大 成 景 裕 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 大成基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国光大银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 2 页
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 30 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务 资料已经 审 计。普华永道 中天会计 师 事务所(特殊普 通合伙)为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 3 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 大成景 裕灵 活配 置混 合
基金主 代码 001517
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月23 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 492,744,015.47 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 大成景 裕灵 活配 置混 合 A 大成景 裕灵 活配 置混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001517 002375
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 492,744,015.47 份 -
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 的前 提下 ，追求 基金 资产 稳定 增值 。
投资策 略 本基金 将有 采用 “自 上而 下”的 资产 配置 策略 ，在 综合判 断宏 观经 济基 本 面 、
证券市 场走 势等 宏观 因素 的基础 上， 通 过动 态调 整 资产配 置比 例以 控制 基 金 资
产整体 风险 。 在 个券投 资 方面采 用 “ 自下 而上” 精 选策略 ， 通 过严 谨个股 选 择、
信用分 析以 及对 券种 收益 水平、 流动 性的 客观 判断 ，综合 运用 多种 投资 策 略 ，
精选个 券构 建投 资组 合。
业绩比 较基 准 三年期 定期 存款 税后 利率+2%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市 场 基 金
低于股 票型 基金 ，属 于证 券投资 基金 中的 中高 风险 投资品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 赵冰 石立平
联系电 话 0755-83183388 010 －63639180
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn shiliping@cebbank.com
客户服 务电 话
4008885558 95595
传真 0755-83199588 010 －63639132
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 4 页
大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区太 平桥 大街 25 号中 国光 大中心 B 座
801
中国光 大银 行投 资与 托管 业务部
大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 5 页
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间
数据和 指标
2017 年 2016 年
2015 年 6 月 23 日
( 基金 合同 生效
日)-2015 年 12 月
31 日
大成景 裕灵 活配 置混
合A
大成景 裕灵 活配
置混 合 A
大成景 裕灵 活配
置混 合C
大成景 裕灵 活配 置
混合
本期已 实现
收益
28,828,003.62 8,238,648.82 429,343.60 65,206,616.12
本期利 润 35,119,099.06 -1,681,227.18 -182,038.88 72,052,771.22
加权平 均基
金份额 本期
利润
0.0590 -0.0024 -0.0028 0.0158
本期基 金份
额净值 增长
率
5.55% 4.62% -0.37% 1.70%
3.1.2
期末
数据和 指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分
配基金 份额
利润
0.0629 0.0643 - 0.0153
期末基 金资
产净值
523,751,858.24 791,901,080.47 - 3,333,894,293.85
期末基 金份
额净值
1.063 1.064 - 1.017
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
3.根据 我 司2016 年 1 月 13 日《 关于 大成 景裕 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 增加 C 类 份额 并相 应
修订基 金合 同的 公告 》 ， 自2016 年1 月14 日起 ， 大 成 景裕 灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金增 加收 取
销售服 务费 的 C 类份 额。 截止本 报告 期末 ，大 成景 裕 灵活 配置 混合 C 类 无份 额， 本 报告 期，大成
景裕灵 活配 置混 合 C 类未 发生申 购业 务 ， 本报 告期 无 大成 景裕 灵活 配置 混合 C 类份额 的相 关财 务
指标及 净值 表现 的数 据。
大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 6 页
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
大成景 裕灵 活配 置混 合 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.45% 0.15% 1.08% 0.01% 0.37% 0.14%
过去六 个月 2.19% 0.14% 2.18% 0.01% 0.01% 0.13%
过去一 年 5.55% 0.13% 4.42% 0.01% 1.13% 0.12%
过去三 年 0.00% 0.11% 0.00% 0.01% 0.00% 0.10%
自基金 合同
生效起 至今
12.31% 0.11% 12.13% 0.01% 0.18% 0.10%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金合 同规定， 基 金管理人应当 自基金合 同 生效之日起六 个月内使 基 金的投资组 合比例符
合基金 合同 的约 定。 建仓 期结束 时， 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 约定。
大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 7 页
3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
大 成景 裕灵 活配置 混 合 A
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2017 0.6000 29,369,783.29 193,520.54 29,563,303.83
2016 - - - -
2015 - - - -
合计 0.6000 29,369,783.29 193,520.54 29,563,303.83
大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 8 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全 、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。截 至 2017 年 12 月 31 日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金，5 只 QDII 基
金及 76 只 开放 式证 券投 资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
张 文 平 先
生
本 基 金 基
金 经 理 ，
固 收 研 究
部 （ 隶 属
固 定 收 益
总 部 ） 副
总监
2015 年 6 月
23 日
- 6 年
南 京 大 学 管 理 学 硕
士 ， 注册 会计 师， 证
券从业年限 6 年。
2009 年 10 月至 2011
年 5 月 就职 于毕 马威
企 业 咨询 有限 公司 南
京 分 公 司 审 计 部 ；
2011 年 起 加 入 大 成
基 金 管理 有限 公司 ，
曾 任 固定 收益 部助 理
研 究 员， 现任 固定 收
益 总 部 研 究 部 副 总
监。2013 年 11 月 25
日至 2015 年 3 月 5
日 担 任大 成景 祥分 级
债 券 型证 券投 资基 金
基 金 经 理助 理 。2015
年 3 月 7 日至 2016大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 9 页
年 11 月 18 日担 任大
成 景 祥分 级债 券型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理。2015 年 6 月 23
日至 2018 年 3 月 16
日 任 大成 景裕 灵活 配
置 混 合型 证券 投资 基
金基金 经理 。2015 年
7 月 1 日至 2017 年 3
月 18 日任 大 成现 金
宝 场 内实 时申 赎货 币
市 场 基金 基金 经理 。
2015 年 7 月 1 日至
2018 年 3 月 16 日任
大 成 月月 盈短 期理 财
债 券 型证 券投 资基 金
基金经 理 。 2015 年11
月 24 日至 2018 年 3
月 16 日任 大 成景 沛
灵 活 配置 混合 型证 券
投 资 基金 基金 经理 。
2016 年 5 月 23 日至
2018 年 3 月 12 日任
大 成 财 富 管 理 2020
生 命 周期 证券 投资 基
金 、 大成 策略 回报 混
合 型 证券 投资 基金 、
大 成 创新 成长 混合 型
证 券 投资 基金 、大 成
积 极 成长 混合 型证 券
投 资 基金 、大 成价 值
增 长 证券 投资 基金 、
大 成 精选 增值 混合 型
证 券 投资 基金 、大 成
景 阳 领先 混合 型证 券
投资基 金 、大 成竞 争
优 势 混合 型证 券投 资
基 金 、大 成蓝 筹稳 健
证 券 投资 基金 和大 成
优 选 混合 型证 券投 资
基 金 基金 经理 助理 。
2016 年 8 月 6 日至
2018 年 3 月 16 日任
大 成 添利 宝货 币市 场
基金基 金经 理 。 2016大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 10 页
年 9 月 6 日至 2018
年3 月16 日 任大 成景
安 短 融债 券型 证券 投
资 基 金 基 金 经 理 。
2016 年 9 月 6 日至
2018 年3 月6 日 任大
成 现 金增 利货 币市 场
基 金 基 金经 理 。2016
年 9 月 20 日至 2018
年3 月16 日 任大 成景
辉 灵 活配 置混 合型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理 。 具有 基金 从业 资
格。国 籍： 中国 。
注：1 、 孙丹 女士 自2018 年 3 月14 日起 担任 本基 金 基金经 理 ， 张 文平 先生 自2018 年3 月16 日起
不再担 任本 基金 基金 经理 。上述 事项 已按 法规 要求 及公司 相关 制度 办理 ，变 更流程 合法 合规 。
2、任 职日 期、 离任 日期 为 本基金 管理 人作 出决 定之 日。
3、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法 》等有关 法 律法规及基金 合
同、基金招募 说明书等 有 关基金法律文 件的规定 ， 以取信于市场 、取信于 社 会投资公众 为宗旨，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资 风险的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《大成基金管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公 司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通过多
部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 11 页
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投 资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在4 笔同 日反 向交 易 ， 原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主动 投 资组合 间债 券交 易存 在 14 笔 同日 反向 交易 ，
原因为投资策 略需要。 投 资组合间相邻 交易日反 向 交易的市场成 交比例、 成 交均价等交 易结果数
据表明 该类 交易 不对 市场 产生重 大影 响， 无异 常。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运 作 分析
2017 年经 济整 体平 稳， 二 季度经 济增 长达 到高 点， 下半年 缓慢 回落 。 由 于需 求回升 ， 供 给侧
受限， 工业 品价 格大 幅上 升，全 年 PPI 同 比上 涨6.3% 。食 品价 格疲 软使 得 CPI 稳定 可控 。
货币政 策维 持中 性， 监管 机构也 给了 市场 非常 稳定 的预期 。 央 行通 过上 调政 策利率 引 导 R007
等资金 利率 逐渐 上行 。融 资需求 总体 稳定 ，社 会融 资总额 增速 较快 。
资金市 场的 特征 非常 明显 ，季度 末和 年末 波动 很大 且十分 紧张 ，但 平时 总体 稳定可 控。
市场表现方面 ，由于市 场 对监管态度预 期不足， 叠 加市场结构的 变化，长 期 限利率债收益 率
大幅上行。中 债综合财 富 （总值 ）指数 全年仅上 涨 0.24% ，信 用利差小 幅扩大 ，但仍处于历 史偏
低水平 。
2017 年权 益市 场分 化明 显 ，白马 、蓝 筹股 上涨 幅度 较大， 而创 业板 指显 著下 跌。全 年来 看，
上证指 数全 年上 涨 6.56% ，上证 50 上涨 25.08% ， 而创业 板指 数下 跌 10.67% 。中证 转债 指数 呈震
荡走势 。
操作上 ，2017 年本 组合 维 持很短 的久 期， 纯债 部分 仍以票 息策 略为 主， 灵活 操作利 率品 种和大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 12 页
权益品 种， 力争 获取 绝对 收益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 景 裕 A 基 金份额 净值 为1.063 元， 本报告 期景 裕 A 份额 净值 增长率 为 5.55% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 4.42%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年， 我们 倾向 于 认为 ， 超 预期 的去 杠杆 政 策将使 得下 半年 经济 下行 概率较 大 ， 下 行
的节奏和幅度 主要取决 于 信用收缩的冲 击程度。 中 短期内，在经 济回落幅 度 可控的背景 下，货币
政策和 金融 强监 管将 持续 。CPI 同比 涨幅 大概 率仍 然温和 可控 ，PPI 同 比涨 幅有望 回落 。
债券组合策略 方面，在 观 察到明确监管 拐点的信 号 前，组合仍将 延续短久 期 和票息策略。 并
维持组 合高 等级 债券 的占 比，保 持组 合较 好的 流动 性和操 作弹 性。
权益方 面， 我们 认为 监管 机构和 投资 者偏 好对 价值 投资仍 然有 利， 但是 经过2017 年 市场 的大
幅上涨 ，个 股选 择难 度加 大。
我们非常感谢 基金份额 持 有人的信任和 支持，我 们 将继续按照本 基金合同 和 风险收益特征 的
要求，严格控 制投资风 险 ，积极进行资 产配置， 适 时调整组合结 构，研究 新 的投资品种 和挖掘投
资机会 ，力 争获 得与 基金 风险特 征一 致的 稳定 收益 回报给 投资 者。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 依据相关 的 法律法规、基 金合同以 及 内部监察稽核 制度，本 基 金管理人对本 基
金运作、内部 管理、制 度 执行及遵规守 法情况进 行 了监察稽核。 内部监察 稽 核的重点是 ：国家法
律法规及行业 监管规则 的 执行情况；基 金合同的 遵 守情况；内部 规章制度 的 执行情况； 资讯管制
和保密工作落 实情况； 员 工职业操守规 范情况， 目 的是规范基金 财产的运 作 ，防范和控 制投资风
险，确 保经 营业 务的 稳健 运行和 受托 资产 的安 全完 整，维 护本 基金 份额 持有 人的合 法权 益。
（一 ） 根 据最 新的 法律 法 规、 规章 、 规范 性文 件 ， 本基金 管理 人及 时制 定了 相应的 公司 制度 ，
并对现 有制 度进 行不 断修 订和完 善， 确保 本基 金管 理人内 控制 度的 适时 性、 全面性 和合 法合 规性 。
同时，为保障 制度的适 时 性，避免部分 内控制度 、 业务规则与业 务发展不 相 适应，报告 期内本基
金管理 人组 织各 部门 对内 部管理 制度 作了 进一 步梳 理和完 善。
（二）全面加 强风险监 控 ，不断提高基 金业务风 险 管理水平。为 督促各部 门 完善并落实各 项
内控措施，公 司严格执 行 风险控制管理 员制度， 健 全内控工作协 调机制及 监 督机制，并 进一步加大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 13 页
强投资风险数 量化评价 能 力及事前风险 防范能 力 ， 有效防范相关 业务风险 。 同时，公司 严格执行
投资报 备制 度， 建立 了基 金从业 人员 证券 投资 管理 监控信 息系 统， 将投 资报 备工作 纳入 常态 。
（三）日常监 察和专项 监 察相结合，确 保监察稽 核 的有效性和深 入性。本 年 度，公司继续 对
本基金销售、 宣传等方 面 的材料、协议 及其他法 律 资料等进行了 严格审查 ， 对本基金各 项投资比
例、投资权限 、基金交 易 、股票投资限 制、股票 库 维护等方面进 行实时监 察 ，同时，还 专门针对
基金投 资交 易（ 包括 公平 交易、 转债 投资 、投 资权 限、投 资比 例、 流动 性风 险、基 金重 仓股 等） 、
基金运 营 （ 基金 头寸、 基 金结算 、 登 记清 算等） 、 网 上交 易 、 基 金销 售等 进行 专项监 察。 通过 日常
监察 ， 保 证了 公司 监察 的 全面性 、 实时 性 ， 通 过专 项监察 ， 及时 发现 并纠 正 了业务 中的 潜在 风险 ，
加强了 业务 部门 和人 员的 风险意 识， 从而 较好 地预 防了风 险的 发生 。
（四）加强了 对投资管 理 人员通讯工具 在交易时 间 的集中管理， 定期或不 定 期的对投资管 理
人员的 网络 即时 通讯 记录 、电话 录音 等进 行抽 查， 有效的 防范 了各 种形 式的 利益输 送行 为。
（五）以多种 方式加强 合 规教育与培训 ，提高全 公 司的合规守法 意识。及 时 向全公司传达 与
基金相关的法 律法规， 并 要求公司各部 门贯彻到 日 常工作中。公 司监察稽 核 部通过解答 各业务部
门提出的法律 问题，提 供 法律依据，对 于较为重 大 疑难法律事项 及时咨询 公 司外部律师 或监管部
门，避 免了 业务 发展 中的 盲目性 ，及 时防 范风 险， 维护了 基金 份额 持有 人的 利益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、社 保基金及 机 构投资部、数 量与指数 投 资部、大类资 产配置部 、 风险管理部 、基金运
营部、监察稽 核部指定 人 员组成。公司 估值委员 会 的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能 力和相关
工作经 历， 估值 委员 会成 员中包 括三 名投 资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 社保基金 及 机构投资部、 数量与指 数 投资部、大类 资
产配置部、风 险管理部 负 责关注相关投 资品种的 动 态，评判基金 持有的投 资 品种是否处 于不活跃
的交易状态或 者最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，从而 确定估值 日 需要进行估值 测算或者 调 整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析 模型对需
要进行 估值 测算 或者 调整 的投资 品种 进行 公允 价值 定价与 计量 ； 定 期对 估值 政 策和程 序进 行评 价，
以保证其持续 适用；基 金 运 营部负责日 常的基金 资 产的估值业务 ，执行基 金 估值政策， 并负责与
托管行沟通估 值调整事 项 ；监察稽核部 负责审核 估 值政策和程序 的一致性 ， 监督估值委 员会工作
流程中 的风 险控 制， 并负 责估值 调整 事项 的信 息披 露工作 。 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 14 页
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金已分配利 润
29,563,303.83 元， 每十 份基金 份额 分 红 0.60 元 ， 符合基 金合 同规 定的 分红 比例。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 15 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 中国光大 银 行股份有限公 司在大成 景 裕灵活配置混 合型证券 投 资基金（以下 称
“本基 金” ） 托管 过程 中， 严格遵 守了 《证 券投 资基 金法》 、 《证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 、 《 证券
投资基金信息 披露管理 办 法》及其他法 律法规、 基 金合同、托管 协议等的 规 定，依法安 全保管了
基金的全部资 产，对本 基 金的投资运作 进行了全 面 的会计核算和 应有的监 督 ，对 发现的 问题及时
提出了意见和 建议。同 时 ，按规定如实 、独立地 向 监管机构提交 了本基金 运 作情况报告 ，没有发
生任何损害基 金份额持 有 人利益的行为 ，诚实信 用 、勤勉尽责地 履行了作 为 基金托管人 所应尽的
义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 中国光大 银 行股份有限公 司依据《 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金运作管 理
办法》 、 《证券 投资基金 信 息披露管理 办法》及 其他 法律法规、 基金合同 、托 管协议等的 规定， 对
基金管理人的 投资运作 、 信息披露等行 为进行了 复 核、监督，未 发现基金 管 理人在投资 运作、基
金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支等方面 存 在损害基金 份额持有
人利益的行为 。该基金 在 运作中遵守了 有关法律 法 规的要求，各 重要方面 由 投资管理人 依据基金
合同及 实际 运作 情况 进行 处理。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
中国光大银行 股份有限 公 司依法对基金 管理人编 制 的《大成景裕 灵活配置 混 合型证券投资 基
金2017 年 年度 报告》 进行 了复核 ， 认 为报 告中 相关 财务指 标、 净值 表现、 财 务会计 报告 （注： 财
务会计报告中的 “金 融 工具 风 险 及 管 理 ” 部分 未 在托 管 人 复 核 范 围 内） 、 投 资组 合 报 告 等 内 容真
实、准 确。 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 16 页
§6 审计报 告
本基 金 2017 年 年度 财务 报 表已经 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙) 审计, 注册 会计
师签字出具了 标准无保 留 意见的审计报 告。投资 者 欲了解本基金 审计报告 详 细内容，应 阅读年度
报告正 文。 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 17 页
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 大成 景裕 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 3,589,385.44 169,785,613.36
结算备 付金 3,000,022.40 2,541,829.04
存出保 证金 260,870.18 73,891.34
交易性 金融 资产 503,644,280.09 572,097,094.07
其中： 股票 投资 47,282,758.65 58,540,194.07
基金投 资 - -
债券投 资 456,361,521.44 513,556,900.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 126,369,889.55 139,559,230.44
应收证 券清 算款 2,915,799.47 -
应收利 息 3,318,348.77 7,878,225.87
应收股 利 - -
应收申 购款 295.57 492.61
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 643,098,891.47 891,936,376.73
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 118,009,647.49 71,059,834.91
应付证 券清 算款 - 27,833,404.40
应付赎 回款 - 5,250.30
应付管 理人 报酬 276,643.16 596,075.99
应付托 管费 55,328.64 99,345.99
应付销 售服 务费 - 5,695.68
应付交 易费 用 635,509.12 234,555.77
应交税 费 - - 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 18 页
应付利 息 79,904.82 11,131.25
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 290,000.00 190,001.97
负债合 计 119,347,033.23 100,035,296.26
所有者权益：
实收基 金 492,744,015.47 744,065,769.79
未分配 利润 31,007,842.77 47,835,310.68
所有者 权益 合计 523,751,858.24 791,901,080.47
负债和 所有 者权 益总 计 643,098,891.47 891,936,376.73
注： 报 告截 止 日2017 年12 月 31 日 ， 大 成景 裕基 金A 类基 金份 额净 值1.063 元， 大 成景 裕基 金 C
类基金 份额 净 值1.063 元 ，基金 份额 总 额 492,744,015.47 份 ，均 为大 成景 裕 基金 A 类基 金份 额。
7.2 利 润表
会计主 体： 大成 景裕 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
一、收入 48,429,955.78 8,919,665.91
1.利息 收入 26,672,602.03 23,198,906.16
其中： 存款 利息 收入 2,529,821.89 1,295,744.45
债券利 息收 入 19,888,470.68 17,684,682.45
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 4,254,309.46 4,218,479.26
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 15,288,450.22 -4,350,890.08
其中： 股票 投资 收益 22,443,742.03 -2,068,342.34
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -8,932,486.23 -2,459,776.73
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,777,194.42 177,228.99
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”号
填列）
6,291,095.44 -10,531,258.48
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 177,808.09 602,908.31
减：二、费用 13,310,856.72 10,782,931.97
1．管 理人 报酬 4,313,889.36 6,778,396.75 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 19 页
2．托 管费 823,659.91 1,129,732.78
3．销 售服 务费 - 163,902.11
4．交 易费 用 4,614,816.29 973,712.02
5．利 息支 出 3,060,494.74 1,255,289.72
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 3,060,494.74 1,255,289.72
6．其 他费 用 497,996.42 481,898.59
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
35,119,099.06 -1,863,266.06
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列） 35,119,099.06 -1,863,266.06
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 大成 景裕 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
744,065,769.79 47,835,310.68 791,901,080.47
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 35,119,099.06 35,119,099.06
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-251,321,754.32 -22,383,263.14 -273,705,017.46
其中：1. 基 金申 购款 263,329.67 18,791.74 282,121.41
2. 基金 赎回 款 -251,585,083.99 -22,402,054.88 -273,987,138.87
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -29,563,303.83 -29,563,303.83
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
492,744,015.47 31,007,842.77 523,751,858.24
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 20 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,276,950,808.76 56,943,485.09 3,333,894,293.85
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -1,863,266.06 -1,863,266.06
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-2,532,885,038.97 -7,244,908.35 -2,540,129,947.32
其中：1. 基 金申 购款 873,018,617.96 67,126,453.82 940,145,071.78
2. 基金 赎回 款 -3,405,903,656.93 -74,371,362.17 -3,480,275,019.10
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
744,065,769.79 47,835,310.68 791,901,080.47
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周立 新______
____崔伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)>的 通知》之 附件 《证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)》 ，对于在锁 定期内
的非公开发行 股票、首 次 公开发行股票 时公司股 东 公开发售股份 、通过大 宗 交易取得的 带限售期
的股票 等流 通受 限股 票， 本 基金 自 2017 年11 月 27 日 起改为 按估 值日 在证 券交 易所上 市交 易的 同
一股票的公允 价值扣除 中 证指数有限公 司根据指 引 所独立提供的 该流通受 限 股票剩余限 售期对应
的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。该 估值 技术 变更 对本基 金无 影响 。
除上述 事项 外， 本报 告期 所采用 的会 计政 策和 其他 会计估 计与 最近 一期 年度 报告相 一致 。
7.4.2 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 21 页
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业 所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国光 大银 行股 份有 限公 司 (“ 光大 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司 (“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 创 新 资 基金管 理人 的合 营企 业 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 22 页
本”)
注： 1. 根据 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司( 以 下简称 “大 成基 金”) 董 事 会及股 东会 的有 关
决议， 大成 基金 原股 东广 东证券 股份 有限 公司 将所 持大成 基 金 2% 股权 以拍 卖 竞买的 方式 转让 给大
成基金股东中 泰信托有 限 责任公司。上 述股权变 更 及修改《大成 基金管理 有 限公司公司 章程》的
工商变 更手 续已 于 2016 年 4 月 25 日在 深圳 市市 场监督 管理 局办 理完 毕。 大成基 金原 股东 广东
证券股 份有 限公 司 自2016 年4 月25 日起 不再 为本 基 金关联 方。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.4.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
光大证 券 945,562,276.87 31.11% - -
7.4.4.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
光大证 券 212,902,289.91 56.43% - -
7.4.4.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 23 页
光大证 券 5,518,900,000.00 49.71% - -
7.4.4.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未有 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
7.4.4.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
光大证 券 861,773.28 31.11% 180,039.93 29.38%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
光大证 券 0.00 0.00% 0.00 0.00%
注：1. 上述佣 金参考市 场 价格经本基金 的基金管 理 人与对方协商 确定，以 扣 除由中国证 券登记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2.该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场 信息服务
等。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,313,889.36 6,778,396.75
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
69,633.70 240,505.85
注：1. 自 2016 年1 月1 日至 2017 年3 月1 日， 支 付基金 管理 人大 成基 金的 管理人 报酬 按前 一日
基金资 产净 值0.90% 的年 费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.90% / 当 年天数 。
2. 根 据基 金份 额持 有人 大 会表决 通过 的 《 关于 大成 景 裕灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 管理 费率 及大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 24 页
基金托 管费 率相 关事 项的 议案》 ， 自 2017 年 3 月 2 日起， 支付 基金 管理 人大 成基金 的管 理人 报 酬
按前一 日基 金资 产净 值0.60% 的 年费 率计 提， 逐日 累 计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.60% / 当 年天数 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
823,659.91 1,129,732.78
注：1. 自 2016 年1 月1 日至 2017 年3 月1 日， 支 付基金 托管 人中 国光 大银 行的托 管费 按前 一日
基金资 产净 值0.15% 的年 费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.15% / 当年 天 数。
2. 根 据基 金份 额持 有人 大 会表决 通过 的 《 关于 大成 景 裕灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 管理 费率 及
基金托 管费 率相 关事 项的 议案》 ， 自 2017 年 3 月 2 日起， 支付 基金 托管 人中 国光大 银行 的托 管 费
按前一 日基 金资 产净 值0.10% 的 年费 率计 提， 逐日 累 计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。
7.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成景 裕灵 活配 置
混合A
大成景 裕灵 活配 置
混合C
合计
大成基 金 - - -
合计 - - -
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大 成 景 裕 灵 活 配 置
混合A
大成景 裕灵 活配 置
混合C
合计
大成基 金 - 163,902.11 163,902.11
合计 - 163,902.11 163,902.11
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一 日 C 类 基金份 额对 应的 基金 资产 净值 0.50% 的 年费 率
计提 ， 逐 日累 计至 每月 月 底， 按月 支付 给大 成基 金 ， 再 由大 成基 金计 算并 支 付给各 基金 销售 机构 。大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 25 页
其计算 公式 为：
C 类基 金份 额日 销售 服务 费＝前 一 日C 类 基金 资产 净值 0.5 % / 当年 天数 。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
光大银 行 19,456,628.49 - - - - -
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
光大银 行 - - - - - -
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末除 基金 管理 人以 外的其 他关 联方 未投 资本 基金。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国光 大银 行 3,589,385.44 99,291.27 44,785,613.36 373,007.31
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 光大 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无其 他关 联交易 事项 。
大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 26 页
7.4.5 期 末（2017 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末持 有的 流通 受限 证券。
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 截至 本报 告期 末未持 有暂 时停 牌等 流通 受限股 票。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 85,009,647.49 元 ，是 以如 下债 券作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
111715457
17 民 生银
行CD457
2018 年1 月
2 日
98.73 158,000 15,599,340.00
111716280
17 上 海银
行CD280
2018 年1 月
2 日
98.73 737,000 72,764,010.00
合计
895,000 88,363,350.00
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额33,000,000.00 元 ， 于2018 年1 月2 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 27 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 47,282,758.65 7.35
其中： 股票 47,282,758.65 7.35
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 456,361,521.44 70.96
其中： 债券 456,361,521.44 70.96
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 126,369,889.55 19.65
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,589,407.84 1.02
8 其他各 项资 产 6,495,313.99 1.01
9 合计 643,098,891.47 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 32,442,301.45 6.19
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 554,023.73 0.11
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 4,005,929.64 0.76
K 房地产 业 4,482,494.55 0.86
L 租赁和 商务 服务 业 2,551,169.28 0.49 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 28 页
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,246,840.00 0.62
S 综合 - -
合计 47,282,758.65 9.03
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：无 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300144 宋城演 艺 174,000 3,246,840.00 0.62
2 000661 长春高 新 14,192 2,597,136.00 0.50
3 002027 分众传 媒 181,191 2,551,169.28 0.49
4 000910 大亚圣 象 110,279 2,525,389.10 0.48
5 600036 招商银 行 86,605 2,513,277.10 0.48
6 000568 泸州老 窖 36,300 2,395,800.00 0.46
7 002042 华孚时 尚 173,000 2,316,470.00 0.44
8 002244 滨江集 团 288,349 2,292,374.55 0.44
9 002294 信立泰 49,175 2,222,218.25 0.42
10 600872 中炬高 新 86,118 2,132,281.68 0.41
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002126 银轮股 份 32,153,284.60 4.06
2 600585 海螺水 泥 29,842,642.90 3.77 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 29 页
3 000651 格力电 器 27,791,723.00 3.51
4 000910 大亚圣 象 27,471,371.41 3.47
5 603556 海兴电 力 27,467,832.71 3.47
6 300144 宋城演 艺 26,477,275.24 3.34
7 002032 苏 泊 尔 26,365,075.08 3.33
8 600340 华夏幸 福 26,201,484.17 3.31
9 002294 信立泰 25,867,924.50 3.27
10 600036 招商银 行 25,706,483.14 3.25
11 601939 建设银 行 25,418,462.00 3.21
12 002236 大华股 份 23,604,755.40 2.98
13 601288 农业银 行 22,151,962.00 2.80
14 002202 金风科 技 20,673,828.08 2.61
15 000063 中兴通 讯 20,581,510.00 2.60
16 601988 中国银 行 20,256,212.00 2.56
17 002001 新 和 成 19,165,888.93 2.42
18 601398 工商银 行 18,445,753.00 2.33
19 600068 葛洲坝 18,101,056.00 2.29
20 000568 泸州老 窖 18,070,398.32 2.28
21 601318 中国平 安 17,459,763.35 2.20
22 600325 华发股 份 17,074,506.52 2.16
23 601899 紫金矿 业 16,412,769.00 2.07
24 002027 分众传 媒 16,038,660.20 2.03
25 002304 洋河股 份 15,993,921.84 2.02
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002126 银轮股 份 32,956,788.42 4.16
2 601939 建设银 行 29,860,708.77 3.77
3 600585 海螺水 泥 29,463,377.75 3.72
4 000651 格力电 器 28,525,174.15 3.60
5 002032 苏 泊 尔 27,894,236.97 3.52
6 603556 海兴电 力 26,470,516.20 3.34
7 601288 农业银 行 26,228,726.83 3.31 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 30 页
8 002294 信立泰 25,435,793.52 3.21
9 000910 大亚圣 象 25,176,053.32 3.18
10 601988 中国银 行 24,874,096.18 3.14
11 600340 华夏幸 福 24,101,277.01 3.04
12 002202 金风科 技 23,925,712.42 3.02
13 300144 宋城演 艺 23,785,550.67 3.00
14 600036 招商银 行 23,783,694.42 3.00
15 601398 工商银 行 23,322,950.85 2.95
16 002236 大华股 份 23,046,638.72 2.91
17 000063 中兴通 讯 21,902,951.40 2.77
18 002001 新 和 成 20,770,348.80 2.62
19 000568 泸州老 窖 18,609,881.95 2.35
20 600068 葛洲坝 18,565,908.84 2.34
21 601318 中国平 安 18,113,300.57 2.29
22 601899 紫金矿 业 16,570,360.96 2.09
23 600325 华发股 份 16,353,386.29 2.07
24 002304 洋河股 份 16,174,770.72 2.04
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,504,277,828.14
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,540,577,099.22
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量） ， 不考 虑相 关交 易费 用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,934,000.00 5.72
其中： 政策 性金 融债 29,934,000.00 5.72
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 99,926,000.00 19.08
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 16,571,521.44 3.16
8 同业存 单 309,930,000.00 59.17 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 31 页
9 其他 - -
10 合计 456,361,521.44 87.13
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111716280
17 上 海银 行
CD280
900,000 88,857,000.00 16.97
2 111715457
17 民 生银 行
CD457
500,000 49,365,000.00 9.43
3 111715461
17 民 生银 行
CD461
500,000 49,365,000.00 9.43
4 111708395
17 中 信银 行
CD395
400,000 39,012,000.00 7.45
5 108601 国开1703 300,000 29,934,000.00 5.72
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 。
大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 32 页
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体无被 监管 部门立 案调 查的， 或 在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
8.12.2 基 金投 资的前 十名 股票中， 没有 投资于 超出 基金 合同 规定备 选股 票库之 外的 股
票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 260,870.18
2 应收证 券清 算款 2,915,799.47
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,318,348.77
5 应收申 购款 295.57
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,495,313.99
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128015 久其转 债 5,205,294.60 0.99 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 33 页
2 113008 电气转 债 5,057,536.00 0.97
3 123001 蓝标转 债 3,979,842.84 0.76
4 128012 辉丰转 债 2,328,848.00 0.44
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入原 因， 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 34 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
大成
景裕
灵活
配置
混合A
318 1,549,509.48 473,096,062.34 96.01% 19,647,953.13 3.99%
大成
景裕
灵活
配置
混合C
- - - - - -
合计 318 1,549,509.48 473,096,062.34 96.01% 19,647,953.13 3.99%
注：1 、上述 机构/个人 投 资者持有份 额占总份 额比 例的计算中 ，对分级 份额 ，比例的分 母采用 各
自级别 的份 额， 对合 计数 ，比例 的分 母采 用下 属分 级基金 份额 的合 计数 （即 期末基 金份 额总 额 ） 。
2、持 有人 户数 为有 效户 数 ，即存 量份 额大 于零 的账 户。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
大成景 裕
灵活配 置
混合 A
10.76 0.0000%
大成景 裕
灵活配 置
混合 C
- -
合计 10.76 0.0000%
注： 上述 占基 金总 份额 比 例的计 算中 ， 对分 级份 额 ， 比 例的 分母 采用 各自 级 别的份 额 ， 对 合计 数，
比例的 分母 采用 下属 分级 基金份 额的 合计 数（ 即期 末基金 份额 总额 ） 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 35 页
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
大成景 裕灵 活配 置混
合A
0
大成景 裕灵 活配 置混
合C
0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
大成景 裕灵 活配 置混
合A
0
大成景 裕灵 活配 置混
合C
0
合计 0
大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 36 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 大成景 裕灵 活配 置混 合 A
基金合 同生 效日 （2015 年6 月 23 日 ）基 金份 额总 额 3,527,452,962.54
本报告 期期 初基 金份 额总 额 744,065,769.79
本报告 期基 金总 申购 份额 263,329.67
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 251,585,083.99
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 492,744,015.47
大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 37 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
大成景 裕灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金份 额持 有人大 会 于 2017 年 1 月 30 日 起至 2017
年 3 月 1 日以 通讯 方式 召 开，本 次基 金份 额持 有人 大会于 2017 年 3 月 2 日 表决通 过了 《关 于 大
成 景 裕灵 活配 置混 合型 证券 投 资基 金调 整基 金管 理费 率 及基 金托 管费 率相 关事 项 的议 案》 ，正式
实施日 为2017 年3 月2 日 ，具 体详 见2017 年 3 月3 日公 告。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 （以 下简 称 “ 董 事会 ”） 审议
通过， 杜鹏 女士 不再 担任 公司督 察长 。 董 事会 同时 决议， 同意 在公 司新 督察 长任职 前， 由公 司总
经理罗 登攀 先生 代为 履行 督察长 职务 。
2 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 审议 通过 ，陈 翔 凯先 生、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2017 年8 月 12 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 督察 长任 职公告 》 ， 经 大
成基金 管理 有限 公司 第六 届董事 会第 二十 七次 会议 审议通 过， 赵 冰女 士 自2017 年8 月 11 日担任
公司督 察长 ，总 经理 罗登 攀不再 代为 履行 督察 长职 务。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
无。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 38 页
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)，
本年度 支付 的审 计费 用 为9 万元 整。 该事 务所 自基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务至 今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1 、 报告 期内 公 司收 到中 国证 券 监督 管理 委员 会深 圳监 管 局（ 以下 简称 “深 圳证 监 局” ） 《关
于 对 大成 基金 管理 有限 公司 采 取责 令整 改行 政监 管措 施 的决 定》 ，责 令公 司在三 个 月内 对货 币基
金单一 持有 人持 有比 例过 高的情 况进 行整 改， 并对 相关责 任人 采取 行政 监管 措施。 截止 目前 ， 公
司已经 制定 并落 实相 关整 改措施 ，并 向深 圳证 监局 提交整 改报 告。
2 、报 告期 内本 基 金 托管 人 的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员无 受稽 查或 处罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证 券 1 983,436,474.73 32.36% 896,221.43 32.36% -
光大证 券 1 945,562,276.87 31.11% 861,773.28 31.11% -
中金公 司 1 662,284,752.84 21.79% 603,580.28 21.79% -
金元证 券 1 393,724,708.52 12.95% 358,810.18 12.95% -
财达证 券 1 54,217,832.87 1.78% 49,413.99 1.78% -
东海证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 39 页
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期 内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 的变 更情 况如下 ：
本报告期内本 基金退出 交 易单元：无。 本报告期 内 本基金新增交 易单元： 光 大证券、财 达证券、
中信建 投。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
招商证 券 59,193,106.75 15.69% 1,385,800,000.00 12.48% - -
光大证 券 212,902,289.91 56.43% 5,518,900,000.00 49.71% - -
中金公 司 78,047,653.67 20.69% 3,592,800,000.00 32.36% - -
金元证 券 27,124,482.96 7.19% 605,000,000.00 5.45% - -
大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 40 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170101-20171231 356,810,936.05 0.00 0.00 356,810,936.05 72.41%
2 20170101-20170611 185,872,676.58 0.00 185,872,676.58 0.00 0.00%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
当 基金 份额 持有 人占 比过于 集中 时， 可能 会因 某单一 基金 份额 持有 人大 额赎回 而引 发基 金净 值剧 烈
波 动的 风险 ，甚 至有 可能引 起基 金的 流动 性风 险，基 金管 理人 可能 无法 及时变 现基 金资 产以 应对 基
金份额持 有人的 赎回申 请 ，基金份 额持有 人可能 无 法及时赎 回持有 的全部 基 金份额。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
大 成基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 31 日
