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安 信 永 丰 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人: 安信基金管 理有限责任公司
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期:2018 年3 月31 日 安信永丰定开债券 2017 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 3 月 30 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 自年 度报 告正文 ,投 资者 欲了 解详 细内容 ,应 阅读 年度 报告 正文。
本报告中财务 资料已经 审 计。安永华明 会计师事 务 所(特殊普通 合伙)为 本 基金出具了标 准
无保留 意见 的审 计报 告, 请投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 安信永丰定开债券 2017 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 安信永 丰定 开债 券
基金主 代码 003273
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 10 月 10 日
基金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 196,803,260.55 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 : 安信永 丰定 开债 券 A 安信永 丰定 开债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 : 003273 003274
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 158,827,570.12 份 37,975,690.43 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 信用 风险 的前 提下 , 通 过稳 健的 投资 策 略, 力争 为投 资者 实现 超 越
业绩比 较基 准的 投资 收益 。
投资策 略 封闭期 内 , 在 组合 久期 配 置上 , 本 基金 将遵 守投 资 组合久 期与 封闭 期适 当匹 配
的原则 , 确 定投 资组 合的 久期配 置。 在品 种配 置上 , 合理 配置 并调 整国 债、 央
票、金 融债 、企 业债 、公 司债等 不同 债券 类属 券种 在投资 组合 中的 构成 比 例 。
在信用 投资 上 , 采 取内 外 部评级 结合 的方 法 , 建 立 信用债 券的 研究 库和 投资 库,
并进行 动态 调整 和维 护, 适时调 整投 资组 合。 此外 , 本基 金还 将投 资于 可 转 换
债券、 资产 支持 证券 和国 债期货 等。
开 放 期 内 , 本 基 金 将 主 要 投 资 于 高 流 动 性 的 投 资 品 种 以 保 持 较 高 的 组 合 流 动
性,减 小基 金净 值的 波动 。
业绩比 较基 准 中债总 指数 (全 价) 收益 率。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 其 预期收 益水 平和 预期 风险 水平高 于货 币市 场基 金 , 低
于混合 型基 金和 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 乔江晖 贺倩
联系电 话 0755-82509999 010-66060069
电子邮 箱 service@essencefund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4008-088-088 95599 安信永丰定开债券 2017 年年度 报告摘要
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传真 0755-82799292 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
www.essencefund.com
基金年 度报 告备 置地 点
基金管 理人 及基 金托 管人 住所
安信永丰定开债券 2017 年年度 报告摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1
期间
数据和 指标
2017 年
2016 年10 月 10 日( 基金 合同生 效
日)-2016 年 12 月 31 日
安信永 丰定 开债 券
A
安信永 丰定 开债
券C
安信永 丰定 开债 券
A
安信永 丰定 开债 券
C
本期已 实现
收益
-5,105,939.75 -1,465,038.73 2,006,205.16 477,321.09
本期利 润 2,794,300.59 255,125.23 -8,102,137.72 -2,317,203.04
加权平 均基
金份额 本期
利润
0.0073 0.0027 -0.0129 -0.0134
本期基 金份
额净值 增长
率
0.17% -0.06% -1.29% -1.34%
3.1.2
期末
数据和 指标
2017 年末 2016 年末
期末可 供分
配基金 份额
利润
-0.0178 -0.0206 -0.0129 -0.0134
期末基 金资
产净值
157,044,994.72 37,442,655.59 618,532,141.96 170,972,061.68
期末基 金份
额净值
0.9888 0.9860 0.9871 0.9866
注:1 、 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 (申) 购或 交 易基金 的各 项费 用, 计入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 ;
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益;
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
安信永 丰定 开债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 -1.30% 0.06% -1.42% 0.09% 0.12% -0.03% 安信永丰定开债券 2017 年年度 报告摘要
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过去六 个月 -0.60% 0.06% -1.83% 0.07% 1.23% -0.01%
过去一 年 0.17% 0.07% -4.26% 0.09% 4.43% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
-1.12% 0.09% -6.72% 0.12% 5.60% -0.03%
安信永 丰定 开债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 -1.35% 0.06% -1.42% 0.09% 0.07% -0.03%
过去六 个月 -0.71% 0.06% -1.83% 0.07% 1.12% -0.01%
过去一 年 -0.06% 0.07% -4.26% 0.09% 4.20% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
-1.40% 0.09% -6.72% 0.12% 5.32% -0.03%
注: 根据 《 安信 永丰 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同 》 的 约定 , 本基 金的业 绩比 较基 准为 :
中债总指数( 全价)收益 率。中债总指 数是由中 央 国债登记结算 有限公司 编 制的具有代 表性的债
券市场指数。 根据本基 金 的投资范围和 投资比例 , 选用上述业绩 比较基准 能 够客观、合 理地反映
本基金 的风 险收 益特 征。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
安信永丰定开债券 2017 年年度 报告摘要
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注:1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2016 年10 月 10 日。
2 、 本 基金 合同 规定, 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比 例
符合基 金合 同的 约定 。建 仓期结 束时 ,本 基金 的投 资组合 比例 符合 基金 合同 的约定 。
3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
安信永丰定开债券 2017 年年度 报告摘要
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注:合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ,不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本 基金 于2016 年10 月10 日成 立, 截至 本报 告 期末尚 未进 行利 润分 配。 安信永丰定开债券 2017 年年度 报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
安信基 金管 理有 限责 任公 司经中 国证 监会 批准 ,成 立于 2011 年 12 月, 总部 位于深 圳, 注 册
资本 5.0625 亿元 人民 币 ,股东 及股 权结 构为 :五 矿资本 控股 有限 公司 持 有 39.84% 的股 权, 安信
证券股 份有 限 公 司持 有33.95% 的 股权 , 佛 山市 顺德 区新碧 贸易 有限 公司 持 有20.28% 的股 权, 中广
核财务 有限 责任 公司 持 有5.93% 的股 权。
截至 2017 年 12 月 31 日 ,本基 金管 理人 共管 理 38 只开放 式基 金, 具体 如下 :从 2012 年 6
月20 日起 管理 安信 策略 精 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ; 从2012 年9 月 25 日起管 理安 信目 标
收益债 券型 证券 投资 基金 ; 从2012 年12 月18 日 起管 理安信 平稳 增长 混合 型发 起式证 券投 资基 金;
从2013 年2 月5 日 起管 理 安信现 金管 理货 币市 场基 金; 从2013 年7 月 24 日 起 管理安 信宝 利债 券
型证券 投资 基金 (LOF ) ( 原安信 宝利 分级 债券 型证 券投资 基金 ) ; 从 2013 年 11 月 8 日起 管理 安信
永利信 用定 期开 放债 券型 证券投 资基 金; 从 2013 年12 月 31 日 起管 理安 信鑫 发优选 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 ;从 2014 年 4 月 21 日起 管理 安信 价 值精选 股票 型证 券投 资基 金;从 2014 年 11
月24 日起 管理 安信 现金 增 利货币 市场 基金 ; 从2015 年 3 月 19 日起 管理 安信 消 费医药 主题 股票 型
证券投 资基 金; 从2015 年4 月 15 日 起管 理安 信动 态 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金; 从 2015
年5 月14 日起 管理 安信 中 证一带 一路 主题 指数 分级 证券投 资基 金; 从 2015 年5 月 20 日 起管 理安
信优势 增长 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ; 从 2015 年 5 月 25 日 起管 理安 信稳 健增值 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金; 从 2015 年 6 月 5 日 起管 理安 信鑫安 得利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ;从
2015 年 8 月 7 日 起管 理安 信新常 态沪 港深 精选 股票 型证券 投资 基金 ; 从 2015 年 11 月 24 日 起管
理安信 新动 力灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金; 从2016 年3 月9 日起 管理 安信 安盈保 本混 合型 证券
投资基 金; 从 2016 年 5 月 9 日 起管 理安 信新 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金; 从 2016 年 7 月
28 日起 管理 安信 新优 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金;从 2016 年 8 月 9 日 起管理 安信 新目 标灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金; 从 2016 年 8 月 19 日 起管理 安信 新价 值灵 活配 置混合 型证 券投 资 基
金; 从2016 年9 月9 日 起 管理安 信保 证金 交易 型货 币市场 基金 ; 从2016 年9 月 29 日起 管理 安信
新成长 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ; 从 2016 年 9 月 29 日 起管 理安 信尊 享纯 债债券 型证 券投 资
基金; 从 2016 年 10 月 10 日起 管理 安信 永丰 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 ;从 2016 年 10 月 12
日起管 理安 信沪 深300 指 数增强 型发 起式 证券 投资 基金; 从 2016 年10 月17 日起管 理安 信活 期 宝
货币市 场基 金; 从 2016 年 12 月 9 日 起管 理安 信 新趋势 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ; 从 2016安信永丰定开债券 2017 年年度 报告摘要
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年 12 月 19 日起 管理 安信 新视野 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ; 从 2017 年 1 月 13 日起 管理 安信
永鑫定 期开 放债 券型 证券 投资基 金; 从 2017 年 3 月 16 日 起管 理安 信新 起点 灵活配 置混 合型 证券
投资基 金; 从2017 年3 月 16 日起 管理 安信 中国 制 造 2025 沪 港深 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金;
从2017 年3 月29 日 起管 理安信 合作 创新 主题 沪港 深灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ; 从2017 年7
月 3 日起 管理 安信 量化 多 因子灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金; 从 2017 年 7 月 20 日 起管 理安 信 工
业 4.0 主 题沪 港深 精选 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金;从 2017 年 12 月 6 日 起管理 安信 稳健 阿尔
法定期 开放 混合 型发 起式 基金; 从 2017 年 12 月 28 日起管 理安 信永 泰定 期开 放债券 型发 起式 证 券
投资基 金。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经
理(助 理) 期限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
眭芳韫
本 基金
的 基金
经理
2017 年
2 月 17
日
- 12.0 年
眭 芳 韫 女 士 , 经 济 学 、 理 学 双 学 士 。 曾 任 中
国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 分 行 任 资 金 部
交 易 员 、 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 总 行 任 金 融
市场总 部投 资经 理。2015 年 9 月 加入 安信 基
金 管 理 有 限 责 任 公 司 任 固 定 收 益 部 投 资 经
理 , 现 任 固 定 收 益 部 基 金 经 理 。 现 任 安 信 永
丰 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。
杨凯玮
本 基金
的 基金
经 理,
固 定收
益 部总
经理
2016 年
10 月 10
日
2017 年
11 月 23
日
11.0 年
杨 凯 玮 先 生 , 台 湾 大 学 土 木 工 程 学 、 新 竹 交
通 大 学 管 理 学 双 硕 士 。 历 任 台 湾 国 泰 人 寿 保
险 股 份 有 限 公 司 研 究 员 , 台 湾 新 光 人 寿 保 险
股 份 有 限 公 司 投 资 组 合 高 级 专 员 , 台 湾 中 华
开 发 工 业 银 行 股 份 有 限 公 司 自 营 交 易 员 , 台
湾 元 大 宝 来 证 券 投 资 信 托 股 份 有 限 公 司 基 金
经理 , 台 湾宏 泰人 寿保 险 股份有 限公 司科 长,
华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 总 经
理 , 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 固 定 收 益 部
基 金 经 理 。 现 任 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
固 定 收 益 部 总 经 理 。 曾 任 安 信 永 丰 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ; 现 任 安 信
新 目 标 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 安 信
现 金 增 利 货 币 市 场 基金、安信安盈保本 混合
型 证 券 投 资 基 金 、 安 信 新 视 野 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基金 、 安信 活 期宝货 币市 场基 金、
安 信 现 金 管 理 货 币 市 场 基 金 、 安 信 保 证 金 交
易型货 币市 场基 金的 基金 经理。 安信永丰定开债券 2017 年年度 报告摘要
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谢梦萱
本 基金
的 基金
经 理助
理
2016 年
10 月 10
日
2017 年
1 月 18
日
2.0 年
谢 梦 萱 女 士 , 金 融 硕 士 。 历 任 安 信 基 金 管 理
有 限 责 任 公 司 固 定 收 益 部 投 资 经 理 助 理 、 基
金 经 理 助 理 。 现 任 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司 固 定 收 益 部 投 资 经 理 。 曾 任 安 信 永 丰 定 期
开放债 券型 证券 投资 基金 的基金 经理 助理 。
注:1 、 基金 经理 的 “ 任职 日期 ” 根 据公 司决 定的 公 告 ( 生效 ) 日 期填 写 ; 基 金经理 助理 的 “任 职
日期” 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 填写 。 “ 离任 日 期”根 据公 司决 定的 公告 (生效 )日 期填 写 。
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 销
售管理办法》 、 《公开募 集 证券投资基 金运作管 理办 法》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》等 有
关法律法规、 监管部门 的 相关规定及基 金合同的 约 定,依照诚实 信用、勤 勉 尽责、安全 高效的原
则管理和运用 基金资产 , 在认真控制投 资风险的 基 础上,为基金 份额持有 人 谋求最大利 益,没有
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人采 用 T 值检 验等统 计方 法, 定期 对旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合之 间发生的
同一交易日内 、三个交 易 日内、五个交 易日内的 同 向交易价差进 行专项分 析 和检查。分 析结果显
示,本基金与 本基金管 理 人旗下管理的 所有其他 基 金和投资组合 之间,不 存 在通过相同 品种的同
向交易 进行 投资 组合 间利 益输送 的行 为。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内, 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》和 公
司制定的公平 交易相关 制 度,公平对待 旗下管理 的 所有基金和投 资组合, 未 出现违反公 平交易制
度的情 况, 亦未 受到 监管 机构的 相关 调查 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 报 告期内,本公 司所有投 资 组合参与的交 易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量未 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
第一阶 段: 建仓 期 2016 年四季 度 安信永丰定开债券 2017 年年度 报告摘要
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安信永 丰定 开在 2016 年 10 月份建 仓, 适逢 债市 牛 尾,当 时市 场利 率偏 低。 为了规 避风 险,
同时,受到债 券基金合 同 监管要求,组 合必须配 置 80% 以上比例 的债券, 因此 ,兼顾风险和 监管
要求, 当时 全部 选 取 3 年 期以内 债券 进行 配置 。尽 管如此 , 从 2016 年 10 月 底开始 ,债 市持 续下
跌,依 然对 组合 净值 造成 了影 响 ,净 值出 现了 较为 明显的 回撤 。
第二阶 段: 调整 期2017 年
进入2017 年之 后, 根据 我 们对市 场的 判断 , 预 期将 持续调 整。 主要 原因 包 括1、 债 市大 跌的
主要原因在于 监管部门 降 低金融杠杆, 并对理财 产 品和整个资管 行业加强 监 管,而与基 本面因素
脱离。 因为 从基 本面 来说 ,此次 利率 上行 幅度 达 到 100bp ,隐 含 了 4-5 次 左 右加息 ,而 实际 上,
国内 2017 年并没 有加息 。因此债市出 现了严重 的 超跌。2、调整 的时间及 幅 度预计。从过 往 10
年来看 , 债市 利率 与基 本 面背离 仅仅 出现 在2013 年 的钱荒 期间 , 持续 时间 为8 个月 。 同时 , 从调
整幅度 上来 看,2013 年 钱 荒期间 ,10 年 国债 上行 幅 度为 100bps , 而本 次调 整 不管是 从持 续时 间
和调整 幅度 来看 ,都 超过 了 2013 年 的峰 值。
根据我们的判 断,组合 一 直维持短久期 操作,但 在 四次开放期中 ,组合均 遭 遇较大赎回, 但
由于组 合采 取短 久期 操作 ,有效 避免 了净 值的 快速 下行。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 安信 永丰 定开债 券 A 基金 份额净 值 为 0.9888 元, 本报 告期 基 金份额 净值 增长
率为 0.17% ; 截至 本报 告 期末安 信永 丰定 开债 券 C 基金份 额净 值 为 0.9860 元 , 本报 告期 基金 份额
净值增 长率 为-0.06% ; 同 期业绩 比较 基准 收益 率为-4.26% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
根据我们的预 判,目前 债 市最差的时间 已经过去 。 但目前受到金 融监管以 及 全球货币政策 等
因素的约束, 债市牛市 依 然尚未到来, 但在此时 间 点,债市的风 险已经大 幅 降低。未来 债市将逐
步回归 基本 面。
债市回归基本 面需要政 策 面的配合。我 们判断需 要 监管政策的逐 步落地。 此 次债市调整主 要
是受到金融去 杠杆的政 策 影响。目前各 项去杠杆 政 策正在逐步落 地,金融 杠 杆也在不断 降低。从
M2 走 势来 看, 金融 去杠 杆 已经取 得了 较好 的成 效。 但在监 管政 策落 地之 前, 若放松 货币 政策 , 可
能导致进一步 加杠杆。 因 此未来只有随 着监管政 策 的不断落地和 完善,将 各 种金融机构 加杠杆的
途径均纳入监 管,货币 政 策才有回归基 本面的可 能 。目前来看, 金融去杠 杆 的各项监管 政策还将
陆续出台,因 此债市牛 市 还需等待。但 是考虑到 目 前的利率水平 已经处于 历 史高位,利 率的进一
步上行 会给 实体 经济 带来 一定负 面影 响, 因此 预计 市场更 有可 能在 低位 震荡 。
基本面方面, 今年以来 国 内经济增长显 示一定的 韧 性。主要原因 包括外需 好 转,房地产销 售安信永丰定开债券 2017 年年度 报告摘要
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和投资韧性较 强以及基 建 托底等因素。 从目前来 看 ,首先由于人 民币升值 等 原因,出口 有一定程
度的回落,其 次,在房 地 产投资方面, 受到前期 政 策 不断打击需 求,以及 棚 改货币化因 素的逐渐
消失 , 未 来回 落是 大概 率 方向 。 而 财政87 号 文 , 地 方平台 融资 渠道 的收 窄也 会在一 定程 度上 降低
基建增 速。 因此 ,名 义 GDP 增速 未来 大概 率是 下行 的。在 一定 程度 上也 是利 好债市 。
目前组 合基 本采 用谨 慎型 配置, 均以 短端 高等 级信 用债为 主, 保 持 3 年 以内 较短久 期和 高 流
动性品 种, 杠杆 较低 ,防 止大额 赎回 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规、证监 会的相关 规 定以及基金合 同的约定 , 对基金所持有 的
投资品 种进 行估 值。 本基 金 托管人 根据 法律 法规 及基 金合同 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
会计师事务所 定期对估 值 调整采用的相 关估值模 型 、假设及参数 的适当性 发 表审核意见 并出具报
告。
本基金管理人 为了确保 估 值工作的合规 开展,设 立 估值委员会。 估值委员 会 负责审定公司 基
金估值业务管 理制度, 建 立健全估值决 策体系, 确 定不同基金产 品及投资 品 种的估值方 法,保证
基金估值业务 准确真实 地 反映基金相关 金融资产 和 金融负债的公 允价值。 估 值委员会负 责人由公
司分管投 资的 副总经理 担 任,估值委员 会成员由 运 营部、权益投 资部、固 定 收益部、特 定资产管
理部、研究部 、信用研 究 部和监察稽核 部分别委 派 一名或多名代 表组成, 以 上人员均具 备必要的
经验、专业胜 任能力和 相 关工作经验。 估值委员 会 各成员职责分 工如下: 权 益投资部、 固定收益
部、特定资产 管理部、 研 究部及信用研 究部负责 关 注市场变化、 证券发行 机 构重大事件 等可能对
估值产生重大 影响的因 素 ,向估值委员 会提出合 理 的估值建议, 确保估值 的 公允性;运 营部负责
日常估值业务 的具体执 行 ,及时准确完 成基金估 值 ,并负责和托 管行沟通 协 调核对;监 察稽核部
负责定期或不 定期 对估 值 政策、程序及 相关方法 的 一致性进行检 查,确保 估 值政策和程 序的一贯
性。当估值委 员会委员 同 时为基金经理 时,涉及 其 相关持仓品种 估值调整 时 采取回避机 制,保持
估值调 整的 客观 性和 独立 性。本 基金 管理 人参 与估 值流程 各方 之间 不存 在任 何重大 利益 冲突 。
截至报告期末 本基金管 理 人已签约的定 价服务机 构 为中央国债登 记结算有 限 责任公司和中 证
指数有 限公 司, 由其 按约 定提供 相关 债券 品种 和流 通受限 股票 的估 值参 考数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规规定 和 本基金合同的 约定及实 际 运作情况,本 基金本报 告 期未进行利润 分
配。 安信永丰定开债券 2017 年年度 报告摘要
第 13 页
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对本 基金基金 管 理人 —安信 基金管理
有限责 任公 司2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日基 金的 投资 运作 , 进行了 认真 、 独 立的
会计核算和必 要的投资 监 督,认真履行 了托管人 的 义务,没有从 事任何损 害 基金份额持 有人利益
的行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托 管人 认为, 安信 基 金管理 有限 责任 公司 在本 基金的 投资 运作 、基 金资 产净值 的计 算、
基金份额申购 赎回价格 的 计算、基金费 用开支及 利 润分配等问题 上,不存 在 损害基金份 额持有人
利益的行为; 在报告期 内 ,严格遵守了 《证券投 资 基金法》等有 关法律法 规 ,在各重要 方面的运
作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ,安信基 金 管理有限责任 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法 》 及 其他 相关 法律 法规的 规定 , 基 金管 理人 所编制 和披 露的 本基 金年 度报告 中的 财务 指标 、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整,未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 审计报 告
本基 金2017 年 年度 财务 会 计报告 已经 安永 华明 会计 师事务 所 (特 殊普 通合 伙 ) 审 计, 注册 会
计师签字出具 了标准无 保 留意见的审计 报告。投 资 者欲了解本基 金审计报 告 详细内容, 应阅读年
度报告 正文 。
安信永丰定开债券 2017 年年度 报告摘要
第 14 页
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 安信 永丰 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2017 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 5,780,887.00 37,500,312.90
结算备 付金 1,068,972.27 11,824,422.44
存出保 证金 26,918.46 7,345.99
交易性 金融 资产 249,618,298.60 977,755,687.20
其中: 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 249,618,298.60 977,755,687.20
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 14,947,215.36 -
应收利 息 3,531,873.61 7,659,506.48
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 274,974,165.30 1,034,747,275.01
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 65,000,000.00 217,199,837.70
应付证 券清 算款 15,083,287.69 27,159,721.14
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 132,156.65 536,263.30
应付托 管费 33,039.17 134,065.83
应付销 售服 务费 6,361.12 29,034.80
应付交 易费 用 5,688.45 7,401.50
应交税 费 - - 安信永丰定开债券 2017 年年度 报告摘要
第 15 页
应付利 息 -34,018.09 21,747.10
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 260,000.00 155,000.00
负债合 计 80,486,514.99 245,243,071.37
所有者权益:
实收基 金 196,803,260.55 799,923,544.40
未分配 利润 -2,315,610.24 -10,419,340.76
所有者 权益 合计 194,487,650.31 789,504,203.64
负债和 所有 者权 益总 计 274,974,165.30 1,034,747,275.01
注:报 告截 止 日 2017 年 12 月31 日, 本基 金 A 类基 金份额 净值 人民 币 0.9888 元,本 基 金 C 类基
金 份 额 净 值 人 民 币 0.9860 元 ; 本 基 金 份 额 总 额 196,803,260.55 份 , 其 中 A 类 基 金 份 额
158,827,570.12 份,C 类 基金份 额 37,975,690.43 份。
7.2 利 润表
会计主 体: 安信 永丰 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年10 月10 日(基金 合
同生效日) 至 2016 年12 月
31 日
一、收入 12,709,981.97 -7,921,991.05
1.利息 收入 20,415,151.25 6,121,499.13
其中: 存款 利息 收入 235,336.80 315,940.43
债券利 息收 入 19,988,846.65 3,483,966.81
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 190,967.80 2,321,591.89
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) -17,465,077.67 -1,140,623.17
其中: 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -17,465,077.67 -1,140,623.17
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 (损 失 以 “-”号
填列)
9,620,404.30 -12,902,867.01
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - -
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 139,504.09 - 安信永丰定开债券 2017 年年度 报告摘要
第 16 页
减:二、费用 9,660,556.15 2,497,349.71
1.管 理人 报酬 3,824,187.64 1,428,812.76
2.托 管费 956,046.95 357,203.22
3.销 售服 务费 186,972.65 77,368.41
4.交 易费 用 26,279.82 5,063.70
5.利 息支 出 4,311,716.69 465,541.63
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 4,311,716.69 465,541.63
6.其 他费 用 355,352.40 163,359.99
三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”号
填列)
3,049,425.82 -10,419,340.76
减:所 得税 费用 - -
四、 净利润 (净亏损以 “- ” 号填列) 3,049,425.82 -10,419,340.76
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 安信 永丰 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
799,923,544.40 -10,419,340.76 789,504,203.64
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 (本 期利
润)
- 3,049,425.82 3,049,425.82
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
(净值减少以“- ”号填
列)
-603,120,283.85 5,054,304.70 -598,065,979.15
其中:1. 基 金申 购款 20,106,092.96 -32,726.69 20,073,366.27
2. 基金 赎回 款 -623,226,376.81 5,087,031.39 -618,139,345.42
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
196,803,260.55 -2,315,610.24 194,487,650.31 安信永丰定开债券 2017 年年度 报告摘要
第 17 页
项目
本期
2016 年10 月10 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
799,923,544.40 - 799,923,544.40
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 (本 期利
润)
- -10,419,340.76 -10,419,340.76
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
(净值减少以“- ”号填
列)
- - -
其中:1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
799,923,544.40 -10,419,340.76 789,504,203.64
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 刘入 领______
______范瑛______
____ 尚 尔航____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
安信永 丰定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 (以 下简 称 “ 本基金 ” ) 经 中国 证券监 督 管理委 员会 ( 以
下简称 “ 中国 证监 会” )2016 年7 月 25 日 下发 的证 监许可[2016]1694 号文 《 关于核 准安 信永 丰定
期开放债券型 证券投资 基 金募集的 批复 》的核准 , 由安信基金管 理有限责 任 公司依照《 中华人民
共和国证券投 资基金法 》 和《安信永丰 定期开放 债 券型证券投资 基金基金 合 同》负责公 开募集。
本基金 为契 约型 开放 式, 以定期 开放 方式 运作 。存 续期限 不定 。
本基金 募集 期间 为 2016 年 9 月 12 日至 2016 年9 月 28 日 ,募 集结 束经 安永 华明会 计师 事务
所 ( 特殊 普通 合伙 ) 验 证 并出具 安永 华明(2016)验字 60962175_A01 号 验资 报 告。 首次 设立 募集 不
包括认 购资 金利 息共 募集 人民 币 799,750,677.66 元 。经向 中国 证监 会备 案, 《 安信永 丰定 期开 放安信永丰定开债券 2017 年年度 报告摘要
第 18 页
债券型 证券 投资 基金 基金 合同 》 于2016 年 10 月10 日正式 生效 。 截至2016 年9 月 30 日 止, 安信
永丰定期开放 债券型证 券 投资基金已收 到的首次 发 售募集的有效 认购资金 扣 除认购费后 的净认购
金额为 人民 币 799,750,677.66 元 ,折合 799,750,677.66 份 基金 份额 ;有 效认 购资金 在首 次发 售
募集期 内产 生的 利息 为人 民币 172,866.74 元, 折 合 172,866.74 份 基金 份额 。其中 永丰 定 开 A 已
收到的 首次 发售 募集 的有 效认购 资金 扣除 认购 费后 的净认 购金 额为 人民 币626,493,663.99 元, 折
合 626,493,663.99 份 基 金 份 额 ; 有 效 认 购 资 金 在 首 次 发 售 募 集 期 内 产 生 的 利 息 为 人 民 币
140,615.69 元, 折合 140,615.69 份基 金份 额; 永丰 定开 C 已 收到 的首 次发 售 募集的 有效 认购 资
金金额 为人 民币 173,257,013.67 元, 折合 173,257,013.67 份基 金份 额; 有效 认购资 金在 首次 发
售募集 期内 产生 的利 息为 人民币 32,251.05 元 ,折 合 32,251.05 份 基金 份额 。以上 收到 的实 收 基
金共计 人民 币 799,923,544.40 元 ,折合 799,923,544.40 份 基金 份额 。本 基金 的基金 管理 人为 安
信基金管理有 限责任公 司 ,注册登记机 构为安信 基 金管理有 限责 任公司, 基 金托管人为 中国农业
银行股 份有 限公 司。
本基金 投资 范围 包括 国债 、 中 期票 据 、 央 行票 据 、 可 转换债 券 (含 可分 离交 易 的可转 换债 券) 、
金融债、企业 债券、公 司 债券、短期融 资券、超 短 期融资券、债 券回购、 资 产支持证券 、同业存
单、 银 行存 款 (包 括协 议 存款、 定期 存款 及其 他银 行存款 ) 、 货 币市 场工 具、 国债期 货以 及法 律法
规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具, 但 须符合中国证 监会的相 关 规定。本基 金不直接
从二级市场买 入股票、 权 证等权益类资 产,也不 参 与一级市场新 股的首发 或 增发,但可 持有因可
转换债券转股 所形成的 股 票、因所持股 票所派发 的 权证和因投资 可分离交 易 的可转换债 券而产生
的权证 等。 因上 述原 因持 有 的股票 和权 证等 资产 , 基 金 将在其 可交 易之 日起 的 10 个工作 日内 卖出 。
如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ,基金管理人 在履行适 当 程序后,可 以将其纳
入投资 范围 。
本基金的投资 组合比例 为 :债券资产占 基金资产 的 比例不低于 80%,本 基金 在开放期、封 闭
期前 10 个 工作 日以 及封 闭 期最后 10 个工 作日 不受 上 述投资 比例 限制 。在 开放 期,每 个交 易日 日
终在扣 除国 债期 货需 缴纳 的交易 保证 金后 ,本 基金 持有现 金或 到期 日 在 1 年 以内的 政府 债券 的 投
资比例 合计 不低 于基 金资 产净值 的 5% ; 在封 闭期, 每个交 易日 日终 在扣 除国 债期货 需缴 纳的交易
保证金 后, 保持 不低 于交 易保证 金一 倍的 现金 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 :中债 总指 数( 全价 )收 益率。
安信永丰定开债券 2017 年年度 报告摘要
第 19 页
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 其 后颁 布的 应用 指南、 解释 以及 其他 相关 规定 ( 以下 合称 “企 业会 计准则 ” ) 编制 , 同 时,
对于在具体会 计核算和 信 息披露方面, 也参考了 中 国证券投资基 金业协会 修 订并发布的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《中 国 证券监 督管 理委 员会 关于 证券投 资基 金估 值
业务的 指导 意见 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露管 理办 法 》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》
第 2 号《年 度报 告的 内容 与格式 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注 的
编制及 披露 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》 及 其他 中国 证
监会及 中国 证券 投资 基金 业协会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期 所采 用的 会计政 策、 会计 估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 税项
7.4.5.1 印 花税
证券( 股票 )交 易印 花税 税率 为 1‰ ,由 出让 方缴 纳。
7.4.5.2 企 业所 得税
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ,包括买 卖 股票、债券的 差价收入 , 股权的股息、 红
利收入 ,债 券的 利息 收入 及其他 收入 ,暂 不征 收企 业所得 税。
7.4.5.3 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文 《关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 、
财税[2016]46 号文 《 关于 进一步 明确 全面 推开 营改 增试点 金融 业有 关政 策的 通知》 、 财 税[2016]70
号文《 关于 金融 机构 同业 往来等 增值 税政 策的 补充 通知》 、财 税[2016]140 号 文《关 于明 确金 融、
房地产开发、 教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 、 财税[2017]56 号文《关 于 资管产品增值 税有
关问题的通知》 、财税〔2017 〕90 号文 《关于租 入固 定资产进项税 额抵扣等 增 值税政策的通 知》
的规定 及其 他相 关法 规:
资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,自 2018安信永丰定开债券 2017 年年度 报告摘要
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年 1 月 1 日起, 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 ,暂适 用简 易计 税 方
法,按 照 3% 的征 收率 缴纳 增值税 。对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程 中发生 的增 值税 应
税行为,未缴 纳增值税 的 ,不再缴纳; 已缴纳增 值 税的,已纳税 额从资管 产 品管理人以 后月份的
增值税应纳税 额中抵减 ; 对证券投资基 金(封闭 式 证券投资基金 ,开放式 证 券投资基金 )管理人
运用基金买卖 股票、债 券 的转让收入免 征增值税 ; 国债、地方政 府债利息 收 入以及金融 同业往来
利息收 入免 征增 值税 ;存 款利 息 收入 不征 收增 值税 ;
7.4.5.4 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入,由 上 市公司、债券 发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利、 债券 的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴个 人所 得税 。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ,持 股期 限在 1 个月 以内 (含 1 个 月)的 ,其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年(含 1 年) 的,暂 减按 50%计入
应纳税 所得 额; 持股 期限 超过 1 年的 ,股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.6 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
( 以 下 简
称“安 信基 金” )
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
( 以 下 简
称“中 国农 业银 行” )
基金托 管人 、基 金代 销机 构
安信证 券股 份有 限公 司
(以 下简 称 “安
信证券 ” )
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
五矿资 本控 股有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中广核 财务 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
佛山市 顺德 区新 碧贸 易有 限公司 基金管 理人 的股 东
安信乾 盛财 富管 理( 深圳 )有限 公司 基金管 理人 的子 公司
安信乾 正股 权投 资管 理( 深圳) 有限 公司 基金管 理人 子公 司的 子公 司
注:1) 本 基金 管理 人于2013 年 12 月2 日 设立 了全 资 子公司 安信 乾盛 财富 管理 (深 圳) 有限 公司 。
2) 根据 本基 金管 理人 子公 司安信 乾盛 股东 会的 有关 决议, 安信 乾盛 将其 持有100% 股 权子 公司
安信乾正股权 投资管理 ( 深圳)有限公 司进行解 散 并清算注销, 上述注销 登 记手续已于 2017 年
11 月 30 日 在深 圳市 场监 督管理 局办 理完 毕。
3) 以下 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 安信永丰定开债券 2017 年年度 报告摘要
第 21 页
7.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.7.1.1 股 票交 易
本 基金 本期 及上 年度 可比期 间均 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 股票 交易。
7.4.7.1.2 债 券交 易
金额 单位 :人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年10月10日(基 金合 同 生效日)至
2016年12月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
安信证 券 668,859,720.06 100.00% 135,740,844.43 100.00%
7.4.7.1.3 债 券回 购交易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年10月10日(基 金合 同 生效日)至
2016年12月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
安信证 券 12,171,501,000.00 100.00% 8,241,758,000.00 100.00%
7.4.7.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基 金本 期 及 上年 度 可比期 间 无 应支 付关 联方 的佣金 。
7.4.7.2 关 联方 报酬
7.4.7.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年10 月 10 日( 基金 合同生 效
日)至2016 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 3,824,187.64 1,428,812.76 安信永丰定开债券 2017 年年度 报告摘要
第 22 页
的管理 费
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,234,075.38 832,559.68
注:基金管理 费每日计 提 ,按月支付。 本基金的 管 理费按前一日 基金资产 净 值的 0.80% 年费率 计
提。计 算方 法如 下 :
H=E×0 .80% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.7.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年10 月 10 日( 基金 合同生 效
日)至2016 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
956,046.95 357,203.22
注:基金托管 费每日计 提 ,按月支付。 本基金的 托 管费均按前一 日基金资 产 净值的 0.20% 的年 费
率计提 。计 算方 法如 下 :
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.7.2.3 销 售服 务费
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
安信永 丰定 开债 券
A
安信永 丰定 开债 券
C
合计
中国农 业银 行
- 164,666.59
164,666.59
安信基 金
- 21,918.88
21,918.88
安信证 券
- 105.97
105.97
合计
- 186,691.44
186,691.44
获得销 售服 务费 的各 关联 方
上年度 可比 期间
安信永丰定开债券 2017 年年度 报告摘要
第 23 页
名称
2016 年10 月 10 日 (基 金 合同生 效日 ) 至 2016 年12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
安信永 丰定 开债 券
A
安信永 丰定 开债 券
C
合计
中国农 业银 行 - 67,858.26
67,858.26
安信基 金 - 8,943.89
8,943.89
安信证 券 - 24.29
24.29
合计
- 76,826.44
76,826.44
注:基金销售 服务费可 用 于本基金的市 场推广、 销 售以及基金份 额持有人 服 务等各项费 用。本基
金A 类 份额 不收 取销 售服 务费,C 类 份额 的销 售服 务 费年费 率 为0.20% 。 本基 金 销售服 务费 按前 一
日C 类 份额 基金 资产 净值 的 0.20% 年 费率 计提 。计 算方法 如下 :
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
7.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本 基金 本期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场债 券( 含回购 )交 易。
7.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 基金 的管 理人 于本 期及上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 基金 于本 期末 和上 年度末 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方均 未投 资本 基金。
7.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 10 月 10 日( 基金 合同生 效日)
至 2016 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 5,780,887.00 143,820.06 37,500,312.90 263,113.96
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管, 按约 定利 率计 息。 安信永丰定开债券 2017 年年度 报告摘要
第 24 页
7.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
7.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 需说 明的 其他 关联 交易事 项。
7.4.8 期 末(2017 年 12 月31 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
7.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期 末,本基 金 无从事银行间 市场债券 正 回购交易形成 的卖出回 购 证券款余额, 无
抵押债 券。
7.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截 至 本 报 告 期 末 , 本 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额
65,000,000.00 元, 于 2018 年1 月2 日到 期。 该类 交 易要求 本基 金在 回购 期内 持有的 证券 交易 所
交易的债券和/ 或 在新 质 押式 回 购 下 转 入 质 押库 的 债券 , 按 证 券 交 易 所规 定 的比 例 折 算 为 标 准券
后,不 低于 债券 回购 交易 的余额 。 安信永丰定开债券 2017 年年度 报告摘要
第 25 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 - -
其中: 股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收 益投 资 249,618,298.60 90.78
其中: 债券 249,618,298.60 90.78
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,849,859.27 2.49
8 其他各 项资 产 18,506,007.43 6.73
9 合计 274,974,165.30 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本 基金 本报 告期 末未 持有境 内股 票。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
本 基金 本报 告期 内未 持有股 票。
安信永丰定开债券 2017 年年度 报告摘要
第 26 页
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
本 基金 本报 告期 内未 持有股 票。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例( %)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,688,000.00 15.26-
其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 117,956,779.20 60.65
5 企业短 期融 资券 20,061,000.00 10.31
6 中期票 据 10,091,000.00 5.19
7 可转债 (可 交换 债) 13,204,519.40 6.79
8 同业存 单 58,617,000.00 30.14
9 其他 - -
10 合计 249,618,298.60 128.35
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 111710371
17 兴业银行
CD371
300,000 29,349,000.00 15.09
2 111786129
17 宁波银行
CD184
300,000 29,268,000.00 15.05
3 112380 16 东林 01 170,000 16,972,800.00 8.73
4 112479 16 珠 海债 170,000 16,726,300.00 8.60
5 112475 16 万丰 01 159,950 15,681,498.00 8.06
安信永丰定开债券 2017 年年度 报告摘要
第 27 页
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ,本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ,本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未有 被 监管部门立案 调查,不 存 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.11.2
本基金投资的 前十名股 票 没有超出基金 合同规定 的 备选股票库, 本基金管 理 人从制度和流 程
上要求 股票 必须 先入 库再 买入。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元 安信永丰定开债券 2017 年年度 报告摘要
第 28 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 26,918.46
2 应收证 券清 算款 14,947,215.36
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,531,873.61
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 18,506,007.43
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 113009 广汽转 债 5,830,500.00 3.00
2 113008 电气转 债 4,051,955.60 2.08
3 110034 九州转 债 544,363.80 0.28
4 113010 江南转 债 519,100.00 0.27
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由 于四 舍五 入原 因, 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
安信永丰定开债券 2017 年年度 报告摘要
第 29 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
份额级 别
持有
人户
数
(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例(% )
持有份 额
占总份 额比
例(% )
安信永丰
定开债券
A
2134
74,427.17 9,954.75 0.01 158,817,615.37 99.99
安信永丰
定开债券
C
571
66,507.34 16,401,250.00 43.19 21,574,440.43 56.81
合计
2705
72755.36
16,411,204.75 8.34 180,392,055.80
91.66
注: 机构/个人 投资者持 有 份额占总份 额比例的 计算 中,对下属 分级基金 ,比 例的分母采 用各自 级
别的份 额, 对合 计数 ,比 例的分 母采 用下 属分 级基 金份额 的合 计数 (即 期末 基金份 额总 额) 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数( 份)
占基金 总份 额比 例(%)
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
安信永 丰定 开债 券 A 10,248.83 0.0065
安信永 丰定 开债 券 C - -
合计
10,248.83 0.0052
注: 管理人的 从业人员 持 有基金占基金 总份额比 例 的计算中,对 下属分级 基 金,比例的 分母采用
各自级 别的 份额 , 对 合计 数, 比 例的 分母 采用 下属 分级基 金份 额的 合计 数 ( 即期末 基金 份额 总额 ) 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、
基金投 资和 研究 部门
负责人 持有 本开 放式
基金
安信永 丰定 开债 券A 0
安信永 丰定 开债 券C 0 安信永丰定开债券 2017 年年度 报告摘要
第 30 页
合计
0
本基金 基金 经理 持有
本开放 式基 金
安信永 丰定 开债 券A 0
安信永 丰定 开债 券C 0
合计
0
安信永丰定开债券 2017 年年度 报告摘要
第 31 页
§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
项目
安信永 丰定 开债
券A
安信永 丰定 开债
券 C
基金合 同生 效日 (2016 年 10 月 10 日 )基 金
份额总 额
626,634,279.68 173,289,264.72
本报告 期期 初基 金份 额总 额 626,634,279.68 173,289,264.72
本报告 期基 金总 申购 份额 57,868.78 20,048,224.18
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 467,864,578.34 155,361,798.47
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 (份 额减 少以 “-”
填列)
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 158,827,570.12 37,975,690.43
安信永丰定开债券 2017 年年度 报告摘要
第 32 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 举行 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 报告 期内 本基 金基 金 管理人 无重 大人 事变 动。
2 、本 基金 托管 人于 2016 年 8 月 29 日 任命 史静 欣 女士为 中国 农业 银行 股份 有限公 司托 管业
务部/ 养 老金 管理 中心 副总经 理 ,负 责管 理证 券投 资基 金 托管 业务 。因 工作 需要 , 余晓 晨先 生于
2017 年3 月8 日不 再担 任 中国农 业银 行股 份有 限公 司托管 业务 部/ 养老 金管 理 中心副 总经 理职 务 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 本基 金无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 请的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 ( 特殊 普通 合 伙) ,该 事务 所 自本 基金
合同生 效以 来为 本基 金提 供审计 服务 至今 。本 年度 应支付 的审 计费 为人 民 币60,000 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、 托管人 的 托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员未 受到任 何稽 查 或
处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证 券 2 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
招商证 券 2 - - - - - 安信永丰定开债券 2017 年年度 报告摘要
第 33 页
东吴证 券 2 - - - - 新增
兴业证 券 2 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
注: 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 ( 证监基 金字[2007]48
号)的有关规 定,本基 金 管理人制定了 《安信基 金 管理有限责任 公司券商 交 易单元选择 标准及佣
金分配 办法 》 , 对券 商交 易 单元的 选择 标准 和程 序进 行了规 定。 本基 金管 理人 将券商 路演 数量 和质
量、 提供 的信 息充 分性 和 及时性 、 系统 支持 等作 为 交易单 元的 选择 标准 , 由 权益投 资部 、 研究 部、
运营部 交易 室对 券商 考评 后提出 租用 及变 更方 案, 最终由 公司 基金 投资 决策 委员讨 论及 决定 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
安信证 券 668,859,720.06 100.00% 12,171,501,000.00 100.00% - -
海通证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
安信永丰定开债券 2017 年年度 报告摘要
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
无。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
安 信基 金管理 有限 责任公 司
2018 年 3 月 31 日