安 信 量 化 多因 子 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 安信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 安信量化多因子混合 2017 年年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 30 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应 阅 读年 度报 告 正文 。
本报告中财务 资料已经 审 计。安永华明 会计师事 务 所(特殊普通合 伙)为本基 金出具了标准 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2017 年7 月3 日（基 金合 同生 效日 ）起 至 12 月 31 日止 。
安信量化多因子混合 2017 年年 度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 安信量 化多 因子 混合
基金主 代码 004592
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 7 月 3 日
基金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 14,242,391.46 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 以数 量化 分析 为基 础， 在充 分控 制基 金财 产 风险和 保证 基金 财产 流 动 性
的前提 下 ， 追 求超 越业 绩 比较基 准的 投资 回报 ， 力 争实现 基金 财产 的长 期稳 健
增值。
投资策 略
资产配 置上 ， 通 过对 宏观 经济周 期、 宏观 政策 导向 、 货币 供应 量、 市 场估 值 水
平以及 市场 情绪 等因 素的 分析， 确定 组合 中股 票、 债券、 货币 市场 工具 和 其 他
金融工 具的 投资 比例 。 股 票投资 上 ， 本 基金 主要 使 用量化 选股 模型 来发 掘股 票
投资价 值、 构建 股票 组合 ， 建立 科学 完整 的量 化选 股体系 ， 从 海量 历史 数 据 中
寻找市 场上 存在 的共 性规 律，力 求取 得稳 定、 可持 续、高 于基 准的 超额 回 报 。
债券投 资上 ， 运用 久期 管 理策略 、 收益 率曲 线策 略 、 类别选 择策 略等 多种 策略 ，
获取债 券市 场的 长期 稳定 收益。 股指 期货 投资 上， 本基金 以套 期保 值为 目 的 ，
在风险 可控 的前 提下 ， 管 理投资 组合 的 系 统性 风险 。 资产 支持 证券 投资 上 ， 综
合运用 类别 资产 配置 、久 期管理 等策 略， 进行 资产 支持证 券产 品的 投资 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率*80%+ 中 债总 指数 收益 率
*20% 。
风险收 益特 征
本基金 是一 只混 合型 基金 ， 预 期风 险和 预期 收益 低 于股票 型基 金 ， 高 于债 券 型
基金和 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 乔江晖 王永民
联系电 话 0755-82509999 010-66594896
电子邮 箱 service@essencefund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4008-088-088 95566
传真 0755-82799292 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.essencefund.com 安信量化多因子混合 2017 年年 度报告 摘要
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基金 年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年 7 月 3 日(基 金合 同生效
日)-2017 年12 月 31 日
本期已 实现 收益 1,541,195.49
本期利 润 1,602,131.38
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0313
本期基 金份 额净 值增 长率 4.03%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0403
期末基 金资 产净 值 14,815,758.98
期末基 金份 额净 值 1.0403
注：1 、 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 （申） 购或 交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 本 基金 合同 生效 日为2017 年7 月3 日 ，截 至报 告期末 本基 金合 同生 效未 满一年 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.27%
0.77%
3.77%
0.64%
-4.04%
0.13%
自基金 合同
生效起 至今
4.03% 0.57% 7.52% 0.56% -3.49% 0.01%
注：根据《安 信 量化多 因 子灵活配置混 合型 证券 投 资基金基金合 同》的约 定 ， 本基金的 业绩比较
基准为 ： 沪 深300 指 数收 益率*80%+ 中债 总指 数收 益 率*20% 。 沪深 300 指 数是 从上海 和深 圳证 券市
场中选 取具 有代 表性 的 300 只 A 股作 为样 本编 制而 成的成 分股 指数 ，综 合反 映了 A 股市 场的 整体
表现。中债总 指数是由 中 央国债登记结 算有限责 任 公司编制的反 映债券全 市 场整体价格 和投资回
报情况的指数 ，具有很 高 的代表性。综 合考虑基 金 资产配置与市 场指数代 表 性等因素， 本基金选
用沪 深 300 指数 和中 债总 指数加 权作 为本 基金 的投 资业绩 评价 基准 。由 于基 金资产 配置 比例 处 于
动态变 化的 过程 中， 需要 通过再 平衡 来使 资产 的配 置比例 符合 合同 要求 ， 基 准指数 每日 按 照 80% 、安信量化多因子混合 2017 年年 度报告 摘要
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20% 的 比例 采取 再平 衡， 再 用连锁 计算 的方 式得 到基 准指数 的时 间序 列。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2017 年7 月3 日 ， 截至报 告期 末本 基金 合同 生效未 满一 年 。
2、 本 基金 合同 规定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符 合
基金合 同的 约定 。截 至本 报告期 末， 本基 金仍 处于 建仓期 。 安信量化多因子混合 2017 年年 度报告 摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 于2017 年7 月 3 日 成立， 截至 本报 告期 末尚 未进行 利润 分配 。 安信量化多因子混合 2017 年年 度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
安信基 金管 理有 限责 任公 司经中 国证 监会 批准 ，成 立于 2011 年 12 月， 总部 位于深 圳， 注 册
资本 5.0625 亿元 人民 币 ，股东 及股 权结 构为 ：五 矿资本 控股 有限 公司 持 有 39.84% 的股 权， 安信
证券股 份有 限公 司持 有33.95% 的 股权 ， 佛 山市 顺德 区新碧 贸易 有限 公司 持 有20.28% 的股 权， 中广
核财务 有限 责任 公司 持 有5.93% 的股 权。
截至 2017 年 12 月 31 日 ，本基 金管 理人 共管 理 38 只开放 式基 金， 具体 如下 ：从 2012 年 6
月20 日起 管理 安信 策略 精 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ； 从2012 年9 月 25 日起 管 理安 信目 标
收益债 券型 证券 投资 基金 ； 从2012 年12 月18 日 起管 理安信 平稳 增长 混合 型发 起式证 券投 资基 金；
从2013 年2 月5 日 起管 理 安信现 金管 理货 币市 场基 金； 从2013 年7 月 24 日 起 管理安 信宝 利债 券
型证券 投资 基金 （LOF ） （ 原安信 宝利 分级 债券 型证 券投资 基金 ） ； 从 2013 年 11 月 8 日起 管理 安信
永利信 用定 期开 放债 券型 证券投 资基 金； 从 2013 年12 月 31 日 起管 理安 信鑫 发优选 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 ；从 2014 年 4 月 21 日起 管理 安信 价 值精选 股票 型证 券投 资基 金；从 2014 年 11
月24 日起 管理 安信 现金 增 利货币 市场 基金 ； 从2015 年 3 月 19 日起 管理 安信 消 费医药 主题 股票 型
证券投 资基 金； 从2015 年4 月 15 日 起管 理安 信动 态 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金； 从 2015
年5 月14 日起 管理 安信 中 证一带 一路 主题 指数 分级 证券投 资基 金； 从 2015 年5 月 20 日 起管 理安
信优势 增长 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ； 从 2015 年 5 月 25 日 起管 理安 信稳 健增值 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金； 从 2015 年 6 月 5 日 起管 理安 信鑫安 得利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ；从
2015 年 8 月 7 日 起管 理安 信新常 态沪 港深 精选 股票 型证券 投资 基金 ； 从 2015 年 11 月 24 日 起管
理安信 新动 力灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金； 从 2016 年3 月9 日起 管理 安信 安盈保 本混 合型 证券
投资基 金； 从 2016 年 5 月 9 日 起管 理安 信新 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金； 从 2016 年 7 月
28 日起 管理 安信 新优 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金；从 2016 年 8 月 9 日 起管理 安信 新目 标灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金； 从 2016 年 8 月 19 日 起管理 安信 新价 值灵 活配 置混合 型证 券投 资 基
金； 从2016 年9 月9 日 起 管理安 信保 证金 交易 型货 币市场 基金 ； 从2016 年9 月 29 日起 管理 安信
新成长 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ； 从 2016 年 9 月 29 日 起管 理安 信尊 享纯 债债券 型 证 券投 资
基金； 从 2016 年 10 月 10 日起 管理 安信 永丰 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 ；从 2016 年 10 月 12
日起管 理安 信沪 深300 指 数增强 型发 起式 证券 投资 基金； 从 2016 年10 月17 日起管 理安 信活 期 宝
货币市 场基 金； 从 2016 年 12 月 9 日 起管 理安 信 新趋势 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ； 从 2016安信量化多因子混合 2017 年年 度报告 摘要
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年 12 月 19 日起 管理 安信 新视野 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ； 从 2017 年 1 月 13 日起 管理 安信
永鑫定 期开 放债 券型 证券 投资基 金； 从 2017 年 3 月 16 日 起管 理安 信新 起点 灵活配 置混 合型 证券
投资基 金； 从2017 年3 月 16 日起 管理 安信 中国 制 造 2025 沪 港深 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金；
从2017 年3 月29 日 起管 理安信 合作 创新 主题 沪港 深灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ； 从2017 年7
月 3 日起 管理 安信 量化 多 因子灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金； 从 2017 年 7 月 20 日 起管 理安 信工
业 4.0 主 题沪 港深 精选 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金；从 2017 年 12 月 6 日 起管理 安信 稳健 阿尔
法定期 开放 混合 型发 起式 基金； 从 2017 年 12 月 28 日起管 理安 信永 泰定 期开 放债券 型发 起式 证 券
投资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
龙川
本 基 金的 基
金 经 理， 量
化 投 资部 总
经理
2017 年 7
月3 日
- 15.0 年
龙川先生，统计学博士。历任
Susquehanna International Group（美
国 ） 量 化 投 资 经 理 、 国 泰 君 安 证 券 资 产
管 理 有 限 公 司 量 化 投 资 部 首 席 研 究 员 、
东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 量 化 投 资 部
总 监 。 现 任 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
量 化 投 资 部 总 经 理 。 现 任 安 信 中 证 一 带
一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 安 信
沪深 300 指 数增 强型 发起 式证券 投资 基
金 、 安 信 量 化 多 因 子 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 安 信 基 金 稳 健 阿 尔 法 定 期
开放混 合型 发起 式基 金的 基金经 理。
徐黄
玮
本 基 金的 基
金经理
2017 年12
月29 日
- 10.0 年
徐 黄 玮 先 生 ， 理 学 硕 士 。 历 任 广 发 证 券
股 份 有 限 公 司 任 衍 生 产 品 部 研 究 岗 、 资
产 管 理 部 量 化 研 究 岗 、 权 益 及 衍 生 品 投
资 部 量 化 投 资 岗 。 现 任 安 信 基 金 管 理 有
限 责 任 公 司 量 化 投 资 部 基 金 经 理 。 曾 任
安 信 新 起 点 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 助 理 。 现 任 安 信 新 起 点 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 安 信 量 化
多 因 子 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
安 信 基 金 稳 健 阿 尔 法 定 期 开 放 混 合 型 发
起式基 金的 基金 经理 。
注：1 、 基金 经理 的 “ 任职 日期 ” 根 据公 司决 定的 公 告 （ 生效 ） 日 期填 写 ； 基 金经理 助理 的 “任 职
日期” 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 填写 。 “ 离任 日 期”根 据公 司决 定 的 公告 （生效 ）日 期填 写 。 安信量化多因子混合 2017 年年 度报告 摘要
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2、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范
围的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 销
售管理办法》 、 《公开募 集 证券投资基 金运作管 理办 法》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》等 有
关法律法规、 监管部门 的 相关规定及基 金合同的 约 定，依照诚实 信用、勤 勉 尽责、安全 高效的原
则管理和运用 基金资产 ， 在认真控制投 资风险的 基 础上，为基金 份额持有 人 谋求最大利 益，没有
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人采 用 T 值检 验等统 计方 法， 定期 对旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合之 间发 生 的
同一交易日内 、三个交 易 日内、五个交 易日内的 同 向交易价差进 行专项分 析 和检查。分 析结果显
示，本基金与 本基金管 理 人旗下管理的 所有其他 基 金和投资组合 之间，不 存 在通过相同 品种的同
向交易 进行 投资 组合 间利 益输送 的行 为。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》和 公
司制定的公平 交易相关 制 度，公平对待 旗下管理 的 所有基金和投 资组合， 未 出现违反公 平交易制
度的情 况， 亦未 受到 监管 机构的 相关 调查 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 报 告期内，本公 司所有投 资 组合参与的交 易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量未 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾 2017 年，A 股 市场 结 构性牛 市突 出 ， 一 系列 新 特征新 逻辑 凸显 。 从贵 州 茅台借 护城 河之
力一骑绝尘， 到科大讯 飞 凭新兴产业的 科技实力 大 力发展，再到 传统的大 盘 股如煤钢产 业，依靠
改革与 转型 之力 亦迅 速成 长为重 要投 资标 的 ， 这 些 都是今 年 A 股市 场的重 要 特征 。 上 半年 ， 在 补
库存、 房地 产和 基建 投资 拉动 下 经济 回暖 ，工 业企 业利润 增速 有所 抬升 。A 股行业 指数 涨幅 出 现
较大分化，盈 利增长确 定 性较高的家电 、食品饮 料 涨幅居前，而 军工、农 林 牧渔、计算 机等行业
则跌幅较深， 整体市场 风 格偏向稳定的 消费板块 。 下半年，环保 限产带来 的 供给收缩刺 激上游行
业盈利大幅改 善，资源 品 行业涨幅居前 ，结构上 继 续出现分化， 大盘股、 消 费股与优质 成长股表安信量化多因子混合 2017 年年 度报告 摘要
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现较好，小盘 股、概念 股 表现依然低迷 。其中白 酒 、家电、创新 药、地产 以 及部分周期 行业表现
相对抢眼。经 济表现韧 性 ，十九大前后 的维稳以 及 会议相对经济 政策信号 等 支持，市场 情绪相对
转暖。然而年 末因素令 投 资者求稳心态 较重，缺 乏 投资积极性， 而继续追 捧 保险、银行 、食品饮
料、 家 电等 白马 板块 ， 周 期板块 受冷 遇， 半导 体、5G 等 体现 国家 主导 创新 发 展的主 题板 块也 一度
表现抢眼。其 后，钢铁 引 领周期于季度 中期有强 劲 表现，然而面 临采暖季 限 产严厉以及 环保压制
导致对经济的 阶段性担 忧 ，以及高利率 环境下的 经 济中期增长的 疑虑，加 上 政策强调的 继续加强
金融监管，使 得市场在 持 续上行后拐头 向下，周 期 股、次新股、 中小创持 续 大跌，白酒 、家电、
金融等 资产 在小 幅调 整之 后继续 受机 构投 资者 抱团 而上行 。
本基 金主要使 用量化 选股模型来发 掘股票投 资 价值、构建股 票组合。 本 基金管理人建 立了科
学完整的量化 选股体系 ， 通过统计学和 数学方法 ， 过对宏观经济 周期、宏 观 政策导向、 货币供应
量、市场估值 水平以及 市 场情绪等因素 的分析， 从 海量历史数据 中寻找市 场 上存在的共 性规律，
并纪律 严明 地根 据这 些规 律来指 导投 资， 最大 程度 地避免 主观 情绪 对投 资的 影响， 力求 取得 稳定 、
可持续 、高 于基 准的 超额 回报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0403 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 4.03% ， 业绩
比较基 准收 益率 为7.52% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
新公布 的经 济数 据和 进出 口数据 （PMI 微降 0.2 个 百分点 ，新 出口 订单 和进 口指数 分别 上 升
1.1 和 0.2 个百 分点 ）都 说明经 济的 韧性 较强 ，其 中高科 技制 造业 和消 费类 行业改 善最 为明 显 ，
PMI 分 别上 升0.6 和2.3 个百分 点 。2017 年12 月份 市场已 经企 稳 ， 不 确定 性 减弱 ， 年 底机 构调 仓
换股也 顺势 完成 ， 中 央经 济工作 会议 的召 开指 明 了2018 年的 经济 发展 方向， 重点支 持制 造业 的发
展和推 动消 费对 经济 的基 础性作 用，2018 年 一季 度CPI 大 概率 上行 ， 虽 然市 场 全面大 反弹 的可 能
性较小 ， 但 是2018 年1 月 份随着 资金 的回 补， 国家 政策支 持的 制造 业和 消费 方向以 及通 胀预 期的
概念板 块可 能获 得资 金的 青睐。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规、证监 会的相关 规 定以及基金合 同的约定 ， 对基金所持有 的
投资品 种进 行估 值。 本基 金 托管人 根据 法律 法规 及基 金合同 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
会计师事务所 定期对估 值 调整采用的相 关估值模 型 、假设及参数 的适当性 发 表审核意见 并出具报
告。
本基金管理人 为了确保 估 值工作的合规 开展，设 立 估值委员会。 估值委员 会 负责审定公司 基安信量化多因子混合 2017 年年 度报告 摘要
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金估值业务管 理制度， 建 立健全估值决 策体系， 确 定不同基金产 品及投资 品 种的估值方 法，保证
基金估值业务 准确真实 地 反映基金相关 金融资产 和 金融负债的公 允价值。 估 值委员会负 责人由公
司分管投资的 副总经理 担 任，估值委员 会成员由 运 营部、权益投 资部、固 定 收益部、特 定资产管
理部、研究部 、信用研 究 部和监察稽核 部分别委 派 一名或多名代 表组成， 以 上人员均具 备必要的
经验、专业胜 任能力和 相 关工作经验。 估值委员 会 各成员职责分 工如下： 权 益投资部、 固定收益
部、特定资产 管理部、 研 究部及信用研 究部负责 关 注市场变化、 证券发行 机 构重大事件 等可能对
估值产生重大 影响的因 素 ，向估值委员 会提出合 理 的估值建议， 确保估值 的 公允性；运 营部负责
日常估值业务 的具体执 行 ，及时准确完 成基金估 值 ，并负责和托 管行沟通 协 调核对；监 察稽核部
负责定期或不 定期对估 值 政策、程序及 相关方法 的 一致性进行检 查，确保 估 值政策和程 序的一贯
性。当估值委 员会委员 同 时为基金经理 时，涉及 其 相关持仓品种 估值调整 时 采取回避机 制，保持
估值调 整的 客观 性和 独立 性。本 基金 管理 人参 与估 值流程 各方 之间 不存 在任 何重大 利益 冲突 。
截至报告期末 本基金管 理 人已签约的定 价服务机 构 为中央国债登 记结算有 限 责任公司和中 证
指数有 限公 司， 由其 按约 定提供 相关 债券 品种 和流 通受限 股票 的估 值参 考数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规规定 和 本基金合同的 约定及实 际 运作情况，本 基金本报 告 期未进行利润 分
配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 出现 了连续 20 个工 作日 基金 持有人 数不 满 200 人的 情 形，时 间范 围为
2017 年 8 月 25 日至 2017 年 12 月 31 日 ；本 报告 期 内，本 基金 出现 了连 续 20 个工作 日基 金资 产
净值低 于5000 万元 的情 形 ，时间 范围 为 2017 年 8 月 8 日至 2017 年12 月 31 日。
本报告 期内 本基 金持 有人 户数出 现了 连 续60 个工 作 日低 于 200 人的 情形 ； 本 基 金基金 资产 净
值出现 了连 续 60 个 工作 日 低于 5000 万元 的情 形， 本 基金管 理人 已根 据法 律法 规及基 金合 同要 求
拟定相 关解 决方 案上 报中 国证券 监督 管理 委员 会。 安信量化多因子混合 2017 年年 度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 安信 量化 多因 子 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 （以 下称 “本基 金” ） 的 托管 过程 中 ， 严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 及其 他有 关法
律法规、基金 合同和托 管 协议的有关规 定，不存 在 损害基金份额 持有人利 益 的行为，完 全尽职尽
责地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利 益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 安信量化多因子混合 2017 年年 度报告 摘要
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§6 审计报 告
本基 金 2017 年 年度 财务 会 计报告 已经 安永 华明 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙 ） 审计， 注册 会
计师签字出具 了标准无 保 留意见的审计 报告。投 资 者欲了解本基 金审计报 告 详细内容， 应阅读年
度报告 正文 。
安信量化多因子混合 2017 年年 度报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 安信 量化 多因 子灵活 配置 混合 型证 券投 资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 8,350,596.89
结算备 付金 63,437.60
存出保 证金 9,538.82
交易性 金融 资产 6,459,101.60
其中： 股票 投资 6,459,101.60
基金投 资 -
债券投 资 -
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 7,300,000.00
应收证 券清 算款 -
应收利 息 614.61
应收股 利 -
应收申 购款 199.70
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 22,183,489.22
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 7,300,000.00
应付赎 回款 -
应付管 理人 报酬 10,141.00
应付托 管费 1,690.19
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 25,899.05
应交税 费 - 安信量化多因子混合 2017 年年 度报告 摘要
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应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 30,000.00
负债合 计 7,367,730.24
所有者权益：
实收基 金 14,242,391.46
未分配 利润 573,367.52
所有者 权益 合计 14,815,758.98
负债和 所有 者权 益总 计 22,183,489.22
注：1 、 报 告截 止日2017 年12 月31 日， 基金 份额 净值 1.0403 元 ， 基 金份 额 总额 14,242,391.46
份。
2、 本 基金 的基 金合 同于2017 年7 月3 日 生效 ，无 上年度 可比 期间 。
7.2 利 润表
会计主 体： 安信 量化 多因 子灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期： 2017 年7 月3 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年7 月3 日(基金合同生效日)至
2017 年 12 月 31 日
一、收入 2,146,014.89
1.利息 收入 796,823.22
其中： 存款 利息 收入 42,801.30
债券利 息收 入 16,929.85
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 737,092.07
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 536,179.93
其中： 股票 投资 收益 519,748.99
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 8,758.40
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 7,672.54
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） 60,935.89
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 752,075.85
减：二、费用 543,883.51
1．管 理人 报酬 362,747.12
2．托 管费 60,457.87 安信量化多因子混合 2017 年年 度报告 摘要
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3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 87,546.15
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 33,132.37
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号填列） 1,602,131.38
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 1,602,131.38
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 安信 量化 多因 子灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2017 年7 月3 日(基 金合 同生 效日) 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 7 月 3 日( 基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金 净
值）
206,537,178.47 - 206,537,178.47
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金
净值变 动数 （本 期利 润）
- 1,602,131.38 1,602,131.38
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的
基金净 值变 动数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-192,294,787.01 -1,028,763.86 -193,323,550.87
其中：1. 基 金申 购款 8,521,664.83 295,083.93 8,816,748.76
2. 基金 赎回 款 -200,816,451.84 -1,323,847.79 -202,140,299.63
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金 净
值）
14,242,391.46 573,367.52 14,815,758.98
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘入 领______
______范瑛______
____ 尚 尔航____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 安信量化多因子混合 2017 年年 度报告 摘要
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7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
安信量 化多 因子 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 （ 以 下简称 “ 本基 金” ） 经 中国 证券监 督管 理委
员会（ 以下 简称 “中 国证 监会” ）2016 年 11 月 14 日下发 的证 监许 可[2016]2653 号文 “关 于核 准
安信量化多因 子灵活配 置 混合型证券投 资基金募 集 的批复”的核 准，由安 信 基金管理有 限责任公
司依照《中华 人民共和 国 证券投资基金 法》和《 安 信量化多因子 灵活配置 混 合型证券投 资基金基
金合同 》负 责公 开募 集。 本基金 为契 约型 开放 式， 存续 期 限不 定。
本基金 募集 期间 为 2017 年 5 月 10 日至 2017 年6 月 27 日 ，募 集结 束经 安永 华明会 计师 事务
所 （ 特殊 普通 合伙 ） 验 证 并出具 安永 华明(2017) 验 字第 60962175_H05 号验 资 报告 。 首 次设 立募 集
不包括 认购 资金 利息 共募 集人民 币 206,496,533.17 元。经 向中 国证 监会 备案 ， 《安信 量化 多因 子
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2017 年7 月3 日正 式生 效。 截至2017 年6 月 29 日 止，
安信量化多因 子灵活配 置 混合型证券投 资基金已 收 到的首次发售 募集的有 效 认购资金扣 除认购费
后的净 认购 金额 为人 民币 206,496,533.17 元， 折合 206,496,533.17 基金 份额 ；有效 认购 资金 在
首次发 售募 集期 内产 生的 利息人 民币 40,645.30 元 ，折合 40,645.30 份 基金 份额。 以上 收到 的 实
收基金 共计 人民 币 206,537,178.47 元 ，折合 206,537,178.47 份 基金 份额 。本 基金的 基金 管理 人
为安信基金管 理有限责 任 公司，注册登 记机构为 安 信基金管理有 限责任公 司 ，基金托管 人为中国
银行股 份有 限公 司。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （ 含中 小板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 股指 期货、 权证、 债券 （包 括 但不限 于国 债、 央行
票据、地方政 府债、金 融 债、企业债、 短期融资 券 、公司债、中 期票据、 可 转换债券（ 含分离型
可转换债券） 、次级债） 、 资产支持证 券、债券 回购 、同业存单 、银行存 款等 固定收益类 金融工 具
以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 （但 须符 合中 国证 监会相 关规 定） 。 如 法
律法规或监管 机构以后 允 许基金投资其 他品种， 基 金管理人在履 行适当程 序 后，可以将 其纳入投
资范围。本基 金各类资 产 投资比例为： 股票投资 占 基金资产的比 例为 0% –95% ；债券、资产 支持
证券、 债券 回购 、同 业存 单、银 行存 款等 固 定 收益 类金融 工具 的投 资比 例不 低于基 金资 产 的 5% ；
权证投资比例 不得超过 基 金资产净值 的 3% ； 每个 交易日日终在 扣除股指 期 货合约需缴纳 的交易
保证金 后， 保持 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 沪深 300 指 数收 益率*80%+ 中 债总 指数 收益 率*20% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会安信量化多因子混合 2017 年年 度报告 摘要
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计准则 、 其 后颁 布的 应用 指南、 解释 以及 其他 相关 规定 （ 以下 合称 “企 业会 计准则 ” ） 编制 ， 同 时，
对于在具体会 计核算和 信 息披露方面， 也参考了 中 国证券投资基 金业协会 修 订并发布的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《中 国 证券监 督管 理委 员会 关于 证券投 资基 金估 值
业务的 指导 意见 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》
第 2 号《年 度报 告的 内容 与格式 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注 的
编制及 披露 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》 及 其他 中国 证
监会及 中国 证券 投资 基金 业协会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及 2017 年 7 月3 日（基 金合 同生 效日 ） 至2017 年 12 月 31 日止 期间 的经营 成果 和净 值
变动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 止。 惟本 会 计期 间 为自 2017
年7 月3 日(基 金合 同生 效 日)至2017 年 12 月31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金融资 产分 类
本基金 的金 融资 产于 初始 确认时 分为 以下 两类 ：交 易性金 融资 产和 应收 款项 。
本基金 目前 持有 的交 易性 金融资 产主 要包 括股 票、 债券、 基金 和衍 生工 具等 投资。
本基金目前持 有的其他 金 融资产分类为 应收款 项 ， 包括银行存款 、结算备 付 金、买入返售 金
融资产 和各 类应 收款 项等 。
(2) 金融负 债分 类
本基金 的金 融负 债于 初始 确认时 归类 为交 易性 金融 负债和 其他 金融 负债 。 安信量化多因子混合 2017 年年 度报告 摘要
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本基金目前持 有的金融 负 债均划分为其 他金融负 债 ，主要包括卖 出回购金 融 资产款和各类 应
付款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
初始确 认
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初始确认 金额。划 分 为交易性金融 资产取得 时 发生的相关交 易费用计 入 当期损益； 应收款项
及其他 金融 负债 的相 关交 易费用 计入 初始 确认 金额 。
后续计 量
交易性金融资 产采用公 允 价值进行后续 计量。在 持 有该类金融资 产期间取 得 的利息或现金 股
利，应当确认 为当期收 益 。每日，本基 金将交易 性 金融资产或金 融负债的 公 允价值变动 计入当期
损益；应收款 项及其他 金 融负债采用实 际利率法 ， 按照摊余成本 进行后续 计 量，其摊销 或减值产
生的利 得或 损失 ，均 计入 当期损 益。
终止确 认
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益。
金融资 产转 移
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几 乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。-
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最有 利市场进 行 。 主要市场（ 或最有利 市 场）是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。安信量化多因子混合 2017 年年 度报告 摘要
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本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持 续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的股 票、 债券 、基金 和衍 生工 具等 投资 按如下 原则 确定 公允 价值 并进行 估值 ：
（1） 存 在活 跃市 场的 金融 工具按 照估 值日 能够 取得 的相同 资产 或负 债在 活跃 市场上 未经 调 整
的报价作为公 允价值； 估 值日无报价且 最近交易 日 后未发生影响 公允价值 计 量的重大事 件的，应
采用最近交易 日的报价 确 定公允价值。 有充足证 据 表明估值日或 最近交易 日 的报价不能 真实反映
公允价 值的 ，应 对报 价进 行调整 ，确 定公 允价 值。
与上述投资品 种相同， 但 具有不同特征 的，应以 相 同资产 或负债 的公允价 值 为基础，并在 估
值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 ， 如果该限制 是针对资
产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外，基金 管 理人不应考 虑因大量
持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 ；
（2） 不存 在活 跃市 场的 金 融工具 ， 应 采用 在当 前情 况下适 用并 且有 足够 可利 用数据 和其 他信
息支持的估值 技术确定 公 允价值。采用 估值技术 确 定公允价值时 ，应优先 使 用可观察输 入值，只
有在无 法取 得相 关资 产或 负债可 观察 输入 值或 取得 不切实 可行 的情 况下 ， 才 使 用不可 观察 输入 值 ；
（3） 如有 确凿 证据 表 明 按 上述估 值原 则仍 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管理人 可根
据
具体情 况与 基金 托管 人商 定后， 按最 能适 当反 映公 允价值 的价 格估 值。
（4） 如有 新增 事项 ，按 国 家最新 规定 估值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金同时 满足下列 条 件时，金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列
示：具有抵销 已确认金 额 的法定权利， 且该种法 定 权利是当前可 执行的； 计 划以净额结 算，或同
时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额所募集 的总金额 在 扣除损益平准 金分摊部 分 后的余额。由 于
申购和赎回引 起的实收 基 金份 额变动分 别于基金 申 购确认日及基 金赎回确 认 日确认。上 述申购和安信量化多因子混合 2017 年年 度报告 摘要
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赎回分 别包 括基 金转 换所 引起的 转入 基金 的实 收基 金增加 和转 出基 金的 实收 基金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存款利息收入 按存款的本 金与适用的利 率逐日计提 的金额入账。 若提前支取 定期存款 ，
按协议规定的 利率及持 有 期重新计算存 款利息收 入 ，并根据提前 支取所实 际 收到的利息 收入与账
面已确 认的 利息 收入 的差 额确认 利息 损失 ，列 入利 息收入 减项 ，存 款利 息收 入以净 额列 示；
(2) 债券利息收入 按债券票面 价值与票面利 率或内含票 面利率计算的 金额扣除应 由债券发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ， 在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资产支持证券 利息收入按 证券票面价值 与票面利率 计算的金额， 扣除应由资 产支持证 券
发行企 业代 扣代 缴的 个人 所得税 后的 净额 确认 ，在 证券实 际持 有期 内逐 日计 提；
(4) 买入返售金融 资产收入， 按买入返售金 融资产的成 本及实际利率 （当实际利 率与合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） ，在 回购 期内 逐 日计提 ；
(5) 股票投 资收 益/ （损 失 ） 于 卖出股 票成 交日 确认 ， 并 按卖出 股票 成交 金额 与其 成本的 差额
入账；
(6) 债券投 资收 益/ （损 失） 于 成交日 确认 ，并 按成 交总 额与其 成本 、应 收利 息的 差额入 账 ；
(7) 衍生工 具收 益/ （损 失 ） 于 卖出权 证成 交日 确认 ， 并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的 差额
入账；
(8) 股利收益于除 息日确认， 并按上市公司 宣告的分红 派息比例计算 的金额扣除 应由上市 公
司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账；
(9) 公允价 值变 动收 益/ （损 失 ） 系本 基金 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金
融资产、以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债等公 允价值变 动 形成的应计 入当期损
益的利 得或 损失 ；
(10) 其他收入在主要 风险和报 酬已经转移给对 方，经济 利益很可能流入 且金额可 以可靠安信量化多因子混合 2017 年年 度报告 摘要
第 22 页
计量的 时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬和 托 管费等在费用 涵盖期间 按 基金合同或相 关公告约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权；本基金 收益分配 方 式分两种：现 金分红与 红 利再投资，投 资
者可选择现金 红利或将 现 金红利按分红 除权日的 基 金份额净值自 动转为基 金 份额进行再 投资；若
投资者不选择 ，本基金 默 认的收益分配 方式是现 金 分红；若期末 未分配利 润 中的未实现 部分为正
数，包括基金 经营活动 产 生的未实现损 益以及基 金 份额交易产生 的未实现 平 准金等，则 期末可供
分配利润的金 额为期末 未 分配利润中的 已实现部 分 ；若期末未分 配利润的 未 实现部分为 负数，则
期末可供分配 利润的金 额 为期末未分配 利润，即 已 实现部分相抵 未实现部 分 后的余额。 经宣告的
拟分配 基金 收益 于分 红除 权日从 所有 者权 益转 出。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 报告 期内 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 报告 期内 无会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
7.4.6.2 企业所得税
安信量化多因子混合 2017 年年 度报告 摘要
第 23 页
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
7.4.6.3 增值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文 《关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 、
财税[2016]46 号文 《 关于 进一步 明确 全面 推开 营改 增试点 金融 业有 关政 策的 通知》 、 财 税[2016]70
号文《 关于 金融 机构 同业 往来等 增值 税政 策的 补充 通知》 、财 税[2016]140 号 文《关 于明 确金 融、
房地产开发、 教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 、 财税[2017]56 号文《关 于 资管产品增值 税有
关问题的通知》 、财税〔2017 〕90 号文 《关于租 入固 定资产进项税 额抵扣等 增 值税政策的通 知》
的规定 及其 他相 关法 规：
资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2018
年 1 月 1 日起， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 ，暂适 用简 易计 税 方
法，按 照 3% 的征 收率 缴纳 增值税 。对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程 中发生 的增 值税 应
税行为，未缴 纳增值税 的 ，不再缴纳； 已缴纳增 值 税的，已纳税 额从资管 产 品管理人以 后月份的
增值税应纳税 额中抵减 ； 对证券投资基 金（封闭 式 证券投资基金 ，开放式 证 券投资基金 ）管理人
运用基金买卖 股票、债 券 的转让收入免 征增值税 ； 国债、地方政 府债利息 收 入以及金融 同业往来
利息收 入免 征增 值税 ；存 款利息 收入 不征 收增 值税 ；
7.4.6.4 个人所得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利、 债券 的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴个 人所 得税 。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（含 1 年） 的，暂 减按 50%计入
应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
安信基 金管 理有 限责 任公 司 （以 下简 称 “安 信基
金”）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国 银 行股 份有 限公 司 （以 下简称 “ 中国 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
安信证 券股 份有 限公 司 （以 下简称 “ 安信 证券 ” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
五矿资 本控 股有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中广核 财务 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东 安信量化多因子混合 2017 年年 度报告 摘要
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佛山市 顺德 区新 碧贸 易有 限公司 基金管 理人 的股 东
安信乾 盛财 富管 理（ 深圳 ）有限 公司 基金管 理人 子公 司
安信乾 正股 权投 资管 理（ 深圳） 有限 公司 基金管 理人 子公 司的 子公 司
注：1 、本 基金 管理 人于2013 年12 月2 日设 立了 全 资子公 司安 信乾 盛财 富管 理（深 圳）
有限公 司。
2、 根据本基金 管理人子 公 司安信乾盛股 东会的有 关 决议，安信乾 盛将其持 有 100% 股权子 公司安
信乾正股权投 资管理（ 深 圳）有限公司 进行解散 并 清算注销,上述 注销登记 手 续已于 2017 年 11
月30 日在 深圳 市场 监督 管 理局办 理完 毕。
3、 以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 7 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至2017 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
安信证 券 61,683,954.10 88.63%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年 7 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至2017 年 12 月31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
安信证 券 734,706.00 7.11%
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 7 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至2017 年 12 月31 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
安信证 券 933,100,000.00 82.25%
安信量化多因子混合 2017 年年 度报告 摘要
第 25 页
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 间未 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年7月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
安信证 券 43,877.95 88.63% 20,272.54 78.28%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 7 月3 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 362,747.12
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 198,081.36
注： 基 金管 理费 每日 计提 ，按月 支付 。本 基金 的管 理费按 前一 日的 基金 资产 净值的
1.5%/ 的年 费率 计提 。计 算 方法如 下：
H=E ×1.5%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 7 月3 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 60,457.87
注： 基 金托 管费 每日 计提 ，按月 支付 。本 基金 的托 管费均 按前 一日 的基 金资 产净值
0.25%/ 的 年费 率计 提。 计 算方法 如下 ：
H=E ×0.25%/ 当年 天数 安信量化多因子混合 2017 年年 度报告 摘要
第 26 页
H 为 每日 应支 付的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 间未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 债券 （含回 购） 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额 单位 ：份
项目
本期
2017 年 7 月3 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2017 年12 月
31 日
基金合 同生 效日 （- ）持 有 的基金 份额 -
期初持 有的 基金 份额 -
期间申 购/ 买入 总份 额 3,828,689.13
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 -
期末持 有的 基金 份额 3,828,689.13
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 26.88%
注：本 基金 管理 人运 用固 有资金 投资 本基 金所 适用 的费率/用 与本 基金 法律 文 件的规 定一 致。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
关联 方名 称
本期末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例 （% ）
安信乾 盛 3,828,689.13 26.88
注：本 基金 其他 关联 方投 资本基 金所 适用 的费 率/ 用 与本基 金法 律文 件的 规定 一致。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 7 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至2017 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 8,350,596.89 34,270.47
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按约 定利 率计 息。 安信量化多因子混合 2017 年年 度报告 摘要
第 27 页
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 间未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 间无 其他 关联 交易事 项。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额 单位 ：人 民币 元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002466
天齐
锂业
2017 年
12 月 26
日
2018
年1 月
3 日
配股未
上市
11.06 53.21 60 663.60 3,192.60 -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名 称 停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
000540 中天金 融
2017 年 8
月 21 日
重大
事项
7.35 - - 13,500 99,393.00 99,225.00 -
600525 长园集 团
2017 年 12
月 25 日
重大
事项
15.79
2018 年
1 月10
日
17.30 2,500 43,589.93 39,475.00 -
600309 万华化 学
2017 年 12
月 5 日
重大
事项
37.94 - - 800 29,433.64 30,352.00 -
600664 哈药股 份
2017 年 9
月 28 日
重大
事项
5.81
2018 年
2 月27
日
6.00 2,900 16,953.20 16,849.00 -
600332 白云山
2017 年 10
月 31 日
重大
事项
32.14
2018 年
1 月8 日
30.15 500 13,951.00 16,070.00 - 安信量化多因子混合 2017 年年 度报告 摘要
第 28 页
002366 台海核 电
2017 年 12
月 6 日
重大
事项
26.45 - - 600 16,954.29 15,870.00 -
300116 坚瑞沃 能
2017 年 12
月 18 日
重大
事项
7.62 - - 1,800 14,400.00 13,716.00 -
000688 建新矿 业
2017 年 9
月 6 日
重大
事项
10.95
2018 年
2 月7 日
9.86 1,100 12,165.00 12,045.00 -
000006 深振业 Ａ
2017 年 9
月 11 日
重大
事项
9.85
2018 年
3 月8 日
8.87 1,200 10,137.60 11,820.00 -
000900 现代投 资
2017 年 10
月 27 日
重大
事项
6.25 - - 1,300 8,046.19 8,125.00 -
002358 森源电 气
2017 年 12
月 7 日
重大
事项
14.86
2018 年
3 月7 日
15.05 400 6,056.00 5,944.00 -
002507 涪陵榨 菜
2017 年 12
月 4 日
重大
事项
16.77
2018 年
3 月29
日
16.97 100 1,661.00 1,677.00 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期 末，本基 金 无从事银行间 市场债券 正 回购交易形成 的卖出回 购 证券款余额，无
抵押债 券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期 末，本基 金 无从事交易所 市场债券 正 回购交易形成 的卖出回 购 证券款余额，无
抵押债 券 。 安信量化多因子混合 2017 年年 度报告 摘要
第 29 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 6,459,101.60 29.12
其中： 股票 6,459,101.60 29.12
2 基金投资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 7,300,000.00 32.91
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,414,034.49 37.93
8 其他各 项资 产 10,353.13 0.05
9 合计 22,183,489.22 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 18,788.00 0.13
B 采矿业 389,948.00 2.63
C 制造业 3,239,656.60 21.87
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
150,092.00 1.01
E 建筑业 113,731.00 0.77
F 批发和 零售 业 292,228.00 1.97
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 166,265.00 1.12
H 住宿和 餐饮 业 7,599.00 0.05
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
224,211.00 1.51
J 金融业 1,269,301.00 8.57
K 房地产 业 351,298.00 2.37
L 租赁和 商务 服务 业 113,088.00 0.76
M 科学研 究和 技术 服务 业 5,867.00 0.04 安信量化多因子混合 2017 年年 度报告 摘要
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 60,290.00 0.41
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 42,352.00 0.29
S 综合 14,387.00 0.10
合计 6,459,101.60 43.60
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600036 招商银 行 5,500 159,610.00 1.08
2 600519 贵州茅 台 200 139,498.00 0.94
3 601318 中国平 安 1,800 125,964.00 0.85
4 600585 海螺水 泥 4,100 120,253.00 0.81
5 000651 格力电 器 2,700 117,990.00 0.80
6 601601 中国太 保 2,700 111,834.00 0.75
7 000001 平安银 行 8,300 110,390.00 0.75
8 000786 北新建 材 4,800 108,000.00 0.73
9 000540 中天金 融 13,500 99,225.00 0.67
10 000725 京东方 Ａ 16,200 93,798.00 0.63
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细， 应阅读 登载于安 信 基金管理有 限责任公
司网站 的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 585,770.00 3.95
2 600516 方大炭 素 533,772.00 3.60
3 000725 京东方 Ａ 478,834.00 3.23
4 600036 招商银 行 462,757.88 3.12
5 601166 兴业银 行 414,065.00 2.79
6 000651 格力电 器 396,829.00 2.68 安信量化多因子混合 2017 年年 度报告 摘要
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7 000786 北新建 材 359,890.00 2.43
8 000333 美的集 团 358,015.00 2.42
9 600519 贵州茅 台 351,317.00 2.37
10 601288 农业银 行 330,295.00 2.23
11 600016 民生银 行 314,079.00 2.12
12 601668 中国建 筑 308,176.00 2.08
13 601601 中国太 保 307,472.00 2.08
14 601328 交通银 行 299,798.00 2.02
15 600837 海通证 券 297,320.00 2.01
16 600030 中信证 券 284,064.00 1.92
17 000858 五 粮 液 275,274.00 1.86
18 000001 平安银 行 242,487.00 1.64
19 002466 天齐锂 业 226,610.60 1.53
20 601211 国泰君 安 224,624.00 1.52
注：本项的“ 累计买入 金 额”按买入成 交金额（ 成 交单价乘以成 交数量） 填 列，不考虑 相关交易
费用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 574,462.00 3.88
2 600516 方大炭 素 474,378.00 3.20
3 000725 京东方 Ａ 458,804.00 3.10
4 000333 美的集 团 407,801.00 2.75
5 600036 招商银 行 340,705.00 2.30
6 601166 兴业银 行 333,190.00 2.25
7 600016 民生银 行 314,263.00 2.12
8 000858 五 粮 液 307,792.00 2.08
9 601668 中国建 筑 297,811.00 2.01
10 600030 中信证 券 290,478.00 1.96
11 000651 格力电 器 286,572.00 1.93
12 600519 贵州茅 台 280,177.00 1.89
13 601288 农业银 行 278,477.00 1.88
14 601328 交通银 行 267,998.00 1.81
15 000786 北新建 材 262,251.00 1.77
16 000063 中兴通 讯 242,922.00 1.64 安信量化多因子混合 2017 年年 度报告 摘要
第 32 页
17 601601 中国太 保 234,222.00 1.58
18 600837 海通证 券 233,452.00 1.58
19 601211 国泰君 安 231,281.00 1.56
20 002466 天齐锂 业 215,136.00 1.45
注：本项的“ 累计卖出 金 额”按卖出成 交金额（ 成 交单价乘以成 交数量） 填 列，不考虑 相关交易
费用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 37,736,777.76
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 31,858,361.04
注： “ 买入 股票 成本 （ 成交 ） 总 额” 、 “卖 出股 票收 入 （成 交） 总额 ” 均按 买卖 成交金 额 （成 交单 价
乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保值 为目 的， 在风险 可控 的前 提下 ，本 着谨慎 原则 ，参
与股指 期货 的投 资， 以管 理投资 组合 的系 统性 风险 ，改善 组合 的风 险收 益特 征。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参安信量化多因子混合 2017 年年 度报告 摘要
第 33 页
与国债 期货 交易 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 除平 安银 行 （000001 ） ， 本 期没 有出 现被监 管部 门立 案 调
查，或 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
根据2017 年4 月 10 日 中 国银监 会行 政处 罚信 息公 开表 （ 银监 罚决 字 〔2017 〕14 号） ， 平安
银行股 份有 限公 司（ 下称 “平安 银行 ” ， 股票 代码 ：000001 ）存 在以 下违 法违 规行为 ：
（一） 内控 管理 严重 违反 审慎经 营规 则；
（二） 非真 实转 让信 贷资 产；
（三） 销售 对公 非保 本理 财产品 出具 回购 承诺 、承 诺保本 ；
（四） 为同 业投 资业 务提 供第三 方信 用担 保；
（五） 未严 格审 查贸 易背 景真实 性办 理票 据承 兑、 贴现业 务。
上述行 为违 反了 《商 业银 行内部 控制 指引 》等 法律 法规， 银监 会对 平安 银行 处以罚 款 1670
万元罚 款。
基金管 理人 对上 述股 票的 投资决 策程 序符 合相 关法 律法规 和公 司制 度的 要求 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ，本 基金 管理 人从制 度和 流程
上要求 股票 必须 先入 库再 买入。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 9,538.82
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 614.61
5 应收申 购款 199.70
6 其他应 收款 - 安信量化多因子混合 2017 年年 度报告 摘要
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7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,353.13
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000540 中天金 融 99,225.00 0.67 重大事 项
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于 四舍 五入 原因 ，分 项 之和与 合计 可能 有尾 差。
安信量化多因子混合 2017 年年 度报告 摘要
第 35 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额 单位 ：份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
112 127,164.21 7,657,378.26 53.76 6,585,013.20 46.24
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数 （份） 占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 - -
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
安信量化多因子混合 2017 年年 度报告 摘要
第 36 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2017 年 7 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
206,537,178.47
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 8,521,664.83
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 200,816,451.84
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 14,242,391.46
安信量化多因子混合 2017 年年 度报告 摘要
第 37 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 举行 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 本报告 期内 本基 金基 金管 理人无 重大 人事 变动 。
2 、2017 年 8 月， 陈四 清 先生担 任中 国银 行股 份有 限公司 董事 长、 执行 董事 、董事 会战 略 发
展委员 会主 席及 委员 等职 务。 上 述人 事变 动已 按相 关规定 备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 本基 金无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 请的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合 伙） ，该 事务 所 自本 基金
合同生 效以 来为 本基 金提 供审计 服务 至今 。 本 报告 期应支 付的 报酬 为人 民 币30,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、 托管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚 等
情况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 安信量化多因子混合 2017 年年 度报告 摘要
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安信证 券 2 61,683,954.10 88.63% 43,877.95 88.63% -
中投证 券 2 7,910,521.10 11.37% 5,626.51 11.37% -
长江证 券 2 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
天风证券 2 - - - - 新增
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的有关规 定，本基 金 管理人制定了 《安信基 金 管理有限责任 公司券商 交 易单元选择 标准及佣
金分配 办法 》 ， 对券 商交 易 单元的 选择 标准 和程 序进 行了规 定。 本基 金管 理人 将券商 路演 数量 和质
量、 提供 的信 息充 分性 和 及时性 、 系统 支持 等作 为 交易单 元的 选择 标准 ， 由 权益投 资部 、 研究 部、
运营部 交易 室对 券商 考评 后提出 租用 及变 更方 案， 最终由 公司 基金 投资 决策 委员讨 论及 决定 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
安信证 券 734,706.00 7.11% 933,100,000.00 82.25% - -
中投证 券 - - 7,300,000.00 0.64% - -
长江证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
招商证 券 9,597,535.60 92.89% 194,000,000.00 17.10% - -
天风证券 - - - - - -
安信量化多因子混合 2017 年年 度报告 摘要
第 39 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期
初
份
额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（% ）
机
构
1 20171228-20171231 - 3,828,689.13 - 3,828,689.13 26.88%
2 20171228-20171231 - 3,828,689.13 - 3,828,689.13 26.88%
3 20170808-20170808 - 10,000,350.00 10,000,350.00 - -
个
人
1 20170809-20170811 - 6,580,776.60 6,580,776.60 - -
2 20170809-20171231 - 4,999,675.00 500,000.00 4,499,675.00 31.59%
产品特有 风险
本基金如 果出现 单一投 资者 持有基金 份额比 例达到 或超 过基金份 额总份 额的 20%，则面临大 额赎回 的
情况，可 能导致 ：
（1 ） 基金 在短时 间内无 法变 现足够的 资产予 以应对 ， 可 能会产生 基金仓 位调整 困难 ， 导致 流动性 风险 ；
如果持有 基金份 额比例 达到 或超过基 金份额 总额的 20%的单一投 资者大 额赎回 引发 巨额赎回 ，基金 管
理人可能 根据《 基金合 同》 的约定决 定部分 延期赎 回， 如果连续 2 个开 放日以 上（ 含本数） 发生巨 额
赎回，基 金管理 人可能 根据 《基金合 同》的 约定暂 停接 受基金的 赎回申 请，对 剩余 投资者的 赎回办 理
造成影响 ；
（2 ） 基金 管理人 被迫抛 售 证券以应 付 基金 赎回的 现金 需要， 则可能 使基金 资产净 值受到不 利影响 ， 影
响基金的 投资运 作和收 益水 平；
（3 ）因基金 净值精 度计算 问题，或 因赎回 费收入 归基 金资产， 导致基 金净值 出现 较大波动 ；
（4 ）基金资 产规模 过小， 可能导致 部分投 资受限 而不 能实现基 金合同 约定的 投资 目的及投 资策略 ；
（5 ） 大额 赎回导 致基金 资 产规模过 小， 不能满 足存续 的条件 ， 基金 将根据 基金合 同的约定 面临合 同终
止清算、 转型等 风险。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
安 信基 金管理 有限 责任公 司
2018 年 3 月 31 日
