大 成 景 荣 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 大成基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国光大银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 2 页 共 44 页
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 30 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 。普华永道中 天会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 3 页 共 44 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 大成景 荣保 本混 合
基金主 代码 002644
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 5 月25 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,697,972,358.96 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 大成景 荣保 本混 合 A 大成景 荣保 本混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 002644 002645
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,697,972,357.16 份 1.80 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通 过 运 用 组 合 保 险 策 略 ， 在 为 符 合 保 本 条 件 的 投 资 金 额 提 供 保 本 保 障 的 基 础
上，追 求基 金资 产的 长期 稳健增 值。
投资策 略 本基金 投资 采 用 CPPI 恒 定比例 组合 保险 原理 ，将 基金资 产优 化分 配在 安 全 资
产和风 险资 产上 ； 并 根据 数量分 析、 市场 波动 等来 调整、 修正 风险 资产 与 安 全
资产在 投资 组合 中的 比重 ， 在大概 率保 证风 险资 产 可能的 损失 金额 不超 过 扣 除
相关费 用后 的安 全垫 的基 础上 ， 积 极参 与分 享市 场 可能出 现的 风险 收益 ， 从 而
在保证 本金 安全 的前 提下 实现基 金资 产长 期稳 定增 值。 本基 金投 资的 安 全 资 产
主要投 资于 国债 、 央行 票 据、 金融 债券 、 企业 债券 、公 司债 券 、中 期票 据 、 短
期融资 券、 超 短期 融资 券 、 次级债 券、 政 府支 持机 构债、 政 府支 持债 券 、 地 方
政府债 、 资 产支 持证券 、 中小企 业私 募债 券、 可 转 换债券 （含 分离 交易可 转 债、
可交换 公司 债券 ） 、 债券 回购 、银 行存 款 （包 括协 议存款 、 同业 存单 、 定 期 存
款及其 他银 行存 款） 、 货 币市场 工具 等固 定收 益品 种及国 债期 货。 风险 资 产 主
要投资 于股 票、 权证 等权 益类品 种及 股指 期货 。
业绩比 较基 准 人民银 行公 布的 两年 期银 行定期 存款 收益 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 是保 本混 合型 基金 ，属于 证券 市场 中的 低风 险品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 赵冰 石立平
联系电 话 0755-83183388 010 －63639180
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn shiliping@cebbank.com 大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 4 页 共 44 页
客户服 务电 话
4008885558 95595
传真 0755-83199588 010 －63639132
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大 厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区太 平桥 大 街 25 号、甲 25 号 中国 光大
中心
大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 5 页 共 44 页
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数
据和指 标
2017 年
2016 年 5 月 25 日( 基金 合 同生效
日)-2016 年 12 月 31 日
大成景 荣保 本混 合 A
大成景 荣
保本混 合
C
大成景 荣保 本混 合A
大成景 荣保 本
混合C
本期已 实现 收
益
37,743,717.80 - 15,565,319.45 100,112.70
本期利 润 64,099,724.49 0.02 -6,977,126.52 120,000.00
加权平 均基 金
份额本 期利 润
0.0326 0.0112 -0.0032 0.0040
本期基 金份 额
净值增 长率
3.11% 0.88% -0.30% 0.00%
3.1.2
期末 数
据和指 标
2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配
基金份 额利 润
0.0262 0.0167 -0.0035 -
期末基 金资 产
净值
1,745,760,638.48 1.85 2,112,173,251.46 -
期末基 金份 额
净值
1.028 1.028 0.997 -
3.1.3
累计
期末指 标
2017 年末 2016 年末
基金份 额累 计
净值增 长率
2.80% 0.88% -0.30% 0.00%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、本 基金 于2017 年7 月6 日起C 类 份额 有申 购， 份额 由 0 份 增加 为1.80 份 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
大成景 荣保 本混 合A 大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 6 页 共 44 页
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.19% 0.15% 0.51% 0.01% -0.32% 0.14%
过去六 个月 0.78% 0.13% 1.03% 0.01% -0.25% 0.12%
过去一 年 3.11% 0.11% 2.07% 0.01% 1.04% 0.10%
自基金 合同
生效起 至今
2.80% 0.11% 3.37% 0.01% -0.57% 0.10%
大成景 荣保 本混 合C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.59% 0.12% 0.51% 0.01% 0.08% 0.11%
自基金 合同
生效起 至今
0.88% 0.09% 1.01% 0.01% -0.13% 0.08%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 7 页 共 44 页
注：本基金合 同规定， 基 金管理人应当 自基金合 同 生效日起六个 月内使基 金 的投资组合 比例符合
基金合 同的 约定 。建 仓期 结束时 ，本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约 定。
3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 8 页 共 44 页
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自基 金合 同生 效日 以来未 有收 益分 配事 项。 大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 9 页 共 44 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。截 至 2017 年 12 月 31 日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金，5 只 QDII 基
金及 76 只 开放 式证 券投 资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
黄 万 青 女
士
本 基 金 基
金经理
2016 年 5 月
25 日
- 21 年
经济学 硕士 。1999 年
5 月 加入 大成 基金 管
理 有 限公 司研 究部 ，
历 任 研究 部研 究员 ，
固 定 收益 部高 级研 究
员。2010 年4 月7 日
至2013 年3 月7 日任
景 宏 证券 投资 基金 基
金经理 。2011 年7 月
13 日至2013 年3 月7
日 任 大成 行业 轮动 股
票 型 证券 投资 基金 基
金经理 。2011 年3 月
8 日至 2011 年 6 月 5
日 任 大成 积极 成长 股
票 型 证券 投资 基金 基
金经理 。2011 年3 月
8 日至 2011 年 6 月 5大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 10 页 共 44 页
日 任 大成 策略 回报 股
票 型 证券 投资 基金 基
金经理 。2015 年4 月
28 日起任大成景秀
灵 活 配置 混合 型证 券
投 资 基金 基金 经理 。
2015 年11 月30 日至
2017 年 3 月 18 日任
大成 景辉 灵活 配置 混
合 型 证券 投资 基金 基
金经理 。2016 年5 月
25 日起任大成景荣
保 本 混合 型证 券投 资
基 金 基 金经 理 。2016
年 8 月 6 日 起任 大成
景 源 灵活 配置 混合 型
证 券 投资 基金 基金 经
理。2016 年 9 月 20
日 起 任大 成景 穗灵 活
配 置 混合 型证 券投 资
基 金 基 金经 理 。2016
年9 月29 日 起任 大成
景 禄 灵活 配置 混合 型
证 券 投资 基金 基金 基
金经理 。2017 年1 月
25 日起任大成景润
灵 活 配置 混合 型证 券
投 资 基金 基金 经理 。
2017 年 3 月 18 日起
担 任 大成 景鹏 灵活 配
置 混 合型 证券 投资 基
金 基 金经 理。 具有 基
金 从 业资 格。 国籍 ：
中国
孙丹女 士
本 基 金 基
金经理
2017 年5 月8
日
- 9 年
2008 年-2012 年 就职
于 景 顺长 城产 品开 发
部 任 产 品经 理 ；2012
年-2014 年 就职 于 华
夏 基 金机 构债 券投 资
部任研 究员 ；2014 年
5 月 加入 大成 基金 管
理 有 限公 司， 历任 固
定 收 益部 信用 策略 、
宏 观 利 率 研 究 员 。
2016 年 5 月 5 日至大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 11 页 共 44 页
2017 年5 月8 日 任大
成 景 辉灵 活配 置混 合
型 证 券投 资基 金基 金
经理助 理。2016 年 5
月 25 日至 2017 年 5
月 8 日 任大 成景 荣保
本 混 合型 证券 投资 基
金 基 金 经 理 助 理 。
2016 年 6 月 22 日至
2017 年5 月8 日 任大
成 景 兴信 用债 债券 型
证 券 投资 基金 基金 经
理助理 。2016 年6 月
22 日至2017 年6 月2
日 任 大成 景秀 灵活 配
置 混 合型 证券 投资 基
金 、 大成 景源 灵活 配
置 混 合型 证券 投资 基
金 基 金 经 理 助 理 。
2017 年5 月8 日 起担
任 大 成景 尚灵 活配 置
混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 大成 景兴 信用 债
债 券 型证 券投 资基 金
及 大 成景 荣保 本混 合
型 证 券投 资基 金基 金
经理 。 2017 年5 月31
日 起 担任 大成 惠裕 定
期 开 放纯 债债 券型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理。2017 年6 月2 日
起 担 任大 成景 禄灵 活
配 置 混合 型证 券投 资
基 金 、大 成景 秀灵 活
配 置 混合 型证 券投 资
基 金 、大 成景 源灵 活
配 置 混合 型证 券投 资
基 金 基 金经 理 。2017
年 6 月 6 日 起担 任大
成 惠 明定 期开 放纯 债
债 券 型证 券投 资基 金
基 金 经 理 。 自 2018
年3 月14 日 起担 任大
成财富管理 2020 生
命 周 期 证 券 投 资 基大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 12 页 共 44 页
金 、 大成 景辉 灵活 配
置 混 合型 证券 投资 基
金 、 大成 景沛 灵活 配
置 混 合型 证券 投资 基
金 、 大成 景裕 灵活 配
置 混 合型 证券 投资 基
金 基 金经 理。 具有 基
金 从 业资 格。 国籍 ：
中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法 》等有关 法 律法规及基金 合
同、基金招募 说明书等 有 关基金法律文 件的规定 ， 以取信于市场 、取信于 社 会投资公众 为宗旨，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资 风险的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《大成基金管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通过多
部门的 协 作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 13 页 共 44 页
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交 易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在4 笔同 日反 向交 易 ， 原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主动 投 资组合 间债 券交 易存 在 14 笔 同日 反向 交易 ，
原因为投资策 略需要。 投 资组合间相邻 交易日反 向 交易的市场成 交比例、 成 交均价等交 易结果数
据表明 该类 交易 不对 市场 产生重 大影 响， 无异 常。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年 A 股 市场 表现 为震 荡上行 的格 局， 上证 指数 涨 6.56% ，中 小板 综指 跌 1.25% ， 创业 板
综指跌 15.32% ， 上证 50 指数最 强， 全年 涨幅 达 25.08% ， 市场 风格 以大 盘蓝 筹表现 最优 。从 行业
板块来看，食 品饮料、 家 电、银行、钢 铁、电子 全 年获得 20% 以上的收 益， 而纺织服装、 传媒、
综合、计算机 、国防军 工 全年跌幅在 17%以上 ，行 业分化非常明 显。本基 金 由于是保本基 金，我
们权益 投资 严格 遵守 安全 垫和 M 值规 定， 在有 效的 权益仓 位下 ，调 整组 合的 结 构， 追求 权益 对 组
合的增 强收 益。 本年 度本 基金收 益 率3.11%, 在同 等 可比的 保本 基金 中 排 名前 二分之 一。
债券方 面， 中债 综合 财富 （总值 ）指 数全 年仅 上 涨 0.24% ，10 年 国开 上 行 104bp ， 信用 利差
小幅扩大，但 仍处于历 史 偏低水平。本 基金在严 格 控制风险的基 础上，采 取 积极的组合 策略和严
格的资 产选 择原 则进 行投 资运作 。2017 年纯 债部分 以短久 期和 票息 策略 为主 ， 主要 持有 中高 等 评
级短久 期信 用债 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 大成 景荣 保本混 合 A 基金 份额 净值 为 1.028 元 ，本 报告 期基 金份额 净值 增 长
率为3.11% ， 同 期业 绩比 较 基准收 益率 为 2.07% ； 截 至 本报告 期末 大成 景荣 保本 混合 C 基金 份额 净
值为1.028 元， 本报 告期 基金份 额净 值增 长率 为 0.88% ， 同期 业绩 比较 基准 收 益率 为 1.01% 。
大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 14 页 共 44 页
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2018 年， 我们 对全 年 的股票 市场 相对 乐观 ，认 为 2018 年 的股 票市 场价 值 和成长 股都 有
不错的 表现 机会 。从 经济 层面看 ，2018 年的 经济 增 长速度 将保 持 2017 年 的 惯性， 继续 保持 平稳
的增长 ， 企业 的盈 利能 力 将整体 要好 于2017 年 。 从 政策面 看 ， 金 融去 杠杆 还 会延续 ， 但大 的风 险
点已经 基本 释放 ， 金 融行 业的监 管 更 有利 于市 场的 长远发 展。 从资 金层 面看 ，2017 年 的结 构性 牛
市已经 有了 赚钱 效应 ， 更 多的资 金将 开始 转向 股票 市场 。 从 行业 层面 来看 ， 我们2018 年更 看好 金
融、 地 产、 大 消费、 有色 、 传媒、 计算 机等 行业 板 块的投 资机 会， 个股 将在 以上 行 业中 重点 选择 。
债券方面，中 短期内， 由 于经济回落幅 度不大， 中 性的货币政策 和金融强 监 管将持续。若 无
意外的结构性 因素冲击 ， 物价预计保持 相对温和 的 上涨，工业品 价格涨幅 回 落。组合策 略方面，
短期内 ，组 合仍 将延 续短 久期和 票息 策略 。晚 些时 候，积 极关 注债 市趋 势性 转向的 可能 性。
我们非 常感 谢基 金份 额持 有人的 信任 和支 持， 我们 将 按照本 基金 合同 和风 险收 益特征 的要 求，
严格控 制投 资风 险 ， 积 极 进行资 产配 置 ， 适 时调 整 组合结 构 ， 研 究新 的投 资 品种和 挖掘 投资 机会 ，
力争获 得与 基金 风险 特征 一致的 稳定 收益 回报 给投 资者。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 依据相关 的 法律法规、基 金合同以 及 内部监察稽核 制度，本 基 金管理人对本 基
金运作、内部 管理、制 度 执行及遵规守 法情况进 行 了监察稽核。 内部监察 稽 核的重点是 ：国家法
律法规及行业 监管规则 的 执行情况；基 金合同的 遵 守情况；内部 规章制度 的 执行情况； 资讯管制
和保密工作落 实情况； 员 工职业操守规 范情况， 目 的是规范基金 财产的运 作 ，防范和控 制投资风
险，确 保经 营业 务的 稳健 运行和 受托 资产 的安 全完 整，维 护本 基金 份额 持有 人的合 法权 益。
（一 ） 根 据最 新的 法律 法 规、 规章 、 规范 性文 件 ， 本基金 管理 人及 时制 定了 相应的 公司 制度 ，
并对现 有制 度进 行 不 断修 订和完 善， 确保 本基 金管 理人内 控制 度的 适时 性、 全面性 和合 法合 规性 。
同时，为保障 制度的适 时 性，避免部分 内控制度 、 业务规则与业 务发展不 相 适应，报告 期内本基
金管理 人组 织各 部门 对内 部管理 制度 作了 进一 步梳 理和完 善。
（二）全面加 强风险监 控 ，不断提高基 金业务风 险 管理水平。为 督促各部 门 完善并落实各 项
内控措施，公 司严格执 行 风险控制管理 员制度， 健 全内控工作协 调机制及 监 督机制，并 进一步加
强投资风险数 量化评价 能 力及事前风险 防范能力 ， 有效防范相关 业务风险 。 同时，公司 严格执行
投资报 备制 度， 建立 了基 金从业 人员 证券 投资 管理 监控信 息系 统， 将投 资报 备工作 纳入 常态 。
（三）日常监 察和专项 监 察相结合，确 保监察稽 核 的有效性和深 入性。本 年 度，公司继续 对大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 15 页 共 44 页
本基金销售、 宣传等方 面 的材料、协议 及其他法 律 资料等进行了 严格审查 ， 对本基金各 项投资比
例、投资权限 、基金交 易 、股票投资限 制、股票 库 维护等方面进 行实时监 察 ，同时，还 专门针对
基金投 资交 易（ 包括 公平 交易、 转债 投资 、投 资权 限、投 资比 例、 流动 性风 险、基 金重 仓股 等） 、
基金运 营 （ 基金 头寸、 基 金结算 、 登 记清 算等） 、 网 上交易 、 基 金销 售等 进行 专项监 察。 通过 日常
监察 ， 保 证了 公司 监察 的 全面性 、 实时 性 ， 通 过专 项监察 ， 及时 发现 并 纠 正 了业务 中的 潜在 风险 ，
加强了 业务 部门 和人 员的 风险意 识， 从而 较好 地预 防了风 险的 发生 。
（四）加强了 对投资管 理 人员通讯工具 在交易时 间 的集中管理， 定期或不 定 期的对投资管 理
人员的 网络 即时 通讯 记录 、电话 录音 等进 行抽 查， 有效的 防范 了各 种形 式的 利益输 送行 为。
（五）以多种 方式加强 合 规教育与培训 ，提高全 公 司的合规守法 意识。及 时 向全公司传达 与
基金相关的法 律法规， 并 要求公司各部 门贯彻到 日 常工作中。公 司监察稽 核 部通过解答 各业务部
门提出的法律 问题，提 供 法律依据，对 于较为重 大 疑难法律事项 及时咨询 公 司外部律师 或监管部
门，避 免了 业务 发 展 中的 盲目性 ，及 时防 范风 险， 维护了 基金 份额 持有 人的 利益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、社保基金及 机构投资 部 指定人员组 成。公司
估值委员会的 相关成员 均 具备相应的专 业胜任能 力 和相关工作经 历，估值 委 员会成员中 包括两名
投资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和社保基金及 机构投 资 部 负责关注相关 投
资品种的动态 ，评判基 金 持有的投资品 种是否处 于 不活跃的交易 状态或者 最 近交易日后 经济环境
发生了重大变 化或证券 发 行机构发生了 影响证券 价 格的重大事件 ，从而确 定 估值日需要 进行估值
测算或者调整 的投资品 种 ；提出合理的 数量分析 模 型对需要进行 估值测算 或 者调整的投 资品种进
行公允价值定 价与计量 ； 定期对估值政 策和程序 进 行评价，以保 证其持续 适 用；基金运 营部负责
日常的基金资 产的估值 业 务，执行基金 估值政策 ， 并负责与托管 行沟通估 值 调整事项； 监察稽核
部负责审核估 值政策和 程 序的一致性， 监督估值 委 员会工作流程 中的风险 控 制，并负 责 估值调整
事项的 信息 披露 工作 。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 16 页 共 44 页
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场 交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金管理人 将严格按 照 本基金基金合 同的规定 进 行收益分配。 本报告期 内 本基金无收益 分
配事项 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 17 页 共 44 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 光大 银 行股份 有限 公司 在大 成基 金管理 有限 公司 （ 以下 称 “本 基金 ” ） 托 管
过程中，严 格遵守了 《证 券投资基金 法》 、 《证券 投 资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息 披
露管理 办法 》 及其 他法 律 法规 、 基 金合 同 、 托 管协 议等的 规定 ， 依法 安全 保 管了基 金的 全部 资产 ，
对本基 金的 投资 运作 进行 了全面 的会 计核 算和 应有 的监督 ， 对 发现 的问 题及 时 提出了 意见 和建 议。
同时，按规定 如实、独 立 地向监管机构 提交了本 基 金运作情况报 告，没有 发 生任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 诚实 信用、 勤勉 尽责 地履 行了 作为基 金托 管人 所应 尽的 义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 中国光大 银 行股份有限公 司依据《 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金运作管 理
办法》 、 《证券 投资基金 信 息披露管理 办法》及 其他 法律法规、 基金合同 、托 管协议等的 规定， 对
基金管理人的 投资运作 、 信息披露等行 为进行了 复 核、监督，未 发现基金 管 理人在投资 运作、基
金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支等方面 存 在损害基金 份额持有
人利益的行为 。该基金 在 运作中遵守了 有关法律 法 规的要求，各 重要方面 由 投资管理人 依据基金
合同及 实际 运作 情况 进 行 处理。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
中国光大银行 股份有限 公 司依法对基金 管理人—— 大成基金管理 有限公司 编 制的“大成景 荣
保本混 合型 证券 投资 基 金2017 年年 度报 告 ” 进行 了 复核， 认为 报告 中相 关财 务指标 、净 值表 现、
财务会 计报 告、 投资 组合 报告等 内容 真实 、准 确。 大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 18 页 共 44 页
§6 审计报 告
本基 金 2017 年 年度 财务 会 计报告 已经 普华 永道 中天 会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙）审 计， 注
册会计师签字 出具了标 准 无保留意见的 审计报告 。 投资者欲了解 本基金审 计 报告详细内 容，应阅
读年度 报告 正文 。
大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 19 页 共 44 页
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负 债表
会计主 体： 大成 景荣 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 4,857,823.62 6,236,759.22
结算备 付金 335,325.17 3,053,503.70
存出保 证金 163,842.43 434,726.49
交易性 金融 资产 1,820,968,106.55 1,831,416,591.68
其中： 股票 投资 163,866,704.95 97,366,186.68
基金投 资 - -
债券投 资 1,657,101,401.60 1,734,050,405.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 78,500,357.75 247,558,283.30
应收证 券清 算款 17,232,443.40 14,384,765.28
应收利 息 19,246,542.13 25,128,991.83
应收股 利 - -
应收申 购款 9.99 222.34
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,941,304,451.04 2,128,213,843.84
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 190,060,539.51 -
应付证 券清 算款 - 12,388,662.11
应付赎 回款 2,428,778.02 205,939.45
应付管 理人 报酬 1,795,924.01 2,160,987.44
应付托 管费 299,320.66 360,164.57
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 357,220.95 814,062.67
应交税 费 - - 大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 20 页 共 44 页
应付利 息 286,546.37 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 315,481.19 110,776.14
负债合 计 195,543,810.71 16,040,592.38
所有者权益：
实收基 金 1,697,972,358.96 2,119,489,578.77
未分配 利润 47,788,281.37 -7,316,327.31
所有者 权益 合计 1,745,760,640.33 2,112,173,251.46
负债和 所有 者权 益总 计 1,941,304,451.04 2,128,213,843.84
注： 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 ， 大 成景 荣保 本 混合基 金A 类基 金份 额净 值1.028 元 ， 大成 景
荣保本 混合 基 金C 类 基金 份额净 值 1.028 元， 基金 份额总 额 1,697,972,358.96 份 ， 其中 大成 景荣
保本混 合基 金C 类基 金份 额 1,697,972,357.16 份， 大成景 荣保 本混 合基 金 C 类基金 份 额 1.80 份 。
7.2 利 润表
会计主 体： 大成 景荣 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 5 月 25 日(基
金合同生效日)至2016
年 12 月31 日
一、收入
99,514,160.79 14,743,285.92
1.利息 收入
77,915,184.86 41,256,924.57
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 5,540,255.62 7,304,830.94
债券利 息收 入
67,965,040.86 27,496,901.54
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
4,409,888.38 6,455,192.09
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-5,117,084.39 -4,388,585.00
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 12,911,067.41 -4,030,772.06
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -20,597,824.01 -1,340,459.79
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 2,569,672.21 982,646.85
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17
26,356,006.71 -22,522,558.67
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填 - - 大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 21 页 共 44 页
列）
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18
360,053.61 397,505.02
减： 二、费用
35,414,436.28 21,600,412.44
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 23,993,647.35 15,818,547.48
2．托 管费 7.4.10.2.2 3,998,941.19 2,636,424.59
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - 30,078.83
4．交 易费 用 7.4.7.19 2,529,922.05 2,880,992.52
5．利 息支 出
4,410,516.44 40,420.30
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
4,410,516.44 40,420.30
6．其 他费 用 7.4.7.20 481,409.25 193,948.72
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
64,099,724.51 -6,857,126.52
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
64,099,724.51 -6,857,126.52
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 大成 景荣 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,119,489,578.77 -7,316,327.31 2,112,173,251.46
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 64,099,724.51 64,099,724.51
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-421,517,219.81 -8,995,115.83 -430,512,335.64
其中：1. 基 金申 购款 113,616.35 2,385.52 116,001.87
2. 基金 赎回 款 -421,630,836.16 -8,997,501.35 -430,628,337.51
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
- - - 大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 22 页 共 44 页
“- ” 号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,697,972,358.96 47,788,281.37 1,745,760,640.33
项目
上年度可比期间
2016 年5 月 25 日(基金合同生效日)至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,229,514,129.48 - 2,229,514,129.48
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -6,857,126.52 -6,857,126.52
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-110,024,550.71 -459,200.79 -110,483,751.50
其中：1. 基 金申 购款 253,076.09 1,348.78 254,424.87
2. 基金 赎回 款 -110,277,626.80 -460,549.57 -110,738,176.37
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,119,489,578.77 -7,316,327.31 2,112,173,251.46
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 崔伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)>的 通知》之 附件 《证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)》 ，对于在锁 定期内
的非公开发行 股票、首 次 公开发行股票 时公司股 东 公开发售股份 、通过大 宗 交易取得的 带限售期
的股票 等流 通受 限股 票， 本 基金 自 2017 年11 月 27 日起 改为 按估 值日 在证 券交 易所上 市交 易的 同大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 23 页 共 44 页
一股票的公允 价值扣除 中 证指数有限公 司根据指 引 所独立提供的 该流通受 限 股票剩余限 售期对应
的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。 该 估值 技术 变更 对本基 金无 影响 。
除上述 事项 外， 本报 告期 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 相一致 。
7.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通 知》 、及 其他 相关 财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示 如 下：
(1) 对 证券 投资 基 金 管理 人 运用基 金买 卖股 票 、 债 券 的转让 收入 免征 增值 税 ， 对国债 、 地方 政
府债以 及金 融同 业往 来利 息收入 亦免 征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 24 页 共 44 页
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 光 大
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 国
际”)
基金管 理人 的子 公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 创 新
资本”)
基金管 理人 的合 营企 业
注： 1. 根据 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司( 以 下简称 “大 成基 金”) 董 事 会及股 东会 的有 关
决议， 大成 基金 原股 东广 东证券 股份 有限 公司 将所 持大成 基 金 2% 股权 以拍 卖 竞买的 方式 转让 给大
成基金股东中 泰信托有 限 责任公司。上 述股权变 更 及修改《大成 基金管理 有 限公司公司 章程》的
工商变 更手 续已 于 2016 年 4 月 25 日 在深 圳市 市场 监督管 理局 办理 完毕 。大 成基金 原股 东广 东证
券股份 有限 公司 自2016 年 4 月25 日起 不再 为本 基 金关联 方。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方交 易 单 元进行 的交 易
7.4.4.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年5月25 日( 基金 合同 生效日) 至
2016年12月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
光大证 券 473,744,512.94 28.35% - 0.00%
大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 25 页 共 44 页
7.4.4.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年5月25 日( 基金 合同 生效日)至
2016年12月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
光大证 券 581,838.20 1.04% - 0.00%
7.4.4.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年5月25 日( 基金 合同 生效日) 至
2016年12月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
光大证 券 173,400,000.00 4.94% - 0.00%
7.4.4.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
光大证 券 431,726.51 28.35% 106,421.86 31.75%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年5月25 日( 基金 合同 生效日)至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
- - 0.00 - 0.00
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 44 页
务等。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年5 月25 日( 基金 合 同生效 日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
23,993,647.35 15,818,547.48
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,278,122.37 3,017,668.33
注：支付基金 管理人大 成 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.20% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.20% / 当 年天数 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年5 月25 日( 基金 合 同生效 日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,998,941.19 2,636,424.59
注：支付基金 托管人光 大 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。
7.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成景 荣保 本混 合
A
大成景 荣保 本混 合C 合计
合计 - - -
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年5 月25 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 27 页 共 44 页
大 成 景 荣 保 本 混 合
A
大成景 荣保 本混 合C 合计
大成基 金 - 30,078.83 30,078.83
合计 - 30,078.83 30,078.83
注： 支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 大成 景荣 保本 混合型 基 金C 按 前一 日基 金资产 净 值 0.6%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付给大 成 基金，再由大 成基金计 算 并支付给各 基金销售
机构。 其计 算公 式为 ：
大成景 荣保 本混 合型 证券 投资基 金 C 日销 售服 务费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.60%/ 当 年天 数。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国光 大银 行 - 10,091,089.18 - - - -
上年度 可比 期间
2016 年5 月25 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年12 月 31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国光 大银 行 - - - - - -
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人以 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 5 月 25 日( 基金 合 同生效 日) 至
2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 44 页
光大银行- 活期
存款
4,857,823.62 65,895.82 6,236,759.22 269,013.29
光大银行- 其他
存款
- 1,237,611.11 - -
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 光大 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.5 期 末（2017 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新 股 流
通受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新 股 流
通受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新 股 流
通受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月 25
日
2018
年1 月
3 日
新 股 流
通受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
123006
东财
转债
2017 年
12 月
20 日
2018
年 1
月29
日
新债
流通
受限
100.00 100.00 10,842 1,084,200.00 1,084,200.00 -
大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 29 页 共 44 页
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600332
白云
山
2017
年10
月31
日
重大
事项
31.77
2018 年
1 月8
日
30.15 200,000 5,854,763.00 6,354,000.00 -
300730
科创
信息
2017
年12
月25
日
重大
事项
41.55
2018 年
1 月2
日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017
年12
月28
日
重大
事项
35.26
2018 年
1 月2
日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额146,989,539.51 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
111720212
17 广 发银
行CD212
2018 年1 月
2 日
97.64 1,111,000 108,478,040.00
111787291
17 盛 京银
行CD318
2018 年1 月
5 日
97.50 490,000 47,775,000.00
合计
1,601,000 156,253,040.00
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额43,071,000.00 元 ， 于2018 年1 月2 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 30 页 共 44 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 163,866,704.95 8.44
其中： 股票 163,866,704.95 8.44
2
基金投 资
- 0.00
3 固定收 益投 资 1,657,101,401.60 85.36
其中： 债券 1,657,101,401.60 85.36
资产 支持 证券 - 0.00
4 贵金属 投资 - 0.00
5 金融衍 生品 投资 - 0.00
6 买入返 售金 融资 产 78,500,357.75 4.04
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,193,148.79 0.27
- - 0.00
8 其他各 项资 产 36,642,837.95 1.89
9 合计 1,941,304,451.04 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采矿业 9,054,000.00 0.52
C 制造业 75,148,276.02 4.30
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和 零售 业 - 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,957.94 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
38,386,076.39 2.20 大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 31 页 共 44 页
J 金融业 19,578,522.80 1.12
K 房地产 业 - 0.00
L 租赁和 商务 服务 业 - 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 21,633,405.40 1.24
S 综合 - 0.00
合计 163,866,704.95 9.39
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
无。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000538 云南白 药 163,877 16,681,039.83 0.96
2 601336 新华保 险 187,714 13,177,522.80 0.75
3 300059 东方财 富 1,000,000 12,950,000.00 0.74
4 600570 恒生电 子 251,000 11,646,400.00 0.67
5 600436 片仔癀 180,535 11,409,812.00 0.65
6 300251 光线传 媒 757,100 7,911,695.00 0.45
7 600588 用友网 络 335,000 7,085,250.00 0.41
8 300027 华谊兄 弟 800,000 6,984,000.00 0.40
9 002294 信立泰 150,700 6,810,133.00 0.39
10 300133 华策影 视 621,560 6,737,710.40 0.39
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 大成 基金管 理有 限公 司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元 大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 32 页 共 44 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601336 新华保 险 29,777,206.95 1.41
2 600362 江西铜 业 28,742,904.69 1.36
3 000878 云南铜 业 27,881,075.74 1.32
4 601628 中国人 寿 26,658,819.90 1.26
5 601318 中国平 安 25,967,448.01 1.23
6 300059 东方财 富 19,842,951.37 0.94
7 600570 恒生电 子 17,915,914.50 0.85
8 601633 长城汽 车 15,929,537.00 0.75
9 002555 三七互 娱 14,048,929.34 0.67
10 601390 中国中 铁 13,895,450.00 0.66
11 000001 平安银 行 13,451,824.00 0.64
12 601601 中国太 保 13,114,033.22 0.62
13 002415 海康威 视 13,046,257.39 0.62
14 002174 游族网 络 13,022,140.42 0.62
15 002236 大华股 份 12,717,674.00 0.60
16 600446 金证股 份 12,419,624.15 0.59
17 000423 东阿阿 胶 12,123,811.55 0.57
18 601607 上海医 药 11,989,184.50 0.57
19 002657 中科金 财 11,706,300.99 0.55
20 600383 金地集 团 11,658,867.21 0.55
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600362 江西铜 业 30,750,618.05 1.46
2 000878 云南铜 业 29,200,360.05 1.38
3 601628 中国人 寿 25,858,634.40 1.22
4 601318 中国平 安 23,873,749.64 1.13
5 601336 新华保 险 22,900,547.21 1.08
6 000423 东阿阿 胶 19,515,753.83 0.92
7 600436 片仔癀 19,076,939.92 0.90
8 601633 长城汽 车 16,897,135.22 0.80
9 300033 同花顺 16,275,901.86 0.77 大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 33 页 共 44 页
10 000001 平安银 行 14,452,038.00 0.68
11 601607 上海医 药 13,563,818.66 0.64
12 601390 中国中 铁 13,010,886.00 0.62
13 601601 中国太 保 12,905,088.41 0.61
14 600085 同仁堂 12,703,676.75 0.60
15 600518 康美药 业 12,677,548.00 0.60
16 600446 金证股 份 11,651,148.00 0.55
17 002174 游族网 络 11,555,515.21 0.55
18 002236 大华股 份 11,520,485.80 0.55
19 600383 金地集 团 11,224,660.09 0.53
20 002555 三七互 娱 10,987,671.09 0.52
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 860,382,795.13
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 817,835,641.28
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 122,790,960.00 7.03
其中： 政策 性金 融债 122,790,960.00 7.03
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 170,544,000.00 9.77
6 中期票 据 278,957,000.00 15.98
7 可转债 （可 交换 债） 1,404,441.60 0.08
8 同业存 单 1,083,405,000.00 62.06
- - - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 1,657,101,401.60 94.92
大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 34 页 共 44 页
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111720212
17 广发银行
CD212
2,000,000 195,280,000.00 11.19
2 111712234
17 北京银行
CD234
1,000,000 98,810,000.00 5.66
3 111711443
17 平安银行
CD443
1,000,000 98,800,000.00 5.66
4 111709422
17 浦发银行
CD422
1,000,000 98,790,000.00 5.66
5 111708376
17 中信银行
CD376
1,000,000 98,760,000.00 5.66
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券投 资。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 35 页 共 44 页
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报 告期 内基 金投资 的前 十名 证券的 发行 主体无 被监 管部门 立案 调查的 ，或 在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
8.12.2
本 基金 投资 的前十 名股 票中 ，没有 投资 于超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 之
外 的股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 163,842.43
2 应收证 券清 算款 17,232,443.40
3 应收股 利 -
4 应收利 息 19,246,542.13
5 应收申 购款 9.99
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 36,642,837.95
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 36 页 共 44 页
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 37 页 共 44 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
大成
景荣
保本
混合A
6,322 268,581.52 910,241,000.00 53.61% 787,731,357.16 46.39%
大成
景荣
保本
混合C
1 1.80 - 0.00% 1.80 100.00%
合计 6,323 268,539.04 910,241,000.00 53.61% 787,731,358.96 46.39%
注：1 、上述 机构/个人 投 资者持有份 额占总份 额比 例的计算中 ，对分级 份额 ，比例的分 母采用 各
自级别 的份 额， 对合 计数 ，比例 的分 母采 用下 属分 级基金 份额 的合 计数 （即 期末基 金份 额总 额 ） 。
2、持 有人 户数 为有 效户 数 ，即存 量份 额大 于零 的账 户。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
大成景 荣
保本混 合
A
10.96 0.0000%
大成景 荣
保本混 合
C
1.80 100.0000%
合计 12.76 0.0000%
注： 上述 占基 金总 份额 比 例的计 算中 ， 对分 级份 额 ， 比 例的 分母 采用 各自 级 别的份 额 ， 对 合计 数，
比例的 分母 采用 下属 分级 基金份 额的 合计 数（ 即期 末基金 份额 总额 ） 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 大成景 荣保 本混 合A 0 大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 38 页 共 44 页
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
大成景 荣保 本混 合C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
大成景 荣保 本混 合A 0
大成景 荣保 本混 合C 0
合计 0
大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 39 页 共 44 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
大成景 荣保 本混
合A
大成景 荣保 本混
合 C
基金合 同生 效日 （2016 年5 月 25 日 ） 基 金份
额总额
2,199,514,129.48 30,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,119,489,578.77 -
本报告 期基 金总 申购 份额 113,614.55 1.80
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 421,630,836.16 -
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,697,972,357.16 1.80
大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 40 页 共 44 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 （以 下简 称 “ 董 事会 ”） 审议
通过， 杜鹏 女士 不再 担任 公司督 察长 。 董 事会 同时 决议， 同意 在公 司新 督察 长任职 前， 由公 司总
经理罗 登攀 先生 代为 履行 督察长 职务 。
2 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 审议 通过 ，陈 翔 凯先 生、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2017 年8 月 12 日 发布 了 《大 成基 金管 理 有限 公司 督察 长任 职公告 》 ， 经 大
成基金 管理 有限 公司 第六 届董事 会第 二十 七次 会议 审议通 过， 赵 冰女 士 自2017 年8 月 11 日担任
公司督 察长 ，总 经理 罗登 攀不再 代为 履行 督察 长职 务。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
无。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)，
本年度 应支 付的 审计 费用 为 11 万 元整 。该 事务 所 自基金 合同 生效 日起 为本 基金提 供审 计服 务 至大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 41 页 共 44 页
今。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1、 报告 期内 公司 收到 中国 证券监 督管 理委 员会 深圳 监管局 （以 下简 称 “深 圳 证监局 ” ） 《 关于
对 大 成基 金管 理有 限公 司采 取 责令 整改 行政 监管 措施 的 决定 》 ， 责令 公司 在三个 月 内对 货币 基金
单一持 有人 持有 比例 过高 的情况 进行 整改 ， 并 对相 关责任 人采 取行 政监 管措 施。 截 止目 前， 公 司
已经制 定并 落实 相关 整改 措施， 并向 深圳 证监 局提 交整改 报告 。
2 、 本 报告 期内 ，本 基金 托管 人 的托 管业 务 部门 及其相 关 高级 管理 人 员无 受稽查 或 处罚 等情
况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证 券 1 495,814,056.41 29.67% 451,859.03 29.67% -
光大证 券 1 473,744,512.94 28.35% 431,726.51 28.35% -
中金公 司 1 448,918,121.68 26.86% 409,099.03 26.86% -
财达证 券 1 89,217,706.28 5.34% 81,303.58 5.34% -
中银国 际 1 70,403,308.67 4.21% 64,159.09 4.21% -
中信建 投 1 50,091,082.85 3.00% 45,648.67 3.00% -
东海证 券 1 42,955,692.28 2.57% 39,145.80 2.57% -
金元证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 42 页 共 44 页
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 的变 更情 况如下 ：
本报告 期内 新增 交易 单元 ：光大 证券 、财 达证 券、 中信证 券。 本报 告期 内退 租交易 单元 ：无 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
招商证 券 53,317,300.96 95.14% 1,787,459,000.00 50.94% - 0.00%
光大证 券 581,838.20 1.04% 173,400,000.00 4.94% - 0.00%
中金公 司 2,140,774.39 3.82% 816,700,000.00 23.27% - 0.00%
财达证 券 - 0.00% 563,300,000.00 16.05% - 0.00%
中银国 际 - 0.00% 141,952,000.00 4.05% - 0.00%
中信建 投 - 0.00% 10,351,000.00 0.29% - 0.00%
东海证 券 - 0.00% 15,800,000.00 0.45% - 0.00%
金元证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 43 页 共 44 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20170101-20171231 900,242,000.00 0.00 0.00 900,242,000.00 53.02%
个人
- - - - - - -
产品特有 风险
当基金份 额持有 人占比 过 于集中时 ， 可 能会因 某单 一基金份 额持有 人大额 赎 回而引发 基金净 值剧
烈波动的 风险， 甚至有 可 能引起基 金的流 动性风 险 ， 基金 管理人可 能无法 及 时变现基 金资产 以应
对基金份 额持有 人的赎 回 申请，基 金份额 持有人 可 能无法及 时赎回 持有的 全 部基金份 额。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
大成景荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 44 页 共 44 页
大 成基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 31 日
