安 信 永 鑫 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 安信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 安信永鑫定开债券 2017 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年03 月30 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中 财务 资料已经 审 计。安永 华明 会计师事 务 所（ 特殊普通 合伙） 为 本 基金出具了标 准
无保留 意见 的审 计报 告， 请投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2017 年1 月13 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 12 月31 日 止。
安信永鑫定开债券 2017 年年度 报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 安信永 鑫定 开债 券
基金主 代码 003637
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 1 月13 日
基金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 23,948,233.74 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 安信永 鑫定 开债 券 A 安信永 鑫定 开债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 003637 003638
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 23,659,215.15 份 289,018.59 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 信用 风险 的前 提下， 通过 稳健 的投 资策 略，为 投资 者实
现超越 业绩 比较 基准 的投 资收益 。
投资策 略 为合理 控制 本基 金在 开放 期内的 流动 性风 险， 并满 足每次 开放 期的
流动性 需求 ，在 封闭 期内 ，本基 金将 严格 遵守 投资 组合久 期与 封闭
期适当 匹配 的原 则。 本基 金将基 于宏 观经 济研 究、 货币政 策研 究、
利率研 究和 证券 市场 政策 分析等 宏观 基本 面研 究， 综合信 用分 析、
流动性 分析 、预 期收 益及 市场结 构等 因素 的分 析结 果，在 符合 本基
金投资 比例 限制 和久 期配 置的基 础上 ，通 过合 理配 置并调 整国 债、
央票、 金融 债、 企业 债、 公司债 等不 同债 券类 属券 种在投 资组 合中
的构成 比例 ， 力 争获 得超 越业绩 比较 基准 的投 资收 益。 在 开放 期内 ，
基金管 理人 将采 取各 种有 效措施 保障 基 金 运作 安排 ，为防 范流 动性
风险， 本基 金将 主要 投资 于高流 动性 的投 资品 种以 保持较 高的 组合
流动性 ，减 小基 金净 值的 波动。
业绩比 较基 准 中债总 指数 （全 价） 收益 率
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ，其 预期收 益水 平和 预期 风险 水平高 于货 币市
场基金 ，低 于混 合型 基金 和股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 乔江晖 王永民
联系电 话 0755-82509999 010-66594896
电子邮 箱 service@essencefund.com fcid@bankofchina.com 安信永鑫定开债券 2017 年年度 报告 摘要
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客户服 务电 话
4008-088-088 95566
传真 0755-82799292 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
www.essencefund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
安信永鑫定开债券 2017 年年度 报告 摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年1 月13 日( 基金 合 同生效 日)-2017 年 12 月31 日
安信永 鑫定 开债 券 A 安信永 鑫定 开债 券 C
本期已 实现 收益 905,047.20 2,222,227.01
本期利 润 979,640.76 1,823,725.55
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0241 0.0259
本期基 金份 额净 值增 长率 2.74% 3.06%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0207 0.0209
期末基 金资 产净 值 24,307,426.85 297,871.70
期末基 金份 额净 值 1.0274 1.0306
注：1 、 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 （申） 购或 交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益 。
3、 本 基金 合同 生效 日为2017 年1 月13 日 ， 截至 报 告期末 本基 金合 同生 效未 满一年 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
安信永 鑫定 开债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.50% 0.05% -1.42% 0.09% 1.92% -0.04%
过去六 个月 1.17% 0.05% -1.83% 0.07% 3.00% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
2.74% 0.06% -4.01% 0.09% 6.75% -0.03%
安信永 鑫定 开债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.08% 0.09% -1.42% 0.09% 2.50% 0.00%
过去六 个月 1.70% 0.08% -1.83% 0.07% 3.53% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
3.06% 0.07% -4.01% 0.09% 7.07% -0.02% 安信永鑫定开债券 2017 年年度 报告 摘要
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注： 根据 《 安信 永鑫 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同 》 的 约定 ， 本基 金的业 绩比 较基 准为 ：
中债总指数 （ 全价） 收 益 率。中债总指 数是由中 央 国债登记结算 有限公司 编 制的具有代 表性的债
券市场指数。 根据本基 金 的投资范围和 投资比例 ， 选用上述业绩 比较基准 能 够客观、合 理地反映
本基金 的风 险收 益特 征。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2017 年1 月13 日 ， 截至 报告 期末 本基 金合 同生效 未满 一年 。
2、 本 基金 合同 规定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内 使 基金 的投资 组合 比例 符合
基金合 同 的 约定 。建 仓 期 结束时 ，本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约 定。
安信永鑫定开债券 2017 年年度 报告 摘要
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 于 2017 年1 月 13 日成立 ，截 至本 报告 期末 尚未进 行利 润分 配。 安信永鑫定开债券 2017 年年度 报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
安信基 金管 理有 限责 任公 司经中 国证 监会 批准 ，成 立于 2011 年 12 月， 总部 位于深 圳， 注 册
资本 5.0625 亿元 人民 币 ，股东 及股 权结 构为 ：五 矿资本 控股 有限 公司 持 有 39.84% 的股 权， 安信
证券股 份有 限公 司持 有33.95% 的 股权 ， 佛 山市 顺德 区新碧 贸易 有限 公司 持 有20.28% 的股 权， 中广
核财务 有限 责任 公司 持 有5.93% 的股 权。
截至 2017 年 12 月 31 日 ，本基 金管 理人 共管 理 38 只开放 式基 金， 具体 如下 ：从 2012 年 6
月20 日起 管理 安信 策略 精 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ； 从2012 年9 月 25 日起管 理安 信目 标
收益债 券型 证券 投资 基金 ； 从2012 年12 月18 日 起管 理安信 平稳 增长 混合 型发 起式证 券投 资基 金；
从2013 年2 月5 日 起管 理 安信现 金管 理货 币市 场基 金； 从2013 年7 月 24 日 起 管理安 信宝 利债 券
型证券 投资 基金 （LOF ） （ 原安信 宝利 分级 债券 型证 券投资 基金 ） ； 从 2013 年 11 月 8 日起 管理 安信
永利信 用定 期开 放债 券型 证券投 资基 金； 从 2013 年12 月31 日 起管 理安 信鑫 发优选 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 ；从 2014 年 4 月 21 日起 管理 安信 价 值精选 股票 型证 券投 资基 金；从 2014 年 11
月24 日起 管理 安信 现金 增 利货币 市场 基金 ； 从2015 年 3 月 19 日起 管理 安信 消 费医药 主题 股票 型
证券投 资基 金； 从2015 年4 月 15 日 起管 理安 信动 态 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金； 从 2015
年5 月14 日起 管理 安信 中 证一带 一路 主题 指数 分级 证券投 资基 金； 从 2015 年5 月 20 日 起管 理安
信优势 增长 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ； 从 2015 年 5 月 25 日 起管 理安 信稳 健增值 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金； 从 2015 年 6 月 5 日 起管 理安 信鑫安 得利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ；从
2015 年 8 月 7 日 起管 理安 信新常 态沪 港深 精选 股票 型证券 投资 基金 ； 从 2015 年 11 月 24 日 起管
理安信 新动 力灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金； 从2016 年3 月9 日起 管理 安信 安盈保 本混 合型 证券
投资基 金； 从 2016 年 5 月 9 日 起管 理安 信新 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金； 从 2016 年 7 月
28 日起 管理 安信 新优 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金；从 2016 年 8 月 9 日 起管理 安信 新目 标灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金； 从 2016 年 8 月 19 日 起管理 安信 新价 值灵 活配 置混合 型证 券投 资 基
金； 从2016 年9 月9 日 起 管理安 信保 证金 交易 型货 币市场 基金 ； 从2016 年9 月 29 日起 管理 安信
新成长 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ； 从 2016 年 9 月 29 日 起管 理安 信尊 享纯 债债券 型证 券投 资
基金； 从 2016 年 10 月 10 日起 管理 安信 永丰 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 ；从 2016 年 10 月 12
日起管 理安 信沪 深300 指 数增强 型发 起式 证券 投资 基金； 从 2016 年10 月17 日起管 理安 信活 期 宝安信永鑫定开债券 2017 年年度 报告 摘要
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货币市 场基 金； 从 2016 年 12 月 9 日 起管 理安 信 新趋势 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ； 从 2016
年 12 月 19 日起 管理 安信 新视野 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ； 从 2017 年 1 月 13 日起 管理 安信
永鑫定 期开 放债 券型 证券 投资基 金； 从 2017 年 3 月 16 日 起管 理安 信新 起点 灵活配 置混 合型 证券
投资基 金； 从2017 年3 月 16 日起 管理 安信 中国 制 造 2025 沪 港深 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金；
从2017 年3 月29 日 起管 理安信 合作 创新 主题 沪港 深灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ； 从2017 年7
月 3 日起 管理 安信 量化 多 因子灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金； 从 2017 年 7 月 20 日 起管 理安 信工
业 4.0 主 题沪 港深 精选 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金；从 2017 年 12 月 6 日 起管理 安信 稳健 阿尔
法定期 开放 混合 型发 起式 基金； 从 2017 年 12 月 28 日起管 理安 信永 泰定 期开 放债券 型发 起式 证 券
投资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
张翼飞
本 基 金 的
基金经 理
2017 年 1 月
13 日
- 6.5 年
张 翼 飞先 生， 经济 学
硕 士 。历 任摩 根轧 机
（ 上 海） 有限 公司 财
务部会 计 、 财 务主 管，
上 海 市国 有资 产监 督
管 理 委员 会规 划发 展
处 研 究员 ，秦 皇岛 嘉
隆 高 科实 业有 限公 司
财 务 总监 ，日 盛嘉 富
证 券 国际 有限 公司 上
海 代 表处 研究 部研 究
员 。 现任 安信 基金 管
理 有 限责 任公 司固 定
收 益 部基 金经 理。 曾
任 安 信现 金管 理货 币
市 场 基金 、安 信目 标
收 益 债券 型证 券投 资
基 金 、安 信永 利信 用
定 期 开放 债券 型证 券
投 资 基金 的基 金经 理
助 理 ，安 信现 金管 理
货 币 市场 基金 、安 信
现 金 增利 货币 市场 基
金 的 基金 经理 ；现 任
安 信 稳健 增值 灵活 配
置 混 合型 证券 投资 基安信永鑫定开债券 2017 年年度 报告 摘要
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金 、 安信 目标 收益 债
券 型 证券 投资 基金 、
安信永 利 信用 定期 开
放 债 券型 证券 投资 基
金 、 安信 尊享 纯债 债
券 型 证券 投资 基金 、
安 信 新趋 势灵 活配 置
混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 安信 永鑫 定期 开
放 债 券型 证券 投资 基
金 、 安信 新起 点灵 活
配 置 混合 型证 券投 资
基金的 基金 经理 。
李君
本 基 金 的
基金经 理
2017 年12 月
26 日
- 12 年
李 君 先生 ，管 理学 硕
士 ， 具有 12 年证 券
研 究 投资 相关 工作 经
验 。 历任 光大 证券 研
究 所 研究 部行 业分 析
师 、 国信 证券 研究 所
研 究 部高 级行 业分 析
师 、 上海 泽熙 投资 管
理 有 限公 司投 资研 究
部 投 资研 究员 、太 和
先 机 资产 管理 有限 公
司 投 资研 究部 研究 总
监、 东 方睿 德 （上 海）
投 资 管理 有限 公司 股
权 投 资部 投资 总监 、
上 海 东证 橡睿 投资 管
理 有 限公 司投 资部 总
经 理 。现 任安 信基 金
管 理 有限 责任 公司 固
定 收 益部 基金 经理 。
现 任 安信 永利 信用 定
期 开 放债 券型 证券 投
资 基 金、 安信 目标 收
益 债 券型 证券 投资 基
金 、 安信 尊享 纯债 债
券 型 证券 投资 基金 、
安 信 新趋 势灵 活配 置
混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 安信 永鑫 定期 开
放 债 券型 证券 投资 基
金 、 安信 稳健 增值 灵
活 配 置混 合型 证券 投安信永鑫定开债券 2017 年年度 报告 摘要
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资基金 的基 金经 理。
王坤
本 基 金 的
基 金 经 理
助理
2017 年 1 月
13 日
- 2 年
王 坤 先生 ，金 融学 硕
士 。 曾任 安信 基金 管
理 有 限责 任公 司固 定
收 益 部研 究助 理。 现
任 安 信基 金管 理有 限
责 任 公司 固定 收益 部
基 金 经理 助理 。现 任
安 信 基金 目标 收益 债
券 型 证券 投资 基金 、
安 信 永利 信用 定期 开
放 债 券型 证券 投资 基
金 、 安信 稳健 增值 灵
活 配 置混 合型 证券 投
资 基 金、 安信 新趋 势
灵 活 配置 混合 型证 券
投 资 基金 、安 信新 起
点 灵 活配 置混 合型 证
券 投 资基 金、 安信 永
鑫 定 期开 放债 券式 证
券 投 资基 金、 安信 尊
享 纯 债债 券型 证券 投
资 基 金的 基金 经理 助
理。
注： 1 、 基 金经 理的 “任 职日 期” 根据 公司 决定 的公 告 （ 生效 ） 日 期填 写； 基金 经理 助理的 “ 任职 日
期”根 据公 司决 定确 定的 聘任日 期填 写。 “离 任日 期 ”根据 公司 决定 的公 告（ 生效） 日期 填写 。
2 、证券从业年限计 算标准 遵从行业协会《证 券业从 业人员资格管理办 法》中 关于证券从业人 员
范 围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 销
售管理办法》 、 《公开募 集 证券投资基 金运作管 理办 法》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》等 有
关法律法规、 监 管部门 的 相关规定及基 金合同的 约 定，依照诚实 信用、勤 勉 尽责、安全 高效的原
则管理和运用 基金资产 ， 在认真控制投 资风险的 基 础上，为基金 份额持有 人 谋求最大利 益，没有
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
安信永鑫定开债券 2017 年年度 报告 摘要
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4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人采 用 T 值检 验等统 计方 法， 定期 对旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合之 间发 生 的
同一交易日内 、三个交 易 日内、五个交 易日内的 同 向交易价差进 行专项分 析 和检查。分 析结果显
示，本基金与 本基金管 理 人旗下管理的 所有其他 基 金和投资组合 之间，不 存 在通过相同 品种的同
向交易 进行 投资 组合 间利 益输送 的行 为。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》和 公
司制定的公平 交易相关 制 度，公平对待 旗下管理 的 所有基金和投 资组合， 未 出现违反公 平交易制
度的情 况， 亦未 受到 监管 机构的 相关 调查 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 报 告期内，本公 司所有投 资 组合参与的交 易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量未 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年在 去杠 杆的 政策 大 背景下 ， 虽 然宏 观经 济 并 没 有大的 波动 ， 但 债市 的收 益 率 持续 上行 。
期间， 我们基于 对政策 和 基本面的研究 分析， 始 终 对市场 持谨慎 的态度 ； 始 终坚持 了短 久期、 中
高评级 的策 略 ， 很好 的规 避了市场 下 跌风 险。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 安信 永鑫 定开债 券A 基金 份额 净值 为 1.0274 元， 本 报告 期基 金份额 净值 增 长
率为2.74% ； 截 至本 报告 期 末安信 永鑫 定开 债 券 C 基 金份额 净值 为 1.0306 元 ， 本报告 期基 金份 额
净值增 长率 为3.06% ；同 期业绩 比较 基准 收益 率为-4.01% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年， 我们 的观 点 如下：
1 、经 济增 速预 期仍 保持 平 稳向上 ，但 预期 不会 有大 的惊喜 ，对 债市 不构 成大 的风险 。
2 、 通胀 可能 略有 上行 ， 不 过考虑 到货 币增 量持 续下 降， 且去 杠杆 预期 仍将 持 续， 作为 一个 货
币现象 的通 货膨 胀， 预期 不会有 显著 的上 行。
3 、认 为 2018 年 最值 得关 注的仍 然是 去杠 杆政 策的 节奏和 进度 。这 个是 整个 债市的 最大 的 基安信永鑫定开债券 2017 年年度 报告 摘要
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本面 ， 我 们认 为政 策的 延 续虽然 毫无 疑问 ， 但随 着 去杠杆 政策 成效 逐渐 浮现 ， 例 如 M2 增速 已经 连
续很多 个月 下降 ，在 政策 力度上 或有 别 于2017 年 这 种逐步 加强 的过 程。
4 、 我们 预期 ， 去 杠杆 政策 力度、 实体 经济 承受 力、 债券收 益率 对资 金的 吸引 力， 在 不是 很远
的未来 ， 很 可能 将达 到某 个可持 续的 均衡 。 而 当前 的债市 收益 率已 经相 当可 观。2017 年可 以概 括
为 “中 高票 息+ 负资 本利 得 ” 时期 ， 2018 年很 可能 是 “ 高票 息+低 资本 利得 ” 的一 年。 债市 的配
置收益 率具 有 相 当的 吸引 力。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规、证监 会的相关 规 定以及基金合 同的约定 ， 对基金所持有 的
投资品 种进 行估 值。 本基 金 托管人 根据 法律 法规 及基 金合同 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
会计师事务所 定期对估 值 调整采用的相 关估值模 型 、假设及参数 的适当性 发 表审核意见 并出具报
告。
本基金管理人 为了确保 估 值工作的合规 开展，设 立 估值委员会。 估值委员 会 负责审定公司 基
金估值业务管 理制度， 建 立健全估值决 策体系， 确 定不同基金产 品及投资 品 种的估值方 法，保证
基金估值业务 准确真实 地 反映基金相 关 金融资产 和 金融负债的公 允价值。 估 值委员会负 责人由公
司分管投资的 副总经理 担 任，估值委员 会成员由 运 营部、权益投 资部、固 定 收益部、特 定资产管
理部、研究部 、信用研 究 部和监察稽核 部分别委 派 一名或多名代 表组成， 以 上人员均具 备必要的
经验、专业胜 任能力和 相 关工作经验。 估值委员 会 各成员职责分 工如下： 权 益投资部、 固定收益
部、特定资产 管理部、 研 究部及信用研 究部负责 关 注市场变化、 证券发行 机 构重大事件 等可能对
估值产生重大 影响的因 素 ，向估值委员 会提出合 理 的估值建议， 确保估值 的 公允性；运 营部负责
日常估值业务 的具体执 行 ，及时准确完 成基金 估 值 ，并负责和托 管行沟通 协 调核对；监 察稽核部
负责定期或不 定期对估 值 政策、程序及 相关方法 的 一致性进行检 查，确保 估 值政策和程 序的一贯
性。当估值委 员会委员 同 时为基金经理 时，涉及 其 相关持仓品种 估值调整 时 采取回避机 制，保持
估值调 整的 客观 性和 独立 性。本 基金 管理 人参 与估 值流程 各方 之间 不存 在任 何重大 利益 冲突 。
截至报告期末 本基金管 理 人已签约的定 价服务机 构 为中央国债登 记结算有 限 责任公司和中 证
指数有 限公 司， 由其 按约 定提供 相关 债券 品种 和流 通受限 股票 的估 值参 考数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规规定 和 本 基金合同的 约定及实 际 运作情况，本 基金本报 告 期未进行利润 分
配。 安信永鑫定开债券 2017 年年度 报告 摘要
第 15 页
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 出现 了连续 20 个工 作日 基金 持有人 数不 满 200 人的 情 形，时 间范 围为
2017 年 4 月17 日至2017 年7 月 20 日，2017 年11 月 1 日至 2017 年 12 月31 日；本 报告 期内 ，
本基金 出现 了连 续 20 个 工作日 基金 资产 净值 低于 五千万 元的 情形 ，时 间范 围为 2017 年 4 月 20
日至2017 年7 月20 日，2017 年10 月30 日至2017 年 12 月 31 日。
本报告 期内 本基 金持 有人 户数出 现了 连 续60 个工 作 日低 于 200 人的 情形 ； 本 基 金基金 资产 净
值出现 了连 续 60 个 工作 日 低于 5000 万元 的情 形， 本 基金管 理人 已根 据法 律法 规及基 金合 同要 求
拟定相 关解 决方 案上 报中 国证券 监督 管理 委员 会。
安信永鑫定开债券 2017 年年度 报告 摘要
第 16 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 安信 永鑫 定期 开放债 券型 证券
投资基 金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托 管过 程中 ， 严 格 遵守 《 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基 金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
安信永鑫定开债券 2017 年年度 报告 摘要
第 17 页
§6 审计报 告
本基 金2017 年 年度 财务 会 计报告 已经 安永 华明 会计 师事务 所 （特 殊普 通合 伙 ） 审 计， 注册 会
计师签字出具 了标准无 保 留意见的审计 报告。投 资 者欲了解本基 金审计报 告 详细内容， 应阅读年
度报告 正文 。
安信永鑫定开债券 2017 年年度 报告 摘要
第 18 页
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 安信 永鑫 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 500,478.73
结算备 付金 1,156,625.05
存出保 证金 4,083.85
交易性 金融 资产 37,561,036.70
其中： 股票 投资 -
基金投 资 -
债券投 资 35,561,036.70
资产支 持证 券投 资 2,000,000.00
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 83,817.41
应收利 息 1,202,870.15
应收股 利 -
应收申 购款 -
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 40,508,911.89
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 15,800,000.00
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 -
应付管 理人 报酬 16,691.79
应付托 管费 4,172.93
应付销 售服 务费 50.53
应付交 易费 用 -
应交税 费 - 安信永鑫定开债券 2017 年年度 报告 摘要
第 19 页
应付利 息 -7,301.91
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 90,000.00
负债合 计 15,903,613.34
所有者权益：
实收基 金 23,948,233.74
未分配 利润 657,064.81
所有者 权益 合计 24,605,298.55
负债和 所有 者权 益总 计 40,508,911.89
注：1 ） 报 告截 止日2017 年12 月31 日， 本基 金A 类 基金 份额 净值 人民 币1.0274 元，C 类基 金份
额净值 人民 币 1.0306 元 ； 基金 份额 总 额 23,948,233.74 份 ，其中 A 类基 金 份额 23,659,215.15
份，C 类基 金份 额289,018.59 份。
2） 本 基金 的基 金合 同 于2017 年1 月13 日 生 效， 无 上年度 可比 期间 。
7.2 利 润表
会计主 体： 安信 永鑫 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月 13 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 13 日( 基金合同生效日)至
2017 年12 月 31 日
一、收入 5,939,811.25
1.利息 收入 7,486,256.46
其中： 存款 利息 收入 101,015.86
债券利 息收 入 6,195,187.72
资产支 持证 券利 息收 入 69,163.84
买入返 售金 融资 产收 入 1,120,889.04
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -1,269,169.81
其中： 股票 投资 收益 -
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -1,269,169.81
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） -323,907.90
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 46,632.50 安信永鑫定开债券 2017 年年度 报告 摘要
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减：二、费用 3,136,444.94
1．管 理人 报酬 892,219.99
2．托 管费 223,054.94
3．销 售服 务费 142,431.13
4．交 易费 用 6,147.65
5．利 息支 出 1,719,059.87
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,719,059.87
6．其 他费 用 153,531.36
三、利润总额 （亏损 总额 以“- ”号填列） 2,803,366.31
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 2,803,366.31
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 安信 永鑫 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月 13 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 13 日(基金合同生效日)至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
314,514,672.03
-
314,514,672.03
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 2,803,366.31 2,803,366.31
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-290,566,438.29 -2,146,301.50 -292,712,739.79
其中：1. 基 金申 购款 29,418,014.75 673,457.23 30,091,471.98
2. 基金 赎回 款 -319,984,453.04 -2,819,758.73 -322,804,211.77
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
23,948,233.74 657,064.81 24,605,298.55
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 安信永鑫定开债券 2017 年年度 报告 摘要
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本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 刘入 领______
______范瑛______
____ 尚 尔航____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
安信永 鑫定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 （以 下简 称 “ 本基金 ” ） 经 中国 证券监 督 管理委 员会 （ 以
下简称 “ 中国 证监 会” ）2016 年7 月 13 日 下发 的证 监许可[2016]1602 号文 《 关于核 准安 信永 鑫定
期开放债券型 证券投资 基 金募集的批复 》的核准 ， 由安信基金管 理有限责 任 公司依照《 中华人民
共和国证券投 资基金法 》 和《安信永鑫 定期开放 债 券型证券投资 基金基金 合 同》负责公 开募集。
本基金 为契 约型 开放 式， 以定期 开放 方式 运作 。存 续期限 不定 。
本基金 募集 期间 为 2016 年 12 月5 日至 2017 年1 月 10 日 ，募 集结 束经 安永 华明会 计师 事务
所 （ 特殊 普通 合 伙 ） 验 证 并出具 安永 华明(2017)验字 60962175_H01 号 验资 报 告。 首次 设立 募集 不
包括认 购资 金利 息共 募集 人民 币 314,453,330.14 元 。经向 中国 证监 会备 案， 《 安信永 鑫定 期开 放
债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 1 月 13 日正式 生效 。截 至 2017 年 1 月 12 日 止， 安信
永鑫定期开放 债券型证 券 投资基金已收 到的首次 发 售募集的有效 认购资金 扣 除认购费后 的净认购
金额为 人民 币 314,453,330.14 元 ，折合 314,453,330.14 份 基金 份额 ；有 效认 购资金 在首 次发 售
募集期 内产 生的 利息 为人 民币 61,341.89 元， 折 合 61,341.89 份 基金 份额 。 其中永 鑫定 开 A 已收
到的首 次发 售募 集的 有效 认购资 金扣 除认 购费 后的 净认购 金额 为人 民 币 62,666,630.14 元， 折合
62,666,630.14 份基 金份 额；有效认购资金 在首次 发售募集期内产生 的利息 为人民币 34,853.08
元，折 合 34,853.08 份基 金份额 ；永 鑫定 开 C 已收 到的首 次发 售募 集的 有效 认购资 金金 额为 人 民
币 251,786,700.00 元， 折 合 251,786,700.00 份基 金 份额； 有效 认购 资金 在首 次发售 募集 期内 产
生的利 息为 人民 币 26,488.81 元， 折合 26,488.81 份基金 份额 。以 上收 到的 实收基 金共 计人 民币
314,514,672.03 元 ，折 合 314,514,672.03 份 基 金份额 。本 基金 的基 金管 理人为 安信 基金 管理 有
限责任 公司 ， 注 册登 记机 构为安 信基 金管 理有 限责 任公司 ， 基 金托 管人 为中 国银行 股份 有限 公 司 。
本基金 投资 范围 包括 国债 、金融 债、 央行 票据 、可 转换债 券（ 含可 分离 交易 的可转 换债 券） 、
企业债 券、 公司 债券、 债 券回购 、 非 金融 企业 债务 融资工 具 （ 包括 中期 票据 、 短期 融资 券等） 、 资
产支持 证券 、同 业存 单、 银行存 款（ 包括 协议 存款 、定期 存款 及其 他银 行存 款） 、 货币 市场 工具、
国债期货以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具，但须 符 合中国证监 会相关规
定。本基金不 直接从二 级 市场买入股票 、权证等 权 益类资产，也 不参与一 级 市场新股的 首发或增安信永鑫定开债券 2017 年年度 报告 摘要
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发，但可持有 因可转换 债 券转股所形成 的股票、 因 所持股票所派 发的权证 和 因投资可分 离交易的
可转换债券而 产生的权 证 等。因上述原 因持有的 股 票和权证等资 产，基金 将 在其可交易 之日起的
3 个月内卖出 。如法律 法 规或监管机构 以后允许 基 金投资其他品 种，基金 管 理人在履行 适当程序
后，可 以将 其纳 入投 资范 围。
本基金的投资 组合比例 为 ：债券资产占 基金资产 的 比例不低于 80%，本基 金 在开放期、封 闭
期前 10 个 工作 日以 及封 闭 期最后 10 个工 作日 不受 上 述投资 比例 限制 。在 开放 期，每 个交 易日 日
终在扣 除国 债期 货需 缴纳 的交易 保证 金后 ， 本 基金 持有现 金或 到期 日在 1 年 以内的 政府 债券 的投
资比例 合计 不低 于基 金资 产净值 的 5% ， 封闭 期内 不 受上 述 5% 的限 制。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中债 总指 数（ 全价 ）收 益率。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》 以 及其后颁 布 及修订的 具体 会
计准则 、 其 后颁 布的 应用 指南、 解释 以及 其他 相关 规定 （ 以下 合称 “企 业会 计准则 ” ） 编制 ， 同 时，
对于在 具体会 计核算和 信 息披露方面， 也参考了 中 国证券投资基 金业协会 修 订并发布的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《中 国 证券监 督管 理委 员会 关于 证券投 资基 金估 值
业务的 指导 意见 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》
第 2 号《年 度报 告的 内容 与格式 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注 的
编制及 披露 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》 及 其他 中国 证
监会及 中国 证券 投资 基金 业协会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年1 月13 日 （ 基金 合同 生效 日） 至2017 年 12 月 31 日 止期 间 的经营 成果 和净 值
变动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 止。 惟本 会 计期间 为自 2017
年1 月13 日(基 金合 同生 效日) 至2017 年12 月31 日止。 安信永鑫定开债券 2017 年年度 报告 摘要
第 23 页
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
（1） 金融 资产 分类
本 基金 的金 融资 产于 初始 确认时 分为 以下 两类 ：交 易性金 融资 产、 贷款 和应 收款项 ；
本基金 目前 持有 的交 易性 金融资 产主 要包 括股 票、 债券、 基金 和衍 生工 具等 投资；
本基金目前持 有的其他 金 融资产分类为 应收款项 ， 包括银行存款 、结算备 付 金、买入返售 金
融资产 和各 类应 收款 项等 。
（2） 金融 负债 分类
本 基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金融负债 。本基金 目 前持有的金融 负债均划 分 为其他金融负 债，主要 包 括卖出回购 金融资产
款和各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
初始确 认
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初始确认 金额。划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产取得时发 生的相关
交易费 用计 入当 期损 益； 应收款 项及 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。
后续计 量
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 采用公允价值 进行后续 计 量。在持有该 类
金融资产期间 取得的利 息 或现金股利， 应当确认 为 当期收益。每 日，本基 金 将以公允价 值计量且
其变动计入当 期损益的 金 融资产或金融 负债的公 允 价值变动计入 当期损益 ； 应收款项及 其他金融
负债采用实际 利率法， 按 照摊余成本进 行后续计 量 ，其摊销或减 值产生的 利 得或损失， 均计入当
期损益 。
终止确 认
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ， 该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ； 安信永鑫定开债券 2017 年年度 报告 摘要
第 24 页
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益。
金融资 产转 移
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最有 利市场进 行 。主要市场（ 或最有利 市 场）是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。
本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的股 票、 债券 、基金 和衍 生工 具等 投资 按如下 原则 确定 公允 价值 并进行 估值 ：
（1） 存 在活 跃市 场的 金融 工具按 照估 值日 能够 取得 的相同 资产 或负 债在 活跃 市场上 未经 调 整
的报价作为公 允价值； 估 值日无报价且 最近交易 日 后未发生影响 公允价值 计 量的重大事 件的，应
采用最近交易 日的报价 确 定公允价值。 有充足证 据 表明估值日或 最近交易 日 的报价不能 真实反映
公允价值的， 应对报价 进 行调整，确定 公允价值 。 与上述投资品 种相同， 但 具有不同特 征的，应
以相同资产或 负债的公 允 价值为基础， 并在估值 技 术中考虑不同 特征因素 的 影响。特征 是指对资
产出售或使用 的限制等 ， 如果该限制是 针对资产 持 有者的，那么 在估值技 术 中 不应将该 限制作为
特征考 虑。 此外 ，基 金管 理人不 应考 虑因 大量 持有 相关资 产或 负债 所产 生的 溢价或 折价 ；
（2） 不存 在活 跃市 场的 金 融工具 ， 应 采用 在当 前情 况下适 用并 且有 足够 可利 用数据 和其 他信
息支持的估值 技术确定 公 允价值。采用 估值技术 确 定公允价值时 ，应优先 使 用可观察输 入值，只安信永鑫定开债券 2017 年年度 报告 摘要
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有在无 法取 得相 关资 产或 负债可 观察 输入 值或 取得 不切实 可行 的情 况下 ， 才 使 用不可 观察 输入 值 ；
（3） 如有确凿 证据表明 按 上述估值原则 仍不能客 观 反映其公允价 值的，基 金 管理人可根 据
具体情 况与 基金 托管 人商 定后， 按最 能适 当反 映公 允价值 的价 格估 值；
（4） 如有 新增 事 项 ，按 国 家最新 规定 估值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金同时 满足下列 条 件时，金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列
示：具有抵销 已确认金 额 的法定权利， 且该种法 定 权利是当前可 执行的； 计 划以净额结 算，或同
时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。
7.4.4.7 实 收基 金
实 收基金为对 外发行的 基 金份额所募集 的总金额 在 扣除损益平准 金分摊部 分 后的余额。由 于
申购和赎回引 起的实收 基 金份额变动分 别于基金 申 购确认日及基 金赎回确 认 日确认。上 述申购和
赎回分 别包 括基 金转 换所 引起的 转入 基金 的实 收基 金增加 和转 出基 金的 实收 基金减 少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存款利息收入 按存款的 本 金与适用的利 率逐日计提 的金额入账。 若提前支取 定期存款 ，
按协议规定 的利率及 持有 期重新计算 存款利息 收入 ，并根据提 前支取所 实际 收到的利息 收入与 账
面已确 认的 利息 收入 的差 额确认 利息 损失 ，列 入利 息收入 减项 ，存 款利 息收 入以净 额列 示；
(2) 债券利息收入 按债券票面 价值与票面利 率或内含票 面利率计算的 金额扣除应 由债券发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资产支持证券 利息收入按 证券票面价值 与票面利率 计算的金额， 扣除应由资 产支持证 券
发行企 业代 扣代 缴的 个人 所得税 后的 净额 确认 ，在 证券实 际持 有期 内逐 日计 提；
(4) 买入返售金融 资产收入， 按买入返售金 融资产的成 本及实际利率 （当实际利 率与合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） ，在 回购 期内 逐 日计提 ； 安信永鑫定开债券 2017 年年度 报告 摘要
第 26 页
(5) 股票投 资收 益/ （损 失 ） 于 卖出股 票成 交日 确认 ， 并 按卖出 股票 成交 金额 与其 成本的 差额
入账；
(6) 债券投 资收 益/ （损 失） 于 成交日 确认 ，并 按成 交总 额与其 成本 、应 收利 息的 差额入 账 ；
(7) 衍生工 具收 益/ （损 失 ） 于 卖出权 证成 交日 确认 ， 并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的 差额
入账；
(8) 股利收益于除 息日确认， 并按上市公司 宣告的分红 派息比例计算 的金额扣除 应由上市 公
司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账；
(9) 公允价 值变 动收益/ （损 失 ） 系本 基金 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金
融资产、以 公允价值 计量 且其变动计 入当期损 益的 金融负债等 公允价值 变动 形成的应计 入当期 损
益的利 得或 损失 ；
(10) 其他收入在主 要风险和报 酬已经转移给 对方，经济 利益很可能流 入且金额可 以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬和 托 管费等在费用 涵盖期间 按 基金合同或相 关公告约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
同一类别每一 基金份额 享 有同等分配权 ；本基金 收 益分配方式分 两种：现 金 分红与红利再 投
资，投资者可 选择现金 红 利或将现金红 利按分红 除 权日的基金份 额净值自 动 转为基金份 额进行再
投资；若投资 者不选择 ， 本基金默认的 收益分配 方 式是现金分红 ；若期末 未 分配利润中 的未实现
部分为正数， 包括基金 经 营活动产生的 未实现损 益 以及基金份额 交易产生 的 未实现平准 金等，则
期末可供分配 利润的金 额 为期末未分配 利润中的 已 实现部分；若 期末未分 配 利润的未实 现部分为
负数，则期末 可供分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润，即已实现 部分相抵 未 实现部分后 的余额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日 从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
安信永鑫定开债券 2017 年年度 报告 摘要
第 27 页
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本 基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
7.4.6.2 企 业所 得税
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
7.4.6.3 增 值税
根 据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文 《关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 、
财税[2016]46 号文 《 关于 进一步 明确 全面 推开 营改 增试点 金融 业有 关政 策的 通知》 、 财 税[2016]70
号文《 关于 金融 机构 同业 往来等 增值 税政 策的 补充 通知》 、财 税[2016]140 号 文《关 于明 确金 融、
房地产开发、 教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 、 财税[2017]56 号文《关 于 资管产品增值 税有
关问题的通知》 、财税〔2017 〕90 号文 《关于租 入固 定资产进项税 额抵扣等 增 值税政策的通 知》
的规定 及其 他相 关法 规：
资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2018
年 1 月 1 日起， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 ，暂适 用简 易计 税 方
法，按 照 3% 的征 收率 缴纳 增值税 。对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程 中发生 的增 值税 应
税行为，未缴 纳增值税 的 ，不再缴纳； 已缴纳增 值 税的，已纳税 额从资管 产 品管理人以 后月份的
增值税应纳税 额中抵减 ； 对证券投资基 金（封闭 式 证券投资基金 ，开放式 证 券投资基金 ）管理人
运用基金买卖 股票、债 券 的转让收入免 征增值税 ； 国债、地方政 府债利息 收 入以及金融 同业往来
利息收 入免 征增 值税 ；存 款利息 收入 不征 收增 值税 。 安信永鑫定开债券 2017 年年度 报告 摘要
第 28 页
7.4.6.4 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基 金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利、 债券 的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴个 人所 得税 。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上至 1 年（含 1 年） 的，暂 减按 50%计入
应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
安信基 金管 理有 限责 任公 司 （以下 简称 ”安
信基金 ”）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司 （以 下简称 “ 中 国银
行” ）
基金托 管人 、基 金销 售机 构
安信证 券股 份有 限公 司( 以 下简称"安 信证
券")
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
五矿资 本控 股有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中广核 财务 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
佛山市 顺德 区新 碧贸 易有 限公司 基金管 理人 的股 东
安信乾 盛财 富管 理（ 深圳 ）有限 公司 基金管 理人 的子 公司
安信乾 正股 权投 资管 理（ 深圳） 有限 公司 基金管 理人 子公 司的 子公 司
注：1) 本 基金 管理 人于2013 年12 月2 日 设 立了 全 资子公 司安 信乾 盛财 富管 理（深 圳）
有限公 司。
2) 根据本基 金管理人 子公 司安信乾盛股 东会的有 关 决议，安信乾 盛将其持 有 100% 股权子 公司安
信乾正 股权 投资 管理 （深 圳）有 限公 司进 行解 散并 清算注 销， 上述 注销 登记 手续已 于 2017 年 11
月30 日在 深圳 市场 监督 管 理局办 理完 毕。
3) 以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本期 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 股票 交易。 安信永鑫定开债券 2017 年年度 报告 摘要
第 29 页
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
安信证 券 476,816,814.20 100.00%
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
安信证 券 7,058,070,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 权证 交易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 892,219.99
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 175,952.51
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.80% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .80% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 安信永鑫定开债券 2017 年年度 报告 摘要
第 30 页
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 223,054.94
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 本基金的 托 管费按前一日 基金资产 净 值的 0.20% 的年费 率
计提， 托管 费的 计算 方法 如下：
H＝ E× 0.20 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.2.3 销 售服 务费
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方
名称
本期
2017 年1 月13 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
安信永 鑫定 开债 券
A
安信永 鑫定 开债 券
C
合计
中国银 行
16,660.10 16,660.10
安信基 金
109,576.67 109,576.67
合计
126,236.77 126,236.77
注：本 基金 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费按 前一日 C 类基 金资 产
净值 的0.20% 年 费率 计提 。计算 方法 如下 ：
H＝E×0.20% ÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
C 类基 金份 额销 售服 务费 每日计 提， 按月 支付 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场债 券（含 回购 ）交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 安信永鑫定开债券 2017 年年度 报告 摘要
第 31 页
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 的其 他关 联方 本期 末未持 有本 基金 份额 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月13 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 500,478.73 54,793.28
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按约 定利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.9 期 末（2017 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 无因 认购 新发/增发证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 的股 票。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期 末，本基 金 无从事银行间 市场债券 正 回购交易形成 的卖出回 购 证券款余额 ， 无
抵押债 券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截 至 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 为
15,800,000.00 元， 于 2018 年1 月2 日到 期。 该类 交 易要求 本基 金在 回购 期内 持有的 证券 交易 所
交易的债券和/ 或 在新 质 押式 回 购 下 转 入 质 押库 的 债券 ， 按 证 券 交 易 所规 定 的比 例 折 算 为 标 准券
后，不 低于 债券 回购 交易 的余额 。
安信永鑫定开债券 2017 年年度 报告 摘要
第 32 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收 益投 资 37,561,036.70 92.72
其中： 债券 35,561,036.70 87.79
资产 支持 证券 2,000,000.00 4.94
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,657,103.78 4.09
8 其他各 项资 产 1,290,771.41 3.19
9 合计 40,508,911.89 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 境内股 票。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
安信永鑫定开债券 2017 年年度 报告 摘要
第 33 页
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
本基金 本 报 告期 内未 持有 股票。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
本基金 本 报 告期 内未 持有 股票。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,293,800.70 82.48
其中： 政策 性金 融债 20,293,800.70 82.48
4 企业债 券 15,267,236.00 62.05
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他
10 合计 35,561,036.70 144.53
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 018005 国开 1701 145,510 14,389,483.90 58.48
2 018002 国开 1302 58,320 5,904,316.80 24.00
3 122112 11 沪 大众 23,000 2,300,000.00 9.35
4 122138 11 桂东 01 22,490 2,269,465.90 9.22
5 122049 10 营 口港 20,000 1,999,000.00 8.12
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%) 安信永鑫定开债券 2017 年年度 报告 摘要
第 34 页
1 142679 花呗 18A1 20,000 2,000,000.00 8.13
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查， 不存 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ，本 基金 管理 人从制 度和 流程
上要求 股票 必须 先入 库再 买入。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 4,083.85 安信永鑫定开债券 2017 年年度 报告 摘要
第 35 页
2 应收证 券清 算款 83,817.41
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,202,870.15
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,290,771.41
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
安信永鑫定开债券 2017 年年度 报告 摘要
第 36 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总
份额
比例
（%）
持有份 额
占总份
额比例
（%）
安信永鑫定开债
券A
162 146,044.54 12,327,402.48 52.10 11,331,812.67 47.90
安信永鑫定开债
券C
10 28,901.86 - - 289,018.59 100.00
合计 172 139,233.92 12,327,402.48 51.48 11,620,831.26 48.52
注: 机构/个人 投资者持 有 份额占总份 额比例的 计算 中，对下属 分级基金 ，比 例的分母采 用各自 级
别的份 额， 对合 计数 ，比 例的分 母采 用下 属分 级基 金份额 的合 计数 （即 期末 基金份 额总 额） 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所
有从业 人员 持
有本基 金
安信永 鑫定 开债 券A 9.71 0.0000
安信永 鑫定 开债 券C - -
合计 9.71 0.0000
注：管理人的 从业人员 持 有基金占基金 总份额比 例 的计算中，对 下属分级 基 金，比例的 分母采用
各自级 别的 份额 ， 对 合计 数， 比 例的 分母 采用 下属 分级基 金份 额的 合计 数 （ 即期末 基金 份额 总额 ） 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区
间（万 份）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研
究部门 负责 人持 有本 开放 式基金
安信永 鑫定 开债 券A 0
安信永 鑫定 开债 券C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
安信永 鑫定 开债 券A 0
安信永 鑫定 开债 券C 0
合计 0
安信永鑫定开债券 2017 年年度 报告 摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
安信永 鑫定 开债
券A
安信永 鑫定 开债
券 C
基金合 同生 效日 （2017 年1 月 13 日 ） 基 金份
额总额
62,701,483.22 251,813,188.81
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
29,337,152.77 80,861.98
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎
回份额
68,379,420.84 251,605,032.20
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 23,659,215.15 289,018.59
安信永鑫定开债券 2017 年年度 报告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 举行 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 本报告 期内 本基 金基 金管 理人无 重大 人事 变动 。
2 、 2017 年8 月， 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长、 执行 董事 、董 事会战 略 发
展委员 会主 席及 委员 等职 务。上 述人 事变 动已 按相 关规定 备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 本基 金无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 请的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合 伙） ，该 事务 所 自本 基金
合同生 效以 来为 本基 金提 供审计 服务 至今 。本 年度 应支付 的审 计费 为人 民 币30,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、 托管人 托管 业务 部门 及 其相关 高级 管理 人员 未受 到任何 稽查 或 处
罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 安信永鑫定开债券 2017 年年度 报告 摘要
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安信证 券 2 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
天风证 券 2 - - - - 新租
招商证 券 2 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - -
长江证 券 2 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的有关规 定，本基 金 管理人制定了 《安信基 金 管理有限责任 公司券商 交 易单元选择 标准及佣
金分配 办法 》 ， 对券 商交 易 单元的 选择 标准 和程 序进 行了规 定。 本基 金管 理人 将券商 路演 数量 和质
量、 提供 的信 息充 分性 和 及时性 、 系统 支持 等作 为 交易单 元的 选择 标准 ， 由 权益投 资部 、 研究 部、
运营部 交易 室对 券商 考评 后提出 租用 及变 更方 案， 最终由 公司 基金 投资 决策 委员讨 论及 决定 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
安信证 券 476,816,814.20 100.00% 7,058,070,000.00 100.00% - -
中投证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期
初
份
额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（% ）
机
构
1 20170420-20170720 - 10,007,650.00 10,007,650.00 - -
2 20170111-20170417 - 200,000,000.00 200,000,000.00 - -
3 20170721-20171231 - 29,327,402.48 17,000,000.00 12,327,402.48 51.48
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金如 果出现 单一投 资 者持有基 金份额 比例达 到 或超过基 金份额 总份额 的 20% ， 则面临 大
额赎回的 情况， 可能导 致 ：
（1） 基 金在短 时间内 无 法变现足 够的资 产予以 应 对， 可能 会产生 基金仓 位 调整困难 ， 导致 流
动性风险 ；如果 持有基 金 份额比例 达到或 超过基 金 份额总额 的 20% 的单一 投 资者大额 赎回引
发巨额赎 回，基 金管理 人 可能根据 《基金 合同》 的 约定决定 部分延 期赎回 ， 如果连续2 个开
放日以上 （含本 数）发 生 巨额赎回 ，基金 管理人 可 能根据《 基金合 同》的 约 定暂停接 受基金
的赎回申 请，对 剩余投 资 者的赎回 办理造 成影响 ；
（2） 基金 管理人 被迫抛 售证券以 应付基 金赎回 的 现金需要， 则可能 使基金 资产净值 受到不 利
影响，影 响基金 的投资 运 作和收益 水平；
（3）因基 金净值 精度计 算问题， 或因赎 回费收 入 归基金资 产，导 致基金 净 值出现较 大波动；
（4） 基金 资产规 模过小 ， 可能导致 部分投 资受限 而不能实 现基金 合同约 定 的投资目 的及投 资
策略；
（5） 大 额赎回 导致基 金 资产规模 过小， 不能满 足 存续的条 件， 基 金将根 据 基金合同 的约定 面
临合同终 止清算 、转型 等 风险。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无 。
安 信基 金管理 有限 责任公 司
2018 年 3 月 31 日
