33
7 000063 中兴通讯 2,400,000 87,264,000.00 3.41
8 300613 富瀚微 400,000 83,952,000.00 3.28
9 300373 扬杰科技 2,699,740 80,911,207.80 3.16
10 300450 先导智能 1,350,000 76,909,500.00 3.00
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有限公司
http://www.byfunds.com网站的年度报告正文。 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 20 页 共 28 页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300308 中际旭创 198,511,838.75 6.74
2 002456 欧菲科技 190,704,886.28 6.48
3 300567 精测电子 183,556,036.09 6.24
4 300097 智云股份 181,831,844.28 6.18
5 002273 水晶光电 158,885,033.56 5.40
6 002709 天赐材料 149,014,711.17 5.06
7 000568 泸州老窖 148,951,272.01 5.06
8 300450 先导智能 143,843,652.16 4.89
9 601318 中国平安 135,746,524.00 4.61
10 002833 弘亚数控 126,181,853.24 4.29
11 601689 拓普集团 107,667,232.89 3.66
12 300373 扬杰科技 106,185,732.86 3.61
13 002466 天齐锂业 105,857,539.79 3.60
14 300613 富瀚微 100,019,830.77 3.40
15 002439 启明星辰 98,323,038.59 3.34
16 002831 裕同科技 97,020,063.38 3.30
17 002415 海康威视 95,552,037.04 3.25
18 002766 索菱股份 95,167,948.85 3.23
19 000333 美的集团 93,502,942.31 3.18
20 300083 劲胜智能 92,547,834.87 3.14
21 600885 宏发股份 86,616,268.13 2.94
22 000063 中兴通讯 85,729,487.14 2.91
23 002850 科达利 84,589,766.62 2.87
24 300671 富满电子 83,594,560.64 2.84
25 002812 创新股份 83,433,701.27 2.83
26 300502 新易盛 81,063,301.94 2.75
27 002343 慈文传媒 78,129,862.80 2.65
28 300302 同有科技 74,774,766.05 2.54
29 300136 信维通信 73,329,505.45 2.49
30 002624 完美世界 66,543,869.94 2.26
31 002573 清新环境 64,101,218.39 2.18 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 21 页 共 28 页
32 002008 大族激光 63,951,050.99 2.17
33 002405 四维图新 62,343,551.40 2.12
34 300604 长川科技 60,766,899.45 2.06
35 002281 光迅科技 60,323,087.86 2.05
注：表中“本期累计买入金额”指买入成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费
用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002522 浙江众成 180,362,878.49 6.13
2 002023 海特高新 154,713,914.63 5.26
3 000568 泸州老窖 150,649,844.75 5.12
4 300450 先导智能 137,534,188.19 4.67
5 300308 中际旭创 135,015,296.56 4.59
6 300252 金信诺 128,344,069.13 4.36
7 002466 天齐锂业 126,618,236.01 4.30
8 002812 创新股份 125,852,845.65 4.28
9 002368 太极股份 119,671,182.58 4.07
10 603456 九洲药业 117,925,522.38 4.01
11 300567 精测电子 107,339,578.36 3.65
12 002415 海康威视 106,865,770.83 3.63
13 002709 天赐材料 106,795,590.24 3.63
14 002456 欧菲科技 105,493,525.92 3.58
15 300097 智云股份 103,801,957.80 3.53
16 002766 索菱股份 101,559,116.64 3.45
17 002215 诺 普 信 99,487,321.66 3.38
18 600885 宏发股份 94,278,562.43 3.20
19 300083 劲胜智能 92,365,731.89 3.14
20 300476 胜宏科技 91,895,236.85 3.12
21 300170 汉得信息 88,052,652.03 2.99
22 603589 口子窖 85,793,169.00 2.91
23 300047 天源迪科 85,548,958.59 2.91
24 002549 凯美特气 84,878,704.00 2.88
25 601318 中国平安 82,841,499.22 2.81
26 300367 东方网力 81,371,800.55 2.76
27 002008 大族激光 80,530,539.40 2.74 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 22 页 共 28 页
28 601689 拓普集团 79,738,916.63 2.71
29 002343 慈文传媒 72,662,459.46 2.47
30 002850 科达利 70,704,914.37 2.40
31 300038 梅泰诺 69,540,670.66 2.36
32 600887 伊利股份 67,325,911.15 2.29
33 002281 光迅科技 65,210,011.67 2.22
34 300373 扬杰科技 63,092,753.63 2.14
35 603799 华友钴业 61,760,550.00 2.10
36 600458 时代新材 60,871,098.62 2.07
37 300207 欣旺达 60,011,825.79 2.04
38 002745 木林森 59,578,738.19 2.02
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 5,670,380,964.65
卖出股票收入（成交）总额 6,544,372,691.57
注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘
以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 23 页 共 28 页
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在
本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 800,711.67
2 应收证券清算款 19,327,723.14
3 应收股利 -
4 应收利息 227,486.12
5 应收申购款 805,372.03
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 21,161,292.96
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 24 页 共 28 页
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
81,383 19,746.19 22,746,957.50 1.42% 1,584,257,226.94 98.58%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
3,787.92 0.0002%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 8 月 13 日 ）基金份额总额
1,291,529,429.81
本报告期期初基金份额总额 1,998,675,640.01
本报告期基金总申购份额 222,246,356.20
减:本报告期基金总赎回份额 613,917,811.77
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,607,004,184.44
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下： 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 25 页 共 28 页
（1）根据宝盈基金管理有限公司第四届董事会第六次现场会议决议，同意张新元先生任宝
盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告
以及向中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。
（2）根据宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十六次临时会议决议，同意汪钦辞去总
经理职务，在新聘总经理聘任到位之前，暂由公司董事长李文众先生代为履行公司总经理相关职
责。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及中国证券投资基金业
协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。
（3）根据宝盈基金管理有限公司第五届董事会第一次现场会议决议，同意张啸川先生任宝
盈基金管理有限公司总经理，丁宁先生任宝盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定
向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行
业高级管理人员变更公告。
（4）宝盈基金管理有限公司原独立董事贺颖奇、屈文洲先生任职届满，不再担任公司独立
董事。根据宝盈基金管理有限公司股东会 2017 年第一次现场会议，同意张苏彤、廖振中和王艳
艳担任宝盈基金管理有限公司独立董事，拟任公司总经理张啸川先生担任宝盈基金管理有限公司
经营管理层董事，同意刘郁飞担任宝盈基金管理有限公司股东监事、魏玲玲和汪兀担任宝盈基金
管理有限公司职工监事。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及
向中国证券投资基金业协会报备。
2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况如下：
本基金托管人于2016年8月29日任命史静欣女士为中国农业银行股份有限公司托管业务部
/养老金管理中心副总经理，负责管理证券投资基金托管业务。因工作需要，余晓晨先生于 2017
年3月8日不再担任中国农业银行股份有限公司托管业务部/养老金管理中心副总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未
发生显著改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）审计费100,000 元，目前事务所已连续 4 年为本基金提供审计服务。
宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 28 页
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
天风证券 2 2,058,291,879.48 16.86% 1,875,721.85 16.86% -
兴业证券 1 1,835,371,292.08 15.03% 1,672,576.43 15.03% -
中泰证券 1 1,673,568,501.50 13.71% 1,525,127.43 13.71% -
中金公司 1 1,580,250,543.95 12.94% 1,440,083.23 12.94% -
长江证券 2 1,273,097,506.88 10.43% 1,160,173.51 10.43% -
联储证券 1 869,763,854.21 7.12% 792,616.84 7.12% -
国金证券 1 807,014,194.91 6.61% 735,435.41 6.61% -
招商证券 1 691,199,455.57 5.66% 629,891.07 5.66% -
申万宏源证
券
2 670,075,649.30 5.49% 610,640.61 5.49% -
东兴证券 1 310,904,177.07 2.55% 283,325.52 2.55% -
国信证券 1 202,138,279.05 1.66% 184,204.19 1.66% -
中信证券 2 197,107,663.04 1.61% 179,624.45 1.61% -
安信证券 2 40,748,910.83 0.33% 37,134.93 0.33% -
西南证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - - 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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华泰证券 1 - - - - -
注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易单
元租用协议。
2、应支付给券商的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商
的佣金合计，不单独指股票交易佣金。
3、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
（1）本报告期内新租联储证券深圳交易单元一个。新租中泰证券深圳交易单元一个。新租东兴证
券上海交易单元一个。新租安信证券上海、深圳交易单元各一个。新租中信证券深圳交易单元一
个。新租华泰证券深圳交易单元一个。
（2）本报告期内退租安信证券上海交易单元一个。退租金元证券上海、深圳交易单元各一个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
天风证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中泰证券 8,939,864.28 100.00% - - - -
中金公司 - - - - - - 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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长江证券 - - - - - -
联储证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
申万宏源证
券
- - - - - -
东兴证券 - - - - - -
国信证券 - - 510,000,000.00 100.00% - -
中信证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
宝盈基金管理有限公司
2018 年 3月 31日
