宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金
2017 年年度报告摘要
2017年12月31日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：广发证券股份有限公司
送出日期：2018年3 月31日 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为基金财务会计报告出具了标准无保留意见的
审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自2017年1 月1日起至12月 31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 宝盈睿丰创新混合
基金主代码 000794
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 9月26日
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 广发证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 201,647,640.72 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 宝盈睿丰创新混合 A/B 宝盈睿丰创新混合 C
下属分级基金的交易代码： 000794 000796
下属分级基金的前端交易代码 000794 -
下属分级基金的后端交易代码 000795 -
报告期末下属分级基金的份额总额 51,959,394.67份 149,688,246.05 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过相对灵活的资产配置，重点关注具备持续创新能力的上市
公司，在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期、稳定增值。
投资策略 本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人的大类资产宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例；而后，进行
各大类资产中的个股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投
资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×65% +中债综合指数收益率（全价）×35%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，
高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 宝盈基金管理有限公司 广发证券股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张瑾 崔瑞娟
联系电话 0755-83276688 020-87555888
电子邮箱 zhangj@byfunds.com cuirj@gf.com.cn
客户服务电话
400-8888-300 95575
传真 0755-83515599 020-87555129
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据
和指标
2017 年 2016 年 2015 年
宝盈睿丰创新混
合 A/B
宝盈睿丰创新混
合 C
宝盈睿丰创新混
合 A/B
宝盈睿丰创新混
合 C
宝盈睿丰创新混
合 A/B
宝盈睿丰创新混
合 C
本期已实现收益 -20,614,845.07 -73,475,359.18 -25,733,965.06 -93,387,723.64 17,956,692.25 -156,759,649.00
本期利润 -15,048,334.06 -45,131,189.67 -33,805,748.81 -179,857,453.24 -234,300,999.35 149,204,891.33
加权平均基金份
额本期利润
-0.2275 -0.2040 -0.3203 -0.5200 -0.3751 0.2657
本期基金份额净
值增长率
-14.68% -15.43% -21.32% -21.76% 82.20% 69.92%
3.1.2
期末数据
和指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供分配基
金份额利润
-0.8204 -0.8681 -0.5612 -0.6184 -0.3186 -0.3850
期末基金资产净
值
64,657,474.26 170,698,010.96 125,006,095.37 363,490,045.66 198,106,943.23 833,669,512.99
期末基金份额净
值
1.244 1.140 1.458 1.348 1.853 1.723
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额。 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
宝盈睿丰创新混合A/B
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -9.99% 1.37% 2.89% 0.52% -12.88% 0.85%
过去六个月 0.73% 1.36% 5.94% 0.45% -5.21% 0.91%
过去一年 -14.68% 1.23% 12.43% 0.42% -27.11% 0.81%
过去三年 22.32% 2.20% 11.21% 1.09% 11.11% 1.11%
自基金合同
生效起至今
24.40% 2.14% 42.78% 1.09% -18.38% 1.05%
宝盈睿丰创新混合C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -10.17% 1.37% 2.89% 0.52% -13.06% 0.85%
过去六个月 0.35% 1.36% 5.94% 0.45% -5.59% 0.91%
过去一年 -15.43% 1.23% 12.43% 0.42% -27.86% 0.81%
过去三年 12.43% 2.20% 11.21% 1.09% 1.22% 1.11%
自基金合同
生效起至今
14.00% 2.15% 42.78% 1.09% -28.78% 1.06% 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”
标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地
在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益
债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、宝盈新价值
混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30 混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴
产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医
疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由
原基金鸿阳转型而来）二十二只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范
的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经
济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好
业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
朱建明
本基金、宝盈策略增长
混合型证券投资基金
基金经理
2017 年 1
月5 日
- 7 年
朱建明先生， 中国人民银行研究
生部金融学硕士。2010 年 7 月
至 2011年 3 月任职于瀚信资产
管理有限公司， 担任研究员；自
2011 年 5 月加入宝盈基金管理
有限公司，历任研究部研究员、
专户投资部投资经理。中国国
籍，证券投资基金从业人员资
格。
彭敢
本基金、宝盈资源优选
混合型证券投资基金、
宝盈科技 30 灵活配置
混合型证券投资基金、
宝盈策略增长混合型
证券投资基金、宝盈新
价值灵活配置混合型
证券投资基金的基金
经理；总经理助理；权
益投资部总监
2014 年 9
月26日
2017 年 1
月4 日
16 年
彭敢先生， 金融学硕士。 曾就职
于大鹏证券有限责任公司综合
研究所、 银华基金管理有限公司
投资管理部、 万联证券有限责任
公司研发中心、 财富证券有限责
任公司从事投资研究工作。 2010
年 9 月起任职于宝盈基金管理
有限公司权益投资部。中国国
籍，证券投资基金从业人员资
格。
易祚兴
本基金、宝盈核心优势
灵活配置混合型证券
投资基金、宝盈国家安
全战略沪港深股票型
证券投资基金、宝盈互
联网沪港深灵活配置
混合型证券投资基金
和宝盈资源优选混合
型证券投资基金基金
经理
2016 年 6
月30日
2017 年 7
月29日
6 年
易祚兴先生， 浙江大学计算机应
用硕士。 曾任浙江天堂硅谷资管
集团产业整合部投资经理、 中投
证券资产管理部专户投资经理/
研究员， 自2014年 11 月加入宝
盈基金管理有限公司， 历任研究
部研究员； 宝盈策略增长混合型
证券投资基金、 宝盈资源优选混
合型证券投资基金、宝盈科技
30 灵活配置混合型证券投资基
金、 宝盈新价值灵活配置混合型
证券投资基金、 宝盈睿丰创新灵
活配置混合型证券投资基金基
金经理助理。中国国籍，证券投
资基金从业人员资格。
注：1.彭敢为首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”指根据公司
决定确定的解聘日期； 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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2.其他基金经理为非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期，“离任日
期”指根据公司决定确定的解聘日期；
3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的
计算截至2017年12月 31 日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活
动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公
平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。
公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向
交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的
交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》 ，并要求相关投资组合经理应对异常交
易情况进行合理性解释。
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送
的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相
关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的
组合等除外。
公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前
后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情
况进行合理性解释。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公
司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投
资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期
内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害
基金持有人利益的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年市场呈现两极分化的结构性行情。一方面，以食品饮料、家电为代表的消费板块、银
行保险引领的金融板块持续强势，另一方面，由于政策去杠杆和资金利率的抬升压制整体估值，
以创业板为代表的中小市值公司业绩增速下行，股价呈现持续调整态势。同时，随着供给侧改革
的推进，以上游资源品为代表的周期品产业集中度不断提高，业绩持续超预期向好，但股票走势
一波三折，全年总体走势震荡上行。
本基金的重点投资方向为具备持续创新能力的上市公司，本基金管理人认为，从中长期视角
看，消费升级和产业创新是未来前景广阔、确定性较强的两大方向。一方面，随着居民可支配收
入的增长，消费代际的更迭，以及财富效应的显现，勇于在产品研发、商业模式、业务形态上锐
意创新、服务能力不断提升的企业，就能抓住消费升级浪潮，成就伟大的企业。另一方面，新兴
产业中引领技术趋势与工艺创新的企业，通过持续的研发投入和产品创新，构筑了越来越宽的护
城河，核心竞争力和产业链地位不断加强。基于以上对经济周期、产业方向的认识，遵循本基金
的长期投资脉络，本年度重点布局了上述方向的优质个股，从行业来看，本基金重点配置于电子、
新能源汽车、高端装备制造、医药、计算机、食品饮料等，阶段性的配置了煤炭、钢铁等周期品。
本基金管理人将继续坚持“自上而下定产业方向，自下而上选优质个股”的投资思路，在上
述方向深度研究具备核心竞争力的公司，在合理的估值水平买入且秉承长期持有的理念，为客户
创造长期的稳健回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末宝盈睿丰创新混合 A/B 基金份额净值为 1.244 元，本报告期基金份额净值增
长率为-14.68%；截至本报告期末宝盈睿丰创新混合C 基金份额净值为1.140元，本报告期基金份
额净值增长率为-15.43%；同期业绩比较基准收益率为 12.43%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017年宏观经济的“稳”超乎市场预期，各项经济数据的波动不仅在很窄的区间内，甚至基
本在一致预期的数值上，从数据表象来看，中国经济似乎进入了一个新的平台期。
十九大报告明确提出了中国特色社会主义进入了新时代，这反映了当前的基本面最核心的特宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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征，从好的方面看，中国经济由高速增长转向高质量发展，虽然量的增长较为平稳，但质的提高
明显，因此，如果线性展望 2018年，经济运行总体平稳，企业的微观盈利持续恢复，产业结构继
续优化。
然而，在乐观预期的背后，也不应忽视宏观层面存在星星之火的风险因素，一方面，全球经
济复苏的进程不会一帆风顺，18 年将面临更为复杂的海外贸易和货币环境，国内政策是否会出现
错判和超调，犹未可知；另一方面，金融是经济的血液，金融去杠杆，继而推进经济去杠杆，对
经济和产业的影响难以有效评估，加之盈利增速高位下行，通胀苗头烟云再起，地产未来迷雾重
重。由于预测对象发生了较大的变化，我们对这些难以预知的因素保持高度警惕，始终把风险控
制放在首位。
当然，从中长期来看，无论周期如何扰动，我们始终认为中国经济具备较强的韧性和广阔的
空间，供给侧结构性增长潜力巨大、广阔而多层次的市场、成熟完善的工业体系，消费升级和产
业创新这两大趋势将持续推进中国经济的发展和优化。即使宏观层面出现较大的波动，也不改中
国产业出清和新产业崛起的时代大潮，产业和企业的分化也不会停止。随着货币政策基调的收紧，
过去那种借助融资杠杆，低水平增长的企业将面临瓶颈；环保督查常态化和执行标准从严，依靠
低环保投入，污染环境而低质量竞争的企业将被淘汰出局，行业内真正优秀的企业就会脱颖而出。
本基金管理人认为，创新是未来成就伟大企业最重要的基因之一，勇于在产品创新、技术研发上
持续投入的企业，将构筑越来越宽的护城河，核心竞争力和产业链地位不断加强，具备长期投资
价值。
基于以上认识，本基金将在上述方向寻找投资机会，如创新药、电子、计算机互联网、传媒、
新能源、先进制造等。同时关注行业集中度提升带来的龙头机会，如地产、化工等板块，适度配
置低估值消费蓝筹。我们将坚持“自上而下定方向，自下而上选个股”的投资思路，一方面，紧
盯宏观经济的趋势拐点和政策可能发生的变化，努力规避由此带来的波动。另一方面，通过自下
而上选取基本面优秀的公司，为客户创造长期的稳健回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序
进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管领导及研究部、投资部门（权益投
资部、固定收益部等） 、风险管理部、基金运营部、监察稽核部负责人共同组成，以上人员均具备
相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序，宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对
需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征
求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。
截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务
合作关系，由其按约定提有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金的管理人——宝盈基金管理有限公
司在宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购
赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内，宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对宝盈基金管理有限公司编制和披露的宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资
基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本基金 2017年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册
会计师签字出具了普华永道中天审字(2018)第20832 号“标准无保留意见的审计报告” ，投资者可
通过年度报告正文查看审计报告全文。 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年 12 月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017 年12 月 31日
上年度末
2016年 12 月31 日
资 产：
银行存款 31,222,233.78 26,529,523.17
结算备付金 36,661.66 3,773,997.40
存出保证金 397,447.49 1,355,902.18
交易性金融资产 207,280,732.56 457,969,418.23
其中：股票投资 207,280,732.56 457,969,418.23
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 2,057,888.50 6,183,346.69
应收利息 6,154.58 10,326.87
应收股利 - -
应收申购款 161,319.26 528,047.89
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 241,162,437.83 496,350,562.43
负债和所有者权益
本期末
2017 年12 月 31日
上年度末
2016年 12 月31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 3,332,784.28 511,036.31
应付赎回款 1,495,052.57 4,010,500.52
应付管理人报酬 305,061.06 646,129.83
应付托管费 50,843.48 107,688.33
应付销售服务费 117,642.71 255,024.01
应付交易费用 344,847.32 2,086,243.59
应交税费 - -
应付利息 - - 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 160,721.19 237,798.81
负债合计 5,806,952.61 7,854,421.40
所有者权益：
实收基金 201,647,640.72 355,422,723.95
未分配利润 33,707,844.50 133,073,417.08
所有者权益合计 235,355,485.22 488,496,141.03
负债和所有者权益总计 241,162,437.83 496,350,562.43
注：报告截止日2017年 12 月 31 日，宝盈睿丰创新混合 A/B基金份额净值1.244 元，基金份额总
额51,959,394.67份； 宝盈睿丰创新混合C基金份额净值1.140元， 基金份额总额149,688,246.05
份。宝盈睿丰创新混合份额总额合计为201,647,640.72份。
7.2 利润表
会计主体：宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至2017
年 12月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016
年 12 月31 日
一、收入 -45,546,416.25 -184,437,101.31
1.利息收入 290,889.02 516,178.35
其中：存款利息收入 290,889.02 516,178.35
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -80,044,127.78 -94,323,784.44
其中：股票投资收益 -82,098,443.44 -96,061,467.68
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 2,054,315.66 1,737,683.24
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 33,910,680.52 -94,541,513.35
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 296,141.99 3,912,018.13
减：二、费用 14,633,107.48 29,226,100.74
1．管理人报酬 5,388,465.33 9,774,678.63
2．托管费 898,077.53 1,629,113.15 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 16 页 共 33 页
3．销售服务费 2,170,236.38 3,923,227.53
4．交易费用 5,798,128.24 13,509,381.43
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 378,200.00 389,700.00
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） -60,179,523.73 -213,663,202.05
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -60,179,523.73 -213,663,202.05
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月 1日至 2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 355,422,723.95 133,073,417.08 488,496,141.03
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- -60,179,523.73 -60,179,523.73
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-153,775,083.23 -39,186,048.85 -192,961,132.08
其中：1.基金申购款 137,511,279.23 32,889,787.97 170,401,067.20
2.基金赎回款 -291,286,362.46 -72,075,836.82 -363,362,199.28
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 201,647,640.72 33,707,844.50 235,355,485.22
项目
上年度可比期间
2016 年 1月 1日至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 590,768,588.29 441,007,867.93 1,031,776,456.22
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- -213,663,202.05 -213,663,202.05
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-235,345,864.34 -94,271,248.80 -329,617,113.14
其中：1.基金申购款 973,057,409.48 392,668,638.36 1,365,726,047.84 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 17 页 共 33 页
2.基金赎回款 -1,208,403,273.82 -486,939,887.16 -1,695,343,160.98
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 355,422,723.95 133,073,417.08 488,496,141.03
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______张啸川______
______丁宁______
____何瑜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
除 7.4.2.2 中提及的会计估计变更，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度
报告相一致。
7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.2.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.2.2 会计估计变更的说明
根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指
引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》 ，对于在锁定期内
的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期
的股票等流通受限股票， 本基金自 2017年12月 25日起改为按估值日在证券交易所上市交易的同
一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应
的流动性折扣后的价值进行估值， 该估值技术变更使本基金2017年12月 31日的基金资产净值及
2017年度/会计期间净损益减少，相关影响非重大。
7.4.2.3 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
7.4.3 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月 1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.4 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司(以下简称“宝盈基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金托管人、基金销售机构
中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东
中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东
中铁宝盈资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.5.1.1 股票交易
金额单位：人民币元 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 19 页 共 33 页
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
广发证券 3,796,361,379.77 100.00% 8,893,383,176.87 100.00%
7.4.5.1.2 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
广发证券 3,459,623.98 100.00% 344,847.32 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
广发证券 8,104,535.52 100.00% 2,086,243.59 100.00%
注：该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.4.5.2 关联方报酬
7.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016年1月 1日至2016年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 5,388,465.33 9,774,678.63
其中：支付销售机构的客户维护费 2,120,417.32 3,643,807.41
注：支付基金管理人宝盈基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。
7.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年
12月 31 日
上年度可比期间
2016年1月 1日至2016年12
月 31日 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 20 页 共 33 页
当期发生的基金应支付的托管费 898,077.53 1,629,113.15
注：支付基金托管人广发证券的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X0.25%/当年天数。
7.4.5.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
宝盈睿丰创新混合
A/B
宝盈睿丰创新混合C 合计
宝盈基金公司 - 437,889.55 437,889.55
广发证券 - 895,027.91 895,027.91
合计 - 1,332,917.46 1,332,917.46
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
宝盈睿丰创新混合
A/B
宝盈睿丰创新混合C 合计
宝盈基金公司 - 923,329.52 923,329.52
广发证券 - 1,380,032.00 1,380,032.00
合计 - 2,303,361.52 2,303,361.52
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%。支付
基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付给宝盈基金公司，再由宝盈基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公
式为：
日销售服务费＝前一日 C类基金份额资产净值X0.80%/当年天数。
7.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资。
7.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 21 页 共 33 页
7.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年 1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
广发证券 31,222,233.78 245,895.78 26,529,523.17 426,765.45
注：本基金的银行存款由基金托管人广发证券保管，银行存款账户开立在中国建设银行股份有限
公司，按银行同业利率计息。
7.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.5.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.6 期末（2017 年 12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
300364 中文在线
2016 年 8 月
12 日
2018 年 8 月
15 日
非公开发行
流通受限
46.80 8.62 535,546 10,020,605.40 4,616,406.52 -
300664 鹏鹞环保
2017 年 12 月
28 日
2018年1月5
日
新股流通
受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161 科华控股
2017 年 12 月
28 日
2018年1月5
日
新股流通
受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923 润都股份
2017 年 12 月
28 日
2018年1月5
日
新股流通
受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080 新疆火炬
2017 年 12 月
25 日
2018年1月3
日
新股流通
受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
注：1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开
发行股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减
持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份实施细则》 ，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起 12 个月内，通过
集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%；采取大宗交易方式的，
在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外，本基金通过大宗交易
方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 22 页 共 33 页
让的股份。
2、本基金持有的流通受限股票“中文在线”(证券代码：300364)包含其非公开发行锁定期内根据
权益分配方案以资本公积金转增获得的 321,430.50 股(根据中文在线 2017 年度权益分派实施公
告，中文在线以2017年4月 12日的总股本284,752,577股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
股利0.4元人民币(含税)；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增15股，除权除息日为 2017
年8月1 日。)
7.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
300383 光环新网
2017年11月
7 日
重大事项 12.12
2018年3月19
日
14.51 1,000,000 15,505,355.00 12,120,000.00 -
300364 中文在线
2017年12月
28 日
重大事项 9.23
2018 年1 月5
日
10.00 35,545 665,092.75 328,080.35 -
300730 科创信息
2017年12月
25 日
临时停牌 41.55
2018 年1 月2
日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
注： 本基金截至2017年 12 月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.6.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的余额。
7.4.6.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事证券交易所债券正回购交易形成的余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 207,280,732.56 85.95 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 23 页 共 33 页
其中：股票 207,280,732.56 85.95
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 31,258,895.44 12.96
8 其他各项资产 2,622,809.83 1.09
9 合计 241,162,437.83 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 150,785,723.98 64.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,143.20 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 17,942.76 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,144,112.55 6.86
J 金融业 - -
K 房地产业 3,106,000.00 1.32
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 28,705,323.20 12.20
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 8,505,486.87 3.61
S 综合 - -
合计 207,280,732.56 88.07
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
比例（%）
1 002573 清新环境 1,000,000 22,730,000.00 9.66
2 600388 龙净环保 1,200,000 20,760,000.00 8.82
3 002294 信立泰 384,928 17,394,896.32 7.39
4 002384 东山精密 600,000 17,076,000.00 7.26
5 002635 安洁科技 600,000 15,654,000.00 6.65
6 300383 光环新网 1,000,000 12,120,000.00 5.15
7 600498 烽火通信 404,126 11,650,952.58 4.95
8 000100 TCL 集团 2,500,000 9,750,000.00 4.14
9 600867 通化东宝 420,000 9,613,800.00 4.08
10 300558 贝达药业 140,000 8,860,600.00 3.76
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有限公司
http://www.byfunds.com网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（%）
1 600297 广汇汽车 57,333,185.54 11.74
2 002766 索菱股份 52,159,809.34 10.68
3 600399 抚顺特钢 47,675,362.03 9.76
4 002138 顺络电子 47,037,343.31 9.63
5 603716 塞力斯 41,582,006.26 8.51
6 300473 德尔股份 36,967,572.50 7.57
7 002343 慈文传媒 35,831,416.42 7.34
8 002419 天虹股份 35,020,356.82 7.17
9 601369 陕鼓动力 33,679,404.78 6.89
10 000425 徐工机械 33,343,226.37 6.83
11 600031 三一重工 32,348,407.44 6.62
12 002353 杰瑞股份 31,277,969.30 6.40
13 600809 山西汾酒 30,731,276.75 6.29
14 002635 安洁科技 30,615,303.18 6.27
15 002573 清新环境 29,326,640.00 6.00
16 603703 盛洋科技 29,313,565.64 6.00
17 600884 杉杉股份 28,525,848.07 5.84
18 603979 金诚信 28,514,272.08 5.84 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 25 页 共 33 页
19 002434 万里扬 28,384,154.61 5.81
20 000980 众泰汽车 28,360,916.87 5.81
21 002813 路畅科技 28,142,180.18 5.76
22 002094 青岛金王 28,020,379.55 5.74
23 600388 龙净环保 27,908,393.02 5.71
24 000960 锡业股份 26,475,617.95 5.42
25 002543 万和电气 26,027,869.98 5.33
26 002384 东山精密 25,662,186.93 5.25
27 300385 雪浪环境 24,275,438.88 4.97
28 601699 潞安环能 24,066,656.46 4.93
29 300433 蓝思科技 22,429,572.81 4.59
30 600718 东软集团 21,936,167.35 4.49
31 600498 烽火通信 21,570,813.04 4.42
32 002356 赫美集团 21,354,573.69 4.37
33 300567 精测电子 21,259,166.34 4.35
34 000959 首钢股份 21,119,689.30 4.32
35 600188 兖州煤业 19,537,188.00 4.00
36 600702 舍得酒业 19,357,056.15 3.96
37 002101 广东鸿图 19,228,462.28 3.94
38 600754 锦江股份 19,089,875.75 3.91
39 002027 分众传媒 18,868,208.57 3.86
40 300362 天翔环境 18,546,557.72 3.80
41 300426 唐德影视 18,460,305.66 3.78
42 601989 中国重工 18,458,530.00 3.78
43 600079 人福医药 18,373,666.93 3.76
44 300365 恒华科技 17,716,494.34 3.63
45 002614 奥佳华 17,555,995.31 3.59
46 002294 信立泰 16,952,729.36 3.47
47 603006 联明股份 16,930,775.88 3.47
48 300098 高新兴 16,835,008.52 3.45
49 600089 特变电工 16,729,448.34 3.42
50 600766 园城黄金 16,656,300.00 3.41
51 002609 捷顺科技 16,628,663.57 3.40
52 002174 游族网络 15,890,466.06 3.25
53 300383 光环新网 15,505,355.00 3.17
54 002051 中工国际 15,039,717.44 3.08 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 33 页
55 600977 中国电影 14,065,354.53 2.88
56 300315 掌趣科技 13,847,551.74 2.83
57 002273 水晶光电 13,286,468.92 2.72
58 002196 方正电机 13,142,887.43 2.69
59 601818 光大银行 13,072,250.00 2.68
60 300124 汇川技术 13,025,182.58 2.67
61 601595 上海电影 11,162,136.00 2.28
62 000905 厦门港务 10,791,841.00 2.21
63 601628 中国人寿 10,779,119.00 2.21
64 603626 科森科技 10,710,804.00 2.19
65 000100 TCL 集团 10,635,864.00 2.18
66 000049 德赛电池 10,367,953.84 2.12
67 300552 万集科技 10,152,825.54 2.08
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。
2、买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（%）
1 600297 广汇汽车 58,912,222.25 12.06
2 002766 索菱股份 54,628,446.26 11.18
3 000058 深 赛 格 45,799,282.49 9.38
4 002138 顺络电子 45,498,710.84 9.31
5 300038 梅泰诺 44,975,642.20 9.21
6 300525 博思软件 44,012,612.86 9.01
7 002655 共达电声 43,567,067.22 8.92
8 600399 抚顺特钢 43,550,756.59 8.92
9 603703 盛洋科技 43,110,825.54 8.83
10 002617 露笑科技 41,851,740.60 8.57
11 300118 东方日升 39,590,431.45 8.10
12 300071 华谊嘉信 39,104,844.98 8.01
13 300456 耐威科技 37,424,630.01 7.66
14 300236 上海新阳 37,129,264.04 7.60
15 600809 山西汾酒 36,036,034.92 7.38
16 002419 天虹股份 34,521,667.50 7.07
17 002353 杰瑞股份 33,403,090.39 6.84 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 27 页 共 33 页
18 600884 杉杉股份 32,199,885.49 6.59
19 002343 慈文传媒 32,095,114.90 6.57
20 000425 徐工机械 32,041,733.85 6.56
21 603716 塞力斯 31,654,140.04 6.48
22 000980 众泰汽车 30,378,402.86 6.22
23 601699 潞安环能 30,114,898.35 6.16
24 600031 三一重工 29,977,282.99 6.14
25 300473 德尔股份 29,933,328.79 6.13
26 601369 陕鼓动力 28,187,195.22 5.77
27 300348 长亮科技 27,672,843.57 5.66
28 002094 青岛金王 27,212,837.54 5.57
29 002543 万和电气 26,347,353.86 5.39
30 603979 金诚信 26,121,631.20 5.35
31 002434 万里扬 25,265,384.10 5.17
32 000960 锡业股份 24,134,466.10 4.94
33 300433 蓝思科技 23,528,630.40 4.82
34 300567 精测电子 22,765,185.67 4.66
35 002813 路畅科技 22,113,071.67 4.53
36 600718 东软集团 21,719,067.97 4.45
37 000959 首钢股份 20,363,533.79 4.17
38 002356 赫美集团 19,978,494.04 4.09
39 600702 舍得酒业 19,276,209.37 3.95
40 600188 兖州煤业 18,918,754.67 3.87
41 300362 天翔环境 18,860,045.30 3.86
42 600754 锦江股份 18,797,185.86 3.85
43 002027 分众传媒 18,542,066.00 3.80
44 300426 唐德影视 18,203,201.75 3.73
45 002614 奥佳华 17,789,708.84 3.64
46 600079 人福医药 17,115,645.78 3.50
47 300365 恒华科技 16,683,377.16 3.42
48 002101 广东鸿图 16,611,779.13 3.40
49 603006 联明股份 16,497,988.84 3.38
50 601989 中国重工 16,044,833.72 3.28
51 002609 捷顺科技 16,017,973.40 3.28
52 002174 游族网络 15,868,383.16 3.25
53 600766 园城黄金 15,840,654.66 3.24
54 300385 雪浪环境 14,971,832.62 3.06
55 002273 水晶光电 14,658,959.84 3.00 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 33 页
56 300315 掌趣科技 14,367,389.86 2.94
57 600089 特变电工 14,141,009.43 2.89
58 002384 东山精密 13,674,581.47 2.80
59 600977 中国电影 13,296,333.67 2.72
60 300124 汇川技术 13,116,893.73 2.69
61 601818 光大银行 12,757,500.00 2.61
62 300098 高新兴 12,564,783.34 2.57
63 002635 安洁科技 12,124,846.50 2.48
64 002051 中工国际 11,683,310.89 2.39
65 603626 科森科技 11,455,757.00 2.35
66 601595 上海电影 11,293,165.00 2.31
67 002196 方正电机 11,149,930.12 2.28
68 601628 中国人寿 11,038,654.00 2.26
69 600566 济川药业 10,854,074.36 2.22
70 600498 烽火通信 10,832,773.97 2.22
71 300364 中文在线 10,741,742.47 2.20
72 000049 德赛电池 10,589,199.20 2.17
73 300552 万集科技 10,225,726.91 2.09
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,799,241,789.94
卖出股票收入（成交）总额 2,001,729,556.43
注：买入股票成本（成交）总额与卖出股票收入（成交）总额均按买卖成交总额，即成交单价乘
以成交数量计算，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 29 页 共 33 页
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日
前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 397,447.49
2 应收证券清算款 2,057,888.50
3 应收股利 -
4 应收利息 6,154.58
5 应收申购款 161,319.26
6 其他应收款 - 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 30 页 共 33 页
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,622,809.83
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说明
1 300383 光环新网 12,120,000.00 5.15 重大事项
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
宝盈睿丰创新
混合A/B
3,599 14,437.18 - - 51,959,394.67 100.00%
宝盈睿丰创新
混合C
10,338 14,479.42 8.22 0.00% 149,688,237.83 100.00%
合计 13,937 14,468.51 8.22 0.00% 201,647,632.50 100.00%
注：1、本基金采用分级模式核算，机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采
用各自级别的基金份额来计算。
2、户均持有的基金份额合计数＝期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
宝盈睿丰
创新混合
A/B
1,804.89 0.0035%
宝盈睿丰
创新混合
C
25,819.11 0.0172% 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 31 页 共 33 页
合计 27,624.00 0.0137%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额） 。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
宝盈睿丰创新混合
A/B
0
宝盈睿丰创新混合C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
宝盈睿丰创新混合
A/B
0
宝盈睿丰创新混合C 0
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
宝盈睿丰创新混
合A/B
宝盈睿丰创新混
合 C
基金合同生效日（2014年9月 26 日）基金份
额总额
85,899,566.53 775,547,215.40
本报告期期初基金份额总额 85,717,424.90 269,705,299.05
本报告期基金总申购份额 15,919,994.97 121,591,284.26
减:本报告期基金总赎回份额 49,678,025.20 241,608,337.26
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 51,959,394.67 149,688,246.05
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下：
（1）根据宝盈基金管理有限公司第四届董事会第六次现场会议决议，同意张新元先生任宝盈
基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以
及向中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。
（2）根据宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十六次临时会议决议，同意汪钦辞去总经宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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理职务，在新聘总经理聘任到位之前，暂由公司董事长李文众先生代为履行公司总经理相关职责。
本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及中国证券投资基金业协会
报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。
（3）根据宝盈基金管理有限公司第五届董事会第一次现场会议决议，同意张啸川先生任宝盈
基金管理有限公司总经理，丁宁先生任宝盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向
中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业
高级管理人员变更公告。
（4）宝盈基金管理有限公司原独立董事贺颖奇、屈文洲先生任职届满，不再担任公司独立董
事。根据宝盈基金管理有限公司股东会2017年第一次现场会议，同意张苏彤、廖振中和王艳艳担
任宝盈基金管理有限公司独立董事，拟任公司总经理张啸川先生担任宝盈基金管理有限公司经营
管理层董事，同意刘郁飞担任宝盈基金管理有限公司股东监事、魏玲玲和汪兀担任宝盈基金管理
有限公司职工监事。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中
国证券投资基金业协会报备。
2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未
发生显著改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）审计费60,000 元，目前事务所已连续4 年为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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广发证券 2 3,796,361,379.77 100.00% 3,459,623.98 100.00% -
注：1、基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席
位租用协议。
2、席位变更情况
本基金本报告期内无租用和退租交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本报告期本基金租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。
宝盈基金管理有限公司
2018 年 3月 31日
