大 成 现 金 增利 货 币 市 场基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 大成基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 大成现金增利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 30 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 。安永华明会 计师事务 所 （特殊普通合 伙）为本 基 金出具了无保 留
意见的 审计 报告 ，请 投资 者注意 阅读 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
大成现金增利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 大成现 金增 利货 币
基金主 代码 090022
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 11 月 20 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,315,059,217.21 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 大成现 金增 利货 币 A 大成现 金增 利货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 090022 091022
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 2,065,064,168.20 份 249,995,049.01 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在保持 资产 的低 风险 和高 流动性 的前 提下 ， 争 取获 得超过 基金 业绩 比较 基
准的收 益率 。
投资策 略 本 基 金 投 资管 理 将 充分 运用 收 益 率 策略 与 估 值策 略相 结 合 的 方法 ， 对各
类可投 资资 产进 行合 理的 配置和 选择 。 投 资策 略首 先审慎 考虑 各类 资产 的
收益性 、 流 动性 及风 险性 特征， 在风 险与 收益 的配 比中， 力求 将各 类风 险
降到最 低， 并在 控制 投资 组合良 好流 动性 的基 础上 为投资 者获 取稳 定的 收
益。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 为证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 长期 的
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 赵冰 贺倩
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
大成现金增利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.dcfund.com.cn
基金年 度 报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号招 商银
行大厦 32 层 大 成基 金管理 有 限公 司/
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号 凯晨
世贸中 心东 座 F9 中国 农业 银行股 份有
限公司 托管 业务 部
大成现金增利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ， 本 期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益, 由于本 基金 采用 摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
2、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
大成现 金增 利货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.9775% 0.0037% 0.0882% 0.0000% 0.8893% 0.0037%
3.1.1 期间 数据
和指标
2017 年 2016 年 2015 年
大成现 金增
利货 币A
大成现 金增 利
货币B
大成现 金增
利货 币 A
大成现 金增 利
货币 B
大成现 金增
利货 币 A
大成现 金增 利
货币B
本 期 已 实 现 收
益
83,996,012.
90
7,317,756.82
95,725,566.
81
3,712,359.75
164,871,678
.39
16,786,561.10
本期利 润
83,996,012.
90
7,317,756.82
95,725,566.
81
3,712,359.75
164,871,678
.39
16,786,561.10
本 期 净 值 收 益
率
3.7487% 3.9982% 2.5957% 2.8427% 3.7042% 3.9535%
3.1.2 期末 数据
和指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期 末 基 金 资 产
净值
2,065,064,1
68.20
249,995,049.0
1
2,691,482,0
78.41
233,981,084.0
0
4,872,223,8
71.13
222,610,566.1
0
期 末 基 金 份 额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末
指标
2017 年末
2016 年末 2015 年末
累 计 净 值 收 益
率
20.5337% 22.0232% 16.1786% 17.3321% 13.2392% 14.0889% 大成现金增利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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过去六 个月 1.9400% 0.0038% 0.1764% 0.0000% 1.7636% 0.0038%
过去一 年 3.7487% 0.0031% 0.3500% 0.0000% 3.3987% 0.0031%
过去三 年 10.3845% 0.0046% 1.0500% 0.0000% 9.3345% 0.0046%
过去五 年 20.0693% 0.0067% 1.7500% 0.0000% 18.3193% 0.0067%
自基金 合同
生效起 至今
20.5337% 0.0066% 1.7903% 0.0000% 18.7434% 0.0066%
大成现 金增 利货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0386% 0.0037% 0.0882% 0.0000% 0.9504% 0.0037%
过去六 个月 2.0637% 0.0038% 0.1764% 0.0000% 1.8873% 0.0038%
过去一 年 3.9982% 0.0031% 0.3500% 0.0000% 3.6482% 0.0031%
过去三 年 11.1830% 0.0046% 1.0500% 0.0000% 10.1330% 0.0046%
过去五 年 21.5201% 0.0067% 1.7500% 0.0000% 19.7701% 0.0067%
自基金 合同
生效起 至今
22.0232% 0.0066% 1.7903% 0.0000% 20.2329% 0.0066%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
大成现金增利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 。截 至报 告期末 ，本 基金 各 项
投资比 例已 符合 基金 合同 的规定 。
3.2.3
过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
大成现 金增 利货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 84,052,787.42 - -56,774.52 83,996,012.90
2016 95,496,229.25 - 229,337.56 95,725,566.81
2015 165,096,221.59 - -224,543.20 164,871,678.39
合计 344,645,238.26 - -51,980.16 344,593,258.10
单位： 人民 币元
大成现 金增 利货 币 B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 7,306,741.70 - 11,015.12 7,317,756.82
2016 3,680,648.21 - 31,711.54 3,712,359.75
2015 16,860,053.42 - -73,492.32 16,786,561.10
合计 27,847,443.33 - -30,765.66 27,816,677.67
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全 、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。截 至 2017 年 12 月 31 日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金，5 只 QDII 基
金及 76 只 开放 式证 券投 资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
张 文 平 先
生
本 基 金 基
金 经 理 ，
固 收 研 究
部 （ 隶 属
固 定 收 益
总 部 ） 副
总监
2016 年9 月6
日
- 6 年
南 京 大 学 管 理 学 硕
士 ， 注 册 会 计 师 ，
证券从 业年 限6 年。
2009 年 10 月至
2011 年 5 月就 职于
毕 马 威 企 业 咨 询 有
限 公 司 南 京 分 公 司
审计部 ；2011 年起
加 入 大 成 基 金 管 理
有 限 公 司 ， 曾 任 固
定 收 益 部 助 理 研 究
员 ， 现 任 固 定 收 益
总 部 研 究 部 副 总
监。2013 年 11 月
25 日至2015 年3 月
5 日 担 任 大 成 景 祥
分 级 债 券 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 助大成现金增利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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理。2015 年 3 月 7
日至 2016 年 11 月
18 日 担任 大成 景祥
分 级 债 券 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 。
2015 年6 月23 日至
2018 年3 月16 日任
大 成 景 裕 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 。2015
年 7 月 1 日至 2017
年3 月18 日任 大成
现 金 宝 场 内 实 时 申
赎货币市 场 基 金 基
金经理 。 2015 年7
月 1 日至 2018 年 3
月16 日任 大成 月月
盈 短 期 理 财 债 券 型
证 券 投 资 基 金 基 金
经理。 2015 年 11 月
24 日至2018 年3 月
16 日 任大 成景 沛灵
活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理。2016 年 5 月23
日至2018 年3 月12
日 任 大 成 财 富 管 理
2020 生命 周期 证券
投 资 基 金 、 大 成 策
略 回 报 混 合 型 证 券
投 资 基 金 、 大 成 创
新 成 长 混 合 型 证 券
投 资 基 金 、 大 成 积
极 成 长 混 合 型 证 券
投 资 基 金 、 大 成 价
值 增 长 证 券 投 资 基
金 、 大 成 精 选 增 值
混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 大 成 景 阳 领 先
混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 大 成 竞 争 优 势
混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 大 成 蓝 筹 稳 健
证 券 投 资 基 金 和 大
成 优 选 混 合 型 证 券大成现金增利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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投 资 基 金 基 金 经 理
助理。2016 年 8 月
6 日至 2018 年 3 月
16 日 任大 成添 利宝
货 币 市 场 基 金 基 金
经理。 2016 年9 月
6 日至 2018 年 3 月
16 日 任大 成景 安短
融 债 券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 。
2016 年 9 月 6 日至
2018 年 3 月 6 日任
大 成 现 金 增 利 货 币
市 场 基 金 基 金 经
理。2016 年 9 月20
日至2018 年3 月16
日 任 大 成 景 辉 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 。
具 有 基 金 从 业 资
格。国 籍： 中国 。
注：1 、张 文平 先生 已于 2018 年 3 月 6 日 离任 本基 金基金 经理 职务 ，方 孝成 先生自 2018 年 1 月
23 日起 任 大成 现金 增利 货 币市场 基金 基金 经理 。 上 述事项 已按 法规 要求 及公 司相关 制度 办理 ， 变
更流程 合法 合规 。
2、任 职日 期、 离任 日期 为 本基金 管理 人作 出决 定之 日。
3、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法 》等有关 法 律法规及基金 合
同、基金招募 说明书等 有 关基金法律文 件的规定 ， 以取信于市场 、取信于 社 会投资公众 为宗旨，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资 风险的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《大成基金管 理大成现金增利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公 司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通过多
部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投 资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在4 笔同 日反 向交 易 ， 原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主动 投 资组合 间债 券交 易存 在 14 笔 同日 反向 交易 ，
原因为投资策 略需要。 投 资组合间相邻 交易日反 向 交易的市场成 交比例、 成 交均价等交 易结果数
据表明 该类 交易 不对 市场 产生重 大影 响， 无异 常。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运 作 分析
2017 年经 济整 体平 稳， 二 季度经 济增 长达 到高 点， 下半年 缓慢 回落 。 由 于需 求回升 ， 供 给侧
受限， 工业 品价 格大 幅上 升， 全 年 PPI 同 比上 涨6.3% 。 食 品价 格疲 软使 得 CPI 稳定 可控 。 货 币政
策维持 中性 ， 监 管机 构也 给了市 场非 常稳 定的 预期 。 央行 通过 上调 政策 利率 引导R007 等资 金利 率
逐渐上行。融 资需求总 体 稳定，社会融 资总额增 速 较快。资金市 场的特征 非 常明显，季 度末和年
末波动很大且 十分紧张 ， 但平时总体稳 定可控。 市 场表现方面， 短期利率 中 枢抬升明显 ，隔夜回大成现金增利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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购利率 均值 约 为2.72% ， 较去年 上 升 61BP ，7 天回 购加权 利率 均值 约 为 3.35% ， 较 去年 上升80BP ，
14 天 回购 加权 利率 均值 约 为 4.04% ，较 去年 上 升 111BP 。 短期 债券 市场 随之 调 整，且 资产 配置 的
时点特 征非 常明 显。1 年 期金融 债收 益率 上行 约 140bp ，1 年 AAA 短期 融资 券 上行约 150bp ，1 年
AA+ 短 融品 种上 行约153bp 。
本基金将继续 以流动性 为 第一前提，在 关键时点 适 度加长配置期 限并适时 调 整组合结构， 努
力提高 组合 静态 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期大 成现 金增 利货 币 A 的 基金 份额 净值 收益 率为 3.7487% ，本 报告 期 大成现 金增 利货
币B 的 基金 份额 净值 收益 率为 3.9982%，同 期 业绩 比较基 准收 益率 为 0.3500% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年， 我们 倾向 于 认为 ， 超 预期 的去 杠杆 政 策将使 得下 半年 经济 下行 概率较 大 ， 下 行
的节奏和幅度 主要取决 于 信用收缩的冲 击程度。 中 短期内，在经 济回落幅 度 可控的背景 下，货币
政策和 金融 强监 管将 持续 。CPI 同 比涨 幅大 概率 仍然 温和可 控 ，PPI 同 比涨 幅有 望回落 。 本基 金将
延续稳 健的 操作 风格 ，合 理安排 组合 久期 及资 产结 构，为 持有 人带 来持 续稳 定的回 报。
我们非常感谢 基金份额 持 有人的信任和 支持，我 们 将继续按照本 基金合同 和 风险收益特征 的
要求， 严格控 制投资风 险 ，积极进行资 产配置， 适 时调整组合结 构，力争 获 得与基金风 险特征一
致的稳 定收 益回 报给 投资 者。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 依据相关 的 法律法规、基 金合同以 及 内部监察稽核 制度，本 基 金管理人对本 基
金运作、内部 管理、制 度 执行及遵规守 法情况进 行 了监察稽核。 内部监察 稽 核的重点是 ：国家法
律法规及行业 监管规则 的 执行情况；基 金合同的 遵 守情况；内部 规章制度 的 执行情况； 资讯管制
和保密工作落 实情况； 员 工职业操守规 范情况， 目 的是规范基金 财产的运 作 ，防范和控 制投资风
险，确 保经 营业 务的 稳健 运行和 受 托 资产 的安 全完 整，维 护本 基金 份额 持有 人的合 法权 益。
（一 ） 根 据最 新的 法律 法 规、 规章 、 规范 性文 件 ， 本基金 管理 人及 时制 定了 相应的 公司 制度 ，
并对现 有制 度进 行不 断修 订和完 善， 确保 本基 金管 理人内 控制 度的 适时 性、 全面性 和合 法合 规性 。
同时，为保障 制度的适 时 性，避免部分 内控制度 、 业务规则与业 务发展不 相 适应，报告 期内本基
金管理 人组 织各 部门 对内 部管理 制度 作了 进一 步梳 理和完 善。 大成现金增利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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（二）全面加 强风险监 控 ，不断提高基 金业务风 险 管理水平。为 督促各部 门 完善并落实各 项
内控措施，公 司严格执 行 风险控制管理 员制度， 健 全内控工作协 调机制及 监 督机制 ，并 进一步加
强投资风险数 量化评价 能 力及事前风险 防范能力 ， 有效防范相关 业务风险 。 同时，公司 严格执行
投资报 备制 度， 建立 了基 金从业 人员 证券 投资 管理 监控信 息系 统， 将投 资报 备工作 纳入 常态 。
（三）日常监 察和专项 监 察相结合，确 保监察稽 核 的有效性和深 入性。本 年 度，公司继续 对
本基金销售、 宣传等方 面 的材料、协议 及其他法 律 资料等进行了 严格审查 ， 对本基金各 项投资比
例、投资权限 、基金交 易 、股票投资限 制、股票 库 维护等方面进 行实时监 察 ，同时，还 专门针对
基金投 资交 易（ 包括 公平 交易、 转债 投资 、投 资权 限、投 资比 例、 流动 性风 险、基 金重 仓股 等） 、
基金运 营 （ 基金 头寸、 基 金结算 、 登 记清 算等） 、 网 上交易 、 基 金销 售等 进行 专项监 察。 通过 日常
监察 ， 保 证了 公司 监察 的 全面性 、 实时 性 ， 通 过专 项监察 ， 及时 发现 并纠 正 了业务 中的 潜在 风险 ，
加强了 业务 部门 和人 员的 风险意 识， 从而 较好 地预 防了风 险的 发生 。
（四）加强了 对投资管 理 人员通讯工具 在交易时 间 的集中管理， 定期或不 定 期的对投资管 理
人员的 网络 即时 通讯 记录 、电话 录音 等进 行抽 查， 有效的 防范 了各 种形 式的 利益输 送行 为。
（五）以多种 方式加强 合 规教育与培训 ，提高全 公 司的合规守法 意识。及 时 向全公司传达 与
基金相关的法 律法规， 并 要求公司各部 门贯彻到 日 常工作中。公 司监察稽 核 部通过解答 各业务部
门提出的法律 问题，提 供 法律依据，对 于较为重 大 疑难法律事项 及时咨询 公 司外部律师 或监管部
门，避 免了 业务 发展 中的 盲目性 ，及 时防 范风 险， 维护了 基金 份额 持有 人的 利益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会
的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历，估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经
理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和专户投资部 负责关注 相 关投资品种的 动
态，评判基金 持有的投 资 品种是否处于 不活跃的 交 易状态或者最 近交易日 后 经济环境发 生了重大
变化或证券发 行机构发 生 了影响证券价 格的重大 事 件，从而确定 估值日需 要 进行估值测 算或者调
整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析模 型对需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种 进行 公允价值
定价与计量； 定期对估 值 政策和程序进 行评价， 以 保证其持续适 用；基金 运 营部负责日 常的基金
资产的估值业 务，执行 基 金估值政策， 并负责与 托 管行沟通估值 调整事项 ； 监察稽核部 负责审核大成现金增利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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估值政策和程 序的一致 性 ，监督估值委 员会工作 流 程中的风险控 制，并负 责 估值调整事 项的信息
披露工 作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会 提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。据 本基金基 金 合同中收益分 配
有关原则的规 定：本基 金 根据每日基金 收益公告 ， 以每万份基金 份额收益 为 基准，为投 资人每日
计算收益并分配，按日结转份额，每月集中支付收益。本报告期内本基金应分配利润
91,313,769.72 元， 报告 期内已 分配 利 润 91,313,769.72 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 大成现金增利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券 投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —大成 基金管理
有限公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 基金的 投资 运作 ，进 行了 认真、 独立 的会 计
核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 大成基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额 持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。 大成现金增利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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§6 审计报 告
本基 金2017 年 年度 财务 会 计报告 已经 安永 华明 会计 师事务 所 （特 殊普 通合 伙 ） 审 计， 注册 会
计师签字出具 了标准无 保 留意见的审计 报告。投 资 者欲了解本基 金审计报 告 详细内容， 应阅读年
度报告 正文 。
大成现金增利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 大成 现金 增利 货币市 场基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 1,482,564,427.19 1,800,163,882.58
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 1,197,948,306.97 758,861,512.48
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 1,197,948,306.97 758,861,512.48
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 10,094,135.14 454,761,799.39
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 6,629,991.48 11,966,053.96
应收股 利 - -
应收申 购款 9,589,716.01 182,275,282.13
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,706,826,576.79 3,208,028,530.54
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 389,024,016.46 280,124,059.81
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 673,956.24 786,132.27
应付托 管费 204,229.16 238,221.88
应付销 售服 务费 467,021.01 572,551.83
应付交 易费 用 60,050.71 49,661.94
应交税 费 - - 大成现金增利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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应付利 息 569,612.92 80,325.35
应付利 润 467,663.08 513,422.48
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 300,810.00 200,992.57
负债合 计 391,767,359.58 282,565,368.13
所有者权益：
实收基 金 2,315,059,217.21 2,925,463,162.41
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 2,315,059,217.21 2,925,463,162.41
负债和 所有 者权 益总 计 2,706,826,576.79 3,208,028,530.54
注： 报 告截 止 日2017 年12 月31 日 ， A 类基 金份 额净 值1.0000 元 ， 基 金份 额总 额2,065,064,168.20
份；B 类 基 金 份 额 净 值 1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额 249,995,049.01 份 。 基 金 份 额 总 额
2,315,059,217.21 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 大成 现金 增利 货币市 场基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
一、收入 115,448,895.77 131,501,166.04
1.利息 收入 109,522,680.60 123,563,781.81
其中： 存款 利息 收入 33,812,695.11 43,213,688.51
债券利 息收 入 58,170,394.68 59,549,687.39
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 17,539,590.81 20,800,405.91
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 5,926,215.17 7,937,384.23
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 5,926,215.17 7,937,384.23
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”号
填列）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） - - 大成现金增利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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减：二、费用 24,135,126.05 32,063,239.48
1．管 理人 报酬 8,156,233.94 12,899,950.24
2．托 管费 2,471,585.96 3,909,075.86
3．销 售服 务费 5,734,307.46 9,452,851.86
4．交 易费 用 641.49 -
5．利 息支 出 7,254,911.95 5,266,858.16
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 7,254,911.95 5,266,858.16
6．其 他费 用 517,445.25 534,503.36
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
91,313,769.72 99,437,926.56
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “- ” 号填列） 91,313,769.72 99,437,926.56
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 大成 现金 增利 货币市 场基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,925,463,162.41 - 2,925,463,162.41
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 91,313,769.72 91,313,769.72
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-610,403,945.20 - -610,403,945.20
其中：1. 基 金申 购款 13,512,268,187.05 - 13,512,268,187.05
2. 基金 赎回 款 -14,122,672,132.25 - -14,122,672,132.25
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -91,313,769.72 -91,313,769.72
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,315,059,217.21 - 2,315,059,217.21
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 大成现金增利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
5,094,834,437.23 - 5,094,834,437.23
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 99,437,926.56 99,437,926.56
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-2,169,371,274.82 - -2,169,371,274.82
其中：1. 基 金申 购款 20,443,474,432.15 - 20,443,474,432.15
2. 基金 赎回 款 -22,612,845,706.97 - -22,612,845,706.97
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -99,437,926.56 -99,437,926.56
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,925,463,162.41 - 2,925,463,162.41
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 崔伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 本报 告期所 采用 的会计 政策 、会计 估计 与最近 一期 年度报 告相 一致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.2 税项
7.4.2.1 增 值税 、企 业所 得税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税。 大成现金增利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确 金融、 房地产 开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增 值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知》 的规 定， 提供 贷 款服务 ， 以2018 年1 月1 日起产 生的 利息 及利 息性 质的收 入为 销售 额；
转让 2017 年 12 月 31 日 前 取得的 股票 （不 包括 限售 股） 、 债券 、基 金、 非货 物 期货， 可以 选择 按
照实际 买入 价计 算销 售额 ，或者 以 2017 年 最后 一 个交 易 日的 股票 收盘 价 （2017 年最 后一 个交 易
日处于 停牌 期间 的股 票 ， 为停牌 前最 后一 个交 易日 收盘价 ） 、 债券 估值 （ 中债 金融估 值中 心有 限公
司或中 证指 数有 限公 司提 供的债 券估 值） 、 基 金份 额 净值、 非货 物期 货结 算价 格作为 买入 价计 算销
售额。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
7.4.2.2 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金 取得的债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 债 券发行企业及 金融机构 在 向基金派发债 券
的利息 收入 及储 蓄利 息收 入时代 扣代 缴个 人所 得税 ；
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
大成现金增利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司（ “大成 基金 ” ） 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 （ “ 中国 农业
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司（ “光大 证券 ” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
大成国际资产管理有限公司（ “ 大成国
际” ）
基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司 （ “ 大成 创新
资本 ” ）
基金管 理人 的合 营企 业
注：(1) 根 据本 基金 管理 人 大成基 金董 事会 及股 东会 的有关 决议 ， 大 成基 金原 股东广 东证 券将 所持
大成基 金 2% 股 权以 拍卖 竞 买的方 式转 让给 大成 基金 股东中 泰信 托有 限责 任公 司。 上 述股 权变 更及
修改《 大成 基金 管理 有限 公司公 司章 程》 的工 商变 更手续 已 于 2016 年 4 月 25 日 在深 圳市 市场 监
督管理 局办 理完 毕。 大成 基金原 股东 广东 证券 股份 有限公 司 自 2016 年 4 月 25 日 起不 再为 本基 金
关联方 。
(2) 以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
8,156,233.94 12,899,950.24
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
2,653,471.71 5,188,110.81 大成现金增利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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注：(1) 基 金管 理费 每日 计 提， 按 月支 付。 基金 管理 费按前 一日 的基 金资 产净 值的 0.33% 的年 费率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .33% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
(2) 于2017 年 12 月31 日 ， 应付 基金 管理 费的 金额 为人民 币 673,956.24 元（2016 年12 月 31 日：
人民 币786,132.27 元） 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,471,585.96 3,909,075.86
注：(1) 基 金托 管费 每日 计 提， 按 月支 付。 基金 托管 费按基 金财 产净 值 的0.10% 年费 率计 提。 计算
方法如 下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金财 产净 值
(2) 于2017 年12 月31 日 应付基 金托 管费 的金 额为 人民 币204,229.16 元(于2016 年12 月31 日:
人民 币238,221.88 元)。
7.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成现 金增 利货
币 A
大成现 金增 利货 币
B
合计
中国农 业银 行 242,017.53 2,375.19 244,392.72
大成基 金 2,730,835.19 8,940.97 2,739,776.16
光大证 券 1,330.59 0.00 1,330.59
合计 2,974,183.31 11,316.16 2,985,499.47
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 大成现金增利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 25 页 共 44 页
大成现 金增 利货
币 A
大成现 金增 利货 币
B
合计
大成基 金 3,574,640.04 5,470.19 3,580,110.23
中国农 业银 行 390,198.32 2,392.05 392,590.37
光大证 券 3,334.93 - 3,334.93
合计 3,968,173.29 7,862.24 3,976,035.53
注：(1) 基 金销 售服 务费 每 日计算 ， 按月 支付 。 本 基 金 A 级 基金 份额 的基 金销 售服务 费按 前一 日基
金 资 产 净 值 的 0.25% 的年费率计提；B 级基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的
0.01% 的年 费率 计提 。计 算 方法如 下：
H=E×R / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的该 类基 金份 额的基 金资 产净 值
R 为该 类基 金份 额的 销售 服务年 费率
(2) 本 期末 本基 金应 付大 成 基金基 金销 售服 务费 为人 民币 205,251.96 元 ； 应 付 中国农 业银 行基 金
销售服 务费 为人 民 币17,172.07 元； 应付 光大 证券 基 金销售 服 务 费为 人民 币271.10 元。 （ 于2016
年末应 付大 成基 金基 金销 售服务 费为 人民 币220,121.41 元； 应 付中 国农 业银 行基金 销售 服务 费为
人民 币41,418.12 元 ；应 付光大 证券 基金 销售 服务 费为人 民 币 115.45 元。 ）
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
银行间
市场交
易的
各关联
方名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
中 国 农
业银行
50,342,149.32 100,240,524.45 - - 194,091,000.00 14,920.34
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间
市场交
易的
各关联
方名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
中 国 农
业银行
- 81,311,485.58 - - 1,401,020,000.00 182,713.32
大成现金增利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 44 页
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
大成现 金增 利货 币 A 大成现 金增 利货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2012
年11 月20 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 32,339,233.98
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -22,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 - 10,339,233.98
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.0000% 0.4500%
项目
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
大成现 金增 利货 币 A 大成现 金增 利货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2012
年11 月20 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.0000% 0.0000%
注：期 间申 购/ 买入 总份 额 含红利 转投 份额 。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末未 持有 本基 金份额 。 大成现金增利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 27 页 共 44 页
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国农 业银 行 1,564,427.19 86,902.84 12,663,882.58 445,324.04
注：本 基金 由基 金托 管人 中国农 业银 行保 管， 并按 银行间 同业 利率 计算 。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。
7.4.5 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 年末流 通受 限证 券。
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 的股 票。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额389024016.46 元 ，是 以如 下债 券作 为 质押：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
111708394
17 中 信银
行CD394
2018 年 1 月 5
日
99.32 1,000,000 99,320,110.65
111709483
17 浦 发银
行CD483
2018 年 1 月 5
日
99.13 1,000,000 99,132,712.14
111712269
17 北 京银
行CD269
2018 年 1 月 4
日
99.32 1,500,000 148,973,817.08
111716259
17 上 海银
行CD259
2018 年 1 月 4
日
99.31 79,000 7,845,399.45
111721215 17 渤 海银 2018 年 1 月 5 99.31 516,000 51,243,478.08 大成现金增利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 44 页
行CD215 日
合计
4,095,000 406,515,517.40
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
大成现金增利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 29 页 共 44 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 1,197,948,306.97 44.26
其中： 债券 1,197,948,306.97 44.26
资产 支持 证券 - 0.00
2 买入返 售金 融资 产 10,094,135.14 0.37
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资
产
- 0.00
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,482,564,427.19 54.77
- - 0.00
4 其他各项 资产 16,219,707.49 0.60
5 合计 2,706,826,576.79 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 8.58
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 389,024,016.46 16.80
其中： 买断 式回 购融 资 - 0.00
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本基 金无 债券 正回购 的资 金余 额超 过基 金资产 净值 的20% 的 情况 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
大成现金增利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 30 页 共 44 页
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 69
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 86
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 24
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本基金 合同 约定 ： “ 本基 金 投资组 合的 平均 剩余 期限 不得超 过 90 天 ”， 本报 告 期内， 本基 金
未发生 超标 情况 。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 17.59 16.80
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
2 30 天( 含) —60 天 30.26 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
3 60 天( 含) —90 天 57.20 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
4 90 天( 含) —120 天 2.59 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 8.59 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
合计 116.22 16.80
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金无 平均 剩余存 续期 超 过240 天的 情况。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%） 大成现金增利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 31 页 共 44 页
1 国家债 券 199,618,310.44 8.62
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 29,943,334.32 1.29
其中： 政策 性金 融债 29,943,334.32 1.29
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 129,925,353.24 5.61
6 中期票 据 - 0.00
7 同业存 单 838,461,308.97 36.22
- - - 0.00
8 其他 - 0.00
9 合计 1,197,948,306.97 51.75
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - 0.00
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 179949 17 贴 现国
债49
2,000,000 199,618,310.44 8.62
2 111712269 17 北 京银
行 CD269
1,500,000 148,973,817.08 6.43
3 111716259 17 上 海银
行 CD259
1,250,000 124,136,067.31 5.36
4 111708394 17 中 信银
行 CD394
1,000,000 99,320,110.65 4.29
5 111721215 17 渤 海银
行 CD215
1,000,000 99,309,066.04 4.29
6 111789429 17 杭 州银
行 CD237
1,000,000 99,308,871.12 4.29
7 111709483 17 浦 发银
行 CD483
1,000,000 99,132,712.14 4.28
8 111789443 17 宁 波银
行 CD226
800,000 79,442,818.74 3.43
9 011760178 17 南电
SCP002
500,000 49,959,212.15 2.16
10 111718464 17 华 夏银
行 CD464
500,000 48,955,866.46 2.11
大成现金增利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 32 页 共 44 页
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0982%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0737%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0391%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本报告 期本 基金 无负 偏离 度的绝 对值 达 到0.25% 的 情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本报告 期本 基金 无正 偏离 度的绝 对值 达 到0.5% 的 情 况。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本报告 期末 未持 有资 产支 持证券 。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 本 基金 估值采 用摊 余成本 法估 值,即 估值 对象以 买入 成本列 示 ， 按票面 利率 或协
议 利率 并考虑 其买 入时的 溢价 与折价， 在其 剩余 存续 期内按 照实 际利率 法每 日计提 损
益 。 本基金 通过 每日计算 基金 收益并 分配 的方式 ， 使基金 份额 净值保持 在人 民币 1.00
元。
8.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 未出 现本期 被监 管部门 立案 调查， 或在 报告
编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 6,629,991.48
4 应收申 购款 9,589,716.01
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 16,219,707.49
大成现金增利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 33 页 共 44 页
8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成现金增利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 34 页 共 44 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
大
成
现
金
增
利
货
币A
536,219 3,851.16 10,420,024.60 0.50% 2,054,644,143.60 99.50%
大
成
现
金
增
利
货
币B
18 13,888,613.83 119,789,745.15 47.92% 130,205,303.86 52.08%
合
计
536,237 4,317.23 130,209,769.75 5.62% 2,184,849,447.46 94.38%
注：1 、 下属 分级 基金 份额 比例的 分母 采用 各自 级别 的份额 ， 合计 数比 例的 分 母采用 各分 级基 金份
额的合 计数 。
2、持 有人 户数 为有 效户 数 ，即存 量份 额大 于零 的账 户。
9.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 个人 55,010,861.51 2.41%
2 基金类机 构 30,225,508.55 1.32%
3 个人 30,199,406.10 1.32%
4 其他机构 20,033,036.68 0.88% 大成现金增利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 35 页 共 44 页
5 其他机构 12,002,782.03 0.53%
6 信托类机 构 11,287,193.46 0.49%
7 基金类机 构 10,339,233.98 0.45%
8 银行类机 构 10,074,043.32 0.44%
9 其他机构 10,033,054.85 0.44%
10 其他机构 9,256,265.21 0.41%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
大成现 金增
利货 币A
40,692.67 0.0020%
大成现 金增
利货 币B
- 0.0000%
合计 40,692.67 0.0020%
注： 上述 占基 金总 份额 比 例的计 算中 ， 对分 级份 额 ， 比 例的 分母 采用 各自 级 别的份 额 ， 对 合计 数，
比例的 分母 采用 下属 分级 基金份 额的 合计 数（ 即期 末基金 份额 总额 ） 。
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
大成现 金增 利货 币A 0~10
大成现 金增 利货 币B 0
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
大成现 金增 利货 币A 0~10
大成现 金增 利货 币B 0
合计 0~10
大成现金增利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 36 页 共 44 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
大成现 金增 利货
币 A
大成现 金增 利货
币 B
基金合 同生 效日 （2012 年11 月 20 日 ） 基金
份额总 额
2,538,753,613.56 2,327,500,035.95
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,691,482,078.41 233,981,084.00
本报告 期基 金总 申购 份额 11,745,459,657.92 1,766,808,529.13
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 12,371,877,568.13 1,750,794,564.12
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,065,064,168.20 249,995,049.01
大成现金增利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 （以 下简 称 “ 董 事会 ”） 审议
通过， 杜鹏 女士 不再 担任 公司督 察长 。 董 事会 同时 决议， 同意 在公 司新 督察 长任职 前， 由公 司总
经理罗 登攀 先生 代为 履行 督察长 职务 。
2 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 审议 通过 ，陈 翔 凯先 生、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2017 年8 月 12 日 发布 了 《大 成基 金管 理 有限 公司 督察 长任 职公告 》 ， 经 大
成基金 管理 有限 公司 第六 届董事 会第 二十 七次 会议 审议通 过， 赵 冰女 士 自2017 年8 月 11 日担任
公司督 察长 ，总 经理 罗登 攀不再 代为 履行 督察 长职 务。
二、基 金托 管人 的基 金托 管部门 的重 大人 事变 动：
本基金 托管 人于2016 年8 月29 日任 命史 静欣 女士 为 中国农 业银 行股 份有 限公 司托管 业务 部
/养老 金管 理中 心副 总经 理 ，负责 管理 证券 投资 基金 托管业 务。 因工 作需 要， 余晓晨 先生 于 2017
年3 月8 日 不再 担任 中国 农业银 行股 份有 限公 司托 管业务 部/ 养老 金管 理中 心 副总经 理职 务。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
大成现金增利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金聘任 的为本 基金审 计的会计师 事务所 为安永 华明会计师 事务所( 特殊普 通合伙)，本 年
度应支 付的 审计 费用 为9 万元整 。该 事务 所自 基金 合同生 效日 起为 本基 金提 供审计 服务 至今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1 、 报 告期 内公 司收 到中 国 证券监 督管 理委 员会 深圳 监管局 （以 下简 称 “ 深圳 证监局 ” ） 《 关于
对大成 基金 管理 有限 公司 采取责 令整 改行 政监 管措 施的决 定》 ， 责令 公司 在三 个月内 对货 币基 金 单
一持有人持 有比例 过高的 情况进行整 改，并 对相关 责任人采取 行政监 管措施 。截止目前 ，公司 已
经制定 并落 实相 关整 改措 施，并 向深 圳证 监局 提交 整改报 告。
2 、报 告期 内本 基金 托管 人 的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员无 受稽 查或 处罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
爱建证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高 华 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
川财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
第一创 业 1 - 0.00% - 0.00% -
东北证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
东方证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
光大证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
广发证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
国金证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
国盛证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君 安 2 - 0.00% - 0.00% - 大成现金增利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华创证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华西证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
联讯证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
山西证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
上海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
申银万 国 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
天风证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
万和证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
西藏东 财证
券
1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
兴业证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
银河证 券 4 - 0.00% - 0.00% -
英大证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
浙商证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公 司 3 - 0.00% - 0.00% -
中信建 投 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 2 - 0.00% - 0.00% -
中原证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括： 大成现金增利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 的变 更情 况如下 ：
本报告期内退 出交易单 元 ：长城证券、 南京证券, 本报告期内新 增交易单 元 ：西藏东财 、天风证
券、瑞 银证 券。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
爱建证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
安信证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
北京高 华 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
长城证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
川财证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
第一创 业 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东北证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东方证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东吴证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东兴证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
方正证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
光大证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
广发证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国金证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国盛证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 大成现金增利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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国泰君 安 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国信证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
海通证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
红塔证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
宏源证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华创证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华泰证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华西证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
联讯证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
民生证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
平安证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
齐鲁证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
瑞银证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
山西证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
上海证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
申银万 国 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
世纪证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
天风证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
万和证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
西部证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
西藏东 财证
券
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
湘财证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
兴业证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
银河证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
英大证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
招商证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
浙商证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中金公 司 - 0.00% 16,000,000.00 100.00% - 0.00%
中信建 投 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中信证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中银国 际 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中原证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
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11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 本报 告期 内无 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
大成现金增利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
无。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
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大 成基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 31 日
