安 信 中 国 制造2025 沪港 深 灵 活 配置 混 合 型
证 券 投 资 基金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 安信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 安信中国制造混合 2017 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 30 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 自年 度报 告正文 ，投 资者 欲了 解详 细内容 ，应 阅读 年度 报告 正文。
本报告 中财务 资料已经 审计 。安永华明 会计师事 务 所（ 特殊普通 合伙） 为 本 基金出具了标 准
无保留 意见 的审 计报 告， 请投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2017 年3 月16 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 12 月31 日 止。 安信中国制造混合 2017 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 安信中 国制 造混 合
基金主 代码 004249
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 3 月 16 日
基金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 83,426,593.56 份
基金合 同存 续期
不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在深入 的基 本面 研究 的基 础上， 在本 基金 关注 的领 域内精 选股 价相
对于内 在价 值明 显低 估的 股票进 行投 资， 注重 安全 边际， 为基 金份
额持有 人实 现长 期稳 定的 回报。
投资策 略
资产配 置上 ， 本 基金 以基 于宏观 、 政 策及 市场 分析 的定性 研究 为主 ，
结合定 量分 析的 方法 ，制 定股票 、债 券、 现金 等大 类资产 之间 的配
置比例 、调 整原 则和 调整 范围。 股票 投资 上， 运用 科学严 谨、 规范
化的资 产配 置方 法， 灵活 投 资于具 有中 国制 造2025 相 关领域 的上 市
公司证 券， 通过 中国 制造2025 股 票池 的构 建和 个股 精选， 谋求 基金
资产的 长期 稳定 增长 。债 券投资 上， 以企 业债 、公 司债和 可转 债为
主，并 根据 流动 性管 理的 需要配 置国 债和 货币 市场 工具。 此外 ，本
基金将 投资 于股 指期 货、 权证、 资产 支持 证券 等， 实现基 金资 产保
值增值 。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率 ×50%+ 中债 总指 数收 益率 ×50% 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券型 基金
和货币 市场 基金 ，但 低于 股票型 基金 ，属 于中 等风 险水平 的投 资品
种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 乔江晖 贺倩
联系电 话 0755-82509999 010-66060069
电子邮 箱 service@essencefund.com tgxxpl@abchina.com 安信中国制造混合 2017 年年度 报告摘要
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客户服 务电 话
4008-088-088 95599
传真 0755-82799292 010-68121816
2.1 信 息披 露方式
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
www.essencefund.com
基金年 度报 告备 置地 点
基金管 理人 及基 金托 管人 住所
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年 3 月 16 日( 基金 合 同生效 日)-2017 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 17,657,907.01
本期利 润 32,972,589.03
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1645
本期基 金份 额净 值增 长率 20.90%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1555
期末基 金资 产净 值 100,891,335.46
期末基 金份 额净 值 1.209
注：1 、 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 （申） 购或 交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 、本 基金 合同 生效 日为2017 年3 月16 日， 截至 报 告期末 本基 金合 同生 效未 满一年 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 7.37% 0.95% 1.82% 0.40% 5.55% 0.55%
过去六 个月 15.14% 0.82% 3.97% 0.34% 11.17% 0.48%
自基金 合同
生效起 至今
20.90% 0.79% 6.57% 0.34% 14.33% 0.45%
注： 根据 《 安信 中国 制造2025 沪 港深 灵活 配置 混合 型 证券 投资 基金 基金 合同 》 的 约定 ， 本基 金的
业绩比 较基 准为 ：50%×沪深 300 指数 收益 率+50%× 中债 总 指数 收益 率。 沪深 300 指 数是 由上 海证
券交易 所和 深圳 证券 交易 所授权 ， 由 中证 指数 有限 公司开 发的 中 国 A 股市 场 指数， 其成 份股 票为
中国 A 股市 场中 代表性 强 、 流 动性 高、 流通 市值 大的 主流股 票 ， 能 够反 映 A 股 市场总 体价 格走 势。
中债总 指数 是由 中央 国债 登记结 算有 限公 司编 制的 具有代 表性 的债 券市 场指 数。 基 于本 基金 资产
配置比 例以 及沪 深 300 指 数、中 债总 指数 的特 征， 选用该 业绩 比较 基准 能够 反应本 基金 的风 险 收
益特征 。 安信中国制造混合 2017 年年度 报告摘要
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由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中， 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符合 合
同要求 ， 基 准指 数每 日按 照 50% 、50% 的 比例 采取 再 平衡， 再用 连锁 计算 的方 式得到 基准 指数 的时
间序列 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2017 年3 月16 日 ，截 至报告 期末 本基 金合 同生 效未满 一年 。
2 、 本 基金 合同 规定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比 例
符合基 金合 同的 约定 。建 仓期结 束时 ，本 基金 的投 资组合 比例 符合 基金 合同 的约定 。
安信中国制造混合 2017 年年度 报告摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 合同 生效 当年 按实 际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基 金于2017 年3 月 16 日成立 ，截 至本 报告 期末 尚未进 行利 润分 配。 安信中国制造混合 2017 年年度 报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
安信基 金管 理有 限责 任公 司经中 国证 监会 批准 ， 成 立于 2011 年12 月 ， 总 部 位于深 圳 ， 注 册
资本 5.0625 亿元 人民 币 ，股东 及股 权结 构为 ：五 矿资本 控股 有限 公司 持 有 39.84% 的股 权， 安信
证券股 份有 限公 司持 有33.95% 的 股权 ， 佛 山市 顺德 区新碧 贸易 有限 公司 持 有20.28% 的股 权， 中广
核财务 有限 责任 公司 持 有5.93% 的股 权。
截至 2017 年 12 月 31 日 ，本基 金管 理人 共管 理 38 只开放 式基 金， 具体 如下 ：从 2012 年 6
月20 日起 管理 安信 策略 精选 灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金； 从2012 年9 月 25 日起 管理 安信 目
标收益 债券 型证 券投 资基 金； 从2012 年12 月18 日起管 理安 信平 稳增 长混 合型发 起式 证券 投 资
基金； 从 2013 年 2 月 5 日起管 理安 信现 金管 理货 币市场 基金 ； 从 2013 年 7 月 24 日 起管 理安
信宝利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ） （原 安信 宝利 分级 债券型 证券 投资 基金 ） ； 从2013 年11 月 8 日
起管理 安信 永利 信用 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 ； 从 2013 年12 月 31 日 起管理 安信 鑫发 优 选
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金； 从 2014 年 4 月21 日 起管 理安 信价 值精 选股 票型证 券投 资基 金；
从 2014 年 11 月 24 日起 管理安 信现 金增 利货 币市 场基金 ；从 2015 年 3 月 19 日 起管 理安 信消
费医药 主题 股票 型证 券投 资基金 ； 从 2015 年 4 月 15 日 起管 理安 信动 态策 略 灵活配 置混 合型 证
券投资 基金 ； 从2015 年 5 月14 日起 管理 安信 中证 一带一 路主 题指 数分 级证 券投资 基金 ； 从2015
年 5 月 20 日 起管 理安 信 优势增 长灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金； 从 2015 年 5 月 25 日 起管 理
安信稳 健增 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金； 从2015 年 6 月 5 日 起管 理安 信 鑫安得 利灵 活配置
混合型 证券 投资 基金 ； 从2015 年8 月7 日起 管理 安信新 常态 沪港 深精 选股 票型证 券投 资基 金；
从 2015 年 11 月 24 日 起 管理安 信新 动力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 ；从 2016 年 3 月 9 日起
管理安 信安 盈保 本混 合型 证券投 资基 金； 从 2016 年5 月9 日起 管理 安信 新回 报灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 ； 从2016 年7 月28 日起 管理 安信 新优 选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金； 从 2016 年8
月 9 日起 管理 安信 新目 标 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金； 从 2016 年 8 月 19 日起管 理安 信新 价值
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金； 从 2016 年 9 月 9 日起管 理安 信保 证金 交易 型货币 市场 基金 ； 从
2016 年 9 月 29 日 起管 理 安信新 成长 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ； 从 2016 年 9 月 29 日 起管 理
安信尊 享纯 债债 券型 证券 投资基 金； 从 2016 年 10 月 10 日起 管理 安信 永丰 定 期开放 债券 型证 券投
资基金 ； 从 2016 年10 月 12 日 起管 理安 信沪 深 300 指数增 强型 发起 式证 券投 资基金 ； 从 2016 年
10 月 17 日起 管理 安信 活 期宝货 币市 场基 金； 从 2016 年 12 月 9 日起 管理 安 信新趋 势灵 活配 置混安信中国制造混合 2017 年年度 报告摘要
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合型证 券投 资基 金； 从 2016 年 12 月 19 日起 管理 安信新 视野 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ；从
2017 年 1 月 13 日 起管 理 安信永 鑫定 期开 放债 券型 证券投 资基 金； 从 2017 年 3 月 16 日 起管 理安
信新起 点灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金； 从 2017 年3 月 16 日 起管 理安 信中 国 制造 2025 沪港 深灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金； 从 2017 年 3 月 29 日 起管理 安信 合作 创新 主题 沪港深 灵活 配置 混 合
型证券 投资 基金 ； 从 2017 年 7 月 3 日 起管 理安 信 量化多 因子 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ；从
2017 年7 月20 日起 管理 安信工 业 4.0 主 题沪 港深 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金； 从 2017 年
12 月 6 日起管 理安 信稳 健 阿尔法 定期 开放 混合 型发 起式基 金； 从 2017 年 12 月 28 日起 管 理 安信
永泰定 期开 放债 券型 发起 式证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经
理（助 理） 期限
证券从 业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
陈一峰
本基金
的基金
经理， 总
经理助
理兼研
究总监
2017 年
3 月 16
日
- 9.0 年
陈一峰 先生 ， 经济 学硕 士 ， 注 册金 融分 析
师（CFA ） 。 历 任国 泰君 安 证券资 产管 理总
部助理研究员, 安信基金管理有限责任公
司研究 部研 究员、 特定 资 产管理 部投 资经
理、 权益 投资 部基 金经 理 、 权 益投 资部 总
经理。 现 任安 信基 金管 理 有限责 任公 司总
经理助 理兼 研究 总监。 曾 任安信 平稳 增长
混合型 发起 式证 券投 资基 金的基 金经 理；
现任安 信价 值精 选股 票型 证券投 资基 金、
安信消 费医 药主 题股 票型 证券投 资基 金、
安信新成长灵活配置混合型证券投资基
金、安 信中 国制 造 2025 沪港深 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金、 安 信合作 创新 主题
沪港深灵活配置混合型证券投资基金的
基金经 理。
张明
本基金
的基金
经理
2017 年
5 月5 日
- 6.0 年
张明先 生 ， 管 理学 硕士 。 曾任安 信证 券股
份有限公司安信基金筹备组任研究部研
究员，2011 年 12 月加 入 安信基 金管 理有
限责任 公司 ， 历任 研究 部 研究员 、 特定 资
产管理 部投 资经 理。 现 任 安信基 金管 理有
限责任 公司 权益 投资 部基 金经理。 现任 安
信价值 精选 股票 型证 券投 资基金、 安信 消
费医药 主题 股票 型证 券投 资基金、 安信 新
成长灵活配置混合型证券投资基金的基
金经理 助理 ，安 信中 国制 造 2025 港深 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、 安信 合作 创安信中国制造混合 2017 年年度 报告摘要
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新主题沪港深灵活配置混合型证券投资
基金、 安 信平 稳增 长混 合 型发起 式证 券投
资基金、 安信 鑫安 得利 灵 活配置 混合 型证
券投资 基 金 的基 金经 理。
谭珏娜
本基金
的基金
经理
2017 年
12 月 6
日
- 11.0 年
谭珏娜 女士 ，经 济学 学士 ，具 有 11 年证
券从业 经历。 历任 招商 证 券股份 有限 公司
国际业 务部 业务 助理、 安 信证券 股份 有限
公司证券投资部内部风险控制员、交易
员， 2013 年 4 月加 入安 信 基金管 理有 限责
任公司 ， 历任 运营 部交 易 员、 特定 资产 管
理部投资经理助理、投资银行部投资经
理， 现任 研究 部研 究员 。 现 任安信 工 业 4.0
主题沪港深精选灵活配置混合型证券投
资基金、 安信 新常 态沪 港 深精选 股票 型证
券投资 基金 的基 金经 理助 理， 安信 中国 制
造 2025 沪港 深灵 活配 置 混合型 证 券 投资
基金、 安 信合 作创 新主 题 沪港深 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 。
李巍
本基金
的基金
经理助
理
2017 年
3 月 21
日
- 5.0 年
李巍先 生 ， 理 学硕 士。 曾 任海富 通基 金管
理有限 公司 交易 部债 券交 易员， 富 国基 金
管理有 限公 司交 易部 高级 债券交 易员。 现
任安信基金管理有限责任公司固定收益
部投研 助理。 现任 安信 平 稳增长 混合 型发
起式证 券投 资基 金、 安 信 价值精 选股 票型
证券投 资基 金、 安 信消 费 医药主 题股 票型
证券投 资基 金、 安 信宝 利 债券型 证券 投资
基金、 安 信鑫 安得 利灵 活 配置混 合型 证券
投资基 金、 安 信新 动力 灵 活配置 混合 型证
券投资 基金、 安信 新回 报 灵活配 置混 合型
证券投 资基 金、 安 信新 成 长灵活 配置 混合
型证券 投资 基金、 安信 新 优选灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金、 安 信 新价值 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 、 安 信中国 制 造 2025
沪港深 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金、 安
信合作创新主题沪港深灵活配置混合型
证券投 资基 金的 基金 经理 助理。
注：1 、 基金 经理 的 “ 任职 日期 ” 根 据公 司决 定的 公 告 （ 生效 ） 日 期填 写 ； 基 金经理 助理 的 “任 职
日期” 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 填写 。 “ 离任 日 期”根 据公 司决 定的 公告 （生效 ）日 期填 写 。
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定。
安信中国制造混合 2017 年年度 报告摘要
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券 投资 基金法》 、 《 证券投资基金 销
售管理办法》 、 《公开募 集 证券投资基 金运作管 理办 法》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》等 有
关法律法规、 监管部门 的 相关规定及基 金合同的 约 定，依照诚实 信用、勤 勉 尽责、安全 高效的原
则管理和运用 基金资产 ， 在认真控制投 资风险的 基 础上，为基金 份额持有 人 谋求最大利 益，没有
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人采 用 T 值检 验等统 计方 法， 定期 对旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合之 间发 生 的
同一交易日内 、三个交 易 日内、五个交 易日内的 同 向 交易价差进 行专项分 析 和检查。分 析结果显
示，本基金与 本基金管 理 人旗下管理的 所有其他 基 金和投资组合 之间，不 存 在通过相同 品种的同
向交易 进行 投资 组合 间利 益输送 的行 为。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》和 公
司制定的公平 交易相关 制 度，公平对待 旗下管理 的 所有基金和投 资组合， 未 出现违反公 平交易制
度的情 况， 亦未 受到 监管 机构的 相关 调查 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 报 告期内，本公 司所有投 资 组合参与的交 易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量未 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
我们一直坚持 自下而上 的 投资选股思路 ，在充分 研 究公司商业模 式，竞争 优 势，公司成长 空
间，行业竞争 格局的背 景 下，结合估值 水平，注 重 安全边际，选 择低估值 的 价值股和合 理估值的
成长股，总 结成一句 话就 是： “好公司 ，好价格 ，买 入并持有， 赚钱是大 概率 事件” 。要做 到前述
几点， 我们 认为 还要 认清 以下 几 点：
首 先， 好公 司是 稀缺 的， 虽 然上 市 满5 年 的公 司有 2000 多只 ， 但 过去5 年每 年 ROE 超过 20%
的公司 仅 有19 只 ， 占 比不 到 1% ， 即 使放 宽 到ROE>10% ， 也仅 有257 只 ， 占 比 约10% ， 我 们选 择买
入的公 司大 多出 自其 中。
其次， 我们选择 做时 间的朋友，一 个月或者 一 个季度的涨跌 ，我们其 实 并不十分关注 ，学术
上已经有过很 多研究， 短 期的市场涨跌 其实更多 的 是一个随机游 走事件， 长 期的股价增 长一定是安信中国制造混合 2017 年年度 报告摘要
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优秀公 司业 绩持 续增 长带 来的， 不断 找寻 优秀 的公 司，并 与他 一起 成长 是我 们的持 续盈 利之 道。
再 次 ， 具 体到 本基 金 ， 我 们始 终在 符 合 中国 制 造 2025 主 题范 围的 公司 中 ， 精 选我 们认 为便 宜
的好公司，中 国作为一 个 制造业大国， 未来五到 十 年逐渐变成制 造业强国 ， 会诞生出一 批具有全
球竞争 优势 的制 造业 公司 ，我们 相信 长期 投资 这些 优秀公 司会 给我 们的 产品 带来不 错的 收益 。
从 市场 角度 来看 ，2017 年市场 分化 明显 ，上 证 指数震 荡上 涨约 5% ，沪深 300 指 数涨 幅超 过
20% ， 创业 板指 下跌 超过10% ， 个 股分 化明 显， 大盘 股涨幅 明显 好于 中小 创等 个股， 具有 持续 内生
增长能力的优 质公司收 益 率持续跑赢市 场，分行 业 来看，2017 年全年 食品饮 料, 家电，银行 ，钢
铁涨幅 靠前 ， 跌幅 较大 的 则 是纺 织服 装 ， 传 媒 ， 计 算机等 。 截止2017 年 末单 位净 值 1.209 ， 本 基
金于2017 年3 月成 立， 成 立以来 上涨 了 20.9% 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.209 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 20.90% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为6.57% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年 四季 度整 个宏 观经 济继续 保持 较好 的态 势， 财新 PMI 指数 四季 度均在 50 以上 ，我 们
觉得2018 年宏 观经 济仍 将 保持平 稳增 长态 势，GDP 增 速预计 在 6.5% 左右， 在整 体金融 市场 去杠 杆
背景下，预计 资 金面仍 将 保持紧平衡的 态势，从 当 前的证券市场 估值环境 来 看，大盘股 估值还处
于历史 平均 位置 ， 市 盈率 在 14 倍左 右， 市 净率 大 约1.6 倍 ， 整 体上 看， 优 秀公 司的估 值合 理， 创
业板指 估值 已经 跌到 历史 后 1/4 的水 平， 但绝 对估 值水平 仍然 偏高 ， 达 到 40 倍市盈 率，4 倍 多市
净率， 我们 认为 创业 板整 体性的 机会 还未 出现 。展 望未 来 1 年 ，市 场或 将维 持一个 震荡 格局 ， 个
股间的 差异 依然 会持 续分 化,精 选个 股依 然是 获取 超 额收益 的关 键。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规、证监 会的相关 规 定以及基金合 同的约定 ， 对基金所持有的
投资品 种进 行估 值。 本基 金 托管人 根据 法律 法规 及基 金合同 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
会计师事务所 定期对估 值 调整采用的相 关估值模 型 、假设及参数 的适当性 发 表审核意见 并出具报
告。
本基金管理人 为了确保 估 值工作的合规 开展，设 立 估值委员会。 估值委员 会 负责审定公司 基
金估值业务管 理制度， 建 立健全估值决 策体系， 确 定不同基金产 品及投资 品 种的估值方 法，保证
基金估值业务 准确真实 地 反映基金相关 金融资产 和 金融负债的公 允价值。 估 值委员会负 责人由公
司分管投资的 副总经理 担 任，估值委员 会成员由 运 营部、权益投 资部、固 定 收益部、特 定资产管安信中国制造混合 2017 年年度 报告摘要
第 12 页
理部、研究部 、信用研 究 部和监察稽核 部分别委 派 一名或多名代 表组成， 以 上人员均具 备必要的
经验、专业胜 任能力和 相 关工作经验。 估值委员 会 各成员职责分 工如下： 权 益投资部、 固定收益
部、特定资产 管理部、 研 究部及信用研 究部负责 关 注市场变化、 证券发行 机 构重大事件 等可能对
估值产生重大 影响的因 素 ，向估值委员 会提出合 理 的估值建议， 确保估值 的 公允性；运 营部负责
日常估值业务 的具体执 行 ，及时准确完 成基金估 值 ，并负责和托 管行沟通 协 调核对；监 察稽核部
负责定期或不 定期对估 值 政策、程序及 相关方法 的 一致性进行检 查，确保 估 值政策和程 序的一贯
性。当估 值委 员会委员 同 时为基金经理 时，涉及 其 相关持仓品种 估值调整 时 采取回避机 制，保持
估值调 整的 客观 性和 独立 性。本 基金 管理 人参 与估 值流程 各方 之间 不存 在任 何重大 利益 冲突 。
截至报告期末 本基金管 理 人已签约的定 价服务机 构 为中央国债登 记结算有 限 责任公司和中 证
指数有 限公 司， 由其 按约 定提供 相关 债券 品种 和流 通受限 股票 的估 值参 考数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规规定 和 本基金合同的 约定及实 际 运作情况，本 基金本报 告 期未进行利润 分
配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —安信 基金管理
有限责 任公 司2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日基 金的 投资 运作 ， 进行了 认真 、 独 立的
会计核算和必 要的投资 监 督，认真履行 了托管人 的 义务，没有从 事任何损 害 基金份额持 有人利益
的行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为, 安信 基金 管 理有限 责任 公司 在本 基金 的投资 运作 、 基 金资 产净 值的计 算、 基金
份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支及利润 分 配等问题上， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为；在报 告期内， 严 格遵守了《证 券投资基 金 法》等有关法 律法规， 在 各重要方面 的运作严
格按照 基金 合同 的规 定进 行。 安信中国制造混合 2017 年年度 报告摘要
第 13 页
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，安信基 金 管理有限责任 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法 》 及 其他 相关 法律 法规的 规定 ， 基 金管 理人 所编制 和披 露的 本基 金年 度报告 中的 财务 指标 、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投 资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 审计报 告
本基 金2017 年 年度 财务 会 计报告 已经 安永 华明 会计 师事务 所 （特 殊普 通合 伙 ） 审 计， 注册 会
计师签字出具 了标准无 保 留意见的审计 报告。投 资 者欲了解本基 金审计报 告 详细内容， 应阅读年
度报告 正文 。 安信中国制造混合 2017 年年度 报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 安信 中国 制 造2025 沪港 深灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 22,800,247.20
结算备 付金 33,872.41
存出保 证金 94,445.07
交易性 金融 资产 78,467,843.41
其中： 股票 投资 78,347,544.20
基金投 资 -
债券投 资 120,299.21
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 720,814.40
应收利 息 5,270.36
应收股 利 -
应收申 购款 60,657.63
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 102,183,150.48
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 907,552.18
应付管 理人 报酬 131,411.05
应付托 管费 21,901.86
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 34,626.73
应交税 费 - 安信中国制造混合 2017 年年度 报告摘要
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应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 196,323.20
负债合 计 1,291,815.02
所有者权益：
实收基 金 83,426,593.56
未分配 利润 17,464,741.90
所有者 权益 合计 100,891,335.46
负债和 所有 者权 益总 计 102,183,150.48
注：1 、报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.209 元， 基金 份额 总额 83,426,593.56
份；
2 、本 基金 的基 金合 同 于 2017 年3 月16 日 生效 ，无上 年度 可比 期间 。
7.2 利 润表
会计主 体： 安信 中国 制 造2025 沪港 深灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年3 月16 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 3 月 16 日(基金合同生效日)
至 2017 年12 月 31 日
一、收入 36,902,374.45
1.利息 收入 1,046,545.60
其中： 存款 利息 收入 202,095.28
债券利 息收 入 59.71
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 844,390.61
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 19,762,645.28
其中： 股票 投资 收益 17,131,792.17
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 71,458.55
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 2,559,394.56
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） 15,314,682.02
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 778,501.55
减：二、费用 3,929,785.42 安信中国制造混合 2017 年年度 报告摘要
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1．管 理人 报酬 2,502,313.64
2．托 管费 417,052.27
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 721,412.16
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 289,007.35
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 32,972,589.03
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 32,972,589.03
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 安信 中国 制 造2025 沪港 深灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年3 月 16 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 3 月 16 日(基金合同生效日)至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
357,845,275.80 - 357,845,275.80
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 32,972,589.03 32,972,589.03
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-274,418,682.24 -15,507,847.13 -289,926,529.37
其中：1. 基 金申 购款 31,751,920.04 4,915,371.43 36,667,291.47
2. 基金 赎回 款 -306,170,602.28 -20,423,218.56 -326,593,820.84
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
83,426,593.56 17,464,741.90 100,891,335.46
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 安信中国制造混合 2017 年年度 报告摘要
第 17 页
______ 刘入 领______
______ 范瑛______
____ 尚 尔航____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
安信中 国制 造 2025 沪港 深 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金（ 以下 简称 “本 基金 ” ）经中 国证 券
监督管 理委 员会 （ 以下 简称 “中 国证 监会 ” ） 2015 年 11 月4 日 下发 的证 监许 可[2015]2497 号 文 “关
于准予 安信 中国 制 造2025 沪港深 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 注册 的批 复” 的核准 ， 由 安信 基金
管理有 限责 任公 司依 照 《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》 和 《 安信 中国 制 造2025 沪 港深 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》负 责公 开募 集。 本基金 为契 约型 开放 式， 存续期 限不 定。
本 基金 募集 期间 为 2017 年 2 月 13 日至 2017 年3 月 10 日， 募集 结束 经安 永华明 会计 师事 务
所 （ 特殊 普通 合伙 ） 验 证 并出具 安永 华明(2017)验字 60962175_H03 号 验资 报 告。 首次 设立 募集 不
包括认 购资 金利 息共 募集 人民 币 357,699,725.26 元 。 经向 中国 证监 会备 案， 《 安信中 国制 造 2025
沪港深 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》于 2015 年 3 月 16 日正 式生 效。截 至 2015 年 3
月 14 日止 ，安 信中 国制 造 2025 沪 港深 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金已 收到 的首次 发售 募集 的有
效认购 资金 扣除 认购 费后 的净认 购金 额为 人民 币 357,699,725.26 元 ，折合 357,699,725.26 份基
金份额 ；有 效认 购资 金在 首次发 售募 集期 内产 生的 利息人 民 币 145,550.54 元，折 合 145,550.54
份基金 份额 。以 上收 到的 实收基 金共 计人 民币 357,845,275.80 元， 折合 357,845,275.80 份基 金
份额。本基金 的基金管 理 人为安信基金 管理有限 责 任公司，注册 登记机构 为 安信基金管 理有限责
任公司 ，基 金托 管人 为中 国农业 银行 股份 有限 公司 。
根 据 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 和 《 安信中 国制 造2025 沪港 深 灵活配 置混 合型 证券
投资基金合同 》的有关 规 定，本基金的 投资范围 包 括国内依法发 行上市的 股 票（包括中 小板、创
业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票 ） 、 港股 通 标的股 票、 债券 、债 券回 购、资 产支 持证 券、
货币市场工具 、股指期 货 与权证等金融 衍生工具 以 及法律法规或 中国证监 会 允许基金投 资的其他
金融工 具（ 但须 符合 中国 证监会 相关 规定 ） 。
如法律 法规或监 管机 构以后允许基 金投资其 他 品种，基金管 理人在履 行 适当程序后， 可以将
其纳入 投资 范围 。
基 金的 投资 组合 比例 为：
本 基金 股票 投资 占基 金资产 的比 例 为0%-95% （ 其中， 投资 于港 股通 标的 股票的 比例 占基 金 资
产的 0%-95% ） ； 本基 金投 资 于中国 制 造 2025 主 题相 关 证券的 比例 不低 于本 基金 持有的 非现 金基 金安信中国制造混合 2017 年年度 报告摘要
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资产 的 80% ；持 有全 部权 证的市 值不 超过 基金 资产 净值 的 3% ；每 个交 易日 日 终在扣 除股 指期 货合
约需缴 纳的 交易 保证 金后 ， 本基 金保 持不 低于 基金 资产净 值 5% 的 现金 或到 期 日在一 年以 内的 政府
债券。
本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深300 指数 收益 率×50% + 中债 总指 数收 益率×50%
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准 则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 其 后颁 布的 应用 指南、 解释 以及 其他 相关 规定 （ 以下 合称 “企 业会 计准则 ” ） 编制 ， 同 时，
对于在具体会 计核算和 信 息披露方面， 也参考了 中 国证券投资基 金业协会 修 订并发布的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《中 国 证券监 督管 理委 员会 关于 证券投 资基 金估 值
业务的 指导 意见 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》
第 2 号《年 度报 告的 内容 与格式 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注 的
编制及 披露 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》 及 其他 中国 证
监会及 中国 证券 投资 基金 业协会 颁布 的相 关规 定。
本 财务 报表 以本 基金 持续经 营为 基础 列报
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年3 月16 日 （ 基金 合同 生效 日） 至2017 年 12 月 31 日 止期 间 的经营 成果 和净 值
变动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度。 本期 财务 报表 的实 际编制 期间 系 2017 年 3 月 16 日 （基 金合
同生效 日） 至2017 年12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权安信中国制造混合 2017 年年度 报告摘要
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益工具 的合 同。
(1) 金融资 产分 类
本基金 的金 融资 产于 初始 确认时 分为 以下 两类 ：交 易性金 融资 产和 应收 款项 。
本基金 目前 持有 的交 易性 金融资 产主 要包 括股 票和 债券等 投资 。
本基金目前持 有的其他 金 融资产分类为 应收款项 ， 包括银行存款 、结算备 付 金、存出保证 金
和各类 应收 款项 等。
(2) 金融负 债分 类
本基金 的金 融负 债于 初始 确认时 归类 为交 易性 金融 负债和 其他 金融 负债 。
本基金 目前 持有 的金 融负 债均划 分为 其他 金融 负债 ，主要 包括 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
初始确 认
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初始确认 金额。划 分 为交易性金融 资产取得 时 发生的相关交 易费用计 入 当期损益； 应收款项
及其他 金融 负债 的相 关交 易费用 计入 初始 确认 金额 。
后 续计 量
交易性金融资 产采用公 允 价值进行后续 计量。在 持 有该类金融资 产 期间取 得 的利息或现金 股
利，应当确认 为当期收 益 。每日，本基 金将交易 性 金融资产或金 融负债的 公 允价值变动 计入当期
损益；应收款 项及其他 金 融负债采用实 际利率法 ， 按照摊余成本 进行后续 计 量，其摊销 或减值产
生的利 得或 损失 ，均 计入 当期损 益。
终止确 认
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收 益，同时
调整公 允价 值变 动收 益。
金融资 产转 移
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其安信中国制造混合 2017 年年度 报告摘要
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继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最有 利市场进 行 。主要市场（ 或最有利 市 场）是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。
本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的股 票和 债券 等投资 按如 下原 则确 定公 允价值 并进 行估 值：
(1) 存在活跃市场的金融工 具按照估值日能够取得的 相同资产或负债在活跃市 场上未经调整
的报价作 为公 允价值； 估 值日无报价且 最近交易 日 后未发生影响 公允价值 计 量的重大事 件的，应
采用最近交易 日的报价 确 定公允价值。 有充足证 据 表明估值日或 最近交易 日 的报价不能 真实反映
公允价值的， 应对报价 进 行调整，确定 公允价值 。 与上述投资品 种相同， 但 具有不同特 征的，应
以相同资产或 负债的公 允 价值为基础， 并在估值 技 术中考虑不同 特征因素 的 影响。特征 是指对资
产出售或使用 的限制等 ， 如果该限制是 针对资产 持 有者的，那么 在估值技 术 中不应将该 限制作为
特征考 虑。 此外 ，基 金管 理人不 应考 虑因 大量 持有 相关资 产或 负债 所产 生的 溢价或 折价 ；
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 应采 用在 当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术确 定 公允价值时， 应优先使 用 可观察输入 值，只有
在无法 取得 相关 资产 或负 债可观 察输 入值 或取 得不 切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值；
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述估值 原则 仍不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基 金管 理 人可根 据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能适 当反 映公 允价 值的价 格估 值；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金同时 满足下列 条 件时，金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列安信中国制造混合 2017 年年度 报告摘要
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示：具有抵销 已确认金 额 的法定权利， 且该种法 定 权利是当前可 执行的； 计 划以净额结 算，或同
时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额所募集 的总金额 在 扣除损益平准 金分摊部 分 后的余额。由 于
申购和赎回引 起的实收 基 金份额变动分 别于基金 申 购确认日及基 金赎回确 认 日确认。上 述申购和
赎回分 别包 括基 金转 换所 引起的 转入 基金 的实 收基 金增加 和转 出基 金的 实收 基金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额 转入“未
分配利 润/ （累 计亏 损） ” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金 与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债 券利 息 收 入 按 债券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额扣 除 应 由 债 券 发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息 收入按 证券 票面 价值 与票 面利率 计算 的金 额， 扣除 应 由资产 支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实 际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产 收入， 按买 入返 售金 融资 产的成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
(5) 股票 投资收益/ （ 损失）于卖出 股票成交 日 确认，并按卖 出股票成 交 金额与其成 本的差额
入账；
(6) 债 券投 资收 益/（ 损失） 于成 交日 确认 ，并 按成交 总额 与其 成本 、应 收利息 的差 额入 账；
(7) 衍生工具 收益/（ 损失）于卖出 权证成交 日 确认，并按卖 出权证成 交 金额与其成本 的差额
入账；
(8) 股 利收 益于 除息 日 确认， 并按 上市 公司 宣告 的 分红派 息比 例 计 算的 金额 扣除应 由上 市公 司安信中国制造混合 2017 年年度 报告摘要
第 22 页
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/（损失）系本 基金持有 的 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金
融资产、以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债等公 允价值变 动 形成的应计 入当期损
益的利 得或 损失 ；
(10) 其他收 入在主要 风险和报酬已 经转移给 对 方，经济利益 很可能流 入 且金额可以可 靠计量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬和 托 管费等在费用 涵盖期间 按 基金合同或相 关公告约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他 金融负债 在持有 期间确认的利 息支出 按 实 际利率法计算 ，实际利 率 法与直线法差 异较小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权；本基金 收益分配 方 式分两种：现 金分红与 红 利再投资，投 资
者可选择现金 红利或将 现 金红利按分红 除权日的 基 金份额净值自 动转为基 金 份额进行再 投资；若
投资者不选择 ，本基金 默 认的收益分配 方式是现 金 分红；若期末 未分配利 润 中的未实现 部分为正
数，包括基金 经营活动 产 生的未实现损 益以及基 金 份额交易产生 的未实现 平 准金等，则 期末可供
分配利润的金 额为期末 未 分配利润中的 已实现部 分 ；若期末未分 配利润的 未 实现部分为 负数，则
期末可供分 配 利润的金 额 为期末未分配 利润，即 已 实现部分相抵 未实现部 分 后的余额。 经宣告的
拟分配 基金 收益 于分 红除 权日从 所有 者权 益转 出。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无 需 要说 明的 会 计估 计变 更。
安信中国制造混合 2017 年年度 报告摘要
第 23 页
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
7.4.6.2 企 业所 得税
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
7.4.6.3 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文 《关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 、
财税[2016]46 号文 《 关于 进一步 明确 全面 推开 营改 增试点 金融 业有 关政 策的 通知》 、 财 税[2016]70
号文《 关于 金融 机构 同业 往来等 增值 税政 策的 补充 通知》 、财 税[2016]140 号 文《关 于明 确金 融、
房地产开发、 教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 、 财税[2017]56 号文《关 于 资管产品增值 税有
关问题的通知》 、财税〔2017 〕90 号文 《关于租 入固 定资产进项税 额抵扣等 增 值税政策的通 知》
的规定 及其 他相 关法 规：
资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2018
年 1 月 1 日起， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 ，暂适 用简 易计 税 方
法，按 照 3% 的征 收率 缴纳 增值税 。对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程 中发生 的增 值税 应
税行为，未缴 纳增值税 的 ，不再缴纳； 已缴纳增 值 税的，已纳税 额从资管 产 品管理人以 后月份的
增值税应纳税 额中抵减 ； 对证券投资基 金（封闭 式 证券投资基金 ，开放式 证 券投资基金 ）管理人
运用基金买卖 股票、债 券 的转让收入免 征增值税 ； 国债、地方政 府债利息 收 入以及金融 同业往来
利息收 入免 征增 值税 ；存 款利息 收入 不征 收增 值税 ；
7.4.6.4 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利、 债券 的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴个 人所 得税 。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（含 1 年） 的，暂 减按 50%计入
应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。 安信中国制造混合 2017 年年度 报告摘要
第 24 页
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
安信基 金管 理有 限责 任公 司 （以 下简 称 “安 信基
金” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 （以 下简 称 “中 国农
业银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
安信证 券股 份有 限公 司 （ 以下简 称 “ 安信 证券” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
五矿资 本控 股有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中广核 财务 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
佛山市 顺德 区新 碧贸 易有 限公司 基金管 理人 的股 东
安信乾 盛财 富管 理（ 深圳 ）有限 公司 基金管 理人 子公 司
安信乾 正股 权投 资管 理（ 深圳） 有限 公司 基金管 理人 子公 司的 子公 司
注：1) 本 基金 管理 人于2013 年 12 月2 日 设立 了全 资 子公司 安信 乾盛 财富 管理 （深 圳） 有限 公司 。
2) 根据 本基 金管 理人 子公司 安信 乾盛 股东 会的 有关决 议， 安信 乾盛 将其 持有 100% 股权 子公 司
安信乾正股权 投资管理 （ 深圳）有限公 司进行解 散 并清算注销， 上述注销 登 记手续已于 2017 年
11 月 30 日 在深 圳市 场监 督管理 局办 理完 毕。
3) 以下 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年3 月16 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
安信证 券 296,725,181.75 51.90%
7.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 于本 期未 发生 通过 关联方 交易 单元 进行 的债 券交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年3 月16 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年12 月 31 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例 安信中国制造混合 2017 年年度 报告摘要
第 25 页
安信证 券 2,653,000,000.00 67.03%
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 于本 期未 发生 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年3月16 日( 基金 合同 生效日) 至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
安信证 券 211,061.61 51.90% 924.66 2.67%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月 16 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,502,313.64
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,273,542.03
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 本基金的 管 理费按前一日 基金资产 净 值的 1.50% 年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E ×1.50%/ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月 16 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 417,052.27 安信中国制造混合 2017 年年度 报告摘要
第 26 页
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 本基金的 托 管费均按前一 日基金资 产 净值的 0.25% 的年 费
率计提 。计 算方 法如 下：
H=E ×0.25%/ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金财 产净 值
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 债券（ 含回 购） 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 于本 期未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本期 末未 持有本 基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年3 月16 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 22,800,247.20 171,186.94
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按约定 利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
安信中国制造混合 2017 年年度 报告摘要
第 27 页
张）
603161
科华
控股
2017 年
12 月 28
日
2018-01-05
新股未
上市
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
7.4.12.1.2 受 限证 券类 别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
128029
太阳
转债
20171225 20180116
新债未
上市
100 100 1,203 120,299.21 120,299.21 -
7.4.12.1.3 受 限证 券类 别 ：权证
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
- - - - - - - - - - -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600309
万华
化学
2017
年 12
月5 日
重大
事项
37.94 - - 60,000 1,358,585.71 2,276,400.00 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期 末，本基 金 无从事银行间 市场债券 正 回购交易形成 的卖出回 购 证券款余额， 无
抵押债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期 末，本基 金 无从事证券交 易所债券 正 回购交易形成 的卖出回 购 证券款余额， 无
抵押债 券。
安信中国制造混合 2017 年年度 报告摘要
第 28 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 78,347,544.20 76.67
其中： 股票 78,347,544.20 76.67
2 基金投资 - -
3 固定收 益投 资 120,299.21 0.12
其中： 债券 120,299.21 0.12
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 22,834,119.61 22.35
8 其他各 项资 产 881,187.46 0.86
9 合计 102,183,150.48 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 1,021,000.00 1.01
C 制造业 59,286,488.46 58.76
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 6,566,820.00 6.51
F 批发和 零售 业 756,184.80 0.75
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 985,000.00 0.98
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 8,749,266.94 8.67
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 982,784.00 0.97 安信中国制造混合 2017 年年度 报告摘要
第 29 页
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 78,347,544.20 77.66
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002202 金风科 技 270,260 5,094,401.00 5.05
2 000651 格力电 器 92,700 4,050,990.00 4.02
3 000786 北新建 材 180,000 4,050,000.00 4.01
4 600036 招商银 行 139,117 4,037,175.34 4.00
5 600183 生益科 技 200,035 3,452,604.10 3.42
6 600566 济川药 业 90,000 3,433,500.00 3.40
7 600104 上汽集 团 100,000 3,204,000.00 3.18
8 600519 贵州茅 台 4,500 3,138,705.00 3.11
9 601668 中国建 筑 320,000 2,886,400.00 2.86
10 600068 葛洲坝 350,600 2,874,920.00 2.85
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 安信 基金管 理有 限责 任公
司网站 的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002202 金风科 技 8,896,430.00 8.82 安信中国制造混合 2017 年年度 报告摘要
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2 002078 太阳纸 业 8,497,949.00 8.42
3 002450 康得新 7,497,231.36 7.43
4 002573 清新环 境 7,494,758.05 7.43
5 000963 华东医 药 7,481,386.60 7.42
6 600183 生益科 技 7,295,926.10 7.23
7 002466 天齐锂 业 6,891,215.40 6.83
8 000488 晨鸣纸 业 5,698,755.71 5.65
9 300267 尔康制 药 5,698,174.08 5.65
10 300182 捷成股 份 5,697,294.15 5.65
11 002597 金禾实 业 5,696,972.00 5.65
12 600079 人福医 药 5,696,234.74 5.65
13 600068 葛洲坝 5,684,957.00 5.63
14 002310 东方园 林 5,598,115.31 5.55
15 600373 中文传 媒 5,399,321.00 5.35
16 601398 工商银 行 5,375,380.00 5.33
17 300121 阳谷华 泰 5,296,997.91 5.25
18 002555 三七互 娱 5,096,573.84 5.05
19 300269 联建光 电 4,796,290.00 4.75
20 000858 五 粮 液 4,741,748.27 4.70
21 600056 中国医 药 4,699,407.00 4.66
22 300408 三环集 团 4,698,278.05 4.66
23 601668 中国建 筑 4,233,300.00 4.20
24 002624 完美世 界 4,194,828.15 4.16
25 000651 格力电 器 4,113,936.64 4.08
26 002468 申通快 递 3,899,003.00 3.86
27 002195 二三四 五 3,898,352.00 3.86
28 000063 中兴通 讯 3,898,334.00 3.86
29 601012 隆基股 份 3,848,152.00 3.81
30 600757 长江传 媒 3,799,519.14 3.77
31 600522 中天科 技 3,799,260.00 3.77
32 002083 孚日股 份 3,797,320.45 3.76
33 600566 济川药 业 3,796,121.98 3.76
34 000786 北新建 材 3,775,143.00 3.74
35 002354 天神娱 乐 3,591,325.26 3.56
36 600036 招商银 行 3,498,794.80 3.47
37 600487 亨通光 电 3,121,060.00 3.09 安信中国制造混合 2017 年年度 报告摘要
第 31 页
38 600104 上汽集 团 3,097,082.00 3.07
39 600816 安信信 托 2,899,457.00 2.87
40 600873 梅花生 物 2,899,315.00 2.87
41 002027 分众传 媒 2,898,832.00 2.87
42 002705 新宝股 份 2,898,641.21 2.87
43 002051 中工国 际 2,898,499.00 2.87
44 600298 安琪酵 母 2,898,309.00 2.87
45 300203 聚光科 技 2,898,235.23 2.87
46 002074 国轩高 科 2,896,211.90 2.87
47 000338 潍柴动 力 2,797,835.00 2.77
48 300296 利亚德 2,647,471.00 2.62
49 002415 海康威 视 2,498,033.00 2.48
50 600887 伊利股 份 2,497,057.00 2.47
51 000501 鄂武商 Ａ 2,495,425.07 2.47
52 600703 三安光 电 2,348,120.00 2.33
53 600594 益佰制 药 2,298,578.00 2.28
54 600519 贵州茅 台 2,206,571.00 2.19
注：本 项的"累 计买 入金 额"按买 入成 交金 额（ 成交 单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费
用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002466 天齐锂 业 10,584,911.85 10.49
2 000963 华东医 药 8,502,780.74 8.43
3 002450 康得新 8,430,223.21 8.36
4 002078 太阳纸 业 7,695,731.45 7.63
5 002573 清新环 境 6,674,911.06 6.62
6 000063 中兴通 讯 6,403,136.00 6.35
7 601012 隆基股 份 6,001,555.70 5.95
8 002310 东方园 林 5,673,751.00 5.62
9 000488 晨鸣纸 业 5,638,340.00 5.59
10 000858 五 粮 液 5,630,262.00 5.58
11 300408 三环集 团 5,410,389.36 5.36
12 002555 三七互 娱 5,372,356.93 5.32
13 600373 中文传 媒 5,256,211.83 5.21 安信中国制造混合 2017 年年度 报告摘要
第 32 页
14 300182 捷成股 份 5,151,694.01 5.11
15 002597 金禾实 业 5,062,410.00 5.02
16 600079 人福医 药 5,043,665.10 5.00
17 002202 金风科 技 5,003,223.39 4.96
18 600183 生益科 技 4,769,605.50 4.73
19 300121 阳谷华 泰 4,482,900.92 4.44
20 300269 联建光 电 4,388,317.72 4.35
21 002624 完美世 界 4,252,578.10 4.22
22 600522 中天科 技 3,906,621.00 3.87
23 002083 孚日股 份 3,894,763.00 3.86
24 002415 海康威 视 3,873,578.92 3.84
25 601398 工商银 行 3,499,999.50 3.47
26 000338 潍柴动 力 3,489,438.00 3.46
27 002468 申通快 递 3,464,390.99 3.43
28 600816 安信信 托 3,418,071.00 3.39
29 002195 二三四 五 3,281,475.00 3.25
30 600298 安琪酵 母 3,266,328.62 3.24
31 600757 长江传 媒 3,227,276.97 3.20
32 300267 尔康制 药 3,043,441.76 3.02
33 002354 天神娱 乐 2,971,810.60 2.95
34 600056 中国医 药 2,810,261.00 2.79
35 002074 国轩高 科 2,795,991.55 2.77
36 300203 聚光科 技 2,786,185.72 2.76
37 002051 中工国 际 2,755,198.08 2.73
38 002705 新宝股 份 2,616,242.00 2.59
39 002027 分众传 媒 2,549,308.52 2.53
40 600887 伊利股 份 2,483,201.00 2.46
41 600176 中国巨 石 2,455,195.80 2.43
42 600487 亨通光 电 2,416,731.00 2.40
43 600873 梅花生 物 2,223,689.00 2.20
44 002304 洋河股 份 2,067,235.00 2.05
注：本 项的"累 计卖 出金 额"按卖 出成 交金 额（ 成交 单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费
用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 309,951,935.26
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 264,050,865.25 安信中国制造混合 2017 年年度 报告摘要
第 33 页
注： 买 入股 票成 本 （ 成交 ） 总额" 、" 卖出 股票 收入 （成交 ） 总 额"均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘
以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 120,299.21 0.12
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 120,299.21 0.12
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128029 太阳转 债 1,203 120,299.21 0.12
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。 安信中国制造混合 2017 年年度 报告摘要
第 34 页
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 以套 期保 值为 目的 ，参与 股指 期货 交易 。参 与股指 期货 投资 时机 和数 量的决 策建 立在
对证券 市场 总体 行情 的判 断和组 合风 险收 益分 析的 基础上 。基 金管 理人 将根 据宏观 经济 因素 、政
策及法 规因 素和 资本 市场 因素， 结合 定性 和定 量方 法，确 定投 资时 机。 基金 管理人 将结 合股 票投
资的总 体规 模， 以及 中国 证监会 的相 关限 定和 要求 ，确定 参与 股指 期货 交易 的投资 比例 。
基 金管 理人 将充 分考 虑股指 期货 的收 益性 、流 动性及 风险 性特 征， 运用 股指期 货对 冲系 统性
风险、 对冲 特殊 情况 下的 流动性 风险 ，如 大额 申购 赎回等 ；利 用金 融衍 生品 的杠杆 作用 ，以 达到
降低投 资组 合的 整 体 风险 的目的 。基 金管 理人 在进 行股指 期货 投资 前将 建立 股指期 货投 资决 策小
组，负 责股 指期 货的 投资 管理的 相关 事项 ，同 时针 对股指 期货 投资 管理 制定 投资决 策流 程和 风险
控制等 制度 ，并 经基 金管 理人董 事会 批准 后执 行。 若相关 法律 法规 发生 变化 时，基 金管 理人 股指
期货投 资管 理从 其最 新规 定，以 符合 相关 法律 法规 和监管 要求 的变 化。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策-
本基金尚未在 基金合同 中 明确国债期货 的投资策 略 、比例限制、 信息披露 等 ，本基金暂不 参
与国债 期货 交易 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未有 被 监管部门立案 调查，不 存 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金投资的 前十名股 票 没有超出基金 合同规定 的 备选股票库， 本基金管 理 人从制度和流 程
上要求 股票 必须 先入 库再 买入。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 安信中国制造混合 2017 年年度 报告摘要
第 35 页
1 存出保 证金 94,445.07
2 应收证 券清 算款 720,814.40
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,270.36
5 应收申 购款 60,657.63
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 881,187.46
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
安信中国制造混合 2017 年年度 报告摘要
第 36 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
2357 35,395.25 20,000,111.11 23.97
63,426,482.45 76.03
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数 （份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
479,059.36 0.5742
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
安信中国制造混合 2017 年年度 报告摘要
第 37 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2017 年 3 月 16 日 ） 基金 份额 总额
357,845,275.80
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 31,751,920.04
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 306,170,602.28
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以 “- ”填 列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 83,426,593.56
安信中国制造混合 2017 年年度 报告摘要
第 38 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 举行 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 报告 期内 本基 金基 金 管理人 无重 大人 事变 动。
2 、本 基金 托管 人于 2016 年 8 月 29 日 任命 史静 欣 女士为 中国 农业 银行 股份 有限公 司托 管业
务部/ 养 老金 管理 中心 副总经 理 ，负 责管 理证 券投 资基 金 托管 业务 。因 工作 需要 ， 余晓 晨先 生于
2017 年3 月8 日不 再担 任 中国农 业银 行股 份有 限公 司托管 业务 部/ 养老 金管 理 中心副 总经 理职 务 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 本基 金无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 请的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合 伙） ，该 事务 所 自本 基金
合同生 效以 来为 本基 金提 供审计 服务 至今 。本 年度 应支付 的审 计费 为人 民 币45,000 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、 托管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员未 受到任 何稽 查 或
处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 安信中国制造混合 2017 年年度 报告摘要
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安信证 券 2 296,725,181.75 51.90% 211,061.61 51.90% -
兴业证 券 2 274,962,054.07 48.10% 195,579.85 48.10% -
海通证 券 2 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
东吴证券 2 - - - - 新租
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的有关规 定，本基 金 管理人制定了 《安信基 金 管理有限责任 公司券商 交 易单元选择 标准及佣
金分配 办法 》 ， 对券 商交 易 单元的 选择 标准 和程 序进 行了规 定。 本基 金管 理人 将券商 路演 数量 和质
量、 提供 的信 息充 分性 和 及时性 、 系统 支持 等作 为 交易单 元的 选择 标准 ， 由 权益投 资部 、 研究 部、
运营部 交易 室对 券商 考评 后提出 租用 及变 更方 案， 最终由 公司 基金 投资 决策 委员讨 论及 决定 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
安信证 券 - - 2,653,000,000.00 67.03% - -
兴业证 券 496,511.14 100.00% 1,305,000,000.00 32.97% - -
海通证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
安信中国制造混合 2017 年年度 报告摘要
第 40 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比（% ）
机构
1 20171031-20171231 - 20,000,111.11 - 20,000,111.11 23.97
个人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金如 果出现 单一投 资 者持有基 金份额 比例达 到 或超过基 金份额 总份额 的 20% ， 则 面临大
额赎回的 情况， 可能导 致 ：
（1） 基 金在短 时间内 无 法变现足 够的资 产予以 应 对， 可 能会产 生基金 仓位 调整困难 ， 导 致
流动性风 险； 如果 持有基 金份额比 例达到 或超过 基 金份额总 额的 20% 的单 一 投资者大 额赎回
引发巨额 赎回， 基金管 理 人可能根 据《基 金合同 》 的约定决 定部分 延期赎 回 ，如果连 续 2
个开放日 以上（ 含本数 ） 发生巨额 赎回， 基金管 理 人可能根 据《基 金合同 》 的约定暂 停接
受基金的 赎回申 请，对 剩 余投资者 的赎回 办理造 成 影响；
（2） 基金 管理人 被迫抛 售证券以 应付 基 金赎回 的 现金需要 ， 则可能 使基金 资产净值 受到不
利影响， 影响基 金的投 资 运作和收 益水平 ；
（3） 因基金 净值精 度计 算问题， 或因 赎回费 收入 归基金资 产， 导致基 金净 值出现较 大波动 ；
（4） 基金 资产规 模过小 ， 可能导 致部分投 资受限 而不能实 现基金 合同约 定 的投资目 的及投
资策略；
（5） 大 额赎回 导致基 金 资产规模 过小 ， 不能 满足 存续的条 件， 基金将 根据 基金合同 的约定
面临合同 终止清 算、转 型 等风险。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
安 信基 金管理 有限 责任公 司
2018 年 3 月 31 日
