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安 信 尊 享 纯债 债 券 型 证券 投 资 基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 安信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 招商证券股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 安信尊享纯债 2017 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 招商 证券 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 30 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 自年 度报 告正文 ，投 资者 欲了 解详 细内容 ，应 阅读 年度 报告 正文。
本报告 中财务 资料已经 审计 。安永华明 会计师事 务 所（ 特殊普通 合伙） 为 本 基金出具了标 准
无保留 意见 的审 计报 告， 请投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 安信尊享纯债 2017 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 安信尊 享纯 债
基金主 代码 003395
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月 29 日
基金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 招商证 券股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,294,367,678.32 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金在 控制 组合 净值 波动 率 的前 提下 ，力 争实 现长
期超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。
投资策 略 本 基 金通 过自 上而 下和 自下 而 上相 结合 、定 性分 析和
定 量 分析 相补 充的 方法 ，确 定 资产 在非 信用 类固 定收
益 类 证券 和信 用类 固定 收益 类 证券 之间 的配 置比 例。
发 挥 基金 管理 人的 信用 研究 优 势以 获取 最大 化的 信用
溢 价 。本 基金 采用 的投 资策 略 包括 ：期 限结 构策 略、
信 用 策略 、互 换策 略、 息差 策 略等 。同 时， 通过 自上
而 下 和自 下而 上相 结合 、定 性 分析 和定 量分 析相 补充
的 方 法， 进行 前瞻 性的 决策 。 在债 券投 资方 面， 灵活
应 用 各种 期限 结构 策略 、信 用 策略 、互 换策 略、 息差
策 略 ，在 合理 管理 并控 制组 合 风险 的前 提下 ，最 大化
组合收 益。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数收 益率 。
风险收 益特 征 本 基 金为 债券 型基 金， 预期 收 益和 预期 风险 高于 货币
市 场 基金 ，但 低于 混合 型基 金 、股 票型 基金 ，属 于中
低风险/收 益的 产品 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
招商证 券股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 乔江晖 郭杰
联系电 话 0755-82509999 0755-82943666
电子邮 箱 service@essencefund.com tgb@cmschina.com.cn
客户服 务电 话
4008-088-088 95565 安信尊享纯债 2017 年年度报告 摘要
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传真 0755-82799292 0755-82960794
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.essencefund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标
2017 年
2016 年9 月29 日(基 金合 同
生效日)-2016 年12 月31
日
本期已 实现 收益 93,433,235.20 3,739,322.28
本期利 润 79,367,265.43 -8,534,032.11
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0256 -0.0078
本期基 金份 额净 值增 长率 2.60% -0.27%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0047 -0.0027
期末基 金资 产净 值 3,309,952,261.48 1,791,615,727.29
期末基 金份 额净 值 1.0047 0.9973
注：1 、 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 （申） 购或 交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 ；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.23% 0.03% -1.15% 0.06% 1.38% -0.03%
过去六 个月 1.16% 0.03% -1.30% 0.05% 2.46% -0.02%
过去一 年 2.60% 0.03% -3.38% 0.06% 5.98% -0.03%
自基金 合同
生效起 至今
2.33% 0.04% -5.59% 0.09% 7.92% -0.05%
注：根据《安 信 尊享纯 债 债券型证券投 资基金基 金 合同》的约定 ，本基金 的 业绩比较基 准为： 中
债综合指数收 益率 。中 债 综合指数是由 中央国债 登 记结算有限公 司编制的 具 有代表性的 债券市场
指数。根据本 基金的投 资 范围和投资比 例，选用 上 述业绩比较基 准能够客 观 、合理地反 映本基金
的风险 收益 特征 。 安信尊享纯债 2017 年年度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2016 年9 月29 日。
2 、 本 基金 合同 规定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比 例
符合基 金合 同的 约定 。建 仓期结 束时 ，本 基金 的投 资组合 比例 符合 基金 合同 的约定 。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。 安信尊享纯债 2017 年年度报告 摘要
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份基金份额
分红数
现金 形 式 发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2017 0.1850 60,945,773.81 36.65 60,945,810.46 -
2016 - - - - -
合计 0.1850 60,945,773.81 36.65 60,945,810.46
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
安信基 金管 理有 限责 任公 司经中 国证 监会 批准 ，成 立于 2011 年 12 月， 总部 位于深 圳， 注 册
资本 5.0625 亿元 人民 币 ，股东 及股 权结 构为 ：五 矿资本 控股 有限 公司 持 有 39.84% 的股 权， 安信
证券股 份有 限公 司持 有33.95% 的 股权 ， 佛 山市 顺德 区新碧 贸易 有限 公司 持 有20.28% 的股 权， 中广
核财务 有限 责任 公司 持 有5.93% 的股 权。
截至 2017 年 12 月 31 日， 本基 金管 理人 共管 理 38 只开 放式 基金 ，具 体 如下： 从 2012 年 6
月20 日起 管理 安信 策略 精 选灵 活 配置 混合 型证 券投 资基金 ； 从2012 年9 月 25 日起管 理安 信目 标
收益债 券型 证券 投资 基金 ； 从2012 年12 月18 日 起管 理安信 平稳 增长 混合 型发 起式证 券投 资基 金；
从2013 年2 月5 日 起管 理 安信现 金管 理货 币市 场基 金； 从2013 年7 月 24 日 起 管理安 信宝 利债 券
型证券 投资 基金 （LOF ） （ 原安信 宝利 分级 债券 型证 券投资 基金 ） ； 从 2013 年 11 月 8 日起 管理 安信
永利信 用定 期开 放债 券型 证券投 资基 金； 从 2013 年12 月 31 日 起管 理安 信鑫 发优选 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 ；从 2014 年 4 月 21 日起 管理 安信 价 值精选 股票 型证 券投 资基 金；从 2014 年 11
月24 日起 管理 安信 现金 增 利货币 市场 基金 ； 从2015 年 3 月 19 日起 管理 安信 消 费医药 主题 股票 型
证券投 资基 金； 从2015 年4 月 15 日 起管 理安 信动 态 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金； 从 2015
年5 月14 日起 管理 安信 中 证一带 一路 主题 指数 分级 证券投 资基 金； 从 2015 年5 月 20 日 起管 理安
信优势 增长 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ； 从 2015 年 5 月 25 日 起管 理安 信稳 健增值 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金； 从 2015 年 6 月 5 日 起管 理安 信鑫安 得利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ；从
2015 年 8 月 7 日 起管 理安 信新常 态沪 港深 精选 股票 型证券 投 资 基金 ； 从 2015 年 11 月 24 日 起管
理安信 新动 力灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金； 从2016 年3 月9 日起 管理 安信 安盈保 本混 合型 证券
投资基 金； 从 2016 年 5 月 9 日 起管 理安 信新 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金； 从 2016 年 7 月
28 日起 管理 安信 新优 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金；从 2016 年 8 月 9 日 起管理 安信 新目 标灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金； 从 2016 年 8 月 19 日 起管理 安信 新价 值灵 活配 置混合 型证 券投 资 基
金； 从2016 年9 月9 日 起 管理安 信保 证金 交易 型货 币市场 基金 ； 从2016 年9 月 29 日起 管理 安信
新成长 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金；从 2016 年 9 月 29 日 起管 理安 信尊 享纯 债债券 型证 券投 资
基金； 从 2016 年 10 月 10 日起 管理 安信 永丰 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 ；从 2016 年 10 月 12
日起管 理安 信沪 深300 指 数增强 型发 起式 证券 投资 基金； 从 2016 年10 月17 日起管 理安 信活 期 宝
货币市 场基 金； 从 2016 年 12 月 9 日 起管 理安 信 新趋势 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ； 从 2016安信尊享纯债 2017 年年度报告 摘要
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年 12 月 19 日起 管理 安信 新视野 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ； 从 2017 年 1 月 13 日起 管理 安信
永鑫定 期开 放债 券型 证券 投资基 金； 从 2017 年 3 月 16 日 起管 理安 信新 起点 灵活配 置混 合型 证券
投资基 金； 从2017 年3 月 16 日起 管理 安信 中国 制 造 2025 沪 港深 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金；
从2017 年3 月29 日 起管 理安信 合作 创新 主题 沪港 深灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ； 从2017 年7
月 3 日起 管理 安信 量化 多 因子灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金； 从 2017 年 7 月 20 日 起管 理安 信工
业 4.0 主 题沪 港深 精选 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金；从 2017 年 12 月 6 日 起管理 安信 稳健 阿尔
法定期 开放 混合 型发 起式 基金； 从 2017 年 12 月 28 日起管 理安 信永 泰定 期开 放债券 型发 起式 证 券
投资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经
理（助 理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
张翼飞
本基金
的基金
经理
2016 年
9 月 29
日
- 6.5 年
张翼飞 先生 ， 经济 学硕 士 。 历任摩 根轧 机 （上
海） 有限 公司 财务 部会 计 、 财 务主 管 ， 上 海
市国有资产监督管理委员会规划发展处研
究员， 秦皇 岛嘉 隆高 科实 业 有限公 司财 务总
监， 日 盛嘉 富证 券国 际有 限 公司上 海代 表处
研究部 研究 员。 现任 安信 基 金管理 有限 责任
公司固 定收 益部 基金 经理 。 曾任安 信现 金管
理货币 市场 基金 、 安 信目 标 收益债 券型 证券
投资基 金、 安信 永利 信用 定 期开放 债券 型证
券投资 基金 的基 金经 理助 理， 安 信现 金管 理
货币市 场基 金、 安信 现金 增 利货币 市场 基金
的基金 经理 ； 现 任安 信稳 健 增值灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金、 安信 目 标收益 债券 型证
券投资 基金 、 安 信永 利信 用 定期开 放债 券型
证券投 资基 金、 安信 尊享 纯 债债券 型证 券投
资基金 、 安 信新 趋势 灵活 配 置混合 型证 券投
资基金 、 安 信永 鑫定 期开 放 债券型 证券 投资
基金、 安信 新起 点灵 活配 置 混合型 证券 投资
基金的 基金 经理 。
李君
本基金
的基金
经理
2017 年
12 月 26
日
- 12.0 年
李君先 生 ， 管 理学 硕士 ， 具 有 12 年证 券研
究投资 相关 工作 经验 。 历 任 光大证 券研 究所
研究部 行业 分析 师、 国信 证 券研究 所研 究部
高级行 业分 析师 、 上 海泽 熙 投资管 理有 限公
司投资 研究 部投 资研 究员 、 太和先 机资 产管
理有限 公司 投资 研究 部研 究总监 、 东 方睿 德
（上海 ） 投 资管 理有 限公 司 股权投 资部 投资安信尊享纯债 2017 年年度报告 摘要
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总监、 上海 东证 橡睿 投资 管 理有限 公司 投资
部总经 理。 现任 安信 基金 管 理有限 责任 公司
固定收 益部 基金 经理 。 现 任 安信永 利信 用定
期开放 债券 型证 券投 资基 金、 安 信目 标收 益
债券型 证券 投资 基金 、 安 信 尊享纯 债债 券型
证券投 资基 金、 安信 新趋 势 灵活配 置混 合型
证券投 资基 金、 安信 永鑫 定 期开放 债券 型证
券投资 基金 、 安 信稳 健增 值 灵活配 置混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 。
王坤
本基金
的基金
经理助
理
2016 年
10 月 17
日
- 2.0 年
王坤先 生 ， 金 融学 硕士 。 曾 任安信 基金 管理
有限责 任公 司固 定收 益部 研究助 理。 现任 安
信基金管理有限责任公司固定收益部基金
经理助 理。 现任 安信 基金 目 标收益 债券 型证
券投资 基金 、 安 信永 利信 用 定期开 放债 券型
证券投 资基 金、 安信 稳健 增 值灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 、 安 信新 趋 势灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 、 安 信新 起 点灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 、 安 信永 鑫 定期开 放债 券式
证券投 资基 金、 安信 尊享 纯 债债券 型证 券投
资基金 的基 金 经 理助 理。
注：1 、 基金 经理 的 “ 任职 日期 ” 根 据公 司决 定的 公 告 （ 生效 ） 日 期填 写 ； 基 金经理 助理 的 “任 职
日期” 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 填写 。 “ 离任 日 期”根 据公 司决 定的 公告 （生效 ）日 期填 写 。
2 、 证 券从 业年 限计 算 标准遵 从行 业协 会 《证 券 业从业 人员 资格 管理 办法 》 中 关于 证券 从业 人
员范围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 销
售管理办法》 、 《公开募 集 证券投资基 金运作管 理办 法》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》等 有
关法律法规、 监管部门 的 相关规定及基 金合同的 约 定，依照诚实 信用、勤 勉 尽责、安全 高效的原
则管理和运用 基金资产 ， 在认真控制投 资风险的 基 础上，为基金 份额持有 人 谋求最大利 益，没有
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人采 用 T 值检 验等统 计方 法， 定期 对旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合之 间发 生 的
同一交易日内 、三个交 易 日内、五个交 易日内的 同 向交易价差进 行专项分 析 和检查。分 析结果显
示，本基金与 本基金管 理 人旗下管理的 所有其他 基 金和投资组合 之间，不 存 在通过相同 品种的同
向交易 进行 投资 组合 间利 益输送 的行 为。 安信尊享纯债 2017 年年度报告 摘要
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4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》和 公
司制定的公平 交易相关 制 度，公平对待 旗下管理 的 所有基金和投 资组合， 未 出现违反公 平交易制
度的情 况， 亦未 受到 监管 机构的 相关 调查 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 报 告期内，本公 司所有投 资 组合参与的交 易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量未 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年在 去杠 杆的 政策 大 背景下 ， 虽 然宏 观经 济并 没 有大的 波动 ， 但 债市 的收 益 率持续 上行 。
期间，我们基 于对政策 和 基本面的研究 分析，始 终 对市场持谨慎 的态度； 除 了少量的较 长期金融
债以外，绝大 部分仓位 配 置了中短期利 率债和同 业 存单。始终坚 持了短久 期 、高评级的 策略，很
好的规 避了 市场 下跌 风险 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0047 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 2.60%， 业绩
比较基 准收 益率 为-3.38% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年， 我们 的观 点 如下：
1、经 济增 速预 期仍 保持 平 稳向上 ，但 预期 不会 有大 的惊喜 ，对 债市 不构 成大 的风险 。
2、 通胀 可能 略有 上行 ， 不 过考虑 到货 币增 量持 续下 降， 且去 杠杆 预期 仍将 持 续， 作为 一个 货币 现
象的通 货膨 胀， 预期 不会 有显著 的上 行。
3、 认 为2018 年 最值 得关 注的仍 然是 去杠 杆政 策的 节奏和 进度 。 这 个是 整个 债市的 最大 的基 本面 ，
我们认 为政 策的 延续 虽然 毫无疑 问， 但随 着去 杠杆 政策成 效逐 渐浮 现， 例如M2 增速 已经 连续 很多
个月下 降， 在政 策力 度上 或有别 于 2017 年这 种逐 步 加强的 过程 。
4、 我们 预期 ， 去 杠杆 政策 力度、 实体 经济 承受 力、 债券收 益率 对资 金的 吸引 力， 在 不是 很远 的未
来， 很 可能 将达 到某 个可 持续的 均衡 。 而 当前 的债 市收益 率已 经相 当可 观。 2017 年 可以 概括 为 “ 中
高票息+负 资本 利得 ” 时期 ，2018 年 很可 能是 “ 高票 息+低 资本 利得 ” 的一 年。 债市的 配置 收益 率
具有相 当的 吸引 力。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规、证监 会的相关 规 定以及基金合 同的约定 ， 对基金所持有 的安信尊享纯债 2017 年年度报告 摘要
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投资品 种进 行估 值。 本基 金 托管人 根据 法律 法规 及基 金合同 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
会计师事务所 定期对估 值 调整采用的相 关估值模 型 、假设及参数 的适当性 发 表审核意见 并出具报
告。
本基金管理人 为了确保 估 值工作的合规 开展，设 立 估值委员会。 估值委员 会 负责审定公司 基
金估值业务管 理制度， 建 立健全估值决 策体系， 确 定不同基金产 品及投资 品 种的估值方 法，保证
基金估值业务 准确真实 地 反映基金相关 金融资产 和 金融负债的公 允价值。 估 值委员会负 责人 由公
司分管投资的 副总经理 担 任，估值委员 会成员由 运 营部、权益投 资部、固 定 收益部、特 定资产管
理部、研究部 、信用研 究 部和监察稽核 部分别委 派 一名或多名代 表组成， 以 上人员均具 备必要的
经验、专业胜 任能力和 相 关工作经验。 估值委员 会 各成员职责分 工如下： 权 益投资部、 固定收益
部、特定资产 管理部、 研 究部及信用研 究部负责 关 注市场变化、 证券发行 机 构重大事件 等可能对
估值产生重大 影响的因 素 ，向估值委员 会提出合 理 的估值建议， 确保估值 的 公允性；运 营部负责
日常估值业务 的具体执 行 ，及时准确完 成基金估 值 ，并负责和托 管行沟通 协 调核对；监 察稽核部
负责定期或不 定期对估 值 政策、程序及 相关方法 的 一致性进行检 查，确保 估 值政策和程 序的一贯
性。当估值委 员会委员 同 时为基金经理 时，涉及 其 相关持仓品种 估值调整 时 采取回避机 制，保持
估值调 整的 客观 性和 独立 性。本 基金 管理 人参 与估 值流程 各方 之间 不存 在任 何重大 利益 冲突 。
截至报告期末 本基金管 理 人已签约的定 价服务机 构 为中央国债登 记结算有 限 责任公司和中 证
指数有 限公 司， 由其 按约 定提供 相关 债券 品种 和流 通受限 股票 的估 值参 考数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金管理人 严格按照 相 关法律法规和 本基金合 同 的规定及实际 运作情况 进 行 利润分配。 本
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 的金 额合 计 为 60,945,810.46 元， 符合 相关 法律法 规及 基金 合同
的约定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 出现 了连续 二十 个工 作日 基金 持有人 数不 满 200 人 的情 形，时 间范 围 为
2017 年1 月3 日至2017 年 3 月1 日、2017 年3 月30 日至 2017 年6 月21 日、2017 年7 月 11 日
至2017 年9 月11 日、2017 年9 月 26 日至 2017 年12 月 6 日。
安信尊享纯债 2017 年年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期， 招商 证券 股份 有限公 司在 本基 金的 托管 过程中 ，严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托 管协议和 其 他有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支及利 润分配等 方 面进行了认真 的复核， 对 本基金的投 资运作方
面进行 了监 督， 未发 现基 金管理 人有 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本 年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本 托管人依法 对安信基 金 管理有限责任 公司编制 和 披露的安信尊 享纯债债 券 型证券投资基 金
2017 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。 安信尊享纯债 2017 年年度报告 摘要
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§6 审计报 告
本基 金2017 年 年度 财务 会 计报告 已经 安永 华明 会计 师事务 所 （特 殊普 通合 伙 ） 审 计， 注册 会
计师签字出具 了标准无 保 留意见的审计 报告。投 资 者欲了解本基 金审计报 告 详细内容， 应阅读年
度报告 正文 。
安信尊享纯债 2017 年年度报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 安信 尊享 纯债 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 5,690,602.10 5,372,367.00
结算备 付金 - 6,244,586.39
存出保 证金 104.41 25,652.96
交易性 金融 资产 4,424,850,000.00 2,127,791,282.10
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 3,946,850,000.00 2,127,791,282.10
资产支 持证 券投 资 478,000,000.00 -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 100,039,352.17 9,234,773.19
应收股 利 - -
应收申 购款 9.92 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 4,530,580,068.60 2,148,668,661.64
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 1,217,199,294.19 354,499,083.25
应付证 券清 算款 - 1,724,285.10
应付赎 回款 - 2,070.28
应付管 理人 报酬 842,702.66 455,457.40
应付托 管费 280,900.87 151,819.12
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 71,594.47 34,012.57
应交税 费 - - 安信尊享纯债 2017 年年度报告 摘要
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应付利 息 1,933,314.93 51,206.54
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 300,000.00 135,000.09
负债合 计 1,220,627,807.12 357,052,934.35
所有者权益：
实收基 金 3,294,367,678.32 1,796,478,504.35
未分配 利润 15,584,583.16 -4,862,777.06
所有者 权益 合计 3,309,952,261.48 1,791,615,727.29
负债和 所有 者权 益总 计 4,530,580,068.60 2,148,668,661.64
注： 报 告截 止 日2017 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.0047 元 ， 基 金份 额总 额3,294,367,678.32
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 安信 尊享 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017
年12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年9 月29 日(基金合
同生效日) 至2016 年12 月
31 日
一、收入 128,391,884.26 -5,770,839.77
1.利息 收入 156,668,300.14 10,615,472.62
其中： 存款 利息 收入 218,448.16 454,133.96
债券利 息收 入 144,383,060.39 9,732,959.63
资产支 持证 券利 息收 入 11,864,021.93 -
买入返 售金 融资 产收 入 202,769.66 428,379.03
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -14,216,274.39 -4,112,964.96
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -14,216,274.39 -4,112,964.96
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填
列）
-14,065,969.77 -12,273,354.39
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 5,828.28 6.96
减：二、费用 49,024,618.83 2,763,192.34 安信尊享纯债 2017 年年度报告 摘要
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1．管 理人 报酬 9,321,956.69 786,943.06
2．托 管费 3,107,318.84 262,314.34
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 87,029.46 14,732.95
5．利 息支 出 36,075,813.84 1,563,801.99
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 36,075,813.84 1,563,801.99
6．其 他费 用 432,500.00 135,400.00
三、 利润总额 （亏损 总额 以 “-” 号填列） 79,367,265.43 -8,534,032.11
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 79,367,265.43 -8,534,032.11
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 安信 尊享 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,796,478,504.35 -4,862,777.06 1,791,615,727.29
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 79,367,265.43 79,367,265.43
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
1,497,889,173.97 2,025,905.25 1,499,915,079.22
其中：1. 基 金申 购款 1,498,785,882.49 2,029,154.70 1,500,815,037.19
2. 基金 赎回 款 -896,708.52 -3,249.45 -899,957.97
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -60,945,810.46 -60,945,810.46
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
3,294,367,678.32 15,584,583.16 3,309,952,261.48
项目
上年度可比期间
2016 年 9 月 29 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日 安信尊享纯债 2017 年年度报告 摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
200,379,889.02 - 200,379,889.02
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -8,534,032.11 -8,534,032.11
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
1,596,098,615.33 3,671,255.05 1,599,769,870.38
其中：1. 基 金申 购款 1,596,361,946.85 3,671,606.35 1,600,033,553.20
2. 基金 赎回 款 -263,331.52 -351.30 -263,682.82
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,796,478,504.35 -4,862,777.06 1,791,615,727.29
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 刘入 领______
______范瑛______
____ 尚 尔航____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
安信尊 享纯 债债 券型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “本 基金” ） 经中 国证 券监 督管 理委员 会 （以 下
简称“ 中国 证监 会” ）2016 年 9 月 5 日下发 的证 监 许可[2016]2036 号文 “ 关 于准予 安信 尊享 纯债
债券型证券投 资基金注 册 的批复 ”的核 准，由安 信 基金管理有限 责任公司 依 照《中华人 民共和国
证券投资基金 法》和《 安 信尊享纯债债 券型证券 投 资基金基金合 同》负责 公 开募集。本 基金为契
约型开 放式 ，存 续期 限不 定。
本基金 募集 期间 为 2016 年 9 月 23 日至 2016 年9 月 26 日 ，募 集结 束经 安永 华明会 计师 事务
所 （ 特殊 普通 合伙 ） 验 证 并出具 安永 华明(2016)验字 60962175_H62 号 验资 报 告。 首次 设立 募集 不
包括认 购资 金利 息共 募集 人民 币 200,379,866.24 元 。经向 中国 证监 会备 案， 《 安信尊 享纯 债债 券
型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2016 年9 月 29 日正 式生效 。截 至 2016 年 9 月 28 日 止， 安信 尊享
纯债债券型证 券投资基 金 已收到的首次 发售募集 的 有效认购资金 扣除认购 费 后的净认购 金额为人安信尊享纯债 2017 年年度报告 摘要
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民币 200,379,866.24 元 ， 折合 200,379,866.24 份 基 金份额 ；有 效认 购资 金在 首次发 售募 集期 内
产 生 的 利 息 人 民 币 22.78 元，折合 22.78 份 基 金 份 额 。 以 上 收 到 的 实 收 基 金 共 计 人 民 币
200,379,889.02 元 ，折 合 200,379,889.02 份 基 金份额 。本 基金 的基 金管 理人为 安信 基金 管理 有
限责任 公司 ， 注 册登 记机 构为安 信基 金管 理有 限责 任公司 ， 基 金托 管人 为招 商证券 股份 有限 公 司 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 固定收益 类 品种，包括国 债、金融 债 、企业债、公 司
债、 央 行票 据、 中 期票 据 、 短期 融资 券、 资 产支 持 证券、 次级 债、 可 分离 交 易可转 债的 纯债 部分 、
债券回购、银 行存款 、 同 业存单以及法 律法规或 中 国证监会允许 基金投资 的 其他固定收 益类金融
工具 （但 须符 合中 国证 监 会的相 关规 定） 。 本 基金 各 类资产 投资 比例 为 ： 本 基 金对债 券的 投资 比例
不低于 基金 资产 的 80 ％； 本基金 持有 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 投资比 例不 低于 基 金
资产净 值 的5% 。 如 法律法 规或监 管机 构以 后允 许基 金投资 的其 他品 种， 基金 管理人 在履 行适 当 程
序后， 可以 将其 纳入 投资 范围。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中债 综合 指数 收益 率。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 其 后颁 布的 应用 指南、 解释 以及 其他 相关 规定 （ 以下 合称 “企 业会 计准则 ” ） 编制 ， 同 时，
对于在具体会 计核算和 信 息披露方面， 也参考了 中 国证券投资基 金业协会 修 订并发布的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《中 国 证券监 督管 理委 员会 关于 证券投 资基 金估 值
业务的 指导 意见 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》
第 2 号《年 度报 告的 内容 与格式 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注 的
编制及 披露 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》 及 其他 中国 证
监会及 中国 证券 投资 基金 业协会 颁布 的相 关规 定。
本 财务 报表 以本 基金 持续经 营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期 所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
安信尊享纯债 2017 年年度报告 摘要
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7.4.5 税项
7.4.5.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
7.4.5.2 企 业所 得税
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
7.4.5.3 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文 《关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 、
财税[2016]46 号文 《 关于 进一步 明确 全面 推开 营改 增试点 金融 业有 关政 策的 通知》 、 财 税[2016]70
号文《 关于 金融 机构 同业 往来等 增值 税政 策的 补充 通知》 、财 税[2016]140 号 文《关 于明 确金 融、
房地产开发、 教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 、 财税[2017]56 号文《关 于 资管产品增值 税有
关问题的通知》 、财税〔2017 〕90 号文 《关于租 入固 定资产进项税 额抵扣等 增 值税政策的通 知》
的规定 及其 他相 关法 规：
资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2018
年 1 月 1 日起， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 ，暂适 用简 易计 税 方
法，按 照 3% 的征 收率 缴纳 增值税 。对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程 中发生 的增 值税 应
税行为，未缴 纳增值税 的 ，不再 缴纳； 已缴纳增 值 税的，已纳税 额从资管 产 品管理人以 后月份的
增值税应纳税 额中抵减 ； 对证券投资基 金（封闭 式 证券投资基金 ，开放式 证 券投资基金 ）管理人
运用基金买卖 股票、债 券 的转让收入免 征增值税 ； 国债、地方政 府债利息 收 入以及金融 同业往来
利息收 入免 征增 值税 ；存 款利息 收入 不征 收增 值税 。
7.4.5.4 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利、 债券 的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴个 人所 得税 。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（含 1 年） 的，暂 减按 50%计入
应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.6 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
安信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 安信尊享纯债 2017 年年度报告 摘要
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招商证 券股 份有 限公 司
（以 下简 称 “招
商证券 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
安信证 券股 份有 限公 司
（以 下简 称 “安
信证券 ” ）
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
五矿资 本控 股有 限公 司 基金管 理人 的股 东
佛山市 顺德 区新 碧贸 易有 限公司 基金管 理人 的股 东
中广核 财务 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
安信乾 盛财 富管 理（ 深圳 ）有限 公司 基金管 理人 子公 司
安信乾 正股 权投 资管 理（ 深圳） 有限 公司 基金管 理人 子公 司的 子公 司
注：1) 本 基金 管理 人 于2013 年12 月2 日设 立了 全资子 公司 安信 乾盛 财富 管理（ 深圳 ）
有限公 司。
2) 根 据本 基金 管理 人子 公司安 信乾 盛股 东会 的有 关决议 ， 安 信乾 盛将 其持 有 100% 股 权子 公
司安信乾正股权投资管理 （深圳）有限公司进行解 散并清算注销，上述注销 登记手续已于 2017
年11 月30 日在 深圳 市场 监督管 理局 办理 完毕 。
3) 以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.7.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。
7.4.7.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。
7.4.7.1.3 债 券回 购 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 回购 交易。
7.4.7.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
7.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
7.4.7.2 关 联方 报酬
7.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
上年度 可比 期间
2016 年9 月29 日( 基金 合同 生效日)安信尊享纯债 2017 年年度报告 摘要
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月 31 日 至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
9,321,956.69 786,943.06
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
163.52 49.26
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 本基金的 管 理费按前一日 的基金资 产 净值的 0.30% 的年 费
率计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .30% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年9 月29 日( 基金 合同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,107,318.84 262,314.34
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 本基金的 托 管费均按前一 日的基金 资 产净值 0.10% 的年 费
率计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 债券 （含 回购 ）交易 。
7.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 基金 的管 理人 于本 期及上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 基金 于本 期末 及上 年度末 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方均 未投 资本 基金。
7.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元 安信尊享纯债 2017 年年度报告 摘要
第 22 页
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年9 月29 日(基 金合 同生效 日)至2016 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商证 券 5,690,602.10 167,362.07 5,372,367.00 47,807.99
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 证券 保管 ，按约 定利 率计 息。
7.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
7.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。
7.4.8 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末未 持有 因认 购新发/增 发证 券而 流通 受 限的证 券。
7.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 的股 票。
7.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为 抵 押的债 券
7.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至 本 报 告 期 末 ，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额为
1,217,199,294.19 元， 是 以如下 债券 作为 质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
1720035
17 江 西银
行二 级01
2018 年 1 月
4 日
97.09 1,000,000 97,090,000.00
1721031
17 滨 海农
商二 级01
2018 年 1 月
4 日
96.85 2,000,000 193,700,000.00
170410 17 农发10
2018 年 1 月
5 日
99.47 2,980,000 296,420,600.00
1720028
17 广 州银
行二级
2018 年 1 月
4 日
96.76 260,000 25,157,600.00
111795195
17 嘉 兴银
行 CD024
2018 年 1 月
5 日
95.23 500,000 47,615,000.00
111795655
17 泉 州银
行 CD073
2018 年 1 月
5 日
95.22 440,000 41,896,800.00 安信尊享纯债 2017 年年度报告 摘要
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170205 17 国开05
2018 年 1 月
11 日
98.10 2,150,000 210,915,000.00
111781044
17 杭 州银
行 CD137
2018 年 1 月
2 日
99.59 1,562,000 155,559,580.00
160402 16 农发02
2018 年 1 月
2 日
98.11 2,020,000 198,182,200.00
合计
12,912,000 1,266,536,780.00
7.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期 末，本基 金 无从事交易所 市场债券 正 回购交易形成 的卖出回 购 证券款余额， 无
抵押债 券。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收 益投 资 4,424,850,000.00 97.67
其中： 债券 3,946,850,000.00 87.12
资产 支持 证券 478,000,000.00 10.55
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,690,602.10 0.13
8 其他各 项资 产 100,039,466.50 2.21
9 合计 4,530,580,068.60 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 境内股 票。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。 安信尊享纯债 2017 年年度报告 摘要
第 24 页
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
本基金 本报 告期 内未 进行 股票买 卖。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
本基金 本报 告期 内未 进行 股票买 卖。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 本报 告期 内未 进行 股票买 卖。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,698,542,000.00 81.53
其中： 政策 性金 融债 2,214,202,000.00 66.90
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 1,248,308,000.00 37.71
9 其他 -
10 合计 3,946,850,000.00 119.24
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170410 17 农发 10 6,000,000 596,820,000.00 18.03
2 160208 16 国开 08 3,500,000 342,230,000.00 10.34
3 111781044 17 杭 州银 行 3,000,000 298,770,000.00 9.03 安信尊享纯债 2017 年年度报告 摘要
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CD137
4 170205 17 国开 05 3,000,000 294,300,000.00 8.89
5 160402 16 农发 02 2,400,000 235,464,000.00 7.11
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份 ） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 142588 借呗 09A1 1,980,000 198,000,000.00 5.98
2 142593 花呗 16A1 1,600,000 160,000,000.00 4.83
3 142914 花呗 21A1 1,200,000 120,000,000.00 3.63
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金尚未在 基金合同 中 明确国债期货 的投资策 略 、比例限制、 信息披露 等 ，本基金暂不 参
与国债 期货 交易 。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未有 被 监管部门立案 调查，不 存 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 安信尊享纯债 2017 年年度报告 摘要
第 26 页
8.11.2
本基金投资的 前十名股 票 没有超出基金 合同规定 的 备选股票库， 本基金管 理 人从制度和流 程
上要求 股票 必须 先入 库再 买入。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 104.41
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 100,039,352.17
5 应收申 购款 9.92
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 100,039,466.50
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 安信尊享纯债 2017 年年度报告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
143 23,037,536.21 3,294,301,907.47 100.00
65,770.85 0.00
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数 （份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
- -
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
安信尊享纯债 2017 年年度报告 摘要
第 28 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 9 月 29 日 ） 基金 份额 总额
200,379,889.02
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,796,478,504.35
本报告 期基 金总 申购 份额 1,498,785,882.49
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 896,708.52
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以 “- ”填 列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,294,367,678.32
安信尊享纯债 2017 年年度报告 摘要
第 29 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 举行 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 本基 金基 金管 理人、 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门无 重大 人事 变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 本基 金无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 请的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合 伙） ，该 事务 所 自本 基金
合同生 效以 来为 本基 金提 供审计 服务 至今 。本 年度 应支付 的审 计费 为人 民 币100,000 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、 托管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员未 受到任 何稽 查 或
处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证 券 2 - - - - -
东北证 券 2 - - - - - 安信尊享纯债 2017 年年度报告 摘要
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安信证 券 2 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
注：1 、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ， 本基 金管 理人 制定 了 《 安信基 金管 理有 限责 任公 司券商 交易 单元 选择
标准及 佣金 分配 办法 》 ， 对 券商交 易单 元的 选择 标准 和程序 进行 了规 定。 本基 金管理 人将 券商 路演
数量和 质量 、 提供 的信 息 充分性 和及 时性 、 系统 支 持等作 为交 易单 元的 选择 标准 ， 由 权益 投资 部、
研究部、运营 部交易室 对 券商考评后提 出租用及 变 更方案，最终 由公司基 金 投资决策委 员讨论及
决定。
2 、已 退租 席位 ： 宏 信证 券 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
国信证 券 202,472,586.54 100.00% 3,066,600,000.00 100.00% - -
东北证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
安信尊享纯债 2017 年年度报告 摘要
第 31 页
者
类
别
序
号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份额
份额
占比
（%）
机
构
1 20170101-20171231 1,796,328,960.47 1,497,972,947.00 - 3,294,301,907.47 100.00
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金如 果出现 单一投 资 者持有基 金份额 比例达 到 或超过基 金份额 总份额 的 20% ， 则 面临大
额赎回的 情况， 可能导 致 ：
（1） 基 金在短 时间内 无 法变现足 够的资 产予以 应 对， 可 能会产 生基金 仓位 调整困难 ， 导 致
流动性风 险； 如果 持有基 金份额比 例达到 或超过 基 金份额总 额的 20% 的单 一 投资者大 额赎回
引 发 巨 额 赎 回， 基 金 管 理人 可 能 根 据 《基 金 合 同 》的 约 定 决 定 部分 延 期 赎 回， 如 果 连 续 2
个 开 放 日 以 上（ 含 本 数 ）发 生 巨 额 赎 回， 基 金 管 理人 可 能 根 据 《基 金 合 同 》的 约 定 暂 停接
受基金的 赎回申 请，对 剩 余投资者 的赎回 办理造 成 影响；
（2） 基金 管理人 被迫抛 售证券以 应 付基 金赎回 的 现金需要 ， 则可能 使基金 资产净值 受到不
利影响， 影响基 金的投 资 运作和收 益水平 ；
（3） 因基金 净值精 度计 算问题， 或因 赎回费 收入 归基金资 产， 导致基 金净 值出现较 大波动 ；
（4） 基金 资产规 模过小 ， 可能导 致部分投 资受限 而不能实 现基金 合同约 定 的投资目 的及投
资策略；
（5） 大 额赎回 导致基 金 资产规模 过小 ， 不能 满足 存续的条 件， 基金将 根据 基金合同 的约定
面临合同 终止清 算、转 型 等风险。
12.2
影响投 资者 决策的 其他 重要 信息
无。
安 信基 金管理 有限 责任公 司
2018 年 3 月 31 日
