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安 信 消 费 医药 主 题 股 票型 证 券 投 资基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 安信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 安信消费医药股票 2017 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 30 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 自年 度报 告正文 ，投 资者 欲了 解详 细内容 ，应 阅读 年度 报告 正文。
本报告中财务 资料已经 审 计。安永华明 会计师事 务 所（特殊普通 合伙）为 本 基金出具了标 准
无保留 意见 的审 计报 告， 请投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 安信消费医药股票 2017 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 安信消 费医 药股 票
基金主 代码 000974
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 3 月 19 日
基金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,681,014,607.13 份
基金合 同存 续期
不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在 深 入的 基本 面研 究的 基础 上 ，精 选股 价相 对于 内在
价 值 明显 低估 的股 票进 行投 资 ，注 重安 全边 际， 为基
金份额 持有 人实 现长 期稳 定的回 报。
投资策 略 基 于 宏观 、政 策及 市场 分析 的 定性 研究 为主 ，重 点关
注包 括 GDP 增速 、投 资增 速、货 币供 应、 通胀 率和 利
率 等 宏观 和政 策指 标， 同时 结 合定 量分 析的 方法 ，对
未 来 各大 类资 产的 风险 和预 期 收益 率进 行分 析评 估，
制 定 股票 、债 券、 现金 等大 类 资产 之间 的配 置比 例、
调 整 原则 和调 整范 围。 本基 金 的股 票资 产主 要投 资于
价 值 型股 票， 坚持 深入 的基 本 面分 析和 坚持 安全 边际
是 本 基金 精选 股票 的两 条基 本 原则 。本 基金 的债 券投
资在宏 观经 济运 行态 势分 析、 经 济政 策分 析的 基础 上，
分 析 基础 利率 的走 势， 研究 利 率期 限结 构和 中长 期收
益率走 势， 在此 基础 上实 现组合 增值 。
业绩比 较基 准 中证800 指 数收 益率 ×90% + 上证 国债 指数 收益 率 ×1 0 %
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型基 金， 其预 期 收益 水平 和预 期风 险水
平 高 于债 券型 基金 、混 合型 基 金和 货币 型基 金， 属于
预期风 险水 平和 预期 收益 水平较 高的 投资 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 乔江晖 贺倩
联系电 话 0755-82509999 010-66060069
电子邮 箱 service@essencefund.com tgxxpl@abchina.com 安信消费医药股票 2017 年年度 报告摘要
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客户服 务电 话
4008-088-088 95599
传真 0755-82799292 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.essencefund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
安信消费医药股票 2017 年年度 报告摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标
2017 年 2016 年
2015 年3 月19 日(基
金合同 生效
日)-2015 年12 月31
日
本期已 实现 收益 93,808,425.60 -21,725,105.19 180,588,762.81
本期利 润 328,485,191.87 13,638,736.84 164,107,887.19
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3917 0.0485 0.2954
本期基 金份 额净 值增 长率 39.29% 7.18% 4.50%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2881 0.1196 0.0451
期末基 金资 产净 值 2,622,781,688.13 344,242,588.91 323,492,681.64
期末基 金份 额净 值 1.560 1.120 1.045
注：1 、 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 （申） 购或 交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 ；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 7.36% 0.97% 1.93% 0.69% 5.43% 0.28%
过去六 个月 12.31% 0.83% 6.95% 0.62% 5.36% 0.21%
过去一 年 39.29% 0.80% 13.68% 0.58% 25.61% 0.22%
自基金 合同
生效起 至今
56.00% 1.65% 3.09% 1.55% 52.91% 0.10%
注： 根据 《 安信 消费 医药 主题股 票型 证券 投资 基金 基金合 同 》 的 约定 ， 本基 金的业 绩比 较基 准为 ：
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：90% ×中 证800 指 数收 益 率+10% ×上 证国 债指 数收 益率。 由于 基金 资产
配置比例处于 动态变化 的 过程中，需要 通过再平 衡 来使资产的配 置比例符 合 合同要求， 基准指数
每日按 照90% 、10% 的比 例 采取再 平衡 ，再 用连 锁计 算的方 式得 到基 准指 数的 时间序 列。 安信消费医药股票 2017 年年度 报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2015 年3 月19 日；
2 、 本 基金 合同 规定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比 例
符合基 金合 同的 约定 。建 仓期结 束时 ，本 基金 的投 资组合 比例 符合 基金 合同 的约定 。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。 安信消费医药股票 2017 年年度 报告摘要
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本 基金 于2015 年3 月 19 日成 立， 截至 本报 告 期末尚 未进 行利 润分 配。 安信消费医药股票 2017 年年度 报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
安信基 金管 理有 限责 任公 司经中 国证 监会 批准 ，成 立于 2011 年 12 月， 总部 位于深 圳， 注 册
资本 5.0625 亿元 人民 币 ，股东 及股 权结 构为 ：五 矿资本 控股 有限 公司 持 有 39.84% 的股 权， 安信
证券股 份有 限公 司持 有33.95% 的 股权 ， 佛 山市 顺德 区新碧 贸易 有限 公司 持 有20.28% 的股 权， 中广
核财务 有限 责任 公司 持 有5.93% 的股 权。
截至 2017 年 12 月 31 日 ，本基 金管 理人 共管 理 38 只开放 式基 金， 具体 如下 ：从 2012 年 6
月20 日起 管理 安信 策略 精 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ； 从2012 年9 月 25 日起管 理安 信目 标
收益债 券型 证券 投资 基金 ； 从2012 年12 月18 日 起管 理安信 平稳 增长 混合 型发 起式证 券投 资基 金；
从2013 年2 月5 日 起管 理 安信现 金管 理货 币市 场基 金； 从2013 年7 月 24 日 起 管理安 信宝 利债 券
型证券 投资 基金 （LOF ） （ 原安信 宝利 分级 债券 型证 券投资 基金 ） ； 从 2013 年 11 月 8 日起 管理 安信
永利信 用定 期开 放债 券型 证券投 资基 金； 从 2013 年12 月 31 日 起管 理安 信鑫 发优选 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 ；从 2014 年 4 月 21 日起 管理 安信 价 值精选 股票 型证 券投 资基 金；从 2014 年 11
月24 日起 管理 安信 现金 增 利货币 市场 基金 ； 从2015 年 3 月 19 日起 管理 安 信 消 费医药 主题 股票 型
证券投 资基 金； 从2015 年4 月 15 日 起管 理安 信动 态 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金； 从 2015
年5 月14 日起 管理 安信 中 证一带 一路 主题 指数 分级 证券投 资基 金； 从 2015 年5 月 20 日 起管 理安
信优势 增长 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ； 从 2015 年 5 月 25 日 起管 理安 信稳 健增值 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金； 从 2015 年 6 月 5 日 起管 理安 信鑫安 得利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ；从
2015 年 8 月 7 日 起管 理安 信新常 态沪 港深 精选 股票 型证券 投资 基金 ； 从 2015 年 11 月 24 日 起管
理安信 新动 力灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金； 从2016 年3 月9 日起 管理 安信 安盈保 本混 合型 证券
投资基 金； 从 2016 年 5 月 9 日 起管 理安 信新 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金； 从 2016 年 7 月
28 日起 管理 安信 新优 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金；从 2016 年 8 月 9 日 起管理 安信 新目 标灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金； 从 2016 年 8 月 19 日 起管理 安信 新价 值灵 活配 置混合 型证 券投 资 基
金； 从2016 年9 月9 日 起 管理安 信保 证金 交易 型货 币市场 基金 ； 从2016 年9 月 29 日起 管理 安信
新成长 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ； 从 2016 年 9 月 29 日 起管 理安 信尊 享纯 债债券 型证 券投 资
基金； 从 2016 年 10 月 10 日起 管理 安信 永丰 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 ；从 2016 年 10 月 12
日起管 理安 信沪 深300 指 数增强 型发 起式 证券 投资 基金； 从 2016 年10 月17 日起管 理安 信活 期 宝
货币市 场基 金； 从 2016 年 12 月 9 日 起管 理安 信 新趋势 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ； 从 2016安信消费医药股票 2017 年年度 报告摘要
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年 12 月 19 日起 管理 安信 新视野 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ； 从 2017 年 1 月 13 日起 管理 安信
永鑫定 期开 放债 券型 证券 投资基 金； 从 2017 年 3 月 16 日 起管 理安 信新 起点 灵活配 置混 合型 证券
投资基 金； 从2017 年3 月 16 日起 管理 安信 中国 制 造 2025 沪 港深 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金；
从2017 年3 月29 日 起管 理安信 合作 创新 主题 沪港 深灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ； 从2017 年7
月 3 日起 管理 安信 量化 多 因子灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金； 从 2017 年 7 月 20 日 起管 理安 信工
业 4.0 主 题沪 港深 精选 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金；从 2017 年 12 月 6 日 起管理 安信 稳健 阿尔
法定期 开放 混合 型发 起式 基金； 从 2017 年 12 月 28 日起管 理安 信永 泰定 期开 放债券 型发 起式 证 券
投资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经
理（助 理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
陈一峰
本基金
的基金
经理， 总
经理助
理兼研
究总监
2016 年
3 月 14
日
- 9.0 年
陈 一 峰 先 生 ， 经 济 学 硕 士 ， 注 册 金 融 分 析 师
（CFA ） 。 历 任 国 泰 君 安 证 券 资 产 管 理 总 部 助
理 研 究 员, 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 研 究
部 研 究 员 、 特 定 资 产 管 理 部 投 资 经 理 、 权 益
投 资 部 基 金 经 理 、 权 益 投 资 部 总 经 理 。 现 任
安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 总 经 理 助 理 兼 研
究 总 监 。 曾 任 安 信 平 稳 增 长 混 合 型 发 起 式 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ； 现 任 安 信 价 值 精 选
股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 安 信 消 费 医 药 主 题 股
票 型 证 券 投 资 基 金 、 安 信 新 成 长 灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基 金 、 安 信 中国制 造 2025 沪港
深 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 安 信 合 作
创 新 主 题 沪 港 深 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理。
庄园
本基金
的基金
经理助
理
2015 年
3 月 24
日
-
13.0
年
庄 园 女 士 ， 经 济 学 硕 士 。 历 任 招 商 基 金 管 理
有 限 公 司 投 资 部 交 易 员 ， 工 银 瑞 信 基 金 管 理
有 限 公 司 投 资 部 交 易 员 、 研 究 部 研 究 员 ， 中
国 国 际 金 融 有 限 公 司 资 产 管 理 部 高 级 经 理 ，
安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 投 资 部 投 资 经
理、资 产管 理部 高级 投资 经理。2012 年 5 月
加 入 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 固 定 收 益
部 。 曾 任 安 信 平 稳 增 长 混 合 型 发 起 式 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 助 理 、 安 信 平 稳 增 长 混 合
型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 安 信 安 盈 保 本 混 合
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ； 现 任 安 信 策 略
精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 安 信 消安信消费医药股票 2017 年年度 报告摘要
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费 医 药 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 安 信 价 值
精 选 股 票 型 证 券 投 资 基金的基金经理助 理，
安 信 宝 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） （ 原 安
信宝利 分级 债券 型证 券投 资基金 ） 、 安 信鑫 安
得 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 安 信 新
动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 安 信 新
优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 安 信 新
回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 安 信 平
稳 增 长 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 安 信 新
价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 安 信 新
成 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。
李巍
本基金
的基金
经理助
理
2016 年
11 月 21
日
- 5.0 年
李 巍 先 生 ， 理 学 硕 士 。 曾 任 海 富 通 基 金 管 理
有 限 公 司 交 易 部 债 券 交 易 员 ， 富 国 基 金 管 理
有 限 公 司 交 易 部 高 级 债 券 交 易 员 。 现 任 安 信
基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 固 定 收 益 部 投 研 助
理 。 现 任 安 信 平 稳 增 长 混 合 型 发 起 式 证 券 投
资基金 、 安信 价值 精选 股 票型证 券投 资基 金、
安 信 消 费 医 药 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 安
信 宝 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 安 信 鑫 安 得 利
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 安 信 新 动 力
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 安 信 新 回 报
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 安 信 新 成 长
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 安 信 新 优 选
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 安 信 新 价 值
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 安 信 中 国 制
造 2025 沪 港 深 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金、安信合 作 创 新 主 题 沪 港 深 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基金 的基 金经 理助理 。
张明
本基金
的基金
经理助
理
2017 年
4 月 12
日
- 6.0 年
张 明 先 生 ， 管 理 学 硕 士 。 曾 任 安 信 证 券 股 份
有 限 公 司 安 信 基 金 筹 备 组 任 研 究 部 研 究 员 ，
2011 年 12 月加 入安 信基 金管理 有限 责任 公
司 ， 历 任 研 究 部 研 究 员 、 特 定 资 产 管 理 部 投
资 经 理 。 现 任 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 权
益 投 资 部 基 金 经 理 。 现 任 安 信 价 值 精 选 股 票
型 证 券 投 资 基 金 、 安 信 消 费 医 药 主 题 股 票 型
证 券 投 资 基 金 、 安 信 新 成 长 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 助 理 ， 安 信 中 国 制
造 2025 港 深灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、
安 信 合 作 创 新 主 题 沪 港 深 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 安 信 平 稳 增 长 混 合 型 发 起 式 证
券 投 资 基 金 、 安 信 鑫 安 得 利 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金的 基金 经理 。
许杰
本基金
的基金
2016 年
8 月 15
2017 年
12 月 25
7.0 年
许 杰 先 生 ， 理 学 博 士 。 历 任 深 圳 市 裕 晋 投 资
有 限 公 司 投 资 研 究 部 研 究 员 、 投 资 经 理 ， 安安信消费医药股票 2017 年年度 报告摘要
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经理助
理
日 日 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 研 究 部 研 究 员 、 权
益 投 资 部 基 金 经 理 助 理 、 研 究 部 研 究 员 兼 基
金 经 理 。 现 任 安 信 基 金 有 限 责 任 公 司 特 定 资
产 管 理 部 投 资 经 理 。 曾 任 安 信 平 稳 增 长 混 合
型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 安 信 价 值 精 选 股 票
型 证 券 投 资 基 金 、 安 信 消 费 医 药 主 题 股 票 型
证券投 资基 金的 基金 经理 助理。
注：1 、 基金 经理 的 “ 任职 日期 ” 根 据公 司决 定的 公 告 （ 生效 ） 日 期填 写 ； 基 金经理 助理 的 “任 职
日期” 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 填写 。 “ 离任 日 期”根 据公 司决 定的 公告 （生效 ）日 期填 写 。
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 销
售管理办法》 、 《公开募 集 证券投资基 金运作管 理办 法》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》等 有
关法律法规、 监管部门 的 相关规定及基 金合同的 约 定，依照诚实 信用、勤 勉 尽责、安全 高效的原
则管理和运用 基金资产 ， 在认真控制投 资风险的 基 础上，为基金 份额持有 人 谋求最大利 益，没有
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人采 用 T 值检 验等统 计方 法， 定期 对旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合之 间发生的
同一交易日内 、三个交 易 日内、五个交 易日内的 同 向交易价差进 行专项分 析 和检查。分 析结果显
示，本基金与 本基金管 理 人旗下管理的 所有其他 基 金和投资组合 之间，不 存 在通过相同 品种的同
向交易 进行 投资 组合 间利 益输送 的行 为。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》和 公
司制定的公平 交易相关 制 度，公平对待 旗下管理 的 所有基金和投 资组合， 未 出现违反公 平交易制
度的情 况， 亦未 受到 监管 机构的 相关 调查 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 报 告期内，本公 司所有投 资 组合参与的交 易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量未 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 。 安信消费医药股票 2017 年年度 报告摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
我们一直坚持 自下而上 的 投资选股思路 ，在充分 研 究公司商业模 式，竞争 优 势，公司成长 空
间，行业竞争 格局的背 景 下，结合估值 水平，注 重 安全边际，选 择低估值 的 价值股和合 理估值的
成长股，总 结成一句 话就 是： “好公司 ，好价格 ，买 入并持有， 赚钱是大 概率 事件” 。要做 到前述
几点， 我们 认为 还要 认清 以下几 点：
首 先， 好公 司是 稀缺 的， 虽 然上 市 满5 年 的公 司有 2000 多只 ， 但 过去5 年每 年 ROE 超过 20%
的公司 仅 有19 只 ， 占 比不 到 1% ， 即 使放 宽 到ROE>10% ， 也仅 有257 只 ， 占 比 约10% ， 我 们选 择买
入的公 司大 多出 自其 中。
其次， 我们选择 做时 间的朋友，一 个月或者 一 个季度的涨跌 ，我们其 实 并不十分关注 ，学术
上已经有过很 多研究， 短 期的市场涨跌 其实更多 的 是一个随机游 走事件， 长 期的股价增 长一定是
优秀公 司业 绩持 续增 长带 来的， 不断 找寻 优秀 的公 司，并 与他 一起 成长 是我 们的持 续盈 利之 道。
再次， 具体到消 费医 药这只产品， 我们认为 长 期来说，大消 费领域都 是 持续出现大牛 股 的地
方，例如医药 ，食品饮 料 ，家电等板块 ，过去十 年 或者二十年， 都有像恒 瑞 医药，贵州 茅台，格
力电器 等大 牛股 ， 我们 觉 得展望 未来 ， 随着 人口 老 龄化 ， 居 民人 均收 入提 升 ， 消 费升 级的 背景 下，
在符合 消费 医药 主题 范围 的投资 标的 中， 还会 不断 涌 现出具 有竞 争优 势的 好公 司, 我 们也 会继 续相
对重仓 消费 医药 类公 司以 期待长 期能 够为 投资 者获 取不错 的收 益。
从 市场 角度 来看 ，2017 年市场 分化 明显 ，上 证 指数震 荡上 涨约 5% ，沪深 300 指 数涨 幅超 过
20% ， 创业 板指 下跌 超过10% ， 个 股分 化明 显， 大盘 股涨幅 明显 好于 中小 创等 个股， 具有 持续 内生
增长能力的优 质公司收 益 率持续跑赢市 场， 分 行 业来看，2017 年全 年食品 饮料,家电，银 行，
钢铁涨 幅靠 前， 跌幅 较大 的则是 纺织 服装 ， 传 媒， 计 算机等 。 截 止 2017 年底， 产品单 位净 值 1.56 ，
2017 年全 年上 涨39.3% 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.560 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 39.29%，业绩
比较基 准收 益率 为 13.68% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年 四季 度整 个宏 观经 济继续 保持 较好 的态 势， 财新 PMI 指数四 季度 均在 50 以上 ，我 们
觉得 2018 年 宏观 经济 仍 将 保持平 稳增 长态 势，GDP 增速预 计 在 6.5% 左 右， 在 整体金 融市 场去 杠
杆背景下，预 计资金面 仍 将保持紧平衡 的态势， 从 当前的证券市 场估值环 境 来看，大盘 股估值还安信消费医药股票 2017 年年度 报告摘要
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处于历 史平 均位 置， 市盈 率在 14 倍 左右 ，市 净率 大 约 1.6 倍， 整体 上看 ，优 秀公司 的估 值合 理，
创业板 指估 值已 经跌 到历 史后 1/4 的水 平， 但绝 对 估值水 平仍 然偏 高， 达到 40 倍市 盈率 ，4 倍多
市净率 ，我 们认 为创 业板 整体性 的机 会还 未出 现。 展望未 来 1 年， 市场 或将 维持一 个震 荡格 局 ，
个股间 的差 异依 然会 持续 分化, 精选 个股 依然 是获 取 超额收 益的 关键 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规、证监 会的相关 规 定以及基金合 同的约定 ， 对基金所持有 的
投资品 种进 行估 值。 本基 金 托管人 根据 法律 法规 及基 金合同 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
会计师事务所 定期对估 值 调整采用的相 关估值模 型 、假设及参数 的适当性 发 表审核意见 并出具报
告。
本基金管理人 为了确保 估 值工作的合规 开展，设 立 估值委员会。 估值委员 会 负责审定公司 基
金估值业务管 理制度， 建 立健全估值决 策体系， 确 定不同基金产 品及投资 品 种的估值方 法，保证
基金估值业务 准确真实 地 反映基金相关 金融资产 和 金融负债的公 允价值。 估 值委员会负 责人由公
司分管投资的 副总经理 担 任，估值委员 会成员由 运 营部、权益投 资部、固 定 收益部、特 定资产管
理部、研究部 、信用研 究 部和监察稽核 部分别委 派 一名或多名代 表组成， 以 上人员均具 备必要的
经验、专业胜 任能力和 相 关工作经验。 估值委员 会 各成员职责分 工如下： 权 益投资部、 固定收益
部、特定资产 管理部、 研 究部及信用研 究部负责 关 注市场变化、 证券发行 机 构重大事件 等可能对
估值产生重大 影响的因 素 ，向估值委员 会提出合 理 的估值建议， 确保估值 的 公允性；运 营部负责
日常估值业务 的具体执 行 ，及时准确完 成基金估 值 ，并负责和托 管行沟通 协 调核对；监 察稽核部
负责定期 或不 定期对估 值 政策、程序及 相关方法 的 一致性进行检 查，确保 估 值政策和程 序的一贯
性。当估值委 员会委员 同 时为基金经理 时，涉及 其 相关持仓品种 估值调整 时 采取回避机 制，保持
估值调 整的 客观 性和 独立 性。本 基金 管理 人参 与估 值流程 各方 之间 不存 在任 何重大 利益 冲突 。
截至报告期末 本基金管 理 人已签约的定 价服务机 构 为中央国债登 记结算有 限 责任公司和中 证
指数有 限公 司， 由其 按约 定提供 相关 债券 品种 和流 通受限 股票 的估 值参 考数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规规定 和 本基金合同的 约定及实 际 运作情况，本 基金本报 告 期未进行利润 分
配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 安信消费医药股票 2017 年年度 报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —安信 基金管理
有限责 任公 司2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日基 金的 投资 运作 ， 进行了 认真 、 独 立的
会计核算和必 要的投资 监 督，认真履行 了托管人 的 义务，没有从 事任何损 害 基金份额持 有人利益
的行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为, 安信 基金 管 理有限 责任 公司 在本 基金 的投资 运作 、 基 金资 产净 值的计 算、 基金
份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支及利润 分 配等问题上， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为；在报 告期内， 严 格遵守了《证 券投资基 金 法》等有关法 律法规， 在 各重要方面 的运作严
格按照 基金 合同 的规 定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，安信基 金 管理有限责任 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法 》 及 其他 相关 法律 法规的 规定 ， 基 金管 理人 所编制 和披 露的 本基 金年 度报告 中的 财务 指标 、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 审计报 告
本基 金2017 年 年度 财务 会 计报告 已经 安永 华明 会计 师事务 所 （特 殊普 通合 伙 ） 审 计， 注册 会
计师签字出具 了标准无 保 留意见的审计 报告。投 资 者欲了解本基 金审计报 告 详细内容， 应阅读年
度报告 正文 。
安信消费医药股票 2017 年年度 报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 安信 消费 医药 主题股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 262,339,708.01 17,611,459.19
结算备 付金 3,997,808.91 182,261.04
存出保 证金 627,700.18 56,369.56
交易性 金融 资产 2,390,223,732.57 328,105,301.04
其中： 股票 投资 2,389,064,140.19 312,649,419.84
基金投 资 - -
债券投 资 1,159,592.38 15,455,881.20
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 100,000,000.00 -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 57,062.45 239,124.20
应收股 利 - -
应收申 购款 11,671,434.42 30,455.68
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,768,917,446.54 346,224,970.71
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 100,000,000.00 -
应付赎 回款 41,103,068.93 1,013,759.37
应付管 理人 报酬 3,058,537.40 422,102.45
应付托 管费 509,756.24 70,350.42
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,091,914.36 114,311.88
应交税 费 - - 安信消费医药股票 2017 年年度 报告摘要
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应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 372,481.48 361,857.68
负债合 计 146,135,758.41 1,982,381.80
所有者权益：
实收基 金 1,681,014,607.13 307,473,825.12
未分配 利润 941,767,081.00 36,768,763.79
所有者 权益 合计 2,622,781,688.13 344,242,588.91
负债和 所有 者权 益总 计 2,768,917,446.54 346,224,970.71
注： 1、 报告 截止 日2017 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值 1.560 元 ， 基 金份 额总 额1,681,014,607.13
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 安信 消费 医药 主题股 票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017
年12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016
年 12 月31 日
一、收入 353,287,122.15 20,005,197.71
1.利息 收入 890,195.48 263,305.44
其中： 存款 利息 收入 759,747.18 150,439.77
债券利 息收 入 121,585.28 104,165.68
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 8,863.02 8,699.99
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 111,310,978.02 -16,014,605.66
其中： 股票 投资 收益 95,601,270.27 -21,324,149.54
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 665,613.03 -1,400.00
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 15,044,094.72 5,310,943.88
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填
列）
234,676,766.27 35,363,842.03
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6,409,182.38 392,655.90
减：二、费用 24,801,930.28 6,366,460.87
1．管 理人 报酬 17,470,495.99 4,274,519.75
2．托 管费 2,911,749.35 712,420.04
3．销 售服 务费 - - 安信消费医药股票 2017 年年度 报告摘要
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4．交 易费 用 4,001,586.37 991,158.51
5．利 息支 出 - 3,213.01
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - 3,213.01
6．其 他费 用 418,098.57 385,149.56
三、 利润总额 （亏损 总额 以 “-” 号填列） 328,485,191.87 13,638,736.84
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 328,485,191.87 13,638,736.84
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 安信 消费 医药 主题股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
307,473,825.12 36,768,763.79 344,242,588.91
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 328,485,191.87 328,485,191.87
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
1,373,540,782.01 576,513,125.34 1,950,053,907.35
其中：1. 基 金申 购款 2,490,137,120.45 1,091,399,636.84 3,581,536,757.29
2. 基金 赎回 款 -1,116,596,338.44 -514,886,511.50 -1,631,482,849.94
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,681,014,607.13 941,767,081.00 2,622,781,688.13
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
309,526,828.14 13,965,853.50 323,492,681.64 安信消费医药股票 2017 年年度 报告摘要
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二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 13,638,736.84 13,638,736.84
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-2,053,003.02 9,164,173.45 7,111,170.43
其中：1. 基 金申 购款 165,879,877.30 16,778,075.14 182,657,952.44
2. 基金 赎回 款 -167,932,880.32 -7,613,901.69 -175,546,782.01
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
307,473,825.12 36,768,763.79 344,242,588.91
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘入 领______
______范瑛______
____ 尚 尔航____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
安信消 费医 药主 题股 票型 证券投 资基 金( 以下 简称" 本基金") 经中 国证 券监 督 管理委 员会 （以
下简称"中 国证 监会" ）2014 年 12 月 11 日下 发的 证 监许可[2014]1345 号文" 关于核 准安 信消 费医
药主题 股票 型证 券投 资基 金注册 的批 复" 的核 准 ， 由 安信基 金管 理有 限责 任公 司依照 《中 华人 民共
和国证券投资 基金法》 和 《安信消费医 药主题股 票 型证券投资基 金基金合 同 》负责公开 募集。本
基金为 契约 型开 放式 ，存 续期限 不定 。
本基金 募集 期间 为 2015 年 2 月 11 日至 2015 年3 月 13 日 ，募 集结 束经 安永 华明会 计师 事务
所( 特 殊普 通合 伙)验 证并 出具 安 永华 明(2015) 验字60962175_H16 号验 资报 告 。 首次 设立 募集 不包
括认购 资金 利息 共募 集 1,492,697,930.84 元 。经 向 中国证 监会 备案 ， 《 安信 消 费医药 主题 股票 型
证券投 资基 金合 同》 于 2015 年 3 月 19 日 正式 生效 。截 至 2015 年 3 月 19 日 止，安 信消 费医 药主
题股票型证券 投资基金 已 收到的首次发 售募集的 有 效认购资金扣 除认购费 后 的净认购金 额为人民
币 1,492,697,930.84 元 ， 折合 1,492,697,930.84 份 基金份 额； 有效 认购 资金 在首次 发售 募集 期
内产生 的利 息人 民币 728,936.98 元， 折 合 728,936.98 份基 金份 额。 以上 收到 的实收 基金 共计 人
民币 1,493,426,867.82 元 ，折合 1,493,426,867.82 份基金 份额 。本 基金 的基 金管理 人为 安信 基安信消费医药股票 2017 年年度 报告摘要
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金管理有限责 任公司， 注 册登记机构为 安信基金 管 理有限责任公 司，基 金 托 管人为中国 农业银行
股份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《安 信 消费医药主题 股票型证 券 投资基金合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国 内依 法发行 上市 的股 票 （ 包
括创业 板股 票 、 中 小板 股 票以及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票 ） 、 债 券 、 债券回 购 、 资 产支 持
证券、货币市 场工具、 股 指期货与权证 等金融衍 生 工具以及法律 法规或中 国 证监会允许 基金投资
的其他 金融 工具 （但 须符 合中国 证监 会相 关规 定） 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他
品种，基金管 理人在履 行 适当程序后， 可以将其 纳 入投资范 围。 本基金各 类 资产投资比 例为：本
基金投 资于 股票 的比 例占 基金资 产 的80% －95% ， 本 基金以 消费 、医 药行 业股 票为主 要投 资对 象，
投资于消费、 医药行业 股 票的资产占非 现金基金 资 产的比例不低 于 80% 。每 个交易日日终 在扣除
股指期 货合 约需 缴纳 的交 易保证 金后 ， 本 基金 应当 保持不 低于 基金 资产 净 值5%的现 金或 者到 期日
在一年 以内 的政 府债 券。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中 证 800 指数 收益 率 × 9 0%+ 上 证国 债指 数收 益率 × 10% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 其 后颁 布的 应用 指南、 解释 以及 其他 相关 规定 （ 以下 合称 “企 业会 计准则 ” ） 编制 ， 同 时，
对于在具体会 计核算和 信 息披露方面， 也参考了 中 国证券投资基 金业协会 修 订并发布的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《中 国 证券监 督管 理委 员会 关于 证券投 资基 金估 值
业务的 指导 意见 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》
第 2 号《年 度报 告的 内容 与格式 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注 的
编制及 披露 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》 及 其他 中国 证
监会及 中国 证券 投资 基金 业协会 颁布 的相 关规 定。
本 财务 报表 以本 基金 持续经 营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
7.4.4 本 报告 期 所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一 期 年度报 告相 一致 。 安信消费医药股票 2017 年年度 报告摘要
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7.4.5 税项
7.4.5.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
7.4.5.2 企 业所 得税
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
7.4.5.3 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文 《关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 、
财税[2016]46 号文 《 关于 进一步 明确 全面 推开 营改 增试点 金融 业有 关政 策的 通知》 、 财 税[2016]70
号文《 关于 金融 机构 同业 往来等 增值 税政 策的 补充 通知》 、财 税[2016]140 号 文《关 于明 确金 融、
房地产开发、 教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 、 财税[2017]56 号文《关 于 资管产品增值 税有
关问题的通知》 、财税〔2017 〕90 号文 《关于租 入固 定资产进项税 额抵扣等 增 值税政策的通 知》
的规定 及其 他相 关法 规：
资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2018
年 1 月 1 日起， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 ，暂适 用简 易计 税 方
法，按 照 3% 的征 收率 缴纳 增值税 。对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程 中发生 的增 值税 应
税行为，未缴 纳增值税 的 ，不再缴纳； 已缴纳增 值 税的，已纳税 额从资管 产 品管理人以 后月份的
增值税应纳税 额中抵减 ； 对证券投资基 金（封闭 式 证券投资基金 ，开放式 证 券投资基金 ）管理人
运用基金买卖 股票、债 券 的转让收入免 征增值税 ； 国债、地方政 府债利息 收 入以及金融 同业往来
利息收 入免 征增 值税 ；存 款利 息 收入 不征 收增 值税 。
7.4.5.4 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利、 债券 的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴个 人所 得税 。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（含 1 年） 的，暂 减按 50%计入
应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。 安信消费医药股票 2017 年年度 报告摘要
第 20 页
7.4.6 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
安信基 金管 理有 限责 任公 司 （以 下简 称 “安
信基金 ” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 （以 下简 称 “中
国农业 银行 ” ）
基金托 管人 、基 金销 售机 构
安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 安 信
证券” ）
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
佛山市 顺德 区新 碧贸 易有 限公司 基金管 理人 的股 东
五矿资 本控 股有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中广核 财务 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
安信乾 盛财 富管 理（ 深圳 ）有限 公司 基金管 理人 的子 公司
安信乾 正股 权投 资管 理（ 深圳） 有限 公司 基金管 理人 子公 司的 子公 司
注：1) 本 基金 管理 人于2013 年 12 月2 日 设立 了全 资 子公司 安信 乾盛 财富 管理 （深 圳） 有限 公司 。
2) 根据 本基 金管 理人 子公 司安信 乾盛 股东 会的 有关 决议， 安信 乾盛 将其 持有100% 股 权子 公司
安信乾正股权 投资管理 （ 深圳）有限公 司进行解 散 并清算注销， 上述注销 登 记手续已于 2017 年
11 月 30 日 在深 圳市 场监 督管理 局办 理完 毕。
3) 以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元 进行 的交 易
7.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
安信证 券 1,470,531,509.19 39.25% - -
7.4.7.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
安信证 券 141,899.17 2.18% - - 安信消费医药股票 2017 年年度 报告摘要
第 21 页
7.4.7.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
安信证 券 20,000,000.00 16.67% - -
7.4.7.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
安信证 券 1,045,987.60 39.25% 421,632.13 38.61%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
安信证 券 - - - -
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
7.4.7.2 关 联方 报酬
7.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
17,470,495.99 4,274,519.75
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,553,434.90 1,898,160.72
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 本基金的 管 理费按前一日 基金资产 净 值的 1.50% 年费率 计
提。计 算方 法如 下： 安信消费医药股票 2017 年年度 报告摘要
第 22 页
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,911,749.35 712,420.04
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 本基金的 托 管费均按前一 日基金资 产 净值的 0.25% 的年 费
率计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 债券 （含 回购） 交易 。
7.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 基金 的管 理人 于本 期及上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本期 末及上 年度 均末 未持 有本 基金。
7.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 262,339,708.01 722,860.18 17,611,459.19 142,916.48
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行约 定利 率计 息。
7.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。 安信消费医药股票 2017 年年度 报告摘要
第 23 页
7.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 需说 明的 其他 关联交 易事 项。
7.4.8 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300664 鹏鹞环 保
2017 年
12 月
28 日
20180105
新股
未上
市
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20
-
603161 科华控 股
2017 年
12 月
28 日
20180105
新股
未上
市
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25
-
002923 润都股 份
2017 年
12 月
28 日
20180105
新股
未上
市
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54
-
603080 新疆火 炬
2017 年
12 月
25 日
20180103
新股
未上
市
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20
-
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流通
日
流
通
受
限
类
型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：
股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备
注
12802
9
太阳转
债
2017
/12/
25
2018/1/
16
新
债
未
上
市
100 100 11,5
96
1,159,59
2.38
1,159,5
92.38
安信消费医药股票 2017 年年度 报告摘要
第 24 页
7.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末估
值单价
复牌日
期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末成
本总额
期末估
值总额
600332 白云山
2017 年
10 月
31 日
重大事
项
32.14
2018 年
1 月 8
日
30.15
84,300 2,597,
609.00
2,709,
402.00
002507
涪陵榨
菜
2017 年
12 月 4
日
重大事
项
16.77
2018 年
3 月 29
日
16.97
1,652,
828
21,098
,744.6
1
27,717
,925.5
6
002919
名臣健
康
2017 年
12 月
28 日
价格异
常波动
35.26
2018 年
1 月 2
日
38.79
821 10,311
.76
28,948
.46
300730
科创信
息
2017 年
12 月
25 日
价格异
常波动
41.55
2018 年
1 月 2
日
45.71
821 6,863.
56
34,112
.55
7.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期 末，本基 金 无从事银行间 市场债券 正 回购交易形成 的卖出回 购 证券款，无抵 押
债券。
7.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期 末，本基 金 无从事证券交 易所市场 债 券正回购交易 形成的卖 出 回购证券款， 无
抵押债 券。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 2,389,064,140.19 86.28
其中： 股票 2,389,064,140.19 86.28
2 基金投资 - -
3 固定收 益投 资 1,159,592.38 0.04
其中： 债券 1,159,592.38 0.04 安信消费医药股票 2017 年年度 报告摘要
第 25 页
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 100,000,000.00 3.61
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 266,337,516.92 9.62
8 其他各 项资 产 12,356,197.05 0.45
9 合计 2,768,917,446.54 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 6,063,415.94 0.23
C 制造业 1,620,091,086.01 61.77
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
56,181,176.00 2.14
E 建筑业 154,771,154.45 5.90
F 批发和 零售 业 182,687,839.90 6.97
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 61,033,390.19 2.33
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
34,112.55 0.00
J 金融业 190,833,230.17 7.28
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 68,768,381.44 2.62
M 科学研 究和 技术 服务 业 2,642,076.00 0.10
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 45,925,954.34 1.75
S 综合 - -
合计 2,389,064,140.19 91.09
安信消费医药股票 2017 年年度 报告摘要
第 26 页
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600566 济川药 业 3,947,708 150,605,060.20 5.74
2 600201 生物股 份 4,244,703 134,726,873.22 5.14
3 600612 老凤祥 3,075,409 126,583,834.44 4.83
4 002202 金风科 技 5,456,772 102,860,152.20 3.92
5 600887 伊利股 份 3,128,916 100,719,806.04 3.84
6 000963 华东医 药 1,746,084 94,079,005.92 3.59
7 603589 口子窖 1,917,221 88,288,027.05 3.37
8 600068 葛洲坝 10,222,214 83,822,154.80 3.20
9 601328 交通银 行 13,290,217 82,532,247.57 3.15
10 002027 分众传 媒 4,884,118 68,768,381.44 2.62
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 安信 基金管 理有 限责 任公
司网站 的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600612 老凤祥 129,740,442.85 37.69
2 600566 济川药 业 128,729,096.99 37.39
3 600201 生物股 份 109,207,865.80 31.72
4 600068 葛洲坝 98,513,661.82 28.62
5 603589 口子窖 91,317,382.00 26.53
6 600887 伊利股 份 89,346,652.78 25.95
7 601328 交通银 行 88,191,283.30 25.62
8 000963 华东医 药 74,339,505.71 21.60
9 002202 金风科 技 66,329,051.06 19.27
10 600104 上汽集 团 61,971,165.78 18.00
11 002468 申通快 递 59,186,331.68 17.19 安信消费医药股票 2017 年年度 报告摘要
第 27 页
12 600056 中国医 药 52,892,647.67 15.36
13 002027 分众传 媒 47,818,644.14 13.89
14 300258 精锻科 技 46,618,714.54 13.54
15 601988 中国银 行 46,395,979.00 13.48
16 600036 招商银 行 45,399,837.37 13.19
17 002304 洋河股 份 45,131,734.43 13.11
18 000501 鄂武商 Ａ 43,409,451.11 12.61
19 600297 广汇汽 车 41,382,611.93 12.02
20 600373 中文传 媒 40,739,829.37 11.83
21 002083 孚日股 份 40,554,877.93 11.78
22 000498 山东路 桥 38,481,920.69 11.18
23 600323 瀚蓝环 境 37,025,136.45 10.76
24 603808 歌力思 35,767,478.70 10.39
25 300296 利亚德 35,725,415.07 10.38
26 000858 五 粮 液 33,480,313.84 9.73
27 600757 长江传 媒 29,020,674.00 8.43
28 600298 安琪酵 母 27,387,407.08 7.96
29 000581 威孚高 科 26,900,125.06 7.81
30 000513 丽珠集 团 25,249,261.80 7.33
31 002589 瑞康医 药 24,836,028.70 7.21
32 600703 三安光 电 24,203,350.09 7.03
33 000910 大亚圣 象 23,971,395.00 6.96
34 002507 涪陵榨 菜 23,499,712.17 6.83
35 300145 中金环 境 21,962,962.17 6.38
36 002003 伟星股 份 21,691,641.80 6.30
37 600183 生益科 技 21,311,316.20 6.19
38 000661 长春高 新 20,913,733.60 6.08
39 600487 亨通光 电 20,580,002.26 5.98
40 002597 金禾实 业 20,566,096.00 5.97
41 000786 北新建 材 20,476,368.00 5.95
42 600741 华域汽 车 19,647,788.40 5.71
43 601398 工商银 行 19,489,896.00 5.66
44 002241 歌尔股 份 18,849,970.38 5.48
45 601939 建设银 行 18,491,797.00 5.37
46 000895 双汇发 展 18,239,913.01 5.30
47 002343 慈文传 媒 17,971,353.00 5.22 安信消费医药股票 2017 年年度 报告摘要
第 28 页
48 002120 韵达股 份 16,675,321.43 4.84
49 603599 广信股 份 16,387,022.67 4.76
50 002078 太阳纸 业 16,350,968.69 4.75
51 600674 川投能 源 16,181,075.20 4.70
52 601012 隆基股 份 14,712,979.00 4.27
53 002705 新宝股 份 14,711,992.22 4.27
54 600285 羚锐制 药 14,488,200.52 4.21
55 601318 中国平 安 14,049,402.00 4.08
56 002433 太安堂 14,035,363.57 4.08
57 000065 北方国 际 13,682,581.50 3.97
58 600867 通化东 宝 13,486,148.88 3.92
59 300415 伊之密 12,779,803.28 3.71
60 600028 中国石 化 12,444,113.00 3.61
61 000651 格力电 器 12,421,715.00 3.61
62 002624 完美世 界 11,707,793.78 3.40
63 002008 大族激 光 11,674,869.00 3.39
64 601225 陕西煤 业 11,618,304.00 3.38
65 600176 中国巨 石 10,361,464.36 3.01
66 600872 中炬高 新 10,082,834.36 2.93
67 002573 清新环 境 10,062,906.50 2.92
68 000726 鲁
泰Ａ 9,998,566.42 2.90
69 002680 长生生 物 9,986,520.50 2.90
70 002223 鱼跃医 疗 9,893,710.16 2.87
71 002479 富春环 保 9,823,330.31 2.85
72 002867 周大生 9,759,235.50 2.83
73 002563 森马服 饰 9,698,445.80 2.82
74 002706 良信电 器 9,692,863.39 2.82
75 603868 飞科电 器 8,424,591.80 2.45
76 002435 长江润 发 7,992,177.64 2.32
77 002536 西泵股 份 7,893,824.08 2.29
78 002310 东方园 林 7,823,845.00 2.27
79 002051 中工国 际 7,693,106.00 2.23
80 002354 天神娱 乐 7,452,623.87 2.16
81 000338 潍柴动 力 7,431,596.47 2.16
82 002450 康得新 7,319,164.00 2.13
83 300158 振东制 药 7,139,545.06 2.07 安信消费医药股票 2017 年年度 报告摘要
第 29 页
84 300267 尔康制 药 6,989,522.05 2.03
注：本项的“ 累计买入 金 额”按买入成 交金额（ 成 交单价乘以成 交数量） 填 列，不考虑 相关交易
费用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600887 伊利股 份 55,396,864.13 16.09
2 002083 孚日股 份 39,652,430.86 11.52
3 600373 中文传 媒 38,065,878.26 11.06
4 600196 复星医 药 27,344,583.66 7.94
5 002597 金禾实 业 23,859,186.58 6.93
6 002589 瑞康医 药 23,120,690.09 6.72
7 300296 利亚德 23,005,811.44 6.68
8 002468 申通快 递 20,186,234.49 5.86
9 600487 亨通光 电 19,502,597.61 5.67
10 600276 恒瑞医 药 19,074,360.16 5.54
11 002705 新宝股 份 18,621,614.73 5.41
12 600036 招商银 行 17,814,928.26 5.18
13 601318 中国平 安 17,738,482.56 5.15
14 000895 双汇发 展 16,486,394.42 4.79
15 600183 生益科 技 15,101,372.44 4.39
16 000488 晨鸣纸 业 14,670,157.74 4.26
17 002008 大族激 光 14,619,623.61 4.25
18 601988 中国银 行 14,444,484.00 4.20
19 002563 森马服 饰 13,870,258.32 4.03
20 600703 三安光 电 13,800,815.14 4.01
21 002573 清新环 境 13,727,503.14 3.99
22 002433 太安堂 12,991,260.00 3.77
23 600585 海螺水 泥 12,938,704.72 3.76
24 002624 完美世 界 12,649,194.68 3.67
25 601225 陕西煤 业 12,089,262.17 3.51
26 002466 天齐锂 业 9,834,701.92 2.86
27 002680 长生生 物 9,819,214.62 2.85
28 000726 鲁
泰Ａ 9,745,279.00 2.83
29 000858 五 粮 液 9,396,023.00 2.73
30 002479 富春环 保 9,305,315.84 2.70 安信消费医药股票 2017 年年度 报告摘要
第 30 页
31 600660 福耀玻 璃 9,273,358.43 2.69
32 600104 上汽集 团 9,247,410.22 2.69
33 300070 碧水源 8,982,652.40 2.61
34 002241 歌尔股 份 8,890,170.18 2.58
35 300072 三聚环 保 8,742,806.92 2.54
36 000429 粤高速 Ａ 8,703,607.29 2.53
37 002450 康得新 8,461,858.70 2.46
38 002508 老板电 器 8,185,545.35 2.38
39 000625 长安汽 车 7,830,737.83 2.27
40 002435 长江润 发 7,820,662.29 2.27
41 600816 安信信 托 7,788,546.80 2.26
42 002142 宁波银 行 7,140,125.71 2.07
43 000338 潍柴动 力 6,933,359.59 2.01
44 300158 振东制 药 6,932,427.17 2.01
45 002372 伟星新 材 6,905,097.36 2.01
注：本项的“ 累计卖出 金 额”按卖出成 交金额（ 成 交单价乘以成 交数量） 填 列，不考虑 相关交易
费用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,750,277,089.22
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,004,098,516.31
注： “ 买入 股票 成本 （ 成交 ） 总 额” 、 “卖 出股 票收 入 （成 交） 总额 ” 均按 买卖 成交金 额 （成 交单 价
乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,159,592.38 0.04
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,159,592.38 0.04
安信消费医药股票 2017 年年度 报告摘要
第 31 页
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128029 太阳转 债 11,596 1,159,592.38 0.04
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 以套 期保 值为 目的 ，参与 股指 期货 交易 。参 与股指 期货 投资 时机 和数 量的决 策建 立在
对证券 市场 总体 行情 的判 断和组 合风 险收 益分 析的 基础上 。基 金管 理人 将根 据宏观 经济 因素 、政
策及法 规因 素和 资本 市场 因素， 结合 定性 和定 量方 法，确 定投 资时 机。 基金 管理人 将结 合股 票投
资的总 体规 模， 以及 中国 证监会 的相 关限 定和 要求 ，确定 参与 股指 期货 交易 的投资 比例 。
基金管 理人 将充 分考 虑股 指期货 的收 益性 、流 动性 及风险 性特 征， 运用 股指 期货对 冲系 统性
风险、 对冲 特殊 情况 下的 流动性 风险 ，如 大额 申购 赎回等 ；利 用金 融衍 生品 的杠杆 作用 ，以 达到
降低投 资组 合的 整体 风 险 的目的 。基 金管 理人 在进 行股指 期货 投资 前将 建立 股指期 货投 资决 策小
组，负 责股 指期 货的 投资 管理的 相关 事项 ，同 时针 对股指 期货 投资 管理 制定 投资决 策流 程和 风险
控制等 制度 ，并 经基 金管 理人董 事会 批准 后执 行。 若相关 法律 法规 发生 变化 时，基 金管 理人 股指
期货投 资管 理从 其最 新规 定，以 符合 相关 法律 法规 和监管 要求 的变 化。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
安信消费医药股票 2017 年年度 报告摘要
第 32 页
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金尚未在 基金合同 中 明确国债期货 的投资策 略 、比例限制、 信息披露 等 ，本基金暂不 参
与国债 期货 交易 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 除分 众传 媒 （002027 ） ， 本 期没 有出 现被 监管部 门立 案调
查，或 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
分众传 媒信 息技 术股 份有 限公司 （ 下称 分众 传媒 ， 股票代 码 ：002027）于 2017 年6 月8 日收
到中国证券监 督管理委 员 会广东监管局 下发的《 关 于对分众传媒 信息技术 股 份有限公司 采取出具
警示函 措 施 的决 定》 （ 【2017 】14 号） ，分 众传 媒存 在 以下违 法违 规事 项：
1 ） 部 分临 时报 告信 息未 披露、 披露 不及 时、 不完 整，2015 年年 报信 息披 露 存在遗 漏；
2 ）未 在股 东大 会授 权范 围 内购买 银行 理财 产品 。
根据 《 证券 法》 第 一百 七 十九条 、 《上 市公 司信 息披 露管理 办法 》 第 五十 九条 的规定 ， 证 监会
广东监管局对 分众传媒 予 以警示：请分 众传媒认 真 吸取教训，切 实加强对 证 券法律法规 的学习，
不断完 善内 部控 制， 依法 履行信 息披 露义 务， 杜绝 此类问 题再 次发 生。
基金管 理人 对上 述股 票的 投资决 策程 序符 合相 关法 律法规 和公 司制 度的 要求 。
8.12.2
本基金投资的 前十名股 票 没有超出基金 合同规定 的 备选股票库， 本基金管 理 人从制度和流 程
上要求 股票 必须 先入 库再 买入。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 安信消费医药股票 2017 年年度 报告摘要
第 33 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 627,700.18
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 57,062.45
5 应收申 购款 11,671,434.42
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,356,197.05
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
40839 41,161.99 877,129,155.16 52.18
803,885,451.97 47.82
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数 （份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
3,411,809.90 0.2030
安信消费医药股票 2017 年年度 报告摘要
第 34 页
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0 安信消费医药股票 2017 年年度 报告摘要
第 35 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 3 月 19 日 ） 基金 份额 总额
1,493,426,867.82
本报告 期期 初基 金份 额总 额 307,473,825.12
本报告 期基 金总 申购 份额 2,490,137,120.45
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,116,596,338.44
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以 “- ”填 列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,681,014,607.13 安信消费医药股票 2017 年年度 报告摘要
第 36 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 举行 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 报告 期内 本基 金基 金 管理人 无重 大人 事变 动。
2 、本 基金 托管 人于 2016 年 8 月 29 日 任命 史静 欣 女士为 中国 农业 银行 股份 有限公 司托 管业
务部/ 养 老金 管理 中心 副总经 理 ，负 责管 理证 券投 资基 金 托管 业务 。因 工作 需要 ， 余晓 晨先 生于
2017 年3 月8 日不 再担 任 中国农 业银 行股 份有 限公 司托管 业务 部/ 养老 金管 理 中心副 总经 理职 务 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 本基 金无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 请的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合 伙） ，该 事务 所 自本 基金
合同生 效以 来为 本基 金提 供审计 服务 至今 。本 年度 应支付 的审 计费 为人 民 币80,000 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、 托管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员未 受到任 何稽 查 或
处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 安信消费医药股票 2017 年年度 报告摘要
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海通证 券 2 1,682,523,507.47 44.91% 1,196,779.61 44.91% -
安信证 券 2 1,470,531,509.19 39.25% 1,045,987.60 39.25% -
招商证 券 2 478,940,255.30 12.78% 340,669.03 12.78% -
东吴证 券 2 73,346,750.44 1.96% 52,171.49 1.96% 新租
兴业证 券 2 41,431,695.27 1.11% 29,470.27 1.11% -
国信证 券 2 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的有关规 定，本基 金 管理人制定了 《安信基 金 管理有限责任 公司券商 交 易单元选择 标准及佣
金分配 办法 》 ， 对券 商交 易 单元的 选择 标准 和程 序进 行了规 定。 本基 金管 理人 将券商 路演 数量 和质
量、 提供 的信 息充 分性 和 及时性 、 系统 支持 等作 为 交易单 元的 选择 标准 ， 由 权益投 资部 、 研究 部、
运营部 交易 室对 券商 考评 后提出 租用 及变 更方 案， 最终由 公司 基金 投资 决策 委员讨 论及 决定 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证 券 6,364,876.01 97.82% - - - -
安信证 券 141,899.17 2.18% 20,000,000.00 16.67% - -
招商证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - 100,000,000.00 83.33% - -
兴业证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
安信消费医药股票 2017 年年度 报告摘要
第 38 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过20% 的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份额
份额占
比（% ）
机构
1
20170101-20170406;
20170518-20170705
78,969,155.27 82,823,876.65 - 161,793,031.92 9.62
个人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金如 果出现 单一投 资 者持有基 金份额 比例达 到 或超过基 金份额 总份额 的 20% ， 则 面临大
额赎回的 情况， 可能导 致 ：
（1） 基 金在短 时间内 无 法变现足 够的资 产予以 应 对， 可 能会产 生基金 仓位 调整困难 ， 导 致
流动性风 险； 如果 持有基 金份额比 例达到 或超过 基 金份额总 额的 20% 的单 一 投资者大 额赎回
引发巨额 赎回， 基金管 理 人可能根 据《基 金合同 》 的约定决 定部分 延期赎 回 ，如果连 续 2
个开放日 以上（ 含本数 ） 发生巨额 赎回， 基金管 理 人可能根 据《基 金合同 》 的约定暂 停接
受基金的 赎回申 请，对 剩 余投资者 的赎回 办理造 成 影响；
（2） 基金 管理人 被迫抛 售证券以 应付基 金赎回 的 现金需要 ， 则可能 使基金 资产净值 受到不
利影响， 影响基 金的投 资 运作和收 益水平 ；
（3） 因基金 净值精 度计 算问题， 或因 赎回费 收入 归基金资 产， 导致基 金净 值出现较 大波动 ；
（4） 基金 资产规 模过小 ， 可能导 致部分投 资受限 而不能实 现基金 合同约 定 的投资目 的及投
资策略；
（5） 大 额赎回 导致基 金 资产规模 过小 ， 不能 满足 存续的条 件， 基金将 根据 基金合同 的约定
面临合同 终止清 算、转 型 等风险。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
安 信基 金管理 有限 责任公 司
2018 年 3 月 31 日
