大 成 货 币 市场 证 券 投 资基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 大成基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国光大银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 大成货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 30 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 。安永华明会 计师事务 所 （特殊普通合 伙）为本 基 金出具了无保 留
意见的 审计 报告 ，请 投资 者注意 阅读 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
大成货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 大成货 币
基金主 代码 090005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 6 月 3 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,513,831,598.87 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 大成货 币A 大成货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 090005 091005
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 428,061,369.20 份 2,085,770,229.67 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在保持 本金 安全 和资 产流 动性基 础上 追求 较高 的当 期收益 。
投资策 略 本基金 通过 平均 剩余 期限 决策、 类属 配置 和品 种选 择三个 层次 进行 投资 管
理，以 实现 超越 投资 基准 的投资 目标 。
业绩比 较基 准 税后活 期存 款利 率。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的低 风险品 种； 预期 收益 和
风险都 低于 债券 基金 、混 合基金 、股 票基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 赵冰 石立平
联系电 话 0755-83183388 010 －63639180
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn shiliping@cebbank.com
客户服 务电话
4008885558 95595
传真 0755-83199588 010 －63639132
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.dcfund.com.cn
基金年 度 报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号招 商银
行大 厦32 层大 成基 金管 理 有限公 司
北 京 市西 城 区复 兴门 外大街 6 号光 大
大厦
中国光 大银 行投 资与 托管 业务部
大成货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 基金 根据 每日 基 金收益 公告 ， 以每 万份 基 金份额 收益 为基 准 ， 为 投 资人每 日计 算收 益并
分配， 每月 集中 支付 收益 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益；
3.1.1
期间
数据
和指
标
2017 年 2016 年 2015 年
大成货币 A 大成货币 B 大成货币 A 大成货币 B 大成货币 A 大成货币 B
本期
已实
现收
益
10,822,209.17 294,003,366.61 11,991,870.51 628,129,242.76 17,891,073.52 447,416,024.78
本期
利润
10,822,209.17 294,003,366.61 11,991,870.51 628,129,242.76 17,891,073.52 447,416,024.78
本期
净值
收益
率
3.5095% 3.7583% 2.4548% 2.7025% 3.2028% 3.4502%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末
基金
资产
净值
428,061,369.20 2,085,770,229.67 483,632,111.84 21,502,670,128.90 3,276,678,050.36 59,463,243,502.53
期末
基金
份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 大成货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
大成货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.9737% 0.0018% 0.0882% 0.0000% 0.8855% 0.0018%
过去六 个月 1.8171% 0.0015% 0.1764% 0.0000% 1.6407% 0.0015%
过去一 年 3.5095% 0.0013% 0.3500% 0.0000% 3.1595% 0.0013%
过去三 年 9.4470% 0.0028% 1.0500% 0.0000% 8.3970% 0.0028%
过去五 年 18.4674% 0.0043% 1.7500% 0.0000% 16.7174% 0.0043%
自基金 合同
生效起 至今
44.8974% 0.0059% 11.0817% 0.0027% 33.8157% 0.0032%
大成货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0344% 0.0018% 0.0882% 0.0000% 0.9462% 0.0018%
过去六 个月 1.9401% 0.0015% 0.1764% 0.0000% 1.7637% 0.0015%
过去一 年 3.7583% 0.0013% 0.3500% 0.0000% 3.4083% 0.0013%
过去三 年 10.2390% 0.0028% 1.0500% 0.0000% 9.1890% 0.0028%
过去五 年 19.9012% 0.0043% 1.7500% 0.0000% 18.1512% 0.0043%
自基金 合同
生效起 至今
49.3491% 0.0059% 11.0817% 0.0027% 38.2674% 0.0032%
大成货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、 本基 金合 同规 定， 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起六 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例
符合基 金合 同的 约定 。建 仓期结 束时 ，本 基金 的投 资组合 比例 符合 基金 合同 的约定 。
2、 为 使本 基金 业绩 与其 业 绩比较 基准 具有 更强 的可 比性 ， 经 大成 基金 管理 有 限公司 申请 ， 并经 中
国证监 会同 意， 自2008 年6 月1 日起 ， 本 基金 业绩 比 较基准 由 “ 税后 一年 期银 行定期 存款 利率 ”大成货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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变更为 “税 后活 期存 款利 率 ”。 本基 金业 绩比 较基 准收益 率的 历史 走势 图 从2005 年6 月3 日 （基
金合同 生效 日） 至 2008 年 5 月 31 日 为原 业绩 比较 基准（ 税后 一年 期银 行定 期存款 利率 ）的 走势
图，2008 年6 月1 日起 为 变更后 的业 绩比 较基 准的 走势图 。
3.2.3
过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
大成货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ： 人 民币 元
大成货 币 A
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 10,691,689.25 - 130,519.92 10,822,209.17
2016 12,099,285.27 - -107,414.76 11,991,870.51
2015 17,793,167.08 - 97,906.44 17,891,073.52
合计 40,584,141.60 - 121,011.60 40,705,153.20
单位： 人民 币元
大成货 币 B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 297,723,894.53 - -3,720,527.92 294,003,366.61
2016 627,414,398.49 - 714,844.27 628,129,242.76
2015 443,848,453.18 - 3,567,571.60 447,416,024.78
合计 1,368,986,746.20 - 561,887.95 1,369,548,634.15
大成货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全 、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。截 至 2017 年 12 月 31 日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金，5 只 QDII 基
金及 76 只 开放 式证 券投 资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
朱哲先 生
本 基 金 基
金经理
2016 年 8 月
29 日
- 7 年
中 国 社 会 科 学 院 工
商 管 理 硕 士 ， 中 国
人 民 大 学 经 济 学 学
士。2009 年 7 月至
2010 年 9 月任 中国
银 行 金 融 市 场 总 部
助 理 投 资 经 理 。
2010 年 10 月至
2013 年 5 月任 嘉实
基 金 交 易 部 交 易
员。2013 年 5 月至
2015 年 7 月任 银华
基 金 固 定 收 益 部 基
金经理 。2015 年 8
月 加 入 大 成 基 金 管
理 有 限 公 司 ， 任 固
定 收 益 总 部 基 金 经
理， 自 2016 年8 月
29 日 起担 任大 成货
币 市 场 证 券 投 资 基大成货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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金 、 大 成 景 明 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 和 大 成 现 金
宝 场 内 实 时 申 赎 货
币 市 场 基 金 基 金 经
理， 自 2016 年9 月
6 日 起 任 大 成 景 华
一 年 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 和
大 成 信 用 增 利 一 年
定 期 开 放 债 券 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理，自 2016 年 10
月12 日起 任大 成添
益 交 易 型 货 币 市 场
基 金 基 金 经 理 。 自
2018 年3 月14 日起
任大成 景 安 短 融 债
券 型 证 券 投 资 基金
基金经理。具备基
金从业 资格 。 国籍：
中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法 》等有关 法 律法规及基金 合
同、基金招募 说明书等 有 关基金法律文 件的规定 ， 以取信于市场 、取信于 社 会投资公众 为宗旨，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资 风险的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《大成基金管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异 常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通过多大成货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在4 笔同 日反 向交 易 ， 原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主动 投 资组合 间债 券交 易存 在 14 笔 同日 反向 交易 ，
原因为投资策 略需要。 投 资组合间相邻 交易日反 向 交易的市场成 交比例、 成 交均价等交 易结果数
据表明 该类 交易 不对 市场 产生重 大影 响， 无异 常。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年全 球经 济出 现共 振 向上的 局面 ， 严 厉的 房地 产调控 和地 方债 务管 束并 没有使 中国 经济
出现下行，相 反，三四 线 房地产市场的 崛起、消 费 升级以及海外 因素的拉 动 使中国经济 呈现出极
强的韧性，企 业盈利也 出 现大幅回升。 而政策方 面 全年呈现出偏 紧的货币 政 策与严厉的 监管政策
并行的局面。 货币市场 波 动明显加大， 并且在关 键 时点频繁呈现 紧张的状 态 ，整体加权 利率水平
较上一年出现 明显抬升 。 在这种背景下 ，债券市 场 基本维持单边 下跌的态 势 ，全年出现 的几次反
弹幅度 都不 大。
本组合在做好 流动性管 理 基础上，灵活 调整组合 比 例和结构，保 持较短组 合 久期，抓住有 利
时机建仓，提 高组合静 态 收益，为持有 人创造了 一 定的持有期回 报。同时 注 重风险控制 ，保证了
组合的 安全 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期大 成货 币 A 的 基 金份额 净值 收益 率为 3.5095% ， 本报 告期 大成 货币 B 的基金 份额 净
值收益 率 为3.7583% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3500% 。 大成货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年， 由于 企业 盈 利的回 升可 能会 带来 资本 支出， 叠加 海外 经济 形势 依然有 向上 的动
能，因此全年 经济增速 依 然会保持低波 动状态下 的 强韧性。全年 通胀数据 的 走势面临一 定的不确
定性 ， 因 此其 主要 因素 原 油价格 值得 密切 关注 。 在 经济去 杠杆 的大 背景 下 ， 货币政 策将 不会 放松 ，
因此去年货币 市场利率 中 枢仍将保持高 位，季末 等 关键时点供需 矛盾将依 然 非常突出。 特别是对
于非银机构来 讲，需要 密 切关注货币市 场的结构 性 不平衡。债券 方面，目 前 尚未看到市 场转向的
迹象。但是收 益率已经 上 行一年多之久 ，相对于 权 益市场，利率 债券和短 期 债券已经呈 现出较强
的比价优势， 票息收益 已 经相当可观。 当然，在 宏 观去杠杆的状 态下，需 要 密切关注信 用市场风
险。
我们将进一步 加大市场 投 研分析，增加 组合操作 灵 活性，提高流 动性资产 配 置。密切关注 回
购利率变化， 满足场流 动 性要求。同时 优化组合 配 置，积极进行 利率债与 高 等级信用债 的投资，
在降低 信用 风险 前提 下增 强组合 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、社 保基金及 机 构投资部、数 量与指数 投 资部、大类资 产配置部 、 风险管理部 、基金运
营部、监察稽 核部指定 人 员组成。公司 估值委员 会 的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能 力和相关
工作经 历， 估值 委员 会成 员中包 括三 名投 资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 社保基金 及 机构投资部、 数量与指 数 投资部、大类 资
产配置部、风 险管理部 负 责关注相关投 资品种的 动 态，评判基金 持有的投 资 品种是否处 于不活跃
的交易状态或 者最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，从而 确定估值 日 需要进行估值 测算或者 调 整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析 模型对需
要进行 估值 测算 或者 调整 的投资 品种 进行 公允 价值 定价与 计量 ； 定 期对 估值 政 策和程 序进 行评 价，
以保证其持续 适用；基 金 运营部负责日 常的基金 资 产的 估值业务 ，执行基 金 估值政策， 并负责与
托管行沟通估 值调整事 项 ；监察稽核部 负责审核 估 值政策和程序 的一致性 ， 监督估值委 员会工作
流程中 的风 险控 制， 并负 责估值 调整 事项 的信 息披 露工作 。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由大成货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。据 本基金基 金 合同中收益分 配
有关原则的规 定：本基 金 根据每日基金 收益公告 ， 以每万 份基金 份额收益 为 基准，为投 资人每日
计算收益并分配，按日结转份额，每月集中支付收益。本报告期内本基金应分配利润
304,825,575.78 元 ，报 告 期内已 分配 利 润 304,825,575.78 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 大成货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，中 国光 大银 行股份 有限 公司 在大 成货 币市场 证券 投资 基金 （以 下称“ 本基 金” ）
托管过程中 ，严格遵 守了 《证券投资 基金法》 、 《 证 券投资基金 运作管理 办法》 、 《证券投资 基金信
息披露管理办 法》及其 他 法律法规、基 金合同、 托 管协议等的规 定，依法 安 全保管了基 金的全部
资产，对本基 金的投资 运 作进行了全面 的会计核 算 和应有的监督 ，对发现 的 问题及时提 出了意见
和建议。同时 ，按规定 如 实、独立地向 监管机构 提 交了本基金运 作情况报 告 ，没有发生 任何损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，诚 实信 用、 勤勉 尽责 地履行 了作 为基 金托 管人 所应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对 报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 中国光大 银 行股份有限公 司依据《 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金运作管 理
办法》 、 《证券 投资基金 信 息披露管理 办法》及 其他 法律法规、 基金合同 、托 管协议等的 规定， 对
基金管理人的 投资运作 、 信息披露等行 为进行了 复 核、监督，未 发现基金 管 理人在投资 运作、基
金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支等方面 存 在损害基金 份额持有
人利益的行为 。该基金 在 运作中遵守了 有关法律 法 规的要求，各 重要方面 由 投资管理人 依据基金
合同及 实际 运作 情况 进行 处理。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
中国光大银行 股份有限公 司依法对基金 管理人编制 的大成货币市 场证券投资 基金 2017 年年
度报告》进行 了复核， 认 为报告中相关 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 （注：财务 会计报告
中的“ 金融 工具 风险 及管 理 ”部 分未 在托 管人 复核 范围内 ） 、 投资 组合 报告 等 内容真 实、 准确 。 大成货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§6 审计报 告
本基 金 2017 年 年度 财务 报 表已经 安永 华明 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 审计, 注册会 计师 签
字出具了标准 无保留意 见 的审计报告。 投资者欲 了 解本基金审计 报告详细 内 容，应阅读 年度报告
正文。
大成货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 大成 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 1,219,149,527.57 13,997,456,007.39
结算备 付金 90,909.09 -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 617,812,310.23 4,010,312,266.91
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 617,812,310.23 4,010,312,266.91
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 672,731,469.10 3,929,569,594.86
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 7,488,938.46 69,830,450.29
应收股 利 - -
应收申 购款 3,800.00 500.00
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,517,276,954.45 22,007,168,819.45
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 8,000,000.00
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 401,600.13 4,660,514.81
应付托 管费 127,781.88 1,412,277.23
应付销 售服 务费 75,252.47 227,161.32
应付交 易费 用 25,572.70 117,407.37
应交税 费 1,033,100.00 1,033,100.00 大成货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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应付利 息 - -
应付利 润 1,417,513.74 5,007,521.74
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 364,534.66 408,596.24
负债合 计 3,445,355.58 20,866,578.71
所有者权益：
实收基 金 2,513,831,598.87 21,986,302,240.74
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 2,513,831,598.87 21,986,302,240.74
负债和 所有 者权 益总 计 2,517,276,954.45 22,007,168,819.45
注：报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日，A 级 基金 份 额参考 净值 人民 币 1.000 元，基 金份 额总 额
428,061,369.20 份；B 级 基金份 额参 考净 值人 民币 1.000 元 ，基 金份 额总 额 2,085,770,229.67
份。基 金份 额总 额2,513,831,598.87 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 大成 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
一、收入 347,668,605.55 757,899,610.41
1.利息 收入 346,782,349.73 724,002,917.30
其中： 存款 利息 收入 238,685,517.38 459,955,491.60
债券利 息收 入 61,112,503.36 177,816,956.79
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 46,984,328.99 86,230,468.91
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 886,255.82 33,883,334.58
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 886,255.82 33,883,334.58
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”号
填列）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） - 13,358.53
减：二、费用 42,843,029.77 117,778,497.14 大成货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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1．管 理人 报酬 27,871,485.99 80,489,183.79
2．托 管费 8,452,368.41 24,390,661.70
3．销 售服 务费 1,603,846.55 3,648,227.87
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 4,428,089.82 8,750,417.35
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 4,428,089.82 8,750,417.35
6．其 他费 用 487,239.00 500,006.43
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
304,825,575.78 640,121,113.27
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “- ” 号填列） 304,825,575.78 640,121,113.27
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 大成 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
21,986,302,240.74 - 21,986,302,240.74
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 304,825,575.78 304,825,575.78
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-19,472,470,641.87 - -19,472,470,641.87
其中：1.基 金申 购款 51,497,341,985.67 - 51,497,341,985.67
2.基金 赎回 款 -70,969,812,627.54 - -70,969,812,627.54
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- -304,825,575.78 -304,825,575.78
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,513,831,598.87 - 2,513,831,598.87
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 62,739,921,552.89 - 62,739,921,552.89 大成货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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金净值 ）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 640,121,113.27 640,121,113.27
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-40,753,619,312.15 - -40,753,619,312.15
其中：1.基 金申 购款 135,697,622,447.74 - 135,697,622,447.74
2.基金 赎回 款 -176,451,241,759.89 - -176,451,241,759.89
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- -640,121,113.27 -640,121,113.27
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
21,986,302,240.74 - 21,986,302,240.74
报表 附注 为财 务报 表的 组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 崔伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的 会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.2 税项
7.4.2.1 增 值税 、企 业所 得税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确 金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产 品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简大成货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过 程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知》 的规 定， 提供 贷 款服务 ， 以2018 年1 月1 日起产 生的 利息 及利 息性 质的收 入为 销售 额；
转让 2017 年 12 月 31 日 前 取得的 股票 （不 包括 限售 股） 、 债券 、基 金、 非货 物 期货， 可以 选择 按
照实际 买入 价计 算销 售额 ，或者 以 2017 年 最后 一 个交 易 日的 股票 收盘 价（2017 年最 后一 个交 易
日处于 停牌 期间 的股 票 ， 为停牌 前最 后一 个交 易日 收盘价 ） 、 债券 估值 （ 中债 金融估 值中 心有 限公
司或中 证指 数有 限公 司提 供的债 券估 值） 、 基 金份 额 净值、 非货 物期 货结 算价 格作为 买入 价计 算销
售额。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
7.4.2.2 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 债 券发行企业及 金融机构 在 向基金派发债 券
的利息 收入 及储 蓄利 息收 入时代 扣代 缴个 人所 得税 ；
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 光 大 银
行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 大成货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 国
际”)
基金管 理人 的子 公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 创 新
资本”)
基金管 理人 的合 营企 业
注： 1. 根据 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司( 以 下简称 “大 成基 金”) 董 事 会及股 东会 的有 关
决议， 大成 基金 原股 东广 东证券 股份 有限 公司 将所 持大成 基 金 2% 股权 以拍 卖 竞买的 方式 转让 给大
成基金股东中 泰信托有 限 责任公司。上 述股权变 更 及修改《大成 基金管理 有 限公司公司 章程》的
工商变 更手 续已 于 2016 年 4 月 25 日在 深圳 市市 场监督 管理 局办 理完 毕。 大成基 金原 股东 广东
证券股 份有 限公 司 自2016 年4 月25 起不 再为 本基 金 关联方 。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
27,871,485.99 80,489,183.79
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
534,969.98 1,036,039.36
注：(1) 基 金管理费 每日 计提，按月支 付。基金 管 理费按前一日 的基金资 产 净值的 0.22% 的年 费
率计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .22% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
(2) 于 2017 年 12 月 31 日，应 付基 金管 理费 的金 额为人 民 币 401,600.13 元， （2016 年 12 月 31
日：人 民 币4,660,514.81 元） 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元 大成货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
8,452,368.41 24,390,661.70
注：(1) 基 金托管费 每日 计提，按月支 付。基金 托 管费按前一日 的基金资 产 净值的 0.10% 的年 费
率计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .07% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
(2) 于2017 年12 月31 日 应付基 金托 管费 的金 额为 人民 币 127,781.88 元， (2016 年12 月 31 日：
人民 币1,412,277.23 元) 。
7.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成货 币A 大成货 币B 合计
光大银 行 23,620.93 0.00 23,620.93
大成基 金 189,002.99 781,857.53 970,860.52
光大证 券 1,326.56 0.00 1,326.56
合计 213,950.48 781,857.53 995,808.01
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成货 币A 大成货 币B 合计
大成基 金 260,094.52 2,257,106.92 2,517,201.44
光大银 行 23,587.10 1,364.88 24,951.98
光大证 券 1,865.43 - 1,865.43
合计 285,547.05 2,258,471.80 2,544,018.85
注：1) 基金销 售服务费 可 用于本基金的 市场推广 、 销售、服务等 各项费用 ， 由基金管理 人支配使
用。基 金销 售服 务费 每日 计算， 按月 支付 。
本基 金A 级 基金 份额 的基 金销售 服务 费按 前一 日基 金资产 净值 的 0.25% 的年 费率计 提； B 级 基金 份
额的基 金销 售服 务费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.01% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×R / 当 年天 数 大成货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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H 为每 日应 支付 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
R 为该 级基 金份 额的 销售 服务年 费率
2) 于2017 年 12 月31 日 本基金 应付 大成 基金 基金 销售服 务费 为人 民 币26,152.45 元； 应付 光大
银行基 金销 售服 务费 为人 民币 1,774.41 元； 应付 光大证 券基 金销 售服 务费 为人民 币 111.07 元。
（于 2016 年 12 月 31 日应 付大成 基金 销售 服务 费为 人民币 151,627.39 元 ；应 付光大 银行 销售 服
务费为 人民 币1,781.42 元 ；应付 光大 证券 销售 服务 费为人 民 币 110.63 元。 ）
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
光大银 行 - - - - 1,692,870,000.00 128,491.62
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
光大银 行 - - - - 2,785,580,000.00 207,776.48
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
大成货 币A 大成货 币 B
期初持 有的 基金 份额 - 25,281,746.87
期间申 购/ 买入 总份 额 13,772,900.13 128,347,153.10
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 13,772,900.13 153,628,899.97
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.0000% 0.0000%
大成货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 24 页 共 36 页
项目
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
大成货 币A 大成货 币 B
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 196,281,746.87
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 171,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 - 25,281,746.87
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.0000% 0.1100%
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
大 成货 币B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
中国银 河投
资管理 有限
公司
- 0.0000% 157,791,673.15 0.7390%
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
期末余 额 当期 利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
光大银 行 19,149,527.57 21,993,928.61 767,456,007.39 68,708,665.50
注：本 基金 由基 金托 管人 光大银 行保 管的 银行 存款 按银行 间同 业利 率及 相关 协议利 率计 息。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。 大成货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 25 页 共 36 页
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 其他 关联 交易 事项。
7.4.5 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于年 末流 通受 限证 券。
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：截 止本 报告 期末 ，本 基金未 持有 从事 银行 间市 场债券 正回 购交 易形 成的 卖出回 购证 券款 。
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 从事 交易 所市 场债券 正回 购交 易中 作为 抵押的 债券 。
大成货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 617,812,310.23 24.54
其中： 债券 617,812,310.23 24.54
资产 支持 证券 - 0.00
2 买入返 售金 融资 产 672,731,469.10 26.72
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资
产
- 0.00
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,219,240,436.66 48.43
- - 0.00
4 其他各项 资产 7,492,738.46 0.30
5 合计 2,517,276,954.45 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.89
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - 0.00
其中： 买断 式回 购融 资 - 0.00
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 报告 期内 无债 券正 回购的 资金 余额 超过 基金 资产净 值 的20% 的情 况。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 48 大成货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 27 页 共 36 页
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 75
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 9
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：本 报告 期内 无投 资组 合平均 剩余 期限 超 过120 天的情 况。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 43.39 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
2 30 天( 含) —60 天 3.96 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
3 60 天( 含) —90 天 50.10 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
4 90 天( 含) —120 天 2.39 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 0.00 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
合计 99.84 0.00
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期内 无投 资组 合平均 剩余 存续 期超 过 240 天的 情况 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 119,951,770.03 4.77
其中： 政策 性金 融债 119,951,770.03 4.77
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 - 0.00
6 中期票 据 - 0.00
7 同业存 单 497,860,540.20 19.80
8 其他 - 0.00 大成货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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9 合计 617,812,310.23 24.58
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - 0.00
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111716010 17 上 海银
行 CD010
1,000,000 99,729,987.34 3.97
2 111715369 17 民 生银
行 CD369
1,000,000 99,676,090.47 3.97
3 111709407 17 浦 发银
行 CD407
1,000,000 99,670,864.09 3.96
4 111715388 17 民 生银
行 CD388
1,000,000 99,545,179.30 3.96
5 150207 15 国开 07 600,000 59,981,758.58 2.39
6 111715372 17 民 生银
行 CD372
500,000 49,829,198.63 1.98
7 111720221 17 广 发银
行 CD221
500,000 49,409,220.37 1.97
8 170203 17 国开 03 400,000 39,991,101.05 1.59
9 120326 12 进出 26 100,000 9,998,209.46 0.40
10 170204 17 国开 04 100,000 9,980,700.94 0.40
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0044%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0621%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0192%
报 告期内 负偏 离度的绝 对值 达到 0.25% 情况 说明
注：报 告期 内未 发生 负偏 离度的 绝对 值达 到0.25% 的情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：报 告期 内未 发生 正偏 离度的 绝对 值达 到0.5% 的 情况。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 报告 期末 未持 有资 产支持 证券 。
大成货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 本 基金 的债券 投资 及资产 支持 证券投 资采 用摊余 成本 法计价 ，即 计价对 象以 买
入 成本 列示 ， 按票 面利率 或商 定利率 每日 计提应 收利 息， 按实际 利率法 在其 剩余期 限
内 摊销 其买入 时的 溢价或 折价 。 本 基金每 日计 提收 益，通 过每 日分红 使得 基金份 额
净 值维 持在 1.0000 元。
8.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 未出 现本期 被监 管部门 立案 调查， 或在 报告
编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 7,488,938.46
4 应收申 购款 3,800.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 7,492,738.46
8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 30 页 共 36 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
大成
货币
A
40,797 10,492.47 68,339,123.43 15.96% 359,722,245.77 84.04%
大成
货币
B
21 99,322,391.89 1,921,973,949.78 92.15% 163,796,279.89 7.85%
合计 40,818 61,586.35 1,990,313,073.21 79.17% 523,518,525.66 20.83%
注：1 、 下属 分级 基金 份额 比例的 分母 采用 各自 级别 的份额 ， 合计 数比 例的 分 母采用 各分 级基 金份
额的合 计数 。
2、持 有人 户数 为有 效户 数 ，即存 量份 额大 于零 的账 户。
9.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 其他机 构 1,375,647,511.34 54.72%
2 其他机 构 193,030,550.64 7.68%
3 其他机 构 81,124,795.10 3.23%
4 其他机 构 69,607,850.79 2.77%
5 个人 50,198,552.07 2.00%
6 其他机 构 44,041,607.99 1.75%
7 其他机 构 32,627,708.72 1.30%
8 个人 30,031,564.28 1.19%
9 个人 30,028,369.08 1.19%
10 其他机 构 27,011,953.32 1.07%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 大成货 币A 276,405.18 0.0646% 大成货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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持有本 基金 大成货 币B - 0.0000%
合计 276,405.18 0.0110%
注：下属分级 基金份额 比 例的分母采用 各自级别 的 份额，合计数 比例的分 母 采用各分级 基金份额
的合计 数。
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
大成货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
大成货 币 A 大成货 币 B
基金合 同生 效日 （2005 年6 月3 日 ） 基 金份
额总额
1,294,599,630.28 2,342,003,255.72
本报告 期期 初基 金份 额总 额 483,632,111.84 21,502,670,128.90
本报告 期基 金总 申购 份额 954,169,001.72 50,543,172,983.95
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,009,739,744.36 69,960,072,883.18
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 428,061,369.20 2,085,770,229.67
注：基 金合 同生 效日 为2005 年6 月3 日 ，红 利再 投 资和基 金转 换转 入作 为本 期申购 资金 的来 源，
统一计入本期 总申购份 额 ，基金转换转 出作为本 期 赎回资金的支 付，统一 计 入本期总赎 回份额，
不单独 列示 。
依据《大成货 币市场证 券 投资基金招募 说明书》 规 定，本基金分 设两级基 金 份额，A 级 基金份额
和 B 级 基金 份额 。A 级基 金份额 针对 在单 个基 金账 户保留 份额 在 1000 万 以下 的持有 人，B 级基 金
份额针 对在 单个 基金 账户 保留份 额 在 1000 万以 上( 含 1000 万) 的持 有人 。 若 A 级 基金 份额 持有 人
在单个 基金 账户 保留 的基 金份额 超 过1000 万 份时， 本基金 的注 册 登 记机 构自 动将其 在该 基金账户
持有 的 A 级 基金 份额 升级 为 B 级 基金 份额 ； 若 B 级 基金份 额持 有人 在单 个基 金账户 保留 的基 金份
额低于 1000 万份 时， 本 基金的 注册 登记 机构 自动 将其在 该基 金账 户持 有的 B 级基 金份 额转 为 A
级基金 份额 。上 述申 购赎 回份额 中包 含 了A 级与 B 级之间 调增 和调 减份 额。 大成货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 33 页 共 36 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
大成货 币市 场证 券投 资基 金基金 份额 持有 人大 会 于2017 年 10 月 28 日至 2017 年11 月 27 日
以通讯 方式 召开 ，本 次基 金份额 持有 人大 会 于 2017 年 11 月 28 日 表决 通过 了 《关于 大成 货币 市
场证券 投资 基金 调整 基金 管理费 率及 托管 费率 相关 事项的 议案 》 ， 正式 实施 日 为 2017 年 11 月 28
日，具 体详 见 2017 年 11 月29 日公 告。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 （以 下简 称 “ 董 事会 ”） 审议
通过， 杜鹏 女士 不再 担任 公司督 察长 。 董 事会 同时 决议， 同意 在公 司新 督察 长任职 前， 由公 司总
经理罗 登攀 先生 代为 履行 督察长 职务 。
2 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 审议 通过 ，陈 翔 凯先 生、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2017 年8 月 12 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 督察 长任 职公告 》 ， 经 大
成基金 管理 有限 公司 第六 届董事 会第 二十 七次 会议 审议通 过， 赵 冰女 士 自2017 年8 月 11 日担任
公司督 察长 ，总 经理 罗登 攀不再 代为 履行 督察 长职 务。
二、基 金托 管人 的重 大人 事变动
无。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
大成货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 34 页 共 36 页
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金聘任 的为本 基金审 计的会计师 事务所 为安永 华明会计师 事务所( 特殊普 通合伙)，本 报
告期支 付的 审计 费用 为 11 万元整 。该 事务 所自 基金 合同生 效日 起为 本基 金提 供审计 服务 至今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1 、 报 告期 内公 司收 到中 国 证券监 督管 理委 员会 深圳 监管局 （以 下简 称 “ 深圳 证监局 ” ） 《 关于
对大成 基金 管理 有限 公司 采取责 令整 改行 政监 管措 施的决 定》 ， 责令 公司 在三 个月内 对货 币基 金 单
一持有人持 有比例 过高的 情况进行整 改，并 对相关 责任人采取 行政监 管措施 。截止目前 ，公司 已
经制定 并落 实相 关整 改措 施，并 向深 圳证 监局 提交 整改报 告。
2 、报 告期 内本 基金 托管 人 的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员无 受稽 查或 处罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
财达证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
光大证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
金元证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公 司 1 - 0.00% - 0.00% -
中信建 投 1 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 1 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投大成货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 本基 金新 增席 位： 光 大证 券、 财 达证 券 、 中信 建投 。 本报 告期 内 本基金 退租 席位 ： 无 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占 当期 权证
成交总额 的
比例
中金公 司 - 0.00% 12,899,800,000.00 100.00% - 0.00%
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 本报 告期 内无 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。 大成货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序
号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20170511-201
71231
814,084,858.
72
5,971,562,65
2.62
5,410,000,00
0.00
1,375,647,51
1.34
54.7
2%
2
20170825-201
70926
0.00
2,000,603,43
2.07
2,000,603,43
2.07
0.00
0.00
%
3
20170104-201
70109
4,021,744,40
1.99
11,852,036.2
4
4,033,596,43
8.23
0.00
0.00
%
4
20170707-201
70911
0.00
2,015,926,30
1.16
2,015,926,30
1.16
0.00
0.00
%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
当 基 金份 额 持有 人占 比 过于 集 中时 ， 可能 会因 某 单一 基 金份 额 持有 人大 额赎回 而 引发 基 金净 值
剧 烈 波动 的 风险 ，甚 至 有可 能 引起 基 金的 流动 性 风险 ， 基金 管 理人 可能 无法及 时 变现 基 金资 产
以应对基 金份额 持有人 的 赎回申请 ，基金 份额持 有 人可能无 法及时 赎回持 有 的全部基 金份额 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
大 成基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 31 日
