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大成睿景A(001300)

大成睿景:2017年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
大 成 睿 景 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 
2017 年 年度 报 告 摘要 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 大成基金管 理有限公司 
基金托 管人: 广发证券股 份有限公司 
送出日 期:2018 年3 月31 日 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 
第 2 页 共 41 页


§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 广发 证券 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 3 月 30 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告中财务 资料已经 审 计。普华永道 中天会计 师 事务所(特殊普 通合伙)为 本基金出具了 无 保留意 见的 审计 报告 ,请 投资者 注意 阅读 。 本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 3 页 共 41 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况


基金简 称 大成睿 景灵 活配 置混 合 基金主 代码 001300 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 5 月26 日 基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 广发证 券股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,644,063,626.35 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 大成睿 景灵 活配 置混 合 A 大成睿 景灵 活配 置混 合 C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 001300 001301 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,059,645,088.22 份 584,418,538.13 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 把握中 国经 济转 型期 的成 长股投 资机 会, 本 基金 通 过灵活 的资 产配 置和 主 动 的 投资管 理 , 拓 展大 类资 产 配置空 间 , 在 控制 风险 前 提下为 投资 者谋 求资 本的 长 期增值 。 投资策 略 本基金 通过 对宏 观经 济环 境、 国 家经 济政 策、 股票 市场风 险、 债券 市场 整 体 收 益率曲 线变 化和 资金 供求 关系等 因素 的分 析, 研 判 经济周 期在 美林 投资 时 钟 理 论所处 的阶 段, 综合 评价 各类资 产市 场趋 势、 预期 风险收 益水 平和 配置 时 机 。 在此基 础上 , 本 基金 将积 极、 主 动地 确定 权益 类资 产、 固 定收 益类 资产 和 现 金 等各类 资产 的配 置比 例并 进行实 时动 态调 整。 业绩比 较基 准 中证500 指 数收 益率*60%+ 中债 综合 指数 收益 率*40% 风险收 益特 征 本基金 是混 合型 基金 , 其 预期收 益及 风险 水平 低于 股票型 基金 , 高于 货币 市 场 基金与 债券 型基 金, 属于 风险水 平中 高的 基金 。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 大成基 金管 理有 限公 司 广发证 券股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 赵冰 崔瑞娟 联系电 话 0755-83183388 020-87555888 电子邮 箱 office@dcfund.com.cn cuirj@gf.com.cn 客户服 务电 话


4008885558 95575 传真 0755-83199588 020-87555129


2.4 信 息披 露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 http://www.dcfund.com.cn 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 4 页 共 41 页


址 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所


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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1. 1


期 间 数 据 和 指 标 2017 年 2016 年 2015 年5 月26 日( 基金 合 同生 效日)-2015 年 12 月31 日 大成睿 景灵 活配置 混合 A 大成睿 景灵 活配置 混合 C 大成睿 景灵 活 配置混 合A 大成睿 景灵 活配置 混合C 大成睿 景灵 活 配置混 合A 大成睿 景灵 活配置 混合C 本 期 已 实 现 收 益 -11,461,78 4.20 -8,832,076 .35 -60,042,460. 58 -37,207,490 .13 -681,028,182 .31 -382,366,22 3.39 本 期 利 润 79,033,855 .21 36,923,369 .83 -207,318,961 .65 -114,032,49 1.60 -528,385,558 .39 -318,988,60 6.51 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0582 0.0547 -0.1108 -0.1337 -0.2448 -0.2771 本 期 基 金 9.08% 8.09% -14.17% -14.85% -15.30% -15.80% 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 6 页 共 41 页


份 额 净 值 增 长 率 3.1. 2


期 末 数 据 和 指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 -0.3277 -0.3435 -0.3213 -0.3313 -0.2917 -0.2959 期 末 基 金 资 产 净 值 839,960,18 7.24 453,212,29 3.46 1,185,750,68 8.01 542,496,907 .28 1,628,795,99 4.63 784,770,318 .66 期 末 基 金 份 额 净 值 0.793 0.775 0.727 0.717 0.847 0.842 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 7 页 共 41 页


除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较








大成睿 景灵 活配 置混 合 A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 2.72% 1.00% -3.34% 0.59% 6.06% 0.41% 过去六 个月 7.74% 0.94% 1.39% 0.58% 6.35% 0.36% 过去一 年 9.08% 0.90% 0.23% 0.56% 8.85% 0.34% 自基金 合同 生效起 至今 -20.70% 1.52% -20.00% 1.24% -0.70% 0.28%








大成睿 景灵 活配 置混 合 C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 2.51% 1.01% -3.34% 0.59% 5.85% 0.42% 过去六 个月 7.19% 0.96% 1.39% 0.58% 5.80% 0.38% 过去一 年 8.09% 0.91% 0.23% 0.56% 7.86% 0.35% 自基金 合同 生效起 至今 -22.50% 1.52% -20.00% 1.24% -2.50% 0.28%


大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 8 页 共 41 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:本基金合 同规定, 基 金管理人应当 自基金合 同 生效日起六个 月内使基 金 的投资组合 比例符合 基金合 同的 约定 。 截 至本 报告期 末, 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 约定。 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 9 页 共 41 页


3.2.3


自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的 比较 注:合 同生 效当 年按 实际 存续 期 计算 ,不 按整 个自 然年度 进行 折算 。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 注:本 基金 自2015 年5 月 26 日( 基金 合同 生效 日 )以来 未有 利润 分配 事项 。 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 10 页 共 41 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 , 于1999 年4 月12 日正 式成立 ,是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ,注 册资 本 为 2 亿元 人民 币, 注册 地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 , 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公 司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理,还 具有 全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、 特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。 经过十多年的 稳健发展 , 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全 、风格 多 样,构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品 线。截 至 2017 年 12 月 31 日,本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金,5 只 QDII 基 金及 76 只 开放 式证 券投 资 基金。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 李 本 刚 先 生 本 基 金 基 金 经 理 , 股 票 投 资 部总监 2015 年 9 月 18 日 - 16 年 管理学 硕士 。2001 年 至 2010 年 先后 就 职 于 西 南证 券股 份有 限 公 司 、中 关村 证券 股 份 有 限公 司和 建信 基 金 管 理有 限公 司, 历 任 研 究员 、高 级研 究 员。2010 年8 月 加入 大 成 基金 管理 有限 公 司 , 历任 研究 部高 级 研 究 员、 行业 研究 主 管。2012 年9 月4 日 至2015 年7 月1 日任 大 成 内需 增长 股票 型 证 券 投资 基金 基金 经 理,2015 年7 月2 日 起 任 大成 内需 增长 混 合 型 证券 投资 基金 基 金经理 。2014 年4 月大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 11 页 共 41 页


16 日至2015 年7 月2 日 任 大成 消费 主题 股 票 型 证券 投资 基金 基 金经理 ,2015 年7 月 3 日起 至 2015 年 10 月 21 日任 大 成消 费 主 题 混合 型证 券投 资 基 金 基 金经 理 。2014 年 5 月 14 日至 2015 年5 月25 日 任大 成灵 活 配 置混 合型 证券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 2015 年 9 月 18 日起 任 大 成睿 景灵 活配 置 混 合 型证 券投 资基 金 基金经 理。2016 年 9 月 13 日起 任 大成 景 明 灵 活配 置混 合型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。2017 年 9 月 12 日 起 担任 大成 价值 增 长 证 券投 资基 金基 金 经理。2017 年 12 月 20 日起担任大成盛 世 精 选灵 活配 置混 合 型 证 券投 资基 金基 金 经 理 。现 任股 票投 资 部 总 监。 具有 基金 从 业资格 。国 籍: 中国 陈龙先 生 本 基 金 基 金 经 理 助 理 2015 年12 月 1 日 2017 年 5 月 9 日 5 年 经济学 硕士 。2012 年 7 月至2015 年1 月任 大 成 基金 管理 有限 公 司 研 究 部 助 理 研 究 员。2015 年 2 月至 2015 年3 月 任南 方基 金 管 理有 限公 司固 定 收 益 部 研究 员 。2015 年 4 月至 2015 年 12 月 任 交银 施罗 德基 金 管 理 有限 公司 研究 部 高级研 究员 。2015 年 12 月加入大成基金 管 理 有限 公司 ,任 股 票 投 资部 专职 助理 。 2015 年 12 月 1 日至大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 12 页 共 41 页


2017 年5 月9 日 担任 大 成 睿景 灵活 配置 混 合 型 证券 投资 基金 基 金经理 助理 。2017 年 5 月 8 日起 担任 大成 国 家 安全 主题 灵活 配 置 混 合型 证券 投资 基 金 基 金经 理。 具有 基 金 从 业资 格。 国籍 : 中国 谢 家 乐 先 生 本 基 金 基 金 经 理 助 理 2017 年 2 月 20 日 - 5 年 华 中 科技 大学 硕士 研 究生。2012 年 7 月至 2014 年5 月 任华 泰证 券 股 份有 限公 司研 究 所研究 员。2014 年 6 月 加 入大 成基 金管 理 有 限 公司 ,历 任研 究 部 助 理研 究员 、研 究 员。 自 2017 年 2 月 20 日起任大成睿景 灵 活 配置 混合 型证 券 投 资 基金 基金 经理 助 理 。 具备 基金 从业 资 格。国 籍: 中国 注:1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。 2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法 》等有关 法 律法规及基金 合 同、基金招募 说明书等 有 关基金法律文 件的规定 , 以取信于市场 、取信于 社 会投资公众 为宗旨, 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产,在规范基 金运作和 严 格控制投资 风险的前 提下, 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益, 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定, 公司制订 了 《大成基金管 理 有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合 严格按照制度 的规定, 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ,内容包 括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 13 页 共 41 页


负责提供投资 研究支持 , 投资部门负责 投资决策 , 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ,监察稽 核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核,风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ,通过多 部门的 协作 互控 ,保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期内,基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度 。基金 管理人运 用 统计分析方法 和 工具, 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价 差进行分析。 分析结果 表 明:债券交易 同向交易 频 率较低;股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于 市场因素(如 个股当日 价 格振幅较高) 及组合经 理 交易时机选择 ,即投资 组 合成交时间 不一致以 及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大,但结 合 交易价差专 项统计分 析,未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期内,基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交 易存 在4 笔同 日反 向交 易 , 原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数 型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ,但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的 单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形; 主动 投 资组合 间债 券交 易存 在 14 笔 同日 反向 交易 , 原因为投资策 略需要。 投 资组合间相邻 交易日反 向 交易的市场成 交比例、 成 交均价等交 易结果数 据表明 该类 交易 不对 市场 产生重 大影 响, 无异 常。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说 明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 回顾2017 年, 市场 方向 仍 然维持 从创 业板 高估 值中 小股票 向主 板龙 头白 马转 移, 投 资选 股方 向从创 新成 长转 向受 益于 经济复 苏转 变。 2017 开年 以来 , 制 造业 、 基 建、 地产 投资 及出 口均 有明 显向好 趋势 , 一季 度GDP 增 长录 得6.9% , 实现近年新高 ,叠加微 观 层面企业利润 明显改善 , 盈利取代流动 性成为推 动 市场走强的 核心驱动 因素, 周期 股、 一带 一路 主题 在 1-2 月份 均有 较好 表现。 二季度 , 随着 市场 对于 经 济复苏 的充 分预 期 , 叠 加 政策利 率抬 升 、 金 融监 管 持续走 强等 因素 , 流动性取代盈 利成为市 场 核心变量,追 求确定 性 成 为优先选择, 以家电和 白 酒龙头为代 表的一线 蓝筹成 为上 涨主 力, 并在 后期由 一线 蓝筹 向估 值盈 利匹配 的二 线蓝 筹扩 散。 三季度后,在 需求层面 大 体维持稳定( 地产投资 小 幅下滑、制造 业小幅回 升 、基建稳定, 出大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 14 页 共 41 页


口 回 升 ) , 金 融 去 杠杆 后 流动 性 边 际 宽 松 的 环境 下 ,叠 加 去 产 能 及 环 保约 束 ,供 需 缺 口 扩 大 导致 PPI 环 比重 回正 增长 ,围 绕盈利 增长 的周 期成 为市 场的最 大主 线。 四季度 维持 了 A 股市 场的 剧烈的 风格 分化 ,在 周期 性恢复 的经 济背 景下 ,大 小企业 的基 本 面 分化, 加上 金融 去杠 杆导 致的流 动性 紧缩 ,17 年A 股市场 的一 九分 化现 象显 著。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩 表现 截至本 报告 期末 大成 睿景 灵活配 置混 合 A 基金 份额 净值为 0.793 元 ,本 报告 期基金 份额 净 值 增长率 为 9.08% ; 截至 本 报告期 末大 成睿 景灵 活配 置混合 C 基金 份额 净值为 0.775 元 ,本 报告 期 基金份 额净 值增 长率 为8.09% ; 同期 业绩 比较 基准 收 益率 为0.23% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望 2018 年 ,我 们认 为 2018 年 主线 索将 有变 化, 名义 GDP 扩张 期结 束, 企 业利润 整体 增 速会低于 2017 年。 去杠 杆继续,但不 会是定价 逻 辑的关键问题 。地产销 售 、地产投资的 贡献率 都将大 概率 下降 ; 实 体经 济 已度过 转折 点, 制造 业投 资 将继续 修复 人口 周期 迭代 驱动 “ 高端 制造 ” 和“ 美 好生 活 ” 的两 大产 业链。 这也 将是 我 们 18 年 重点关 注的 投资 方向 。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 本报告期内, 依据相关 的 法律法规、基 金合同以 及 内部监察稽核 制度,本 基 金管理人对本 基 金运作、内部 管理、制 度 执行及遵规守 法情况进 行 了监察稽核。 内部监察 稽 核的重点是 :国家法 律法规及行业 监管规则 的 执行情况;基 金合同的 遵 守情况;内部 规章制度 的 执行情况; 资讯管 制 和保密工作落 实情况; 员 工职业操守规 范情况, 目 的是规范基金 财产的运 作 ,防范和控 制投资风 险,确 保经 营业 务的 稳健 运行和 受托 资产 的安 全完 整,维 护本 基金 份额 持有 人的合 法权 益。 (一 ) 根 据最 新的 法律 法 规、 规章 、 规范 性文 件 , 本基金 管理 人及 时制 定了 相应的 公司 制度 , 并对现 有制 度进 行不 断修 订和完 善, 确保 本基 金管 理人内 控制 度的 适时 性、 全面性 和合 法合 规性 。 同时,为保障 制度的适 时 性,避免部分 内控制度 、 业务规则与业 务发展不 相 适应,报告 期内本基 金管理 人组 织各 部门 对内 部管理 制度 作了 进一 步梳 理和完 善。 (二)全面加 强风险监 控 ,不断提高基 金 业务风 险 管理水平。为 督促各部 门 完善并落实各 项 内控措施,公 司严格执 行 风险控制管理 员制度, 健 全内控工作协 调机制及 监 督机制,并 进一步加 强投资风险数 量化评价 能 力及事前风险 防范能力 , 有效防范相关 业务风险 。 同时,公司 严格执行 投资报 备制 度, 建立 了基 金从业 人员 证券 投资 管理 监控信 息系 统, 将投 资报 备工作 纳入 常态 。 (三)日常监 察和专项 监 察相结合,确 保监察稽 核 的有效性和深 入性。本 年 度,公司继续 对大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 15 页 共 41 页


本基金销售、 宣传等方 面 的材料、协议 及其他法 律 资料等进行了 严格审查 , 对本基金各 项投资比 例、投资权限 、基金交 易 、股票投资限 制、股票 库 维护等方 面进 行实时监 察 ,同时,还 专门针对 基金投 资交 易( 包括 公平 交易、 转债 投资 、投 资权 限、投 资比 例、 流动 性风 险、基 金重 仓股 等) 、 基金运 营 ( 基金 头寸、 基 金结算 、 登 记清 算等) 、 网 上交易 、 基 金销 售等 进行 专项监 察。 通过 日常 监察 , 保 证了 公司 监察 的 全面性 、 实时 性 , 通 过专 项监察 , 及时 发现 并纠 正 了业务 中的 潜在 风险 , 加强了 业务 部门 和人 员的 风险意 识, 从而 较好 地预 防了风 险的 发生 。 (四)加强了 对投资管 理 人员通讯工具 在交易时 间 的集中管理, 定期或不 定 期的对投资管 理 人员的 网络 即时 通讯 记录 、电话 录音 等进 行抽 查, 有效的 防范 了各 种形 式的 利益输 送行 为。 (五)以多种 方式加强 合 规教育与培训 ,提高全 公 司的合规守法 意识。及 时 向全公司传达 与 基金相关的法 律法规, 并 要求公司各部 门贯彻到 日 常工作中。公 司监察稽 核 部通过解答 各业务部 门提出的法律 问题,提 供 法律依据,对 于较为重 大 疑难法律事项 及时咨询 公 司外部律师 或监管部 门,避 免了 业务 发展 中的 盲目性 ,及 时防 范风 险, 维护了 基金 份额 持有 人的 利益。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会, 公司估值 委 员会主要负责 估 值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定 收益总部、社 保基金及 机 构投资部、数 量与指数 投 资部、大类资 产配置部 、 风险管理部 、基金运 营部、监察稽 核部指定 人 员组成。公司 估值委员 会 的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能 力和相关 工作经 历, 估值 委员 会成 员中包 括三 名投 资组 合经 理。 股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 社保基金 及 机构投资部、 数量与指 数 投资部、大类 资 产配置部、风 险管理部 负 责关注相关投 资品种的 动 态,评判基金 持有的投 资 品种是否处 于不活跃 的交易状态或 者最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重 大事件,从而 确定估值 日 需要 进行估值 测算或者 调 整的投资品种 ;提出合 理 的数量分析 模型对需 要进行 估值 测算 或者 调整 的投资 品种 进行 公允 价值 定价与 计量 ; 定 期对 估值 政 策和程 序进 行评 价, 以保证其持续 适用;基 金 运营部负责日 常的基金 资 产的估值业务 ,执行基 金 估值政策, 并负责与 托管行沟通估 值调整事 项 ;监察稽核部 负责审核 估 值政策和程序 的一致性 , 监督估值委 员会工作 流程中 的风 险控 制, 并负 责估值 调整 事项 的信 息披 露工作 。 本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行,并与 托管银行 的 估值结果核对 一 致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ,基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员,对 本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ,向估值 委 员会提供估 值参考信大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 16 页 共 41 页


息,参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券,基金管 理人及时 启 动特别估值 程序,由 估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。 本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人 已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议, 由其 按 约定提 供在 银行 间 同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 ( 估值处 理标 准另 有 规定的 除外 )的 估值 数据 。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配 事项。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 17 页 共 41 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对大成睿 景灵活配 置 混合型证券投 资基金的 托 管过程中,严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定,不存 在任何损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为, 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 大成睿景 灵 活配置混合型 证券投资 基 金的管理人—— 大成基 金 管理有限公司 在 大成睿景灵活 配置混合 型 证券投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格 计算、基金费 用开支等 问 题上,不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ,在各重要 方面的运 作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。 本报告 期内 ,大 成睿 景灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管人依法 对大成基 金 管理有限公 司 编制和披 露 的大成睿景灵 活配置混 合 型证券投资基 金 2017 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进 行了核 查, 以上 内容 真实 、准确 和完 整。 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 18 页 共 41 页


§6 审计报 告 本基 金 2017 年 年度 财务 报 表已经 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙) 审计, 注册 会计 师签字出具了 标准无保 留 意见的审计报 告。投资 者 欲了解本基金 审计报告 详 细内容,应 阅读年度 报告正 文。 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 19 页 共 41 页


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 大成 睿景 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2017 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 118,222,960.65 283,454,442.50 结算备 付金 1,124,091.82 2,866,854.36 存出保 证金 1,118,118.88 2,764,054.27 交易性 金融 资产 1,168,848,292.72 1,485,247,297.33 其中: 股票 投资 1,168,848,292.72 1,485,247,297.33 基金投 资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 8,771,696.70 - 应收利 息 25,848.31 64,503.21 应收股 利 - - 应收申 购款 56,066.58 45,693.71 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 1,298,167,075.66 1,774,442,845.38 负债和所有者权益 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - 40,943,237.99 应付赎 回款 1,551,569.83 965,006.46 应付管 理人 报酬 1,634,081.45 2,256,831.24 应付托 管费 272,346.90 376,138.55 应付销 售服 务费 305,056.72 377,093.40 应付交 易费 用 896,540.06 1,041,708.07 应交税 费 - - 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 20 页 共 41 页


应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 335,000.00 235,234.38 负债合 计 4,994,594.96 46,195,250.09 所有者权益:


实收基 金 1,644,063,626.35 2,387,227,741.97 未分配 利润 -350,891,145.65 -658,980,146.68 所有者 权益 合计 1,293,172,480.70 1,728,247,595.29 负债和 所有 者权 益总 计 1,298,167,075.66 1,774,442,845.38 注: 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 , 大 成睿 景混 合 基金 A 类基 金份 额净 值0.793 元 , 大成 睿景 混 合基 金C 类 基金 份额 净 值0.775 元; 基金 份额 总额1,644,063,626.35 份 , 其 中 大成睿 景混 合基 金 A 类基 金份 额1,059,645,088.22 份, 大成 睿景 混合 基金 C 类基 金份 额584,418,538.13 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 大成 睿景 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日 一、收入 155,586,475.73 -256,268,989.76 1.利息 收入 2,253,996.84 3,848,682.39 其中: 存款 利息 收入 1,786,896.77 3,848,682.39 债券利 息收 入 - - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 467,100.07 - 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列) 17,030,159.26 -36,614,067.13 其中: 股票 投资 收益 644,949.89 -44,663,095.38 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 - - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 16,385,209.37 8,049,028.25 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 136,251,085.59 -224,101,502.54 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 21 页 共 41 页


5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 51,234.04 597,897.52 减: 二、费用 39,629,250.69 65,082,463.49 1.管 理人 报酬 22,463,535.59 29,844,007.97 2.托 管费 3,743,922.58 4,974,001.30 3.销 售服 务费 3,930,685.79 4,952,116.85 4.交 易费 用 9,048,246.73 24,876,977.37 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 442,860.00 435,360.00 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 115,957,225.04 -321,351,453.25 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 115,957,225.04 -321,351,453.25


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 大成 睿景 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,387,227,741.97 -658,980,146.68 1,728,247,595.29 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 115,957,225.04 115,957,225.04 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 列) -743,164,115.62 192,131,775.99 -551,032,339.63 其中:1. 基 金申 购款 44,133,579.92 -11,965,974.04 32,167,605.88 2. 基金 赎回 款 -787,297,695.54 204,097,750.03 -583,199,945.51 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 1,644,063,626.35 -350,891,145.65 1,293,172,480.70 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 22 页 共 41 页


金净值 ) 项目 上年度可比期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,854,029,834.24 -440,463,520.95 2,413,566,313.29 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - -321,351,453.25 -321,351,453.25 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 列) -466,802,092.27 102,834,827.52 -363,967,264.75 其中:1. 基 金申 购款 362,824,760.54 -112,682,206.13 250,142,554.41 2. 基金 赎回 款 -829,626,852.81 215,517,033.65 -614,109,819.16 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,387,227,741.97 -658,980,146.68 1,728,247,595.29


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 罗登 攀______














______ 周 立新______














____ 崔伟____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指 引( 试行)>的 通知》之 附件 《证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)》 ,对于在锁 定期内 的非公开发行 股票、首 次 公开发行股票 时公司股 东 公开发售股份 、通过大 宗 交易取得的 带限售期 的股票 等流 通受 限股 票, 本 基金 自 2017 年11 月 27 日 起改为 按估 值日 在证 券交 易所上 市交 易的 同 一股票的公允 价值扣除 中 证指数有限公 司根据指 引 所独立提供的 该流通受 限 股票剩余限 售期对应 的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。该 估值 技术 变更 对本基 金无 影响 。 除上述 事项 外, 本报 告期 所采用 的会 计政 策和 其他 会计估 计与 最近 一期 年度 报告相 一致 。 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 23 页 共 41 页


7.4.2 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财 税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改 征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策 的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知及其他相关 财税法 规和实 务操 作, 主要 税项 列示如 下: (1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收 入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股票 的股息 、 红利 收 入,债 券 的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业 所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额 ; 持 股 期限超 过1 年的 , 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 , 解禁后取得的 股息、红 利 收入,按照上 述规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得 的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 7.4.3 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 大成基 金管 理有 限公 司( “大成 基金 ”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 广发证 券股 份有 限公 司( “广发 证券 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 24 页 共 41 页


大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 国 际”) 基金管 理人 的子 公司 大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 创 新 资本”) 基金管 理人 的合 营企 业 注: 1. 根据 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司( 以 下简称 “大 成基 金”) 董 事 会及股 东会 的有 关 决议, 大成 基金 原股 东广 东证券 股份 有限 公司 将所 持大成 基 金 2% 股权 以拍 卖 竞买的 方式 转让 给大 成基金股东中 泰信托有 限 责任公司。上 述股权变 更 及修改《大成 基金管理 有 限公司公司 章程》的 工商变 更手 续已 于 2016 年 4 月 25 日 在深 圳市 市场 监督管 理局 办理 完毕 。大 成基金 原股 东广 东证 券股份 有限 公司 自2016 年 4 月25 日起 不再 为本 基 金关联 方。 2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.4.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年12 月31日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 广发证 券 5,878,572,260.30 100.00% 16,431,998,141.10 100.00%


7.4.4.1.2 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年12 月31日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 广发证 券 720,000,000.00 100.00% - 0.00%


7.4.4.1.3 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未有 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 25 页 共 41 页


7.4.4.1.4 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017年1月1 日至2017 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金总 额的 比例 广发证 券 5,357,239.64 100.00% 896,540.06 100.00% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金总 额的 比例 广发证 券 14,974,690.52 100.00% 1,041,708.07 100.00% 注:1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定, 以扣 除由中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。 2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服 务等。 7.4.4.2 关 联方 报酬 7.4.4.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 22,463,535.59 29,844,007.97 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 9,634,251.26 12,532,951.80 注:支付基金 管理人大 成 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.50% 的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。 7.4.4.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 3,743,922.58 4,974,001.30 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 26 页 共 41 页


注:支付基金 托管人广 发 证券的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提,逐日 累计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。 7.4.4.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 大成睿 景灵 活配 置 混合A 大成睿 景灵 活配 置 混合C 合计 大成基 金 - 45,743.28 45,743.28 广发证 券 - 2,783,702.30 2,783,702.30 光大证 券 - 1,029.52 1,029.52 合计 - 2,830,475.10 2,830,475.10 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 大 成 睿 景 灵 活 配 置 混合A 大成睿 景灵 活配 置 混合C 合计 大成基 金 - 59,717.73 59,717.73 广发证 券 - 3,506,909.68 3,506,909.68 光大证 券 - 1,438.81 1,438.81 合计 - 3,568,066.22 3,568,066.22 注: 支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一 日C 类 基金资 产净 值 0.8% 的年 费 率计提 , 逐 日累 计至 每月月 底, 按月 支付 给大 成基金 ,再 由大 成基 金计 算并支 付给 各基 金销 售机 构。其 计算 公式 为: C 类基 金日 销售 服务 费= 前一 日 C 类 基金 资产 净值 X 0.80%/ 当年 天数 。 7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未 与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。 7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末除 基金 管理 人以 外的其 他关 联方 未投 资本 基金。 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 27 页 共 41 页


7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至 2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 广发证 券 118,222,960.65 1,715,524.28 283,454,442.50 3,640,198.01 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 广发 证券 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。 7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明 注:本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无其 他关 联交易 事项 。 7.4.5 期 末(2017 年 12 月31 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券 7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.5.1.1 受限 证券 类别 :股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 300664 鹏鹞 环保 2017 年 12 月 28 日 2018 年1 月 5 日 新 股 流 通受限 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 - 603161 科华 控股 2017 年 12 月 28 日 2018 年1 月 5 日 新 股 流 通受限 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 002923 润都 股份 2017 年 12 月 28 日 2018 年1 月 5 日 新 股 流 通受限 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 - 603080 新疆 火炬 2017 年 12 月 25 日 2018 年1 月 3 日 新 股 流 通受限 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股 ) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 28 页 共 41 页


603986 兆易 创新 2017 年 11 月1 日 重大 事项 163.12 2018 年 3 月2 日 150.00 2,266 26,353.58 369,629.92 - 600903 贵州 燃气 2017 年 12 月28 日 重大 事项 16.86 2018 年 1 月2 日 16.01 3,928 8,680.88 66,226.08 - 601619 嘉泽 新能 2017 年 10 月31 日 重大 事项 7.90 - - 6,617 8,337.42 52,274.30 - 300730 科创 信息 2017 年 12 月25 日 重大 事项 41.55 2018 年 1 月2 日 45.71 821 6,863.56 34,112.55 - 300659 中孚 信息 2017 年 11 月14 日 重大 事项 40.21 - - 776 9,971.60 31,202.96 - 注: 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌 的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。 7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 注:本 基金 本报 告期 末无 从事银 行间 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。 7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 注:本 基金 本报 告期 末无 从事交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 29 页 共 41 页


§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 1,168,848,292.72 90.04 其中: 股票 1,168,848,292.72 90.04 2 基金投 资 - 0.00 3 固定收 益投 资 - 0.00 其中: 债券 - 0.00








资产 支持 证券 - 0.00 4 贵金属 投资 - 0.00 5 金融衍 生品 投资 - 0.00 6 买入返 售金 融资 产 - 0.00 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 119,347,052.47 9.19 8 其他各 项资 产 9,971,730.47 0.77 9 合计 1,298,167,075.66 100.00


8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例(% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00 B 采矿业 7,596,963.24 0.59 C 制造业 764,062,652.00 59.08 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 727,038.89 0.06 E 建筑业 108,362,373.87 8.38 F 批发和 零售 业 331,049.73 0.03 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 376,012.96 0.03 H 住宿和 餐饮 业 - 0.00 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 28,593,198.50 2.21 J 金融业 103,961,257.36 8.04 K 房地产 业 118,389,588.90 9.15 L 租赁和 商务 服务 业 35,351,332.40 2.73 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 30 页 共 41 页


M 科学研 究和 技术 服务 业 260,669.37 0.02 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 163,463.13 0.01 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和 社会 工作 87,393.69 0.01 R 文化、 体育 和娱 乐业 585,298.68 0.05 S 综合 - 0.00 合计 1,168,848,292.72 90.39


8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:无 。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600477 杭萧钢 构 10,135,724 108,148,175.08 8.36 2 600985 雷鸣科 化 5,610,792 72,828,080.16 5.63 3 000651 格力电 器 1,665,944 72,801,752.80 5.63 4 000858 五 粮 液 754,936 60,304,287.68 4.66 5 600196 复星医 药 1,232,800 54,859,600.00 4.24 6 601939 建设银 行 7,066,700 54,272,256.00 4.20 7 000402 金 融 街 4,736,313 52,620,437.43 4.07 8 603008 喜临门 2,792,520 51,633,694.80 3.99 9 000786 北新建 材 2,218,120 49,907,700.00 3.86 10 002244 滨江集 团 6,256,347 49,737,958.65 3.85 注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网 站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报 告正 文。


8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 000651 格力电 器 103,539,222.61 5.99 2 600985 雷鸣科 化 89,752,308.59 5.19 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 31 页 共 41 页


3 000402 金 融 街 87,982,654.21 5.09 4 000786 北新建 材 83,159,149.02 4.81 5 600581 八一钢 铁 68,253,635.38 3.95 6 600029 南方航 空 66,701,617.74 3.86 7 000858 五 粮 液 65,149,767.38 3.77 8 002244 滨江集 团 62,047,717.38 3.59 9 600176 中国巨 石 61,196,063.75 3.54 10 000671 阳 光 城 60,253,205.21 3.49 11 601601 中国太 保 60,221,384.81 3.48 12 601939 建设银 行 58,197,436.00 3.37 13 603008 喜临门 56,833,028.29 3.29 14 601766 中国中 车 53,948,295.05 3.12 15 002430 杭氧股 份 53,744,512.96 3.11 16 300124 汇川技 术 53,399,195.45 3.09 17 000597 东北制 药 51,435,090.23 2.98 18 600198 大唐电 信 50,933,706.10 2.95 19 002509 天广中 茂 49,152,675.54 2.84 20 000933 神火股 份 48,969,158.38 2.83 21 600801 华新水 泥 43,978,792.95 2.54 22 600872 中炬高 新 43,550,074.10 2.52 23 600282 南钢股 份 43,477,545.03 2.52 24 600409 三友化 工 43,384,190.50 2.51 25 600584 长电科 技 42,028,939.02 2.43 26 603377 东方时 尚 39,606,714.82 2.29 27 600196 复星医 药 37,966,902.58 2.20 28 002146 荣盛发 展 37,687,204.50 2.18 29 601669 中国电 建 37,608,489.00 2.18 30 002738 中矿资 源 35,374,224.19 2.05 注:本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) ,不 考虑 相关交 易费 用。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601789 宁波建 工 87,902,939.44 5.09 2 600110 诺德股 份 75,869,039.83 4.39 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 32 页 共 41 页


3 000786 北新建 材 73,082,206.85 4.23 4 300408 三环集 团 72,112,780.55 4.17 5 002738 中矿资 源 69,711,597.40 4.03 6 600029 南方航 空 69,281,900.23 4.01 7 002050 三花智 控 69,268,588.61 4.01 8 000671 阳 光 城 68,864,068.21 3.98 9 601601 中国太 保 66,915,884.64 3.87 10 600176 中国巨 石 65,951,198.32 3.82 11 300241 瑞丰光 电 65,066,593.61 3.76 12 601899 紫金矿 业 62,902,786.20 3.64 13 002550 千红制 药 57,585,700.87 3.33 14 600581 八一钢 铁 49,583,082.36 2.87 15 000933 神火股 份 49,406,086.37 2.86 16 002509 天广中 茂 48,950,566.10 2.83 17 300210 森远股 份 48,731,833.20 2.82 18 600801 华新水 泥 45,740,148.57 2.65 19 000858 五 粮 液 45,705,832.57 2.64 20 002683 宏大爆 破 45,618,319.01 2.64 21 000597 东北制 药 44,387,896.94 2.57 22 300124 汇川技 术 44,155,847.63 2.55 23 000651 格力电 器 41,274,516.89 2.39 24 600409 三友化 工 40,410,406.28 2.34 25 600596 新安股 份 38,696,009.44 2.24 26 600282 南钢股 份 37,471,510.20 2.17 27 002146 荣盛发 展 37,325,174.94 2.16 28 601669 中国电 建 37,074,940.81 2.15 29 600477 杭萧钢 构 35,310,636.73 2.04 注:本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) ,不 考虑 相 关交易 费用 。 8.4.3


买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 2,716,162,227.20 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 3,169,457,267.29 注:上 述金 额均 指成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量) , 不考 虑相 关交 易费 用 。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 33 页 共 41 页


8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 。 8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 注:本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。 8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。 8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 34 页 共 41 页


8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行主 体未 出现本 期被 监管部 门立 案调查 ,或 在 报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。 8.12.2


本 基金 投资 的前十 名股 票中 ,没有 投资 于超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 之 外 的股 票。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 1,118,118.88 2 应收证 券清 算款 8,771,696.70 3 应收股 利 - 4 应收利 息 25,848.31 5 应收申 购款 56,066.58 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 9,971,730.47


8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。 8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 35 页 共 41 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 大成 睿景 灵活 配置 混合A 16,506 64,197.57 - 0.00% 1,059,645,088.22 100.00% 大成 睿景 灵活 配置 混合C 9,535 61,291.93 1,361,516.38 0.23% 583,057,021.75 99.77% 合计 26,041 63,133.66 1,361,516.38 0.08% 1,642,702,109.97 99.92% 注:1 、上述 机构/个人 投 资者持有份 额占总份 额比 例的计算中 ,对分级 份额 ,比例的分 母采用 各 自级别 的份 额, 对合 计数 ,比例 的分 母采 用下 属分 级基金 份额 的合 计数 (即 期末基 金份 额总 额 ) 。 2、持 有人 户数 为有 效户 数 ,即存 量份 额大 于零 的账 户。 9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 大成睿 景 灵活配 置 混合 A 378,913.90 0.0358% 大成睿 景 灵活配 置 混合 C 25,106.59 0.0043% 合计 404,020.49 0.0246% 注: 上述 占基 金总 份额 比 例的计 算中 , 对分 级份 额 , 比 例的 分母 采用 各自 级 别的份 额 , 对 合计 数, 比例的 分母 采用 下属 分级 基金份 额的 合计 数( 即期 末基金 份额 总额 ) 。 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 36 页 共 41 页


本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有本开 放式 基金 大成睿 景灵 活配 置混 合A 10~50 大成睿 景灵 活配 置混 合C 0 合计 10~50 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放式基 金 大成睿 景灵 活配 置混 合A 0 大成睿 景灵 活配 置混 合C 0 合计 0


大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 37 页 共 41 页


§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 大成睿 景灵 活配 置混 合A 大成睿 景灵 活配 置混 合 C 基金合 同生 效日 (2015 年5 月 26 日 ) 基 金份 额总额 2,702,699,750.93 1,532,807,589.94 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,630,710,059.09 756,517,682.88 本报告 期基 金总 申购 份额 14,021,359.40 30,112,220.52 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 585,086,330.27 202,211,365.27 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,059,645,088.22 584,418,538.13


大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 38 页 共 41 页


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 一、基 金管 理人 的重 大人 事变动 1 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的公告 》 , 经大 成基 金管 理有限 公司 第六 届董 事会 第二十 四次 会议 ( 以下 简 称“ 董事 会 ” )审 议 通过, 杜鹏 女士 不再 担任 公司督 察长 。 董 事会 同时 决议, 同意 在公 司新 督察 长任职 前, 由公 司总 经理罗 登攀 先生 代为 履行 督察长 职务 。 2 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的公告 》 , 经 大成 基金 管 理有限 公司 第六 届董 事会 第二十 四次 会议 审议 通过 , 陈翔 凯先 生、 谭 晓 冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司 副 总经 理。 3 、基 金管 理人 于 2017 年 8 月 12 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 督察 长任 职公告 》, 经 大成基 金管 理有 限公 司第 六届董 事会 第二 十七 次会 议审议 通过, 赵冰 女士 自2017 年8 月11 日担 任公司 督察 长, 总经 理罗 登攀不 再代 为履 行督 察长 职务。 二、基 金托 管人 的重 大人 事变动 本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 基金投 资策 略在 本报 告期 内没有 重大 改变 。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所 ( 特殊普 通合 伙) , 本年度 应支 付的 审计 费用 为 13.50 万 元。 该 事务 所 自基金 合同 生效 日起 为本 基金提 供审 计服 务 至大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 39 页 共 41 页


今。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 1 、 报告 期内 公 司收 到中 国证 券 监督 管理 委员 会深 圳监 管 局( 以下 简称 “深 圳证 监 局” ) 《关 于 对 大成 基金 管理 有限 公司 采 取责 令整 改行 政监 管措 施 的决 定》 ,责 令公 司在三 个 月内 对货 币基 金单一 持有 人持 有比 例过 高的情 况进 行整 改, 并对 相关责 任人 采取 行政 监管 措施。 截止 目前 , 公 司已经 制定 并落 实相 关整 改措施 ,并 向深 圳证 监局 提交整 改报 告。








2 、报 告期 内本 基金 托管 人 的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员无 受稽 查或 处罚等 情况 。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 广发证 券 2 5,878,572,260.30 100.00% 5,357,239.64 100.00% - 注: 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 ( 证监 基金 字 [2007]48 号) 的有 关规 定 ,本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。 租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括: (一) 财务 状况 良好 ,最 近一年 无重 大违 规行 为; (二) 经营 行为 规范 ,内 控制度 健全 ,能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ; (三) 研究 实力 较强 ,能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ; (四)具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件,有足 够的交易 和 清算能力, 满足各投 资组合 证券 交易 需要 ; (五) 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务; (六) 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。 租用证券公司 交易单元 的 程序:首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价 表》 , 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。 本报告 期内 ,本 基金 无新 增交易 单元 和退 租交 易单 元。 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 40 页 共 41 页


11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 广发证 券 - 0.00% 720,000,000.00 100.00% - 0.00%


大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 41 页 共 41 页


§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 注:无 。 12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。








大 成基 金管理 有限 公司 2018 年 3 月 31 日