大 成 精 选 增值 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 大成基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 30 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 。普华永道中 天会计师 事 务所(特殊普通 合伙)为本 基金出具了无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 大成精 选增 值混 合
基金主 代码 090004
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 12 月 15 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,625,995,325.76 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 投 资 于具 有竞 争力 比较 优势 和 长期 增值 潜力 的行 业和
企业， 为投 资者 寻求 持续 稳定的 投资 收益 。
投资策 略 本 基 金利 用大 成基 金自 行开 发 的投 资管 理流 程， 采用
“自上 而下 ” 资产 配置 和 行业配 置， “自 下而 上 ” 精 选
股 票 的投 资策 略， 主要 投资 于 具有 竞争 力比 较优 势和
长 期 增值 潜力 的行 业和 企业 的 股票 ，通 过积 极主 动的
投资策 略， 追求 基金 资产 长期的 资本 增值 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 75%+ 中国 债券总 指数 ×25 %
风险收 益特 征 本 基 金属 混合 型证 券投 资基 金 ，由 于本 基金 采取 积极
的 投 资管 理、 主动 的行 业配 置 ，使 得本 基金 成为 证券
投 资 基金 中风 险程 度中 等偏 高 的基 金产 品， 其长 期平
均 的 风险 和预 期收 益低 于成 长 型基 金， 高于 价值 型基
金、指 数型 基金 、纯 债券 基金和 国债 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 赵冰 贺倩
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 147,120,139.63 178,030,649.33 746,721,397.56
本期利 润 416,851,192.33 74,998,285.27 535,665,092.46
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2514 0.0514 0.4102
本期基 金份 额净 值增 长率 31.00% 7.91% 27.24%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5663 0.3091 0.6479
期末基 金资 产净 值 1,767,470,973.72 1,270,963,951.31 1,227,524,740.27
期末基 金份 额净 值 1.0870 0.8298 1.1686
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 9.98% 1.08% 3.59% 0.60% 6.39% 0.48%
过去六 个月 13.19% 0.93% 7.28% 0.52% 5.91% 0.41%
过去一 年 31.00% 0.83% 15.69% 0.48% 15.31% 0.35%
过去三 年 79.87% 1.76% 14.82% 1.26% 65.05% 0.50%
过去五 年 127.86% 1.58% 52.19% 1.16% 75.67% 0.42%
自基金 合同
生效起 至今
714.27% 1.61% 244.82% 1.32% 469.45% 0.29%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、 按 基金 合同 规定 ， 本基金 自基 金合 同生 效 起6 个月 内为 建仓 期 ， 截 至报 告日本 基金 的各 项
投资比 例已 达到 基金 合同 中规定 的各 项比 例。
2、 大成 基金 管理 有限 公司 根据 《大 成精 选增 值混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 的 相关 约定 ， 经与
基金托 管人 协商 一致 ，并 报中国 证监 会备 案， 自 2011 年 1 月 1 日起 ，大 成 精选增 值混 合型 证券
投 资 基 金 使 用 的 业 绩 比 较 基 准 由 原 “ 新 华 富 时 中 国 A600 指数 ×75 % ＋ 新 华 富 时 中 国 国 债 指 数
×25% ” 变 更为 “沪深 300 指数× 75% ＋中 国债 券总 指 数 ×25 %” 。
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份
额分红 数
现金 形 式发 放总
额
再投资 形式 发放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2017 - - - -
2016 3.5600 150,401,587.19 224,588,561.08 374,990,148.27
2015 0.1950 12,751,789.35 20,773,134.24 33,524,923.59
合计 3.7550 163,153,376.54 245,361,695.32 408,515,071.86
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全 、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。截 至 2017 年 12 月 31 日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金，5 只 QDII 基
金及 76 只 开放 式证 券投 资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
李博先 生
本 基 金 基
金经理
2016 年11 月
4 日
- 7 年
工学硕 士，2009 年 9 月
至2010 年8 月就 职于 韩
国 SK Telecom 首 尔 总
部；2010 年8 月至 2011
年 5 月就职 于国 信证 券
任研究 员；2011 年 5 月
起加入大成基金管理有
限公司，历任大成基金
电子行业、互联网传媒
行业分析师、基金经理
助理，2014 年 10 月 28
日至 2015 年 4 月 20 日
担任大成消费主题股票
型证券投资基金基金经
理助理及大成内需增长
股票型证券投资基金基
金经理 助理 。2015 年 4
月21 日 起担 任大 成互 联大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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网思维混合型证券投资
基金基 金经 理。2015 年
8 月 26 日起 担任 大成 内
需增长混合型证券投资
基金基 金经 理。2016 年
11 月 4 日起 担任 大成 精
选增值混合型证券投资
基金基金经理 。 具 有 基
金从业资格。国籍：中
国
张 文 平 先
生
本 基 金 基
金 经 理 助
理 ， 固 收
研究部
（ 隶 属 固
定 收 益 总
部 ） 副 总
监
2016 年 5 月
23 日
- 6 年
南京大学管理学硕士，
注册会计师，证券从业
年限 6 年。 2009 年10 月
至2011 年5 月就 职于 毕
马威企业咨询有限公司
南 京 分 公 司 审 计 部 ；
2011 年 起加 入大 成基 金
管理有限公司，曾任固
定收益部助理研究员，
现任固定收益总部研究
部副总 监 。 2013 年11 月
25 日至2015 年3 月5 日
担任大成景祥分级债券
型证券投资基金基金经
理助理 。2015 年 3 月 7
日至2016 年11 月18 日
担任大成景祥分级债券
型证券投资基金基金经
理。 2015 年6 月 23 日至
2018 年3 月16 日 任大 成
景裕灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。
2015 年7 月1 日至2017
年3 月18 日 任大 成现 金
宝场内实时申赎货币市
场基金 基金 经理 。 2015
年 7 月 1 日至 2018 年 3
月16 日 任大 成月 月盈 短
期理财债券型证券投资
基金基 金经 理。2015 年
11 月 24 日至 2018 年 3
月16 日 任大 成景 沛灵 活
配置混合型证券投资基
金基金 经理 。2016 年 5
月 23 日至 2018 年 3 月大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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12 日 任 大 成 财 富 管 理
2020 生 命周 期证 券投 资
基金、大成策略回报混
合型证券投资基金、大
成创新成长混合型证券
投资基金、大成积极成
长 混 合 型 证 券 投 资 基
金、大成价值增长证券
投资基金、大成精选增
值 混 合 型 证 券 投 资 基
金、大成景阳领先混合
型证券投资基 金 、 大 成
竞争优势混合型证券投
资基金、大成蓝筹稳健
证券投资基金和大成优
选混合型证券投资基金
基金经 理助 理。2016 年
8 月 6 日至 2018 年 3 月
16 日任 大成 添利 宝货 币
市 场 基 金 基 金 经 理 。
2016 年9 月6 日至2018
年3 月16 日 任大 成景 安
短融债券型证券投资基
金基金 经理 。2016 年 9
月 6 日至 2018 年 3 月 6
日任大成现金增利货币
市 场 基 金 基 金 经 理 。
2016 年9 月20 日至2018
年3 月16 日 任大 成景 辉
灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。具有
基金从业资格。国籍：
中国。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法 》等有关 法 律法规及基金 合
同、基金招募 说明书等 有 关基金法律文 件的规定 ， 以取信于市场 、取信于 社 会投资公众 为宗旨，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资 风险的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《大成基金管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通过多
部门的 协 作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交 易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在4 笔同 日反 向交 易 ， 原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主动 投 资组合 间债 券交 易存 在 14 笔 同日 反向 交易 ，
原因为投资策 略需要。 投 资组合间相邻 交易日反 向 交易的市场成 交比例、 成 交均价等交 易结果数
据表明 该类 交易 不对 市场 产生重 大影 响， 无异 常。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2017 年， 市场 整体 风 格相对 稳定 ，即 在经 济复 苏或预 期经 济复 苏的 背景 下，确 定性 高、
稳定性强、具 有长期竞 争 力和壁垒的公 司更容易 获 得超额收益。 而我们始 终 坚持的也是 自下而上大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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的去发掘这类 拥有长期 核 心竞争力且估 值性价比 合 适公司，不仅 仅包括价 值 蓝筹，也包 括真成长
类的成 长股 ，总 体上 看取 得了不 错的 效果 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0870 元； 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 31.00%，业
绩比较 基准 收益 率 为15.69% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年， 总 体来 看在 美国减 税和 美国 基本 实现 充分就 业的 情况 下， 美国 经 济景气 度仍 高，
并对国内经济 具有一定 的 拉动作用。未 来需要关 注 美联储加息的 节奏和步 伐 。从国内情 况来看，
出口和消费成 为拉动经 济 的重要因素， 地产和基 建 投资景气度仍 然需要观 察 。总体来看 ，金融监
管和解 决资 产泡 沫仍 然将 是一段 时间 内的 主旋 律， 在这种 情况 下权 益市 场结 构性行 情特 征明 显。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、社 保基金及 机 构投资部、数 量与指数 投 资部、大类资 产配置部 、 风险管理部 、基金运
营部、监察稽 核部指定 人 员组成。公司 估值委员 会 的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能 力和相关
工作经 历， 估值 委员 会成 员中包 括三 名投 资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 社保基金 及 机构投资部、 数量与指 数 投资部、大类 资
产配置部、风 险管理部 负 责关注相关投 资品种的 动 态，评判基金 持有的投 资 品种是否处 于不活跃
的交易状态或 者最近交 易 日后经济环 境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，从而 确定估值 日 需要进行估值 测算或者 调 整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析 模型对需
要进行 估值 测算 或者 调整 的投资 品种 进行 公允 价值 定价与 计量 ； 定 期对 估值 政 策和程 序进 行评 价，
以保证其持续 适用；基 金 运营部负责日 常的基金 资 产的估值业务 ，执行基 金 估值政策， 并负责与
托管行沟通估 值调整事 项 ；监察稽核部 负责审核 估 值政策和程序 的一致性 ， 监督估值委 员会工作
流程中 的风 险控 制， 并负 责估值 调整 事项 的信 息披 露工作 。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估 值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —大成 基金管理
有限公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日基金 的投 资运 作， 进行 了认真 、 独 立的 会计
核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 大成基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、 基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。 大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§6 审计报 告
本基 金 2017 年 年度 财务 报 表已经 普华 永道 中天 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）审计,注 册会
计师签字出具 了标准无 保 留意见的审计 报告。投 资 者欲了解本基 金审计报 告 详细内容， 应阅读年
度报告 正文 。 大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 大成 精选 增值 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 109,755,226.53 365,824,021.48
结算备 付金 2,547,158.28 4,213,743.48
存出保 证金 768,141.97 1,432,759.76
交易性 金融 资产 1,667,545,946.90 977,583,651.86
其中： 股票 投资 1,667,545,946.90 977,583,651.86
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 21,868,998.81 -
应收利 息 27,493.36 69,744.73
应收股 利 - -
应收申 购款 683,571.38 138,241.08
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,803,196,537.23 1,349,262,162.39
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 20,169,578.02 74,355,883.72
应付赎 回款 11,452,657.74 318,774.82
应付管 理人 报酬 2,231,331.49 1,673,241.57
应付托 管费 371,888.57 278,873.60
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,138,478.75 1,470,927.01
应交税 费 - - 大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 16 页 共 39 页
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 361,628.94 200,510.36
负债合 计 35,725,563.51 78,298,211.08
所有者权益：
实收基 金 846,668,490.85 797,569,917.32
未分配 利润 920,802,482.87 473,394,033.99
所有者 权益 合计 1,767,470,973.72 1,270,963,951.31
负债和 所有 者权 益总 计 1,803,196,537.23 1,349,262,162.39
注： 报 告截 止 日2017 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.0870 元 ， 基 金份 额总 额1,625,995,325.76
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 大成 精选 增值 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
一、收入 452,321,665.97 123,373,525.34
1.利息 收入 1,863,941.50 5,143,660.53
其中： 存款 利息 收入 1,562,571.64 2,193,783.11
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 301,369.86 2,949,877.42
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 179,977,453.54 220,805,822.07
其中： 股票 投资 收益 166,754,521.51 216,859,503.12
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 13,222,932.03 3,946,318.95
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
269,731,052.70 -103,032,364.06
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 749,218.23 456,406.80
减： 二、费用 35,470,473.64 48,375,240.07
1．管 理人 报酬 23,476,723.62 17,494,846.40 大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 17 页 共 39 页
2．托 管费 3,912,787.21 2,915,807.59
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 7,605,590.00 27,500,070.23
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 475,372.81 464,515.85
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
416,851,192.33 74,998,285.27
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
416,851,192.33 74,998,285.27
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 大成 精选 增值 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
797,569,917.32 473,394,033.99 1,270,963,951.31
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 416,851,192.33 416,851,192.33
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
49,098,573.53 30,557,256.55 79,655,830.08
其中：1. 基 金申 购款 421,059,366.65 341,553,840.13 762,613,206.78
2. 基金 赎回 款 -371,960,793.12 -310,996,583.58 -682,957,376.70
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
846,668,490.85 920,802,482.87 1,767,470,973.72
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 18 页 共 39 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
546,951,914.50 680,572,825.77 1,227,524,740.27
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 74,998,285.27 74,998,285.27
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
250,618,002.82 92,813,071.22 343,431,074.04
其中：1. 基 金申 购款 498,140,613.98 254,110,616.12 752,251,230.10
2. 基金 赎回 款 -247,522,611.16 -161,297,544.90 -408,820,156.06
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -374,990,148.27 -374,990,148.27
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
797,569,917.32 473,394,033.99 1,270,963,951.31
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 崔伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)>的 通知》之 附件 《证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)》 ，对于在锁 定期内
的非公开发行 股票、首 次 公开发行股票 时公司股 东 公开发售股份 、通过大 宗 交易取得的 带限售期
的股票 等流 通受 限股 票， 本 基金 自 2017 年11 月 27 日 起改为 按估 值日 在证 券交 易所上 市交 易的 同
一股票的公允 价值扣除 中 证指数有限公 司根据指 引 所独立提供的 该流通受 限 股票剩余限 售期对应
的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。 该 估值 技术 变更 使 本基 金2017 年12 月 31 日 的基金 资产 净值 及
2017 年度 净损 益增 加， 相 关影响 非重 大。 除上 述事 项外， 本报 告期 所采 用的 会计政 策和 其他 会计
估计与 最近 一期 年度 报告 一致 。 大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 19 页 共 39 页
7.4.2 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按 照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
大成国际资产管理有限公司（ “ 大成国
际” ）
基金管 理人 的子 公司 大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 20 页 共 39 页
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 （ “ 大 成 创 新
资本 ” ）
基金管 理人 的合 营企 业
注： 1. 根据 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司( 以 下简称 “大 成基 金”) 董 事 会及股 东会 的有 关
决议， 大成 基金 原股 东广 东证券 股份 有限 公司 将所 持大成 基 金 2% 股权 以拍 卖 竞买的 方式 转让 给大
成基金股东中 泰信托有 限 责任公司。上 述股权变 更 及修改《大成 基金管理 有 限公司公司 章程》的
工商变 更手 续已 于 2016 年 4 月 25 日 在深 圳市 市场 监督管 理局 办理 完毕 。大 成基金 原股 东广 东证
券股份 有限 公司 自2016 年 4 月25 日起 不再 为本 基 金关联 方。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.4.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
光大证 券 16,907,549.83 0.33% 2,111,757,796.70 11.54%
7.4.4.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间均 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 交易。
7.4.4.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
光大证 券 - 0.00% 3,498,800,000.00 9.57%
7.4.4.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未有 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。 大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 21 页 共 39 页
7.4.4.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 15,406.94 0.33% - 0.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 1,924,444.32 11.53% - 0.00%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
23,476,723.62 17,494,846.40
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,501,016.61 2,126,597.76
注：支付基金 管理人大 成 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.50% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日 管理 人报 酬＝ 前一 日 基金资 产净 值 X 1.50% / 当年天 数。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,912,787.21 2,915,807.59
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 22 页 共 39 页
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日 托管 费＝ 前一 日基 金 资产净 值 X 0.25% / 当 年 天数。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末除 基金 管理 人以 外的其 他关 联方 未投 资本 基金。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 农 业 银
行
109,755,226.53 1,496,063.41 365,824,021.48 1,770,991.24
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无其 他关 联交易 事项 。
7.4.5 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.5.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002352
顺丰
控股
2017 年
8 月22
日
2018
年 8
月 23
非公
开发
行流
35.19 47.51 426,257 14,999,983.83 20,251,470.07 - 大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 23 页 共 39 页
日 通受
限
002352
顺丰
控股
2017 年
8 月22
日
2019
年 8
月 23
日
非公
开发
行流
通受
限
35.19 43.40 426,258 15,000,019.02 18,499,597.20 -
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月
28 日
2018
年 1
月 5
日
新股
流通
受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月
28 日
2018
年 1
月 5
日
新股
流通
受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月
28 日
2018
年 1
月 5
日
新股
流通
受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月
25 日
2018
年 1
月 3
日
新股
流通
受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
注：基金可作 为特定投 资 者，认购由中 国证监会 《 上市公司证券 发行管理 办 法》规范的 非公开发
行股份 ， 所认 购的 股份 自 发行结 束之 日 起12 个月 内 不得转 让 。 根 据 《上 市公 司股东 、 董监 高减 持
股份的 若干 规定 》 及 《深 圳/上 海证 券交 易所 上市 公 司股东 及董 事 、 监 事 、 高 级管理 人员 减持 股份
实施细 则》 ，本 基金 持有 的 上市公 司非 公开 发行 股份 ，自股 份解 除限 售之 日 起 12 个 月内 ，通 过集
中竞价交易减 持的数量 不 得超过其持有 该次非公 开 发行股份数量 的 50% ；采 取大宗交易方 式的，
在任意 连 续 90 日 内， 减 持股份 的总 数不 得超 过公 司股份 总数 的 2%。 此外 ， 本基金 通过 大宗 交易
方式受 让的 原上 市公 司大 股东减 持或 者特 定股 东减 持的股 份， 在受 让 后 6 个 月内， 不得 转让 所 受
让的股 份。
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
300383
光环
新网
2017
年11
月7 日
重大
事项
12.12
2018
年3 月
19 日
14.51 1,651,700 25,334,355.81 20,018,604.00 - 大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 24 页 共 39 页
002739
万达
电影
2017
年7 月
4 日
重大
事项
52.04 - - 273,554 15,393,488.48 14,235,750.16 -
300104
乐视
网
2017
年4 月
17 日
重大
事项
3.91
2018
年1 月
24 日
13.80 488,000 7,598,178.33 1,908,080.00 -
300730
科创
信息
2017
年12
月25
日
重大
事项
41.55
2018
年1 月
2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017
年12
月28
日
重大
事项
35.26
2018
年1 月
2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款 余额 。
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款 余额 。 大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 25 页 共 39 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,667,545,946.90 92.48
其中： 股票 1,667,545,946.90 92.48
2
基金投 资
- 0.00
3 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
4 贵金属 投资 - 0.00
5 金融衍 生品 投资 - 0.00
6 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 112,302,384.81 6.23
8 其他各 项资 产 23,348,205.52 1.29
9 合计 1,803,196,537.23 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采矿业 - 0.00
C 制造业 942,551,981.66 53.33
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和 零售 业 63,359,046.30 3.58
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 38,769,025.21 2.19
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
54,970,055.43 3.11
J 金融业 130,010,786.00 7.36
K 房地产 业 58,327,574.00 3.30 大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 26 页 共 39 页
L 租赁和 商务 服务 业 171,870,490.15 9.72
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 87,894,895.77 4.97
R 文化、 体育 和娱 乐业 119,743,625.98 6.77
S 综合 - 0.00
合计 1,667,545,946.90 94.35
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：无 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002027 分众传 媒 8,996,200 126,666,496.00 7.17
2 002583 海能达 6,367,861 117,869,107.11 6.67
3 000858 五 粮 液 1,330,600 106,288,328.00 6.01
4 300072 三聚环 保 3,014,522 105,900,157.86 5.99
5 300144 宋城演 艺 5,654,227 105,507,875.82 5.97
6 000661 长春高 新 486,106 88,957,398.00 5.03
7 002044 美年健 康 4,018,971 87,894,895.77 4.97
8 002050 三花智 控 4,570,661 83,825,922.74 4.74
9 600872 中炬高 新 2,604,197 64,479,917.72 3.65
10 002640 跨境通 3,310,295 63,359,046.30 3.58
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002583 海能达 111,391,465.44 8.76 大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 27 页 共 39 页
2 002027 分众传 媒 94,211,266.35 7.41
3 000063 中兴通 讯 85,121,542.28 6.70
4 000858 五 粮 液 70,426,778.78 5.54
5 300059 东方财 富 68,798,460.66 5.41
6 300144 宋城演 艺 66,868,099.72 5.26
7 000661 长春高 新 64,363,257.01 5.06
8 000910 大亚圣 象 60,253,986.43 4.74
9 002061 浙江交 科 53,963,415.71 4.25
10 300072 三聚环 保 53,328,829.55 4.20
11 002127 南极电 商 51,759,032.68 4.07
12 002044 美年健 康 49,137,329.94 3.87
13 600872 中炬高 新 49,031,893.88 3.86
14 000002 万
科Ａ 47,140,944.51 3.71
15 002640 跨境通 46,189,859.06 3.63
16 002555 三七互 娱 44,627,962.85 3.51
17 601766 中国中 车 43,998,172.38 3.46
18 600036 招商银 行 43,186,987.00 3.40
19 601318 中国平 安 40,506,935.80 3.19
20 002430 杭氧股 份 39,871,245.00 3.14
21 002050 三花智 控 39,434,088.86 3.10
22 300138 晨光生 物 35,351,737.93 2.78
23 002562 兄弟科 技 35,024,163.47 2.76
24 601636 旗滨集 团 34,870,863.70 2.74
25 600048 保利地 产 34,695,150.00 2.73
26 300156 神雾环 保 34,161,570.28 2.69
27 600887 伊利股 份 33,606,112.26 2.64
28 600340 华夏幸 福 33,564,494.28 2.64
29 600549 厦门钨 业 33,110,673.72 2.61
30 002463 沪电股 份 32,575,476.25 2.56
31 000895 双汇发 展 32,379,608.60 2.55
32 603040 新坐标 32,347,543.30 2.55
33 601888 中国国 旅 30,896,425.44 2.43
34 000786 北新建 材 30,147,517.73 2.37
35 002352 顺丰控 股 30,000,002.85 2.36
36 600741 华域汽 车 29,395,352.07 2.31
37 300633 开立医 疗 29,177,419.30 2.30 大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 28 页 共 39 页
38 000568 泸州老 窖 29,057,092.79 2.29
39 300180 华峰超 纤 28,401,366.00 2.23
40 601601 中国太 保 26,982,021.61 2.12
41 600068 葛洲坝 26,790,497.00 2.11
42 300116 坚瑞沃 能 26,035,125.26 2.05
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300072 三聚环 保 76,843,315.81 6.05
2 600016 民生银 行 72,334,784.50 5.69
3 000596 古井贡 酒 69,952,236.91 5.50
4 300059 东方财 富 68,781,971.02 5.41
5 000063 中兴通 讯 63,744,513.32 5.02
6 002434 万里扬 54,036,271.56 4.25
7 002555 三七互 娱 49,880,026.88 3.92
8 600622 光大嘉 宝 49,291,460.95 3.88
9 002236 大华股 份 48,602,183.33 3.82
10 002430 杭氧股 份 45,767,485.54 3.60
11 600068 葛洲坝 43,981,366.00 3.46
12 002635 安洁科 技 43,222,481.52 3.40
13 002258 利尔化 学 42,980,702.69 3.38
14 600340 华夏幸 福 40,952,336.90 3.22
15 002281 光迅科 技 39,692,685.61 3.12
16 002562 兄弟科 技 39,303,140.80 3.09
17 000786 北新建 材 38,153,438.66 3.00
18 603040 新坐标 38,061,544.00 2.99
19 601636 旗滨集 团 37,027,861.25 2.91
20 601899 紫金矿 业 36,637,069.37 2.88
21 300156 神雾环 保 36,537,361.53 2.87
22 600549 厦门钨 业 35,922,569.98 2.83
23 600298 安琪酵 母 35,868,768.57 2.82
24 000666 经纬纺 机 35,381,392.87 2.78
25 601888 中国国 旅 34,916,767.85 2.75
26 002439 启明星 辰 33,741,047.21 2.65 大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 29 页 共 39 页
27 600048 保利地 产 33,305,775.45 2.62
28 002463 沪电股 份 33,178,429.93 2.61
29 300144 宋城演 艺 32,262,490.55 2.54
30 600741 华域汽 车 30,752,134.20 2.42
31 002701 奥瑞金 28,163,909.69 2.22
32 002061 浙江交 科 26,874,043.05 2.11
33 002415 海康威 视 26,785,028.11 2.11
34 002050 三花智 控 25,859,311.05 2.03
35 300180 华峰超 纤 25,750,064.12 2.03
36 300461 田中精 机 25,627,740.87 2.02
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,716,684,031.28
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,463,207,310.45
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量） ， 不考 虑相 关交 易费 用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末无 资产支 持证 券投 资。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末无 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末无 权证投 资。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 30 页 共 39 页
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报 告期内 基金 投资的前 十名 证券的 发行 主体无 被监 管部门 立案 调查， 或 在报告
编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。
8.12.2
本基 金投 资前十 名股票 中， 没 有投资 于超 出基 金合 同规定 的备 选股票 库之 外的
股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 768,141.97
2 应收证 券清 算款 21,868,998.81
3 应收股 利 -
4 应收利 息 27,493.36
5 应收申 购款 683,571.38
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 23,348,205.52 大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 31 页 共 39 页
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 无流 通受 限情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入原 因， 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。 大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 32 页 共 39 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
51,710 31,444.50 322,882,995.68 19.86% 1,303,112,330.08 80.14%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
300,935.33 0.0185%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 33 页 共 39 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2004 年 12 月15 日 ）基 金份 额 总额
1,336,450,798.33
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,531,708,990.04
本报告 期基 金总 申购 份额 808,617,174.14
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 714,330,838.42
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,625,995,325.76
大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 34 页 共 39 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 （以 下简 称 “ 董 事会 ”） 审议
通过， 杜鹏 女士 不再 担任 公司督 察长 。 董 事会 同时 决议， 同意 在公 司新 督察 长任职 前， 由公 司总
经理罗 登攀 先生 代为 履行 督察长 职务 。
2 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 审议 通过 ，陈 翔 凯先 生、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2017 年8 月 12 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 督察 长任 职公告 》 ， 经 大
成基金 管理 有限 公司 第六 届董事 会第 二十 七次 会议 审议通 过， 赵 冰女 士 自2017 年8 月 11 日担任
公司督 察长 ，总 经理 罗登 攀不再 代为 履行 督察 长职 务。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动：
本基金 托管 人于2016 年8 月29 日任 命史 静欣 女士 为 中国农 业银 行股 份有 限公 司托管 业务 部
/养老 金管 理中 心副 总经 理 ，负责 管理 证券 投资 基金 托管业 务。 因工 作需 要， 余晓晨 先生 于 2017
年3 月8 日 不再 担任 中国 农业银 行股 份有 限公 司托 管业务 部/ 养老 金管 理中 心 副总经 理职 务。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 35 页 共 39 页
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)，
本年度 应支 付的 审计 费用 为 12 万 元整 。该 事务 所 自基金 合同 生效 日起 为本 基金提 供审 计服 务 至
今。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1 、 报告 期内 公 司收 到中 国证 券 监督 管理 委员 会深 圳监 管 局（ 以下 简称 “深 圳证 监 局” ） 《关
于 对 大成 基金 管理 有限 公司 采 取责 令整 改行 政监 管措 施 的决 定》 ，责 令公 司在三 个 月内 对货 币基
金单一 持有 人持 有比 例过 高的情 况进 行整 改， 并对 相关责 任人 采取 行政 监管 措施。 截止 目前 ， 公
司已经 制定 并落 实相 关整 改措施 ，并 向深 圳证 监局 提交整 改报 告 。
2 、 本 报告 期内 ，本 基金 托管 人 的托 管业 务 部门 及其相 关 高级 管理 人 员无 受稽查 或 处罚 等情
况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中金公 司 3 868,200,901.25 16.88% 791,223.84 16.88% -
中信建 投 2 599,020,912.44 11.65% 545,916.69 11.65% -
国泰君 安 2 432,227,717.24 8.41% 393,899.89 8.41% -
爱建证 券 1 355,983,750.20 6.92% 324,397.79 6.92% -
国金证 券 2 328,326,579.43 6.38% 299,214.66 6.39% -
海通证 券 1 312,222,266.23 6.07% 284,551.83 6.07% -
兴业证 券 2 293,135,114.00 5.70% 267,134.61 5.70% -
第一创 业 1 219,003,673.43 4.26% 199,594.31 4.26% -
银河证 券 4 178,222,695.25 3.47% 162,405.82 3.47% -
万和证 券 1 168,081,078.72 3.27% 153,148.63 3.27% - 大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 36 页 共 39 页
民生证 券 1 163,627,921.68 3.18% 149,114.73 3.18% -
联讯证 券 1 162,607,918.48 3.16% 148,175.90 3.16% -
华创证 券 1 132,854,816.62 2.58% 121,085.80 2.58% -
东吴证 券 1 113,481,098.81 2.21% 103,421.44 2.21% -
山西证 券 1 100,517,666.24 1.95% 91,607.00 1.95% -
东兴证 券 1 80,319,843.77 1.56% 73,197.96 1.56% -
华西证 券 1 74,221,672.31 1.44% 67,640.00 1.44% -
浙商证 券 1 73,823,039.29 1.44% 67,280.74 1.44% -
西藏东 财 1 72,329,737.36 1.41% 65,921.89 1.41% -
齐鲁证 券 1 66,060,431.14 1.28% 60,200.26 1.28% -
天风证 券 2 64,605,818.59 1.26% 58,879.07 1.26% -
方正证 券 1 59,449,329.09 1.16% 54,175.26 1.16% -
中原证 券 1 54,991,456.26 1.07% 50,116.63 1.07% -
申银万 国 1 49,105,803.32 0.95% 44,750.00 0.95% -
川财证 券 1 48,448,240.81 0.94% 44,151.21 0.94% -
中信证 券 2 36,678,500.42 0.71% 33,425.21 0.71% -
光大证 券 2 16,907,549.83 0.33% 15,406.94 0.33% -
西部证 券 1 13,147,697.05 0.26% 11,983.49 0.26% -
英大证 券 1 4,564,580.00 0.09% 4,160.19 0.09% -
长城证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
东方证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国盛证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
上海证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 37 页 共 39 页
东北证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高 华 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 2 - 0.00% - 0.00% -
宏源证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
世纪证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 的变 更情 况如下 ：
本报告 期内 退租 交易 单元 ：长城 证券 、南 京证 券;
本报告 期内 新增 交易 单元 ：西藏 东财 、天 风证 券、 瑞银证 券。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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的比例
中信证 券 - 0.00% 100,000,000.00 100.00% - 0.00%
大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
无。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
大 成基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 31 日
