大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金
2017 年 年 度报 告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 银 行 股 份 有 限公 司
送出日期：2018 年 3 月31 日 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 2 页 共 36 页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 30 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务 资料已经 审 计。安永华明 会计师事 务 所（特殊普通 合伙）为 本 基金出具了无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 3 页 共 36 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成趋 势回 报灵 活配 置混 合
基金主 代码 002383
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 3 月 22 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 110,272,140.44 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金通 过灵 活的 资产 配置 和 主动 的投 资管 理， 拓展
大 类 资产 配置 空间 ，把 握市 场 运行 趋势 ，在 控制 风险
的前提 下为 投资 者谋 求资 本的长 期增 值。
投资策 略 本 基 金的 投资 策略 主要 体现 在 两个 方面 ：一 方面 对权
益 类 资产 及固 定收 益类 资产 等 不同 类别 资产 的大 类配
置 上 ，另 一方 面体 现在 对单 个 投资 品种 的选 择上 。本
基金强 调趋 势投 资， 具体 可以概 括为 ：
本 基 金根 据对 宏观 趋势 的分 析 实施 大类 资产 的配 置，
本 基 金将 在权 益类 证券 投资 方 面， 将对 市场 趋势 进行
研 判 ，同 时通 过对 行业 发展 趋 势、 公司 成长 趋势 以及
股 票 价格 趋势 的研 究精 选个 股 进行 投资 ；在 固定 收益
类 证 券投 资方 面， 本基 金将 通 过综 合分 析市 场利 率趋
势 、 证券 市场 走势 、资 金供 求 关系 流动 性风 险信 用和
有 政 策法 规等 因素 ，研 判各 类 属固 定收 益资 产的 风险
趋势与 收益 预期 ，精 选个 券进行 投资 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益 率*50%+ 中 证 综 合债 券 指数 收 益率
*50%
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 基金 的 风险 与预 期收 益高 于债
券 型 和货 币市 场基 金， 低于 股 票型 基金 ，属 证券 投资
基金中 的中 高风 险品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 赵冰 王永民
联系电 话 0755-83183388 010-66594896
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.dcfund.com.cn 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 4 页 共 36 页
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 5 页 共 36 页
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标
2017 年
2016 年3 月22 日( 基金 合 同生效
日)-2016 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 2,692,478.97 -16,644,321.55
本期利 润 5,899,893.66 -21,417,166.69
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0360 -0.0752
本期基 金份 额净 值增 长率 3.50% -8.50%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0532 -0.0848
期末基 金资 产净 值 104,408,681.01 200,193,155.20
期末基 金份 额净 值 0.947 0.915
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益 水平要 低于 所列 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.21% 0.64% 2.31% 0.41% -2.10% 0.23%
过去六 个月 0.32% 0.62% 5.01% 0.35% -4.69% 0.27%
过去一 年 3.50% 0.70% 10.65% 0.32% -7.15% 0.38%
自基金 合同
生效起 至今
-5.30% 0.64% 12.44% 0.38% -17.74% 0.26%
大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 6 页 共 36 页
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 。截 至报 告期末 ，本 基金 各 项
资产配 置比 例已 符合 基金 合同的 规定 。
大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 7 页 共 36 页
3.2.3 自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
本基金 自2016 年3 月 22 日(基 金合 同生 效日) 以来 未有利 润分 配事 项。 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 8 页 共 36 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全 、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。截 至 2017 年 12 月 31 日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金，5 只 QDII 基
金及 76 只 开放 式证 券投 资 基金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
魏 庆 国 先
生
本 基 金 基
金经理
2016 年 3 月
22 日
- 7 年
经济学 硕士 。2010 年至
2012 年 任职 于华 夏基 金
管理有限公司研究部研
究员 ； 2012 年至2013 年
任职于平安大华基金研
究部；2013 年 5 月加 入
大 成 基 金 管 理 有 限 公
司。2014 年 10 月 28 日
至 2015 年 3 月 30 日担
任大成 财富 管 理2020 生
命周期证券投资基金基
金经理 助理 。2015 年 4
月7 日至2015 年7 月23
日起担任大成中小盘股
票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 基金经 理 ，2015
年7 月24 日 起任 大成 中
小盘混合型证券投资基
金（ LOF ） 基 金经 理。 2015
年 4 月 7 日至 2016 年 8
月19 日 任大 成精 选增 值大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 9 页 共 36 页
混合型证券投资基金基
金经理 。2015 年7 月28
日至 2016 年 8 月 19 日
任大成创新成长混合型
证券投 资基 金 （LOF）基
金经理 。2016 年3 月22
日起任大成趋势回报灵
活配置混合型证券投资
基金基金经理。具有基
金从业资格。国籍：中
国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法 》等有关 法 律法规及基金 合
同、基金招募 说明书等 有 关基金法律文 件的规定 ， 以取信于市场 、取信于 社 会投资公众 为宗旨，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资 风险的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《大成基金管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通过多
部门的 协 作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 10 页 共 36 页
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在4 笔同 日反 向交 易 ， 原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主动 投 资组合 间债 券交 易存 在 14 笔 同日 反向 交易 ，
原因为投资策 略需要。 投 资组合间相邻 交易日反 向 交易的市场成 交比例、 成 交均价等交 易结果数
据表明 该类 交易 不对 市场 产生重 大影 响， 无异 常。
4.4 管理 人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
本年度 全 A 指数 上涨 4.93% ，但 是家 电、 食品 饮料 、 保险三 个核 心资 产分 别上 涨 45%、55% 和
84% ， 是超 额收 益最 显著 的 几个板 块 。 过 去A 股是 一 个封闭 市场 ， 投资 的思 路 是寻找 和其 他国 家有
差距和 追赶 空间 的产 业， 典 型的比 如半 导体 、 互 联网 等 领域。 随着 港股 通、 伦 股通 和 A 股纳入 MSCI ，
A 股将 被纳 入到 全球 资产 配置和 比较 的框 架中 来思 考， 有 比较 优势 的领 域将 得到全 球资 金的 超配 。
把美日 英法 德和 中概 股的 指标指 数成 分股 做GICS 行 业分类 ， 家 电、 白酒 和金 融 确实 是 A 股 上市 公
司能有 比较 优势 的行 业。
本年度进一步 完善了整 个 投资体系，总 结如下： 以 对优质公司的 深度基本 面 研究为基础， 以
交易为 辅助 ，组 合投 资， 通过控 制个 股的 风险 收益 比实现 控制 整个 组合 的风 险收益 比。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份 额资产 净值 为0.947 元。 本 报告期 内基 金份 额净 值增 长率 为3.50%，
同期业 绩比 较基 准收 益 率10.65% ，低 于业 绩比 较基 准的表 现。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望未 来 ， 我 们依 然相 信 自己的 不断 迭代 的投 资体 系， 此外 ：1 ） 各 个细分 行 业的优 质企 业依
然是研 究和 布局 的重 点 ， 放弃对 边缘 企业 的研 究和 跟踪是 合适 的 ；2 ） 具 备长 期成长 空间 的新 能源
汽车 、5G 带 来的 各个细 分 领域的 机会 是值 得深 度研 究和跟 踪的 ；3 ）18 年是 改 革开 放 40 周年 ， 关
注有可 能的 政策 红利 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、社 保基金及 机 构投资部、数 量与指数 投 资部、大类资 产配置部 、 风险管理部 、基 金运
营部、监察稽 核部指定 人 员组成。公司 估值委员 会 的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能 力和相关大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 11 页 共 36 页
工作经 历， 估值 委员 会成 员中包 括三 名投 资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 社保基金 及 机构投资部、 数量与指 数 投资部、大类 资
产配置部、风 险管理部 负 责关注相关投 资品种的 动 态，评判基金 持有的投 资 品种是否处 于不活跃
的交易状态或 者最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，从而 确定估值 日 需要进行估值 测算或者 调 整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析 模型对需
要进行 估值 测算 或者 调整 的投资 品种 进行 公允 价 值 定价与 计量 ； 定 期对 估值 政 策和程 序进 行评 价，
以保证其持续 适用；基 金 运营部负责日 常的基金 资 产的估值业务 ，执行基 金 估值政策， 并负责与
托管行沟通估 值调整事 项 ；监察稽核部 负责审核 估 值政策和程序 的一致性 ， 监督估值委 员会工作
流程中 的风 险控 制， 并负 责估值 调整 事项 的信 息披 露工作 。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考 信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规 定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 12 页 共 36 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 大成 趋势 回报 灵活配 置混 合型
证券投 资基 金 （ 以下 称 “ 本基金 ” ） 的 托管 过程 中， 严格遵 守 《 证券 投资 基金 法》 及 其他 有关 法律
法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ，不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，完全 尽职尽责
地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 13 页 共 36 页
§6 审计报告
本基 金 2017 年 年度 财务 会 计报告 已经 安永 华明 会计 师事务 所 （特 殊普 通合 伙 ） 审 计， 注册 会
计师签字出具 了标准无 保 留意见的审计 报告。投 资 者欲了解本基 金审计报 告 详细内容， 应阅读年
度报告 正文 。 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 14 页 共 36 页
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 趋势 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 59,349,011.67 113,488,036.39
结算备 付金 44,593.52 2,862,395.13
存出保 证金 94,532.00 315,815.60
交易性 金融 资产 46,373,271.07 85,287,047.99
其中： 股票 投资 46,373,271.07 85,287,047.99
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 11,447.77 20,245.30
应收股 利 - -
应收申 购款 306.83 5,094.28
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 105,873,162.86 201,978,634.69
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 950,192.60 583,293.50
应付管 理人 报酬 137,182.31 266,567.85
应付托 管费 22,863.70 44,427.99
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 103,886.74 765,750.83
应交税 费 - -
应付利 息 - - 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 15 页 共 36 页
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 250,356.50 125,439.32
负债合 计 1,464,481.85 1,785,479.49
所有者权益：
实收基 金 110,272,140.44 218,739,680.20
未分配 利润 -5,863,459.43 -18,546,525.00
所有者 权益 合计 104,408,681.01 200,193,155.20
负债和 所有 者权 益总 计 105,873,162.86 201,978,634.69
注： 报 告截 止 日2017 年12 月31 日 ， 基 金份 额净 值人 民币0.947 元， 基 金份 额总 额110,272,140.44
份。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 趋势 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年3 月22 日(基金合同生
效日)至 2016 年 12 月31 日
一、收入 10,706,728.30 -11,439,656.93
1.利息 收入 551,303.47 1,081,583.76
其中： 存款 利息 收入 551,303.47 1,081,583.76
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 6,923,948.16 -8,135,648.31
其中： 股票 投资 收益 6,318,082.00 -8,545,872.35
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 605,866.16 410,224.04
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
3,207,414.69 -4,772,845.14
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 24,061.98 387,252.76
减：二、费用 4,806,834.64 9,977,509.76
1．管 理人 报酬 2,314,735.05 3,242,382.33
2．托 管费 385,789.19 540,397.05
3．销 售服 务费 - - 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 16 页 共 36 页
4．交 易费 用 1,746,358.72 6,056,064.65
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 359,951.68 138,665.73
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
5,899,893.66 -21,417,166.69
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
5,899,893.66 -21,417,166.69
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 趋势 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
218,739,680.20 -18,546,525.00 200,193,155.20
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 5,899,893.66 5,899,893.66
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-108,467,539.76 6,783,171.91 -101,684,367.85
其中：1. 基 金申 购款 2,286,296.28 -155,304.76 2,130,991.52
2. 基金 赎回 款 -110,753,836.04 6,938,476.67 -103,815,359.37
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
110,272,140.44 -5,863,459.43 104,408,681.01
项目
上年度可比期间
2016 年 3 月 22 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
334,595,722.64 - 334,595,722.64 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 17 页 共 36 页
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -21,417,166.69 -21,417,166.69
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-115,856,042.44 2,870,641.69 -112,985,400.75
其中：1. 基 金申 购款 29,634,323.54 -729,246.36 28,905,077.18
2. 基金 赎回 款 -145,490,365.98 3,599,888.05 -141,890,477.93
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
218,739,680.20 -18,546,525.00 200,193,155.20
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 崔伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计、与最 近一 期年度报告相一致的 说明
根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发 （2017 ）6 号 《关于 发布<证 券投 资基 金 投资流 通受 限
股票估 值指 引 （ 试行）> 的 通知》 （ 以下 简称 “ 估值 业 务指引 ” ） ， 自 2017 年11 月 27 日起， 本基 金
持有的流通受 限股票参 考 估值业务指引 进行估值 。 该会计估计变 更对本基 金 本报告期末 的基金资
产净值及本报 告期损益 均 无影响。 除上 述事项外 ， 本报告期所采 用的会计 政 策、会计估 计与最近
一期年 度报 告相 一致 。
7.4.2 税项
7.4.2.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
7.4.2.2 增 值税 、企 业所 得税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 18 页 共 36 页
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来 利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方 法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核 算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知》 的规 定， 提供 贷 款服务 ， 以2018 年1 月1 日起产 生的 利息 及利 息 性 质的收 入为 销售 额；
转让 2017 年 12 月 31 日 前 取得的 股 票 （不 包括 限售 股） 、 债券 、基 金、 非货 物 期货， 可以 选择 按
照实际 买入 价计 算销 售额 ，或者 以 2017 年 最后 一 个交易 日的 股票 收盘 价（2017 年最 后一 个交 易
日处于 停牌 期间 的股 票 ， 为停牌 前最 后一 个交 易日 收盘价 ） 、 债券 估值 （ 中债 金融估 值中 心有 限公
司或中 证指 数有 限公 司提 供的债 券估 值） 、 基 金份 额 净值、 非货 物期 货结 算价 格作为 买入 价计 算销
售额。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支 付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
7.4.2.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业及金融 机构在向 基 金派发股息、 红利收入 、 债券的利息收 入及储蓄 利 息收入时代 扣代缴个
人所得 税。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股 息大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 19 页 共 36 页
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（含 1 年） 的，减 按 50% 计入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 暂免 征收 个人 所得税 。
股 权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.3 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司（ “大成 基金 ”） 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司（ “光大 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
大成国际资产管理有限公司（ “ 大成国
际” ）
基金管 理人 的子 公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 （ “ 大 成 创 新
资本 ” ）
基金管 理人 的合 营企 业
注： 1. 根据 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司( 以 下简称 “大 成基 金”) 董 事 会及股 东会 的有 关
决议， 大成 基金 原股 东广 东证券 股份 有限 公司 将所 持大成 基 金 2% 股权 以拍 卖 竞买的 方式 转让 给大
成基金股东中 泰信托有 限 责任公司。上 述股权变 更 及修改《大成 基金管理 有 限公司公司 章程》的
工商变 更手 续已 于 2016 年 4 月 25 日在 深圳 市市 场监督 管理 局办 理完 毕。 大成基 金原 股东 广东
证券股 份有 限公 司 自2016 年4 月25 起不 再为 本基 金 关联方 。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年3月22 日( 基金 合同 生效日)至2016 年
12月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
光大证 券 - 0.00% 669,703,872.58 16.45%
7.4.4.1.2 债券交易
注：本 期及 上年 度可 比期 间无通 过关 联方 交易 单元 进行的 债券 交易 。 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 20 页 共 36 页
7.4.4.1.3 债券回购交易
注：本 期及 上年 度可 比期 间无通 过关 联方 交易 单元 进行的 回购 交易
7.4.4.1.4 权证交易
注：本 期及 上年 度可 比期 间无通 过关 联方 交易 单元 进行的 权证 交易 。
7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 - 0.00% - 0.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年3月22 日( 基金 合同 生效日)至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 610,306.32 16.45% - 0.00%
注：(1) 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。
(2) 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年3 月22 日( 基金 合同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,314,735.05 3,242,382.33
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
941,404.16 1,284,053.33
注：(1) 基 金管 理费 每日 计 提， 按 月支 付。 基金 管理 费按前 一日 的基 金资 产净 值的 1.50% 的年 费率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 21 页 共 36 页
(2) 于2017 年 12 月31 日 的应付 基金 管理 费为 人民 币 137,182.31 元。 （ 于2016 年 12 月 31 日 的应
付基金 管理 费为 人民 币266,567.85 元。 ）
7.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年3 月22 日( 基金 合同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
385,789.19 540,397.05
注：(1) 基 金托 管费 每日 计 提， 按 月支 付。 基金 托管 人的基 金托 管费 按基 金财 产净值 的 0.25% 年费
率计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金财 产净 值
(2) 于2017 年12 月31 日 的应付 基金 托管 费为 人民 币 22,863.70 元 。 （ 于2016 年 12 月31 日的 应
付基金 托管 费为 人民 币44,427.99 元 。 ）
7.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
注：本 基金 报告 期及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 未持有 本基 金份 额。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期及 上年 度可 比期 间未 持有本 基金 份额 。
7.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年3 月22 日( 基金 合 同生效 日)至2016 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 59,349,011.67 540,306.29 113,488,036.39 1,052,632.78
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，并按 银行 间同 业利 率计 息。 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 22 页 共 36 页
7.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
7.4.4.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。
7.4.5 期末（ 2017 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于年 末流 通受 限证 券。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
300383
光环
新网
2017
年11
月7 日
重大
事项
12.12
2018 年
3 月 19
日
14.51 357,400 5,254,049.00 4,331,688.00 -
600525
长园
集团
2017
年12
月25
日
重大
事项
15.79
2018 年
1 月 10
日
17.30 264,480 5,130,884.84 4,176,139.20 -
300156
神雾
环保
2017
年7 月
17 日
重大
事项
23.67
2018 年
1 月 17
日
21.74 171,201 4,506,339.04 4,052,327.67 -
7.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 23 页 共 36 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 46,373,271.07 43.80
其中： 股票 46,373,271.07 43.80
2 基金投 资 - 0.00
3 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
4 贵金属 投资 - 0.00
5 金融衍 生品 投资 - 0.00
6 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 59,393,605.19 56.10
8 其他各 项资 产 106,286.60 0.10
9 合计 105,873,162.86 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采矿业 - 0.00
C 制造业 33,449,596.87 32.04
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和 零售 业 - 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
4,331,688.00 4.15
J 金融业 8,591,986.20 8.23
K 房地产 业 - 0.00
L 租赁和 商务 服务 业 - 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 24 页 共 36 页
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 46,373,271.07 44.42
8.2.2 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合
无。
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000001 平安银 行 646,014 8,591,986.20 8.23
2 600872 中炬高 新 274,600 6,799,096.00 6.51
3 600438 通威股 份 479,000 5,800,690.00 5.56
4 002179 中航光 电 138,600 5,458,068.00 5.23
5 000910 大亚圣 象 234,500 5,370,050.00 5.14
6 300383 光环新 网 357,400 4,331,688.00 4.15
7 600525 长园集 团 264,480 4,176,139.20 4.00
8 300156 神雾环 保 171,201 4,052,327.67 3.88
9 600498 烽火通 信 62,200 1,793,226.00 1.72
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 大成 基金管 理有 限公 司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报 告正 文。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601899 紫金矿 业 20,632,943.44 10.31
2 000968 蓝焰控 股 18,059,476.50 9.02
3 601398 工商银 行 16,599,530.00 8.29
4 601688 华泰证 券 16,429,760.16 8.21
5 000065 北方国 际 14,629,909.76 7.31
6 300156 神雾环 保 13,969,166.22 6.98
7 002050 三花智 控 13,882,048.00 6.93
8 603040 新坐标 11,836,989.00 5.91
9 603515 欧普照 明 10,950,942.88 5.47
10 002624 完美世 界 10,928,425.50 5.46 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 25 页 共 36 页
11 600872 中炬高 新 10,749,986.00 5.37
12 601166 兴业银 行 10,697,124.76 5.34
13 000928 中钢国 际 10,446,856.99 5.22
14 603337 杰克股 份 10,100,075.90 5.05
15 002061 浙江交 科 10,019,494.00 5.00
16 002127 南极电 商 9,997,369.25 4.99
17 000069 华侨城 Ａ 9,965,805.00 4.98
18 601318 中国平 安 9,492,716.00 4.74
19 000776 广发证 券 9,204,979.00 4.60
20 601601 中国太 保 8,876,799.00 4.43
21 300418 昆仑万 维 8,583,506.40 4.29
22 000001 平安银 行 8,523,631.80 4.26
23 600885 宏发股 份 8,154,844.36 4.07
24 300180 华峰超 纤 8,044,943.50 4.02
25 002108 沧州明 珠 8,032,446.00 4.01
26 600525 长园集 团 7,934,170.00 3.96
27 603008 喜临门 7,693,199.89 3.84
28 300078 思创医 惠 7,545,349.81 3.77
29 600549 厦门钨 业 7,478,337.00 3.74
30 002564 天沃科 技 7,467,559.32 3.73
31 000910 大亚圣 象 7,447,931.83 3.72
32 300100 双林股 份 7,349,123.78 3.67
33 002043 兔 宝 宝 7,312,588.47 3.65
34 002027 分众传 媒 7,249,453.00 3.62
35 300136 信维通 信 6,799,427.41 3.40
36 002242 九阳股 份 6,726,583.97 3.36
37 600116 三峡水 利 6,621,471.44 3.31
38 600438 通威股 份 6,409,949.00 3.20
39 300166 东方国 信 6,148,509.26 3.07
40 002529 海源机 械 6,126,645.96 3.06
41 002635 安洁科 技 6,011,979.20 3.00
42 600036 招商银 行 5,942,065.52 2.97
43 603757 大元泵 业 5,802,298.42 2.90
44 002640 跨境通 5,800,671.07 2.90
45 002456 欧菲科 技 5,783,017.50 2.89
46 000933 神火股 份 5,482,752.00 2.74 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 26 页 共 36 页
47 603197 保隆科 技 5,449,888.00 2.72
48 601211 国泰君 安 5,415,973.00 2.71
49 300383 光环新 网 5,254,049.00 2.62
50 002179 中航光 电 5,232,895.07 2.61
51 002463 沪电股 份 5,206,427.60 2.60
52 300296 利亚德 5,195,598.88 2.60
53 000063 中兴通 讯 5,188,301.00 2.59
54 000858 五 粮 液 5,056,725.00 2.53
55 300385 雪浪环 境 4,972,230.00 2.48
56 002555 三七互 娱 4,730,817.51 2.36
注：本项中“ 本期累计 买 入金额”指买 入成交金 额 （成交单价乘 以成交数 量 ），不考虑 相关交易
费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002635 安洁科 技 20,340,956.50 10.16
2 601899 紫金矿 业 19,392,113.43 9.69
3 002050 三花智 控 17,873,956.10 8.93
4 000968 蓝焰控 股 17,533,361.16 8.76
5 601688 华泰证 券 17,379,946.61 8.68
6 601398 工商银 行 16,126,735.21 8.06
7 002101 广东鸿 图 13,547,023.48 6.77
8 002061 浙江交 科 12,395,212.44 6.19
9 000065 北方国 际 11,968,035.53 5.98
10 603337 杰克股 份 11,409,602.39 5.70
11 002777 久远银 海 11,142,509.47 5.57
12 603515 欧普照 明 10,970,136.39 5.48
13 601166 兴业银 行 10,705,824.00 5.35
14 000928 中钢国 际 10,454,321.75 5.22
15 002624 完美世 界 10,446,034.96 5.22
16 002127 南极电 商 10,214,339.00 5.10
17 000776 广发证 券 10,110,519.00 5.05
18 000069 华侨城 Ａ 9,920,129.40 4.96
19 603040 新坐标 9,626,014.28 4.81
20 300156 神雾环 保 9,469,463.34 4.73
21 601318 中国平 安 9,164,839.00 4.58 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 27 页 共 36 页
22 600686 金龙汽 车 8,957,161.47 4.47
23 601601 中国太 保 8,768,757.00 4.38
24 300213 佳讯飞 鸿 8,627,528.00 4.31
25 300418 昆仑万 维 8,540,556.89 4.27
26 603008 喜临门 8,429,830.24 4.21
27 600549 厦门钨 业 8,245,221.00 4.12
28 300098 高新兴 8,225,862.59 4.11
29 600885 宏发股 份 7,957,337.98 3.97
30 002108 沧州明 珠 7,865,531.22 3.93
31 300180 华峰超 纤 7,798,456.82 3.90
32 300100 双林股 份 7,660,965.92 3.83
33 002027 分众传 媒 7,580,575.91 3.79
34 603757 大元泵 业 7,206,145.94 3.60
35 300078 思创医 惠 7,188,034.53 3.59
36 002043 兔 宝 宝 7,079,936.42 3.54
37 002564 天沃科 技 6,853,915.43 3.42
38 300136 信维通 信 6,715,384.00 3.35
39 300461 田中精 机 6,700,050.80 3.35
40 000858 五 粮 液 6,648,328.00 3.32
41 600195 中牧股 份 6,580,479.00 3.29
42 002242 九阳股 份 6,551,732.80 3.27
43 000063 中兴通 讯 6,418,451.00 3.21
44 600116 三峡水 利 6,385,082.64 3.19
45 600036 招商银 行 6,282,443.12 3.14
46 002529 海源机 械 5,923,209.20 2.96
47 002640 跨境通 5,882,804.00 2.94
48 002463 沪电股 份 5,819,545.00 2.91
49 603197 保隆科 技 5,731,702.00 2.86
50 300166 东方国 信 5,637,136.89 2.82
51 002456 欧菲科 技 5,625,995.00 2.81
52 300296 利亚德 5,596,857.00 2.80
53 601211 国泰君 安 5,531,603.00 2.76
54 600872 中炬高 新 5,343,638.60 2.67
55 000933 神火股 份 5,098,787.00 2.55
56 002555 三七互 娱 4,975,479.00 2.49
57 000980 众泰汽 车 4,127,308.00 2.06
58 000932 *ST 华菱 4,050,735.00 2.02
注：本项中“ 本期累计 卖 出金额”按卖 出成交金 额 （成交单价乘 以成交数 量 ）填列，不 考虑相关大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 28 页 共 36 页
交易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 550,216,244.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 598,655,517.61
注：本项中 “买入股 票的 成本(成交)总额 ”及“ 卖 出股票的收 入(成交)总额”均按买卖 成交金 额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查的， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外股 票。
8.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 94,532.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 - 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 29 页 共 36 页
4 应收利 息 11,447.77
5 应收申 购款 306.83
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 106,286.60
8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300383 光环新 网 4,331,688.00 4.15 重大事 项
2 600525 长园集 团 4,176,139.20 4.00 重大事 项
3 300156 神雾环 保 4,052,327.67 3.88 重大事 项 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 30 页 共 36 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,488 74,107.62 1,787,172.29 1.62% 108,484,968.15 98.38%
9.2
期末基金管理人的从业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
22,197.11 0.0201%
9.3
期末基金管理人的从业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 31 页 共 36 页
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 3 月 22 日 ） 基金 份额 总额
334,595,722.64
本报告 期期 初基 金份 额总 额 218,739,680.20
本报告 期基 金总 申购 份额 2,286,296.28
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 110,753,836.04
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 110,272,140.44
大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 32 页 共 36 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 （以 下简 称 “ 董 事会 ”） 审议
通过， 杜鹏 女士 不再 担任 公司督 察长 。 董 事会 同时 决议， 同意 在公 司新 督察 长任职 前， 由公 司总
经理罗 登攀 先生 代为 履行 督察长 职务 。
2 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 审议 通过 ，陈 翔 凯先 生、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2017 年8 月 12 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 督察 长任 职公告 》 ， 经 大
成基金 管理 有限 公司 第六 届董事 会第 二十 七次 会议 审议通 过， 赵 冰女 士 自2017 年8 月 11 日担任
公司督 察长 ，总 经理 罗登 攀不再 代为 履行 督察 长职 务。
二、 基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
2017 年8 月， 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委
员会主 席及 委员 等职 务。 上述人 事变 动已 按相 关规 定备案 、公 告。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托 管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本 基 金聘 任的 为 本基 金审计 的 会计 师事 务 所为 安永华 明 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） ，本
年度应 支付 的审 计费 用 为5 万元 整。 该事 务所 自基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务至 今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
1 、 报告 期内 公 司收 到中 国证 券 监督 管理 委员 会深 圳监 管 局（ 以下 简称 “深 圳证 监 局” ） 《关
于 对 大成 基金 管理 有限 公司 采 取责 令整 改行 政监 管措 施 的决 定》 ，责 令公 司在三 个 月内 对货 币基大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 33 页 共 36 页
金单一 持有 人持 有比 例过 高的情 况进 行整 改， 并对 相关责 任人 采取 行政 监管 措施。 截止 目前 ， 公
司已经 制定 并落 实相 关整 改措施 ，并 向深 圳证 监局 提交整 改报 告。
2 、报 告期 内本 基金 托管 人 的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员无 受稽 查或 处罚等 情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证 券 1 190,992,376.14 16.64% 174,049.96 16.64% -
申万宏 源 1 127,228,872.48 11.09% 115,945.32 11.09% -
招商证 券 2 118,656,600.97 10.34% 108,135.60 10.34% -
安信证 券 2 111,038,244.98 9.68% 101,190.28 9.67% -
渤海证 券 1 104,311,710.01 9.09% 95,061.72 9.09% -
华林证 券 1 76,157,581.66 6.64% 69,404.62 6.64% -
国海证 券 1 71,242,929.42 6.21% 64,929.74 6.21% -
中泰证 券 2 67,804,549.34 5.91% 61,791.55 5.91% -
国都证 券 1 53,010,625.67 4.62% 48,309.71 4.62% -
银河证 券 1 49,842,533.91 4.34% 45,428.74 4.34% -
中信建 投 1 39,532,864.07 3.44% 36,029.51 3.44% -
海通证 券 2 31,529,671.90 2.75% 28,733.33 2.75% -
东方证 券 1 28,901,506.08 2.52% 26,339.30 2.52% -
国泰君 安 1 24,679,850.72 2.15% 22,492.44 2.15% -
中投证 券 2 21,106,769.77 1.84% 19,233.63 1.84% -
湘财证 券 1 19,655,650.41 1.71% 17,911.38 1.71% -
华鑫证 券 1 5,316,488.04 0.46% 4,844.90 0.46% -
中信证 券 2 3,840,134.08 0.33% 3,500.11 0.33% -
江海证 券 1 2,776,471.00 0.24% 2,531.08 0.24% - 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 34 页 共 36 页
东吴证 券 1 40,782.40 0.00% 37.16 0.00% -
东兴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
光大证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
广发证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
广州证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
恒泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华宝证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华福证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东莞证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
财富证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民族证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
英大证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
太平洋 证券 1 - 0.00% - 0.00% -
天源证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
万联证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
西南证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 1 - 0.00% - 0.00% -
中航证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公 司 2 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括： 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 35 页 共 36 页
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 退租 交易 单元 为渤海 证券 （25585 ）和 中 投证券 （25147）。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
无。 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 36 页 共 36 页
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过 20% 的情况
无。
12.2 影响投资者决策的其 他重 要信息
无。
大成基金管理有限公 司
2018 年 3 月 31 日
