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大成景恒保本(090019)

大成景恒保本:2017年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
大 成 景 恒 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金 
2017 年 年度 报 告 摘要 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 大成基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
送出日 期:2018 年3 月31 日 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 
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§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 3 月 30 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告财务资 料已经审 计 。安永华明会 计师事务 所 (特殊普通合 伙)为本 基 金出具了无保 留 意见的 审计 报告 ,请 投资 者注意 阅读 。 本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 3 页 共 35 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 大成景 恒保 本混 合 基金主 代码 090019 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 6 月 15 日 基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 27,787,237.12 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本 基 金通 过运 用组 合保 险策 略 ,在 为符 合保 本条 件的 投 资 金额 提供 保本 保障 的基 础 上, 追求 基金 资产 的长 期增值 。 投资策 略 本 基 金 投 资 采用 VPPI 可变 组 合 保 险 策 略(Variable Proportion Portfolio Insurance)。 VPPI 策略 是国 际 投 资 管理 领域 中一 种常 见的 投 资组 合保 险机 制, 将基 金 资 产动 态优 化分 配在 保本 资 产和 风险 资产 上; 并根 据 数 量分 析、 市场 波动 等来 调 整、 修正 风险 资产 与保 本 资 产在 投资 组合 中的 比重 , 在大 概率 保证 风险 资产 可 能 的损 失金 额不 超过 扣除 相 关费 用后 的安 全垫 的基 础 上 ,积 极参 与分 享市 场可 能 出现 的风 险收 益, 从而 在 保 证 本 金 安 全 的 前 提 下 实 现 基 金 资 产 长 期 稳 定 增 值 。 保本 资产 主要 包括 货币 市 场工 具和 债券 等低 风险 资产 , 其 中债 券包 括国 债 、 金 融债 、 企业 债 、 公 司 债、 债 券 回购 、央 行票 据、 中期 票 据、 可转 换债 券、 可分 离 交 易债 券、 短期 融资 券、 银 行存 款、 资产 支持 证券 以 及 经法 律法 规或 中国 证监 会 允许 投资 的其 他债 券类 金 融 工具 ;风 险资 产主 要包 括 股票 、股 指期 货、 权证 等高风 险资 产。 业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 利率 (税后 ) 。 指按 照基 金合 同 生 效 日 或新 的保 本周 期开 始日 中 国人 民银 行公 布并 执行 的 同 期金 融机 构人 民币 存款 基 准利 率( 按照 四舍 五入 的方法 保留 到小 数点 后第2 位, 单位 为百 分数 )计 算 的与当 期保 本周 期同 期限 的税后 收益 率。 风险收 益特 征 本 基 金为 保本 混合 型基 金产 品 ,属 证券 投资 基金 中的 低风险 收益 品种 。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 赵冰 王永民 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 4 页 共 35 页


联系电 话 0755-83183388 010-66594896 电子邮 箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 5 页 共 35 页


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1


期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年 本期已 实现 收益 -1,126,645.60 1,609,531.23 218,926,389.50 本期利 润 735,597.42 -6,847,705.80 210,001,938.01 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0077 -0.0197 0.0974 本期基 金份 额净 值增 长率 0.10% -1.57% 7.12% 3.1.2


期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2541 0.2540 0.2507 期末基 金资 产净 值 27,829,864.02 152,206,314.72 974,684,141.71 期末基 金份 额净 值 1.002 1.001 1.017 注:1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。


2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用,计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数 字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -0.50% 0.10% 0.72% 0.01% -1.22% 0.09% 过去六 个月 -0.89% 0.11% 1.46% 0.01% -2.35% 0.10% 过去一 年 0.10% 0.11% 2.93% 0.01% -2.83% 0.10% 过去三 年 5.54% 0.15% 9.88% 0.01% -4.34% 0.14% 过去五 年 34.54% 0.26% 19.84% 0.01% 14.70% 0.25% 自基金 合同 生效起 至今 34.14% 0.24% 22.90% 0.01% 11.24% 0.23%


大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 6 页 共 35 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:按 基金 合同 规定 ,本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 。截 至报 告期末 ,本 基金 各 项 资产配 置比 例已 符合 基金 合同的 规定 。 3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 7 页 共 35 页


3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 本基金 自2012 年6 月15 日( 基 金合 同生 效日) 以来 未有收 益分 配事 项。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 8 页 共 35 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 , 于1999 年4 月12 日正 式成立 ,是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ,注 册资 本 为 2 亿元 人民 币, 注册 地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 , 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公 司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理,还 具有 全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、 特定客 户资 产管理和 QDII 业务资 格。 经过十多年的 稳健发展 , 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全、风格 多 样,构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品 线。截 至 2017 年 12 月 31 日,本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金,5 只 QDII 基 金及 76 只 开放 式证 券投 资 基金。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 赵 世 宏 先 生 本 基 金 基 金经理 2016 年 3 月 26 日 - 6 年 经济学 硕士 ,2011 年 3 月至2012 年9 月 任中 银 基金管理有限公司研究 员。2012 年9 月至 2015 年 9 月任易 方达 基金 管 理有限公司研究员、基 金经理 助理 。2015 年 9 月加入大成基金管理有 限公司,任职于固定收 益总部 。 自 2016 年3 月 26 日起 担任 大成 景丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 、 大 成 景 恒 保 本 混合型证券投资基金、 大成景利混合型证券投 资基金、大成景益平稳 收益混合型证券投资基 金、大成可转债增强债 券型证券投资基金和大 成强化收益定期开放债大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 9 页 共 35 页


券型证券投资基金基金 经理 。 自 2016 年11 月8 日起担任大成景盛一年 定期开放债券型证券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 自 2017 年2 月16 日 起任 大 成惠祥定期开放纯债债 券型证券投资基金基金 经理 。 自 2017 年3 月18 日起担任大成景明灵活 配置混合型证券投资基 金基金 经理 。2017 年 5 月15 日 起担 任大 成惠 裕 定期开放纯债债券型基 金基金 经理 。2017 年 6 月 6 日起担 任大 成惠 明 定期开放纯债债券型证 券投资基金基金经理。 具有基金从业资格。国 籍:中 国 袁杰先 生 本 基 金 基 金 经 理 助 理 2016 年5 月9 日 2017 年 2 月 23 日 5 年 工程硕 士 。 2012 年-2014 年就职于鹏华基金固定 收 益 部 任 研 究 员 ;2014 年 6 月起加 入大 成基 金 管理有 限公 司。2016 年 5 月 9 日至 2017 年 2 月 23 日任 大成 景丰 债券 型 证券投资基金、大成景 恒保本混合型证券投资 基 金 基 金 经 理 助 理 。 2016 年6 月22 日至2017 年2 月23 日 任大 成强 化 收益定期开放债券型证 券投资基金、大成景益 平稳收益混合型证券投 资基金基金经理助理。 具有基金从业资格。国 籍:中 国 注:1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。


2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法 》等有关 法 律法规及基金 合 同、基金招募 说明书等 有 关基金法律文 件的规定 , 以取信于市场 、取信于 社 会投资公众 为宗旨,大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 10 页 共 35 页


本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产,在规范基 金运作和 严 格控制投资 风险的前 提下, 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益, 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定, 公司制订 了 《大成基金管 理 有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合 严格按照制度 的规定, 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ,内容包 括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部 负责提供投资 研究支持 , 投资部门负责 投资决策 , 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ,监察稽 核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核,风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ,通过多 部门的 协 作 互控 ,保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期内,基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和 工具, 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价 差进行分析。 分析结果 表 明:债券交易 同向交易 频 率较低;股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于 市场因素(如 个股当日 价 格振幅较高) 及组合经 理 交易时机选择 ,即投资 组 合成交时间 不一致以 及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大,但结 合 交易价差专 项统计分 析,未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期内,基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交 易存 在4 笔同 日反 向交 易 , 原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数 型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ,但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的 单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形; 主动 投 资组合 间债 券交 易存 在 14 笔 同日 反向 交易 , 原因为投资策 略需要。 投 资组合间相邻 交易日反 向 交易的市场成 交比例、 成 交均价等交 易结果数 据表明 该类 交易 不对 市场 产生重 大影 响, 无异 常。 4.4 管理 人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年, 受益 于出 口恢 复 、 国内 消费 需求 旺盛 以及 实体经 济去 产能 等多 重因 素拉动 , 经 济企 稳回升 ,GDP 同 比增 速达 到 6.9% , 微观 层面 可以 看 到企业 盈利 大幅 好转 。金 融监管 持续 趋严 ,对 于表外理财、 同业业务 以 及资管业务的 监管政策 陆 续出台,短期 来说压缩 了 市场的配置 需求,长大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 11 页 共 35 页


期有利于金融 市场的稳 健 发展。权益市 场呈现明 显 分化,以家电 、白酒为 代 表的的消费 板块以及 各行业龙头公 司,估值 有 较大幅度抬升 ,而以创 业 板为代表的部 分成长类 个 股则经历估 值业绩双 重调整,持 续 下跌。债 券 市场,资金面 时松时紧 , 投资者普遍去 杠杆,利 率 先下后上, 信用利差 也经历 先下 后上 。 组合操 作上 , 本 基金 根据 市场变 化灵 活调 整了 权益 仓位, 债券 部分 以期 限匹 配保本 周期 为主 , 适当优 化了 组合 整体 流动 性。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.002 元; 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 0.10% ,业 绩 比较基 准收 益率 为2.93% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2018 年, 在全 球全 面 复苏的 拉动 下, 经济 触底 回升的 概率 较大 ,经 济各 领域转 型升 级、 提质增效将带 来较多局 部 性的投资机会 。金融严 监 管仍将深入推 进,资金 成 本高、流动 性偏紧的 局面仍会持续 。从权益 资 产来看,受益 于环保监 管 趋严的各行业 龙头公司 以 及符合政策 引导方向 的5g 、 半 导体 、 创新 药等 方向都 将是 较好 的配 置方 向。 债券 部分 , 基于 监管 趋严 、 流 动性 偏紧 的 判断,我们仍 认为获取 票 息是较优的策 略。此外 , 转债市场大扩 容之后, 资 产流动性大 为好转, 也将是 不错 的配 置品 种。 投资操作上, 权益资产 将 继续注重自下 而上挖掘 投 资机会,选取 符合政策 导 向、 盈利确定 向 好、估值具备 安全边际 的 品种进行重点 配置。债 券 类操作以规避 信用风险 和 降低久期风 险暴露为 主,配 置中 高等 级、 短久 期的信 用债 及利 率债 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会, 公司估值 委 员会主要负责 估 值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定 收益总部、社 保基金及 机 构投资部、数 量与指数 投 资部、大类资 产配置部 、 风险管理部 、基金运 营部、监察稽 核部指定 人 员组成。公司 估值委员 会 的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能 力和相关 工作经 历, 估值 委员 会成 员中包 括三 名投 资组 合经 理。 股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 社保基金 及 机构投资部、 数量与指 数 投资部、大类 资 产配置部、风 险管理部 负 责关注相关投 资品种的 动 态,评判基金 持有的投 资 品种是否处 于不活跃 的交易状态或 者最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重 大事件,从而 确定估值 日 需要进行估值 测算或者 调 整的投资品种 ;提出合 理 的数量分析 模型对需 要进行 估值 测算 或者 调整 的投资 品种 进行 公允 价值 定价与 计量 ; 定 期对 估值 政 策和程 序进 行评 价,大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 12 页 共 35 页


以保证其持续 适用;基 金 运营部负责日 常的基金 资 产的估值业务 ,执行基 金 估值政策, 并负责与 托管行沟通估 值调整事 项 ;监察稽核部 负责审核 估 值政策和程序 的一致性 , 监督估值委 员会工作 流程中 的风 险控 制, 并负 责估值 调整 事项 的信 息披 露工作 。 本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行,并与 托管银行 的 估值结果核对 一 致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ,基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员,对 本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ,向估值 委 员会提供估 值参考信 息,参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券,基金管 理人及时 启 动特别估值 程序,由 估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。 本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人 已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议, 由其 按 约定提 供在 银行 间 同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 ( 估值处 理标 准另 有 规定的 除外 )的 估值 数据 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配 事项。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资 产净 值预 警情形 的说 明 本基金 在本 报告 期内 , 曾 出现了 连 续60 个工 作日 资 产净值 低于 五千 万元 的情 形。 我 公司 已根 据法律 法规 及基 金合 同要 求拟定 相关 应对 方案 上报 中国证 券监 督管 理委 员会 。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 13 页 共 35 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 大成 景恒 保本 混合证 券投 资基 金 (以 下称 “本 基金” ) 的 托管过 程中 , 严 格遵 守 《 证券投 资基 金法 》 及 其他 有关法 律法 规、 基金 合同和托管协 议的有关 规 定,不存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为,完 全 尽职尽责地 履行了应 尽的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未 在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 14 页 共 35 页


§6 审计报 告 本基 金 2017 年 年度 财务 会 计报告 已经 安永 华明 会计 师事务 所 (特 殊普 通合 伙 ) 审 计, 注册 会 计师签字出具 了标准无 保 留意见的审计 报告。投 资 者欲了解本基 金审计报 告 详细内容, 应阅读年 度报告 正文 。


大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 15 页 共 35 页


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 大成 景恒 保本 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2017 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2017 年 12 月31 日 上年度末 2016 年12 月31 日 资 产:


银行存 款 1,116,452.62 17,039,348.92 结算备 付金 136,847.59 222,015.27 存出保 证金 14,701.79 19,929.23 交易性 金融 资产 15,156,436.40 132,562,934.00 其中: 股票 投资 684,089.00 1,289,434.00 基金投 资 - - 债券投 资 14,472,347.40 131,273,500.00 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 11,500,000.00 15,000,000.00 应收证 券清 算款 90,143.73 - 应收利 息 311,727.86 2,946,414.53 应收股 利 - - 应收申 购款 209.75 - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 28,326,519.74 167,790,641.95 负债和所有者权益 本期末 2017 年 12 月31 日 上年度末 2016 年12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - 15,000,000.00 应付赎 回款 3,942.46 28,248.99 应付管 理人 报酬 29,346.21 155,278.40 应付托 管费 4,891.06 25,879.73 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 10,217.18 26,653.39 应交税 费 188,252.80 188,252.80 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 16 页 共 35 页


应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 260,006.01 160,013.92 负债合 计 496,655.72 15,584,327.23 所有者权益:


实收基 金 20,757,040.35 113,581,817.14 未分配 利润 7,072,823.67 38,624,497.58 所有者 权益 合计 27,829,864.02 152,206,314.72 负债和 所有 者权 益总 计 28,326,519.74 167,790,641.95 注: 报告 截止 日2017 年12 月 31 日, 基金 份额 净值 人 民币 1.002 元 , 基 金份 额总 额 27,787,237.12 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 大成 景恒 保本 混合型 证券 投资 基金 本报告 期: 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日 一、收入 2,618,330.78 -784,464.45 1.利息 收入 3,465,250.96 13,976,311.35 其中: 存款 利息 收入 425,154.60 205,099.82 债券利 息收 入 2,823,104.21 12,638,591.45 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 216,992.15 1,132,620.08 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) -2,710,836.80 -6,439,162.95 其中: 股票 投资 收益 -478,922.65 -9,007,942.34 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -2,339,931.19 2,513,743.46 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 108,017.04 55,035.93 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) 1,862,243.02 -8,457,237.03 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 1,673.60 135,624.18 减: 二、费用 1,882,733.36 6,063,241.35 1.管 理人 报酬 1,171,787.26 4,267,809.64 2.托 管费 195,297.90 711,301.65 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 17 页 共 35 页


3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 104,201.62 668,102.01 5.利 息支 出 5,234.81 - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 5,234.81 - 6.其 他费 用 406,211.77 416,028.05 三、利润总额 (亏损 总额 以“-” 号填列) 735,597.42 -6,847,705.80 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) 735,597.42 -6,847,705.80 7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 大成 景恒 保本 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 113,581,817.14 38,624,497.58 152,206,314.72 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 735,597.42 735,597.42 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号 填列 ) -92,824,776.79 -32,287,271.33 -125,112,048.12 其中:1. 基 金申 购款 1,079,834.02 373,434.17 1,453,268.19 2. 基金 赎回 款 -93,904,610.81 -32,660,705.50 -126,565,316.31 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 20,757,040.35 7,072,823.67 27,829,864.02 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 715,394,926.80 259,289,214.91 974,684,141.71 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 18 页 共 35 页


金净值 ) 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -6,847,705.80 -6,847,705.80 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号 填列 ) -601,813,109.66 -213,817,011.53 -815,630,121.19 其中:1. 基 金申 购款 1,301,681.01 461,304.67 1,762,985.68 2. 基金 赎回 款 -603,114,790.67 -214,278,316.20 -817,393,106.87 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 113,581,817.14 38,624,497.58 152,206,314.72 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 罗登 攀______














______ 周 立新______














____ 崔伟____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.2 税项 7.4.2.1 印 花税 证券( 股票 )交 易印 花税 税率 为 1‰ ,由 出让 方缴 纳。 股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让,暂免征收 印 花税。 7.4.2.2 增 值税 、企业 所得 税 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 ,经 国务 院批 准, 自 2016 年5 月1 日 起, 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点, 金融业纳入试 点范围, 由 缴纳营业税改 为缴纳增 值 税。对证券投 资基金( 封 闭式证券投 资基金, 开放式证券投 资基金) 管 理人运用基金 买卖股票 、 债券的转 让收 入免征增 值 税;国债、 地方政府 债利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税。 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 19 页 共 35 页


务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值 税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人;


根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规 定, 自2018 年1 月1 日 起 , 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ( 以下 简 称“ 资管产品 运营业务 ” ) ,暂适用简易 计税方法 , 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税,资管产 品管理 人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人 可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日前运营过程 中发生的 增 值税应税 行为 ,未缴纳 增 值税的,不再 缴纳;已 缴 纳增值税的 ,已纳税 额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政 策的通 知》 的规 定, 提供 贷 款服务 , 以2018 年1 月1 日起产 生的 利息 及利 息性 质的收 入为 销售 额; 转让 2017 年 12 月 31 日 前 取得的 股票 (不 包括 限售 股) 、 债券 、基 金、 非货 物 期货, 可以 选择 按 照实际 买入 价计 算销 售额 ,或者 以 2017 年 最后 一 个交易 日的 股票 收盘 价(2017 年最 后一 个交 易 日处于 停牌 期间 的股 票 , 为停牌 前最 后一 个交 易日 收盘 价 ) 、 债券 估值 ( 中债 金融估 值中 心有 限公 司或中 证指 数有 限公 司提 供的债 券估 值) 、 基 金份 额 净值、 非货 物期 货结 算价 格作为 买入 价计 算销 售额。 证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ,包括买 卖 股票、债券的 差价收入 , 股权的股息、 红 利收入 ,债 券的 利息 收入 及其他 收入 ,暂 不征 收企 业所得 税。 股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入,暂免 征 收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。 7.4.2.3 个 人所 得税 个人所 得税 税率 为20% 。 基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入,由 上 市公司、债券 发 行企业及金融 机构在向 基 金派发股息、 红利收入 、 债券的利息收 入及储蓄 利 息收入时代 扣代缴个 人所得 税。 基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ,持 股期 限在 1 个月 以内 (含 1 个 月)的 ,其 股 息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年(含 1 年) 的,减 按 50% 计入 应 纳税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年 的, 暂免 征收 个人 所得税 。 股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入,暂免 征 收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 20 页 共 35 页


暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。 7.4.3 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 大成国际资产管理有限公司( “ 大成国 际” ) 基金管 理人 的子 公司 大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 ( “ 大 成 创 新 资本 ” ) 基金管 理人 的合 营企 业 注:(1) 根 据本 基金 管理 人 大成基 金董 事会 及股 东会 的有关 决议 , 大 成基 金原 股东广 东证 券将 所持 大成基 金 2% 股 权以 拍卖 竞 买的方 式转 让给 大成 基金 股东中 泰信 托有 限责 任公 司。 上 述股 权变 更及 修改《 大成 基金 管理 有限 公司公 司章 程》 的工 商变 更手续 已 于 2016 年 4 月 25 日 在深 圳市 市场 监 督管理 局办 理完 毕。 大成 基金原 股东 广东 证券 股份 有限公 司 自 2016 年 4 月 25 日 起不 再为 本基 金 关联方 。 (2) 以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.4.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月 1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年12 月31日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 光大证 券 33,963,104.46 52.59% - 0.00% 7.4.4.1.2 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年12 月31日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 光大证 券 73,215,280.83 86.37% - 0.00% 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 21 页 共 35 页


7.4.4.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年12 月31日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比 例 光大证 券 757,300,000.00 82.02% - 0.00% 7.4.4.1.4 权 证交 易 本期及 上年 度可 比期 间无 关联方 权证 交易 。 7.4.4.1.5 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017年1月1 日至2017 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 光大证 券 30,952.46 52.59% 5,891.02 57.66% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 光大证 券 - 0.00% - 0.00% 注:1) 上述佣 金按市场 佣 金率计算,以 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取的证 管费和经 手费后 的净 额列 示。


2)该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场 信息服务 等。 7.4.4.2 关 联方 报酬 7.4.4.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 1,171,787.26 4,267,809.64 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 178,345.96 312,945.67 注:(1) 基 金管 理费 每日 计 提, 按 月支 付。 基金 管理 费按前 一日 的基 金资 产净 值的 1.20% 的年 费率大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 22 页 共 35 页


计提。 计算 方法 如下 : H=E×1 .20% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 基金 资产 净值 (2) 于2017 年 12 月31 日 的应付 基金 管理 费为 人民 币 29,346.21 元(2016 年12 月 31 日 : 人 民币 155,278.40 元) 。 7.4.4.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 195,297.90 711,301.65 注:(1) 基 金托 管费 每日 计 提, 按 月支 付。 基金 托管 人的基 金托 管费 按基 金财 产净值 的 0.20% 年费 率计提 。计 算方 法如 下: H=E×0 .20% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金财 产净 值 (2) 于 2017 年 12 月 31 日 的应付 基金 托管 费为 人民 币 4,891.06 元(2016 年 12 月 31 日: 人民 币 25,879.73 元) 。 7.4.4.2.3 销售服务费 无。 7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含回购 )交 易。 7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 的管 理人 于本 报告 期及上 年度 可比 期间 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末未 持有 本基 金份额 。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 23 页 共 35 页


7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行 1,116,452.62 41,720.59 17,039,348.92 187,167.13 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,并按 银行 间同 业利 率计 息。 7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。 7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。 7.4.5 期 末( 2017 年 12 月 31 日 ) 本基 金持 有的流 通受 限证券 7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 年末流 通受 限证 券。 7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 ( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 300109 新开 源 2017 年 3 月27 日 重大 事项 42.49 2018 年 1 月 12 日 48.88 16,100 741,708.00 684,089.00 - 7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。 7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 24 页 共 35 页


§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 684,089.00 2.42 其中: 股票 684,089.00 2.42 2 基金投 资 - 0.00 3 固定收 益投 资 14,472,347.40 51.09 其中: 债券 14,472,347.40 51.09








资产 支持 证券 - 0.00 4 贵金属 投资 - 0.00 5 金融衍 生品 投资 - 0.00 6 买入返 售金 融资 产 11,500,000.00 40.60 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,253,300.21 4.42 8 其他各 项资 产 416,783.13 1.47 9 合计 28,326,519.74 100.00 8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 684,089.00 2.46 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - 0.00 E 建筑业 - 0.00 F 批发和 零售 业 - 0.00 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00 H 住宿和 餐饮 业 - 0.00 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - 0.00 J 金融业 - 0.00 K 房地产 业 - 0.00 L 租赁和 商务 服务 业 - 0.00 M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 25 页 共 35 页


O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和 社会 工作 - 0.00 R 文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00 S 综合 - 0.00 合计 684,089.00 2.46 8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300109 新开源 16,100 684,089.00 2.46 注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网 站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报 告正 文。 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002555 三七互 娱 3,083,841.47 2.03 2 603556 海兴电 力 2,926,872.40 1.92 3 600426 华鲁恒 升 2,524,689.00 1.66 4 603040 新坐标 1,477,404.00 0.97 5 603179 新泉股 份 1,471,807.00 0.97 6 002027 分众传 媒 1,465,181.00 0.96 7 600477 杭萧钢 构 1,302,508.00 0.86 8 600686 金龙汽 车 1,194,897.00 0.79 9 000786 北新建 材 987,063.00 0.65 10 603868 飞科电 器 934,662.22 0.61 11 601966 玲珑轮 胎 876,702.00 0.58 12 000820 神雾节 能 753,657.00 0.50 13 300109 新开源 741,708.00 0.49 14 002051 中工国 际 738,985.00 0.49 15 000860 顺鑫农 业 725,664.00 0.48 16 601318 中国平 安 725,335.98 0.48 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 26 页 共 35 页


17 600036 招商银 行 723,853.07 0.48 18 600104 上汽集 团 722,766.00 0.47 19 600266 北京城 建 657,075.00 0.43 20 002562 兄弟科 技 531,993.00 0.35 注:本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) ,不 考虑 相关交 易费 用。 8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002555 三七互 娱 3,134,098.00 2.06 2 603556 海兴电 力 2,634,258.60 1.73 3 600426 华鲁恒 升 2,622,148.89 1.72 4 603179 新泉股 份 1,498,926.00 0.98 5 002027 分众传 媒 1,496,680.00 0.98 6 603040 新坐标 1,272,583.00 0.84 7 600477 杭萧钢 构 1,241,732.94 0.82 8 600686 金龙汽 车 1,187,749.00 0.78 9 603868 飞科电 器 1,177,531.00 0.77 10 000786 北新建 材 1,119,512.44 0.74 11 000820 神雾节 能 923,315.00 0.61 12 601966 玲珑轮 胎 807,615.00 0.53 13 000860 顺鑫农 业 748,407.80 0.49 14 600036 招商银 行 744,233.00 0.49 15 601318 中国平 安 721,141.00 0.47 16 600104 上汽集 团 696,327.00 0.46 17 002051 中工国 际 693,607.00 0.46 18 600266 北京城 建 653,521.00 0.43 19 002562 兄弟科 技 599,739.00 0.39 20 000858 五 粮 液 490,041.00 0.32 注:本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) ,不 考虑 相 关交易 费用 。 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 32,232,074.72 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 32,344,670.77 注:上 述金 额均 指成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量) , 不考 虑相 关交 易费 用 。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 27 页 共 35 页


8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 11,817,806.00 42.46 2 央行票 据 - 0.00 3 金融债 券 2,654,541.40 9.54 其中: 政策 性金 融债 2,654,541.40 9.54 4 企业债 券 - 0.00 5 企业短 期融 资券 - 0.00 6 中期票 据 - 0.00 7 可转债 (可 交换 债) - 0.00 8 同业存 单 - 0.00 9 其他 - 0.00 10 合计 14,472,347.40 52.00 8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 019563 17 国债 09 82,040 8,191,694.00 29.43 2 019540 16 国债 12 36,480 3,626,112.00 13.03 3 108601 国开1703 16,630 1,659,341.40 5.96 4 170207 17 国开 07 10,000 995,200.00 3.58 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 28 页 共 35 页


8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查, 或在 报告编制日前一 年内受到公开谴责、 处罚 的情形。 8.12.2


本基金投资的前十名 股票 中,没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 14,701.79 2 应收证 券清 算款 90,143.73 3 应收股 利 - 4 应收利 息 311,727.86 5 应收申 购款 209.75 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 416,783.13 8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 300109 新开源 684,089.00 2.46 临时停 牌 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 29 页 共 35 页


8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 30 页 共 35 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 875 31,756.84 - 0.00% 27,787,237.12 100.00% 注:持 有人 户数 为有 效户 数,即 存量 份额 大于 零的 账户。 9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 2,651.47 0.0095% 注:1 、本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间:0 ; 2、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间:0。 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 31 页 共 35 页


§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2012 年 6 月 15 日 ) 基金 份额 总额 1,071,726,792.02 本报告 期期 初基 金份 额总 额 152,053,851.80 本报告 期基 金总 申购 份额 1,445,350.41 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 125,711,965.09 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 27,787,237.12 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 32 页 共 35 页


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 一、基 金管 理人 的重 大人 事变动 1 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的 公 告》 ,经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 (以 下简 称 “ 董 事会 ”) 审议 通过, 杜鹏 女士 不再 担任 公司督 察长 。 董 事会 同时 决议, 同意 在公 司新 督察 长任职 前, 由公 司总 经理罗 登攀 先生 代为 履行 督察长 职务 。 2 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的 公 告》 ,经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 审议 通过 ,陈 翔 凯先 生、 谭晓 冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公 司副 总经 理。 3 、 基 金管 理人 于2017 年8 月 12 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 督察 长任 职公告 》 , 经 大 成基金 管理 有限 公司 第六 届董事 会第 二十 七次 会议 审议通 过, 赵 冰女 士 自2017 年8 月 11 日担任 公司督 察长 ,总 经理 罗登 攀不再 代为 履行 督察 长职 务。 二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动 2017 年8 月, 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委 员会主 席及 委员 等职 务。 上述人 事变 动已 按相 关规 定备案 、公 告。 11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼 事 项。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 安永 华明会 计师 事务 所有 限公 司, 本年 度 应 支 付的审 计费 用 为6 万 元整 。该事 务所 自基 金合 同生 效日起 为本 基金 提供 审计 服务至 今。





大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 33 页 共 35 页


11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 1 、 报 告期 内公 司收 到中 国 证券监 督管 理委 员会 深圳 监管局 (以 下简 称 “ 深圳 证监局 ”) 《关 于 对 大成 基金 管理 有限 公司 采 取责 令整 改行 政监 管措 施 的决 定》 ,责 令公 司在三 个 月内 对货 币基 金单一 持有 人持 有比 例过 高的情 况进 行整 改, 并对 相关责 任人 采取 行政 监管 措施。 截止 目前 , 公 司已经 制定 并落 实相 关整 改措施 ,并 向深 圳证 监局 提交整 改报 告。








2 、报 告期 内本 基金 托管 人 的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员无 受稽 查或 处罚等 情况 。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 光大证 券 2 33,963,104.46 52.59% 30,952.46 52.59% - 申银万 国 1 16,328,461.27 25.29% 14,881.30 25.29% - 中信建 投 1 7,244,749.54 11.22% 6,604.01 11.22% - 长江证 券 1 4,735,357.22 7.33% 4,315.09 7.33% - 英大证 券 1 2,305,073.00 3.57% 2,100.66 3.57% - 注:1. 本 报告 期内 本基 金 退租交 易单 元: 渤海 证券 、中投 证券 ;新 增交 易单 元:无 。 2. 根 据 中 国 证 监 会颁 布 的《 关 于 完 善 证 券 投资 基 金交 易 席 位 制 度 有 关问 题 的通 知 》 (证 监 基 金字 [2007]48 号) 的有 关规 定 ,本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。 租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括: (一) 财务 状况 良好 ,最 近一年 无重 大违 规行 为; (二) 经营 行为 规范 ,内 控制度 健全 ,能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ; (三) 研究 实力 较强 ,能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ; (四)具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件,有足 够的交易 和 清算能力, 满足各投 资组合 证券 交易 需要 ; (五) 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务; (六) 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。 租用证券公司 交易单元 的 程序:首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 34 页 共 35 页


表》 , 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 光大证 券 73,215,280.83 86.37% 757,300,000.00 82.02% - 0.00% 申银万 国 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 中信建 投 1,659,161.92 1.96% - 0.00% - 0.00% 长江证 券 9,891,564.39 11.67% 166,000,000.00 17.98% - 0.00% 大成景恒保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 35 页 共 35 页


§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资 者类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基金 份额比 例 达到或者 超过 20% 的时间区 间


期初 份额 申 购 份 额 赎回 份额 持有 份额 份额占 比 机构 1 20170101-20170725 104,914,336.82 - 104,914,336.82 - 0.00% 个人 - - - - - - -








产品特有 风险 当基金份 额持有 人占比 过 于集中时 , 可 能会因 某单 一基金份 额持有 人大额 赎 回而引发 基金净 值剧 烈波动的 风险, 甚至有 可 能引起基 金的流 动性风 险 , 基金 管理人可 能无法 及 时变现基 金资产 以应 对基金份 额持有 人的赎 回 申请,基 金份额 持有人 可 能无法及 时赎回 持有的 全 部基金份 额。 12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。








大 成基 金管理 有限 公司 2018 年 3 月 31 日