大 成 财 富 管理2020 生命 周 期 证 券投 资 基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人: 大成基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司
送出日 期:2018 年3 月31 日 大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2017 年年度报告
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 3 月 30 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 。普华永道中 天会计师 事 务所(特殊普 通合伙) 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ,请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2017 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 大成 2020 生命 周期 混合
基金主 代码 090006
前端交 易代 码 090006
后端交 易代 码 091006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 9 月 13 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,088,178,477.24 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金投 资于 具有 良好 流动 性 的权 益证 券、 固定 收益
证 券 和( 或) 货币 市场 工具 等 ,通 过调 整资 产配 置策
略 和 精选 证券 ,以 超越 业绩 比 较基 准, 寻求 在一 定风
险 承 受水 平下 的当 期收 益和 资 本增 值的 整体 最大 化。
在 2020 年12 月31 日以 前 ,本基 金侧 重于 资本 增值 ,
当期收 益为 辅; 在 2020 年12 月 31 日 之后 , 本 基金 侧
重于当 期收 益, 资本 增值 为辅。
投资策 略 本 基 金在 组合 构建 中强 调风 险 收益 比的 合理 优化 ,将
纪 律 性和 科学 性结 合起 来, 建 立较 全面 的资 产、 个券
投 资 价值 评价 体系 ,不 断优 化 投资 组合 配置 。本 基金
的 投 资策 略分 为两 个层 次: 第 一个 层次 是资 产配 置策
略 , 即在 权益 类、 固定 收益 证 券和 货币 市场 工具 之间
的 配 置比 例; 第二 个层 次是 权 益类 证券 和固 定收 益类
证券等 的投 资。
业绩比 较基 准 基金合 同生 效日 至 2010 年 12 月 31 日: 75% ×新华富
时中 国A600 指数 +25 %× 中 国债券 总指 数
2011 年1 月1 日至2015 年12 月31 日: 45% ×沪深300
指数+ 55% × 中 国债 券总 指 数
2016 年1 月1 日至2020 年12 月31 日: 25% ×沪深300
指数+ 75% × 中 国债 券总 指 数
2021 年1 月 1 日以 及该 日 以后: 1 0%× 沪深300 指数 +
90%× 中国 债券 总指 数
风险收 益特 征 本基金 属于 生命 周期 型基 金,2020 年 12 月 31 日为 本
基 金 的目 标日 期。 从建 仓期 结 束起 至目 标日 止, 本基
金 的 风险 与收 益水 平将 随着 时 间的 流逝 逐步 降低 。即
本 基 金初 始投 资阶 段的 风险 收 益水 平接 近股 票基 金;大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2017 年年度报告
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随 着 目标 日期 的临 近, 本基 金 逐步 发展 为一 只低 风险
债券型 基金 。
注: 大成 基金 管理 有限 公 司根据 《 大成 财富 管理2020 生命 周期 证券 投资 基金 基金合 同 》 的 相关 约
定, 经 与基 金托 管人 协商 一致, 并报 中国 证监 会备 案, 自 2011 年1 月1 日 起, 大 成财 富管 理 2020
生命周 期证 券投 资基 金使 用的业 绩比 较基 准由 原 “
时间段 业绩比 较基 准
基金合 同生 效日 至2010 年 12 月31 日 75% × 新华 富时 中国A600 指数+25% ×中 国债 券总 指 数
2011 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 45% × 新华 富时 中国A600 指数+55% ×中 国债 券总 指 数
2016 年1 月1 日至2020 年 12 月31 日 25% × 新华 富时 中国A600 指数+75% ×中 国债 券总 指 数
2021 年1 月1 日以 及该 日 以后 10% × 新华 富时 中国A600 指数+90% ×中 国债 券总 指 数
”变更 为“
时间段 业绩比 较基 准
基金合 同生 效日 至2010 年 12 月31 日 75% × 新华 富时 中国A600 指数+25% ×中 国债 券总 指 数
2011 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 45% × 沪深300 指数 +55% ×中国 债券 总指 数
2016 年1 月1 日至2020 年 12 月31 日 25% × 沪深300 指数 +75% ×中国 债券 总指 数
2021 年1 月1 日以 及该 日 以后 10% × 沪深300 指数 +90% ×中国 债券 总指 数
”。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 赵冰 王永民
联系电 话 0755-83183388 010-66594896
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 -167,976,226.95 -177,356,275.76 2,106,432,893.21
本期利 润 -166,079,645.39 -256,448,671.33 1,936,596,960.06
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0502 -0.0704 0.3643
本期基 金份 额净 值增 长率 -6.63% -8.12% 29.97%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2816 -0.2314 -0.1630
期末基 金资 产净 值 2,218,661,818.72 2,678,694,956.29 3,131,588,329.47
期末基 金份 额净 值 0.718 0.769 0.837
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 -3.49% 0.37% 0.62% 0.20% -4.11% 0.17%
过去六 个月 -0.97% 0.38% 2.04% 0.17% -3.01% 0.21%
过去一 年 -6.63% 0.40% 4.21% 0.18% -10.84% 0.22%
过去三 年 11.49% 1.27% 11.78% 0.69% -0.29% 0.58%
过去五 年 17.32% 1.17% 37.73% 0.65% -20.41% 0.52%
自基金 合同
生效起 至今
134.16% 1.45% 173.66% 1.17% -39.50% 0.28%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:1. 自基 金合 同生 效 起 6 个月 内为 建仓 期。 截至 报告日 本基 金的 各项 投资 比例已 达到 基金 合同
中规定 的各 项比 例。
2. 按基 金合 同规 定, 本基 金各个 时间 段的 资产 配置 比例如 下:
时间段 权益类 证券 比例 范围
固定收 益类 证券 及货 币市 场工
具比例 范围
基金合 同生 效日 至2010 年 12 月31 日 0-95% 5% -100%
2011 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 0-75% 25%-100%
2016 年1 月1 日至2020 年 12 月31 日 0—50% 50%-100%
2021 年1 月1 日以 及该 日 以后 0—20% 80%-100%
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注:无 。 大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2017 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 , 于1999 年4 月12 日正
式成立 ,是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ,注 册资 本 为 2 亿元 人民 币, 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 , 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理,还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 , 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全 、风格 多
样,构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。截 至 2017 年 12 月 31 日,本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金,5 只 QDII 基
金及 76 只 开放 式证 券投 资 基金。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
周 德 昕 先
生
本 基 金 基
金经理
2014 年 6 月
26 日
2017 年 12 月 5 日 14 年
财务管理学硕士。曾任
职 于 哈 里 投 资 有 限 公
司、新疆证券有限责任
公司及广发证券股份有
限公司,从事投资研究
工作。2007 年 3 月至
2012 年 3 月 任职 于招 商
基金管理有限公司,历
任高级研究员、研究组
长、助理基金经理及招
商大盘蓝筹股票型证券
投资基金及招商中小盘
精选股票型证券投资基
金基金 经理 。2012 年 4
月至2014 年4 月 任职 于
安 信 证 券 股 份 有 限 公
司,历任证券投资部执
行总经理及资产管理部大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2017 年年度报告
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副总经 理。2014 年 4 月
加入大成基金管理有限
公司,曾任股票投资部
成 长 组 投 资 总 监 。2014
年 6 月 26 日至 2017 年
12 月 5 日任 大成 财富 管
理2020 生命 周期 证券 投
资 基 金 基 金 经 理 。2015
年5 月23 日至2015 年7
月 2 日任大 成新 锐产 业
股票型证券投资基金基
金经理 ,2015 年 7 月 3
日至 2017 年 12 月 5 日
任大成新锐产业混合型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。 具 有基 金从 业资 格。
国籍: 中国
王磊先 生
本 基 金 基
金经理
2017 年12 月
1 日
- 13 年
经济学 硕士 。2003 年 5
月至 2012 年 10 月曾 任
证券时报社公司新闻部
记者、世纪证券投资银
行部业务董事、国信证
券经济研究所分析师及
资产管理总部专户投资
经理、中银基金管理有
限公司专户理财部投资
经 理 及 总 监 ( 主 持 工
作) 。2012 年 11 月加 入
大 成 基 金 管 理 有 限 公
司。2013 年 6 月 7 日至
2015 年7 月15 日 起担 任
大成强化收益债券型证
券 投 基 金 基 金 经 理 ,
2015 年7 月16 日到2016
年3 月25 日 任大 成强 化
收益定期开放债券型证
券投资基金基金经理。
2013 年7 月17 日到2016
年3 月25 日 任大 成景 恒
保本混合型证券投资基
金基金 经理。2013 年11
月9 日到2016 年3 月25
日任大成可转债增强债
券型证券投资基金基金
经理 。 2014 年6 月26 到大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2017 年年度报告
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2016 年3 月25 日 任大 成
景益平稳收益混合型证
券投资基金基金经理。
2014 年9 月3 日至2016
年3 月23 日 任大 成景 丰
债 券 型 证 券 投 资 基 金
(LOF ) 基金经 理 。2014
年12 月9 日到2016 年3
月25 日 任大 成景 利混 合
型证券投资基金基金经
理。2015 年 12 月 14 日
起任大成行业轮动混合
型证券投资基金基金经
理。2016 年 11 月 11 日
起担任大成景尚灵活配
置混合型证券投资基金
基金经 理。2017 年 6 月
9 日起担任大成积 极 成
长混合型证 券 投 资 基 金
基金经 理。2017 年 6 月
9 日起担任大成灵活配
置混合型证券投资基金
基金经 理。2017 年 9 月
21 日起 担任 大成 国企 改
革灵活配置混合型证券
投 资 基 金 基 金 经 理 。
2017 年12 月1 日 起担 任
大成财 富管 理2020 生命
周期证券投资基金基金
经理。具有基金从业资
格。国 籍: 中国
张 文 平 先
生
本 基 金 基
金 经 理 助
理 , 固 收
研究部
( 隶 属 固
定 收 益 总
部 ) 副 总
监
2016 年 5 月
23 日
- 6 年
南京大学管理学硕士,
注册会计师,证券从业
年限 6 年。 2009 年10 月
至2011 年5 月就 职于 毕
马威企业咨询有限公司
南 京 分 公 司 审 计 部 ;
2011 年 起加 入 大 成基 金
管理有限公司,曾任固
定收益部助理研究员,
现任固定收益总部研究
部副总 监 。 2013 年11 月
25 日至2015 年3 月5 日
担任大成景祥分级债券
型证券投资基金基金经大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2017 年年度报告
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理助理 。2015 年 3 月 7
日至2016 年11 月18 日
担任大成景祥分级债券
型证券投资基金基金经
理。 2015 年6 月 23 日至
2018 年3 月16 日 任大 成
景裕灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。
2015 年7 月1 日至2017
年3 月18 日 任大 成现 金
宝场内实时申赎货币市
场基金 基金 经理 。 2015
年 7 月 1 日至 2018 年 3
月16 日 任大 成月 月盈 短
期理财债券型证券投资
基金基 金 经 理。2015 年
11 月 24 日至 2018 年 3
月16 日 任大 成景 沛灵 活
配置混合型证券投资基
金基金 经理 。2016 年 5
月 23 日至 2018 年 3 月
12 日 任 大 成 财 富 管 理
2020 生 命周 期证 券投 资
基金、大成策略回报混
合型证券投资基金、大
成创新成长混合型证券
投资基金、大成积极成
长 混 合 型 证 券 投 资 基
金、大成价值增长证券
投资基金、大成精选增
值 混 合 型 证 券 投 资 基
金、大成景阳领先混合
型证券投资基 金 、 大 成
竞争优势混合型证券投
资基金、大成蓝筹稳健
证券投资基金和大成优
选混合型证券投资基金
基金经 理助 理。2016 年
8 月 6 日至 2018 年 3 月
16 日任 大成 添利 宝货 币
市 场 基 金 基 金 经 理 。
2016 年9 月6 日至2018
年3 月16 日 任大 成景 安
短融债券型证券投资基
金基金 经理 。2016 年 9大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2017 年年度报告
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月 6 日至 2018 年 3 月 6
日任大成现金增利货币
市 场 基 金 基 金 经 理 。
2016 年9 月20 日至2018
年3 月16 日 任大 成景 辉
灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。具有
基金从业资格。国籍:
中国。
注:1 、 孙丹 女士 自2018 年 3 月14 日起 任本 基金 基 金经理 。 上述 事项 已按 法 规要求 及公 司相 关制
度办理 ,变 更流 程合 法合 规。
2、任 职日 期、 离任 日期 为 本基金 管理 人作 出决 定之 日。
3、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法 》等有关 法 律法规及基金 合
同、基金招募 说明书等 有 关基金法律文 件的规定 , 以取信于市场 、取信于 社 会投资公众 为宗旨,
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产,在规范基 金运作和 严 格控制投资 风险的前
提下, 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益, 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定, 公司制订 了 《大成基金管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定, 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ,内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部
负责提供投资 研究支持 , 投资部门负责 投资决策 , 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ,监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核,风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合 理性分析 ,通过多
部门的 协作 互控 ,保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内,基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具, 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2017 年年度报告
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差进行分析。 分析结果 表 明:债券交易 同向交易 频 率较低;股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素(如 个股当日 价 格振幅较高) 及组合经 理 交易时机选择 ,即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大,但结 合 交易价差专 项统 计分
析,未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内,基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在4 笔同 日反 向交 易 , 原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ,但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形; 主动 投 资组合 间债 券交 易存 在 14 笔 同日 反向 交易 ,
原因为投资策 略需要。 投 资组合间相邻 交易日反 向 交易的市场成 交比例、 成 交均价等交 易结果数
据表明 该类 交易 不对 市场 产生重 大影 响, 无异 常。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年, 我 国的 宏观 经济 呈现几 个较 为明 显的 特点 。 一是 国家 在部分 的强 周 期行业 , 如 钢铁、
化工、煤炭, 实施坚决 的 去产能政策。 这个政策 收 到了较为明显 的效果, 一 是行业集中 度大幅上
升,生产效率 得以提升 , 二是环保问题 得到了有 效 治理。同时, 国家在金 融 领域实施了 坚定的去
杠杆政策,促 使资金脱 虚 向实,提升金 融体系对 于 实体经济的支 持力度。 在 国家一系列 宏观经济
政策的 实施 下, 我国 的经 济在 2017 年呈 现了 企稳 回 升的态 势, 人民 币汇 率 也 保持了 稳定 。
对应到 A 股 市场 ,在 国家 宏观经 济企 稳回 升, 周期 行业盈 利大 幅增 长的 情况 下,我 国的 A 股
市场整体 呈现 了较为明 显 的涨幅,其中 ,银行、 保 险、食品饮料 、家电、 煤 炭、钢铁等 传统的低
估值品种涨幅 较好。但 需 要关注的是, 由于前期 涨 幅过高且估值 还处于高 位 ,以及监管 机构对于
游资炒 作等 行为 的打 击, 中小市 值的 股票 整体 上承 受了较 大的 压力 ,2017 年 整体表 现不 佳。 全年
来看, 上证 综指 全年 上 涨6.56% ,上 证50 上涨 25.08% ,而 创业 板指 数下 跌10.67% 。
2017 年全 年, 本 产品 的权 益部分 承受 了一 定的 压力 。 同时, 由于 债券 市场 在下 半年出 现下 跌,
使本产 品净 值整 体上 在2017 年 出现 了一 定幅 度下 跌 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.718 元; 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-6.63%,业绩
比较基 准收 益率 为4.21% 。
大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2017 年年度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2018 年, 我们 认为 , 我国 会在基 础设 施建 设 、 一 带 一路 、 科 技创 新 、 民 生福 利等领 域加 大投
入,并拉动经 济上行。 与 此同时,国家 的去产能 政 策以及金融领 域的去杠 杆 政策仍将坚 决实施,
对于证 券市 场的 强监 管政 策仍将 延续 。 在这 种情 况, 我们认 为,2018 年行 情仍 然呈现 分化 的行 情,
低估值蓝筹仍 将是行情 的 主流,高估值 且确定性 不 高的中小市值 股票仍然 存 在一定的压 力。我们
将根据市场的 情况,主 动 积极的做好行 业和个股 选 择,争取获得 较好回报 。 在债券投资 方面,我
们的持 仓仍 然以 高等 级债 券为主 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理 人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会, 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、社 保基金及 机 构投资部、数 量与指数 投 资部、大类资 产配置部 、 风险管理部 、基金运
营部、监察稽 核部指定 人 员组成。公司 估值委员 会 的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能 力和相关
工作经 历, 估值 委员 会成 员中包 括三 名投 资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 社保基金 及 机构投资部、 数量与指 数 投资部、大类 资
产配置部、风 险管理部 负 责关注相关投 资品种的 动 态,评判基金 持有 的投 资 品种是否处 于不活跃
的交易状态或 者最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件,从而 确定估值 日 需要进行估值 测算或者 调 整的投资品种 ;提出合 理 的数量分析 模型对需
要进行 估值 测算 或者 调整 的投资 品种 进行 公允 价值 定价与 计量 ; 定 期对 估值 政 策和程 序进 行评 价,
以保证其持续 适用;基 金 运营部负责日 常的基金 资 产的估值业务 ,执行基 金 估值政策, 并负责与
托管行沟通估 值调整事 项 ;监察稽核部 负责审核 估 值政策和程序 的一致性 , 监督估值委 员会工作
流程中 的风 险控 制, 并负 责估值 调整 事项 的信 息披 露工作 。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行,并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ,基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员,对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ,向估值 委 员会提供估 值参考信
息,参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券,基金管 理人及时 启 动特别估值 程序,由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数 有 限 公司签 署服 务协 议, 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 ( 估值处 理标 准另 有大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2017 年年度报告
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规定的 除外 )的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2017 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ,中 国银 行股 份有限 公司 (以 下称 “本 托管人 ” ) 在对 大成 财富 管 理 2020 生 命周
期证券投资基 金(以下 称 “本基金” ) 的托管过 程 中,严格遵守 《证券投 资 基金法》及 其他有关
法律法规、基 金合同和 托 管协议的有关 规定,不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为, 完全尽职
尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2017 年年度报告
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§6 审计报 告
本基 金 2017 年 年度 财务 报 表 已经 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙 )审计,注 册会
计师签字出具 了标准无 保 留意见的审计 报告。投 资 者欲了解本基 金审计报 告 详细内容, 应阅读年
度报告 正文 。 大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2017 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 大成 财富 管 理2020 生命 周期 证券 投资 基 金
报告截 止日 : 2017 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产:
银行存 款 27,590,325.40 355,607,756.98
结算备 付金 3,341,352.92 6,363,986.83
存出保 证金 481,096.66 435,442.43
交易性 金融 资产 1,833,350,996.44 2,416,077,446.15
其中: 股票 投资 734,299,795.76 1,052,743,487.17
基金投 资 - -
债券投 资 1,099,051,200.68 1,363,333,958.98
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 348,575,002.86 143,500,320.25
应收证 券清 算款 8,679,974.75 -
应收利 息 13,485,799.60 12,445,154.22
应收股 利 - -
应收申 购款 13,059.58 4,204.20
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,235,517,608.21 2,934,434,311.06
负债和所有者权益
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 150,000,000.00
应付证 券清 算款 11,078,932.00 99,562,601.03
应付赎 回款 1,029,101.66 596,126.80
应付管 理人 报酬 2,269,416.21 2,763,344.29
应付托 管费 434,971.44 529,640.99
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,406,058.71 1,695,017.80
应交税 费 34,923.20 34,923.20 大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2017 年年度报告
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应付利 息 - 61,355.37
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 602,386.27 496,345.29
负债合 计 16,855,789.49 255,739,354.77
所有者权益:
实收基 金 3,088,178,477.24 3,485,081,953.18
未分配 利润 -869,516,658.52 -806,386,996.89
所有者 权益 合计 2,218,661,818.72 2,678,694,956.29
负债和 所有 者权 益总 计 2,235,517,608.21 2,934,434,311.06
注:报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日,基 金份 额净 值 0.718 元 ,基 金份 额总额 3,088,178,477.24
份。
7.2 利 润表
会计主 体: 大成 财富 管 理2020 生命 周期 证券 投资 基 金
本报告 期: 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
一、收入 -117,905,035.37 -202,236,360.56
1.利息 收入 52,267,467.53 41,121,090.68
其中: 存款 利息 收入 1,689,062.49 3,216,330.33
债券利 息收 入 47,987,357.86 33,502,427.96
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 2,591,047.18 4,402,332.39
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) -172,296,460.45 -164,447,418.43
其中: 股票 投资 收益 -142,807,626.57 -140,422,072.72
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -38,128,237.49 -31,429,763.39
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 8,639,403.61 7,404,417.68
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 )
1,896,581.56 -79,092,395.57
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - -
5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 227,375.99 182,362.76
减: 二、费用 48,174,610.02 54,212,310.77
1.管 理人 报酬 29,405,151.05 33,262,608.66 大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2017 年年度报告
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2.托 管费 5,635,987.24 6,375,333.25
3.销 售服 务费 - -
4.交 易费 用 7,719,772.11 13,532,053.83
5.利 息支 出 4,864,737.70 487,160.26
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 4,864,737.70 487,160.26
6.其 他费 用 548,961.92 555,154.77
三、利润总额 (亏损 总额 以“-”
号填列)
-166,079,645.39 -256,448,671.33
减:所 得税 费用 - -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
-166,079,645.39 -256,448,671.33
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 大成 财富 管 理2020 生命 周期 证券 投资 基 金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
3,485,081,953.18 -806,386,996.89 2,678,694,956.29
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -166,079,645.39 -166,079,645.39
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “-” 号 填列 )
-396,903,475.94 102,949,983.76 -293,953,492.18
其中:1. 基 金申 购款 12,406,862.50 -3,232,372.52 9,174,489.98
2. 基金 赎回 款 -409,310,338.44 106,182,356.28 -303,127,982.16
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
3,088,178,477.24 -869,516,658.52 2,218,661,818.72
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2017 年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
3,741,509,957.00 -609,921,627.53 3,131,588,329.47
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -256,448,671.33 -256,448,671.33
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “-” 号 填列 )
-256,428,003.82 59,983,301.97 -196,444,701.85
其中:1. 基 金申 购款 61,256,471.67 -14,345,471.74 46,910,999.93
2. 基金 赎回 款 -317,684,475.49 74,328,773.71 -243,355,701.78
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
3,485,081,953.18 -806,386,996.89 2,678,694,956.29
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 崔伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)>的 通知》之 附件 《证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)》 ,对于在锁 定期内
的非公开发行 股票、首 次 公开发行股票 时公司股 东 公开发售股份 、通过大 宗 交易取得的 带限售期
的股票 等流 通受 限股 票, 本 基金 自 2017 年11 月 27 日 起改为 按估 值日 在证 券交 易所上 市交 易的 同
一股票的公允 价值扣除 中 证指数有限公 司根据指 引 所独立提供的 该流通受 限 股票剩余限 售期对应
的流动性折扣 后的价值 进 行估值。该估 值技术变 更 对本基金无影 响 。除上 述 事项外,本 报告期所
采用的 会计 政策 和其 他 会 计估计 与最 近一 期年 度报 告 一致 。
7.4.2 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2017 年年度报告
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政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 :
(1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起,
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股票 的股息 、 红利 收
入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的,
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ; 持 股 期限超 过1 年的 , 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ,
解禁后取得的 股息、红 利 收入,按照上 述规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
大成国际资产管理有限公司( “ 大成国
际” )
基金管 理人 的子 公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 ( “ 大 成 创 新
资本 ” )
基金管 理人 的合 营企 业
注: 1. 根据 本基 金的 基金 管理人 大成 基金 管理 有限 公司( 以下 简称 “大 成基 金 ”) 董 事会 及股 东会大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2017 年年度报告
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的有关 决议 , 大 成基 金原 股东广 东证 券股 份有 限公 司将所 持大 成基 金 2% 股 权 以拍卖 竞买 的方 式转
让给大成基金 股东中泰 信 托有限责任公 司。上述 股 权变更及修改 《大成基 金 管理有限公 司公司章
程》的 工商 变更 手续 已 于 2016 年 4 月 25 日 在深 圳 市市场 监督 管理 局办 理完 毕。大 成基 金原 股东
广东证 券股 份有 限公 司 自2016 年4 月25 日起 不再 为本基 金关 联方 。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.4.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
光大证 券 226,008,576.13 4.51% 414,026,431.93 4.67%
7.4.4.1.2 债 券交 易
金额 单位 :人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
光大证 券 79,631,518.24 15.29% 42,177,491.07 12.79%
7.4.4.1.3 债 券回 购交易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
光大证 券 362,000,000.00 3.41% 393,000,000.00 28.20%
大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.4.1.4 权 证交 易
注:本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未有 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
7.4.4.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 205,967.45 4.51% 40,768.34 2.97%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 377,299.13 4.67% 39,345.08 2.39%
注:1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定, 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
29,405,151.05 33,262,608.66
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,764,236.23 5,388,406.96
注:支付基金 管理人大 成 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.20% 的 年费率计提, 逐日累
计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 :
日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.20% / 当 年天数 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日 大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2017 年年度报告
第 25 页 共 41 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,635,987.24 6,375,333.25
注:支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.23% 的年费 率计提,逐日 累计至
每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 :
日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.23% / 当年 天 数。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末除 基金 管理 人以 外的其 他关 联方 未投 资本 基金。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 27,590,325.40 1,559,231.60 355,607,756.98 3,141,215.30
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注:本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无其 他关 联交易 事项 。
7.4.5 期 末( 2017 年 12 月 31 日 ) 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
7.4.5.1.1 受 限证 券类 别: 股票
证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末 期末估 值总 额 备注 大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2017 年年度报告
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代码 名称 认购日 通日 受限
类型
价格 值单价 (单位 :
股)
成本总 额
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月28
日
2018
年 1
月 5
日
新股
流通
受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月28
日
2018
年 1
月 5
日
新股
流通
受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月28
日
2018
年 1
月 5
日
新股
流通
受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月25
日
2018
年 1
月 3
日
新股
流通
受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
002466
天齐
锂业
2017 年
12 月26
日
2018
年 1
月 3
日
增发
流通
受限
11.06 53.21 95,730 1,058,773.80 5,093,793.30 -
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量 ( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600485
信威
集团
2016
年12
月26
日
重大
事项
14.59 - - 3,172,393 56,110,443.12 46,285,213.87 -
300730
科创
信息
2017
年12
月25
日
重大
事项
41.55
2018
年1 月
2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017
年12
月28
日
重大
事项
35.26
2018
年1 月
2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2017 年年度报告
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000401
冀东
水泥
2017
年11
月21
日
重大
事项
13.79
2018
年1 月
15 日
15.17 1 15.98 13.79 -
注: 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款 余额 。
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款 余额 。 大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2017 年年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 734,299,795.76 32.85
其中: 股票 734,299,795.76 32.85
2
基金投 资
- 0.00
3 固定收 益投 资 1,099,051,200.68 49.16
其中: 债券 1,099,051,200.68 49.16
资产 支持 证券 - 0.00
4 贵金属 投资 - 0.00
5 金融衍 生品 投资 - 0.00
6 买入返 售金 融资 产 348,575,002.86 15.59
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 30,931,678.32 1.38
8 其他各 项资 产 22,659,930.59 1.01
9 合计 2,235,517,608.21 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %)
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采矿业 - 0.00
C 制造业 506,040,281.99 22.81
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
39,143,626.64 1.76
E 建筑业 - 0.00
F 批发和 零售 业 53,821,680.00 2.43
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,957.94 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
20,271,122.55 0.91
J 金融业 48,698,462.00 2.19
K 房地产 业 - 0.00 大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2017 年年度报告
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L 租赁和 商务 服务 业 66,273,996.80 2.99
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,667.84 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 734,299,795.76 33.10
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注:无 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 000858 五 粮 液 913,800 72,994,344.00 3.29
2 002236 大华股 份 2,943,300 67,960,797.00 3.06
3 002027 分众传 媒 4,706,960 66,273,996.80 2.99
4 002640 跨境通 2,812,000 53,821,680.00 2.43
5 600036 招商银 行 1,678,100 48,698,462.00 2.19
6 600885 宏发股 份 1,171,331 48,457,963.47 2.18
7 600485 信威集 团 3,172,393 46,285,213.87 2.09
8 603008 喜临门 2,444,911 45,206,404.39 2.04
9 002460 赣锋锂 业 617,000 44,269,750.00 2.00
10 000100 TCL 集团 11,011,137 42,943,434.30 1.94
注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600310 桂东电 力 257,070,573.41 9.60
2 600565 迪马股 份 188,240,166.98 7.03 大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2017 年年度报告
第 30 页 共 41 页
3 000826 启迪桑 德 139,748,123.72 5.22
4 300070 碧水源 107,645,804.79 4.02
5 002596 海南瑞 泽 95,022,147.00 3.55
6 000401 冀东水 泥 76,974,217.09 2.87
7 002236 大华股 份 72,318,209.91 2.70
8 000685 中山公 用 68,234,611.29 2.55
9 000858 五 粮 液 65,325,497.25 2.44
10 002640 跨境通 59,312,812.00 2.21
11 002027 分众传 媒 57,694,786.78 2.15
12 000100 TCL 集团 53,194,890.00 1.99
13 002460 赣锋锂 业 51,043,651.48 1.91
14 600885 宏发股 份 50,707,371.20 1.89
15 000709 河钢股 份 48,756,440.00 1.82
16 002466 天齐锂 业 47,623,702.25 1.78
17 600089 特变电 工 46,356,806.54 1.73
18 600036 招商银 行 45,949,569.00 1.72
19 600969 郴电国 际 44,280,301.48 1.65
20 603008 喜临门 42,078,270.34 1.57
注:本项中“ 本期累计 买 入金额”按买 入成交金 额 (成交单价乘 以成交数 量 )填列,不 考虑相关
交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 000826 启迪桑 德 327,800,268.06 12.24
2 600565 迪马股 份 185,066,446.26 6.91
3 600310 桂东电 力 165,883,526.45 6.19
4 300070 碧水源 115,491,962.50 4.31
5 002596 海南瑞 泽 112,909,245.85 4.22
6 300237 美晨生 态 111,944,427.95 4.18
7 600969 郴电国 际 106,965,588.37 3.99
8 000685 中山公 用 103,092,263.83 3.85
9 601888 中国国 旅 99,234,753.25 3.70
10 002047 宝鹰股 份 98,786,429.25 3.69
11 000401 冀东水 泥 84,465,097.00 3.15 大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2017 年年度报告
第 31 页 共 41 页
12 000601 韶能股 份 65,973,317.27 2.46
13 000709 河钢股 份 55,691,974.78 2.08
14 600016 民生银 行 52,259,938.59 1.95
15 300197 铁汉生 态 48,164,283.70 1.80
16 300447 全信股 份 41,433,254.06 1.55
17 002573 清新环 境 33,660,933.90 1.26
18 600388 龙净环 保 26,787,044.35 1.00
19 002146 荣盛发 展 24,819,527.91 0.93
20 600739 辽宁成 大 24,654,212.21 0.92
注:本项中“ 本期累计 卖 出金额”按卖 出成交金 额 (成交单价乘 以成交数 量 )填列,不 考虑相关
交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 2,420,214,327.69
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 2,593,182,898.80
注:上 述金 额均 指成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量) , 不考 虑相 关交 易费 用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 217,104,136.06 9.79
其中: 政策 性金 融债 217,104,136.06 9.79
4 企业债 券 133,254,137.50 6.01
5 企业短 期融 资券 411,455,000.00 18.55
6 中期票 据 78,712,600.00 3.55
7 可转债 (可 交换 债) 6,777,827.12 0.31
8 同业存 单 251,747,500.00 11.35
9 其他 - 0.00
10 合计 1,099,051,200.68 49.54
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %) 大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2017 年年度报告
第 32 页 共 41 页
1 111717299
17 光 大银 行
CD299
1,400,000 138,208,000.00 6.23
2 011770022
17 常 城建
SCP005
1,000,000 99,890,000.00 4.50
3 111716280
17 上 海银 行
CD280
1,000,000 98,730,000.00 4.45
4 136826 16 国网 01 878,630 84,568,137.50 3.81
5 108601 国开1703 707,697 70,614,006.66 3.18
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注:本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注:本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注:本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。 大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2017 年年度报告
第 33 页 共 41 页
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
基 金投资 的前 十名证券 的发 行主体 本期 无被监 管部 门立案 调查 , 或在 报告 编制
日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基 金投 资的前 十名股 票中,没有投 资于 超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 之外
的 股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 481,096.66
2 应收证 券清 算款 8,679,974.75
3 应收股 利 -
4 应收利 息 13,485,799.60
5 应收申 购款 13,059.58
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 22,659,930.59
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位: 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 123001 蓝标转 债 6,511,328.82 0.29
2 132003 15 清控 EB 266,498.30 0.01
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例(% )
流通受 限情 况说 明
1 600485 信威集 团 46,285,213.87 2.09 临时停 牌
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2017 年年度报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
172,874 17,863.75 2,030,113.84 0.07% 3,086,148,363.40 99.93%
注:持 有人 户数 为有 效户 数,即 存量 份额 大于 零的 账户。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
- 0.0000%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2017 年年度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2006 年 9 月 13 日 ) 基金 份额 总额
1,112,964,439.35
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,485,081,953.18
本报告 期基 金总 申购 份额 12,406,862.50
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 409,310,338.44
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,088,178,477.24
大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2017 年年度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ,经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 (以 下简 称 “ 董 事会 ”) 审议
通过, 杜鹏 女士 不再 担任 公司督 察长 。 董 事会 同时 决议, 同意 在公 司新 督察 长任职 前, 由公 司总
经理罗 登攀 先生 代为 履行 督察长 职务 。
2 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ,经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 审议 通过 ,陈 翔 凯先 生、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2017 年8 月 12 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 督察 长任 职公告 》 , 经 大
成基金 管理 有限 公司 第六 届董事 会第 二十 七次 会议 审议通 过, 赵 冰女 士 自2017 年8 月 11 日担任
公司督 察长 ,总 经理 罗登 攀不再 代为 履行 督察 长职 务。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动:
2017 年8 月, 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委
员会主 席及 委员 等职 务。 上述人 事变 动已 按相 关规 定备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司, 本 会 计大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2017 年年度报告
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期间支 付的 审计 费用 为 15 万元整 。该 事务 所自 基金 合同生 效日 起为 本基 金提 供审计 服务 至今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1 、 报告 期内 公 司收 到中 国证 券 监督 管理 委员 会深 圳监 管 局( 以下 简称 “深 圳证 监 局” ) 《关
于 对 大成 基金 管理 有限 公司 采 取责 令整 改行 政监 管措 施 的决 定》 ,责 令公 司在三 个 月内 对货 币基
金单一 持有 人持 有比 例过 高的情 况进 行整 改, 并对 相关责 任人 采取 行政 监管 措施。 截止 目前 , 公
司已经 制定 并落 实相 关整 改措施 ,并 向深 圳证 监局 提交整 改报 告 。
2 、 本 报告 期内 ,本 基金 托管 人 的托 管业 务 部门 及其相 关 高级 管理 人 员无 受稽查 或 处罚 等情
况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建 投证
券
1 988,153,185.31 19.73% 900,540.93 19.73% -
海通证 券 2 458,137,628.47 9.15% 417,500.06 9.15% -
招商证 券 2 404,460,730.07 8.08% 368,596.18 8.08% -
中信证 券 2 376,851,072.76 7.53% 343,419.24 7.53% -
东吴证 券 1 373,255,592.93 7.45% 340,157.18 7.45% -
申银万 国 1 346,224,879.65 6.91% 315,528.09 6.91% -
长江证 券 1 339,822,730.89 6.79% 309,674.13 6.79% -
万联证 券 1 263,233,467.26 5.26% 239,883.61 5.26% -
华泰证 券 2 228,975,513.26 4.57% 208,674.45 4.57% -
光大证 券 2 226,008,576.13 4.51% 205,967.45 4.51% -
国信证 券 1 202,054,118.06 4.03% 184,140.25 4.04% - 大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2017 年年度报告
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华林证 券 1 183,379,899.88 3.66% 167,110.62 3.66% -
广发证 券 1 158,125,252.76 3.16% 144,096.38 3.16% -
安信证 券 2 149,331,667.05 2.98% 136,088.26 2.98% -
国泰君 安 1 90,038,146.22 1.80% 82,053.54 1.80% -
湘财证 券 1 87,457,761.49 1.75% 79,695.24 1.75% -
中投证 券 2 46,470,039.83 0.93% 42,352.43 0.93% -
平安证 券 1 45,146,429.40 0.90% 41,140.75 0.90% -
东方证 券 1 26,014,858.84 0.52% 23,706.49 0.52% -
华宝证 券 1 14,503,969.80 0.29% 13,217.28 0.29% -
国都证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华福证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东莞证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
天源证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
恒泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
江海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公 司 2 - 0.00% - 0.00% -
东海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
渤海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民族证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中航证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
西南证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
银河证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
财富证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2017 年年度报告
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民生证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 1 - 0.00% - 0.00% -
中泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华鑫证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
广州证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
注:1 、根据 中国证监 会颁 布的《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 ( 证监基
金字[2007]48 号) 的有 关 规定, 本公 司制 定了 租用 证券公 司交 易单 元的 选择 标准和 程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括:
(一) 财务 状况 良好 ,最 近一年 无重 大违 规行 为;
(二) 经营 行为 规范 ,内 控制度 健全 ,能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ;
(三) 研究 实力 较强 ,能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ;
(四)具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件,有足 够的交易 和 清算能力, 满足各投
资组合 证券 交易 需要;
(五) 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务;
(六) 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序:首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 , 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
2、报 告期 内租 用交 易单 元 变更情 况, 新增 席位 :无 。退租 交易 单元 :渤 海证 券、中 投证 券。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
中信建 投证
券
132,561,050.53 25.46% 2,480,300,000.00 23.35% - 0.00%
海通证 券 145,475,469.31 27.94% 1,724,000,000.00 16.23% - 0.00%
招商证 券 43,916,155.47 8.43% 191,100,000.00 1.80% - 0.00% 大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2017 年年度报告
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中信证 券 5,981,375.50 1.15% 220,000,000.00 2.07% - 0.00%
东吴证 券 7,148,346.71 1.37% 140,000,000.00 1.32% - 0.00%
申银万 国 19,546,163.60 3.75% 1,442,000,000.00 13.58% - 0.00%
长江证 券 55,999,564.10 10.75% 946,000,000.00 8.91% - 0.00%
万联证 券 - 0.00% 263,124,000.00 2.48% - 0.00%
华泰证 券 - 0.00% 391,000,000.00 3.68% - 0.00%
光大证 券 79,631,518.24 15.29% 362,000,000.00 3.41% - 0.00%
国信证 券 11,873,225.06 2.28% - 0.00% - 0.00%
华林证 券 - 0.00% 225,000,000.00 2.12% - 0.00%
广发证 券 - 0.00% 307,000,000.00 2.89% - 0.00%
安信证 券 - 0.00% 1,720,000,000.00 16.19% - 0.00%
国泰君 安 - 0.00% 100,000,000.00 0.94% - 0.00%
中投证 券 - 0.00% 110,000,000.00 1.04% - 0.00%
平安证 券 6,790,780.80 1.30% - 0.00% - 0.00%
华宝证 券 8,346,263.26 1.60% - 0.00% - 0.00%
华鑫证 券 3,460,215.16 0.66% - 0.00% - 0.00% 大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2017 年年度报告
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
无。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
大 成基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 31 日