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安信活期宝A(003402)

安信活期宝:2017年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
安 信 活 期 宝货 币 市 场 基金 
2017 年 年度 报 告 摘要 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 安信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 平安银行股 份有限公司 
送出日 期:2018 年3 月31 日 安信活期宝 2017 年年度报告摘要 
第 1 页


§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 3 月 30 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应 阅 读年 度报 告 正文 。 本报告中财务 资料已经 审 计。安永华明 会计师事 务 所(特殊普通合 伙)为本基 金出具了标准 无 保留意 见的 审计 报告 ,请 投资者 注意 阅读 。 本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 安信活期宝 2017 年年度报告摘要 第 2 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 安信活 期宝 基金主 代码 003402 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 10 月 17 日 基金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 2,785,838,965.60 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 安信活 期 宝 A 安信活 期 宝 B 下属分 级基 金的 交易 代码 : 003402 004167 报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 1,093,932,857.54 份 1,691,906,108.06 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在综合 考虑 基金 资产 收益 性、 安 全性 和流 动性 的基 础上, 通过 积极 主动 的 投资管 理, 力争 为投 资人 创造稳 定的 收益 。 投资策 略 资产配 置方 面, 本 基金 通 过对国 内市 场资 金供 求、 利率水 平、 通 货膨 胀率 、 GDP 增 长率 、就 业率 水平 以及国 际市 场利 率水 平等 宏观经 济指 标的 跟踪 和 分析 , 形 成对 宏观 层面 的 判研 。 同 时 , 通 过对 市场 资金供 求 、 基 金申 赎情 况进行 动态 分析 , 确 定本 基金流 动性 目标 , 相 应调 整基金 资产 在高 流动 性 资产和 相对 流动 性较 低资 产之间 的配 比。 在个 券方 面, 本 基金 将首 先考 虑 安全性 因素 , 优 先选 择国 债、 央 行票 据等 高信 用等 级的债 券品 种以 规避 信 用风险 。 业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率。 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 是证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种。 本基 金的 预 期风险 和预 期收 益低 于股 票型基 金、 混合 型基 金、 债券型 基金 。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 安信基 金管 理有 限责 任公 司 平安银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 乔江晖 方琦 联系电 话 0755-82509999 0755-22160168 电子邮 箱 service@essencefund.com FANGQI275@pingan.com.cn 客户服 务电话


4008-088-088 95511-3 传真 0755-82799292 0755-82080387 2.4 信 息披 露方式


登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.essencefund.com 基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所 安信活期宝 2017 年年度报告摘要 第 3 页


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期 间数据 和 指标 2017 年 2016 年 10 月 17 日( 基金 合同生 效 日)-2016 年12 月 31 日 安信活 期 宝 A 安信活 期 宝 B 安信活 期 宝A 安信活 期 宝B 本 期 已 实 现收益 15,697,599.46 42,217,013.43 340,996.30 39,102.88 本期利 润 15,697,599.46 42,217,013.43 340,996.30 39,102.88 本 期 净 值 收益率 4.0120% 4.0859% 0.3482% 0.0554% 3.1.2 期 末数据 和 指标 2017 年末 2016 年末 期 末 基 金 资产净 值 1,093,932,857.54 1,691,906,108.06 16,519,583.07 47,074,995.56 期 末 基 金 份额净 值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3 累 计期末 指 标 2017 年末 2016 年末 累 计 净 值 收益率 4.3741% 4.1436% 0.3482% 0.0554% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关费用后 的余额, 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由于货 币市场基 金采用 摊余 成本 法核 算, 所以公 允价 值变 动收 益为 零,本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。 2、本 基金 为货 币市 场基 金 ,无认 (申 )购 或交 易基 金的各 项费 用。 3、本 基金 收益 分配 为按 日 结转份 额。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 安信活 期 宝 A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.0955% 0.0014% 0.3403% 0.0000% 0.7552% 0.0014% 过去六 个月 2.2029% 0.0014% 0.6805% 0.0000% 1.5224% 0.0014% 安信活期宝 2017 年年度报告摘要 第 4 页


过去一 年 4.0120% 0.0024% 1.3500% 0.0000% 2.6620% 0.0024% 自基金 合同 生效起 至今 4.3741% 0.0033% 1.6311% 0.0000% 2.7430% 0.0033% 安信活 期 宝 B 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.0994% 0.0014% 0.3403% 0.0000% 0.7591% 0.0014% 过去六 个月 2.2105% 0.0014% 0.6805% 0.0000% 1.5300% 0.0014% 过去一 年 4.0859% 0.0022% 1.3500% 0.0000% 2.7359% 0.0022% 自基金 合同 生效起 至今 4.1436% 0.0024% 1.3870% 0.0000% 2.7566% 0.0024% 注:本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 ,业 绩比 较基 准:七 天通 知存 款利 率( 税后) 。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 安信活期宝 2017 年年度报告摘要 第 5 页


注:1 、本 基金 合同 生效 日 为 2016 年10 月 17 日 。 2、 本 基金 合同 规定, 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符 合 基金合 同的 约定 。建 仓期 结束时 ,本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约 定。


3、本 基金 自2016 年12 月 22 日起 增加B 类 份额 。 3.2.3


自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的 比较 安信活期宝 2017 年年度报告摘要 第 6 页


注:合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ,不 按整 个自 然年度 进行 折算 。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况











单位 :人 民币 元 安信活 期 宝 A 年度 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2017 15,288,123.81 - 409,475.65 15,697,599.46 -


2016 339,833.96 - 1,162.34 340,996.30 -


合计 15,627,957.77 - 410,637.99 16,038,595.76 -


单位: 人民 币元 安信活 期 宝 B 年度 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2017 41,583,656.27 - 633,357.16 42,217,013.43 -


2016 35,185.33 - 3,917.55 39,102.88 -


合计 41,618,841.60 - 637,274.71 42,256,116.31 -





安信活期宝 2017 年年度报告摘要 第 7 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 安信基 金管 理有 限责 任公 司经中 国证 监会 批准 ,成 立于 2011 年 12 月, 总部 位于深 圳, 注 册 资本 5.0625 亿元 人民 币 ,股东 及股 权结 构为 :五 矿资本 控股 有限 公司 持 有 39.84% 的股 权, 安信 证券股 份有 限公 司持 有33.95% 的 股权 , 佛 山市 顺德 区新碧 贸易 有限 公司 持 有20.28% 的股 权, 中广 核财务 有限 责任 公司 持 有5.93% 的股 权。 截至 2017 年 12 月 31 日 ,本基 金管 理人 共管 理 38 只开放 式基 金, 具体 如下 :从 2012 年 6 月20 日起 管理 安信 策略 精 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ; 从2012 年9 月 25 日起管 理安 信目 标 收益债 券型 证券 投资 基金 ; 从2012 年12 月18 日 起管 理安信 平稳 增长 混合 型发 起式证 券投 资基 金; 从2013 年2 月5 日 起管 理 安信现 金管 理货 币市 场基 金; 从2013 年7 月 24 日 起 管理安 信宝 利债 券 型证券 投资 基金 (LOF ) ( 原安信 宝利 分级 债券 型证 券投资 基金 ) ; 从 2013 年 11 月 8 日起 管理 安信 永利信 用定 期开 放债 券型 证券投 资基 金; 从 2013 年12 月31 日 起管 理安 信鑫 发优选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ;从 2014 年 4 月 21 日起 管理 安信 价 值精选 股票 型证 券投 资基 金;从 2014 年 11 月24 日起 管理 安信 现金 增 利货币 市场 基金 ; 从2015 年 3 月 19 日起 管理 安信 消 费医药 主题 股票 型 证券投 资基 金; 从2015 年4 月 15 日 起管 理安 信动 态 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金; 从 2015 年5 月14 日起 管理 安信 中 证一带 一路 主题 指数 分级 证券投 资基 金; 从 2015 年5 月 20 日 起管 理安 信优势 增长 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ; 从 2015 年 5 月 25 日 起管 理安 信稳 健增值 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金; 从 2015 年 6 月 5 日 起管 理安 信鑫安 得利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ;从 2015 年 8 月 7 日 起管 理安 信新常 态沪 港深 精选 股票 型证券 投资 基金 ; 从 2015 年 11 月 24 日 起管 理安信 新动 力灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金; 从2016 年3 月9 日起 管理 安信 安盈保 本混 合型 证券 投资基 金; 从 2016 年 5 月 9 日 起管 理安 信新 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金; 从 2016 年 7 月 28 日起 管理 安信 新优 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金;从 2016 年 8 月 9 日 起管理 安信 新目 标灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金; 从 2016 年 8 月 19 日 起管理 安信 新价 值灵 活配 置混合 型证 券投 资 基 金; 从2016 年9 月9 日 起 管理安 信保 证金 交易 型货 币市场 基金 ; 从2016 年9 月 29 日起 管理 安信 新成长 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ; 从 2016 年 9 月 29 日 起管 理安 信尊 享纯 债债券 型证 券投 资 基金; 从 2016 年 10 月 10 日起 管理 安信 永丰 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 ;从 2016 年 10 月 12 日起管 理安 信沪 深300 指 数增强 型发 起式 证券 投资 基金; 从 2016 年10 月17 日起管 理安 信活 期 宝 货币市 场基 金; 从 2016 年 12 月 9 日 起管 理安 信 新趋势 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ; 从 2016安信活期宝 2017 年年度报告摘要 第 8 页


年 12 月 19 日起 管理 安信 新视野 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ; 从 2017 年 1 月 13 日起 管理 安信 永鑫定 期开 放债 券型 证券 投资基 金; 从 2017 年 3 月 16 日 起管 理安 信新 起点 灵活配 置混 合型 证券 投资基 金; 从2017 年3 月 16 日起 管理 安信 中国 制 造 2025 沪 港深 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金; 从2017 年3 月29 日 起管 理安信 合作 创新 主题 沪港 深灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ; 从2017 年7 月 3 日起 管理 安信 量化 多 因子灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金; 从 2017 年 7 月 20 日 起管 理安 信工 业 4.0 主 题沪 港深 精选 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金;从 2017 年 12 月 6 日 起管理 安信 稳健 阿尔 法定期 开放 混合 型发 起式 基金; 从 2017 年 12 月 28 日起管 理安 信永 泰定 期开 放债券 型发 起式 证 券 投资基 金。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 杨凯玮 本 基 金 的 基金经 理 , 固 定 收 益 部 总 经理 2016 年10 月 17 日 - 11.0 年 杨凯玮 先生 , 台湾 大学 土 木工程 学 、 新 竹交通 大学 管理 学双 硕士 。 历任台 湾国 泰人寿 保险 股份 有限 公司 研究员 , 台 湾 新 光 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 投 资 组 合 高级专 员, 台湾 中华 开发 工 业银行 股份 有限公 司自 营交 易员 , 台 湾 元大宝 来证 券投资 信托 股份 有限 公司 基金经 理, 台 湾宏泰 人寿 保险 股份 有限 公司科 长, 华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 总经理 , 安 信基 金管 理有 限 责任公 司固 定收益 部基 金经 理。 现任 安 信基金 管理 有限责 任公 司固 定收 益部 总经理 。 曾 任 安 信 永 丰 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金的基 金经 理; 现任 安信 新 目标灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 安 信现金 增利 货币市 场 基 金、 安信 安盈 保 本混合 型证 券投资 基金 、 安 信新 视野 灵 活配置 混合 型证券 投资 基金 、 安 信活 期 宝货币 市场 基金 、 安 信现 金管 理货 币 市场基 金 、 安 信 保 证 金 交 易 型 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经理。 肖芳芳 本 基 金 的 基金经 理 2017 年 6 月 6 日 - 6.0 年 肖芳芳 女士 , 经济 学硕 士 。 历任华 宝证 券有限 责任 公司 任资 产管 理部研 究员 、 财 达 证 券 有 限 责 任 公 司 任 资 产 管 理 部 投资助 理。2016 年 4 月 5 日加入 安信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 任 固 定 收 益 部 投研助 理, 现任 固定 收益 部基金 经理 。 曾任安 信现 金管 理货 币市 场基金 、 安 信安信活期宝 2017 年年度报告摘要 第 9 页


现金增 利货 币市 场基 金、 安 信保证 金交 易型货 币市 场基 金的 基金 经理助 理, 现 任安信 安盈 保本 混合 型证 券投资 基金 、 安 信 新 目 标 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金、 安信 新视 野灵 活配 置 混合型 证券 投资基 金的 基金 经理 助理 , 安信保 证金 交易型 货币 市场 基金 、 安 信 现金管 理货 币市场 基金 、 安 信现 金增 利 货币市 场基 金、 安 信 活期 宝货 币市 场 基金 、 安 信永 泰 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金的基 金经 理。 任凭 本 基 金 的 基 金 经 理 助理 2016 年10 月 24 日 - 10.0 年 任凭女 士 , 法 学硕 士 。 曾 任 招商基 金管 理有限 公司 法律 合规 部法 务经理 、 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 监 察 稽 核 部 合 规岗 、 运 营部 交易 员 , 现 任 安信基 金管 理有限 责任 公司 固定 收益 部投研 助理 。 现任安 信保 证金 交易 型货 币市场 基金 、 安信活 期宝 货币 市场 基金 、 安信新 视野 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 安信 新 目标灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 安 信现金 管理 货币 市场 基金 、 安信现 金增 利货币 市场 基金 的基 金经 理助理 。 徐越 本 基 金 的 基 金 经 理 助理 2016 年10 月 24 日 - 2.0 年 徐越女 士 , 文 学硕 士 。 历 任 安信基 金管 理有限 责任 公司 交易 员, 现 任安信 基金 管理有 限责 任公 司固 定收 益部研 究员 。 现任安 信现 金管 理货 币市 场基金 、 安 信 现金增 利货 币市 场基 金、 安 信保证 金交 易型证 券投 资基 金、 安信 活 期宝证 券投 资基金 的基 金、 安信 安盈 保 本混合 型证 券投资 基金 的基 金经 理助 理。 注:1 、 基金 经理 的 “ 任职 日期 ” 根 据公 司决 定的 公 告 ( 生效 ) 日 期填 写 ; 基 金经理 助理 的 “任 职 日期” 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 填写 。 “ 离任 日 期”根 据公 司决 定的 公告 (生效 )日 期填 写 。 2、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范 围的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 销 售管理办法》 、 《公开募 集 证券投资基 金运作管 理办 法》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》等 有 关法律法规、 监管部门 的 相关规定及基 金合同的 约 定,依照诚实 信用、勤 勉 尽责、安全 高效的原 则管理和运用 基金资产 , 在认真控制投 资风险的 基 础上,为基金 份额持有 人 谋求最大利 益,没有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 安信活期宝 2017 年年度报告摘要 第 10 页


4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 本基金 管理 人采 用 T 值检 验等统 计方 法, 定期 对旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合之 间发 生的 同一交易日内 、三个交 易 日内、五个交 易日内的 同 向交易价差进 行专项分 析 和检查。分 析结果显 示,本基金与 本基金管 理 人旗下管理的 所有其他 基 金和投资组合 之间,不 存 在通过相同 品种的同 向交易 进行 投资 组合 间利 益输送 的行 为。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》和 公 司制定的公平 交易相关 制 度,公平对待 旗下管理 的 所有基金和投 资组合, 未 出现违反公 平交易制 度的情 况, 亦未 受到 监管 机构的 相关 调查 。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 报 告期内,本公 司所有投 资 组合参与的交 易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量未 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年, 国外 经济 持续 回 暖, 国内 经济 韧性 仍存 , 投资增 速小 幅下 滑 , 出 口 保持高 位 , 消 费 基本平稳,人 民币稳中 有 升。央行公开 市场多次 跟 随美联储加息 ,货币政 策 稳健偏紧; 金融监管 征求意见出台 ,显示了 去 杠杆政策的定 力和决心 。 全年受监管强 、宏观经 济 不弱、流动 性偏紧的 影响,债券市 场收益率 普 遍上 行。本基 金把握住 重 要时点,配置 了较高收 益 的资产,并 适量进行 了波段 操作 ,获 得了 较好 的收益 率, 同时 为2018 年 配置了 收益 率较 好的 基础 资产。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期安 信活 期宝 A 的 基金份 额净 值收 益率 为 4.0120% ,本 报告 期安 信活 期 宝 B 的基 金份 额净值 收益 率 为4.0859% ,同期 业绩 比较 基准 收益 率为 1.3500%。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2018 年 , 预 计国 内制 造业 、 房 地产 投资 均较 为 疲弱 , 消 费平 稳 , 商 品价 格仍然 是全 球增 长的关键点, 决定了美 国 增长的高度、 国内出口 的 强度和国内通 胀的高 度 , 国内经济的 主基调仍 然是去过剩、 调结构。 预 计货币市场利 率仍然将 处 于高位,我们 将根据市 场 波动情况, 坚持配置 和波段 并用 的策 略, 保证 流动性 和收 益性 的双 赢。 安信活期宝 2017 年年度报告摘要 第 11 页


4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本基金管理人 按照相关 法 律法规、证监 会的相关 规 定以及基金合 同的约定 , 对基金所持有 的 投资品 种进 行估 值。 本基 金 托管人 根据 法律 法规 及基 金合同 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。 会计师事务所 定期对估 值 调整采用的相 关估值模 型 、假设及参数 的适当性 发 表审核意见 并出具报 告。 本基金管理人 为了确保 估 值工作的合规 开展,设 立 估值委员会。 估值委员 会 负责审定公司 基 金估值业务管 理制度, 建 立健全估值决 策体系, 确 定不同基金产 品及投资 品 种的估值方 法,保证 基金估值业务 准确真实 地 反映基金相关 金融资产 和 金融负债的公 允价值。 估 值委员会负 责人由公 司分管投资的 副总经理 担 任,估值委员 会成员由 运 营部、权益投 资部、固 定 收益部、特 定资产管 理部、研究部 、信用研 究 部和监察稽核 部分别委 派 一名或多名代 表组成, 以 上人员均具 备必要的 经验、专业胜 任能力和 相 关工作经验。 估值委员 会 各成员职责分 工如下: 权 益投资部、 固定收益 部、特定资产 管理部、 研 究部及信用研 究部负责 关 注市场变化、 证券发行 机 构重大事件 等可能对 估值产生重大 影响的因 素 ,向估值委员 会提出合 理 的估值建议, 确保估值 的 公允性;运 营部负责 日常估值业务 的具体执 行 ,及时准确完 成基金估 值 ,并负责和托 管行沟通 协 调核对;监 察稽核部 负责定期或不 定期对估 值 政策、程序及 相关方法 的 一致性进行检 查,确保 估 值政策和程 序的一贯 性。当估值委 员会委员 同 时为基金经理 时,涉及 其 相关持仓品种 估值调整 时 采取回避机 制,保持 估值调 整的 客观 性和 独立 性。本 基金 管理 人参 与估 值流程 各方 之间 不存 在任 何重大 利益 冲突 。 截至报告期末 本基金管 理 人已签约的定 价服务机 构 为中央国债登 记结算有 限 责任公司和中 证 指数有 限公 司, 由其 按约 定提供 相关 债券 品种 和流 通受限 股票 的估 值参 考数 据。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本报告期内, 根据法律 法 规及《基金合 同》的约 定 ,本基金每日 计算投资 人 账户当日所产 生 的收益,每月 将投资人 账 户累计的收益 结转为其 基 金份额,计入 该投资人 账 户的本基金 份额中。 本报告期内,本 基金实施 利润分配的金额 为 57,914,612.89 元,其中 本基金 A 类共分配人民 币 15,697,599.46 元,B 类 共 分配人 民 币 42,217,013.43 元, 不存 在应 分配 但尚 未实施 分配 的情 况。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明





无 。 安信活期宝 2017 年年度报告摘要 第 12 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 平 安银 行股 份有限 公司 (以 下称 “ 本 托管人 ” ) 在 安信 活期 宝货 币市场 基金 (以 下称 “ 本基 金” ) 的 托管 过 程中, 严格 遵守 《 证券 投 资基金 法》 及其 他有 关法 律法规 、 基 金合 同和 托管协议的有 关规定, 不 存在损害基金 份额持有 人 利 益的行为, 完全尽职 尽 责地履行了 应尽的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金的投 资 运作进行了必 要的监督 , 对基金资产净 值的计算 、 基金份额申 购赎回价 格的计算以及 基金费用 开 支等方面进行 了认真地 复 核,未发现本 基金管理 人 存在损害基 金份额持 有人利 益的 行为 。 本 报告 期内, 本基 金实 施利 润分 配的金 额 为 57,914,612.89 元 ,其 中本 基 金 A 类共分 配人 民 币15,697,599.46 元,B 类 共分 配人 民 币 42,217,013.43 元。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本报告 期内 , 由 安信 基金 管理有 限公 司编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、 财务会 计报 告 ( 注: 财 务 会计报 告中 的 “ 金融 工具 风险及 管理 ” 部 分未 在托 管人复 核范 围内 ) 、 投 资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。 安信活期宝 2017 年年度报告摘要 第 13 页


§6 审计报 告 本基 金 2017 年 年度 财务 会 计报告 已经 安永 华明 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙 ) 审计, 注册 会 计师签字出具 了标准无 保 留意见的审计 报告。投 资 者欲了解本基 金审计报 告 详细内容, 应阅读年 度报告 正文 。 安信活期宝 2017 年年度报告摘要 第 14 页


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 安信 活期 宝货 币市场 基金 报告截 止日 : 2017 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2017 年 12 月31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 8,413,642.85 9,947,936.76 结算备 付金 - 913,701.29 存出保 证金 374.05 671.18 交易性 金融 资产 2,713,696,131.06 14,445,414.76 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 2,713,696,131.06 14,445,414.76 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 149,220,195.33 38,400,000.00 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 5,936,315.37 81,186.51 应收股 利 - - 应收申 购款 11,563,392.28 229.52 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 2,888,830,050.94 63,789,140.02 负债和所有者权益 本期末 2017 年 12 月31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 100,799,648.80 - 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 622,757.42 24,203.31 应付托 管费 143,713.25 5,585.37 应付销 售服 务费 40,618.12 19,099.67 应付交 易费 用 49,770.35 2,593.15 应交税 费 - - 安信活期宝 2017 年年度报告摘要 第 15 页


应付利 息 76,164.70 - 应付利 润 1,047,912.70 5,079.89 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 210,500.00 138,000.00 负债合 计 102,991,085.34 194,561.39 所有者权益:


实收基 金 2,785,838,965.60 63,594,578.63 未分配 利润 - - 所有者 权益 合计 2,785,838,965.60 63,594,578.63 负债和 所有 者权 益总 计 2,888,830,050.94 63,789,140.02 注: 报 告截 止日2017 年12 月31 日 , 本 基金A 类基 金 份额净 值1.0000 元, B 类基 金份额 净值1.0000 元。本 基金 份额 总额 2,785,838,965.60 份 ,其中 A 类基金 份额 1,093,932,857.54 份;B 类基 金 份额1,691,906,108.06 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 安信 活期 宝货 币市场 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度可比期间 2016 年10 月17 日(基金合 同生效日) 至 2016 年12 月 31 日 一、收入 67,390,493.84 649,980.45 1.利息 收入 66,040,310.69 649,980.45 其中: 存款 利息 收入 699,950.75 171,137.62 债券利 息收 入 58,484,310.15 33,955.82 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 6,856,049.79 444,887.01 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) 1,321,140.64 - 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 1,278,784.48 - 资产支 持证 券投 资收 益 42,356.16 - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失 以 “-”号 填列) - - 4. 汇 兑收 益 ( 损失 以“- ”号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 29,042.51 - 安信活期宝 2017 年年度报告摘要 第 16 页


减:二、费用 9,475,880.95 269,881.27 1.管 理人 报酬 3,502,122.40 59,817.52 2.托 管费 808,182.21 14,496.37 3.销 售服 务费 192,349.62 56,228.73 4.交 易费 用 - - 5.利 息支 出 4,741,326.72 938.65 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 4,741,326.72 938.65 6.其 他费 用 231,900.00 138,400.00 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”号 填列) 57,914,612.89 380,099.18 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 (净 亏损以 “- ” 号填列) 57,914,612.89 380,099.18


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 安信 活期 宝货 币市场 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 63,594,578.63 - 63,594,578.63 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 57,914,612.89 57,914,612.89 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) 2,722,244,386.97 - 2,722,244,386.97 其中:1. 基 金申 购款 7,284,110,835.76 - 7,284,110,835.76 2. 基金 赎回 款 -4,561,866,448.79 - -4,561,866,448.79 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - -57,914,612.89 -57,914,612.89 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 2,785,838,965.60 - 2,785,838,965.60 项目 上年度可比期间 2016 年10 月 17 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 安信活期宝 2017 年年度报告摘要 第 17 页


一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 300,370,815.69 - 300,370,815.69 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 380,099.18 380,099.18 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) -236,776,237.06 - -236,776,237.06 其中:1. 基 金申 购款 270,312,235.56 - 270,312,235.56 2. 基金 赎回 款 -507,088,472.62 - -507,088,472.62 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - -380,099.18 -380,099.18 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 63,594,578.63 - 63,594,578.63


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 刘入 领______














______范瑛______














____ 尚 尔航____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 安信活期宝货 币市场基 金 (以下简称“ 本基金” ) , 系经中国证券 监督管理 委 员会(以下简 称 “中国 证监 会” )2016 年8 月 15 日下 发的 证监 许可[2016]1841 号文 《 关于 核准 安信活 期宝 货币 市 场基金募集的 批复》的 核 准,由基金管 理人安信 基 金管理有限责 任公司依 照 《中华人民 共和国证 券投资 基金 法 》 和 《 安信 活期宝 货币 市场 基金 基金 合同 》 负 责公 开募 集 。 本 基金为 契约 型开 放式 , 存续期 限不 定。 本基金 募集 期间 为 2016 年 10 月10 日至 2016 年 10 月 13 日, 募集 结束 经安 永华明 会计 师事 务所 (特 殊普 通合 伙) 验 证并出 具安 永华 明(2016) 验字 60962175_H67 号验 资 报告 。 首 次设 立募 集 不包括 认购 资金 利息 共募 集人民 币 300,321,259.04 元。经 向中 国证 监会 备案 , 《安信 活期 宝货 币 市场基 金基 金合 同》 于 2016 年 10 月 17 日 正式 生效 。截 至 2016 年 10 月 17 日 止,安 信活 期宝 货 币 市 场 基 金 已 收 到 的 首 次 发 售 募 集 的 有 效 认 购 资 金 扣 除 认 购 费 后 的 净 认 购 金 额 为 人 民 币 300,321,259.04 元 ,折 合 300,321,259.04 份 基 金份额 ;有 效认 购资 金在 首次发 售募 集期 内产 生安信活期宝 2017 年年度报告摘要 第 18 页


的 利 息 为 人 民 币 49,556.65 元 , 折 合 49,556.65 份 基 金 份 额 。 以 上 收 到 的 实收基 金 共 计 人 民 300,370,815.69 元 ,折 合 300,370,815.69 份 基 金份额 。本 基金 的基 金管 理人为 安信 基金 管理 有 限责任 公司 , 注 册登 记机 构为安 信基 金管 理有 限责 任公司 , 基 金托 管人 为平 安银行 股份 有限 公 司 。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和本基 金 合同的有关规 定,本基 金 的投资范围为 现 金; 期 限在1 年 以内 (含1 年) 的银 行存 款、 债券 回购、 中央 银行 票据 、 同 业存单 ; 剩 余期 限在 397 天 以内 ( 含 397 天) 的债券 、非 金融 企业 债务 融资工 具、 资产 支持 证券 、中国 证监 会、 中 国 人民银 行认 可的 其他 具有 良好流 动性 的货 币市 场工 具 。


本基金 的业 绩比 较基 准: 七天通 知存 款利 率( 税后 ) 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 其 后颁 布的 应用 指南、 解释 以及 其他 相关 规定 ( 以下 合称 “企 业会 计准则 ” ) 编制 , 同 时, 对于在具体会 计核算和 信 息披露方面, 也参考了 中 国证券投资基 金业协会 修 订并发布的 《证券投 资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《中 国 证券监 督管 理委 员会 关于 证券投 资基 金估 值 业务的 指导 意见 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年 度报 告的 内容 与格式 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注 的 编制及 披露 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》 及 其他 中国 证 监会及 中国 证券 投资 基金 业协会 颁布 的相 关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财 务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 7.4.4 本 报告 期 所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的 会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5 税项 7.4.5.1 企业所得税 证券投 资基 金从 证券 市场 中取得 的收 入, 包括 债券 的差价 收入 , 债 券的 利息 收入及 其他 收入 , 暂不征 收企 业所 得税 。 7.4.5.2 增值税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文 《关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号文 《 关于 进一步 明确 全面 推开 营改 增试点 金融 业有 关政 策的 通知》 、 财 税[2016]70安信活期宝 2017 年年度报告摘要 第 19 页


号文《 关于 金融 机构 同业 往来等 增值 税政 策的 补充 通知》 、财 税[2016]140 号 文《关 于明 确金 融、 房地产开发、 教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 、 财税[2017]56 号文《关 于 资管产品增值 税有 关问题的通知》 、财税〔2017 〕90 号文 《关于租 入固 定资产进项税 额抵扣等 增 值税政策的通 知》 的规定 及其 他相 关法 规: 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,自 2018 年 1 月 1 日起, 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 ,暂适 用简 易计 税 方 法,按 照 3% 的征 收率 缴纳 增值税 。对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程 中发生 的增 值税 应 税行为,未缴 纳增值税 的 ,不再缴纳; 已缴纳增 值 税的,已纳税 额从资管 产 品管理人以 后月份的 增值税应纳税 额中抵减 ; 对证券投资基 金(封闭 式 证券投资基金 ,开放式 证 券投资基金 )管理人 运用基金买卖 股票、债 券 的转让收入免 征增值税 ; 国债、地方政 府债利息 收 入以及金融 同业往来 利息收 入免 征增 值税 ;存 款利 息 收入 不征 收增 值税 ; 7.4.5.3 个人所得税 个人所 得税 税率 为20% 。 基金取得的债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入,由 债 券发行企业及 金融机构 在 向基金派发债 券 的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴 20%的 个人 所得 税。 暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。 7.4.6 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 安 信 基金 管 理有 限责 任 公司 ( 以下 简 称” 安信 基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 平安银 行股 份有 限公 司( 以下简 称" 平安 银行" ) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 安信证 券股 份有 限公 司( 以 下简称" 安 信证 券") 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 五矿资 本控 股有 限公 司 基金管 理人 的股 东 中广核 财务 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东 佛山市 顺德 区新 碧贸 易有 限公司 基金管 理人 的股 东 安信乾 盛财 富管 理( 深圳 )有限 公司 基金管 理人 的子 公司 安信乾 正股 权投 资管 理( 深圳) 有限 公司 基金管 理人 子公 司的 子公 司 注:1 、 本基 金管 理人 于2013 年 12 月2 日 设立 了全 资子公 司安 信乾 盛财 富管 理 ( 深圳 ) 有限 公司 。 2、 根据本基金 管理人子 公 司安信乾盛股 东会的有 关 决议,安信乾 盛将其持 有 100% 股权子 公司安 信乾正 股权 投资 管理 (深 圳)有 限公 司进 行解 散并 清算注 销, 上述 注销 登记 手续已 于 2017 年 11 月30 日在 深圳 市场 监督 管 理局办 理完 毕。 3、 以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 安信活期宝 2017 年年度报告摘要 第 20 页


7.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.7.1.1 股 票交 易 本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未发 生通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。 7.4.7.1.2 债 券交 易








金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016年10月17日(基 金合 同 生效日)至 2016年12月31日 成交金 额 占当期 债券 成交总额 的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总额 的 比例 安信证 券 2,998,500.00 100.00% 4,459,564.80 100.00% 7.4.7.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016年10月17日(基 金合 同 生效日)至 2016年12月31日 回购 成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总额 的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总额 的 比例 安信证 券 556,000,000.00 100.00% 1,050,400,000.00 100.00% 7.4.7.1.4 权 证交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。 7.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金



















































































金 额单 位: 人 民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1 日至2017 年12 月31日 当期佣 金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金总 额的 比例 安信证 券 26.98 100.00% - - 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016年10月17日(基 金合 同 生效日)至2016 年12 月31 日 安信活期宝 2017 年年度报告摘要 第 21 页


当期佣 金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金总 额的 比例 安信证 券 40.07 100.00% 40.07 100.00% 7.4.7.2 关 联方 报酬 7.4.7.2.1 基 金管 理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年 10 月 17 日( 基金 合同生 效 日)至2016 年 12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 3,502,122.40 59,817.52 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 582,756.48 1,784.09 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.26% 的年费 率逐 日计 提。 计算 方法如 下: H=E×0 .26% / 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 7.4.7.2.2 基 金托 管费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年 10 月 17 日( 基金 合同生 效 日)至2016 年 12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 808,182.21 14,496.37 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.06% 的年费 率逐 日计 提。 计算 方法如 下: H=E×0 .06% / 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 7.4.7.2.3 销 售服 务费 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 安 信活 期 宝A 安信活 期 宝B 合计 平安银行 202.94 57.07 260.01 安信基 金 14,680.44 79,308.21 93,988.65 安信活期宝 2017 年年度报告摘要 第 22 页


安信证券 985.27 361.14 1,346.41 合计 15,868.65 79,726.42 95,595.07 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2016 年 10 月 17 日( 基金 合同生 效日)至2016 年 12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 安信活 期 宝A 安信活 期 宝B 合计 安信基 金 51,294.03 159.22 51,453.25 合计 51,294.03 159.22 51,453.25 注:本 基金 A 类 基金 份额 的销售 服务 费年 费率 为 0.25% , 对于由 B 类降 级为 A 类的基 金份 额持 有 人,年 销售 服务 费率 应自 其降级 后的 下一 个工 作日 起适 用 A 类 基金 份额 持有 人的费 率。B 类基 金 份额的 销售 服务 费年 费率 为 0.01% ,对 于由 A 类升 级为 B 类 的基 金份 额持 有 人,年 销售 服务 费率 应自其 达到 B 类 条件 的开 放日后 的下 一个 工作 日起 享受 B 类基 金份 额持 有人 的费率 。各 类基 金 份 额的销 售服 务费 计提 的计 算公式 如下 : H= E× 销售 服务 费年 费率 ÷当年 天数 H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 销售 服务 费 E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值 7.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的 债券( 含回购) 交易 本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 债券 (含 回购 )交易 。 7.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。 7.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 活期 宝B 关联方 名称 本期末 2017 年12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日





持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例(%) 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 (%)


安信乾 盛 50,043,972.76 1.80 - -


注:本 基金 其他 关联 方投 资本基 金所 适用 的费 率/ 用 与本基 金法 律文 件的 规定 一致。 7.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入





单位 :人 民币 元 安信活期宝 2017 年年度报告摘要 第 23 页


关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年 10 月 17 日( 基金 合同生 效日)至 2016 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入 平安银 行 8,413,642.85 141,318.74 9,947,936.76 53,921.95 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 平安 银行 保管 ,按约 定利 率计 息。 7.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。 7.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。 7.4.8 期 末( 2017 年 12 月 31 日 ) 本基 金持 有的流 通受 限证券 7.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。 7.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截 至 本 报 告 期 末 ,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额为 100,799,648.80 元 ,是 以 如下债 券作 为质 押:


金额 单位 :人 民币 元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 160305 16 进出05 2018 年1 月4 日 100.31 1,000,000 100,310,201.94 170203 17 国开03 2018 年1 月4 日 100.00 120,000 11,999,655.51 合计





1,120,000 112,309,857.45 7.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本报告期 末,本基 金 无从事证券交 易所债券 正 回购交易形成 的卖出回 购 证券款余额,无 抵押债 券 。 安信活期宝 2017 年年度报告摘要 第 24 页


§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 固定收 益投 资 2,713,696,131.06 93.94 其中: 债券 2,713,696,131.06 93.94








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 149,220,195.33 5.17 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,413,642.85 0.29 4 其他各项 资产 17,500,081.70 0.61 5 合计 2,888,830,050.94 100.00 8.2 债 券回 购融资 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例(% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 9.97 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 (% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 100,799,648.80 3.62 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占资产 净值比例 的简单 平均 值。


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 本基金 本报 告期 未出 现债 券正回 购的 资金 余额 超过 基金资 产净 值20% 的 情况 。 8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 65 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 116 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 6 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 安信活期宝 2017 年年度报告摘要 第 25 页


本报告 期内 本基 金未 出现 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 。


8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 16.04 3.62 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 2 30 天( 含) —60 天 22.85 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 3.60 - 3 60 天( 含) —90 天 55.90 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 4 90 天( 含) —120 天 - - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 8.27 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 合计 103.07 3.62


8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 本基金 本报 告期 未出 现投 资组合 平均 剩余 存续 期超 过 240 天的 情况 。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(%) 1 国家债 券 2,999,406.03 0.11 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 289,834,619.47 10.40 其中: 政策 性金 融债 289,834,619.47 10.40 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 70,200,365.65 2.52 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 2,350,661,739.91 84.38 8 其他 - - 9 合计 2,713,696,131.06 97.41 10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 100,310,201.94 3.60


安信活期宝 2017 年年度报告摘要 第 26 页


8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细





金 额单 位: 人民 币元 序号


债券代 码


债券名 称


债券数 量 (张)


摊余成 本( 元)


占基金 资产 净值 比例( %)


1 160305 16 进出 05 1,000,000 100,310,201.94 3.60 2 170410 17 农发 10 1,000,000 99,729,951.02 3.58 3 111709405 17 浦 发银 行CD405 1,000,000 99,650,896.63 3.58 4 111708394 17 中 信银 行CD394 1,000,000 99,320,063.49 3.57 5 111789407 17 厦 门国 际银 行CD231 1,000,000 99,301,882.47 3.56 6 111716270 17 上 海银 行CD270 1,000,000 99,197,191.98 3.56 7 111709480 17 浦 发银 行CD480 1,000,000 99,149,688.68 3.56 8 111707287 17 招 商银 行CD287 1,000,000 99,141,387.46 3.56 9 111708417 17 中 信银 行CD417 1,000,000 99,132,753.85 3.56 10 111709483 17 浦 发银 行CD483 1,000,000 99,132,753.85 3.56 8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1518%


报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1309% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0479%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明 本基金 本报 告期 未出 现负 偏离度 的绝 对值 达 到0.25% 的情 况。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明 本基金 本报 告期 未出 现正 偏离度 的绝 对值 达 到0.5% 的情况 。 8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


8.9 投 资组 合报告 附注 8.9.1


本基 金估 值采 用摊 余成 本 法, 即 估值 对象 以买 入成 本列示 , 按 实际 利率 并考 虑其买 入时 的溢 价与折价,在 其剩余存 续 期内摊销,每 日计提损 益 。本基金通过 每日分红 使 基金份额净 值维持在 1.0000 元。 安信活期宝 2017 年年度报告摘要 第 27 页


8.9.2


报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未有 被 监管部门立案 调查,不 存 在报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 374.05 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 5,936,315.37 4 应收申 购款 11,563,392.28 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 17,500,081.70 8.9.1 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分


由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 安信活期宝 2017 年年度报告摘要 第 28 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例(% ) 持有份 额 占总份 额 比例(%) 安信 活 期宝 A 78,949 13,856.20 6,884,271.95 0.63 1,087,048,585.59 99.37 安信 活 期宝 B 22 76,904,823.09 1,691,906,108. 06 100.00 - - 合计 78,971 35,276.73 1,698,790,380. 01 60.98 1,087,048,585.59


39.02 注: 机构/个人 投资者持 有 份额占总份 额比例的 计算 中,对下属 分级基金 ,比 例的分母采 用各自 级 别的份 额, 对合 计数 ,比 例的分 母采 用下 属分 级基 金份额 的合 计数 (即 期末 基金份 额总 额) 。 9.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况 序号 持有人 类别 持有份 额( 份) 占总份 额比 例(%) 1 券商类 机构 311,252,404.51 11.17 2 其它机 构 208,634,015.42 7.49 3 银行类 机构 200,175,891.04 7.19 4 其它机 构 150,056,862.48 5.39 5 其它机 构 98,618,358.62 3.54 6 其它机 构 71,656,701.62 2.57 7 基金类 机构 70,000,000.00 2.51 8 基金类 机构 70,000,000.00 2.51 9 其它机 构 65,103,900.31 2.34 10 其它机 构 51,313,465.37 1.84 注: 占 总份 额比 例的 计算 中 , 比例 的分 母采 用下 属分 级基金 份额 的合 计数 (即 期末基 金份 额总 额) 。 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例(%) 基金管 理人 所有 从 业人员 持有 本基 金 安信活 期 宝 A 28,363,552.43 2.5928 安信活 期 宝 B - -


合计 28,363,552.43 1.0181 注:管理人的 从业人员 持 有基金占基金 总份额比 例 的计算中,对 下属分级 基 金,比例的 分母采用 各自级 别的 份额 , 对合 计数 , 比 例的 分母 采用 下属 分级 基金份 额的 合计 数 (即 期末 基金份 额总 额 ) 。 安信活期宝 2017 年年度报告摘要 第 29 页


9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间 (万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研究 部门 负责 人持 有本 开放式 基金 安信活 期 宝A >100 安信活 期 宝B 0 合计


>100


本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 安信活 期 宝A 10~50 安信活 期 宝B 0 合计 10~50 安信活期宝 2017 年年度报告摘要 第 30 页


§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 安信活 期 宝 A 安信活 期 宝 B 基金合 同生 效日 (2016 年10 月 17 日 ) 基金 份额总 额 300,370,815.69 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 16,519,583.07 47,074,995.56 本报告 期基 金总 申购 份额 4,322,505,007.47 2,961,605,828.29 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 3,245,091,733.00 1,316,774,715.79 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,093,932,857.54 1,691,906,108.06


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§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 本基 金未 举行 基金份 额持 有人 大会 。 11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 本基 金基 金管 理人、 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门无 重大 人事 变动。


11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 本基 金无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。 11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。 11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金 聘请 的会 计师 事务 所为安 永华 明会 计师 事务 所 (特 殊普 通合 伙) , 该事 务所自 本基 金 合 同生效 以来 为本 基金 提供 审计服 务至 今。 本报 告期 应支付 的报 酬为 人民 币60,000.00 元。 11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告期内 本基金 管理人 、托管人的 托管业 务部门 及其相关高 级管理 人员无 受稽查或处 罚等 情况。 11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 安信证 券 1 - - 26.98 100.00% - 注: 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 ( 证监基 金字[2007]48 号)的有关规 定,本基 金 管理人制定了 《安信基 金 管理有限责任 公司券商 交 易单元选择 标准及佣安信活期宝 2017 年年度报告摘要 第 32 页


金分配 办法 》 , 对券 商交 易 单元的 选择 标准 和程 序进 行了规 定。 本基 金管 理人 将券商 路演 数量 和质 量、 提供 的信 息充 分性 和 及时性 、 系统 支持 等作 为 交易单 元的 选择 标准 , 由 权益投 资部 、 研究 部、 运营部 交易 室对 券商 考评 后提出 租用 及变 更方 案, 最终由 公司 基金 投资 决策 委员讨 论及 决定 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期 权证 成交总额 的 比例 安信证 券 2,998,500.00 100.00% 556,000,000.00 100.00% - - 11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况 本基金 本报 告期 未出 现 偏 离度的 绝对 值达 到0.5% 的 情况。 安信活期宝 2017 年年度报告摘要 第 33 页


§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况


者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基金 份额比 例达到 或 者超过 20% 的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份 额 占 比 (% ) 机 构 1 20170214-20170731 - 311,252,40 4.51 - 311,252,40 4.51 11.1 7% 2 20170621-20170922;2017092 9-20171123 - 511,518,89 2.40 510,573,62 4.59 945,267.81 0.03 % 3 20170101-20170213 20,272,87 0.70 67,538,590 .87 87,811,461 .57 - - 4 20170420-20170623;2017071 0-20170717 - 304,554,01 5.42 95,920,000 .00 208,634,01 5.42 7.49 % 个 人 1 20170101-20170103;2017010 5-20170208 20,001,58 5.72 50,337.80 20,051,923 .52 - - 产品特有 风险 本基金如 果出现 单一投 资者 持有基金 份额比 例达到 或超 过基金份 额总份 额的 20%,则面临大 额赎回 的 情况,可 能导致 : (1 ) 基金 在短时 间内无 法变 现足够的 资产予 以应对 , 可 能会产生 基金仓 位调整 困难 , 导致 流动性 风险 ; 如果持有 基金份 额比例 达到 或超过基 金份额 总额的 20%的单一投 资者大 额赎回 引发 巨额赎回 ,基金 管 理人可能 根据《 基金合 同》 的约定决 定部分 延期赎 回, 如果连续 2 个开 放日以 上( 含本数) 发生巨 额 赎回,基 金管理 人可能 根据 《基金合 同》的 约定暂 停接 受基金的 赎回申 请,对 剩余 投资者的 赎回办 理 造成影响 ; (2 ) 基金 管理人 被迫抛 售 证券以应 付 基金 赎回的 现金 需要, 则可能 使基金 资产净 值受到不 利影响 , 影 响基金的 投资运 作和收 益水 平; (3 )因基金 净值精 度计算 问题,或 因赎回 费收入 归基 金资产, 导致基 金净值 出现 较大波动 ; (4 )基金资 产规模 过小, 可能导致 部分投 资受限 而不 能实现基 金合同 约定的 投资 目的及投 资策略 ; (5 ) 大额 赎回导 致基金 资 产规模过 小, 不能满 足存续 的条件 , 基金 将根据 基金合 同的约定 面临合 同终 止清算、 转型等 风险。 12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无 。


安 信基 金管理 有限 责任公 司 2018 年 3 月 31 日