大 成 景 盛 一年 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基
金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 大成基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 30 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务 资料已经 审 计。普华永道 中天会计 师 事务所(特殊普 通合伙)为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 大成景 盛一 年定 期债 券
基金主 代码 002946
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 11 月8 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 209,599,549.89 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 大成景 盛一 年定 期债 券 A 大成景 盛一 年定 期债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 002946 002947
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 204,712,423.27 份 4,887,126.62 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 投资 风险 的基 础上 ， 通 过积 极主 动的 投 资管理 ， 力争 实现 基金 资 产
长期稳 定增 值。
投资策 略 （一） 封闭 期投 资策 略
本 基 金 运 用 自 上 而 下 的 宏 观 分 析 和 自 下 而 上 的 市 场 分 析 相 结 合 的 方 法 实 现 大
类资产 配置 ，把 握不 同的 经济发 展阶 段各 类资 产的 投资机 会， 根据 宏观 经 济 、
基准利 率水 平等 因素 ， 预 测债券 类、 货币 类等 大类 资产的 预期 收益 率水 平 ， 结
合各类 别资 产的 波动 性以 及流动 性状 况分 析， 进行 大类资 产配 置。
（二） 开放 期投 资策 略
开放运 作期 内， 本基 金将 保持较 高的 组合 流动 性， 方便投 资人 安排 投资 。
1、债 券投 资策 略
在遵守 本基 金有 关投 资限 制与投 资比 例的 前提 下， 将主要 投资 于高 流动 性 的 投
资品种 。 本基 金在 开放 期 将重点 考虑 债券 的安 全性 和流动 性 ， 确 保组 合债 券 有
较高的 变现 能力 ，并 严格 控制基 金组 合的 杠杆 比例 。
2、流 动性 管理 策略
基金管 理人 将密 切关 注基 金的申 购赎 回情 况， 对 投 资组合 的现 金比 例进 行 结 构
化管理 。 同 时， 也会 通过 回购的 滚动 操作 和债 券品 种的期 限结 构搭 配， 有 效 分
配基金 的现 金流 ，保 持本 基金在 开放 期的 充分 流动 性。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×20 % + 中债 综合 指数 （全 价） 收 益率 × 80%
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种 ， 其 预期 风险 与 预
期收益 高于 货币 市场 基金 ，低于 混合 型基 金和 股票 型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 赵冰 王永民 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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联系电 话 0755-83183388 010-66594896
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间数
据和指
标
2017 年
2016 年11 月8 日( 基金 合 同生效
日)-2016 年12 月 31 日
大成景 盛一 年定
期债 券 A
大成景 盛一 年定
期债 券C
大成景 盛一 年定 期
债券A
大成景 盛一 年定 期
债券 C
本期已
实现收
益
32,502,139.10 1,386,906.02 -231,015.64 -42,908.22
本期利
润
35,685,789.14 1,604,030.27 -3,168,505.72 -184,226.36
加权平
均基金
份额本
期利润
0.0355 0.0336 -0.0028 -0.0034
本期基
金份额
净值增
长率
1.47% 1.06% -0.28% -0.33%
3.1.2
期末数
据和指
标
2017 年末 2016 年末
期末可
供分配
基金份
额利润
0.0119 0.0073 -0.0028 -0.0033
期末基
金资产
净值
207,140,240.11 4,922,721.60 1,139,754,234.10 54,812,339.15
期末基
金份额
净值
1.0119 1.0073 0.9972 0.9967
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
大成景 盛一 年定 期债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.84% 0.27% 0.09% 0.16% -1.93% 0.11%
过去六 个月 -0.27% 0.25% 0.90% 0.14% -1.17% 0.11%
过去一 年 1.47% 0.21% 1.27% 0.14% 0.20% 0.07%
自基金 合同
生效起 至今
1.19% 0.19% -0.91% 0.16% 2.10% 0.03%
大成景 盛一 年定 期债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.94% 0.27% 0.09% 0.16% -2.03% 0.11%
过去六 个月 -0.46% 0.25% 0.90% 0.14% -1.36% 0.11%
过去一 年 1.06% 0.21% 1.27% 0.14% -0.21% 0.07%
自基金 合同
生效起 至今
0.73% 0.19% -0.91% 0.16% 1.64% 0.03%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 按 基金 合同 规定 ， 基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日起 6 个月 内使 基 金的投 资组 合比 例符
合基金 合同 的有 关约 定。 截至本 报告 期末 ，本 基金 的投资 组合 比例 符合 基金 合同的 约定 。
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进 行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 自2016 年11 月8 日 （基 金合 同生 效日 ）以来 未有 利润 分配 事项 。 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全 、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。截 至 2017 年 12 月 31 日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金，5 只 QDII 基
金及 76 只 开放 式证 券投 资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
赵 世 宏 先
生
本 基 金 基
金经理
2016 年11 月
8 日
- 6 年
经济学 硕士 ，2011 年
3 月至2012 年9 月任
中 银 基金 管理 有限 公
司研究 员。2012 年 9
月至2015 年9 月 任易
方 达 基金 管理 有限 公
司 研 究员 、基 金经 理
助理。2015 年 9 月加
入 大 成基 金管 理有 限
公 司 ，任 职于 固定 收
益总部 。 自 2016 年3
月 26 日起 担 任大 成
景 丰 债券 型证 券投 资
基金（LOF ） 、 大成 景
恒 保 本混 合型 证券 投
资 基 金、 大成 景利 混
合 型 证券 投资 基金 、
大 成 景益 平稳 收益 混
合 型 证券 投资 基金 、大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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大 成 可转 债增 强债 券
型 证 券投 资基 金和 大
成 强 化收 益定 期开 放
债 券 型证 券投 资基 金
基 金 经 理 。 自 2016
年11 月8 日 起担 任大
成 景 盛一 年定 期开 放
债 券 型证 券 投 资基 金
基 金 经 理 。 自 2017
年2 月16 日 起任 大成
惠 祥 定期 开放 纯债 债
券 型 证券 投资 基金 基
金经理 。 自 2017 年3
月 18 日起 担 任大 成
景 明 灵活 配置 混合 型
证 券 投资 基金 基金 经
理。2017 年 5 月 15
日 起 担任 大成 惠裕 定
期 开 放纯 债债 券型 基
金基金 经理 。2017 年
6 月 6 日起 担任 大成
惠 明 定期 开放 纯债 债
券 型 证券 投资 基金 基
金 经 理。 具有 基金 从
业资格 。国 籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法 》等有关 法 律法规及基金 合
同、基金招募 说明书等 有 关基金法律文 件的规定 ， 以取信于市场 、取信于 社 会投资公众 为宗旨，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资 风险的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《大成基金管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通过多
部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度 。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在4 笔同 日反 向交 易 ， 原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主动 投 资组合 间债 券交 易存 在 14 笔 同日 反向 交易 ，
原因为投资策 略需要。 投 资组合间相邻 交易日反 向 交易的市场成 交比例、 成 交均价等交 易结果数
据表明 该类 交易 不对 市场 产生重 大影 响， 无异 常。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年， 受益 于出 口恢 复 、 国内 消费 需求 旺盛 以及 实体经 济去 产能 等多 重因 素拉动 ， 经 济企
稳回升 ，GDP 同 比增 速达 到 6.9% ， 微观 层面 可以 看 到企业 盈利 大幅 好转 。金 融监管 持续 趋严 ，对
于表外理财、 同业业务 以 及资管业务的 监管政策 陆 续出台，短期 来说压缩 了 市场的配置 需求，长
期有利于金融 市场的稳 健 发展。权益市 场呈现明 显 分化，以家电 、白酒为 代 表的的消费 板块以及
各行业龙头公 司，估值 有 较大幅度抬升 ，而以创 业 板为代表的部 分成长类 个 股则经历估 值业绩双
重调整，持续 下跌。债 券 市场，资金面 时松时紧 ， 投资者 普遍去 杠杆，利 率 先下后上， 信用利差
也经历 先下 后上 。
本基金主要配 置了中短 久 期信用品种， 适当提高 了 组合杠杆比例 ，并配置 了 部分具备安全 边大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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际的稳 健股 票及 可转 债。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 大成 景盛 一年定 期债 券A 基金 份额 净值 为 1.0119 元， 本 报告 期基金 份额 净 值
增长率 为1.47% ； 截 至本 报 告期末 大成 景盛 一年 定期 债券 C 基金 份额 净值 为1.0073 元， 本报 告期
基金份 额净 值增 长率 为1.06% ； 同期 业绩 比较 基准 收 益率 为1.27% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年， 在全 球全 面 复苏 的 拉动 下， 经济 触底 回升的 概率 较大 ，经 济各 领域转 型升 级、
提质增效将带 来较多局 部 性的投资机会 。金融严 监 管仍将深入推 进，资金 成 本高、流动 性偏紧的
局面仍会持续 。从权益 资 产来看，受益 于环保监 管 趋严的各行业 龙头公司 以 及符合政策 引导方向
的5g 、 半 导体 、 创新 药等 方向都 将是 较好 的配 置方 向。 债券 部分 ， 基于 监管 趋严 、 流 动性 偏紧 的
判断，我们仍 认为获取 票 息是较优的策 略。转债 市 场大扩容之后 ，资产流 动 性大为好转 ，也将是
不错的 配置 品种 。
投资操作上， 权益资产 将 继续注重自下 而上挖掘 投 资机会，沿着 上述方向 精 选个股，债券 投
资操作 继续 以资 质较 好、 中短久 期信 用债 为主 ，同 时通过 对利 率债 的波 段操 作增强 组合 收益 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 依据相关 的 法律法规、基 金合同以 及 内部监察稽核 制度，本 基 金管理人对本 基
金运作、内部 管理、制 度 执行及遵规守 法情况进 行 了监察稽核。 内部监察 稽 核的重点是 ：国家法
律法规及行业 监管规则 的 执行情况；基 金合同的 遵 守情况；内部 规章制度 的 执行情况； 资讯管制
和保密工作落 实情况； 员 工职业操守规 范情况， 目 的是规范基金 财产的运 作 ，防范和控 制投资风
险，确 保经 营业 务的 稳健 运行和 受托 资产 的安 全完 整，维 护本 基金 份额 持有 人的合 法权 益。
（一 ） 根 据最 新的 法律 法 规、 规章 、 规范 性文 件 ， 本基金 管理 人及 时制 定了 相应的 公司 制度 ，
并对现 有制 度进 行不 断修 订和完 善， 确保 本基 金管 理人内 控制 度的 适时 性、 全面性 和合 法合 规性 。
同时，为保障 制度的适 时 性，避免部分 内控制度 、 业务规则与业 务发展不 相 适应，报告 期内本基
金管理 人组 织各 部门 对内 部管理 制度 作了 进一 步梳 理和完 善。
（二）全面加 强风险监 控 ，不断提高基 金业务风 险 管理水平。为 督促各部 门 完善并落实各 项
内控措施，公 司严格执 行 风险控制管理 员制度， 健 全内控工作协 调机制及 监 督机制，并 进一步加
强投资风险数 量化评价 能 力及事前风险 防范能力 ， 有效防范相关 业务风险 。 同时，公司 严格执行
投资报 备制 度， 建立 了基 金从业 人员 证券 投资 管理 监控信 息系 统， 将投 资报 备工作 纳入 常态 。 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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（三）日常监 察和专项 监 察相结合，确 保监察稽 核 的有效性和深 入性。本 年 度，公司继续 对
本基金销售、 宣传等方 面 的材料、协议 及其他法 律 资料等进行了 严格审查 ， 对本基金各 项投资比
例、投资权限 、基金交 易 、股票投资限 制、股票 库 维护等方面进 行实时监 察 ，同时，还 专门针对
基金投 资交 易（ 包括 公平 交易、 转债 投资 、投 资权 限、投 资比 例、 流动 性风 险、基 金重 仓股 等） 、
基金运 营 （ 基金 头寸、 基 金结算 、 登 记清 算等） 、 网 上交易 、 基 金销 售等 进行 专项监 察。 通过 日常
监察 ， 保 证了 公司 监察 的 全面性 、 实时 性 ， 通 过专 项监察 ， 及时 发现 并纠 正 了业务 中的 潜在 风险 ，
加强了 业务 部门 和人 员的 风险意 识， 从而 较好 地预 防了风 险的 发生 。
（四）加强了 对投资管 理 人员通讯工具 在交易时 间 的集中管理， 定期或不 定 期的对投资管 理
人员的 网络 即时 通讯 记录 、电话 录音 等进 行抽 查， 有效的 防范 了各 种形 式的 利益输 送行 为。
（五）以多种 方式加强 合 规教育与培训 ，提高全 公 司的合规守法 意识。及 时 向全公司传达 与
基金相关的法 律法规， 并 要求公司各部 门贯彻到 日 常工作中。公 司监察稽 核 部通过解答 各业 务部
门提出的法律 问题，提 供 法律依据，对 于较为重 大 疑难法律事项 及时咨询 公 司外部律师 或监管部
门，避 免了 业务 发展 中的 盲目性 ，及 时防 范风 险， 维护了 基金 份额 持有 人的 利益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、社 保基金及 机 构投资部、数 量与指数 投 资部、大类资 产配置部 、 风险管理部 、基金运
营部、监察稽 核部指定 人 员组成。公司 估值委员 会 的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能 力和相关
工作经 历， 估值 委员 会成 员中包 括三 名投 资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 社保基金 及 机构投资部、 数量与指 数 投资部、大类 资
产配置部、风 险管理部 负 责关注相关投 资品种的 动 态，评 判基金 持有的投 资 品种是否处 于不活跃
的交易状态或 者最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，从而 确定估值 日 需要进行估值 测算或者 调 整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析 模型对需
要进行 估值 测算 或者 调整 的投资 品种 进行 公允 价值 定价与 计量 ； 定 期对 估值 政 策和程 序进 行评 价，
以保证其持续 适用；基 金 运营部负责日 常的基金 资 产的估值业务 ，执行基 金 估值政策， 并负责与
托管行沟通估 值调整事 项 ；监察稽核部 负责审核 估 值政策和程序 的一致性 ， 监督估值委 员会工作
流程中 的风 险控 制， 并负 责估值 调整 事项 的信 息披 露工作 。
本 基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 大成 景盛 一年 定期开 放债 券型
证券投 资基 金 （ 以下 称 “ 本基金 ” ） 的 托管 过程 中， 严格遵 守 《 证券 投资 基金 法》 及 其他 有关 法律
法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ，不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，完全 尽职尽责
地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§6 审计报 告
本基 金 2017 年 年度 财务 报 表已经 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙) 审计, 注册 会计
师签字出具了 标准无保 留 意见的审计报 告。投资 者 欲了解本基金 审计报告 详 细内容，应 阅读年度
报告正 文。
大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 大成 景盛 一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 825,155.59 130,765,020.15
结算备 付金 1,188,868.97 7,280,155.18
存出保 证金 187,733.60 44,423.78
交易性 金融 资产 211,775,134.70 978,887,652.29
其中： 股票 投资 38,246,568.16 60,673,151.53
基金投 资 - -
债券投 资 173,528,566.54 918,214,500.76
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 312,100,000.00
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 3,277,914.40 4,786,436.12
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 217,254,807.26 1,433,863,687.52
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 3,700,000.00 238,123,122.81
应付证 券清 算款 507,364.38 -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 107,878.32 606,977.52
应付托 管费 35,959.44 202,325.84
应付销 售服 务费 1,669.79 18,570.44
应付交 易费 用 540,814.70 125,204.90
应交税 费 - - 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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应付利 息 -1,841.08 220,912.76
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 300,000.00 -
负债合 计 5,191,845.55 239,297,114.27
所有者权益：
实收基 金 209,599,549.89 1,197,919,305.33
未分配 利润 2,463,411.82 -3,352,732.08
所有者 权益 合计 212,062,961.71 1,194,566,573.25
负债和 所有 者权 益总 计 217,254,807.26 1,433,863,687.52
注： 1. 报告 截止 日2017 年12 月 31 日 ， 大 成景 盛一 年 定期开 放债 券基 金A 类基 金份额 净 值 1.0119
元， 大 成景 盛一 年定 期开 放 债券基 金C 类基 金份 额净 值 1.0073 元， 基金份 额总 额 209,599,549.89
份， 其 中大 成景 盛一 年定 期开放 债券 基 金A 类 基金 份额 204,712,423.27 份 ， 大成景 盛一 年定 期开
放债券 基 金C 类 基金 份 额4,887,126.62 份。
2.本财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2017 年度和 2016 年 11 月 8 日( 基金 合同 生 效日) 至 2016 年 12
月31 日。
7.2 利 润表
会计主 体： 大成 景盛 一年 定期开 放债 券型 证券 投 资 基金
本报告 期：2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日 和 2016 年11 月8 日( 基金 合同生 效日)至 2016
年12 月31 日止 期间
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 11 月 8 日(基金合同
生效日)至 2016 年12 月31
日
一、收入 55,284,367.16 -1,444,627.79
1.利息 收入 35,599,450.98 5,210,867.93
其中： 存款 利息 收入 1,404,923.54 1,400,734.60
债券利 息收 入 33,467,240.62 1,560,586.24
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 727,286.82 2,249,547.09
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 16,284,141.89 -3,576,687.50
其中： 股票 投资 收益 12,957,765.07 -3,576,687.50
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 2,184,074.58 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - - 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,142,302.24 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
3,400,774.29 -3,078,808.22
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
减： 二、费用 17,994,547.75 1,908,104.29
1．管 理人 报酬 6,452,532.39 1,039,109.10
2．托 管费 2,150,844.14 346,369.69
3．销 售服 务费 194,774.95 31,795.13
4．交 易费 用 2,426,606.74 260,463.91
5．利 息支 出 6,312,089.74 220,912.76
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 6,312,089.74 220,912.76
6．其 他费 用 457,699.79 9,453.70
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
37,289,819.41 -3,352,732.08
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
37,289,819.41 -3,352,732.08
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 大成 景盛 一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,197,919,305.33 -3,352,732.08 1,194,566,573.25
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 37,289,819.41 37,289,819.41
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-988,319,755.44 -31,473,675.51 -1,019,793,430.95
其中：1. 基 金申 购款 0.96 0.03 0.99
2. 基金 赎回 款 -988,319,756.40 -31,473,675.54 -1,019,793,431.94 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
209,599,549.89 2,463,411.82 212,062,961.71
项目
上年度可比期间
2016 年11 月8 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,197,919,305.33 - 1,197,919,305.33
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -3,352,732.08 -3,352,732.08
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,197,919,305.33 -3,352,732.08 1,194,566,573.25
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 崔伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
大成景盛一年 定期开放 债 券型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”)证 监许 可[2016] 第 1264 号 《 关于 准予 大成 景盛 一 年定期 开放 债券 型
证券投资基金 注册的批 复 》核准，由大 成基金管 理 有限公司依照 《中华人 民 共和国证券 投资基金大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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法》和《大成 景盛一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金 为契约型
开放式 ，存 续期 限不 定， 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币1,197,356,582.17 元，
业经普华永道 中天会计 师 事务所(特殊普 通合伙) 普 华永道中天验 字(2016) 第 1431 号验 资报告 予
以验证。经 向 中国证监 会 备案， 《大成景 盛一年定 期 开放债券型证 券投资基 金 基金合同》 于 2016
年 11 月 8 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 1,197,919,305.33 份基金 份额 ，其 中
认购资 金利 息折 合562,723.16 份基 金份 额。 本 基金 的基金 管理 人为 大成 基金 管理有 限公 司， 基金
托管人 为中 国银 行股 份有 限公司 。
根据《大成景 盛一年定 期 开放债券型证 券投资基 金 基金合同》和 《大成景 盛 一年定期开放 债
券型证券投 资基金招 募说 明书》 ，本基 金根据认 购/ 申购费用、 赎回费用 、销 售服务费收 取方式 的
不同， 设置 A 类 基金 份额 和 C 类基金 份额 两种 份 额 类别： 在投 资者 认购/申 购 时收取 前端 认购/申
购费用 ， 在赎 回时 不收 取 赎回费 用的 ， 称 为A 类 基 金份额 ； 不收 取认 购/ 申购 费用 ， 也 不收 取赎 回
费用， 但从 本类 别基 金资 产中计 提销 售服 务费 的， 称为 C 类基 金份 额。
本基金以一年 为一个运 作 周期，每个运 作周期为 自 基金合同生效 日(包括基 金 合同生效日) 或
每个开 放期 结束 之日 次日 起(包 括该 日)至 一年 后的 年度对 日( 如该 日为 非工 作 日， 则 顺延 至下 一工
作日) 的前 一日 止。 在每 个 运作周 期结 束后 进入 开放 期。基 金每 个开 放期 为 5 到 20 个工 作日 ，每
个开放 期结 束之 日的 次日 起进入 下一 运作 周期 。
根据《中华人 民共和 国 证 券投资基金法 》和《大 成 景盛一年定期 开放债券 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围包括国 内 依法发行和上 市交易的 国 债、央行票 据、金融
债券、企业债 券、公司 债 券、中期票据 、短期融 资 券、超短期融 资券、次 级 债券、政府 支持机构
债、 政 府支 持债 券、 地 方 政府债 、 资 产支 持证 券、 中小企 业私 募债 券、 可转 债(包 含可 分离 交易 可
转债) 、 债券 回购 、 银 行存 款(包 括协 议存 款、 定 期存 款及其 他银 行存 款)、 货币 市场工 具、 国债 期
货等固定收益 品种以及 股 票、权证等权 益类金融 工 具及法律法规 或中国证 监 会允许基金 投资的其
他金融 工具(但 须符 合中 国 证监会 相关 规定)。 本基 金 投资于 债券 资产 比例 不低 于基金 资产 的 80% ，
权益类 资产 投资 比例 不高 于基金 资产 的 20% ， 权证 投资比 例不 高于 基金 资产 净值 的 3% 。应 开放 期
流动性需要， 为保护持 有 人利益，本基 金开放期 开 始前一个月、 开放期以 及 开放期结束 后的一个
月内，本基金 投资比例 可 不受上述限制 。在开放 期 内每个交易日 日终在扣 除 国债期货合 约需缴纳
的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%， 在 非开 放期 ， 本 基金 不受上 述 5% 的 限制 ； 本 基 金在封 闭运 作周 期内 在扣 除国债 期货 合约 需缴
纳的交 易保 证金 后， 应 保 持不低 于交 易保 证金 一倍 的现金 。 本 基金投 资业 绩 比较基 准为 ： 沪 深 300
指数收 益率 ×20 %+ 中 债综 合指数(全价)收 益率 ×80 % 。 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人大 成基 金管 理有 限公司 于 2018 年 3 月 30 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 大成 景盛 一年定 期开 放债 券型
证券投 资基 金基 金合 同》 和在财 务报 表附 注 7.4.4 所列示 的中 国证 监会 、中 国基金 业协 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2017 年 度和2016 年11 月8 日( 基 金合 同生 效日)至2016 年12 月31 日止期 间的 财务
报表符 合企 业会 计准 则的 要求， 真实 、完 整地 反映 了本基 金 2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月
31 日的 财务状 况以 及 2017 年度和2016 年11 月8 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月31 日止 期
间的 经营 成果 和基 金净 值 变动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 本财务 报表 的实 际编 制期 间为 2017 年度
和2016 年11 月8 日(基 金 合同生 效日)至2016 年 12 月31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具分 类为以公 允 价值计量且其 变
动计入当期损 益的金融 资 产。除衍生工 具所产生 的 金融资产在资 产负债表 中 以衍生金融 资产列示大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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外，以公允价 值计量且 其 公允价值变动 计入损益 的 金融资产在资 产负债表 中 以交易性金 融资产列
示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产 现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资和 衍 生 工具 按如 下原则 确定 公允 价值 并进 行估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该 限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中 不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金同一类 别的每一 基 金份额享有同 等分配权 。 本基金收益以 现金形式 分 配，但基金份 额
持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未 分配利润 中 的未实现部分 为正数， 包 括基金经营活 动产生的 未 实现损益以 及基金份
额交易产生的 未实现平 准 金等，则期末 可供分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润中的已实 现部分；
若期末未分配 利润的未 实 现部分为负数 ，则期末 可 供分配利润的 金额为期 末 未分配利润 ，即已实
现部分 相抵 未实 现部 分后 的余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本 基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分 部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 于 2017 年 11 月 27 日 前，对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会 计
字[2007]21 号 《 关 于 证 券投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准则> 估值业务及份额净值计 价有关事项的通
知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一
股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本，按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股
票的市场交易 收盘价估 值 ；若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股
票的初始投资 成本，按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间差价的
一部分 确认 为估 值增 值。自 2017 年11 月27 日起 ， 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开
发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票，根据
中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号《关于发布< 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试
行)> 的通知 》之附件 《证 券投资基金 投资流通 受限 股票估值指 引(试行)》( 以 下简称 “指引 ”) ，
按估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣除中证 指数有限 公 司根据指引 所独立提
供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。
(3)对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、可交换 债 券、资产支 持
证券和私募债券除外) 及 在银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 固定 收 益 品 种 ， 根 据 中 国 证监 会 公 告[2017]13
号《中国证监 会关于证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》及《中 国证券投 资 基金业协会 估值核算
工作小 组关 于2015 年1 季 度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》 采 用估 值技 术确 定公允 价值 。 本 基金
持有的 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 可 交换 债券 、 资产支 持证 券和 私
募债券 除外)， 按照 中证 指 数有限 公司 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。 本基金 持有 的 银 行间
同业市场固定收益 品 种 按 照 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价
值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)>的 通知》之 附件 《证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)》 ，对于在锁 定期内
的非公开发行 股票、首 次 公开发行股票 时公司股 东 公开发售股份 、通过大 宗 交易取得的 带限售期
的股票 等流 通受 限股 票， 本 基金 自 2017 年11 月 27 日 起改为 按估 值日 在证 券交 易所上 市交 易的 同大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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一股票的公允 价值扣除 中 证指数有限公 司根据指 引 所独立提供的 该流通受 限 股票剩余限 售期对应
的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。该 估值 技术 变更 对本基 金无 影响 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通 知》 、及 其他 相关 财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 对证券投资基 金管理人运 用基金买卖股 票、债券的 转让收入免征 增值税，对 国债、地 方
政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金从证券 市场中取得 的收入，包括 买卖股票、 债券的差价收 入，股票的 股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 国
际”)
基金管 理人 的子 公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 创 新
资本”)
基金管 理人 的合 营企 业
注：1. 根据本 基金管理 人 大成基金管理 有限公司( 以 下简称 “大成 基金 ”) 董事 会及股东会 的有关
决议， 大成 基金 原股 东广 东证券 股份 有限 公司 将所 持大成 基 金 2% 股权 以拍 卖 竞买的 方式 转让 给大
成基金股东中 泰信托有 限 责任公司。上 述股权变 更 及修改《大成 基金管理 有 限公司公司 章程》的
工商变 更手 续已 于 2016 年 4 月 25 日在 深圳 市市 场监督 管理 局办 理完 毕。 大成基 金原 股东 广东
证券股 份有 限公 司 自2016 年4 月25 日起 不再 为本 基 金关联 方。
2.下述 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联 方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年11月8日( 基金 合同 生效日)至
2016 年12月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
光大证 券 173,532,061.37 10.88% 63,677,616.02 33.12%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年11月8日( 基金 合同 生效日)至
2016年12月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
光大证 券 326,836.11 0.07% 5,018,752.16 48.68%
大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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7.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年11月8日( 基金 合同 生效日)至
2016年12月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
光大证 券 95,600,000.00 2.39% - 0.00%
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未有 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
光大证 券 158,144.38 10.88% - 0.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年11月8 日( 基金 合同 生效日)至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
光大证 券 58,028.91 33.12% - 0.00%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年11 月8 日( 基金 合 同生效 日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 6,452,532.39 1,039,109.10 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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的管理 费
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,659,928.08 596,650.61
注：支付基金 管理人大 成 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.60% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.60% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年11 月8 日( 基金 合 同生效 日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,150,844.14 346,369.69
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成景 盛一 年定 期
债券A
大成景 盛一 年定 期
债券C
合计
中国银 行 - 25,472.51 25,472.51
大成基 金 - 36,837.56 36,837.56
合计 - 62,310.07 62,310.07
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年11 月8 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大 成 景 盛 一 年 定 期
债券A
大成景 盛一 年定 期
债券C
合计
大成基 金 - 5,996.75 5,996.75
中国银 行 - 4,051.64 4,051.64
合计 - 10,048.39 10,048.39
注： 支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一日 大成 景盛一 年定 期债 券C 类基 金资产 净 值 0.4%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付给大 成 基金，再由大 成基金计 算 并支付给各 基金销售
机构。 其计 算公 式为 ： 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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日销售 服务 费＝ 前一 日大 成景盛 一年 定期 债 券C 类 基金资 产净 值 X 0.40%/ 当年天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银 行 - - - - - -
上年度 可比 期间
2016 年11 月8 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年12 月 31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银 行 48,565,217.40 - - - - -
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末除 基金 管理 人以 外的其 他关 联方 未投 资本 基金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 11 月 8 日( 基金 合 同生效 日) 至
2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 825,155.59 223,611.86 30,765,020.15 106,814.91
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无其 他关 联交易 事项 。
大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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7.4.9 期 末（2017 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
300109
新开
源
2017
年3 月
27 日
重大
事项
42.49
2018 年
1 月 12
日
48.88 286,540 13,278,571.00 12,175,084.60 -
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末无 从事银 行间 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 3,700,000.00 元， 于 2018 年 1 月 2 日到期 。该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 33 页 共 46 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 38,246,568.16 17.60
其中： 股票 38,246,568.16 17.60
2
基金投 资
- 0.00
3 固定收 益投 资 173,528,566.54 79.87
其中： 债券 173,528,566.54 79.87
资产 支持 证券 - 0.00
4 贵金属 投资 - 0.00
5 金融衍 生品 投资 - 0.00
6 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,014,024.56 0.93
8 其他各 项资 产 3,465,648.00 1.60
9 合计 217,254,807.26 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 2,230,692.00 1.05
B 采矿业 - 0.00
C 制造业 32,040,571.26 15.11
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- 0.00
E 建筑业 220,122.10 0.10
F 批发和 零售 业 - 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- 0.00
J 金融业 3,755,182.80 1.77
K 房地产 业 - 0.00
L 租赁和 商务 服务 业 - 0.00 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 34 页 共 46 页
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 38,246,568.16 18.04
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300109 新开源 286,540 12,175,084.60 5.74
2 000786 北新建 材 247,300 5,564,250.00 2.62
3 000001 平安银 行 212,896 2,831,516.80 1.34
4 601766 中国中 车 229,166 2,775,200.26 1.31
5 603345 安井食 品 95,700 2,325,510.00 1.10
6 002714 牧原股 份 42,200 2,230,692.00 1.05
7 600143 金发科 技 328,300 2,156,931.00 1.02
8 600522 中天科 技 133,500 1,860,990.00 0.88
9 002080 中材科 技 43,700 1,151,495.00 0.54
10 600031 三一重 工 123,100 1,116,517.00 0.53
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000786 北新建 材 41,783,945.45 3.50
2 002562 兄弟科 技 36,809,009.63 3.08 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 35 页 共 46 页
3 600266 北京城 建 35,672,411.72 2.99
4 300418 昆仑万 维 31,823,889.81 2.66
5 603556 海兴电 力 27,726,525.98 2.32
6 603179 新泉股 份 26,264,148.83 2.20
7 002555 三七互 娱 24,087,141.79 2.02
8 600809 山西汾 酒 23,510,506.39 1.97
9 000933 神火股 份 22,001,197.15 1.84
10 600477 杭萧钢 构 21,558,829.48 1.80
11 601966 玲珑轮 胎 18,903,564.20 1.58
12 000001 平安银 行 18,535,302.88 1.55
13 603868 飞科电 器 18,043,697.30 1.51
14 000402 金 融 街 16,007,951.31 1.34
15 000553 沙隆达 Ａ 13,644,237.20 1.14
16 300383 光环新 网 13,592,228.00 1.14
17 600884 杉杉股 份 13,559,842.00 1.14
18 300109 新开源 13,278,571.00 1.11
19 600686 金龙汽 车 12,554,037.20 1.05
20 601939 建设银 行 12,402,921.38 1.04
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000786 北新建 材 46,190,273.48 3.87
2 002562 兄弟科 技 38,443,600.00 3.22
3 600266 北京城 建 36,101,620.72 3.02
4 300418 昆仑万 维 30,596,811.25 2.56
5 603179 新泉股 份 26,944,697.96 2.26
6 600809 山西汾 酒 26,446,260.57 2.21
7 603556 海兴电 力 25,602,537.28 2.14
8 002555 三七互 娱 23,677,242.16 1.98
9 000933 神火股 份 21,832,890.00 1.83
10 600477 杭萧钢 构 21,034,269.89 1.76
11 603868 飞科电 器 20,875,479.12 1.75
12 002050 三花智 控 17,850,212.95 1.49
13 601966 玲珑轮 胎 17,484,838.70 1.46 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 36 页 共 46 页
14 000001 平安银 行 17,318,593.48 1.45
15 000402 金 融 街 15,173,378.08 1.27
16 600686 金龙汽 车 14,925,557.29 1.25
17 603757 大元泵 业 14,420,512.96 1.21
18 601628 中国人 寿 14,265,905.71 1.19
19 600884 杉杉股 份 14,057,363.67 1.18
20 600507 方大特 钢 13,985,800.20 1.17
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 778,408,994.30
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 815,923,133.41
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 - 0.00
其中： 政策 性金 融债 - 0.00
4 企业债 券 57,317,300.00 27.03
5 企业短 期融 资券 50,062,000.00 23.61
6 中期票 据 59,659,000.00 28.13
7 可转债 （可 交换 债） 6,490,266.54 3.06
8 同业存 单 - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 173,528,566.54 81.83
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 101360012
13 乌 国 资
MTN001
100,000 10,092,000.00 4.76
2 041754005
17 恒 信 租 赁
CP001
100,000 10,054,000.00 4.74 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 37 页 共 46 页
3 041760013
17 黄 山 城 投
CP001
100,000 10,045,000.00 4.74
4 1382204 13 粤海控MTN1 100,000 10,044,000.00 4.74
5 088057 08 陕 投债 100,000 10,028,000.00 4.73
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未持 有国债 期货 。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 未持 有国债 期货 。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
报 告期 内基 金投资 的前 十名 证券的 发行 主体无 被监 管部门 立案 调查的 ，或 在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
8.11.2
基 金投 资的 前十名 股票 中， 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 股
票。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 187,733.60 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,277,914.40
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,465,648.00
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110032 三一转 债 3,930,768.00 1.85
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 300109 新开源 12,175,084.60 5.74 临时停 牌
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 39 页 共 46 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
大成
景盛
一年
定期
债券A
1,365 149,972.47 50,010,944.44 24.43% 154,701,478.83 75.57%
大成
景盛
一年
定期
债券C
137 35,672.46 - 0.00% 4,887,126.62 100.00%
合计 1,502 139,546.97 50,010,944.44 23.86% 159,588,605.45 76.14%
注：1 、上述 机构/个人 投 资者持有份 额占总份 额比 例的计算中 ，对分级 份额 ，比例的分 母采用 各
自级别 的份 额， 对合 计数 ，比例 的分 母采 用下 属分 级基金 份额 的合 计数 （即 期末基 金份 额总 额 ） 。
2、持 有人 户数 为有 效户 数 ，即存 量份 额大 于零 的账 户。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
大成景 盛
一年定 期
债券 A
998.39 0.0005%
大成景 盛
一年定 期
债券 C
1.00 0.0000%
合计 999.39 0.0005%
注： 上述 占基 金总 份额 比 例的计 算中 ， 对分 级份 额 ， 比 例的 分母 采用 各自 级 别的份 额 ， 对 合计 数，
比例的 分母 采用 下属 分级 基金份 额的 合计 数（ 即期 末基金 份额 总额 ） 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
大成景 盛一 年定 期债
券A
0
大成景 盛一 年定 期债
券C
0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
大成景 盛一 年定 期债
券A
0
大成景 盛一 年定 期债
券C
0
合计 0
大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
大成景 盛一 年定
期债 券A
大成景 盛一 年定
期债 券 C
基金合 同生 效日 （2016 年11 月8 日 ） 基 金份
额总额
1,142,922,739.82 54,996,565.51
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,142,922,739.82 54,996,565.51
本报告 期基 金总 申购 份额 0.96 -
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 938,210,317.51 50,109,438.89
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 204,712,423.27 4,887,126.62
大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 42 页 共 46 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 （以 下简 称 “ 董 事会 ”） 审议
通过， 杜鹏 女士 不再 担任 公司督 察长 。 董 事会 同时 决议， 同意 在公 司新 督察 长任职 前， 由公 司总
经理罗 登攀 先生 代为 履行 督察长 职务 。
2 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 审议 通过 ，陈 翔 凯先 生、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2017 年8 月 12 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 督察 长任 职公告 》 ， 经 大
成基金 管理 有限 公司 第六 届董事 会第 二十 七次 会议 审议通 过， 赵 冰女 士 自2017 年8 月 11 日担任
公司督 察长 ，总 经理 罗登 攀不再 代为 履行 督察 长职 务。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
2017 年8 月， 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委
员会主 席及 委员 等职 务。 上述人 事变 动已 按相 关规 定备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)，大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 43 页 共 46 页
本年度 支付 的审 计费 用 为10 万 元整。 该事 务所 自基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务至 今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1 、 报告 期内 公 司收 到中 国证 券 监督 管理 委员 会深 圳监 管 局（ 以下 简称 “深 圳证 监 局” ） 《关
于 对 大成 基金 管理 有限 公司 采 取责 令整 改行 政监 管措 施 的决 定》 ，责 令公 司在三 个 月内 对货 币基
金单一 持有 人持 有比 例过 高的情 况进 行整 改， 并对 相关责 任人 采取 行政 监管 措施。 截止 目前 ， 公
司已经 制定 并落 实相 关整 改措施 ，并 向深 圳证 监局 提交整 改报 告。
2 、报 告期 内本 基金 托管 人 的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员无 受稽 查或 处罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建 投证
券
1 209,445,472.52 13.14% 190,874.69 13.14% -
光大证 券 2 173,532,061.37 10.88% 158,144.38 10.88% -
海通证 券 2 170,012,108.56 10.66% 154,933.60 10.66% -
国泰君 安 1 141,857,418.93 8.90% 129,278.08 8.90% -
银河证 券 1 139,509,429.15 8.75% 127,130.01 8.75% -
东方证 券 1 127,502,091.02 8.00% 116,190.82 8.00% -
中信证 券 2 125,501,458.53 7.87% 114,373.41 7.87% -
万联证 券 1 81,830,930.71 5.13% 74,573.94 5.13% -
中泰证 券 1 70,595,553.41 4.43% 64,333.03 4.43% -
国海证 券 1 56,060,784.37 3.52% 51,090.64 3.52% -
民生证 券 1 52,730,006.92 3.31% 48,053.93 3.31% -
西南证 券 1 50,439,034.35 3.16% 45,967.99 3.16% -
申银万 国 1 50,011,980.06 3.14% 45,573.16 3.14% -
英大证 券 1 30,600,742.94 1.92% 27,886.64 1.92% -
江海证 券 1 28,680,601.30 1.80% 26,137.88 1.80% -
恒泰证 券 1 23,984,193.83 1.50% 21,856.99 1.50% -
国信证 券 1 23,270,039.11 1.46% 21,205.80 1.46% -
华鑫证 券 1 17,148,481.55 1.08% 15,626.63 1.08% - 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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华泰证 券 2 15,173,378.08 0.95% 13,828.20 0.95% -
华宝证 券 1 3,384,209.00 0.21% 3,089.43 0.21% -
方正证 券 1 2,208,893.00 0.14% 2,013.48 0.14% -
广发证 券 1 853,259.00 0.05% 777.66 0.05% -
广州证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国都证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东莞证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
渤海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
财富证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
长江证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华福证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华林证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民族证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中航证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公 司 2 - 0.00% - 0.00% -
太平洋 证券 1 - 0.00% - 0.00% -
天源证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中投证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 1 - 0.00% - 0.00% -
注：1 、根据 中国证监 会颁 布的《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号） 的有 关 规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司交 易单 元的 选择 标准和 程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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资组合 证券 交易 需要；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
2、本 报告 期内 本基 金租 用 证券公 司交 易单 元的 变更 情况如 下：
本报告 期内 本基 金退 出交 易单元 ：渤 海证 券、 中投 证券；
本报告 期内 本基 金新 增交 易单元 ：无 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
光大证 券 326,836.11 0.07% 95,600,000.00 2.39% - 0.00%
海通证 券 85,503,203.54 17.24% 504,500,000.00 12.63% - 0.00%
国泰君 安 2,191,638.05 0.44% - 0.00% - 0.00%
银河证 券 30,842,425.80 6.22% 967,300,000.00 24.21% - 0.00%
东方证 券 538,888.80 0.11% 1,037,000,000.00 25.95% - 0.00%
中信证 券 11,803,329.00 2.38% 495,700,000.00 12.40% - 0.00%
中泰证 券 3,311,619.20 0.67% 67,400,000.00 1.69% - 0.00%
西南证 券 38,426,496.50 7.75% 517,700,000.00 12.96% - 0.00%
江海证 券 - 0.00% 133,400,000.00 3.34% - 0.00%
华宝证 券 4,382,104.90 0.88% - 0.00% - 0.00%
广发证 券 - 0.00% 169,500,000.00 4.24% - 0.00%
长江证 券 318,557,015.48 64.24% 7,900,000.00 0.20% - 0.00%
大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20171115-20171231 50,010,944.44 0.00 0.00 50,010,944.44 23.86%
个人
- - - - - - -
产品特有 风险
当基金份 额持有 人占比 过 于集中时 ， 可 能会因 某单 一基金份 额持有 人大额 赎 回而引发 基金净 值剧
烈波动的 风险， 甚至有 可 能引起基 金的流 动性风 险 ， 基金 管理人可 能无法 及 时变现基 金资产 以应
对基金份 额持有 人的赎 回 申请，基 金份额 持有人 可 能无法及 时赎回 持有的 全 部基金份 额。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
大 成基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 31 日
