大 成 月 月 盈短 期 理 财 债券 型 证 券 投资 基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 大成基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 2 页 共 42 页
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 30 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 。普华永道中 天会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 3 页 共 42 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 大成月 月盈 短期 理财 债券
基金主 代码 090023
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年9 月12 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 17,660,346,202.91 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 大成月 月盈 短期
理财债 券A
大 成 月 月 盈 短 期 理
财债 券B
大成月 月盈 短期 理
财债 券 E
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 090023 091023 001516
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 180,497,323.31
份
14,889,242,261.93
份
2,590,606,617.67
份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 以保持 基金 资产 的安 全性 和适当 流动 性为 首要 目标 ， 追求 高于 业绩 比较 基
准的稳 定收 益。
投资策 略 本基金 通过 平均 剩余 期限 决策、 类属 配置 、 品 种选 择和其 他衍 生工 具投 资
策略四 个层 次进 行投 资管 理，以 实现 超越 投资 基准 的投资 目标 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征 本基金 属于 短期 理财 债券 型证券 投资 基金 ， 长 期风 险收益 水平 低于 股票 型
基金、 混合 型基 金， 及普 通债券 型证 券投 资基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 赵冰 王永民
联系电 话 0755-83183388 010-66594896
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 4 页 共 42 页
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ， 本 期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益, 由于本 基金 采用 摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
2.
本 基金 自2014 年9 月12 日 起由 大成 理 财21 天债 券型发 起式 证券 投资 基金 转为大 成月 月盈 短
期理财 债券 证券 投资 基金 ， 所涉及 的相 关累 计数 据计 算起始 日由 原大 成理 财 21 天债券 型发 起式 证
券投资 基金 成立 日变 更为 大成月 月盈 短期 理财 债券 证券投 资基 金合 同生 效日 。
3.1.1 期
间数据
和指标
2017 年 2016 年 2015 年
大成月月 盈
短期理财 债
券 A
大成月月 盈短
期理财债 券B
大成月月 盈
短期理财 债
券 E
大成月月 盈短
期理财债 券A
大成月月 盈短
期理财债 券B
大成月月 盈短
期理财债 券E
大成月月 盈
短期理财 债
券 A
大成月月 盈短
期理财债 券B
大成月月 盈
短期理财 债
券 E
本期已
实现收
益
5,328,929.
49
341,101,394.
97
77,073,434.
98
1,097,538.07 22,419,308.72 1,236,873.70
2,418,168.1
4
6,010,117.25 572,302.37
本期利
润
5,328,929.
49
341,101,394.
97
77,073,434.
98
1,097,538.07 22,419,308.72 1,236,873.70
2,418,168.1
4
6,010,117.25 572,302.37
本期净
值收益
率
4.2229% 4.5272% 4.2070% 2.8705% 3.1723% 2.8568% 4.6191% 4.9249% 2.1451%
3.1.2
期末数
据和指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末基
金资产
净值
180,497,32
3.31
14,889,242,2
61.93
2,590,606,6
17.67
23,866,59
6.66
1,043,626,516.8
0
218,315,814.3
2
65,117,11
1.37
46,981,111.52
83,241,484.
69
期末基
金份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3
累计期
末指标
2017 年末
2016 年末
2015 年末
累计净
值收益
率
13.9181% 15.0111% 9.4743% 9.3263% 10.0578% 5.0607% 6.0808% 6.4671% 2.1451% 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 5 页 共 42 页
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
大成月 月盈 短期 理财 债 券A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0810% 0.0015% 0.3403% 0.0000% 0.7407% 0.0015%
过去六 个月 2.2232% 0.0025% 0.6805% 0.0000% 1.5427% 0.0025%
过去一 年 4.2229% 0.0024% 1.3500% 0.0000% 2.8729% 0.0024%
过去三 年 12.1234% 0.0099% 4.0500% 0.0000% 8.0734% 0.0099%
自基金 合同
生效起 至今
13.9181% 0.0107% 4.4605% 0.0000% 9.4576% 0.0107%
大成月 月盈 短期 理财 债 券B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.1603% 0.0015% 0.3403% 0.0000% 0.8200% 0.0015%
过去六 个月 2.3766% 0.0025% 0.6805% 0.0000% 1.6961% 0.0025%
过去一 年 4.5272% 0.0024% 1.3500% 0.0000% 3.1772% 0.0024%
过去三 年 13.1032% 0.0099% 4.0500% 0.0000% 9.0532% 0.0099%
自基金 合同
生效起 至今
15.0111% 0.0107% 4.4605% 0.0000% 10.5506% 0.0107%
大成月 月盈 短期 理财 债 券E
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0620% 0.0015% 0.3403% 0.0000% 0.7217% 0.0015%
过去六 个月 2.2026% 0.0025% 0.6805% 0.0000% 1.5221% 0.0025%
过去一 年 4.2070% 0.0024% 1.3500% 0.0000% 2.8570% 0.0024%
自基金 合同
生效起 至今
9.4743% 0.0064% 3.4249% 0.0000% 6.0494% 0.0064%
注：1 、 本基 金根 据每 日基 金收益 情况 ， 以基 金净 收 益为基 准 ， 为 投资 者每 日 计算当 日收 益并 分配 ，
并在运 作期 期末 集中 支付 。
2、 本 表净 值收 益率 的计 算 所采取 的运 作周 期， 是以 基金合 同生 效日 为起 始日 并持有 至报 告期 末的
基金份 额所 经历 的运 作周 期。
3、本 基金 自2015 年6 月19 日 起， 新增E 类 份额 。
4、本 基金 自 2014 年 9 月 12 日起 由大 成理 财 21 天 债券型 发起 式证 券投 资基 金转为 大成 月月 盈短
期理财 债券 证券 投资 基金 ， 所涉及 的相 关数 据计 算起 始日由 原大 成理 财 21 天 债 券型发 起式 证券 投
资基金 成立 日变 更为 大成 月月盈 短期 理财 债券 证券 投资基 金合 同生 效日 。 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 6 页 共 42 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 7 页 共 42 页
注：1. 按基金 合同规定 ， 基金管理人应 当自基金 合 同生效之日起 六个月内 使 基金的投资 组合比例
符合基金合同 的有关约 定 。截至报告期 末，本基 金 的各项投资比 例已达到 基 金合同中规 定的各项
比例。
2.本基 金 自2014 年9 月12 日 起由 大成 理财21 天债 券型发 起式 证券 投资 基金 转为大 成月 月盈 短期
理财债 券证 券投 资基 金。
大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 8 页 共 42 页
3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 9 页 共 42 页
注： 本 基金 自2014 年9 月12 日 起由 大成 理财 21 天 债券型 发起 式证 券投 资基 金转为 大成 月月 盈短
期理财 债券 证券 投资 基金 ， 故本基 金 2014 年基 金净 值 收益率 与业 绩比 较基 准收 益率的 计算 区间 为
2014 年9 月12 日至2014 年12 月31 日。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
大成月 月盈 短期 理财 债 券A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 3,007,134.90 1,995,159.15 326,635.44 5,328,929.49
2016 973,146.74 197,176.11 -72,784.78 1,097,538.07
2015 1,771,015.85 847,538.37 -200,386.08 2,418,168.14
合计 5,751,297.49 3,039,873.63 53,464.58 8,844,635.70
单位： 人民 币元
大成月 月盈 短期 理财 债 券B
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 253,371,376.31 68,623,847.86 19,106,170.80 341,101,394.97
2016 18,793,012.99 3,441,146.51 185,149.22 22,419,308.72
2015 4,843,720.39 1,607,150.42 -440,753.56 6,010,117.25
合计 277,008,109.69 73,672,144.79 18,850,566.46 369,530,820.94
单位： 人民 币元
大成月 月盈 短期 理财 债 券E
年度 已按再 投资 形式 直接通 过应 付 应付利 润 年度利 润 备注 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 10 页 共 42 页
转实收 基金 赎回款 转出 金额 本年变 动 分配合计
2017 45,404,158.62 27,081,879.80 4,587,396.56 77,073,434.98
2016 426,202.96 636,081.86 174,588.88 1,236,873.70
2015 59,097.09 375,104.61 138,100.67 572,302.37
合计 45,889,458.67 28,093,066.27 4,900,086.11 78,882,611.05
大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 11 页 共 42 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全 、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。截 至 2017 年 12 月 31 日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金，5 只 QDII 基
金及 76 只 开放 式证 券投 资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
张 文 平 先
生
本 基 金 基
金 经 理 ，
固 收 研 究
部 （ 隶 属
固 定 收 益
总 部 ） 副
总监
2015 年7 月1
日
- 6 年
南京大 学管 理学 硕士 ，
注册会 计师 ， 证 券从 业
年限 6 年。2009 年 10
月至 2011 年 5 月就 职
于毕马威企业咨询有
限公司南京分公司审
计部； 2011 年起 加入 大
成基金 管理 有限 公司 ，
曾任固定收益部助理
研究员 ， 现 任固 定收 益
总部研究部副总监。
2013 年 11 月 25 日至
2015 年3 月5 日 担任 大
成景祥分级债券型证
券投资基金基金经理
助理。2015 年 3 月 7
日至 2016 年 11 月 18
日担任大成景祥分级
债券型证券投资基金
基金经理。2015 年 6大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 12 页 共 42 页
月23 日至2018 年3 月
16 日 任 大 成 景 裕 灵 活
配置混合型证券投资
基 金 基 金 经 理 。2015
年7 月1 日至2017 年3
月 18 日任 大成 现金 宝
场内实时申赎货币市
场 基 金 基 金 经 理 。
2015 年7 月1 日至2018
年 3 月 16 日任 大成 月
月盈短期理财债券型
证券投资基金基金经
理。2015 年 11 月 24
日至2018 年3 月16 日
任大成景沛灵活配置
混合型证券投资基金
基金经理。2016 年 5
月23 日至2018 年3 月
12 日 任 大 成 财 富 管 理
2020 生 命 周 期 证 券 投
资基金 、 大 成策 略回 报
混合型 证券 投资 基金 、
大成创新成长混合型
证券投 资基 金、 大成 积
极成长混合型证券投
资基金 、 大 成价 值增 长
证券投 资基 金、 大成 精
选增值混合型证券投
资基金 、 大 成景 阳领 先
混合型 证券 投资 基金、
大成竞争优势混合型
证券投 资基 金、 大成 蓝
筹稳健证券投资基金
和大成优选混合型证
券投资基金基金经理
助理。2016 年 8 月 6
日至2018 年3 月16 日
任大成添利宝货币市
场 基 金 基 金 经 理 。
2016 年9 月6 日至2018
年 3 月 16 日任 大成 景
安短融债券型证券投
资基金 基金 经理 。2016
年9 月6 日至2018 年3
月6 日 任大 成现 金增 利大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 13 页 共 42 页
货币市场基金基金经
理。2016 年9 月20 日
至2018 年3 月16 日任
大成景辉灵活配置混
合型证券投资基金基
金经理 。 具 有基 金从 业
资格。 国籍 ：中 国。
注：1 、张 文平 先生 已于 2018 年 3 月 16 日 离任 本基 金基金 经理 ，陈 会荣 先生 自 2018 年 3 月 14
日起任 本基 金基 金经 理。 上述事 项已 按法 规要 求及 公司相 关制 度办 理， 变更 流程合 法合 规。
2、任 职日 期、 离任 日期 为 本基金 管理 人作 出决 定之 日。
3、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法 》等有关 法 律法规及基金 合
同、基金招募 说明书等 有 关基金法律文 件的规定 ， 以取信于市场 、取信于 社 会投资公众 为宗 旨，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资 风险的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《大成基金管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通过多
部门的 协 作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 14 页 共 42 页
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在4 笔同 日反 向交 易 ， 原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主动 投 资组合 间债 券交 易存 在 14 笔 同日 反向 交易 ，
原因为投资策 略需要。 投 资组合间相邻 交易日反 向 交易的市场成 交比例、 成 交均价等交 易结果数
据表明 该类 交易 不对 市场 产生重 大影 响， 无异 常。
4.4 管理 人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年经 济整 体平 稳， 二 季度经 济增 长达 到高 点， 下半年 缓慢 回落 。 由 于需 求回升 ， 供 给侧
受限， 工业 品价 格大 幅上 升， 全 年 PPI 同 比上 涨6.3% 。 食 品价 格疲 软使 得 CPI 稳定 可控 。 货 币政
策维持 中性 ， 监 管机 构也 给了市 场非 常稳 定的 预期 。 央行 通过 上调 政策 利率 引导R007 等资 金利 率
逐渐上行。融 资需求总 体 稳定，社会融 资总额增 速 较快。资金市 场的特征 非 常明显，季 度末和年
末波动很大且 十分紧张 ， 但平时总体稳 定可控。 市 场表现方面， 短期利率 中 枢抬升明显 ，隔夜回
购利率 均值 约 为2.72% ， 较去年 上 升 61BP ，7 天回 购加权 利率 均值 约 为 3.35% ， 较 去年 上升80BP ，
14 天 回购 加权 利率 均值 约 为 4.04% ，较 去年 上 升 111BP 。 短期 债券 市场 随之 调 整，且 资产 配置 的
时点特 征非 常明 显。1 年 期金融 债收 益率 上行 约 140bp ，1 年 AAA 短期 融资 券 上行约 150bp ，1 年
AA+ 短 融品 种上 行约153bp 。
本基金将继续 以流动性 为 第一前提，在 关键时点 适 度加长配置期 限并适时 调 整组合结构， 努
力提高 组合 静态 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期大 成月 月盈 短期 理财债 券 A 的基 金份 额净 值收益 率 为 4.2229% ， 本 报告期 大成 月月
盈短期 理财 债券 B 的基 金 份额净 值收 益率 为 4.5272% ， 本 报告 期大 成月 月盈 短 期理财 债券 E 的基
金份额 净值 收益 率 为4.2070% ， 同期 业绩 比较 基准 收 益率 为1.3500% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年， 我们 倾向 于 认为 ， 超 预期 的去 杠杆 政 策将使 得下 半年 经济 下行 概率较 大 ， 下 行
的节奏和幅度 主要取决 于 信用收缩的冲 击程度。 中 短期内，在经 济回落幅 度 可控的背景 下，货币
政策和 金融 强监 管将 持续 。CPI 同 比涨 幅大 概率 仍然 温和可 控 ，PPI 同 比涨 幅有 望回落 。 本基 金将
延续稳 健的 操作 风格 ，合 理安排 组合 久期 及资 产结 构，为 持有 人带 来持 续稳 定的回 报。
我们非常感谢 基金 份额 持 有人的信任和 支持，我 们 将继续按照本 基金合同 和 风险收益特征 的大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 15 页 共 42 页
要求，严格控 制投资风 险 ，积极进行资 产配置， 适 时调整组合结 构，力争 获 得与基金风 险特征一
致的稳 定收 益回 报给 投资 者。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、社 保基金及 机 构投资部、数 量与指数 投 资部、大类资 产配置部 、 风险管理部 、基金运
营部、监察稽 核部指定 人 员组成。公司 估值委员 会 的 相关成员均 具备相应 的 专业胜任能 力和相关
工作经 历， 估值 委员 会成 员中包 括三 名投 资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 社保基金 及 机构投资部、 数量与指 数 投资部、大类 资
产配置部、风 险管理部 负 责关注相关投 资品种的 动 态，评判基金 持有的投 资 品种是否处 于不活跃
的交易状态或 者最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，从而 确定估值 日 需要进行估值 测算或者 调 整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析 模型对需
要进行 估值 测算 或者 调整 的投资 品种 进行 公允 价值 定价与 计量 ； 定 期对 估值 政 策和程 序进 行评 价，
以保证 其持续 适用；基 金 运营部负责日 常的基金 资 产的估值业务 ，执行基 金 估值政策， 并负责与
托管行沟通估 值调整事 项 ；监察稽核部 负责审核 估 值政策和程序 的一致性 ， 监督估值委 员会工作
流程中 的风 险控 制， 并负 责估值 调整 事项 的信 息披 露工作 。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券 ，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。据 本基金基 金 合同中收益分 配
有关原则 的规 定：本基 金 根据每日基金 收益情况 ， 以基金净收益 为基准， 为 投资者每日 计算当日
收益并 分配 ， 并在 运作 期 期末集 中支 付 。 本 报告 期 内本基 金应 分配 利 润423,503,759.44 元 ， 报 告
期内已 分配 利 润423,503,759.44 元。 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 16 页 共 42 页
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 17 页 共 42 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对大 成月 月盈 短期理 财债 券型
证券投 资基 金 （ 以下 称 “ 本基金 ” ） 的 托管 过程 中， 严格遵 守 《 证券 投资 基金 法》 及 其他 有关 法律
法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ，不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，完全 尽职尽责
地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 净值收益
率的计算以及 基金费用 开 支等方面进行 了认真地 复 核，未发现本 基金管理 人 存在损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 18 页 共 42 页
§6 审计报 告
本基金 2017 年年 度财 务 会计报 告已 经普 华永 道中 天会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙） 审计 ，注
册会计师签字 出具了标 准 无保留意见的 审计报告 。 投资者欲了解 本基金审 计 报告详细内 容，应阅
读年度 报告 正文 。
大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 19 页 共 42 页
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 大成 月月 盈短 期理财 债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 12,873,378,864.33 645,341,651.55
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 9,217,296,625.89 339,817,847.75
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 9,217,296,625.89 339,817,847.75
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 1,500,481,200.00 367,475,436.34
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 78,068,958.78 5,500,418.48
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 23,669,225,649.00 1,358,135,354.12
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 5,972,093,691.98 71,059,693.41
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 3,319,635.76 305,310.21
应付托 管费 983,595.77 90,462.33
应付销 售服 务费 838,673.58 43,528.71
应付交 易费 用 262,798.25 47,713.88
应交税 费 - - 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 20 页 共 42 页
应付利 息 6,433,743.29 12,613.14
应付利 润 24,638,307.46 618,104.66
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 309,000.00 149,000.00
负债合 计 6,008,879,446.09 72,326,426.34
所有者权益：
实收基 金 17,660,346,202.91 1,285,808,927.78
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 17,660,346,202.91 1,285,808,927.78
负债和 所有 者权 益总 计 23,669,225,649.00 1,358,135,354.12
注： 报 告截 止日2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值1.0000 元， 基金 份额 总额17,660,346,202.91
份，其 中 A 类 基金 份额 总 额 180,497,323.31 份，B 类基金 份额 总额 14,889,242,261.93 份，E 类
基金份 额总 额2,590,606,617.67 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 大成 月月 盈短 期理财 债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年
12 月 31 日
一、收入 538,104,947.14 31,120,850.04
1.利息 收入 527,845,538.81 28,270,863.31
其中： 存款 利息 收入 172,911,592.68 8,019,775.98
债券利 息收 入 267,442,758.58 10,526,464.53
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 87,491,187.55 9,724,622.80
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 10,259,408.33 2,849,986.73
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 10,259,408.33 2,849,986.73
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填 - - 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 21 页 共 42 页
列）
减： 二、费用 114,601,187.70 6,367,129.55
1．管 理人 报酬 26,020,758.49 2,219,970.28
2．托 管费 7,709,854.27 657,768.93
3．销 售服 务费 6,618,359.00 309,818.86
4．交 易费 用 3,383.47 -
5．利 息支 出 73,716,511.62 2,787,006.14
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 73,716,511.62 2,787,006.14
6．其 他费 用 532,320.85 392,565.34
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
423,503,759.44 24,753,720.49
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
423,503,759.44 24,753,720.49
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 大成 月月 盈短 期理财 债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,285,808,927.78 - 1,285,808,927.78
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 423,503,759.44 423,503,759.44
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
16,374,537,275.13 - 16,374,537,275.13
其中：1. 基 金申 购款 42,833,256,254.28 - 42,833,256,254.28
2. 基金 赎回 款 -26,458,718,979.15 - -26,458,718,979.15
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -423,503,759.44 -423,503,759.44
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
17,660,346,202.91 - 17,660,346,202.91
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 22 页 共 42 页
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
195,339,707.58 - 195,339,707.58
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 24,753,720.49 24,753,720.49
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
1,090,469,220.20 - 1,090,469,220.20
其中：1. 基 金申 购款 2,971,927,149.01 - 2,971,927,149.01
2. 基金 赎回 款 -1,881,457,928.81 - -1,881,457,928.81
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -24,753,720.49 -24,753,720.49
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,285,808,927.78 - 1,285,808,927.78
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 崔伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.2 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税，
对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2)对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 债 券的差价收入 ，债券的 利 息收入及其他 收大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 23 页 共 42 页
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 国
际”)
基金管 理人 的子 公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 创 新
资本”)
基金管 理人 的合 营企 业
注： 1. 根据 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司( 以 下简称 “大 成基 金”) 董 事 会及股 东会 的有 关
决议， 大成 基金 原股 东广 东证券 股份 有限 公司 将所 持大成 基 金 2% 股权 以拍 卖 竞买的 方式 转让 给大
成基金股东中 泰信托有 限 责任公司。上 述股权变 更 及修改《大成 基金管理 有 限公司公司 章程》的
工商变 更手 续已 于 2016 年 4 月 25 日 在深 圳市 市场 监督管 理局 办理 完毕 。大 成基金 原股 东广 东证
券股份 有限 公司 自2016 年 4 月25 日起 不再 为本 基 金关联 方。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.4.1.1 股 票交 易
无。
7.4.4.1.2 债 券交 易
无。
7.4.4.1.3 债 券回 购交易
无。 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 24 页 共 42 页
7.4.4.1.4 权 证交 易
无。
7.4.4.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
无。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
26,020,758.49 2,219,970.28
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
146,919.74 51,787.74
注：支付基金 管理人大 成 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.27% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.27% / 当 年天数 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
7,709,854.27 657,768.93
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.08% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.08% / 当年 天 数。
7.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成月 月
盈短期 理财 债
券A
大成月 月盈
短期理 财债
券B
大成月 月盈 短
期理财 债 券E
合计
大成基 金 7,524.09 766,948.13 5,469,530.35 6,244,002.57 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 25 页 共 42 页
中国银 行 65,821.07 100.41 0.00 65,921.48
合计 73,345.16 767,048.54 5,469,530.35 6,309,924.05
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成月 月
盈短期 理财 债
券A
大成月 月盈
短期理 财债
券B
大成月 月盈 短
期理财 债 券E
合计
大成基 金 120,330.11 11,267.95 73,178.19 204,776.25
中国银 行 - 79,598.55 1,168.92 80,767.47
合计 120,330.11 90,866.50 74,347.11 285,543.72
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底 ， 按 月支 付给 大成 基 金， 再由 大成 基金 计算 并 支付给 各基 金销 售机 构 。A 类基金 份额 、B 类基
金份额 和 E 类基 金份 额约 定的销 售服 务费 年费 率分 别为 0.30% 、0.01% 和 0.30% 。销 售服 务费 的计
算公式 为：
各类基 金份 额日 销售 服务 费＝前 一日 该类 别基 金资 产净值 X 约定 年费 率 / 当年天 数。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
光大证 券 89,710,943.48 - - - - -
中国银 行 495,058,141.16 578,972,824.82 - - - -
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支 出
光大证 券 - - - - - -
中国银 行 - - - - - -
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 42 页
大成月 月盈 短期 理
财债 券A
大成月 月盈 短期 理
财债 券B
大成月 月盈 短期 理财
债券 E
基 金合 同生效 日（ 2014
年9 月12 日 ） 持有 的基 金
份额
- - -
期初持 有的 基金 份额 - - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 30,331,061.10 -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - -
期末持 有的 基金 份额 - 30,331,061.10 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.0000% 0.1700% 0.0000%
项目
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
大成月 月盈 短期 理
财债 券A
大成月 月盈 短期 理财
债券B
大成月 月盈 短期 理
财债 券E
基 金合 同生效 日（ 2014
年9 月12 日 ） 持有 的基 金
份额
- - -
期初持 有的 基金 份额 - 11,691,583.98 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 249,749.95 -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 11,941,333.93 -
期末持 有的 基金 份额 - - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.0000% 0.0000% 0.0000%
注：1. 本报 告期 申 购30,000,000.00 份， 红利 再投 资 331,061.10 份。
2. 期 间申 购/买 入总 份额 含红利 再投 份额 。
3. 基 金管 理人 大成 基金 在 本年度 申购 本基 金通 过直 销中心 办理 ， 在 上年 度可 比 期间赎 回本 基金 委
托中国 银行 办理 ，申 购、 赎回本 基金 的费 率与 本基 金法律 文件 规定 一致 。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人以 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 。 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 27 页 共 42 页
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国银 行 3,378,864.33 107,605.28 2,341,651.55 65,260.41
注：本 基金 的银 行活 期存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额 单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量 （ 单位： 份） 总金额
中国银 行
011759051 17 华电
SCP008
簿记建 档集 中
配售
1,000,000 100,000,000.00
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量 （ 单位： 份） 总金额
- - - - - -
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.5 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/ 增 发证 券而 流通 受限 的 证券。
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末无 暂时 停牌 等流通 受限 的股 票。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额5,972,093,691.98 元 ，是 以如 下债 券 作为抵 押：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
011753064
17 深圳 特
发SCP002
2018 年1 月 2
日
100.02 2,000,000 200,045,511.65 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 42 页
011754162
17 国电
SCP007
2018 年1 月 2
日
100.00 800,000 80,001,682.56
011754172
17 宁河 西
SCP001
2018 年1 月 2
日
100.01 1,125,000 112,507,254.80
011755058
17 中建 材
SCP016
2018 年1 月 2
日
99.84 2,000,000 199,684,168.94
011758098
17 宁沪 高
SCP007
2018 年1 月 2
日
100.00 1,000,000 100,004,601.52
011758106
17 中建 材
SCP020
2018 年1 月 2
日
100.00 1,000,000 100,002,257.14
011758107
17 华侨 城
SCP003
2018 年1 月 2
日
100.01 2,200,000 220,023,490.85
011775005
17 招商 局
SCP002
2018 年1 月 2
日
100.00 605,000 60,500,995.00
111709483
17 浦发 银
行CD483
2018 年1 月 2
日
99.13 1,000,000 99,132,935.35
111710601
17 兴业 银
行CD601
2018 年1 月 2
日
99.32 914,000 90,778,617.48
111713144
17 浙商 银
行CD144
2018 年1 月 2
日
99.15 1,443,000 143,070,389.74
111715460
17 民生 银
行CD460
2018 年1 月 2
日
99.13 3,958,000 392,341,932.26
111716280
17 上海 银
行CD280
2018 年1 月 2
日
99.11 696,000 68,977,649.01
111718464
17 华夏 银
行CD464
2018 年1 月 2
日
97.91 2,464,000 241,254,387.32
111720280
17 广发 银
行CD280
2018 年1 月 2
日
99.15 4,042,000 400,762,113.31
111770633
17 杭州 银
行CD247
2018 年1 月 2
日
99.10 4,510,000 446,951,115.79
111771692
17 张家 口
银行
CD041
2018 年1 月 2
日
98.84 776,000 76,701,306.62
111772245
17 成都 农
商银行
CD112
2018 年1 月 2
日
98.78 4,000,000 395,114,454.40
111789443
17 宁波 银
行CD226
2018 年1 月 2
日
99.30 1,076,000 106,850,509.25
120326 12 进出26
2018 年1 月 2
日
99.99 800,000 79,988,479.70
170203 17 国开03
2018 年1 月 2
日
99.94 2,800,000 279,829,832.55
170308 17 进出08
2018 年1 月 2
日
99.98 369,000 36,893,863.38 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 29 页 共 42 页
111709480
17 浦发 银
行CD480
2018 年1 月 3
日
99.15 323,000 32,025,206.47
111710602
17 兴业 银
行CD602
2018 年1 月 3
日
98.18 2,000,000 196,354,256.55
111715460
17 民生 银
行CD460
2018 年1 月 3
日
99.13 1,042,000 103,289,614.30
170207 17 国开07
2018 年1 月 3
日
99.79 311,000 31,036,145.93
170301 17 进出01
2018 年1 月 3
日
99.93 700,000 69,953,979.90
170308 17 进出08
2018 年1 月 3
日
99.98 92,000 9,198,470.00
179947
17 贴现 国
债47
2018 年1 月 3
日
99.85 1,200,000 119,814,492.61
179949
17 贴现 国
债49
2018 年1 月 3
日
99.81 1,900,000 189,638,572.92
011766024
17 平安 不
动SCP003
2018 年1 月 4
日
99.89 128,000 12,785,604.31
111709469
17 浦发 银
行CD469
2018 年1 月 4
日
99.22 3,062,000 303,802,337.61
111710601
17 兴业 银
行CD601
2018 年1 月 4
日
99.32 3,420,000 339,674,914.41
111713144
17 浙商 银
行CD144
2018 年1 月 4
日
99.15 316,000 31,330,729.84
111718464
17 华夏 银
行CD464
2018 年1 月 4
日
97.91 2,536,000 248,304,028.50
111720280
17 广发 银
行CD280
2018 年1 月 4
日
99.15 1,725,000 171,032,816.79
111789443
17 宁波 银
行CD226
2018 年1 月 4
日
99.30 3,603,000 357,790,320.47
合计
61,936,000 6,147,449,039.23
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 30 页 共 42 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 9,217,296,625.89 38.9400
其中： 债券 9,217,296,625.89 38.9400
资产 支持 证券 - 0.0000
2 买入返 售金 融资 产 1,500,481,200.00 6.3400
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售 金融 资
产
- 0.0000
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,873,378,864.33 54.3900
4 其他各项 资产 78,068,958.78 0.3300
5 合计 23,669,225,649.00 100.0000
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 19.6600
其中： 买断 式回 购融 资 0.0000
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 5,972,093,691.98 33.8200
其中： 买断 式回 购融 资 - 0.0000
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额
占基金 资
产净值 比
例（% ）
原因 调整期
67
2017 年9 月26 日 41.4400 当日资 金极 度紧 张， 上家 机 构
还款直 到4 点45 分 仍未 到 账。
由于需 要还 下家 机构 较大 金
额， 如果 未能 及时 还上 ， 罚 息
金额将 达 到 20 余万 元。 为 了
1 个交 易日 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 31 页 共 42 页
维护持 有人 的利 益， 组合 被 动
应急。
注： 本 基金 合同 约定 ： “本 基金进 入全 国银 行间 同业 市场进 行债 券回 购的 资金 余额不 得超 过基 金 资
产净值 的 4 0%” 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 75
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 89
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 17
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本基金 合同 约定 ： “ 本基 金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过150 天 ”。本
报告期 内， 本基 金未 发生 超标情 况。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 21.4100 33.8200
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.0000 0.0000
2 30 天( 含) —60 天 31.9100 0.0000
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.0000 0.0000
3 60 天( 含) —90 天 62.0300 0.0000
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.0000 0.0000
4 90 天( 含) —120 天 2.4300 0.0000
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.0000 0.0000
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 15.8000 0.0000
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.0000 0.0000
合计 133.5800 33.8200
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金均 未发 生投资 组合 平均 剩余 存续 期超 过 240 天的 情况 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%） 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 32 页 共 42 页
1 国家债 券 309,453,065.53 1.7500
2 央行票 据 - 0.0000
3 金融债 券 574,598,092.93 3.2500
其中： 政策 性金 融债 574,598,092.93 3.2500
4 企业债 券 - 0.0000
5 企业短 期融 资券 2,143,454,492.93 12.1400
6 中期票 据 - 0.0000
7 同业存 单 6,189,790,974.50 35.0500
8 其他 - 0.0000
9 合计 9,217,296,625.89 52.1900
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - 0.0000
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111772245 17 成 都农
商银行
CD112
8,000,000 790,228,908.80 4.4700
2 111720280 17 广 发银
行 CD280
6,500,000 644,471,483.55 3.6500
3 111710601 17 兴 业银
行 CD601
5,000,000 496,600,752.06 2.8100
4 111789443 17 宁 波银
行 CD226
5,000,000 496,517,236.29 2.8100
5 111715460 17 民 生银
行 CD460
5,000,000 495,631,546.56 2.8100
6 111770633 17 杭 州银
行 CD247
5,000,000 495,511,214.85 2.8100
7 111718464 17 华 夏银
行 CD464
5,000,000 489,558,415.82 2.7700
8 111772377 17 盛 京银
行 CD406
4,000,000 398,304,440.28 2.2600
9 111709469 17 浦 发银
行 CD469
3,500,000 347,259,366.96 1.9700
10 111788726 17 宁 夏银
行 CD095
3,000,000 298,251,035.03 1.6900
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1443%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0551%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0338% 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 33 页 共 42 页
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本报告 期内 本基 金均 未发 生负偏 离度 的绝 对值 达 到0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本报告 期内 本基 金均 未发 生正偏 离度 的绝 对值 达 到0.5% 的 情况 。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本报告 期末 未持 有资 产支 持证券 。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 本基金估值采用摊余 成本 法估值，即估值对象 以买 入成本列示，按票面 利率 或协议利率并
考虑其买入时的溢价 与折 价， 在其剩余存续 期内按 照实际利率法每日计 提损 益。 本基金通过每 日
计算基金收益并分配 的方 式，使基金份额净值 保持 在人民币 1.0000 元。
8.9.2 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 78,068,958.78
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 78,068,958.78
8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 34 页 共 42 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
大
成
月
月
盈
短
期
理
财
债
券
A
12,895 13,997.47 3,836,517.56 2.13% 176,660,805.75 97.87%
大
成
月
月
盈
短
期
理
财
债
券
B
31 480,298,137.48 14,864,204,558.29 99.83% 25,037,703.64 0.17%
大
成
月
月
盈
短
期
理
财
债
56,343 45,979.21 - 0.00% 2,590,606,617.67 100.00% 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 35 页 共 42 页
券
E
合
计
69,269 254,953.10 14,868,041,075.85 84.19% 2,792,305,127.06 15.81%
注：1 、上述 机构/个人 投 资者持有份 额占总份 额比 例的计算中 ，对分级 份额 ，比例的分 母采用 各
自级别 的份 额， 对合 计数 ，比例 的分 母采 用下 属分 级基金 份额 的合 计数 （即 期末基 金份 额总 额 ） 。
2、持 有人 户数 为有 效户 数 ，即存 量份 额大 于零 的账 户。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
大成月 月盈
短期理 财债
券A
748,466.81 0.4147%
大成月 月盈
短期理 财债
券B
0.00 0.0000%
大成月 月盈
短期理 财债
券E
11,933.93 0.0005%
合计 760,400.74 0.0043%
注：1 、 上述 占基 金总 份额 比例的 计算 中， 对分 级份 额， 比 例的 分母 采用 各自 级别的 份额 ， 对 合计
数，比 例的 分母 采用 下属 分级基 金份 额的 合计 数（ 即期末 基金 份额 总额 ） ；
2、本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 本基 金份 额总 量的 数量区 间:0 ；
3、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间:0。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
大成月 月盈 短期 理财
债券A
0
大成月 月盈 短期 理财
债券B
0
大成月 月盈 短期 理财
债券E
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
大成月 月盈 短期 理财
债券A
0
大成月 月盈 短期 理财
债券B
0
大成月 月盈 短期 理财
债券E
0 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 36 页 共 42 页
合计 0
大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 37 页 共 42 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
大成月 月盈 短
期理财 债 券A
大成月 月盈 短
期理财 债 券B
大成月 月盈 短
期理财 债 券 E
基金合 同生 效日 （2014 年9
月12 日） 基金 份额 总额
35,756,883.12 145,202,557.59 -
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总
额
23,866,596.66 1,043,626,516.80 218,315,814.32
本报告 期基 金总 申购 份额 756,749,046.18 32,148,629,582.67 9,927,877,625.43
减: 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份
额
600,118,319.53 18,303,013,837.54 7,555,586,822.08
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份
额（份 额减 少以"-" 填列）
- - -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总
额
180,497,323.31 14,889,242,261.93 2,590,606,617.67
注： 本基 金合 同生 效日 为2014 年 9 月12 日 ， 于2015 年 6 月 19 日 起增 加E 类 份额 。 红 利再 投资
作为本 期申 购资 金的 来源 ，统一 计入 本期 总申 购份 额，不 单独 列示 。
依据《 大成 月月 盈短 期理 财债券 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 规定 ，本 基金 分设 A 类、B 类和 E
类基金 份额 。 若A 类基金 份额持 有人 在单 个基 金账 户保留 的基 金份 额达 到或 超过 500 万 份时 ， 本
基金的 注册 登记 机构 自动 将其在 该基 金账 户持 有 的 A 类基 金份 额升 级 为 B 类 基金份 额。 若 B 类
基金份 额持 有人 在单 个基 金账户 保留 的基 金份 额低 于 500 万 份时， 本基 金的 注册登 记机 构自 动 将
其在该 基金 账户 持有 的 B 类基金 份额 降级 为 A 类 基 金份额 。 因申 购 、 赎 回 、 基金转 换等 交易 ， 本
基金 A 类基 金份 额 和 B 类 基金份 额之 间可 以发 生基 金份额 自动 升级 或者 降级 ，而 E 类基 金份 额不
可以与 其他 两类 基金 份额 发生升 级或 降级 。 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 38 页 共 42 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 （以 下简 称 “ 董 事会 ”） 审议
通过， 杜鹏 女士 不再 担任 公司督 察长 。 董 事会 同时 决议， 同意 在公 司新 督察 长任职 前， 由公 司总
经理罗 登攀 先生 代为 履行 督察长 职务 。
2 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 审议 通过 ，陈 翔 凯先 生、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公 司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2017 年8 月 12 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 督察 长任 职公告 》 ， 经 大
成基金 管理 有限 公司 第六 届董事 会第 二十 七次 会议 审议通 过， 赵 冰女 士 自2017 年8 月 11 日担任
公司督 察长 ，总 经理 罗登 攀不再 代为 履行 督察 长职 务。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
2017 年8 月， 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委
员会主 席及 委员 等职 务。 上述人 事变 动已 按相 关规 定备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金聘任 的为本 基金审 计的会计师 事务所 为普华 永道中天会 计师事 务所有 限公司，本 年度
应支付 的审 计费 用 为10 万 元整。 该事 务所 自基 金合 同生效 日起 为本 基金 提供 审计服 务至 今。
大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 39 页 共 42 页
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1 、报告期内 公司收 到中国 证券监督管 理委员 会深圳 监管局（以 下简称 “深圳 证监局 ”） 《 关
于对大 成基 金管 理有 限公 司采取 责令 整改 行政 监管 措施的 决定 》 ， 责 令公 司在 三个月 内对 货币 基 金
单一持有人 持有比 例过高 的情况进行 整改， 并对相 关责任人采 取行政 监管措 施。截止目 前，公 司
已经制 定并 落实 相关 整改 措施， 并向 深圳 证监 局提 交整改 报告 。
2 、报 告期 内本 基金 托管 人 的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员无 受稽 查或 处罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币 元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证 券 2 - 0.0000% - 0.0000% -
渤海证 券 2 - 0.0000% - 0.0000% -
财富证 券 1 - 0.0000% - 0.0000% -
长城证 券 1 - 0.0000% - 0.0000% -
长江证 券 1 - 0.0000% - 0.0000% -
东方证 券 1 - 0.0000% - 0.0000% -
东海证 券 1 - 0.0000% - 0.0000% -
东莞证 券 1 - 0.0000% - 0.0000% -
东吴证 券 1 - 0.0000% - 0.0000% -
东兴证 券 1 - 0.0000% - 0.0000% -
方正证 券 1 - 0.0000% - 0.0000% -
光大证 券 2 - 0.0000% - 0.0000% -
广发证 券 1 - 0.0000% - 0.0000% -
广州证 券 1 - 0.0000% - 0.0000% -
国都证 券 1 - 0.0000% - 0.0000% -
国海证 券 1 - 0.0000% - 0.0000% -
国泰君 安 1 - 0.0000% - 0.0000% -
国信证 券 1 - 0.0000% - 0.0000% -
海通证 券 2 - 0.0000% - 0.0000% -
恒泰证 券 1 - 0.0000% - 0.0000% -
华宝证 券 1 - 0.0000% - 0.0000% -
华福证 券 1 - 0.0000% - 0.0000% - 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 40 页 共 42 页
华林证 券 1 - 0.0000% - 0.0000% -
华泰证 券 2 - 0.0000% - 0.0000% -
华鑫证 券 1 - 0.0000% - 0.0000% -
江海证 券 1 - 0.0000% - 0.0000% -
民生证 券 1 - 0.0000% - 0.0000% -
民族证 券 1 - 0.0000% - 0.0000% -
平安证 券 1 - 0.0000% - 0.0000% -
申银万 国 1 - 0.0000% - 0.0000% -
天源证 券 1 - 0.0000% - 0.0000% -
万联证 券 1 - 0.0000% - 0.0000% -
西南证 券 1 - 0.0000% - 0.0000% -
湘财证 券 1 - 0.0000% - 0.0000% -
银河证 券 1 - 0.0000% - 0.0000% -
英大证 券 1 - 0.0000% - 0.0000% -
招商证 券 2 - 0.0000% - 0.0000% -
中航证 券 1 - 0.0000% - 0.0000% -
中金公 司 2 - 0.0000% - 0.0000% -
中泰证 券 1 - 0.0000% - 0.0000% -
中投证 券 3 - 0.0000% - 0.0000% -
中信建 投证
券
1 - 0.0000% - 0.0000% -
中信证 券 2 - 0.0000% - 0.0000% -
中银国 际 1 - 0.0000% - 0.0000% -
注：1. 本报 告期 内本 基金 退租交 易单 元： 渤海 证券 、中投 证券 ；新 增交 易单 元：无 。
2. 根 据 中 国 证 监 会颁 布 的《 关 于 完 善 证 券 投资 基 金交 易 席 位 制 度 有 关问 题 的通 知 》 （证 监 基 金字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 41 页 共 42 页
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交 易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
长江证 券 - 0.0000% 345,000,000.00 100.0000% - 0.0000%
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内无 偏离 度绝对 值超 过0.5% 的情 况 。
大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 42 页 共 42 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序
号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20170101-201
70821
1,003,081,27
9.26
8,148,420,03
7.62
9,151,501,31
6.88
-
0.00
%
2
20171207-201
71225
-
3,020,773,16
1.56
-
3,020,773,16
1.56
17.1
0%
3
20170822-201
70830
-
1,023,416,99
1.42
23,374,730.1
1
1,000,042,26
1.31
5.66
%
4
20171226-201
71227
-
3,500,000,00
0.00
-
3,500,000,00
0.00
19.8
2%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
当 基 金份 额 持有 人占 比 过于 集 中时 ， 可能 会因 某 单一 基 金份 额 持有 人大 额赎回 而 引发 基 金净 值
剧 烈 波动 的 风险 ，甚 至 有可 能 引起 基 金的 流动 性 风险 ， 基金 管 理人 可能 无法及 时 变现 基 金资 产
以应对基 金份额 持有人 的 赎回申请 ，基金 份额持 有 人可能无 法及时 赎回持 有 的全部基 金份额 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
大 成基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 31 日
