宝 盈 泛 沿 海区 域 增 长 混合 型 证 券 投资 基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 宝盈基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 30 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者 欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
普华永道中天 会计师事 务 所(特殊普通合 伙)为本基 金财务会计报 告出具了 标 准无保留意见 的
审计报 告， 基金 管理 人在 本报告 中对 相关 事项 亦有 详细说 明， 请投 资者 注意 阅读。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 宝盈泛 沿海 混合
基金主 代码 213002
交易代码 213002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 3 月 8 日
基金管 理人 宝盈基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,899,185,684.77 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通 过 投资 于泛 沿海 地区 有增 长 潜力 的上 市公 司， 有效
分 享 中国 经济 快速 增长 的成 果 ，在 严格 控制 基金 投资
风险的 前提 下保 持基 金财 产持续 稳健 增值 。
投资策 略 本 基 金采 取“ 自上 而下 ”进 行 资产 配置 和行 业及 类属宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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资产配 置， “自 下而 上” 精 选个股 的积 极投 资策 略。
在整体 资产 配置 层面 ， 本 基金根 据宏 观经 济运 行状 况、
财 政 、货 币政 策、 国家 产业 政 策及 各区 域经 济发 展政
策 调 整情 况、 市场 资金 环境 等 因素 ，决 定股 票、 债券
及现金 的配 置比 例。
在 区 域资 产配 置及 行业 权重 层 面， 本基 金根 据区 域经
济特点 及区 域内 各行 业经 营发展 情况 、 行 业景 气状 况、
竞 争 优势 等因 素动 态调 整基 金 财产 配置 在各 行业 的权
重。
在个股 选择 层面 ，本 基金 以 PEG 、每 股经 营现 金流 量、
净 利 润增 长率 及行 业地 位等 指 标为 依据 ，通 过公 司投
资 价 值评 估方 法 选 择具 备持 续 增长 潜力 的上 市公 司进
行投资 。
业绩比 较基 准 上证 A 股指 数 × 80% ＋上 证 国债指 数×20%
当 市 场出 现合 适的 全市 场统 一 指数 时， 本基 金股 票部
分的业 绩比 较基 准将 适时 调整为 全市 场统 一指 数。
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 其预 期 收益 及预 期风 险水 平低
于 股 票型 基金 ，高 于债 券型 基 金及 货币 市场 基金 ，属
于中高 收益/风 险特 征的 基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 宝盈基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张瑾 郭明
联系电 话 0755-83276688 010-66105799
电子邮 箱 zhangj@byfunds.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-8888-300 95588
传真 0755-83515599 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.byfunds.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 -78,509,195.92 -109,928,377.47 656,271,160.73
本期利 润 -7,314,170.61 -420,586,632.80 749,044,649.54 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0035 -0.1702 0.2377
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.33% -18.82% 45.69%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0987 -0.0634 -0.0206
期末基 金资 产净 值 1,223,081,483.52 1,501,183,651.27 2,231,016,504.50
期末基 金份 额净 值 0.6440 0.6461 0.7959
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 。
2、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.91% 1.08% -0.95% 0.46% 0.04% 0.62%
过去六 个月 2.91% 1.00% 2.95% 0.44% -0.04% 0.56%
过去一 年 -0.33% 1.02% 5.43% 0.44% -5.76% 0.58%
过去三 年 17.88% 2.18% 5.53% 1.34% 12.35% 0.84%
过去五 年 62.59% 1.87% 42.91% 1.18% 19.68% 0.69%
自基金 合同
生效起 至今
158.36% 1.69% 146.64% 1.34% 11.72% 0.35%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 过去 三年 未发 生利 润分配 情况 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 ： 宝 盈基 金管 理有限 公司 是2001 年按 照 证监会 “新 的治 理结 构、 新的内 控体 系 ”
标准设 立的 首批 基金 管理 公司之 一，2001 年 5 月 18 日成立 ，注 册资 本为 人 民币 1 亿元 ，注 册地
在深圳。公司 目前管理 宝 盈鸿利收益混 合、宝盈 泛 沿海混合、宝 盈策略增 长 混合、宝盈 增强收益
债券、 宝盈 资源 优选 混合 、宝盈 核心 优势 混合 、宝 盈货币 、宝 盈中 证 100 指 数增强 、宝 盈新 价 值
混合、 宝盈 祥瑞 养老 混合 、 宝盈 科技30 混 合、 宝盈 睿丰创 新混 合、 宝盈 先进 制造混 合、 宝盈 新兴宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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产业混合、宝 盈转型动 力 混合、宝盈祥 泰养老混 合 、宝盈优势产 业混合、 宝 盈新锐混合 、宝盈 医
疗健康沪港深 股票、宝 盈 国家安全沪港 深股票、 宝 盈互联网沪港 深混合、 宝 盈消费主题 混合（由
原基金鸿阳转 型而来） 二 十二只基金， 公司恪守 价 值投资的投资 理念，并 逐 渐形成了稳 健、规范
的投资风格。 公司拥有 一 支经验丰富的 投资管理 团 队，在研究方 面，公司 汇 聚着一批从 事宏观经
济、 行业 、 上市 公司 、 债 券和金 融工 程研 究的 专业 人才 ， 为 公司 的投 资决 策 提供科 学的 研究 支持 ；
在投资方面， 公司的基 金 经理具有丰富 的证券市 场 投资经验，以 自己的专 业 知识致力于 获得良好
业绩， 努力 为投 资者 创造 丰厚的 回报 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张志梅
本 基 金 、 宝 盈
新 兴 产 业 灵 活
配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基
金 经 理 ； 权 益
投 资 部 副 总 经
理
2017 年12 月7
日
- 17 年
张 志 梅 女 士 ， 中 国 人 民 银 行 研 究 生
部经济 学硕 士。1994 年 8 月至1996
年 8 月 任职 于南 方证 券有 限公司 资
金部 ； 1999 年 3 月至 2000 年7 月任
职 于 南 方 证 券 有 限 公 司 研 究 所 ；
2000 年 7 月至 2000 年 11 月任职 于
21 世纪 科技 投资 有限 公司 投资部 ；
2000 年 11 月至 2015 年5 月任职 于
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 先 后 担 任
研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 、 专 户 投 资
部投资 经理 兼总 监助 理。2015 年 5
月 加 入 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾
任 专 户 投 资 部 投 资 经 理 、 专 户 投 资
部 副 总 经 理 ， 现 任 权 益 投 资 部 副 总
经 理 。 中 国 国 籍 ， 证 券 投 资 基 金 从
业人员 资格 。
盖俊龙
本 基 金 、 宝 盈
新 兴 产 业 灵 活
配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、
宝 盈 转 型 动 力
灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理
2014 年5 月16
日
2017 年 12 月9 日 12 年
盖俊龙 先生 ，经 济学 硕士 。2005 年
8 月至 2011 年 5 月， 在长 城基金 管
理 有 限 公 司 历 任 金 融 工 程 研 究 员 、
行业研 究员 。2011 年 6 月 加入宝 盈
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 研 究 部 核
心 研 究 员 ， 专 户 投 资 部 投 资 经 理 ，
宝盈中 证 100 指 数增 强型 证券投 资
基 金 、 宝 盈 新 锐 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 中 国 国 籍 ，
证券投 资基 金从 业人 员资 格。
注： 1、 本基 金基 金经 理均 非首任 基金 经理 ， 其 “ 任职 日期 ” 指根 据公 司决 定确 定的聘 任日 期 ， “ 离
任日期 ”指 根据 公司 决定 确定的 解聘 日期 ； 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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2、 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相关 规 定， 证券 从业 年限 的
计算截 至2017 年12 月 31 日。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 及
基金合同等有 关基金法 律 文件的规定， 以取信于 市 场、取信于社 会投资公 众 为宗旨，本 着诚实信
用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金资 产，在控 制 风险的前提下 ，为基金 持 有人谋求最 大利益。
在本报告期内 ，基金 运 作 合法合规，严 格遵守法 律 法规关于公平 交易的相 关 规定，在投 资管理活
动中公 平对 待不 同投 资组 合，无 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
我公司根据《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》和 《宝盈基 金 管理有限公司 公
平交易 制度 》对 本基 金的 日常交 易行 为进 行监 控。
公司对不同投 资组合， 尤 其是同一位投 资组合经 理 管理的不同投 资组合同 日 同向交易和反 向
交易的交易时 机和交易 价 差进行监控， 同时对不 同 投资组合临近 交易日的 同 向交易和反 向交易的
交易时 机和 交易 价差 进行 分析 ， 形 成 《 公平 交易 分 析报告 》 ， 并要 求相 关投 资 组合经 理应 对异 常交
易情况 进行 合理 性解 释。
公司严格控制 不同投资 组 合之间的同日 反向交易 ， 严格禁止可能 导致不公 平 交易和利益输 送
的同日反向交 易。确因 投 资组合的投资 策略或流 动 性等需要而发 生的同日 反 向交易，公 司要求相
关投资组合经 理提供决 策 依据，并留存 记录备查 ， 但是完全按照 有关指数 的 构成比例 进 行投资的
组合等 除外 。
公司对其他可 能导致不 公 平交易和利益 输送的异 常 交易行为进行 监控，对 于 异常交易发生 前
后不同投资组 合买卖该 异 常交易证券的 情况进行 分 析，并要求相 关投资组 合 经理应对异 常交易情
况进行 合理 性解 释。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管理人根 据《证券 投 资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》和《宝 盈 基金管理有限 公
司公平交易制 度》对本 基 金的日常交易 行为进行 监 控，并定期制 作公平交 易 分析报告， 对不同投
资组合的收益 率、同向 交 易价差、反向 交易价差 作 专项分析。报 告结果表 明 ，本基金在 本报告期
内的同向交易 价差均在 可 合理解释范 围 之内；在 本 报告期内基金 管理人严 格 遵守法律法 规关于公
平交易的相关 规定，在 投 资活动中公平 对待不同 投 资组合，公平 交易制度 执 行情况良好 ，无损害
基金持 有人 利益 的行 为。 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
各维度 上的 “分 化” 是 2017 年A 股 行情 的最 显著 特 征。大 市值 公司 涨幅 明显 超过中 小市 值，
各个行业内部 也表现为 强 势公司的虹吸 效应。结 构 上最大的变化 就是长期 以 来被低估的 价值板块
全面重估，P/E 估值 抬升 ——市场偏 好从 “小 而美 ” 变成了“大 而美 ”。 很 多典型的价值 板块在
2017 年之 前估 值都 分布 于 市场均 衡线 以下 ， 到2017 年中这 些板 块估 值水 平全 面回归 均衡 水平 。
龙头崛起和价 值重估有 投 资者结构变化 和资金偏 好 的因素，但是 更为本质 的 原因在于坚实 的
基本面趋势和 产业变迁 规 律。在经济温 和复苏的 宏 观环境下，经 过充分的 竞 争和优胜劣 汰，行业
龙头的护城河 不断加宽 ， 定价权进一步 提升，行 业 整体利润向少 数几家大 公 司聚集。行 业集中度
提升和 优胜 劣汰 本来 就是 经济走 向成 熟阶 段的 特征 之一，2016 年以 来供 给侧 改革和 严厉 的环 保 政
策更加 快了 小企 业退 出的 速度。
本基金坚持自下 而上、精 选个股、相对集 中的投资 策略。2017 年本基金 管理 人认为 10-20%
有核心 竞争 力的 股票 相 对2016 年有 趋势 性的 投资 机 会， 因 此采 取更 为积 极的 操作策 略， 重点 选择
估值合理，业 绩有内生 高 增长的质优公 司，并积 极 把握行业之间 的阶段性 投 资机会。报 告期内，
本基金 净值 增长-0.33% 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为0.6440 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-0.33% ， 业绩
比较基 准收 益率 为5.43% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年经 济的 上中 下游 基 本上全 面复 苏， 这种 复苏 的势头 一直 延续 到 4 季度 ， 依然 没有 出现
明显减 弱的 迹象 。继 9 月 中采制 造业 PMI 指数 升至 52.4% （是 2012 年 5 月以 来的新 高） ，明 显超
出市场 预期 后，11 月、12 月该指 依然 维持 在51.8% 和 51.6% ， 连续15 个月 超 过51% 。 其 中值 得关
注的是 建筑 业PMI 升至 5 年以来 的景 气高 点， 这可 能预示 着在 低库 存以 及棚 改、 公 租政 策实 施下 ，
2018 年房 地产 投资 继续 存 在超预 期的 可能 ，并 进一 步继续 带动 制造 的景 气。
展望2018 年， 在各 行业 和 板块估 值水 平回 归均 衡的 情况下 ， 由 于价 值低 估带 来 的投 资的 确定
性明显降低， 相反，由 于 预期的波动或 者企业盈 利 增长暂时低于 预期所带 来 的股价波动 的可能性
会明显上升。 就某一阶 段 而言，A 股可 能是预测 性 最差的市场， 这可能和 中 国经济本身 的高速发
展和裂变、政 策的多变 和 扰动、投资者 结构的变 化 和演进以及投 资工具不 断 创新有关。 我们认为宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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投资不 应该 建立 在对 市场 整体的 预测 上， 而是 对 alpha 或 者优 秀企 业的 追逐 。只要 排除 了通 缩或
者通胀 这两 个极 端的 经济 状态， 在较 为正 常的 经济 状态下 ，股 票市 场就 是可 为的。 中 国 A 股市场
近 10 年来 指数 维持在 3000 点附近 ，并 非新 兴市 场 的独有 特点 ，即 使在 成熟 的美 国 市场 ，道 琼斯
指数也 曾经 在 17 年间 没有 什么变 动（1964 年 12 月 31 日 874.12 点，1981 年 12 月 31 日 875.00
点） ， 同时 期实 际经 济总 量 发生巨 大变 化， 现在 很多 大公司 就是 从那 个时 期发 展壮大 起来 的。
本基金管理人 将继续秉 持 价值、成长的 投资理念 ， 深刻理解中国 经济正在 发 生的变化，致 力
于寻找具有广 阔市场空 间 和长期成长潜 力的行业 和 公司，选择其 中最优秀 的 企业，以低 估或 者合
理的价 格买 入， 伴随 企业 共同成 长。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
持有的投资品 种进行估 值 。基金托管人 根据法律 法 规要求对基金 管理公司 采 用的估值政 策和程序
进行核 查， 并对 估值 结果 及净值 计算 进行 复核 。
本基金管理人 设立估值 委 员会，由公司 投研、运 营 的分管领导及 研究部、 投 资部门（权益 投
资部、 固定 收益 部等） 、 风 险管理 部、 基金 运营 部、 监察稽 核部 负责 人共 同组 成， 以 上人 员均 具备
相应的专业胜 任能力和 相 关工作经历。 估值委员 会 负责制定、修 订和完善 公 司估值政策 和程序，
定期评价估值 政策和程 序 修订的适用性 。日常基 金 资产的估值程 序，由基 金 运营部负责 执行。对
需要进行估值 调整的投 资 品种，管理人 启动估值 调 整程序，并与 基金托管 人 协商一致， 必要时征
求会计 师事 务所 的专 业意 见，由 估值 委员 会议 定估 值方案 ，基 金运 营部 具体 执行。
截止报告期末 ，本基金 管 理人已与中债 金融估值 中 心有限公司及 中证指数 有 限公司建立业 务
合作关 系， 由其 按约 定提 有关债 券品 种、 流通 受限 股票的 估值 参考 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对宝盈泛 沿海区域 增 长混合型证券 投资基金 的 托管过程中， 严宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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格遵守《证券 投资基金 法 》及其他法律 法规和基 金 合同的有关规 定，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 宝盈泛沿 海 区域增长混合 型证券投 资 基金的管理人 ——宝盈 基 金管理有限公 司
在宝盈泛沿海 区域增长 混 合型证券投资 基金的投 资 运作、基金资 产净值计 算 、基金份额 申购赎回
价格计算、基 金费用开 支 等问题上，不 存在任何 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，在各 重要方面
的运作严格按 照基金合 同 的规定进行。 本报告期 内 宝盈泛沿海区 域增长混 合 型证券投资 基金未进
行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对宝盈基 金 管理有限公 司 编制和披 露 的宝盈泛沿海 区域增长 混 合型证券投资 基
金2017 年 年度 报告 中财 务 指标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 审计报 告
本基 金2017 年 年度 财务 会 计报告 经普 华永 道中 天会 计师事 务所 （ 特殊 普通 合 伙） 审计 ， 注 册
会计师 签字 出具 了普 华永 道中天 审字(2018) 第20824 号 “ 标准 无保 留意 见的 审 计报告 ” ， 投资 者可
通过年 度报 告正 文查 看审 计报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 宝盈 泛沿 海区 域增长 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 119,051,316.52 144,987,713.75
结算备 付金 233,066.07 2,203,607.15
存出保 证金 422,994.59 582,383.86
交易性 金融 资产 1,107,484,750.51 1,343,172,398.18 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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其中： 股票 投资 1,105,243,450.51 1,343,172,398.18
基金投 资 - -
债券投 资 2,241,300.00 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 682,925.51 20,625,719.31
应收利 息 27,815.94 37,195.31
应收股 利 - -
应收申 购款 293,875.24 1,132,036.48
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,228,196,744.38 1,512,741,054.04
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 6,428,036.23
应付赎 回款 1,830,208.03 855,665.07
应付管 理人 报酬 1,572,636.42 1,918,308.87
应付托 管费 262,106.07 319,718.15
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,249,758.43 1,784,461.69
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 200,551.91 251,212.76
负债合 计 5,115,260.86 11,557,402.77
所有者权益：
实收基 金 1,095,458,387.62 1,340,235,265.73
未分配 利润 127,623,095.90 160,948,385.54
所有者 权益 合计 1,223,081,483.52 1,501,183,651.27
负债和 所有 者权 益总 计 1,228,196,744.38 1,512,741,054.04
注： 报 告截 止 日2017 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值0.6440 元 ， 基 金份 额总 额1,899,185,684.77
份。
宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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7.2 利 润表
会计主 体： 宝盈 泛沿 海区 域增长 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
一、收入 31,062,961.07 -378,718,694.35
1.利息 收入 1,241,861.14 2,196,822.01
其中： 存款 利息 收入 1,241,337.49 2,022,512.69
债券利 息收 入 523.65 31,780.82
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 142,528.50
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -41,556,916.42 -70,964,443.58
其中： 股票 投资 收益 -48,690,385.46 -71,309,702.87
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 76,770.52 -3,675,357.60
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 7,056,698.52 4,020,616.89
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
71,195,025.31 -310,658,255.33
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 182,991.04 707,182.55
减： 二、费用 38,377,131.68 41,867,938.45
1．管 理人 报酬 20,328,375.91 23,960,982.81
2．托 管费 3,388,062.68 3,993,497.07
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 14,217,341.41 13,442,728.06
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 443,351.68 470,730.51
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-7,314,170.61 -420,586,632.80
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-7,314,170.61 -420,586,632.80
宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 宝盈 泛沿 海区 域增长 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,340,235,265.73 160,948,385.54 1,501,183,651.27
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -7,314,170.61 -7,314,170.61
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-244,776,878.11 -26,011,119.03 -270,787,997.14
其中：1. 基 金申 购款 72,074,013.03 7,955,086.34 80,029,099.37
2. 基金 赎回 款 -316,850,891.14 -33,966,205.37 -350,817,096.51
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,095,458,387.62 127,623,095.90 1,223,081,483.52
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,616,770,855.28 614,245,649.22 2,231,016,504.50
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -420,586,632.80 -420,586,632.80
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-276,535,589.55 -32,710,630.88 -309,246,220.43
其中：1. 基 金申 购款 414,182,974.56 33,189,374.61 447,372,349.17
2. 基金 赎回 款 -690,718,564.11 -65,900,005.49 -756,618,569.60
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - - 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,340,235,265.73 160,948,385.54 1,501,183,651.27
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张啸 川______
______丁宁______
____何瑜____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期 所采 用的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无须 说明 的会计 估计 变更 。
7.4.2.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无须 说明 的会计 差错 更正 。
7.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.4 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
宝盈基 金管 理有 限公 司( 以 下简称 “宝 盈基
金公司 ”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(以 下简 称 “中
国工商 银行 ”)
基金托 管人 、基 金销售 机构
中铁信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 基金管 理人 的股 东
中铁宝 盈资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
无。
7.4.5.2 关 联方 报酬
7.4.5.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
20,328,375.91 23,960,982.81
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,463,333.56 4,941,450.59 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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注：支付基金 管理人宝 盈 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 1.50% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,388,062.68 3,993,497.07
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
期初持 有的 基金 份额 14,575,801.75 14,575,801.75
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 14,575,801.75 14,575,801.75
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.77% 0.63%
7.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
7.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 工 商 银
行
119,051,316.52 1,173,200.80 144,987,713.75 1,948,767.30
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
7.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.6 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300664
鹏鹞
环保
2017 年 12
月28 日
2018 年1
月 5 日
新股流
通受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017 年 12
月28 日
2018 年1
月 5 日
新股流
通受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年 12
月28 日
2018 年1
月 5 日
新股流
通受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年 12
月25 日
2018 年1
月 3 日
新股流
通受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：张 ）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
128029
太阳
转债
2017 年12
月22 日
2018 年1
月16 日
新债流
通受限
100.00 100.00 22,413 2,241,300.00 2,241,300.00 -
7.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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000820
神雾
节能
2017 年7
月17 日
重大
事项
28.96
2018 年1
月17 日
26.06 600,000 18,454,145.05 17,376,000.00 -
300730
科创
信息
2017 年12
月25 日
临时
停牌
41.55
2018 年1
月 2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017 年12
月28 日
临时
停牌
35.26
2018 年1
月 2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.6.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.6.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 1,105,243,450.51 89.99
其中： 股票 1,105,243,450.51 89.99
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 2,241,300.00 0.18
其中： 债券 2,241,300.00 0.18
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 119,284,382.59 9.71
8 其他各 项资 产 1,427,611.28 0.12
9 合计 1,228,196,744.38 100.00 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 62,436,000.00 5.10
C 制造业 763,644,490.20 62.44
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,942.76 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
46,610,357.55 3.81
J 金融业 232,486,193.60 19.01
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,105,243,450.51 90.37
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 1,448,200 101,345,036.00 8.29
2 601336 新华保 险 999,988 70,199,157.60 5.74
3 000418 小天鹅 Ａ 959,171 65,079,752.35 5.32
4 000830 鲁西化 工 4,000,000 63,680,000.00 5.21
5 000538 云南白 药 616,203 62,723,303.37 5.13
6 600188 兖州煤 业 4,300,000 62,436,000.00 5.10
7 002475 立讯精 密 2,609,348 61,163,117.12 5.00
8 600036 招商银 行 2,100,000 60,942,000.00 4.98 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 21 页 共 32 页
9 603337 杰克股 份 1,160,000 59,786,400.00 4.89
10 002508 老板电 器 1,187,763 57,131,400.30 4.67
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 宝盈 基金管 理有 限公 司
http://www.byfunds.com 网站的 年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 106,225,710.61 7.08
2 601336 新华保 险 98,786,173.17 6.58
3 601328 交通银 行 97,002,234.20 6.46
4 600717 天津港 89,830,082.92 5.98
5 603186 华正新 材 83,111,185.67 5.54
6 603556 海兴电 力 82,385,749.36 5.49
7 600507 方大特 钢 81,329,150.86 5.42
8 600567 山鹰纸 业 76,859,903.82 5.12
9 002078 太阳纸 业 74,543,459.88 4.97
10 000830 鲁西化 工 69,380,382.46 4.62
11 601988 中国银 行 68,885,279.67 4.59
12 002051 中工国 际 66,059,814.19 4.40
13 601717 郑煤机 65,616,331.88 4.37
14 600036 招商银 行 65,207,488.74 4.34
15 601818 光大银 行 63,066,967.75 4.20
16 002475 立讯精 密 62,572,739.39 4.17
17 600188 兖州煤 业 61,527,766.78 4.10
18 000538 云南白 药 60,360,051.72 4.02
19 000905 厦门港 务 57,752,281.62 3.85
20 600966 博汇纸 业 56,594,036.40 3.77
21 002508 老板电 器 56,484,013.96 3.76
22 002685 华东重 机 55,256,541.54 3.68
23 600089 特变电 工 54,343,386.52 3.62
24 000707 双环科 技 52,650,899.23 3.51
25 000418 小天鹅 Ａ 52,440,154.47 3.49 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 22 页 共 32 页
26 000050 深天马 Ａ 52,306,302.25 3.48
27 000928 中钢国 际 52,262,068.75 3.48
28 600060 海信电 器 51,026,744.10 3.40
29 002273 水晶光 电 50,925,911.00 3.39
30 002064 华峰氨 纶 49,997,409.53 3.33
31 603337 杰克股 份 48,251,070.66 3.21
32 002439 启明星 辰 47,700,392.48 3.18
33 600856 中天能 源 47,173,896.03 3.14
34 002564 天沃科 技 46,807,406.91 3.12
35 002536 西泵股 份 46,783,053.95 3.12
36 601633 长城汽 车 46,550,658.93 3.10
37 000525 红 太 阳 45,588,750.98 3.04
38 601117 中国化 学 44,762,776.58 2.98
39 600183 生益科 技 44,286,088.66 2.95
40 000049 德赛电 池 43,508,267.14 2.90
41 002501 利源精 制 42,870,833.57 2.86
42 603355 莱克电 气 42,299,810.61 2.82
43 600068 葛洲坝 42,283,068.34 2.82
44 601222 林洋能 源 41,930,635.00 2.79
45 600582 天地科 技 41,340,387.91 2.75
46 002008 大族激 光 41,189,192.15 2.74
47 300197 铁汉生 态 40,220,943.09 2.68
48 002573 清新环 境 40,049,594.00 2.67
49 601689 拓普集 团 39,949,078.10 2.66
50 600886 国投电 力 39,000,151.18 2.60
51 600685 中船防 务 38,840,493.41 2.59
52 600031 三一重 工 37,946,792.82 2.53
53 300648 星云股 份 36,260,373.00 2.42
54 601211 国泰君 安 35,987,691.39 2.40
55 000709 河钢股 份 35,086,980.00 2.34
56 603626 科森科 技 34,138,582.36 2.27
57 600352 浙江龙 盛 33,820,788.86 2.25
58 002195 二三四 五 32,950,121.91 2.19
59 600125 铁龙物 流 32,660,490.08 2.18
60 600141 兴发集 团 32,653,713.61 2.18
61 002221 东华能 源 32,216,377.93 2.15 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 23 页 共 32 页
62 600681 百川能 源 31,474,604.73 2.10
63 002215 诺 普 信 31,370,883.35 2.09
64 603716 塞力斯 31,325,752.36 2.09
65 600029 南方航 空 30,652,447.00 2.04
注：表中“本 期累计买 入 金额”指卖出 成交金额 ， 即成交单价乘 以成交数 量 ，不考虑相 关交易费
用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600717 天津港 114,614,114.59 7.63
2 300316 晶盛机 电 97,319,264.75 6.48
3 601328 交通银 行 92,941,283.63 6.19
4 603186 华正新 材 85,188,412.47 5.67
5 600507 方大特 钢 84,724,001.83 5.64
6 000820 神雾节 能 80,556,993.85 5.37
7 600567 山鹰纸 业 75,252,580.68 5.01
8 603556 海兴电 力 71,477,657.74 4.76
9 300097 智云股 份 71,473,446.99 4.76
10 300342 天银机 电 69,882,731.59 4.66
11 000925 众合科 技 68,152,811.91 4.54
12 601988 中国银 行 68,035,700.00 4.53
13 600856 中天能 源 66,318,975.51 4.42
14 600966 博汇纸 业 64,121,617.60 4.27
15 002564 天沃科 技 64,109,220.43 4.27
16 000905 厦门港 务 63,722,635.50 4.24
17 002685 华东重 机 63,426,702.40 4.23
18 002078 太阳纸 业 62,484,559.61 4.16
19 000830 鲁西化 工 61,042,435.22 4.07
20 601818 光大银 行 59,885,861.25 3.99
21 002051 中工国 际 58,642,387.96 3.91
22 300450 先导智 能 57,704,343.24 3.84
23 000050 深天马 Ａ 56,003,999.28 3.73
24 000811 冰轮环 境 55,824,183.77 3.72
25 600089 特变电 工 54,100,911.11 3.60
26 603989 艾华集 团 53,844,556.34 3.59
27 002008 大族激 光 52,415,284.14 3.49 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 24 页 共 32 页
28 000707 双环科 技 50,972,291.82 3.40
29 601233 桐昆股 份 49,225,357.41 3.28
30 600060 海信电 器 48,536,464.42 3.23
31 002064 华峰氨 纶 47,801,323.40 3.18
32 002536 西泵股 份 46,511,969.66 3.10
33 000928 中钢国 际 45,983,555.08 3.06
34 601633 长城汽 车 45,690,484.33 3.04
35 000525 红 太 阳 44,600,123.43 2.97
36 600068 葛洲坝 44,143,458.04 2.94
37 600685 中船防 务 43,896,308.92 2.92
38 300389 艾比森 43,859,848.55 2.92
39 600582 天地科 技 42,655,805.71 2.84
40 002322 理工环 科 42,430,355.21 2.83
41 600525 长园集 团 42,356,512.50 2.82
42 600031 三一重 工 42,286,787.74 2.82
43 002662 京威股 份 41,597,977.85 2.77
44 000709 河钢股 份 41,189,457.56 2.74
45 300202 聚龙股 份 39,388,514.17 2.62
46 002573 清新环 境 38,651,237.49 2.57
47 601117 中国化 学 37,441,963.70 2.49
48 600886 国投电 力 37,283,113.34 2.48
49 603355 莱克电 气 37,171,182.30 2.48
50 002501 利源精 制 37,144,609.91 2.47
51 002245 澳洋顺 昌 35,990,784.56 2.40
52 300197 铁汉生 态 35,815,786.00 2.39
53 600110 诺德股 份 35,418,787.97 2.36
54 000049 德赛电 池 35,329,786.00 2.35
55 601211 国泰君 安 35,248,371.52 2.35
56 600141 兴发集 团 35,044,678.60 2.33
57 300648 星云股 份 34,757,889.00 2.32
58 002221 东华能 源 34,459,667.38 2.30
59 603626 科森科 技 33,259,053.25 2.22
60 600686 金龙汽 车 32,576,571.94 2.17
61 603111 康尼机 电 32,276,317.76 2.15
62 300433 蓝思科 技 31,481,414.80 2.10
63 600309 万华化 学 31,408,679.56 2.09
64 002215 诺 普 信 31,114,382.76 2.07
65 601336 新华保 险 30,302,407.92 2.02 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 25 页 共 32 页
66 600268 国电南 自 30,290,219.68 2.02
67 002195 二三四 五 30,227,391.05 2.01
注：表中“本 期累计卖 出 金额”指卖出 成交金额 ， 即成交单价乘 以成交数 量 ，不考虑相 关交易费
用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,554,170,766.35
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,819,870,367.54
注：买入股票 成本（成 交 ）总额与卖出 股票收入 （ 成交）总额均 按买卖成 交 总额，即成 交单价乘
以成交 数量 计算 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 2,241,300.00 0.18
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,241,300.00 0.18
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128029 太阳转 债 22,413 2,241,300.00 0.18
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 32 页
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与股指 期货 交易 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金尚未在 基金合同 中 明确国债期货 的投资策 略 、比例限制、 信息披露 等 ，本基金暂不 参
与国债 期货 交易 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内， 本基金 投资的 前十名证券的发行主 体没 有被监管部门立案调 查， 在本报告编制日
前一年内未受到公开 谴责 、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 422,994.59
2 应收证 券清 算款 682,925.51
3 应收股 利 -
4 应收利 息 27,815.94
5 应收申 购款 293,875.24
6 其他应 收款 - 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 27 页 共 32 页
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,427,611.28
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末前 十名 股票 中不 存在流 通受 限的 股票 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
89,067 21,323.11 21,444,597.22 1.13% 1,877,741,087.55 98.87%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
45,245.18 0.0024%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 32 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2005 年 3 月 8 日 ） 基金 份额 总 额
402,050,224.74
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,323,547,614.25
本报告 期基 金总 申购 份额 124,954,158.49
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 549,316,087.97
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,899,185,684.77
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、报 告期 内本 基金 管理 人 重大人 事变 动情 况如 下：
（1 ） 根据 宝盈 基金 管理 有限 公 司第 四届 董 事会 第六次 现 场会 议决 议 ，同 意张新 元 先生 任宝
盈基金 管理 有限 公司 副总 经理。 该 变更 事项 已按 规 定向中 国证 券监 督管 理委 员会深 圳证 监局 报 告
以及向 中国 证券 投资 基金 业协会 报备 ，并 发布 基金 行业高 级管 理人 员变 更公 告。
（2 ） 根据 宝盈 基金 管理 有限 公 司第 四届 董 事会 第二十 六 次临 时会 议 决议 ，同意 汪 钦辞 去总
经理职 务 ， 在 新聘 总经 理 聘任到 位之 前 ， 暂 由公 司 董事长 李文 众先 生代 为履 行公司 总经 理相 关职
责。 本基 金管 理人 已按 规 定向中 国证 券监 督管 理委 员会深 圳证 监局 报告 以及 中国证 券投 资基 金 业
协会报 备， 并发 布基 金行 业高级 管理 人员 变更 公告 。
（3 ） 根据 宝盈 基金 管理 有限 公 司第 五届 董 事会 第一次 现 场会 议决 议 ，同 意张啸 川 先生 任宝
盈基金 管理 有限 公司 总经 理， 丁宁 先生 任宝 盈基 金 管理有 限公 司副 总经 理 。 该变更 事项 已按 规定
向中国 证券 监督 管理 委员 会深圳 证监 局报 告以 及向 中国证 券投 资基 金业 协会 报备， 并 发布 基 金 行
业高级 管理 人员 变更 公告 。
（4 ） 宝盈 基金 管理 有限 公司 原 独立 董事 贺 颖奇 、屈文 洲 先生 任职 届 满， 不再担 任 公司 独立
董事。 根据 宝盈 基金 管理 有限公 司股 东 会 2017 年 第一次 现场 会议 ，同 意张 苏彤、 廖振 中和 王 艳
艳担任 宝盈 基金 管理 有限 公司独 立董 事， 拟 任公 司 总经理 张啸 川先 生担 任宝 盈基金 管理 有限 公 司宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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经营管 理层 董事 ， 同意 刘 郁飞担 任宝 盈基 金管 理有 限公司 股东 监事 、 魏玲 玲 和汪兀 担任 宝盈 基金
管理有 限公 司职 工监 事。 本基金 管理 人已 按规 定向 中国证 券监 督管 理委 员会 深圳证 监局 报告 以 及
向中国 证券 投资 基金 业协 会报备 。
2 、报 告期 内本 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人的基 金投 资策 略遵 循本 基金 《 基金 合同》 中规 定 的投资 策略 ， 未
发生显 著改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 未发 生改 聘会 计师事 务所 情况 。 本报 告 期应支 付普 华永 道中 天会 计师事 务所 （ 特
殊普通 合伙 ）审 计 费100,000 元 ，目 前事 务所 已连 续 9 年 为本 基金 提供 审计 服务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
在本报 告期 内， 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
西藏东 财证 券 2 2,484,145,343.27 26.52% 2,263,803.53 26.43% -
广发证 券 1 1,672,947,924.21 17.86% 1,524,560.55 17.80% -
海通证 券 1 1,292,175,025.12 13.79% 1,203,397.83 14.05% -
方正证 券 1 1,055,986,407.55 11.27% 962,319.61 11.23% - 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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申万宏 源 2 927,948,259.08 9.90% 845,640.80 9.87% -
东方证 券 1 762,014,504.63 8.13% 694,418.49 8.11% -
中投证 券 2 710,928,504.31 7.59% 647,870.76 7.56% -
第一创 业 1 247,058,958.38 2.64% 225,144.76 2.63% -
国泰君 安 1 160,225,216.74 1.71% 149,219.61 1.74% -
国联证 券 1 55,389,242.25 0.59% 50,476.68 0.59% -
东吴证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
平安证 券 2 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
英大证 券 1 - - - - -
浙商证 券 2 - - - - -
中航证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
注：1 、基 金管 理人 选择 使 用基金 专用 交易 席位 的证 券经营 机构 的选 择标 准为 ：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于 3 亿 元 人民币 。
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专 门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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基金管理人根 据以上标 准 进行评估后确 定证券经 营 机构的选择， 与被选择 的 券商签订证 券交易席
位租用 协议 。
2、席 位变 更情 况
（1 ） 租用 交易 单元 情况
新租浙 商证 券上 海、 深圳 交易单 元各 一个 。新 租西 藏东财 证券 上海 、深 圳交 易单元 各一 个。
（2 ） 退租 交易 单元 情况
退租国 金证 券上 海交 易单 元一个 。退 租中 投证 券上 海交易 单元 一个 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
西藏东 财证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
中投证 券 4,369,146.80 100.00% - - - -
第一创 业 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - - 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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国信证 券 - - - - - -
国盛证 券 - - - - - -
英大证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
中航证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
宝 盈基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 31 日
