大 成 消 费 主题 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 大成基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 大成消费主题混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
大成消 费主 题股 票型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “ 本 基金” ） 由 大成 中证 内地 消 费主题 指数 证券
投资基金转型 而来。基 金 转型经大成中 证内地消 费 主题指数证券 投资基金 基 金份额持有 人大会决
议通过 ， 并 获中 国证 监会2014 年3 月25 日证 监基 金 字[2014]179 号 文备 案生 效。 自 2014 年3 月
25 日 起， 由 《 大成 中证内 地消费 主题 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 修订 而成 的 《大 成消 费主 题 股
票型证 券投 资基 金基 金合 同》 生 效。 自基 金合 同生 效以来 本基 金运 作平 稳。 根据中 国证 监 会 2014
年7 月7 日 颁布 的 《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 （以 下简 称 “ 《运 作办法 》 ”） 的有 关
规定， 经与 本基 金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司协商 一致 ， 自2015 年7 月3 日 起本 基金 名称
变更为 “大成 消费主题 混 合型证券投资 基金 ”； 基 金简称变更为 “大成消 费 主题混合 ” ；基金类
别变更为 “混 合型 ”。 基 金代码保持不 变，仍 为 090016 。上述 事项已报 中国 证监会备案。 因上
述变更基金名 称及基金 类 别事宜， 基金 管理人对 《 基金合同》和 《托管协 议 》的相关条 款进行了
相应修改。在 修改过程 中 ，基金管理人 根据《运 作 办法》和基金 运作实际 情 况，对《基 金合同》
的部分条款进 行了必要 的 调整。就前述 修改变更 事 项，本基金管 理人已按 照 相关法律法 规及《基
金合同 》的 约定 履行 了相 关手续 及各 项信 息披 露工 作。
按照基金合同 约定，本 次 变更对基金份 额持有人 利 益无实质性不 利影响且 不 涉及基金合同 当
事人权 利义 务关 系发 生重 大变化 的情 形 ， 不 需要 召 开基金 份额 持有 人大 会 。 本基金 更名 后， 《大 成
消费主题股 票型证券 投资 基金基金合 同》 、 《大成 消 费主题股票 型证券投 资基 金托管协 议 》等法 律
文件项 下的 全部 权利 、义 务由大 成消 费主 题混 合型 证券投 资基 金承 担和 继承 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 30 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告 正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务 资料已经 审 计。普华永道 中天会计 师 事务所(特殊普 通合伙)为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。 大成消费主题混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 大成消 费主 题混 合
基金主 代码 090016
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 3 月 25 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 36,110,138.67 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金主 要投 资于 消费 行业 相 关的 优质 上市 公司 ，在
严 格 控制 风险 的前 提下 ，力 争 为投 资者 创造 超越 业绩
比较基 准的 长期 资本 增值 。
投资策 略 本 基 金采 用主 动投 资策 略。 以 宏观 经济 分析 和政 策研
究 为 基础 ，通 过分 析影 响中 国 证券 市场 整体 运行 的内
外 部 因素 ，实 施大 类资 产配 置 ；分 析各 个消 费子 行业
在 中 国经 济转 型不 同阶 段行 业 景气 度变 化情 况和 发展
趋 势 ，实 施行 业配 置； 在各 个 行业 内通 过对 公司 基本
面的考 量， 精选 优质 上市 公司股 票， 构建 投资 组合 。
业绩比 较基 准 中 证 内 地 消 费 主 题 指 数 ×80% ＋ 中 证 综 合 债 券 指 数
×20% 。
风险收 益特 征 本 基 金属 于混 合型 基金 ，风 险 与收 益水 平低 于股 票型
基金， 高于 债券 型基 金与 货币市 场基 金。
注： 根 据中 国证 监 会2014 年3 月25 日下 发的 《关 于 大成中 证内 地消 费主 题指 数证券 投资 基金 基
金份额持有人 大会决议 备 案的回函 》 （基 金部函[2014]179 号 ） ，大成中 证内地 消费主题指数 证券
投资基 金 自 2014 年 3 月 25 日 起变 更为 大成 消费 主 题股票 型证 券投 资基 金， 修改基 金合 同中 基金
名称、基金类 别、投资 目 标、投资理念 、投资范 围 、投资策略、 业绩比较 基 准、基金的 费用等条
款，修 订后 的《 大成 消费 主题股 票型 证券 投资 基金 基金合 同》 自 2014 年 3 月 25 日 起正 式生 效。
根据中 国证 监会 2014 年 7 月 7 日颁 布的 《公 开募 集证券 投资 基金 运作 管 理 办法》 ，自 2015 年 7
月 3 日 起本 基金 名称 变更 为 “ 大 成消 费主 题混 合型 证券投 资基 金 ” ；基 金简 称变更 为 “ 大成 消 费
主题混 合 ” ；基 金类 别变 更为 “ 混合 型 ” 。 基金 代 码保持 不变 ，仍 为 090016 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 大成消费主题混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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信息披 露负 责人
姓名 赵冰 贺倩
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大 厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市西 城区 复兴门 内大 街 28 号凯晨 世贸中 心东
座 F9 中国 农业 银行 托管 业 务部
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 1,853,408.03 -26,492,318.81 13,795,828.62
本期利 润 1,178,882.90 -27,022,132.80 12,362,383.35
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0276 -0.5808 0.3836
本期基 金份 额净 值增 长率 3.56% -42.42% 42.88%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1274 -0.1567 0.4635
期末基 金资 产净 值 31,508,529.62 40,765,925.43 63,653,769.74
期末基 金份 额净 值 0.873 0.843 1.464
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3 、 本基 金 自2014 年3 月25 日起 由大 成中 证内 地消 费主题 指数 证券 投资 基金 转为大 成消 费主
题股票型证券 投资基金 ， 所涉及的相关 累计数据 计 算起始日 由原 大成中证 内 地消费主题 指数证券
投资基 金成 立日 变更 为大 成消费 主题 股票 型证 券投 资基金 合同 生效 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.87% 0.83% 11.48% 1.09% -9.61% -0.26%
过去六 个月 3.68% 0.80% 15.49% 0.89% -11.81% -0.09%
过去一 年 3.56% 0.79% 38.51% 0.79% -34.95% 0.00%
过去三 年 -14.80% 2.11% 60.97% 1.40% -75.77% 0.71%
自基金 合同
生效起 至今
7.15% 1.94% 93.49% 1.30% -86.34% 0.64%
注：本 基金 自 2014 年 3 月 25 日 起由 大成 中证 内地 消费主 题指 数证 券投 资基 金转为 大成 消费 主题
股票型证券投 资基金， 所 涉及的相关数 据计算起 始 日由原大成中 证内地消 费 主题指数证 券投资基
金成立 日变 更为 大成 消费 主题股 票型 证券 投资 基金 合同生 效日 。 大成消费主题混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、按《大 成消费主 题 股票型证券投 资基金基 金 合同》规定， 基金管理 人 应当自 2014 年 3
月 25 日(基 金合同生 效日)起六个月内使 基金的投 资 组合比例符合 基金合同 的 约定。建仓 期结束
时，本 基金 的投 资组 合比 例符合 基金 合同 的约 定。
2 、本 基金 于 2015 年 7 月 3 日 基金 名称 由大 成消 费 主题股 票型 证券 投资 基金 变更为 大成 消费
主题混 合型 证券 投资 基金 。
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3.2.3 自 基金 转型以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
注：基 金转 型 当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金形 式发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2017 - - - -
2016 - - - -
2015 2.0700 4,732,550.24 732,944.52 5,465,494.76
合计 2.0700 4,732,550.24 732,944.52 5,465,494.76
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全 、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。截 至 2017 年 12 月 31 日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金，5 只 QDII 基
金及 76 只 开放 式证 券投 资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
侯 春 燕 女
士
本 基 金 基
金经理
2017 年 1 月
18 日
- 7 年
经济学 硕士 ，2010 年 6
月加入大成基金管理有
限公司。历任研究员，
基金经 理助 理。2015 年
12 月 9 日起 担任 大成 蓝
筹稳健证券投资基金基
金经理 。2017 年1 月18
日起任大成消费主题混
合型证券投资基金、大
成国家安全主题灵活配
置混合型证券投资基金
基金经 理 。 2017 年12 月
1 日起担任大成新锐产
业混合型证券投资基金
基金经理。具有基金从
业资格 。国 籍： 中国
张 君 孺 先
生
本 基 金 基
金经理
2015 年 6 月
24 日
2017 年 1 月 18 日 7 年
经济学 硕士 。2010 年 7
月加入大成基金管理有
限公司。历任研究部研
究员、基金经理助理。大成消费主题混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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2015 年6 月24 日至2015
年 7 月 2 日 任大 成消 费
主题股票型证券投资基
金基金 经理 ，2015 年 7
月3 日至2017 年1 月18
日任大成消费主题混合
型证券投资基金基金经
理，2016 年 5 月 4 日至
2017 年1 月18 日 任大 成
国家安全主题灵活配置
混合型证券投资基金基
金经理。具有基金从业
资格。 国籍 ：中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法 》等有关 法 律法规及基金 合
同、基金招募 说明书等 有 关基金法律文 件的规定 ， 以取信于市场 、取信于 社 会投资公众 为宗旨，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资 风险的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《大成基金管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通过多
部门的 协 作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以大成消费主题混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在4 笔同 日反 向交 易 ， 原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主动 投 资组合 间债 券交 易存 在 14 笔 同日 反向 交易 ，
原因为投资策 略需要。 投 资组合间相邻 交易日反 向 交易的市场成 交比例、 成 交均价等交 易结果数
据表明 该类 交易 不对 市场 产生重 大影 响， 无异 常。
4.4 管理 人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在过去 的2017 年大 部分 的 行业都 感受 到了 宏观 经济 的复苏 ， 从白 酒 、 乳 制品 、 家 居家 电 、 零
售到广告的需 求端都出 现 了明显的改善 ，从结构 上 强者恒强的趋 势也越来 越 明显，这些 变化和差
异在资本市场 上都反应 的 淋漓尽致。由 于年初我 们 对龙头公司和 中小公司 竞 争力的差异 感知不够
深刻，本基金 的持仓较 为 集中的配置在 了中小成 长 股，叠加利率 的上行推 动 成长股整体 估值水平
下行， 因此 全年 的收 益率 偏低。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.873 元； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 3.56% ，业 绩
比较基 准收 益率 为38.51% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
在中国 实 际GDP 每年 6.5% 左右增 长的 背景 下， 未来5 年证 券市 场始 终存 在好 的投资 机会 。 大
消费、 大制 造和 大金 融中 部分细 分领 域经 过 17 年 的 上涨目 前估 值已 经在 合理 水平， 但是 还有 很多
行业和公司仍 然处于行 业 景气的底部， 比如自主 品 牌的整车股和 汽车零部 件 、纺织服装 、餐饮旅
游、影视传媒 等。这些 行 业的市场空间 足够大， 但 行业内的公司 是否能在 未 来几年实现 稳健增长
关键在于管理 层是否有 相 应开拓市场的 能力，在 研 究过程 中，我 们看到了 一 些积极的信 号，企业
核心竞 争力 的形 成是 一个 长期的 过程 ，我 们保 持密 切跟踪 ，以 期为 持有 人取 得较好 的收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、社 保基金及 机 构投资部、数 量与指数 投 资部、大类资 产配置部 、 风险管理部 、基金运大成消费主题混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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营部、监察稽 核部指定 人 员组成。公司 估值委员 会 的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能 力和相关
工作经 历， 估值 委员 会成 员中包 括三 名投 资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 社保基金 及 机构投资部、 数量与指 数 投资部、大类 资
产配置部、风 险管理部 负 责关注相关投 资品种的 动 态，评判基金 持有的投 资 品种是否处 于不活跃
的交易状态或 者最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，从而 确定估值 日 需要进行估值 测算或者 调 整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析 模型对需
要进行 估值 测算 或者 调整 的投资 品种 进行 公允 价值 定价与 计量 ； 定 期对 估值 政 策和程 序进 行评 价，
以保证其持续 适用；基 金 运营部负责日 常的基金 资 产的估值业务 ，执行基 金 估值政策， 并负责与
托管行沟通估 值调整事 项 ；监察稽核部 负责审核 估 值政策和程序 的一致性 ， 监督估值委 员会工作
流程中 的风 险控 制， 并负 责估值 调整 事项 的信 息披 露工作 。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估 值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 在本 报告 期内 ， 曾 出现了 连 续60 个工 作日 资 产净值 低于 五千 万元 的情 形。 我 公司 已根
据法律 法规 及基 金合 同要 求拟定 相关 应对 方案 上报 中国证 券监 督管 理委 员会 。 大成消费主题混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —大成 基金管理
有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日基金的投资 运作，进 行 了认真、独立 的会
计核算和必要 的投资监 督 ，认真履行了 托管人的 义 务，没有从事 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 大成基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作 严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。 大成消费主题混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 14 页 共 35 页
§6 审计报 告
本基 金 2017 年 年度 财务 会 计报告 已经 普华 永道 中天 会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙）审 计， 注
册会计师签字 出具了标 准 无保留意见的 审计报告 。 投资者欲 了解 本基金审 计 报告详细内 容，应阅
读年度 报告 正文 。 大成消费主题混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 15 页 共 35 页
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 大成 消费 主题 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 2,866,473.53 2,906,001.13
结算备 付金 62,581.51 226,660.80
存出保 证金 17,741.68 106,816.71
交易性 金融 资产 29,151,774.55 38,243,742.63
其中： 股票 投资 29,151,774.55 38,243,742.63
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 620.12 1,355.60
应收股 利 - -
应收申 购款 12,420.23 6,949.73
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 32,111,611.62 41,491,526.60
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 312,597.96 -
应付赎 回款 84,015.83 422,318.82
应付管 理人 报酬 39,729.92 52,647.55
应付托 管费 6,621.65 8,774.58
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 19,890.09 150,276.38
应交税 费 - -
应付利 息 - - 大成消费主题混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 140,226.55 91,583.84
负债合 计 603,082.00 725,601.17
所有者权益：
实收基 金 36,110,138.67 48,341,571.29
未分配 利润 -4,601,609.05 -7,575,645.86
所有者 权益 合计 31,508,529.62 40,765,925.43
负债和 所有 者权 益总 计 32,111,611.62 41,491,526.60
注：报 告截 止 日2017 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值0.873 元， 基金 份额 总额36,110,138.67 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 大成 消费 主题 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017
年12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016
年 12 月31 日
一、收入 2,263,620.09 -23,655,286.07
1.利息 收入 30,228.59 88,497.91
其中： 存款 利息 收入 30,228.59 88,497.91
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 2,888,568.58 -23,298,239.44
其中： 股票 投资 收益 2,591,697.38 -23,414,642.11
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 296,871.20 116,402.67
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填
列）
-674,525.13 -529,813.99
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 19,348.05 84,269.45
减：二、费用 1,084,737.19 3,366,846.73
1．管 理人 报酬 540,920.67 674,829.55
2．托 管费 90,153.47 112,471.62
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 260,282.03 2,383,255.46 大成消费主题混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 193,381.02 196,290.10
三、 利润总额 （亏损 总额 以 “-” 号填列） 1,178,882.90 -27,022,132.80
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 1,178,882.90 -27,022,132.80
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 大成 消费 主题 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
48,341,571.29 -7,575,645.86 40,765,925.43
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,178,882.90 1,178,882.90
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-12,231,432.62 1,795,153.91 -10,436,278.71
其中：1. 基 金申 购款 10,984,076.21 -1,803,153.45 9,180,922.76
2. 基金 赎回 款 -23,215,508.83 3,598,307.36 -19,617,201.47
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
36,110,138.67 -4,601,609.05 31,508,529.62
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
43,493,686.39 20,160,083.35 63,653,769.74
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -27,022,132.80 -27,022,132.80 大成消费主题混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
4,847,884.90 -713,596.41 4,134,288.49
其中：1. 基 金申 购款 74,882,972.54 -2,295,937.21 72,587,035.33
2. 基金 赎回 款 -70,035,087.64 1,582,340.80 -68,452,746.84
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
48,341,571.29 -7,575,645.86 40,765,925.43
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 崔伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)>的 通知》之 附件 《证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)》 ，对于在锁 定期内
的非公开发行 股票、首 次 公开发行股票 时公司股 东 公开发售股份 、通过大 宗 交易取得的 带限售期
的股票 等流 通受 限股 票， 本 基金 自 2017 年11 月 27 日 起改为 按估 值日 在证 券交 易所上 市交 易的 同
一股票的公允 价值扣除 中 证指数有限公 司根据指 引 所独立提供的 该流通受 限 股票剩余限 售期对应
的流动性折扣 后的价值 进 行估值。该估 值技术变 更 对本基金无影 响。 除上 述 事项外，本 报告期所
采用的 会计 政策 和其 他会 计估计 与最 近一 期年 度报 告相一 致。
7.4.2 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。大成消费主题混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2)对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征 收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4)基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 国
际”)
基金管 理人 的子 公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 创 新
资本”)
基金管 理人 的合 营企 业
注：1 、 根据 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司( 以 下简称 “大 成基 金”) 董 事 会及股 东会 的有 关
决议， 大成 基金 原股 东广 东证券 股份 有限 公司 将所 持大成 基 金 2% 股权 以拍 卖 竞买的 方式 转让 给大
成基金股东中 泰信托有 限 责任公司。上 述股权变 更 及修改《大成 基金管理 有 限公司公司 章程》的
工商变 更手 续已 于 2016 年 4 月 25 日 在深 圳市 市场 监督管 理局 办理 完毕 。大 成基金 原股 东广 东证
券股份 有限 公司 自2016 年 4 月25 日起 不再 为本 基 金关联 方。
2 、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 大成消费主题混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.4.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
光大证 券 50,196,224.21 29.55% 111,934,868.23 7.02%
7.4.4.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未有 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.4.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 45,746.93 29.55% 19,890.09 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 102,008.38 7.02% - 0.00%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信
息服务 等。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 540,920.67 674,829.55 大成消费主题混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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的管理 费
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
221,938.19 274,532.99
注：支付基金 管理人大 成 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.50% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
90,153.47 112,471.62
注： 支 付基 金托 管人 中 国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人以 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 农 业 银
行
2,866,473.53 28,043.58 2,906,001.13 67,478.33
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。 大成消费主题混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.5 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 于期 末持 有 的流通 受限 证券 。
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款 余额 。
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款 余额 。 大成消费主题混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 29,151,774.55 90.78
其中： 股票 29,151,774.55 90.78
2
基金投 资
- 0.00
3 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
4 贵金属 投资 - 0.00
5 金融衍 生品 投资 - 0.00
6 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,929,055.04 9.12
8 其他各 项资 产 30,782.03 0.10
9 合计 32,111,611.62 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采矿业 - 0.00
C 制造业 15,851,851.70 50.31
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和 零售 业 1,930,758.65 6.13
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H 住宿和 餐饮 业 1,888,658.00 5.99
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,999,677.00 6.35
J 金融业 852,644.00 2.71
K 房地产 业 985,891.00 3.13
L 租赁和 商务 服务 业 1,500,083.20 4.76
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00 大成消费主题混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 24 页 共 35 页
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 4,142,211.00 13.15
S 综合 - 0.00
合计 29,151,774.55 92.52
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
无。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300144 宋城演 艺 155,000 2,892,300.00 9.18
2 002126 银轮股 份 218,823 2,144,465.40 6.81
3 600998 九州通 101,887 1,930,758.65 6.13
4 002027 分众传 媒 106,540 1,500,083.20 4.76
5 002583 海能达 75,313 1,394,043.63 4.42
6 002563 森马服 饰 167,400 1,315,764.00 4.18
7 601633 长城汽 车 114,100 1,311,009.00 4.16
8 600754 锦江股 份 39,600 1,278,684.00 4.06
9 002343 慈文传 媒 35,100 1,249,911.00 3.97
10 603556 海兴电 力 33,800 1,230,320.00 3.90
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 大成 基金管 理有 限公 司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600998 九州通 2,842,239.12 6.97
2 601633 长城汽 车 2,563,952.00 6.29
3 002126 银轮股 份 2,525,460.00 6.20
4 002563 森马服 饰 2,521,564.91 6.19
5 601377 兴业证 券 2,251,443.15 5.52
6 600754 锦江股 份 2,087,073.40 5.12
7 603737 三棵树 1,975,780.99 4.85
8 300116 坚瑞沃 能 1,908,519.00 4.68 大成消费主题混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 25 页 共 35 页
9 300144 宋城演 艺 1,676,230.47 4.11
10 002311 海大集 团 1,612,197.00 3.95
11 300471 厚普股 份 1,608,097.00 3.94
12 000910 大亚圣 象 1,604,277.00 3.94
13 601311 骆驼股 份 1,584,281.70 3.89
14 002707 众信旅 游 1,572,253.70 3.86
15 603556 海兴电 力 1,469,873.00 3.61
16 002583 海能达 1,383,729.00 3.39
17 300373 扬杰科 技 1,367,726.00 3.36
18 002343 慈文传 媒 1,289,263.00 3.16
19 002002 鸿达兴 业 1,205,498.00 2.96
20 300059 东方财 富 1,204,781.00 2.96
21 002180 纳思达 1,194,561.71 2.93
22 300098 高新兴 1,188,427.00 2.92
23 300327 中颖电 子 1,183,145.00 2.90
24 002027 分众传 媒 1,147,400.20 2.81
25 002007 华兰生 物 1,105,860.00 2.71
26 002439 启明星 辰 1,008,796.68 2.47
27 603306 华懋科 技 1,005,516.00 2.47
28 600761 安徽合 力 998,389.12 2.45
29 002292 奥飞娱 乐 991,793.00 2.43
30 601688 华泰证 券 977,247.00 2.40
31 603899 晨光文 具 970,533.00 2.38
32 002681 奋达科 技 943,362.40 2.31
33 002766 索菱股 份 939,555.60 2.30
34 300088 长信科 技 842,851.00 2.07
35 600872 中炬高 新 835,087.00 2.05
36 601966 玲珑轮 胎 829,880.00 2.04
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002281 光迅科 技 4,013,823.00 9.85
2 300447 全信股 份 3,517,554.00 8.63
3 600079 人福医 药 3,354,342.00 8.23 大成消费主题混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 35 页
4 000513 丽珠集 团 3,162,904.05 7.76
5 002032 苏 泊 尔 2,948,213.51 7.23
6 600969 郴电国 际 2,772,762.73 6.80
7 300461 田中精 机 2,566,606.65 6.30
8 300058 蓝色光 标 2,481,030.60 6.09
9 601377 兴业证 券 2,305,467.21 5.66
10 002475 立讯精 密 2,243,090.18 5.50
11 300298 三诺生 物 2,062,186.87 5.06
12 300373 扬杰科 技 1,849,980.00 4.54
13 002707 众信旅 游 1,750,535.66 4.29
14 000910 大亚圣 象 1,747,965.90 4.29
15 300116 坚瑞沃 能 1,700,798.28 4.17
16 002311 海大集 团 1,649,761.70 4.05
17 300124 汇川技 术 1,642,400.00 4.03
18 300471 厚普股 份 1,622,484.20 3.98
19 601311 骆驼股 份 1,587,992.64 3.90
20 002470 金正大 1,480,196.93 3.63
21 600340 华夏幸 福 1,339,133.00 3.28
22 603737 三棵树 1,331,551.10 3.27
23 002563 森马服 饰 1,321,780.00 3.24
24 002745 木林森 1,249,459.00 3.06
25 300327 中颖电 子 1,225,330.00 3.01
26 300098 高新兴 1,225,291.63 3.01
27 002294 信立泰 1,222,200.20 3.00
28 300059 东方财 富 1,216,047.00 2.98
29 601633 长城汽 车 1,208,766.00 2.97
30 600458 时代新 材 1,207,087.00 2.96
31 002007 华兰生 物 1,142,175.00 2.80
32 002180 纳思达 1,117,580.00 2.74
33 300025 华星创 业 1,105,896.74 2.71
34 002002 鸿达兴 业 1,093,613.36 2.68
35 603306 华懋科 技 1,027,353.00 2.52
36 002766 索菱股 份 972,530.60 2.39
37 600521 华海药 业 940,123.10 2.31
38 300323 华灿光 电 918,403.00 2.25
39 002292 奥飞娱 乐 905,790.19 2.22
40 600460 士兰微 894,879.34 2.20
41 002681 奋达科 技 893,018.73 2.19 大成消费主题混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 27 页 共 35 页
42 600998 九州通 885,977.34 2.17
43 000823 超声电 子 872,071.00 2.14
44 600754 锦江股 份 863,728.69 2.12
45 300088 长信科 技 852,242.00 2.09
46 000796 凯撒旅 游 845,126.75 2.07
47 601699 潞安环 能 836,563.57 2.05
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 79,419,348.76
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 90,428,489.09
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量） ， 不考 虑相 关交 易费 用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券投 资。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 将以 投资组 合避 险和 有效 管理 为目的 ，通 过套 期保 值策 略，对 冲系 统性
风险， 应对 组合 构建 与调 整中的 流动 性风 险， 力求 风险收 益的 优化 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 大成消费主题混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 35 页
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报 告期内 基金 投资的前 十名 证券的 发行 主体无 被监 管部门 立案 调查的 ， 或在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
8.12.2
基金 投资 的前十 名股票 中， 没 有投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的股
票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 17,741.68
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 620.12
5 应收申 购款 12,420.23
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 30,782.03
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 无流 通受 限情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成消费主题混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 29 页 共 35 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,827 7,480.87 5,103,083.36 14.13% 31,007,055.31 85.87%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
- 0.0000%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
大成消费主题混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 3 月 25 日 ） 基金 份额 总额
63,495,498.92
本报告 期期 初基 金份 额总 额 48,341,571.29
本报告 期基 金总 申购 份额 10,984,076.21
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 23,215,508.83
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 36,110,138.67
大成消费主题混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 31 页 共 35 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 （以 下简 称 “ 董 事会 ”） 审议
通过， 杜鹏 女士 不再 担任 公司督 察长 。 董 事会 同时 决议， 同意 在公 司新 督察 长任职 前， 由公 司总
经理罗 登攀 先生 代为 履行 督察长 职务 。
2 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 审议 通过 ，陈 翔 凯先 生、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2017 年8 月 12 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 督察 长任 职公告 》 ， 经 大
成基金 管理 有限 公司 第六 届董事 会第 二十 七次 会议 审议通 过， 赵 冰女 士 自2017 年8 月 11 日担任
公司督 察长 ，总 经理 罗登 攀不再 代为 履行 督察 长职 务。
二、基 金托 管人 的基 金托 管部门 的重 大人 事变 动
本基金 托管 人于2016 年8 月29 日任 命史 静欣 女士 为 中国农 业银 行股 份有 限公 司托管 业务 部
/养老 金管 理中 心副 总经 理 ，负责 管理 证券 投资 基金 托管业 务。 因工 作需 要， 余晓晨 先生 于 2017
年3 月8 日 不再 担任 中国 农业银 行股 份有 限公 司托 管业务 部/ 养老 金管 理中 心 副总经 理职 务。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙 ） ，
本年度 应支 付的 审计 费用 为4 万元 整。 该事 务所 自基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务 至 今 。
大成消费主题混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 32 页 共 35 页
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1 、 报告 期内 公 司收 到中 国证 券 监督 管理 委员 会深 圳监 管 局（ 以下 简称 “深 圳证 监 局” ） 《关
于 对 大成 基金 管理 有限 公司 采 取责 令整 改行 政监 管措 施 的决 定》 ，责 令公 司在三 个 月内 对货 币基
金单一 持有 人持 有比 例过 高的情 况进 行整 改， 并对 相关责 任人 采取 行政 监管 措施。 截止 目前 ， 公
司已经 制定 并落 实相 关整 改措施 ，并 向深 圳证 监局 提交整 改报 告。
2 、报 告期 内本 基金 托管 人 的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员无 受稽 查或 处罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证 券 2 50,196,224.21 29.55% 45,746.93 29.55% -
中信建 投 2 44,113,934.36 25.97% 40,202.49 25.97% -
申万宏 源 1 14,466,693.74 8.52% 13,181.37 8.52% -
海通证 券 1 10,411,009.42 6.13% 9,488.10 6.13% -
银河证 券 4 8,224,359.49 4.84% 7,494.76 4.84% -
东兴证 券 1 7,800,258.43 4.59% 7,108.57 4.59% -
兴业证 券 2 7,714,758.25 4.54% 7,030.48 4.54% -
东方证 券 1 7,532,876.64 4.44% 6,863.26 4.43% -
联讯证 券 1 7,203,589.14 4.24% 6,566.87 4.24% -
中金公 司 3 5,426,057.63 3.19% 4,944.44 3.19% -
中原证 券 1 5,394,608.58 3.18% 4,916.18 3.18% -
中银国 际 2 1,363,467.96 0.80% 1,242.48 0.80% -
招商证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
长城证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东北证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 大成消费主题混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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东吴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
国金证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
国泰君 安 2 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
天风证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
世纪证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
万和证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
西藏东 财 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
浙商证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
山西证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
上海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华创证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华西证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国盛证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
爱建证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成消费主题混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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北京高 华 1 - 0.00% - 0.00% -
川财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
第一创 业 1 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 的变 更情 况如下 ：
本报告期内增 加交易单 元 ：西藏东财、 天风证券 、 瑞银证券。本 报告期内 退 租交易单元 ：长城证
券、南 京证 券。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
无。
大成消费主题混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
无。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
大 成基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 31 日
