大成景辉灵活配置混合型证券投资基金
2017 年年度报告摘要
2017年12月31日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：北京银行股份有限公司
送出日期：2018年3 月31日 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2017年01月01日起至 12 月31日止。
大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 大成景辉灵活配置混合
基金主代码 001582
交易代码 001582
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 11月 30 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 685,000,324.69 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 大成景辉灵活配置混合 A 大成景辉灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码： 001582 002290
报告期末下属分级基金的份额总额 685,000,324.69 份 0.00份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险的前提下，追求基金资产稳定增值
投资策略 本基金将采用“自上而下”的资产配置策略，在综合判断宏观经济基本面、证
券市场走势等宏观因素的基础上，通过动态调整资产配置比例以控制基金资产
整体风险。在个券投资方面采用”自下而上“精选策略，通过严谨个股选择、
信用分析以及对券种收益水平、流动性的客观判断，综合运用多种投资策略，
精选个券构建投资组合。
业绩比较基准 三年期定期存款税后利率+2%
风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金
低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 北京银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 赵冰 刘晔
联系电话 0755-83183388 010-66223586
电子邮箱 office@dcfund.com.cn liuye1@bankofbeijing.com.cn
客户服务电话
4008885558 95526
传真 0755-83199588 010-66225309
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
大成基金管理有限公司
北京市西城区金融大街甲 17 号北京银行股份有限
公司
大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数
据和指标 2017年 2016年
2015年11月30日(基金
合同生效日)-2015年12
月 31日
大成景辉灵活配置混合 A 大成景辉灵活配置混合 A 大成景辉灵活配置混合
本期已实现收
益
26,642,890.75 7,869,526.04 627,441.68
本期利润 32,436,975.49 5,232,554.39 633,297.48
加权平均基金
份额本期利润
0.0490 0.0129 0.0033
本期基金份额
净值增长率
4.84% 2.89% 0.40%
3.1.2
期末数
据和指标
2017年末 2016年末 2015年末
期末可供分配
基金份额利润
0.0767 0.0329 0.0035
期末基金资产
净值
741,836,467.27 513,981,239.56 164,805,805.08
期末基金份额
净值
1.083 1.033 1.004
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、根据我司 2015 年 12 月 17 日《关于大成景辉灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类份额并相
应修订基金合同的公告》 ，自 2015年12月 17日起，大成景辉灵活配置混合型证券投资基金增加
收取销售服务费的 C 类份额。截止本报告期末，景辉 C 类份额未发生申购业务，本报告期无景辉
C 类份额的相关财务指标及净值表现的数据。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成景辉灵活配置混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.31% 0.12% 1.11% 0.02% 0.20% 0.10% 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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过去六个月 2.07% 0.12% 2.23% 0.01% -0.16% 0.11%
过去一年 4.84% 0.11% 4.52% 0.01% 0.32% 0.10%
自基金合同
生效起至今
8.30% 0.11% 9.92% 0.01% -1.62% 0.10%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。截至报告期末，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：无。 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册
地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公
司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有
全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、
特定客户资产管理和QDII业务资格。
经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多
样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品
线。截至 2017 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金，5 只 QDII 基
金及 76 只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张文平先
生
本基金基
金经理，
固收研究
部（隶属
固定收益
总部）副
总监
2016 年 9 月
20日
- 6 年
南京大学管理学硕
士，注册会计师，证
券从业年限 6 年。
2009 年 10 月至 2011
年 5 月就职于毕马威
企业咨询有限公司南
京分公司审计部；
2011 年起加入大成
基金管理有限公司，
曾任固定收益部助理
研究员，现任固定收
益总部研究部副总
监。2013 年 11 月 25
日至 2015 年 3 月 5
日担任大成景祥分级
债券型证券投资基金
基金经理助理。2015
年 3 月 7 日至 2016
年 11 月 18 日担任大
成景祥分级债券型证
券投资基金基金经大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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理。2015 年 6 月 23
日至 2018 年 3 月 16
日任大成景裕灵活配
置混合型证券投资基
金基金经理。2015年
7 月 1 日至 2017 年 3
月 18 日任大成现金
宝场内实时申赎货币
市场基金基金经理。
2015 年 7 月 1 日至
2018 年 3 月 16 日任
大成月月盈短期理财
债券型证券投资基金
基金经理。 2015年11
月 24 日至 2018 年 3
月 16 日任大成景沛
灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。
2016 年 5 月 23 日至
2018 年 3 月 12 日任
大成财富管理 2020
生命周期证券投资基
金、大成策略回报混
合型证券投资基金、
大成创新成长混合型
证券投资基金、大成
积极成长混合型证券
投资基金、大成价值
增长证券投资基金、
大成精选增值混合型
证券投资基金、大成
景阳领先混合型证券
投资基金、大成竞争
优势混合型证券投资
基金、大成蓝筹稳健
证券投资基金和大成
优选混合型证券投资
基金基金经理助理。
2016 年 8 月 6 日至
2018 年 3 月 16 日任
大成添利宝货币市场
基金基金经理。 2016
年 9 月 6 日至 2018
年3月16日任大成景
安短融债券型证券投大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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资基金基金经理。
2016 年 9 月 6 日至
2018年3月6日任大
成现金增利货币市场
基金基金经理。2016
年 9 月 20 日至 2018
年3月16日任大成景
辉灵活配置混合型证
券投资基金基金经
理。具有基金从业资
格。国籍：中国。
黄万青女
士
本基金基
金经理
2015年11月
30日
2017年 3月 18日 21 年
经济学硕士。1999年
5 月加入大成基金管
理有限公司研究部，
历任研究部研究员，
固定收益部高级研究
员。2010年4月7日
至2013年3月7日任
景宏证券投资基金基
金经理。2011年7月
13日至2013年3月7
日任大成行业轮动股
票型证券投资基金基
金经理。2011年3月
8 日至 2011年 6 月 5
日任大成积极成长股
票型证券投资基金基
金经理。2011年3月
8 日至 2011年 6 月 5
日任大成策略回报股
票型证券投资基金基
金经理。2015年4月
28 日起任大成景秀
灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。
2015年11月30日至
2017 年 3 月 18 日任
大成景辉灵活配置混
合型证券投资基金基
金经理。2016年5月
25 日起任大成景荣
保本混合型证券投资
基金基金经理。2016
年 8 月 6 日起任大成
景源灵活配置混合型大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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证券投资基金基金经
理。2016 年 9 月 20
日起任大成景穗灵活
配置混合型证券投资
基金基金经理。2016
年9月29日起任大成
景禄灵活配置混合型
证券投资基金基金基
金经理。2017年1月
25 日起担任大成景
润灵活配置混合型证
券投资基金基金经
理。自 2017 年 3 月
18 日起担任大成景
鹏灵活配置混合型证
券投资基金基金经
理。具有基金从业资
格。国籍：中国
孙丹女士
本基金基
金经理助
理
2016年5月5
日
2017年 5月 8日 9 年
2008 年-2012 年就职
于景顺长城产品开发
部任产品经理；2012
年-2014 年就职于华
夏基金机构债券投资
部任研究员；2014年
5 月加入大成基金管
理有限公司，历任固
定收益部信用策略、
宏观利率研究员。
2016 年 5 月 5 日至
2017年5月8日任大
成景辉灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理助理。2016 年 5
月 25 日至 2017 年 5
月 8 日任大成景荣保
本混合型证券投资基
金基金经理助理。
2016 年 6 月 22 日至
2017年5月8日任大
成景兴信用债债券型
证券投资基金基金经
理助理。2016 年6月
22日至2017年6月2
日任大成景秀灵活配
置混合型证券投资基大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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金、大成景源灵活配
置混合型证券投资基
金基金经理助理。
2017年5月8日起担
任大成景尚灵活配置
混合型证券投资基
金、大成景兴信用债
债券型证券投资基金
及大成景荣保本混合
型证券投资基金基金
经理。 2017年5月31
日起担任大成惠裕定
期开放纯债债券型证
券投资基金基金经
理。2017年6月2日
起担任大成景禄灵活
配置混合型证券投资
基金、大成景秀灵活
配置混合型证券投资
基金、大成景源灵活
配置混合型证券投资
基金基金经理。2017
年 6 月 6 日起担任大
成惠明定期开放纯债
债券型证券投资基金
基金经理。自 2018
年3月14日起担任大
成财富管理 2020 生
命周期证券投资基
金、大成景辉灵活配
置混合型证券投资基
金、大成景沛灵活配
置混合型证券投资基
金、大成景裕灵活配
置混合型证券投资基
金基金经理。具有基
金从业资格。国籍：
中国
注：1、张文平先生已于2018 年3月 16 日离任本基金基金经理，孙丹女士自2018 年3 月14日起
任本基金基金经理。上述事项已按法规要求及公司相关制度办理，变更流程合法合规。
2、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
3、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理
有限公司公平交易制度》 、 《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 。公司旗下投资组合
严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包
括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部
负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽
核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多
部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于
市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以
及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分
析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在4 笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 14 笔同日反向交易，
原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数
据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年经济整体平稳，二季度经济增长达到高点，下半年缓慢回落。由于需求回升，供给侧
受限，工业品价格大幅上升，全年 PPI同比上涨6.3%。食品价格疲软使得 CPI 稳定可控。货币政
策维持中性，监管机构也给了市场非常稳定的预期。央行通过上调政策利率引导R007等资金利率
逐渐上行。融资需求总体稳定，社会融资总额增速较快。资金市场的特征非常明显，季度末和年
末波动很大且十分紧张，但平时总体稳定可控。市场表现方面，由于市场对监管态度预期不足，
叠加市场结构的变化，长期限利率债收益率大幅上行。中债综合财富（总值）指数全年仅上涨
0.24%，信用利差小幅扩大，但仍处于历史偏低水平。
2017年权益市场分化明显，白马、蓝筹股上涨幅度较大，而创业板指显著下跌。全年来看，
上证指数全年上涨 6.56%，上证 50 上涨 25.08%，而创业板指数下跌 10.67%。中证转债指数呈震
荡走势。
操作上，2017年本组合维持很短的久期，纯债部分仍以票息策略为主，灵活操作利率品种和
权益品种，力争获取绝对收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成景辉灵活配置混合 A 基金份额净值为 1.083 元，本报告期基金份额净值
增长率为4.84%，同期业绩比较基准收益率为 4.52%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年，我们倾向于认为，超预期的去杠杆政策将使得下半年经济下行概率较大，下行
的节奏和幅度主要取决于信用收缩的冲击程度。中短期内，在经济回落幅度可控的背景下，货币
政策和金融强监管将持续。CPI同比涨幅大概率仍然温和可控，PPI同比涨幅有望回落。
债券组合策略方面，在观察到明确监管拐点的信号前，组合仍将延续短久期和票息策略。并
维持组合高等级债券的占比，保持组合较好的流动性和操作弹性。
权益方面，我们认为监管机构和投资者偏好对价值投资仍然有利，但是经过2017 年市场的大
幅上涨，个股选择难度加大。
我们非常感谢基金份额持有人的信任和支持，我们将继续按照本基金合同和风险收益特征的
要求，严格控制投资风险，积极进行资产配置，适时调整组合结构，研究新的投资品种和挖掘投
资机会，力争获得与基金风险特征一致的稳定收益回报给投资者。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司
估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名
投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投
资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境
发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值
测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进
行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责
日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核
部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整
事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信
息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议， 由其按约定提供在银行间
同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有
规定的除外）的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配
事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在本报告期内，曾出现了连续20个工作日基金持有人数低于200人的情形。 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在本报告期内，本基金托管人在托管大成景辉灵活配置混合型证券投资基金过程中，严格遵
守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在损
害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金托管人按照相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本
基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真地复核，对本基金的投资运作进行了
监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、收益分配情况、投资
组合报告的内容（ “金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） ，保证复核内容真实、准
确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§6 审计报告
本基金 2017 年年度财务报表已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计
师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度
报告正文。 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：大成景辉灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年 12 月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017年 12月 31 日
上年度末
2016年 12 月31 日
资 产：
银行存款 5,756,617.06 61,923,950.57
结算备付金 3,083,800.77 1,731,209.01
存出保证金 581,020.77 151,186.19
交易性金融资产 934,941,843.13 365,688,886.53
其中：股票投资 76,088,290.35 40,010,886.53
基金投资 - -
债券投资 858,853,552.78 325,678,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 6,019,329.03 104,685,797.03
应收证券清算款 - -
应收利息 6,794,382.46 5,419,466.59
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 957,176,993.22 539,600,495.92
负债和所有者权益
本期末
2017年 12月 31 日
上年度末
2016年 12 月31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 212,007,473.49 24,000,000.00
应付证券清算款 1,615,609.02 1,077,624.86
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 377,418.37 261,128.32
应付托管费 62,903.05 43,521.39
应付销售服务费 - -
应付交易费用 774,099.22 73,784.59
应交税费 - -
应付利息 233,022.80 3,197.20 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 18 页 共 36 页
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 270,000.00 160,000.00
负债合计 215,340,525.95 25,619,256.36
所有者权益：
实收基金 685,000,324.69 497,591,885.44
未分配利润 56,836,142.58 16,389,354.12
所有者权益合计 741,836,467.27 513,981,239.56
负债和所有者权益总计 957,176,993.22 539,600,495.92
注：报告截止日2017年 12 月 31 日，大成景辉灵活配置基金A类基金份额净值1.083 元，基金份
额总额685,000,324.69份，均为大成景辉灵活混合基金 A类基金份额。
7.2 利润表
会计主体：大成景辉灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至2017年12
月 31 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年
12 月 31日
一、收入 44,605,428.38 11,124,992.11
1.利息收入 28,006,136.90 15,952,563.66
其中：存款利息收入 2,163,326.48 303,563.19
债券利息收入 17,270,600.77 13,533,155.53
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 8,572,209.65 2,115,844.94
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 10,803,061.42 -2,718,720.44
其中：股票投资收益 17,614,608.23 2,431,494.66
基金投资收益 - -
债券投资收益 -8,358,085.51 -5,488,765.36
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 1,546,538.70 338,550.26
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
5,794,084.74 -2,636,971.65
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,145.32 528,120.54
减：二、费用 12,168,452.89 5,892,437.72
1．管理人报酬 4,188,918.78 2,842,637.11
2．托管费 698,153.11 473,772.89
3．销售服务费 - - 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 19 页 共 36 页
4．交易费用 4,720,393.54 798,575.99
5．利息支出 2,128,817.81 1,339,303.02
其中：卖出回购金融资产支出 2,128,817.81 1,339,303.02
6．其他费用 432,169.65 438,148.71
三、利润总额 （亏损总额以“-”号
填列）
32,436,975.49 5,232,554.39
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 32,436,975.49 5,232,554.39
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成景辉灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月 1日至 2017 年12 月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
497,591,885.44 16,389,354.12 513,981,239.56
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 32,436,975.49 32,436,975.49
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
187,408,439.25 8,009,812.97 195,418,252.22
其中：1.基金申购款 191,900,285.32 8,255,134.07 200,155,419.39
2.基金赎回款 -4,491,846.07 -245,321.10 -4,737,167.17
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
685,000,324.69 56,836,142.58 741,836,467.27
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1日至 2016 年12 月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
164,228,357.47 577,447.61 164,805,805.08 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 20 页 共 36 页
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 5,232,554.39 5,232,554.39
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
333,363,527.97 10,579,352.12 343,942,880.09
其中：1.基金申购款 489,147,026.65 11,733,975.16 500,881,001.81
2.基金赎回款 -155,783,498.68 -1,154,623.04 -156,938,121.72
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
497,591,885.44 16,389,354.12 513,981,239.56
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
______罗登攀______
______周立新______
____崔伟____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指
引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》 ，对于在锁定期内
的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期
的股票等流通受限股票， 本基金自 2017年11月 27日起改为按估值日在证券交易所上市交易的同
一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应
的流动性折扣后的价值进行估值。该估值技术变更对本基金无影响。
除上述事项外，本报告期所采用的会计政策和其他会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 21 页 共 36 页
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月 1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
北京银行股份有限公司(“北京银行”) 基金托管人、基金销售机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司(“大成国
际”)
基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“大成创新
资本”)
基金管理人的合营企业
注：1.根据本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)董事会及股东会的有关
决议，大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金 2%股权以拍卖竞买的方式转让给大
成基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的
工商变更手续已于 2016 年 4 月 25 日在深圳市市场监督管理局办理完毕。大成基金原股东广东证大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 22 页 共 36 页
券股份有限公司自2016年 4月25日起不再为本基金关联方。
2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至 2017年 12
月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
4,188,918.78 2,842,637.11
其中： 支付销售机构的客
户维护费
8,444.53 25,633.57
注：1. 自 2016年1月1日到 2016年6月6日，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产
净值0.90%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.90%÷当年天数。
2. 根据 《大成基金管理有限公司关于大成景辉灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会
表决结果暨决议生效的公告》 ，自 2016 年 6 月 7 日起，支付基金管理人大成基金的管理人报酬按
前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.60% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至 2017年 12
月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
698,153.11 473,772.89
注：1. 自 2016年1月1日到 2016年6月6日，支付基金托管人北京银行的托管费按前一日基金
资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 23 页 共 36 页
2. 根据 《大成基金管理有限公司关于大成景辉灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会
表决结果暨决议生效的公告》 ，自 2016 年 6 月 7 日起，支付基金托管人北京银行的托管费按前一
日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
7.4.4.2.3 销售服务费
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无支付给各关联方的销售服务费。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年 1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
北京银行 5,756,617.06 94,890.58 10,923,950.57 153,979.27
注：本基金的活期银行存款由基金托管人北京银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.5 期末（2017 年 12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 24 页 共 36 页
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额191,007,473.49 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称
回购到期
日
期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
111716280
17上海银
行CD280
2018年1月
8日
98.73 1,076,000 106,233,480.00
111715457
17民生银
行CD457
2018年1月
5日
98.73 948,000 93,596,040.00
合计
2,024,000 199,829,520.00
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2017 年12 月 31 日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额21,000,000.00 元，于2018年1月2日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债
券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 76,088,290.35 7.95
其中：股票 76,088,290.35 7.95
2
基金投资
- 0.00
3 固定收益投资 858,853,552.78 89.73
其中：债券 858,853,552.78 89.73
资产支持证券 - 0.00
4 贵金属投资 - 0.00
5 金融衍生品投资 - 0.00
6 买入返售金融资产 6,019,329.03 0.63
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
7 银行存款和结算备付金合计 8,840,417.83 0.92 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 25 页 共 36 页
8 其他各项资产 7,375,403.23 0.77
9 合计 957,176,993.22 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采矿业 - 0.00
C 制造业 53,123,662.85 7.16
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和零售业 - 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00
H 住宿和餐饮业 2,204,074.65 0.30
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- 0.00
J 金融业 7,629,399.56 1.03
K 房地产业 5,138,690.55 0.69
L 租赁和商务服务业 3,599,805.44 0.49
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 - 0.00
R 文化、体育和娱乐业 4,392,657.30 0.59
S 综合 - 0.00
合计 76,088,290.35 10.26
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300144 宋城演艺 235,405 4,392,657.30 0.59
2 600036 招商银行 141,030 4,092,690.60 0.55
3 002202 金风科技 201,680 3,801,668.00 0.51
4 000910 大亚圣象 164,604 3,769,431.60 0.51 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 36 页
5 002027 分众传媒 255,668 3,599,805.44 0.49
6 000568 泸州老窖 49,600 3,273,600.00 0.44
7 002126 银轮股份 322,293 3,158,471.40 0.43
8 002042 华孚时尚 233,400 3,125,226.00 0.42
9 603556 海兴电力 82,300 2,995,720.00 0.40
10 000661 长春高新 14,778 2,704,374.00 0.36
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网
站(http://www.dcfund.com.cn)的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600585 海螺水泥 35,658,546.30 6.94
2 002126 银轮股份 35,632,096.80 6.93
3 600036 招商银行 32,423,920.29 6.31
4 600340 华夏幸福 30,192,699.41 5.87
5 002294 信立泰 29,645,388.65 5.77
6 000910 大亚圣象 28,276,651.37 5.50
7 603556 海兴电力 27,697,699.00 5.39
8 000651 格力电器 27,644,996.86 5.38
9 002202 金风科技 27,635,999.22 5.38
10 002236 大华股份 26,327,425.65 5.12
11 300144 宋城演艺 26,161,640.15 5.09
12 002032 苏 泊 尔 25,079,329.50 4.88
13 002001 新 和 成 24,878,285.46 4.84
14 000568 泸州老窖 19,547,906.14 3.80
15 601318 中国平安 18,980,348.70 3.69
16 000063 中兴通讯 18,509,916.14 3.60
17 002304 洋河股份 17,952,436.17 3.49
18 600068 葛洲坝 17,843,981.00 3.47
19 002027 分众传媒 16,968,059.19 3.30
20 601939 建设银行 16,226,306.40 3.16
21 600219 南山铝业 15,692,138.00 3.05
22 601601 中国太保 15,635,321.95 3.04
23 601899 紫金矿业 15,517,975.00 3.02 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 27 页 共 36 页
24 601988 中国银行 15,422,900.00 3.00
25 601336 新华保险 14,929,505.03 2.90
26 002434 万里扬 14,718,870.80 2.86
27 000858 五 粮 液 14,643,003.66 2.85
28 002640 跨境通 14,182,791.46 2.76
29 600887 伊利股份 14,106,369.70 2.74
30 600660 福耀玻璃 13,984,444.83 2.72
31 601288 农业银行 13,958,811.00 2.72
32 600029 南方航空 13,854,481.00 2.70
33 002285 世联行 13,724,150.46 2.67
34 002146 荣盛发展 13,158,372.00 2.56
35 000786 北新建材 13,021,427.20 2.53
36 002244 滨江集团 12,854,196.99 2.50
37 601012 隆基股份 12,311,881.87 2.40
38 002050 三花智控 11,889,409.70 2.31
39 600325 华发股份 11,525,786.97 2.24
40 600143 金发科技 11,255,804.96 2.19
41 601021 春秋航空 11,105,631.69 2.16
42 600309 万华化学 10,560,634.80 2.05
43 002008 大族激光 10,543,028.20 2.05
44 600060 海信电器 10,458,175.96 2.03
45 600104 上汽集团 10,452,570.76 2.03
46 000100 TCL 集团 10,308,381.00 2.01
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600585 海螺水泥 35,229,088.26 6.85
2 002126 银轮股份 32,105,049.52 6.25
3 002202 金风科技 30,309,190.24 5.90
4 002294 信立泰 29,349,899.96 5.71
5 600036 招商银行 28,897,535.53 5.62
6 000651 格力电器 28,307,530.77 5.51
7 600340 华夏幸福 27,986,026.85 5.44
8 002001 新 和 成 26,672,977.44 5.19 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 36 页
9 000910 大亚圣象 24,683,094.77 4.80
10 002236 大华股份 24,593,197.29 4.78
11 603556 海兴电力 24,333,060.18 4.73
12 002032 苏 泊 尔 24,061,985.67 4.68
13 300144 宋城演艺 21,317,857.76 4.15
14 601318 中国平安 20,188,404.32 3.93
15 000063 中兴通讯 19,294,068.69 3.75
16 601939 建设银行 19,292,701.30 3.75
17 601988 中国银行 18,660,786.62 3.63
18 600068 葛洲坝 18,026,595.55 3.51
19 002304 洋河股份 17,756,190.27 3.45
20 000568 泸州老窖 16,703,900.24 3.25
21 601288 农业银行 16,621,263.68 3.23
22 601899 紫金矿业 16,548,392.78 3.22
23 600219 南山铝业 15,654,880.88 3.05
24 000858 五 粮 液 15,011,235.65 2.92
25 002434 万里扬 14,890,356.84 2.90
26 601336 新华保险 14,607,972.02 2.84
27 002027 分众传媒 14,364,291.61 2.79
28 600660 福耀玻璃 14,241,914.91 2.77
29 601398 工商银行 14,083,128.02 2.74
30 600029 南方航空 13,764,421.65 2.68
31 002640 跨境通 13,735,453.49 2.67
32 002285 世联行 13,566,580.76 2.64
33 601601 中国太保 13,365,186.37 2.60
34 002050 三花智控 13,343,326.15 2.60
35 600887 伊利股份 13,114,306.20 2.55
36 000786 北新建材 13,085,527.04 2.55
37 601012 隆基股份 11,925,978.95 2.32
38 002146 荣盛发展 11,567,268.44 2.25
39 601021 春秋航空 11,514,827.13 2.24
40 600104 上汽集团 11,322,749.46 2.20
41 600325 华发股份 10,931,894.05 2.13
42 002008 大族激光 10,886,107.24 2.12
43 002244 滨江集团 10,776,939.81 2.10
44 600060 海信电器 10,736,297.12 2.09
45 600309 万华化学 10,681,084.69 2.08
46 000100 TCL 集团 10,320,731.36 2.01 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 29 页 共 36 页
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易费用。
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,572,019,837.47
卖出股票收入（成交）总额 1,556,166,302.38
注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - 0.00
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 37,453,420.80 5.05
其中：政策性金融债 37,453,420.80 5.05
4 企业债券 - 0.00
5 企业短期融资券 254,980,500.00 34.37
6 中期票据 - 0.00
7 可转债（可交换债） 21,625,631.98 2.92
8 同业存单 544,794,000.00 73.44
- - - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 858,853,552.78 115.77
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 111716280
17 上海银行
CD280
1,300,000 128,349,000.00 17.30
2 111715457
17 民生银行
CD457
1,000,000 98,730,000.00 13.31
3 111709469
17 浦发银行
CD469
500,000 49,365,000.00 6.65
4 111718432
17 华夏银行
CD432
500,000 48,760,000.00 6.57
5 111709453
17 浦发银行
CD453
400,000 39,008,000.00 5.26
大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 30 页 共 36 页
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金为提高投资效率更好地达到本基金的投资目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，
参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析，发挥股指期货杠杆效应和流动性好
的特点，采用股指期货在短期内取代部分现货，获取市场敞口，投资策略包括多头套期保值和空
头套期保值。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市
场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波
动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求
实现资产的长期稳定增值。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 581,020.77 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 31 页 共 36 页
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,794,382.46
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,375,403.23
8.12.2 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 128015 久其转债 10,753,253.61 1.45
2 123001 蓝标转债 7,773,981.57 1.05
3 128012 辉丰转债 3,098,396.80 0.42
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债。
8.12.3 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。
8.12.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 32 页 共 36 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
大成
景辉
灵活
配置
混合A
195 3,512,822.18 680,033,868.84 99.27% 4,966,455.85 0.73%
大成
景辉
灵活
配置
混合C
- - - 0.00% - 0.00%
合计 195 3,512,822.18 680,033,868.84 99.27% 4,966,455.85 0.73%
注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有
从业人员持有本
基金
大成景辉灵活配置混合 A 368.81 0.0001%
大成景辉灵活配置混合 C - 0.0000%
合计 368.81 0.0001%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间
（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
大成景辉灵活配置混合 A 0
大成景辉灵活配置混合 C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
大成景辉灵活配置混合 A 0
大成景辉灵活配置混合 C 0
合计 0
大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 33 页 共 36 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 大成景辉灵活配置混合 A
基金合同生效日（2015 年 11 月 30 日）基金
份额总额
237,037,779.48
本报告期期初基金份额总额 497,591,885.44
本报告期基金总申购份额 191,900,285.32
减:本报告期基金总赎回份额 4,491,846.07
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
-
本报告期期末基金份额总额 685,000,324.69
大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
1、基金管理人于 2017 年 2 月 18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会”）审议
通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司总
经理罗登攀先生代为履行督察长职务。
2、基金管理人于 2017 年 2 月 18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓
冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。
3、基金管理人于2017 年8月 12 日发布了《大成基金管理有限公司督察长任职公告》 ，经大
成基金管理有限公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，赵冰女士自2017年8 月 11 日担任
公司督察长，总经理罗登攀不再代为履行督察长职务。
二、期内基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，
本报告期应支付的审计费用为 70,000.00元。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服
务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、报告期内公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局” ） 《关
于对大成基金管理有限公司采取责令整改行政监管措施的决定》 ，责令公司在三个月内对货币基
金单一持有人持有比例过高的情况进行整改，并对相关责任人采取行政监管措施。截止目前，公大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 35 页 共 36 页
司已经制定并落实相关整改措施，并向深圳证监局提交整改报告。
2、报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 1 - 0.00% 1,525,672.11 53.63% -
招商证券 1 - 0.00% 1,318,999.50 46.37% -
注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基
金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价
表》 ，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
2、本报告期内本基金租用证券公司交易单元的未发生变更情况。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
注：无。
大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 36 页 共 36 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 2017.1.1-2017.12.31 488,280,273.44 191,753,595.40 0.00 680,033,868.84 99.27%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波
动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份
额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：无。
大成基金管理有限公司
2018 年 3月 31日
