安 信 现 金 管理 货 币 市 场基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 安信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 安信现金管理货币 2017 年年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年03 月 30 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中 财务 资料已经 审 计。安永 华明 会计师事 务 所（ 特殊普通 合伙）为 本 基金 出具了标 准
无保留 意见 的审 计报 告， 请投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
安信现金管理货币 2017 年年 度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 安信现 金管 理货 币
基金主 代码 750006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 2 月 5 日
基金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 6,078,896,795.51 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 安信现 金管 理货 币 A 安信现 金管 理货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 750006 750007
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 642,082,106.97 份 5,436,814,688.54 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 前提 下， 通过 积极主 动的 投资 组合 ，
力求为 投资 者获 得超 过业 绩比较 基准 的收 益。
投资策 略 1 、 资 产 配 置策 略 。 通过 对宏 观 经 济 指标 的 跟 踪和 分析 ， 并 结 合央 行 公开
市场操 作等 情况 ， 合 理预 测货币 市场 利率 趋势 变化 ， 决定 并动 态调 整投 资
组合平 均剩 余期 限和 比例 分布。
2 、 个 券 选 择策 略 。 考虑 安全 性 因 素 ，优 先 选 择国 债等 高 信 用 等级 债 券以
规避信 用风 险。 在满 足信 用评级 要求 的前 提下 ， 根 据我公 司债 券评 分标 准
对信用 债券 进行 评分 筛选 ，重点 关注 低估 值品 种。
3 、 套 利 策 略。 在 保 证安 全性 和 流 动 性的 前 提 下， 本基 金 将 在 充分 验 证套
利机会 可行 性的 基础 上， 适当参 与市 场的 套利 ， 捕 捉和把 握无 风险 套利 机
会。
4 、 回 购 策 略。 密 切 跟踪 不同 市 场 和 不同 期 限 之间 的利 率 差 异 ，在 精 确投
资收益 测算 的基 础上 ，积 极采取 回购 杠杆 操作 ，为 基金资 产增 加收 益。
5、 流 动性 管理 策略 。 在 遵 循流动 性优 先的 原则 下， 建立流 动性 预警 指标 ，
动态调 整基 金资 产在 流动 性资产 和收 益性 资产 之间 的配置 比例 ， 确 保基 金
资产的 变现 能力 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的预 期
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 安信基 金管 理有 限责 任公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 安信现金管理货币 2017 年年 度报告 摘要
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信息披 露负 责
人
姓名 乔江晖 田青
联系电 话 0755-82509999 010-67595096
电子邮 箱 service@essencefund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电话
4008-088-088 010-67595096
传真 0755-82799292 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.essencefund.com
基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算， 所以公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
2、本 基金 为货 币市 场基 金,无认( 申) 购或 交易 基金 的 各项费 用。
3.1.1
期间
数据
和指
标
2017 年 2016 年 2015 年
安信现 金管
理货 币A
安信现 金管
理货 币B
安信现 金管
理货 币A
安信现 金管
理货 币B
安信现 金
管理货 币A
安信现 金管 理
货币B
本期
已实
现收
益
3,780,979.3
4
295,950,839
.94
3,707,235.6
0
274,678,525
.47
8,913,296
.58
60,508,021.0
2
本期
利润
3,780,979.3
4
295,950,839
.94
3,707,235.6
0
274,678,525
.47
8,913,296
.58
60,508,021.0
2
本期
净值
收益
率
3.6082% 3.8560% 2.5434% 2.7909% 3.7513% 4.0007%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末
基金
资产
净值
642,082,106
.97
5,436,814,6
88.54
104,823,261
.58
15,193,960,
669.00
398,022,5
63.14
3,416,107,87
4.09
期末
基金
份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 安信现金管理货币 2017 年年 度报告 摘要
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3、本 基金 根据 每日 基金 收 益情况 ，每 日计 算当 日收 益并分 配， 每月 集中 支付 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
安信现 金管 理货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.9926% 0.0026% 0.3403% 0.0000% 0.6523% 0.0026%
过去六 个月 1.9496% 0.0024% 0.6805% 0.0000% 1.2691% 0.0024%
过去一 年 3.6082% 0.0024% 1.3500% 0.0000% 2.2582% 0.0024%
过去三 年 10.2289% 0.0080% 4.0537% 0.0000% 6.1752% 0.0080%
自基金 合同
生效起 至今
19.7173% 0.0077% 6.6242% 0.0000% 13.0931% 0.0077%
安信现 金管 理货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0526% 0.0025% 0.3403% 0.0000% 0.7123% 0.0025%
过去六 个月 2.0717% 0.0024% 0.6805% 0.0000% 1.3912% 0.0024%
过去一 年 3.8560% 0.0024% 1.3500% 0.0000% 2.5060% 0.0024%
过去三 年 11.0254% 0.0080% 4.0537% 0.0000% 6.9717% 0.0080%
自基金 合同
生效起 至今
21.1352% 0.0077% 6.6242% 0.0000% 14.5110% 0.0077%
注：根据《安 信现金管 理 货币市场基金 基金合同 》 的约定，本基 金收益分 配 为按日结转 份额，业
绩比较基准 ：七天通 知存 款利率(税后) 。通知存 款 是一种不约 定存期， 支取 时需提前通 知银行 ，
约定支取日期 和金额方 能 支取的存款， 具有存期 灵 活、存取方便 的特征， 同 时可获得高 于活期存
款利息 的收 益。 安信现金管理货币 2017 年年 度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
安信现金管理货币 2017 年年 度报告 摘要
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注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2013 年2 月5 日。
2、 本 基金 合同 规定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符 合
基金合 同的 约定 。建 仓期 结束时 ，本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约 定。 安信现金管理货币 2017 年年 度报告 摘要
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3.2.3
自基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
安信现金管理货币 2017 年年 度报告 摘要
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注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
安信现 金管 理货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 3,570,012.57 - 210,966.77 3,780,979.34 -
2016 3,713,918.71 - -6,683.11 3,707,235.60 -
2015 8,929,845.28 - -16,548.70 8,913,296.58 -
合计 16,213,776.56 - 187,734.96 16,401,511.52 -
单位 ：人 民币 元
安信现 金管 理货 币 B
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 296,693,263.38 - -742,423.44 295,950,839.94 -
2016 272,122,900.65 - 2,555,624.82 274,678,525.47 -
2015 60,345,296.83 - 162,724.19 60,508,021.02 - 安信现金管理货币 2017 年年 度报告 摘要
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合计 629,161,460.86 - 1,975,925.57 631,137,386.43 -
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
安信基 金管 理有 限责 任公 司经中 国证 监会 批准 ，成 立于 2011 年 12 月， 总部 位于深 圳， 注 册
资本 5.0625 亿元 人民 币 ，股东 及股 权结 构为 ：五 矿资本 控股 有限 公司 持 有 39.84% 的股 权， 安信
证券股 份有 限公 司持 有33.95% 的 股权 ， 佛 山市 顺德 区新碧 贸易 有限 公司 持 有20.28% 的股 权， 中广
核财务 有限 责任 公司 持 有5.93% 的股 权。
截至 2017 年 12 月 31 日 ，本基 金管 理人 共管 理 38 只开放 式基 金， 具体 如下 ：从 2012 年 6
月20 日起 管理 安信 策略 精 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ； 从2012 年9 月 25 日起管 理安 信目 标
收益债 券型 证券 投资 基金 ； 从2012 年12 月18 日 起管 理安信 平稳 增长 混合 型发 起式证 券投 资基 金；
从2013 年2 月5 日 起管 理 安信现 金管 理货 币市 场基 金； 从2013 年7 月 24 日 起 管理安 信宝 利债 券
型证券 投资 基金 （LOF ） （ 原安信 宝利 分级 债券 型证 券投资 基金 ） ； 从 2013 年 11 月 8 日起 管理 安信
永利信 用定 期开 放债 券型 证券投 资基 金； 从 2013 年12 月 31 日 起管 理安 信鑫 发优选 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 ；从 2014 年 4 月 21 日起 管理 安信 价 值精选 股票 型证 券投 资基 金；从 2014 年 11
月24 日起 管理 安信 现金 增 利货币 市场 基金 ； 从2015 年 3 月 19 日起 管理 安 信 消 费医药 主题 股票 型
证券投 资基 金； 从2015 年4 月 15 日 起管 理安 信动 态 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金； 从 2015
年5 月14 日起 管理 安信 中 证一带 一路 主题 指数 分级 证券投 资基 金； 从 2015 年5 月 20 日 起管 理安
信优势 增长 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ； 从 2015 年 5 月 25 日 起管 理安 信稳 健增值 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金； 从 2015 年 6 月 5 日 起管 理安 信鑫安 得利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ；从
2015 年 8 月 7 日 起管 理安 信新常 态沪 港深 精选 股票 型证券 投资 基金 ； 从 2015 年 11 月 24 日 起管
理安信 新动 力灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金； 从2016 年3 月9 日起 管理 安信 安盈保 本混 合型 证券
投资基 金； 从 2016 年 5 月 9 日 起管 理安 信新 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金； 从 2016 年 7 月
28 日起 管理 安信 新优 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金；从 2016 年 8 月 9 日 起管理 安信 新目 标灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金； 从 2016 年 8 月 19 日 起管理 安信 新价 值灵 活配 置混合 型证 券投 资 基
金； 从2016 年9 月9 日 起 管理安 信保 证金 交易 型货 币市场 基金 ； 从2016 年9 月 29 日起 管理 安信
新成长 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ； 从 2016 年 9 月 29 日 起管 理安 信尊 享纯 债债券 型证 券投 资
基金； 从 2016 年 10 月 10 日起 管理 安信 永丰 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 ；从 2016 年 10 月 12
日起管 理安 信沪 深300 指 数增强 型发 起式 证券 投资 基金； 从 2016 年10 月17 日起管 理安 信活 期 宝安信现金管理货币 2017 年年 度报告 摘要
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货币市 场基 金； 从 2016 年 12 月 9 日 起管 理安 信 新趋势 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ； 从 2016
年 12 月 19 日起 管理 安信 新视野 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ； 从 2017 年 1 月 13 日起 管理 安信
永鑫定 期开 放债 券型 证券 投资基 金； 从 2017 年 3 月 16 日 起管 理安 信新 起点 灵活配 置混 合型 证券
投资基 金； 从2017 年3 月 16 日起 管理 安信 中国 制 造 2025 沪 港深 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金；
从2017 年3 月29 日 起管 理安信 合作 创新 主题 沪港 深灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ； 从2017 年7
月 3 日起 管理 安信 量化 多 因子灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金； 从 2017 年 7 月 20 日 起管 理安 信工
业 4.0 主 题沪 港深 精选 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金；从 2017 年 12 月 6 日 起管理 安信 稳健 阿尔
法定期 开放 混合 型发 起式 基金； 从 2017 年 12 月 28 日起管 理安 信永 泰定 期开 放债券 型发 起式 证 券
投资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
杨凯玮
本 基 金 的
基金经
理 ， 固 定
收 益 部 总
经理
2016 年 3 月
14 日
- 11 年
杨 凯 玮 先 生 ， 台 湾
大 学 土 木 工 程 学 、
新 竹 交 通 大 学 管 理
学 双 硕 士 。 历 任 台
湾 国 泰 人 寿 保 险 股
份 有 限 公 司 研 究
员 ， 台 湾 新 光 人 寿
保 险 股 份 有 限 公 司
投 资 组 合 高 级 专
员 ， 台 湾 中 华 开 发
工 业 银 行 股 份 有 限
公 司 自 营 交 易 员 ，
台 湾 元 大 宝 来 证 券
投 资 信 托 股 份 有 限
公 司 基 金 经 理 ， 台
湾 宏 泰 人 寿 保 险 股
份 有 限 公 司 科 长 ，
华 润 元 大 基 金 管 理
有 限 公 司 固 定 收 益
部 总 经 理 ， 安 信 基
金 管 理 有 限 责 任 公
司 固 定 收 益 部 基 金
经 理 。 现 任 安 信 基
金 管 理 有 限 责 任 公
司 固 定 收 益 部 总 经
理 。 曾 任 安 信 永 丰安信现金管理货币 2017 年年 度报告 摘要
第 14 页
定 期 开 放 债 券 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金
经 理 ； 现 任 安 信 新
目 标 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、
安 信 现 金 增 利 货 币
市场 基 金 、 安 信 安
盈 保 本 混 合 型 证 券
投 资 基 金 、 安 信 新
视 野 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、
安 信 活 期 宝 货 币 市
场 基 金 、 安 信 现 金
管 理 货 币 市 场 基
金 、 安 信 保 证 金 交
易 型 货 币 市 场 基 金
的基金 经理 。
肖芳芳
本 基 金 的
基金经 理
2017 年6 月6
日
- 6 年
肖 芳 芳 女 士 ， 经 济
学 硕 士 。 历 任 华 宝
证 券 有 限 责 任 公 司
任 资 产 管 理 部 研 究
员 、 财 达 证 券 有 限
责 任 公 司 任 资 产 管
理 部 投 资 助 理 。
2016 年 4 月 5 日加
入 安 信 基 金 管 理 有
限 责 任 公 司 任 固 定
收 益 部 投 研 助 理 ，
现 任 固 定 收 益 部 基
金 经 理 。 曾 任 安 信
现 金 管 理 货 币 市 场
基 金 、 安 信 现 金 增
利 货 币 市 场 基 金 、
安 信 保 证 金 交 易 型
货 币 市 场 基 金 的 基
金 经 理 助 理 ， 现 任
安 信 安 盈 保 本 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、
安 信 新 目 标 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 安 信 新 视 野
灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金
经 理 助 理 ， 安 信 保
证 金 交 易 型 货 币 市安信现金管理货币 2017 年年 度报告 摘要
第 15 页
场 基 金 、 安 信 现 金
管 理 货 币 市 场 基
金 、 安 信 现 金 增 利
货 币 市 场 基 金 、 安
信 活 期 宝 货 币 市 场
基 金 、 安 信 永 泰 定
期 开 放 债 券 型 发 起
式 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理。
徐越
本 基 金 的
基 金 经 理
助理
2016 年 4 月
11 日
- 2 年
徐 越 女 士 ， 文 学 硕
士 。 历 任 安 信 基 金
管 理 有 限 责 任 公 司
交 易 员 ， 现 任 安 信
基 金 管 理 有 限 责 任
公 司 固 定 收 益 部 研
究 员 。 现 任 安 信 现
金 管 理 货 币 市 场 基
金 、 安 信 现 金 增 利
货 币 市 场 基 金 、 安
信 保 证 金 交 易 型 证
券 投 资 基 金 、 安 信
活 期 宝 证 券 投 资 基
金 的 基 金 、 安 信 安
盈 保 本 混 合 型 证 券
投 资 基 金 的 基 金 经
理助理 。
任凭
本 基 金 的
基 金 经 理
助理
2017 年 5 月
15 日
- 10 年
任 凭 女 士 ， 法 学 硕
士 。 曾 任 招 商 基 金
管 理 有 限 公 司 法 律
合 规 部 法 务 经 理 、
安 信 基 金 管 理 有 限
责 任 公 司 监 察 稽 核
部 合 规 岗 、 运 营 部
交 易 员 ， 现 任 安 信
基 金 管 理 有 限 责 任
公 司 固 定 收 益 部 投
研 助 理 。 现 任 安 信
保 证 金 交 易 型 货 币
市 场 基 金 、 安 信 活
期 宝 货 币 市 场 基
金 、 安 信 新 视 野 灵
活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 、 安 信 新
目 标 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、安信现金管理货币 2017 年年 度报告 摘要
第 16 页
安 信 现 金 管 理 货 币
市 场 基 金 、 安 信 现
金 增 利 货 币 市 场 基
金 的 基 金 经 理 助
理。
肖芳芳
本 基 金 的
基 金 经 理
助理
2016 年 4 月
11 日
2017 年 5 月 15 日 6 年
肖 芳 芳 女 士 ， 经 济
学 硕 士 。 历 任 华 宝
证 券 有 限 责 任 公 司
任 资 产 管 理 部 研究
员 、 财 达 证 券 有 限
责 任 公 司 任 资 产 管
理 部 投 资 助 理 。
2016 年 4 月 5 日加
入 安 信 基 金 管 理 有
限 责 任 公 司 任 固 定
收 益 部 投 研 助 理 ，
现 任 固 定 收 益 部 基
金 经 理 。 曾 任 安 信
现 金 管 理 货 币 市 场
基 金 、 安 信 现 金 增
利 货 币 市 场 基 金 、
安 信 保 证 金 交 易 型
货 币 市 场 基 金 的 基
金 经 理 助 理 ， 现 任
安 信 安 盈 保 本 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、
安 信 新 目 标 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 安 信 新 视 野
灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金
经 理 助 理 ， 安 信 保
证 金 交 易 型 货 币 市
场 基 金 、 安 信 现 金
管 理 货 币 市 场 基
金 、 安 信 现 金 增 利
货 币 市 场 基 金 、 安
信 活 期 宝 货 币 市 场
基 金 、 安 信 永 泰 定
期 开 放 债 券 型 发 起
式 证 券 投 资 基 金的
基金经 理。
注：1 、 基金 经理 的 “ 任职 日期 ” 根 据公 司决 定的 公 告 （ 生效 ） 日 期填 写 ； 基 金经理 助理 的 “任 职
日期” 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 填写 。 “ 离任 日 期”根 据公 司决 定的 公告 （生效 ）日 期填 写 。安信现金管理货币 2017 年年 度报告 摘要
第 17 页
2、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范
围的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 销
售管理办法》 、 《公开募 集 证券投资基 金运作管 理办 法》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》等 有
关法律法规、 监管部门 的 相关规定及基 金合同的 约 定，依照诚实 信用、勤 勉 尽责、安全 高效的原
则管理和运用 基金资产 ， 在认真控制投 资风险的 基 础上，为基金 份额持有 人 谋求最大利 益，没有
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人采 用 T 值检 验等统 计方 法， 定期 对旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合之 间发生的
同一交易日内 、三个交 易 日内、五个交 易日内的 同 向交易价差进 行专项分 析 和检查。分 析结果显
示，本基金与 本基金管 理 人旗下管理的 所有其他 基 金和投资组合 之间，不 存 在通过相同 品种的同
向交易 进行 投资 组合 间利 益输送 的行 为 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》和 公
司制定的公平 交易相关 制 度，公平对待 旗下管理 的 所有基金和投 资组合， 未 出现违反公 平交易制
度的情 况， 亦未 受到 监管 机构的 相关 调查 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 报 告期内，本公 司所有投 资 组合参与的交 易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量未 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年， 国外 经济 持续 回 暖， 国内 经济 韧性 仍存 ， 投资增 速小 幅下 滑 ， 出 口 保持高 位 ， 消费
基本平稳 ，人 民币 稳中 有升 。央行公开 市场多次 跟 随美联储 加息 ，货币政 策 稳健偏紧 ； 金融监管安信现金管理货币 2017 年年 度报告 摘要
第 18 页
征求意见 出台 ，显示 了 去 杠杆 政策的定 力和决心 。 全年受监管强 、宏观经 济 不弱 、流动 性偏紧 的
影响， 债券市 场收益率 普 遍上行 ，货币 市场价格 中 枢也不断上行 。 本基金 结合 时点配置 和波段操
作，获 得了 较好 的收 益率 ，并 为2018 年 配置 了收 益 率较好 的基 础资 产。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期安 信现 金管 理货 币 A 的 基金 份额 净值 收益 率为 3.6082% ，本 报告 期 安信现 金管 理货
币B 的 基金 份额 净值 收益 率为 3.8560% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为1.3500% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年 ， 预 计国 内制 造业 、 房 地产 投资 均较 为 疲弱 ， 消 费平 稳 ， 商 品价 格仍然 是全 球增
长的关键点， 决定了美 国 增长的高度、 国内出口 的 强度和国内通 胀的高度 ， 国内经济的 主基调仍
然是去过剩 、 调结构。 预 计 货币市场利 率仍然将 处 于高位，我们 将根据市 场 波动情况， 坚持配置
和波段 并用 的策 略， 保证 流动性 和收 益 性 的双 赢。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规、证监 会的相关 规 定以及基金合 同的约定 ， 对基金所持有 的
投资品 种进 行估 值。 本基 金 托管人 根据 法律 法规 及基 金合同 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
会计师事务所 定期对估 值 调整采用的相 关估值模 型 、假设及参数 的适当性 发 表审核意见 并出具报
告。
本基金管理人 为了确保 估 值工作的合规 开展，设 立 估值委员会。 估值委员 会 负责审定公司 基
金估值业务管 理制度， 建 立健全估值决 策体系， 确 定不同基金产 品及投资 品 种的估值方 法，保证
基金估值业务 准确真实 地 反映基金相关 金融资产 和 金融负债的公 允价值。 估 值委员会负 责人由公
司分管投资的 副总经理 担 任，估值委员 会成员由 运 营部、权益投 资部、固 定 收益部、特 定资产管
理部、研究部 、信用研 究 部和监察稽核 部分别委 派 一名或多名代 表组成， 以 上人员均具 备必要的
经验、专业胜 任能力和 相 关工作经验。 估值委员 会 各成员职责分 工如下： 权 益投资部、 固定收益
部、特定资产 管理部、 研 究部及信用研 究部负责 关 注市场变化、 证券发行 机 构重大事件 等可能对
估值产生重大 影响的因 素 ，向估值委员 会提出合 理 的估值建议， 确保估值 的 公允性；运 营部负责
日常估值业务 的具体执 行 ，及时准确完 成基金估 值 ，并负责和托 管行沟通 协 调核对；监 察稽核部
负责定期或不 定期对估 值 政策、程序及 相关方法 的 一致性进行检 查，确保 估 值政策和程 序的一贯
性。当估值委 员会委员 同 时为基金经理 时，涉及 其 相关持仓品种 估值调整 时 采取回避机 制，保持
估值调 整的 客观 性和 独立 性。本 基金 管理 人参 与估 值流程 各方 之间 不存 在任 何重大 利益 冲突 。 安信现金管理货币 2017 年年 度报告 摘要
第 19 页
截至报告期末 本基金管 理 人已签约的定 价服务机 构 为中央国债登 记结算有 限 责任公司和中 证
指数有 限公 司， 由其 按约 定提供 相关 债券 品种 和流 通受限 股票 的估 值参 考数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内， 根据法律 法 规及《基金合 同》的约 定 ，本基金每日 计算投资 人 账户当日所产 生
的收益，每月 将投资人 账 户累计的收益 结转为其 基 金份额，计入 该投资人 账 户的本基金 份额中。
本报告 期内 ，本 基金 实施 利润分 配的 金额 为 299,731,819.28 元 ，其 中本 基 金 A 类共 分配 人民 币
3,780,979.34 元，B 类共 分配人 民 币 295,950,839.94 元 ，不 存在 应分 配但 尚 未实施 分配 的情 况。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 安信现金管理货币 2017 年年 度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未发现基 金管理人 有 损害基金份额 持有人利 益 的行为。本报 告期内， 本 基金实施利 润分配的
金额为 299,731,819.28 元 ，其中 本基 金 A 类共 分配 人民币 3,780,979.34 元，B 类共分 配人 民币
295,950,839.94 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告 （注 ：
财务会 计报 告中 的“ 金融 工具风 险及 管理 ”部 分未 在托管 人复 核范 围内 ） 、 投 资组合 报告 等内 容，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 安信现金管理货币 2017 年年 度报告 摘要
第 21 页
§6 审计报 告
本基 金2017 年 年度 财务 会 计报告 已经 安永 华明 会计 师事务 所 （特殊 普 通合 伙 ） 审计 ， 注册 会
计师签字出具 了标准无 保 留意见的审计 报告。投资者 欲了解本基 金审计报 告 详细内容， 应阅读年
度报告 正文 。
安信现金管理货币 2017 年年 度报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 安信现 金管 理货 币市 场基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 85,503,086.58 4,751,903,671.92
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 5,663,580,963.85 7,097,427,114.70
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 5,653,551,386.35 6,579,307,114.70
资产支 持证 券投 资 10,029,577.50 518,120,000.00
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 642,563,053.90 3,389,145,114.13
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 16,873,317.88 66,336,583.62
应收股 利 - -
应收申 购款 75,950,454.04 1,383,552.98
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 1,841.00 1,841.00
资产总 计 6,484,472,717.25 15,306,197,878.35
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 400,898,998.65 -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 1,336,467.56 2,813,543.00
应付托 管费 404,990.14 1,110,164.53
应付销 售服 务费 86,675.49 132,598.99
应付交 易费 用 94,092.37 130,146.57
应交税 费 - - 安信现金管理货币 2017 年年 度报告 摘要
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应付利 息 158,659.52 -
应付利 润 2,273,704.68 2,805,161.35
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 322,333.33 422,333.33
负债合 计 405,575,921.74 7,413,947.77
所有者权益：
实收基 金 6,078,896,795.51 15,298,783,930.58
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 6,078,896,795.51 15,298,783,930.58
负债和 所有 者权 益总 计 6,484,472,717.25 15,306,197,878.35
注：报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ，本 基 金 A 类基 金份额 净值 人民 币 1.0000 元，B 类基 金份 额
净值人民币 1.0000 元。 基 金份额 总 额 6,078,896,795.51 份， 其中A 类基 金份 额 642,082,106.97
份；B 类基 金份 额5,436,814,688.54 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 安信 现金 管理 货币市 场基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
一、收入 350,704,076.84 342,844,332.84
1.利息 收入 344,900,435.90 334,879,288.22
其中： 存款 利息 收入 55,171,949.29 143,011,800.32
债券利 息收 入 231,720,780.35 172,167,612.07
资产支 持证 券利 息收 入 9,237,583.11 3,288,567.94
买入返 售金 融资 产收 入 48,770,123.15 16,411,307.89
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 5,803,065.60 7,965,044.62
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 5,175,631.59 7,965,044.62
资产支 持证 券投 资收 益 627,434.01 -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填 列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 575.34 - 安信现金管理货币 2017 年年 度报告 摘要
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减：二、费用 50,972,257.56 64,458,571.77
1．管 理人 报酬 27,192,045.59 32,996,707.91
2．托 管费 8,240,013.69 10,256,578.11
3．销 售服 务费 1,067,631.45 1,382,327.38
4．交 易费 用 1,597.10 385.08
5．利 息支 出 13,950,679.42 19,286,589.63
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 13,950,679.42 19,286,589.63
6．其 他费 用 520,290.31 535,983.66
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
299,731,819.28 278,385,761.07
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “- ” 号填列） 299,731,819.28 278,385,761.07
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 安信 现金 管理 货币市 场基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
15,298,783,930.58 - 15,298,783,930.58
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 299,731,819.28 299,731,819.28
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-9,219,887,135.07 - -9,219,887,135.07
其中：1. 基 金申 购款 46,658,612,684.19 - 46,658,612,684.19
2. 基金 赎回 款 -55,878,499,819.26 - -55,878,499,819.26
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -299,731,819.28 -299,731,819.28
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
6,078,896,795.51 - 6,078,896,795.51
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 安信现金管理货币 2017 年年 度报告 摘要
第 25 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
3,814,130,437.23 - 3,814,130,437.23
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 278,385,761.07 278,385,761.07
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
11,484,653,493.35 - 11,484,653,493.35
其中：1. 基 金申 购款 66,267,445,373.68 - 66,267,445,373.68
2. 基金 赎回 款 -54,782,791,880.33 - -54,782,791,880.33
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -278,385,761.07 -278,385,761.07
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
15,298,783,930.58 - 15,298,783,930.58
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 刘入 领______
______范瑛______
____ 尚 尔航____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
安信现金管理 货币市场 基 金（以下简称 “本基金” ） ，系经中国证 券监督管 理 委员会（以下 简
称 “中 国证 监会 ” ） 证监 许 可[2013]1649 号文 《关 于 核准安 信现 金管 理货 币市 场基金 募集 的批 复》
的核准 ， 由基 金管 理人 安 信基金 管理 有限 责任 公司 依照 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《 安
信现金 管理 货币 市场 基金 基金合 同》 负责 公开 募集 。本基 金为 契约 型开 放式 ，存续 期限 不定 。
本基金 募集 期间 为2013 年1 月21 日至2013 年2 月 1 日 ， 募 集结 束经 安永 华 明会计 师事 务所
（特殊 普通 合伙 ） 验 证并 出具安 永华 明(2013) 验字60962175_H01 号验 资报 告 。 首次 设立 募集 不包
括认购 资金 利息 共募 集人 民币 1,539,965,778.37 元 。经向 中国 证监 会备 案， 《 安信现 金管 理货 币
市场基 金基 金合 同》 于 2013 年 2 月 5 日正 式生 效。 截至 2013 年 2 月 5 日止 ， 安信现 金管 理货 币
市场基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币安信现金管理货币 2017 年年 度报告 摘要
第 26 页
1,539,965,778.37 元， 折 合 1,539,965,778.37 份 基金份 额； 有效 认购 资金 在首次 发售 募集 期内
产生的 利息 为人 民 币 289,164.51 元 ，折 合 289,164.51 份 基金 份额 。其 中 A 类 基金已 收到 的首 次
发 售 募 集 的 有 效 认 购 资 金 扣 除 认 购 费 后 的 净 认 购 金 额 为 人 民 币 1,175,163,078.37 元 ， 折 合
1,175,163,078.37 份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币
221,572.92 元， 折 合 221,572.92 份 基金 份额。B 类 基金已 收到 的首 次发 售募 集的有 效认 购资 金金
额为人 民币 364,802,700.00 元， 折合 364,802,700.00 份基 金 份 额； 有效 认购 资金在 首次 发售 募
集期内 产生 的利 息为 人民 币 67,591.59 元 ，折 合 67,591.59 份基 金份 额。 以 上收到 的实 收基 金共
计人民 1,540,254,942.88 元，折 合 1,540,254,942.88 份基 金份 额。 本基 金的 基金管 理人 为安 信
基金管理有限 责任公司 ， 注册登记机构 为安信基 金 管理有限责任 公司，基 金 托管人为中 国建设银
行股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和本基 金 合同的有关规 定，本基 金 的投资范围为 国
内依法发行、 具有一定 剩 余期限限制的 债券、央 行 票据、回购以 及法律法 规 允许投资的 其他金融
工具。 本基 金投 资组 合的 平均剩 余到 期期 限不 得超 过 120 天。
本基金 的业 绩比 较基 准： 七天通 知存 款利 率（ 税后 ） 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》 以 及其后颁 布 及修订的 具体 会
计准则 、 其 后颁 布的 应用 指南、 解释 以及 其他 相关 规定 （ 以下 合称 “企 业会 计准则 ” ） 编制 ， 同 时，
对于在具体会 计核算和 信 息披露方面， 也参考了 中 国证券投资基 金业协会 修 订并发布的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《中 国 证券监 督管 理委 员会 关于 证券投 资基 金估 值
业务的 指导 意见 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》
第 2 号《年 度报 告的 内容 与格式 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注 的
编制及 披露 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》 及 其他 中国 证
监会及 中国 证券 投资 基金 业协会 颁布 的相 关规 定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
安信现金管理货币 2017 年年 度报告 摘要
第 27 页
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 税项
7.4.5.1 企业所得税
证券投 资基 金从 证券 市场 中取得 的收 入， 包括 债券 的差价 收入 ， 债 券的 利息 收入及 其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
7.4.5.2 增值税
根 据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文 《关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 、
财税[2016]46 号文 《 关于 进一步 明确 全面 推开 营改 增试点 金融 业有 关政 策的 通知》 、 财税[2016]70
号文《 关于 金融 机构 同业 往来等 增值 税政 策的 补充 通知》 、财税[2016]140 号 文《关 于明 确金 融、
房地产开发、 教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 、 财税[2017]56 号文《关 于 资管产品增值 税有
关问题的通知》 、财税〔2017 〕90 号文 《关于租 入固 定资产进项税 额抵扣等 增 值税政策的通 知》
的规定 及其 他相 关法 规：
资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人 ， 自 2018
年 1 月 1 日起， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 ，暂适 用简 易计 税 方
法，按 照 3% 的征 收率 缴纳 增值税 。对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程 中发生 的增 值税 应
税行为，未缴 纳增值税 的 ，不再缴纳； 已缴纳增 值 税的，已纳税 额从资管 产 品管理人以 后月份的
增值税应纳税 额中抵减 ； 对证券投资基 金（封闭 式 证券投资基金 ，开放式 证 券投资基金 ）管理人
运用基金买卖 股票、债 券 的转让收入免 征增值税 ； 国债、地方政 府债利息 收 入以及金融 同业往来
利息收 入免 征增 值税 ；存 款利息 收入 不征 收增 值税 。
7.4.5.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基 金取得的债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 债 券发行企业及 金融机构 在 向基金派发债 券
的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴 20% 的 个人 所得 税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税 。
7.4.6 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
安 信基 金管理 有限责 任公司 （以 下简称 “安信 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 安信现金管理货币 2017 年年 度报告 摘要
第 28 页
基金” ）
中 国建 设银行 股份有 限公司 （以 下简称 “中 国
建设银 行 ” ） 基金托 管人 、基 金销售 机构
安信证 券股 份有 限公 司 （以 下简称 “ 安信 证券”） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
五矿资 本控 股有 限公 司 基金管 理人 的股 东
佛山市 顺德 区新 碧贸 易有 限公司 基金管 理人 的股 东
中广核 财务 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
安信乾 盛财 富管 理（ 深圳 ）有限 公司 基金管 理人 的子 公司
安信乾 正股 权投 资管 理（ 深圳） 有限 公司 基金管 理人 子公 司的 子公 司
注：1) 本基金 管理 人 于 2013 年 12 月 2 日设 立了 全资 子公 司安信 乾盛 财富 管理 （深 圳）有 限公
司。
2) 根据本 基金 管理 人子 公司 安信乾 盛股 东会 的有 关决 议， 安 信乾 盛将 其持 有100% 股权 子公 司安
信乾正股权投 资管理（ 深 圳）有限公司 进行解散 并 清算注销,上述 注销登记 手 续已于 2017 年 11
月30 日在 深圳 市场 监督 管 理局办 理完 毕 。
3) 以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立 。
7.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.7.1.1 股 票交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未发 生通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。
7.4.7.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总额 的
比例
安信证 券 556,337,400.00 100.00% 85,031,886.48 100.00%
7.4.7.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日 安信现金管理货币 2017 年年 度报告 摘要
第 29 页
回购 成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
安信证 券 - - 8,448,000,000.00 100.00%
7.4.7.1.4 权 证交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未发 生通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
7.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.7.2 关 联方 报酬
7.4.7.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
27,192,045.59 32,996,707.91
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
199,515.75
543,738.04
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.33% 的年费 率逐 日计 提。 计算 方法如 下：
H=E×0 .33% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.7.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
8,240,013.69 10,256,578.11
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率逐 日计 提。 计算 方法如 下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 安信现金管理货币 2017 年年 度报告 摘要
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7.4.7.2.3 销 售服 务费
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
安信现 金 管 理货 币A 安信现 金管 理货 币B 合计
中国建 设银 行 74,876.08 - 74,876.08
安信基 金 64,852.43 800,615.73 865,468.16
安信证 券 47,334.76 1,027.31 48,362.07
合计 187,063.27 801,643.04 988,706.31
获得销售服务费的各关联方
名称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日 至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
安信现 金 管 理货 币A 安信现 金管 理货 币B 合计
中国建 设银 行 131,531.69 592.93 132,124.62
安信基 金 29,362.11 970,288.21 999,650.32
安信证 券 38,806.59 2,596.21 41,402.80
合计 199,700.39 973,477.35 1,173,177.74
注：本 基金 A 类 基金 份额 的销售 服务 费年 费率 为 0.25% ， 对于由 B 类降 级为 A 类的基 金份 额持 有
人，年 销售 服务 费率 应自 其降级 后的 下一 个工 作日 起适 用 A 类 基金 份额 持有 人的费 率。B 类基 金
份额的 销售 服务 费年 费率 为 0.01% ，对 于由 A 类升 级为 B 类 的基 金份 额持 有 人，年 销售 服务 费率
应自其 达到 B 类 条件 的开 放日后 的下 一个 工作 日起 享受 B 类基 金份 额持 有人 的费率 。各 类基 金 份
额的销 售服 务费 计提 的计 算公式 如下 ：
H＝ E× 销售 服务 费年 费率 ÷当年 天数
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 销售 服务 费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值
7.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
本基金本报告 期 及上年 度 可比期间未发 生通过与 关 联方进行银行 间同业市 场 债券（含回购 ）
的交易 。 安信现金管理货币 2017 年年 度报告 摘要
第 31 页
7.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
项目
本期
2017 年01 月01 日至2017 年12
月31 日
本期
2017 年01 月01 日至2017 年12
月 31 日
安信现 金管 理货 币 A 安信现 金管 理货 币 B
基金合同生效日（2013 年 2
月5 日 ）持 有的 基金 份额
- -
期初持 有的 基金 份额
- -
期间申 购/ 买入 总份 额
- 251,060,945.20
期间因 拆分 变动 份额
- -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额
- 95,000,000.00
期末持 有的 基金 份额
- 156,060,945.20
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 2.57%
项目
上年度 可比 期间
2016 年01 月01 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年01 月01 日至2016 年12
月 31 日
安信现 金管 理货 币 A 安信现 金管 理货 币 B
基金合同生效日（2013 年 2
月5 日 ）持 有的 基金 份额
- -
期初持 有的 基金 份额
1,200.00 -
期间申 购/ 买入 总份 额
- -
期间因 拆分 变动 份额
- -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额
1,200.00 -
期末持 有的 基金 份额
- -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
注：期间申 购/买入总 份额 含红利再投 、转换入 份额 ； 期间赎回/ 卖出总份 额含 转换出份额 。 本基
金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金所 适用 的费 率/ 用 与本基 金法 律文 件的 规定 一致。
7.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
安信现 金管 理货 币 B
关联方 名称
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016年12月31日
安信现金管理货币 2017 年年 度报告 摘要
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持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例（%）
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
（%）
安信证券股
份有限 公司
501,026,911.44
8.24
-
-
中广核财务
有限责任公
司
-
-
150,000,000.00
0.98
注：本 基金 其他 关联 方投 资本基 金所 适用 的费 率/ 用 与本基 金法 律文 件的 规定 一致。
7.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国建 设银 行 5,503,086.58 154,631.17 1,903,671.92 180,708.77
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按约定 利 率计 息。
7.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
7.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。
7.4.8 期 末（ 2017 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
7.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基 金 本 报告 期末 未持 有 股票。
7.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 从 事 银 行 间 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 余 额 为
400,898,998.65 元 ，是 以 如下债 券作 为质 押：
金额 单 元： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额 安信现金管理货币 2017 年年 度报告 摘要
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130213 13 国开 13 2018-1-3 100.54 700,000 70,380,819.45
160309 16 进出 09 2018-1-3 99.39 600,000 59,631,644.92
150212 15 国开 12 2018-1-3 99.93 600,000 59,955,660.78
150207 15 国开 07 2018-1-3 100.01 220,000 22,001,271.34
170408 17 农发 08 2018-1-2 99.86 700,000 69,904,054.00
170410 17 农发 10 2018-1-2 99.77 1,400,000 139,674,311.50
合计
4,220,000
421,547,761.99
7.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期 末 ，本基 金 无从事交易所 市场债券 正 回购交易形成 的卖出回 购 证券 款余额，无
抵押债 券 。 安信现金管理货币 2017 年年 度报告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 5,663,580,963.85 87.34
其中： 债券 5,653,551,386.35 87.19
资产 支持 证券 10,029,577.50 0.15
2 买入返 售金 融资 产 642,563,053.90 9.91
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 85,503,086.58 1.32
4 其他各项 资产 92,825,612.92 1.43
5 合计 6,484,472,717.25 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.90
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 400,898,998.65 6.59
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交易日 融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额
占基金 资
产净值 比
例（% ）
原因 调整期
1 2017 年 6 月 28 日 22.51 大额赎回 1 个工 作日
安信现金管理货币 2017 年年 度报告 摘要
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8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 62
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 101
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 37
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本基金 本报 告期 未出 现投 资组合 平均 剩余 期限 超 过120 天 的情 况。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 22.63 6.59
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 25.20 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
2.14 -
3 60 天( 含) —90 天 46.02 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.83 -
4 90 天( 含) —120 天 2.47 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 8.83 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 105.14 6.59
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
本基金 本报 告期 未出 现投 资组合 平均 剩余 存续 期超 过 240 天的 情况 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%） 安信现金管理货币 2017 年年 度报告 摘要
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1 国家债 券 29,988,246.56 0.49
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 859,418,743.39 14.14
其中： 政策 性金 融债 859,418,743.39 14.14
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 180,376,668.44 2.97
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 4,583,767,727.96 75.40
8 其他 - -
9 合计 5,653,551,386.35 93.00
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 180,397,233.77 2.97
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 170410 17 农发 10 2,500,000 249,418,413.31 4.10
2 111709483 17 浦 发银
行 CD483
2,500,000 247,788,249.12 4.08
3 111710683 17 兴 业银
行 CD683
2,000,000 197,580,391.18 3.25
4 111717296 17 光 大银
行 CD296
1,500,000 148,568,125.31 2.44
5 111709522 17 浦 发银
行 CD522
1,400,000 139,446,768.79 2.29
6 111709407 17 浦 发银
行 CD407
1,300,000 129,540,467.83 2.13
7 110236 11 国开 36 1,000,000 100,139,742.59 1.65
8 111772103 17 宁 波银
行 CD253
1,000,000 99,591,149.58 1.64
9 111715387 17 民 生银
行 CD387
1,000,000 99,465,989.60 1.64
10 111720257 17 广 发银
行 CD257
1,000,000 99,389,975.22 1.64
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0596%
安信现金管理货币 2017 年年 度报告 摘要
第 37 页
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1229%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0350%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 出现 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内未 出现 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的情 况。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 1789045
17 上和
1A1
700,000.00 10,029,577.50 0.16
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本基 金估 值采 用摊 余成 本 法， 即 估值 对象 以买 入成 本列示 ， 按 实际 利率 并考 虑其买 入时 的溢
价与折价，在 其剩余存 续 期内摊销，每 日计提损 益 。本基金通过 每日分红 使 基金份额净 值维持在
1.0000 元。
8.9.2
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未有 被 监管部门立案 调查，不 存 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形 。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 16,873,317.88
4 应收申 购款 75,950,454.04
5 其他应 收款 1,841.00
6 待摊费 用 -
7 其他 - 安信现金管理货币 2017 年年 度报告 摘要
第 38 页
8 合计 92,825,612.92
8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于 四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有 尾 差。
安信现金管理货币 2017 年年 度报告 摘要
第 39 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额级 别
持有
人户
数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
（%）
持有份 额
占总份
额比例
（%）
安 信 现 金 管
理货 币A
6,444 99,640.30 64,740,620.44 10.08 577,341,486.53 89.92
安 信 现 金 管
理货 币B
100 54,368,146.89 5,198,930,953.18 95.62 237,883,735.36 4.38
合计 6,544 928,926.77 5,263,671,573.62 86.59 815,225,221.89 13.41
注： 机构/ 个人 投资 者持 有 份额占 总份 额比 例的 计算 中， 对下 属分 级基 金， 比 例的分 母采 用各 自级
别的份 额， 对合 计数 ，比 例的分 母采 用下 属分 级基 金份额 的合 计数 （即 期末 基金份 额总 额） 。
9.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例（%）
1 券商类 机构 501,026,911.44 8.24
2 基金类 机构 500,599,239.46 8.24
3 保险类 机构 307,128,366.62 5.05
4 银行类 机构 300,897,981.03 4.95
5 基金类 机构 260,000,000.00 4.28
6 其它机 构 250,056,919.94 4.11
7 银行类 机构 201,804,642.58 3.32
8 保险类 机构 200,620,061.63 3.30
9 券商类 机构 200,216,783.81 3.29
10 券商类 机构 183,543,275.95 3.02
注： 占 总份 额比 例的 计算 中， 比 例的 分母 采用 下属 分级基 金份 额的 合计 数 （ 即期末 基金 份额 总额 ） 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 （%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
安信现 金管 理货 币 A 1,171,766.13 0.1825
安信现 金管 理货 币 B - -
合计 1,171,766.13 0.0193 安信现金管理货币 2017 年年 度报告 摘要
第 40 页
注：管理人的 从业人员 持 有基金占基金 总份额比 例 的计算中，对 下属分级 基 金，比例的 分母采用
各自级 别的 份额 ， 对 合计 数， 比 例的 分母 采用 下属 分级基 金份 额的 合计 数 （ 即期末 基金 份额 总额 ） 。
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、
基金投 资和 研究 部门
负责人 持有 本开 放式
基金
安信现 金管 理货 币A 0~10
安信现 金管 理货 币B 0
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有
本开放 式基 金
安信现 金管 理货 币A 0
安信现 金管 理货 币B 0
合计 0
安信现金管理货币 2017 年年 度报告 摘要
第 41 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
安信现 金管 理货
币 A
安信现 金管 理货
币 B
基金合 同生 效日 （2013 年2 月5 日 ） 基 金份
额总额
1,175,384,651.29 364,870,291.59
本报告 期期 初基 金份 额总 额 104,823,261.58 15,193,960,669.00
本报告 期基 金总 申购 份额 874,687,244.65 45,783,925,439.54
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 337,428,399.26 55,541,071,420.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 642,082,106.97 5,436,814,688.54
安信现金管理货币 2017 年年 度报告 摘要
第 42 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 举行 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 本报告 期内 本基 金基 金管 理人无 重大 人事 变动 。
2 、 2017 年9 月1 日 ， 中国 建 设银行 发布 公告 ， 聘任 纪 伟为中 国建 设银 行资产 托 管业务 部总
经理。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 本基 金无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的会 计师 事务 所为安 永华 明会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙） ， 该事 务所自 本基 金 合
同生效 以来 为本 基金 提供 审计服 务至 今。 本年 度应 支付的 审计 费为 人民 币110,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内 本基金 管理人 、托管人托 管业务 部门 及 其相关高级 管理人 员未受 到任何稽查 或处
罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证 券 2 - - - - - 安信现金管理货币 2017 年年 度报告 摘要
第 43 页
招商证 券 2 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
长江证 券 2 - - - - -
兴业证 券 2 - - - - -
西藏东 财 2 - - - - 新租
中信证 券 2 - - - - -
五矿证 券 2 - - - - -
中金公 司 2 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
申万宏 源 2 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的有关规 定，本基 金 管理人制定了 《安信基 金 管理有限责任 公司券商 交 易单元选择 标准及佣
金分配 办法 》 ， 对券 商交 易 单元的 选择 标准 和程 序进 行了规 定。 本基 金管 理人 将券商 路演 数量 和质
量、 提供 的信 息充 分性 和 及时性 、 系统 支持 等作 为 交易单 元的 选择 标准 ， 由 权益投 资部 、 研究 部、
运营部 交易 室对 券商 考评 后提出 租用 及变 更方 案， 最终由 公司 基金 投资 决策 委员讨 论及 决定 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
安信证 券 556,337,400.00 100.00% - - - -
招商证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - - 安信现金管理货币 2017 年年 度报告 摘要
第 44 页
西藏东 财 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
五矿证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内不 存在 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
安信现金管理货币 2017 年年 度报告 摘要
第 45 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末
持有基金
情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20% 的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持
有
份
额
份额
占比
（% ）
机
构
1
20170629-2
0170703
- 2,309,042,207.07 2,309,042,207.07 - -
2
20170628-2
0170703
1,010,595,000.3
0
20,228,606.92 1,030,823,607.22 - -
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金如 果出现 单一投 资 者持有基 金份额 比例达 到 或超过基 金份额 总份额 的 20% ， 则面临 大
额赎回的 情况， 可能导 致 ：
（1） 基 金在短 时间内 无 法变现足 够的资 产予以 应 对， 可能 会产生 基金仓 位 调整困难 ， 导致 流
动性风险 ；如果 持有基 金 份额比例 达到或 超过基 金 份额总额 的 20% 的单一 投 资者大额 赎回引
发巨额赎 回，基 金管理 人 可能根据 《基金 合同》 的 约定决定 部分延 期赎回 ， 如果连续2 个开
放日以上 （含本 数）发 生 巨额赎回 ，基金 管理人 可 能根据《 基金合 同》的 约 定暂停接 受基金
的赎回申 请，对 剩余投 资 者的赎回 办理造 成影响 ；
（2） 基金 管理人 被迫抛 售证券以 应付 基 金赎回 的 现金需要， 则可能 使基金 资产净值 受到不 利
影响，影 响基金 的投资 运 作和收益 水平；
（3）因基 金净值 精度计 算问题， 或因赎 回费收 入 归基金资 产，导 致基金 净 值出现较 大波动；
（4） 基金 资产规 模过小 ， 可能导致 部分投 资受限 而不能实 现基金 合同约 定 的投资目 的及投 资
策略；
（5） 大 额赎回 导致基 金 资产规模 过小， 不能满 足 存续的条 件， 基 金将根 据 基金合同 的约定 面
临合同终 止清算 、转型 等 风险。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无 。
安 信基 金管理 有限 责任公 司
2018 年 3 月 31 日
