大 成 景 禄 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 大成基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 30 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 。安永华明会 计师事务 所 （特殊普通合 伙）为本 基 金出具了无保 留
意见的 审计 报告 ，请 投资 者注意 阅读 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 大成景 禄灵 活配 置混 合
基金主 代码 003373
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月29 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 454,546.10 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 大成景 禄灵 活配 置混 合 A 大成景 禄灵 活配 置混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 003373 003374
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 8,188.44 份 446,357.66 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 灵活 的资 产配 置和主 动的 投资 管理， 在 控制风 险的 前提 下为 投 资 者
谋求资 本的 长期 增值 。
投资策 略 本基金 的投 资策 略分 为两 方面： 一方 面体 现在 采取 “自上 而下 ” 的 方式 对 权 益
类、 固定 收益 类等 不同 类 别资产 进行 大类 配置 ； 另 一方面 体现 在对 单个 投资 品
种的精 选上 。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率*55%+ 中证综 合债 券指 数收 益率*45% 。
风险收 益特 征 本基金 是混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 风险 水平 低于 股票型 基金 ， 高于 货币 市 场
基金与 债券 型基 金， 属于 风险水 平中 高的 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 赵冰 张燕
联系电 话 0755-83183388 0755-83199084
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95555
传真 0755-83199588 0755-83195201
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标
2017 年
2016 年9 月29 日( 基金 合 同生
效日)-2016 年 12 月31 日
大成景 禄灵 活
配置混 合A
大成景 禄灵 活
配置混 合 C
大成景 禄灵
活配置 混合A
大成景 禄灵 活配
置混 合C
本期已 实现 收益 153.50 5,102,954.77 65.90 1,872,930.92
本期利 润 1,289.76 11,564,303.75 -139.77 -4,589,348.65
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0833 0.0363 -0.0055 -0.0057
本期基 金份 额净 值增 长率 14.75% 14.82% -0.55% -0.57%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0108 0.0112 -0.0055 -0.0057
期末基 金资 产净 值 9,344.82 509,614.29 25,324.12 795,623,023.46
期末基 金份 额净 值 1.1412 1.1417 0.9945 0.9943
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用 ， 计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所
列数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
大成景 禄灵 活配 置混 合 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 7.54% 0.56% 2.59% 0.45% 4.95% 0.11%
过去六 个月 12.40% 0.75% 5.50% 0.39% 6.90% 0.36%
过去一 年 14.75% 0.54% 11.72% 0.35% 3.03% 0.19%
自基金 合同
生效起 至今
14.12% 0.49% 12.56% 0.36% 1.56% 0.13%
大成景 禄灵 活配 置混 合 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 7.50% 0.56% 2.59% 0.45% 4.91% 0.11%
过去六 个月 12.53% 0.75% 5.50% 0.39% 7.03% 0.36%
过去一 年 14.82% 0.54% 11.72% 0.35% 3.10% 0.19%
自基金 合同 14.17% 0.48% 12.56% 0.36% 1.61% 0.12% 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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生效起 至今
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金 自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 为建 仓期 。截 至报告 期末 ，本 基 金
的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 中规 定的 各项 比例 。 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
无。 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全 、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。截 至 2017 年 12 月 31 日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金，5 只 QDII 基
金及 76 只 开放 式证 券投 资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
黄 万 青 女
士
本 基 金 基
金经理
2016 年 9 月
29 日
- 21 年
经济学 硕士 。1999 年
5 月 加入 大成 基金 管
理 有 限公 司研 究部 ，
历 任 研究 部研 究员 ，
固 定 收益 部高 级研 究
员。2010 年4 月7 日
至2013 年3 月7 日任
景 宏 证券 投资 基金 基
金经理 。2011 年7 月
13 日至2013 年3 月7
日 任 大成 行业 轮动 股
票 型 证券 投资 基金 基
金经理 。2011 年3 月
8 日至 2011 年 6 月 5
日 任 大成 积极 成长 股
票 型 证券 投资 基金 基
金经理 。2011 年3 月
8 日至 2011 年 6 月 5
日 任 大成 策略 回报 股
票 型 证券 投资 基金 基大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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金经理 。2015 年4 月
28 日起任大成景秀
灵 活 配置 混合 型证 券
投 资 基金 基金 经理 。
2015 年11 月30 日至
2017 年 3 月 18 日任
大成 景辉 灵活 配置 混
合 型 证券 投资 基金 基
金经理 。2016 年5 月
25 日起任大成景荣
保 本 混合 型证 券投 资
基 金 基 金经 理 。2016
年 8 月 6 日 起任 大成
景 源 灵活 配置 混合 型
证 券 投资 基金 基金 经
理。2016 年 9 月 20
日 起 任大 成景 穗灵 活
配 置 混合 型证 券投 资
基 金 基 金经 理 。2016
年9 月29 日 起任 大成
景 禄 灵活 配置 混合 型
证 券 投资 基金 基金 基
金经理 。2017 年1 月
25 日起任大成景润
灵 活 配置 混合 型证 券
投 资 基金 基金 经理 。
2017 年 3 月 18 日起
担 任 大成 景鹏 灵活 配
置 混 合型 证券 投资 基
金 基 金经 理。 具有 基
金 从 业资 格。 国籍 ：
中国
孙丹女 士
本 基 金 基
金经理
2017 年6 月2
日
- 9 年
2008 年-2012 年 就职
于 景 顺长 城产 品开 发
部 任 产 品经 理 ；2012
年-2014 年 就职 于 华
夏 基 金机 构债 券投 资
部任研 究员 ；2014 年
5 月 加入 大成 基金 管
理 有 限公 司， 历任 固
定 收 益部 信用 策略 、
宏 观 利 率 研 究 员 。
2016 年 5 月 5 日至
2017 年5 月8 日 任大
成 景 辉灵 活配 置混 合大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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型 证 券投 资基 金基 金
经理助 理。2016 年 5
月 25 日至 2017 年 5
月 8 日 任大 成景 荣保
本 混 合型 证券 投资 基
金 基 金 经 理 助 理 。
2016 年 6 月 22 日至
2017 年5 月8 日 任大
成 景 兴信 用债 债券 型
证 券 投资 基金 基金 经
理助理 。2016 年6 月
22 日至2017 年6 月2
日 任 大成 景秀 灵活 配
置 混 合型 证券 投资 基
金 、 大成 景源 灵活 配
置 混 合型 证券 投资 基
金 基 金 经 理 助 理 。
2017 年5 月8 日 起担
任 大 成景 尚灵 活配 置
混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 大成 景兴 信用 债
债 券 型证 券投 资基 金
及 大 成景 荣保 本混 合
型 证 券投 资基 金基 金
经理 。 2017 年5 月31
日 起 担任 大成 惠裕 定
期 开 放纯 债债 券型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理。2017 年6 月2 日
起 担 任大 成景 禄灵 活
配 置 混合 型证 券投 资
基 金 、大 成景 秀灵 活
配 置 混合 型证 券投 资
基 金 、大 成景 源灵 活
配 置 混合 型证 券投 资
基 金 基 金经 理 。2017
年 6 月 6 日 起担 任大
成 惠 明定 期开 放纯 债
债 券 型证 券投 资基 金
基 金 经 理 。 自 2018
年3 月14 日 起担 任大
成财富管理 2020 生
命 周 期 证 券 投 资 基
金 、 大成 景辉 灵活 配
置 混 合型 证券 投资 基大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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金 、 大成 景沛 灵活 配
置 混 合型 证券 投资 基
金 、 大成 景裕 灵活 配
置 混 合型 证券 投资 基
金 基 金经 理。 具有 基
金 从 业资 格。 国籍 ：
中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法 》等有关 法 律法规及基金 合
同、基金招募 说明 书等 有 关基金法律文 件的规定 ， 以取信于市场 、取信于 社 会投资公众 为宗旨，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资 风险的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《大成基金管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通过多
部门的 协 作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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易存 在4 笔同 日反 向交 易 ， 原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主动 投 资组合 间债 券交 易存 在 14 笔 同日 反向 交易 ，
原因为投资策 略需要。 投 资组合间相邻 交易日反 向 交易的市场成 交比例、 成 交均价等交 易结果数
据表明 该类 交易 不对 市场 产生重 大影 响， 无异 常。
4.4 管理 人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年 A 股 市场 表现 为震 荡上行 的格 局， 上证 指数 涨 6.56% ，中 小板 综指 跌 1.25% ， 创业 板
综指跌 15.32% ， 上证 50 指数最 强， 全年 涨幅 达 25.08% ， 市场 风格 以大 盘蓝 筹表现 最优 。从 行业
板块来看，食 品饮料、 家 电、银行、钢 铁、电子 全 年获得 20% 以上的收 益， 而纺织服装、 传媒、
综合、 计算 机、 国防 军工 全年跌 幅 在17% 以上 ， 行 业分化 非常 明显 。 本 基金 在2017 年前 3 季度 基
本定制 产品 ，权 益仓 位保 持相对 较低 的水 平运 作，2017 年9 月 份巨 额赎 回之 后 ，变 成迷 你基 金，
基本是 按绝 对收 益的 思路 来操作 。本 年度 本基 金收 益率 14.75%, 达 到年 初既 定的目 标。
债券方 面， 中债 综合 财富 （总值 ）指 数全 年仅 上 涨 0.24% ，10 年 国开 上 行 104bp ， 信用 利差
小幅扩大，但 仍处于历 史 偏低水平。本 基金在严 格 控制风险的基 础上，采 取 积极的组合 策略和严
格的资 产选 择原 则进 行投 资运作 。2017 年纯 债部分 以短久 期和 票息 策略 为主 ， 主要 持有 中高 等 评
级短久 期信 用债 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 大成 景禄 灵活配 置混 合A 基金 份额 净值 为 1.1412 元， 本 报告 期基金 份额 净 值
增长率 为 14.75% ；截 至本 报告期 末大 成景 禄灵 活配 置混合 C 基金 份额 净值为 1.1417 元， 本报 告
期基金 份额 净值 增长 率 为14.82% ；同 期业 绩比 较基 准收益 率 为11.72% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2018 年， 我们 对全 年 的股票 市场 相对 乐观 ，认 为 2018 年 的股 票市 场价 值 和成长 股都 有
不错的 表现 机会 。从 经济 层面看 ，2018 年的 经济 增 长速度 将保 持 2017 年 的 惯性， 继续 保持 平稳
的增长 ， 企业 的盈 利能 力 将整体 要好 于2017 年 。 从 政策层 面看 ， 金融 去杠 杆 还会延 续 ， 但 大的 风
险点已 经基 本释 放， 金融 行业的 监管 更有 利于 市场 的长远 发展 。 从 资金 层面 看，2017 年的 结构 性
牛市已 经有 了赚 钱效 应 ， 更多的 资金 将开 始转 向股 票市场 。 从行 业层 面来 看 ， 我 们 2018 年 更看 好
金融、地产、 大消费、 有 色、传媒、计 算机等行 业 板块的投资机 会，个股 将 在以 上行业 中重点选
择。
债券方面，中 短期内， 由 于经济回落幅 度不大， 中 性的货币政策 和金融强 监 管将持续。若 无大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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意外的结构性 因素冲击 ， 物价预计保持 相对温和 的 上涨，工业品 价格涨幅 回 落。组合策 略方面，
短期内 ，组 合仍 将延 续短 久期和 票息 策略 。晚 些时 候，积 极关 注债 市趋 势性 转向的 可能 性。
我们非 常感 谢基 金份 额持 有人的 信任 和支 持， 我们 将 按照本 基金 合同 和风 险收 益特征 的要 求，
严格控 制投 资风 险 ， 积 极 进行资 产配 置 ， 适 时调 整 组合结 构 ， 研 究新 的投 资 品种和 挖掘 投资 机会 ，
力争获 得与 基金 风险 特征 一致的 稳定 收益 回报 给投 资者。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、社 保基金及 机 构投资部、数 量与指数 投 资部、大类资 产配置部 、 风险管理部 、基金运
营部、监察稽 核部指定 人 员组成。公司 估值委员 会 的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能 力和相关
工作经 历， 估值 委员 会成 员中包 括三 名投 资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 社保基金 及 机构投资部、 数量与指 数 投资部、大类 资
产配置部、风 险管理部 负 责关注相关投 资品种 的 动 态，评判基金 持有的投 资 品种是否处 于不活跃
的交易状态或 者最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，从而 确定估值 日 需要进行估值 测算或者 调 整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析 模型对需
要进行 估值 测算 或者 调整 的投资 品种 进行 公允 价值 定价与 计量 ； 定 期对 估值 政 策和程 序进 行评 价，
以保证其持续 适用；基 金 运营部负责日 常的基金 资 产的估值业务 ，执行基 金 估值政策， 并负责与
托管行沟通估 值调整事 项 ；监察稽核部 负责审核 估 值政策和程序 的一致性 ， 监督估值委 员会工作
流程中 的风 险控 制， 并负 责估值 调整 事项 的信 息披 露 工作 。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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事项。
4.8 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明
无。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 在本 报告 期内 ， 曾 出现了 连 续60 个工 作日 资 产净值 低于 五千 万元 的情 形。 我 公司 已根
据法律 法规 及基 金合 同要 求拟定 相关 应对 方案 上报 中国证 券监 督管 理委 员会 。 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配 、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本年度报告中 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、利润分配、 投资组合 报 告等内容真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§6 审计报 告
本基 金 2017 年 年度 财务 会 计报告 已经 安永 华明 会计 师事务 所 （特 殊普 通合 伙 ） 审 计， 注册 会
计师签字出具 了标准无 保 留意见的审计 报告。投 资 者欲了解本基 金审计报 告 详细内容， 应阅读年
度报告 正文 。
大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 大成 景禄 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 634,245.06 25,269,152.80
结算备 付金 - 721,595.22
存出保 证金 37,251.80 41,963.08
交易性 金融 资产 - 577,164,138.97
其中： 股票 投资 - 40,034,321.37
基金投 资 - -
债券投 资 - 537,129,817.60
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 209,451,299.18
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 165.01 6,558,517.24
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 671,661.87 819,206,666.49
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 22,610,687.26
应付赎 回款 2,414.90 -
应付管 理人 报酬 203.68 404,530.93
应付托 管费 50.95 101,132.73
应付销 售服 务费 33.23 67,419.68
应付交 易费 用 - 344,548.31
应交税 费 - - 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 150,000.00 30,000.00
负债合 计 152,702.76 23,558,318.91
所有者权益：
实收基 金 454,546.10 800,237,435.88
未分配 利润 64,413.01 -4,589,088.30
所有者 权益 合计 518,959.11 795,648,347.58
负债和 所有 者权 益总 计 671,661.87 819,206,666.49
注：报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ，大 成景 禄灵 活 配置混 合 A 基金 份额 净值 人民 币 1.1412 元，
大成景 禄灵 活配 置混 合 C 基金份 额净 值人 民 币 1.1417 元 ，基 金份 额总 额 454,546.10 份 ，其 中大
成景禄 灵活 配置 混 合A 基 金份 额 8,188.44 份， 大成 景禄灵 活配 置混 合 C 基金 份额 446,357.66 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 大成 景禄 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 12
月31 日
上年度可比期间
2016 年9 月29 日(基金 合 同
生效日)至 2016 年12 月 31
日
一、收入 15,446,269.92 -2,183,082.99
1.利息 收入 10,738,493.92 5,969,074.81
其中： 存款 利息 收入 2,517,956.18 533,904.28
债券利 息收 入 6,581,144.34 2,561,581.54
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,639,393.40 2,873,588.99
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） -1,754,745.92 -1,689,672.56
其中： 股票 投资 收益 5,643,440.88 -1,651,957.71
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -8,035,326.80 -37,714.85
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 637,140.00 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6,462,485.24 -6,462,485.24
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- - 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
36.68 -
减： 二、费用 3,880,676.41 2,406,405.43
1．管 理人 报酬 1,974,274.07 1,219,317.90
2．托 管费 493,568.58 304,829.49
3．销 售服 务费 329,029.64 203,213.17
4．交 易费 用 672,583.89 567,826.44
5．利 息支 出 156,414.86 47,667.07
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 156,414.86 47,667.07
6．其 他费 用 254,805.37 63,551.36
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
11,565,593.51 -4,589,488.42
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
11,565,593.51 -4,589,488.42
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 大成 景禄 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
800,237,435.88 -4,589,088.30 795,648,347.58
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 11,565,593.51 11,565,593.51
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-799,782,889.78 -6,912,092.20 -806,694,981.98
其中：1. 基 金申 购款 395,051.76 44,876.81 439,928.57
2. 基金 赎回 款 -800,177,941.54 -6,956,969.01 -807,134,910.55
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
454,546.10 64,413.01 518,959.11 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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项目
上年度可比期间
2016 年9 月 29 日(基金合同生效日)至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
800,287,447.87 - 800,287,447.87
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -4,589,488.42 -4,589,488.42
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-50,011.99 400.12 -49,611.87
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 -50,011.99 400.12 -49,611.87
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
800,237,435.88 -4,589,088.30 795,648,347.58
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 崔伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.2 税项
7.4.2.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
7.4.2.2 增 值税 、企业 所得 税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适 用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知》 的规 定， 提供 贷 款服务 ， 以2018 年1 月1 日起产 生的利 息 及利 息性 质的收 入为 销售 额；
转让 2017 年 12 月 31 日 前 取得的 股票 （不 包括 限售 股） 、 债券 、基 金、 非货 物 期货， 可以 选择 按
照实际 买入 价计 算销 售额 ，或者 以 2017 年 最后 一 个交易 日的 股票 收盘 价（2017 年最 后一 个交 易
日处于 停牌 期间 的股 票 ， 为停牌 前最 后一 个交 易日 收盘价 ） 、 债券 估值 （ 中债 金融估 值中 心有 限公
司或中 证指 数有 限公 司提 供的债 券估 值） 、 基 金份 额 净值、 非货 物期 货结 算价 格作为 买入 价计 算销
售额。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
7.4.2.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业及金融 机构在向 基 金派发股息、 红利收入 、 债券的利息收 入及储蓄 利 息收入时代 扣代缴个
人所得 税。 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（含 1 年） 的，减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 暂免 征收 个人 所得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司（ “大成 基金 ”） 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司（ “招商 银行 ”） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司（ “光大 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
大成国际资产管理有限公司（ “ 大成国
际” ）
基金管 理人 的子 公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 （ “ 大 成 创 新
资本 ” ）
基金管 理人 的合 营企 业
注：(1) 根 据本 基金 管理 人 大成基 金董 事会 及股 东会 的有关 决议 ， 大 成基 金原 股东广 东证 券将 所持
大成基 金 2% 股 权以 拍卖 竞 买的方 式转 让给 大成 基金 股东中 泰信 托有 限责 任公 司。 上 述股 权变 更及
修改《 大成 基金 管理 有限 公司公 司章 程》 的工 商变 更手续 已 于 2016 年 4 月 25 日 在深 圳市 市场 监
督管理 局办 理完 毕。 大成 基金原 股东 广东 证券 股份 有限公 司 自 2016 年 4 月 25 日 起不 再为 本基 金
关联方 。
(2) 以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.4.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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7.4.4.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未有 通过 关联 方交易 单元 进行 的债 券交 易。
7.4.4.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未有 通过 关联 方交易 单元 进行 的债 券回 购交易 。
7.4.4.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未有 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.4.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年9 月29 日( 基金 合 同生效 日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,974,274.07 1,219,317.90
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：(1) 基 金管 理费 每日 计 提， 按 月支 付。 基金 管理 费按前 一日 的基 金资 产净 值的 0.60% 的年 费率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .60% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
(2) 于 2017 年 12 月 31 日 的应付 基金 管理 费为 人民 币 203.68 元。 （2016 年 12 月 31 日： 人民 币
404,530.93 元） 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年9 月29 日( 基金 合 同生效 日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
493,568.58 304,829.49
注：(1) 基 金托 管费 每日 计 提， 按 月支 付。 基金 托管 人的基 金托 管费 按基 金财 产净值 的 0.15% 年费大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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率计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .15% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金财 产净 值
(2) 于 2017 年 12 月 31 日 的应付 基金 托管 费为 人民 币 50.95 元。 （2016 年 12 月 31 日： 人民 币
101,132.73 元） 。
7.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成景 禄灵 活配 置
混合A
大成景 禄灵 活配 置
混合C
合计
大成基 金 - 329,029.64 329,029.64
合计 - 329,029.64 329,029.64
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年9 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大 成 景 禄 灵 活 配 置
混合A
大成景 禄灵 活配 置
混合C
合计
大成基 金 - 203,213.17 203,213.17
合计 - 203,213.17 203,213.17
注：1) 基金销 售服务费 可 用于本基金的 市场推广 、 销售、服务等 各项费用 ， 由基金管理 人支配使
用。基 金销 售服 务费 每日 计算， 按月 支付 。
本基金 A 类基 金份 额不 收 取销售 服务 费；C 类基 金 份额的 销售 服务 费按 前一 日 C 类基 金资 产净 值
的0.1% 年 费率 计提 。计 算 方法如 下：
H=E×0 .1%/ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
2)本期 末本 基金 应付 大成 基金基 金销 售服 务费 为人 民币 33.23 元。 上期 末本 基金应 付大 成基 金 基
金销售 服务 费为 人民 币 67,419.68 元。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券（ 含回购 ）交 易。 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 于本 期及 上年度 可比 期间 均未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本期 及上 年度可 比期 间均 未持 有本 基金份 额。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 9 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至
2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 634,245.06 40,137.65 25,269,152.80 253,475.79
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，并按 银行 间同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 其他 关联 交易 事项。
7.4.5 期 末（2017 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末未 持有 因认 购新发/增 发证 券而 于年 末 流通受 限证 券。
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 25 页 共 34 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - 0.00
其中： 股票 - 0.00
2
基金投 资
- 0.00
3 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
4 贵金属 投资 - 0.00
5 金融衍 生品 投资 - 0.00
6 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 634,245.06 94.43
8 其他各 项资 产 37,416.81 5.57
9 合计 671,661.87 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本报告 末本 基金 期无 境内 股票投 资。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
本报告 末本 基金 期无 境内 股票投 资。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601628 中国人 寿 19,002,807.14 2.39
2 601318 中国平 安 15,289,449.53 1.92
3 601336 新华保 险 11,549,206.70 1.45
4 601601 中国太 保 11,400,667.61 1.43
5 600048 保利地 产 9,761,369.00 1.23 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 34 页
6 600000 浦发银 行 7,710,200.77 0.97
7 601166 兴业银 行 7,597,338.00 0.95
8 601989 中国重 工 6,322,912.00 0.79
9 601668 中国建 筑 5,783,000.00 0.73
10 601211 国泰君 安 5,720,319.84 0.72
11 601390 中国中 铁 5,562,000.00 0.70
12 600887 伊利股 份 5,506,636.00 0.69
13 600518 康美药 业 5,392,742.97 0.68
14 600109 国金证 券 4,044,457.00 0.51
15 600111 北方稀 土 3,889,932.00 0.49
16 000538 云南白 药 3,510,736.20 0.44
17 600340 华夏幸 福 3,476,599.00 0.44
18 601111 中国国 航 3,404,500.00 0.43
19 000423 东阿阿 胶 3,285,051.00 0.41
20 601985 中国核 电 3,265,500.00 0.41
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601628 中国人 寿 21,461,392.02 2.70
2 601318 中国平 安 19,799,054.00 2.49
3 601336 新华保 险 16,753,468.77 2.11
4 601601 中国太 保 13,633,191.88 1.71
5 600048 保利地 产 9,840,000.00 1.24
6 601211 国泰君 安 8,894,635.00 1.12
7 601166 兴业银 行 8,132,779.00 1.02
8 600000 浦发银 行 8,041,168.00 1.01
9 601989 中国重 工 7,362,370.00 0.93
10 600887 伊利股 份 6,359,627.00 0.80
11 600518 康美药 业 6,236,717.02 0.78
12 601668 中国建 筑 6,082,000.00 0.76
13 601390 中国中 铁 5,316,645.23 0.67
14 601985 中国核 电 4,337,688.15 0.55
15 600109 国金证 券 3,987,462.00 0.50
16 601633 长城汽 车 3,741,506.00 0.47
17 600111 北方稀 土 3,628,427.98 0.46 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 27 页 共 34 页
18 601111 中国国 航 3,605,000.00 0.45
19 000538 云南白 药 3,592,999.99 0.45
20 600023 浙能电 力 3,486,000.00 0.44
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 191,094,370.39
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 236,705,171.34
注：本项中 “买入股 票的 成本(成交)总额 ”及“ 卖 出股票的收 入(成交)总额”均按买卖 成交金 额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查的， 或在 报告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
8.12.2
基金投资的前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 37,251.80
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 165.01
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 37,416.81
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 无流 通受 限情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 29 页 共 34 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
大成
景禄
灵活
配置
混合A
105 77.99 - 0.00% 8,188.44 100.00%
大成
景禄
灵活
配置
混合C
141 3,165.66 - 0.00% 446,357.66 100.00%
合计 246 1,847.75 - 0.00% 454,546.10 100.00%
注：1 、上述 机构/个人 投 资者持有份 额占总份 额比 例的计算中 ，对分级 份额 ，比例的分 母采用 各
自级别 的份 额， 对合 计数 ，比例 的分 母采 用下 属分 级基金 份额 的合 计数 （即 期末基 金份 额总 额 ） 。
2、持 有人 户数 为有 效户 数 ，即存 量份 额大 于零 的账 户。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
大成景 禄
灵活配 置
混合 A
4,140.25 50.5621%
大成景 禄
灵活配 置
混合 C
58,058.00 13.0071%
合计 62,198.25 13.6836%
注： 上述 占基 金总 份额 比 例的计 算中 ， 对分 级份 额 ， 比 例的 分母 采用 各自 级 别的份 额 ， 对 合计 数，
比例的 分母 采用 下属 分级 基金份 额的 合计 数（ 即期 末基金 份额 总额 ） 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
大成景 禄灵 活配 置混
合A
0~10 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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有本开 放式 基金 大成景 禄灵 活配 置混
合C
0~10
合计 0~10
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
大成景 禄灵 活配 置混
合A
0
大成景 禄灵 活配 置混
合C
0
合计 0
大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
大成景 禄灵 活配
置混 合A
大成景 禄灵 活配
置混 合 C
基金合 同生 效日 （2016 年9 月 29 日 ） 基 金份
额总额
25,464.87 800,261,983.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 25,463.88 800,211,972.00
本报告 期基 金总 申购 份额 2,793.01 392,258.75
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 20,068.45 800,157,873.09
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 8,188.44 446,357.66
大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 32 页 共 34 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 （以 下简 称 “ 董 事会 ”） 审议
通过， 杜鹏 女士 不再 担任 公司督 察长 。 董 事会 同时 决议， 同意 在公 司新 督察 长任职 前， 由公 司总
经理罗 登攀 先生 代为 履行 督察长 职务 。
2 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 审议 通过 ，陈 翔 凯先 生、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公 司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2017 年8 月 12 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 督察 长任 职公告 》 ， 经 大
成基金 管理 有限 公司 第六 届董事 会第 二十 七次 会议 审议通 过， 赵 冰女 士 自2017 年8 月 11 日担任
公司督 察长 ，总 经理 罗登 攀不再 代为 履行 督察 长职 务。
二、基 金托 管人 的基 金托 管部门 的重 大人 事变 动：
无。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 为 本基 金审计 的 会计 师事 务 所为 安永华 明 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） ，本
年度应 支付 的审 计费 用 为3 万元 整。 该事 务所 自基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务至 今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1 、 报 告期 内公 司收 到中 国 证券监 督管 理委 员会 深圳 监管局 （以 下简 称 “ 深圳 证监局 ”） 《关
于 对 大成 基金 管理 有限 公司 采 取责 令整 改行 政监 管措 施 的决 定》 ，责 令公 司在三 个 月内 对货 币基大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 33 页 共 34 页
金单一 持有 人持 有比 例过 高的情 况进 行整 改， 并对 相关责 任人 采取 行政 监管 措施。 截止 目前 ， 公
司已经 制定 并落 实相 关整 改措施 ，并 向深 圳证 监局 提交整 改报 告。
2 、报 告期 内本 基金 托管 人 的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员无 受稽 查或 处罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证 券 1 400,714,216.63 93.68% 365,172.44 93.68% -
国信证 券 1 27,035,512.39 6.32% 24,638.31 6.32% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本基金 本报 告期 内租 用交 易单元 未发 生变 更。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证 券 31,381,436.02 71.68% 995,600,000.00 96.43% - 0.00%
国信证 券 12,399,459.84 28.32% 36,900,000.00 3.57% - 0.00% 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金
情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170101-20170926 800,000,000.00 - 800,000,000.00 - 0.00%
个
人
1 20170927-20171128 - 46,274.88 - 46,274.88 10.18%
2 20170927-20171128 - 46,274.87 - 46,274.87 10.18%
3 20170927-20171128 - 45,678.79 - 45,678.79 10.05%
产品特有 风险
当 基金 份额 持有 人占 比过于 集中 时， 可能 会因 某单一 基金 份额 持有 人大 额赎回 而引 发基 金净 值剧 烈
波 动的 风险 ，甚 至有 可能引 起基 金的 流动 性风 险，基 金管 理人 可能 无法 及时变 现基 金资 产以 应对 基
金份额持 有人的 赎回申 请 ，基金份 额持有 人可能 无 法及时赎 回持有 的全部 基 金份额。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
大 成基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 31 日
