大 成 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 大成基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 大成灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 30 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 。普华永道中 天会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 大成灵 活配 置混 合
基金主 代码 000587
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 5 月 14 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 155,789,392.17 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金通 过灵 活的 资产 配置 和 主动 的投 资管 理， 拓展
大 类 资产 配置 空间 ，在 精选 个 股、 个券 的基 础上 适度
集 中 投资 ，在 控制 风险 的前 提 下为 投资 者谋 求资 本的
长期增 值。
投资策 略 本 基 金通 过对 宏观 经济 环境 、 国家 经济 政策 、股 票市
场 风 险、 债券 市场 整体 收益 率 曲线 变化 和资 金供 求关
系 等 因素 的分 析， 研判 经济 周 期在 美林 投资 时钟 理论
所 处 的阶 段， 综合 评价 各类 资 产的 市场 趋势 、预 期风
险收益 水平 和配 置时 机。 在此基 础上 ， 本 基金 将积 极、
主 动 地确 定权 益类 资产 、固 定 收益 类资 产和 现金 等各
类资产 的配 置比 例并 进行 实时动 态调 整。
业绩比 较基 准 年化收 益 率 6%
风险收 益特 征 本 基 金是 混合 型基 金， 其预 期 收益 及风 险水 平高 于货
币 市 场基 金和 债券 型基 金， 低 于股 票型 基金 ，属 于中
高收益 风险 特征 的基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 赵冰 王永民
联系电 话 0755-83183388 010-66594896
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 http://www.dcfund.com.cn 大成灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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址
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 70,843,143.82 9,748,541.64 51,388,915.78
本期利 润 108,358,730.72 -58,266,996.26 100,133,788.19
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3184 -0.2469 0.3502
本期基 金份 额净 值增 长率 19.77% -7.00% 64.15%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3577 0.1191 0.4830
期末基 金资 产净 值 298,146,807.24 721,313,929.84 465,080,690.65
期末基 金份 额净 值 1.914 1.598 2.134
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.97% 1.24% 1.26% 0.02% 2.71% 1.22%
过去六 个月 6.75% 1.03% 2.55% 0.01% 4.20% 1.02%
过去一 年 19.77% 0.85% 5.18% 0.01% 14.59% 0.84%
过去三 年 82.86% 2.00% 17.34% 0.02% 65.52% 1.98%
自基金 合同
生效起 至今
137.72% 1.89% 21.81% 0.02% 115.91% 1.87%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按本基金 合同规定 ， 基金管理人应 当自基金 合 同生效之日起 六个月内 使 基金的投资 组合比例
符合基 金合 同的 约定 。建 仓期结 束时 ，本 基金 的投 资组合 比例 符合 基金 合同 的约定 。 大成灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2017 - - - -
2016 4.000 156,299,908.70 21,223,564.55 177,523,473.25
2015 - - - -
合计 4.000 156,299,908.70 21,223,564.55 177,523,473.25
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全 、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。截 至 2017 年 12 月 31 日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金，5 只 QDII 基
金及 76 只 开放 式证 券投 资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
王磊先 生
本 基 金 基
金经理
2017 年6 月9
日
- 13 年
经济学 硕士 。2003 年 5
月至 2012 年 10 月曾 任
证券时报社公司新闻部
记者、世纪证券投资银
行部业务董事、国信证
券经济研究所分析师及
资产管理总部专户投资
经理、中银基金管理有
限公司专户理财部投资
经 理 及 总 监 （ 主 持 工
作） 。2012 年 11 月加 入
大 成 基 金 管 理 有 限 公
司。2013 年 6 月 7 日至
2015 年7 月15 日 起担 任
大成强化收益债券型证
券 投 基 金 基 金 经 理 ，
2015 年7 月16 日到2016
年3 月25 日 任大 成强 化
收益定期开放债券型证
券投资基金基金经理。
2013 年7 月17 日到2016大成灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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年3 月25 日 任大 成景 恒
保本混合型证券投资基
金基金 经理。2013 年11
月9 日到2016 年3 月25
日任大成可转债增强债
券型证券投资基金基金
经理 。 2014 年6 月26 到
2016 年3 月25 日 任大 成
景益平稳收益混合型证
券投资基金基金经理。
2014 年9 月3 日至2016
年3 月23 日 任大 成景 丰
债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 基金经 理 。2014
年12 月9 日到2016 年3
月25 日 任大 成景 利混 合
型证券投资基金基金经
理。2015 年 12 月 14 日
起任大成行业轮动混合
型证券投资基金基金经
理。2016 年 11 月 11 日
起担任大成景尚灵活配
置混合型证券投资基金
基金经 理。2017 年 6 月
9 日起担任大成积 极 成
长混合型证 券 投 资 基 金
基金经 理。2017 年 6 月
9 日起担任大成灵活配
置混合型证券投资基金
基金经 理。2017 年 9 月
21 日起 担任 大成 国企 改
革灵活配置混合型证券
投 资 基 金 基 金 经 理 。
2017 年12 月1 日 起担 任
大成财 富管 理2020 生命
周期证券投资基金基金
经理。具有基金从业资
格。国 籍： 中国
孙 蓓 琳 女
士
本 基 金 基
金经理
2015 年 9 月
29 日
2017 年 6 月 15 日 13 年
经济学 硕士 。2004 年 7
月至2007 年7 月 就职 于
银 华 基 金 管 理 有 限 公
司，历任宏观研究员、
行业研 究员 。2007 年 7
月加入大成基金管理有
限公司，历任行业研究大成灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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员、基金经理助理、研
究部总监助理、研究部
副总监、股票投资部混
合组投 资总 监。2012 年
7 月28 日至2014 年1 月
29 日任 大成 核心 双动 力
股票型证券投资基金基
金经理 。2012 年 12 月
18 日至2015 年7 月2 日
任大成积极成长股票型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，2015 年 7 月 3 日至
2017 年6 月15 日 任大 成
积极成长混合型证券投
资 基 金 基 金 经 理 ，2015
年9 月29 日至2017 年6
月15 日 任大 成 灵 活配 置
混合型证券投资基金基
金经理。具有基金从业
资格。 国籍 ：中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法 》等有关 法 律法规及基金 合
同、基金招募 说明书等 有 关基金法律文 件的规定 ， 以取信于市场 、取信于 社 会投资公众 为宗旨，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资 风险的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《大成基金管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通过多
部门的 协 作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
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4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交 易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在4 笔同 日反 向交 易 ， 原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主动 投 资组合 间债 券交 易存 在 14 笔 同日 反向 交易 ，
原因为投资策 略需要。 投 资组合间相邻 交易日反 向 交易的市场成 交比例、 成 交均价等交 易结果数
据表明 该类 交易 不对 市场 产生重 大影 响， 无异 常。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年， 我 国的 宏观 经济 呈现几 个较 为明 显的 特点 。 一是 国家 在部分 的强 周 期行业 ， 如 钢铁、
化工、煤炭， 实施坚决 的 去产能政策。 这个政策 收 到了较为明显 的效果， 一 是行业集中 度大幅上
升，生产效率 得以提升 ， 二是环保问题 得到了有 效 治理。同时， 国家在金 融 领域实施了 坚定的去
杠杆政策，促 使资金脱 虚 向实，提升金 融体系对 于 实体经济的支 持力度。 在 国家一系列 宏观经济
政策的 实施 下， 我国 的经 济在 2017 年呈 现了 企稳 回 升的态 势， 人民 币汇 率也 保持了 稳定 。
对应到 A 股市 场 ，在 国家 宏观经 济企 稳回 升， 周期 行业盈 利大 幅增 长的 情况 下，我 国的 A 股
市场整体 呈现 了较为明 显 的涨幅，其中 ，银行、 保 险、食品饮料 、家电、 煤 炭、钢铁等 传统的低
估值品种涨幅 较好。但 需 要关注的是， 由于前期 涨 幅过高且估值 还处于高 位 ，以及监管 机构对于
游资炒 作等 行为 的打 击， 中小市 值的 股票 整体 上承 受了较 大的 压力 ，2017 年 整体表 现不 佳。 全年
来看， 上证 综指 全年 上 涨6.56% ，上 证50 上涨 25.08% ，而 创业 板指 数下 跌10.67% 。
2017 年全 年， 本产 品增 加 了部分 优质 成长 股的 配置 ，全年 获得 了 19.77% 的 收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的 业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.914 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 19.77% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为5.18% 。 大成灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2018 年， 我们 认为 ， 我国 会在基 础设 施建 设 、 一 带 一路 、 科 技创 新 、 民 生福 利等领 域加 大投
入，并拉动经 济上行。 与 此同时，国家 的去产能 政 策以及金融领 域的去杠 杆 政策仍将坚 决实施，
对于证 券市 场的 强监 管政 策仍将 延续 。 在这 种情 况， 我们认 为，2018 年行 情仍 然呈现 分化 的行 情，
低估值蓝筹仍 将是行情 的 主流，高估值 且确定性 不 高的中小市值 股票仍然 存 在一定的压 力。我们
将根据 市场 的情 况， 主动 积极的 做好 行业 和个 股选 择，争 取获 得较 好回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、社 保基金及 机 构投资部、数 量与指数 投 资部、大类资 产配置部 、 风险管理部 、基金运
营部、监察稽 核部指定 人 员组成。公司 估值委员 会 的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能 力和相关
工作经 历， 估值 委员 会成 员中包 括三 名投 资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 社保基金 及 机构投资部、 数量与指 数 投资部、大类 资
产配置部、风 险管理部 负 责关注相关投 资品种的 动 态，评判基金 持有的投 资 品种是否处 于不活跃
的交易状态或 者最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，从而 确定估值 日 需要进行估值 测算或者 调 整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析 模型对需
要进行 估值 测算 或者 调整 的投资 品种 进行 公允 价值 定价与 计量 ； 定 期对 估值 政 策和程 序进 行评 价，
以保证其持续 适用；基 金 运营部负责日 常的基金 资 产的估值业务 ，执行基 金 估值政策， 并负责与
托管行沟通估 值调整事 项 ；监察稽核部 负责审核 估 值政策和程序 的一致性 ， 监督估值委 员会工作
流程中 的风 险控 制， 并负 责估值 调整 事项 的信 息披 露工作 。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。 大成灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 大成灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 大成 灵活 配置 混合型 证券 投资
基金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托管 过程 中， 严格 遵守 《证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 法规 、 基
金合同和托管 协议的有 关 规定，不存在 损害基金 份 额持有人利益 的行为， 完 全尽职尽责 地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报 告期 内 ， 本 托管 人根 据 《 证券 投资 基金 法 》 及 其他有 关法 律法 规 、 基 金 合同和 托管 协议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基 金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报 告中 的财 务指 标、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财 务会计 报告 （ 注： 财务 会计 报告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理 ” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 大成灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§6 审计报 告
本基 金2017 年 年度 财务 报 表已经 普华 永道 中天 会计 师事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ） 审计 ， 注 册会
计师签字出具 了标准无 保 留意见的审计 报告。投 资 者欲 了解本基 金审计报 告 详细内容， 应阅读年
度报告 正文 。 大成灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 大成 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 31,984,731.94 123,271,967.91
结算备 付金 476,969.20 3,140,391.05
存出保 证金 395,209.07 287,603.99
交易性 金融 资产 267,608,673.21 597,152,093.90
其中： 股票 投资 267,608,673.21 597,152,093.90
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 321,449.02 -
应收利 息 7,696.73 27,662.95
应收股 利 - -
应收申 购款 36,097.93 20,743.22
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 300,830,827.10 723,900,463.02
负债和所有者权益
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 1,482,653.59 717,282.63
应付赎 回款 133,267.27 115,599.69
应付管 理人 报酬 379,488.54 936,471.02
应付托 管费 63,248.08 156,078.52
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 350,348.27 500,882.23
应交税 费 - - 大成灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 17 页 共 37 页
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 275,014.11 160,219.09
负债合 计 2,684,019.86 2,586,533.18
所有者权益：
实收基 金 155,789,392.17 451,324,453.79
未分配 利润 142,357,415.07 269,989,476.05
所有者 权益 合计 298,146,807.24 721,313,929.84
负债和 所有 者权 益总 计 300,830,827.10 723,900,463.02
注： 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.914 元 ， 基 金份 额总 额155,789,392.17 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 大成 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年
12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016
年12 月 31 日
一、收入 124,508,352.97 -47,140,910.16
1.利息 收入 746,060.80 713,318.77
其中： 存款 利息 收入 668,280.05 710,405.43
债券利 息收 入 - 2,913.34
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 77,780.75 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 85,433,156.61 19,261,422.61
其中： 股票 投资 收益 78,887,161.13 17,593,178.60
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - 69,826.88
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 6,545,995.48 1,598,417.13
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
37,515,586.90 -68,015,537.90
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 813,548.66 899,886.36
减： 二、费用 16,149,622.25 11,126,086.10
1．管 理人 报酬 8,839,362.29 6,392,434.81
2．托 管费 1,473,227.06 1,065,405.79
3．销 售服 务费 - - 大成灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 18 页 共 37 页
4．交 易费 用 5,432,398.01 3,298,727.86
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 404,634.89 369,517.64
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
108,358,730.72 -58,266,996.26
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
108,358,730.72 -58,266,996.26
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 大成 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
451,324,453.79 269,989,476.05 721,313,929.84
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 108,358,730.72 108,358,730.72
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-295,535,061.62 -235,990,791.70 -531,525,853.32
其中：1. 基 金申 购款 58,005,552.41 39,719,146.02 97,724,698.43
2. 基金 赎回 款 -353,540,614.03 -275,709,937.72 -629,250,551.75
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
155,789,392.17 142,357,415.07 298,146,807.24
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 217,987,990.63 247,092,700.02 465,080,690.65 大成灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 19 页 共 37 页
金净值 ）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -58,266,996.26 -58,266,996.26
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
233,336,463.16 258,687,245.54 492,023,708.70
其中：1. 基 金申 购款 353,953,793.16 346,531,820.15 700,485,613.31
2. 基金 赎回 款 -120,617,330.00 -87,844,574.61 -208,461,904.61
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -177,523,473.25 -177,523,473.25
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
451,324,453.79 269,989,476.05 721,313,929.84
报表 附注 为财 务报 表的 组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 崔伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)>的 通知》之 附件 《证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)》 ，对于在锁 定期内
的非公开发行 股票、首 次 公开发行股票 时公司股 东 公开发售股份 、通过大 宗 交易取得的 带限售期
的股票 等流 通受 限股 票， 本 基金 自 2017 年11 月 27 日 起改为 按估 值日 在证 券交 易所上 市交 易的 同
一股票的公允 价值扣除 中 证指数有限公 司根据指 引 所独立提供的 该流通受 限 股票剩余限 售期对应
的流动性折扣 后的价值 进 行估值。该估 值技术变 更 对本基金无影 响。 除上 述 事项外，本 报告期所
采用的 会计 政策 和其 他会 计估计 与最 近一 期年 度报 告相一 致。
7.4.2 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税大成灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 国
际”)
基金管 理人 的子 公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 创 新
资本”)
基金管 理人 的合 营企 业
注：1. 根据本 基金管理 人 大成基金管理 有限公司( 以 下简称 “大成 基金 ”) 董事 会及股东会 的有关
决议， 大成 基金 原股 东广 东证券 股份 有限 公司 将所 持大成 基 金 2% 股权 以拍 卖 竞买的 方式 转让 给大
成基金股东中 泰信托有 限 责任公司。上 述股权变 更 及修改《大成 基金管理 有 限公司公司 章程》的
工商变 更手 续已 于 2016 年 4 月 25 日 在深 圳市 市场 监督管 理局 办理 完毕 。 大 成基金 原股 东广 东证
券股份 有限 公司 自2016 年 4 月25 日起 不再 为本 基 金关联 方。
2.下述 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 大成灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 21 页 共 37 页
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.4.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
光大证 券 140,957,528.49 4.06% 292,859,047.36 12.83%
7.4.4.1.2 债 券交 易
无。
7.4.4.1.3 债 券回 购交易
无。
7.4.4.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.4.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 128,453.64 4.06% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 266,891.81 12.82% 795.38 0.16%
注：1. 上述佣 金参考市 场 价格经本基金 的基金管 理 人与对方协商 确定，以 扣 除由中国证 券登记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2.该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场 信息服务
等。 大成灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
8,839,362.29 6,392,434.81
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,859,746.49 2,302,878.70
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金 的管 理人 报酬 按前 一 日基金 资产 净 值1.50% 的 年费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,473,227.06 1,065,405.79
注：支付基金 托管人 中 国 银行 的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0.25% / 当年 天 数。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 以外 的其 他关联 方均 未投 资本 基金 。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元 大成灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 31,984,731.94 637,460.91 123,271,967.91 673,935.53
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.5 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002466
天齐
锂业
2017 年
12 月26
日
2018
年 1
月 3
日
增发
流通
受限
11.06 53.21 32,250 356,685.00 1,716,022.50 -
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月28
日
2018
年 1
月 5
日
新股
流通
受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月28
日
2018
年 1
月 5
日
新股
流通
受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300730
科创
信息
2017 年
12 月25
日
重大
事项
41.55
2018 年
1 月2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 - 大成灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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002919
名臣
健康
2017 年
12 月28
日
重大
事项
35.26
2018 年
1 月2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
300116
坚瑞
沃能
2017 年
12 月18
日
重大
事项
7.62 - - 267 2,988.79 2,034.54 -
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。 大成灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 267,608,673.21 88.96
其中： 股票 267,608,673.21 88.96
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 32,461,701.14 10.79
8 其他各 项资 产 760,452.75 0.25
9 合计 300,830,827.10 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 5,127.42 0.00
B 采矿业 1,519.40 0.00
C 制造业 206,895,572.83 69.39
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 19,478,621.27 6.53
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,298.08 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,592,736.90 0.87
J 金融业 3,871,268.00 1.30
K 房地产 业 8,639,217.10 2.90
L 租赁和 商务 服务 业 25,703,340.55 8.62
M 科学研 究和 技术 服务 业 387,648.46 0.13 大成灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 37 页
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20 0.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 267,608,673.21 89.76
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：无 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002050 三花智 控 1,145,202 21,003,004.68 7.04
2 002640 跨境通 1,017,673 19,478,261.22 6.53
3 000858 五 粮 液 226,900 18,124,772.00 6.08
4 002027 分众传 媒 1,173,300 16,520,064.00 5.54
5 002236 大华股 份 692,800 15,996,752.00 5.37
6 002508 老板电 器 278,230 13,382,863.00 4.49
7 002460 赣锋锂 业 181,500 13,022,625.00 4.37
8 002466 天齐锂 业 236,250 12,570,862.50 4.22
9 000063 中兴通 讯 335,900 12,213,324.00 4.10
10 002583 海能达 615,466 11,392,275.66 3.82
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600029 南方航 空 36,343,215.88 5.04
2 300072 三聚环 保 30,062,840.35 4.17
3 601888 中国国 旅 28,018,612.05 3.88
4 601168 西部矿 业 27,622,869.87 3.83
5 601117 中国化 学 24,789,782.00 3.44 大成灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 27 页 共 37 页
6 601111 中国国 航 23,844,491.20 3.31
7 300027 华谊兄 弟 23,710,809.63 3.29
8 002690 美亚光 电 23,694,121.08 3.28
9 002126 银轮股 份 23,583,175.04 3.27
10 002497 雅化集 团 23,043,404.00 3.19
11 002508 老板电 器 22,123,361.53 3.07
12 600547 山东黄 金 19,327,124.30 2.68
13 000858 五 粮 液 18,885,306.69 2.62
14 300116 坚瑞沃 能 18,838,183.71 2.61
15 603008 喜临门 18,674,281.84 2.59
16 600068 葛洲坝 18,569,371.00 2.57
17 002241 歌尔股 份 18,531,685.41 2.57
18 002236 大华股 份 18,192,134.50 2.52
19 600219 南山铝 业 18,006,816.00 2.50
20 600873 梅花生 物 17,924,182.54 2.48
21 000100 TCL 集团 17,873,755.00 2.48
22 000932 *ST 华菱 17,045,687.75 2.36
23 002466 天齐锂 业 16,508,141.54 2.28
24 300144 宋城演 艺 16,449,486.78 2.28
25 600998 九州通 16,122,360.47 2.24
26 002640 跨境通 15,829,417.70 2.19
27 600872 中炬高 新 15,806,292.00 2.19
28 000402 金 融 街 15,777,328.51 2.19
29 002294 信立泰 15,693,694.30 2.18
30 600054 黄山旅 游 15,625,213.58 2.17
31 600266 北京城 建 15,318,329.79 2.12
32 600104 上汽集 团 14,978,904.83 2.08
33 600795 国电电 力 14,854,021.00 2.06
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300072 三聚环 保 61,006,185.07 8.46
2 002640 跨境通 49,697,413.62 6.89
3 002434 万里扬 44,644,704.08 6.19 大成灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 37 页
4 600029 南方航 空 39,577,940.42 5.49
5 300144 宋城演 艺 39,174,533.16 5.43
6 600887 伊利股 份 38,385,546.66 5.32
7 300408 三环集 团 37,494,263.60 5.20
8 000980 众泰汽 车 36,168,330.25 5.01
9 000963 华东医 药 34,394,035.57 4.77
10 600079 人福医 药 33,646,029.62 4.66
11 601600 中国铝 业 30,745,006.43 4.26
12 601168 西部矿 业 29,046,745.34 4.03
13 002050 三花智 控 29,017,947.15 4.02
14 601111 中国国 航 28,225,162.77 3.91
15 600060 海信电 器 28,200,819.91 3.91
16 601888 中国国 旅 27,966,544.42 3.88
17 002497 雅化集 团 27,285,374.65 3.78
18 601117 中国化 学 24,191,802.46 3.35
19 600195 中牧股 份 23,742,608.54 3.29
20 300027 华谊兄 弟 23,572,885.58 3.27
21 002126 银轮股 份 23,308,343.78 3.23
22 002690 美亚光 电 21,678,414.31 3.01
23 300338 开元股 份 21,371,089.73 2.96
24 600547 山东黄 金 20,881,535.54 2.89
25 002032 苏 泊 尔 20,165,598.97 2.80
26 600867 通化东 宝 19,911,990.58 2.76
27 600068 葛洲坝 19,196,777.83 2.66
28 600219 南山铝 业 18,804,131.80 2.61
29 603008 喜临门 18,549,602.06 2.57
30 300116 坚瑞沃 能 17,803,405.73 2.47
31 300156 神雾环 保 17,411,913.21 2.41
32 600873 梅花生 物 16,737,896.27 2.32
33 600872 中炬高 新 16,444,630.22 2.28
34 600998 九州通 16,284,903.78 2.26
35 600104 上汽集 团 16,187,409.43 2.24
36 000402 金 融 街 15,600,132.62 2.16
37 600569 安阳钢 铁 15,494,458.25 2.15
38 600795 国电电 力 15,124,915.00 2.10
39 600266 北京城 建 14,856,679.86 2.06
40 600054 黄山旅 游 14,673,038.45 2.03
41 000060 中金岭 南 14,593,860.00 2.02 大成灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 29 页 共 37 页
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,515,968,834.20
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,961,915,002.92
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量） ， 不考 虑相 关交 易费 用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本 基金投 资的 前十名证 券的 发行主 体未 出现本 期被 监管部 门立 案调查 ， 或在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
8.12.2
本基 金投 资的前 十名股 票中，没有投 资于 超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 之外
的 股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 395,209.07
2 应收证 券清 算款 321,449.02
3 应收股 利 - 大成灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 30 页 共 37 页
4 应收利 息 7,696.73
5 应收申 购款 36,097.93
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 760,452.75
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 31 页 共 37 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
10,317 15,100.26 5,398,680.58 3.47% 150,390,711.59 96.53%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
65,870.80 0.0423%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
-
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
大成灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 32 页 共 37 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 5 月 14 日 ） 基金 份额 总额
231,384,879.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 451,324,453.79
本报告 期基 金总 申购 份额 58,005,552.41
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 353,540,614.03
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 155,789,392.17
大成灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 33 页 共 37 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成 基金 管理 有限公 司第 六届 董事 会第 二十四 次会 议 （ 以下 简称 “董事 会” ） 审 议 通
过， 杜 鹏女 士不 再担 任公 司督察 长。 董事 会同 时决 议， 同 意在 公司 新督 察长 任职前 ， 由 公司 总经
理罗登 攀先 生代 为履 行督 察长职 务。
2 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 审议 通过 ，陈 翔 凯先 生、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2017 年8 月 12 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 督察 长任 职公告 》 ， 经 大
成基金 管理 有限 公司 第六 届董事 会第 二十 七次 会议 审议通 过， 赵 冰女 士 自2017 年8 月 11 日担任
公司督 察长 ，总 经理 罗登 攀不再 代为 履行 督察 长职 务。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
2017 年8 月， 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委
员会主 席及 委员 等职 务。 上述人 事变 动已 按相 关规 定备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的 诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)，大成灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 34 页 共 37 页
本年度 支付 的审 计费 用 为75,000 元。 该事 务所 自基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务至 今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1. 报告 期内 公司 收到 中国 证券监 督管 理委 员会 深圳 监管局 （以 下简 称 “ 深圳 证监局 ” ） 《 关 于
对 大 成基 金管 理有 限公 司采 取 责令 整改 行政 监管 措施 的 决定 》 ， 责令 公司 在三个 月 内对 货币 基金
单一持 有人 持有 比例 过高 的情况 进行 整改 ， 并 对相 关责任 人采 取行 政监 管措 施。 截 止目 前， 公 司
已经制 定并 落实 相关 整改 措施， 并向 深圳 证监 局提 交整改 报告 。
2. 本报 告期 ，本 基金 托管 人及高 级管 理人 员未 受到 监管部 门稽 查或 处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申银万 国 1 456,728,345.69 13.16% 416,239.26 13.16% -
海通证 券 2 407,308,531.23 11.74% 371,187.07 11.74% -
国泰君 安 1 322,481,039.55 9.29% 293,889.20 9.29% -
广发证 券 1 314,911,964.38 9.07% 286,982.96 9.07% -
中信建 投 1 269,885,411.04 7.78% 245,943.41 7.78% -
安信证 券 2 232,080,338.47 6.69% 211,507.69 6.69% -
长江证 券 1 202,874,669.14 5.85% 184,874.59 5.85% -
招商证 券 2 146,107,031.46 4.21% 133,149.15 4.21% -
方正证 券 1 144,539,008.25 4.16% 131,721.05 4.16% -
渤海证 券 1 141,940,375.68 4.09% 129,351.85 4.09% -
光大证 券 2 140,957,528.49 4.06% 128,453.64 4.06% -
西南证 券 1 113,079,997.04 3.26% 103,051.17 3.26% -
东方证 券 1 111,031,049.46 3.20% 101,162.02 3.20% - 大成灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 35 页 共 37 页
平安证 券 1 102,227,333.44 2.95% 93,163.98 2.95% -
中投证 券 2 76,947,229.59 2.22% 70,123.78 2.22% -
江海证 券 1 67,948,531.10 1.96% 61,913.08 1.96% -
恒泰证 券 1 62,968,432.03 1.81% 57,377.12 1.81% -
中信证 券 2 52,810,174.42 1.52% 48,133.75 1.52% -
国都证 券 1 32,196,574.50 0.93% 29,340.90 0.93% -
英大证 券 1 29,157,789.35 0.84% 26,571.83 0.84% -
华泰证 券 2 23,222,207.61 0.67% 21,164.69 0.67% -
银河证 券 1 9,501,419.33 0.27% 8,660.53 0.27% -
华林证 券 1 6,823,516.11 0.20% 6,221.62 0.20% -
中金公 司 2 2,620,501.32 0.08% 2,388.54 0.08% -
中泰证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
华鑫证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
华福证 券 1 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
广州证 券 1 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
中航证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - - 大成灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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民族证 券 1 - - - - -
天源证 券 1 - - - - -
万联证 券 1 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 本基 金退 租的 交易单 元: 渤海 证券 、中 投证券 ，新 增交 易单 元： 无。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证 券 - - 390,000,000.00 100.00% - -
大成灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期
末持有
基金情
况
序
号
持有基金 份额比 例达到
或者超过20%的 时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有
份额
份
额
占
比
机
构
1 2017.06.01-2017.09.19 48,947,136.56 29,445,818.61 78,392,955.17 0.00 -
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
当基金 份额 持有 人占 比过 于集中 时， 可能 会因 某单 一基金 份额 持有 人大 额赎 回而引 发基 金净 值剧 烈 波
动的风 险， 甚至 有可 能引 起基金 的流 动性 风险 ， 基 金管理 人可 能无 法及 时变 现基金 资产 以应 对基 金 份
额持有 人的 赎回 申请 ，基 金份额 持有 人可 能无 法及 时赎回 持有 的全 部基 金份 额。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
大 成基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 31 日
