大成标普 500 等 权 重指 数 证 券 投资 基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 大成基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 30 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务 资料已经 审 计。普华永道 中天会计 师 事务所(特殊普 通合伙)为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 大成标 普500 等权 重指 数QDII
基金主 代码 096001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 3 月 23 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 148,919,838.60 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
通过严 格的 投资 纪律 约束 和数量 化风 险管 理手 段， 实
现基金 投资 组合 对标 的指 数的有 效跟 踪， 追求 跟踪 误
差最小 化。
投资策 略
本基金 将按 照标 的指 数的 成份股 及其 权重 构建 基金 股
票投资 组合 ，并 根据 标的 指数成 份股 及其 权重 的变 动
而进行 相应 调整 。但 在因 特殊情 况（ 如股 票停 牌、 流
动性不 足） 导致 无法 获得 足够数 量的 股票 时， 基金 管
理人将 搭配 使用 其他 合理 方法进 行适 当的 替代 。
本基金 还可 能将 一定 比例 的基金 资产 投资 于与 标普
500 等 权重 指数 相关 的公 募基金 、 上 市交 易型 基金， 以
优化投 资组 合的 建立 ，达 到节约 交易 成本 和有 效追 踪
标的指 数表 现的 目的 。
业绩比 较基 准
标普 500 等 权重 指数 （全 收益指 数）
风险收 益特 征
本基金 为美 国股 票指 数型 证券投 资基 金， 风险 与预 期
收益高 于 混 合型 基金 、债 券基金 以及 货币 市场 基金 ，
属于预 期风 险较 高的 产品 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 赵冰 王永民
联系电 话 0755-83183388 010-66594896
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
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2.4 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文 Bank of China (Hong Kong) Limited
中文 中国银 行（ 香港 ）有 限公 司
注册地 址 香港花 园 道1 号 中银 大厦
办公地 址 香港花 园 道1 号 中银 大厦
2.5 信 息披 露方式
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
基金管 理人 及基 金托 管人 住所
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 14,925,133.68 696,093.18 14,360,385.22
本期利 润 22,404,806.74 12,895,884.41 2,012,178.93
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1328 0.2419 0.0415
本期基 金份 额净 值增 长率 9.03% 18.15% 2.35%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4740 0.4264 0.4397
期末基 金资 产净 值 260,221,752.56 240,760,344.44 49,342,400.60
期末基 金份 额净 值 1.747 1.645 1.440
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金 净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三
个月
3.86% 0.44% 6.22% 0.38% -2.36% 0.06%
过去六
个月
4.86% 0.48% 10.04% 0.42% -5.18% 0.06%
过去一
年
9.03% 0.49% 18.90% 0.46% -9.87% 0.03%
过去三 31.85% 0.81% 33.49% 0.85% -1.64% -0.04% 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年年度报告摘要
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年
过去五
年
87.79% 0.77% 108.10% 0.81% -20.31% -0.04%
自基金
合同生
效起至
今
88.73% 0.94% 134.69% 0.99% -45.96% -0.05%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、 按基 金合 同规 定， 本基金 自基 金合 同生 效之 日起 6 个月 内使 基金 的投 资组合 比例 符合 基 金
合同的 约定 ，建 仓期 结束 时本基 金的 各项 投资 比例 已达到 基金 合同 中规 定的 各项比 例。
2、同 期业 绩比 较基 准以 美 元计价 ，不 包含 人民 币汇 率变动 等因 素产 生的 效应 。
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3.2.3
过 去五 年基 金每年 净值 增长 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
3.3
过 去三 年基 金的利 润分 配情 况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份额
分红数
现金形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配 合
计
备注
2017 0.4290 4,440,150.43 2,775,948.34 7,216,098.77
2016 0.4400 719,098.30 794,654.18 1,513,752.48
2015 0.1870 736,955.76 610,722.56 1,347,678.32
合计 1.0560 5,896,204.49 4,181,325.08 10,077,529.57
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1
基 金管 理人 及其管 理基 金的 经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全 、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。截 至 2017 年 12 月 31 日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金，5 只 QDII 基
金及 76 只 开放 式证 券投 资 基金。
4.1.2
基 金经 理（ 或基金 经理 小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
冉凌浩 先
生
本基金 基
金经理
2011 年 8 月
26 日
- 14 年
金融学 硕士 。 2003 年4 月至
2004 年6 月就 职于 国信 证
券研究 部， 任研 究员；2004
年6 月至 2005 年9 月就 职
于华西 证券 研究 部， 任 高 级
研究员 ； 2005 年 9 月加 入 大
成基金 管理 有限 公司， 历 任
金融工 程师、 境外 市场 研 究
员及基 金经 理助 理。2011
年8 月26 日起 担任 大成 标
普500 等 权重 指数 型证 券 投大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年年度报告摘要
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资基金 基金 经理 。2014 年
11 月 13 日 起担 任大 成纳 斯
达克100 指数 证券 投资 基 金
基金经 理。2016 年 12 月2
日起担 任大 成恒 生综 合中
小型股 指数 基金
(QDII-LOF) 基金 经理。2016
年12 月29 日 起担 任大 成 海
外中国 机会 混合 型证 券 投
资基金 （LOF） 基金 经理 。
2017 年8 月10 日起 担任 大
成恒生 指数 证券 投资 基金
（LOF ）基 金经 理。 具有 基
金从业 资格 。国 籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介
本基金 本报 告期 内无 境外 投资顾 问。
4.3 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法 》等有关 法 律法规及基金 合
同、基金招募 说明书等 有 关基金法律文 件的规定 ， 以取信于市场 、取信于 社 会投资公众 为宗旨，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资 风险的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.4.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《大成基金管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年年度报告摘要
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严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通过多
部门的 协 作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.4.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交 易 原则的 异常 情况 。
4.4.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在4 笔同 日反 向交 易 ， 原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主动 投 资组合 间债 券交 易存 在 14 笔 同日 反向 交易 ，
原因为投资策 略需要。 投 资组合间相邻 交易日反 向 交易的市场成 交比例、 成 交均价等交 易结果数
据表明 该类 交易 不对 市场 产生重 大影 响， 无异 常。
4.5 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.5.1
报 告期 内基 金投资 策略 和运 作分析
2017 年， 国际 宏观 经济 以 较快速 度增 长， 美国 宏观 经济也 保持 了快 速增 长的 势头。
从经济周期来 看，美国 仍 然处于本轮经 济增长的 中 后期进程中， 持续的技 术 创新导致其国 际
经济竞 争力 保持 高位 ，同 时经济 复苏 也导 致了 国内 需求强 盛。
首先，个人消 费增长保 持 旺盛，这是美 国经济增 长 的基石，不断 增长的个 人 收入及保持高 位
的消费 者信 心指 数保 障了 个人消 费的 持续 增长 。 年 内劳动 力市 场非 常旺 盛， 失业率 在 12 月 份已 经
降至4.1% ， 创 出了 金融 海 啸以来 的最 低值 。 同 时 ， 繁荣的 劳动 力市 场又 促使 美国个 人消 费增 长保大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年年度报告摘要
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持旺盛 ，这 使得 美国 经济 处于良 性循 环过 程中 。
其次，房地产 市场保持 繁 荣，虽然美国 房价已超 金 融危机前高点 ，但我们 认 为美国房地产 市
场还有 较大 上涨 空间 。 美 国自有 住房 率当 前 在64% ， 仍处 于 30 年 的低 位。 因 此， 房 地产 市场 总体
仍有上 行空 间， 这也 为美 国经济 增长 奠定 了基 础。
美国 ISM 指 数也 在年 内保 持高位 ，并 创出 了金 融危 机之后 的新 高， 这表 明近 期美国 制造 业 的
复苏正 在持 续展 开。
由于上 述因 素的 推动 ， 美 国 2017 年 的实 际GDP 同 比 增速 为 2.5% ， 保持在 稳健 增长的 水平 上 。
由于宏观经济 表现较 好 ， 美联储在年内 启动了缩 表 进程，并在年 内加息三 次 ，而缩表与加 息
行为没 有对 宏观 经济 及股 票市场 产生 较大 的负 面影 响。
由于宏观经济 的较佳表 现 ，本基金的标 的指数在 年 内创出了新高 。但是， 美 元指数及美元 汇
率表现 疲弱 ，这 也一 定程 度的抵 消了 本基 金的 涨幅 。
4.5.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.747 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 9.03% ，业 绩
比较基 准收 益率 为18.90% 。
4.6 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2018 年， 美国 仍然 处于本 轮经济 增长 的中 后期 进程 中， 预 计美 国宏 观经 济还 会保持 快速 增 长
的势头 。
2017 年 末， 影响 深远 的美 国大规 模税 改法 案得 以通 过，并 于 2018 年 1 月 开 始实施 。减 税是
特朗普 作出 的诸 多竞 选承 诺之一 ， 该 法案 的通 过及 实施能 有效 巩固 他的 执政 基础。2018 年 开始 实
施的减税政策 ，首先将 直 接增加上市公 司净利润 ， 降低美股的估 值水平； 其 次，个人可 支配收入
的提高会促进 消费的增 长 ；再次，企业 税收的降 低 有望增强企业 投资意愿 。 因此，减税 有望提高
2018 年经 济增 长速 度， 利 好美国 经济 。
美国良 好的 宏观 经济 前景 及企业 所得 税率 的降 低将 会继续 促使 企业 盈利 快速 增长， 预期2018
年企业 盈利 增速 在年 化 15% 左右 。 同 时， 当前 标普 500 指数 的预 期市 盈率 为 18 倍左右 ， 基 本位 于
正常的 市盈 率区 间， 因此 ，企业 盈利 的增 加有 望推 动美股 指数 的增 长。
2018 年美 联储 预计 还会 继 续采取 加息 及缩 表的 行动 。 但是 ， 由 于美 股是 基本 面市场 ， 资 金面
的变动 不会 对宏 观经 济及 股票市 场产 生较 大的 负面 影响。
本基金为被动 型指数基 金 ，其投资目标 就是要复 制 指数的收益率 。本基金 将 坚持被动型的 指
数化投 资理 念 ， 持 续实 施 高效的 组合 管理 策略 、 交 易策略 及风 险控 制方 法 ， 以期更 好地 跟踪 指数 ，大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年年度报告摘要
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力争将 跟踪 误差 控制 在较 低的水 平。
4.7 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 依据相关 的 法律法规、基 金合同以 及 内部监察稽核 制度，本 基 金管理人对本 基
金运作、内部 管理、制 度 执行及遵规守 法情况进 行 了监察稽核。 内部监察 稽 核的重点是 ：国家法
律法规及行业 监管规则 的 执行情况；基 金合同的 遵 守情况；内部 规章制度 的 执行情况； 资讯管制
和保密工作落 实情况； 员 工职业操守规 范情况， 目 的是规范基金 财产的运 作 ，防范和控 制投资风
险，确 保经 营业 务的 稳健 运行和 受托 资产 的安 全完 整，维 护本 基金 份额 持有 人的合 法权 益。
（一 ） 根 据最 新的 法律 法 规、 规章 、 规范 性文 件 ， 本基金 管理 人及 时制 定了 相应 的 公司 制度 ，
并对现 有制 度进 行不 断修 订和完 善， 确保 本基 金管 理人内 控制 度的 适时 性、 全面性 和合 法合 规性 。
同时，为保障 制度的适 时 性，避免部分 内控制度 、 业务规则与业 务发展不 相 适应，报告 期内本基
金管理 人组 织各 部门 对内 部管理 制度 作了 进一 步梳 理和完 善。
（二）全面加 强风险监 控 ，不断提高基 金业务风 险 管理水平。为 督促各部 门 完善并落实各 项
内控措施，公 司严格执 行 风险控制管理 员制度， 健 全内控工作协 调机制及 监 督机制，并 进一步加
强投资风险数 量化评价 能 力及事前风险 防范能力 ， 有效防范相关 业务风险 。 同时，公司 严格执行
投资报 备制 度， 建立 了基 金从 业 人员 证券 投资 管理 监控信 息系 统， 将投 资报 备工作 纳入 常态 。
（三）日常监 察和专项 监 察相结合，确 保监察稽 核 的有效性和深 入性。本 年 度，公司继续 对
本基金销售、 宣传等方 面 的材料、协议 及其他法 律 资料等进行了 严格审查 ， 对本基金各 项投资比
例、投资权限 、基金交 易 、股票投资限 制、股票 库 维护等方面进 行实时监 察 ，同时，还 专门针对
基金投 资交 易（ 包括 公平 交易、 转债 投资 、投 资权 限、投 资比 例、 流动 性风 险、基 金重 仓股 等） 、
基金运 营 （ 基金 头寸、 基 金结算 、 登 记清 算等） 、 网 上交易 、 基 金销 售等 进行 专项监 察。 通过 日常
监察 ， 保 证了 公司 监察 的 全面性 、 实时 性 ， 通 过专 项监察 ， 及时 发现 并纠 正 了业务 中的 潜在 风险 ，
加强了 业务 部门 和人 员的 风险意 识， 从而 较好 地预 防了风 险的 发生 。
（四）加强了 对投资管 理 人员通讯工具 在交易时 间 的集中管理， 定期或不 定 期的对投资管 理
人员的 网络 即时 通讯 记录 、电话 录音 等进 行抽 查， 有效的 防范 了各 种形 式的 利益输 送行 为。
（五）以多种 方式加强 合 规教育与培训 ，提高全 公 司的合规守法 意识。及 时 向全公司传达 与
基金相关的法 律法规， 并 要求公司各部 门贯彻到 日 常工作中。公 司监察稽 核 部通过解答 各业务部
门提出的法律 问题，提 供 法律依据，对 于较为重 大 疑难法律事项 及时咨询 公 司外部 律师 或监管部
门，避 免了 业务 发展 中的 盲目性 ，及 时防 范风 险， 维护了 基金 份额 持有 人的 利益。
大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年年度报告摘要
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4.8 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、社 保基金及 机 构投资部、数 量与指数 投 资部、大类资 产配置部 、 风险管理部 、基金运
营部、监察稽 核部指定 人 员组成。公司 估值委员 会 的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能 力和相关
工作经 历， 估值 委员 会成 员中包 括三 名投 资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 社保基金 及 机构投资部、 数量与指 数 投资部、大类 资
产配置部、风 险管理部 负 责关注相关投 资品种的 动 态，评判基金 持有的投 资 品种是否处 于不活跃
的交易状态或 者最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，从而 确定估值 日 需要进行估值 测算或者 调 整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析 模型对需
要进行 估值 测算 或者 调整 的投资 品种 进行 公允 价值 定价与 计量 ； 定 期对 估值 政 策和程 序进 行评 价，
以保证其持续 适用；基 金 运营部负责日 常的基金 资 产的估值业务 ，执行基 金 估值政策， 并负责与
托管行沟通 估 值调整事 项 ；监察稽核部 负责审核 估 值政策和程序 的一致性 ， 监督估值委 员会工作
流程中 的风 险控 制， 并负 责估值 调整 事项 的信 息披 露工作 。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金 运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.9 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 管理 人严 格按 照本 基金基 金合 同的 规定 进行 收益分 配。 本报 告期 内大 成标 普 500 等权
重指数 证券 投资 基金 已分 配利润 7,216,098.77 元 （ 每十份 基金 份额 分红 0.429 元） ， 符 合 基金 合
同规定 的分 红比 例。
4.10 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 大成 标普500 等权重 指数 证券
投资基金（以 下称 “本基金 ”）的托管 过程中， 严 格遵守《证券 投资基金 法 》及其他有 关法律法
规、基金合同 和托管协 议 的有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年年度报告摘要
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§6 审计报 告
本基 金 2017 年 年度 财务 报 表已经 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙) 审计, 注册 会计
师签字出具了 标准无保 留 意见的审计报 告。投资 者 欲了解本基金 审计报告 详 细内容，应 阅读年度
报告正 文。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年年度报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 大 成标 普500 等权重 指数 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 19,639,900.00 46,759,665.83
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 242,240,870.71 196,683,439.44
其中： 股票 投资 242,240,870.71 196,683,439.44
基金 投资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 1,873.38 3,906.74
应收股 利 296,914.38 216,849.79
应收申 购款 2,189,484.60 6,588,685.56
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 314,640.55 -
资产总 计 264,683,683.62 250,252,547.36
负债和所有者权益
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年年度报告摘要
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负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 6,430,627.86
应付赎 回款 3,971,308.85 2,741,103.50
应付管 理人 报酬 216,369.14 152,261.85
应付托 管费 54,092.28 38,065.47
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 - -
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 220,160.79 130,144.24
负债合 计 4,461,931.06 9,492,202.92
所有者权益：
实收基 金 148,919,838.60 146,373,605.04
未分配 利润 111,301,913.96 94,386,739.40
所有者 权益 合计 260,221,752.56 240,760,344.44
负债和 所有 者权 益总 计 264,683,683.62 250,252,547.36
注： 报告 截止 日2017 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.747 元 ，基 金份 额总 额148919838.6 份。
7.2 利 润表
公告主 体： 大成 标 普500 等权重 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年年度报告摘要
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年 12 月31 日 12 月 31 日
一、收入 26,653,479.76 14,454,542.91
1.利息 收入 62,964.49 27,610.82
其中： 存款 利息 收入 62,964.49 27,610.82
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 20,066,910.44 2,432,297.03
其中： 股票 投资 收益 13,919,772.43 617,262.35
基金 投资 收益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 6,147,138.01 1,815,034.68
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-” 号填
列）
7,479,673.06 12,199,791.23
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） -1,337,570.42 -289,068.89
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 381,502.19 83,912.72
减：二、费用 4,248,673.02 1,558,658.50
1．管 理人 报酬 2,818,757.01 792,175.38
2．托 管费 704,689.24 198,043.92
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 89,147.00 46,183.84
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 636,079.77 522,255.36
三、 利润总额 （ 亏损总额 以 “-” 号填列 ） 22,404,806.74 12,895,884.41 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年年度报告摘要
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减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 22,404,806.74 12,895,884.41
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 大成 标 普500 等权重 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
146,373,605.04 94,386,739.40 240,760,344.44
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利 润）
- 22,404,806.74 22,404,806.74
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ”号 填
列）
2,546,233.56 1,726,466.59 4,272,700.15
其中：1.基 金申 购款 196,670,215.20 131,158,801.42 327,829,016.62
2.基金 赎回 款 -194,123,981.64 -129,432,334.83 -323,556,316.47
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -7,216,098.77 -7,216,098.77
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
148,919,838.60 111,301,913.96 260,221,752.56 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年年度报告摘要
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项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
34,272,035.33 15,070,365.27 49,342,400.60
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净 利 润）
- 12,895,884.41 12,895,884.41
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ”号 填
列）
112,101,569.71 67,934,242.20 180,035,811.91
其中：1.基 金申 购款 153,135,670.72 89,970,669.81 243,106,340.53
2.基金 赎回 款 -41,034,101.01 -22,036,427.61 -63,070,528.62
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -1,513,752.48 -1,513,752.48
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
146,373,605.04 94,386,739.40 240,760,344.44
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 崔伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年年度报告摘要
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7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.2 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》
及其他 相关 境内 外税 务法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
自2016 年5 月1 日起 ， 金 融业由 缴纳 营业 税改 为缴 纳增值 税。 对金 融同 业往 来利息 收入 亦免 征增
值税。
(2) 目 前基 金取 得的 源自 境 外的差 价收 入， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地
区税收 法律 和法 规执 行， 在境内 不予 征收 营业 税( 于 2016 年 5 月 1 日前)或 增值税(自 2016 年 5
月1 日起至 2017 年12 月31 日止)且 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 目 前基 金取 得的 源自 境 外的股 利收 益， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地
区税收 法律 和法 规执 行， 在境内 暂不 征收 个人 所得 税和企 业所 得税 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国银 行( 香港) 股份 有限 公司(“ 中 银香
港”)
境外资 产托 管人
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司 (“ 大成 国
际”)
基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司 (“ 大成 创新 基金管 理人 的合 营企 业 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年年度报告摘要
第 22 页 共 38 页
资本”)
注： 1. 根据 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司( 以 下简称 “大 成基 金”) 董 事 会及股 东会 的有 关
决议， 大成 基金 原股 东广 东证券 股份 有限 公司 将所 持大成 基 金 2% 股权 以拍 卖 竞买的 方式 转让 给大
成基金股东中 泰信托有 限 责任公司。上 述股权变 更 及修改《大成 基金管理 有 限公司公司 章程》的
工商变 更手 续已 于 2016 年 4 月 25 日在 深圳 市市 场监督 管理 局办 理完 毕。 大成基 金原 股东 广东
证券股 份有 限公 司 自2016 年4 月25 日起 不再 为本 基 金关联 方。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方 交 易单 元进行 的交 易
注：本 报告 期内 及上 年度 可比期 间本 基金 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,818,757.01 792,175.38
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,098,116.50 289,621.15
注：支付基金 管理人大 成 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.00% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.00% / 当 年天数 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 704,689.24 198,043.92 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年年度报告摘要
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的托管 费
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本报告 期及上年 度可 比期间内本 基金未发 生与 关联方进行 的银行间 同业 市场的债券( 含回购)
交易。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末除 基金 管理 人以 外的其 他关 联方 未投 资本 基金。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期 利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中银香 港 10,132,607.72 - 6,978,643.09 -
中国银 行 9,507,292.28 62,964.49 39,781,022.74 26,988.73
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国银行和 境 外资产托管人 中银香港 保 管，按适用 利率或约
定利率 计息 。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 内本 基金 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 须作 说明 的其他 关联 交易 事项 。
大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年年度报告摘要
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7.4.5 期 末（2017 年 12 月 31 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：于 本报 告期 末， 本基 金未持 有因 认购 新发 或增 发证券 而流 通受 限的 证券 。
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：于 本报 告期 末， 本基 金未持 有暂 时停 牌等 流通 受限股 票。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
注：无。
大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年年度报告摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 242,240,870.71 91.52
其中： 普通 股 242,240,870.71 91.52
存托凭 证 - 0.00
优先股 - 0.00
房地产 信托 凭证 - 0.00
2 基金投 资 - 0.00
3 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
其中： 远期 - 0.00
期货 - 0.00
期权 - 0.00
权证 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其 中： 买断 式回购 的买 入返 售金 融资
产
- 0.00
6 货币市 场工 具 - 0.00
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 19,639,900.00 7.42
8 其他各 项资 产 2,802,912.91 1.06
9 合计 264,683,683.62 100.00
大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年年度报告摘要
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8.2 期 末在 各个国 家（ 地区） 证券 市场的 权益 投资分 布
金 额单位 ： 人 民币 元
国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比列(%)
美国 242,240,870.71 93.09
合计 242,240,870.71 93.09
8.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合
8.3.1 指 数投 资按行 业分 类的权 益投 资组合
金 额单位 ： 人 民币 元
行 业类 别
公允 价值 占基金 资产 净值 比列(%)
消费者 非必 需品 39,079,437.09 15.02
工业 33,648,264.82 12.93
信息技 术 32,325,881.15 12.42
金融 32,245,981.82 12.39
医疗保 健 29,568,441.08 11.36
消费者 常用 品 16,568,858.50 6.37
能源 16,418,473.78 6.31
房地产 15,829,113.36 6.08
公用事 业 12,632,207.41 4.85
基础材 料 12,363,972.15 4.75
电信服 务 1,560,239.55 0.60
合计 242,240,870.71 93.09
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 （GICS）。
8.3.2 积 极投 资按行 业分 类的权 益投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资的 股票 及存 托凭证 。
8.4 期末 指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 权益投 资明 细
金 额单位 ：人 民币 元
序号 公司名 称( 英 公司名 称( 中 证券代 码 所在证 所属国 数量 公允价 值 占基大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年年度报告摘要
第 27 页 共 38 页
文) 文) 券市场 家（地
区）
(股) 金资
产净
值比
列
(%)
1 Becton
Dickinson &
Co
碧迪 BDX UN 纽约交
易所
美国 438 612,635.35 0.24
2 Freeport
McMoRan
Copper &
Gold
自由港 迈克 默
伦股份 有限 公
司
FCX UN 纽约交
易所
美国 4,936 611,513.30 0.23
3 Akamai
Technologie
s Inc
阿卡迈 技术 公
司
AKAM UQ 纳斯达
克交易
所
美国 1,307 555,454.57 0.21
4 FMC
Technologie
s Inc
FMC 技 术公 司 FTI UN 纽约交
易所
美国 2,702 552,790.84 0.21
5 Anadarko
Petroleum
Corp
阿纳达 科石 油 APC UN 纽约交
易所
美国 1,571 550,626.84 0.21
6 CenturyLink
Inc
世纪电 信公 司 CTL UN 纽约交
易所
美国 5,037 548,984.93 0.21
7 Coty Inc. 科蒂集 团 COTY UN 纽约交
易所
美国 4,156 540,135.53 0.21
8 Marathon Oil
Corp
Marathon 石油
公司
MRO UN 纽约交
易所
美国 4,877 539,513.28 0.21
9 Arconic Inc Arconic 公司 ARNC UN 纽约交
易所
美国 3,020 537,731.99 0.21
10 Helmerich & 赫尔默 里奇& HP UN 纽约交 美国 1,273 537,677.89 0.21 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 38 页
Payne Inc 佩恩公 司 易所
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报 告正 文。
8.4.1 积 极投 资期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权益投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资的 股票 及存 托凭证 。
8.5 报 告期 内权益 投资 组合的 重大 变动
8.5.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 权益 投资明 细
金 额单位 ： 人 民币 元
序号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1 Advanced Micro
Devices
AMD UQ 864,566.44 0.36
2 Incyte Corp INCY UQ 859,861.62 0.36
3 DISH Network
Corp A
DISH UQ 812,926.79 0.34
4 Regency Centers
Corp
REG UN 694,956.48 0.29
5 Range Resources
Corp
RRC UN 679,356.15 0.28
6 Gartner Inc IT UN 661,727.64 0.27
7 IHS Markit Ltd INFO UQ 655,050.25 0.27
8 Alexandria Real
Estate Eqty
ARE UN 650,855.70 0.27
9 Everest Re Group
Ltd
RE UN 647,930.91 0.27
10 Synopsys Inc SNPS UQ 636,340.55 0.26 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年年度报告摘要
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11 Baker Hughes Inc BHGE UN 623,127.07 0.26
12 Cboe Global
Markets, Inc
CBOE UQ 619,316.27 0.26
13 Raymond James
Financial Inc
RJF UN 618,243.19 0.26
14 IDEXX
Laboratories Inc
IDXX UQ 615,517.26 0.26
15 Signet Jewelers
Ltd
SIG UN 599,498.29 0.25
16 Envision
Healthcare Corp
EVHC UN 596,083.59 0.25
17 Duke Realty Corp DRE UN 587,469.41 0.24
18 Chesapeake
Energy Corp
CHK UN 585,657.10 0.24
19 ResMed Inc RMD UN 576,109.33 0.24
20 Mattel Inc MAT UQ 565,926.74 0.24
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.5.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 权益 投资明 细
金 额单位 ： 人 民币 元
序号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计 卖 出金额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1 Whole Foods
Market Inc
WFM UQ 862,116.87 0.36
2 ALTABA INC AABA UQ 776,334.16 0.32
3 Mead Johnson
Nutrition Co
MJN UN 738,682.96 0.31
4 DowDuPont Inc. DWDP UN 715,757.98 0.30 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年年度报告摘要
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5 Staples Inc SPLS UQ 699,495.23 0.29
6 Mallinckrodt plc MNK UN 660,112.46 0.27
7 Dun & Bradstreet
Corp
DNB UN 639,862.16 0.27
8 Vertex
Pharmaceuticals
Inc
VRTX UQ 637,882.80 0.26
9 Southwestern
Energy Co
SWN UN 637,451.77 0.26
10 AutoNation Inc AN UN 622,351.90 0.26
11 Murphy Oil Corp MUR UN 621,382.85 0.26
12 Harman Intl
Industries Inc
HAR UN 611,951.16 0.25
13 Nvidia Corp NVDA UQ 610,054.94 0.25
14 Teradata Corp TDC UN 607,433.53 0.25
15 NRG Energy NRG UN 596,447.18 0.25
16 Transocean Ltd RIG UN 573,018.49 0.24
17 Micron
Technology Inc
MU UQ 571,354.73 0.24
18 Enbridge Inc ENB UN 568,591.21 0.24
19 Ryder System Inc R UN 551,276.08 0.23
20 Activision
Blizzard Inc
ATVI UQ 546,339.26 0.23
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额
单位: 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 156,728,123.09
卖出收 入（ 成交 ）总 额 132,571,116.16
大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年年度报告摘要
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8.6 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名金融 衍生 品投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有金 融衍 生品 。
8.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有基 金。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体无被 监管 部门立 案调 查的， 或 在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 。
8.11.2 基 金投 资的前 十名 股票中 ，没 有投资 于超 出基金 合同 规定备 选股 票库之 外股
票。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 296,914.38
4 应收利 息 1,873.38
5 应收申 购款 2,189,484.60
6 其他应 收款 314,640.55
7 待摊费 用 -
8 其他 - 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年年度报告摘要
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9 合计 2,802,912.91
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.11.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：无 。
8.11.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：无 。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入原 因， 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年年度报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
40,186 3,705.76 2,695,886.90 1.81% 146,223,951.70 98.19%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
178,008.58 0.1197%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年年度报告摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年3 月 23 日 ）基 金份 额总 额 822,754,222.26
本报告 期期 初基 金份 额总 额 146,373,605.04
本报告 期基 金总 申购 份额 196,670,215.20
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 194,123,981.64
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 148,919,838.60
大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年年度报告摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 （以 下简 称 “ 董 事会 ”） 审议
通过， 杜鹏 女士 不再 担任 公司督 察长 。 董 事会 同时 决议， 同意 在公 司新 督察 长任职 前， 由公 司总
经理罗 登攀 先生 代为 履行 督察长 职务 。
2 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 审议 通过 ，陈 翔 凯先 生、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2017 年8 月 12 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 督察 长任 职公告 》 ， 经 大
成基金 管理 有限 公司 第六 届董事 会第 二十 七次 会议 审议通 过， 赵 冰女 士 自2017 年8 月 11 日担任
公司督 察长 ，总 经理 罗登 攀不再 代为 履行 督察 长职 务。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
2017 年8 月， 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委
员会主 席及 委员 等职 务。 上述人 事变 动已 按相 关规 定备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼 事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙） ，大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年年度报告摘要
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本年度 支付 的审 计费 用 为5 万元 整。 该事 务所 自基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务至 今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1 、 报告 期内 公 司收 到中 国证 券 监督 管理 委员 会深 圳监 管 局（ 以下 简称 “深 圳证 监 局” ） 《关
于 对 大成 基金 管理 有限 公司 采 取责 令整 改行 政监 管措 施 的决 定》 ，责 令公 司在三 个 月内 对货 币基
金单一 持有 人持 有比 例过 高的情 况进 行整 改， 并对 相关责 任人 采取 行政 监管 措施。 截止 目前 ， 公
司已经 制定 并落 实相 关整 改措施 ，并 向深 圳证 监局 提交整 改报 告。
2 、报 告期 内本 基金 托管 人 的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员无 受稽 查或 处罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
摩根士 丹利 - 289,446,498.53 100.00% 86,132.18 100.00% -
注：1 、根据 中国证监 会颁 布的《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号） 的有 关 规定， 本公 司制 定了 租用 境内证 券公 司交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
2、公 司 作 为管 理人 负责 选 择代理 各投 资组 合证 券买 卖的境 外券 商， 具体 选择 标准如 下：
（一） 具备 该机 构所 在国 家或地 区政 府、 监管 机构 核发的 营业 执照 、业 务许 可证明 文件 ；
（二） 资历 雄厚 ，信 誉良 好；
（三） 财务 状况 良好 ，经 营行为 规范 ；
（四）内部 管理规范 、严 格，具备健 全的内控 制度( 包括但不限 于公平交 易制 度及保密制 度)，能
满足各 投资 组合 运作 高度 保密的 要求 ；
（五）证券研 究或市场 研 究实力较强， 有固定的 研 究机构和专门 研究人员 ， 能及时、定 期、全面大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年年度报告摘要
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地为各投资组 合提供宏 观 经济、行业情 况、个股 分 析、市场研究 等各方面 研 究报告及周 到的信息
服务， 并能 根据 各投 资组 合投资 的特 定要 求， 提供 专题研 究报 告；
（六）具备各 投资组合 运 作所需的交易 执行能力 。 能够准确、及 时、高质 量 完成各投资 组合下达
的交易 指令 。
（七）具备各 投资组合 运 作所需的后台 清算执行 能 力。能及时、 高效处理 交 易清算、证 券交收等
后台清 算业 务。
（八） 能提 供各 投资 组合 运作、 管理 所需 的其 他服 务。
（九） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
交易管 理部 在每 半 年15 个 交易日 内， 汇总 上半 年境 外券商 综合 服务 评价 结果 ， 作为 当次 境外 券商
交易量 分配 依据 。并 依此 制作交 易量 分配 计划 ，报 部门及 公司 分管 领导 批准 ；
交易量 分配 计划 获批 后， 作为选 择交 易券 商的 依据 ，供交 易员 在交 易时 进行 券商选 择。
券商服务出现 重大失误 或 其他异常情况 时，及时 报 公司监察稽核 部及相关 领 导。可暂停 与该券商
的合作 ，并 对其 失误 所造 成的损 失进 行追 偿。
3、 境 内交 易单 元包 括 ： 长 江 证券 、 中信 证券 、 海 通 证券 、 光 大证 券、 江海 证 券、 安信 证券 、 东 方
证券 、 中 金公 司、 广州 证 券、 湘财 证券 、 银 河证 券 、 招 商证 券、 申银 万国 、 中银国 际 、 东 莞证 券、
国都证券、国 泰君安、 华 宝证券、国信 证券、中 航 证券、财富证 券、华泰 证 券、天源证 券、广发
证券 、 西 南证 券、 华福 证 券、 齐鲁 证券 、 民 生证 券 、 万 联证 券、 东海 证券 、 万和证 券 、 华 鑫证 券、
东吴证 券、 国海 证券 、华 林证券 、英 大证 券、 民族 证券。 上述 交易 单元 无交 易。
4、 本报 告期 内本 基金 无新 增的境 内交 易单 元， 退租 境内交 易单 元： 渤海 证券 、 中投 证券； 无新 增
或退租 境外 交易 单元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公 司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
注：无 。
大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年年度报告摘要
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：无 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
大 成基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 31 日
