大 成 高 新 技术 产 业 股 票型 证 券 投 资基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 大成基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 30 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 。普华永道中 天会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
大成高新技术产业股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 大成高 新技 术产 业股 票
基金主 代码 000628
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 2 月 3 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 172,538,371.33 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金主 要投 资于 高新 技术 产 业相 关上 市公 司， 通过
精 选 个股 和风 险控 制， 力求 为 基金 份额 持有 人获 取超
过业绩 比较 基准 的收 益。
投资策 略 （ 一 ）大 类资 产配 置。 本基 金 采取 “自 上而 下” 的方
式 进 行大 类资 产配 置， 根据 对 宏观 经济 、市 场面 、政
策 面 等因 素进 行定 量与 定性 相 结合 的分 析研 究， 确定
组 合 中股 票、 债券 、货 币市 场 工具 及其 他金 融工 具的
比例。 （ 二） 股票 投资 策略 。 本 基金 将采 取 “自 下而 上 ”
的方式 ， 依 靠定 量与 定性 相结合 的方 法进 行个 股选 择。
（ 三 ）股 指期 货投 资策 略。 本 基金 以提 高投 资效 率更
好 地 达到 本基 金的 投资 目标 ， 在风 险可 控的 前提 下，
本着谨 慎原 则 ， 参 与股 指 期货投 资。 （四 ） 其它 投资 策
略 。 由于 流动 性管 理及 策略 性 投资 的需 要， 本基 金将
进 行 国债 、金 融债 、企 业债 等 固定 收益 类证 券以 及 可
转 换 债券 的投 资。 债券 投资 策 略包 括利 率策 略、 信用
策 略 等， 由相 关领 域的 专业 研 究人 员提 出独 立的 投资
策 略 建议 ，经 固定 收益 投资 团 队讨 论， 并经 投资 决策
委员会 批准 后形 成固 定收 益证券 指导 性投 资策 略。
业绩比 较基 准 中证 700 指 数收 益 率 ×80 % ＋ 中 证 综合 债 指数 收 益率
×20%
风险收 益特 征 本 基 金是 股票 型基 金， 其预 期 收益 及风 险水 平高 于货
币 市 场基 金、 债券 型基 金与 混 合型 基金 ，属 于风 险水
平较高 的基 金。 本基 金主 要投资 于高 新技 术产 业股 票，
其风险 高于 全市 场范 围内 投资的 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 赵冰 贺倩
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标
2017 年 2016 年
2015 年2 月3 日(基
金合同 生效
日)-2015 年12 月31
日
本期已 实现 收益 38,166,013.83 14,026,838.58 81,421,784.19
本期利 润 63,513,732.12 1,527,164.12 108,355,745.93
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4429 0.0108 0.2882
本期基 金份 额净 值增 长率 36.33% 0.83% 20.10%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6509 0.2112 0.2012
期末基 金资 产净 值 284,836,223.15 149,287,323.50 176,432,728.49
期末基 金份 额净 值 1.651 1.211 1.201
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 10.88% 0.89% -2.70% 0.71% 13.58% 0.18%
过去六 个月 14.65% 0.75% 2.37% 0.70% 12.28% 0.05%
过去一 年 36.33% 0.74% 2.73% 0.67% 33.60% 0.07%
自基金 合同
生效起 至今
65.10% 2.00% 11.11% 1.59% 53.99% 0.41%
大成高新技术产业股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金合 同规定， 基 金管理人应当 自基金合 同 生效日起六个 月内使基 金 的投资组合 比例符合
基金合 同的 约定 。建 仓期 结束时 ，本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约 定。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：2015 年净 值增 长率 表 现期间 为 2015 年 2 月 3 日( 基金 合同 生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 自成 立以 来未 进行利 润分 配。 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全 、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。截 至 2017 年 12 月 31 日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金，5 只 QDII 基
金及 76 只 开放 式证 券投 资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
徐彦先 生
本 基 金 基
金经理
2015 年2 月3
日
- 11 年
管理学硕士。曾就职于
中国东方资产管理公司
投资管 理部 ，2007 年加
入大成基金研究部，曾
任中游制造行业研究主
管， 2011 年7 月 29 日至
2012 年 10 月 27 日曾 任
景宏证券投资基金和大
成行业轮动股票型证券
投 资 基 金 基 金 经 理 助
理。2012 年 10 月 31 日
至 2015 年 7 月 21 日任
大成策略回报股票型证
券投资基金基金经理，
2015 年7 月22 日 起任 大
成策略回报混合型证券
投 资 基 金 基 金 经 理 。
2014 年4 月25 日至2015
年7 月21 日 任大 成竞 争
优势股票型证券投资基大成高新技术产业股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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金基金 经理 ，2015 年 7
月22 日 起任 大成 竞争 优
势混合型证券投资基金
基金 经 理。2015 年 2 月
3 日起任大成高新技术
产业股票型证券 投 资 基
金基金 经理 。2015 年 9
月15 日 起任 大成 景阳 领
先混合型证券投资基金
基金经理。具有基金从
业资格 。国 籍： 中国
刘旭先 生
本 基 金 基
金经理
2015 年 7 月
29 日
- 6 年
管理学 硕士 。2009 年至
2010 年 在毕 马威 华振 会
计师事务所任审计师；
2011 年2 月至2013 年5
月任广发证券研究所研
究员；2013 年 5 月加 入
大 成 基 金 管 理 有 限 公
司。 2015 年3 月 30 日至
2015 年7 月21 日 担任 大
成策略回报股票型证券
投 资 基 金 基 金 经 理 助
理。 2015 年7 月 22 日至
2015 年7 月28 日 任大 成
策略回报混合型证券投
资基金基金经理助理。
2015 年3 月30 日至2015
年7 月21 日 担任 大成 竞
争优势混合型证券投资
基金的基金经理助理。
2015 年7 月22 日至2015
年7 月28 日 担任 大成 竞
争优势混合型证券投资
基金的 基 金 经 理 助 理 。
2015 年3 月30 日至2015
年7 月28 日 担任 大成 高
新技术产业股票型证券
投 资 基 金 基 金 经 理 助
理， 2015 年7 月 29 日起
任大成高新技术产业股
票型证券投资基金基金
经理 。 2016 年8 月20 日
起任大成创新成长混合
型 证 券 投 资 基 金(LOF)
基金经理。具有基金从大成高新技术产业股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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业资格 。国 籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法 》等有关 法 律法规及基金 合
同、基金招募 说明书等 有 关基金法律文 件的规定 ， 以取信于市场 、取信于 社 会投资公众 为宗旨，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资 风险的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《大成基金管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通过多
部门的 协 作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在4 笔同 日反 向交 易 ， 原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主动 投 资组合 间债 券交 易存 在 14 笔 同日 反向 交易 ，
原因为投资策 略需要。 投 资组合间相邻 交易日反 向 交易的市场成 交比例、 成 交均价等交 易结果数大成高新技术产业股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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据表明 该类 交易 不对 市场 产生重 大影 响， 无异 常。
4.4 管理 人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年的 市场 是蓝 筹股 估 值回归 的一 年， 是对 于几 年前资 本市 场对 中国 传统 经济模 式悲 观预
期的正常、甚 至是过度 的 修复。截止年 末，我们 认 为已经很难找 到系统性 低 估的资产， 建议投资
者降低未来几 年的预期 收 益率。报告期 内本基金 操 作较少，从前 十大看一 半 持仓没有发 生变化，
制造业 仍然 是持 仓的 主要 组成部 分。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.651 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 36.33% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为2.73% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来，研 究上会加 大 对新经济模式 的研究投 入 力度，适当降 低商业模 式 类同的制造业 持
仓比重 ，尤 其是 零部 件行 业。创 造长 期回 报是 本基 金管理 人的 核心 理念 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、社 保基金及 机 构投资部、数 量与指数 投 资部、大类资 产配置部 、 风险管理部 、基金运
营部、监察稽 核部指定 人 员组成。公司 估值委员 会 的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能 力和相关
工作经 历， 估值 委员 会成 员中包 括三 名投 资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 社保基金 及 机构投资部、 数量与指 数 投资部、大类 资
产配置部、风 险管理部 负 责关注相关投 资品种的 动 态，评判基金 持有的投 资 品种是否处 于不活跃
的交易状态或 者最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，从而 确定估值 日 需要进行估值 测算或者 调 整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析 模型对需
要进行 估值 测算 或者 调整 的投资 品种 进行 公允 价值 定价与 计量 ； 定 期对 估值 政 策和程 序进 行 评 价，
以保证其持续 适用；基 金 运营部负责日 常的基金 资 产的估值业务 ，执行基 金 估值政策， 并负责与
托管行沟通估 值调整事 项 ；监察稽核部 负责审核 估 值政策和程序 的一致性 ， 监督估值委 员会工作
流程中 的风 险控 制， 并负 责估值 调整 事项 的信 息披 露工作 。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信大成高新技术产业股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估 值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金管理人 将严格按 照 本基金基金合 同的规定 进 行收益分配。 本报告期 内 本基金无收益分
配事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —大成 基金基金
管理有 限公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日基 金的 投资 运作 ，进 行了认 真、 独立 的
会计核算和必 要的投资 监 督，认真履行 了托管人 的 义务，没有从 事任何损 害 基金份额持 有人利益
的行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 大成基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§6 审计报 告
本基 金 2017 年 年度 财务 报 表已经 普华 永道 中天 会计 师事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ） 审计 ， 注 册会
计师签字出具 了标准无 保 留意见的审计 报告。投 资 者欲了解本基 金审计报 告 详细内容， 应阅读年
度报告 正文 。 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 大成 高新 技术 产业股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 29,384,600.61 21,008,496.22
结算备 付金 297,441.90 327,862.34
存出保 证金 78,812.53 90,620.53
交易性 金融 资产 256,114,945.91 130,544,529.15
其中： 股票 投资 256,114,945.91 130,544,529.15
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 279,723.14 -
应收利 息 7,399.74 5,110.10
应收股 利 - -
应收申 购款 169,995.93 55,332.89
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 286,332,919.76 152,031,951.23
负债和所有者权益
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 2,085,236.31
应付赎 回款 677,366.12 176,234.62
应付管 理人 报酬 345,067.35 189,656.80
应付托 管费 57,511.24 31,609.45
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 155,238.91 101,440.95
应交税 费 - - 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 261,512.99 160,449.60
负债合 计 1,496,696.61 2,744,627.73
所有者权益：
实收基 金 172,538,371.33 123,256,045.50
未分配 利润 112,297,851.82 26,031,278.00
所有者 权益 合计 284,836,223.15 149,287,323.50
负债和 所有 者权 益总 计 286,332,919.76 152,031,951.23
注： 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.651 元 ， 基 金份 额总 额172,538,371.33 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 大成 高新 技术 产业股 票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
一、收入 68,293,216.02 6,101,573.94
1.利息 收入 221,871.15 179,340.93
其中： 存款 利息 收入 221,839.35 179,340.93
债券利 息收 入 31.80 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 42,349,043.05 18,251,511.80
其中： 股票 投资 收益 39,260,050.52 16,932,549.66
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 16,035.70 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 3,072,956.83 1,318,962.14
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
25,347,718.29 -12,499,674.46
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 374,583.53 170,395.67
减： 二、费用 4,779,483.90 4,574,409.82
1．管 理人 报酬 3,037,825.42 2,321,925.18
2．托 管费 506,304.26 386,987.50
3．销 售服 务费 - - 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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4．交 易费 用 849,797.94 1,481,535.73
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 385,556.28 383,961.41
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
63,513,732.12 1,527,164.12
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
63,513,732.12 1,527,164.12
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 大成 高新 技术 产业股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
123,256,045.50 26,031,278.00 149,287,323.50
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 63,513,732.12 63,513,732.12
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
49,282,325.83 22,752,841.70 72,035,167.53
其中：1. 基 金申 购款 170,898,260.80 78,173,659.09 249,071,919.89
2. 基金 赎回 款 -121,615,934.97 -55,420,817.39 -177,036,752.36
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
172,538,371.33 112,297,851.82 284,836,223.15
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 146,885,537.83 29,547,190.66 176,432,728.49 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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金净值 ）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,527,164.12 1,527,164.12
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-23,629,492.33 -5,043,076.78 -28,672,569.11
其中：1. 基 金申 购款 44,434,656.92 3,524,624.20 47,959,281.12
2. 基金 赎回 款 -68,064,149.25 -8,567,700.98 -76,631,850.23
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
123,256,045.50 26,031,278.00 149,287,323.50
报表 附注 为财 务报 表的 组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 崔伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)>的 通知》之 附件 《证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)》 ，对于在锁 定期内
的非公开发行 股票、首 次 公开发行股票 时公司股 东 公开发售股份 、通过大 宗 交易取得的 带限售期
的股票 等流 通受 限股 票， 本 基金 自 2017 年11 月 27 日 起改为 按估 值日 在证 券交 易所上 市交 易的 同
一股票的公允 价值扣除 中 证指数有限公 司根据指 引 所独立提供的 该 流通受 限 股票剩余限 售期对应
的流动性折扣 后的价值 进 行估值。该估 值技术变 更 对本基金无影 响。除上 述 事项外，本 报告期所
采用的 会计 政策 和其 他会 计估计 与最 近一 期年 度报 告相一 致。
7.4.2 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税大成高新技术产业股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 18 页 共 34 页
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 国
际”)
基金管 理人 的子 公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 创 新
资本”)
基金管 理人 的合 营企 业
注： 1. 根据 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司( 以 下简称 “大 成基 金”) 董 事 会及股 东会 的有 关
决议， 大成 基金 原股 东广 东证券 股份 有限 公司 将所 持大成 基 金 2% 股权 以拍 卖 竞买的 方式 转让 给大
成基金股东中 泰信托有 限 责任公司。上 述股权变 更 及修改《大成 基金管理 有 限公司公司 章程》的
工商变 更手 续已 于 2016 年 4 月 25 日在 深圳 市市 场监督 管理 局办 理完 毕。 大成基 金原 股东 广东
证券股 份有 限公 司 自2016 年4 月25 日 起不 再为 本 基金关 联方 。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 19 页 共 34 页
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.4.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
光大证 券 231,558,787.58 39.59% 326,344,344.78 33.37%
7.4.4.1.2 债 券交 易
无。
7.4.4.1.3 债 券回 购交易
无。
7.4.4.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未有 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
7.4.4.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 211,011.57 39.59% 84,703.13 54.56%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 297,830.83 33.41% - 0.00%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,037,825.42 2,321,925.18
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,098,294.96 1,069,209.04
注：支付基金 管理人大 成 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.50% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.50% / 当 年 天数。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
506,304.26 386,987.50
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% / 当 年天 数 。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金 本报告期 内及 上年度可比 期间未发 生与 关联方进行 银行间同 业市 场的债券(含 回购)交
易。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 以外 的其 他关联 方均 未投 资本 基金 。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 农 业 银
行
29,384,600.61 214,568.88 21,008,496.22 169,375.09
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
7.4.5 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股流
通受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股流
通受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股流
通受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月 25
日
2018
年1 月
3 日
新股流
通受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 数量 （股 ） 期末 期末估 值 备注 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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码 名称 期 原因 估值单 价 期 开盘单 价 成本总 额 总额
300730
科创
信息
2017 年
12 月25
日
重大
事项
41.55
2018 年
1 月2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017 年
12 月28
日
重大
事项
35.26
2018 年
1 月2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
000820
神雾
节能
2017 年
7 月 17
日
重大
事项
28.96
2018 年
1 月 17
日
26.06 900 23,077.44 26,064.00 -
600146
商赢
环球
2017 年
9 月 5
日
重大
事项
25.42
2018 年
1 月 16
日
22.88 773 26,232.94 19,649.66 -
300109
新开
源
2017 年
3 月 27
日
重大
事项
42.49
2018 年
1 月 12
日
48.88 100 6,369.82 4,249.00 -
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 256,114,945.91 89.45
其中： 股票 256,114,945.91 89.45
2
基金投 资
- 0.00
3 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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4 贵金属 投资 - 0.00
5 金融衍 生品 投资 - 0.00
6 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 29,682,042.51 10.37
- - 0.00
8 其他各 项资 产 535,931.34 0.19
9 合计 286,332,919.76 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采矿业 6,351,019.48 2.23
C 制造业 189,183,266.85 66.42
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
118,245.17 0.04
E 建筑业 226,012.91 0.08
F 批发和 零售 业 79,544.28 0.03
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 33,032.94 0.01
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
45,807.35 0.02
J 金融业 28,770,528.58 10.10
K 房地产 业 8,898,451.33 3.12
L 租赁和 商务 服务 业 5,882,611.08 2.07
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,289,292.20 0.45
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 15,237,133.74 5.35
S 综合 - 0.00
合计 256,114,945.91 89.92
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：无 。 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 24 页 共 34 页
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002126 银轮股 份 2,270,866 22,254,486.80 7.81
2 600872 中炬高 新 795,112 19,686,973.12 6.91
3 600741 华域汽 车 623,313 18,506,162.97 6.50
4 002050 三花智 控 884,139 16,215,109.26 5.69
5 300144 宋城演 艺 805,689 15,034,156.74 5.28
6 000910 大亚圣 象 607,165 13,904,078.50 4.88
7 002294 信立泰 278,740 12,596,260.60 4.42
8 603337 杰克股 份 232,212 11,968,206.48 4.20
9 002595 豪迈科 技 619,900 11,939,274.00 4.19
10 002032 苏 泊 尔 292,766 11,821,891.08 4.15
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000910 大亚圣 象 22,057,915.74 14.78
2 600872 中炬高 新 22,007,565.43 14.74
3 600741 华域汽 车 16,674,676.84 11.17
4 300144 宋城演 艺 15,794,951.32 10.58
5 002126 银轮股 份 15,778,775.46 10.57
6 600340 华夏幸 福 14,998,702.36 10.05
7 002595 豪迈科 技 13,625,571.00 9.13
8 603337 杰克股 份 11,527,697.50 7.72
9 601231 环旭电 子 10,609,841.48 7.11
10 002285 世联行 10,600,354.10 7.10
11 603556 海兴电 力 10,545,914.32 7.06
12 002294 信立泰 10,036,326.48 6.72
13 002001 新 和 成 9,071,724.00 6.08
14 600036 招商银 行 9,057,813.33 6.07
15 601318 中国平 安 8,499,467.00 5.69 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 25 页 共 34 页
16 601398 工商银 行 8,450,454.41 5.66
17 002583 海能达 8,073,356.00 5.41
18 600498 烽火通 信 6,395,121.00 4.28
19 600325 华发股 份 6,264,510.40 4.20
20 600219 南山铝 业 5,833,989.00 3.91
21 002242 九阳股 份 5,813,701.00 3.89
22 002815 崇达技 术 5,464,135.63 3.66
23 300138 晨光生 物 5,354,528.03 3.59
24 603737 三棵树 5,155,885.46 3.45
25 600028 中国石 化 4,427,369.00 2.97
26 002027 分众传 媒 4,256,328.00 2.85
27 601169 北京银 行 4,121,459.00 2.76
28 600068 葛洲坝 4,097,382.00 2.74
29 002202 金风科 技 4,092,224.41 2.74
30 002538 司尔特 3,998,472.94 2.68
31 601336 新华保 险 3,517,684.00 2.36
32 002032 苏 泊 尔 3,309,460.00 2.22
33 600383 金地集 团 3,213,790.00 2.15
34 601899 紫金矿 业 3,087,296.00 2.07
35 603228 景旺电 子 3,040,374.00 2.04
注：本 期累 计买 入金 额按 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600325 华发股 份 16,288,694.48 10.91
2 600885 宏发股 份 15,934,415.49 10.67
3 002285 世联行 13,782,358.85 9.23
4 002001 新 和 成 12,587,508.69 8.43
5 601398 工商银 行 10,911,475.61 7.31
6 300144 宋城演 艺 9,113,519.50 6.10
7 000910 大亚圣 象 8,957,150.62 6.00
8 000513 丽珠集 团 8,064,462.77 5.40
9 002050 三花智 控 7,950,115.50 5.33
10 600036 招商银 行 7,877,260.64 5.28
11 600872 中炬高 新 6,826,274.34 4.57 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 34 页
12 600458 时代新 材 6,625,682.50 4.44
13 600297 广汇汽 车 6,393,429.31 4.28
14 600998 九州通 6,363,271.52 4.26
15 600340 华夏幸 福 5,957,531.00 3.99
16 002242 九阳股 份 5,836,570.75 3.91
17 600219 南山铝 业 5,751,278.26 3.85
18 002127 南极电 商 5,694,088.60 3.81
19 600498 烽火通 信 5,563,437.00 3.73
20 002126 银轮股 份 5,446,430.47 3.65
21 603737 三棵树 5,429,365.14 3.64
22 300124 汇川技 术 4,713,183.08 3.16
23 002258 利尔化 学 4,548,588.08 3.05
24 601169 北京银 行 4,063,551.79 2.72
25 002538 司尔特 3,930,016.04 2.63
26 601311 骆驼股 份 3,340,963.20 2.24
27 601939 建设银 行 3,318,668.94 2.22
28 600068 葛洲坝 3,253,937.00 2.18
29 601318 中国平 安 3,165,636.90 2.12
30 002032 苏 泊 尔 3,144,854.42 2.11
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 325,831,660.58
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 264,869,012.63
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量） ， 不考 虑相 关交 易费 用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末无 资产支 持证 券投 资。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末无 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末无 权证投 资。 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 27 页 共 34 页
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报 告期内 基金 投资的前 十名 证券的 发行 主体无 被监 管部门 立案 调查， 或 在报告
编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。
8.12.2
本基 金投 资的前 十名股 票中，没有投 资于 超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 之外
的 股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 78,812.53
2 应收证 券清 算款 279,723.14
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,399.74
5 应收申 购款 169,995.93
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 535,931.34
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 无流 通受 限情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 34 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,207 33,135.85 73,056,610.33 42.34% 99,481,761.00 57.66%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
14,476.18 0.0084%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
大成高新技术产业股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 29 页 共 34 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 2 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
1,140,630,132.41
本报告 期期 初基 金份 额总 额 123,256,045.50
本报告 期基 金总 申购 份额 170,898,260.80
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 121,615,934.97
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 172,538,371.33
大成高新技术产业股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 30 页 共 34 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成 基金 管理 有限公 司第 六届 董事 会第 二十四 次会 议 （ 以下 简称 “董事 会” ） 审 议 通
过， 杜 鹏女 士不 再担 任公 司督察 长。 董事 会同 时决 议， 同 意在 公司 新督 察长 任职前 ， 由 公司 总经
理罗登 攀先 生代 为履 行督 察长职 务。
2 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四 次 会议 审议 通过 ，陈 翔 凯先 生、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2017 年8 月 12 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 督察 长任 职公告 》 ， 经 大
成基金 管理 有限 公司 第六 届董事 会第 二十 七次 会议 审议通 过， 赵 冰女 士 自2017 年8 月 11 日担任
公司督 察长 ，总 经理 罗登 攀不再 代为 履行 督察 长职 务。
二、基 金托 管人 的基 金托 管部门 的重 大人 事变 动：
本基金 托管 人于2016 年8 月29 日任 命史 静欣 女士 为 中国农 业银 行股 份有 限公 司托管 业务 部
/养老 金管 理中 心副 总经 理 ，负责 管理 证券 投资 基金 托管业 务。 因工 作需 要， 余晓晨 先生 于 2017
年3 月8 日 不再 担任 中国 农业银 行股 份有 限公 司托 管业务 部/ 养老 金管 理中 心 副总经 理职 务。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
大成高新技术产业股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 31 页 共 34 页
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)，
本年度 应支 付的 审计 费用 为6 万元 整。 该事 务所 自基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务 至 今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1. 报告 期内 公司 收到 中国 证券监 督管 理委 员会 深圳 监管局 （以 下简 称 “ 深圳 证监局 ” ） 《 关 于
对 大 成基 金管 理有 限公 司采 取 责令 整改 行政 监管 措施 的 决定 》 ， 责令 公司 在三个 月 内对 货币 基金
单一持 有人 持有 比例 过高 的情况 进行 整改 ， 并 对相 关责任 人采 取行 政监 管措 施。 截 止目 前， 公 司
已经制 定并 落实 相关 整改 措施， 并向 深圳 证监 局提 交整改 报告 。
2. 本报 告期 ，本 基金 托管 人及高 级管 理人 员未 受到 监管部 门稽 查或 处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
爱建证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高 华 1 - 0.00% - 0.00% -
川财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
第一创 业 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证 券 1 18,020,935.65 3.08% 16,425.17 3.08% -
东吴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国盛证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 32 页 共 34 页
海通证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证 券 1 39,105,429.23 6.69% 35,613.80 6.68% -
宏源证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华创证 券 1 3,629,634.96 0.62% 3,308.72 0.62% -
华泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华西证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
联讯证 券 1 26,794,164.68 4.58% 24,415.71 4.58% -
民生证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证 券 1 11,836,751.81 2.02% 10,787.10 2.02% -
山西证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
上海证 券 1 14,585,996.09 2.49% 13,285.46 2.49% -
申万宏 源 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
万和证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
西藏东 财 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证 券 1 14,428,228.99 2.47% 13,146.73 2.47% -
浙商证 券 1 65,560,848.40 11.21% 59,748.68 11.21% -
中泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中原证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东北证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
光大证 券 2 231,558,787.60 39.59% 211,011.57 39.59% -
广发证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
国金证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
国泰君 安 2 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 33 页 共 34 页
天风证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
兴业证 券 2 61,167,751.02 10.46% 55,739.21 10.46% -
中信证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 2 - 0.00% - 0.00% -
招商证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中金公 司 3 10,949,749.86 1.87% 9,970.31 1.87% -
中信建 投 2 28,260,129.68 4.83% 25,756.07 4.83% -
银河证 券 4 58,984,728.27 10.08% 53,758.97 10.09% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然 后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 增加 基金 交易 单元 ： 西 藏证 券 、 天 风证 券、 瑞银 证券 。 本报 告期 内退租 基金 交易 单元 ：
长城证 券、 南京 证券 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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银河证 券 202,067.50 100.00% - 0.00% - 0.00%
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
无。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
大 成基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 31 日
