大 成 月 添 利理 财 债 券 型证 券 投 资 基金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 大成基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 大成月添利理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 30 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务 资料已经 审 计。普华永道 中天会计 师 事务所(特殊普 通合伙)为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
大成月添利理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 大成月 添利 理财 债券
基金主 代码 090021
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 9 月 20 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,132,414,895.96 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 大 成 月 添 利 债
券 A
大成月 添利 债 券B
大 成 月 添 利 债 券
E
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 090021 091021 001497
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 80,965,800.99
份
4,034,216,223.60
份
17,232,871.37
份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 以保持 基金 资产 的安 全性 和适当 流动 性为 首要 目标 ， 追求 高于 业绩 比较 基
准的稳 定收 益。
投资策 略 本基金 通过 平均 剩余 期限 决策、 类属 配置 、 品 种选 择和其 他衍 生工 具投 资
策略四 个层 次进 行投 资管 理，以 实现 超越 投资 基准 的投资 目标 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 为 证券投 资基 金中 的较 低风 险品种 。 本 基金 的风 险
和预期 收益 低于 股票 型基 金、混 合型 基金 ，高 于货 币市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 赵冰 贺倩
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告 备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号招 商银
行大 厦32 层大 成基 金管 理 有限公 司 大成月添利理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号 凯晨
世贸中 心东 座 F9 中国 农业 银行托 管业
务部
大成月添利理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.
1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2017 年 2016 年 2015 年
大成月
添利债
券A
大成月 添
利债 券B
大成月
添利债
券 E
大成月 添
利债 券A
大成月 添
利债 券B
大成月
添利债
券E
大成月 添
利债 券A
大成月 添
利债 券 B
大成月 添
利债 券E
本
期
已
实
现
收
益
3,668,7
96.25
37,626,44
2.09
870,568
.29
5,219,63
8.92
12,498,2
95.55
2,745,1
66.64
18,370,2
75.00
36,716,9
46.18
1,679,42
0.13
本
期
利
润
3,668,7
96.25
37,626,44
2.09
870,568
.29
5,219,63
8.92
12,498,2
95.55
2,745,1
66.64
18,370,2
75.00
36,716,9
46.18
1,679,42
0.13
本
期
净
值
收
益
率
3.8596% 4.1609% 3.8596% 2.7451% 3.0416% 2.7407% 4.5218% 4.8247% 1.9172%
3.
1.
2
期
末
数
据
和
2017 年末 2016 年末 2015 年末 大成月添利理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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指
标
期
末
基
金
资
产
净
值
80,965,
800.99
4,034,216
,223.60
17,232,
871.37
117,370,
998.32
407,392,
707.39
18,583,
731.54
491,424,
715.22
692,153,
122.49
657,890,
374.69
期
末
基
金
份
额
净
值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所
列数字 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
大成月 添利 债 券 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0134% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.6731% 0.0008%
过去六 个月 2.1031% 0.0013% 0.6805% 0.0000% 1.4226% 0.0013%
过去一 年 3.8596% 0.0015% 1.3500% 0.0000% 2.5096% 0.0015%
过去三 年 11.5555% 0.0109% 4.0500% 0.0000% 7.5055% 0.0109%
过去五 年 22.9843% 0.0107% 6.7500% 0.0000% 16.2343% 0.0107%
自基金 合同
生效起 至今
24.2570% 0.0104% 7.1310% 0.0000% 17.1260% 0.0104%
大成月 添利 债 券 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 大成月添利理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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过去三 个月 1.0878% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.7475% 0.0008%
过去六 个月 2.2523% 0.0013% 0.6805% 0.0000% 1.5718% 0.0013%
过去一 年 4.1609% 0.0015% 1.3500% 0.0000% 2.8109% 0.0015%
过去三 年 12.5298% 0.0109% 4.0500% 0.0000% 8.4798% 0.0109%
过去五 年 24.7782% 0.0107% 6.7500% 0.0000% 18.0282% 0.0107%
自基金 合同
生效起 至今
26.1722% 0.0104% 7.1310% 0.0000% 19.0412% 0.0104%
大成月 添利 债 券 E
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0127% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.6724% 0.0008%
过去六 个月 2.1037% 0.0013% 0.6805% 0.0000% 1.4232% 0.0013%
过去一 年 3.8596% 0.0015% 1.3500% 0.0000% 2.5096% 0.0015%
自基金 合同
生效起 至今
8.7709% 0.0049% 3.4249% 0.0000% 5.3460% 0.0049%
注：1 、 本基 金根 据每 日基 金收益 情况 ， 以基 金净 收 益为基 准 ， 为 投资 者每 日 计算当 日收 益并 分配 ，
并在运 作期 期末 集中 支付 。
2、 本 表净 值收 益率 的计 算 所采取 的运 作周 期， 是以 基金合 同生 效日 为起 始日 并持有 至报 告期 末的
基金份 额所 经历 的运 作周 期。
大成月添利理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
大成月添利理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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注：按基金合 同规定， 基 金管理人应当 自基金合 同 生效之日起六 个月内使 基 金的投资组 合比例符
合基金 合同 的有 关约 定。 截至报 告日 本基 金的 各项 投资比 例已 达到 基金 合同 中规定 的各 项比 例。
3.2.3
过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
大成月添利理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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注：1 、合 同生 效当 年按 实 际存续 期计 算， 不按 整个 自然年 度进 行折 算。
2、本 基金 于2015 年6 月16 日 起增 加E 类份 额。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
大成月 添利 债 券 A
年度 已按再 投资 形式 直接通 过应 付 应付利 润 年度利 润 备注 大成月添利理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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转实收 基金 赎回款 转出 金额 本年变 动 分配合计
2017 3,022,081.83 630,834.56 15,879.86 3,668,796.25
2016 4,239,307.17 1,507,736.02 -527,404.27 5,219,638.92
2015 11,779,392.84 7,257,765.70 -666,883.54 18,370,275.00
合计 19,040,781.84 9,396,336.28 -1,178,407.95 27,258,710.17
单位： 人民 币元
大成月 添利 债 券 B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 25,403,671.01 8,013,556.19 4,209,214.89 37,626,442.09
2016 11,347,601.83 1,645,655.48 -494,961.76 12,498,295.55
2015 31,098,301.02 6,713,083.97 -1,094,438.81 36,716,946.18
合计 67,849,573.86 16,372,295.64 2,619,814.32 86,841,683.82
单位： 人民 币元
大成月 添利 债 券 E
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 486,801.95 369,480.53 14,285.81 870,568.29
2016 621,978.96 2,743,051.00 -619,863.32 2,745,166.64
2015 166,914.81 870,923.49 641,581.83 1,679,420.13
合计 1,275,695.72 3,983,455.02 36,004.32 5,295,155.06
大成月添利理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全 、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。截 至 2017 年 12 月 31 日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金，5 只 QDII 基
金及 76 只 开放 式证 券投 资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
陈 会 荣 先
生
本 基 金 基
金经理
2017 年 3 月
22 日
- 10 年
中央财经大学经济学
学士。2007 年 10 月加
入大成基金管理有限
公司， 历任 基金 运营 部
基金助 理会 计师 、 基 金
运营部 登记 清算 主管 、
固定收益总部助理研
究员、 固定 收益 总部 基
金经理 助理 、 固 定收 益
总部基 金经 理。 自 2016
年8 月6 日 起任 大成 景
穗灵活配置混合型证
券投资 基金 基金 经理 ，
自 2016 年 8 月 6 日起
任大成丰财宝货币市
场基金基金经理，自
2016 年9 月6 日 起任 大
成恒丰宝货币市场基
金基金经理。自 2016大成月添利理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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年 11 月 2 日起 任大 成
惠利纯债债券型证券
投资基 金、 大成 惠益 纯
债债券型证券投资基
金基金 经理,自2017 年
3 月 1 日起 任大 成惠 祥
定期开放纯债债券型
证券投资基金基金 经
理。自 2017 年3 月22
日起担任大成月添利
理财债券型证券投资
基金、 大成 慧成 货币 市
场基金和大成景旭纯
债债券型证券投资基
金基金经理。自 2018
年 3 月 14 日起 担任 大
成月月盈短期理财债
券型证券投资基金及
大成添利宝货币市场
基金基 金经 理。 具备 基
金从业 资格 。 国 籍： 中
国
杨 雅 洁 女
士
本 基 金 基
金经理
2015 年 3 月
21 日
2017 年 3 月 27 日 8 年
经济学 硕士 。2009 年8
月加入大成基金管理
有限公 司， 曾任 固定 收
益部宏 观利 率研 究员 。
2013 年 1 月 14 日至
2014 年1 月10 日任 大
成债券投资基金基金
经理助理。2014 年 1
月11 日至2017 年3 月
27 日 任 大 成 景 旭 纯 债
债券型证券投资基金
基金经理。2015 年 3
月21 日至2017 年3 月
27 日 任 大 成 月 添 利 理
财债券型证券投资基
金基金 经理 。2015 年5
月22 日至2017 年3 月
27 日 任 大 成 景 鹏 灵 活
配置混合型证券投资
基 金 基 金 经 理 。2016
年9 月29 日至2017 年
3 月 27 日 任大 成慧 成
货币市场基金基金经大成月添利理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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理。2016 年9 月29 日
至2017 年3 月27 日任
大成添益交易型货币
市场基金基金经理。
2017 年1 月6 日至2017
年 3 月 27 日担 任大 成
景尚灵活配置混合型
证券投资基金基金经
理。具有基金从业资
格。国 籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 ；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法 》等有关 法 律法规及基金 合
同、基金招募 说明书等 有 关基金法律文 件的规定 ， 以取信于市场 、取信于 社 会投资公众 为宗旨，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资 风险的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《大成基金管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通过多
部门的 协 作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以大成月添利理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交 易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在4 笔同 日反 向交 易 ， 原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主动 投 资组合 间债 券交 易存 在 14 笔 同日 反向 交易 ，
原因为投资策 略需要。 投 资组合间相邻 交易日反 向 交易的市场成 交比例、 成 交均价等交 易结果数
据表明 该类 交易 不对 市场 产生重 大影 响， 无异 常。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年央 行强 调中 性的 货 币政策 贯穿 全年,其中以 6 月 份为 节点 发生 过微 调 ，从中 性偏 紧切
换到了切实中 性，纵观 全 年，短期利率 中枢抬升 明 显，隔夜回购 利率均值 约 为 2.72% ，较去年 上
升61BP ， 7 天 回购 加权 利率 均值约 为 3.35% ， 较去 年上 升 80BP ， 14 天回 购加 权利 率均值 约 为 4.04% ，
较去年 上 升111BP 。 短 期债 券市场 随之 调整 ， 且资 产 配置的 时点 特征 非常 明显 。1 年期 金融 债收 益
率上行 约140bp ，1 年AAA 短期融 资券 上行 约150bp ，1 年AA+ 短融 品种 上行 约153bp 。
本基金以流动 性为第一 前 提，在关键时 点适度加 长 配置期限并适 时调整组 合 结构，取得了 较
好的组 合收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期大 成月 添利 债券 A 的基金 份额 净值 收益 率 为 3.8596% ， 大成 月添 利 债券 B 的 基金 份
额净值 收益 率 为4.1609% ， 大成月 添利 债 券 E 的 基金 份额净 值收 益率 为 3.8596% ， 同 期业 绩比 较基
准收益 率 为1.3500% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2018 年， 经济 进入 转型 后 半段， 经济 总量 相对 平稳 、 经济 结构 继续 优化 ， 同 时通胀 压力 逐渐
显现，金 融强 监管将继 续 ，资金面仍将 中性。本 基 金将延续稳健 的操作风 格 ，合理安排 组合久期
及资产 结构 ，为 持有 人带 来持续 稳定 的回 报。
大成月添利理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 依据相关 的 法律法规、基 金合同以 及 内部监察稽核 制度，本 基 金管理人对本 基
金运作、内部 管理、制 度 执行及遵规守 法情况进 行 了监察稽核。 内部监察 稽 核的重点是 ：国家法
律法规及行业 监管规则 的 执行情况；基 金合同的 遵 守情况；内部 规章制度 的 执行情况； 资讯管制
和保密工作落 实情况； 员 工职业操守规 范情况， 目 的是规范基金 财产的运 作 ，防范和控 制投资风
险，确 保经 营业 务的 稳 健 运行和 受托 资产 的安 全完 整，维 护本 基金 份额 持有 人的合 法权 益。
（一 ） 根 据最 新的 法律 法 规、 规章 、 规范 性文 件 ， 本基金 管理 人及 时制 定了 相应的 公司 制度 ，
并对现 有制 度进 行不 断修 订和完 善， 确保 本基 金管 理人内 控制 度的 适时 性、 全面性 和合 法合 规性 。
同时，为保障 制度的适 时 性，避免部分 内控制度 、 业务规则与业 务发展不 相 适应，报告 期内本基
金管理 人组 织各 部门 对内 部管理 制度 作了 进一 步梳 理和完 善。
（二）全面加 强风险监 控 ，不断提高基 金业务风 险 管理水平。为 督促各部 门 完善并落实各 项
内控措施，公 司严格执 行 风险控制管理 员制度， 健 全内控工作协 调机制 及 监 督机制，并 进一步加
强投资风险数 量化评价 能 力及事前风险 防范能力 ， 有效防范相关 业务风险 。 同时，公司 严格执行
投资报 备制 度， 建立 了基 金从业 人员 证券 投资 管理 监控信 息系 统， 将投 资报 备工作 纳入 常态 。
（三）日常监 察和专项 监 察相结合，确 保监察稽 核 的有效性和深 入性。本 年 度，公司继续 对
本基金销售、 宣传等方 面 的材料、协议 及其他法 律 资料等进行了 严格审查 ， 对本基金各 项投资比
例、投资权限 、基金交 易 、股票投资限 制、股票 库 维护等方面进 行实时监 察 ，同时，还 专门针对
基金投 资交 易（ 包括 公平 交易、 转债 投资 、投 资权 限、投 资比 例、 流动 性风 险、基 金重 仓股 等） 、
基金运 营 （ 基金 头寸、 基 金结算 、 登 记清 算等） 、 网 上交易 、 基 金销 售等 进行 专项监 察。 通过 日常
监察 ， 保 证了 公司 监察 的 全面性 、 实时 性 ， 通 过专 项监察 ， 及时 发现 并纠 正 了业务 中的 潜在 风险 ，
加强了 业务 部门 和人 员的 风险意 识， 从而 较好 地预 防了风 险的 发生 。
（四）加强了 对投资管 理 人员通讯工具 在交易时 间 的集中管理， 定期或不 定 期的对投资管 理
人员的 网络 即时 通讯 记录 、电话 录音 等进 行抽 查， 有效的 防范 了各 种形 式的 利益输 送行 为。
（五）以多种 方式加强 合 规教育与培训 ，提高全 公 司的合规守法 意识。及 时 向全公司传达 与
基金相关的法 律法规， 并 要求公司各部 门贯彻到 日 常工作中。公 司监察稽 核 部通过解答 各业务部
门提出的法律 问题，提 供 法律依据，对 于较为重 大 疑难法律事项 及时咨询 公 司外部律师 或监管部
门，避 免了 业务 发展 中的 盲目性 ，及 时防 范风 险， 维护了 基金 份额 持有 人的 利益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估大成月添利理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、社 保基金及 机 构投资部、数 量与指数 投 资部、大类资 产配置部 、 风险管理部 、基金运
营部、监察稽 核部指定 人 员组成。公司 估值委员 会 的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能 力和相关
工作经 历， 估值 委员 会成 员中包 括三 名投 资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 社保基金 及 机构投资部、 数量与指 数 投资部、大类 资
产配置部、风 险管理部 负 责关注相关投 资品种的 动 态，评判基金 持有的投 资 品种是否处 于不活跃
的交易状态或 者最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，从而 确定估值 日 需要进 行估值 测算或者 调 整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析 模型对需
要进行 估值 测算 或者 调整 的投资 品种 进行 公允 价值 定价与 计量 ； 定 期对 估值 政 策和程 序进 行评 价，
以保证其持续 适用；基 金 运营部负责日 常的基金 资 产的估值业务 ，执行基 金 估值政策， 并负责与
托管行沟通估 值调整事 项 ；监察稽核部 负责审核 估 值政策和程序 的一致性 ， 监督估值委 员会工作
流程中 的风 险控 制， 并负 责估值 调整 事项 的信 息披 露工作 。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为 估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。据 本基金基 金 合同中收益分 配
有关原则的规 定：本基 金 根据每日基金 收益情况 ， 以基金净收益 为基准， 为 投资者每日 计算当日
收益并 分配 ，并 在运 作期 期末集 中支 付。 本报 告期 内本基 金应 分配 利 润 42,165,806.63 元， 报告
期内已 分配 利 润42,165,806.63 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 大成月添利理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —大成 基金管理
有限公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 基金的 投资 运作 ，进 行了 认真、 独立 的会 计
核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 大成基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。 大成月添利理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§6 审计报 告
本基 金 2017 年 年度 财务 报 表已经 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙) 审计, 注册 会计
师签字出具了 标准无保 留 意见的审计报 告。投资 者 欲了解本基金 审计报告 详 细内容，应 阅读年度
报告正 文。
大成月添利理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 大成 月添 利理 财债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 2,633,686,874.59 270,589,238.99
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 1,572,777,476.37 109,704,906.32
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 1,572,777,476.37 109,704,906.32
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 119,600,299.40 167,300,690.96
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 10,118,291.86 1,608,964.33
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 4,336,182,942.22 549,203,800.60
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 198,073,260.96 4,999,872.50
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 407,428.74 122,310.73
应付托 管费 120,719.61 36,240.23
应付销 售服 务费 39,650.17 39,335.47
应付交 易费 用 25,480.88 11,003.18
应交税 费 - - 大成月添利理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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应付利 息 127,854.56 940.46
应付利 润 4,682,041.34 442,660.78
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 291,610.00 204,000.00
负债合 计 203,768,046.26 5,856,363.35
所有者权益：
实收基 金 4,132,414,895.96 543,347,437.25
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 4,132,414,895.96 543,347,437.25
负债和 所有 者权 益总 计 4,336,182,942.22 549,203,800.60
注： 报 告截 止 日2017 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.0000 元 ， 基 金份 额总 额4,132,414,895.96
份，其 中 A 类 基金 份额 总 额 80,965,800.99 份，B 类基金 份额 总额 4,034,216,223.60 份，E 类基
金份额 总 额17,232,871.37 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 大成 月添 利理 财债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
一、收入 49,159,507.35 26,164,880.44
1.利息 收入 49,159,229.69 23,991,566.99
其中： 存款 利息 收入 29,216,880.39 7,264,497.96
债券利 息收 入 13,022,366.56 9,224,331.43
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 6,919,982.74 7,502,737.60
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 277.66 2,173,313.45
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 277.66 2,173,313.45
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- - 大成月添利理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
减： 二、费用 6,993,700.72 5,701,779.33
1．管 理人 报酬 2,638,076.28 1,879,529.82
2．托 管费 781,652.14 556,897.90
3．销 售服 务费 444,181.45 895,989.19
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 2,677,713.43 1,883,572.10
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 2,677,713.43 1,883,572.10
6．其 他费 用 452,077.42 485,790.32
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
42,165,806.63 20,463,101.11
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
42,165,806.63 20,463,101.11
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 大成 月添 利理 财债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
543,347,437.25 - 543,347,437.25
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 42,165,806.63 42,165,806.63
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
3,589,067,458.71 - 3,589,067,458.71
其中：1. 基 金申 购款 6,177,646,599.87 - 6,177,646,599.87
2. 基金 赎回 款 -2,588,579,141.16 - -2,588,579,141.16
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -42,165,806.63 -42,165,806.63
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
4,132,414,895.96 - 4,132,414,895.96 大成月添利理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,841,468,212.40 - 1,841,468,212.40
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 20,463,101.11 20,463,101.11
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-1,298,120,775.15 - -1,298,120,775.15
其中：1. 基 金申 购款 1,006,827,074.88 - 1,006,827,074.88
2. 基金 赎回 款 -2,304,947,850.03 - -2,304,947,850.03
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -20,463,101.11 -20,463,101.11
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
543,347,437.25 - 543,347,437.25
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 崔伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.2 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收 营 业税 。大成月添利理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税，
对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 国
际”)
基金管 理人 的子 公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 创 新
资本”)
基金管 理人 的合 营企 业
注： 1. 根据 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司( 以 下简称 “大 成基 金”) 董 事 会及股 东会 的有 关
决议， 大成 基金 原股 东广 东证券 股份 有限 公司 将所 持大成 基 金 2% 股权 以拍 卖 竞买的 方式 转让 给大
成基金股东中 泰信托有 限 责任公司。上 述股权变 更 及修改《大成 基金管理 有 限公司公司 章程》的
工商变 更手 续已 于 2016 年 4 月 25 日 在深 圳市 市场 监督管 理局 办理 完毕 。大 成基金 原股 东广 东证
券股份 有限 公司 自2016 年 4 月25 日起 不再 为本 基 金关联 方。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 大成月添利理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,638,076.28 1,879,529.82
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
138,765.77 287,335.60
注：支付基金 管理人大 成 基金 的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.27% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.27% / 当 年天数 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
781,652.14 556,897.90
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.08% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.08% / 当年 天 数。
7.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成月 添
利债 券A
大成月 添利
债券 B
大成月 添
利债 券E
合计
大成基 金 11,594.11 84,551.19 67,056.27 163,201.57
中国农 业银 行 124,643.01 1,207.56 - 125,850.57
合计 136,237.12 85,758.75 67,056.27 289,052.14
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成月 添
利债 券A
大成月 添利
债券 B
大成月 添利
债券 E
合计 大成月添利理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 41 页
大成基 金 289,641.88 31,890.83 37,986.67 359,519.38
中国农 业银 行 - 278,646.47 2,640.71 281,287.18
合计 289,641.88 310,537.30 40,627.38 640,806.56
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底 ， 按 月支 付给 大成 基 金， 再由 大成 基金 计算 并 支付给 各基 金销 售机 构 。A 类基金 份额 、B 类基
金份额 和 E 类基 金份 额约 定的销 售服 务费 年费 率分 别为 0.30% 、0.01% 和 0.30% 。销 售服 务费 的计
算公式 为：
各类基 金份 额日 销售 服务 费＝前 一日 该类 别基 金资 产净值 X 约定 年费 率 / 当年天 数。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国农 业银 行 - - - - 80,000,000.00 4,667.40
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
大成月 添利 债 券A 大成月 添利 债 券B 大成月 添利 债 券 E
期初持 有的 基金 份额 - - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 150,000,000.00 -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 150,000,000.00 -
期末持 有的 基金 份额 - - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.0000% 0.0000% 0.0000%
项目 上年度 可比 期间 大成月添利理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 27 页 共 41 页
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
大成月 添利 债 券A 大成月 添利 债 券B 大成月 添利 债 券 E
期初持 有的 基金 份额 - - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - - -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - -
期末持 有的 基金 份额 - - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.0000% 0.0000% 0.0000%
注：基金管理 人大成基 金 在本年度申购 和赎回本 基 金通过直销中 心办理， 申 购、赎回本 基金的费
率与本 基金 法律 文件 规定 一致。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末除 基金 管理 人以 外的其 他关 联方 未投 资本 基金。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国农 业银 行 1,686,874.59 25,349.68 4,589,238.99 72,882.03
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 农业 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无其 他关 联交易 事项 。
7.4.5 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 大成月添利理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 41 页
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额198,073,260.96 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
111710676
17 兴业 银
行CD676
2018 年1 月 3
日
98.82 817,000 80,734,600.47
170204 17 国开04
2018 年1 月 2
日
99.83 500,000 49,914,238.88
130212 13 国开12
2018 年1 月 2
日
100.02 400,000 40,006,406.62
170203 17 国开03
2018 年1 月 2
日
99.94 172,000 17,189,284.93
170301 17 进出01
2018 年1 月 2
日
99.92 171,000 17,085,548.92
合计
2,060,000 204,930,079.82
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末无 从事交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
大成月添利理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 29 页 共 41 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 1,572,777,476.37 36.27
其中： 债券 1,572,777,476.37 36.27
资产 支持 证券 - 0.00
2 买入返 售金 融资 产 119,600,299.40 2.76
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资
产
- 0.00
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,633,686,874.59 60.74
4 其他各项 资产 10,118,291.86 0.23
5 合计 4,336,182,942.22 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.01
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 198,073,260.96 4.79
其中： 买断 式回 购融 资 - 0.00
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注： 本 基金 合同 约定 ： “本 基金进 入全 国银 行间 同业 市场进 行债 券回 购的 资金 余额不 得超 过基 金 资
产净值 的 4 0%” 。本 报告 期内， 本基 金未 发生 超标 情况。
大成月添利理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 30 页 共 41 页
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 80
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 85
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 7
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注： 本基 金合 同约 定： “本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 150 天 ” ， 本 报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 24.81 4.79
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
2 30 天( 含) —60 天 0.97 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
3 60 天( 含) —90 天 63.92 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
4 90 天( 含) —120 天 0.00 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 14.99 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
合计 104.69 4.79
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 9,973,412.20 0.24
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 204,854,534.16 4.96 大成月添利理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 31 页 共 41 页
其中： 政策 性金 融债 204,854,534.16 4.96
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 - 0.00
6 中期票 据 - 0.00
7 同业存 单 1,357,949,530.01 32.86
8 其他 - 0.00
9 合计 1,572,777,476.37 38.06
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - 0.00
8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111718508 17 华 夏银
行 CD508
2,000,000 197,650,357.13 4.78
2 111709523 17 浦 发银
行 CD523
2,000,000 197,636,579.17 4.78
3 111711434 17 平 安银
行 CD434
1,400,000 139,639,109.23 3.38
4 111709402 17 浦 发银
行 CD402
1,000,000 99,739,802.52 2.41
5 111708302 17 中 信银
行 CD302
1,000,000 99,022,814.97 2.40
6 111710676 17 兴 业银
行 CD676
1,000,000 98,818,360.43 2.39
6 111711540 17 平 安银
行 CD540
1,000,000 98,818,360.43 2.39
7 111772245 17 成 都农
商银行
CD112
1,000,000 98,778,451.62 2.39
8 111719333 17 恒 丰银
行 CD333
800,000 79,749,891.84 1.93
9 170203 17 国开 03 650,000 64,959,507.00 1.57
10 170204 17 国开 04 500,000 49,914,238.88 1.21
8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0734%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0566%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0215% 大成月添利理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 32 页 共 41 页
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：报 告期 内负 偏离 度的 绝对值 均未 达 到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：报 告期 内正 偏离 度的 绝对值 均未 达 到0.5% 。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 报告 期末 未持 有资 产支持 证券 。
8.8 投 资组 合报告 附注
8.8.1 本 基金 估值采 用摊 余成本 法估 值,即 估值 对象以 买入 成本列 示 ， 按票面 利率 或协
议 利率 并考虑 其买 入时的 溢价 与折价， 在其 剩余 存续 期内按 照实 际利率 法每 日计提 损
益 。 本基金 通过 每日计算 基金 收益并 分配 的方式 ， 使基金 份额 净值保持 在人 民币 1.00
元。
8.8.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 未出 现本期 被监 管部门 立案 调查， 或在 报告
编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。
8.8.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 10,118,291.86
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 10,118,291.86
8.8.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成月添利理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 33 页 共 41 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有
人户
数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
大
成
月
添
利
债
券A
6,510 12,437.14 815,759.45 1.01% 80,150,041.54 98.99%
大
成
月
添
利
债
券B
5 806,843,244.72 4,034,216,223.60 100.00% - 0.00%
大
成
月
添
利
债
券E
770 22,380.35 - 0.00% 17,232,871.37 100.00%
合
计
7,285 567,249.81 4,035,031,983.05 97.64% 97,382,912.91 2.36%
注：1 、 下属 分级 基金 份额 比例的 分母 采用 各自 级别 的份额 ， 合计 数比 例的 分 母采用 各分 级基 金份
额的合 计数 。
2、持 有人 户数 为有 效户 数 ，即存 量份 额大 于零 的账 户。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
大成月 添利
债券A
109,781.51 0.1356%
大成月 添利 - 0.0000% 大成月添利理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 34 页 共 41 页
债券B
大成月 添利
债券E
1,082.83 0.0063%
合计 110,864.34 0.0027%
注：下属分级 基金份额 比 例的分母采用 各自级别 的 份额，合计数 比例的分 母 采用各分级 基金份额
的合计 数。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
大成月 添利 债 券A 0
大成月 添利 债 券B 0
大成月 添利 债 券E 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
大成月 添利 债 券A 0
大成月 添利 债 券B 0
大成月 添利 债 券E 0
合计 0
大成月添利理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
大成月 添利 债
券A
大成月 添利 债
券 B
大成月 添利 债
券 E
基金合 同生 效日 （2012 年9
月20 日） 基金 份额 总额
3,635,402,926.26 1,483,121,163.45 -
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总
额
117,370,998.32 407,392,707.39 18,583,731.54
本报告 期基 金总 申购 份额 157,197,703.96 5,911,425,794.01 109,023,101.90
减: 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份
额
193,602,901.29 2,284,602,277.80 110,373,962.07
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份
额（份 额减 少以"-" 填列）
- - -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总
额
80,965,800.99 4,034,216,223.60 17,232,871.37
注：本 基金 合同 生效 日 为 2012 年9 月 20 日，于 2015 年 6 月 16 日起增 加E 类 份额。 红利 再投 资
作为本 期申 购资 金的 来源 ，统一 计入 本期 总申 购份 额，不 单独 列示 。
依据《 大成 月添 利理 财债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 规定 ，本 基金 分 设 A 类、B 类和 E
类基金 份额 。 若A 类基金 份额持 有人 在单 个基 金账 户保留 的基 金份 额达 到或 超过 500 万 份时 ， 本
基金的 注册 登记 机构 自动 将其在 该基 金账 户持 有 的 A 类基 金份 额升 级 为 B 类 基金份 额。 若 B 类
基金份 额持 有人 在单 个基 金账户 保留 的基 金份 额低 于 500 万 份时， 本基 金的 注册登 记机 构自 动 将
其在该 基金 账户 持有 的 B 类基金 份额 降级 为 A 类 基 金份额 。 因申 购 、 赎 回 、 基金转 换等 交易 ， 本
基金 A 类基 金份 额 和 B 类 基金份 额之 间可 以发 生基 金份额 自动 升级 或者 降级 ，而 E 类基 金份 额不
可以与 其他 两类 基金 份额 发生升 级或 降级 。 大成月添利理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 （以 下简 称 “ 董 事会 ”） 审议
通过， 杜鹏 女士 不再 担任 公司督 察长 。 董 事会 同时 决议， 同意 在公 司新 督察 长任职 前， 由公 司总
经理罗 登攀 先生 代为 履行 督察长 职务 。
2 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 审议 通过 ，陈 翔 凯先 生、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2017 年8 月 12 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 督察 长任 职公告 》 ， 经 大
成基金 管理 有限 公司 第六 届董事 会第 二十 七次 会议 审议通 过， 赵 冰女 士 自2017 年8 月 11 日担任
公司督 察长 ，总 经理 罗登 攀不再 代为 履行 督察 长职 务。
二、基 金托 管人 的基 金托 管部门 的重 大人 事变 动
本基金 托管 人于2016 年8 月29 日任 命史 静欣 女士 为 中国农 业银 行股 份有 限公 司托管 业务 部
/养老 金管 理中 心副 总经 理 ，负责 管理 证券 投资 基金 托管业 务。 因工 作需 要， 余晓晨 先生 于 2017
年3 月8 日 不再 担任 中国 农业银 行股 份有 限公 司托 管业务 部/ 养老 金管 理中 心 副总经 理职 务。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
大成月添利理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金聘任 的为本 基金审 计的会计师 事务所 为普华 永道中天会 计师事 务所(特 殊普通合伙) ，
本年度 支付 的审 计费 用 为7 万元 。 该事 务所 自基 金 合同生 效日 起为 本基 金提 供审计 服务 至今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1 、 报 告期 内公 司收 到中 国 证券监 督管 理委 员会 深圳 监管局 （以 下简 称 “ 深圳 证监局 ” ） 《 关于
对大成 基金 管理 有限 公司 采取责 令整 改行 政监 管措 施的决 定》 ， 责令 公司 在三 个月内 对货 币基 金 单
一持有人持 有比例 过高的 情况进行整 改，并 对相关 责任人采取 行政监 管措施 。截止目前 ，公司 已
经制定 并落 实相 关整 改措 施，并 向深 圳证 监局 提交 整改报 告。
2 、报 告期 内本 基金 托管 人 的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员无 受稽 查或 处罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
爱建证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
川财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
第一创 业 1 - 0.00% - 0.00% -
东北证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
东方证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
高华证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
光大证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
广发证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
国金证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
国盛证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君 安 2 - 0.00% - 0.00% -
国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成月添利理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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海通证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华创证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华西证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
联讯证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
山西证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
上海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
申银万 国 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
天风证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
万和证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
西藏东 财 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
兴业证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
银河证 券 4 - 0.00% - 0.00% -
英大证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
浙商证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公 司 3 - 0.00% - 0.00% -
中信建 投 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 2 - 0.00% - 0.00% -
中原证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ； 大成月添利理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 增加 交易 单元 ：西藏 东财 、天 风证 券、 瑞银证 券。
本报告 期内 退租 交易 单元 ：长城 证券 、南 京证 券。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
注：无。
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 本报 告期 内无 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
大成月添利理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序
号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过20% 的时 间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20170124-2017
0223
0.00
150,000,000.
00
150,000,000
.00
0.00
0.00
%
2
20170101-2017
0615
210,085,444
.45
5,529,241.38
215,614,685
.83
0.00
0.00
%
3
20171227-2017
1231
0.00
1,500,000,00
0.00
0.00
1,500,000,00
0.00
36.3
0%
4
20170616-2017
1224
0.00
409,019,684.
78
0.00
409,019,684.
78
9.90
%
5
20171013-2017
1212
0.00
702,556,925.
93
702,556,925
.93
0.00
0.00
%
6
20171225-2017
1231
0.00
1,300,000,00
0.00
0.00
1,300,000,00
0.00
31.4
6%
7
20171219-2017
1226
0.00
800,000,000.
00
0.00
800,000,000.
00
19.3
6%
8
20170615-2017
1012
0.00
303,532,220.
15
303,532,220
.15
0.00
0.00
%
9
20171213-2017
1218
0.00
301,103,620.
77
301,103,620
.77
0.00
0.00
%
1
0
20170615-2017
0914
0.00
302,332,263.
28
302,332,263
.28
0.00
0.00
%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
当 基 金份 额 持有 人占 比 过于 集 中时 ， 可能 会因 某 单一 基 金份 额 持有 人大 额赎回 而 引发 基 金净 值
剧 烈 波动 的 风险 ，甚 至 有可 能 引起 基 金的 流动 性 风险 ， 基金 管 理人 可能 无法及 时 变现 基 金资 产
以应对基 金份额 持有人 的 赎回申请 ，基金 份额持 有 人可能无 法及时 赎回持 有 的全部基 金份额 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
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大 成基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 31 日
