大成添利宝货币市场基金
2017 年年度报告摘要
2017年12月31日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：2018年3 月31日 大成添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2017年01月01日起至 12 月31日止。
大成添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 大成添利宝货币
基金主代码 000724
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 7月 28日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 47,505,399,406.91份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 大成添利宝A 大成添利宝B 大成添利宝 E
下属分级基金的交易代码： 000724 000725 000726
报告期末下属分级基金的份额总额 70,248,244.06
份
40,515,989,209.30
份
6,919,161,953.55
份
2.2 基金产品说明
投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。
投资策略 本基金运用利率趋势评估策略、类属配置策略、平均剩余期限配置策略、
银行协议存款和大额存单投资策略、流动性管理策略进行投资管理，以实
现超越投资基准的投资目标。
业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的
风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 赵冰 张志永
联系电话 0755-83183388 021-62677777
电子邮箱 office@dcfund.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话
4008885558 95561
传真 0755-83199588 021-62159217
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银
行大厦32层大成基金管理有限公司
上海江宁路 168 号兴业大厦 20 楼兴业
银行股份有限公司 大成添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.
1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2017年 2016年 2015年
大成添
利宝 A
大成添利
宝B
大成添利
宝 E
大成添
利宝A
大成添利
宝 B
大成添利
宝 E
大成添
利宝 A
大成添
利宝 B
大成添
利宝E
本
期
已
实
现
收
益
640,249
.93
1,284,374
,087.74
184,678,
370.96
383,819
.89
29,628,67
9.75
22,012,7
06.38
311,875
.46
2,259,8
84.75
3,327,8
71.14
本
期
利
润
640,249
.93
1,284,374
,087.74
184,678,
370.96
383,819
.89
29,628,67
9.75
22,012,7
06.38
311,875
.46
2,259,8
84.75
3,327,8
71.14
本
期
净
值
收
益
率
3.9178% 4.1719% 4.0268% 2.6562% 2.9029% 2.7595% 3.4506% 3.6999% 3.5554%
3.
1.
2
期
末
数
据
和
指
2017年末 2016年末 2015年末 大成添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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标
期
末
基
金
资
产
净
值
70,248,
244.06
40,515,98
9,209.30
6,919,16
1,953.55
56,471,
851.63
11,345,51
0,811.46
1,538,19
8,312.99
10,912,
878.01
42,846,
582.35
387,311
,524.71
期
末
基
金
份
额
净
值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
注：1、本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资人每日计算收益并
分配。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成添利宝 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.0106% 0.0003% 0.0882% 0.0000% 0.9224% 0.0003%
过去六个月 2.0069% 0.0005% 0.1764% 0.0000% 1.8305% 0.0005%
过去一年 3.9178% 0.0007% 0.3500% 0.0000% 3.5678% 0.0007%
过去三年 10.3592% 0.0043% 1.0500% 0.0000% 9.3092% 0.0043%
自基金合同
生效起至今
12.5717% 0.0106% 1.2005% 0.0000% 11.3712% 0.0106%
大成添利宝 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.0708% 0.0003% 0.0882% 0.0000% 0.9826% 0.0003% 大成添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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过去六个月 2.1293% 0.0005% 0.1764% 0.0000% 1.9529% 0.0005%
过去一年 4.1719% 0.0006% 0.3500% 0.0000% 3.8219% 0.0006%
过去三年 11.1621% 0.0043% 1.0500% 0.0000% 10.1121% 0.0043%
自基金合同
生效起至今
13.5126% 0.0106% 1.2005% 0.0000% 12.3121% 0.0106%
大成添利宝 E
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.0352% 0.0003% 0.0882% 0.0000% 0.9470% 0.0003%
过去六个月 2.0574% 0.0005% 0.1764% 0.0000% 1.8810% 0.0005%
过去一年 4.0268% 0.0006% 0.3500% 0.0000% 3.6768% 0.0006%
过去三年 10.6980% 0.0043% 1.0500% 0.0000% 9.6480% 0.0043%
自基金合同
生效起至今
12.9711% 0.0106% 1.2005% 0.0000% 11.7706% 0.0106%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
大成添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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注：1、本基金的基金合同生效日为 2014年 7月 28日。
2、按基金合同规定，本基金主要投资于：现金；期限在 1 年以内（含
1 年）的银行存款、债
券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业
债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。
3、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。截至报告日，基金投资组合比例已达到本基金合同的相关规定要求。 大成添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
大成添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
大成添利宝 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017 630,987.65 - 9,262.28 640,249.93
2016 371,821.44 - 11,998.45 383,819.89
2015 311,243.36 - 632.10 311,875.46
合计 1,314,052.45 - 21,892.83 1,335,945.28
单位：人民币元
大成添利宝 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017 1,273,497,162.96 - 10,876,924.78 1,284,374,087.74
2016 26,979,953.26 - 2,648,726.49 29,628,679.75
2015 2,261,761.40 - -1,876.65 2,259,884.75
合计 1,302,738,877.62 - 13,523,774.62 1,316,262,652.24
单位：人民币元
大成添利宝 E
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注 大成添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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额
2017 182,797,015.63 - 1,881,355.33 184,678,370.96
2016 21,693,004.34 - 319,702.04 22,012,706.38
2015 3,304,287.55 - 23,583.59 3,327,871.14
合计 207,794,307.52 - 2,224,640.96 210,018,948.48
大成添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册
地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公
司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有
全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、
特定客户资产管理和QDII业务资格。
经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多
样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品
线。截至 2017 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金，5 只 QDII 基
金及 76 只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张文平先
生
本基金基
金经理，
固收研究
部（隶属
固定收益
总部）副
总监
2016年8月6
日
- 6 年
南京大学管理学硕士，
注册会计师，证券从业
年限 6 年。2009 年 10
月至 2011 年 5 月就职
于毕马威企业咨询有
限公司南京分公司审
计部； 2011年起加入大
成基金管理有限公司，
曾任固定收益部助理
研究员，现任固定收益
总部研究部副总监。
2013 年 11 月 25 日至
2015年3月5日担任大
成景祥分级债券型证
券投资基金基金经理
助理。2015 年 3 月 7
日至 2016 年 11 月 18
日担任大成景祥分级大成添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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债券型证券投资基金
基金经理。2015 年 6
月23日至2018年3月
16 日任大成景裕灵活
配置混合型证券投资
基金基金经理。2015
年7月1日至2017年3
月 18 日任大成现金宝
场内实时申赎货币市
场基金基金经理。
2015年7月1日至2018
年 3 月 16 日任大成月
月盈短期理财债券型
证券投资基金基金经
理。2015 年 11 月 24
日至2018年3月16日
任大成景沛灵活配置
混合型证券投资基金
基金经理。2016 年 5
月23日至2018年3月
12 日任大成财富管理
2020 生命周期证券投
资基金、大成策略回报
混合型证券投资基金、
大成创新成长混合型
证券投资基金、大成积
极成长混合型证券投
资基金、大成价值增长
证券投资基金、大成精
选增值混合型证券投
资基金、大成景阳领先
混合型证券投资基金、
大成竞争优势混合型
证券投资基金、大成蓝
筹稳健证券投资基金
和大成优选混合型证
券投资基金基金经理
助理。2016 年 8 月 6
日至2018年3月16日
任大成添利宝货币市
场基金基金经理。
2016年9月6日至2018
年 3 月 16 日任大成景
安短融债券型证券投
资基金基金经理。2016大成添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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年9月6日至2018年3
月6日任大成现金增利
货币市场基金基金经
理。2016年9月20日
至2018年3月16日任
大成景辉灵活配置混
合型证券投资基金基
金经理。具有基金从业
资格。国籍：中国。
注：1、陈会荣先生自 2018 年 3 月 14 日起担任本基金基金经理。张文平先生自 2018 年 3 月 16
日起不再担任本基金基金经理。上述事项已按法规要求及公司相关制度办理，变更流程合法合规。
2、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
3、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理
有限公司公平交易制度》 、 《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 。公司旗下投资组合
严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包
括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部
负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽
核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多
部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价大成添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于
市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以
及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分
析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在4 笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 14 笔同日反向交易，
原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数
据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年经济整体平稳，二季度经济增长达到高点，下半年缓慢回落。由于需求回升，供给侧
受限，工业品价格大幅上升，全年 PPI同比上涨6.3%。食品价格疲软使得 CPI 稳定可控。
货币政策维持中性，监管机构也给了市场非常稳定的预期。央行通过上调政策利率引导 R007
等资金利率逐渐上行。融资需求总体稳定，社会融资总额增速较快。
资金市场的特征非常明显，季度末和年末波动很大且十分紧张，但平时总体稳定可控。
市场表现方面，短期利率中枢抬升明显，隔夜回购利率均值约为2.72%，较去年上升 61BP，7
天回购加权利率均值约为 3.35%，较去年上升 80BP，14 天回购加权利率均值约为 4.04%，较去年
上升111BP。短期债券市场随之调整，且资产配置的时点特征非常明显。1年期金融债收益率上行
约140bp，1年AAA短期融资券上行约 150bp，1 年AA+短融品种上行约153bp。
本基金将继续以流动性为第一前提，在关键时点适度加长配置期限并适时调整组合结构，努
力提高组合静态收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金 A 类净值收益率为 3.9178%，B 类净值收益率为 4.1719%，E 类净值收益率为
4.0268%，期间业绩比较基准收益率为0.3500%。 大成添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年，我们倾向于认为，超预期的去杠杆政策将使得下半年经济下行概率较大，下行
的节奏和幅度主要取决于信用收缩的冲击程度。中短期内，在经济回落幅度可控的背景下，货币
政策和金融强监管将持续。CPI同比涨幅大概率仍然温和可控，PPI同比涨幅有望回落。
本基金将延续稳健的操作风格，合理安排组合久期及资产结构，为持有人带来持续稳定的回
报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基
金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法
律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制
和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风
险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。
（一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，
并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。
同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基
金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。
（二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项
内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加
强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行
投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。
（三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对
本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比
例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对
基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等） 、
基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等） 、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常
监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，
加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。
（四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理
人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。 大成添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 16 页 共 41 页
（五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与
基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部
门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部
门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部、基金运
营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关
工作经历，估值委员会成员中包括三名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资
产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃
的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重
大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需
要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量； 定期对估值政策和程序进行评价，
以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与
托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作
流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信
息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议， 由其按约定提供在银行间
同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有
规定的除外）的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。据本基金基金合同中收益分配大成添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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有关原则的规定：本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资人每日
计算收益并分配。本报告期内本基金应分配利润 1,469,692,708.63 元，报告期内已分配利润
1,469,692,708.63元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 大成添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 18 页 共 41 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在
本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的
监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期
内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大成添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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§6 审计报告
本基金 2017 年年度财务报表已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计
师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度
报告正文。 大成添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：大成添利宝货币市场基金
报告截止日： 2017年 12 月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 19,787,383,502.52 11,378,674,604.41
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 29,625,332,075.08 534,884,822.51
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 29,625,332,075.08 534,884,822.51
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 4,752,214,022.55 1,077,868,299.25
应收证券清算款 - -
应收利息 227,662,873.44 12,893,146.77
应收股利 - -
应收申购款 76,241,787.26 9,941,300.28
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 54,468,834,260.85 13,014,262,173.22
负债和所有者权益
本期末
2017年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 6,925,797,451.27 70,029,694.95
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 8,065,637.94 434,943.80
应付托管费 3,226,255.18 173,977.49
应付销售服务费 1,320,385.48 156,482.01
应付交易费用 310,171.34 49,583.25
应交税费 - - 大成添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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应付利息 8,593,503.56 28,997.35
应付利润 15,781,625.66 3,014,083.27
递延所得税负债 - -
其他负债 339,823.51 193,435.02
负债合计 6,963,434,853.94 74,081,197.14
所有者权益：
实收基金 47,505,399,406.91 12,940,180,976.08
未分配利润 - -
所有者权益合计 47,505,399,406.91 12,940,180,976.08
负债和所有者权益总计 54,468,834,260.85 13,014,262,173.22
注：截止本报告期末，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 47,505,399,406.91 份，其中 A
类基金份额的份额总额为70,248,244.06份，B类基金份额的份额总额为40,515,989,209.30份，
E类基金份额的份额总额为 6,919,161,953.55 份。
7.2 利润表
会计主体：大成添利宝货币市场基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至2017年12
月31 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年
12 月 31日
一、收入 1,615,487,217.18 62,084,243.91
1.利息收入 1,608,609,500.07 60,081,238.71
其中：存款利息收入 749,093,615.62 20,077,952.00
债券利息收入 585,387,251.14 20,400,675.37
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 274,128,633.31 19,602,611.34
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 6,871,735.01 1,933,729.20
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6,871,735.01 1,933,729.20
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
- -
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 5,982.10 69,276.00 大成添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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减：二、费用 145,794,508.55 10,059,037.89
1．管理人报酬 71,265,056.18 3,683,359.96
2．托管费 28,506,022.50 1,473,344.06
3．销售服务费 10,046,849.05 1,356,618.97
4．交易费用 1,444.38 209.91
5．利息支出 35,368,085.77 3,059,091.82
其中：卖出回购金融资产支出 35,368,085.77 3,059,091.82
6．其他费用 607,050.67 486,413.17
三、利润总额 （亏损总额以“-”号
填列）
1,469,692,708.63 52,025,206.02
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,469,692,708.63 52,025,206.02
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成添利宝货币市场基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月 1 日至2017 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
12,940,180,976.08 - 12,940,180,976.08
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 1,469,692,708.63 1,469,692,708.63
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
34,565,218,430.83 - 34,565,218,430.83
其中：1.基金申购款 162,973,740,902.30 - 162,973,740,902.30
2.基金赎回款 -128,408,522,471.47 - -128,408,522,471.47
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -1,469,692,708.63 -1,469,692,708.63
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
47,505,399,406.91 - 47,505,399,406.91
项目
上年度可比期间
2016 年 1月 1 日至2016 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 大成添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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一、 期初所有者权益 （基
金净值）
441,070,985.07 - 441,070,985.07
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 52,025,206.02 52,025,206.02
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
12,499,109,991.01 - 12,499,109,991.01
其中：1.基金申购款 23,042,227,722.19 - 23,042,227,722.19
2.基金赎回款 -10,543,117,731.18 - -10,543,117,731.18
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -52,025,206.02 -52,025,206.02
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
12,940,180,976.08 - 12,940,180,976.08
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗登攀____
______周立新______
____崔伟____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号《关于
全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自 2016年5月 1日起，金融业大成添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 24 页 共 41 页
由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，
对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金销售机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司(“大成国
际”)
基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“大成创新
资本”)
基金管理人的合营企业
注： 1. 根据本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)董事会及股东会的有关
决议，大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金 2%股权以拍卖竞买的方式转让给大
成基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的
工商变更手续已于 2016 年 4 月 25 日在深圳市市场监督管理局办理完毕。大成基金原股东广东
证券股份有限公司自2016年4月25日起不再为本基金关联方。
2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 大成添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 25 页 共 41 页
7.4.4.1.2 债券交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.4.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至 2017年 12月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
光大证券 5,055,000,000.00 100.00% - 0.00%
7.4.4.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12 月
31 日
上年度可比期间
2016年1月1日至 2016年12月
31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
71,265,056.18 3,683,359.96
其中：支付销售机构的
客户维护费
1,019,906.33 27,433.45
注：支付基金管理人大成基金 的管理人报酬按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.20% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12 月
上年度可比期间
2016年1月1日至 2016年12月大成添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 41 页
31 日 31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
28,506,022.50 1,473,344.06
注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.08%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.08% / 当年天数。
7.4.4.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
大成添
利宝A
大成添利宝 B 大成添利宝E 合计
大成基金 4,016.32 3,082,392.96 5,199,142.76 8,285,552.04
光大证券 122.23 - 4.28 126.51
合计 4,138.55 3,082,392.96 5,199,147.04 8,285,678.55
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
大成添
利宝A
大成添利宝 B 大成添利宝E 合计
大成基金 2,654.40 100,843.42 1,187,510.95 1,291,008.77
光大证券 140.45 - 169.54 309.99
合计 2,794.85 100,843.42 1,187,680.49 1,291,318.76
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付给大成基金，再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额、B 类基
金份额和 E 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%、0.01%和 0.15%。销售服务费的计
算公式为：
各类基金份额日销售服务费＝前一日该类别基金资产净值 X 约定年费率 / 当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2017年1月 1日至 2017年12月31日
银行间
市场交
易的
各关联
方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出 大成添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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兴业银
行
313,860,631.94 248,335,706.34 - - 6,867,542,000.00 1,689,471.96
上年度可比期间
2016年1月 1日至 2016年12月31日
银行间
市场交
易的
各关联
方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
兴业银
行
- - - - - -
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017年1月 1日至 2017年 12月 31日
大成添利宝A 大成添利宝B 大成添利宝 E
期初持有的基金份额 - 222,073,364.91 0.12
期间申购/买入总份额 - 697,625,538.91 30,589.55
期间因拆分变动份额 - - -
减：期间赎回/卖出总份额 - 624,600,000.00 16,456.50
期末持有的基金份额 - 295,098,903.82 14,133.17
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.0000% 0.6200% 0.0000%
项目
上年度可比期间
2016年1月 1日至 2016年 12月 31日
大成添利宝A 大成添利宝B 大成添利宝 E
期初持有的基金份额 - - -
期间申购/买入总份额 - 257,073,364.91 68,055.24
期间因拆分变动份额 - - -
减：期间赎回/卖出总份额 - 35,000,000.00 68,055.12
期末持有的基金份额 - 222,073,364.91 0.12
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.0000% 1.7200% 0.0000% 大成添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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注：1. 期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转出份额。
2. 基金管理人大成基金管理有限公司在本年度及上年度可比期间申购、赎回、转换本基金的交易
委托大成直销中心办理，申赎本基金的费率与本基金法律文件规定一致。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
大成添利宝 B
份额单位：份
关联方名称
本期末
2017年 12月 31 日
上年度末
2016年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
中国银河投
资管理有限
公司
0.00 0.0000% 100,104,128.63 0.8600%
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年 12月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行—活
期存款
1,383,502.52 663,623.90 474,674,604.41 299,088.94
兴业银行—其
他存款
4,028,000,000.00 162,758,224.73 2,430,000,000.00 1,737,476.34
注：本基金的活期银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息；存入兴业银行的
其他存款按协议利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.5 期末（ 2017年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。 大成添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 29 页 共 41 页
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：于本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2017 年12 月 31 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额6,925,797,451.27元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
011759113
17 中电投
SCP032
2018 年 1 月 2
日
99.96 2,000,000 199,926,316.44
111708394
17 中信银
行CD394
2018 年 1 月 2
日
99.32 5,748,000 570,891,931.73
111715457
17 民生银
行CD457
2018 年 1 月 2
日
99.13 4,314,000 427,657,890.63
111715460
17 民生银
行CD460
2018 年 1 月 2
日
99.13 2,084,000 206,579,201.25
111717299
17 光大银
行CD299
2018 年 1 月 2
日
99.05 5,703,000 564,891,173.07
111770327
17 北京农
商银行
CD098
2018 年 1 月 2
日
99.13 400,000 39,651,170.23
120326 12进出26
2018 年 1 月 2
日
99.99 1,034,000 103,390,891.82
130212 13国开12
2018 年 1 月 2
日
100.01 1,400,000 140,019,603.48
150201 15国开01
2018 年 1 月 2
日
100.00 9,650,000 964,992,622.84
170203 17国开03
2018 年 1 月 2
日
99.94 4,950,000 494,683,747.27
170301 17进出01
2018 年 1 月 2
日
99.94 1,445,000 144,413,972.82
179950
17 贴现国
债50
2018 年 1 月 2
日
99.73 4,000 398,936.49
179951
17 贴现国
债51
2018 年 1 月 2
日
99.63 1,417,000 141,170,814.08
111715423
17 民生银
行CD423
2018 年 1 月 3
日
99.32 664,000 65,948,570.51
111715457
17 民生银
行CD457
2018 年 1 月 3
日
99.13 938,000 92,986,347.10
111715468
17 民生银
行CD468
2018 年 1 月 3
日
99.05 375,000 37,144,388.28 大成添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 30 页 共 41 页
111717299
17 光大银
行CD299
2018 年 1 月 3
日
99.05 250,000 24,762,895.54
011751100
17 浙能源
SCP006
2018 年 1 月 4
日
100.00 1,219,000 121,902,430.56
011759117
17 华能
SCP010
2018 年 1 月 4
日
99.91 1,219,000 121,785,732.42
111715423
17 民生银
行CD423
2018 年 1 月 4
日
99.32 936,000 92,963,647.58
111715457
17 民生银
行CD457
2018 年 1 月 4
日
99.13 1,053,000 104,386,592.22
111717299
17 光大银
行CD299
2018 年 1 月 4
日
99.05 1,893,000 187,504,645.03
111709483
17 浦发银
行CD483
2018 年 1 月 5
日
99.13 2,053,000 203,520,329.77
111715423
17 民生银
行CD423
2018 年 1 月 5
日
99.32 1,076,000 106,868,466.67
111717299
17 光大银
行CD299
2018 年 1 月 5
日
99.05 1,264,000 125,201,199.85
120326 12进出26
2018 年 1 月 5
日
99.99 166,000 16,598,537.76
130312 13进出12
2018 年 1 月 5
日
100.05 500,000 50,024,699.58
150418 15农发18
2018 年 1 月 5
日
99.81 350,000 34,933,872.17
170207 17国开07
2018 年 1 月 5
日
99.82 1,000,000 99,822,102.20
170410 17农发10
2018 年 1 月 5
日
99.75 46,000 4,588,433.82
111709453
17 浦发银
行CD453
2018 年 1 月 8
日
98.16 2,325,000 228,223,963.15
111715457
17 民生银
行CD457
2018 年 1 月 8
日
99.13 5,682,000 563,271,241.20
111715460
17 民生银
行CD460
2018 年 1 月 8
日
99.13 3,410,000 338,020,669.99
111709483
17 浦发银
行CD483
2018年1月10
日
99.13 7,537,000 747,166,451.76
合计
74,105,000 7,366,293,489.31
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
大成添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 31 页 共 41 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 29,625,332,075.08 54.39
其中：债券 29,625,332,075.08 54.39
资产支持证券 - 0.00
2 买入返售金融资产 4,752,214,022.55 8.72
其中： 买断式回购的买入返售金融资
产
- 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 19,787,383,502.52 36.33
4 其他各项资产 303,904,660.70 0.56
5 合计 54,468,834,260.85 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 2.12
其中：买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 6,925,797,451.27 14.58
其中：买断式回购融资 - 0.00
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 54 大成添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 32 页 共 41 页
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 69
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 15
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 29.32 14.58
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.00 0.00
2 30天(含)—60天 32.82 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.00 0.00
3 60天(含)—90天 42.66 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.00 0.00
4 90天(含)—120天 1.68 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.00 0.00
5 120 天(含)—397 天（含） 7.54 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.00 0.00
合计 114.02 14.58
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 199,300,498.51 0.42
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 2,184,295,032.05 4.60
其中：政策性金融债 2,184,295,032.05 4.60
4 企业债券 - 0.00
5 企业短期融资券 2,588,859,854.45 5.45 大成添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 33 页 共 41 页
6 中期票据 - 0.00
7 同业存单 24,652,876,690.07 51.89
8 其他 - 0.00
9 合计 29,625,332,075.08 62.36
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - 0.00
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 111715457 17民生银行CD457 18,800,000 1,863,692,244.73 3.92
2 111717299 17光大银行CD299 18,500,000 1,832,454,269.99 3.86
3 111709483 17浦发银行CD483 18,200,000 1,804,223,089.04 3.80
4 111715460 17民生银行CD460 12,900,000 1,278,729,220.77 2.69
5 111715423 17民生银行CD423 12,500,000 1,241,501,703.85 2.61
6 111709453 17浦发银行CD453 11,000,000 1,079,769,288.02 2.27
7 111716248 17上海银行CD248 10,000,000 994,489,019.65 2.09
8 111715458 17民生银行CD458 10,000,000 991,325,443.61 2.09
9 111770327
17 北京农商银行
CD098
10,000,000 991,279,255.75 2.09
10 150201 15 国开 01 9,650,000 964,992,622.84 2.03
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0487%
报告期内偏离度的最低值 -0.0602%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0114%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
大成添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 34 页 共 41 页
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或协
议利率并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损
益。 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式， 使基金份额净值保持在人民币 1.00
元。
8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 227,662,873.44
4 应收申购款 76,241,787.26
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 303,904,660.70
8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 大成添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 35 页 共 41 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
大
成
添
利
宝
A
1,999 35,141.69 7,257,231.32 10.33% 62,991,012.74 89.67%
大
成
添
利
宝
B
189 214,370,313.28 40,515,695,844.10 100.00% 293,365.20 0.00%
大
成
添
利
宝
E
156,752 44,140.82 98,198,416.00 1.42% 6,820,963,537.55 98.58%
合
计
158,940 298,888.89 40,621,151,491.42 85.51% 6,884,247,915.49 14.49%
注：1、下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用各分级基金份
额的合计数。
2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 银行类机构 6,003,446,855.18 12.64%
2 银行类机构 5,922,641,975.91 12.47%
3 银行类机构 5,285,880,256.22 11.13%
4 银行类机构 3,041,429,789.58 6.40% 大成添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 36 页 共 41 页
5 保险类机构 1,831,099,829.82 3.85%
6 券商类机构 1,322,747,995.65 2.78%
7 银行类机构 1,100,245,540.45 2.32%
8 银行类机构 1,030,581,446.76 2.17%
9 银行类机构 1,024,481,182.42 2.16%
10 银行类机构 1,010,932,421.70 2.13%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
大成添利宝A 12,277.57 0.0175%
大成添利宝B - 0.0000%
大成添利宝E 1,846,383.25 0.0268%
合计 1,858,660.82 0.0039%
注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，
比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
大成添利宝A 0~10
大成添利宝B 0
大成添利宝E 50~100
合计 50~100
本基金基金经理持有本开
放式基金
大成添利宝A 0
大成添利宝B 0
大成添利宝E 0~10
合计 0~10
大成添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 37 页 共 41 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
大成添利宝A 大成添利宝B 大成添利宝 E
基金合同生效日（2014 年7
月28 日）基金份额总额
53,024,889.42 376,021,250.00 45,385,423.40
本报告期期初基金份额总
额
56,471,851.63 11,345,510,811.46 1,538,198,312.99
本报告期基金总申购份额 104,219,608.48 127,633,611,583.40 35,235,909,710.42
减:本报告期基金总赎回份
额
90,443,216.05 98,463,133,185.56 29,854,946,069.86
本报告期基金拆分变动份
额（份额减少以"-"填列）
- - -
本报告期期末基金份额总
额
70,248,244.06 40,515,989,209.30 6,919,161,953.55
注：红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转换
转出作为本期赎回资金的支付，统一计入本期总赎回份额，不单独列示。 大成添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 38 页 共 41 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
1、基金管理人于 2017 年 2 月 18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会”）审议
通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司总
经理罗登攀先生代为履行督察长职务。
2、基金管理人于 2017 年 2 月 18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓
冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。
3、基金管理人于2017 年8月 12 日发布了《大成基金管理有限公司督察长任职公告》 ，经大
成基金管理有限公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，赵冰女士自2017年8 月 11 日担任
公司督察长，总经理罗登攀不再代为履行督察长职务。
二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
无。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，
本年度支付的审计费用为 120,000.00 元 。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务大成添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、报告期内公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局” ） 《关于
对大成基金管理有限公司采取责令整改行政监管措施的决定》 ， 责令公司在三个月内对货币基金单
一持有人持有比例过高的情况进行整改，并对相关责任人采取行政监管措施。截止目前，公司已
经制定并落实相关整改措施，并向深圳证监局提交整改报告。
2、报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证券 1 - 0.00% - 0.00% -
注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价
表》 ，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内增加基金交易单元：无。本报告期内本基金退租交易单元：无。 大成添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
光大证券 - 0.00% 5,055,000,000.00 100.00% - 0.00%
招商证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。
大成添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20170101-2017
0705
7,000,645,62
6.20
285,234,63
0.02
2,000,000,00
0.00
5,285,880,25
6.22
11.1
3%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值
剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产
以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
大成基金管理有限公司
2018 年 3月 31日
